Торговая система на основе индикатора cci: описание, настройка + 4 стратегии торговли по индикатору |

Содержание

описание, настройка + 4 стратегии торговли по индикатору |

Индикатор CCI описание плюс 4 стратегии

 

Среди многочисленных индикаторов группы осцилляторов наибольшей популярностью у трейдеров пользуются MACD и Stochastic. Это достаточно старые и уже проверенные временем инструменты анализа. Однако, есть не менее интересные, полезные и удобные в использовании осцилляторы, которые по какой-то причине не так часто можно увидеть на графиках. К таким относится индикатор CCI, не такой старый, но уже с репутацией хорошего средства технического анализа.

Индикатор CCI описание плюс 4 стратегииИз данной статьи Вы узнаете:

 

Индикатор CCI: описание

Индикатор CCI – осциллятор, применяемый в торговле для определения как классических сигналов осциллятора, так и некоторых особенных, свойственных именно этому индикатору. Почти 40 лет назад появилось первое упоминание с названием “Индекс товарного канала”. Опубликовал его известный аналитик Дональд Ламберт.

Не смотря на то, что в названии упоминается товарный сектор, торговать по сигналам CCI можно на любом графике – сырье, валютах, металлах, срочном рынке. Сам тип рынка совершенно не важен, ведь индикатор – это просто формула, которая оценивает колебания и значение относительно среднего. Соответственно, применяется без ограничений. Теперь рассмотрим особенности индикатора, которые выделяют его среди остальных:

  • индикатор CCI можно использовать на нестандартных для осциллятора периодах – часовом и даже получасовом;
  • на самой линии в окошке индикатора можно проводить графический анализ, этим CCI похож на RSI;
  • вместо привычных зон перепроданности или перекупленности у нас есть сразу несколько уровней, каждый со своим значением;

индикатор cci

 

Всё перечисленное даёт большие возможности для анализа, нужно только разобраться в сигналах. Теперь перейдём к параметрам индикатора.

 

 

Настройка индикатора CCI

Для того, чтобы добавить индикатор CCI на график, открываем список индикаторов и переходим в раздел «Осцилляторы». Здесь уже в списке должен находиться Commodity Channel Index – это и есть CCI. Он отобразится в окошке под графиком, цветовая схема удобна как для черного фона, так и для белого.

Из базовых настроек здесь есть только одна переменная – период. Как и в случае со всеми остальными индикаторами, период играет ключевую роль. Он показывает, сколько будет браться свечей от текущей для анализа. Изначальное значение 20 достаточно универсально. Оно, в принципе, подходит практически для всех тайм фреймов. Например, на D1 20 свечей образуют один торговый месяц, а на часовом это почти сутки.

 

Если есть интерес, то можно попробовать подобрать свой период, разница будет в следующем:

  1. Если увеличивать число баров, которые будут анализироваться, то это повысит точность индикатора. То есть улучшается фильтрация, но это актуально только в том случае, когда работаем с крупными периодами, например, четырёхчасовым. Здесь проявляются все черты классических средств технического анализа – колебания на больших тайм фреймах не так велики (имеется в виду волатильность), поэтому все движения выглядят более плавными. Соответственно, если тренд начался, то даже полученное с небольшим опозданием подтверждение всё равно остаётся в рамках нормы и можно спокойно торговать по нему.
  2. Если же сократить количество баров в анализе, то получим вариант, при котором индикатор cci будет достаточно быстро показывать любые изменения ситуации, но актуально это лишь в том случае, когда цели движения не очень велики. Ситуация может измениться достаточно быстро, поэтому лучше выходить из сделки при первых же признаках смены тренда. Здесь как раз хорошо проявят себя уровни индикатора CCI, так как их достаточно много и все они используются, а при небольшом периоде их можно видеть гораздо чаще.
    сокращение количества баров

 

Конечно же график совсем не однороден, есть всплески активности, которые затем сменяются промежутками с низкой волатильностью и плавным движением.

Индикатор CCI можно настроить под такие движения. Делается это по достаточно простой схеме, которая позволит подобрать оптимальный именной в данный момент времени параметр периода:

  1. Ищем на графике нужного нам тайм фрейма локальный максимум и локальный минимум. Это не дневные показатели, а такие, чтобы точно прослеживался цикл роста или снижения. Ищем точки начала и окончания такого движения.
  2. Смотрим, сколько времени заняло такое движение, то есть сколько свечей нарисовалось за всё время от минимума до максимума (или наоборот). Итоговое число делим на 3. Именно результат этого действия и можно использовать в качестве периода.

 

Это простой и удобный вариант подстроиться под текущее состояние рынка, в котором сочетается и гибкость, и актуальность. Теперь рассмотрим как ведётся работа по CCI, и что вообще представляют собой линия и уровни.

 

 

Описание работы индикатора CCI

Работа индикатора строится на изучении изменения цены относительно среднего. То есть текущие показания по сути определяют степень отклонения, примерно также как это происходит и во множестве других индикаторов. Однако, как уже говорилось ранее, CCI не имеет границ, поэтому привычных по стохастику 0 и 100 мы здесь не увидим. Зато есть нулевая отметка, вокруг которой и происходит движение к разным уровням. Для полноценной работы следует добавить значения +200, +300, а также -200 и -300. Изначально их может не быть, добавлять следует в настройках – раздел “уровни”.

настройка cci

 

Данные значения используются со стороны распределения, а именно стандартных отклонений, при этом в качестве опорного значения мы принимаем сигму, равную 100. Такой подход даёт следующие результаты:

  1. Более 67% времени график будет двигаться так, что индикатор cci попадёт в диапазон горизонтальных уровней на расстояние 100 вверх и вниз от 0. То есть это от +100 до -100, основной диапазон для относительно спокойного рынка. Учитывая, что часть торговых суток, которая приходится на Азию, проходит обычно без резких колебаний, получаем вполне чёткую картину. При увеличении периода это станет ещё более наглядным.
  2. Следующие две области расположены ещё на 100 дальше. От 100 до 200 и от -100 до -200 соответственно. Индикатор выходит в эти области на достаточно резких колебаниях, которые обычно провоцируют новости или же начало европейской торговой сессии после вялой азиатской. Однако, надолго он там редко задерживается, поэтому общее время пребывания в указанных диапазонах не превышает 28%.
  3. И, наконец, экстремальные значения, которые лежат дальше области, ограниченной значением 200 с одной и с другой стороны. Нужен действительно серьёзный повод, чтобы индикатор cci ушёл так далеко. На это остаётся менее 5% времени, поэтому видеть эти значения будем очень редко.

 

 

Торговые стратегии CCI

Всего для индикатора CCI можно выделить 3 ключевых торговых сигнала, которые хорошо работают. Но нужно понимать, что статистика получается хорошей на достаточно продолжительном периоде времени. То есть, например, на 10 входов в рынок 6 сработают в плюс, два закроются в минус и ещё два, допустим, по безубытку.

Поэтому не стоит ждать, что каждый сигнал будет давать прибыль. Здесь множество параметров, в том числе и выбранный тайм фрейм, торговый инструмент, и так далее. Фунтиена – очень волатильная, поэтому на небольшом тайм фрейме будет много ложных сигналов. А какой-нибудь вялый кросс типа австралийского доллара к новозеландскому может давать сигналы крайне редко, оставаясь практически в постоянном флэте. Итак, выделим основные:

 

Стратегия №1. Индикатор cci выходит за границу линии 100, после чего какое-то время находится выше неё в пространстве между 100 и 200. Затем происходит смена направления, и линия CCI устремляется вниз. В тот момент, когда она пересекает линию 100 теперь уже сверху вниз, нужно быть готовым открывать продажу. Но необходимо дождаться закрепления линии под этим значением, так как, до тех пор, пока не закрыт текущий бар, всё легко может измениться и линия снова вернётся в область между 100 и 200.

По точно такому же принципу формируется сигнал на покупку, только теперь это будет уже значение линии -100 и, соответственно, пересечение снизу вверх.

стратегия 1

 

стратегия 1Сигнал нельзя отнести к очень точным, тут скорее нужно ориентироваться именно на процент успешных сделок в долгосрочной перспективе. Либо же ориентироваться на движение по тренду, а заходить в сделки только на завершении коррекции и только в главном направлении. Также достаточно хорошо применяется во флэте, особенно в комбинации со свечным и графическим анализом.

 

Вообще, индикатор CCI сочетается практически со всеми видами анализа, его можно даже использовать вместе с другими осцилляторами, как раз из-за того, что у него нет фиксированных границ и линия может выходить достаточно далеко, в то время как стохастик просто “прилипнет” к границе окошка и будет там пребывать долгое время.

 

Стратегия №2. Второй торговый сигнал, который даёт индикатор CCI может напоминать таковой у диаграммных осцилляторов. Речь идёт о нулевой отметке, которую цена пересекает снизу вверх или сверху вниз. Особенно удобно в рамках коррекций и консолидаций.

Нужно дождаться когда цена пересечёт 0 и заходить в рынок только после того, как линия закрепится с другой стороны этой отметки, то есть всё как и в первом сигнале. Часто этот тип используется в том случае, когда индикатор CCI выступает как один из инструментов, по нему можно дожидаться подтверждения. Есть множество стратегий торговли по MACD, где анализ проводится по одним индикаторам, а вот вход в рынок происходит после пересечения нуля. Аналогично и с CCI. Он подтверждает образование локального тренда.

стратегия 2

 

Также можно встретить торговые методики, когда рабочий лот разделяется на части. В контексте такого сигнала можно добавить первый сигнал – и вот получается две рыночные ситуации, в каждой из которых можно использовать по половине рабочего лота. Это консервативный вариант торговли, который может сократить общую прибыльность, но при этом он даёт возможность и сократить риски, особенно, если первую позицию впоследствии оставлять в безубытке, который затем перемещается и уже становится таковым для совокупности из двух ордеров.

Самый лучший вариант – применять такое разделение после окончания коррекции на тренде, то есть примерно так, как и в первом пункте. Получается дополнение к сигналу.

 

Стратегия №3. Самый популярный сигнал, который можно увидеть в использовании осцилляторов – это конвергенция и дивергенция. Основный смысл состоит в следующем – движению цены соответствует движение на индикаторе, но в какой-то момент они начинают значительно различаться. Происходит так после того, как интенсивность тренда снижается. Рассмотрим на примере бычьего движения.

После образования очередного максимума, который также отобразится максимумом на индикаторе, начинается снижение, обычная коррекция. После этого цена снова активно растёт и делает новый максимум. Индикатор cci также устремляется вверх, но как раз на нём нового максимума нет. Такая ситуация является хорошим сигналом к смене тренда, то есть к развороту вниз.

