Средняя скользящая расчет: Расчет скользящей средней в Excel и прогнозирование

Содержание

Расчет скользящей средней в Excel и прогнозирование

Практическое моделирование экономических ситуаций подразумевает разработку прогнозов. С помощью средств Excel можно реализовать такие эффективные способы прогнозирования, как: экспоненциальное сглаживание, построение регрессий, скользящее среднее. Рассмотрим подробнее использование метода скользящего среднего.

Использование скользящих средних в Excel

Метод скользящей средней – один из эмпирических методов для сглаживания и прогнозирования временных рядов. Суть: абсолютные значения ряда динамики меняются на средние арифметические значения в определенные интервалы. Выбор интервалов осуществляется способом скольжения: первые уровни постепенно убираются, последующие – включаются. В результате получается сглаженный динамический ряд значений, позволяющий четко проследить тенденцию изменений исследуемого параметра.

Временной ряд – это множество значений X и Y, связанных между собой. Х – интервалы времени, постоянная переменная. Y – характеристика исследуемого явления (цена, например, действующая в определенный период времени), зависимая переменная. С помощью скользящего среднего можно выявить характер изменений значения Y во времени и спрогнозировать данный параметр в будущем. Метод действует тогда, когда для значений четко прослеживается тенденция в динамике.

Например, нужно спрогнозировать продажи на ноябрь. Исследователь выбирает количество предыдущих месяцев для анализа (оптимальное число m членов скользящего среднего). Прогнозом на ноябрь будет среднее значение параметров за m предыдущих месяца.

Задача. Проанализировать выручку предприятия за 11 месяцев и составить прогноз на 12 месяц.

Сформируем сглаженные временные ряды методом скользящего среднего посредством функции СРЗНАЧ. Найдем средние отклонения сглаженных временных рядов от заданного временного ряда.

  1. По значениям исходного временного ряда строим сглаженный временный ряд методом скользящего среднего по данным за 2 предыдущих месяца. Формула скользящей средней в Excel. Используя маркер автозаполнения, копируем формулу на диапазон ячеек С6:С14.
  2. Аналогично строим ряд значений трехмесячного скользящего среднего. Формула:
  3. По такому же принципу формируем ряд значений четырехмесячного скользящего среднего.
  4. Построим график заданного временного ряда и рассчитанные относительно его значений прогнозы по данному методу. На рисунке видно, что линии тренда скользящего среднего сдвинуты относительно линии исходного временного ряда. Это объясняется тем, что рассчитанные значения сглаженных временных рядов запаздывают по сравнению с соответствующими значениями заданного ряда. Ведь расчеты базировались на данных предыдущих наблюдений.
  5. Рассчитаем абсолютные, относительные и средние квадратичные отклонения по сглаженным временным рядам. Абсолютные отклонения:

Относительные отклонения:

Средние квадратичные отклонения:

При расчете отклонений брали одинаковое число наблюдений. Это необходимо для того, чтобы провести сравнительный анализ погрешностей.

После сопоставления таблиц с отклонениями стало видно, что для составления прогноза по методу скользящей средней в Excel о тенденции изменения выручки предприятия предпочтительнее модель двухмесячного скользящего среднего. У нее минимальные ошибки прогнозирования (в сравнении с трех- и четырехмесячной).

Прогнозное значение выручки на 12 месяц – 9 430 у.е.



Применение надстройки «Пакет анализа»

Для примера возьмем ту же задачу.

На вкладке «Данные» находим команду «Анализ данных». В открывшемся диалоговом окне выбираем «Скользящее среднее»:

Заполняем. Входной интервал – исходные значения временного ряда. Интервал – число месяцев, включаемое в подсчет скользящего среднего. Так как сначала будем строить сглаженный временной ряд по данным двух предыдущих месяцев, в поле вводим цифру 2. Выходной интервал – диапазон ячеек для выведения полученных результатов.

Установив флажок в поле «Стандартные погрешности», мы автоматически добавляем в таблицу столбец со статистической оценкой погрешности.

Точно так же находим скользящее среднее по трем месяцам. Меняется только интервал (3) и выходной диапазон.

Сравнив стандартные погрешности, убеждаемся в том, что модель двухмесячного скользящего среднего больше подходит для сглаживания и прогнозирования. Она имеет меньшие стандартные погрешности. Прогнозное значение выручки на 12 месяц – 9 430 у.е.

Скачать расчет скользящей средней в Excel

Составлять прогнозы по методу скользящего среднего просто и эффективно. Инструмент точно отражает изменения основных параметров предыдущего периода. Но выйти за пределы известных данных нельзя. Поэтому для долгосрочного прогнозирования применяются другие способы.

Скользящая средняя (Moving Average): методы расчёта и стратегии


Егор Беляев
12.05.2020
22

СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ, МЕТОДЫ РАСЧЁТА

Изначально этот индикатор был придуман для того, чтобы сгладить ценовые колебания графика, убрать так называемые «шумы». Это помогает взглянуть на движение цены финансового инструмента в общем и оценить текущее настроение рынка: сейчас перевес в сторону покупок, продаж, или на рынке цена разрывается между покупателями и продавцами, и ни те, ни другие не могут склонить чашу баланса в свою сторону.

Мувинги, а ещё и так их коротко называют, представляют собой среднее значение цены за выбранный период. То есть условно берётся период, например, 200, и если работа идёт на дневном графике, то индикатор берёт 200 последних дневных свечей, суммирует цены за эти периоды, а потом делит всё на 200. И получается новая точка скользящей, которая достраивается на текущей свече.

Если переместиться на другой таймфрейм, то индикатор быстро пересчитает по новым 200 свечам и нарисует среднее значение цены уже для нового временного интервала.

Так рассчитывается простая скользящая средняя, когда просто берётся среднеарифметическая цена.

Вообще, по методу расчёта средней цены наиболее часто используют следующие скользящие:

  • Простая или Simple.
  • Экспоненциальная или Exponential.
  • Линейно-взвешенная или Linear Weighted.

Скользящие показывают среднюю цену за одинаковый период, из-за разных методов расчёта они имеют разное сглаживание.

У простой средней считается недостатком тот факт, что она в одинаковой степени учитывает все периоды, по которым она ведёт расчёт. Если, например, период равен 200, и на дальних 50 свечках был один тренд, а на оставшихся 150 уже другой тренд, который более актуален на текущий момент, то simple moving average всё равно в равной степени учитывает и 50 первых периодов.

Чтобы избавиться от такого недостатка, были созданы два других метода вычисления скользящих.

ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ СРЕДНЯЯ

Ближайшим ценам даётся больший вес. А дальним придаётся меньше значения, но это уменьшение происходит плавно.

За счёт этого скользящая даёт больше сглаживания, за которое её и любят трейдеры.

ВЗВЕШЕННАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ

У взвешенной скользящей похожий принцип работы с ценами, но немного другая формула расчёта.

В ТЕРМИНАЛЕ

Чтобы в торговом терминале MetaTrader выбрать и установить на график скользящую среднюю, нужно пройти в меню «Вставка -> Индикаторы -> Трендовые -> Moving Average».

Чтобы знать, что можно у скользящей настроить, давайте пройдёмся по параметрам в этом окне.

В поле «Период» задаётся количество свечей, которое будет участвовать в расчёте мувигна. В качестве периодов часто задаются круглые цифры, например, 20, 50, 100, 200.

Также любят использовать числа Фибоначчи, такие как, 21, 55, 144, 233 и так далее.

Ещё трейдеры любят использовать периоды, равные каким-либо временным циклам. Например, если вы работаете на часовом графике, то можно выбрать период, равный количеству часов в сутках или торговой сессии, чтобы скользящая именно за эти периоды показывала вам среднее значение цены.

В поле «Сдвиг» можно указать количество свечей, на которое скользящая будет смещена влево или вправо относительно текущей цены. Чтобы смещение было влево, нужно перед значением сдвига поставить знак «-«.

В пункте «Метод» выбирается способ расчёта среднего значения цены, примеры которого мы рассмотрели выше. всего там доступно 4 метода:

  • Simple — простая скользящая;
  • Exponential — экспоненциальная;
  • Smoothed — сглаженная;
  • Linear Weighted — линейно взвешенная.

В параметре «Применить к» выбирается цена, по которой будет рассчитываться скользящая:

  • Close — цена закрытия таймфрейма;
  • Open — цена открытия свечей таймфрейма;
  • High — максимальная котировка за таймфрейм;
  • Low — минимальное значение цены за таймфрейм;
  • Median Price — среднеарифметическая цена за таймфрейм (High + Low)/2;
  • Typical Price — среднеарифметическая цена за таймфрейм, но рассчитанная уже по трём ценам свечи (High + Low + Close)/3;
  • Weighted Close — среднеарифметическая цена на основе всех четырёх цен бара (High + Low + Open + Close)/4.

Пункт «Стиль» даёт возможность задать внешний вид скользящей, выбрав её цвет, тип и толщину линии.

ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ СКОЛЬЗЯЩАЯ

MA или moving average — это трендовый индикатор. Его придумали для сглаживания ценовых шумов и определения тренда. Не предсказания, а именно определения. Кроме того, это индикатор, как и прочие трендовые, всегда запаздывает относительно текущей цены.

Если цена находится выше скользящей средней, и при этом скользящая направлена вверх, значит, тренд восходящий, и цена продолжает рост. И если цена ниже мувинга, который направлен вниз, то сейчас идёт нисходящий тренд, и цена продолжает падение.

Если же скользящая не имеет четко выраженного направления вверх или вниз, а ползёт горизонтально, то на рынке развивается какое-то флэтовое движение.

Кроме как ориентир определения тренда скользящие используют ещё как динамические, подвижные, уровни поддержки и сопротивления. Особенно скользящие с большими периодами.

Если цена подходит к скользящей сверху, то мувинг будет выступать поддержкой, если снизу, то мувинг сверху будет служить сопротивлением. Конечно, это не значит, что нужно сразу бросаться открывать от скользящей сделки. Нет, нужно получить и другие подтверждения, например, от исторических уровней и паттернов свечного анализа. Но такие скользящие всё равно служат отличным дополняющим фактором в вашем анализе.

Используя свойство скользящих выступать в роли уровней поддержки и сопротивления, можно выставлять за них стоп-лоссы по своим сделкам. То есть для покупок стопы ставить под скользящие, а для продаж ставить их выше скользящих.

СТРАТЕГИИ ТОРГОВЛИ С ПОМОЩЬЮ СКОЛЬЗЯЩИХ

Вариаций торговых систем на основе скользящих средних существует огромное количество.

Они все построены на нескольких базовых принципах.

Это принципы говорят, что торговать с помощью скользящих можно:

  1. По тренду
  2. Когда цена пересекает скользящую и
  3. Когда 2 и более скользящих пересекаются между собой.

ТОРГОВЛЯ ПО ТРЕНДУ

Как выше упоминалось, этот индикатор запаздывает. Поэтому развороты тренда по нему ловить бессмысленно, он их будет показывать слишком поздно. Но вот торговать по тренду будет очень удобно, ведь это сильная сторона скользящих.

При таком подходе нужно определить, есть ли сейчас тренд, и какой он.

Если цена выше мувинга, и мувинг идёт наверх, то тренд восходящий. И тогда нужно искать от других дополнительных инструментов сигналы и точки входа только на покупку. Например, входить на уровнях поддержки.

Если же тренд нисходящий, то нужно искать только продажи. Игнорируя любые покупки, которые будут противоречить тренду.

ЦЕНА ПЕРЕСЕКАЕТ СКОЛЬЗЯЩУЮ

Этот подход вытекает из вышеописанного.

Когда цена пересекает скользящую снизу вверх, то это чаще всего говорит о том, что тренд уже сменился с нисходящего на восходящий. Цена становится выше своего среднего значения и можно открывать сделку на покупку.

То есть точкой входа будет служить именно момент, когда цена пересекает мувинг.

Продавать, соответственно, можно, когда график цены пересекает скользящую сверху вниз.

Под пересечением имеет в виду пробой скользящей средней, то есть когда свеча закрывается с противоположной стороны скользящей.

Но такой подход будет хорошо работать только в тренде, когда есть явный наклон скользящей. Да и по общей динамике рынка видно, что есть перевес в сторону быков или медведей.

