Стохастик осциллятор эффективность стратегии: как пользоваться форекс индикатором, стратегии – Портал форекс трейдера

как пользоваться форекс индикатором, стратегии – Портал форекс трейдера

Секреты стохастика

Здравствуйте, друзья форекс трейдеры!

Многие из нас с пренебрежением относятся к классическим индикаторам, по умолчанию доступным в торговом терминале. А зря.
Вы знаете как они туда попали, почему они собственно и стали классическими ? Потому что они работают. Работали отлично много лет назад, почему и стали знаменитыми, работают и сейчас.

И сегодня речь пойдет о, пожалуй, самом известном осцилляторе, — Стохастике (Stochastic Oscillator). Мы поговорим о том, как этот индикатор был создан, что означает, а также о стратегиях применения, причем о многих из них вы вряд ли слышали)

Содержание

Встречайте — Стохастик!

Что измеряет стохастик

Лет тридцать тому назад среди рыночных аналитиков господствовало убеждение, что биржевые цены зависят от столь большого числа факторов, что прогнозировать их невозможно. Однако систематизация опыта биржевых торгов и развитие вычислительной техники явно показали возможность прогноза поведения цен на рынке. Заманчивая перспектива «заработать» большие деньги подвигла многих математиков к разработке различных методик прогноза цены. Эти методики получили в дальнейшем название «индикаторов».

Число известных индикаторов уже давно насчитывает тысячи. Несмотря на то, что некоторое их число известно лишь узкому кругу специалистов, многие индикаторы хорошо известны большинству трейдеров, в том числе и начинающим. Один из наиболее популярных индикаторов (в том числе и на форекс) широко применяемых в торговых системах – стохастический осциллятор, который Джордж Лэйн (George Lane) начал разрабатывать еще с начала 1950-х гг. Этот осциллятор, популяризованный Джорджем Лейном, очень схож с линией RSI. Индекс относительный силы (RSI) Уэллса Уайлдера и стохастик — два самых популярных и известных усовершенствования базового осциллятора %R Ларри Уильямса, — фактически тот же стохастик, только не такой гладкий, и шкала у него перевернута вверх ногами.

Итак, стохастик принадлежит к числу самых популярных индикаторов. Его можно найти на всех доступных сервисах, предлагающих различные графики, во всех пакетах программ для трейдинга и MetaTrader 4 тут не исключение. И тем не менее, многие трейдеры, особенно новички, используют его неправильно.

История создания

Стохастический осциллятор был разработан в конце 1950-х годов Джорджем Лэйном, президентом корпорации «Investment Educators». Все вычисления приходилось делать вруч­ную, и группа трейдеров разрабатывала формулы для осцилляторов, по­следовательно давая им названия %А, %В, %С и т.д. Работоспо­собными оказались только три: %К, %D и %R. По легенде, у одного из поляков, чем-то помогавших Лэйну, был друг, старый иммигрант из Чехословакии. Он рассказал ему на своем ломаном английском о формуле, которую они использовали в Чехословакии, когда требовалось выяснить, сколько известняка необходимо добавить при плавке в железную руду, чтобы получить сталь. Они взяли эту формулу, приспособили ее под свои цели и стали с ней играть. Так вот и появился на свет стохастик.

0345.jpeg

Первые две кри­вые (%K и %D) известны как стохастические Лейна, а последняя (%R) носит имя Ларри Уильямса. Еще один вариант происхождения названий линий индикатора стохастик: %D – от слова отклонение (deviation), %K – от имени Келли (второе имя Джорджа Лейна).

george-lane2

Джордж Лейн (George Lane) собирался стать врачом, как и его отец. Однажды он случайно побывал на бирже и увиденное его очень заинтересовало. В конце 50-х Лейн за 25 долларов купил себе членство на Чикагской открытой торговой бирже (Chicago Open Board of Trade), сейчас известная как Среднеамериканская товарная биржа (MidAmerica Commodity Exchange), и начал торговать зерновыми. Позже Джордж Лейн становится президентом Investment Educators Inc и изобретает стохастик — широко применяемый во всем мире индикатор. Джордж Лейн скончался 7 июля 2004 года.

Что измеряет стохастик?

Все о стохастике

Стохастический осциллятор — это индикатор темпов изменений или импульса цены. Стохастик оценивает скорость рынка, путем определения относительного положения цен закрытия в диапазоне между максимумом и минимумом за определенное число дней. Простейший осциллятор берет текущую цену и вычитает из нее цену, которая была несколько дней назад. Предположим, что торги по паре EURUSD закрылись сегодня на уровне 1,2050, а 10 дней назад — на 1,2000. В этом случае значение осциллятора равнялось бы 0,0050. Процесс повторяется каждый день, и данные наносятся на график.

Например, 14-дневный стохастический индикатор измеряет положение цен закрытия в рамках всего диапазона между максимумом и минимумом за предыдущие 14 дней. Стохастик выражает отношение между ценой закрытия и диапазоном «максимум-минимум» в виде процентной величины от нуля до 100. Значение стохастического осциллятора, равное 70 и выше, показывает, что цена закрытия находится вблизи верхней границы диапазона; стохастик, равный 30 и ниже, означает, что цена закрытия находится вблизи нижней границы диапазона. Вот и все. Проще говоря, если вы видите показатель 50%, то это означает, что цена закрытия лежит ровно посредине между максимумом и минимумом. Если же показатель 75%, то цена закрытия находится между максимумом и минимумом на уровне 75%. Другими словами, она была бы на уровне 75% дневного диапазона или ближе к максимуму, чем к минимуму. Таким образом, если рынок каждый день закрывается на максимуме, то вы можете видеть на стохастике только показатель, равный 100%. Главная идея заключается в том, что если на рынке прослеживается тенденция к закрытию в верхней части дневного диапазона, то он — бычий, если в нижней, то он — медвежий.

Осцилляторы будут сообщать о развороте рынка до того, как цена действительно изменится, т. к. изменения моментума приводят к изменению фактической цены. То же происходит и в физике: темп изменения скорости объекта будет показывать уменьшение импульса до тех пор, пока объект не изменит направление.

Серьезную критику вызывает тот факт, что осцилляторы иногда дают сигнал торговать, тогда как рынок находится в состоянии сильного тренда, и сигнал оказывается ложным. Известно, что осцилляторы хорошо себя показывают на нетрендовых рынках и плохо на трендовых. Чем проще осциллятор, тем чувствительнее он к изменению текущей цены рынка. Например, простой осциллятор, в основе которого лежит 10-дневный темп изменения, более чувствителен к изменению текущей цены, чем осциллятор на основе 30-дневного темпа изменения.

Многие аналитики сильно пострадали от использования простых осцилляторов, поэтому пытались улучшить их. Стохастик показывает положение каждой цены закрытия в предыдущем интервале максимальных и минимальных цен.  Стохастик сложнее %R Вильямса. В нем есть несколько шагов удаления рыночного шума и подавления плохих сигналов. Стохастик состоит из двух линий: быстрой, называемой %К, и медленной, называемой %D.

Наиболее распространенной и классической формулой расчета Stochastic является следующая:

001

где max(Hn) — максимальный high за N — периодов

min(Ln) — минимальный Low за N — периодов

С0-цена закрытия текущего периода.

002

т.е. скользящая средняя с периодом M от %K

Эта версия расчета индикатора Stochastic используется в большинстве программ технического анализа.

Однако известны еще несколько вариаций, например:

003

где

004

— скользящая средняя с периодом N от минимальной цены за последние 3 периода

005

— скользящая средняя с периодом N от максимальной цены за последние 3 периода

002

Схожесть с линией RSI

Как я уже говорил, стохастик очень похож на индикатор RSI, который мы не так давно уже разбирали.

Временной отрезок для обоих индикаторов обычно составляет 9 или 14. Стохастик также размещается на шкале от 0 до 100. Однако его границы перекупленности и перепроданности слегка шире, чем RSI, в том смысле, что показания стохастика выше 80 являются сигналом для перекупленности, а ниже 20 — перепроданности. Это потому, что осциллятор стохастик более изменчив, чем RSI.  Другое основное различие в том, что осциллятор стохастик использует две линии вместо одной. Более медленная линия %D линия является средней скользящей более быстрой линии %К. Именно присутствие двух линий вместо одной отличает стохастик от линии RSI и придает первому большее значение. Дело в том, что точные торговые сигналы на осцилляторе стохастик даются, когда две линии пересекаются, и когда их значение находится выше 80 или ниже 20.

Параметры и расчет индикатора

01

Период линии %К – период самого осциллятора.

Период линии %D – период сигнальной линии осциллятора, которая просто является скользящей средней от линии %К.

Замедление – дополнительное сглаживание линий %К и %D.

Цены – выбор цен для расчета осциллятора – по хаям/лоям свечей или по ценам закрытия.

Метод МА – метод расчета линии %D, все то же самое, что и для обычной скользящей средней.

Одну из стохастических линий обозначают сплошной, а дру­гую — пунктирной линией:

02

Сплошная линия называется основной, это та самая линия %К. Пунктирная линия называется сигнальной, это линия %D, которая является скользящей средней от основной линии %К.

Приведу пример расчета индикатора с параметрами 1433.

Быстрая линия (%К) = 100 [(закрытие — низшее значение за 14 дней) /
(высшее значение за 14 дней — низшее значение за 14 дней)].
Медленная линия (%D) = 3-периодная скользящая средняя по данным линии %К

Затем обе полученные линии сглаживаются 3-х периодной скользящей средней. Результат мы видим на графике. Такой стохастик называется медленным из-за этого самого дополнительного сглаживания. Чтобы получить быстрый стохастик, достаточно заменить наши параметры из примера на 1431. Чаще всего используется именно медленный стохастик.

Наиболее важной настройкой стохастика является первый параметр из трех – это окно стохастика, которое определяет число баров, включаемых в расчет. Два остальных параметра определяют только степень сглаженности быстрой и медленной линий. Создатель стохастика Джордж Лэйн рекомендовал период от 9 до 21, а авторы книги «Компьютерный анализ фьючерсных рынков» рекомендуют параметры 9-15. При этом по умолчанию в платформе MetaTrader 4 используются параметры 533.

Для определения наиболее оптимального периода стохастика стоит провести собственное исследование с учетом того, что для каждой валютной пары и каждого таймфрейма оптимальный период будет свой. При этом в общем случае могу порекомендовать некоторые диапазоны для поиска оптимальных значений: до М30 – период 9-13, Н1 – 14-21, Н4 и выше – 5-9. При этом не забывайте, что для поиска дивергенций и определения перекупленности/перепроданности разумнее всего использовать разные параметры. Ну и, естественно, как всегда, чем выше период индикатора, тем он становится менее чувствительным к несущественным колебаниям рынка и тем позже он будет реагировать на изменения цены, сильнее запаздывать.

Уровнями перекупленности/перепроданности для этого индикатора принято считать 20 и 80, но вы, конечно, не ограничены в самостоятельном подборе этих уровней. На спокойном рынке, во время скальпинга в азиатскую сессию, например, великолепно подходит быстрый стохастик с настройками 7/3/1 и уровнями 30 и 70.

Автор индикатора рекомендует применять стохастик на дневных и недельных графиках, так как именно на них он генерирует наиболее надежные сигналы. При этом известно, что тот же Джордж Лейн (создатель стохастика) имел обыкновение использовать его с 3-минутными барами при торговле фьючерсами на индексе S&P 500.

Быстрый стохастик против медленного

Быстрый стохастик против медленного

Я упомянул про существование двух вариантов стохастика: быстрого и медленного. Быстрый стохастик имеет большое количество зазубрин и резких скачков, поэтому большинство трейдеров применяют именно медленный стохастик. Линии медленного стохастика считаются более надежными, но при этом они сильнее запаздывают.

Основные сигналы стохастического осциллятора

Основные сигналы стохастика

Интерпретация сигналов стохастика сходна с интерпретацией линии RSI. Это ситуации перекупленности и перепроданности (в этом случае, однако, значения уровней: 80 и 20), и поиск потенциальных расхождений. К сожалению, при исследовании движений линий стохастика обычно не приняты такие мощные в случае с RSI инструменты, как поиск графических фигур (треугольники, флаги, голова и плечи и так далее), уровней и трендовых линий.

Но зато то, что отличает стохастик от RSI, — это дополнительная линия, которая добавляет действительно ценный ингредиент к этому осциллятору. Тем не менее, некоторые трейдеры все же применяют уровни, трендовые линии и фигуры для стохастика, поэтому экспериментируйте: в конце концов, стохастик и RSI похожи.

  1. Дивергенция.

03

Наилучшим сигналом от стохастического осциллятора считается дивергенция или расхождение линии %D или линии %K с ценой. Когда цена достигает нового более низкого минимума, а осциллятор дает более высокий минимум, возникает расхождение и хороший сигнал к покупке. Какую из линий брать для определения дивергенций, каждый трейдер должен определить для себя сам. При этом, как видно на иллюстрации, стоит брать только дивергенции, образованные внутри зон перекупленности/перепроданности – они более надежные.

Кстати, отдельно выделяют короткую и длинную дивергенцию. Короткая занимает период в 3-7 баров (как на рисунке вверху), длинная более растянута по времени.

2. Уровни перекупленности и перепроданности.

По умолчанию за уровни перекупленности/перепроданности принимаются уровни 80 и 20.

Стохастические осцилляторы работают лучше всего на широких ценовых диапазонах или на мягких трендах с легким уклоном вверх или вниз. Худшим рынком для нормального использования стохастических осцилляторов является рынок, находящийся в устойчивом тренде и подверженный лишь незначительным коррекциям.

Стохастический осциллятор в случае устойчивого сильного тренда может долгое время находится за уровнями перекупленности/перепроданности, поэтому пересечение индикатором этих уровней – плохой сигнал для входа в позицию:

04

Обратное пересечение индикатором этих уровней может быть сигналом на вход при коррекции к основному тренду, при этом хорошим фильтром могут служить уровни Фибоначчи:

05

На рисунке сверху в точке 1 стохастик уже сигнализирует о возможности для продаж. При этом цена еще не дошла до уровня Фибоначчи 38,2% от предыдущего движения (для разных пар эти значения нужно определять опытным путем в зависимости от волатильности пары, в среднем от 38,2% до 61,8%), уберегая нас от преждевременного входа. В точке 2 цена достигла уровня 38,2%. В точке 3 образовалась дивергенция, после которой произошло пересечение основной и сигнальной линий индикатора.

3. Нулевая линия 50.