стратегия 3

 

Стратегия №4. Ещё один интересный вариант работы с индикатором CCI – графический анализ по нему. В этом случае мы рассматриваем линию движения в качестве графика. Это позволяет строить трендовые линии или же искать разные фигуры из графического анализа. Например, нередко можно встретить треугольники (также, как и на RSI) или даже ГИП.

Тот момент, когда индикатор пробивает свою трендовую линию можно считать сигналом ко входу в рынок, но обычно таким образом просто дожидаются подтверждения более раннего входа по какому-либо другому сигналу, хотя, можно рассматривать и как самостоятельный. Но отнести его к надёжным нельзя, так как часто после этого цена делает ещё одно движение, а распознать ложный пробой трудно и нужен опыт.

стратегия 4

 

 

Заключение

В общем, можно сказать, что индикатор CCI вполне оправданно пользуется интересом со стороны трейдеров – это простой и удобный в использовании индикатор, который без проблем освоит даже новичок. Множество вариантов торговли,

Индикатор Woodie CCI — готовая стратегия для Forex – Портал форекс трейдера

Приветствую вас, дорогие друзья форекс трейдеры!

Ранее мы изучали такой замечательный осциллятор, как CCI (Commodity Channel Index). Чаще всего этот индикатор не вызывает особого интереса у большинства новичков. Сейчас все чаще звучит призыв отбросить вообще все индикаторы и торговать на чистом графике цен. И та информация, которую я сегодня вам дам, на фоне текущих трендов, скорее всего, многими будет воспринята как толстый троллинг этих самых «безиндикаторных» трендов. Ведь сегодня мы будем разбирать торговую систему Woodie CCI, автор которой, успешный трейдер Кен Вуд, предлагает убрать с графика цену и оставить лишь один этот индикатор.

Характеристики торговой системы

Платформа: Metatrader 4
Валютные пары: любые
Таймфрейм: любой
Время торговли: европейская и американская сессии
Рекомендуемые брокеры: Alpari, InstaForex, RoboForex

Важность четких правил в торговой системе

Да, вступление довольно шокирующее для многих. Но давайте немного выдохнем и порассуждаем о необходимости торговой системы вообще. Успешная торговля состоит менее чем на 20 % из системы торговли и более чем на 80% из умственного контроля. Ваш мозг ничего не стоит при торговле. Он пробует говорить вам, как торговать, но вы не можете использовать эмоции в трейдинге, иначе ваш счет будет слит буквально на этой же неделе.

Хорошая система торговли базируется на наборе чистых правил. Все, что вы должны делать – следить за рынком и реагировать на сигналы, соблюдая четкие правила системы и тогда вы окажетесь в плюсе с наибольшей вероятностью.

Вообще же, конечно, я просто не могу не сказать о том, что существует несколько типов трейдеров – интуитивные и системные. Первые используют достаточно формальные торговые правила, которые, как правило, сводятся к концепциям. Вторые же четко следуют строгим правилам своих стратегий, лишь изредка адаптируя их под изменяющиеся условия рынков. Оба лагеря имеют право на существование, но, по моим наблюдениям, второй лагерь гораздо многочисленней. Дело в том, что разработать даже хорошую торговую стратегию, тщательно протестировать ее на истории, досконально изучить и научиться применять на реальном рынке – довольно непростое и длительное занятие. Но чувствовать рынок так, как это делают интуитивные трейдеры – гораздо сложнее. Мало того, что тут нужны десятки и сотни тысяч часов, проведенных у монитора, тут еще нужен и определенный талант, полный контроль над своими эмоциями, высокая скорость мышления и много всего того, что есть буквально у единиц трейдеров.

Лично я всегда за то, чтобы самостоятельно перепроверять всю информацию, до которой можно добраться. Поэтому призываю вас не верить моим словам и убедиться в моих выводах самим. Сделать это очень просто – на форуме есть специальный раздел, где опубликовано очень много интервью успешных трейдеров с различными историями, с различных рынков. Прочтите их все и, помимо удовольствия и новых идей, вы также поймете, что у 99% успешных трейдеров есть свои торговые системы с четкими правилами и все они строго соблюдают эти правила. Более того, во многих интервью есть вопросы по поводу самых фатальных в их трейдерской карьере ошибок. И в большинстве случаев трейдеры признают, что эти ошибки были совершены, когда они отклонялись от своих правил.

И тут напрашивается следующий вывод. Если вы чувствуете в себе огромную силу, а ваш недооцененный человечеством потенциал жаждет выплеснуться наружу, если вы стремитесь показать всем, как сильно вас недооценивают, а ваша уверенность в себе, словно Чак Норрис, одним взглядом сбивает сомневающегося в вас с ног, дерзайте! Вполне вероятно, что именно вы один из тех 3% новичков, которые добиваются успеха в торговле и один из тех 1% из тех 3%, что остались в живых, кого правнуки будут называть гуру интуитивной торговли и пытаться понять ход ваших мыслей, разбирая скриншоты сделок столетней давности. В конце концов, вероятность 0,03% не так уж и нереальна! Для всех остальных становится совершенно понятно, что неплохо было бы завести хорошую торговую систему и научиться следовать ее правилам.

Система Woodie CCI

Итак, следование правилам системы — это наиболее вероятный способ, при котором вы станете успешным трейдером. Если Вы не следуете за строгими правилами во всех аспектах вашей торговли, шанс того, что вы будете извлекать прибыль, исчезающе мал.

Woodie CCI — очень простая система с простыми и понятными правилами. Чтобы успешно применять ее на рынке, достаточно попрактиковаться несколько месяцев и, что самое главное, четко следовать этим правилам при любых обстоятельствах. Это именно та система, где не нужно думать – достаточно наработать навык строгого выполнения правил системы, и вы начнете выходить в плюс.

Система Woodie CCI достаточно известна в русскоязычном сегменте Интернета. Ее создателем является Кен Вуд (Ken Wood), сам он предпочитает называться Вуди (Woodie).

Несколько упрощая ситуацию, можно сказать, что суть системы сводится к поиску определенных графических фигур, подобных фигурам классического теханализа, на графике CCI. Знание таких паттернов само по себе является полезным для трейдера. Но Woodie CCI есть нечто намного большее: это детально продуманная система анализа рынка, включающая в себя методику определения тренда и поиска оптимальных точек входа в рынок и выхода из него.

Вам не нужно размышлять, что-либо добавлять или выдумывать при торговле по системе Woodie CCI, эта ТС представляет собой полный набор инструкций по торговле. Она проста, закончена, точна, ясна и недвусмысленна. Именно это заставляет ошибаться гораздо реже, чем может показаться. В системе отсутствуют противоречивые сигналы. Поэтому не бойтесь. Вам не надо ни о чем догадываться. Паттерны, сигналы на вход и сигналы на выход ясны и четко определены. Просто отбросьте все ваши сомнения и следуйте инструкциям.

Кен Вуд торговал CFD, так что изначально стратегия разработана именно под торговлю контрактами на разницу. Но потом выяснилось, что она работает и на других рынках, причем практически на всех таймфреймах. Не понадобилось даже ничего менять в настройках — то есть ТС универсальна. Вуди потратил много лет на тестировании в реальном времени этой системы, поэтому она и стала простой, законченной, прибыльной и универсальной.

Индикаторы системы Woodie CCI

Большинство трейдеров пытаются понять, на основе чего работает та или иная торговая система. Я полагаю, это правильно. Вы должны понимать, как и почему то, что вы делаете, работает.

Когда система использует слишком много индикаторов, она недостаточно ясна, и вам трудно реагировать на сигналы входа и выхода. Или, что еще хуже, вы входите в торговлю, но не выходите из нее, потому что один из сигналов показывает, что можно остаться в рынке. Система, которую мы рассматриваем сегодня, использует всего один индикатор. Более того, как я уже говорил, тут есть некоторый троллинг трендов, сложившихся в настоящее время. А именно – автор рекомендует не смотреть на ценовой график совсем.

В системе используется модернизированный индикатор CCI. Формула индикатора CCI базируется на импульсе цен за определенный период времени. Это опережающий, а не запаздывающий индикатор. Он опережает все другие индикаторы. На самом деле в стратегии используются всего лишь два классических CCI с разными периодами. У нас на форуме можно найти множество вариантов этого индикатора (ссылка в конце статьи) и, в принципе, подойдет любой. Вот как это выглядит на графике:

Настройки следующие:

  • CCI с периодом 14 черного цвета – по нему строится разноцветная гистограмма;
  • CCI с периодом 6 красного цвета, в системе называемый Turbo CCI или TCCI.

Довольно часто на индикаторах Woodie CCI вы можете увидеть EMA с периодом 34, поворотные точки Woodie (Woodie pivot) и прочие дополнения. Сам Вуди ничего из этого в своей системе не использовал, поэтому я предлагаю изучить сначала базовую, классическую систему, а потом, при желании, навешивать на нее что-либо свое.

Кроме того, Вуди не использует TCCI для входа в рынок. Для этого он использует только паттерны CCI. TCCI используется только для того, чтобы показать дивергенцию, когда этого не может сделать CCI, провести линии тренда для определения более раннего сигнала на выход.

Теперь давайте подробнее разберем панель справа.

  1. Дневной максимум и количество пунктов до него от открытия текущего бара.
  2. Правая цифра — разница между текущим CCI баром и предыдущим, левая — между предыдущим и третьем по счету.
  3. Текущее значение CCI на текущем и предыдущем баре.
  4. Цена открытия текущего ценового бара.
  5. Левый символ означает ближайший верхний ценовой пивот, правая — расстояние до него.
  6. Хай предыду

Торговые стратегии с использованием CCI: лучшие из лучших

Приветствую вас, мои дорогие гости! Когда я был ещё школьником и увлекался коллекционированием всего подряд, мне в обмен на почтовые марки предложили букинистический раритет: «Курс физики» О.Д. Хвольсона. Издание было 20-х годов прошлого века. Но и по сей день вы едва ли найдёте что-то подобное с точки зрения полноты и мастерства изложения материала.

Я это к тому, что самое ценное порой хранится в старых пыльных сундуках. Итак… Сегодня в нашем меню торговые стратегии с использованием CCI индикатора, созданного более 35 лет назад, но актуального и по сей день. Сам по себе индикатор (его смысл и методику расчёта) мы здесь описывать не станем, поскольку всё это есть в статье под названием «Торговая стратегия CCI RSI». Здесь же мы рассмотрим то, как практически применять его возможности.

