Volume profile индикатор: Какими особенностями обладает индикатор Volume Profile

Содержание

Индикатор Market profile или volume профиль Рассматриваем, учимся

Из статьи ты узнаешь :

Мой привет всем читателям данного сайта и всем любителям трейдинга. Сегодня я хочу с вами поговорить про очень интересную тему. Я уже давненько ничего не писал про тему объема и сегодня я решил восполнить пробел. Мы поговорим про индикатор volume profile и вообще с вами рассмотрим, что же такое горизонтальный объем на рынке.

Многие знают, что в стандартном видении объем отображается в виде вертикальной гистограммы, которая меняет свою величину в зависимости от того, какой объем прошел за определенный промежуток времени.

Тем не менее, наряду с этим есть и горизонтальный объем, который используется трейдерами не так часто, но эта тема так же весьма популярна. По причине ее возросшей популярности, я просто не могу пройти эту тему стороной. Я хочу детальнее рассказать вам про горизонтальный объем, как его анализировать и дополнительно вы сможете скачать индикатор, который будет отражать на графике показания горизонтального объема.

Базовая информация по объемам

На самом деле, тема горизонтального объема весьма популярна. Но многие начинающие трейдера наивно полагают, что трактовка горизонтального и вертикального объема схожа по своему значению.

Горизонтальные и вертикальные объемы по трактовке не похожи.

Для начала, кто не знает, мне хотелось бы немного дать вам базовой информации про объем. Что вообще такое объем? На реальной бирже объем представляет собой количество контрактов, которые были проторгованы по активу за некий промежуток времени. Но здесь стоит понимать, что объем бывает реальный и тиковый. В чем их разница? Прежде чем я дам ответ, напомню, что вертикальный объем или volume, а также индикатор по теме уже были мной рассмотрены.

volume-profile

volume-profile

Дело в том, что реальный объем оценивает качественный показатель, то есть, реальное количество контрактов, а тиковый оценивает количественный показатель, то есть, сколько движений цена совершила за определенный период. На рынке форекс невозможно взять реальный показания объема, ибо рынок форекс является децентрализованным рынком и у него нет единого места привязки, например, как у биржи СМЕ.

Ввиду этого, на рынке форекс у нас есть доступ только к тиковому объему. Многие трейдеры уверены, что тиковый объем является бесполезным, так как не отражает реальное количество денег, которое вложено в то или иное движение.

На рынке форекс доступ есть только к тиковым объемам.

Что можно сказать по этому поводу? Лично я бы не считал тиковый объем таким уж бесполезным явлением. Более того, если вы одновременно будете смотреть на показания тикового и реального объема, то будете немного удивлены. Дело в том, что их показания не будут сильно отличаться, да, некоторые моменты будут различными, но в целом, их показания будут схожими. Потому, тиковый объем имеет смысл для использования.

Знакомимся с горизонтальными объемами

Что касается горизонтального объема, то в отличии от вертикального объема он строится не в отдельном окне, а отражает свои показания прям на графике и вы можете это видеть на рисунке выше. В частности, трактовка показателей вертикального и горизонтального объема очень отличается.

Вертикальный объем имеет прямую привязку к времени, а горизонтальный объем имеет непосредственную привязку к цене. Вы можете спросить, а какой объем дает более точные показания, но грамотного ответа на этот вопрос не будет, ибо это концептуально разные инструменты.

Вертикальный объем привязывается ко времени, а горизонтальный к цене.

Скачать

Горизонтальный объем формирует для нас информацию о заинтересованности участников рынка к тому или иному диапазону цен. Трактовать здесь все очень просто, чем выше объем на каком-то уровне, тем выше и интерес со стороны участников к нему. Тем не менее, горизонтальный объем я бы использовал в качестве фильтра в совокупности с другими инструментами технического анализа.

Больше информации о горизонтальных объемах

Как я уже сказал, горизонтальный объем отражает нам заинтересованность участников рынка в том или ином ценовом уровне. Допустим, если мы видим, что в неком диапазоне формируется сильный объем, соответственно, в этом диапазоне есть активность цены. Мы заранее не можем знать, аккумулируется этот объем на разворот тенденции или ее продолжение, но мы можем в этот момент понимать одно, если мы в определенном диапазоне цен видим активность со стороны объема, то в ближайшее время можно начать рассматривать возможное движение рынка, причем весьма сильное.

Кроме того, особую важность для нас имеют пиковые показания объема, так как именно в этой области наблюдалась наибольшая активность, соответственно, мы можем ожидать, что если цена снова придет в этот диапазон, то может начаться активная реакция цены. Сейчас я вам покажу пример!

Особую важность имеют пиковые показания объема, потому что именно в этой области наблюдается наибольшая активность, а значит в ней может начаться активная реакция цены.

volume-primer

volume-primer

Итак, посмотрите внимательно на красную горизонтальную линию, которую я там отметил. Я провел ее через пиковый объем накопления и посмотрите, как потом цена реагировала на этот уровень. Цена то и дело как завороженная отскакивала от этой области. А если бы мы еще провели какой-то свой горизонтальный уровень и он совпал бы с объемным уровнем, то это вообще была бы очень сильная точка входа.

Как трактовать эту ситуацию? Тут мы видим, что у нас в ценовой области есть очень крупный объем. Это уже нас должно натолкнуть на мысль, что у участников рынка есть заинтересованность и из этого диапазона можно ожидать сильного ценового движения. Вспоминаем индикатор Sonic VSA с описанием, применяем, как альтернативу или дополнение.

Хочу вас предостеречь и снова повторюсь, что активность участников рынка на уровне не скажет нам, куда именно пойдет цена. Тут мы просто можем понимать, что если у участников рынка есть заинтересованность в том или ином уровне, то в этой зоне будет движение. Наличие объема напрямую отражает заинтересованность и это вполне логично!

Смотреть

 
 

Выводы

Посудите сами, ведь если бы участники рынка не были заинтересованы в том или ином движении рынка, то вряд ли бы они в него вливали деньги! Объем и правильная его трактовка не является ключом от дверей, где деньги лежат! Тем не менее, правильное понимание объема может стать для нас прямой подсказкой к тому, что и как происходит в той или ценовой зоне.

Словом, я предоставил вам только базовую информацию касательно горизонтального объема, так как тема обширная и рассмотреть ее в рамках одной статьи не выйдет! Я думаю, что с течением времени я предоставлю вам больше материала касательно объема, надеюсь, это будет для вас полезным!

Рекомендую к прочтению – торговая стратегия по объёмам

Предыдущая

Индикаторы ФорексИндикатор ТМА канал или tma

Следующая

Индикаторы ФорексMoving average, как пользоваться?

Похожие статьи Епсель-моксель! Рекомендую

Работа с индикаторами профилей объемов на платформе TradingView

В данном посте мы рассмотрим один из самых популярных индикаторов среди опытных трейдеров, а именно – профиль объема на платформе TradingView.

 

Данный индикатор доступен только PRO+ пользователям, и требует отдельную подписку на объем от необходимой именно вам биржи, поэтому основная цель этого поста – помочь вам сделать объективное решение, прежде чем начать работу с индикатором (профиль объема доступен только на тех инструментах, по которым доступны данные по объёмам).

Работа с индикаторами профилей объемов на платформе TradingView

Индикатор профилей объема находится в меню индикаторов, вызываемом нажатием на соответствующую кнопку на верхней панели инструментов графика. Под соответствующей закладкой вам доступно три способа построения профиля объема.

В качестве примера мы рассмотрим третий вариант – профиль объема на всем отображаемом участке графика. Этот способ построения включает в себя все основные параметры профиля объема, таким образом, если вы овладеете ими, то остальные два способа будут для вас абсолютно понятны.

 

Для начала, рассмотрим все компоненты профиля объема, они одинаковы для всех трех способов построения.

Работа с индикаторами профилей объемов на платформе TradingView

Теперь мы подробно проанализируем все параметры (аргументы), которые вы можете настроить в соответствии с вашими требованиями.

Работа с индикаторами профилей объемов на платформе TradingView

Работа с индикаторами профилей объемов на платформе TradingView

Работа с индикаторами профилей объемов на платформе TradingView

Работа с индикаторами профилей объемов на платформе TradingView

Работа с индикаторами профилей объемов на платформе TradingView

Работа с индикаторами профилей объемов на платформе TradingView

Работа с индикаторами профилей объемов на платформе TradingView

После настройки параметров следует перейти к управлению отображением индикатора (следующая вкладка в том же диалоговом окне).

Работа с индикаторами профилей объемов на платформе TradingView

Работа с индикаторами профилей объемов на платформе TradingView

Работа с индикаторами профилей объемов на платформе TradingView

Работа с индикаторами профилей объемов на платформе TradingView

Работа с индикаторами профилей объемов на платформе TradingView

Теперь мы рассмотрим два других способа построения профиля объема.

 

Профиль объема по сессиям отображает гистограмму каждой торговой сессии инструмента и, соответственно, предназначен для построения профилей на внутридневных графиках.

Настройки этого способа построения в целом уже рассмотрены нами на примере профиля объема на всем отображаемом участке, поэтому тут мы заострим внимание только на отличиях.

Работа с индикаторами профилей объемов на платформе TradingView

Работа с индикаторами профилей объемов на платформе TradingView

Профиль объема на фиксированном промежутке времени несколько отличается от предыдущих способов построения данного индикатора. Промежуток времени, по которому будет построен профиль, необходимо задать вручную.

