Теория эллиотта: Волны Эллиота. Основы.

Волны Эллиота. Основы.

prostguide.ru
В данном уроке под названием «волны эллиота: теория и практика», мы с вами попробуем разобраться что из себя представляет теория волн эллиота, разберем теоретические аспекты тактики торговли на рынке с использованием этой теории, а затем рассмотрим как на практике выглядят паттерны волновой теории эллиота. 
В далеком 1930 году, господин эллиотт анализируя рыночные графики пришел к выводу, что цены развиваются определенными циклами, состоящими из импульсных и коррекционных волн. 

График на рисунке кажется страшным и непонятным, как китайские иероглифы?

На самом деле все элементарно и просто. После внимательного прочтении статьи, или просмотра видео урока вы будете с легкостью разбираться в его структуре. 
Волны Эллиота. Основы.

Восьми волновая модель 

Восьми волновая модель представляет из себя 5 импульсных волн: ( 1,3,5,а, с). Эти волны импульсные (движущие), они обязательно должны быть длиннее коррекционных. Оставшиеся три волны: (2,4,b), коррекционные, они всегда короче импульсных.

Три импульсные волны (1,3,5) растущие, т.е цена двигалась в верх. На пике волны 5 заканчиваться большой импульс вверх, окрашенный на картинке в синий цвет. За тем начинается коррекционная стадия цикла, и импульсные волны (а, с) уже направленны вниз.   

Подытожим:   

Цены на рынке движутся волнами, за волной роста всегда следует волна падения, за волной падения всегда следует волна роста. Двигаясь таким образом волны создают восьми волновую модель, описанную выше.

Думаю пока проблем с пониманием возникнуть не должно.

Волны Эллиота. Основы.Волны Эллиота. Основы.

Волновые фракталы

Волны эллиотта имеют фрактальную структуру. Те кто не знают, что такое фракталы кликаем по ссылке и смотрим очень интересное видео. Но для понимания нашей теории на понадобится только одно свойство фрактала, определение которому я сейчас постараюсь кратко изложить. Цикл эллиотта это представляет собой фрактал, а если это фрактал, то он имеет свойство постоянного самоповторения, как бы при уменьшении масштаба, в нашем случае масштаб, это таймфрейм на котором мы торгуем! Другими словами, каждая волна состоит из 5 волн, а каждая коррекция состоит из 3 волн, меньшего временного интервала.
Давайте из уже знакомого вам восьми волнового графика:
Волны Эллиота. Основы.
возьмем две первые волны: №1 импульсная волна направленная вверх, волна №2 коррекционная волна.
Волны Эллиота. Основы.
Согласно одному из свойств фракталов — самоповторению в меньшем масштабе, при уменьшении временного интервала мы должны получить, точно такую же восьми волновую модель. 
Волны Эллиота. Основы.
Вот так это будет выглядеть для всего восьми волнового цикла!
Волны Эллиота. Основы.
На картинке ниже для большей визуальной наглядности, я добавил стрелочки и буквенные обозначения. Надеюсь теперь проблем с пониманием не точно не будет. Но, если вы все же не до конца все поняли, в конце статьи есть видео урок.
Волны Эллиота. Основы.
Волны Эллиота. Основы.
Для понимания общей картины, фрактальность волнового анализа эллиотта очень важна. И как мне кажется с ней мы разобрались. Теперь можно перейти непосредственно к построению торговой системы на основе волн эллиотта.

Торговая стратегия: «волны эллиотта». 

Волновой анализ в торговле в основном используют трейдеры профессионалы. Новички предпочитают стратегии попроще, и вот почему. Довольно простой и понятный волновой анализ, на практике оказывается очень трудно применимым, так как распознать на реальном графике, в реальном времени, в какой стадии цикла находится рынок, довольно сложно. Учится торговать по данной стратегии стоит только в том случае, если вы настроены серьезно относительно торговле на рынке. Так же от себя хочу заметить, что торговать на голом волновом анализе не стоит, лучше всего комбинировать данную стратегию, с какими нибудь индикаторами.   

Например:

  1. MACD
  2. Скользящие средние
  3. Уровни Фибоначчи

По моему мнению хороший синергетический эффект можно ощутить, от комбинирования волнового анализа с сеткой и расширением Фибоначчи.
Вообще рассматриваемая в данном уроке теория, находится в одном ряду с числами Фибоначчи. Стратегия о которой я вам расскажу ниже, имеет довольно большую популярность, и многие используют ее как пример. У меня есть свои, не совсем стандартные взгляды, на использование данной теории на практике, но об этом в другой раз. 

Для начала нам нужно найти, растущий импульс без сильных коррекций, после падения.
Волны Эллиота. Основы.

Далее нужно растянуть сетку Фибоначчи, и ждать коррекции к одному из уровней. Как узнать от какого именно уровня, с большей вероятностью отобьется цена, я расскажу в одном из моих следующих уроков, так что подписывайтесь на мой канал ютуб, чтобы не пропустить новые еще более классные уроки. Сделку можно открывать после удара цены в один из уровней либо, после того как сформируется и закроется бычья свеча(после отбоя цены от уровня). 
Волны Эллиота. Основы.

В нашем случае, цена отбилась аккурат от уровня 50. Открыть сделку следовало, от этого уровня. Более консервативным и несклонным к риску трейдерам можно открыть сделку при пробое, максимума первой волны. Стоп-лосс устанавливается за минимумом второй волны. 
Волны Эллиота. Основы.

Далее перед нами встает вопрос: как долго держать открытую сделку? Необходимо дождаться момента когда после во время формирования пятой волны, цена дойдет до пика третьей волны. Лично я советую выходить частями, возле важных уровней, которые можно определить, но об этом тоже в другой раз. 

Теперь отметим все волны.
Волны Эллиота. Основы.

Вот в принципе и все, урок подошел к концу. Видео версия урока представлена ниже. Всем профита, спасибо за внимание!

Более удобная версия статьи и другие материалы на PROSTGUIDE.RU

Волны Эллиота


Продолжаем цикл статей по техническому анализу и сегодня мы поговорим о волнах Эллиота. Этот инструмент поможет Вам глубже понимать природу рынка, поскольку на самом деле он отражает глубокие фундаментальные процессы происходящие на рынке – страх участников, жадность, эйфория и т.д. Понимая поведение рынка, Вы начнете понимать что же сейчас происходит с той или иной ценной бумагой или рынком в целом и делать выводы о дальнейших тенденциях.

Волны Эллиота

Волновая теория Эллиота


Американским бухгалтером Ральфом Эллиотом в тридцатые годы ХХ-го века были найдены принципы движения биржевых цен. Он определил, что природа изменения цен подчиняется определённым правилам. Если посмотреть на любой график, то можно увидеть чередование разных отрезков пройденного движения в виде волны. Цена движется к вершине волны, затем опускается вниз и так постоянно. Волновая теория в изложении Чарльза Доу
была известна и ранее, но она основывалась только на поведении участников рынка, а Эллиот использовал исторические данные за 80 лет.


Изучая рыночные графики, Эллиот разработал волновую теорию, которая теперь известна всем, кто причастен к инвестированию и биржевой торговле. Такая теория применима для любых рынков, так как движение цен определяют люди и общество, подчиняющиеся законам природы (психологии, социологии, физики и т.д). Активность на рынке накатывается подобно морским волнам, распадаясь на более мелкие. Эллиот пришёл к выводу, что волновая теория является частным случаем фундаментальных законов мироздания.


В 1938 году впервые была издана книга «Закон волн» с детальным изложением этой теории. Однако практическое применение волновая теория Эллиота нашла только в восьмидесятых годах, когда известный аналитик Роберт Пректер написал книгу об использовании волновой теории для технического анализа рыночных цен.


Эллиот обосновал свою теорию числами Фибоначчи. Из чисел Фибоначчи 3, 5 и 8 составляется полный волновой цикл. Это пять волн цикла роста, коррекционный цикл из трёх волн, а полный составляет восемь волн. В цикле роста три волны повышения и две волны понижения. В коррекционном цикле две волны понижения и одна волна повышения.

Волны Эллиота на графике


Все эти волны имеют внешние отличительные признаки. Цикл состоит из двух разных движений. Первое — это импульс, основное направление рынка, а второе — коррекция, откат волны или временная остановка в формировании. Коррекция всегда противоположна тренду, сила коррекции обычно меньше по длине или равна импульсу.Оба понятия относительны и взаимозависимы.То есть после любого импульса следует коррекция, которая не существует без импульса. Между ними есть также различия в характеристиках движения. Импульс всегда резко выражен, а коррекционное движение может иметь медленное или горизонтальное (боковое) развитие.


Главное отличие между импульсом и коррекционным движением — внутренняя структура этих движений. Сам термин «импульс» начал использовать Пректер. Эллиот обозначал такое движение как «мотив» (motive), определяя эту стадию поведения рынка наиболее важной и существенной.Каждый цикл движения рынка характеризуется ростом или падением. Заслуга Эллиота в разработке формулы соотношения между импульсными и коррекционными движениями в структуре цикла.


Импульс всегда состоит из пяти волн. В импульсном движении три волны идут по тренду, а две — против. В коррекционном движении три волны. Здесь наоборот — две по тренду, а одна против. Для обозначения этих моделей в системе технического анализа сложились названия «пятиволновка» и «трёхволновка». Но это всё же не математически точная модель, а формула 5:3 довольно условна. Она отображает сам принцип разных видов ценового движения. На практике циклы могут принимать вид 9:7, 13:11 и тому подобные.


Для отображения разных циклов принято цифровое обозначение для волн импульса, и буквенное для волн коррекции. То есть импульс — это волны с обозначением цифрами от единицы до пятёрки, а коррекция — волны A-B-C. Важной частью теории Эллиота являются его аксиомы. Это положения о максимальной и минимальной длине волн и непересечении волн. Аксиомы — это основа для правильного распознавания характера волны.


Концепция вложенности волн Эллиота


Важнейшая закономерность теории Эллиота состоит во вложенности волн. Такое состояние называют ещё фрактальностью. Любая волна может считаться частью большей волны. И точно также эта волна содержит в себе несколько меньших волн. При этом сохраняется принцип характера волн. Каждая волна импульса содержит пять волн, а все коррекционные состоят из трёх волн.


Вложенность волн Эллиота


Таких степеней вложения может быть очень много. Ральф Эллиот различал девять уровней в цикле развития тенденции. «Великий сверхцикл» занимает 200 лет, а самая короткая степень существует всего несколько часов. Основное правило волновой теории состоит в том, что в любой степени вложения, тренд всегда будет формироваться в соответствии с основным восьмиволновым циклом.


Таким образом, создаётся волновая иерархия, где для каждого таймфрейма есть своё место. Основная формула структуры цикла будет сохраняться в любых масштабах наблюдения, вплоть до тиковых графиков. Внешне это выглядит, будто каждый цикл воспроизводится во всех масштабах в точно таком же, самоподобном виде. В графиках более старшего масштаба заключены такие же графики меньших масштабов, заканчивая тиковым.


В теории Эллиота нет привычных понятий таймфреймов. Он ввёл понятие степеней (degrees), основная из которых называется Цикл (Cycle). Выше стоят Суперцикл и Грандсуперцикл. Практическое применение имеют низшие степени. Это Первичный, Средний и Мелкий. Ещё ниже идут Минутный, Малый и Сверхмалый. Для понимания описания циклов были введены специальные обозначения, которыми пользуются специалисты волнового анализа. Для обозначения волн по тренду применяются цифры. Для коррекционных волн используются латинские буквы. Если на одном графике отражаются вложенные волны, то более крупные волны обозначаются крупными буквами и цифрами или заглавными, более мелкие волны – обозначаются прописными.


Основные модели движений цены


Эллиот в разработке теории почти не занимался определением индивидуальных примет волн (английский термин «wave personalities»). Роберт Пректер более подробно разработал эту сторону теории. Эллиот рассматривал три импульсные волны, Пректер же в своей книге изменил терминологию и рассмотрел индивидуальные особенности всех волн. Знать приметы волн для проведения теханализа полезно, особенно в тех случаях, когда трудно получить ясную картину с отсчётом волн.


Приметы волн будут неизменными в любой иерархической степени. Большая часть первых волн появляется на дне рынка в виде отскока от минимальных уровней. В пятиволновой конструкции наименьшая по длине первая волна. В некоторых случаях первая волна формируется очень быстро, особенно, если зарождается у самого основания рынка.


Расстояние, которое проходит первая волна, почти полностью перекрывается коррекционным движением второй волны. Иногда минимумы второй волны касаются начальных значений первой. Однако она должна уверенно удерживаться гораздо выше уровня начала отсчёта первой волны. Из таких движений образуются традиционные графические модели. Это может быть «голова и плечи» (перевёрнутые), а также фигуры «двойное дно» или «тройное дно».


Самая быстро растущая и длинная из всех, обычно третья волна. Такое правило наиболее точно выполняется на рынке акций. Когда третья волна пересекает уровень максимумов первой волны, тогда это считается классическим прорывом и соответствующим сигналом для открытия позиций. Все трендовые системы торговли с этого момента вступают начинают действовать в надежде на повышение. Во время развития третьей волны быстро растёт увеличение объёмов торговли, а на графиках обозначаются частые разрывы (гэпы). У этой волны самая высокая вероятность растяжения. 


Четвёртая, то есть коррекционная волна, формирует более сложные конструкции. Это проявляется в формах консолидации, боковика, диапазона, различного вида флагов и треугольников. Главное правило для четвёртой коррекционной волны — находиться выше максимума первой волны. В противном случае это уже будет разворот.


Пятая волна не такая динамичная, как третья и растянута меньше. В процессе формирования пятой волны появляются расхождения между показаниями индикаторов технического анализа, типа MACD, и движением цены. Такое явление называют дивергенцией, и оно предупреждает о близком достижении вершины рынка. (см. статьи про индикаторы MACD или RSI.


Первую коррекционную волну, которая маркируется «А», довольно сложно вовремя правильно определить. Её зарождение кажется небольшим отступлением в развитии пятой волны роста. Наиболее точно эту волну можно определить по её внутренней структуре, когда она делится на пять волн низшего уровня. Если же к этому времени чётко видна дивергенция на индикаторах, то можно считать, что волна А сформировалась.


В этот момент начинается формирование волны В. Её можно характеризовать как инерцию восходящего движения. Эта волна может достигать предыдущих максимумов, и даже немного превосходить эти максимумы. В таких случаях образуются двойные и тройные вершины, а осцилляторы демонстрируют серийные дивергенции. Объёмы торговли в процессе роста волны В небольшие, так как рынок покидают большинство покупателей.


Волна С полностью подтверждает окончание восходящей тенденции. Эта волна движется гораздо ниже минимума волны А, подавая сигналы на продажи. При совпадении уровней волны С с уровнями четвёртой волны восходящего тренда, может сформироваться фигура «голова — плечи». Она часто служит сильным сигналом разворота.