Описание торговых стратегий

Все торговые стратегии, в которых используется этот индикатор можно разделить на 2 большие группы:

  • Стратегии, базирующиеся исключительно на одном индикаторе CCI
  • Стратегии, в которых используются комбинации CCI и других индикаторов

В случае единственного индикатора CCI простор для фантазии ограничен двумя группами значений: период n для расчёта и уровни, которые пересекает график индикатора. Как легко убедиться, чем больше значение n, тем с большим опозданием индикатор реагирует на разворот тренда. Возможна ситуация, при которой индикатор покажет сильный тренд тогда, когда он будет выдыхаться, а на разворот среагирует тогда, когда цена основательно провалится вниз, лишая трейдера прибыли.

С другой стороны, слишком малое значение n может привести к частоколу торговых сигналов, многие из которых окажутся результатом кратковременного ценового всплеска, а не сильного тренда. В связи с этим описание конкретной торговой стратегии должно включать в себя и значение n, без чего описание оказывается лишённым смысла.

К сожалению, не все авторы уделяют этому должное внимание. Лучшие стратегии обычно используют n=14 и сигнальные уровни -100 и +100, хотя диапазон пиковых значений индикатора может очень сильно выходить за пределы этих уровней.

Однако, в отличие от большинства осцилляторов, для которых значения, выходящие за границы сигнальных уровней, обычно указывают на перекупленность или перепроданность, CCI наоборот предполагает покупки выше определённого высокого уровня, а продажи – ниже симметричного ему низкого. Поэтому трейдер не пытается поймать разворот, а напротив, присоединяется к ярко выраженному тренду, который обновляет максимумы или минимумы цены.

Иными словами, торговля ведётся на прорыве диапазона.

Лучшие стратегии с одним индикатором CCI

Самая распространённая стратегия заключается в том, что сделки на покупку совершаются при пересечении уровня +100 снизу вверх, а сделки на продажу – при пересечении уровня -100 сверху вниз. Закрывать сделки можно по-разному. В большинстве описаний рекомендуется в качестве сигнала на закрытие покупки рассматривать обратное пересечение индикатором уровня +100 сверху вниз, а для закрытия продажи – обратное пересечение уровня -100 снизу вверх. Давайте посмотрим практический пример.

Простейшая версия

2 февраля 2016 года линия индикатора пересекает уровень +100 снизу вверх. С появлением новой дневной свечи 3 февраля открываем покупку. Цена активно идёт вверх, а индикатор уверенно поднимается выше 200.

При этом обратите внимание, что в дальнейшем цена ещё какое-то время продолжает рост, тогда как индикатор уже поворачивает вниз. Обратное пересечение уровня +100 сверху вниз происходит приблизительно 12 февраля недалеко от ценового максимума, во всяком случае, именно 12 февраля CCI оказывается явно ниже +100 и можно закрывать продажу.

Прибыль составляет значительно более 300 пунктов. 22 февраля значение индикатора оказывается заметно ниже -100 и это даёт основание на открытие продажи. Эта сделка закрывается также очень удачно: почти на минимуме цены при обратном пересечении индикатором уровня -100 снизу вверх 3 марта. Прибыль составляет минимум 200 пунктов.

Итак, прошёл месяц, а за это время совершено всего лишь 2 сделки. Если учесть, что в сумме они дают 500-600 пунктов, торговлю можно назвать прибыльной. Но, во-первых, не всегда прибыль достигает таких значений (достаточно взглянуть хотя бы в левую часть графика, где между первым и вторым пересечениями уровня -100 цена прошла совсем немного и хорошо ещё, если бы там удалось закрыть продажу без убытка).

А во-вторых, чем реже поступают торговые сигналы, тем сложнее оптимизировать стратегию. Логика подсказывает, что можно попытаться работать на более коротком временном интервале, например, на часовом графике. Ещё стоило бы подумать о том, как установить при открытии сделок. Большинство описанных стратегий на основе CCI обходят этот важный вопрос стороной. Ну что же, давайте посмотрим следующий пример.

Здесь ситуация сильно отличается от первого графика. Например, 7 марта индикатор пересекает +100 снизу вверх и в момент появления следующей свечи можно открывать покупку. В качестве уровня для установки stop-loss возьмём минимум теперь уже предыдущей свечи (той самой, где индикатор пересёк сигнальный уровень).

Уровень stop-loss в этой и последующих сделках показан горизонтальной красной линией и помечен как SL. На этот раз график индикатора не очень значительно поднимается выше 100 и если при обратном пересечении этого уровня сверху вниз закрыть покупку, сделка оказывается слишком скоротечной и совершенно не результативной. Абсолютно такая же ситуация и со следующим сигналом на покупку.

Но давайте посмотрим, что происходит в случае продажи 8 марта при пересечении уровня +100 сверху вниз. Здесь вместо того, чтобы подключаться к ослабевающему тренду, открываем сделку в надежде поймать самое начало. Из этой затеи определённо кое-что может получиться, но только при условии, что будет применяться трейлинг-стоп: индикатор мельтешит вокруг уровня -100, а цена в это время плавно идёт вниз. По такому же принципу открываем продажу 9 марта: цена пересекает уровень +100 сверху вниз.

А дальше — типичная особенность краткосрочных графиков: цена меняется резко, а график индикатора за ней не успевает, что смазывает всю картину. Если ловить пересечение уровня -100 снизу вверх для закрытия продажи, можно в считанные мгновения потерять десятки пунктов. Значит, снова может выручить трейлинг-стоп. Ну и, наконец, последняя сделка на этом графике: покупка 10 марта при пересечении уровня +100 снизу вверх.

Поскольку цена меняется очень резко и точный момент пересечения не поймать, да и значение индикатора в таких случаях может несколько раз оказываться то выше, то ниже сигнального уровня, покупку открываем после явного пересечения с появлением новой свечи.

Закрытие продажи по обратному пересечению уровня +100 даёт неплохую прибыль, но посмотрите, какой она могла бы быть при покупке с открытием свечи сразу выше -100! Закономерность достаточно явная: на часовом графике, в отличие от дневного, имеет смысл придерживаться агрессивной стратегии и открывать покупки при пересечении уровня -100 снизу вверх, а продажи при пересечении уровня +100 сверху вниз. Кроме того, закрывать сделки удобнее не по показаниям индикатора, а по трейлинг-стопу.

Стратегия CCI + Slope Direction Line

Что касается группы стратегий, в которых наряду с CCI присутствуют другие индикаторы, то один такой пример мы уже разобрали в статье о стратегии CCI+RSI.

Оба индикатора относятся к группе осцилляторов, т.к. их значения демонстрируют колебания в некотором диапазоне значений, выход из которого означает наличие сильного тренда и явное отклонение рынка от равновесного состояния. Но что если в качестве второго индикатора взять не осциллятор, а скользящую среднюю, задача которой – указание направления тренда?

Давайте посмотрим, как работает стратегия на основе CCI и индикатора под названием “Slope direction line”, что приблизительно означает «Направление наклона линии».

Это разновидность знакомых нам скользящих средних (конкретный тип и период можно задать в настройках индикатора), но интересная особенность состоит в том, что в зависимости от направления тренда линия окрашивается в тот или иной цвет. На коротких интервалах времени это облегчает быстрое принятие решения, что особенно удобно для внутридневных скальперов. Будем исходить из настроек индикатора, принятых в нём по умолчанию. Описание условий для покупки:

  • Индикатор Slope Direction Line окрашен в синий цвет
  • Цена находится выше него
  • График CCI находится выше уровня +100

Stop-loss при покупке устанавливается на 3 пункта ниже текущего значения индикатора Slope. Take-profit 15-20 пунктов (при котировках, у которых 4 знака после запятой). Аналогично для продажи:

  • Индикатор Slope Direction Line окрашен в красный цвет
  • Цена находится ниже него
  • График CCI находится ниже уровня -100

Stop-loss при открытии позиции устанавливается на 3 пункта выше текущего значения индикатора Slope. Take-profit 15-20 пунктов. Давайте посмотрим, как ведёт себя эта стратегия на очень коротком временном интервале, например, на M5.

Свечи, на которые приходится поступление торгового сигнала, для наглядности отмечаем вертикальными красными чертами. В нашем случае для покупки это закрытие свечи выше индикатора Slope при одновременном нахождении индикатора CCI выше уровня +100. Сами покупки делаем с открытием новой свечи, если условия по-прежнему в силе. Итак…

17 марта 2016 года. Есть свеча, открывшаяся в 10-00 по терминальному времени и закрывшаяся выше Slope. Есть индикатор CCI, который на момент закрытия этой свечи был выше +100. Есть покупка с открытием новой свечи! Мы не будем жадничать, поэтому устанавливаем take profit +15 и ждём. Сделка закрывается успешно и этот факт на графике помечен галочкой.

Но день только начинается и поступает новый сигнал. Свеча, открывшаяся в 10-55, закрывается выше Slope. А что там у нас с CCI? Да всё с ним в порядке, покупаем! И снова не жадничаем, нам это не нужно, +15 добавляем в свою копилку.

А вот следующая сделка оказывается не столь удачной. Она закрывается по stop-loss (помечен крестиком). Впрочем, ложка дёгтя быстро компенсируется новой бочкой мёда: в 12-55 очередная свеча закрывается выше Slope, а CCI выше +100 и мы снова покупаем. Вы видите галочку, с этой сделкой тоже всё ОК. Вот такая система, не требующая никаких усилий для понимания и усвоения.

Послесловие

Не хочу разочаровывать любителей чудес, но всё по-настоящему эффективное именно так и работает, важно лишь взять себя в руки и не нервничать, когда ситуация складывается лучше ваших ожиданий. Вы всё делаете правильно, а успех означает не искушение, а следствие правильного расчёта.

В трейдинге, как и в обычной жизни, не бывает всегда всё гладко. Недаром более 90% трейдеров стабильно проигрывают. У них есть правильные стратегии, у них есть базовые знания и у них, наконец, есть возможность получить консультацию, пока сделка не закрыта. Так в чём же дело? Мы обязательно поговорим об этом очень скоро. Подключайтесь к моей рассылке, если вы ещё не успели это сделать. До встречи!

Индикатор CCI. Методы применения на форекс. Стратегии на индексе ценового канала (CCI) и модификации индикатора

Индикатор CCI (Commodity Channel Index) расшифровывается как индекс товарного канала и изначально создавался под торговлю акциями. После того, как его состоятельность перестала вызывать сомнения трейдеры стали применять его и при торговле на валютном рынке. Сама идея, в принципе, не поражает воображение, но результаты определенно заслуживают внимания, поэтому CCI достоин детального разбора.