Работа с индикаторами профилей объемов на платформе TradingView

Работа с индикаторами профилей объемов на платформе TradingView

 

Индикаторы для МТ4 / Индикатор профиля объемов

 

 

Индикатор профиля объема

 

Концепция

Индикатор профиля объема это гистограмма суммарного объема по каждой цене за выбранный период времени.
Обратите внимание на гистограмму профиля объемов

Чтобы было понятно откуда берутся значения для профиля объемов, посмотрите на картинке ниже, где Вы увидите тот же кусок графика за который был расчитан профиль, но в кластерном представлении (на скрине выше сам график частично обрезан с правой стороны, но суть вопроса это не меняет — профиль расчитывается во временном диапазоне, мы в качестве примера рассматриваем профиль объема за сутки).
Вы увидите, что профиль объема представлен слева (на зеленом фоне рядом с ценой) в виде цифровых значений.

Соответственно, максимальные значения на цифровом профиле (на красном фоне) соответствуют максимальным линиям на гистограмме (тоже красного цвета).

Как Вы обратили внимание, данные профиля всегда выводятся на график. Чаще всего используются профиль объема за сутки, за текущую и предыдущую(ие) неделю, а также за весь контракт.

 

Настройки индикатора:

  • Instrument — торговый тикер или значение AUTO. Тикер должен обозначать фьючерс и желательно срок экспирации в буквенном формате (h4 — март 2013) или цифровом (06-13 — июнь 2013). Все параметры должны быть указаны латиницей.

    Примеры:

    • 6E 03-13 — фьючерс на EUR/USD с экспирацией в марте 2013 года
    • ESh4 — фьючерс E-Mini S&P 500 с экспирацией в марте 2013 года
    • CL — нефть (Crude Oil), так как экспирация не указана, будет взят наиболее активный контракт
    • AUTO — на основании тикера инструмента, который подставляет ваш ДЦ система попытается подобрать эквивалентный фьючерс (EUR/USD = 6E, GBPUSD = 6B)
  • MetaTrader_GMT — параметр для расчета часового пояса времени, которое использует терминал. На активном рынке в режиме AUTO система высчитает его автоматически. На закрытом рынке этот параметр надо принудительно ставить вручную.


  • Update_Time — время обновления индикатора в секундах.

  • Profile_Period (значение по умолчанию «Daily») — определяет временной диапазон для рассчета профиля.

    Возможные значения Profile_Period:

    • Custom_Period — пользовательский режим, профиль будет строиться за период, указанный в параметрах Custom_Start_time, Custom_End_time
    • per_Hour — профили будут строиться за каждый час.
    • Daily — профили будут строиться за сутки. Началом суток условно считаем начало торгов после технологического перерыва на бирже. (01:00 — 24:00 GMT+2)
    • Globex — профили будут строиться за сессию Globex без последнего часа. Началом сессии условно считаем начало торгов после технологического перерыва на бирже. (01:00 — 23:00 GMT+2)
    • Weekly — профили будут строиться за неделю с понедельника от начала суток и до конца торгов в пятницу
    • per_Asia — профили будут строиться за азиатскую сессию (00:00 — 09:00 GMT+2)
    • per_Europe — профили будут строиться за европейскую сессию (09:00 — 15:00 GMT+2)
    • per_NYSE — профили будут строиться за американскую сессию (15:00 — 24:00 GMT+2)
    • per_CME — профили будут строиться за американскую сессию работы Чикагской бирже (16:30 — 23:30 GMT+2)
    • per_Contract — профиль будет строиться за весь доступный контракт
  • Amount_of_Profiles (значение по умолчанию «1») — количество периодических профилей для построения. Период выбирается параметром Profile_Period
  • Profile_Position (значение по умолчанию «Draw_OnChart») — определяет место в окне графика для отображения профиля.

    Возможные значения Profile_Position:

    • Draw_OnChart — профили будут строиться непосредственно на ценовом графике инструмента.
    • WindowLeft — профили будут строиться в левой части окна (данная опция предполагает построение только 1 графика)
    • WindowRight — профили будут строиться в правой части окна (данная опция предполагает построение только 1 графика)
  • Forex_auto_shift (значение по умолчанию «true») — при значении true индикатор автоматически определяет смещение между фьючерсом и форексом.
  • Forex_Shift — количество пунктов, на которые график будет сдвигаться вверх или вниз если параметр Forex_auto_shift будет в значении «false». Переменная может быть как больше так и меньше ноля. Предназначена, чтобы учесть форвадные пункты (разницу между ценой фьючерса и спота).

  • Comment_On_TimeFrame (значение по умолчанию «(0-All, 1-M1, 2-M5, 4-M15, 8-M30, «) — это текстовый коментарий, на работу индикатора никак не влияет
  • Comment_On_TimeFrame_ (значение по умолчанию «16-h2, 32-h5, 64-D1) — can be mixed») — это текстовый коментарий, на работу индикатора никак не влияет
  • Only_On_TimeFrame (значение по умолчанию «0») — используется для возможности отображать профили на определенных таймфреймах. Так как объекты наносятся прямо на график, то закладка «отображение» и данные в ней игнорируются. Для того, чтобы нанести профиль на определенные таймфреймы
    необходимо сложить числа этих таймфреймов (числа указан в комментарии выше). Для всех таймфреймов оставьте «0», для отображения только на таймфрейме М5 — поставьте «2», а, к примеру, для таймфреймов только М30 и Н1 необходимо сложить 8 и 16 и полученную сумму 24 вставить в значение Only_On_TimeFrame.

  • Line_Color_in_VA — цвет линий внутри зоны Value Area (70% объема от всего профиля). Границы между зонами представляют собою VAH и VAL значения и могут использоваться именно в этих целях.
  • Line_Color_Max_Volume — цвет линий максимальных объемов профиля.
  • Line_Color_out_VA — цвет линий за пределами зоны Value Area.
  • LineColor_Width — ширина линий профиля объемов (от 1 до 5, но больше 2 уже практически не имеет смысла)
  • Reverse Settings (значение по умолчанию «——— Reverse for USD/XXX symbols ———«) — это текстовый коментарий, на работу индикатора никак не влияет
  • ReverseChart (значение по умолчанию «false») — для обратных пар (кроме USD/JPY, USD/CAD, USD/CHF) нужно установить в значение «true», чтобы данные индикаторы «перевернулись» и соответствовали графику пар.
  • DO_NOT_SET_ReverseChart (значение по умолчанию «…for USD/JPY, USD/CAD, USD/CHF —«) — это текстовый коментарий, на работу индикатора никак не влияет, сам комментарий дает подсказку, что нет необходимости устанавливать параметр ReverseChart для таких пар как USD/JPY, USD/CAD, USD/CHF, так как индикатор сам их распознает и перевернет данные индикаторы при необходимости.
  • Custom_Period_Settings (значение по умолчанию «— Settings for Custom Period «) — это текстовый коментарий, на работу индикатора никак не влияет
  • Get_Custom_Period_from_Chart (значение по умолчанию «true») — при параметре Profile_Period = Custom_Period данные для переменных Custom_Start_Time и Custom_End_Time индикатор будет получать непосредственно с вертикальных линий размещенных на чарте (и доступных для свободного перемещения пользователем). Линии появляются сразу после выставления режима Custom_Period.
  • Custom_Start_time (значение по умолчанию «2017.01.01 00:00») — если Custom_Start_Time и Custom_End_Time отличаются от значения «2017.01.01 00:00″ и Get_Custom_Period_from_Chart=»false» — сервер загрузит историю периода обозначенного этими параметрами.
  • Custom_End_time (значение по умолчанию «2017.01.01 00:00») — см. Custom_Start_Time
  • Minutes_Between_Profiles (значение по умолчанию «0») — задает расстояние между профилями построенных в режиме Custrom_Period. Предназначен для построения профилей по сложному алгоритму (когда диапазон периода не равен частоте его построения, как к примеру период perEurope, где частота построения 24 часа, а диапазон построения — 6 часов)
  • Lines_are_Background (значение по умолчанию «true») — при рисовании линий устанавливается MQL параметр «рисовать как фон».
  • Lines_are_Active (значение по умолчанию «false») — включает (true) или отключает (false, рекомендуется) возможность выделять линии мышкой.
  • Expert_User_Settings (значение по умолчанию «——— Settings for expert users ———» — это текстовый коментарий, на работу индикатора никак не влияет
  • ZOOM_scale_in_percent (значение по умолчанию «60») — масштаб в процентах от 100, на котором необходимо разместить профиль. За 100% берется весь временной период построения.
  • Correlate_Volume_To (значение по умолчанию «0») — По умолчанию (при значении «0») каждый профиль масштабируется внутри заданного масштаба и только на основании собственных значений. Если появляется необходимость, чтобы все профили в серии были одинаково масштабированы, то тогда необходимо установить значение Correlate_Volume_To приблизительно равным максимальному значеию объема. В таком случае все профили в серии будут масштабироваться относительно этого значения.
  • Draw_as_Background (значение по умолчанию «true») — при рисовании линий устанавливается MQL параметр «рисовать как фон».
  • Max_Volume_k (значение по умолчанию «0.85») — коефициент, определяющий, что максимальными значениями объема являются все значения которые выше произведения коефициента с максимальным уровнем объема (Значение 0.85 означает, что все объемы, которые выше чем 85% от самого максимального значения объема будут отмечены цветом VolumeLine_Max_Volume)
  • Draw_POC_Continious — по-английски макс. объем называется Point Of Control, сокращенно POC. А параметр Draw_POC_Continious — указывает на то, что максимальный уровень объемов надо прорисовывать до правой границы окна графика.
  • Continious_Line_Style — стиль линии параметра Draw_POC_Continious. 2 — это крупный пунктир.
  • Information_Corner — угол в котором будет размещаться информационная надпись с сервера КД. 1 = правый верхний угол. Допустимые параметры от 0 до 3.