Исходя из формулы индикатора, совершенно очевидно, что когда стохастик большую часть времени находится в диапазоне от 100 до 50, налицо восходящий тренд и наоборот для диапазона от 0 до 50. При этом можно даже предпринимать входы в рынок при пересечении стохастика с линией 50. А чтобы входы получились достаточно точными, нужно просто взять достаточно большой период индикатора:

06

Как видите, один только этот вариант использования индикатора уже может сам по себе стать вполне прибыльной торговой стратегией. На рисунке выше красные кружки – места пересечения индикатором линии 50 – потенциальные входы в сделку. Зеленые круги – рекомендованный выход из сделки (выход из зоны перекупленности/перепроданности. Синие круги – вариант дополнительного входа в позицию при отскоке от уровня 50 (вход после пересечения основной и сигнальной линии). Оранжевый круг (единственный на картинке) – ложный сигнал, который мог привести к некоторым потерям, которые тем не менее с головой компенсируются прибылью. Сделки на примере за период с января 2009 года по февраль 2012 года на дневном графике валютной пары eur/usd принесли в общей сложности 4350 старых пунктов, что при депозите в 1 000 долларов и торговле фиксированным лотом 0,1 за эти три года принесут 4 350 долларов прибыли при максимальной просадке 180 долларов.

Но суть не в цифрах, а в том, что любой способ торговли стохастиком на самом деле при правильном подходе, терпении и системности способен принести прибыль. Обратите внимание на то, насколько проста эта ТС, пусть она и не претендует на полноценность и родилась в моей голове за 3 минуты созерцания графика с индикатором стохастик.

4. Пересечение основной и сигнальной линий.

Основными сигналами стохастического осциллятора являются пересечения линий %К и %D. Любые пересечения стоит анализировать внутри зон перекупленности/перепроданности.

Различают правостороннее и левостороннее пересечение линий:

07

На рисунке выше слева левостороннее пересечение, справа правостороннее. Правостороннее пересечение считается более надежным.

Есть еще одна интересная особенность анализа пересечения основной и сигнальной линий – провал при попытке выхода из зон перекупленности/перепроданности. На рисунке внизу обозначены два таких случая, которые как правило ведут к дальнейшему продолжительному росту или падению (к падению для приведенных примеров). Основная линия пересекает сигнальную в зоне перекупленности/перепроданности, а затем разворачивается – быкам/медведям не хватило сил. Как правило, индикатор еще некоторое время продолжает двигаться внутри зоны, пока цена продолжает свое движение. Чтобы избежать таких случаев при применении любого из сигналов стохастика, я всегда рекомендую дождаться выхода индикатора из зоны.

08

На этом небольшом секрете использования стохастика я однажды встречал целую торговую систему, по которой трейдер вполне успешно торговал (к сожалению, деталей я не запомнил). Уверен, мало кому в голову пришло бы подобное использование индикатора. Кстати, этот вариант пришел в голову такому известному трейдеру, как Александр Элдер. В одной из своих книг он называет этот прием «стохастическим скачком», объясняя сей феномен последним импульсом цены перед изменением тренда.

Также стоит обращать внимание на форму минимумов и максимумов индикатора в зонах перекупленности/перепроданности. Если минимум острый, быки сильны и движение будет стремительным, если округлый, то движение вверх будет вялым.

09

На картинке сверху красным выделены широкие развороты, зеленым узкие.

5. Направление линий стохастика

Обычно стохастик колеблется от зоны перекупленности к зоне перепроданности и обратно. Также, он часто меняет свое направление при подходе к уровню 50.

10

То есть получается, что если стохастик вышел из зоны перепроданности, то он скорее всего дойдет до уровня 50 и, возможно, до уровня 80.

Также при выходе из зоны перекупленности, индикатор скорее всего достигнет уровня 50 и, возможно, уровня 20. Соответственно, при направлении стохастика вверх на дневном таймфрейме и его расположении между 20 и, скажем, 30, логично предположить, что индикатор достигнет уровня 50. Для периода D1 этот ход индикатора от 20 до 50 может занять всего пару свечей, но на таймфрейме h2 это движение будет смотреться, как полноценный тренд. Надеюсь, вы уловили мою мысль: можно прогнозировать движение цены на младших периодах, анализируя направление и расположение относительно уровней стохастика на старших периодах.

Также часто встречается такой вариант: при достижении уровня 75 на дневных графиках, трейдер на часовом графике ищет точку входа в покупки. С большой долей вероятности стохастик на дневках достигнет уровня 80 и выше, что на часовом таймфрейме может принести существенные прибыли. По словам Джейка Бернштейна, половина сильных рыночных движений возникало, когда стохастик преодолевал барьеры 75 и 25.

 Использование стохастика с другими индикаторами

Испоьзование стохастика с другими индикаторами

Стохастик рекомендуют использовать вместе с RSI. Так как стохастик более шустрый, он подает сигналы раньше, чем RSI, но его сигналы считаются менее надежными. При сочетании RSI и стохастика можно отфильтровывать слабые сигналы. Также стохастик рекомендуют использовать с трендовыми индикаторами (как, собственно, и все осцилляторы).

На рисунке ниже простая трендовая система, подразумевающая вход по текущему тренду на откате. Для определения наличия и направления тренда используется Bollinger Bands (100). Если ББ растет и цена колеблется в верхней части ББ, тренд восходящий. Если ББ наклонен вниз и цена находится в нижней части ББ, тренд нисходящий. При этом вход в рынок осуществляется на откате к серединной линии ББ. Если цена ходит внутри ББ от нижней границы к верхней, тренд боковой и входить можно от границ ББ внутрь.

Сделки фильтруются при помощи индикаторов RSI (7) и Stochastic Oscillator (14,3,3). На участке тренда при откате к середине ББ важно, чтобы оба осциллятора находились в зоне перекупленности для нисходящего тренда (перепроданности для восходящего). При выходе из зоны осуществляется сделка.

Обратите внимание, как осцилляторы фильтруют каждый подход цены к средней линии ББ, предупреждая ранний вход в позицию. При этом индикатор RSI фильтрует показания стохастика.

11

Заключение

Индикатор стохастик на форекс

Стохастик несомненно один из самых популярных индикаторов, но, как и все остальные индикаторы, его нужно уметь правильно и к месту использовать.

Сегодня я разобрал различные способы применения этого замечательного индикатора, предложил несколько вариантов базовых торговых систем с его применением, которые, я надеюсь, помогут вам в разработке своей собственной торговой системы. Безусловно, нюансов применения этого индикатора на форекс огромное множество, но разобрать их все в рамках одной статьи просто нереально. Поэтому если у вас есть какой-то оригинальный способ использования стохастика, вы можете поделиться им в комментариях к статье или на нашем форуме.

Тема индикатора на форуме (+ более 600 версий индикатора)

С уважением, Дмитрий аkа Silentspec
TradeLikeaPro.ru

Индикатор стохастик на форекс

Индикатор Стохастик (осциллятор, Stochastic Oscillator)

Индикатор Стохастик (Stochastic)Индикатор Стохастик (Stochastic)В список классических индикаторов на любом финансовом рынке обязательно входит Стохастик. Во многих торговых терминалах он доступен по умолчанию. На основе данного осциллятора построено большое количество торговых стратегий (в том числе и этого сайта — список мы предоставим ниже по тексту). Однако прежде чем использовать этот инструмент в действии, необходимо разобраться с его особенностями и принципами настройки.

Описание индикатора Stochastic

Данный индикатор был разработан в 1950 г., над его созданием трудился опытный трейдер Джордж Лэйн.

Несмотря на то, что стохастический осциллятор по своим признакам сходен с другими индикаторами, у него есть немало особенностей:

  1. индикатор стохастикиндикатор стохастикЛучше всего использовать данный осциллятор на Форекс, фондовом или срочном рынке.
  2. Инструментами торговли могут выступать: любые валютные пары, фьючерсы, акции, фикс контракты и др.
  3. Инструмент подходит для разных таймфреймов (минутного m1, часового, дневного и даже недельного).
  4. В качестве рекомендуемых настроек опытные трейдеры называют параметры Стохастика от 5-3-3 до 21-3-3.

Принцип работы такого инструмента базируется на возможности проводить анализ скорости рынка. Существует формула, благодаря которой Stochastic за принятое количество дней определяет цены закрытия в установленном диапазоне (присутствует минимум и максимум).

Стохастик всегда располагается в нижней части экрана под графиком и представляет собой 2 кривые линии:

  • линия %К — является основной быстрой, на графике представлена сплошной чертой;
  • линия %D — называется средней скользящей и отмечена на графике в виде пунктира.

Эти линии движутся в горизонтальном коридоре. Нижняя граница здесь имеет показатель 0%, верхняя — 100%.

пример торговли по индикатору стохастикпример торговли по индикатору стохастик

Все поле индикатора можно разделить на 3 зоны:

  • к зоне перепроданности относится поле, расположенное в пределах 0-20%;
  • в нейтральную зону входит пространство от 20 до 80%;
  • в зону перекупленности вошла верхняя часть графика от 80 до 100%.

Пример стратегии: EMA 50 (13 и 4) + Стохастик

Настройка осциллятора в MT4

Активированный осциллятор на торговой платформе уже имеет стандартные настройки и полностью готов к использованию. Однако для некоторых торговых стратегий трейдеру может понадобиться настройка Стохастика.

СтохастикСтохастик

Вызвать меню настроек можно при нажатии вкладки “Вставка”. В предложенном окне находят кнопку “Индикаторы”, выбирают “пункт “Осцилляторы”.

Пользователю будет предложен полный список всех торговых инструментов этого типа, среди которых нужно отыскать Stochastic.

Окно настроек состоит из 4 вкладок:

Стохастик настройкиСтохастик настройки

  • параметры — это основные настройки;
  • цвета — с помощью этих характеристик настраивают цвета кривых линий;
  • вкладка «Уровни»;
  • кнопка «Отображение».

Вкладка «Параметры»

Перед тем как настроить данный осциллятор, нужно начать со вкладки “Параметры”. После этого трейдер попадает в меню с основным настройками.

настройки осциллятора стохастикнастройки осциллятора стохастикЗдесь можно изменять следующие характеристики:

  1. Период кривой линии %К. В пустом окне указывают число, которое будет использоваться при расчете по формуле (это показатель n).
  2. Период кривой линии %D. С помощью этого значения рассчитывают период скользящей средней.
  3. Замедление. Изменяя данный показатель, можно корректировать чувствительность индикатора, так как это число отвечает за сглаживание %К.
  4. Метод MA. В этом случае необходимо выбрать подходящий вариант из уже предложенных. Такой параметр отвечает за тип кривой %D.
  5. Цены. Здесь можно выбрать 1 из 2 вариантов. При установке Low/High при расчете уровня цен будет учитываться минимумы и максимумы (в том числе и их тени). Если установлен параметр Close/Close, то при работе инструмент будет ориентироваться на цены закрытия без учета теней.

Вкладка «Цвета»

В этой вкладке пользователь может настроить цвета, в которых будут представлены кривые линии. Такие условия делают график более легким для восприятия.

Вкладка «Уровни»

Уровни разделяют все поле индикатора на 3 зоны — перепроданности, перекупленности и нейтральное поле. Настройки Стохастика уже имеют установленные стандартные значения (20 и 80%). Однако при необходимости зоны можно сужать и расширять.

urovni-stochasticurovni-stochastic

Применение Stochastic Oscillator

Индикатор Стохастик можно назвать универсальным инструментом.

Его можно использовать в качестве:

  • самостоятельного инструмента анализа;
  • одного из рабочих элементов более сложной стратегии.

Какой бы вариант ни выбрал трейдер, перед выходом на биржу стратегию необходимо тестировать.

Пример — Стратегия форекс «Fibo+Стохастик»:

Классические сигналы для торговли

Если рассматривать Stochastic в качестве самостоятельного инструмента, то можно выделить несколько сигналов торговли:

1) Зоны перепроданности и перекупленности. В списке наиболее востребованного сигнала можно назвать пробитие нейтральной зоны. Если свеча пересекла границу 20%, то трейдеру стоит открывать сделку на покупку. Если свеча пробивает границу с показателем 80%, то это сигнал к продаже.

Зоны перепроданности и перекупленностиЗоны перепроданности и перекупленности

2) При пересечении 2 линий (D и К). Продавать советуют в тех случаях, когда сплошная К сверху пересекает пунктирную D. Покупать можно тогда, когда К снизу пересекает пунктирную. Опытные трейдеры подчеркивают тот факт, что на графике индикатора Stochastic возникает большое количество шума и ложных сигналов. Чтобы сократить риски, следует обращать внимание на те пересечения, которые оказались около границ 20 и 80%.

сигналы индикатора стохастиксигналы индикатора стохастик

3) Дивергенция. Под этим термином принято понимать разницу движения индикатора и цены. Однако такую стратегию необходимо изучить более подробно.

stochastic дивергенцияstochastic дивергенция

Практика показывает, что максимально точные сигналы ко входу возникают только при флетовом движении. В этой ситуации отсутствует сильный тренд, а цена движется в горизонтальном направлении с небольшими отклонениями. Как только зарождается выраженный тренд, на графике появляется большое количество шумов.

Чтобы устранить часть ложных сигналов, перед тем как пользоваться индикатором Стохастик, стоит добавить еще 1 инструмент для выявления тренда. Сигналы осциллятора, следующие за текущим трендом, можно рассматривать в качестве точек входа.

Пример стратегии — Parabolic SAR + Stochastic

Эффективные торговые стратегии Форекс по сигналам Стохастика

Торговых стратегий, основанных на данном инструменте много. Во многих из них работу Стохастика дополняют действием других инструментов. Трейдеры могут выбрать варианты, подходящие по сложности, адаптированности к тому или иному таймфрейму и торговому инструменту.

В списке наиболее простых стратегий нельзя обойти вниманием использование Stochastic Oscillator и индикатора RSI. Принцип заключается в том, чтобы совместная работа этих инструментов сокращала количество шума на графике, благодаря чему ложные сигналы будут возникать реже.

Stochastic Oscillator и индикатор RSIStochastic Oscillator и индикатор RSI

У Стохастика настройки следует оставить стандартные (изменений не потребуется). Что касается периода RSI, то его рекомендуется установить на отметку 7. Еще одно требование — вызов индикатора Moving Average (в нем надо установить период 21). С помощью данного инструмента трейдер без труда сможет определить наличие тенденции и ее силу.

Лучшим сигналом к открытию длинной позиции в этом случае становится ситуация, при которой осциллятор покидает зону перепроданности и пересекает отметку 20%. При этом RSI проходит черту 30 снизу вверх.

Шортить рекомендуется в том случае, если Стохастик выходит из зоны перекупленности и минует черту 80, а RSI сверху пересекает отметку 70.

Стратегия на зонах перекупленности и перепроданности

В стандартных настройках зона перекупленности начинается от отметки 80%. Если индикатор попадает в эту область, это свидетельствует о быстром повышении цены. В ближайшее время покупательская активность может резко сократиться, что приведет к развороту тренда. Перепроданность сопровождает быстрое снижение цены на актив. На основании этого можно предположить скорое снижение активности продавцов.

сигналысигналы

Как только линия %К пересекает отметку и попадает в зону перепроданности или перекупленности, сделку открывать не следует, так как в это время возможен как разворот тренда, так и его коррекция.

Для начала торговли необходимо дождаться момента, когда %К снова пересечет рубеж и вернется в нейтральную зону. Это событие и является сигналом к продаже или покупке.