Всё это признаки импульсных волн и их составляющих, которые направлены по тренду. Приметы же корректирующих волн выражены не так чётко, их анализ и точное определение более сложны. Все корректирующие волны объединяет то, что в них не может быть пять волн низшей степени. В большинстве случаев это три волны, но в треугольниках их может быть больше. Различают четыре основные модели корректирующих волн.


Самая простая модель — «зигзаг». Это трёхволновая конфигурация, направленная против тренда. Она формирует пять волн первой фазы и по три в остальных. Вторая — это плоская коррекционная волна с тремя волнами в первой фазе. Эту волну еще называют консолидацией, и она указывает на силу восходящего тренда.


Треугольники чаще всего появляются в процессе формирования четвёртой волны, перед окончательным движением в главном направлении. Различные формы треугольников могут сигнализировать о продолжении тренда или приближении к вершине. Чтобы идентифицировать треугольник, требуется найти четыре точки минимумов и максимумов, через которые проводятся трендовые линии.


Последняя разновидность волн коррекции встречается сравнительно редко. Это двойные и тройные волновые тройки, то есть комбинации двух или трёх комбинаций а-в-с. Соединяясь, они дают семь или одиннадцать волн. Эти сложные модели очень похожи на прямоугольник консолидации (иначе — торговый диапазон).


Сигналы волновой теории


То, что трендовое движение составляет пять волн, характерно только для идеальных рыночных условий. Зачастую бывает, что какая-то импульсная волна растягивается, принимая удлинённую форму и формируя 5 дополнительных волн. Растяжение первой волны происходит довольно редко. На рынках акций наиболее распространено растяжение третьей волны.


Свойство растяжения импульсных волн даёт возможности для прогнозирования. Как правило, всегда растягивается одна волна формации, а значит, остальные две будут схожими по протяжённости и времени. Отсюда вытекает ещё одна возможность прогноза, так как рынок не создаёт близкие по форме волны два раз подряд. В таком случае правило чередования подсказывает, какие следующие волны можно ожидать. На практике таким образом можно определить, какого вида коррекция может произойти. Например, после простой модели возможен треугольник и наоборот.


Очень важная особенность теории волн состоит в возможности построения ценовых каналов. Построив канал, можно выявить дальние ценовые ориентиры, а также подтвердить завершение отсчёта волн. Нижняя граница канала проводится через минимумы волн, а верхняя — через вершину первой волны. При дальнейшем развитии тенденции цены редко выходят за эти границы. Если же граница уверенно пробивается, то это сигнал к смене тенденции. Подобный побой мы видим на графике акций ВТБ:

Волны Эллиота на графике акций ВТБ


Движущие силы волновых формаций


Эллиот создавал свою теорию на основе анализа индексов фондового рынка, точнее, индекса Доу-Джонса. Он попытался найти связи между экономикой и «настроением масс». Рынок — это результат социальной и экономической активности человеческого общества, именно она является движущей силой рыночных изменений. Волновая теория довольно точно отражает процессы, происходящие на рынке акций.


Чем увереннее растут цены акций, тем больше появляется покупателей, а когда цены падают, всё больше желающих от них избавиться. Так как движение определяется поведением большого числа игроков, то присоединение к основному движению массы игроков вызывает рост соответствующей интенсивности. А когда цена достигает определённого (справедливого) уровня, проявляется процесс коррекции.


Поведением и составом участников рынка можно объяснить интенсивность движения и протяжённость волн. Это хорошо видно на примере роста цены акций известной компании Тesla Motors. Здесь картина вырисовывается с 17 долларов, цены акций в момент выхода на рынок. На графике мы видим, что сформированы пять волн роста, затем три волны коррекции и начало нового подъёма:

Котировки акций компании Тесла


Основные покупатели первой волны — крупные фонды, которые могут позволить себе рискнуть с новой компанией, и инвесторы, которые оценили потенциал новых технологий и возможности роста.


Затем пошла коррекционная вторая волна, когда акции распродавались инвесторами, неуверенными в дальнейшем подъёме. Когда же стало ясно, что компания развивается стабильно, то поток покупателей, в том числе и спекулянтов, увеличился, создавая эффект усиления интенсивности движения. За три года акции Тesla Motors выросли до 265 долларов. Третья волна точно по теории оказалась самой длинной и с разрывами.


На этом этапе первичные инвесторы и спекулянты начали фиксировать прибыль. Четвёртая коррекционная волна продлилась до 180 долларов. К этому времени компания приобрела широкую известность, а стабильность её работы и перспективы не вызывали сомнений. Началась массовая покупка акций и рост пятой волны до уровня 290 долларов.


После достижения потолка (справедливой цены), началась естественная коррекция, составившая три волны. По ситуации на дневном графике видно, что коррекция завершается, так как цена поднялась выше основания волны А.


Итоги и выводы: плюсы и минусы


На первый взгляд теория Эллиота может показаться сложной для восприятия и изучения. Конечно, любителям на рынке нет смысла ею заниматься. Но для профессионалов на бирже знание и умение пользоваться этим инструментом просто необходимо. Это единственная система, способная разобрать движения рынка в соответствии с чёткими правилами. 


Однако не существует математической формулы, по которой можно было бы рассчитывать волны. Поэтому волновой анализ понятие субъективное и зависит от опыта и убеждений трейдера или инвестора. Волновой принцип даёт некие теоретические рамки, в которых возможны различные варианты развития рыночной ситуации, что в совокупности с другими методами аналитики делает для инвестора ситуацию на рынке понятной. Практический же опыт Вы можете получить у нас в Школе разумного инвестирования. Если Вы еще начинающий инвестор то начать можно с посещения вводных бесплатных вебинаров.


Если статья была для Вас полезной, поставьте лайк и поделитесь ей с друзьями!


Прибыльных Вам инвестиций!

Волны Эллиота в Форекс трейдинге – Портал форекс трейдера

Добрый день, друзья форекс трейдеры! Сегодня, по вашим просьбам, мы поговорим о Волнах Эллиота.

Давным давно в одной далекой Америке жил был Ральф Эллиотт. Анализируя рынок долгими зимними вечерами он выработал концепцию фрактальной природы рынка. Сменилось несколько поколений трейдеров, но его теория до сих пор находит свое применение в анализе рынка. Следует отметить, что теория исключительно трендовая и совершенно не подходит для флетов. Также следует отметить, что за последние 100 лет рынок очень сильно изменился, и теория Эллиотта уже не находит такого сильного подтверждения, как ранее, но и по сей день может использоваться в арсенале каждого трейдера. Причем есть трейдеры, которые целиком и полностью построили свою торговую стратегию на основе Волн.

Сегодня мы рассмотрим основные постулаты Волновой Теории, на чем они основаны, и как применять описанную теорию в торговле на рынке Форекс.

Ральф Нельсон Эллиотт

Переживая последствия тяжелой болезни, Эллиотт находил отвлечение в изучении поведения фондового рынка. Сконцентрировав внимание на изучении графиков различных временных периодов, он старался найти некий универсальный принцип в поведении цены, который бы позволил с высокой точностью прогнозировать направление движения рыночных котировок.

К концу 20-х годов прошлого века была готова рабочая версия теории — 5-ти волновой паттерн, описывающий большую часть происходящего на рынке. Эллиотт заметил, что психология масс в целом единообразна, и является следствием реакции на внешние факторы. Таким образом, последовательности повышающихся и понижающихся колебаний можно описать неким повторяющимся паттерном — волной. При этом, открытием для автора стало то, что сам рынок обладает фрактальной природой, поэтому один и тот же паттерн повторяется на различных временных интервалах. То есть, имеющееся волновое движение мы можем до бесконечности разбивать на другие, более мелкие. Другими словами, каждое движение повторяет само себя, но в иных масштабах.

Волновые уровни

В классической теории присутствует 9 волновых уровней. Подобная разметка помогает оценить масштаб нижележащего трендового движения. Волны высшего уровня обычно отмечаются римскими цифрами верхнего регистра, простыми цифрами обозначены волны среднего уровня и римскими цифрами нижнего регистра обозначены волны низшего уровня. В реальной жизни такое количество уровней вам, скорее всего, не понадобится. Разметка даже более 3-х волновых уровней уже становится затруднительной и мало пригодной для торговли.

Базовая последовательность

Волны разделяются на два типа: импульсные и коррекционные. Основное направление паттерна определяют импульсные волны, коррекционные же направлены в обратную сторону. В данном случае, волны 1, 3 и 5 — импульсные, так как определяют тренд. Волны 2 и 4 — коррекционные. Данная пятиволновая последовательность формирует импульсную волну более высокого порядка.

Коррекционная фигура состоит из трех волн, обозначаемых A, B и C. В данном случае, основной импульс направлен вниз, поэтому волны A и С — импульсные, а волна B — коррекционная. На более высоком волновом уровне последовательность превращается в единую коррекционную волну.

Комбинируя 5-ти волновую последовательность с 3-х волновой коррекционной фигурой мы получаем законченный восьмиволновой волновой цикл. То есть, полный цикл состоит из двух фаз: импульсной и коррекционной. По завершению цикл начинается сначала.

В рынок мы всегда входим в начале нового цикла, то есть перед началом формирования первой волны. В любом случае, нам нужно дождаться формирования хотя бы одной полной конструкции — восьмиволновой последовательности. Только после того, как тренд был сформирован, и началась коррекционная волна A-B-C, можно начинать искать момент для входа. Волновая последовательность имеет свойство перестраиваться по мере формирования, поэтому входить до завершения первого цикла крайне не рекомендуется.

Очень важно понимать, что последовательность Эллиотта по сути является фракталом. То есть, каждая волна разбивается на более мелкие, сохраняя при этом общую структуру — непрерывная смена импульса и коррекции. Конкретно, каждая импульсная волна разбивается на 5-ти волновую последовательность, а каждая коррекционная на 3-х волновую.

Правильная волновая последовательность в классической теории Эллиотта должна соответствовать трем характеристикам:

  • Волна 2 ни в коем случае не может заходить за уровень волны 1. Если это произошло, последовательность необходимо пересчитать с соблюдением этого правила;
  • Волна 3 никогда не может быть самой короткой из последовательности. Как правило, это волна с самым сильным импульсом. Также, волна 3, в любом случае, должна превышать уровень волны 1. При этом, волны 1 и 5 должны быть примерно равного размера;
  • Пересечение волны 4 с волной 1 исключено. При не соблюдении этого условия также требуется пересчет последовательности. Завершающая цикл коррекция A-B-C обычно завершается как раз в области 4-й волны.

Инструментарий

Итак, для начала, давайте разберемся, какой собственно инструментарий нам необходим. Во-первых, если вы новичок, и все еще испытываете проблемы с определением экстремумов на графике, индикатор ZigZag под рукой окажется не лишним. Однако, в большинстве случаев он будет только мешать, так как результат индикатора сильно зависит от входных параметров. То же самое касается любых автоматических инструментов по разметке волн Эллиотта. Поэтому, лично я бы советовал размечать экстремумы на графике вручную.

Для подтверждения входа можно использовать любой предпочитаемый осциллятор, например, RSI. Также, для расчета стоп-лосса потребуется индикатор ATR. При желании, конечно, можно использовать любой другой индикатор волатильности.

В целом, для разметки волн достаточно любого свечного или барного графиков и простого графического инструментария. Многим достаточно чистого свечного графика и некоторых свечных моделей. Не забывайте, что волновая теория Эллиотта — это по большей части творческий процесс, автором лишь обозначены границы, которые не следует переступать.

Под эти требования подойдет любая версия Метатрейдер и сервис TradingView. В MetaTrader 5, например, имеется специальный полуавтоматический инструмент для разметки импульсной и коррекционной волны Эллиотта. Но, в целом, того же результата можно добиться с помощью обычной текстовой метки.

Примеры на графике

Итак, разметку мы начинаем с 5-ти волновой последовательности. За стартовую точку берем момент разворота текущей тенденции. Главное здесь соблюдать три основных правила построения волн Эллиота, которые мы обсуждали ранее:

  • Вторая волна не может быть ниже минимума первой волны;
  • Третья волна почти всегда наиболее длинная из последовательности, при этом ни в коем случае не может быть наиболее короткой;
  • Четвертая волна не пересекает максимум первой.

Вместе с этим, мы получаем первую (импульсную) волну более высокого уровня. Это важно, так как одновременная разметка нескольких волновых уровней сильно помогает в определении точки входа. Самая безопасная точка входа — после завершения полного цикла, то есть, после завершения формирования коррекционной волны, перед формирования первой волны. Если мы говорим про волны более высокого порядка, отмеченные на графике красным, то входить в рынок можно после второй и четвертой волн.

Определить завершение коррекционной волны легче всего спустившись на таймфрейм ниже. Коррекционное движение по структуре практически идентично гармоническому паттерну ABCD, поэтому при разметке можно использовать те же правила построения.

Гармонический паттерн в большинстве случаев симметричен, и завершается либо на 127.2%, либо на 161.8% расширения Фибоначчи. В данном случае, коррекция получалась более растянутой, поэтому растягиваем сетку от волны B, и ждем достижения ценой расширения 161.8%.

В этом месте можно входить на покупку. Стоп-лосс будет равен тройному значению ATR. Так как на более высоком волновом уровне как раз начинает формироваться третья волна, тейк-профит должен быть достаточно большим. Как вариант, можно выставить тейк-профит в 3 раза больше от стопа. Также, не помешает трейлинг стоп.

Таким образом, чтобы определить потенциальную точку входа, нам нужно сначала измерить расстояние до точки 5, растянув сетку коррекционной волны a-b. Так мы выяснили необходимый нам уровень коррекции — 161.8%. Один и тот же принцип работает на любом волновом уровне.

Вычислить точку входа теперь дело техники — точка C будет находится на расстоянии 161.8% от коррекционной волны A-B.

Разумеется, один из важнейших этапов — определение правильного места для установки стоп-лосса. Достаточно универсальное решение — тройное значение индикатора ATR. Однако, в большинстве случаев нам нужно просто найти точку, по достижении которой текущая разметка потеряет актуальность. Именно на этом месте и нужно ставить стоп-лосс.

Закрывать позицию лучше всего частями. В данном случае, открывшись на покупку, мы ждем формирования следующей коррекционной волны. Как только мы ее идентифицируем, можно закрывать половину позиции. Даже если прогноз будет неверным, мы все равно получим неплохую прибыль. Для оставшейся части позиции устанавливаем трейлинг-стоп.

Самоподобие волновой последовательности позволяет делать достаточно точный прогноз движения цены, основываясь лишь на данных более низких временных периодов. Поэтому, при разметке, старайтесь использовать как минимум два волновых уровня, для лучшего эффекта — 3.

Чтобы наточить навык разметки, лучше всего сперва ограничиться одним волновым уровнем. На часовом графике удобно тренироваться, если собираетесь торговать на реальном рынке, нужно переходить на дневной.

Главное, научиться определять на графике непрерывную волновую последовательность, когда конец одного полного цикла определяет начало нового. Сначала находим последний крупный экстремум. Грубо говоря, максимум или минимум всего графика.