Как работает CCI:

Автором этого алгоритма является Дональд Ламберт, впервые публичное упоминание об этом индикаторе датируется 1980-м годом, когда в журнале «Commodities» появилась посвященная ему статья. Популярность к CCI пришла чуть позже, уже после первых успехов на сырьевых рынках

 

Основная идея заключается в оценке отклонения цены от среднего значения. То есть индикатор на выбранном временном отрезке оценивает стандартную величину отклонения цены от среднего значения и если отклонение вдруг сильно превышает среднее значение, то есть вероятность смены тенденции. Говоря более простым языком индикатор дает возможность определять зоны перекупленности / перепроданности.

Для работы с любым индикатором лучше всего сперва ознакомиться с тем, как именно он работает. CCI не исключение, поэтому я и перечислю используемые при расчете зависимости:

• сперва идет расчет TP (Typical Price), используется формула вида TP = (O + H + L)/3, в ней О – цена открытия свечи, Н – ее максимум, L – минимум этой свечи;

• далее для заданного количества свечей рассчитывается простая скользящая средняя с использованием ранее рассчитанной ТР;

• следующий шаг – расчет того самого срединного отклонения цены от среднего значения типовой цены. Рассчитывается по формуле (результат берется по модулю)

• вычисляется, собственно, значение CCI

В последней формуле в знаменателе коэффициент 0,015 появился для того, чтобы большая часть значений CCI находилась в диапазоне от -100 до +100. По статистике около 70-80% времени CCI находится как раз в этом диапазоне.

После добавления на график трейдер увидит всего лишь одну линию в отдельном окне. Из настроек выделить можно разве что период (вы указываете индикатору сколько свечей брать в расчет), а также выбрать тип расчета ТР. Также можно задать дополнительные уровни, по умолчанию отображаются только +100 и -100.

 

Автор индикатора рекомендует использовать сигналы, связанные с базовыми уровнями ±100. Но этим варианты использования индикатора не ограничиваются. Что касается базовых сигналов, то нас будет интересовать поведение линии индикатора около уровней 100.

В случае с уровнем +100 могут быть такие варианты:

• пересечение этого уровня линией сверху-вниз. Это считается мощным сигналом к формированию/продолжению восходящего тренда. Можно рассматривать покупки;

• если линия пересекает +100 по направлению сверху-вниз, то такой сигнал можно считать аналогом выхода Стохастика из зоны перекупленности. То есть приоритет отдаем продажам.

В случае с уровнем -100 возможные сигналы следующие:

• линия индикатора пересекает его сверху-вниз. Имеем неплохой сигнал о формировании сильного нисходящего тренда. Актуальными будут короткие позиции;

• линия выходит в диапазон 0 — -100, пересекая ее снизу-вверх. Это указывает на то, что рынок выходит из зоны перепроданности, то есть если и не будет восходящего тренда, то как минимум коррекция на нисходящее движение начнется. Это повод прикрыть короткие позиции, а то и задуматься о покупках.

Если посмотрите на график, то увидите, что очень часто цена уходит далеко за уровни 100, достигая значений свыше 300. Это тоже можно использовать в торговле. Превысить отметку 300 линия CCI может только при условии очень сильного и самое главное резкого движения цены. Когда индикатор разворачивается в этой зоне, можно попробовать войти в рынок с расчетом на его разворот.

 

Тактика это очень рискованная и я не могу гарантировать, что в большинстве случае разворот все-таки произойдет. Поэтому лучше в таких ситуациях дождаться подтверждения от других индикаторов либо формирования соответствующего свечного/графического паттерна.

 

Большое значение имеет и характер движения линии индикатора. Если она движется с трудом, пересекает уровни как бы нехотя, это говорит о том, что потенциал у такого сигнала невелик. Я бы рекомендовал в таких случаях просто не брать его в работу, если и получится получить прибыль, она будет невелика, а нервотрепка получится знатная.

Дивергенция/конвергенция – следующий часто встречающийся и довольно сильный сигнал. Под дивергенцией (расхождение) понимают ситуацию, когда график рисует как минимум 2 последовательно повышающихся максимума подряд, а на индикаторе в это время максимум понижаются. Линии, проведенные по этим экстремума как бы расходятся, отсюда и название.

Конвергенция (схождение) – похожий сигнал, только в это время минимумы на графике последовательно понижаются, а на CCI повышаются. Линии, проведенные через них сходятся если продлить их.

 

Оба эти сигнала часто предшествуют развороту цены, хотя, конечно, дополнительные фильтры необходимы. Иногда на графике могут встречаться двойные и даже тройные дивергенции, такие сигналы считаются еще более сильными чем обычная дивергенция.

Глядя на приведенный пример может показаться, что дивергенции – настоящий грааль, но это не так. Ситуация все та же, что и обычно – на истории видно, что график прямо пестрит отлично отработавшими дивергенциями/конвергенциями, но когда дело доходит до сигналов в режиме реального времени начинаются проблемы.

Построение трендовых линий на самом индикаторе – используется с целью определить разворот цены раньше, чем об этом трейдеру подскажет график. Видно, что в общем и целом линия индикатора повторяет очертания графика цены. Иногда случаются ситуации, когда на ССI построенная поддержка/сопротивление пробивается намного раньше, чем это происходит на ценовом графике. В итоге мы получаем более выгодную точку входа, чем если бы опирались только на построения на графике цены.

В принципе, работают и графические паттерны, иногда они также образуются на линии CCI. Но случается это достаточно редко, так что лучше сосредоточьте внимание на простых построениях.

При использовании линий поддержки/сопротивления на графике CCI учитывайте что:

• идеальным считается вариант, при котором один экстремум находится в зоне за уровнем 100, а другой – в интервале от 0 до ±100;

• линия должна иметь ярко выраженный наклон;

• используем только 2 последовательно образовавшихся экстремума;

• сам по себе пробой построенной линии – не повод тут же заключать сделку, это лишь означает, что вероятность движения цены в направлении пробоя повышается. Обязательно нужно подтверждение полученного сигнала.

Лучше всего индикатор работает на рынках где наблюдается более-менее внятное движение. Тут и дивергенции регулярно образовываются, и трендовые линии удобно строить. Если цена находится в жестком флете, то индекс товарного канала – плохой помощник.

 

Как и любой интересный и полезный индикатор CCI обзавелся целым букетом модификаций. Некоторые из них косметические, некоторые полностью меняют внешний вид привычного индекса товарного канала. Но каким бы ни был их облик алгоритм расчета меняется не сильно, изменения чаще всего направлены на удобство чтения индикатора.

 

 

Стрелочный индикатор на основе стандартного CCI

Так как базовый сигнал при работе с CCI – пересечение линией уровней ±100, то именно его логичнее всего использовать для проставления стрелок. Еще одно важное преимущество такого «стрелочника» заключается в том, что он гарантированно не будет перерисовываться (то есть менять значения на истории задним числом, подстраиваясь под текущую ситуацию на рынке).

Таких индикатора существует 2 – CCI Histo_Arrows и CCI Arrows (скачать тут). В принципе, по названию понятно, что все отличие между ними заключается в том, что один рисует на графике стрелки, указывающие на направление движения цены, а второй – отображает информацию в виде гистограммы. Алгоритм стандартного CCI не менялся, то есть изменения чисто косметические, трейдеру гораздо удобнее взглянуть на график и увидеть направление стрелок, чем выискивать пересечение уровней линией индикатора.

В случае с гистограммой в виде столбцов разного цвета отображается настроение участников торгов. Зеленый столбец говорит о том, что настрой у рынка бычий (а значит приоритет отдаем длинным позициям), красный же указывает на силу медведей и приоритет продаж.

Оба индикатора умеют подавать звуковое оповещение при появлении новой стрелки либо смене цвета гистограммы. Так что трейдер может спокойно заниматься своими делами, новый сигнал он точно не пропустит.

На просторах сети вы можете встретиться еще один вариант CCI с добавлением гистограммы. В нем все еще проще – просто вместо линии индикатора строится гистограмма от нулевой линии. За счет этого удобнее становится, например, искать дивергенции.

На скриншоте на график добавлены 2 индикатора – один стандартный с периодом 21, а второй – CCI в виде гистограммы, о котором и шла речь, период у них один и тот же – 21. Как видно, гистограмма в точности повторяет очертания линии стандартного индекса товарного канала.

 

FX Shipers CCI – более серьезная модификация

Следующий наш подопытный основан также на стандартном CCI (скачать можно тут), но вот изменения и дополнения в нем куда более существенные:

• нулевая линия отмечается разными цветами (красный, зеленый) в зависимости от того, кто на рынке доминирует в данный момент;

• пространство от нулевой линии до линии CCI используется для построения гистограммы, это делает работу с индикатором более удобной;

• кроме того, столбцы гистограммы окрашены в разные цвета в зависимости от того, сколько времени линия CCI находится над/под нулевой линией. Так, если в течение как минимум 4-х свечей линия индикатора находится над нулевой линией, то индикатор нарисует столбец гистограммы желтого цвета, а все последующие столбцы будут синими. Если после этого линия CCI пересекает нулевую отметку в направлении вниз, то столбцы снова принимают нейтральную окраску, если под нулевой линией индикатор будет находиться на протяжении 4-х свечей, то опять рисуется желтый столбец гистограммы, а все столбцы после него окрашиваются в коричневый цвет.

 

 

Нечто подобное используется в торговой стратегии Woodie’s CCI. Индикатор имеет такой же вид, только используется свой набор паттернов, их мы рассмотрим чуть позже.

 

Перечисленные модификации индекса товарного канала далеко не единственные из тех, которые можно найти в свободном доступе. Перечислим еще несколько любопытных вариантов:

 • Индикатор CCI 3 Lines – на первый взгляд представляет собой бессмысленную мешанину из черточек и линий, но на деле показывает сразу с 3 разных временных интервалов места, где цена пересекла заданный уровень CCI. Чтобы путаницы не было все данные вынесены в отдельное окно. В настройках можно задать таймфрейм (например, значение 240 указывает на то, то данные будут браться с 4-часового временного интервала), цвет линии, период CCI, а также количество свечей, на протяжении которых индикатор будет показывать результат. Наклонными линиями индикатор отображает пересечение линией CCI нулевого уровня, а с таймфреймом можно определиться просто посмотрев на цвет черточек, он задается в настройках свой для каждого временного интервала; Скачать индикатор можно тут. 

 

 • следующий любопытный индикатор – микс из 3 стандартных индикаторов МТ4, включает в себя скользящую среднюю, сам ССI и полосы Боллинджера. Все эти индикаторы отображаются в отдельном окне, то есть ценовой график ничем не загроможден. Насколько полезна такая комбинация судить сложно, но можно попробовать сочинить какую-нибудь торговую систему, основанную, например, на отбое CCI от границ полос Боллинджера, а скользящую среднюю использовать как дополнительный фильтр; 

 

 

 • следующий алгоритм предполагает некоторое изменение стандартного индикатора. В SM CCI линия индекса товарного канала сглаживается, что делает ее не такой ломаной. В остальном все остается, как и прежде – работать можно по дивергенциям либо по пересечению линией важных уровней. Скачать можно тут.

 

 

Перечень различных модификаций стандартного CCI можно было бы и продлить, но он получился бы слишком длинным. Запомните главное – модификаций существует множество, но это не значит, что они лучше чем стандартный индикатор. Просто трейдеры, знакомые с языком программирования MQL4 изменяют алгоритм стандартного индекса товарного канала под свои потребности отсюда и такое разнообразие. Если вам пришелся по душе этот индикатор, то начать я бы посоветовал со стандартной версии, а потом уже подыскивать модифицированный вариант себе по душе.

 

Само по себе описание индикаторов в торговле вряд ли поможет. В конце концов любой алгоритм создается с одной и той же целью – помочь трейдеру торговать прибыльно. Поэтому логично будет рассмотреть несколько стратегий на основе индекса товарного канала.

 

Дивергенция + трендовые линии

Ее можно отнести к одной из самых простых стратегий, но на эффективности это никак не сказывается. Из инструментов нам понадобится стандартный CCI, а также умение выявлять на графике дивергенции и строить трендовые линии на графике цены.

Так как самой дивергенции для входа в рынок мало, будет использоваться дополнительный фильтр в виде пробоя трендовой линии. Только после этого заключается сделка. Порядок работы по этой стратегии будет иметь вид:

• сперва нужно определить есть ли на рынке тренд и куда он направлен. Во время флета работа не ведется. Для определения тренда удобно использовать рассмотренный ранее FX Sniper CCI. Торговля будет вестись в направлении, противоположном тренду, поэтому если риск вас пугает, лучше ознакомьтесь со следующей ТС из списка;

• на выбранной валютной паре видим дивергенцию на CCI. Нужно дождаться формирования хотя бы 2 свечей после того, как дивергенция стала видна;

• после этого можно строить трендовую линию на ценовом графике. В нашем примере дивергенция оказалась двойной, но так как пробоя трендовой линии не произошло, такой сигнал тоже можно брать в работу;

• ждем конца формирования пробойной свечи и входим в рынок сразу же после этого. Стоп можно поставить за последний локальный экстремум, если же он находится слишком далеко, то для таймфрейма m15 можно выставить его равным 50-70 п, хотя, конечно, многое зависит и от выбранной валютной пары;

• сделку можно тралить сразу же либо зафиксировать 50% от объема, когда цена пройдет в прибыльном направлении расстояние, равное величине стоп-лосса. Остаток сделки можно закрыть любым удобным способом, например, после формирования на графике разворотной свечи.

 

Стратегия CCI + Mogalef Bands

Стратегия довольно спорная, хотя бы потому, что прибыль по ней откровенно невелика (в месяц можно рассчитывать примерно на 100 пунктов по EUR/USD, да и то только в том случае если не пропускать ни одного сигнала). Работать предполагается на временном интервале m30, с другими парами кроме EUR/USD можно поэкспериментировать, но стабильность гарантировать нельзя, тут придется действовать на свой страх и риск.

Mogalef Bands строит каналы на графике (немного напоминает Pivot Points), работать будем на отбой цены от них. Помимо него добавить нужно будет индикатор CCI с параметрами 11 и дополнительными уровнями ±120.

Работа по стратегии ведется в такой последовательности (на примере длинных позиций):

• сперва работаем с Mogalef Bands. Цена должна коснуться либо ненадолго выйти за пределы одного из уровней индикатора;

• для покупок нужно, чтобы после касания либо выхода цены за пределы уровня сформировалась бычья свеча. Крайне важно, чтобы цена вернулась в зону над уровнем в течение 2 свечей после пробоя уровня. Если и на 2-й свече возврата не происходит, то такой сигнал игнорируем;

• при этом CCI должен находиться ниже уровня -120, допускается пересечение линией этого уровня, но в таком случае он все время должен быть направлен вверх. Если оба условий выполняются, то вход в рынок производится по рыночной цене;

 

• стоп можно поставить на уровне 20-30 п, либо вынести за ближайший локальный экстремум. ТР примерно равен SL, в плюс стратегия выходит за счет того, что большая часть сделок закрывается по тейк-профиту;

• важный нюанс – если во время формирования сигнала цена находится слишком близко к срединной линии Mogalef Bands, то сигнал в работу не берется.

Правила изложены для покупок. Для продаж они противоположные, то есть работаем на отбой цены от верхних уровней, а CCI должен находиться выше уровня +120, в остальном правила остаются теми же.

Судя по тому, как стратегия ведет себя в последнее время, есть смысл увеличить соотношение ТР к SL. Дело в том, что цена проходит как минимум в 1,5 раза большее расстояние чем то, на котором выставлен ТР, в итоге трейдер просто недополучает прибыль. Как вариант – можно отказаться от использования фиксированного ТР и использовать трейлинг-стоп.

 

Скальпирующая стратегия на CCI + Laguerre + EMA

Торговля предполагается только на пятиминутном графике с использованием 3 указанных в названии индикаторов. Что касается настроек индикаторов, то понадобится:

• экспоненциальная скользящая средняя с периодом 120;

• индикатор CCI, но нужно будет добавить уровни ±5;

• что касается индикатора Laguerre, то нужно выставить следующие уровни 0, 0,1; 0,9; 1,0.

Рассмотрим правила на примере длинных позиций:

• начинаем с анализа поведения скользящей средней. Для покупок линия должна быть направлена вверх. Угол наклона значения не имеет, главное, чтобы значение ЕМА120 каждой следующей свечи было больше чем предыдущей;

• Laguerre равен 0;

• CCI при этом находится ниже уровня -5.

Что касается стоп-лосса, то он минимальный, буквально на уровне 10-15 пунктов, тейк-профит чуть больше и может достигать 20-25 пунктов. Но часто цена уходит и дальше, поэтому есть смысл рискнуть и использовать трейлинг-стоп, который будет перемещать стоп-лосс за ценой на расстоянии 10-20 пунктов. Так по одной сделке можно заработать и в 2-4 раза больше.

Когда Laguerre подходит к диапазону уровней 0,9-1,0 можно либо закрыть сделку полностью, либо хотя бы подтянуть стоп поближе. В целом прибыль по одной сделке невелика, но это объясняется небольшим таймфреймом, глупо ждать от пятиминуток прибылей по 100 пунктов за сделку.

 

Индекс товарного канала – индикатор, работающий практически на любом рынке. Именно поэтому вскоре после изобретения он стал популярен и не исчезает из арсенала трейдеров и по сей день. CCI хорош тем, что может эффективно применяться практически на любом таймфрейме, от m5 до D1, важно только правильно подобрать параметры.

Вместе с тем, не стоит думать, что CCI панацея на любой случай жизни. Тут уместным будет сравнение с музыкальным инструментом, в неумелых руках он просто не будет «звучать». То же самое и с индексом товарного канала, если будете торговать опираясь только лишь на его сигналы, без подтверждения, то вряд ли достигнете успеха.

 

Возможно, Вам будут интересны следующие обзоры:

• Флет на форекс, что это такое? Как торговать в узком канале цены

• Волновой анализ форекс, подробный мануал по использованию тактики

• Осцилляторы форекс и их применение в практическом трейдинге

• Трендовые индикаторы и их применение на рынке форекс

• Как создать собственную торговую стратегию для работы на форекс

 

You have no rights to post comments

3 торговые стратегии, использующие Woodies CCI

0 min read 

Woodies CCI — это сложный индикатор технического анализа, разработанный и представленный торговому сообществу Кеном Вудом. В чем его уникальность? Woodies ССІ выглядит и работает скорее как полновесная торговая система, а не отдельный индикатор. Поэтому он может использоваться автономно (в отличие от более простых индикаторов, требующих подтверждения от других инструментов технического анализа). Читайте полную версии статьи, чтобы узнать, как настроить и использовать Woodies CCI в торговле.

Как работает индикатор?

Когда мы говорим, что Woodies CCI — это целая торговая система, мы имеем в виду, что он эффективно сочетает несколько различных индикаторов и метрик. Woodies CCI — это комбинация из 5 основных элементов: CCI, CCI Turbo, гистограммы CCI, базовой линии и линий поддержки/сопротивления.

CCI и CCI Turbo отображаются красной и зеленой линиями соответственно. CCI Turbo — это обычный CCI с более коротким периодом. Как вы, наверное, уже знаете, Commodity Channel Index — это индикатор осцилляторного типа, который измеряет разницу между изменением цены ценной бумаги и ее средней ценой. Когда индикатор идет вверх, цены на активы значительно выше среднего, и значительно ниже, когда индикатор идет вниз. CCI — наиболее важная часть этой торговой системы.

Гистограмма CCI — ее вторая часть. Она ведет себя по следующим правилам: при положительном тренде гистограмма находится выше нулевой линии, а при отрицательном тренде — ниже. Цвет гистограммы определяется прошлым поведением CCI. Когда индикатор находится выше нулевой линии на протяжении 6 баров и дольше, следующий бар становится зеленым. В обратном случае бар окрашивается в красный.

В меню настроек можно выставить уровни перепроданности и перекупленности, по умолчанию установленные на ± 100. Базовая линия находится на нуле.

Сочетание всех этих факторов можно интерпретировать как бычий/медвежий сигнал.

Как использовать индикатор в торговле?

А теперь самое главное. Какие сигналы этот индикатор/торговая система может посылать и, самое главное, какие сигналы вам нужны?

Есть несколько сигналов, которые трейдеры обычно ищут, работая с этим индикатором.

1) Отскок от нулевой линии

Нулевая линия — важный порог, отделяющий отрицательный тренд от положительного. Она используется для получения одного из самых популярных сигналов Woodies CCI. Когда CCI закрывает нулевую линию во время сильного тренда, а затем отскакивает в противоположном направлении, считается, что новый тренд установлен. На основании преобладающего направления тренда можно войти на рынок.

Паттерн отскока от нулевой линии и последующий разворот тренда

2) Обратная Дивергенция

Когда на CCI есть пики и провалы, которые можно соединить прямой линией, и прямая указывает на ноль, можно ожидать сильного тренда в ее направлении.

Паттерн разворота дивергенции с последующим сильным положительным трендом

3) Пробой горизонтальной линии тренда

Когда два пика или провала на CCI расположены на одном и том же уровне в районе границы +/-100, есть смысл открывать новую сделку. Этот сигнал сложно использовать, так как он может указывать как на направление преобладающего тренда, так и в противоположную сторону. Однако стоит за этим паттерном стоит внимательно следить.