Обратите внимание: во всех индикаторах серии ClusterDelta название переменной, которая выглядит как «Comment_переменная», подразумевает описание, подсказку или допустимые параметры ниже следующей переменной с аналогичным названием. На функционал программы переменная «Comment_…» никак не влияет и соответственно описывать ее отдельно не имеет смысла.


Важные особенности визуализации профиля:

Особенностью графических функций МТ4 является то, что линии профиля строится не по пикселям, а по барам,
и координатой по оси Х является время в зависимости от ТФ (точнее даже не время, а количество баров в этом промежутке времени).
Вообщем, если Вы хотите строить дневные профили на Н1, для того, чтобы визуализировать профиль, индикатору
будет представлена техническая длина линий от 1 до 24 точки. При масштабе в 50(процентов) подразумеваем использование только половины — т.е. 12 точек.
Соответственно, если максимальный объем будет равен, допустим, 2000 лотов и прорисован в 12 точек,
то визуально разницу в 500 и 600 лотов Вы просто не заметите, так как обе линии будут построены физической длиной в 5 точек.
Оптимальное решение — строить графики на мелких ТФ максимально уменьшая масштаб.

Как использовать

Профиль объема используется для поиска максимальных и рейтинговых уровней, которые могут впоследствии стать поддержкой или сопротивлением (или уже отработались).

FAQ:

1. Как использовать Profile_Period=0 ?

— пример 1: сегодня 03.01.2013 23:00, мы хотим увидеть профили каждого дня с 01:00 до 01:00 за несколько последних дней с перспективой ничего не менять ближайшие пару дня (для справки: Вам надо указывать терминальное время, учитывая его ГМТ)

устанавливаем параметры: Profile_Period=0, Custom_Start_time=’05.01.2013 01:00′, Custom_End_Time=’06.01.2013 01:00′ (потом оказалось, что это суббота, но не важно), Amount_of_Profiles=10 (читай ниже как считаются профили), Minutes_between_Profiles=1440 (сутки, то есть все профили должны строиться с 01:00 меняются только даты), VP_Position=0

— пример 2: сегодня 03.01.2013 23:00, мы хотим поставить профиль объемов с 9 утра до 18 часов за те же несколько дней. Устанавливаем Profile_Period=0, Custom_Start_time=»05.01.2013 09:00″, Custom_End_time=»05.01.2013 18:00″, Amount_of_Profiles=9, Minutes_Between_Profile=1440, VP_Position=0

Обратите внимание на несколько моментов на скрине:

— второй по-порядку профиль построен не с 9:00, а с начала периода, но при детальном рассмотрении оказывается, что в тот день (02.01) рынок открылся в 13:00

— это (начало торгов в 13:00 02.01.2013) никак не повлияло на период построения дальнейшей серии профилей

— общее количество построенных профилей всего 3 (на скрине этого однозначно не видно, но это так), так как Amount_Of_Profiles пытается построить профили в выходные и праздники.

 

2. Почему количество построенных профилей не соответствует Amount_Of_Profiles?



— Amount_Of_Profiles, это не количество нарисованных профилей, а количество попыток их построить.
При этом не учитываются отсутствие данных в выходные и праздники. Соответственно, если подсчитать из второго примера предыдущего пункта количество
показанных профилей из 9 сформированных получится:

1-ый профиль: 5.01 суббота (будущее, данных еще нет),

2-ой: 4.01 пятница (будущее, напомню, что в примере дата 03.01.2013),

3-ий: 3.01 четверг — присутствует на экране! раз!

4-ый: 2.01 среда — присутствует! два!

5-ый: 1.01 вторник — отсутствует (выходной)

6-ой: 31.12 понедельник — отсутствует (выходной)

7-ой: 30.12 воскресенье — отсутствует (выходной)

8-ой: 29.12 суббота — отсутствует (выходной)

9-ый: 28.12 пятница — присутствует! три!

Таким образом из 9 попыток построить профиль, согласно указанным параметрам данные были только для трех !!!

 

3. Почему на экране возле профиля много непонятных букв, мещающих просмотру? Как их убрать?

— в свойствах МТ4 (вызывается по кнопке F8) необходимо выключить опцию: «Показывать описания объектов»

 

4. Иногда запаздывает обновление профиль или он не обновляется на тонком рынке, как принудительно обновить профиль?

— для того, чтобы перерисовать профиль (особенно это касается профилей прижатых к левому или правому краю), достаточно нажать правую кноку на графике и выпадающем меню выбрать пункт «Обновление»

— чтобы обновить сам профиль (информацию по нему) достаточно войти в параметры индикатора и нажать OK. Это заставит МТ4 переиницализировать данный индикатор.


 

Скачать пакет индикаторов объема Standart в Download зоне

гистограмма сделок на графике — mr-trader.com

Торговый индикатор Volume Profile + Range v6.0 наносит на график валютной пары распределение сделок по ценовым уровням на заданном временном участке в виде гистограммы. Ширина гистограммы на данном уровне означает, условно, количество сделок, проведенных на ней.

Если брокер предоставляет данные по реальному объему, индикатор может показывать распределение и по нему.

Торговый индикатор Volume Profile + Range v6.0Торговый индикатор Volume Profile + Range v6.0

Основные возможности индикатора Volume Profile + Range v6.0

  • VP: показ распределений с шагом, равным стандартным периодам
  • VP-Range: показ распределений за любой выделенный период, различные методы установки границ расчета
  • настройка отображаемой информации (гистограмма, моды, максимум)
  • возможность установить несколько индикаторов на один график

Индикатор VP делит график на равные по времени диапазоны и для каждого показывает распределение. Диапазоны могут быть равными только стандартным значениям таймфреймов не ниже текущего. Например, для h2 диапазон может быть указан как h2, h5, D1, W1, MN1.

VP-Range работает только по одному диапазону. Границы можно указать одним из нескольких способов:

  • произвольно с помощью вертикальных линий
  • использовать количество последних минут графика
  • установить правую границу и количество минут до нее

При указании границ по линиям, бар правой границы не учитывается в расчетах. Это сделано для того, чтобы при переключении таймфреймов исходные данные и, соответственно, вид распределения не менялись.

Бары старших таймфреймов могут содержать меньшее количество баров младшего, чем можно было бы ожидать по расчетам. Это происходит из-за естественных дыр в истории котировок, образованных из-за низкой ликвидности, а также из-за перерывов в работе. Поэтому, если указать торговому индикатору Volume Profile + Range v6.0 показывать неделю до какого-либо бара, то время левой границы может не совпасть со временем правой. У разных брокеров могут быть немного разные данные, но, несмотря на это, за счет использования в расчетах большого количества данных результат получается схожим.

Скачать торговый индикатор Volume Profile + Range v6.0

Другие прибыльные торговые индикаторы

Информационный торговый индикатор ProfitInd (результат по всем инструментам)Информационный торговый индикатор ProfitIndСтрелочный торговый индикатор TMA+CG MTF AA TT+NRPСтрелочный торговый индикатор TMA+CG MTF AA TT+NRPТорговый индикатор AutoChannelsТорговый индикатор AutoChannels для построения трендов

индикатор профиль рынка (объема) для МТ4 и МТ5

Market Profile — индикатор для MetaTraderMarket Profile — индикатор для MetaTraderПри формировании цены актива на валютном рынке Форекс на показатель оказывают влияние многие факторы. В числе основных называют и объем. Учитывая эту характеристику при построении стратегии Forex, трейдеры могут повысить эффективность своей торговли. Добиться этого можно с помощью простого инструмента «Профиль рынка».

Market Profile — что это ?

В основе работы рынка лежат закономерности (как технические, так и психологические), которые связаны с заключаемыми сделками и поведением самих участников торгов. Важной характеристикой состояния рынка можно назвать объем.

Обзор индикатора market profileОбзор индикатора market profileПод таковым принято понимать величину всех торговых операций, которые были заключены на бирже. Размер этой характеристики напрямую влияет на движение ценового показателя того или иного актива. Так, рынок начинает двигаться в том направлении, в котором сосредоточился больший объем.

Данное понятие впервые стал использовать спекулянт Питер Стидлмайер. Он потратил немало времени и сил для анализа этой величины и разработал метод работы с ней. Полученный технический инструмент помогает определить главные направления движения рынка и на основе данных строить профиль Market profile.

Как работает индикатор Market Profile для MT4

Работа индикатора «Профиль рынка» базируется на принципе нормального распределения вероятностей, которое имеет значение не только в физике, но и на финансовой бирже. Главная характеристика такого распределения состоит в том, что 68% наблюдений располагается в пределах +1 отклонения от принятого среднего контрольного значения.