Потом определяем первую волну. Определять просто — это по сути первый локальный максимум ниже предыдущего. Третья волна не может быть меньше первой. Тут должно быть мощное направленное движение. Когда на графике появится еще один максимум ниже минимума второй волны, формируется четвертая волна. После пятой волны ждем коррекции ABC, сформированная коррекция одновременно означает завершение волны 5.

Затем, на графике должен образоваться один более высокий минимум и более высокий максимум. Дальше нужно растянуть сетку фибоначчи от волны b — 0% на конце волны b и 100% на начале. Ждем, пока цена не дойдет до уровня 161.8%. При желании, на этом уровне можно установить отложенный ордер на продажу.

Для установки стоп-лосса используем тройное значение текущего ATR (на момент установки сетки фибо). Тейк-профит устанавливаем в 3 раза больше стоп-лосса. Также, позицию можно закрывать при появлении следующей коррекционной волны A-B-C. Таким образом, мы торгуем непрерывный цикл — входим в рынок в его начале, и выходим на завершении.

Заключение

Волны Эллиотта — это универсальный и самостоятельный торговый инструмент, который при должном навыке разметки позволяет получать действительно потрясающие результаты. Тем не менее, несмотря на свой возраст, теория так и не выросла в полноценную торговую систему, и по большей части результат зависит от субъективного восприятия трейдера. Если вы хотите научиться лучше понимать рынок, Волновая Теория Эллиотта поможет вам в тренировке необходимых для этого навыков, а может составить вашу основную торговую стратегию.

Тема на форуме

С уважением, Алексей Вергунов
TradeLikeaPro.ru

Волны Эллиота — теория и практическое применение индикаторов

Волны Эллиота — теория, названная в честь первооткрывателя — аналитика и финансового специалиста Ральфа Нельсона Эллиотта, который описал распознаваемые, повторяющиеся модели на финансовых рынках.

Ральф Эллиотт

История создания

Строго говоря, волны Эллиотта характерны для процессов развития общества — именно социальные тенденции основополагающие, а графические картины рыночных котировок лишь отражают социокартину:

  1. Сперва Эллиот выявил в образцах поведения людей зависимость с числами и уровнями Фибоначчи и пропорциями золотого сечения. В частности, гармоническая последовательность является естественным законом, которому тысячелетиями подчиняются и движение, и формы.
  2. Затем учёный применил теорию к социологии и экономике.
  3. В итоге сделал вывод, что последовательность нарастания и спада человеческих эмоций ожиданий и разочарований образуется последовательными циклами, имеет природные причины и прослеживается в любых сферах, где совместно участвуют массы людей.

Работы Ральфа объединены каталогом писем, статей и книг, из которых практическим трейдерам актуальны:

  1. «Волновой принцип»/The Wave Principle, 1938.
  2. Статьи «Финансовый мир»/The Financial World articles, 1939.

Для расширения личных горизонтов полезно прочитать Закон Природы — Тайна Вселенной/Nature’s Law — The Secret of the Universe, 1946.

Закон Природы стал заключительным творением исследователя, где Эллиот обобщил свои революционные умозаключения.

Определение и суть работы

Волновой цикл по Эллиоту состоит из 8 волн, где 5 направлены по тренду, а 3 — против тенденции. Формально, цикл всегда повторяется по структуре, но время и амплитуда образования волн отличается. По типам волн Ральф выявил 13 моделей, которые описаны в книге «Волновой принцип».

Один волновой цикл состоит из трендовой и откатной фазы, которые включают 8 колебаний, схематично схожих с треугольниками:

Восходящий тренд

Точка 0 — субъективная, символизирует уровень, от которого начинается трендовое движение. Эта точка может прийтись на:

  • окончание фазы накопления после down-тренда;
  • завершение разворотной формации;
  • окончание откатной фазы более высокого порядка;
  • ценовой коридор/диапазон — горизонтальный или динамический.

Пять волн фазы в направлении тренда состоят из трёх импульсных — 1,3 и 5 и двух коррекционных/откатных — 2 и 4.

Три волны фазы коррекции состоят из двух импульсных — А и С и одной откатной В. Причём, вся группа АВС является откатной структурой относительно группы волн от 1 до 5 включительно.

Главные правила

Пятиволновая фаза в направлении преимущественной тенденции должна подчиняться определённым правилам:

  1. Минимум 2 не должен опускаться до точки 0 и, тем более, её пересекать. Это соответствует теории тренда, для которого, в случае бычьего, характерно повышательное движение экстремумов, где каждый максимум и каждый минимум выше предыдущих.
  2. Третья волна не должна быть самой короткой из всех пяти.
  3. Четвертая волна не должна заходить на территорию цен первой волны. Это правило в трейдинге рассматривают как нестрогое, но тогда должен соблюдаться следующий принцип.
  4. Пятая волна обязана превосходить третью. Что вполне понятно, так как, иначе тренд считается сломанным. На графике сформируется или неудавшийся размах — двойная точка разворота, или более низкий, нежели волна 3 максимум, который может превратиться в модель «Голова-плечи» или закончится более смазано, в том числе и резкой распродажей без образования технического паттерна.

Дополнительные правила

Коррекции, после импульсных волн, должны отличатся:

  • диапазоном;
  • временем образования;
  • графической сложностью.

Если хотя бы один параметр не выполняется, то развитие тренда сомнительно. Высока вероятность коррекции для периода высшего порядка или переход цен в диапазон с тестированием уровней и произвольно образующимися экстремумами/фракталами, которые описывает теория Билла Вильямса.

Другие моменты:

  1. Одна из трёх импульсных волн фазы в направлении тренда, размером, должна превосходить другие.
  2. Любые три соседние волны трендовой фазы должны отличаться периодом формирования.
  3. Если волна 3 больше №1 и №5, то и первая, и пятая окажутся примерно равной длины. Но этот момент точно регистрируется постфактум, а в процессе образования пятой волны его можно только предполагать — отслеживать ценовой ритм на предмет возможного разворота в фазу коррекции или доверять продолжению развития тренда — ведь пятая волна может оказаться самой длинной.
  4. Коррекционные волны 2 и 4, обычно, разные. Если во второй волне откат был энергичным, то четвёртый будет небольшим и наоборот.
  5. Завершение фазы коррекционных колебаний АВС должно окончиться на ценовом уровне экстремума 4.

В случае нижнего тренда все развивается в описанном выше порядке, только в зеркальном отображении:

Нижний тренд

После полного цикла из 8 волн, согласно Эллиоту, последует разворот, флэт, либо предшествующая тенденция продолжится.

В свою очередь, каждая волна Эллиотта на более мелких таймфреймах состоит из аналогичных структур, а текущие долгосрочные волны в продолжительном историческом масштабе превратятся в колебания второго/третьего масштаба относительно будущих тенденций.

Наиболее запутывающий фактор — зона начального отсчёта. Чем меньше таймфрейм, тем сложнее выявить точку 0 импульсной фазы. В случае ошибки конфигурация окажется отличной от ожидаемой. Поэтому рекомендуется проводить анализ по Эллиоту на крупных периодах — отслеживать развитие тенденций в инвестиционном горизонте, минимум, от года.

За отсчёт принимать продолжительную зону стагнации с узким диапазоном и незначительным объёмом, а первым импульсным колебанием — прорыв указанного диапазона.

Волны по Эллиоту на графике Биткоина

Криптоактивы отличаются дикой волатильностью — по меркам устоявшихся финансовых инструментов — валют, фондов, срочных контрактов. Но законы, описанные как всемирные, на диаграмме Биткоина явственно идентифицируются.

На рисунке представлен период на таймфреймах 2 недели/2W (от 24.04.17 по 03.12.18), который вполне укладывается в схему 8 волн:

Схема 8 волн

Очень далеко отстоит волна С, но, это логичный минимум на уровне экстремума 4.

На полном графике BTC видно, что только после достижения этой теоретической цели котировки окончательно потеряли энергию, и после небольшого отдыха перешли в новую повышательную фазу.

По поводу длин колебаний импульсной фазы хочется заметить — в криптовалютах пятая волна, скорее всего, долго будет оставаться самой длинной по диапазону, так как масса вкладчиков склонна не доверять началу очередного витка роста, затем люди присоединяются по принципу эмоционально опоздавших и способствуют невероятному ускорению котировок.

Двоякое толкование на рисунке имеет экстремум В — это момент возникновения субъективизма. Технически, в этой точке был максимум, но не фрактальный. Более оформленной выглядит волна В, образованная двумя месяцами позже, и индикатор фракталов Вильямса именно эту точку отмечает как первый максимум коррекции.

Williams Fractal

Но общая картина коррекции не меняется.

Коррекция

Для большей однозначности, можно переключить визуализацию на линию/зону.

Переключение визуализации

Стоит учитывать, что на свечном графике видны максимумы/минимумы, на зоне/линии может стоять параметр «По закрытию», тогда волны сместятся. Поэтому необходимо понимать:

Теория Эллиотта не математическая формула, а лишь отображение повторяющихся процессов, для которых на финансовых долгосрочных диаграммах сроки в несколько дней/недель несущественны, а незначительные колебания можно объединять рамками одной волны.

Следует подобрать такой таймфрейм, на котором сглажены разночтения или добавить среднюю МА по максимумам и минимумам с периодом в 2-4.

В ракурсе волновой теории интересно выглядит текущий момент рынка Биткоина, стартовавший 18.03.2019:

Рынок BTC с марта

На таймрейме 2W волны не читаются и нет ни одного фрактала даже с его минимальной настройкой периодом 2. Аналогично и на 1W.

Только на D3/3 дня появляется однозначная схема, согласно которой, если имеется полноценная волна по Эллиоту, следует ожидать прихода цен BTC на уровень 7300-7400 долларов США и ниже, то есть, в ценовую зону минимума 4.

О том, что коррекция ещё не закончилась, говорит и MACD — индикатор, с параметрами которого сравнивают волновые схемы, дабы исключить разночтения. Пока и быстрая и медленная линии MACD даже не приблизились к нулевой зоне.

MACD

Возможен и гипотетический вариант, при котором ещё не было точки В, например, чуть ниже максимума 5:

Вариант без точки B

В то же время, формирование текущего вероятного цикла в меньшем временном периоде, нежели предыдущий, даёт основание предполагать, что это лишь шаг более крупной структуры, где весь цикл 2017-2019 представляет собой волны 1 и 2, а в данный момент идёт развитие колебания 3, следовательно, его максимум превзойдёт исторический.

Развитие колебания

Практическое использование

Новичкам категорически не рекомендуется участвовать в движении против тренда, особенно на крипторынке:

  1. С одной стороны — откаты могут быть серьёзные и продолжительные.
  2. С другой, нужно иметь надёжные триггеры входа в конкретной точке и зоны выставления стопа. Иначе, ловушки (в частности, чрезмерные колебания) сведут торговлю не к быстрой прибыли, а к ловле стопов.

Вход в направлении тренда

Консервативный метод предполагает стиль известной в прошлом столетии «группы Черепах» — на уровне последнего максимума после отката при up-тренде. То есть, на уровне №1 после отката №2 и на уровне №3, после отката №4.

В этом случае, стоп выставляется за минимумом последнего колебания — в точках 2 и 4, затем, по мере продвижения позиции, передвигается в безубыток и прибыльную зону.

Вход и стоп

Более агрессивный вход состоит в постановке отложенного ордера или нескольких, в расчёте на откат от 45-50% до 70-80% импульсов 1 и 3. Для этого метода следует определить точку риска ближе к зонам 0 и 2.

В общем случае, если откат бычьего тренда покажет минимум равный предыдущему или ниже, то концепция тренда будет опровергнута.

Совет актуален только для долгосрочных графиков, на внутридневных диаграммах минимумы и максимумы легко разбиваются диапазонными свечами с длинными тенями. На крипторынке не особенно надёжны даже дневные свечи.

Вход после фазы коррекции

Откат АВС на долгосрочном графике даёт возможность спрогнозировать уровень входа, особенно, если предположительная цена находится в зоне общих уровней — таких диапазонов, где котировки несколько раз отбивались сверху и снизу:

Уровень входа

  1. Эти уровни работают как двухсторонний магнит — притягивают цены и отталкивают.
  2. Являются проекциями чисел Фибоначчи, на которые ориентируются почти все профессиональные участники рынка.
  3. Чем сильнее общий уровень, тем выше вероятность, что цена не сможет его пробить, особенно на откате против главного тренда.

Лакмусом импульса 1 и 3 выступает объем — показатель увеличивается. К моменту наступления движений 2 и 4 объем снижается. На волне 5, чаще всего, растёт, так как эта точка является кульминацией 5-волной части цикла. О возможности входа в коррекцию лучше всего сигнализирует индикатор EWO.

Индикаторы

Собственно, индикаторов для волн по Эллиоту немного.

Elliott Wave Oscillator

Показывает дивергенцию между волнами 3 и 5, говорит об окончании тренда.

Осциллятор устанавливается в терминал МТ4, для анализа необходимо зарегистрироваться у брокера Форекс с криптовалютами. Подборка посредников есть на ru.investing.com:

investing

Практическое применение EWO следующее:

  • идентифицируется дивергенция между точками 3 и 5 и расхождением соответствующих точек на осцилляторе;
  • выбираются уровни входа и стопа;
  • взятие прибыли планируется на уровне 4.

Пример применения EWO

В качестве тактического инструмента, приём входа на коррекцию работает для мелких таймфреймов. Приносит последовательную прибыль, если трейдер вовремя закрывает сделку, не рассчитывая на малопрогнозируемые продолжения.

В браузерных терминалах можно найти индикатор Fisher Transform, который, хоть и не показывает разнонаправленную дивергенцию, но отображает явное несоответствие. Аналогично работает и MACD.

Индикатор Fisher

Elliott Wave Prophet и Watl

Подтверждает импульсные и коррекционные волны в фазах роста и отката, а также достраивает прогнозную модель, но не отличается высокой точностью, поскольку основывается на прошлых данных.

Волны Эллиота формируются структурно, но их амплитуда и период получают данные исключительно из текущих фундаментальных данных и любое неожиданное событие легко сломает прогноз индикатора. Устанавливается Elliott Wave Prophet и Watl в МТ4.

EWP и Watl

В веб-терминалах самый близкий индикатор ZigZag, он подтверждает наличие волн, но не рисует прогноз.

ZigZag

Индикаторы имеют настройки, которые необходимо отладить на истории, чтобы уверенно опираться в будущих расчётах.

Кроме этого, в веб-терминалах для криптовалют присутствуют инструменты построений, среди которых несколько вариантов для волн Эллиотта, но трейдер самостоятельно подбирает переломные точки.

Инструменты

Ссылки для скачивания

Библиотека бесплатных аналитических инструментов находится на https://www.mql5.com/ru во вкладке верхнего меню «Маркет».

Маркет

Для скачивания на площадке не требуется регистрация.