Если же мувинг стелится горизонтально, и на рынке флэт, то будет масса ложных сигналов.

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ СКОЛЬЗЯЩИХ МЕЖДУ СОБОЙ

Здесь применяется схожий принцип, что и в варианте выше. Только вместо цены используется скользящая средняя с небольшим периодом, благодаря которому она будет чувствительна к изменению цены. И вот когда она будет пересекать скользящую с большим периодом, тогда и нужно входить в рынок по такому типу торговых систем:

  • покупаем, если быстрая скользящая пересекает медленную снизу вверх;
  • продаём, когда пересекает медленную сверху вниз.

Обратите внимание на область, выделенную жёлтым цветом. Если бы мы торговали по принципу пересечения скользящей ценой, то мы бы продали. Но пробой оказался ложным, у нас бы сработал стоп-лосс. А по методу пересечения скользящих тут не было пересечения, мы бы не вошли. И убереглись от потерь.

Но это не значит, что такой подход эффективнее. Да, будут такие моменты, когда мы будем спасены от ложных пробоев. Но присмотритесь к графику. За это мы платим ещё большим запаздыванием сигналов. Ведь при пересечении ценой скользящей мы бы заходили в рынок раньше.

Заключение

Как видите, есть у этого индикатора, как и у всего, свои сильные и слабые стороны.

Если их знать, то можно найти возможности, как с помощью мувингов сделать вашу торговую систему эффективнее.

Кстати, кто уже торгует с помощью скользящих, напишите, как вы это делаете, какие используете настройки. Это может быть полезно для тех, кто только пробует свои силы в трейдинге.

Если что-то осталось непонятным, задавайте вопросы, ответим. Если хотите нас порадовать, то прожимайте Лайк. Подписка, как вы знаете, не даст вам пропустить новые видео, де мы будем вместе разбирать основы грамотного трейдинга.

До встречи!

 

Скользящая средняя (Moving Average): как пользоваться индикатором

Скользящая средняя ( англ. Moving Average) – это один из самых популярных трендовых индикаторов для технического анализа графиков. Именно на основе скользящей средней были созданы десятки тысяч различных индикаторов и советников, а так же огромное множество различных торговых стратегий.

Не смотря на то, что индикатор Moving Average (сокращенно МА или, как его еще называют в простонародье, МА-шка) , является запаздывающим индикатором, его можно очень эффективно использовать для получение прибыли, о чем я расскажу в рамках этой статьи.

Загрузка…

Метод и формулы построения скользящей средней на ценовом графике

Прежде всего, необходимо понять принципы и методы построения скользящего среднего на ценовом графике. Существует несколько основных методов построения индикатора Moving Average:

  • Simple Moving Average (SMA) – простое скользящее среднее
  • Exponential Moving Average (EMA) – экспоненциальное скользящее среднее
  • Linear Weighted Moving Average (LWMA) – линейно-взвешенное скользящее среднее

Различаются между методами не значительные, но все же имеются – одни линии получаются более сглаженными, другие – менее сглаженными.

Simple Moving Average (SMA) – простое скользящее среднее

Чтобы понять, как строится скользящее среднее, много ума не требуется. Стандартный индикатор SMA (Простое скользящее среднее) имеет:

  • Период «14» — берет данные с последних 14 свечек на ценовом графике
  • Тип построения «Close» — принимает для расчета только ценовые значения, зафиксированные при закрытии свечи

Формула построения SMA следующая:

  • SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N

Где:

  • SUM – сумма
  • CLOSE (i) –цена закрытия определенной свечи
  • N – количество свечей (период индикатора)

Если разбирать все простым языком, то необходимо сложить все элементы, участвующие в расчетах и разделить полученную сумму на число этих элементов. Например, для расчета текущего значения простого скользящего среднего нам потребуется 14 последних значений закрытия свечей (при стандартных настройках индикатора):

Скользящие средние: расчет простого скользящего среднего

За последние 14 свечей, уровень среднего значения будет выставлен на «12». Но что произойдет, после закрытия следующей свечи? В формуле расчета пропадет первое число «15» и добавится новое число, после чего будет выявлено измененное значение простого скользящего среднего:

Скользящие средние: новый элемент в построении

Период индикатора Moving Average всегда будет указывать на количество свечей, данные которых будут участвовать в расчетах. При этом, всегда будут браться последние свечи:

Скользящие средние: SMA на графике

Exponential Moving Average (EMA) – экспоненциальное скользящее среднее

EMA или экспоненциальное скользящее среднее – это более сглаженная версия обычной МАшки. Это стало возможным после добавления в формулу определенной доли использования текущей цены. Сама формула расчета выглядит следующим образом:

  • EMA = (CLOSE (i)*P) + (EMA (i -1) * (1-P))

Где:

  • P – доля использования значения цен
  • CLOSE (i) –цена закрытия определенной свечи
  • EMA (i-1) – значение скользящего среднего предыдущего периода

Если посмотреть на график и сравнить простое скользящее среднее с экспоненциальным скользящим среднем, то можно заметить некоторые различия:

Скользящие средние: сравнение SMA и EMA

Экспоненциальная скользящая средняя, в отличии от SMA, более сглаженная и быстрее реагирует на изменения цены. Это свойство послужило причиной, из-за которой трейдеры чаще всего предпочитают EMA простой скользящей средней.

Linear Weighted Moving Average (LWMA) – линейно-взвешенное скользящее среднее

LWMA (или просто WMA) – это еще один популярный метод построения скользящей средней. При расчете линейно взвешенного скользящего среднего придается большее значение последним свечкам, и меньшее значение свечам, появившимся ранее. Каждый элемент расчета в Linear Weighted Moving Average умножается на определенный весовой коэффициент, что и позволяет придать вес одним значениям и забрать его у других. При этом, формула LWMA выглядит следующим образом:

  • LWMA = SUM (CLOSE (i)*i, N) / SUM (i, N)

Где:

  • SUM — сумма
  • CLOSE (i) –цена закрытия определенной свечи
  • SUM (i, N) – сумма весовых коэффициентов
  • N – период сглаживания

Если сравнить LWMA с SMA на графике, то получим следующую картину:

Скользящие средние: сравнение SMA и LWMA

Линия LWMA получается более сглаженной и быстрее реагирует на изменения цены. Взвешенная скользящая средняя так же обгоняет EMA по скорости построения – быстрее реагирует на развороты цены и смену тренда.

Параметры индикатора Moving Average (скользящего среднего)

Скользящее среднее используется в различных торговых стратегиях. Причина – гибкость настройки индикатора Moving Average. Чтобы правильно настроить индикатор, трейдер должен понимать, как он устроен и какие данные ему необходимы на выходе – на ценовом графике.

Если не считать методы построения Moving Average, то можно выделить основные настройки, с которыми вам придется работать:

  • Период
  • Сдвиг
  • Данные для построения («применить к»)

Скользящие средние: настройки

Период скользящего среднего — это количество последних свечей, которое будет брать индикатор для расчета текущего значения. Чем больше это число, тем дальше от графика будет линия скользящего среднего.

Сдвиг скользящего среднего — этот параметр необходим для смещения скользящего среднего на графике. В стандартных настройках сдвиг равен 0 – линия индикатора Moving Average формируется на одном уровне с текущей свечей. Если изменить сдвиг, к примеру, на «2» или «-2», то линия индикатора сместится на две свечи вперед или на две свечи назад:

Скользящие средние: сдвиг МА

Как вы видите, синяя линия Moving Average со сдвигом «-2» запаздывает за графиком, а красная линия скользящего среднего со сдвигом «2» идет впереди графика на две свечи.

Данные для построения («применить к») — это данные, которые будут взяты из каждой свечи. По стандарту, это данные «Close» — цена закрытия свечи. Так же можно построить скользящее среднее по следующим данным:

  • Close – цена закрытия свечи
  • Open – цена открытия свечи
  • High –максимальная цена свечи
  • Low – минимальная цена свечи
  • Median Price (HL/2) – средняя цена (Максимум * Минимум / 2)
  • Typical Price (HLC/3) – типичная цена (Максимум * Минимум*цена закрытия/3)
  • Weighted Close (HLCC/4) – взвешенная цена (Максимум * Минимум*цена закрытия*2 / 4)

Скользящие средние: данные для построения скользящего среднего

Скользящая средняя как линия тренда или возврат цены к среднему значению

Из прошлых статей вы уже знаете, что цена движется волнообразно. В каждом восходящем тренде есть откаты вниз, а в каждом нисходящем трендовом движении есть откаты вверх. Цена движется по уровням поддержки и сопротивления, а так же реагирует на линии тренда. Если изобразить это схематически, то получим следующую картину:

Скользящие средние: возврат к линии тренда

Но любой уровень спроса и предложения – это зона интереса трейдеров. Тут нам и понадобятся скользящие средние. Например, если добавить на график ЕМА с периодом «10» и ЕМА с периодом «20», то они будут отрабатывать, как динамические трендовые зоны поддержки и сопротивления:

Скользящие средние: откат от среднего значения цены

Цена стремится вернуться к среднему значению цены – к зоне поддержки или зоне сопротивления, выстроенной двумя линиями экспоненциальной скользящей средней. Обратите внимание, чем сильнее ценовое движение, тем дальше расходятся линии EMA – тем больше становится зона поддержки и зона сопротивления.

Такие зоны очень хорошо себя показывают в трендовых движениях цены, но так же можно использовать всего одну линию скользящего среднего, которая укажет на динамическую линию тренда:

Скользящие средние: линия тренда

В данном примере использовалась линия индикатора Exponential Moving Average с периодом «15» на графике Н4 (4 часа). Заметьте, как точно указаны моменты продолжения тренда – линия ЕМА служит как сопротивление, после пробития цены вверх становится поддержкой, а после снова сопротивлением. Данный индикатор может легко решить все проблемы, связанные с нахождением линий тренда и добавлением их на ценовой график.

Скользящая средняя: перекупленность и перепроданность актива – ошибки трейдеров

Очень часто трейдеры совершают ошибку, связанную со входом в рынок на импульсах цены. С виду все логично – сделка в сторону тренда, а значит, проблем быть не должно. Но, как правило, за большинством трендовых импульсов следует откат цены к среднему значению – к нашей зоне поддержки или зоне сопротивления.

Перекупленность возникает в моменты, когда быки не готовы платить большую цену за актив – они переходят на сторону медведей и начинают реализовывать товар (продавать). Перепроданность, наоборот, возникает, когда продавцы не готовы так дешево продолжать продавать актив – они становятся покупателями и начинают гнать цену вверх. Все это очень легко просматривается на графиках – на это указывают следующие факторы:

  • Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления
  • Свечные формации
  • Свечи доджи (свечи с длинными тенями и маленьким телом)

Скользящие средние: перекупленность и перепроданность

Белыми прямоугольниками указаны моменты перекупленности и перепроданности цены. Как правило, эти моменты возникают на уровнях поддержки и сопротивления, а так же очень часто можно наблюдать разворотные свечные модели – в этих точках входить в сторону текущего тренда нельзя!

Для восходящего тренда мы должны избегать зон перекупленности и точно так же, как и в торговле от уровней поддержки, дожидаться возврата цены к зоне среднего значения, а уже потом открывать сделку на повышение:

Скользящие средние: восходящий тренд

Очень простая схема – открываемся на повышение в самой выгодной точке (в самом низу отката цены). Разумеется, бывают и более затяжные откаты, а так же развороты цены никто не отменял, так что, как и любая другая торговая стратегия, эта торговая идея не гарантирует 100% результата. Не стоит забывать про риски!

Для нисходящего тренда все в точности наоборот – не открываем сделки в зонах препроданности, но уверенно открываемся вниз от зоны сопротивления, образованной двумя линиями EMA с периодами «10» и «20»:

Скользящие средние: нисходящий тренд

Но бывают ситуации, когда тренд очень силен и цена долгое время не возвращается к линиям скользящих средних. В таких случаях нужно руководствоваться здравым смыслом и искать точки входа, ориентируясь на другие показатели, например, на уровни поддержки и сопротивления. Как правило, цена все равно пробивает уровни, а после этого закрепляется на них – это и есть наши точки входа в сильных трендовых движениях:

Скользящие средние: в сильных трендовых движениях

Определение моментума с помощью скользящих средних

Моментум – это темп изменения движения цены. Простым языком, моментум показывает нам силу тренда, что дает нам знание о возможной продолжительности трендового движения, а так же о вероятности разворота цены.