На графике данный технический инструмент разделен на 2 части:

  1. индикатор объемов в мт4индикатор объемов в мт4Тиковые объемы. Их можно найти в нижней части окна графика, представлены они зелеными столбиками. Показывают численность тиков за принятую единицу времени. Большое количество тиков сигнализирует об активной торговле на рынке.
  2. Проторгованные объемы. Они показывают размеры активов, которые продаются или покупаются за единицу времени. Область, в которой цена пребывала 70% времени, называют зоной ценности. На графике она обозначается прямоугольником.

Индикатор Market Profile

Индикатор Market Profile не предусмотрен в торговых платформах, т. е. его нужно будет скачать и установить самостоятельно по ссылкам ниже и установить в торговый терминал Мета Трейдер:

Этот процесс стандартный, выполнить его можно в несколько этапов:

  1. Скачивание. Такой индикатор есть в свободном доступе, поэтому мы и закрепили его выше, платить за его установку не нужно.
  2. Распаковка. Индикатор при скачивании будет представлен в виде архива, который нужно раскрыть.
  3. Загрузка. Все распакованные файлы переносят на торговую платформу в папку с инструментами.
  4. Активация. Сразу после загрузки индикатор «Профиль рынка» не будет отображаться в списке с другими инструментами. Чтобы исправить это, требуется перезапуск платформы.

Индикатор Market Profile (Маркет профиль)Индикатор Market Profile (Маркет профиль)

Описание

Для корректной работы индикатора необходима его настройка.

На конечные показатели оказывает влияние несколько характеристик:

MarketProfile-настройкиMarketProfile-настройки

  1. Показатели StartFromDate и StartFromToday используются с целью обозначения времени начала и окончания расчетов. Важно учитывать тот факт, что инструмент строит график, основываясь на обратном отсчете времени.
  2. Такие характеристики, как ColorScheme, ValueAreaColor и MedianColor, позволяют корректировать визуальную составляющую графика. Изменение цвета делает индикатор Market Profile более удобным для восприятия.
  3. RangtCount. Этот показатель означает количество рабочих дней, временной промежуток, для которого будет рассчитываться «Профиль рынка».
  4. Таймфрейм. В стандартных настройках профиля объема используется таймфрейм 30 минут. Менять этот показатель не рекомендуется, т. к. он влияет на точность показаний.

Торговля

Market Profile — горизонтальные объемы в теории и на практикеMarket Profile — горизонтальные объемы в теории и на практикеНа практике «Профиль рынка» может использоваться для построения стратегий. При этом повышенного внимания заслуживает зона ценности. Ее верхняя и нижняя границы часто используются трейдерами по принципу уровней поддержки и сопротивления. В этом случае открывать сделки можно на пробой или отскок от границ коридора.

Еще один вариант использования «Профиля рынка» — найти и установить стоп-лоссы. Так, при заключении сделки на продажу актива данный инструмент устанавливают несколько выше уровня верхней границы зоны ценности.

Индикатор для MT4

Существует большое количество различных индикаторов «Профиля рынка» для МТ4 и МТ5. Основное их отличие заключается в визуальной составляющей графика. Однако есть и некоторые модификации этого инструмента, в которых, помимо «Маркет Профайл», используются дополнительные индикаторы и осцилляторы. Те версии, которые были доступны в интернет в свободном доступе, мы прикрепили выше!

Индикатор Volume Profiles

Индикатор Volume Profiles

Индикатор, отображающий горизонтальные гистограммы заданного типа за определённый интервал времени.

Данный индикатор используется при построении ценовых зон и ключевых уровней.

Вид индикатора на графике:


Настройки индикатора:


Раздел Период

НазваниеОписание
ИнтервалВыбор интервала времени, за который будет осуществляться построение гистограммы заданного типа: Минута, Час, День, Неделя, Месяц.
ЗначениеВыбор значения для интервала времени (1 день, 5 дней, 2 недели и т.д.).

Раздел Профиль

НазваниеОписание
ТипВыбор типа гистограммы: Volume, Trades, Delta, Bid x Ask.
Объём шкалыУказание максимально возможного значения для заполнения шкалы гистограммы.
Цвет профиляВыбор цвета для отображения гистограммы.
Цвет фонаВыбор цвета для отображения фона гистограммы.

Раздел Значения

НазваниеОписание
ОтображатьВключение или отключение отображения значений гистограммы.
ЦветВыбор цвета для отображения значений гистограммы.

Раздел Максимум

НазваниеОписание
ТипВыбор типа максимума: Volume, Trades, Delta, Delta+, Delta-, Bid, Ask.
ОтображатьВключение или отключение отображения линии максимума.
ЦветВыбор цвета для отображения линии максимума.

Раздел Value Area

НазваниеОписание
ОтображатьВключение или отключение отображения границ зоны стоимости (VAH и VAL).
ЦветВыбор цвета для отображения границ зоны стоимости.

Раздел Фильтр

НазваниеОписание
ВключитьВключение фильтра гистограммы.
МинимумУказание минимального значения для выделения ячеек гистограммы заданным цветом.
МаксимумУказание максимального значения для выделения ячеек гистограммы заданным цветом.
ЦветВыбор цвета для выделения ячеек гистограммы.

Раздел Индикатор

НазваниеОписание
ИндикаторВключение или отключение отображения индикатора на графике.
НазваниеВключение или отключение отображения названия индикатора в информационной строке.
ОбластьВыбор области для отображения индикатора.

 

Индикатор профиль рынка для МТ4, МТ5. Горизонтальные объемы


forex4you


Вернемся немного к основам. Классический профиль рынка (market profile) строится исключительно только по ценовым данным. В тех местах, где скопление цены (проторговка) больше, там уровень будет длиннее и сильнее. Но, в современном трейдинге, использование только цены, для построения рыночного профиля, явно мало.


Для того, что бы видеть полноценный профиль рынка, требуются совсем иные производные, а точнее: объем, дельта, бид/аск. Только по этим биржевым данным можно построить полноценный и реальный market profile.


Как вы сами понимаете, что бы строить такие рыночные профиля в МТ4 и МТ5, требуются реальные биржевые данные. Зато, построенный по этим данным, профиль будет отображать реальную расстановку сил на рынке, а не просто красивую картинку.


ClusterDelta — это единственная компания, которая предлагает трейдерам индикаторы для построения полноценного профиля рынка в MetaTrader 4(5).




 Отзывы: 

 Трейдеру: 

roboforex cryptoindexes

Профиль рынка для МТ4, МТ5 от ClusterDelta


Представляем вам индикатор профиля рынка от ClusterDelta для МТ4 и МТ5. Это не просто профиль, построенный по ценам, здесь используются реальные биржевые данные онлайн. Для трейдера предлагается три различных варианта построения: по объему, по дельте, по сделкам бид и аск.


Чем хорош такой профиль? Тем, что вы будете видеть реальные горизонтальные уровни, построенные с использованием проторгованных объемов и сделок с биржи, и все это транслируется непосредственно в ваш терминал МТ4, МТ5.

Профиль рынка ClusterDelta


Компания предлагает три индикатора, точнее индикатор профиля один, но прямо в нем можно переключать профиля, без переустановки на график:

  1. Volume Profile;
  2. Delta Profile;
  3. Profile Ask / Bid.


Ниже мы их все рассмотрим, но сначала остановимся на панели индикатора.

Панель управления профилем


Панель управления выводится непосредственно на график МТ4, МТ5. После включения нужных функций она может быть свернута, что бы не мешала.

Панель профиля


Рассмотрим управление панелью по пунктам (сверху вниз):

  • Volume Profile, Delta Profile, Ask/Bid Profile — кнопки переключения профилями;
  • Daily, Weekly, Contract, Globex, Custom, Hour, Asia, Europe, Nyse, CME — выбор периода построения;
  • Left Side, Chart, Right Side — место расположения на графике;
  • Цифры 1-31 — количество профилей на графике.


Как вы видите, управление панелью очень простое и удобное, можно настроить все под себя. Далее, перейдем к рассмотрению непосредственно каждого профиля в отдельности.

Индикатор профиль объема


Индикатор профиль объема (volume profile) позволяет строить различные профили накопления объемов. Горизонтальные объемы помогут визуально определить места наибольшего скопления проторгованных реальных объемов. Данный инструмент считается наиболее реальным отображением профиля рынка.

Volume Profile

Индикатор профиль дельта


Индикатор дельта профиль (delta profile) позволяет строить профиль, используя такой биржевой инструмент, как дельта. Он будет полезен трейдерам, которые активно используют рыночную дельту и умеют с ней работать.

Delta Profile

Индикатор профиль аск бид


Индикатор аск/бид профиль (profile ask bid) формирует профиль на графике, используя биржевые сделки прошедшие по ценам бид и аск.

Profile Ask Bid

Заключение


Выше, мы рассмотрели очень интересные и качественные инструменты для терминалов МТ4 и МТ5. Все данные, при формировании выше рассмотренных профилей, поступают непосредственно с биржи в режиме онлайн, что дает уверенность в подлинности и реальности таких профилей.


Понравился материал — поделитесь ссылкой:





 Отзывы: 

 Трейдеру: 

alpari


Индикатор профиля объема

для MT4

Никто не думал, что это возможно. Но мы сделали это. Представляем …

Прежде чем я расскажу вам все подробности о нашем новом индикаторе профиля объема перетаскивания, давайте вернемся к самому началу:

Джесси Ливермор, Чарльз Доу, Ричард Вайкофф.