  1. Осциллятор волн Эллиота EWO находится по ссылкам https://www.mql5.com/ru/code/8403 и https://www.mql5.com/ru/code/8337.
  2. Индикатор проверки правильности построения волн: https://www.mql5.com/ru/code/9372. Инструмент подсказывает неверный выбор. Принципы подсчёта учитывают теорию Б. Вильямса Торговый Хаос. Автор индикатора советует сперва ознакомиться с литературой и фрактальным анализом, затем работать с индикатором.
  3. Индикатор, достраивающий волны Elliott Wave Prophet и Watl можно скачать с нашего сервера:

Для МТ5 индикаторы по теории Эллиота присутствуют, но отличаются несовершенным кодом, имеют ошибки, и к использованию малопригодны. Есть и платные версии для МТ5:

Индикаторы для МТ5

Для МТ4 платных вариантов в библиотеке mql5 значительно больше, чем для МТ5:

Индикаторы для МТ4

Криптоботы для работы с индикатором

Ботов, работающих с волнами Эллиота, тоже единицы.

В частности, возможность применять этот инструмент технического анализа присутствует в программе WolfpackBOT. Преимущества бота:

  • Доступность всех торговых пар на наиболее популярных биржах. Также регулярно проводится добавление новых площадок.
  • Сканирование свечей в режиме реального времени.
  • Функция замыкания, благодаря которой можно открывать короткие позиции и закрывать их при низкой цене.
  • Предустановленные настройки для бычьего и медвежьего рынков.

Тема на BT: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5115051.0

Заключение

У волновой теории немало критиков, в частности, математик Б. Мандельброт выражал сомнения в прогностической функции метода. Считал, что:

  • в трактовке слишком высока доля субъективной оценки аналитика;
  • точка отсчёта нового цикла всегда подвергается сомнению;
  • вопрос масштаба текущей конфигурации также постоянно открыт.

Сторонников теханализа, напротив, вдохновляет Р. Пректер — последователь учения Эллиотта, успешный трейдер, ставший чемпионов мира на реальном счёте.

В любом случае, независимо от масштаба 8-волнового цикла, из теории вытекает 2 факта:

  1. Фаза в сторону тенденции развивается тремя волнами, значит, после первого шага рынка, можно рассчитывать на второй и третий.
  2. В фазе против тенденции после шага АВ будет ещё один — ВС.

Таким образом, даже не разгадывая тайны бесконечной спирали циклов, можно с высокими шансами на успех отрабатывать на рынке вторые шаги 2-3 и ВС на разных таймфреймах.

Баннер Binance 700

Роберт Пректер — Волновой принцип Эллиотта

декабря 24, 2019 декабря 25, 2019 Волновая теория Роберта Пректера. Часть 1. Разновидности и структура волн ЭллиоттаРоберт Пректер - Волновой принцип ЭллиоттаМихаил Хайповlogo

Разновидности и структура волн Эллиота по Пректеру. Отличительные особенности.

Дорогие друзья!

Волновая теория Эллиотта за почти что 90 лет своего существования приобрела немало интерпретаций. Но только две из них стали классикой технического анализа. Это теория Билла Вильямса, которую мы подробно рассмотрели в прошлых двух уроках (см.часть 1 ичасть 2) и теория Роберта Пректера. О ней я расскажу прямо сейчас.

Стили и функции волн

Тогда как Вильямс рассматривает два основных типа волн: импульсные (движущиеся по направлению тренда) и коррекционные (движущиеся против тренда), Пректер предлагает более сложную классификацию. По стилю формирования он различает:

  • Движущие – формации, которые можно разделить на пять волн.
  • Коррекционные – формации, подразделяемые только на три волны.

По выполняемой функции или относительному направлению:

  • Действующие – волны, движущиеся по направлению тренда.
  • Противодействующие – волны, движущиеся против тренда.

Многие действующие структуры представляют собой движущие волны. Однако вы будете сталкиваться и с моделями действующих волн, которые развиваются в коррекционном стиле, то есть состоят из трех волн меньшего порядка. Какие именно это волны, вы узнаете в конце статьи. В то же время развитие абсолютно всех противодействующих структур происходит в коррекционном стиле.

Движущие волны

Отличительными чертами таких формаций является то, что вторая волна никогда не откатывается более, чем на 100% от первой, а четвертая – не откатывается ниже начала третьей. Кроме того, третья волна всегда двигает цену выше вершины первой, причем она практически всегда обладает большей длиной по сравнению с волнами 1 и 5.

Движущие структуры делятся на два типа:

  • импульсные;
  • диагональные треугольники.

Рассмотрим каждый из них.

Импульсные волны

Импульс представляет собой самую распространенную разновидность движущей волны. В импульсе четвертая волна не перекрывает первую. А если это и происходит, что случается крайне редко на маржинальных рынках (с использованием заемных средств), то пересечение ограничивается внутридневными изменениями цены или максимум дневными. Второе обязательное правило заключается в том, что действующие подволны 1, 2 и 3 сами являются движущими, а третья подволна может быть только импульсной.

Удлинение

Некоторые импульсные волны содержат в своей структуре так называемые волновые удлинения, представляющие собой растянутые формации с расширенной волновой структурой. В подобных случаях вместо привычной по прошлым статьям пятиволновой последовательности гораздо удобнее представлять расширенные формации в виде девятиволновой структуры.

На графике BTCUSD изображена девятиволновая формация. В нашем случае удлиненной является третья волна, которую для простоты визуального восприятия мы разбили на дополнительные сегменты.

Стоит отметить, что многим трейдерам на первых порах сложно определять, какая именно из волн является удлиненной. К счастью, это не является критическим недостатком, так как девятиволновая последовательность обладает такой же технической значимостью, что и пятиволновая.

Полностью игнорировать выявление удлиненных волн все же не стоит, так как эта информация может нам дать подсказку касательно длин следующих волн. Например, если первая и третья волны обладают примерно одинаковыми габаритами, то пятая волна, скорее всего, будет удлиненной. А если удлиненной является третья волна, то пятая будет короткой.

Усечение

Пректер называет усеченной пятую волну, чей экстремум не превышает вершину третьей волны. Обычно такое происходит после очень интенсивного всплеска на третьей волне. Убедиться в том, что имеет место волновое усечение, а не продолжение коррекции можно путем ее разделения на пять подволн. Посмотрим, как это выглядит на примерах.

На 15-минутном графике BTCUSD наблюдается интенсивный рост цены на первой и третьей волнах. После этого, усилий быков оказывается недостаточно для того, чтобы обеспечить достаточно мощный импульс на конечной волне. Усечение пятой волны проверяется путем ее разбивки на пятиволновую последовательность меньшего порядка.

Диагональные треугольники

Диагональный или наклонный треугольник представляет собой полноценную движущую модель, хотя из-за наличия одной или нескольких коррекционных черт не может считаться импульсом. Суть данной модели заключается в подмене импульса на определенных участках волновых формаций.

По отношению к диагональным треугольникам продолжает действовать правило невозможности отката противодействующих волн до уровня действующей подволны и более. Кроме того, третья волна не может обладать наименьшей длиной. Одной из отличительных черт этих фигур является то, что они являются единственной пятиволновой формацией, в которой четвертая волна перекрывает первую. В исключительных случаях эта фигура может заканчиваться усечением.

Конечный треугольник

Эта фигура часто замещает пятую волну, если третья характеризовалась интенсивным движением цен. Изредка ее можно обнаружить в волне C простых противодействующих структур A-B-C. В качестве последней волны C фигура встречается в двойных и тройных тройках, о которых я расскажу чуть позже.

Отличительной чертой конечных треугольников является его клиновидная форма, образуемая между двух сходящихся линий. Абсолютно все составляющие фигуру подволны, что действующие, что противодействующие, состоят из «троек».

 

На часовом графике BTCUSD изображен конечный треугольник, располагающийся на месте пятой волны. Как и полагается, он представляет собой пятиволновую клиновидную последовательность, отмеченную синими линиями, которая сходится между пересекающими вершины красными линиями.

Стоит отметить, что пятая волна не всегда оканчивается в окрестностях границы канала. Допускается ее завершение коротким «броском» – проколом образующей линии, часто сопровождаемого высоким объемом. Поэтому границу канала не стоит рассматривать в качестве цели или сигнала завершения волны. В редких случаях вершина пятой подволны формируется ниже границы.

Бычий треугольник является сигналом к развороту тренда. За ним сразу следует резкое падение цен, отмеченное красной стрелкой. Соответственно, медвежий треугольник является предвестником скорого скачка цен вверх.

Начальный треугольник

Треугольник может сформироваться и в самом начале формации, на месте первой волны. В этом случае он называется начальным и, в отличие от конечного со структурой 3-3-3-3-3, представляет собой классическую модель 5-3-5-3-5. Такая структура как бы сигнализирует нам о продолжении бычьего движения, в отличие от трехволновых подволн, которые обычно появляются перед разворотом. Одним из ключей к распознаванию подобных формаций является замедление движения цены в пятой подволне по сравнению с предыдущей третьей.

На часовом графике BTCUSD мы можем наблюдать часть пятиволновой формации, чья первая волна представляет собой начальный треугольник. Чтобы проверить истинность наших предположений, перейдем на меньший таймфрейм и рассмотрим структуру треугольника.

Как видите, формация из пяти подволн легко делится на волновые структуры меньшего порядка. На месте первой подволны мы имеем пятиволновую структуру, второй – трехволновую, третьей – пятиволновую, четвертой – трехволновую, пятой – пятиволновую (на графике отмечено фиолетовыми линиями). У нас получается структура 5-3-5-3-5, соответствующая начальному треугольнику.

Все рассмотренные выше модели, кроме начального треугольника, являются сигналом к развороту направления движения цены. Иногда они могут встречаться в рамках одной формации, например, конечный диагональный треугольник и усечение пятой волны. В этом случае, сила давления в противоположном направлении увеличивается.

Коррекционные волны

В теории Роберта Пректера откаты подчиняются лишь одному безоговорочному правилу – они никогда не могут быть «пятерками». Пятиволновое движение против старшего волнового уровня допускается, однако оно не может являться полноценной коррекцией, а только ее частью.

Что касается характера протекания коррекций, то тут может быть две вариации. Резкие откаты моментально фиксируются за счет интенсивного движения против старшего волнового уровня. Также вам будут встречаться так называемые боковые коррекции, которые зафиксировать сложнее. Отличительной чертой таких откатов является обратное движение к своей изначальной точке, за счет которого и формируется видимость бокового движения цены.

Всего существует четыре типа коррекционных моделей, каждый из которых делится на несколько подвидов:

  • зигзаги;
  • плоскости;
  • треугольники;
  • комбинированные структуры.

Зигзаги

Зигзаги обладают структурой 5-3-5 и бывают одиночными, двойными, а также тройными. Одиночный зигзаг представляет собой наиболее простую модель, которая, как правило, обозначается буквами A-B-C. Вильямс называет такую модель простой коррекцией. Ее особенностью является то, что вершина волны B при восходящем движении цен ниже начала волны A. Зигзаг, возникающий на медвежьем рынке, принято называть перевернутым.

На часовом графике BTCUSD изображен классический зигзаг. Обратите внимание на то, что вершина B по высоте уступает началу волны A.

В некоторых случаях коррекция может состоять из двух или даже трех зигзагов, разделяемых между собой промежуточной «тройкой». Такие формации называются двойными или тройными зигзагами и возникают, как правило, в случаях, когда первый зигзаг не достиг своей цели. Для маркировки повторяющихся зигзагов Проктер вводит обозначение W-X-Y, где W — это первый зигзаг ABC, а Y — второй. X в этом случае обозначает соединяющую волну. В случае затянувшейся коррекции допускаются модели W-X-Y-X-Z, где Z выступает маркером для третьей модели ABC.

На графике изображен тройной зигзаг. Красными линиями отмечены идущие друг за другом три одиночных зигзага, а синими – соединяющие их тройки.

Плоскости

Эти формации подразделяются на три подвида: стандартные, растянутые, а также сдвигающиеся. В отличие от зигзагов, плоскости обладают структурой 3-3-5, обусловленной тем, что у первой действующей волны A недостает силы, чтобы раскрыться в полноценную пятиволновую формацию. Вторая волна наследует слабость, заканчиваясь в окрестностях начала волны A, а третья в большинстве случаев завершается, лишь незначительно преодолевая начало первой волны, тогда как в зигзаге наблюдается значительное продвижение вниз. На медвежьем рынке наблюдается обратная модель.

Плоские коррекции, как правило, ослаблены мощным движением формаций старшего уровня и поэтому практически всегда следуют за удлинениями или предшествуют им. Существует закономерность: чем интенсивнее основное движение, тем меньше длина волновой плоскости.

Самой распространенной считается растянутая плоскость, чей максимум превышает экстремальную точку предыдущей импульсной волны, то есть вершина волны B располагается выше (или ниже, на медвежьем рынке) начала волны A.

На графике изображена растянутая плоскость. Ее структура отмечена красными линиями. Вершина B располагается выше вершины пятой волны (начала волны A). Кроме того, первые два сегмента формации представляют собой «тройки», а третий – «пятерку». Волны низшего порядка отмечены на графике синими линиями.

В стандартной модели плоской коррекции, которая показана на графике выше, вершина волны B по уровню цен примерно совпадает с вершиной последнего импульса, а волна C завершается чуть ниже экстремальной точки волны A. Подобные структуры встречаются реже растянутых плоскостей. Для наглядности стандартную плоскость я отметил красными линиями, а уровни начала и конца волны A – горизонтальными фиолетовыми.

Еще более редкой разновидностью является так называемая сдвигающаяся волновая плоскость. В ней волна B оканчивается значительно выше вершины последнего импульса, но, в отличие от растянутой плоскости, волна С не достигает экстремума волны A, являясь как бы укороченной. Подобные сдвиги происходят в тех случаях, когда движение вверх настолько мощное, что полноценная коррекция не успевает сформироваться, уступая место основному тренду.

При анализе особенно важно отслеживать соответствие сдвигающихся плоскостей структуре 3-3-5, так как если, к примеру, волна B состоит из пяти подволн, то она уже будет являться не коррекцией, а первой волной нового импульса. Еще одним признаком рассматриваемой формации является предшествующий ей сильный, быстрый импульс, который и формирует сдвиг.

Пректер говорит, что за всю историю рынков сдвигающиеся волны фиксировались всего несколько раз. Поэтому неудивительно, что на графике BTCUSD мне не удалось найти ни одной подобной формации.

Горизонтальные треугольники (Triangles)

Выше я уже рассказывал о диагональных треугольниках. Теперь рассмотрим их аналоги, развивающиеся в боковом направлении.

Треугольники содержат пять перекрывающих друг друга волн, состоящих из «троек» меньшего порядка. В итоге получается модель 3-3-3-3-3, которую на графике принято маркировать латинскими буквами A-B-C-D-E.

Существует две базовые разновидности треугольников: сходящиеся и расходящиеся. Сходящиеся являются наиболее популярными и, в свою очередь, делятся еще на три подтипа:

  • восходящие – на медвежьем рынке верхняя образующая горизонтальная, а нижняя – поднимается;
  • нисходящие – верхняя образующая опускается, а нижняя – горизонтальная;
  • симметричные – верхняя образующая опускается, а нижняя – поднимается.