Если такая стратегия Стохастик используется в торговле, необходимо учитывать несколько особенностей:

  1. Сигнал поступает с некоторым опозданием. Однако преимущество здесь состоит в том, что скорость данного осциллятора выше, чем у многих других индикаторов (например, MACD).
  2. стохастик и rsiстохастик и rsiВозможность изменять уровни перепроданности и перекупленности чаще всего усложняет анализ. При сокращении этих зон сокращается не только количество шумов, но и число подходящих сигналов. Если эти зоны увеличивать, возрастает и риск заключения убыточной сделки, так ложных сигналов будет возникать намного больше.
  3. Уровень 50. Часто эту отметку трейдеры рассматривают в виде буферной зоны для Стохастика. Так, если линии осциллятора пересекают эту линию в том или ином направлении, то в большинстве случаев они доходят до отметки 20 или 80%.

Немного о дивергенции

Как уже было отмечено ранее, дивергенцией называют разницу показаний между ценой и индикатором. На практике это выглядит следующим образом. Например, цена на графике достигает минимума, а в это время на поле осциллятора указан более высокий минимум. Такое расхождение свидетельствует о том, что трейдеру пора вступать в игру.

ДивергенцияДивергенция

Такие данные отличаются высокой точностью. Зная это, некоторые трейдеры используют осциллятор только с целью учета показателей дивергенции.

Дивергенция бывает 2 видов:

  • явная;
  • скрытая.

стохастик дивергенциястохастик дивергенция

Явная дивергенция

Явную дивергенцию также часто называют бычьей. На графике она характеризуется расхождением в направлении. Так, на основном графике цена пробивает новые минимумы, а Стохастик в это время показывает подъем. Увидев такую ситуацию, трейдер может ставить на повышение, так как в скором времени цена развернется в сторону осциллятора.

Дивергенция (Divergence)Дивергенция (Divergence)

Идентичным сигналом будет и обратная ситуация торговли по Стохастику, когда цена на графике будет образовывать новые максимумы, а индикатор начнет опускаться вниз. Такие показатели свидетельствуют о присутствии медвежьей дивергенции. В этом случае трейдер должен ориентироваться по Stochastic, так как цена скоро тоже изменит направление.

Скрытая дивергенция

Если явная дивергенция предшествует развороту тренда, то скрытая, напротив, подтверждает направление сильного тренда. Такой вид дивергенции определить сложнее, и многие трейдеры не пользуются этой стратегией. Между тем такая ситуация на бирже является хорошим сигналом к открытию сделки.

дивергенция класса Сдивергенция класса С

Если на графике с медвежьим трендом цена рисует более низкие максимумы, тогда как осциллятор показывает более высокие вершины, это является признаком скрытой медвежьей дивергенции.

Дивергенция (Divergence)Дивергенция (Divergence)

Бывают и обратные ситуации. При движении графика вверх (при бычьем тренде) цена показывает небольшие минимумы (впадины). В это же время Стохастик индикатор рисует более низкие минимумы. Такие данные свидетельствуют о наличии бычьей дивергенции.

Пример стратегии — AshFX Daily

Заключение

Выяснив, что такое Stochastic, и какие стратегии на нем основываются, каждый трейдер может использовать данный инструмент в торговле. Согласно многочисленным отзывам опытных трейдеров, такой осциллятор дает хорошие сигналы на открытие сделок, однако требует соблюдения ряда правил, таких как правильная настройка инструмента, учет тренда, установка дополнительных индикаторов. Для минимизации рисков также рекомендуют использовать Стохастик с алертом.

Индикатор стохастик — как правильно его использовать?

Стохастик является одним из самых популярных индикаторов технического анализа, используемых трейдерами. Осциллятор стохастик был изобретен чикагским трейдером по ценным бумагам Джорджем К. Лейном.

Стохастик принадлежит к группе технических индикаторов, которые рассчитываются с использованием фиксированного количества периодов времени. При этом его значения колеблются в пределах установленного диапазона вокруг центральной линии.

Большинство начинающих трейдеров не понимают, как правильно интерпретировать сигналы стохастика в различных рыночных условиях. Поведение стохастика меняется, когда рынок переходит от тренда к консолидации. Если вы неверно истолковали рыночную среду, осциллятор может показать ложные сигналы. Именно здесь большинство начинающих трейдеров терпят неудачу. Они применяют стохастик независимо от состояния рынка, и в результате терпят убытки.

Давайте разберемся, как индикатор генерирует свои сигналы, а также как их можно интерпретировать и правильно применять в различных рыночных условиях.

Как работает индикатор стохастик?

Автор индикатора стохастик Джордж Лэйн однажды сказал: “Стохастик измеряет импульс цены. Если представить летящую в воздухе ракету, то прежде чем она начнет падать вниз, скорость ее уменьшится. Изменение импульса всегда предшествует изменению цены”.

По сравнению с некоторыми из более сложных технических индикаторов формула, используемая для расчета стохастического осциллятора, довольно проста.

стохастик

Если вы откроете настройки стохастика в любой платформе для построения графиков, например в MetaTrader, вы увидите, что индикатор рисует две отдельные линии, представляющие значения периодов %K и %D, которые рассчитываются по следующей формуле:

  • %K = (Цена закрытия – Самая низкая цена) / (Самая высокая цена – Самая низкая цена) * 100
  • %D = 3-х дневная скользящая средняя относительно %K

Где:

  • Самая низкая цена = самое низкое значение цены за определенный период.
  • Самая высокая цена = самое высокое значение цены за определенный период.

стохастик

По умолчанию стохастик в MetaTrader рассчитывает 5 периодов. Однако большинство трейдеров рассчитывают стохастик на основании 14 периодов, которые могут составлять, к примеру, 14 дней на дневном графике или 14 часов на часовом графике.

Также стоит учитывать волатильность торгового инструмента. Поскольку волатильность меняется в зависимости от того, какой валютной парой вы торгуете, вы можете попытаться настроить параметры периода, чтобы повысить эффективность стохастического сигнала в зависимости от движения цены.

Для начала вы можете использовать настройку в 14 периодов. Однако, если у вас уже есть некоторый опыт торговли, было бы неплохо потратить некоторое время на тестирование выбранного торгового инструмента и попытаться найти оптимальный период времени для расчета значений стохастика.

Разница между быстрым и медленным стохастиком

Когда стохастик был впервые изобретен, он рассчитывался по формуле, которую мы обсуждали выше. Однако первоначальная формула стохастика казалась слишком простой для некоторых трейдеров фондовых и товарных рынков, поэтому они применяли дополнительную трехпериодную скользящую среднюю для дальнейшего замедления реакции индикатора.

Вы можете видеть, что на рисунке есть поле ввода «Замедление», которое показывает значение 3. Это значение представляет собой дополнительное скользящее среднее, примененное к стохастическому осциллятору. Это позволяет сделать его немного менее чувствительным к изменению цены, что позволяет улучшить качество сигналов стохастического осциллятора.

Когда вы используете дополнительную скользящую среднюю для замедления исходной формулы стохастика, стохастик называется медленным. По умолчанию торговая платформа MetaTrader 4 показывает медленный стохастик, основанный на дополнительной 3-периодной скользящей средней. По оригинальной формуле стохастик называется быстрым.

Чтобы рассчитать быстрый стохастик, используя MetaTrader 4 и другое программное обеспечение для построения графиков, вам нужно установить значение замедления равным 1.

Как лучше всего использовать индикатор стохастик?

Осциллятор стохастик предоставляет трейдерам три разных типа сигналов:

  1. Перекупленность и перепроданность.
  2. Пересечение линий стохастика.
  3. Дивергенция.

В зависимости от рыночных условий эти три сигнала могут интерпретироваться по-разному. Следовательно, крайне важно научиться определять состояние рынка, прежде чем пытаться интерпретировать сигналы стохастического осциллятора.

Определение условий перекупленности и перепроданности с помощью стохастика

Наиболее часто используемым сигналом стохастика является состояние перекупленности и перепроданности рынка. Как мы знаем, значения стохастика меняются в пределах от 0 до 100.

Когда значение стохастического осциллятора превышает значение 80, это считается состоянием перекупленности. Это сигнализирует о том, что если у вас уже есть длинная позиция, вам следует начать уменьшать размер вашей позиции или активно искать возможности ее закрытия.

Напротив, когда значение стохастического осциллятора опускается ниже значения 20, это считается перепроданностью. Это сигнализирует о том, что, если у вас уже есть короткая позиция, вы должны начать уменьшать размер своей позиции или активно искать возможности для ее закрытия.

индикатор стохастик - перекупленность и перепроданность

Хотя сигналы перекупленности и перепроданности, генерируемые стохастиком, достаточно надежны, стоит отметить, что эти сигналы работают лучше всего на рынке с ограниченным диапазоном. На растущем трендовом рынке стохастик быстро становится перекупленным, а на рынке нисходящего тренда стохастик быстро переходит с состоянии перепроданности. Это создает иллюзию того, что рынок вот-вот развернется.

Поэтому во время трендового рынка вы должны применить дополнительные фильтры, такие как линии тренда или другие индикаторы разворота тренда, чтобы подтвердить, заканчивается ли тренд, прежде чем всерьез воспринимать сигналы стохастика против тренда.

Торговля с помощью сигналов пересечения стохастика

Вторым наиболее используемым сигналом стохастика является перекрестный сигнал, который происходит, когда линия %K пересекает линию %D и генерируется сигнал на покупку. С другой стороны, когда линия %K пересекает линию %D, генерируется сигнал на продажу.

пересечение линий стохастика

Данные сигналы пересечения стохастика достаточно надежны на рынке с ограниченным диапазоном, но эти сигналы, как правило, становятся намного менее надежными, когда рынок находится в сильном тренде. Тем не менее, вы все еще можете полагаться на сигналы пересечения стохастика в качестве сигнала продолжения тренда и для открытия дополнительных позиций.

На рисунке торговый инструмент находится в восходящем тренде, а стохастик сгенерировал перекрестный сигнал на покупку. Это указывало на то, что восходящий тренд, вероятно, продолжится, и рынок продолжил рост. Точно так же, если вы видите перекрестный сигнал на продажу во время нисходящего тренда, вы также можете положиться на этот сигнал в качестве подтверждающего доказательства того, что нисходящий тренд, скорее всего, продолжится.

Этот тип сигнала продолжения тренда имеет тенденцию быть надежным во время трендовых рынков. Однако вы должны проявлять осторожность и применить дополнительные фильтры, прежде чем торговать против тренда, используя сигнал пересечения стохастика.

Индикатор стохастик и дивергенция

Когда цена достигает нижнего минимума, но стохастик показывает более высокий минимум, это считается сигналом бычьей дивергенции. Когда цена достигает более высокого максимума, но стохастик показывает более низкий максимум, это считается сигналом медвежьей стохастической дивергенции.

стохастик и дивергенция

Как видно на рисунке, цена продолжала снижаться, в то время как стохастик продолжал двигаться вверх, что привело к классической бычьей дивергенции.

Несколько дней спустя стохастик подал медвежий сигнал, линии %K и %D продолжали снижение, в то время как цена достигла нового максимума. Этот тип состояния рынка известен как медвежья дивергенция.

Когда вы обнаружите дивергенцию, вы должны исключить сигнал пересечения стохастического осциллятора, поскольку они часто оказываются ложными. Например, на рисунке первые несколько сигналов стохастического осциллятора, генерируемые во время обычной бычьей дивергенции, оказались ложными.

Поэтому, если вы видите дивергенцию, лучшим способом для входа в рынок будет применение второго некоррелирующего технического индикатора или сигнала прайс экшен.

скрытая бычья диверегенция

Скрытая дивергенция является сигналом продолжения тренда. Если вы научитесь объединять сигнал кроссовера со скрытой дивергенцией, это вы можете получить хорошие торговые возможности.

Скрытая бычья дивергенция возникает, когда цена делает более низкий минимум, но осциллятор делает более низкий минимум. И наоборот, скрытая медвежья дивергенция возникает, когда цена делает более низкий максимум, но осциллятор делает более высокий максимум. Например, на рисунке значение стохастика опустилось ниже предыдущего минимума, но в то же время минимум цена был выше предыдущего минимума, что привело к скрытой бычьей дивергенции.

Один из подходов к использованию стохастика для продолжения тренда или скрытого сигнала дивергенции заключается в объединении его с сигналом пересечения. Когда рынок генерирует скрытый сигнал дивергенции и происходит пересечение стохастика, комбинация этих двух факторов может привести к торговой установке с высокой вероятностью получения прибыли.

Как еще можно использовать индикатор стохастик?

Случалось ли вам смотреть на график и замечать, что индикатор стохастик находится в зоне перекупленности? Вы незамедлительно открываете шорт, потому что думаете, что рынок вот-вот развернется и пойдет вниз. Но рынок вместо этого стоит на месте какое-то время, а потом цена начинает расти. Вас выносит по стопу и вы не понимаете, почему стохастик не сработал как надо? В этом руководстве мы расскажем о том, когда стоит полагаться на этот индикатор, а когда нет.

Можно использовать настройки индикатора (20, 1, 1), и он будет отображать одну строку вместо традиционных двух.

одна линия

Мы будем использовать период равный 20, потому что в месяце 20 торговых дней, и одной строки вполне достаточно, чтобы отслеживать показания индикатора.

Две самые большие ошибки, которые делают трейдеры, используя стохастик

Трейдеры открывают позицию в лонг или шорт, потому что индикатор находится в зоне перепроданности или перекупленности.

Стохастик показывает всего лишь ускорение цены относительно текущего диапазона. К примеру, если он находится за зоной 80, на рынке преобладает сильный бычий импульс. Но в данной ситуации не следует открывать короткие позиции.

стохастик находится в зоне перекупленности

На картинке выше вы видите, что если бы вы открыли короткую позицию, вы бы потерпели неудачу. Причем рынок находится в состоянии перекупленности достаточно долгое время.

Многие трейдеры также думают, что цена развернется из-за того, что на рынке появляется дивергенция.

Дивергенция возникает, когда цена достигает нового максимального значения, а индикатор показывает новое минимальное значение – два сигнала отличаются друг от друга.

Однако не всегда цена разворачивается при дивергенции.

бычья дивергенция не срабатывает

Как правильно использовать стохастик?

Трейдеры испытывают неудачу со стохастиком, потому что не учитывают рыночный контекст. Что это значит? Все просто. Торгуйте по тренду, а не против него. Если вы посмотрите на примеры выше, сделки там открывались против тренда, поэтому и потерпели неудачу.

Если цена находится выше скользящей средней с периодом 200, ищите сделки в лонг, когда стохастик находится в состоянии перепроданности. Если цена находится ниже скользящей средней с периодом 200, ищите сделки в шорт, если индикатор находится в состоянии перекупленности. Сигнал индикатора покажет вам возможное окончание отката и даст возможность войти в сделку по тренду.