Например, моментум можно определить с помощью трех скользящих средних:

  • Moving Average (SMA) с периодом «50»
  • Moving Average (SMA) с периодом «100»
  • Moving Average (SMA) с периодом «200»

Соответственно, в «правильном» (сильном тренде) линии будут выстраиваться в следующем порядке:

  • SMA (50) будет ближе всего к цене
  • SMA (100) будет находиться между SMA (50) и SMA (200)
  • SMA (200) будет дальше всего от цены

Как только этот порядок нарушается, стоит внимательно проанализировать рынок – возможно нарушение порядка линий скользящих средних говорит нам о скором развороте цены:

Скользящие средние: моментум с помощью скользящих средних

Пересечение SMA «50» с SMA «100» говорит о возможном окончании тренда:

Скользящие средние: возможное окончание нисходящего тренда

В то же время, выстраивание линий МА-шек в правильном порядке (50, 100, 200) по удалению от цены говорит о возникновении нового тренда:

Скользящие средние: смена тренда

Так же обязательно стоит обращать внимание на расстояние между скользящими средними – чем оно больше, тем сильнее тренд. Соответственно, чем расстояние между линиями индикаторов Moving Average будет меньше, тем слабее трендовое движение.

Скользящая средняя как динамический уровень поддержки

Любую линию скользящей средней стоит расценивать как динамический уровень поддержки, если она находится под ценой. Но не стоит забывать, что чем меньше период у этой линии, тем слабее из нее уровень поддержки. Верно и обратное – чем больше период скользящей средней, тем сильнее уровень поддержки:

Скользящие средние: уровень поддержки

Обычно, в качестве периода скользящей средней используются круглые числа (10, 50, 100, 150, 200 и т.д. и т.п.), но так же трейдеры используют периоды, связанные с тайм фреймами графиков. Например, период «60» для минутного графика – число «60» означает 60 минут часа.

Скользящая средняя как динамический уровень сопротивления

Точно так же, как и в горизонтальных уровнях спроса и предложения, линия скользящей средней обладает свойством становится сопротивлением после пробоя поддержки. Все можно запомнить очень просто и быстро: если линия скользящего среднего находится под ценой, то это поддержка и стоит ожидать разворотов вверх от этого уровня; если линия индикатора Moving Average выше цены, то это уровень сопротивления – от этого уровня стоит открывать сделки вниз:

Скользящие средние: уровень сопротивления

Не стоит забывать, что настройки скользящей средней подбираются под тайм фрейм, а так же могут различаться в зависимости от используемого актива.

Скользящие средние: практика использования

Что касается практики использования скользящих средних, то существуют десятки тысяч стратегий с применением индикатора Moving Average, а так же несметное количество советов по настройке этих линий в тех или иных ситуациях. Разобрать все варианты мы не сможем, но есть универсальные советы, которые помогут вам упростить использование скользящей средней в вашей торговле.

Период скользящего среднего не имеет значения

Очень часто вы будете встречать стратегии с использованием индикатора Moving Average и в большинстве случаев, настройки МА-шки будут разные. Почему так?

Дело в том, что индикатор очень гибок в настройках и зависит напрямую от того, что хочет получить трейдер в итоге:

  • Более ранний сигнал
  • Сглаженные данные
  • Сильные уровни поддержки и сопротивления
  • Хорошее подтверждение начала или окончания тренда

Вариантов может быть много, но все настройки индикатора, так или иначе, будут упираться в период индикатора (в количество свечей, которые будут использоваться для расчета линии скользящего среднего). Так же многое зависит от типа построения (формулы расчета) МА-шки.

Трейдер всегда должен знать, что он хочет получить в итоге от этого индикатора и «подстроить» его под текущий актив, график и тайм фрейм. Буквально, нужно взять индикатор и «поиграться» с настройками. Посмотреть, как он себя показывает на истории или, что еще лучше, прогнать индикатор через тестер стратегий (есть в терминале MT4).

Скользящие средние: период

Правильный тайм фрейм для работы со скользящей средней

От выбора тайм фрейма напрямую зависит эффективность самого индикатора Moving Average. Например, нет никакого смысла использовать скользящую среднюю с периодом «100» или «200» для поиска сигналом на минутном (М1) тайм фрейме. В то же время, «быстрые» МА-шки не подойдут для долгосрочной торговли.

Для поиска сигналов с целью открыть сделки на время не больше часа подойдут именно «быстрые» МА-шки:

  • EMA с периодами от 5 до 50
  • Так же советуется использовать минимум два индикатора Moving Average с разными настройками

Для торговли на часовых графиках лучше использовать более сильные и медленные скользящие средние:

  • MA с периодами «50», «100», «200» и т.д.

Быстрые и медленные скользящие средние

Под «быстрыми скользящими средними» подразумеваются линии, которые информируют трейдера о мельчайших изменениях ситуации на рынке. Проще говоря, они быстрее меняют свои показания. К таким МА-шкам можно отнести индикаторы, с периодами от 1 до 50 (у разных трейдеров мнения может различаться).

Минусы «быстрых» скользящих средних в том, что при их использовании очень трудно получить глобальную картину, но достаточно просто найти ситуацию для открытия краткосрочной сделки:

Скользящие средние: быстрые скользящие средние

Так же стоит учитывать «шумы» — ложные сигналы от быстрых скользящих средних. Соответственно, чем меньше период МА-шки, тем больше будет «шумов».

К «медленным» скользящим средним можно отнести линии, которые не реагируют на мелкие изменения цены, а показывают глобальные тренды. Например, это МА-шки с периодом больше «50»:

Скользящие средние: медленные скользящие средние

Разумеется, у «медленной» скользящей средней тоже есть свои минусы. Например, при резкой смене тренда на противоположный, линия индикатора отреагирует на изменения не сразу, а спустя какое-то время.

Для большей эффективности, быстрые и медленные скользящие средние используют вместе:

  • Медленные МА-шки — для определения глобальной ситуации и выявления сильных трендов
  • Быстрые МА-шки – для нахождения точек входа в трендовых движениях

Определение боковых движений с помощью скользящих средних

Казалось бы, что может быть проще определения боковика с помощью скользящих средних? Вроде бы, все и так понятно – линии МА-шек часто пересекаются, а цена идет горизонтально – это боковое движение. Проблема в том, как потом определить, когда флет закончился, а вот тут уже не все так просто.

Для определения окончания бокового движения, линии индикатора Moving Average практически «бесполезны». В первую очередь вам нужно будет смотреть на вершины и впадины, которые и будут означать начало нового тренда. Если тренд нисходящий, то новые впадины будут появляться ниже, чем предыдущие. Для восходящего тренда стоит обращать внимание на вершины, которые должны быть выше, чем предыдущие.

Но линии МА-шек тоже могут быть полезны и подтверждать начало тренда. Нужно дождаться момента, когда трендовый откат НЕ пробьет линию индикатора Moving Average, а отобьется от него и продолжит свое падение или повышение цены. Это и будет подтверждением начавшегося тренда:

Скользящие средние: окончание бокового движения

Скользящие средние (индикатор Moving Average): популярные стратегии торговли на бинарных опционах

Куда же без торговых стратегий, основанных на скользящих средних?! Давайте разберем несколько интересных стратегий для бинарных опционов, которые чаще всего используют опытные трейдеры.

Стратегия «три скользящие средние в торговле по тренду»

Нам понадобятся три линии скользящих средних со следующими настройками:

  • EMA с периодом «200» — медленная МА-шка для определения глобального тренда
  • EMA с периодом «50»
  • EMA с периодом «20»

Условия стратегии следующие:

  • С помощью линии индикатора EMA «200» нужно определить глобальный тренд: если цена выше этой линии, то тренд восходящий и стоит искать точки входа только по направлению вверх; если цена ниже линии ЕМА, то тренд нисходящий и стоит отрабатывать только сигналы, направленные вниз
  • Дожидаемся пересечения EMA «20» c ЕМА «50» — 20-ый мувинг должен быть ближе к цене, чем 50-ый
  • Дожидаемся подтверждения тренда, а именно двух откатов цены от EMA «20» или ЕМА «50»
  • В момент третьего и последующих подходов цены к линиям МА-шек открываем сделки в сторону текущего тренда

Скользящие средние: три скользящих средних в тренде повышение

Для понижения все в точности наоборот:

Скользящие средние: три скользящих средних в тренде понижение

Не забываем, что индикатор Moving Average – это запаздывающий индикатор, поэтому, как только цена перестала обновлять максимумы или минимумы, либо линии индикаторов пересеклись, то от входа в сделки лучше отказаться.

Стратегия «пересечения цены линией скользящей средней»

Как вы уже поняли из названия, стратегия будет основана на пересечении цены линией скользящей средней. В данном случае, будет использоваться линия EMA с периодом «20». Суть стратегии заключается в том, что после трендовых движений цены появляются боковые движения или консолидация. Именно боковики мы и будем искать в рамках этой стратегии.

  • С помощью скользящей средней находим тренд минимум с одним откатом от линии МА-шки
  • Основываясь на технический анализ определяем, что цена перестала обновлять максимумы (в восходящем тренде) или минимумы (в нисходящем тренде)
  • Выставляем верхнюю и нижнюю горизонтальную границу по последним максимумам и минимумам (это будут границы бокового движения)
  • Торгуем откаты от границ боковика

На практике это выглядит следующим образом:

Скользящие средние: пересечение цены линии МА восходящий тренд

Красными и зелеными стрелочками помечены сигналы для входа в сделку. Для тренда вниз все в точности наоборот:

Скользящие средние: пересечение цены линии МА нисходящий тренд

Обращаем внимание на моменты, когда цена начнет обновлять максимумы или минимумы – считаем, что это возможное начало тренда и перестаем торговать боковое движение.

Скользящая средняя с периодом «50» — трендовая торговая стратегия для старших тайм фреймов

Для этой торговой стратегии нам понадобится SMA или EMA с периодом «50» (самостоятельно посмотрите, что лучше подойдет для активов, на которых собираетесь торговать), а так же тайм фрейм от одного часа (h2 и выше).

Суть стратегии очень проста:

  • Дожидаемся минимум одного отката цены от линии мувинга с обновлением впадин или вершин
  • Открываем сделки в сторону тренда, когда цена, во время отката, подошла к линии скользящей средней
  • Как только впадины или вершины (в зависимости от тренда) перестали обновляться (тренд закончился), перестаем открывать сделки и дожидаемся нового тренда

Скользящие средние: SMA 50 на старших тайм фреймах

После каждой сделки нужно дожидаться обновления минимумов или максимумов, а уже потом искать новый сигнал на открытие сделки. Стратегия очень проста и надежна, но так как это старший тайм фрейм, то и сигналов придется ждать очень долго.

Скользящая средняя с периодом «50» — трендовая торговая стратегия для краткосрочной торговли

Теперь разберем пример стратегии с линией Moving Average и периодом «50», но для торговли внутри часа.

  • Линия SMA или EMA с периодом «50» служит для определения тренда
  • Необходимо дождаться минимум одного отката от этой линии с последующим обновлением максимумов или минимумов цены
  • Во время отката против тренда выстраиваются границы отката и при их пробое в сторону тренда, открывается сделка

Скользящие средние: SMA 50 для краткосрочной торговли

После каждой сделки дожидаемся обновления максимумов (в восходящем тренде) или минимумов (в нисходящем тренде).

Стратегии с пересечением двух линий индикатора Moving Average

Очень часто трейдеры используют простые, но эффективные стратегии, которые включают в себя не одну, а две линии скользящих средних. Сделка открывается на пересечении этих линий, которые сообщают трейдеру о начале трендового движения цены.

Чаще всего используют следующие периоды для скользящих средних:

  • 4 и 8 (или 9)
  • 6 и 24
  • 15 и 50
  • 20 и 60
  • 30 и 100

Скользящие средние: пересечение двух скользящих средних

Минус данной стратегии в том, что очень трудно определить моменты начала бокового движения, но, в большинстве случаев, стратегия будет приносить прибыль.