На графике изображен сходящийся треугольник. Красными линиями отмечены основные волны формации. Обе синие линии, соединяющие вершины треугольника, постепенно сходятся, из-за чего мы можем сделать вывод, что это симметрично сходящийся треугольник.

Более редкие расходящиеся треугольники не имеют подвидов.

В этом примере уже изображен расходящийся треугольник, образованный на второй волне импульса. Его волны отмечены красными линиями, а границы – синими. Как видите, в отличие от сходящегося треугольника, первые волны в нем перекрываются последующими. Поэтому Эллиотт называл еще эти формации перевернутыми.

Нередко волна B сходящегося треугольника преодолевает вершину последней импульсной волны. В этом случае по аналогии с плоскостями треугольник будет называться сдвигающимся.

Есть еще один важный момент. Структура 3-3-3-3-3 не является обязательной для треугольников. Обычно, волна C принимает более сложную структуру в виде растянутой или стандартной плоскости либо сложного зигзага. В исключительных случаях волна E состоит из пяти подволн и тем самым сама становится треугольником.

Треугольники часто можно встретить в сегменте, который предшествует конечной действующей волне. Если он формируется на четвертой волне, то на пятой стоит ожидать стремительного продвижения цен примерно на расстояние самой широкой части треугольника. Эллиотт называет такие паттерны выпадами. Если же волна продвинется выше выпада, то в этом случае стоит ожидать формирования удлиненной пятой волны.

В редких случаях форму треугольника может принять вторая волна импульса, как на примере выше. Обычно такие треугольники являются частью большей коррекционной формации или комбинации.

Комбинированные структуры

Комбинации могут состоять не только из одинаковых фигур, например, зигзагов, но и разных, например, зигзагов с плоскостями. В этом случае они называются двойными или тройными тройками. Структура и маркировка этих моделей подобна сложным зигзагам, то есть за первой простой фигурой идет коррекционная формация, которая в большинстве случаев представляет собой зигзаг, затем идет вторая фигура, коррекционная формация и третья фигура в конце.

По большей части двойные и тройные тройки – это горизонтальные структуры, поэтому первая простая фигура чаще всего задает необходимую по величине коррекцию и в дальнейшем может использоваться в качестве цели. При этом в них не может быть больше одного зигзага или больше одного треугольника.

Ортодоксальная вершина и дно

Обычно, конечная точка модели и максимум цены совпадают, но иногда это правило не работает. В таких случаях ценовая вершина называется подлинным максимумом, а конечная точка – ортодоксальной вершиной или дном.

Ярким примером подобных моделей является пятиволновая последовательность с усечением. Для наглядности приведу пример еще раз.

Здесь вершина пятой волны располагается ниже вершины третьей. А значит подлинным максимумом будет конец третьей волны, а ортодоксальной вершиной – конец пятой.

Действующие коррекционные волны

Выше я уже рассказывал о стилях структурного развития волн и функциях, которые они выполняют. В процессе рассмотрения фигур вы, наверное, заметили, что некоторые действующие волны развиваются в коррекционном стиле. Среди них:

  • первый, третий и пятый сегменты конечного треугольника;
  • волна А в плоскости;
  • волны А, С и Е горизонтального треугольника;
  • волны W и Y в сложных коррекциях и зигзагах;
  • волна Z в тройной коррекции и зигзаге.

Эти волны мы будем называть действующими коррекционными.

На этом все. Теперь, когда вы еще лучше познакомились со структурой волн Эллиотта и правилами их формирования, в следующей статье мы сможем приступить к рассмотрению сигналов, которые помогут глубже понять Закон волн.

Всем удачи и хороших профитов!

С уважением,

Михаил @Hyipov


P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо 🙂

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteForex. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteForex и бонус зачислится одновременно с депозитом..
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

 

График цены BTCUSD в реальном времени

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Оцените данную статью:

{{value}} ( {{count}} {{title}} )

Волновая теория Эллиота | Азбука трейдера

Эта теория, названная так в честь своего создателя, основана том, что все в природе развивается согласно определенному циклу. По словам самого Ральфа Эллиота его теория базируется на числах Фибоначчи (последовательность Фибоначчи действительно часто наблюдается в окружающем мире и вероятно имеет некоторое отношение к его развитию). Волновая теория Эллиота является одним из разделов технического анализа рынка.

Теория Эллиота предполагает развитие всего мироздания (и фондового рынка в частности) посредством циклов, состоящих из восьми волн. Первые пять волн данного цикла направлены в сторону развития (в нашем случае в сторону развития тренда), остальные три волны представляют собой откат назад. Каждая из этих волн в свою очередь тоже состоит из восьми волн меньшего размера, ну а те в свою очередь делятся каждая еще на восемь волн и так далее.

Наряду с приверженцами волновой теории Эллиота есть масса критиков этого подхода к анализу рынка. Один из аргументов против этой теории гласит, что из-за неоднозначности определения волн на ценовом графике, прогноз на ее основе носит чисто субъективный характер (каждый определяет волны по-своему и, следовательно, у всех разные прогнозы относительно одного и того же ценового графика).

Давайте рассмотрим структуру волн Эллиота более подробно. Обратите внимание на рисунок ниже.

Волновая теория Эллиота

Как видите, на рисунке изображен восходящий тренд из пяти волн (1, 2, 3, 4, 5) и его коррекция из трёх волн (A, B, C). Волны, направленные в сторону тренда называются движущими или импульсными волнами, а волны направленные против тренда называются коррекционными волнами.

В данном случае волны 1, 3, 5 и В – импульсные, а волны 2, 4, А, С – коррекционные. Рассмотрим каждую волну в отдельности:

Волна 1 – символизирует начало нового тренда, либо продолжение тренда после очередной коррекции.

Волна 2 – это первый откат цены назад. Ральф Эллиот утверждал, что волна 2 никогда не доходит до точки начала волны 1.

Волна 3 – как правило, самая мощная и продолжительная из всех волн. По классической теории Эллиота волна 3 никак не может быть самой короткой из всех восьми волн составляющих цикл.

Волна 4 – ещё один откат. По поводу этой волны Ральф Эллиот говорил, что она не должна заходить на территорию пройденную волной 1.

Волна 5 – последняя импульсная волна цикла. Её продолжительность может быть, как и у волны 3, но это движение уже не обладает той мощью, о чём свидетельствуют уменьшающиеся объёмы по мере развития этой волны.

Волны А, В и С – три волны коррекции тренда. Волна  В не должна подняться выше верхней точки волны 5. А волна С не должна опускаться ниже начала волны 1.

На приведённом выше рисунке изображен восходящий тренд, для нисходящего тренда, как вы понимаете, всё то же самое в зеркальном отображении.

А рисунок ниже показывает, что каждая волна в свою очередь состоит из волн меньшего порядка.

Структура волн Эллиота

Как видно из этого рисунка, волны коррекции большего порядка, это не что иное, как нисходящий тренд из волн меньшего порядка.

Если рассматривать каждую из волн меньшего порядка, то они в свою очередь будут состоять из волн ещё меньшего порядка. И так до бесконечности (ну или до минимального таймфрейма ценового графика).

Вот вкратце и вся теория Эллиота, если хотите ознакомиться с ней подробней, рекомендую обратиться к оригинальному труду Ральфа Эллиота «Волновой принцип» (The Wave Principle). Впрочем, на мой взгляд, изложенной выше информации вполне должно хватить для применения волновой теории на практике.

Ещё хочу вас предостеречь. Волновая теория Эллиота ни в коем случае не является Граалем фондового рынка. Это не панацея, а всего лишь гипотеза, одна из моделей цикличного развития рынков. Поэтому используя выкладки данной теории, не забывайте оглядываться на другие инструменты технического анализа рынка (паттерны, индикаторы, линии поддержки и сопротивления).

На этом, пожалуй, пока всё. Если у вас остались, какие либо вопросы, то, пожалуйста, задавайте их в комментариях.

Волны Эллиотта. Азы и практика!

Здравствуйте, уважаемые читатели и товарищи трейдеры!

Наверное каждый трейдер слышал про волновой анализ и волны Эллиотта. Однако, далеко не каждый взялся за изучение данного метода в силу его кажущийся громоздкости и конечно же лени).

Волны Эллиотта. Азы и практика

Но, чтобы что-нибудь получить, то бишь научиться профитно торговать, в любом случае придется под напрячься. Те же трейдеры, которые в свое время серьезно взялись за изучение волнового анализа сейчас неплохо торгуют по нему и зарабатывают. Но, об этом в конце статьи.

Волновой анализ и в целом волновой принцип Эллиота является довольно старым и проверенным методом торговли, который доказал свою работоспособность временем. Торговать с помощью волн можно как на рынке сырья, так и на акциях, валютах и.т.д.

Начнем с самого начала…

Видео курс по волнам Эллиотта

История Эллиотта. Создание волновой теории

Как понятно из названия, создателем теории волн был Ральф Нельсон Эллиотт. Он не был каким-нибудь банкиром или управляющим огромным капиталами, однако работал профессиональным бухгалтером. У Элиотта была тяга к графикам и он перелопатил их неимоверное множество за десятилетия наблюдений за ними. Все свои наработки он описал в небольшой книге “The Wave Principle”, которая была опубликована в 1938 году.

На самом деле, Эллиотт в своей теории не ограничивался только финансовыми рынками. По его мнению, теория волн нечто большее. Это своеобразный закон вселенной. Исходя из его теории, все процессы в мироздании существуют в определенном ритмичном порядке. Именно поэтому данный ритм, эти волновые структуры можно «проецировать» в будущее! Таким образом, можно прогнозировать направление движения цены на финансовых рынках.

Стоить отметить, во времена Эллиотта, мало кто заинтересовался его волновой теорией. Его идея не была оценена по достоинству. Возможно, волновой принцип Эллиотта так бы и канул в лету, если бы не Эрик Болтон, который в 1953 году начал публикацию по теории волн Эллиотта в качестве приложения к журналу «Бэнк Кредит Эналист». Волновая Теория настолько захватила Э. Болтона, что в 1960 году он издал книгу «Принцип волн Эллиотта — критический анализ». Данная книга стала первым крупным изданием, этого направления. Аналитические публикации по теории Эллиотта продолжались не много не мало 14 лет, — пока сам Болтон не ушел в мир иной в 1967 году.

В свое время, Э. Болтон познакомил с волновой теорией Альфреда Фроста, которого очень заинтересовал новый метод анализа рынков! Фрост также сделал не малый вклад в продвижение и популяризацию волнового анализа среди трейдеров!

Роберт Пректер — выдающийся современник Эллиотта

Роберт Пректер. Волновой принцип ЭллиоттаСтоит отметить, что наибольшую популярность волновая теория Эллиотта получила благодаря усилиям Роберта Пректера. Именно он внес огромный вклад в развитие и систематизацию данного направления анализа рынков. Только спустя полвека после того как обычный бухгалтер написал свою книгу, его теория приобрела всеобщую известность и популярность!

Роберт Пректер считается главным экспертом по волновой теории Эллиотта! Для того чтобы трейдеры могли в деталях ознакомиться с теорией волн был создан сайт http://www.elliottwave.com, являющий на сегодняшний день одним из лучших ресурсов по теме ВА. На его страницах можно найти множество прогнозов от первоклассных специалистов по разным инструментам и мировым событиям. Так, профессиональные волновики — старожилы сайта еще за несколько лет до того как случился кризис 2008 года спрогнозировали его появление.

По сути, Р. Пректера и его волновую школу можно назвать современниками Р. Эллиотта.

В сущности, каждая волна имеет фрактальную основу. Трейдеру необходимо лишь научиться раскладывать волны на известные ему паттерны/элементы. Сейчас мы их и изучим.

Импульсные волны и фракталы

Теория Эллиота заключалась в том, что движение цены на рынке происходит по волновому паттерну, который он назвал 5-3.

  • Импульсные волновые модели состоят из 5 волн.
  • Коррекционные волны — это 3 последних волны.

Стоит отметить, что первая, третья и пятая волны являются основными. Это волны, идущие в сторону тренда. А вторая и четвертая волны являются коррекционными и, как правило, имеют сложные структуры, особенно 4 волна. Проще говоря, на коррекционных волнах наблюдается всем известный флэт/боковик.

Ниже на рисунке графический пример стандартной пятиволновки.

Волны Эллиотта! 5-волновой паттерн

Вкратце охарактеризуем каждую волну. На примере восходящего тренда. Для тренда вниз все аналогично, только наоборот.

Первая волна (1)

Это самое первое зарождающееся движение. Трейдеры уже теряют веру в продолжение тренда и начинают входить в сделки против него. Нередко такие сделки происходят на эмоциях трейдеров. Во всяком случае, их силы достаточно чтобы сформировать первый импульс против предыдущего тренда! Как итог, цена начинает двигаться вверх!

Вторая волна (2)

Консервативные трейдеры начинают постепенно выходить из позиций, опасаясь возобновления старого тренда. Кроме того к рынку присоединяются продавцы, которые видят в прошедшем движении вверх хорошую возможность встать в продажи по старому тренду вниз. Все это в купе приводит к тому, что цена начинает падать… Вступает в силу вторая коррекционная волна (2). Но, как ни стараются продавцы цена не может обновить минимум первой волны (1) и постепенно начинает останавливаться.

Третья волна (3)

Третья импульсная волна (3) является самой мощной и прибыльной для трейдера. Именно она может приносить львиную долю прибыли. В момент ее зарождения и пробоя основания 2-ой волны к движению присоединяется основная масса трейдеров, которые ждали условий для входа в позицию.

Четвертая волна (4)

После того как движение на 3-ей волне совершило достаточно приличное движение трейдеры начинают фиксировать свои сделки. Кроме того срабатывают стоп лоссы тех, кто стоял в продажах, но надеялся о развороте. Все это способствует тому, что движение затухает и рынок начинает переходить в состояние флэта. Появляется самая нудная и опасная для трейдера — четвертая волна.

Пятая волна (5)

Это самая последняя волна в импульсной структуре. Все продуманные трейдеры уже зафиксировали прибыль. На этой волне трейдерами больше всего управляют эмоции — страх и жадность, надежда на то, что существующий тренд будет бесконечно удлиняться и удлиняться. Начинающие трейдеры и просто те, кто не умеет справляться со своими эмоциями входят в позиции, а на самом деле открываются на самых пиках, после которых их позиции рынок моментально уводит в минус… Так как тренд уже давно на исходе.

Коррекционные волны

После пяти волновой структуры начинается откат состоящий из трех волн. Чтобы иначе обозначить данные волны было принято называть их латинскими буквами A, B, C.

Пример для тренда вверх:

Волны эллиотта. Паттерн 5-3

Пример для тренда вниз:

Волны эллиотта. Паттерн 5-3

 

Разновидности коррекционных волн

В своих трудах Эллиотт дал описание аж 21 коррекционному паттерну структуры ABC.

Только не стоит паниковать, — запомнить их не какая-нибудь глобальная задача, так как все они весьма просты и примитивны. Все эти паттерны состоят всего лишь из трех моделей.

  • Зиг Заг.
  • Боковик.
  • Треугольник.