Горизонтальный пробой линии тренда указывает на грядущий тренд

Для того, чтобы освоить торговую систему подобной сложности вам обязательно понадобится некоторое время и усилия. Но не делайте из этого причины останавливаться. В торговле всегда полезно учиться новому. Как только вы поймете основные принципы торговли с Woodies CCI, трудные моменты станут понятнее и проявят свою логику.

Обратите внимание, что Кен Вуд был против использования ордеров на получение прибыли, и в значительной степени полагался на стоп-лоссы.

Как настроить индикатор?

Настраивается индикатор легко. Для того, чтобы воспользоваться индикатором, нажмите на кнопку «Индикаторы» в левом нижнем углу экрана и найдите Woodies CCI во вкладке «Импульсные».

В появившемся меню можно настроить количественные и визуальные параметры Woodies CC: цвет каждого элемента, периоды CCI, уровни поддержки и сопротивления, а также исходную цену. Некоторые трейдеры используют индикатор со стандартными параметрами, другие настраивают его под личные нужды. Так что настраивайте индикатор согласно своим задачам.

Теперь, когда вы знаете, как использовать Woodies CCI в торговле, вы можете перейти на платформу и попробовать индикатор в деле.

Перейти на платформу

Индикатор CCI и стратегия торговли

Индикатор CCI и стратегия торговли

Создал CCI индикатор Дональд Ламберт в 80-х годах прошлого столетия. Данный индикатор выглядит как колеблющаяся между уровнями +/- 200 линия (осциллирующаяся). Его предназначение заключается в определении «бычьих», «медвежьих», сильных и слабых периодов на рынке.

Целесообразнее всего применять индикатор CCI для нахождения точек входа и выхода. Также здесь будет полезно принимать в расчет пересечение кривой индикатора с отметками +/- 100. Как на практике использовать индикатор CCI, поговорим чуть ниже.

Сигналом для покупки валютной пары является тот временной промежуток, когда CCI индикатор по восходящему направлению проходит сквозь уровень +100, так как тренд в этот момент является сильным. Сигналом к закрытию сделки станет пересечение индикатором  CCI уровня +100 в нисходящем направлении.

Содержание статьи

RoboForex — работайте с лучшими

  • 8000 американских и европейских акций
  • криптовалюты и криптоиндексы
  • 9 лет на рынке
  • Welcome бонус 30$
  • спреды на форекс от 0 пунктов

Международная лицензия

№ IFSC/60/271/IS/16

Индикатор CCI и стратегия торговли на форекс

В обратном направлении, то есть при нисходящем тренде, следует ориентироваться на отметку -100, а именно пересечение с ней индикатора. При движении индикатора через точку -100 сверху вниз следует совершать вход для продажи, и, наоборот, при движении индикатора снизу вверх через данную отметку – сделку необходимо закрывать.

Данная методика была разработана и рекомендована автором индикатора. Однако на сегодняшний день появилось довольно много других трактовок, изменивших первоначальные правила торговли.

Индикатор CCI на долгосрочном тренде

Месячный индикатор CCI является эффективным для продолжительных рыночных трендов. Здесь могут пригодиться и другие инструменты. В частности, на силу и направление тренда указывает скорость роста индикатора между отметками 0-100. Важно не упустить момент, если поднявшись выше отметки 100, индикатор CCI резко пойдет вниз – это показатель того, что тренд теряет силу.

Чтобы определить момент входа и выхода на месячном тренде для долгосрочного направления движения, применяется месячный индикатор CCI с периодом 20 в комбинации с краткосрочным индикатором. Наиболее ярко выраженная эффективность при такой тактике отмечается при быстром движении индикатора от 0 до 100.

Применительно к недельным графикам ситуация аналогична месячным индикаторам. При быстром росте от 0 до 100, тренд считается стабильно установившимся. Таким образом, успешно задать время торгов можно применением растущего недельного индикатора CCI на месячных графиках. Выход из рынка осуществляется, когда индикатор CCI расположен на пике недельного, а также при поступлении сигналов об ослабевании тренда с других индикаторов. В качестве альтернативной стратегии подойдет торговля маленькими лотами на первом пересечении нулевой линии. Далее добавление позиций следует при ускорении CCI и укреплении тренда. Когда CCI индикатор останавливается, следует выходить, так как рынок здесь ослабевает.

Дневной индикатор CCI

Трейдеры редко применяют двадцатидневный CCI индикатор отдельно от других инструментов рынка. Его очень существенным минусом является возможность пропускать начало сильных трендов на быстрых и волантильных рынках. В качестве альтернативы к такому медлительному реагированию, можно применять десятидневные индикаторы CCI или входить в рынок на нулевом уровне. Но такая быстрая методика с частыми колебаниями, довольно уязвима.

Таким образом, ежедневная торговля с использованием CCI комбинируется с некоторыми другими индикаторами. Чтобы исключить ошибки в определении волантильности трендового рынка, следует добавить еще один трендовый индикатор — ADX. Его рост означает что на рынке присутствует тренд, таким образом, сигналы CCI пригодны для торговли. А резкое падение ADX индикатора сигнализирует об отсутствии тренда и говорит о некорректности использования индикатора CCI. Для выхода из рынка используется период, когда CCI находится на пике или движется к нулю. Еще одним вариантом выхода может послужить применение остановок, размещенных на последнем пике или впадине в момент корректировки индикатора.

Методика использования индикатора CCI в паре с индикатором ADX

Применение индикатора CCI

В общем, можно сказать, что CCI индикатор аналогичен индикатору ADX и его использование в качестве определителя трендовости рынка обусловлено связью скорости роста с силой текущего на рынке тренда. С точки зрения теории, CCI может расти самостоятельно, то есть без движения рынка, но практически это встречается крайне редко. Кроме того, индикатор может давать трейдерам много полезной информации, кроме сигналов вхождения. В частности, при длительном пребывании CCI в диапазоне +/- 100, можно отмечать отсутствие тренда, что влечет за собой использование на данном рынке контртрендовой стратегии.

Более всего приемлем для торговли рынок, на котором CCI индикатор несколько раз проходит через отметку 100 в одном направлении, образуя шипы. Зачастую торговля против тренда, указываемого индикатором CCI, оказывается убыточной. Однако, при повороте CCI на пробитие отметки 100 в противоположном направлении, при подтверждении тренда индикатором в пределах диапазона 100, разворачивать сделку сразу не рекомендуется. Такие короткие проходы не являются сигналами к развороту тренда.

Подтверждение сигналов индикатора CCI

Если CCI индикатор применяется для торговли на коротких сделках, лучше всего подойдет тактика ожидания подтверждения первого трендового сигнала. Она минимизирует колебания на рынке.  В случае, когда имеется наличие пробоев на отметке    +/- 100, целесообразно дождаться подтверждающего сигнала перед входом в рынок. После прохождения индикатором CCI уровня 100, следует выявить наиболее высокое закрытие перед началом покупки. Как правило, прорывы над отметкой 100, говорят об одно- или двухдневных событиях, что характерно для краткосрочных периодов. Таким образом, исключение подобных дерганий, может быть достигнуто методом подтверждения вхождения, предназначенным для определения больших движений.

Альтернативное ведение торговли с индикатором CCI

Довольно популярна, несмотря на высокие риски, еще одна методика, при которой трейдеры применяют индикатор форекс CCI. Здесь большая прибыль оправдывает имеющиеся риски. При альтернативной тактике ведения торговли сигналом о входе в рынок для покупки считается пересечение индикатором уровня -100 снизу вверх, а для продажи, отметки +100 сверху вниз. Такая стратегия позволяет получить большую прибыль при подтверждении тренда, но в случае, когда диапазон +/-100 показывает образование «пилы», сделка принесет гораздо меньшую прибыль, а зачастую и убытки.

Ведение торговли с индикатором CCI на нулевой отметке

Ведение торговли с индикатором CCI на нулевой отметке

Данная стратегия – агрессивная, поскольку сигналом для входа в рынок здесь служит пересечение индикатора CCI с нулевой отметкой. Для покупки используется направление пересечения нуля снизу вверх, а для продажи – сверху вниз. То есть, эффективность результата будет зависеть от ранних сигналов начала тренда.

Такая тактика торговли используется только в том случае, когда индикатор CCI доходит до зоны перекупленности и перепроданности. Для определения этих диапазонов, изучим три зоны, на которые можно разбить траекторию движения индикатора.

Первая зона: находясь выше нуля, зона называется бычьей, а ниже нуля – медвежьей. Таким образом, на пересечении нулевой отметки вход на рынок осуществляется для покупки и продажи, основываясь на направлении движения кривой индикатора.

Вторая зона: находясь выше отметки +100 – означает зону перекупленности, а ниже отметки -100 – зону перепроданности. Когда индикатор CCI расположен выше уровня +100 — это означает сильно растущий тренд. Следует оставлять длинные сделки открытыми до тех пор, пока высокие свечи не перейдут в меньшие свечи с маленьким телом и длинной тенью.

Третья зона: положение выше отметки +200 говорит о чрезмерной перекупленности, ниже отметки -200 – о чрезвычайной перепроданности. Такое положение сигнализирует о развороте тренда.

Инструкция по торговле с индикатором CCI

Рассмотрим расположенный ниже рисунок и детально изучим тактику торговли на его основании, используя индикатор форекс CCI.

Реальный пример с рынка

  1. Индикатор CCI размещен в зоне перекупленности, то есть между отметками +100 и +200. Это признак сильно восходящего тренда и можно входить в рынок для покупки.
  2. Находясь выше отметки +200 в зоне перекупленности, можно отмечать скорый разворот тренда. Следует установить стоп-лоссы или закрыть позицию, исходя из поведения свечей. Как вариант – ожидание пересечения индикатором линии +200 в обратном направлении.
  3. Теперь CCI индикатор опустившись из зоны перекупленности, находится  в пределах +200 — +100. Следует закрывать длительные сделки и подготавливаться к открытию позиций на продажу.
  4. Кривая индикатора CCI сдвинулась в диапазон +100 – 0, цена покинула зону перекупленности. Длинные сделки закрываются, а открываются короткие.
  5. При пересечении индикатором CCI нулевого рубежа, и находясь в промежутке от 0 до -100, следует открывать сделки на продажу.
  6. Индикатор снижается в зону от -100 до -200, так называемую зону перепроданности. Тренд находится в стадии нисходящего. Следует увеличить число коротких сделок на продажу. О закрытии сделки говорит сигнал пересечения отметки -100 в обратном направлении.