стохастик и скользящая средняя

Если вы хотите торговать успешно, обязательно обращайте внимание на более высокий таймфрейм и торгуйте в соответствии с ним, а не вопреки ему.

Вы используете стохастик, чтобы фильтровать свои сделки. Хотите открыть сделку в шорт на 1-часовом графике, но перед тем как сделать это, откройте дневной график и посмотрите на движение цены с большой высоты. Вам нужно убедиться, что на дневном таймфрейме нет восходящего тренда и индикатор не находится в состоянии перепроданности. Потому что иначе существует большая вероятность, что рынок отскочит вверх.

на часовом графике сделка в лонг

Но если вы посмотрите на старший таймфейм, вы увидите, что рынок находится в нисходящем тренде, а стохастик в состоянии перекупленности. Поэтому шансы гораздо выше, что рынок продолжит свое движение по тренду вниз, и вам не следует здесь открывать сделку в лонг.

дневной таймфрейм показывает обратную ситуацию

Как использовать стохастик для поиска лучших точек входа?

Ваше понимание движения цены на графике или интерпретация свечных паттернов может быть субъективна, но значение индикатора всегда объективно. Если индикатор дает сигнал на вход – мы входим, если сигнала нет – остаемся вне рынка. Поэтому если вы относитесь к группе трейдеров, которые всегда сомневаются в том, когда открывать свои сделки, эта техника для вас.

Если рынок находится в сильном восходящем тренде, открывайте сделки, когда линия индикатора пересекает значение 20. Если рынок находится в сильном нисходящем тренде, открывайте сделки, когда линия индикатора пересекает значение 80.

стохастик пересекает линию 20

Расчет и применение осциллятора Стохастик на форекс

Осциллятор Стохастик (Stochastic Oscillator) – один из наиболее популярных в среде трейдеров технических индикаторов. Его основная задача — сопоставить текущую цену закрытия биржевого инструмента с ценами за указанный отрезок времени. Осциллятор Стохастик имеет в рабочем арсенале две линии: главная (%K) и второстепенная (%D). %D является скользящей средней линии %K. Как правило, %K изображается сплошной, %D — пунктирной. Является стандартным индикатором торгового терминала MetaTrader.

Применение индикатора Стохастик

Аналитики интерпретируют Стохастический Осциллятор разными способами:

1. Индикатор Stochastic подает сигнал на покупку, если осциллятор (%K или %D) сначала опускается ниже определенного уровня (чаще всего 20), а потом поднимается выше него. Сигнал на продажу поступает, если индикатор сначала поднимается выше определенного уровня (чаще всего 80), а затем опускается ниже него.

2. Нужно отрабатывать сигнал на покупку, когда линия %K поднимается выше линии %D, а сигнал на продажу — когда линия %K опускается ниже линии %D.

При этом нужно следить за расхождениями (дивергенцией): например, цены образуют ряд новых максимумов, а Стохастический Осциллятор не поднимается выше своих предыдущих пиков.

Осциллятор Стохастик (Stochastic Oscillator)

Формула расчета индикатора Stochastic Oscillator

В расчете Stochastic Oscillator используются четыре переменные:

  • периоды %K — число единичных периодов для расчет индикатора.
  • периоды замедления %K — величина, определяющая степень внутренней сглаженности %K (значение 1 дает быстрый индикатор, значение 3 — медленный).
  • периоды %D — число единичных периодов для расчета скользящего среднего %K.
  • метод %D — метод сглаживания (экспоненциальный, простой, сглаженный или взвешенный) для расчета %D.

Формула, используемая для расчета %K:

%K = (CLOSE-LOW(%K))/(HIGH(%K)-LOW(%K))*100,

где:

  • CLOSE — цена закрытия сегодня;
  • LOW(%K) — самый меньший минимум за число периодов %K;
  • HIGH(%K) — самый большой максимум за число периодов %K.

Формула для расчета скользящего среднего %D:

%D = SMA(%K, N),

где:

  • N — период сглаживания;
  • SMA — простая скользящая средняя.

Использование индикатора Стохастик

Стохастик на валютном рынке форекс чаще всего используют в среднесрочных торговых стратегиях вместе с вариантами трендовых индикаторов для подтверждения сигнала, т.к. в условиях флета осцилляторы могут давать много ложных  или краткосрочных сигналов.

Кроме того, осцилляторы не всегда достоверны, когда резко повышается объем торгов в связи с выходом важных новостей или кризисных ситуаций, поэтому торговать только на основе Stochastic может быть крайне убыточно.

Читайте также

Индикатор Bollinger Bands (Полосы Боллинджера, BB)

Торгуем по эффективной стратегии «Два Стохастика» с Мартингейлом

В данной статье мы рассмотрим достаточно популярный индикатор осциллятор Stochastic (Стохастик). С помощью него любой трейдер может увидеть, когда происходит смена тенденции цены, и когда можно искать точки входа в рынок.

Изначально на основе осциллятора Стохастик создавали множество стратегий Форекс, но позже стали внедрять его в мир бинарных опционов. Помимо этого, его давно применяют при торговле на биржевых активах: индексах, фьючерсах, акциях.

Что показывает индикатор Стохастик?

Трейдер, задействовавший в своей торговой системе данный индикатор, сможет увидеть:

  1. Слишком низкий либо высокий ценовой уровень.
  2. Наличие дивергенций.
  3. Точки входа на снижении или подъеме цены.

Если нанести его на живой график, он будет выглядеть так:

Давайте же теперь подробнее изучим осциллятор Стохастик, а также эффективность стратегии торговли по нему в рамках бинарных опционов.

Немного истории

Впервые осциллятором Стохастик стали пользоваться в 1950-х гг. Его создателем считается экономист Джордж Лейн. В основе данного инструмента лежит измерение momentum (как сильно изменилась цена того или иного актива).

Если поменялся моментум, значит, высока вероятность, что изменится цена, следовательно появляется возможность искать точки входа в рынок.

Применение Стохастика в трейдинге

Отметим, что этот индикатор имеет две линии со шкалой 0 и 100.

Первая линия отображает поведение текущей цены закрытия.

Вторая – является обычной SMA (простая скользящая средняя). Она вычисляется на основе первой линии.

Кстати, параметры Stochastic можно изменить под нужды конкретно взятой ТС.

Стратегия “Стохастик” для бинарных опционов

Настало время перейти к практическому использованию данного индикатора в рамках рынка БО.

Основной сигнал поступает, когда цена достигает зон перепроданности и перекупленности. Изначально они отмечены уровнями 20 и 80. Иными словами, если свеча заходит за нижнюю отметку со значением 20 (перепроданность), рассматриваются покупки. Если же цена достигла линии индикатора с отметкой 80 (перекупленность), нужно искать продажи.

Кстати, многие вместо значений 80/20 в настройках ставят 70/30.

Сигналы Стохастика ещё важно правильно читать. Если линии выходят за горизонтальные значения перепроданности и перекупленности – это лишь подтверждает силу нисходящего или восходящего тренда.

Однако, при отсутствии тенденции на рынке, выход линий за пределы значений 20 или 80, говорит о соответствующем движении.

Важно: если Вы наблюдается сильный тренд и линии выходит за пределы вышеуказанных отметок индикатора Стохастик, это сигнализирует о сильной и стремительной тенденции.

Вот так это может выглядеть на ценовой графике:

Восходящий тренд

Нисходящий тренд

Дивергенция

Выше мы упоминали, что осциллятор Stochastic способен показывать на рынке явление дивергенции. На рынке она наблюдается довольно часто, поэтому это явление обязан каждый трейдер различать.

Когда цена расходится с движением Стохастика, знайте, Вы имеете дело с дивергенцией. Она сигнализирует о скором изменении цены.

Стохастик вверх, а цена вниз

Из скриншота ниже можно наблюдать, как цена постепенно снижается. В то же время индикатор Стохастик демонстрирует сигнал на покупку опциона Buy. Это и есть дивергенция. В данном случае искать сигнал следует не на цене, а смотреть, что показывает наш индикатор осцилляторного типа. Спустя некоторое время, цена меняет направление движения и уверенно движется вверх.

Стохастик вниз, а цена вверх

Цена движется вверх, а наш помощник под названием Стохастик, отклоняется от неё в противоположном направлении. Здесь, как и в первом случае, следует верить сигналу индикатора.

Стратегия Стохастик RSI

Существует более сглаженная (модифицированная) версия этого индикатора – это Стохастик RSI.

Согласитесь, что читать рынок по данному индикатору намного проще, чем в традиционном виде. Она прекрасно работает даже на более низких таймфреймах, начиная от М15.

Применение в торговле Стохастик RSI точно такой же: следите за выходом линии за пределы конкретных уровней в период трендовых движений.

Как только цена выйдет за пределы этих значений, можно рассматривать моменты для покупки опционов типа CALL или PUT.

Пример, где можно купить опцион CALL

Мы должны наблюдать восходящий тренд и дождаться, когда цена опуститься за пределы линии 20, можно рассматривать покупки типа CALL (Выше).

Пример, где можно купить опцион PUT

Сперва на рынке должно господствовать нисходящее движение. Как только цена достигнет пределов линии 80, мы имеем право рассматривать покупки опциона типа PUT (Ниже).

Важно: не применяйте индикатор осциллятор Стохастик, если на рынке наблюдается низкая волатильность (отсутствие сильных движений цены).

О настройках и параметрах

Сначала на живом графике выбираете индикатор Стохастик либо Стохастик RSI.

Потом понадобиться кликнуть на иконку “шестеренки”, чтобы открыть получить возможность настроить его параметры.

Для обычного Стохастика популярные значения выглядят таким образом:

  • Length = 14;
  • %D = 3;
  • %K = 1.

А вот популярные значения для Стохастика RSI:

  • %K = 3;
  • %D = 3;
  • RSI Length = 14;
  • Stochastic Length = 14.

Важно: менять данные настройки Мы не рекомендуем, так как грамотные трейдеры  все давным-давно настроили. Ваша задача – тестировать эти инструменты на различных активах.

Стратегия “Два Стохастика”

Сразу отметим, что данная торговая стратегия удачно может использоваться не только на рынке Форекс. Но и на бинарных опционах. Главное правильно настроить оба индикатора Стохастик

Чтобы искать точки входа по этой ТС, понадобиться торговый терминал Мета Трейдер 4. В нём мы будем проводить все манипуляции. Кстати, вполне сойдет какой-нибудь демо-счёт.

Настройка стратегии “Два Стохастика”

После того, как будет открыт МТ 4, заходим в “Индикаторы”, затем выбираем “Осцилляторы” и только потом находим Stochastic. Повторяете эту процедуру дважды, так как у каждого индикатора будут свои отдельные настройки.

Настройки первого индикатора будут такие:

Что касается настроек второго Стохастика, то они будут следующие:

Торговля по стратегии “Два Стохастика”

Сначала нужно выбрать актив, на котором будет проводиться анализ (поиск точек входа). По данной торговой системе лучше всего будут работать турбо-опционы, со сроком истечения 60 секунд. Неплохо показала себя данная ТС на таймфрейме М5.

Предпочитаемые активы: Драгоценные металлы и валютные пары.

Время торговли: с 10:00 до 20:00.

Ответственно отнеситесь к выбору таймфрейма. Если открывать сделки на торговой платформе у своего брокера будете на 1 минуту, тогда выбирайте на МТ 4 таймфрейм М1, на 1 час – Н1, на пять часов – Н4. Главное чтобы таймфрейм и срок экспирации были равны либо были приближенно равны.

После дожидаемся сигналов от двух индикаторов на покупку либо продажу. Покупать следует до тех пор, пока индикатор не покажет противоположный сигнал.

Рассмотрим правила, позволяющие купить опцион типа CALL:

  1. Индикатор с настройками (21, 9, 9) находятся за зоной перепроданности 20.
  2. Второй Стохастик с настройками (9, 3, 3) может в это время уже покинуть зону перепроданности.
  3. Открывайте сделку CALL («Выше»), сроком экспирации на одну временную свечу, в данном случае 5 минут, до тех пор, пока не будет достигнута прибыль.

Визуально этот сигнал выглядит так:

Рассмотрим правила, позволяющие купить опцион типа CALL:

  1. Индикатор с настройками (21, 9, 9) находятся за зоной перекупленности 80.
  2. Второй Стохастик с настройками (9, 3, 3) может в это время уже покинуть зону перекупленности.
  3. Открывайте сделку PUT («YНиже»), сроком экспирации на одну временную свечу, в данном случае 5 минут, до тех пор, пока не будет достигнута прибыль.

Вот так выглядит пример сигналов на покупку опциона типа PUT:

Важный момент: поскольку это финансовый рынок, и спрогнозировать его на 100% не удается никому, рекомендуем Вам применять в советнике «Два Стохастика» принцип Мартингейла. То есть, при первой убыточной позиции, вторая заключается с увеличенным коэффициентом ставки на 2,5 и так далее, пока не будет достигнута цель.

Как показывает практика, чаще чем 3-4 колена по этой торговой системе не наблюдалось.

Еще один момент. Наверняка Вы не обращали внимания на правостороннее и левостороннее пересечение Стохастика.

На скриншоте выше слева мы можем наблюдать левостороннее пересечение Стохастика, а справа — правостороннее.

Так вот, более надежным сигналом вс

Стратегия торговли по индикатору Стохастик Осциллятор (Stochastic Oscillator)

Часть №1: ТЕОРИЯ

Для прибыльной и успешной торговли бинарными опционами можно использовать замечательный индикатор Стохастик Осциллятор (Stochastic Oscillator). Он отображает уровень перекупленности или перепроданности определённого актива на финансовом рынке. Где и как его можно анализировать, а затем применять полученные данные на практике мы сейчас и разберём.

Для начала нам необходимо проанализировать график, который бы отображал нужный нам индикатор. Для этого нужно открыть Живой График >>> 

Перейдя по ссылке, нашим следующим шагом будет настойка графика.

1) Для начала выбираем интересующую нас валютную пару (или любой другой актив). Хочу отметить, что благоприятные моменты с явными сигналами по индикатору Стохастик встречаются в среднем 2-6 раз на каждый актив. Поэтому, выбирая брокера бинарных опционов, убедитесь, что он располагает большим количеством активов. Нет необходимости весь день следить только за одним активом или валютной парой. Ищите в той вкладке различные варианта. И когда увидите нужный нам явный сигнал, смело открывайте опцион.

2) Выбираем 5-минутные свечи.

stohastic svecistohastic sveci

Индикатор Stochastic Osc. на моём Живом Графике уже сразу настроен, но нам дополнительно понадобится индикатор Линейной Регрессии.

stohastic indicatorustohastic indicatoru

Сделав все настройки, теперь самое главное увидеть сильные и явные сигналы для выгодной покупки опциона. Для этого спускаемся в самый низ под график, чтобы увидеть графу с двумя линиями: оранжевой и синей. Именно они нам нужны. Сигналом к покупке опциона будет определённое расположение этих линий. А точнее два случая.