Зиг Заг

Данная фигура представляет из себя наклонную структуры, формирующуюся против основного преобладающего движения цены/тренда. В данной формации волна (В), как правило, самая короткая. По принципу вложенности каждую волну зиг-зага, также можно разложить на более мелкие подволны со своими импульсами и коррекциями.

Фигура Зиг-Заг

Боковик

Данная коррекционная структура сродни с зиг-загом, но, в отличие от него, длина каждой волны примерно идентична. Кроме того волна В нередко бывает длиннее волны А, так что происходит пробой точки старта волны А.

Флэт/Боковик

Треугольники

Довольно известная фигура теханализа, о которой речь уже шла на страницах нашего сайта.

Треугольник — коррекционная фигура, идущая против тренда в наклонном боковом канале.

Фигура треугольник

Фракталы

В сущности, каждая волна Эллиотта представляет из себя фрактал. То есть, каждая волна включает в себя другие более мелкие волны. Этот принцип наглядно реалзиован в терминале МТ4. Как только Вы переходите на младший ТФ, то любой тренд разбивается на более мелкие микротренды.

На скриншоте ниже видно, что первая, третья и пятая волны включают в себя более мелкие 5-волновые структуры. В то же самое время вторая и четвертые волны также состоят из более мелких 3-волновых коррекционных структур.

Волны Эллиотта. Фрактальная структура!

Основная суть, как Вы поняли, заключается в том, что каждая волна состоит из младших волн. Как научиться понимать волновые структуры и соотносить их масштаб между собой? Конечно, это все приходит с опытом и практикой.

Необходимо анализировать график не на каком-то одном ТФ, а переключаться на старшие и младшие ТФ.

Видео курс по волнам Эллиотта

Основные правила волновой теории Эллиотта

Для новичка в теме волнового анализа, все выше написанное может показаться сложным и непонятным, но Вы должны запомнить несколько основных правила, которые должны быть соблюдены. Они касаются в первую очередь 5-волновых структур. С коррекциями все может обстоять иначе и интерпретироваться вольнее.

Вот правила, о которых идет речь:

1. Вторая волна (2) не может быть больше первой волны (1) и пробивать ее основание.

2. Третья волна (3) не должна быть самой короткой из трех импульсных волн.

3. Четвертая волна (4) не должна заходить в зону первой волны (1).

4. Пятая волна (5) в основном пробивает основание четвертой волны (4), но иногда бывают случаи, что она не может преодолеть точку старта четвертой волны (4). В таком случае ее называют усеченной волной.

Волновой принцип Эллиотта. Основные правила

Исходя из данных правил следуют выводы: если вторая волна (2) пробивает точку старта/начала первой волны (1), то волновую разметку необходимо строить заново.

Как находить точки входа, пользуясь волновой теорией Эллиотта?

Как Вы уже знаете, в большинстве случаев третья волна (3) является самой продолжительной и прибыльной. Поэтому логично именно ее брать в профит. Таким образом наиболее выгодная точка входа будет на окончании второй волны (2).

Для поиска данной точки входа можно использовать совершенно разные инструменты технического анализа. Но, мы рассмотрим как ее искать с помощью уровней Фибоначчи. Подробнее об Фибо-уровнях Вы можете почитать здесь.

Итак, предположим, что после коррекции цена уверенно устремилась вверх. Вполне вероятно, что это движение — начало нового цикла и перед нами первая волна тренда.

Чтобы подтвердить свои догадки необходимо дождаться отката (возможная вторая волна).

Как видно на скриншоте ниже, откат действительно произошел. Что же делать обычному трейдеру где входить в позицию на покупку?

Волны Эллиотта. Коррекция

Берем инструмент «Фибо-сетка» растягиваем ее от максимума до минимума первой волны (1). Как результат перед нами как на ладони уровни, на которых цена может остановиться, а затем импульсом пойти на третью волну (3) продолжающегося восходящего тренда. На скриншоте ниже видим как цена отбилась от уровня 50%. Для нас это был сигнал для входа в длинную позицию.

Волны Эллиотта. Точка входа

Также не забываем ставить защитный ордер стоп-лосс. Его необходимо установить за последним локальным минимумом. Далее. Так как мы знаем, что третья волна, как правило, является самой длинной, то для того чтобы определить цели для фиксации прибыли, можно взять длину первой волны и спроектировать ее от нашей точки входа. Здесь и будет уровень тейк-профита. Когда цена дойдет до этого уровня можно закрыть не все позицию, а например половину. Оставшуюся часть сделки перевести в безубыток и оставить на дальнейший рост.

В итоге, точка входа себя оправдала и цена пошла вверх на третью волну (3).

Волны Эллиотта. Волна 3

Некоторые трейдеры подобным образом ловят последнюю пятую импульсную волну, входя на завершении 4 волны. Однако, это более рискованные входы нежели торговля в третьей волне.

Более консервативные трейдеры входят не на окончании коррекций, а на пробой максимума первой волны (1) в момент когда с высокой вероятностью идет третья волна.

Заключение.Этот не простой волновой принцип…

На первый взгляд все может показаться очень сложным. Но, как говорится, вода камень точит, — при должном усердии и трудолюбии тему торговли по волнам Эллиота сможет осилить каждый.

Тем трейдерам, которые научились торговать по волнам уже не нужны никакие другие виды анализа, ведь они зарабатывают и так очень хорошую прибыль.

Вот например, достаточно известный волновик Игнат Борисенко уже длительное время ведет свой видео дневник и успешно торгует по волнам. Все его прогнозы и открытые сделки можно посмотреть в реальном времени и сравнить результаты.

Поэтому, если Вам интересен волновой анализ, то именно с волн Эллиота стоит начать его изучать. Для думающего трейдера это настоящий клондайк.

Для самостоятельного и более длительного изучения лучший вариант — это чтение книг Роберта Пректера. Читайте, практикуйтесь и набирайтесь опыта среди единомышленников на специализированных форумах волновиков. Месяцы опыта — это минимум, что здесь требуется.

Данная статья лишь общая информация по волнам Эллиотта. К сожалению, в данном материале нельзя передать всех нюансов волновой разметки. Необходимо постоянно анализировать рынок, делать разметки и сверять их с более опытными коллегами трейдерами.

Волны Эллиотта. Азы и практика!

Кстати, по ссылке ниже еще одно видео известного трейдера Валерия Теплинского. Валерий является управляющим крупным фондом и состоит в элитном американском клубе «Elliott Wave International», основанном Робертом Пректером.

Для примера, чтобы показать возможности ВА для новичков, он разогнал 100$ до 1500$ за один месяц!

Поэтому если Вы хотите в разы сократить путь освоения волн Эллиота и иметь возможность общаться с профессиональными волновиками, то данный материал для Вас!

arrow

Курс по волнам Эллиотта

[ratings id=»8762″]

Правила, рекомендации и базовые структуры

1) Теория волн Эллиотта: современная теория рынка 21 века

1.1 История

Волновая теория Эллиотта названа в честь Ральфа Нельсона Эллиотта (28 июля 1871 — 15 января 1948) ). Он был американским бухгалтером и писателем. Вдохновленный теорией Доу и наблюдениями, обнаруженными в природе, Эллиотт пришел к выводу, что движение фондового рынка можно предсказать, наблюдая и идентифицируя повторяющуюся структуру волн.

Эллиотт смог более глубоко анализировать рынки, определяя конкретные характеристики волновых паттернов и делая подробные рыночные прогнозы на основе этих паттернов. Часть своей работы Эллиотт основывал на теории Доу, которая также определяет движение цены с точки зрения волн, но Эллиотт обнаружил фрактальную природу рыночных действий. Эллиотт впервые опубликовал свою теорию рыночных моделей в книге под названием The Wave Principle в 1938 году.

1.2 Базовый принцип теории волн Эллиотта 1930-х годов

Проще говоря, движение в направлении тренда разворачивается в 5 волн ( называется движущей волной), тогда как любая коррекция против тренда состоит из трех волн (называемых корректирующей волной).Движение в направлении тренда обозначено как 1, 2, 3, 4 и 5. Трехволновая коррекция обозначена как a, b и c. Эти паттерны можно увидеть как на долгосрочных, так и на краткосрочных графиках.

В идеале, более мелкие узоры можно идентифицировать в более крупных. В этом смысле волны Эллиотта похожи на кусок брокколи, где меньший кусок, если он отломится от большего, на самом деле выглядит как большой. Эта информация (о более мелких паттернах, вписывающихся в более крупные паттерны), в сочетании с соотношениями Фибоначчи между волнами, предлагает трейдеру уровень ожидания и / или предсказания при поиске и выявлении торговых возможностей с надежным соотношением прибыли / риска.

1.3 Модель пяти волн (движущая и корректирующая)

Elliott Wave Theory Five Waves Pattern (Motive and Corrective)

В модели Эллиотта рыночные цены чередуются между импульсивной, или движущей фазой, и фазой коррекции на всех временных масштабах тренда. Импульсы всегда подразделяются на набор из 5 волн более низкого уровня, которые снова чередуются между движущими и корректирующими характеристиками, так что волны 1, 3 и 5 являются импульсами, а волны 2 и 4 являются меньшими откатами волн 1 и 3.

На рисунке 1 волны 1, 3 и 5 являются движущими волнами, и они разделены на 5 импульсов меньшей степени, обозначенных как ((i)), ((ii)), ((iii)), ((iv)) и ( (v)).Волны 2 и 4 являются корректирующими, и они подразделяются на 3 волны меньшего порядка, обозначенные как ((a)), ((b)) и ((c)). 5 волн движутся в волне 1, 2, 3, 4 и 5, образуя движущую волну большей степени (1)

Корректирующие волны подразделяются на 3 волны меньшей степени, обозначаемые как ABC. Корректирующие волны начинаются с пятиволнового импульса против тренда (волна A), отката (волна B) и другого импульса (волна C). Три волны A, B и C образуют корректирующую волну большей степени (2)

На медвежьем рынке преобладает нисходящий тренд, поэтому паттерн перевернут — пять волн вниз и три вверх

1.4 Волновой градус

Elliott Wave Theory Cycle Degree

Волновой градус Эллиотта — это язык волн Эллиотта для определения циклов, чтобы аналитик мог определить положение волны в рамках общего движения рынка. Эллиотт признал 9 степеней волн от степени Великого суперцикла, которая обычно встречается в недельных и ежемесячных временных рамках, до степени Субминуетта, которая находится в часовых временных рамках. Приведенная выше схема используется во всех графиках EWF.

1.5 Расцвет алгоритмической / компьютерной торговли

Развитие компьютерных технологий и Интернета, возможно, является наиболее важным прогрессом, который определяет и характеризует 21 век.Распространение компьютерной и алгоритмической торговли порождает новую категорию трейдеров, которые торгуют исключительно на основе технических характеристик, вероятностей и статистики без человеческого эмоционального аспекта. Кроме того, эти машины торгуют сверхбыстрее за секунды или даже миллисекунды, покупая и продавая на основе запатентованных алгоритмов.

Несомненно, торговая среда, с которой мы сталкиваемся сегодня, полностью отличается от той, что была в 1930-х годах, когда Эллиот впервые разработал свой волновой принцип. Возникают законные вопросы, можно ли применить волновой принцип Эллиотта в сегодняшней новой торговой среде.В конце концов, если разумно ожидать, что сегодняшние автомобили будут отличаться от тех, что были в 1930-х годах, почему мы должны предполагать, что торговые методы 1930-х годов могут быть применены к сегодняшней торговой среде?

1.6 Новый принцип волн Эллиотта — что меняется на сегодняшнем рынке

Самое большое изменение на сегодняшнем рынке по сравнению с тем, что было в 1930-х годах, заключается в определении тренда и движения против тренда. У нас есть четыре основных класса рынков: фондовый рынок, форекс, товары и облигации.Волновая теория Эллиотта изначально была получена на основе наблюдений за фондовым рынком (то есть теория Доу), но некоторые рынки, такие как форекс, демонстрируют больше рыночный диапазон.

На сегодняшнем рынке 5-волновое движение все еще происходит на рынке, но наши годы наблюдений показывают, что 3-волновое движение происходит на рынке чаще, чем 5-волновое движение. Кроме того, рынок может продолжать движение в коррекционной структуре в том же направлении. Другими словами, рынок может иметь тенденцию к коррекции; он продолжает движение в последовательности из 3 волн, получая откат, затем снова продолжает движение в том же направлении в коррекционном движении из 3 волн.Таким образом, мы верим, что на сегодняшнем рынке тренды не обязательно должны быть 5 волнами, а тенденции могут развиваться 3 волнами. Поэтому важно не форсировать все в 5 волн, пытаясь найти тренд и пометить график.


2) Фибоначчи

2.1 Введение

Леонардо Фибоначчи да Пиза — математик тринадцатого века, открывший последовательность Фибоначчи. В 1242 году он опубликовал статью под названием Liber Abacci , в которой ввел десятичную систему счисления.Основой работы послужило двухлетнее исследование пирамид в Гизе. Фибоначчи наиболее известен своей серией суммирования Фибоначчи, которая позволила Старому Свету в 13 веке перейти от римской нумерации (XXIV = 24) к арабской нумерации (24), которую мы используем сегодня. За свою работу в области математики Фибоначчи был удостоен эквивалента нынешней Нобелевской премии.

2.2 Ряд суммирования Фибоначчи

Одним из самых популярных открытий Леонардо Фибоначчи является ряд суммирования Фибоначчи.Эта серия берет 0 и добавляет 1 в качестве первых двух чисел. Последующие числа в серии складывают предыдущие два числа, и, таким образом, мы получаем 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 до бесконечности. Золотое сечение (1,618) получается путем деления числа Фибоначчи на другое предыдущее число Фибоначчи в ряду. Например, если 89 разделить на 55, получится 1,618.

2.3 Таблица соотношений Фибоначчи

Различные соотношения Фибоначчи могут быть созданы в таблице, показанной ниже, где число Фибоначчи (числитель) делится на другое число Фибоначчи (знаменатель).Эти коэффициенты и некоторые другие, полученные на их основе, встречаются в природе повсюду и на финансовых рынках. Они часто указывают уровни, на которых будет обнаружено сильное сопротивление и поддержка. Их легко увидеть в природе (спирали ракушек, лепестки цветов, структура ветвей деревьев и т. Д.), В искусстве, геометрии, архитектуре и музыке.

Elliott Wave Theory Fibonacci Ratio Table

Некоторые из ключевых соотношений Фибоначчи могут быть получены следующим образом:

• 0,618 получается путем деления любого числа Фибоначчи в последовательности на другое число Фибоначчи, которое непосредственно следует за ним.Например, 8, деленное на 13, или 55, деленное на 89
• 0,382 получается делением любого числа Фибоначчи в последовательности на другое число Фибоначчи, которое находится двумя местами справа в последовательности. Например, 34, деленное на 89
• 1,618 (золотое сечение), получается путем деления любого числа Фибоначчи в последовательности на другое число Фибоначчи, которое находится на 1 место слева в последовательности. Например, 89 разделить на 55, 144 разделить на 89

2.4 Восстановление и расширение Фибоначчи

.