Популярное в моем блоге:

Отчет по трейдингу за август 2019: -2,87%

 

Не пошло в августе. Или, точнее, пошло да не туда. Убытки – обычное дело в трейдинге. Убыточный месяц, идущий после нескольких к ряду прибыльных, так….

Читать полностью

Ежедневная аналитика по евро и моя торговля в режиме реального времени на ее основе.
Текущий результат: +24.18%

Подробней

Результаты трейдинга с начала 2019: +9,47%

Подробней

Индикатор CCI – подробное описание, настройка, стратегии торговли

Индикатор CCI – эффективное средство анализа тренда, разработанное в средине восьмидесятых годов минувшего столетия. Разработчиком этого индикатора является Дональд Ламберт — известный биржевой спекулянт и достаточно крупный инвестор. В переводе с английского языка название индикатора звучит как индекс ценового канала («Commodity Channel Index»)

По определению, индикатор CCI указывает диапазон цены, движущейся в определенном канале. С помощью этого инструмента трейдер имеет возможность определять ценовые границы тренда. Одновременно с этим при умелом пользовании этим индикатором можно выявляться предстоящие развороты цены на графике.

Описание индикатора CCI

Исследуя описание индикатора CCI, можно обратить внимание на формат его сигналов. Многие трейдеры заключают сделки в рамках узкого ценового коридора, а при выходе цены за его пределы открывают позиции в обратном направлении. Разработчик индикатора поставил целью отобразить этот канал и своевременно выявить предстоящие развороты.

Индикатор CCI отображается в отдельном окне под графиком цены. Он имеет два уровня +100 и -100. Кривая линия, построенная на основе средней скользящей, демонстрирует границы коридора, в котором движется цена, и сама движется от одного уровня к другому. Посередине окна имеется нулевой уровень. Ориентируясь на эти отметки, трейдер без труда может определить устойчивость тренда и его перспективы на ближайший период.

Как установить индикатор CCI?

Данный индикатор уже входит в состав самого популярного торгового терминала MetaTrader4, поэтому для его установки необходимо всего лишь перетащить данный индикатор на график цены из папки осцилляторы.

Настройка индикатора CCI и его параметры

В качестве основного источника сигналов индикатор CCI использует данные средней скользящей с периодом 14, который установлен по умолчанию. При необходимости в настройках можно изменить параметры этого периода. Часто трейдеры используют период 20, однако выбор зависит от долгосрочности трейдинга, а также от волатильности торгового инструмента.

Горизонтальные уровни индикатора символизируют зоны перекупленности и перепроданности. По этим признакам этот инструмент можно отнести к категории трендовых осцилляторов. Точные настройки дают возможность использовать индикатор CCI в качестве инструмента с опережающими сигналами.

Средняя линия, обозначающая нулевой уровень, используется для определения силы тренда и распределения зоны комфортности для цены. Остальные настройки индикатора CCI стандартные и сводятся к изменению цвета кривой сигнальной линии и добавлению уровней.

Традиционно настройка индикатора CCI производится в соответствии с концепцией торговой стратегии в индивидуальном порядке, а также с учетом используемых дополнительных аналитических инструментов и их параметров.

Как торговать с использованием индикатора CCI?

Индикатор CCI подает сигналы, отображаемые в отдельном окне. При входе кривой сигнальной линии в зону перекупленности с пересечением уровня +100 следует приготовиться к снижению активности бычьего рынка.

После нескольких попыток протестировать рынок, тренд должен выйти из этой зоны и сигнальная линия также пересечет зону перекупленности сверху вниз. Более точный, подтверждающий намерение продавцов сигнал появляется при пересечении нулевого уровня сверху вниз.

По аналогичной схеме можно искать сигналы на покупку. Только в этом случае сигнальная линия индикатора должна выйти из зоны перепроданности пересекая уровень -100.

Комбинации индикатора CCI с другими индикаторами

Весьма успешно используется индикатор CCI в комплекте с популярным индикатором  MACD на 4-х часовых графиках. Такой технический анализ совокупности показаний индикаторов будет весьма обоснованным и корректным.

При этом сигналы одного из индикаторов могут свидетельствовать о целесообразности открытия сделки, а по сигналам второго можно осуществлять фиксацию прибыли.

Тем не менее, на рынке часто случаются ситуации, когда оба индикатора подают четкие сигналы на вход в рынок или на закрытие торговой позиции. Такое сочетание более перспективно и дает более четкие основания для совершения торговых операций трейдеру.

ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ ФОРЕКС ПО МНЕНИЮ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА 2018

AlpariБонус 120% к депозиту, инвестиции в памм счета и памм портфели, бесплатные торговые сигналы от AutochartistСайт брокера
MaxiMarketsБесплатные торговые смс смгналы, 100 % страховка депозита, торговля криптовалютами, акция «Демо-Реал»Сайт брокера
AmarketsСервис копирования успешных торговых стратегий, торговля биткоином, готовые портфели для инвестированияСайт брокера
RoboForexБонус до 115% к депозиту , бесплатный VPN сервер, копирование сделок успешных трейдеров, пополнение и вывод средств без комиссии, инвестиции в криптоиндексыСайт брокера

Как только гистограмма индикатора MACD пересекает нулевую линию снизу вверх, а кривая CCI в это время находится в зоне перекупленности (выше уровня 100), — это самое время открывать позицию на покупку.

Сделку на продажу следует открывать при пересечении индикатора MACD нулевой линии но уже сверху вниз при нахождении индикатора CCI в зоне перепроданности (ниже уровня -100).

Фиксировать прибыль в данной стратегии и в первом и во втором случаях необходимо, как только индикатор CCI пересечет нулевой уровень сверху вниз (при сделках на покупку и снизу вверх (при сделках на продажу).

В торговых стратегиях опытных трейдеров нередко используются и другие индикаторы или осцилляторы. Например, успешно сочетаются сигналы индикатора CCI в сочетании с сигналами индикатора Parabolic SAR. Еще одна удачная комплектация – показания индикатора CCI и моделей свечного анализа.

Кроме того, в структуре торговых стратегий могут использоваться графические инструменты, например, уровни Фибоначчи. Однако наибольшей эффективностью отличается применение CCI с осцилляторами и трендовыми индикаторами, основанными на сигналах средней скользящей.

Стратегии с индикатором CCI

Наряду с применением технических индикаторов и прочих средств технического анализа, стратегии с индикатором CCI могут базироваться и на принципах дивергенции. Расхождение направлений на графике цены и в окне индикатора свидетельствует о предстоящих изменениях на рынке (развороте тренда или глубокой коррекции).

Визуально провести анализ на основе дивергенции не составит труда даже начинающим спекулянтам. Достоинством этой стратегии является ее простота и корректность анализа.

При выявлении дивергенции следует дождаться, когда свеча пробьют трендовую линию на графике цены и закроется на противоположной стороне от этой линии. Как только цена выйдет за уровень трендовой линии, можно открывать сделку. При этом индикатор CCI должен пересечь уровень 0 в окне индикатора.

Одновременно следует ограничить вероятные убытки, установив стоп лосс на уровне ближайшего локального минимума или максимума. Альтернатива постановки стоп лосса – это уровень под или над свечой, пробившей трендовую линию.

Тейк профит можно установить, руководствуясь, например, уровнями Фибоначчи. Также тейк профит можно зафиксировать вручную, как только кривая линия индикатора достигнет уровня зоны перекупленности или перепроданности.

В трейдерской практике существуют и другие эффективные стратегии с участием этого индикатора, но каждый трейдер должен сам определить методы его использование и сочетание с другими средствами технического анализа.

При этом важно осознавать, что индикатор этой категории отображает не само направление цены, а параметры ее устойчивости. Это значит, что не всегда следует открывать сделки в том направлении, в котором двигается кривая линия индикатора.

Еще одно замечание относительно использования этого инструмента в составе торговых стратегий – сигналы CCI не всегда объективны. Поэтому самостоятельное его применение нежелательно.

В помощь данному индикатору так же может прийти индикатор уровней поддержки и сопротивления, позволяющий более наглядно и точно оценить ситуацию на рынке.

Заключение

Подводя итоги обзора индикатора CCI, можно сделать вывод, что он является эффективным средством анализа, но лишь в условиях комплексного применения в структуре стратегии с другими средствами технического анализа. Наиболее эффективно он продуцирует сигналы совместно с осцилляторами и индикаторами тренда. При этом важно грамотно подбирать период анализа в настройках самого индикатора.

Что еще посмотреть ↓

Высокоточная торговая система и индикаторы Forex и акций EMA CCI [6663] — Forex Online Trading University

Traderversity

5 февраля 2019
СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО MT4 Trading Systems

450 Просмотры

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО Высокая точность « Forex EMA CCI Trading System » и индикаторы — CCI изначально был разработан для определения долгосрочных изменений тренда, но был адаптирован трейдерами для использования на всех таймфреймах.

CCI сравнивает текущую цену со средней ценой за период времени. Индикатор колеблется выше или ниже нуля, перемещаясь в положительную или отрицательную область.

В то время как большинство значений, примерно 75%, будут находиться между -100 и +100, примерно 25% значений будут выходить за пределы этого диапазона, что указывает на сильную или слабую сторону движения цены.

  • Лучший таймфрейм : h2 или выше
  • Валютные пары : любые

Торговые индикаторы MetaTrader

  • Индекс товарного канала
  • Скользящее среднее
  • Стратег Форекс останавливается
  • Форекс-стратег BB

Правила покупки

  • Индекс товарного канала : Выше линии 50 уровня
  • Скользящая средняя : 5 EMA> 6 EMA
  • Остановки стратега форекс : Ниже свечей
  • Форекс-стратег BB : Лаймовая линия

Правила ПРОДАЖИ

  • Индекс товарного канала : Выше линии 50 уровня
  • Скользящая средняя : 5 EMA> 6 EMA
  • Остановки стратега форекс : Ниже свечей
  • Форекс-стратег BB : Лаймовая линия

СКАЧАТЬ ТОРГОВУЮ СИСТЕМУ

2019-02-05

,

Система индикаторов Forex & Stocks Trend CCI Lines MetaTrader с входными сигналами Pallada (6921) — Forex Online Trading University

Traderversity

15 апреля 2019
СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО MT4 Trading Systems

754 Просмотры

Высокая точность « Forex Trend CCI Lines System With Pallada Entry Signals » — Индекс товарного канала (CCI) является одним из наиболее популярных индикаторов, которые пытаются предлагать сигналы ПОКУПКИ и ПРОДАЖИ; CCI также используется для определения областей перекупленности и перепроданности ценового действия.