Стратегии с пересечением трех линий индикатора Moving Average

Так же очень часто используют формации с тремя линиями Moving Average. Самые популярные настройки (периоды) таких стратегии:

  • 4, 8, 18
  • 5, 10, 20
  • 8, 13, 21

Сделку открывают в моменты, когда самая быстрая линия скользящего среднего пересекает две других, более медленных, линии:

Скользящие средние: пересечение трех скользящих средних

Стоит понимать, что чем больше периоды скользящих средних, тем меньше ложных сигналов будет во время торговли.

Конверт из скользящих средних – ценовой канал из Moving Average

Еще один интересный метод поиска сигналов – конверт из скользящих средних. Для создания конверта используется индикатор «Envelopes» — именно он и наносит на ценовой график нужный ценовой канал.

По факту, Envelopes просто рисует дополнительные линии сверху и снизу от обычного индикатора Moving Average. Для построения таких линий, в настройках Envelopes нужно указать проценты – расстояние, на котором будут добавлены вспомогательные линии. Данный индикатор просто выстраивает ценовой канал и его не стоит сравнивать с лентами Боллинджера (Bollinger Bands), так как принципы работы у них разные.

Скользящие средние: ценовой канал Envelopes

Работать с таким каналом просто – если настройки подобраны правильно, то границы канала будут служить зонами перекупленности и перепроданности, а значит, будут отталкивать цену к центру канала:

Скользящие средние: конверт из Moving Average

Так же можно использовать индикатор Envelopes с лентами Боллинджера, для определения более надежных точек входа. Например, если свеча открылась за границам лент Боллинджера и на границе индикатора Envelopes, то это хорошая точка входа на разворот цены:

Скользящие средние: Envelopes и Bollingeer Bands

Тут стоит понимать, что периоды лент Боллинджера и период индикатора Envelopes должны совпадать. В примере выше, периоды равны «14».

Пересечение скользящих средних с периодом «50» и «200»

Данная стратегия использует две SMA с периодами «50» и «200». Пересечение линий Moving Average говорит о смене тренда.

Скользящие средние: пересечение СМА 50 и 200

Данные настройки скользящих средних очень любят трейдеры форекс, но и на бинарных опционах из них можно извлечь выгоду. Например, использовать индикаторы для определения сильных трендов, а дальше, с помощью дополнительных инструментов, находить точки входа в сторону текущего ценового движения.

Пересечение скользящих средних с периодом «10» и «30»

Более простая и быстрая вариация МА-шек (в сравнении с SMA «50» и «200»), но принципы у нее те же. Пересечение указывает на наличие тренда, но эти тренды уже можно использовать в дневной торговле:

Скользящие средние: пересечение СМА 10 и 30

Если хорошо видеть волнообразное движение цены, то можно открывать сделки на пересечении только в сторону текущего тренда. Результативность стратегии повысится в разы.

Определение фаз рынка с помощью медленной скользящей средней

Скользящая средняя с большим периодом может рассказать о рынке многое. Например, в какой фазе сейчас находится рынок. Для примера мы будем использовать EMA с периодом «200». Как мы знаем, рынок находится либо в состоянии покоя (боковое движение или накопление), либо в тренде. Тренд по скользящей средней определить не трудно:

  • Цена выше ЕМА «200» — тренд восходящий
  • Цена ниже EMA «200» — тренд нисходящий

Если же цена постоянно пробивает EMA «200», то идет фаза накопления или боковое движение, за которым обязательно последует тренд. Чем дольше фаза накопления, тем сильнее будет тренд:

Скользящие средние: фазы рынка

В затяжных трендах есть еще одна интересная особенность – откаты могут проходить в три этапа, а это значит, что скользящая средняя выступает в качестве подтверждающего инструмента, сигнализирующего о смене тренда (пока цена не пробила линию EMA – тренд не сменился):

Скользящие средние: сложные откаты в три этапа

Казалось бы, что должно сработать правило окончания тренда (новая вершина ниже предыдущей – тренд окончен), но нет – откат был сложным и состоял в три этапа, после чего цена вновь поползла вверх. Многие трейдеры не знают о таких ситуациях и наивно полагают, что самое время входить на понижение.

Линия скользящего среднего с периодом «200» (наш пример) очень легко определяет границы тренда и не позволяет совершить подобную ошибку. Стоит учитывать, что в восходящем тренде сделки после отката стоит совершать только в том случае, если цена обновила предыдущий максимум. В нисходящем тренде мы должны дожидаться обновления прошлой впадины и только потом искать точку входа на понижение.

Скользящее среднее с большим периодом указывает нам на наличие тренда: пока цена выше линии, тренд будет восходящем, так что сделки стоит открывать только на повышение; цена ниже линии МА-шки – тренд нисходящий и сделки тоже стоит открывать только на понижение. Т.е. схема торговли проста:

  • С помощью медленной скользящей средней определяем текущий тренд
  • Ждем обновления максимумов или минимумов
  • На откатах находим точку входа в сторону тренда
  • Если максимум или минимум не был обновлен, то ждем, пока тренд не продолжится или пока цена не пробьет медленную скользящую среднюю

Скользящие средние: подводим итоги

Скользящие средние – это не просто линии с усредненными значениями. На основе индикатора Moving Average создано огромное количество различных индикаторов технического анализа графиков. Что уж говорить, если и сами скользящие средние способны указывать на точки входа – неспроста они входят в паттерны Price Action.

Так же, разновидности скользящих средних (с разными формулами расчета и настройками) входят в состав огромного количества торговых стратегий и торговых систем, а так же торговых роботов. Сейчас очень трудно представить индикаторную стратегию, в которой не будет использоваться среднее ценовое значение.

Для нас, трейдеров, скользящая средняя – это способ лучше понимать рынок и находить верные точки для открытия сделок. Если под рукой имеется инструмент, позволяющий упростить процесс торговли и понимания рынка, то почему бы им не воспользоваться?!

104 Простое скользящее среднее (Simple Moving Average)

Простое скользящее среднее (Simple Moving Average)

Введение:

Скользящие средние (Moving Average) является, наверное, одними из самых простых и популярных индикаторов в техническом анализе (в том числе и рынка Forex) .

Скользящее среднее относится к классу индикаторов, следующих за трендом, оно помогает определить начало новой тенденции и ее завершение, по его углу наклона можно определить силу (скорость движения), оно же в качестве основы (или сглаживающего фактора) применяется в большом количестве других технических индикаторов. Иногда скользящее среднее называют линией тренда.

Формула простой скользящей средней:

Где Pi — Цены на рынке (обычно берутся цены Close, но иногда используют Open, High, Low, Median Price, Typical Price).

N — основной параметр — длина сглаживания или период скользящей средней (количество цен входящих в расчет скользящего). Иногда этот параметр называют порядком скользящего среднего.

Пример скольязщего среднего:

Скользящее среднее с параметром 5.

Описание:

Простое скользящее среднее является обычным арифметическим средним от цен за определенный период. Скользящее среднее представляет собой некий показатель цены равновесия (равновесие спроса и предложения на рынке) за определенный период, чем короче скользящее среднее, тем за меньший период берется равновесие. Усредняя цены, оно всегда следует с определенным лагом за главной тенденцией рынка, фильтруя мелкие колебания. Чем меньше параметр скользящего среднего (говорят, что скользящее среднее короче), тем оно быстрее определяет новую тенденцию, но и одновременно делает больше ложных колебаний, и наоборот чем больше параметр (говорят длинное скользящее среднее) , тем медленнее определяется новый тренд, но поступает меньше ложных колебаний.

Использование:

Применение скользящих средних достаточно простое. Скользящие средние не спрогнозируют изменения в тренде, а лишь просигналят об уже появившемся тренде. Так как скользящие средние являются следующими за трендом индикаторами то их лучше использовать в периоды тренда, а когда на рынке тренд не присутствует, они становятся абсолютно неэффективными. Поэтому до использования этих индикаторов необходимо провести отдельный анализ свойств трендовости конкретной валютной пары. В простейшем виде мы знаем несколько путей использования скользящего среднего.

Существует 7 основных методов скользящего среднего:

  1. Определение стороны торговли с помощью скользящей средней. Если она направлена вверх, то вы делаете только покупки, если вниз — то только продажи. При этом точки входа и выхода из рынка определяются на основе других методов скользящих средних  (в том числе и на основе более быстрой скользящей).
  2. Разворот скользящей средней снизу вверх при положительном наклоне самого ценового графика рассматривается как сигнал на покупку, разворот скользящей средней сверху вниз при отрицательном наклоне самого ценового графика рассматривается как сигнал на продажу.
  3. Метод скользящего среднего, основанный на пересечение ценой своего скользящего сверху вниз (при отрицательном наклоне обоих) рассматривается как сигнал на продажу, пересечение ценой своего скользящего среднего снизу вверх (при положительном наклоне обоих) рассматривается как сигнал на покупку.
  4. Пересечение длинного скользящего среднего коротким снизу вверх рассматривается как сигнал к покупке и наоборот.
  5. Скользящие средние с круглыми периодами (50, 100, 200) иногда рассматриваются как скользящие уровни поддержки и сопротивления.
  6. Исходя из того, какие скользящие направлены вверх, а какие вниз определяют какой тренд восходящий а какой нисходящий (краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный).
  7. Моменты наибольшего расхождения двух средних с разными параметрами понимают как сигнал к возможному изменению тренда.

 

Недостатки метода скользящего среднего:

  1. При использовании метода скользящего среднего для торговли по тренду запаздывание на входе и на выходе из тренда как правило очень значительно, поэтому в большинстве случаев теряется большая часть трендового движения.
  2. В боковике (торговом диапазоне) и особенно в боковом тренде в виде пилы, дает очень много ложных сигналов и ведет к убыткам. При этом трейдер, торгующий на основе простой скользящей не может пропустить эти сигналы, поскольку каждый из них является потенциальным сигналом входа в тренд.
  3. При входе в расчет цены, отличающееся от уровня цен на рынке скользящее среднее сильно меняется. При выходе этой цены из расчета скользящего сильное изменение происходит вторично. Этот эффект А.Элдер называл «плохая собака лает дважды».
  4. Один из наиболее серьезных недостатков метода скользящей средней, заключается в том что она придает одинаковые веса как более новым ценам, так и более старым ценам, хотя логичнее было бы предположить, что новые цены важнее, так как отражают более близкую к текущему моменту рыночную ситуацию.

 

Примечание 1: На рынке в состоянии тренда лучше использовать более короткую скользящую, на рынке в боковике лучше использовать более длинную скользящую, как подающую меньше ложных сигналов.

Примечание 2: имеет достаточно много более эффективных современных вариаций: экспоненциальная скользящая средняя, взвешенная скользящая средняя, существует также ряд адаптивных скользящих средних AMA, KAMA, Jurik MA и т.д.

Предупреждение о рисках: мы не рекомендуем использовать никакие индикаторы на реальных счетах без предварительного тестирования их работы на демонстрационном счете или тестирования в качестве торговой стратеги. Любой, даже самый лучший индикатор, применяемый неправильно, дает множества ложных сигналов и как следствие, может принести значительные убытки в процессе торговли.

полный обзор индикатора на Forex |

скользящее среднее

 

Среди достаточно большого количества индикаторов отдельно стоит выделить скользящее среднее. Именно с неё стоит начинать знакомство с индикаторным анализом. Дело в том, что сама по себе скользящая средняя является основой для большого количества индикаторов разных категорий – от простейших осцилляторов до такой сложной и практически полноценной торговой системы как индикатор Ишимоку. Также большое количество торговых стратегий, особенно, краткосрочных, предполагают использование мувингов.

скользящее среднееИз данной статьи Вы узнаете:

 

Что такое скользящее среднее?

Скользящее среднее (индикатор moving average, MA, машка, мувинг) – это инструмент технического анализа, который представляет собой линию, состоящую из множества усреднённых значений цены за определённый промежуток времени. То есть в данный момент она показывает среднее значение, взятое от цен за величину периода.