Волновая теория Эллиотта

Avi Gilburt
В этом разделе «Образование» мы публикуем статьи и видео наших аналитиков, которые помогут вам лучше понять анализ волн Эллиотта, а также предлагаемые ими сторонние материалы для чтения и глоссарий волновой терминологии, которую важно знать на сайте. На странице глоссария также есть список общих сокращений, используемых в нашей торговой комнате. Для получения дополнительной информации о наших услугах и использовании торговой комнаты см. Раздел «Начало работы».

Теория волн Эллиотта понимает, что общественные настроения и массовая психология движутся 5 волнами в рамках основного тренда,
и 3 волны против тренда.Как только 5-волновое движение в общественных настроениях завершено, наступает время для
подсознательное настроение публики сдвигаться в противоположном направлении, что является просто естественной причиной событий
в человеческой психике, а не под воздействием какой-либо формы «новостей».

Фактически, бывший председатель Федеральной резервной системы Алан Гринспен хорошо понимал этот факт. За время своего пребывания в должности
на нескольких слушаниях перед Объединенным экономическим комитетом г-н Гринспен отметил, что идея о том, что ФРС может
предотвратить рецессию — это «загадочная идея»., , Скорее, фондовый рынок «управляется человеческими
психология »и« волны оптимизма и пессимизма ».

Это понятие присуще совокупности действий индивидов. Исходя из этих представлений, ясно, что мужской
прогресс и регресс не принимают форму прямой и не происходят случайно в природе. Скорее,
он продвигается на 3 шага вперед и на два шага назад в пределах основного тренда.

Это основа теории волн Эллиотта. Эта массовая форма прогресса и регресса кажется глубоко укоренившейся
в душе все живые существа, и это то, что мы сегодня знаем как «стадо
принцип », что и придает теории волн Эллиотта максимальную силу.

Эта теория неоднократно подтверждалась на протяжении всей истории. Это основа волны Эллиотта, которая
усиливается за счет концепции Фи; Золотое сечение. Эти концепции были поняты Платоном, Пифагором,
Бернулли, Да Винчи и Ньютон. Исторические сооружения были построены архитекторами известных греческих построек, таких как
как Парфенон, и даже еще со времен архитекторов Великой пирамиды Гизы в Египте, которые записали свои
знание Фи как строительного блока для всего человека почти 5000 лет назад.

Для более подробного понимания этой концепции и применения я настоятельно рекомендую прочитать «Принцип волн Эллиотта» Frost & Prechter.

Основы волн Эллиотта

Движение в направлении тренда считается «импульсивным» и будет составлять 5 волн в
основное направление. Движение обратного тренда считается «корректирующим» движением и состоит из 3 волн:
которые противоречат основному направлению.

Даже в импульсном 5-волновом движении волны 1, 3 и 5 движутся в направлении основного тренда, а волны 2 и
4 будут встречной тенденцией в противоположном направлении.

Elliott Wave - Basic 5 Wave Sequence

Elliott Wave - Basic 3 Wave Sequence

Поскольку рынок является «фрактальным» по своей природе, эти импульсные и корректирующие движения рынка происходят.
на всех уровнях и во все временные рамки. Это означает, что более мелкие компоненты или субволны имеют одинаковые основные
форма, форма и узор в качестве более крупных компонентов.

Фи и «Пинбол Фибоначчи»

При отслеживании импульсных или корректирующих подсчетов выполняются расчеты Фибоначчи расширений и откатов, основанные на
Фи (золотое сечение) необходимы при движении по 5 или 3 волнам.

Фактически, 5-волновое движение обычно движется в направлении тренда, одновременно достигая уровней Фибоначчи и реагируя на них.
Например, стандартная Волна 1 будет расширяться до 0,382 или 0,618 расширения всего движения. Затем он отступает
в Волне 2, как правило, до уровня коррекции 0,500 или 0,618 Волны 1. Затем следует 3-я волна, которая
подразделяется, и именно здесь Эллиоттист делает различие между импульсным 5-волновым движением и 3-волновым корректирующим движением.

Это то, что я с любовью называю «пинбол Фибоначчи».«В конечном итоге то, как мы знаем, что движение
внутри рынка будет 5-волновое движение, в отличие от 3-волнового движения, которое произойдет во время потенциальной Волны 3.

См. Статью Ави «The
Основы пинбола Фибоначчи ». Также просмотрите презентацию слайд-шоу Гарретта на
Пинбол Фибоначчи.

Elliott Wave - Basic 3 Wave Sequence

Корректирующая 3 волны

Стандартное трехволновое корректирующее движение обычно имеет первую волну (а-волну), которая равна третьей волне (с-волна). В течение
КОРРЕКТИВНАЯ волна c, рынок продвинется вверх до 100% -ного расширения волны a, что означает, что волна a и
c-волна часто бывает одинаковой длины.Если это коррекционное движение, рынок развернется в другом направлении.
и не найти более низкой поддержки, чтобы продолжить движение в том же направлении.

Импульсный 3 волны

Тем не менее, в Волне 3 внутри движения из 5 волн рынок нацелен на такое же 100% расширение для первых 3 волн, однако,
откат после достижения 100% -ного расширения обычно находит поддержку около расширения 0,618. Затем оказывается
и переходит к преодолению уровня 100% расширения, чтобы завершить Волну 3, обычно намного превышающую 100% расширение
на 1.382 или 1,618 расширения Волны 1 или даже намного дальше, например, те, которые мы недавно испытали в
рынок на 2,618 или даже 3,00 расширениях. После завершения Волны 3 откат Волны 4 обычно находит
поддержка на этом 100% уровне расширения снова (что люди считают «повторным тестом» уровня прорыва), и
затем возвращается, чтобы завершить 5-ю волну.

,

Теория волн Эллиотта (Как торговать волнами Эллиотта за 6 простых шагов)

Волновая теория Эллиотта , (или некоторые называют это волновым принципом Эллиотта) волновой анализ Эллиотта и способы торговли на волнах Эллиотта могут быть ошеломляющими торговыми концепциями, которые нужно понять, особенно для начинающего трейдера форекс.

Видите ли, я считаю себя неплохим, когда дело доходит до технического анализа Price Action Forex, но когда дело доходит до волн Эллиотта, даже «старая собака» иногда теряется …

Волновая теория Эллиотта и способы ее торговли, без сомнения, одна из самых трудных для понимания торговых концепций, потому что сейчас вы сосредотачиваетесь только на одной или двух вещах, но на некоторых из них.

Содержание

Вы говорите:

  • коррекционные волны,
  • движущие волны,
  • импульсных волн,
  • великих суперциклов,
  • суперциклов,
  • 5-волновая модель,
  • 3-волновая модель и так далее.
  • А еще есть фракталы волн Эллиотта… что это должно значить?

Вы видите, к чему я клоню?

И знаете что? Это далеко не полный список!

Вот что я имею в виду под словом «заблудиться»:

Elliot Wave Theory

Есть две вещи, которые заставляют многих трейдеров форекс держаться подальше от попыток понять, как торговать волнами Эллиотта:

  1. Саму волновую теорию Эллиотта поначалу трудно понять.
  2. Применение теории волн Эллиотта в торговле в реальном времени затруднено, потому что графики выглядят беспорядочно. Где ты считаешь волну? Это 1-я волна, 2-я, третья. Это 5-я волна?

Вот факт:

Сама базовая волновая теория Эллиотта может быть понята, если вы потратите на нее немного больше времени, но прикладная часть в торговле в реальном времени — это то, что теряет большинство трейдеров… и я имею в виду СЕРЬЕЗНО проигрывает в некоторых случаях.

Волновую торговлю Эллиотта не так-то просто понять… сначала. На самом деле, самая легкая часть — это теоретическая часть.

Самая сложная часть — это приложение часть!

Честно говоря, волновой анализ Эллиотта требует слишком много работы, и у кого действительно есть на это время?

Ну, некоторые делают!

Итак, вот почему я собрал его курс торговли волнами Эллиотта, чтобы написать его простым способом, чтобы новички форекс-трейдеры лучше понимали волны Эллиотта и теорию волн Эллиотта.

И если это та роль, которую вы хотите принять, я надеюсь, что то, что вы здесь узнаете, поможет вам далеко …

Приступим!

В 20-30-х годах прошлого века был парень, которого звали Ральф Нельсон Эллиотт. Это его фотография там внизу. Он был тем парнем, который придумал эту волновую теорию Эллиотта.

Elliott Wave Theory Inventor Ralph Nelson Elliot

Он проанализировал данные об акциях за 75 лет и наткнулся на открытие о поведении фондового рынка.

Это открытие: цены акций движутся не хаотично, а в повторяющихся циклах .

Он опубликовал свою теорию в книге под названием The Wave Principle , когда ему было около 66 лет.

Согласно г-ну Эллиотту, эти повторяющиеся циклы курсов акций явились результатом:

  • эмоции инвестора, вызванные внешними воздействиями или
  • психология торговых масс в то время

Эллиотт объяснил, что нисходящие и восходящие колебания цен на фондовом рынке, вызванные коллективной психологией массовой торговли, всегда проявляются в одних и тех же повторяющихся моделях.

И он назвал эти качели волнами.

Итак, Эллиотт объяснил, что : если вы знаете структуру этих волн , тогда вы можете правильно предсказать, куда цена пойдет (или не пойдет) .

Это то, что действительно важно для трейдеров — правильный прогноз относительно того, куда цена пойдет дальше или не пойдет дальше.

По-настоящему крутым в открытии Эллиотта было то, что теперь трейдеры больше не будут рассматривать рыночные подъемы и спады как случайные или хаотические движения цен, а теперь они могут находить порядок и структуру в этих движениях цен.

Эллиот назвал это открытие в честь себя, назвав его Теория волн Эллиотта.

Проще говоря, волновая теория Эллиотта помогла трейдерам найти порядок и структуру на хаотическом рынке!

Это теория волн Эллиотта: г-н Эллиот сказал, что на рынке с трендом цена движется по волновой схеме 5-3.

В этой волновой структуре 5-3 есть два типа волн:

  1. первая волновая структура называется импульсной волной
  2. вторая волновая картина называется коррекционной волной.

Так что же такое импульсные волны? Импульсные волны — это волны, которые движутся в направлении основного тренда.

Что такое корректирующие волны? Корректирующие волны — это волны, движущиеся против основного тренда.

Теперь позвольте мне пройти через каждую из этих волн…

Основные 5 волновых паттернов Эллиотта

График ниже показывает структуру 5-волнового паттерна или последовательности. Как видите, тенденция восходящая.

Обратите внимание:

  • волны 1, 3 и 5 — импульсные волны
  • Волны 3 и 4

  • являются корректирующими.

Запомните: импульсные (или движущие) волны идут с основным трендом, а корректирующие волны идут против тренда.

Это основная последовательность 5-волновой волны Эллиотта с опережением импульса.

elliott wave theory

Источник изображения: www.stockcharts.com

Elliott Wave-Basic 3-волновая коррекция

Теперь, что происходит выше после 5-волновой последовательности выше?

Что ж, цена входит в так называемую корректирующую волновую последовательность… это звучит очень необычно, поэтому позвольте мне облегчить вам понимание: после 5-волновой последовательности ожидайте, что цена начнет формировать паттерн для изменения направления тренда.

Например, если тренд был восходящим, то после того, как 5-волновая последовательность полностью разовьется, тогда ожидайте, что рынок начнет разворачиваться и пойдет вниз, образуя нисходящий тренд!

Итак, в дополнение к 5-волновой последовательности у вас теперь есть еще 3 волны, которые называются паттерном корректирующих волн.

Теперь эти 3 дополнительные волны не пронумерованы 6, 7 и 8. Они отмечены буквами, волны a, b и c, как показано на графике ниже:

Elliott wave analysis

Источник изображения: stockcharts.com

Обратите внимание на то, что на графике выше волны a и c являются импульсными волнами, а b — корректирующими волнами.

Завершить 8-волновой цикл

Теперь, если вы объедините базовую 5-волновую модель и 3-волновую модель, вы получите полного волнового цикла Эллиотта , который состоит из 8 волн и выглядит следующим образом на рынке с восходящим трендом:

elliott wave analyis of 5 wave and 3 wave sequence patterns

Источник изображения: stockcharts.com

Ральф Эллиотт разделил этот полный волновой цикл на две отдельные части: импульс и корректирующая волна .

Фаза импульса представлена ​​5-волновой последовательностью, а волны abc представляют собой коррекцию основного тренда или большую фазу импульса.

Аналогично, на рынке с нисходящим трендом у вас будет что-то вроде этого:

elliott wave analysis in a downtrend market

Источник изображения: stockcharts.com

Также как в Ветхом Завете есть 10 заповедей и 9-я заповедь, («пересказ») звучит так: Не скрывай жену ближнего твоего.

Ну? У мистера Эллиотта было 3 конкретных «заповеди» относительно теории Эллиотта, но это не имело ничего общего с женщинами:

  1. Волна 2 не должна повторять более 100% волны 1
  2. Волна 3 никогда не должна быть самой короткой из 3-х импульсных волн
  3. Волна 4 никогда не может перекрывать волну 1.

Этот график ниже должен прояснить понимание этих трех правил торговли по волнам Эллиотта:

3 golden rules for elliott wave theory

Источник изображения: stockcharts.com

Дополнительные пояснения к этим 3 правилам:

  • Объяснение правила 1: волна 2 не может опускаться ниже минимума волны 1. Если происходит прорыв ниже этого минимума, вам необходимо начать пересчет.
  • Объяснение правила 2: волна 3 должна быть самой длинной из трех импульсных волн, но не может быть самой короткой, что означает, что либо 1, либо 5 могут быть длиннее, но ОБА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ длиннее, чем волна 3.Кроме того, максимум волны 3 должен быть выше, чем максимум волны 1, и если он не высокий, вам нужно начать пересчет. Импульсные волны должны развиваться, а не замедляться. Следовательно, если цена не превышает максимум волны 2, это означает, что прогресса нет, поэтому вам нужно начать пересчет.
  • Объяснение правила 3: волна 4 не может перекрывать волну 1, что просто означает, что НИЗКАЯ ВОЛНА 4 не может идти НИЖЕ ВЫСОКОЙ ВОЛНЫ 1. Если это произойдет, вам потребуется пересчет.

Что такое фракталы? Фракталы — это структуры, которые можно разделить на части, и разделенные части будут очень похожей копией всей части, из которой они отделены.

В природе много фракталов, вот несколько примеров:

elliott wave fractals

Хорошо, тогда какое отношение фракталы имеют к волнам Эллиотта?

Ну много!

Видите ли, волны Эллиотта фракталы.

Почему?

Потому что волны Эллиота можно снова разделить на более мелкие волны Эллиота.

Вот что это значит:

Elliott Wave Fractals in an uptrend

Вот пример фракталов волн Эллиотта при нисходящем тренде:

Elliott Wave Analysis of fractals in a downtrend

Итак, в основном, волновые фракталы Эллиотта — это меньшие волновые модели Эллиотта в пределах более крупных волновых моделей Эллиотта .