3 самых знаковых трейдера прошлого. И у них есть 1 штука
совместно:

Все они полагаются на объем как на основной принцип своей торговли.

По следам этих гигантов пришло время розничной торговли
FX трейдеры
чтобы узнать, как использовать объем в своей торговле.

Но, может быть, вам интересно …

Имеет ли это отношение к валютному рынку?

Возможно, вы слышали, что на форексе нет реального объема. Вместо,
у нас есть только тиковый объем, который измеряет торговую активность рынка
участников в течение определенного периода времени.

Но вот что интересно:

Недавние исследования показывают, что
корреляция (до 97.9%) между тиковым объемом и реальным
объем …

Фактически,
вот
исследовательская работа, показывающая тиковый объем, является хорошим показателем
фактический объем торгов на валютном рынке.

Теперь, если вы посмотрите на необработанные данные, которые предоставляют ваши брокеры, какие
вы бы увидели?

Это будет примерно так:

Вы видите здесь проблему? Рынок дает вам 2 важных штуки
информации: Цена и объем. И если угадать, 95%
трейдеры используют только цену в своем анализе и полностью игнорируют
Объем, который не менее важен.

Он меняется СЕГОДНЯ.

Почему? Потому что сегодня мы покажем вам необычную технику
анализировать объем на валютном рынке для выявления вероятных
точки разворота рынка, а также точные входы в сделки и прибыль
цели.

Этот метод называется профилированием объема. И я думаю первый
Я должен объяснить, что …

Что такое профиль объема?

Профиль объема — это визуальное представление того, какой объем возникает на каждом
индивидуальная цена за определенный период времени.

Вот пример:

Цветная рамка представляет диапазон баров, на котором этот рынок
профиль рассчитан и нарисован. Сам профиль рынка состоит из
серия турников. И каждая полоса показывает, какой объем
происходит на каждом уровне цен в течение этого периода времени.

Кстати, вот ссылка на статью в Википедии о профиле рынка, концепцию, аналогичную профилю объема. Прочтите, если хотите глубже в этом разобраться.

Вы можете заметить, что всегда есть цены, по которым много
торговли происходит. Это означает большой объем. И мы называем эту цену
уровни: узлов большого объема (HVN).

С другой стороны, всегда есть цены, где очень мало
происходит торговля. Это означает низкий объем. И мы называем эту цену
уровни: узлов малого объема (LVN).

Есть также специальный уровень цен, на котором наиболее торгуются
происходит.Мы называем этот уровень: Volume Point Of Control (VPOC)

Отметим эти уровни на графике, чтобы вы могли
понять концепцию:

(Этот профиль объема нарисован с использованием нашего нового
Индикатор профиля объема перетаскивания)

На несколько моментов следует обратить внимание: диапазон столбцов, включенных в
прямоугольник лаванды — это период, в течение которого профиль объема
рассчитывается.

Контрольная точка громкости выделена бирюзовым цветом.Низкий
Узлы тома выделены желтым. Вы также можете заметить несколько
Узлы большого объема, которые действительно выделяются.

Как уже упоминалось, узлы большого объема представляют собой ценовые зоны, где
торговля происходила между покупателями и продавцами. Это также означает, что
Эти цены принимаются участниками рынка. Покупатели довольны
купить и продавцы с удовольствием продадут.

Что еще более важно, как только цена выйдет из этого максимума
Узлы объема, они, вероятно, будут действовать как сильная поддержка и
сопротивление, когда цена повторно посещает эти области.

Другими словами, эти узлы большого объема
магнитный к цене …

Цена, вероятно, будет направлена ​​к узлам большого объема. И
эта характеристика бесценна, потому что теперь вы можете спланировать свое
торгует заранее, зная, в каких областях цена, скорее всего,
тяготеть к.

Вот пример на 4-часовом графике USD / JPY:

В этом примере цена застряла в периоде консолидации на
в то время как прежде, чем прорваться в обратную сторону.Рисуем профиль объема
за этот период консолидации. Красная линия на этом графике отмечает
точка контроля громкости (наиболее значимый узел высокого объема
of all), по которой происходит наибольшая торговля.

После этого периода консолидации цена прорывается к
оборотная сторона. Затем он снова ненадолго поднимается, пока не достигнет точки громкости.
Контроля. Как видите, цена отскакивает от этого объема.
Point Of Control очень агрессивно при повторном тестировании.

Из этого примера мы узнаем 2 вещи. Во-первых, узлы большого объема
магнитный к цене. Прайс любит слоняться вокруг этих узлов. И это
означает, что как только цена вырывается из узлов большого объема, она
вероятно, снова тянутся к этим уровням и повторно их протестируют.

Во-вторых, узлы большого объема часто выступают в качестве сильной поддержки и
уровни сопротивления. И, по нашему опыту, чаще всего
цена будет агрессивно отскакивать от этих узлов большого объема при
повторное тестирование.

Вот еще один пример, который действительно помогает в реализации этих концепций:

Теперь поговорим о узлах малого объема . Они представляют
цены, по которым мало торгуется. И это значит
участники рынка считают эти цены несправедливыми.

Когда цена повторно посещает эти узлы малого объема, она либо
пройти через эти зоны очень быстро или очень быстро получить отказ.

Пример быстрого скольжения цены через эти зоны:

А вот пример, когда цена отклоняется при тестировании этого минимума.
Узлы объема.Хотя вероятность того, что цена отскочит от минимума,
Узлы объема ниже, чем цена, отскакивающая от узлов большого объема,
когда это случается, обычно это происходит очень быстро. И это позволяет нам
используйте более узкий стоп и, надеюсь, быстро выиграйте сделку:

Теперь давайте обсудим контрольную цену за объем (VPOC). Это
цена, по которой происходила наибольшая торговля. Возьмите этот пример на
USD / JPY 30-минутный график:

В этом примере мы рисуем профиль объема за период в несколько
торговые сессии.VPOC этого профиля объема немедленно
повторили на следующий день. И это было сильной поддержкой. если ты
решил открыть эту сделку, это даст вам вход с низким риском.

Мы еще не говорили об одной из самых полезных функций
Объемный профиль. А это то:

Профиль объема показывает структуру рынка и
предоставляет контекст для текущего ценового действия. И они дают вам подсказки
туда, где находятся большие уровни поддержки и сопротивления…

Например, взгляните на дневной график:

В этом примере мы рисуем профиль объема за последние 750 сделок.
дней. И этот профиль объема сразу показывает структуру
рынок, и поможет вам сразу увидеть, где большая поддержка и
уровни сопротивления существуют.

Мы отмечаем эти уровни — узлы большого объема из
Профиль объема — в виде красных горизонтальных линий на этом графике.Есть 2
особо важные уровни: High Volume Node (1) и High Volume
Узел (2)
, который будет очень полезен при переключении на более низкий
временные рамки (в данном случае 4 часа) для поиска потенциальных входов и
выходы.

Теперь давайте посмотрим на 4-часовой график и сосредоточимся на
текущее ценовое действие:

На 4-часовом таймфрейме текущая цена повторно тестирует высокий объем
Узел (1). И это предоставит нам вход с низким уровнем риска для
короткие (в направлении долгосрочного медвежьего тренда), поскольку мы
ожидайте, что этот узел высокого объема сохранится как сопротивление.К тому же,
поскольку цена обычно тяготеет к узлам большого объема, я бы
лично использую узел большого объема (2) в качестве цели по прибыли.

Давайте посмотрим, как работает эта сделка:

Как и ожидалось, цена отклоняется узлом большого объема (1) и
начинает агрессивно опускаться. Надеюсь, этот пример вам поможет
понять, как можно использовать профиль объема для определения потенциальных
входы и выходы.

Хотя в этом примере в качестве потенциальных записей используются узлы большого объема,
ты знал это…

Вы также можете использовать узел Low High для определения
входы с высокой вероятностью …

Взгляните на 30-минутный график EUR / USD:

В этом примере мы рисуем профиль объема по вчерашнему рынку.
действие. Обратите внимание на узел низкой громкости, который я выделил на
фото, он станет очень полезным позже. Но сначала давайте
проанализировать сегодняшнюю ценовую активность:

Как видите, цена начинает снижаться.Поскольку мы знаем, что
цена имеет тенденцию быстро проходить через узлы с низким объемом, я бы предположил
что как только цена достигнет этого узла низкого объема, она будет скользить
через эту зону быстро и продолжайте движение вниз. Так что это низкий
Узел объема дал бы мне вход в сделку с низким уровнем риска.

А как насчет целей по прибыли? Здесь на помощь приходит профиль объема
снова пригодится, потому что:

Вы можете использовать Volume Point Of Control и High
Узлы объема как цели прибыли …

В этом случае я бы использовал точку регулировки громкости и высокую громкость.
Узел, который я выделил на фото как цель моей прибыли.

Давайте посмотрим, как работает эта сделка:

Как и ожидалось, как только цена достигает узла низкого объема, она быстро
скользит по этой зоне и агрессивно падает. Обе наши прибыли
цели поражаются быстро.

Вы обратили внимание, как цена зависает от нашей целевой прибыли 2?
(который является узлом большого объема) в течение некоторого времени? Это тоже
ожидается, потому что помните, узлы большого объема часто действуют как цена
магниты. И цене нравится тяготиться к этим
области.