1 случай

stohastic vnizstohastic vniz

Когда две линии сначала поднимаются выше отметки 80, а затем разворачиваются на понижение. Очень важный момент!!! Синяя линия должна прорывать оранжевую линию сверху вниз. Именно как у меня на скрине. В данном случае открываем опцион на понижение на 10-15 минут.

2 случай

stohastic vverhstohastic vverh

Когда две линии сначала опускаются ниже отметки 20, а затем разворачиваются на повышение. Очень важный момент!!! Синяя линия должна прорывать оранжевую линию снизу вверх. Именно как у меня на скрине. В данном случае открываем опцион на повышение на 10-15 минут.

Во всех остальных случаях сигналы могут быть неточными. Даже если линии находятся выше 80, или ниже 20, но синяя линия не прорывает оранжевую линию в нужном направлении, воздержитесь от сделок!

Часть №1: ПРАКТИКА

Далее я расскажу как это всё применять на практике. Я открываю платформу своего брокера. Смотрю, какие валютные пары доступны для торгов. Затем перебираю их поочерёдно на Живом Графике. У меня ушло где-то 40 минут пока я не увидела вот такую картину.

stohastic praktika graficstohastic praktika grafic

— пара валютная  GBP/USD;

— синяя линия индикатора стохастик, пробила отметку 80, развернулась в обратную сторону и прошла через оранжевую линию сверху вниз;

— но для меня этого не достаточно. Помните я писала, что нам ещё понадобится индикатор Линейной Регрессии. На живом графике, как видите, он тоже настроен. Я вижу, что ценовой канал валютной пары имеет нисходящий тренд. Свечи дошли до верхней линии сопративления, развернулись и теперь стремятся вниз к линии поддержки. 

— после такой проверки я была на 100% уверена, что в ближайшее время стоимость GBP/USD будет падать, поэтому и открыла опцион на понижение на ближайшие 12 минут. А вот и моя прибыль по данной сделке.

стратегия стохастикстратегия стохастик

Также, если Вы анализируете валютные пары, убедитесь, что в этот момент не ожидается выход важных новостей, которые напрямую могут повлиять на эти валюты. Для этого руководствуйтесь Экономическим календарём. Найти его можно прямо у меня на сайте вместе с объяснением как его понимать. Ознакомьтесь для этого со Стратегией торговли по новостям экономического календаря. А в рубрике Новости Вы сможете найти анализ экономического календаря на каждый день недели.

С другими рекомендуемыми мной стратегиями Вы можете ознакомиться в статье Стратегии торговли бинарными опционами (полный список). Для желающих имеются Торговые системы для бинарных опционов (полный список).

 

Индикатор Стохастик (Stochastic Oscillator), стратегия торговли, график. Как пользоваться Stochastic

 

Логика индикатора

Торговля на основе Стохастического осциллятора

Отображение в QUIK

Материалы по теме

 

 

Stochastic Oscillator (Стохастический осциллятор) – классический осциллятор, показывающий текущее положение цены закрытия в диапазоне максимальных и минимальных цен за указанный период усреднения. Стохастик активно используют краткосрочные трейдеры, так как этот индикатор берет в расчёт не только цены закрытия (как например RSI), но и максимумы/минимумы, давая более точное положение цены на данный момент. Стохастик показывает, когда цена уже достаточно перепродана в текущем диапазоне и готова пойти наверх (и наоборот). Как и большинство осцилляторов, Stochastic Oscillator хорошо работает на боковом участке цены и нуждается в трендовом фильтре (в качестве трендового индикатора) на участках тренда.

Логика индикатора Stochastic Oscillator

Индикатор Stochastic Oscillator представляет собой комбинацию двух линий: %К – быстрой и %D – медленной. Для вычисления быстрой линии Стохастика следует из текущей цены вычесть минимальное ценовое значение за указанный период и полученную разность разделить на разность максимальной и минимальной цен указанного периода.

%К=(Цс-Мин(п))/(Макс(п)-Мин(п)), где:

Цс – текущая цена актива;

Мин(п) – минимальная цена за n периодов усреднения;

Макс(п) – максимальная цена за n периодов усреднения.

В базовом варианте количество периодов выбора максимальных/минимальных цен равно 5.

Следующим шагом следует усреднить полученный Стохастик. В базовом варианте берется период усреднения, равный 3. Таким образом мы получили быструю линию Стохастика (ее еще называют «сырой»), которую нужно нанести на график в новой области с помощью линии.

%D – медленную линию  получают путём усреднения быстрой за n периодов, обычно за 3 периода. Медленную линию наносят на график индикатора с помощью пунктирной линии. Помимо двух последовательно пересекающихся линий (быстрой и медленной), на график индикатора наносят уровни перекупленности и перепроданности на значениях 80 и 20 соответственно.

По своей сути Стохастик показывает способность цены обновить ценовой экстремум. Дело в том, что когда Стохастик показывает новый максимум, это означает, что текущая цена находится выше максимального ценового значения за указанный период. И наоборот – если Стохастик находится на минимальном значении, это значит, что текущая цена пробила свой минимум за указанное количество интервалов. Если происходит разворот Стохастика – значит, лидировавшая группа теряет силы (особенно, если это происходит из зон перекупленности/перепроданности), и в скором времени более вероятно развитие обратного движения.

Более верным является сочетание показателей индикатора Stochastic Oscillator с показаниями трендовых индикаторов. При этом трендовые индикаторы будут задавать трендовый фильтр (при растущем тренде по Стохастику осуществляются только покупки, а на падающем – только продажи). Так как в противном случае Стохастик будет показывать своего рода «залипание» в зонах п/п во время тренда, давая ложные сигналы.

Рис. 1.  Отображение Стохастического осциллятора в торговом терминале QUIK

Торговля на основе Стохастического осциллятора

Как пользоваться Stochastic Oscillator во время торговли? Стохастик даёт сигналы на покупку в момент, когда линии индикатора выходят из зоны перепроданности, в идеальном варианте – когда быстрая линия пересекает медленную снизу вверх. В этой ситуации стоит совершать покупку на открытии свечи после выхода Стохастика из перепроданности, размещая стоп за последним локальным минимумом.

Сигналы на продажу Стохастик подает при выходе из зоны перекупленности, в идеальном случае – когда быстрая линия Стохастик пересекает медленную сверху вниз. В этой ситуации стоит совершать продажу на открытии свечи после выхода Стохастика из перекупленности, размещая стоп за последним локальным максимумом.

В обоих случаях выход Стохастика из зон перепроданности/перекупленности говорит о неспособности доминирующих групп обновить экстремум (иначе Стохастик тоже показал бы обновление своего экстремума), а при подобной неспособности обороняющаяся группа участников обычно переходит к контрнаступлению.

Следует отметить, что направление и характер поведения линий Стохастика, а также глубина захода в зоны перекупленности/перепроданности (п/п) тоже может свидетельствовать о возможной силе контримпульса.

Так, если заход  в зоны п/п был глубокий, то вероятно развитие менее значимого контримпульса. И наоборот – если заход в зоны п/п еле обозначился, то более вероятен более мощный контримпульс.

Если во время контримпульса линии Стохастика идут синхронно, причем быстрая слегка вырывается вперед по сравнению с медленной, то это говорит о силе импульса. Если же импульс сопровождается постоянным пересечением линий Стохастика, то его дальнейшее развитие под вопросом.

Рис. 2.  Сигналы на совершение сделок на выходе из зон перекупленности и перепроданности по Стохастическому осциллятору

Stochastic Oscillator может давать более сильный сигнал, когда при обновлении ценой экстремума в теле тренда Стохастик показывает более пологий экстремум, тем самым демонстрируя, что цены достигают своих пиковых значений по инерции и готовы развернуться в контртренд. Подобного рода ситуации называют дивергенциями.

Если цена и Стохастик показывают дивергенцию на восходящем тренде, ее называют медвежьей дивергенцией, которая, в свою очередь, дает хорошую возможность к продаже с размещением стопа выше последнего локального максимума.

Если цена и Стохастик показывают дивергенцию на нисходящем тренде, ее называют дивергенцией быков, которая дает прекрасную возможность к покупке с размещением стопа ниже последнего локального минимума.

Рис. 3. Дивергенция по Стохастическому осциллятору

Стохастик более верно применять в паре с трендовыми индикаторами, например, совместно с комбинацией из двух скользящих средних (ЕМА), положение которых друг относительно друга будет определять тренд (если быстрая ЕМА с периодом 15  находятся выше медленной ЕМА с периодом 30, то тренд восходящий, если ниже – то нисходящий).  При восходящем тренде по ЕМА от Стохастика принимаются сигналы только на покупку, а при нисходящем – только на продажу.

Рис. 4.  Сигналы на совершение сделок по Стохастическому осциллятору при использовании двух ЕМА в качестве трендового фильтра

Отображение Стохастического осциллятора в торговом терминале QUIK

Теперь разберемся, как настроить Stochastic Oscillator в торговом терминале QUIK. Для этого следует в окне анализируемого графика актива нажать клавишу Insert, в появившемся диалоговом окне «Добавление графика» – выбрать Stochastic Oscillator, а после нажать клавишу «Добавить». Традиционно Стохастик добавляют в новую область.

Рис. 5.  Выбор Стохастического осциллятора в окне «Добавление графика»

После нажатия клавиши «Добавить» в новую область окна графика актива добавляется сам Стохастический осциллятор в виде двух пересекающиеся и двух горизонтальных линий, показывающих зоны п/п.

Рис. 6.  Стохастический осциллятор в новой области  окна графика актива

Для редактирования осциллятора необходимо нажать комбинацию клавиш Ctrl+E и в появившемся диалоговом окне «Редактирование настроек графика» в левом поле выбрать Stochastic Oscillator. После нужно перейти на вкладку «Свойства», где можно провести настройку Stochastic Oscillator по части визуализации отображения – выбрать цветовую гамму и характер линий индикатора в поле «Цвет линии».

Рис. 7.  Редактирование отображения Стохастического осциллятора

Для настроек параметров расчета индикатора следует переключиться на вкладку «Параметры», где можно указать параметры расчета быстрой и медленной линий  в полях %K и %D. Изменения вступят в силу после их подтверждения нажатием клавиши ОК.

Рис. 8.  Редактирование параметров расчета быстрой и медленной линий  Стохастика

Вывод

Стохастик является классическим осциллятором, который хорошо работает в боковых интервалах и дает множество ложных сигналов во время трендового движения, что, в свою очередь, требует введения трендового фильтра путем добавления в систему трендового индикатора.  Стохастик несколько точнее определяет краткосрочные изменения, так как рассчитывается по минимумам и максимумам  ценовых диапазонов.

 

Материалы по теме:

Бесплатный вебинар «Технический анализ: как содать эффективный набор индикаторов»

Бесплатный видеокурс «Работа в программе QUIK 7»

 

Осциллятор Стохастик в глубине

Стохастик — это индикатор, который обеспечивает большую гибкость в торговле. Он был разработан Джорджем К. Лейном в конце 1950-х годов. Это один из самых популярных индикаторов, используемых для Форекс, индексов и торговли акциями. Некоторым может быть интересно узнать, что «стохастик» — это греческое слово «случайный». Стохастическая торговля была очень популярна среди трейдеров Forex, Индексов и CFD.

Мы можем использовать индикатор Стохастик для следующих действий и целей:

В этой статье вы узнаете лучшие настройки Стохастика для внутридневной и свинг-торговли.Основная предпосылка заключается в том, что импульс предшествует цене, поэтому осциллятор Стохастик, являясь индикатором импульса, может сигнализировать о реальном движении непосредственно перед тем, как оно произойдет.

Что такое стохастический индикатор?

Осциллятор стохастик — это индикатор импульса. Это осциллятор с привязкой к диапазону (по умолчанию 100 и 0), который показывает местоположение закрытия относительно диапазона верхнего и нижнего пределов за установленное количество периодов. На самом индикаторе показаны две линии — медленная осциллирующая линия% K и скользящая средняя того же% K, который мы называем% D.Замедление обычно применяется к настройке по умолчанию индикатора как период 3. Это то, как выглядит настройка по умолчанию на торговой платформе MetaTrader 4:

Stochastic Oscillator settings

Источник: MetaTrader 4 — Установка параметров для индикатора стохастического осциллятора

Вот так выглядит осциллятор Стохастик на настройке по умолчанию применительно к графику:

GBP/USD D1 Chart, Jun 10, 2016 - July 20, 2017, Admiral Markets Platform

Изображено: MetaTrader 4 — график GBP / USD D1 — Отказ от ответственности: графики для финансовых инструментов в этой статье предназначены для иллюстративные цели и не являются торговым советом или предложением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставленный Admiral Markets (CFD, ETF, Акции).Прошлые показатели не обязательно являются показателем будущих результатов.

Формула стохастического осциллятора

  • Осциллятор стохастика измеряется с использованием линий% K и% D
  • % K = 100 [(C — L14) / (h24 — L14)]
  • C — ток цена закрытия
  • L14 является самой низкой ценой при рассмотрении 14 предыдущих торговых сессий
  • h24 является самой высокой ценой при рассмотрении 14 предыдущих торговых сессий
  • % K отслеживает самый последний рыночный курс для валютной пары
  • % D = 3 — период простой скользящей средней% K.Его также называют «стохастическим замедлением» из-за его более медленной реакции на изменения рыночной цены по сравнению с% К.

Стохастическая дивергенция

Понимание стохастической дивергенции очень важно. Аналогично индикатору MACD, когда цена делает более низкий минимум, а стохастик — более высокий минимум — мы называем это бычьей дивергенцией. Если Стохастик делает более низкий максимум, но цена делает более высокий максимум — мы называем это медвежьей дивергенцией.

Дивергенция почти всегда происходит сразу после резкого движения цены выше или ниже.Дивергенция — это просто сигнал, что цена может развернуться, и это обычно подтверждается разрывом линии тренда. Приведенный ниже пример представляет собой бычью дивергенцию с подтвержденным прорывом линии тренда:

bullish divergence with a confirmed trend line breakout

Изображено: MetaTrader 4 — график h2 EUR / USD — Отказ от ответственности: графики для финансовых инструментов в этой статье приведены в иллюстративных целях и не представляют собой торговый совет или предложение купить или продать любой финансовый инструмент, предоставленный Admiral Markets (CFD, ETF, Акции).Прошлые показатели не обязательно являются показателем будущих результатов.

Это пример медвежьего расхождения с прорывом линии тренда:

bearish divergence with a trend line breakout

Изображено: MetaTrader 4 — EUR / USD h2 Chart — Отказ от ответственности: графики для финансовых инструментов в этой статье служат для иллюстрации целей и не является торговым советом или предложением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставленный Admiral Markets (CFD, ETF, Акции).Прошлые показатели не обязательно являются показателем будущих результатов.