А теперь простыми словами: вот есть часовой график евро/доллара, на котором используется индикатор moving average с параметром 100. Соответственно, индикатор посчитает сумму последних ста значений баров, поделит на 100, и в итоге получится усреднённое значение, которое будет соответствовать текущему бару. Для следующего будет сделано то же самое, поэтому у нас и получается линия, каждая точка которой посчитана и представляет самостоятельное значение для отрезка графика.

Индикатор скользящая средняяИндикатор скользящая средняя

Индикатор скользящая средняя – это универсальный инструмент, который даёт широкие возможности для анализа. Она может быть посчитана разными способами, применена к разным величинам, то есть это гибкий и разносторонний индикатор, который применяется с давних пор. Мы рассмотрим, что нам даёт каждый из методов расчёта, какие бывают торговые системы на основе мувингов, основные принципы работы, преимущества и недостатки, а также отдельно рассмотрим самые важные моменты, которые необходимо знать трейдеру. Индикатор moving average входит в список стандартных индикаторов терминала MetaTrader и относится к группе трендовых.

 

 

Расчётная величина

После прочтения определения встаёт логичный вопрос – а к какой величине применяется вся процедура усреднения и как вообще проводится настройка moving average. В течение всего бара цена показывала множество разных значений, поэтому и посчитать тоже можно по-разному. Рассмотрим варианты, которые предлагаются в индикаторе. В целом, они довольно стандартны и такой перечень можно встретить во многих других индикаторах, в которых расчёт ведётся по множеству баров:

  1. Закрытие бараценовое значение на момент окончания текущего периода времени. Это самое распространённое значение, которое обычно ставится по умолчанию. Основным преимуществом такого выбора является тот факт, что закрытие – наиболее близкое к текущей цене значение. Соответственно, таким образом посчитанный индикатор moving average будет наиболее актуальным.
  2. Открытие бараценовое значение на момент начала нового периода, часто совпадает с закрытием предыдущего бара. В целом ничего особенного, можно лишь отметить, что даже при сильном движении в какую-либо сторону последнего бара, участвующего в расчёте, сама скользящая средняя не двигается, так как открытие не меняется. Зато на открытии следующего бара может возникнуть резкое изменение значения мувинга.
  3. По экстремумам. Здесь мы выбираем либо самое большое значение, которое было за период бара, либо самое маленькое. Довольно экзотический вариант, который встречается не так и часто.
    настройка по экстремумам
  4. Усреднённое значение указанных выше максимального и минимального значения. То есть складывается High и Low, далее эта сумма делится на 2. Таким образом, на сам индикатор moving average, а, вернее, его текущее значение, воздействие оказывается только в том случае, когда эти значения меняются в течение формирования бара.
  5. Ещё более сложное усреднённое значение, состоящее из описанных ранее двух экстремумов и добавленного к ним значения цены закрытия. В итоге получается сумма из 3 элементов, которая делится на 3. В этом случае у нас получается относительный баланс между усреднением и наиболее актуальной ценой – закрытием.
  6. Наиболее сложный вариант, который очень редко применяется – к предыдущему значению суммы трёх величин добавляется ещё раз цена закрытия, то есть в итоге будет сумма, состоящая из:
  • максимума;
  • минимума;
  • цены закрытия х2.

Она делится на 4 и в итоге образуется ещё более сбалансированное между усреднением и закрытием значение.

настройка по экстремумамВ общем получается 7 разных вариантов, которые предлагаются в индикаторе moving average. Нельзя сказать, что при смене одного значения на другое всё может кардинально измениться. Скорее, наоборот, нужно взять совсем короткий и при этом сильно волатильный период, чтобы увидеть ощутимую разницу. Обычно трейдеры используют стандартное значение – закрытие бара. Оно вполне подходит под большинство торговых алгоритмов, так как учитывает последнее ценовое значение, то есть цену прямо сейчас. Хотя, например, на периоде в 100 это уже практически не важно. Тем не менее, это значение обычно стоит как стандартное, поэтому можно пользоваться именно им.

 

 

Варианты вычисления скользящей средней

Усреднять значения можно по-разному. Индикатор moving average даёт возможность выбрать один из стандартных типов алгоритма расчёта, которые пользуются популярностью у трейдеров. Одни виды больше подходят для использования в долгосрочных стратегиях, другие же, наоборот, хорошо себя проявляют при скальпинге, иногда в одной торговой системе совмещаются несколько разных типов. Итак, рассмотрим виды скользящих:

Разновидности скользящих среднихРазновидности скользящих средних

  1. Простая. Это самое обыкновенное усреднение, которое только может быть – суммирование всех значений цены на периоде и деление на величину этого периода. По сути это получается простое среднее арифметическое всех значений. Именно этот тип часто используют в среднесрочных и долгосрочных стратегиях, а также отдельно с круглыми крупными значениями, о чём будет сказано позже. Обозначается как SMA.
  2. Экспоненциальная. Это означает, что у нас теперь в последовательности ценовых значений для скользящей средней будет неравномерное распределение ролей этих самых значении. Самый отдалённый будет иметь самую маленькую роль, а текущий бар – максимальную. Такое распределение по весам делается экспоненциально, отсюда и название – EMA. Как не сложно догадаться, такая скользящая средняя будет активнее реагировать на изменения цены, особенно, на развороты и резкие колебания.
  3. Линейно-взвешенная. Третий тип подразумевает всё то же самое, что и второй, то есть у нас есть распределение по удельному весу каждого значения. Однако, теперь это будет у же не экспоненциальное распределение, а равномерное, от последнего к текущему рост будет линейным, отсюда и название – LWMA. В принципе, она схожа с предыдущим типом, но реакция происходит чуть медленнее. По сути это как промежуточный этап между простой скользящей средней и экспоненциально взвешенной.
  4. Сглаженная. Последний тип – индикатор moving average, в котором используется сглаживание (SMMA).

 

 

Работа индикатора moving average

Теперь разберёмся в том, как пользоваться moving average и в его сигналах:

1. Указание тренда. Индикатор не просто так находится в графе “Трендовые”. Он показывает общее направление рынка, которое в данный момент является приоритетным с точки зрения средних цен. Вот как это рассматривается:

  • наклон линии скользящей средней вверх свидетельствует о том, что цены постепенно повышаются и рынок находится в бычьем тренде;
  • наклон вниз показывает медвежий тренд;
  • горизонтальное направление указывает на флэтовое состояние рынка, консолидацию, а также может появляться на разворотах трендов в тот момент, когда индикатор скользящая средняя меняет направление линии.

Что показывает индикаторЧто показывает индикатор

Нужно понимать, что из-за формулы расчёта наша линия всегда будет опаздывать, то есть индикатор moving average относится к запаздывающим. Единственный способ сократить это запаздывание – настройка moving average на уменьшение периода, что вызовет более быструю реакцию на разворот цен. Но в этом случае нужно искать некоторый баланс – уменьшение периода сразу же приведёт к тому, что коррекции на тренде будут отражаться на поведении. То есть, с одной стороны нам надо сохранить чувствительность линии, а с другой продолжать фильтровать незначительные колебания котировок. Как вариант – применять экспоненциально взвешенный вид скользящей средней. Он быстрее реагирует на изменения.

 

2. Использование скользящих средних как поддержек и сопротивлений. Мы знаем о таких понятиях как поддержка и сопротивление в разрезе горизонтальных уровней. Но те же самые принципы прекрасно работают и в случае с нашим индикатором. То есть мы можем выделить такие значения периода, при которых график на трендовом участке будет закрепляться над/под средней и отбиваться от неё по мере движения. Для этого потребуется подобрать подходящий период исходя из следующих важных аспектов:

  • средний диапазон колебаний в течение одного бара выбранного тайм фрейма;
  • средний диапазон колебаний за торговые сутки у выбранного торгового инструмента;
  • средний диапазон колебаний за неделю/месяц.

Скользящая средняя как динамическое сопротивлениеСкользящая средняя как динамическое сопротивление

Это важно по одной простой причине – рынок не стоит на месте, он движется то с одним ускорением, то с другим, затем вообще переходит во флэт. Если средние значения вышеперечисленных параметров снижаются, значит, нужно искать подходящие периоды для индикатора moving average с учётом снижения волатильности, следовательно, уменьшать период. Также нужно принимать во внимание и характер самого инструмента. Например, фунтовые пары обычно имеют достаточно высокий показатель средних диапазонов, поэтому излишние колебания нужно фильтровать. Да и вообще лучше подбирать экспериментальным путём. Перебирая значения, которые подходят за последние недели/месяцы.

 

 

Применение скользящей средней в стратегиях

Разобравшись как пользоваться moving average, перейдём к основным элементам торговых систем, построенных или включающих в себя данный индикатор. Итак, помимо очевидного указания тренда, скользящие средние используются в следующих вариантах:

 

1. Пересечение скользящих средних. Это почти базовый сигнал, который наряду с наклоном самой линии является наиболее часто используемым. Здесь могут быть разные сигналы, которые зависят от природы этих пересечений:

  • использование разных периодов приведёт к тому, что скользящая средняя с меньшим периодом будет пересекать среднюю с большим периодом при смене тренда;
  • использование разных типов индикатора moving average может дать тот же эффект, например, простая скользящая будет реагировать на развороты медленнее, чем экспоненциальная, что приведёт к пересечениям на разворотах.

Пересечение скользящих среднихПересечение скользящих средних

Вообще, стоит отметить, что на пересечениях построено множество стратегий. Причём сложность самой системы может быть разной – от простейших двух мувингов с различными периодами до десятка средних, различающихся как периодами, так и типами. Но обычно используют не более трёх – этого вполне достаточно для фильтрации ложных сигналов и своевременного входа в рынок.

 

2. Второй популярный вариант торговли, когда используется индикатор moving average – трейдинг по конверту из скользящих средних. Для этого используется такой параметр как смещение по вертикали. Он выражен в процентах, которые берутся от текущее цены торгового инструмента. Такое смещение оставляет без изменений саму форму скользящей средней, происходит лишь вертикальное перемещение. Здесь можно действовать двумя способами:

  • наложить на график индикатор moving average и сместить его на необходимый уровень, после чего наложить ещё один и также сместить его уже в другую сторону на тот же уровень;
  • использовать базовый индикатор Envelopes, который уже сам делает конверт, нам нужно лишь задать период первоначальной скользящей средней, а также процент смещения.

трейдинг по конверту из скользящих среднихТрейдинг по конверту из скользящих средних

В итоге у нас получается подвижный канал, состоящий из двух мувингов, который при правильно подобранном периоде и смещении будет показывать актуальные границы движения цены. Это можно использовать как в торговле на флэтовых участках рынка, так и в трендовых движениях, но тогда рассматривается только главное направление рынка.

 

 

Заключение

Скользящая средняя является простым, удобным и эффективным инструментом анализа, который может быть полезен практически в каждой торговой системе, по крайней мере, в качестве дополнительного фильтра, указателя тренда, динамического сопротивления/поддержки. Всё это делает мувинг одним из самых популярных индикаторов среди трейдеров.

Скользящие средние в техническом анализе (Moving Averages)

Большая часть фигур технического анализа основана на широком разнообразии движений цены. Не редко это больше запутывает трейдеров, чем помогает им понять общее направление тренда. Один из самых простых способов решить эту проблему – использовать метод скользящей средней цены (moving averages).

Метод скользящей средней дает возможность трейдеру сгладить хаотичные движения рынка и быстро определить направление текущего тренда, уровни поддержки и сопротивления.

Виды скользящих средних

Есть три разных вида скользящих средних, которые различаются алгоритмами расчета, но все они интерпретируются одинаково. Разница в расчетах заключается в весе, который придается ценам. В одном случае все цены могут иметь одинаковый вес, в другом более свежие данные имеют больше значения.

Три самых распространенных вида скользящих средних:

  1. простая (simple)
  2. линейная взвешенная (linear weighted)
  3. экспоненциальная (exponential)

[adsense1]

Простая скользящая средняя (SMA, Simple Moving Average)

Это самый распространенный метод для расчета скользящих средних цен. Нужно просто взять сумму цен закрытия за определенный период и разделить на количество цен, использованных для расчета. То есть, это вычисление простого среднеарифметического значения.

Например, для десятидневной простой скользящей средней мы должны взять цены закрытия за последние 10 дней, сложить их вместе и разделить на 10.