Это также означает, что как только цена вырывается из этой поддержки
зоны, вероятно, продолжит движение вниз. И это точно
что происходит в этом случае:

К настоящему времени вы убедились в силе анализа объема за счет использования
Объемный профиль. Эти принципы неподвластны времени. Они проработали 20 лет
тому назад. И теперь они работают.

Но на самом деле не так много трейдеров, которые
получать прибыль от профиля объема прямо сейчас.Зачем? Потому что не было
индикатор, доступный для рынка форекс, который может рассчитывать и
отображать такой профиль объема.

До №

.

Профиль объема — TradingView

Определение

Профиль объема — это расширенное графическое исследование, которое отображает торговую активность за указанный период времени на определенных ценовых уровнях. В исследовании (учитывающем определенные пользователем параметры, такие как количество строк и период времени) на графике строится гистограмма, предназначенная для выявления доминирующих и / или значительных ценовых уровней в зависимости от объема. По сути, профиль объема берет общий объем торгов на определенном уровне цен в течение указанного периода времени и делит общий объем либо на объем покупки, либо на объем продажи, а затем делает эту информацию легко видимой для трейдера.

Типичные уровни значимости
Point of Control (POC) — Уровень цен для периода времени с наибольшим объемом торгов.
Profile High — Наивысший достигнутый уровень цен за указанный период времени.
Минимум профиля — Самый низкий достигнутый уровень цен за указанный период времени.
Область значений (VA) — Диапазон ценовых уровней, в котором в течение периода времени был продан определенный процент от всего объема.Обычно этот процент составляет 70%, однако это остается на усмотрение трейдера.
Максимум области значений (VAH) — Самый высокий уровень цен в области значений.
Минимум области значений (VAL) — Самый низкий уровень цен в области значений.
Расчет

Как рассчитать область стоимости (VA)

  1. Определите общий объем торгов в профиле (общее количество покупок и продаж).
  2. Возьмите общее количество покупок и продаж и умножьте его на.7, чтобы определить, какое количество составляет 70 процентов от общего числа покупок и продаж. (70% — это типичный пример, однако трейдер может использовать любой процент).
  3. Начните с POC (строка в профиле с наибольшим общим объемом) и запишите номер его общего объема. POC будет первой строкой профиля, добавленной в область значений.
  4. Теперь посмотрите на две строки над POC (область начального значения) и сложите общий объем обоих.
  5. Теперь посмотрите на две строки под POC (область начального значения) и сложите общий объем обоих.
  6. Определите, какое из чисел общего объема больше, и добавьте его к общему количеству томов POC, найденного на шаге 3.
  7. Повторите шаги 4 и 5, добавляя большее из двух чисел в область значений.
  8. Как только общий объем вашей области значений совпадет или немного превысит значение, полученное на шаге 2, область значений будет определена.
  9. Самая высокая строка в области значений будет вашим максимумом области значений (VAH), а самая низкая строка в области значений будет вашим минимумом области значений (VAL).

В зависимости от временного разрешения диаграммы, данные с различным разрешением могут использоваться в расчетах профиля объема . При вычислении фиксированного диапазона и видимого диапазона мы поочередно пробуем разрешения от 1, 3, 5, 15, 30, 60, 240, 1D, пока количество столбцов во временном интервале, для которого рассчитывается VP, не будет быть меньше 5000. Для Session Volume принята следующая зависимость от разрешения диаграммы:

Разрешение диаграммы

Разрешение столбцов, используемых для расчета VP

1 — 5

1

6–15

5

16–30

10

31–60

0

64 15

0

64 900

61-120

30

121 — 1D

60

Что смотреть для
Уровни поддержки и сопротивления

Первое, для чего большинство трейдеров будет использовать профиль объема, — это определение основных уровней поддержки и сопротивления.Важно отметить, что использование профиля объема в качестве идентификатора уровней поддержки и сопротивления является реактивным методом. Это означает, что в отличие от проактивных методов (таких как линии тренда и скользящие средние), которые основаны на текущих ценовых действиях и анализе для прогнозирования будущих ценовых движений, реактивные методы полагаются на прошлые движения цен и поведение объема. Реактивные методы могут быть полезны для придания значения или значимости уровням цен, на которых рынок уже был. Базовый технический анализ показал, что уровень поддержки — это уровень цены, который будет поддерживать цену на ее пути вниз, а уровень сопротивления — это уровень цены, который будет сопротивляться цене на пути вверх.Таким образом, можно сделать вывод, что уровень цен в нижней части профиля, который в значительной степени благоприятствует покупателям с точки зрения объема, является хорошим показателем уровня поддержки. Обратное тоже верно. Уровень цен вблизи вершины профиля, который в значительной степени способствует увеличению объема продаж, является хорошим индикатором уровня сопротивления.

Узлы объема

Узлы большого объема (HVN) — это пики объема на уровне цен или около него. HVN можно рассматривать как индикатор периода консолидации.Обычно как на стороне покупки, так и на стороне продажи наблюдается большая активность, и рынок остается на этом уровне цен в течение длительного времени по сравнению с другими уровнями в профиле. Это может означать «область справедливой стоимости» для актива. Когда цена приближается к предыдущему HVN (или области справедливой стоимости), ожидается устойчивый период бокового движения. С меньшей вероятностью рынок сразу пробьет эту цену.

Узлы малого объема (LVN) — наоборот. Это спады (или значительные падения) объема на уровне цен или около него.Узлы с низким объемом обычно возникают в результате прорыва или пробоя. Во время подъема или спада обычно бывает сначала всплеск объема, а затем значительное падение. Падение может означать «область несправедливой стоимости» для актива. Когда цена приближается к предыдущему LVN (или области несправедливой стоимости), рынок с гораздо большей вероятностью вырастет или отскочит от этого ценового уровня. Поскольку это рассматривается как область несправедливой оценки, рынок не будет проводить там столько времени, сколько другие уровни в профиле.

Пример стратегии

Как и большинство других инструментов или исследований, профиль объема имеет ряд применений. Существует множество торговых стратегий, использующих профиль объема в качестве ключевого компонента. Ниже приведены основы одной из таких стратегий, основанной на сравнении цены открытия текущего дня с профилем объема предыдущего дня.

  • Если текущий день открывается выше области значений предыдущего дня (но все еще ниже максимума профиля), ищите, когда цена откатится назад к Точке контроля, а затем продолжит рост (направление дневного открытия).Поэтому во время отката к Точке Контроля есть возможность для покупки.
  • Если текущий день открывается ниже области значений предыдущего дня (но все еще выше минимума профиля), ищите, когда цена откатится назад к Точке контроля, а затем продолжит падение (направление дневного открытия). Таким образом, во время отката к Точке Контроля есть возможность продажи.
  • Если цена открытия текущего дня полностью выходит за пределы профиля предыдущего дня (выше максимума профиля или ниже минимума профиля), это можно рассматривать как возможное движение в направлении цены открытия относительно диапазона профиля предыдущего дня.
Резюме

Профиль объема — чрезвычайно ценный инструмент технического анализа, который используется трейдерами повсюду. Ключом к неизменной актуальности Volume Profile является его универсальность. Это инструмент построения графиков, который действительно имеет широкий спектр применения. В отличие от многих других исследований, здесь практически нет споров о полезности профиля объема. Данные, предоставляемые профилем объема, неоспоримы, поэтому трейдеру предоставляется возможность найти новые и творческие способы их использования. Несмотря на то, что в своей простейшей форме это отличный реактивный метод для обнаружения традиционных областей поддержки и сопротивления, трейдеры все еще придумывают способы построения графика индикатора прогнозирующими или упреждающими способами.Рассмотрим пример торговой стратегии, приведенный ранее в статье. Хороший пример этого — возможность сравнить событие в реальном времени (открытие текущего дня) с историческими событиями (профиль объема предыдущего дня) и принять торговое решение на основе взаимосвязи.

Входы
Макет строк

Количество строк позволяет вам установить определенное количество строк, которые будет отображать индикатор. Параметр Ticks Per Row устанавливает, сколько минимальных отметок должно быть в каждой строке.

Размер строки

Количество строк, которые необходимо вычислить и отобразить.

Объем

Переключение между отображением общего объема для каждой строки или разделением каждой строки на покупки и продажи.

Value Area Volume

Устанавливает диапазон ценовых уровней, в котором в течение периода времени был продан определенный процент от всего объема (по умолчанию 70%).

Стиль
Профиль объема

Переключает видимость индикатора.

Показать значения

Переключает отображение числовых значений на самом индикаторе (покупка / продажа или сумма, в зависимости от настройки «Объем» во входных данных)

Ширина (% поля)

Изменяет ширину ряды.

Размещение

Разместите ряды слева или справа.

Text Color

Определяет цвет текста.

Up Volume

Определяет цвет, а также непрозрачность для увеличения объема (покупок).

Down Volume

Определяет цвет, а также непрозрачность для Down Volume (Sells).

Value Area Up

Определяет цвет, а также прозрачность для Value Area Up.

Область значений вниз

Определяет цвет, а также прозрачность области значений вниз.

POC

Переключает видимость точки управления.

Разработка POC

Переключает видимость точки управления развитием, показывая вам, как изменялся POC, когда рынок был в сессии.

Развитие VA

Переключает видимость области развития ценности, показывая вам, как изменялся VA, когда рынок был в сессии.

.

Торговля по профилю объема

Один из наиболее распространенных способов трейдеров — это использовать общие концепции технического анализа. Эти концепции включают такие аспекты, как использование уровней поддержки и сопротивления, методы, основанные на ценовом действии, графические модели и торговые установки на основе технических индикаторов.