Внутридневная торговля с адмиралом Келтнером и стохастиком

Система внутридневной торговли Стохастик использует следующие индикаторы:

  1. Адмирал Келтнер (требуется MetaTrader Supreme Edition)
  2. Стохастик (15,3,3)
  3. Адмирал Pivot (D1) — рекомендуется

Система торгуется на M5-минутных таймфреймах, что подходит для торговли основными парами Форекс (EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY, USD / CHF, AUD / USD), а также включая GBP / JPY, AUD / JPY, NZD / JPY и GBP / NZD.Очевидным преимуществом адмирала Кельтнера является то, что он показывает правильный диапазон цен, что подтверждается стохастическим прорывом импульса.

Система опирается на стохастические зоны OB / OS (перекупленность / перепроданность). Система торгуется на графике h2 и использует дневной пивоваренный адмирал (D1). Наилучшие настройки для стохастического осциллятора в этой стратегии — 15,3,3. Правильная настройка индикатора Admiral Keltner гласит:

Admiral Keltner indicator settings

Источник: MetaTrader 4 Supreme Edition — Выбор входов для индикатора Admiral Keltner

Правила следующие:

Длинные сделки:

  • Закрыть свечи ниже нижней линии Кельтнера и сигнальной линии по стохастику на уровне или ниже 20
  • восходящий бар с сигнальной линией на стохастике все еще на уровне или ниже 20
  • PSAR ниже свечи

коротких сделок:

  • Закрытие свечи выше вершины Keltner и сигнальной линии на Стохастике на уровне 80
  • или выше, нисходящий бар с сигнальной линией на Стохастике все еще на уровне или выше 80
  • PSAR ниже свечи

Stop-Loss

  1. Для длинных сделок, На 5 пипсов ниже следующей поддержки Admiral Pivot
  2. Для коротких сделок, на 5 пипсов выше следующей сопротивления Admiral Pivot

Цель

  • Для для длинных сделок цели являются опорными точками рядом с верхом
  • Для коротких сделок целями являются опорные точки рядом с нижними

Stochastic — отличный индикатор импульса, который может превосходно идентифицировать откат.Не забывайте основной принцип торговли — в восходящем тренде мы покупаем, когда цена упала, и в нисходящем тренде мы продаем, когда цена растет. Это именно то, что указывает Stochastic — когда цена готова к продаже и / или покупке. Таким образом, торговля со Стохастиком должна быть намного проще.

Stochastic indicating when the price is ready to be sold and/or bought

Изображено: MetaTrader 4 — График GBP / USD h2 — Отказ от ответственности: Графики для финансовых инструментов в этой статье приведены в иллюстративных целях и не являются рекомендацией по торговле или приглашением купить или продать любой финансовый инструмент, предоставленный Адмирал Маркетс (CFD, ETF, Акции).Прошлые показатели не обязательно являются показателем будущих результатов.

Скальпирование со индикатором стохастика

Эта скальперская система использует стохастик при различных настройках. Смысл использования Стохастика таким образом — отскок импульса. Отскок отражается с помощью уникального поворота Admiral Pivot, установленного на часовых таймфреймах.

Admiral Pivot reflecting the momentum bounce

Источник: MetaTrader 4 Supreme Edition — Входные данные Admiral Pivot

Индикаторы:

  • Стохастик (13,8,8) с уровнями 80,50,20
  • Сводный адмирал (требуется MTSE, установлен на h2 )

Таймфрейм : M5 для входов и M30 для направления тренда

Пары : EUR / USD (в фокусе), GBP / USD, GBP / JPY, USD / JPY, AUD / USD, EUR / JPY, USD / CHF

Длинные записи:

  • Стохастик на таймфрейме M30 сигнализирует о восходящем тренде.(Стохастик должен быть чуть выше 20 или чуть выше 50)
  • Переход к временному интервалу M5
  • Стохастик должен пересечь 20 снизу; затем разместите длинную позицию

Короткие записи:

  • Стохастик на таймфрейме M30 сигнализирует о нисходящем тренде. (Стохастик должен быть чуть ниже 80 или чуть ниже 50)
  • Переходить к таймфрейму M5
  • Стохастик должен пересечь 20 снизу; затем разместите длинную позицию

Стоп-лосс:

  • Остановки идут на 5 пунктов ниже предыдущей свечи М30 для длинных входов и на 5 пунктов выше предыдущей свечи М30 для коротких входов.

Цель:

  • Цели — это точки разворота адмирала, установленные на графике h2. Опорные точки h2 будут меняться каждый час, поэтому очень важно обращать внимание на графики. Это чисто скальпирующая система.

Pro Совет: Мы следуем за синей линией на индикаторе Stochastic в этой скальпирующей системе. Пример для коротких записей: Осциллятор стохастик только что пересек уровень ниже 80 сверху. Мы ищем короткие записи:

Stochastic oscillator crossing below 80 from above

Изображены: MetaTrader 4 — График GBP / USD M30 — Отказ от ответственности: Графики для финансовых инструментов в этой статье приведены в иллюстративных целях и не являются советами по торговле или предложением купить или продать любой финансовый инструмент, предоставленный Admiral Markets (CFD, ETF, Акции).Прошлые показатели не обязательно являются показателем будущих результатов.

Когда был выявлен тренд M30, M5 Stochastic подал два коротких входа.

When the M30 trend was identified, the M5 Stochastic signalled two short entries

Изображено: MetaTrader 4 — График GBP / USD M5 — Отказ от ответственности: Графики для финансовых инструментов в этой статье приведены в иллюстративных целях и не являются рекомендацией по торговле или приглашением купить или продать любой финансовый инструмент, предоставленный Адмирал Маркетс (CFD, ETF, Акции).Прошлые показатели не обязательно являются показателем будущих результатов.

Пример для длинных позиций: стохастический осциллятор только что пересек уровень выше 20 снизу. Мы ищем длинные записи:

Stochastic oscillator crossing above 20 from below

Изображено: MetaTrader 4 — График EUR / USD M30 — Отказ от ответственности: Графики для финансовых инструментов в этой статье приведены в иллюстративных целях и не являются советами по торговле или предложением купить или продать любой финансовый инструмент, предоставленный Admiral Markets (CFD, ETF, Акции).Прошлые показатели не обязательно являются показателем будущих результатов.

Мы переходим к таймфрейму M5 и ждем, пока стохастик не пересечет 20 или 50 снизу. Длинная запись делается, как только синяя линия Стохастика пересекает 50.

Long entry is made as soon as the Stochastic blue line crosses 50

Изображено: MetaTrader 4 — график EUR / USD M30 — Отказ от ответственности: графики для финансовых инструментов в этой статье приведены в иллюстративных целях и не представляют собой торговый совет или предложение купить или продать любой финансовый инструмент, предоставленный Admiral Markets (CFD, ETF, Акции).Прошлые показатели не обязательно являются показателем будущих результатов.

Объяснение стохастических кроссоверов в зоне перекупленности / перепроданности (OB / OS)

В отличие от многих скальпинговых и внутридневных систем, которые полагаются на одну стохастическую линию (обычно более быструю — синюю линию), определяющую условия OB / OS и кроссоверы немного разные. Как правило, зона выше 80 указывает на область перекупленности, а зона ниже 20 считается областью перепроданности.Сигнал кроссовера возникает, когда обе линии стохастика пересекаются в области перекупленности или перепроданности.

Сигнал перепроданности продается, когда осциллятор выше 80, а синяя линия пересекает красную линию, а все еще выше 80. И наоборот, сигнал о перекупленности дается, когда осциллятор ниже 20, а синяя линия пересекает красная линия, хотя она все еще ниже 20. 80 и 20 являются наиболее распространенными используемыми уровнями, но также могут быть изменены по мере необходимости. Для сигналов OB / OS стохастическая настройка 14,3,3 работает очень хорошо.

Чем выше таймфрейм, тем лучше, но обычно 4-дневный или дневной график является оптимальным для дневных / колеблющихся трейдеров. Преимущество определения пересечений перекупленности / перепроданности состоит в том, что трейдеры могут начать торговлю раньше и перейти к началу движения с самой ранней точки. Недостаток этого подхода заключается в том, что цена может оставаться в зоне OB / OS в течение длительного времени, что делает кроссоверы бесполезными, пока стохастик фактически не пробьет 80 или 20.

advantage of identifying overbought/oversold crossovers is that traders could jump

Изображено: MetaTrader 4 — CAD / JPY h5 Диаграмма — Отказ от ответственности: диаграммы для финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не представляют собой торговые рекомендации или рекомендации по покупке или продаже любого финансового инструмента, предоставляемого Admiral Markets (CFD, ETFs, Shares).Прошлые показатели не обязательно являются показателем будущих результатов.

Торговля на колебаниях с Admiral Pivot

В этой стратегии используются следующие индикаторы, применяемые на графике:

  1. SMA (150), зеленый цвет, можно изменить;
  2. Admiral Pivot (инструмент MTSE, установленный на месячные точки разворота)
  3. Стохастик (6,3,3) с уровнями на 80 и 20
  4. RSI (ссылка) (3) с уровнями на 70 и 30
  5. Сроки: Ежедневно

Это стратегия торговли на колебаниях, подходящая для трейдеров с частичной занятостью и трейдеров, которые не любят часто смотреть графики.Он торгуется на дневной основе. Ниже вы увидите, что индикатор Admiral Pivot установлен точно так, как и должно быть для этой стратегии.

Admiral Pivot indicator set exactly as it should be for the swing trading

Источник: MetaTrader 4 Supreme Edition — входы индикатора Admiral Pivot

Торговый триггер

Покупка:

  • Цена должна быть выше 150 SMA
  • RSI должен быть либо ниже 30, либо пересекаться 30 снизу
  • Стохастику нужно пересечь 20 снизу
  • Ввести длинную позицию

Продать:

  • Цена должна быть ниже 150 SMA
  • RSI должен быть выше 70 или пересекать 70 от выше
  • Стохастику нужно пересечь 80 сверху
  • Ввести короткую позицию

Pro Совет: цена должна быть близка к SMA перед размещением входа.Самая близкая цена к SMA перед входом. Цели — это дневные опорные точки, отображаемые индикатором Admiral Pivot. Трейдеры также могут использовать трейлинг-стоп. Для восходящих трендов трейлинг-стоп активируется впервые, когда стохастик достигает 80. Для нисходящих трендов трейлинг-стоп активируется, когда стохастик достигает 20. Для начинающих трейдеры могут перемещать трейлинг-стоп следующим образом:

  • Для восходящих трендов трейлинг-стоп размещается ниже самой низкой цены предыдущего бара и перемещается с каждым новым ценовым баром
  • . Для нисходящих трендов трейлинг-стоп размещается над самой высокой ценой предыдущего бара и перемещается с каждым новым ценовым баром

. Кроме того, трейдеры Возможно, вы захотите переместить трейлинг-стопы сами.

  • Если трейдер находится в позиции на покупку, а месячный уровень сопротивления адмирала пробит, вы можете переместить свой стоп-лосс на пару пунктов ниже уровня сопротивления, обеспечив прибыль
  • Если трейдер находится в позиции на продажу и Месячная пивоваренная поддержка Admiral сломана, вы можете переместить ваш стоп-лосс на пару пунктов выше поддержки, гарантируя прибыль.

Потери Stsop размещаются чуть выше самого последнего максимума свинга (для коротких входов) и чуть ниже самый низкий свинг (для длинных входов).

Пример входа в продажу

Stop-loss is placed just above the most recent swing high (for short entries) and just below the most recent swing low (for long entries)

Изображено: MetaTrader 4 — GBP / USD График D1 — Отказ от ответственности: Графики для финансовых инструментов в этой статье приведены в иллюстративных целях и не являются рекомендацией по торговле или предложением купить или продать любой финансовый инструмент, предоставленный Admiral Markets (CFD, ETF, Акции). Прошлые показатели не обязательно являются показателем будущих результатов.

Пример входа в продажу с добавленной базой Admiral Pivot на ежедневной основе

Admiral Pivot set on daily sell entry

Изображен: MetaTrader 4 — График D1 GBP / USD — Отказ от ответственности: Графики для финансовых инструментов в этой статье приведены в иллюстративных целях и не являются представляют собой торговый совет или предложение купить или продать любой финансовый инструмент, предоставленный Admiral Markets (CFD, ETF, Акции).Прошлые показатели не обязательно являются показателем будущих результатов.

Пример заявки на покупку

Stochastic Buy Entry Example

Изображено: MetaTrader 4 — диаграмма D1 EUR / NZD — Отказ от ответственности: диаграммы для финансовых инструментов в этой статье приведены в иллюстративных целях и не представляют собой торговые рекомендации или рекомендации для купить или продать любой финансовый инструмент, предоставляемый Admiral Markets (CFD, ETF, Акции). Прошлые показатели не обязательно являются показателем будущих результатов.

Помните, что стохастический осциллятор в торговле на Форекс часто используется с индикаторами RSI, MACD, CCI и даже индикатором ADX, и торговые стратегии, которые мы использовали выше, также могут быть уникальным способом смотреть на рынки.

Осциллятор Стохастик работает лучше всего, когда применяется в качестве стандартного индикатора MetaTrader 4, который вы можете найти на платформе MT4, поскольку некоторые пользовательские индикаторы Стохастика могут вызывать замедления и даже могут использовать различные формулы Стохастика.Настоятельно рекомендуется сначала открыть демо-торговый счет и попрактиковаться в этих стратегиях, чтобы впоследствии вы могли успешно применить их на своем реальном торговом счете.

Безрисковая торговля на демо-счете

Профессиональные трейдеры, которые выбирают Admiral Markets, будут рады узнать, что они могут торговать абсолютно без риска с помощью бесплатного демо-торгового счета. Вместо того, чтобы идти прямо к живым рынкам и подвергать свой капитал риску, вы можете полностью избежать риска и просто практиковаться, пока не будете готовы перейти к живой торговле.Возьмите под контроль свой торговый опыт, нажмите на баннер ниже, чтобы открыть свой бесплатный демо-счет сегодня!

Trade With A FREE Demo Trading Account

О Admiral Markets
Admiral Markets — это многократно награжденный брокер Forex и CFD с глобальным регулированием, предлагающий торговлю более чем 8 000 финансовых инструментов через самые популярные в мире торговые платформы: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Start торгую сегодня!

Этот материал не содержит и не должен толковаться как содержащий рекомендации по инвестициям, рекомендации по инвестициям, предложение или предложение любых операций с финансовыми инструментами.Обратите внимание, что такой анализ торговли не является надежным индикатором для текущей или будущей производительности, так как обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует проконсультироваться с независимыми финансовыми консультантами, чтобы убедиться, что вы понимаете
риски.

,Осциллятор стохастик

— индикатор для отслеживания импульса цены

7-минутное чтение

Осциллятор стохастик — это импульсный индикатор, который определяет позиции перекупленности и перепроданности. Другими словами, он может предоставить трейдеру информацию о том, когда он может войти или покинуть рынок. Индикатор также используется для прогнозирования будущей эффективности базового актива. Он был создан и представлен Джорджем К. Лейном в 1950-х годах.

The Stochastic Oscillator in IQ Option trading platform The Stochastic Oscillator in IQ Option trading platform Осциллятор стохастик на торговой платформе IQ Option

Как это работает?

По словам самого Лейна:

Индикатор не следует за ценой, он не следует за объемом или чем-то подобным.Это следует за скоростью или импульсом цены. Как правило, импульс меняет направление перед ценой.

Таким образом, этот индикатор может помочь трейдерам прогнозировать точки разворота тренда, что всегда имеет большое значение в торговле.

Осциллятор стохастик возвращает соотношение между последней ценой закрытия и диапазоном максимума-минимума в течение заданного периода времени. Это основано на предпосылке, что во время восходящих трендов, цены будут выше цены закрытия предыдущего периода .В качестве альтернативы, во время нисходящих трендов, цены, вероятно, будут ниже предыдущей цены закрытия.

Stochastic trend detection Stochastic trend detection Во время восходящего тренда SO, скорее всего, останется выше зеленой линии

Осциллятор состоит из двух горизонтальных и двух линий скользящего среднего (быстрая и медленная). Линия быстрой скользящей средней по умолчанию имеет период 3, а медленная скользящая средняя имеет период 13. Осциллятор колеблется от 0 до 100. Оба уровня, по умолчанию установленные на 20% и 80% соответственно, совпадают с двумя горизонтальными линиями ,

Когда быстрая и медленная скользящие средние остаются выше уровня 80%, актив находится в зоне перекупленности. Когда обе линии остаются ниже уровня 20%, актив находится в зоне перепроданности. Следует, однако, отметить, что снижение цен не обязательно является сигналом к ​​покупке, поскольку ценные бумаги могут оставаться в зоне перепроданности довольно долго, не покидая ее. Аналогично, рост цены не всегда указывает на желание открыть позицию на покупку. Ценные бумаги могут оставаться перекупленными в течение относительно длительного периода времени во время сильного восходящего тренда.

Как настроить?

Настроить индикатор Осциллятор стохастик на платформе IQ Option очень просто.

  • Нажмите на кнопку «Индикаторы» в левом нижнем углу торгового зала. Перейдите на вкладку «Популярные» и осциллятор стохастик из списка доступных опций.
  • Перейдите на вкладку «Настройка и применение» и, если вы хотите использовать индикатор со стандартными параметрами, просто нажмите кнопку «Применить».

The use of stochastic The use of stochastic

Или вы можете настроить индикатор по своему вкусу, изменяя периоды и уровни% K и% D для более высокой точности (альтернативно, больше сигналов).

Индикатор появится в нижней части экрана, прямо под графиком цены.

Как использовать это в торговле?

Основная цель индикатора — выявить уровни перекупленности и перепроданности и дать трейдерам подсказку, когда открывать позицию. Существует несколько способов определения таких случаев с помощью стохастического осциллятора, из которых наиболее часто используются следующие два.

1. Уровни перекупленности и перепроданности

Сигналы на продажу

Когда медленные и быстрые скользящие средние находятся выше уровня перекупленности, можно ожидать, что тренд станет медвежьим.Пересечение быстрой МА ниже медленной МА может быть дополнительным сигналом предстоящего нисходящего тренда.

Downtrend and oversold Downtrend and oversold Разворот линий скользящей средней SO над зеленым светом указывает на начальный нисходящий тренд

Сигналы на покупку

Когда медленные и быстрые скользящие средние находятся ниже уровня перепроданности, можно ожидать, что тренд станет бычьим. Пересечение быстрой МА над медленной МА может стать дополнительным сигналом предстоящего восходящего тренда.

Reversal of the SO moving average lines Reversal of the SO moving average lines Изменение линий скользящего среднего SO ниже красной линии указывает на начальный восходящий тренд

2.Дивергенция

Когда индикатор и ценовое движение начинают двигаться в разных направлениях, это может восприниматься как сигнал о смене грядущего тренда. Дивергенции могут быть как бычьими, так и медвежьими.

trend reversal trend reversal Дивергенция как предвестник разворота тренда

Следует, однако, отметить, что, как и любой другой инструмент технического анализа, стохастический осциллятор не может предоставлять точные сигналы в 100% случаев. Время от времени он может — и будет — предоставлять ложные сигналы, которые не должны использоваться в качестве приглашения для открытия соответствующей позиции.

Заключение

Стохастический осциллятор является полезным и интересным инструментом технического анализа. Для максимальной эффективности его можно комбинировать с другими индикаторами импульса и индикаторами следования за трендом. При работе с индикатором может потребоваться осторожность, поскольку разные уровни не обязательно соответствуют предстоящему развороту тренда.

Торгуйте сейчас.

Технические инструменты для трейдеров | Стохастические осцилляторы | Выявление тенденций рынка

OANDA использует файлы cookie, чтобы сделать наши веб-сайты простыми в использовании и адаптированными для наших посетителей. Cookies не могут быть использованы для идентификации вас лично. Посещая наш сайт, вы даете согласие на использование куки OANDA в соответствии с нашей Политикой конфиденциальности. Чтобы заблокировать, удалить или управлять куки, пожалуйста, посетите aboutcookies.org. Ограничение использования файлов cookie не позволит вам воспользоваться некоторыми функциями нашего веб-сайта.

& lt; iframe src = «https://4489469.fls.doubleclick.net/activityi;src=4489469;type=newsi0;cat=oanda0;u1=[fxtrade_id];dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment ; Num = 1 «? mce_src = «https://4489469.fls.doubleclick.net/activityi;src=4489469;type=newsi0;cat=oanda0;u1=[fxtrade_id];dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;ord=1;num= 1?» frameborder = «0» mce_style = «display: none» & gt; & lt; / iframe & gt;

СТОХАСТИЧЕСКИЕ ОСЦИЛЛЯТОРЫ

Осцилляторы

— это повторяющиеся действия, которые перемещаются (или колеблются) выше и ниже равновесия, и используются аналитиками, чтобы обеспечить понимание потенциального будущего направления рынка.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ РЫНКА ТЕНДЕНЦИЙ

Стохастик — это греческое слово, означающее «угадать» или «случайно». Осциллятор стохастик использует шкалу для измерения степени изменения цен от одного периода закрытия, чтобы предсказать продолжение текущего направления тренда. Он основан на следующей предпосылке:

1. Во время восходящего тренда на рынке цены будут оставаться равными или превышающими цену закрытия предыдущего периода.

2. И наоборот, при нисходящем тренде цены , скорее всего, останутся равными или ниже предыдущей цены закрытия.

СТОХАСТИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ

Осциллятор стохастик состоит из двух линий. Когда обе линии включены в график цены, это называется полной стохастикой. Две строки:

1. % K , также известный как «стохастический пост», отслеживает текущий рыночный курс для валютной пары.

2. % D , известная как сигнальная линия, обычно использует последние три значения% K для создания скользящей средней% K стохастика. Поскольку% D является скользящим средним для% K, его называют «стохастическим замедлением», поскольку он реагирует медленнее на изменения рыночной цены, чем% K.

Торговые платформы

выполняют расчеты по формулам ниже. Обратите внимание, что для N обычно задается 14 периодов, которые представляют достаточно большую выборку данных для получения значимого расчета. Вы можете изменить количество отчетных периодов на платформе OANDA, но это может повлиять на эффективность результатов.

% K = 100 x (Цена закрытия — самая низкая цена из N периодов) / (Самая высокая цена из N периодов — самая низкая цена из N периодов)

% D = 3 — скользящее среднее за период% K

КРОССОВЕРЫ

Пересечение происходит, когда быстрый стохастик (линия% K) пересекает медленный стохастик (линия% D).Поскольку линия% К быстрее реагирует на изменения рынка, она колеблется с большей скоростью, чем линия% D. При определенных условиях он может догнать и пересечь линию% D.

Когда% K Стохастик пересекает и движется выше% D Стохастика, интерпретация заключается в том, что рыночная ставка растет быстрее, чем средняя, ​​представленная% D Стохастиком. Это повышение цены считается сигналом покупки .

Сигнал на продажу является результатом того, что% K Стохастик перешел под % D Стохастик, потому что более быстро движущаяся линия% К снижается быстрее, чем общая тенденция к снижению.

Некоторые трейдеры обращают пристальное внимание на 50-уровневый кроссовер , который происходит, когда Стохастик% K пересекает линию 50 на шкале, что рассматривается как движение в сторону более сильной позиции и интерпретируется как сигнал на покупку. Когда линия% К пересекает уровень 50, считается, что обменный курс ослабевает и является признаком продажи валютной пары.

DIVERGENCE

Дивергенция возникает, когда направление цены актива движется напротив одного из нескольких индикаторов, включая осциллятор.Положительная дивергенция возникает, когда индикатор движется выше, когда актив движется ниже. Отрицательная дивергенция возникает, когда индикатор движется ниже, когда актив движется выше.

ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПЕРЕХОДА

Действуя на любом сигнале рынка Стохастических осцилляторов, трейдер должен подтвердить сигнал другим техническим индикатором. Индикатор относительной силы является отличным вариантом для проверки правдивости текущего тренда, в то время как полосы Боллинджера дают представление о волатильности валютной пары.

↗ Когда линия% К стохастической шкалы поднимается до больше 80 , аналитики интерпретируют условие перекупленности, которое может привести к распродаже, что приводит к снижению цены.

↘ Когда линия% К падает ниже 20 по стохастической шкале, рынок можно интерпретировать как перепроданность

.

Выгодная торговая стратегия с осциллятором стохастик

Многие из нас презирают классические индикаторы, которые по умолчанию доступны в торговом терминале. Но для этого нет цели.

Прежде чем читать статью и писать свои вопросы в разделе комментариев, рекомендую посмотреть это видео. Это не долго, но охватывает большую часть вопросов по теме.

Знаете, как они туда попали, почему они стали классикой? Потому что они работают.Они работали много лет назад, благодаря чему они стали знаменитыми и работают до сих пор.

Сегодня мы остановимся, пожалуй, на самом известном осцилляторе — Stochastic (Стохастический осциллятор). Мы поговорим о том, как был создан этот индикатор, что он означает, а также о стратегиях применения, о многих из которых вы едва слышали)

Встречайте Стохастик!

Около тридцати лет назад среди рыночных аналитиков преобладало убеждение, что цены на акции зависят от стольких факторов, что их невозможно предсказать.Однако систематизация торгового опыта и развитие компьютерных технологий продемонстрировала способность прогнозировать поведение рыночных цен. Заманчивая перспектива «заработать» много денег вдохновила многих математиков на разработку различных методов прогнозирования цен. Эти методы были позже названы «индикаторами».

Уже есть тысячи показателей. Хотя некоторые из них известны только узкому кругу специалистов, многие показатели хорошо известны большинству трейдеров, включая начинающих.Одним из самых популярных индикаторов (включая Forex), широко используемых в торговых системах, является стохастический осциллятор , который Джордж Лейн начал разрабатывать с начала 1950-х годов. Этот генератор, популяризированный Джорджем Лейном, очень похож на линию RSI. Индекс относительной силы (RSI) Уэллса Уайлдера и Стохастик являются двумя наиболее популярными и известными улучшениями базового осциллятора Ларри Уильямса% R, фактически того же стохастика, но не настолько плавного, и его шкала перевернута вверх дном.

Таким образом, Stochastic является одним из самых популярных индикаторов. Его можно найти на всех доступных сервисах, предлагающих различные графики во всех торговых пакетах программного обеспечения, и MetaTrader 4 не является исключением. Тем не менее, многие трейдеры, особенно начинающие, не используют его должным образом.

История создания

Осциллятор стохастик был разработан в конце 1950-х годов Джорджем Лейном, президентом корпорации «Investment Educators». Все вычисления должны были быть сделаны вручную, и группа трейдеров разрабатывала формулы для осцилляторов, присваивая им имена последовательно% A,% B,% C и т. Д.Работали только три:% K,% D и% R. Согласно легенде, у одного из поляков, помогавших Лейну, был друг, старый иммигрант из Чехословакии. Он рассказал ему на своем плохом английском языке о формуле, которую они использовали в Чехословакии, когда было необходимо выяснить, сколько известняка следует добавить при выплавке в железную руду для производства стали. Они взяли эту формулу, адаптировали ее под свои цели и начали играть с ней. Вот как стохастик родился.

RSI and Stochastic

Первые две кривые (% K и% D) известны как стохастики Лейна, а последние (% R) названы в честь Ларри Уильямса.Еще одна версия происхождения имен стохастических линий:% D — от слова отклонения,% K — от имени Келли (второе имя Джорджа Лейна).

Джордж Лейн собирался стать доктором, как и его отец. Однажды он случайно посетил биржу, и то, что он увидел, было ему очень интересно. В конце 50-х годов Лейн купил за 25 долларов членство в Chicago Open Board of Trade, теперь известное как MidAmerica Commodity Exchange, и начал торговать зерновыми культурами. Позже Джордж Лейн стал президентом Investment Educators Inc и изобрел Stochastic, индикатор, широко используемый во всем мире.Джордж Лейн скончался 7 июля 2004 года.

Что оценивает Стохастик?

Осциллятор стохастик — это индикатор скорости изменения или импульса цены. Стохастик оценивает скорость рынка, определяя относительную позицию цены закрытия в диапазоне между максимумом и минимумом определенного количества дней. Простейший осциллятор берет текущую цену и вычитает цену несколько дней назад. Предположим, что торги по паре EURUSD были закрыты сегодня на 1.2050 г. и 1.200010 дней назад. В этом случае значение осциллятора будет равно 0,0050. Процесс повторяется каждый день, и данные помещаются на график.

Например, 14-дневный стохастический индикатор измеряет положение цен закрытия во всем диапазоне между максимумом и минимумом за предыдущие 14 дней.

Стохастик выражает соотношение между ценой закрытия и диапазоном «максимум-минимум» в процентах от нуля до 100. Значение стохастического осциллятора от 70 или выше указывает, что цена закрытия находится вблизи верхней границы диапазона; Стохастик от 30 или ниже означает, что цена закрытия находится вблизи нижней границы диапазона.Это оно. Проще говоря, если вы видите индикатор 50%, это означает, что цена закрытия находится точно посередине между максимумом и минимумом.

Если индикатор равен 75%, тогда цена закрытия находится между максимумом и минимумом на уровне 75%. Другими словами, он будет на уровне 900–177% от дневного диапазона или ближе к максимуму, чем к минимуму . Таким образом, если рынок закрывается по максимуму каждый день, то на стохастике можно увидеть только индикатор, равный 100%. Основная идея заключается в том, что если рынок имеет тенденцию закрываться на вершине дневного диапазона, то он бычий, если он внизу, то он медвежий.

Осцилляторы

сообщат о развороте рынка до изменения цены, потому что изменения импульса приводят к изменению фактических цен. То же самое верно в физике: скорость изменения скорости объекта будет показывать уменьшение импульса, пока объект не меняет направление.

Тот факт, что осцилляторы иногда дают сигнал к торговле, в то время как рынок находится в сильном тренде, и сигнал кажется ложным, вызывает критику. Известно, что осцилляторы хорошо работают на нетрендовых рынках и плохо на трендовых.Чем проще генератор, тем более он чувствителен к изменениям текущей рыночной цены. Например, простой осциллятор, основанный на 10-дневном курсе изменения, более чувствителен к изменениям текущих цен, чем осциллятор, основанный на 30-дневном изменении .

Многие аналитики сильно пострадали от использования простых осцилляторов, поэтому они пытались их улучшить. Стохастик показывает позицию каждой цены закрытия в предыдущем интервале максимальной и минимальной цены.Стохастик сложнее, чем Уильямс% R. Он имеет несколько шагов по устранению рыночного шума и подавлению плохих сигналов. Стохастик состоит из двух линий: быстрой, называемой% K, и медленной, называемой% D.

Наиболее распространенной и классической формулой для расчета стохастика является следующее:

RSI and Stochastic

, где max (Hn) — максимальный максимум для N периодов

мин (Ln) является минимальным минимумом для периодов N

C0 — цена закрытия текущего периода.

RSI and Stochastic

, то есть скользящее среднее с периодом M% K

Эта версия расчета индикатора Stochastic используется в большинстве программ технического анализа.

Однако есть несколько вариантов, например:

RSI and Stochastic

, где

RSI and Stochastic — скользящее среднее с периодом N от минимальной цены за последние 3 периода

RSI and Stochastic — скользящее среднее с периодом N от максимальной цены за последние 3 периода

Сходство с линией RSI

Как я уже сказал, Stochastic очень похож на индикатор RSI, который мы обсуждали не так давно.

Временной интервал для обоих индикаторов обычно равен 9 или 14. Стохастик также находится на шкале от 0 до 100. Однако границы перекупленности и перепроданности немного шире, чем RSI, в том смысле, что стохастик выше 80 является Сигнал о перекупленности и ниже 20 является сигналом о перепроданности. Это потому, что Осциллятор стохастик более волатилен, чем RSI. Другое важное отличие состоит в том, что Стохастический осциллятор использует две линии вместо одной. Более медленная линия% D — это скользящая средняя более быстрой линии% K.Наличие двух линий вместо одной отличает Stochastic от линии RSI и придает большее значение первой. Дело в том, что точные торговые сигналы осциллятора стохастик выдаются при пересечении двух линий и когда их значение выше 80 или ниже 20.

Параметры и расчет показателя

Линия периода

% K — это период самого генератора.

% D period — это период линии осциллятора сигнала, который представляет собой просто скользящее среднее значение линии% K.

Замедление — это дополнительное сглаживание линий% K и% D.

Поле цены — диапазон цен для расчета осциллятора — по максимумам / минимумам свечей или по ценам закрытия.

Метод

MA — метод расчета линии% D, все то же, что и для простого скользящего среднего.

Одна из стохастических линий обозначена сплошной, а другая пунктирной линией:

stochastic osicllator

Сплошная линия называется основной, это линия% K.Пунктирная линия называется сигнальной линией, это линия D%, которая представляет собой скользящее среднее значение магистрали% K.

Я приведу пример расчета индикатора с параметрами 1433.

  • Быстрая линия (% K) = 100 [(закрытие — самое низкое значение за 14 дней) /
    (самое высокое значение за 14 дней — самое низкое значение за 14 дней)].
  • Медленная линия (% D) = 3-периодная скользящая средняя из данных% K

Затем две результирующие линии сглаживаются 3-периодной скользящей средней.Мы можем увидеть результат на графике. Этот стохастик называется медленным из-за этого дополнительного сглаживания. Чтобы получить быстрый стохастик, достаточно заменить наши параметры из примера 1431. Чаще всего используется медленный стохастик.

Наиболее важной настройкой стохастика является первый параметр из трех — окно стохастика, которое определяет количество баров, которые должны быть включены в расчет. Два других параметра определяют только степень плавности быстрых и медленных линий.Изобретатель стохастика Джордж Лейн рекомендовал период от 9 до 21, а авторы книги «Компьютерный анализ фьючерсных рынков» рекомендовали настройки 9–15. В этом случае в платформе MetaTrader 4 используются параметры по умолчанию 533.

Чтобы определить оптимальный период стохастика, вы должны провести свое исследование, принимая во внимание тот факт, что для каждой валютной пары и каждого таймфрейма оптимальный период будет оптимальным. Таким образом, в целом, я могу порекомендовать некоторые диапазоны, чтобы найти оптимальные значения: до M30 — период 9-13, h2 — 14-21, h5 и выше — 5-9.Не забывайте, что для поиска расхождений и выявления перекупленности / перепроданности лучше использовать разные настройки. И, конечно же, как обычно, чем выше период индикатора, тем менее чувствительным он становится к незначительным колебаниям рынка и тем позже будет реагировать на изменения цен.

Уровни перекупленности / перепроданности для этого индикатора считаются 20 и 80, но вы, конечно, не ограничены в своем выборе уровней. На тихом рынке, в то время как скальпирование на азиатской сессии, например, быстрый стохастик с настройками 7/3/1 и уровнями 30 и 70 отлично подходит.

Автор индикатора рекомендует использовать стохастик на дневном и недельном графиках, так как он генерирует на них наиболее надежные сигналы. Известно, что Джордж Лейн (изобретатель Стохастика) использовал его с 3-минутными барами при торговле с фьючерсами на индексе S & P 500.

Быстрый Стохастик против медленного

Я упоминал о существовании двух видов стохастиков: быстрых и медленных. Fast Stochastic имеет большое количество вмятин и внезапных скачков, поэтому большинство трейдеров используют медленный.Медленные стохастические линии считаются более надежными, но они сильно запаздывают.

Основные сигналы стохастического осциллятора

Интерпретация стохастических сигналов аналогична интерпретации линии RSI. Это ситуации перекупленности и перепроданности (в данном случае, однако, значений уровней: 80 и 20), а также поиск потенциальных различий. К сожалению, при изучении движений стохастических линий не используются многие мощные инструменты, как в случае RSI: поиск графических фигур (треугольники, флаги, голова и плечи и т. Д.), Уровней и линий тренда.

Тем не менее, то, что отличает стохастик от RSI, — это дополнительная линия, которая добавляет действительно ценный ингредиент к этому генератору. Тем не менее, некоторые трейдеры все еще используют уровни, линии тренда и цифры для стохастика, поэтому попробуйте поэкспериментировать: в конце концов, Stochastic и RSI похожи.

  1. Дивергенция

stochastic divergence

Лучшим сигналом от стохастического осциллятора считается расхождение или разница между линиями% D и% K и ценой.Когда цена достигает нового минимума, а осциллятор обеспечивает более высокий минимум, возникает расхождение и появляется хороший длинный сигнал. Каждый трейдер должен определить для себя, какую из линий использовать для определения расхождений. В то же время, как видно из иллюстрации, необходимо принимать только расхождения, сформированные в зонах перекупленности / перепроданности: они более надежны.

Кстати, есть отдельно короткие и длинные расхождения. Короткий период занимает 3-7 баров (как показано выше), более длинный — более продолжительный во времени.

  1. Уровни перекупленности и перепроданности.

По умолчанию уровни 80 и 20 считаются уровнями перекупленности / перепроданности.

Стохастические осцилляторы лучше всего работают в широких ценовых диапазонах или при мягких тенденциях с небольшим отклонением вверх или вниз. Худшим рынком для обычного использования стохастического осциллятора является рынок, который находится в устойчивом тренде с незначительными коррекциями.

Осциллятор стохастик

в случае устойчивого сильного тренда может долгое время оставаться за уровнями перекупленности / перепроданности, поэтому пересечение этих уровней является плохим сигналом для входа в позицию:

how to use stochastic oscillator

Обратное пересечение этих уровней индикатором может быть хорошим сигналом входа для коррекции основного тренда, где уровни Фибоначчи могут быть хорошим фильтром:

stochastic downtrend

В точке 1 на рисунке выше Stochastic уже сигнализирует о возможности продаж.Цена еще не достигла уровня Фибоначчи 38,2% от предыдущего движения (для разных пар эти значения должны определяться эмпирически, в зависимости от волатильности пары, в среднем с 38,2% до 61,8% ), что спасает нас от преждевременного вскрытия. В пункте 2 цена достигла уровня 38,2%. В точке 3 образовалась дивергенция, после которой произошло пересечение основной и сигнальной линий индикатора.

  1. Нулевая линия 50.

Исходя из формулы индикатора, становится ясно, что когда Stochastic больше всего времени находится в диапазоне от 100 до 50, наблюдается восходящая тенденция, и наоборот, для диапазона от 0 до 50.Можно даже войти в рынок на пересечении 50 линий со стохастиком. И, чтобы сделать записи достаточно точными, вам просто нужно взять достаточно длинный период индикатора:

trading by stochastic osciallator

Как видите, только возможность использования этого индикатора уже может быть достаточно прибыльной торговой стратегией. На рисунке выше красные кружки — это пересечения индикатора и линии 50, потенциальные входы в сделку. Зеленые кружки — рекомендуемые выходы из сделки (выходы из зон перекупленности / перепроданности).Синие круги — это опция дополнительного входа в позицию при развороте с уровня 50 (вход после пересечения основной и сигнальной линий). Оранжевый круг (единственный на рисунке) является ложным сигналом, который может привести к некоторым убыткам, которые, тем не менее, полностью покрываются прибылью. Торги на примере за период с января 2009 года по февраль 2012 года на дневном графике валютной пары EUR / USD принесли в общей сложности 4350 старых пунктов, что означает, что при депозите 1000 долларов и торговле с фиксированным лотом 0.1 за эти три года принесет 4350 долларов прибыли с максимальным убытком в 180 долларов.

Но дело не в цифрах, а в том, что любой способ стохастической торговли с правильным подходом, терпением и последовательностью может принести прибыль. Обратите внимание на то, насколько прост этот TS, даже если он не претендует на полезность и родился в моей голове после 3 минут просмотра графика индикатора Stochastic.

  1. Пересечение главной и сигнальной линий

Основными сигналами стохастического осциллятора являются пересечения линий% K и% D.Любое пересечение должно быть проанализировано в зонах перекупленности / перепроданности.

Существует правое и левое пересечение линий:

trading by stochastic osciallator

На рисунке выше слева показано пересечение слева, справа — пересечение справа. Правое пересечение считается более надежным.

Существует еще одна интересная особенность анализа пересечения магистральных и сигнальных линий — сбой при попытке выхода из зон перекупленности / перепроданности.На рисунке ниже есть два таких случая, которые обычно приводят к дальнейшему длительному росту или падению (падение в этих примерах). Главная линия пересекает сигнальную в зоне перекупленности / перепроданности, а затем переворачивается: быкам / медведям не хватило мощности. Как правило, индикатор продолжает двигаться в пределах зоны некоторое время, пока цена продолжает движение. Чтобы избежать таких случаев при применении любого из стохастических сигналов, я всегда рекомендую дождаться выхода индикатора из зоны.

trading by stochastic osciallator

Однажды я увидел целую торговую систему, основанную на этом маленьком секрете использования стохастика, где трейдер торговал довольно хорошо (к сожалению, я не помню деталей).Уверен, мало кто придумал бы такое использование индикаторов. Кстати, эта версия пришла в голову трейдеру, известному как Александр Старейшина . В одной из своих книг он называет эту технику «стохастическим скачком», объясняя это явление последним импульсом цены перед сменой тренда.

Также стоит обратить внимание на форму минимума и максимума индикатора в зонах перекупленности / перепроданности. Если минимум является резким, быки сильны, и движение будет быстрым, если оно закруглено, восходящее движение будет медленным.

how to use stochastic on forex

На рисунке выше широкие реверсы выделены красным цветом, а узкие выделены зеленым цветом.

5. Направление стохастических линий

Обычно Stochastic колеблется от перекупленности к перепроданности и обратно. Кроме того, оно часто меняет свое направление около уровня 50.

forex oscialltors

То есть получается, что если стохастик вышел из зоны перепроданности, он, вероятно, достигнет уровня 50 и, возможно, 80 .

Кроме того, при выходе из зоны перекупленности индикатор, вероятно, достигнет уровня 50 и, возможно, уровня 20. Соответственно, когда стохастик имеет восходящее направление на дневном таймфрейме и находится между 20 и, скажем, 30 , логично предположить, что индикатор достигнет уровня 50. Для периода D1 движение индикатора от 20 до 50 может занять пару свечей, но на таймфрейме h2 это движение будет выглядеть как полноценный тренд. Я надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду: можно прогнозировать движение цены в более ранние периоды, анализируя направление и позицию относительно более старых уровней стохастика .

Другой вариант также распространен: при достижении 75 уровней на дневных графиках трейдер ищет точку открытия длинных позиций на часовом графике. С высокой вероятностью стохастик на дневных графиках достигнет уровня 80 и выше, что может принести значительную прибыль на часовом таймфрейме. По словам Джейка Бернштейна, половина сильных рыночных движений произошла, когда стохастик пересек барьеры 75 и 25.

Использование стохастика с другими показателями

Стохастик рекомендуется использовать с RSI.Поскольку Stochastic быстрее, он доставляет сигналы раньше, чем RSI, но сигналы считаются менее надежными. С помощью комбинации RSI и стохастика вы можете отфильтровывать слабые сигналы. Стохастик также рекомендуется использовать с трендовыми индикаторами (фактически, всеми осцилляторами).

На рисунке ниже показана простая система трендов, подразумевающая вход по текущему тренду на отскоке. Наличие и направление тренда определяются с помощью полос Боллинджера (100). Если BB растет, а цена находится около вершины BB, тренд восходящий.Если BB наклонен вниз, а цена находится в нижней части BB, это нисходящий тренд. В то же время вход на рынок осуществляется по отскоку к средней линии ВВ. Если цена движется внутри BB от нижней к верхней границе, тренд имеет боковой характер, и вы можете войти от границ BB.

Сделки фильтруются с использованием индикатора RSI (7) и Осциллятора стохастика (14,3,3). На части тренда при откате к средней линии BB оба осциллятора должны находиться в зоне перекупленности для нисходящего тренда (перепроданы для восходящего тренда).При выходе из зоны ордер исполняется.

Обратите внимание на то, как осцилляторы фильтруют каждую цену, приближаясь к центральной линии BB, предотвращая ранний вход в позицию. В то же время RSI фильтрует стохастические показания.

bollinger bands

Заключение

Стохастик, несомненно, является одним из самых популярных индикаторов, но, как и в случае с остальными индикаторами, необходимо уметь его правильно и правильно использовать.

Сегодня я проанализировал различные способы использования этого замечательного индикатора, предложил несколько вариантов базовых торговых систем с его использованием, которые, я надеюсь, помогут вам разработать вашу торговую систему.Конечно, существуют миллиарды нюансов применения этого индикатора на Форексе, но проанализировать их все в одной статье просто невозможно.

,

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о