Простая скользящая средняя, формула расчета SMAПростая скользящая средняя, формула расчета SMA

Как вы можете видеть на рисунке ниже, трейдер может делать скользящие средние более плавными, просто увеличивая количество используемых дней (часов, минут) для расчета. Большой период для расчета скользящей средней обычно используется для отображения долгосрочного тренда.

Простые скользящие средние с разными периодами расчета на одном биржевом графике SMA 10,30,50Простые скользящие средние с разными периодами расчета на одном биржевом графике SMA 10,30,50

Многие сомневаются в целесообразности использования простых скользящих средних цен, поскольку каждая точка имеет одинаковое значение. Критики данного метода расчета полагают, что более свежие данные должны иметь больший вес. Именно такие аргументы привели к созданию других видов скользящих средних.

Взвешенная скользящая средняя (WMA, Linear Weighted Average)

Этот вариант скользящей средней цены самый редко используемый индикатор из трех. Изначально она должна была бороться с недостатками расчета простой скользящей средней. Чтобы построить взвешенную скользящую среднюю нужно взять сумму цен закрытия за определенный период, умноженных на порядковый номер, и разделить полученное число на количество множителей.

Взвешенная скользящая средняя, формула расчета WMAВзвешенная скользящая средняя, формула расчета WMA

Например, для расчета пятидневной взвешенной скользящей средней, нужно взять сегодняшнюю цену закрытия и умножить ее на пять, затем взять вчерашнюю цену закрытия и умножить ее на четыре и так продолжать до конца периода. Затем эти значения нужно сложить и разделить на сумму множителей.

Простая и взвешенная скользящие средние на одном графике для сравнения WMA, SMAПростая и взвешенная скользящие средние на одном графике для сравнения WMA, SMA

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA, Exponential Moving Average)

Этот тип скользящих средних представляет «сглаженный» вариант WMA, где больше значения придается последним данным. Такая формула считается более эффективной, чем та, что используется для расчета взвешенной скользящей средней.

Вам совсем не обязательно досконально понимать, как рассчитываются все типы скользящих средних. Любой современный торговый терминал построит вам этот индикатор с любыми настройками.

Формула для расчета экспоненциальной скользящей средней выглядит следующим образом:

EMA = (цена закрытия – EMA (предыдущий период) * множитель + EMA (предыдущий период)

Самое главное, что вы должны знать про экспоненциальную скользящую среднюю – она более восприимчива к новым данным в сравнении с простой скользящей средней. Это является ключевым фактором, почему экспоненциальный вариант расчета пользуется большей популярностью и сегодня применяется большинством трейдеров.

Как вы можете видеть на изображении снизу, EMA с периодом 15 быстрее реагирует на изменения цен, чем SMA с тем же периодом. На первый взгляд разница кажется не значительной, но это впечатление обманчиво. Такая разница может сыграть ключевую роль во время реальной торговли.

Экспоненциальная скользящая средняя на биржевом графике вместе с простой скользящей средней EMA 15, SMA 15Экспоненциальная скользящая средняя на биржевом графике вместе с простой скользящей средней EMA 15, SMA 15

Определение тренда по скользящи средним

Скользящие средние используются для определения текущего тренда и момента его разворота, а также для нахождения уровней сопротивления и поддержки.

Скользящие средние позволяют очень быстро понять, в какую сторону в данный момент направлен тренд.

Посмотрите на изображение снизу. Очевидно, что когда скользящая средняя двигается под графиком цен, можно уверенно сказать – тренд восходящий. И наоборот, когда скользящая средняя находится над графиком цен, тренд считается нисходящим.

Простая скользящая средняя наглядно показывает направление тренда SMA 14Простая скользящая средняя наглядно показывает направление тренда SMA 14

 

Другой способ определения направления тренда заключается в использовании двух скользящих средних с разным периодом для расчета. Когда краткосрочная средняя находится над долгосрочной, тренд считается восходящим. И наоборот, когда краткосрочная средняя находится под долгосрочной, тренд считается нисходящим.

Определение разворота тренда по скользящим средним

Разворот тренда по скользящим средним определяют двумя способами.

Первый – это когда средняя пересекает график цен. Например, когда скользящая средняя с периодом 50, пересекает график цен, как на изображении снизу, то это часто означает смену тренда с восходящего на нисходящий.

Определение разворота по пересечению скользящей средней и ценового графика SMA 50Определение разворота по пересечению скользящей средней и ценового графика SMA 50

Другой вариант получения сигналов о возможных разворотах тенденции – отслеживать пересечение скользящих средних, краткосрочных и долгосрочных.

Например, на изображении снизу вы можете видеть, как скользящая средняя с периодом расчета 15 пересекает скользящую среднюю с периодом 50 снизу вверх, что сигнализирует о начале восходящего тренда.

Сигнал к возможному развороту тренда по пересечению двух скользящих средних с разными периодами, SMA 15, SMA 50Сигнал к возможному развороту тренда по пересечению двух скользящих средних с разными периодами, SMA 15, SMA 50

Если используемые периоды для расчета средних относительно невелики (например, 15 и 35), то их пересечения будут сигнализировать о краткосрочных разворотах тренда. С другой стороны, для отслеживания долгосрочных тенденций используются периоды значительно больше, например 50 и 200.

Скользящие средние в качестве уровней поддержки и сопротивления

Еще один довольно распространенный способ использования скользящих средних – это определение уровней поддержки и сопротивления. Для этого обычно используются скользящие средние с большими периодами.

Когда цена подбирается к линии поддержки или сопротивления, то довольно высока вероятность ее «отскока» от этого уровня, как видно на изображении снизу. Если же цена пробивает долгосрочную скользящую среднюю, то высока вероятность продолжения движения цены в том же направлении.

Использование скользящих средних в качестве уровней сопротивления и поддержки, SMA 200Использование скользящих средних в качестве уровней сопротивления и поддержки, SMA 200

Вывод

Скользящие средние в техническом анализе являются одним из самых мощных и в то же время простых инструментов для анализа рынка. Они позволяют трейдеру быстро определять направление долгосрочных и краткосрочных трендов, а также уровни поддержки и сопротивления.

Каждый трейдер использует свои настройки для расчета скользящих средних. Многое тут зависит от стиля торговли и от того, на каком финансовом рынке они применяются (рынок акций, валютная биржа и прочее).

Скользящие средние помогают техническим аналитикам убрать с графика так называемый «шум» ежедневных колебаний цены. Традиционно скользящие средние называют трендовыми индикаторами.

Что такое скользящие средние? Расчет индикатора, стратегии торговли

Скользящие средние считаются одним из самых популярных и простых индикаторов технического анализа. В этой статье разбираемся что это такое, как это рассчитывать и как применять.

Существует огромное количество видов скользящих средних (математики называют скользящими средними все функции, которые работают по сходному признаку), но их объединяет одно — они все работают со средними значениями, причем значение любой скользящей средней определяется из значения исходной функции за предыдущий период.

Давайте на пальцах:

Скользящие средние — это запаздывающие индикаторы, которые сглаживают колебания и шум, тем самым помогают трейдерам видеть текущий тренд финансовых активов.

Как запустить в терминале Quik

В остальных подобных программах все запускается аналогично.

У вас уже открыт терминал QUIK, открыт график, для которого вы хотите построить скользящую среднюю. Жмем правой кнопкой мыши, выбираем Добавить график (индикатор), и ищем в списке “Moving average”. Выбираем, жмем ОК. Название скользящей средней должно появится в легенде графика.

undefined

undefined

Чтобы изменить период и способ построения, двойной клик на название скользящей в легенде графика, переходим на вкладку ПАРАМЕТРЫ и настраиваем как нужно.

undefined

Типы скользящих средних

Простая скользящая средняя (Simple moving average или SMA) — среднее арифметическое цены бумаги за определенный период.

undefined

  • n — количество единичных периодов (например при n=6 на графике с периодом M15 расчет индикатора будет выполнен за предыдущие 1,5 часа)
  • PRICE — текущее значение цены, в настройках индикатора можно выбрать следующие варианты: high, low, open, close, median price ((high+Low)/2), typical price ((high+Low+Close)/3), weighted close ((high+Low+Close+Close)/4) или данные предыдущего индикатора

Допустим, мы хотим рассчитать скользящую среднюю с периодом 5 дней: мы делим весь график Цены на отрезки по 5 дней, и на каждом этом кусочке мы суммируем цену закрытия за каждый из дней и делим на 5.

С периодом 10 дней все тоже самое, только мы разбиваем на кусочки по 10 дней.

undefined

У простой скользящей средней много недостатков:

  • запаздывание(увы, будущее туманно)
  • все значения имеют один и тот тоже приоритет, независимо от их давности.

Но последние данные более важны для оценки актива, чем старые и они должны оказывать большее влияние на скользящую среднюю. Чтобы реализовать такую модель, придумали экспоненциальную скользящую среднюю (Exponential moving average или EMA). Считается она вот так:

undefined

  • EMA(i-1) — предыдущее значение
  • F — фактор сглаживания (доля использования значения цен). Коэффициент F выбирается произвольным образом в пределах от 0 до 1, например F=2/(n+1), где n — количество единичных периодов
  • PRICE — текущее значение цены

При таком расчете последним данным уделяется больше внимания, поэтому экспоненциальная скользящая средняя больше реагирует на изменения цен.

Еще два типа: это объёмо-зависимая скользящая средняя(Volume adjusted moving average или VMA) и сглаженная скользящая средняя(Smoothed moving average или SMMA). Формулы для развития кругозора:

undefined

  • V(i) — значение объема сделок
  • n — количество единичных периодов
  • P(i) — текущее значение цены

undefined

  • SMMA(i-1) — предыдущее значение
  • n — количество единичных периодов
  • PRICE — текущее значение цены

Различия:

  • Если экспоненциальная скользящая средняя ставила новые значения приоритетней старых, то объемно-зависимая скользящая средняя дает больший вес тем значениям цены, по которым были максимальные объемы сделок.
  • Сглаженная скользящая средняя, как видно по названию, сглаживает свои значения и идет более плавно.

Как настроить и использовать в торговой стратегии?

Скользящие средние — это полностью настраиваемый индикатор, вы можете выбрать любой период.
Внимание! В настройке скользящих средних все зависит от вашей торговой стратегии, наш материал о способах настройки Это просто обзорный материал о том, как можно это все настраивать.

  1. Определяем тренд и действуем

Скользящие средние это отстающие показатели, поэтому перелом тренда ими не определить, зато они хорошо подтверждают существующий. Когда ценные бумаги находятся в растущем тренде, то их цена лежит выше возрастающей скользящей средней, а когда тренд убывающий цена, соответственно, находится ниже убывающей скользящей средней.

Действуем просто: скользящая пересекает цену снизу вверх(левая часть графика) — следует покупать, скользящая пересекает цену сверху вниз(правая часть графика) — следует продавать.

undefined

Внимание! Это работает только при наличии сильного тренда! Если рынок находится долгом боковике, то нельзя совершать сделки, основываясь на поведении средней скользящей.

2. Поддержка/сопротивление

Зачастую падение/рост цены затормаживается вблизи скользящей средней. Таким образом, можно использовать скользящую среднюю для установки стоп-лоссов или для закрепления цены. Для таких целей используются скользящие с большим периодом(от 50 до 200 дней). Более подробно показано на графиках:

Поддержка

undefined

Сопротивление

undefined

Очень важное НО! Мы рассказали только о том, что цена затормаживается вблизи скользящей средней. Но предсказать по средней будет ли “отскок” от нее, как на графиках, как бы нам этого не хотелось, мы не можем. Для этого нужно подключать другие индикаторы.

3. Пересечение двух скользящих средних

Если цена сильно “скачет” на небольших промежутках времени(aka волатильна), то лучше брать две скользящие средние с разными периодами и анализировать их пересечение. Выставляем 2 скользящие средние, одна будет “быстрая”(маленький период), другая “медленная”(большой период). Далее принцип такой же, какой описан в п.1, смотрим на график:

undefined

Следует покупать, когда “быстрая” скользящая средняя пересечет снизу вверх “медленную”.

Следует продавать, когда “быстрая” скользящая средняя пересечет сверху вниз “медленную”.

Внимание!

  1. Не забываем, что цена должна находится в тренде, иначе скользящие не работают.
  2. Скользящие это запаздывающие индикаторы, поэтому если цена открытия не совпадает с ценой закрытия прошлого дня, на открытии скользящие средние дают ложные показатели.

Скользящие средние дают отличный результат если их комбинировать с другими индикаторами и осцилляторами (Фрактал, например), которые будут подтверждать или опровергать их гипотезы.

Итоги:

  • Мы познакомились с семейством функций(так это называется в математике) скользящих средних и узнали зачем они нужны
  • Построили скользящие средние в терминале QUIK
  • Узнали как считаются и чем различаются разные типы скользящих средних
  • Узнали как можно применять их в своих стратегиях

Так как скользящие средние это чисто математический инструмент, то он отлично может использоваться роботами! Их есть у нас!

Робот “Скользящая средняя”, работает по принципам, описанным в этой статье.

Существует много индикаторов, стратегий на них основанных и, следовательно, роботов. Посмотреть их, узнать как они торгуют и выбрать вы можете на нашем сайте.

Если вам интересно и вы хотите узнать больше, Красный Циркуль приготовил видео для вас:

Константин Гринькин объясняет основы и рассказывает как можно автоматизировать процесс покупки/продажи акций.

Расчет скользящей средней в Excel и прогнозирование

Практическое моделирование экономических ситуаций подразумевает разработку прогнозов. Вы можете реализовать такие эффективные методы прогнозирования, используя такие инструменты Excel, как экспоненциальное сглаживание, построение регрессии, скользящее среднее. Давайте рассмотрим использование метода скользящего среднего более подробно.

Использование скользящей средней в Excel

Метод скользящего среднего является одним из эмпирических методов сглаживания и прогнозирования временных рядов.Суть: абсолютные значения временного ряда меняются на средние арифметические значения через определенные промежутки времени. Выбор интервалов осуществляется методом скользящей линии: первые уровни постепенно удаляются, а последующие уровни включаются. В результате получается сглаженный динамический диапазон значений, который позволяет четко проследить тенденцию изменения параметра.

Временные ряды — это набор взаимосвязанных значений X и Y. X — временные интервалы и постоянные переменные.Y является характеристикой исследуемого события (например, цена, которая работает в определенный период времени) и является зависимой переменной. Вы можете определить характер изменения значения Y во времени и предсказать этот параметр в будущем, используя скользящее среднее. Метод работает, когда тренд для значений четко прослеживается в динамике.

Например, вам необходимо спрогнозировать продажи на ноябрь. Аналитик выбирает количество предыдущих месяцев для анализа (оптимальное количество членов скользящей средней).Прогноз на ноябрь будет средним значением показателей за предыдущие месяцы.

Задача. Проанализируйте выручку компании за 11 месяцев и сделайте прогноз на двенадцатый месяц.

Мы сформируем сглаженный временной ряд методом скользящего среднего, используя функцию AVERAGE. Найдем средние отклонения сглаженного временного ряда от заданного временного ряда.

  1. Мы строим сглаженный временной ряд с использованием метода скользящего среднего за предыдущие 2 месяца.Мы основаны на значениях исходного временного ряда. Формула скользящего среднего в Excel. Скопируйте формулу в диапазон ячеек C6: C14, используя маркер автозаполнения.
  2. Аналогично, мы строим ряд значений для трехмесячной скользящей средней. Формула следующая:
  3. По тому же принципу мы формируем ряд значений для четырехмесячной скользящей средней.
  4. Построим график для данного временного ряда и рассчитанных прогнозов на основе его значений для этого метода.На рисунке видно, что линии тренда скользящей средней смещены относительно линии исходного временного ряда. Это связано с тем, что рассчитанные значения сглаженного временного ряда задерживаются по сравнению с соответствующими значениями данного ряда. Ведь расчеты были основаны на данных предыдущих наблюдений.
  5. Рассчитаем абсолютные, относительные и среднеквадратичные отклонения от сглаженного временного ряда. Абсолютные отклонения:

Относительные отклонения:

Среднеквадратичные отклонения:

Такое же количество наблюдений было сделано при расчете отклонений.Это необходимо для того, чтобы провести сравнительный анализ ошибок.

После сравнения таблиц с отклонением предпочтительнее использовать двухмесячную модель. Это лучший способ прогнозировать тенденцию изменения выручки компании, используя метод скользящего среднего в Excel. Имеет минимальные ошибки в прогнозировании (по сравнению с трех- и четырехмесячным).

Прогнозируемая выручка за 12 месяцев составляет 9 430 $.

Использование надстройки «Пакет анализа данных»

Давайте возьмем ту же задачу для этого примера.

На вкладке «ДАННЫЕ» мы находим команду «Анализ данных». В появившемся диалоговом окне выберите «Скользящее среднее»:

Давайте заполним все поля. Интервал ввода — это начальные значения временного ряда. Интервал — это количество месяцев, включенных в расчет скользящего среднего. Введите число 2 в поле, так как мы сначала построим сглаженный временной ряд на основе данных двух предыдущих месяцев. Выходной интервал — это диапазон ячеек для получения результатов.

Мы автоматически добавляем столбец в таблицу со статистической оценкой ошибок, поставив галочку в поле «Стандартные ошибки».

Таким же образом мы находим скользящую среднюю за три месяца. Изменяются только интервал (3) и выходной диапазон.

После сравнения стандартных ошибок мы убедились, что модель двухмесячного скользящего среднего больше подходит для сглаживания и прогнозирования. Он имеет меньшие стандартные ошибки. Прогнозируемая выручка за 12 месяцев составляет 9 430 $.

Скачать расчет скользящего среднего в Excel

Прогнозирование с использованием метода скользящего среднего просто и эффективно.Инструмент точно отражает изменения основных параметров предыдущего периода. Но невозможно выйти за пределы известных данных. Поэтому для долгосрочного прогнозирования используются другие методы.

,Скользящее среднее

в Excel — рассчитать по формулам и отобразить в диаграммах

В этом коротком руководстве вы узнаете, как быстро рассчитать простое скользящее среднее в Excel, какие функции использовать для получения скользящего среднего за последние N дней, недель, месяцев или лет и как добавить линию тренда скользящего среднего к таблица Excel.

В нескольких недавних статьях мы подробно рассмотрели расчет среднего в Excel. Если вы следили за нашим блогом, вы уже знаете, как рассчитать нормальное среднее значение и какие функции использовать для нахождения средневзвешенного значения.В сегодняшнем уроке мы обсудим два основных метода вычисления скользящего среднего в Excel.

Что такое скользящее среднее?

Вообще говоря, скользящее среднее (также называемое скользящим средним , скользящее среднее или скользящее среднее ) может быть определено как ряд средних для различных поднаборов одного и того же набора данных.

Он часто используется в статистике, с учетом сезонных колебаний экономического и прогнозирования погоды, чтобы понять основные тенденции.В биржевой торговле скользящее среднее — это индикатор, который показывает среднее значение ценной бумаги за определенный период времени. В бизнесе общепринятой практикой является расчет скользящего среднего продаж за последние 3 месяца, чтобы определить последние тенденции.

Например, скользящее среднее трехмесячных температур можно рассчитать, взяв среднее значение температур с января по март, затем среднее значение температур с февраля по апрель, затем с марта по май и т. Д.

Существуют различные типы скользящих средних, такие как простая (также известная как арифметическая), экспоненциальная, переменная, треугольная и взвешенная.В этом уроке мы рассмотрим наиболее часто используемую простую скользящую среднюю .

Расчет простой скользящей средней в Excel

В целом, есть два способа получить простую скользящую среднюю в Excel — с помощью формул и параметров линии тренда. Следующие примеры демонстрируют оба метода.

Пример 1. Рассчитать скользящее среднее за определенный период времени

Простое скользящее среднее можно быстро вычислить с помощью функции AVERAGE.Предположим, у вас есть список среднемесячных температур в столбце B, и вы хотите найти скользящее среднее за 3 месяца (как показано на рисунке выше).

Напишите обычную формулу AVERAGE для первых 3 значений и введите ее в строку, соответствующую значению 3 rd сверху (ячейка C4 в этом примере), а затем скопируйте формулу вниз в другие ячейки столбца:

= СРЕДНИЙ (B2: B4)

Вы можете исправить столбец с абсолютной ссылкой (например, $ B2), если хотите, но обязательно используйте относительных ссылок на строки (без знака $), чтобы формула корректно корректировалась для других ячеек.

Помня, что среднее значение вычисляется путем сложения значений, а затем деления суммы на число значений, которые должны быть усреднены, вы можете проверить результат с помощью формулы SUM:

= СУММА (B2: B4) / 3

Пример 2. Получите скользящее среднее за последние N дней / недель / месяцев / лет в столбце

Предположим, у вас есть список данных, например, цифры продаж или котировки акций, и вы хотите узнать среднее значение за последние 3 месяца в любой момент времени.Для этого вам понадобится формула, которая пересчитает среднее значение, как только вы введете значение для следующего месяца. Какая функция Excel способна сделать это? Старый добрый AVERAGE в сочетании с OFFSET и COUNT.

= СРЕДНИЙ (СМЕЩЕНИЕ ( первая ячейка , СЧЕТ ( весь диапазон ) — N , 0, N , 1))

, где N — число последних дней / недель / месяцев / лет, включаемых в среднее значение.

Не знаете, как использовать эту формулу скользящего среднего в ваших таблицах Excel? Следующий пример прояснит ситуацию.

Если предположить, что значения для усреднения находятся в столбце B, начинающемся со строки 2, формула будет выглядеть следующим образом:

= СРЕДНИЙ (СМЕЩЕНИЕ (B2, СЧЕТ (B2: B100) -3,0,3,1))

А теперь давайте попробуем понять, что на самом деле делает эта формула скользящего среднего для Excel.

  • Функция COUNT COUNT (B2: B100) подсчитывает, сколько значений уже введено в столбце B. Мы начинаем считать в B2, потому что строка 1 является заголовком столбца.
  • Функция OFFSET принимает ячейку B2 (аргумент 1 st ) в качестве начальной точки и смещает счетчик (значение, возвращаемое функцией COUNT), перемещая 3 строки вверх (-3 в аргументе 2 и ).В результате он возвращает сумму значений в диапазоне, состоящем из 3 строк (3 в аргументе 4 th ) и 1 столбца (1 в последнем аргументе), что является последними 3 месяцами, которые мы хотим.
  • Наконец, возвращаемая сумма передается в функцию AVERAGE для вычисления скользящего среднего.

Совет. Если вы работаете с постоянно обновляемыми рабочими листами, в которых новые строки могут быть добавлены в будущем, обязательно предоставьте достаточное количество строк для функции COUNT для размещения потенциальных новых записей.Это не проблема, если вы включите больше строк, чем необходимо, если у вас есть первая ячейка справа, функция COUNT в любом случае отбросит все пустые строки.

Как вы, наверное, заметили, таблица в этом примере содержит данные только за 12 месяцев, и все же диапазон B2: B100 передается в COUNT, только для сохранения 🙂

Пример 3. Получение скользящей средней для последних N значений в строке

Если вы хотите рассчитать скользящее среднее за последние N дней, месяцев, лет и т. Д.в той же строке вы можете настроить формулу смещения следующим образом:

= СРЕДНИЙ (СМЕЩЕНИЕ ( первая ячейка , 0, СЧЕТ (диапазон ) -N , 1, N ,))

Предположим, что B2 — это первое число в строке, и вы хотите включить последние 3 числа в среднее значение, формула принимает следующую форму:

= СРЕДНИЙ (СМЕЩЕНИЕ (B2,0, СЧЕТ (B2: N2) -3,1,3))

Создание графика скользящей средней в Excel

Если вы уже создали график для своих данных, добавление линии тренда скользящей средней для этого графика занимает считанные секунды.Для этого мы будем использовать функцию Excel Trendline , а подробные шаги приведены ниже.

Для этого примера я создал двухмерную столбцовую диаграмму (вкладка , вкладка , группа ) для наших данных о продажах:

А теперь мы хотим «визуализировать» скользящее среднее за 3 месяца.

  1. В Excel 2013 выберите диаграмму, перейдите на вкладку Дизайн > Группа диаграмм и нажмите Добавить элемент диаграммы > Линия тренда > Дополнительные параметры линии тренда

    В Excel 2010 и Excel 2007 перейдите к макету > Trendline > Дополнительные параметры Trendline .

    Совет. Если вам не нужно указывать такие детали, как интервал скользящего среднего или имена, вы можете щелкнуть Дизайн > Добавить элемент диаграммы > Линия тренда > Скользящее среднее для немедленного результата.

  2. Панель Format Trendline откроется с правой стороны вашего рабочего листа в Excel 2013, а соответствующее диалоговое окно появится в Excel 2010 и 2007.

    На панели Format Trendline щелкните значок Параметры Trendline, выберите опцию Moving Average и укажите интервал скользящей средней в поле Period :

  3. Закройте панель линии тренда, и вы увидите, что линия тренда скользящей средней добавлена ​​на ваш график:

Чтобы усовершенствовать свой чат, вы можете переключиться на вкладку «Эффекты заливки и линии» или «Эффекты » на панели «Формат линии тренда » и играть с различными параметрами, такими как тип линии, цвет, ширина и т. Д.

Для мощного анализа данных вы можете добавить несколько линий тренда скользящего среднего с разными временными интервалами, чтобы увидеть, как развивается тренд. На следующем скриншоте показаны 2-месячные (зеленая) и 3-месячная (кирпично-красные) линии тренда скользящей средней:

Ну, это все о вычислении скользящего среднего в Excel. Доступен для загрузки образец рабочего листа с формулами скользящего среднего и линией тренда — электронная таблица скользящего среднего. Я благодарю вас за чтение и с нетерпением жду встречи с вами на следующей неделе!

Вы также можете быть заинтересованы в:

,

Онлайн калькулятор: экспоненциальная скользящая средняя

Что ж, после долгого перерыва давайте продолжим разбираться с техническими индикаторами.

Для тех, кто еще не знает, что такое технические индикаторы, свечи и валютные пары, рекомендую начать чтение с первой статьи серии — Простая скользящая средняя. И мы перейдем к преследованию.

Кстати, разрыв произошел частично из-за того, что я почувствовал насущную необходимость иметь дело с экспоненциальным сглаживанием, что привело к созданию трех статей — экспоненциального сглаживания, двойного экспоненциального сглаживания и тройного экспоненциального сглаживания.

Теперь я чувствую себя достаточно опытным в теории, чтобы сказать, и, как обычно, для вычисления экспоненциальной скользящей средней .

В прошлый раз я писал о взвешенной скользящей средней. Он был разработан таким образом, чтобы последние данные оказали большое влияние на результат усреднения. То есть индикатор стал более чувствительным к неожиданным разворотам тренда.

Экспоненциальная скользящая средняя также использует этот принцип. Сам метод экспоненциального сглаживания был изобретен давно (см. Статьи выше), и в форме простого экспоненциального сглаживания он превратился в технический индикатор.Расчет, как обычно, выполняется за последние n периодов, отсюда и название , переместив .

Основная формула взята из экспоненциального сглаживания.

Нам просто нужно определить начальный S и коэффициент.

В случае экспоненциального сглаживания напомню, что используется следующий подход:
— неопределенный

и выбран так, чтобы минимизировать среднеквадратичную ошибку.

В случае экспоненциального скользящего среднего все очень отличается.В тех источниках / статьях / исходном коде, которые я видел, используется следующий подход:
— неопределенный

— неопределенный
, то есть простое среднее значение для n периодов

рассчитывается по следующей волюнтаристской манере

Ясно, что такая альфа не имеет ничего общего с такой минимальной среднеквадратичной ошибкой, но она выполняет свою цель — влияние более старых данных уменьшается быстрее, чем в случае только взвешенного скользящего среднего.

Чтобы увидеть это, просто сравните следующие графики

PLANETCALC, Weights comparison with the weighted moving average and the exponential moving average

Сравнение весов со взвешенным скользящим средним и экспоненциальным скользящим средним

Точность расчета

Цифры после десятичной точки: 4

Изменение веса значения с экспоненциальным сглаживанием

с сохранением Сэкономьте с расширением Виджет

Вот сам калькулятор.Как обычно, используемыми данными по умолчанию являются свечи USDJPY с 15-минутным сжатием. Экспоненциальная скользящая средняя рассчитывается, и для сравнения вы можете отобразить простые и взвешенные скользящие средние на графике.

PLANETCALC, Exponential Moving Average

Экспоненциальная скользящая средняя

Использовать серииOpen
максимальная
минимальный
близко
Показать простое скользящее среднее Показать взвешенное скользящее среднее Точность расчета

Цифры после десятичной точки: 2

Добавить import_export mode_edit Удалить

Свечи для USDJPY

Количество элементов на странице: chevron_left chevron_right

Y Свечи для USDJ Сохранить
Отмена

Ошибка импорта данныхImport

«Один из следующих символов используется для разделения полей данных: табуляция, точка с запятой (;) или запятая (,)» Пример: 50.5; 50,5; 50,5; 50,5

Загрузить данные из файла .csv.

Импорт
назад
Отмена
,

Скользящая средняя Цена: разные способы расчета стоимости на дату

Привет Члены SCN,

Я хотел бы поделиться своими знаниями по скользящей средней цене. Прежде чем перейти к этому, мы должны знать о контроле цен.

Sap предлагает два метода контроля цен:

1) Скользящая средняя цена (V)

2) Стандартная цена. (S)

Используемый метод определяется на уровне основных материалов, поэтому разные материалы могут использовать разные методы на заводе.

SAP рекомендует, чтобы стандартная цена обычно использовалась для готового или полуфабриката.

Скользящая средняя цена используется в основном для сырья и внешних закупок.

Цена внешних закупаемых материалов варьируется в зависимости от рынка, будет отражать текущую рыночную стоимость. По этой причине мы будем использовать скользящую среднюю цену для закупаемых материалов, таких как сырье и материалы для торговли и т. Д.

При переходе к новой клиентской реализации, для скользящей средней цена будет обновляться на основе первоначальной загрузки товара со значением.Но для стандартной цены Control S будет обновляться на основе стандартной оценки стоимости.

Различные способы поиска Скользящей средней Расчет цены на выбор Дата:

Это разные способы проверки расчета скользящей средней цены. Если вам нужно найти логику для разработки отчета, чтобы увидеть скользящую среднюю цену по периодам или дням — вам нужно найти логику для этого.

  1. 1) Используя формулу
  2. 2) Из стандартных отчетов
  3. 3) Из нескольких таблиц Mapping
  4. 4) Из таблиц Инфо Структура
  1. 1) Используя формулу:

Когда материал подвергается контролю цены скользящей средней, система оценивает движения материала следующим образом

/wp-content/uploads/2015/05/1_703696.png

Используя приведенную выше формулу, мы можем рассчитать скользящую среднюю цену.Ниже поясняется с примером.

Пример:

  1. 1) 20.04.2015 Поступление товара Количество 100 кг и стоимость Поступления товара 1200 рупий.
  2. 2) 21.04.2015 Поступление товара Количество 90 кг и стоимость Поступления товара как 1100 рупий.
  3. 3) 24.04.2015 Количество товара 50кг
  4. 4) 29.04.2015 Поступление товара Количество 110 кг и стоимость Поступления товара как 1600.

Теперь мне нужно найти скользящую среднюю цену на 24.04,2015. Используя приведенную выше формулу, мы можем найти это.

moving average snap shot.PNG

Средняя скользящая цена на 24.04.2015 — 12.11, а на 29.04.2015 — 13.18.

  1. 2) Из стандартных отчетов:

В стандартном у нас стандартном отчете можно посмотреть скользящую среднюю цену.

Т-код: S_P00_07000139

Untitled1.png

Capture1.PNG

Здесь мы должны работать на основе даты.Если на дату более одной записи, вам нужно выбрать последнюю запись Скользящая средняя цена.

Вы также можете найти скользящую среднюю цену за период.

T-код: MC.1 / MC.9

Здесь нам нужно выработать формулу. т.е. .; Общая оценочная стоимость / общая оценочная стоимость акций.

Введите Период и другие обязательные поля и выполните Программу.

Вы получите общую оценочную стоимость и общую оцененную стоимость.

Capture2.PNG

Capture3.PNG

Общая стоимость акций = 86500, Общая стоимость акций = 3250

= 86500/3250 = 26.62.

При необходимости вы можете сравнить MC.1 и S_P00_07000139.

В S_P00_07000139 вы должны указать 30.04.2015 для месяца периода 04.2015.

То же самое вы можете сравнить с MB5B — Всего поступлений — общее количество проблем с количеством и стоимостью.

  1. 3) из картографирования нескольких таблиц :

Мы можем написать логику, чтобы получить отчет по скользящей средней цене на дату выбора. Как известно, мы можем получить последнюю цену из таблицы MBEW. Но как мы можем видеть, когда цена была обновлена ​​и как она была обновлена, можно получить значения из CKMI1.

Таблицы: MBEW, CKMI1

Логика:

  1. 1) Передайте материал и область оценки (завод) в таблицу MBEW и выберите значение Prod CostEst.No. (KALN1)
  2. 2) Передать стоимость производства Est no в таблицу CKMI1 — имя файла Оценка стоимости (KALNR) и год пропуска
  3. 3) Проверьте значения количества и количества и скользящую среднюю цену.

Цена скользящей средней будет обновляться при обновлении следующих учетных записей.Пример: если вы проверяете 30.04.2015, а следующая запись обновлена ​​01.05.2015, вы должны увидеть скользящую среднюю цену 01.05.2015, и это будет скользящая средняя цена 30.04.2015

Capture4.PNG

Здесь см. Выше записи. На 30.04.2015 средняя скользящая цена составляет 26,62, которая обновлена ​​04.05.2015.

Вы можете рассчитать суммирование всей суммы / суммирование всего количества в актуальном состоянии.

Если вы хотите видеть 30.04.2015, то (Кол-во -> 1000 + 1500 + 750 = 3250) и (Значение-> 25000 + 45000 + 16500 = 86500) = 86500/3250 = 26.62.

  1. Если вы хотите увидеть последнюю цену, когда она была обновлена, значит -а посмотреть последнюю дату на дату в CKMI1 и проверить MBEW для последней цены.
    1. 4) Из информационной структуры Таблица:

S031 — Данные о движении материала на ежемесячной основе

В стандарте у нас есть S таблиц, которые связаны со структурами LIS. Ниже таблица S, которая связана с запасами и ценой. Из этого вы можете найти скользящую среднюю цену на дату.Мы можем назвать как информационная структура таблицы.

Таблица: S031 — информационная структура для инвентарных запасов и цены за период на основе даты. При обновлении значений вы должны выбрать основание даты (ежедневно).

Для лучшей практики вы можете копировать из S031 в S931 и обновлять значения в S931 ежедневно.

В этой таблице будут получены оцененный запас поступления и оцененная стоимость поступления, а также оцененный запас выпуска и оцененная стоимость выпуска.

Суммирование количества и стоимости всех оцененных поступлений, а также количества и стоимости оцененных выпусков с момента актуализации всех записей (дата выбора).

Скользящая средняя цена = (получение общей суммы — выпуски общей стоимости) / (получение общей суммы — выпуски общего количества).

Ниже вы можете увидеть ссылку на LIS, написанную PRASOON.

http://scn.sap.com/docs/DOC-50821

http://scn.sap.com/docs/DOC-50822

http://scn.sap.com/docs/DOC-50823

Для лучшего мы можем увидеть ниже ссылку

http://www.erpgreat.com/materials/mc-9-correction-and-comparison-with-gl-accounts.htm

Связанные SAP-ноты:

Примечание 483735 — Информационные структуры с самоопределением со ссылками S031, S032, S039

Примечание 512416 — LIS | Запасы в прошлом

https: // сервис.sap.com/sap/support/notes/512416

Примечание: иногда вы не получите правильную скользящую среднюю цену. Почему, если во время выполнения MIRO имеются какие-либо незапланированные затраты на доставку или отклонения стоимости, размещенные на складе. Эти значения будут опубликованы на складе и количество останется тем же. В этом случае вы должны учитывать эти значения из таблицы BSEG.

,

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о