Однако новый подход к техническому анализу, называемый профилем объема, также получил распространение.

Стейдлмайер, автор книги « Торговля с профилем рынка» , широко известен как разработчик концепций торговли на основе профиля объема.

Стейдлмайер, известный фьючерсный трейдер, является независимым трейдером, присоединившимся к Чикагской торговой палате в 1963 году.

Частично автоматизированная торговля помимо повседневной работы

Оповещения в режиме реального времени при возникновении расхождений

Мой рекомендуемый брокер MT4 / MT5

Одним из основных требований использования стратегии профиля объема является то, что она позволяет вам построить концепцию рынка на основе изучения объемов, нанесенных на ось Y на графике цен.

Объем как индикатор не редкость. Обычно он используется во время технического анализа биржевой диаграммы. Объем также широко распространен в торговле на Форекс.

Однако по большей части объем ограничен осью абсцисс. Индикатор объема в основном показывает количество транзакций, которые происходят во время сеанса. В зависимости от того, была ли цена бычьей или медвежьей, столбцы объема окрашиваются соответствующим образом. Это известно как профиль объема или профиль рынка.

С профилем объема трейдеры сосредотачиваются на областях, где может произойти разворот.Некоторые говорят, что анализ профиля объема дает «несправедливое» преимущество из-за рыночного контекста и что такие методы используются крупными учреждениями и банками.

Как бы то ни было, стратегия профиля объема представляет собой интересное исследование, поскольку она помещает часто принимаемые как должное бары объема в контекст и позволяет получить уникальное представление о рынках при торговле.

Но прежде чем мы начнем, давайте начнем с самых основ, что такое объем?

Что такое объем?

Объем или объем торговли показывает общее количество или количество контрактов или акций, которые проданы для конкретной ценной бумаги.Объем можно измерить практически по любой финансовой безопасности.

Чаще всего объем используется для фьючерсов и акций. Благодаря тому, что фьючерсы и акции торгуются на бирже, можно получить четкое представление о количестве контрактов или акций, переходящих из рук в руки.

Объем также используется на валютных рынках. Однако основным недостатком здесь является то, что из-за внебиржевого характера исполнения на валютном рынке трудно получить полную картину истинного объема для валютных рынков.

Тем не менее, многие брокеры предлагают индикатор объема, отображаемый в виде гистограммы на оси абсцисс. Этот объем в большинстве случаев отражает лишь небольшой процент и поэтому не отражает истинной картины. Тем не менее, многие трейдеры форекс по-прежнему предпочитают использовать индикатор объема.

На первом графике ниже показан базовый макет биржевой диаграммы с полосами объема, отображаемыми в нижней части графика.

Рисунок 1: Базовая биржевая диаграмма с полосами объема, нанесенными на ось x

Объем в основном представляет собой количество проводимых транзакций.Объем также можно использовать для измерения ликвидности рассматриваемой ценной бумаги. Как правило, биржи сообщают об объемах раз в час. Тем не менее, в наши дни электронной торговли можно сообщать объемы по тикам. Тем не менее, объемы, которые вы видите в режиме реального времени, являются лишь приблизительными. Истинный и фактический объем отображается только на следующий день за предыдущий день.

Когда объемы высокие, это означает, что ценная бумага ликвидна и активна. Ценные бумаги с более высоким объемом также говорят вам, что исполнение ордеров и спреды лучше.

Что такое стратегия профиля объема?

Стратегия профиля объема — это в основном исследование объема на основе цены. Это немного отличается от обычных полос громкости, которые мы упоминали в предыдущем разделе статьи.

В то время как обычный объем обычно отображает общий объем ценной бумаги для данного сеанса, профиль объема отображает объем ценной бумаги по заданной цене.

В результате по оси Y отображается профиль объема, поскольку он связан с ценой.Чтобы объяснить это проще, в профиле объема берется общий объем, который торгуется на определенном уровне цен в течение указанного периода, а затем общий объем делится.

Затем он подразделяется на объем покупок или объем продаж и делает эту информацию доступной визуально, поскольку она отображается на гистограмме по оси y.

На следующей диаграмме ниже показан образец диаграммы с профилем объема. Для контекста мы также сохраняем обычные полосы громкости на оси x.

Рисунок 2: Пример профиля объема

Более длинные горизонтальные столбики объема представляют интерес.Эти столбцы представляют цену, при которой наблюдается наибольший объем. Другими словами, уровень цен, изображенный горизонтальными полосами объема, указывает цену, по которой имела место большая часть активности.

Эту цену обычно называют точкой управления , или PoC. Название происходит от того факта, что рассматриваемая цена в то время больше всего контролировала рынок.

Полосы профиля объема могут быть нанесены на разные временные рамки. Горизонтальные столбики объема обновляются каждый раз, когда заполняется новый ордер.Каждый раз, когда полосы профиля объема обновляются, они могут менять положение.

Обычное явление — увидеть точку контроля или цену, где происходит большая часть активности, начиная с верхней части графика, когда начинается новая торговая сессия. В течение дня эта точка контроля может впоследствии сместиться на другой уровень цен.

В анализе профиля рынка или профиля объема обычно используются некоторые технические жаргоны. Они определены ниже.

Узлы большого объема: Это уровни цен, которые имеют наибольшую активность около уровня цен. Узлы большого объема можно рассматривать как индикатор консолидации цены.

В узлах большого объема обычно наблюдается высокий уровень как покупательной, так и продажной активности. Цена также остается на этом уровне долгое время.

Узлы большого объема подразумевают справедливую стоимость рассматриваемой ценной бумаги. Когда цена приближается к ранее установленному узлу большого объема, можно ожидать, что цена консолидируется или двинется вбок.Маловероятно, что рынок сразу же пробьет предыдущий узел с большим объемом.

Из-за высокой активности, происходящей в узлах с большим объемом, цена имеет тенденцию возвращаться к этим уровням. Узлы с большим объемом также рассматриваются как уровни, на которых имеет место большое количество институциональных покупок и продаж.

Узлы малого объема: Это полная противоположность узлам большого объема. Узлы с низким объемом означают падение объема около ценового уровня.Узлы с низким объемом создаются в результате прорыва цены после консолидации.

Во время прорыва вы часто можете наблюдать, как цена прорывается с первоначальным всплеском объема, а затем падает. Эти уровни падения подразумевают, что цена ценной бумаги несправедлива.

Когда цена приближается к предыдущему узлу с низким объемом, существует большая вероятность того, что цена пробьет этот уровень из-за несправедливого значения. Цена безопасности не будет тратить необходимое время на этом уровне по сравнению с узлами большого объема.

Точка контроля: Точка контроля — это уровень цен, при котором наблюдается наибольшая активность. Обратите внимание, что время здесь не имеет значения. Таким образом, точка контроля принимает во внимание только уровень цен, на котором наблюдается наибольшая консолидация.

Точка контроля с точки зрения настройки торговли называется уровнем, на котором вы можете разместить свои стопы или уровни входа в сделку. Цена также имеет тенденцию возвращаться к предыдущей точке контрольных уровней.Это имеет тенденцию действовать как поддержка и сопротивление.

Область значений: Область значений — это в основном процент от всего торгуемого объема. Значение по умолчанию для индикатора профиля рынка — 70%. Значение 70% основано на кривой нормального распределения.

В следующей ниже таблице визуально показаны все вышеперечисленные технические термины.

Рисунок 3: Профиль рынка или объема — Терминология

Торговые настройки профиля объема

До сих пор мы обрисовали в общих чертах, что такое объем, и чем профиль объема отличается от традиционного индикатора объема, который обычно используется.

С индикатором профиля объема, нанесенным на ценовой график и на ось Y в зависимости от точки управления, узлов высокого и низкого объема, теперь вы можете получить четкое представление о том, что происходит.

Одна из наиболее часто используемых торговых установок профиля объема — использование ценовых уровней в качестве областей поддержки и сопротивления.

Мы уже отметили, что узлы с большим объемом — это области консолидации, где происходит большинство транзакций, но цена движется вбок.Эти области можно использовать как поддержку и сопротивление. Точно так же узлы с низким объемом, которые, как правило, малоактивны, также могут использоваться как области, где цена может быстро развернуться или упасть.

Одно из основных различий в использовании торговых настроек профиля объема заключается в том, что они являются реактивными по своей природе. Обычные способы построения уровней поддержки и сопротивления — это в основном линии тренда и определение областей консолидации. Точно так же, используя анализ профиля объема, трейдер может создать реактивный рыночный контекст, используя эту стратегию.

Профиль объема на форексе

На следующем графике ниже показаны несколько простых примеров.

Рисунок 4: Настройка торговли по профилю объема, пример 1

На приведенном выше графике вы можете видеть, что мы использовали 20- и 50-периодную экспоненциальную скользящую среднюю. Пунктирными черными линиями обозначены области узлов с низким объемом.

Красная толстая линия указывает точку контроля. Если вы торгуете по графику только на основе скользящих средних, вы заметите, что после медвежьего сигнала на продажу (справа) цена сначала падает до контрольной точки и отскакивает обратно.

Однако немного позже цена выходит за пределы контроля. На этом этапе можно открывать короткие позиции после того, как контрольная точка очищена сильной медвежьей свечой. Поскольку две EMA уже сигнализируют о продаже, короткую позицию здесь можно перенести до узла с низкой стоимостью.