Проще говоря, фракталы волн Эллиотта — это «волны Эллиотта в волнах Эллиотта»:

Elliott Wave Theory and Elliott Wave Analyis of fractals

Эти фракталы волн Эллиотта действительно создают одну большую проблему для многих трейдеров форекс на реальных торговых графиках.

Вот проблема: как трейдер может определить начало более крупного фрактала волны Эллиотта… или это фрактал меньшей волны ???

Вы понимаете, о чем я здесь говорю?

Итак, вы думаете, что все, что вам нужно, это 3 Золотые правила теории волн Эллиотта , и с вами покончено, верно?

Еще нет…

Видите ли, у вас есть 3 золотых правила, а также 3 руководства по волнам Эллиотта …

Итак, каковы эти 3 принципа теории волн Эллиотта?

  1. , когда волна 3 является более длинной импульсной волной, волна 5 будет почти / приблизительно равна волне 1
  2. формы для волны 2 и волны 4 будут чередоваться … если волна 2 является резкой коррекцией, волна 4 будет плоской коррекцией.Если волна 2 плоская, волна 4 будет резкой.
  3. после повышения 5-волнового импульса коррекции abc обычно заканчиваются в области минимума предыдущей волны 4.

The 3 Elliott Wave Trading Guidelines

Почему важны 3 правила волн Эллиотта?

Если вам интересно, почему важны 3 руководства по волнам Эллиотта, то вот причины, почему:

Первое руководство

  • полезно для нацеливания на конец Волны 5.
  • Даже несмотря на то, что Волна 5 может быть длиннее, чем Волна 3, а Волна 3 все еще может быть длиннее, чем Волна 1, специалисты по графику могут делать первоначальные прогнозы Волны 5 после окончания Волны 4.
  • При более крупном восходящем тренде специалисты по графику просто применяют длину Волны 1 (процентное изменение) к минимуму Волны 4 для достижения цели вверх.
  • Обратное верно для 5-волнового снижения.
  • Процентное снижение Волны 1 будет применено к максимуму Волны 4 для оценки Волны 5.

Вторая директива

  • полезен для определения времени коррекции Волны 4.
  • После резкого снижения Волны 2, аналитики могут ожидать относительно плоской коррекции Волны 4.
  • Если Волна 2 относительно плоская, то аналитики могут ожидать относительно резкой Волны 4.
  • На практике Волна 2 имеет тенденцию быть довольно резкой волной, которая восстанавливает большую часть Волны 1.
  • Волна 4 приходит после расширенной Волны 3.
  • Эта Волна 4 знаменует собой еще одну консолидацию, которая закладывает основу для возобновления тренда Волны 5.

Третье руководство

  • полезно для оценки окончания коррекции Волны II после повышения Волны I.
  • Волны I и II — волны большей степени. Волны 1-2-3-4-5 — это волны меньшей степени внутри Волны I.
  • Когда развернется коррекция Волны II, аналитики могут оценить ее конец, посмотрев на конец предыдущей волны 4 (волна 4 меньшей степени).
  • При более сильном восходящем тренде Волна II, как ожидается, достигнет дна около минимума Волны меньшей степени 4.
  • При более сильном нисходящем тренде Волна II, как ожидается, достигнет пика около максимума Волны меньшей степени 4.

Вы выучили теоретическую часть… хорошо.

Теперь давайте перейдем к тому, для чего вы здесь на самом деле: как на самом деле применить волновую теорию Эллиотта к реальной торговле в реальном времени.

Все волновые диаграммы Эллиотта, которые вы видели выше, все «идеальны».

Что ж, у меня для вас плохие новости … настоящие графики форекс для реальной торговли совсем не такие. Они грязные и в них столько «шума».

Вам действительно нужно потратить на это гораздо больше времени, чтобы освоить торговлю по волнам Эллиотта.

В этом разделе я покажу вам несколько примеров реальных графиков, основанных на реальных рыночных условиях, и покажу вам методы торговли моделями волн Эллиота.

Лучшие волны Эллиотта для входа в сделку

Две лучшие волны Эллиотта для входа в сделки — это коррекционные волны 2 и 4, как показано на графике ниже.

How To Trade Elliott Waves in Forex

Для простоты забудьте обо всех волнах, которые возникают после волны 5.

Это действительно сбивает с толку.

Если вы входите в сделку и, основываясь на своих подсчетах, видите, что находитесь на 5-й волне, это было бы идеальным временем для:

  • начать снимать прибыль со стола
  • и начните трейлинг-стоп, чтобы зафиксировать оставшуюся прибыль, потому что тренд может скоро закончиться.

2 вещи, необходимые для торговли на волнах Эллиотта

Для торговли волнами Эллиотта необходимы две вещи:

  1. 3 правила волн Эллиота
  2. и ретрейсменты и расширения Фибоначчи

Теперь мы чего-то добиваемся, не так ли?

шагов к торговле волнами Эллиотта

Шаг 1. Определение начала / конца тренда

Шаг 1 — определить, закончился ли тренд / начался ли новый тренд

Для этого вам необходимо знать и понимать структуру тренда, и на основании этого вы можете определить, закончился ли тренд / начинается новый тренд:

structure of a trend in forex

На основе диаграммы выше:

  • Если рынок находится в восходящем тренде, цена пересечет более высокий и продолжит расти.
  • При нисходящем тренде цена сделает более низкий максимум вместо более высокого максимума, а затем пересечет более высокий минимум и продолжит движение вниз.

Это выглядит и звучит сложно, но на самом деле это очень просто … все дело в том, что уровни поддержки и сопротивления преодолеваются, вызывая соответственно нисходящие и восходящие тенденции.

Каковы идеальные места, где происходят изменения тренда?

Одно из лучших мест, где происходят изменения тренда, — это уровни поддержки и сопротивления.Если вы можете идентифицировать их и ждать, пока цена их достигнет, а затем начните свой первый счет 1, когда цена начнет двигаться вверх или вниз.

В таблице ниже показано, о чем я говорю:

how to trade elliott waves using support and resistance

Другие могут включать:

  • Диагональ цен каналов
  • отскоки линии тренда и прорывы линии тренда
  • Поддержка

  • превратилась в сопротивление, сопротивление превратилось в уровни поддержки
  • Уровни расширений и откатов Фибоначчи

Просто подумайте нестандартно и немного о том, как вы можете использовать их с волновым счетчиком Эллиота

.

Шаг 2: начало отсчета 1

Шаг 2: начните волновой счет 1.

Ваша первая волна подсчета важна, потому что именно с нее все начинается.

Первая волна, как упомянуто, может произойти из-за вещей, упомянутых в шаге 1:

  • уровни сопротивления и поддержки
  • линии тренда
  • ценовых каналов и т. Д.

Можете ли вы торговать волной 1?

Не совсем.

Но вы можете торговать движением волны 1, используя такие методы, как торговая стратегия по линии тренда, которая позволяет вам оседлать первую волну 1.

Итак, когда начинает формироваться волна коррекции 2, вам нужно добавить еще одну позицию в этот тренд. Это применение техники пирамидальной торговли.

Шаг 3: Начните подсчет волны и подготовьтесь к торговле

Шаг 3: начните подсчет волны 2 и подготовьтесь к своей первой сделке на основе теории волн Эллиотта!

Теперь вы видите, что волна 1 завершена и похоже, что волна 2 формируется.

Сядьте прямо сейчас, потому что именно здесь вы войдете в свою первую сделку, основанную на Волне Эллиотта!

Секрет?

Следите за своими уровнями восстановления Фибоначчи, такими как 50% и 61.8% уровней. Здесь вы покупаете или продаете.

Trading Elliott Wave 2

В дополнение к этому, вам необходимо знать свои свечные модели разворота, которые подтвердят вашу торговую установку на этих уровнях Фибоначчи.

Вот свечные модели бычьего разворота, на которые следует обратить внимание, когда волна 2 формируется и достигает тех уровней восстановления Фибоначчи:

bullish reversal candlesticks

Точно так же существуют свечные модели медвежьего разворота, на которые следует обращать внимание при нисходящем тренде, когда формируется волна 2:

bearish reversal candlesticks

Эти бычьи и медвежьи разворотные свечи, показанные выше, действительно помогают, поэтому вам нужно их запомнить.

Шаг 4: Начните 3 волну и смотрите, как растет ваша прибыль!

Шаг 4 — начало волны 3.

Здесь вы ничего не делаете, кроме как пережить волну 3 и смотреть, как растет ваша торговая прибыль!

К настоящему времени вы знаете, что волна 3 должна быть самой длинной из 5 волн.

Если ваш прогноз верен, волна 3, на которой вы получите наибольшую прибыль (прибыль):

trading elliott wave 3

Шаг 5: Начните счет волны 4 и подготовьтесь к торговле

Шаг 5 — начать ваш счет волны 4, чтобы вы могли заключить сделку в момент окончания волны 4, чтобы вы могли пережить волну 5.

Предполагая, что все идет так, как предсказывалось, именно здесь вы войдете во вторую сделку на основе волновой теории Эллиотта.

Аналогично шагу 3, используйте:

  • Уровни коррекции Фибоначчи, 38,2, 50% или 61,8 для определения потенциальных точек поворота
  • , а также использовать свечу разворота для подтверждения входа в сделку
  • , вы также можете использовать или комбинировать торговую стратегию по линии тренда, чтобы войти сюда, если цена придет и достигнет линии тренда, как показано на этом графике фьючерсов на сою ниже:

Elliott Wave 4 Trading

Шаг 6: Волна 5 Подсчет: Начните снимать прибыль со стола

Вы знаете, что, основываясь на теории волн Эллиотта, рынок начинает терять обороты, когда волна 5 проходит максимум волны 3.

Тренд имеет хорошие шансы на изменение.

Так что, по-вашему, вам следует делать?

  1. Я снимал прибыль со стола, возможно, закрывал большую часть своих торговых позиций и оставлял некоторые работающие
  2. этих немногих трейдеров, я бы использовал эту технику скользящего стоп-лосса, чтобы зафиксировать свою прибыль до тех пор, пока рынок не выйдет из меня.

Trading Elliott Wave 5

А как насчет торговли волнами abc?

Забудь об этом.

Если вы заработали большую часть денег на волне 3, а затем немного на волне 5, забудьте о торговле волнами abc.

Подождите, пока сформируется новый тренд, и повторите процесс.

Иногда ваш волновой счет может заканчиваться на волне 3 или 4.

Помните 3 правила волновой теории Эллиотта ?:

  1. Волна 2 не должна повторять более 100% волны 1
  2. Волна 3 никогда не должна быть самой короткой из 3-х импульсных волн
  3. Волна 4 никогда не может перекрывать волну 1.

Если вы начнете подсчет, и если эти волны, упомянутые выше, не соответствуют правилам, эти волны станут недействительными, что означает, что вам придется начать подсчет заново.

  • Волновая теория Эллиота — сложная теория.
  • То, что я здесь рассказал, — это еще не все, что нужно знать об этом… это только самое основное. В волновой торговле Эллиотта есть нечто большее, чем это.
  • Волновая теория Эллиотта — это просто торговля на уровнях поддержки и сопротивления, которые объясняются по-разному.
  • Вся сложность волновой теории Эллиотта, если отбросить все это, сводится к торговле на уровнях поддержки и сопротивления… вот и все! Ни больше ни меньше.
  • На самом деле не нужно слишком усложнять ситуацию, когда вы думаете о том, что уровни поддержки и сопротивления пробиты, а цена поднимается или опускается ниже них.
  • Использование уровней коррекции Фибоначчи, а также расширения действительно помогает в торговле по Волнам Эллиотта, а также использование бычьих и медвежьих моделей разворота свечей.

Надеюсь, я сделал Теория волн Эллиотта и Торговля намного проще и понятнее, чем многие другие торговые сайты.

Если вы так думаете, почему бы не поделиться своей признательностью, нажав кнопки обмена ниже и поделиться ею? Буду очень благодарен, если вы это сделаете.

,

Является ли теория Эллиотта системой в целом?

Волновая теория Эллиотта: является ли теория Эллиотта системой сама по себе?

Как известно многим трейдерам, теория волн Эллиотта — это форма технического анализа, которую финансовые трейдеры используют для анализа циклов финансового рынка и прогнозирования рыночных тенденций путем выявления крайностей в психологии инвесторов, максимумов и минимумов цен и других коллективных факторов. Теория Эллиотта была разработана Ральфом Нельсоном Эллиоттом и опубликована в 1938 году в книге «Принцип волн».Теория утверждает, что психология коллективного инвестора, или психология толпы, естественным образом движется между оптимизмом и пессимизмом. Эти колебания настроения создают закономерности, проявляющиеся в движениях цен на рынках на всех уровнях тренда или во временной шкале.

Согласно теории Эллиотта рыночные цены чередуются между импульсивной или движущей фазой и фазой коррекции на всех временных масштабах тренда, как показано на иллюстрации. Импульсы всегда подразделяются на набор из 5 волн более низкого уровня, снова чередующихся между движущим и корректирующим характером, так что волны 1, 3 и 5 являются импульсами, а волны 2 и 4 являются меньшими откатами волн 1 и 3.Корректирующие волны подразделяются на 3 волны меньшей степени, начиная с пятиволнового импульса против тренда, отката и другого импульса. Движущие волны всегда движутся вместе с трендом, а корректирующие — против него.

Мы понимаем идею и практикуем ее каждый божий день, мы составляем более 7000 графиков каждый месяц, и мы видели, что даже когда Паттерны возникают из-за природы Рынка, который имеет две стороны: быки и медведи. что по определению является борьбой между ними обоими.Реальность такова, что большинство колеблющихся практикуют Теорию, ища 5 волн и 3 волны назад, и в 90% случаев они оказываются неправы. Мы не говорим, что теорию Эллиотта нельзя использовать, но по своей природе теория хороша постфактум и недостаточна для предсказания будущего. Как люди, мы склонны жить в состоянии отрицания и выбирать более легкий путь всегда приходит по природе. Я начал Elliottwave – Forecast в 2005 году и провел анализ на основе теории волн Эллиотта. Я всегда искал 5 волн и торговал этими волнами 4 и 5, как и все остальные.Со временем я начал открывать свой разум и понимать, что теория — это способ коммуникации, а не способ прогнозирования. Проще говоря, теория всегда действует постфактум, но когда рынок движется и структуры развиваются, всегда есть несколько возможных путей, а иногда и довольно много путей, и ни один из них не нарушит правила волновой теории Эллиотта. , Это позволило мне поверить в то, что, если прогноз волны Эллиотта сохранится, он не может основываться только на теории Эллиотта, и потребовались другие инструменты.Мой фон происходит из инженерного дела, и, следовательно, мой разум обучен видеть закономерности и мыслить нестандартно, я не могу быть слепым последователем, мне нужно думать самостоятельно, иначе я не буду собой и потеряю свою идентичность.

Со временем я начал замечать на рынке что-то, что противоречило тому, что утверждает Теория. Теория утверждает, что эта тенденция всегда проявляется в 5, но я заметил, что тенденции c

.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о