  • Временной интервал : M30 или выше
  • Валютные пары : Любые

Торговые индикаторы MetaTrader

  • Линия TCCI
  • Стержни VQ
  • Вход Паллада
  • Индекс относительной силы

Правила покупки

,Торговая стратегия

CCI Retracements — Индикатор товарного канала Forex (CCI) Торговая система с сигнальной линией TDI RSI |

Лучший сигнал, предлагаемый торговой системой индикатора CCI — Индикатор Forex Commodity Channel Index (CCI) Система торговли с TDI RSI Signal Line . CCI измеряет статистическое отклонение от среднего. Это неограниченный осциллятор, который обычно колеблется между +100 и -100. Трейдеры используют CCI по-разному. Три распространенных использования:

  • CCI в коррекциях
  • CCI на пробоях
  • CCI по дивергентным сделкам

Этот индикатор Forex Commodity Channel Index (CCI) Торговая система с TDI Сигнальная линия RSI будет первой из трех, касающихся общего использования CCI, и будет посвящена тому, как использовать этот осциллятор для коррекции.

Forex CCI Retracement Trading

Примерно 70-80% значений обычно попадают в диапазон от +100 до -100 . Значение выше +100 считается перекупленным, а значение ниже -100 считается перепроданным.

Как и в случае с другими индикаторами перекупленности / перепроданности, это означает, что существует большая вероятность того, что цена скорректируется до более репрезентативных уровней. Следовательно, если значения выходят за пределы вышеуказанного диапазона, трейдер ретрейсмента будет ждать пересечения обратно внутри диапазона, прежде чем открывать позицию.

Система и правила торговли коррекциями CCI

Сначала определите направление преобладающего тренда . Если вы торгуете на 4-часовом графике, определите направление дневного тренда. Если вы торгуете на 15-минутном графике, определите направление тренда на 2-часовом графике.

Правила ПОКУПКИ

CCI retracement Forex Trading buy

  • Если тренд восходящий (ПОКУПКА), подождите, пока CCI опустится ниже -100 (территория перепроданности) и не вернется выше -100, чтобы создать сигнал на покупку .Разместите стоп-лосс чуть ниже минимума колебания. Старайтесь фиксировать прибыль, как минимум, вдвое превышающую расстояние до стоп-лосса, чтобы поддерживать соотношение риска и прибыли как минимум 1: 2.
  • Гистограмма MACD на линии выше 0
  • TMS-Osc Гисто зеленый
  • Индикатор цены выше APB
  • Индикатор PAPB вверх и выше EMA 50.

Правила ПРОДАЖИ

CCI retracement Forex Trading buy

  • Если тренд нисходящий (ПРОДАЖА), подождите, пока CCI переместится выше +100 (территория перекупленности) и вернется ниже +100, чтобы создать сигнал на продажу .Разместите стоп-лосс чуть ниже максимума колебания. Старайтесь фиксировать прибыль, как минимум, вдвое превышающую расстояние до стоп-лосса, чтобы поддерживать соотношение риска и прибыли как минимум 1: 2.
  • Гистограмма MACD красная и ниже 0 линии
  • TMS-Osc Histo красный
  • Цена ниже индикатора APB
  • Индикатор PAPB вниз и ниже EMA 50.

Индекс товарного канала — чрезвычайно полезный инструмент для трейдеров, позволяющий определять циклические точки покупки и продажи. Трейдеры могут использовать этот инструмент наиболее эффективно, (а) вычисляя точный временной интервал и (б) используя его в сочетании с несколькими другими техническими формами.

,

Forex Magic Breakout — Использование индикатора CCI для поиска и фильтрации сделок |

Индикатор тренда CCI для трейдеров, следующих за трендом . На самом деле это не показатель, который делает нас успешными. Мы знаем некоторых очень прибыльных трейдеров, торгующих с базовыми индикаторами или вообще без индикаторов! Нужен разумный подход.

Может быть, мы могли бы быть прибыльными без индикаторов . Но индикаторы очень помогают. Новичку намного проще торговать механической системой на основе индикаторов.

Стратегия MagicBreakout обеспечивает лучшую фильтрацию плохих сделок. Ваши потери резко уменьшатся.

Вы узнаете, как переместить стоп-лосс и защитить вашу открытую прибыль . Некоторые трейдеры не знают, куда переместить стоп-лосс. Они либо слишком рискуют, либо останавливаются в прибыльной сделке.

Феноменальная прибыль 5400% за год

Наш студент Алекс Фитц получил феноменальной прибыли в 5400% за один год .Он превосходил нас в несколько раз, поэтому мы считали его счастливчиком или чистым игроком.

Мы не могли смириться с тем, что можно получить такую ​​огромную прибыль от консервативной торговли. Наконец, он раскрыл свой секрет и любезно разрешил нам опубликовать его в конце этой торговой системы. Спасибо, Алекс!

Пример

Мы получили автоматический сигнал на покупку на уровне 2.0003. Наша стратегия говорит нам разместить стоп-лосс на уровне 1.9973. Мы рискуем всего 30 пипсами.

Стоплосс перемещался несколько раз . Наш счет рос до последнего стоп-лосса.

Мы вышли на 2,0155 и заработали 152 пункта. Соотношение риска и вознаграждения составляет 152/30, то есть больше пяти! Используя безопасное управление капиталом, мы открыли 8 минилотов и заработали 1216 долларов за одну сделку.

Почему мы торгуем по специальным индикаторам?

На самом деле это не показатель, который делает нас успешными. Мы знаем очень прибыльных трейдеров, торгующих с базовыми индикаторами или вообще без индикаторов! Нет индикатора, который сделает вас успешным. Речь идет о дисциплине и управлении деньгами.

На форумах можно найти множество людей, проводящих бесчисленные часы за тестированием новых индикаторов. Изучение сотен или тысяч индикаторов — пустая трата времени.

Честно говоря, мы тоже были там. При разработке стратегии мы пытались найти наиболее подходящие индикаторы .Но мы не искали индикаторы, которые должны показывать лучшие входы и выходы.

Сначала у нас было представление о торговой системе, а затем мы искали индикаторы, которые точно описывали бы нашу стратегию. Вот так прибыльные трейдеры добивались успеха. Остальные тратят время и деньги на тестирование новых популярных индикаторов и переход с одного на другой.

Маловероятно, что вы найдете прибыльную стратегию путем случайного тестирования индикаторов. В Лас-Вегасе можно играть намного лучше.

Вам нужен разумный подход . Может быть, мы могли бы быть прибыльными без индикаторов. А вот индикаторы сильно помогают . Новичку намного проще торговать механической системой, основанной на индикаторах.

Для новичка намного проще торговать механической системой, основанной на индикаторах. Через год вы можете удалить их со своего графика, потому что вы почувствуете паттерны рыночных колебаний.

Правила входа в Magic

Правила аналогичны правилам стратегии MagicBreakout .Сначала мы обсудим длинные записи. Следите за изменениями.

  1. Убедитесь, что рынок имеет тенденцию к росту .
    Мы определили идеальный тренд в главе III: «Идеальный тренд».
  2. Некоторое время цена была выше волны .
    (над волной)
  3. Цена вошла в Волну .
    Цена была выше Волны, а затем пересекла вершину волны вниз.
  4. ColorCCI был желтым как минимум на пяти полосках.
  5. CorolCCI изменил цвет с желтого на зеленый ; ВОЗМОЖНЫЙ ДЛИННЫЙ ВХОДНОЙ СИГНАЛ на открытии следующей свечи.
    Это хороший сигнал для открытия длинной позиции при открытии следующей свечи. Но будьте осторожны …
  6. Убедитесь, что тела всех свечей были выше верхней волны .
    Это важное правило фильтрует те модели колебаний, которые оказались слишком глубокими.
  7. Убедитесь, что Волна была выше Верхней волны на всех свечах .
    Опять же, это правило фильтрует некоторые другие уродливые модели колебаний, которые оказались слишком глубокими.
  8. Купить сейчас!
    Если все вышеперечисленное выполнено, покупайте при открытии новой свечи.

Практическая реализация

На практике вы должны следовать письменным правилам в обратном порядке:

  • ColorCCI изменен на зеленый .
    Был ли он желтым как минимум на пяти полосах? Теперь он зеленый? Если да, переходите к следующему шагу.
    Помните, сигнал действителен только тогда, когда свеча уже закрылась.
  • Насколько хорошо цена имеет тенденцию к росту ?
    Цена выше дна волны? Цена находится выше дна верхней волны? Волна выше верхней волны? Придерживайтесь нашего определения! Если да, переходите к следующему шагу.
  • Вы видите действующий паттерн колебаний ?
    Потренируйте свой взгляд на первых нескольких сделках, и вы подсознательно увидите паттерн колебания, не изучая правила. Обзор: цена была выше Волны, а затем вошла в Волну (другими словами, цена пересекла вершину Волны вниз).
    Есть два дополнительных фильтра, чтобы отбросить плохие сделки (уродливые модели колебаний):
    1. Убедитесь, что все тела свечей находятся выше UpperWave ;
    2. Убедитесь, что волна находится выше верхней волны (особенно на минимуме колебания).
    ОК?
  • Купить сейчас!
    И подготовьте свои цели для выхода…

Правила короткого входа

Вы можете просто создать правила для короткой записи

  1. ColorCCI изменен на красный .
    Был ли он желтым как минимум на пяти полосах? Теперь он красный? Если да, переходите к следующему шагу.
    Помните, сигнал действителен только при закрытии свечи.
  2. Насколько хорошо цена идет вниз ?
    Цена ниже вершины волны? Цена ниже верхней границы UpperWave? Волна ниже верхней волны
    ? Придерживайтесь нашего определения! Если да, переходите к следующему шагу.
  3. Вы видите действующий паттерн колебаний ?
    Потренируйте свой взгляд на первых нескольких сделках, и вы подсознательно увидите модель колебаний
    , не просматривая правила. Обзор: цена была ниже Волны, а затем вошла в Волну (другими словами, цена пересекла Волну снизу вверх).
    Есть два дополнительных фильтра, чтобы отбросить плохие сделки (уродливые модели колебаний):
    1. Убедитесь, что тела всех свечей находятся ниже UpperWave .
    2.Убедитесь, что волна находится ниже верхней волны (особенно на максимуме колебания).
    ОК?
  4. Продать!
    И подготовьте свои цели для выхода…

Правила выхода Magic

Посмотрите еще раз на предыдущий пример. Еще синие стрелки на пути . Некоторые трейдеры покупают больше лотов и добавляют к длинной позиции, чтобы получить большую прибыль. Не делай этого! Ваша открытая позиция может стать слишком большой.Помните, жадность — ваш злейший враг . Мы будем обрабатывать эти волшебные записи другим способом.

,

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о