Самым удивительным моментом этого сетапа является то, что вы вошли в сделку в сильной точке тренда и зафиксировали прибыль прямо на узле с низкой стоимостью. После снижения до области узла с низкой стоимостью 1183 — 1175, цена отскакивает обратно вверх.

Рисунок 5: Настройка торговли по профилю объема, пример 2

На следующем графике выше мы просто ускоряем график вперед, но сохраняем старые значения. Здесь вы можете видеть, что после первоначального отскока от области узла с низким значением вы можете увидеть новую точку контроля. Когда мы объединяем скользящие средние и точку контроля, вы можете увидеть, как цена реагирует на точку контроля.

Это область, в которой вы входите в длинную позицию.

Поскольку двухпериодная EMA уже находится в бычьем сигнале, длинная позиция из точки контроля занимает таргетинг на предыдущий узел с низким значением. Обратите внимание, как цена консолидируется в этой области, и ранее сформированный узел с низкой стоимостью превращается в узел с высокой стоимостью?

Резервирование прибыли здесь еще раз показывает, как вы можете войти в сделку в самой сильной точке тренда.

То, что мы сейчас видим на графиках, — это то, что цена находится около узла с высокой стоимостью. Следовательно, мы могли ожидать увидеть снижение цены и повторно протестировать предыдущий узел высокого значения около уровня 1292 — 1285.

В заключение, анализ профиля объема показывает трейдерам уровни цен и объем торгов за сессию. Профиль объема является динамичным по своей природе и изменяется по мере развития рынка. В то же время профиль объема также формирует рыночный контекст.

Показанные здесь торговые установки — лишь один из многих способов включения профиля объема в разработку торгового плана или стратегии. Трейдеры могут экспериментировать с индикатором профиля объема с пониманием и объяснением, представленными в этой статье.

,

Бесплатная загрузка индикатора Volume Profile + Range v6.0 от компании ‘10937’ для MetaTrader 5 в MQL5 Code Base

Volume Profile + Range v6.0 (бывший TPO). Распределение сделок по уровням цен на заданном временном интервале. Отображается в виде гистограммы. Ширина гистограммы на уровне означает количество проведенных по ней транзакций.

Если брокер предоставляет данные о реальном объеме, индикатор также может отображать распределение по нему.

Основные характеристики:

  • VP: отображение распределений с шагом равным стандартным периодам
  • VP-Range: отображение распределений за любой выбранный период с использованием различных методов задания границ расчета
  • настройка отображаемых данных (гистограмма, режимы, максимум)
  • возможность запуска нескольких индикаторов на одном графике

VP делит график на равные по времени интервалы, отображая распределение для каждого из них.Диапазоны могут быть равны только значениям стандартных таймфреймов не ниже текущего. Например, для h2 диапазон может быть указан как h2, h5, D1, W1, MN1. MT5 имеет промежуточные таймфреймы.

VP-Range работает только по одному диапазону. Границы можно указать одним из следующих способов:

  • произвольно по вертикальным линиям
  • используя номер последних минут графика
  • установка правой границы и количества минут до нее

При указании границ линиями полоса правой границы в расчетах не учитывается.Это сделано для того, чтобы исходные данные и тип распределения не менялись при переключении таймфреймов.

Бары старших таймфреймов могут содержать меньше баров младших по сравнению с нашими ожиданиями. Это происходит из-за естественных пробелов в истории котировок, вызванных низкой ликвидностью и перебоями в работе. Следовательно, если мы заставим индикатор показывать за неделю до бара, время левой границы может не совпадать со временем правой. В разных дилинговых центрах данные могут отличаться, но результат оказывается похожим из-за большого количества прикладных данных.

Метод расчета

Метод расчета — суммирование количества сделок, совершенных по определенной цене. Как вариант, объемы по определенной цене можно суммировать, если в параметрах указан тип реального объема.

Торговые данные интерполируются на основе наиболее точных доступных данных терминала (данные таймфрейма М1). Каждый бар делится на несколько сделок в зависимости от предполагаемого движения цены внутри бара. Это отличительная черта продукта, отличающая его от других, не имеющих интерполяции и использующих таймфрейм, на котором запущен индикатор.

Дальнейшее улучшение точности без использования дополнительных источников могло быть достигнуто за счет более надежной интерполяции данных M1 в тики. Но почти у каждого брокера, использующего MetaTrader 4, есть собственный поток котировок, что делает такие улучшения практически бесполезными. Тесты показывают, что у всех брокеров распределения выглядят практически одинаково. Используемые методы дают результаты, сопоставимые с распределениями, полученными с использованием наиболее точных данных.

Максимумы (режимы) распределений обычно используются как уровни поддержки / сопротивления.При определении хорошего уровня искать режим максимума нет смысла из-за «проблемы с затенением» — следующий кластер цен сильно влияет на предыдущий, иногда полностью скрывая его, и наоборот. Внимательно изучите график и укажите уровни, построив распределения по наиболее интересным сегментам с помощью VP-Range. Распределения в большем диапазоне могут иметь больший вес.

В версии 6.0 появилась возможность указывать таймфрейм источника данных. MetaTrader 5 также предоставляет возможность использовать тики, предоставленные брокером.См. Параметр «Источник данных».

Установка

Откройте настройки терминала (Инструменты \ Параметры). Установите максимальное количество полос в зависимости от того, как вы будете использовать индикатор на вкладке «Графики». Каждый день — 1440 минут (не более 1440 минутных баров). Например, если «Максимальное количество баров на графике» равно 250000, индикатор сможет получать данные за 250000/1440 = 173 рабочих дня, если для них доступны данные таймфрейма M1. Значение 65000 обеспечивает данные за 45 рабочих дней (два месяца и пара дней).

Установка количества стержней

Перезагрузите терминал после изменения параметров. Если для параметра «Максимальное количество баров на графике» указано большое значение, терминал может значительно замедлиться и потребовать больше памяти даже без индикаторов. Учтите, что не все дилинговые центры предоставляют глубокую историю графиков.

Установка индикатора:

  • закрыть терминал
  • скачай архив с индикаторами и разархивируй
  • скопируйте файлы индикаторов (*.mq4 или * .mq5) в папку индикаторов вашего терминала. Рабочую папку можно увидеть в журнале при запуске терминала
  • запустить терминал

Общие параметры VP и VP-Range

Параметр Описание
Шаг режима (в точках) Минимальный шаг между режимами (подбирается субъективно для каждого символа).
Балльная шкала Балльная шкала при рисовании гистограммы.Чем больше значение, тем быстрее выполняется операция, но тем грубее отображение.
Тип тома Тип объема (тиковый или реальный). Если брокер не предоставляет реальный объем, индикатор ничего не покажет.
Источник данных Источник данных:

  • Тиков (только MT5) — тиков с сервера вашего брокера (при наличии)
  • M1, M5, M15 — интерполированные тики по барам указанного таймфрейма
Барный стиль Стиль столбца гистограммы:

  • Линии — линии
  • Пустая полоса — пустые прямоугольники
  • Прямоугольники с закрашенными полосками
  • Наброски
  • Цвет
Цвет 1 Цвет гистограммы 1.Установите значение Нет, чтобы использовать цвет фона диаграммы.
Цвет 2 Цвет гистограммы 2. Установите значение «Нет», чтобы использовать цвет фона диаграммы.
Ширина линии Ширина линии при рисовании гистограммы.
Цвет режима (Нет = отключить) Локальный максимум цвета (режим распределения). Установите None, чтобы отключить.
Максимальный цвет (Нет = отключить) Максимум цвета.Установите None, чтобы отключить.
Средний цвет (Нет = отключить) Средний цвет. Установите None, чтобы отключить.
Цвет VWAP (Нет = отключить) цвет VWAP (средневзвешенное по объему цены). Установите None, чтобы отключить.
Ширина линии режима Ширина линии режима.
Медиана и стиль линии VWAP Стиль срединных линий и VWAP.
Идентификатор Идентификатор индикатора, используйте разные значения для нескольких экземпляров индикатора на одном графике.

Параметры ВП

Параметр Описание
Период диапазона Таймфрейм, только стандартные значения от M1 до MN1 (1, 5, 15, 30, 60, 240, 1440, 10080, 43200). MT5 также позволяет использовать промежуточные таймфреймы.
Счетчик диапазонов Количество диапазонов.
Сдвиг по времени Временной сдвиг от -12 до +12 часов с шагом в один час.
Направление рисования Направление рисования гистограммы — слева направо или справа налево.

Параметры VP-Range

Параметр Описание
Режим диапазона Метод обозначения границы диапазона:

  • Между строк — между двумя строками
  • Последние минуты — последний диапазон Минуты минут
  • Минут до строки — Диапазон Минут до правой строки
Диапазон минут Количество минут для RangeMode 1 и 2.
Положение гистограммы Расположение гистограммы:

  • Окно слева — левый край окна
  • Окно справа — правый край окна
  • Слева снаружи — от левой границы диапазона влево
  • Справа снаружи — от правой границы диапазона вправо
  • Слева внутрь — от левой границы диапазона вправо
  • Справа внутрь — от правой границы диапазона влево
Цвет линии уровня режима (Нет = отключить) Цвет уровней, построенных по режимам.Установите None, чтобы отключить.
Стиль линии уровня режима Стиль линий уровня режима.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *