Средние скользящие: Что такое скользящие средние и как на них заработать?

Содержание

Скользящие средние (Moving Average)

Стоит отметить, что больше всего денег заработано именно с помощью скользящих средних. Это один из старейших индикаторов технического анализа. Скользящие средние представляют собой трендовый индикатор, который всего лишь следует за ценой, не опережает ее. Основное предназначение индикатора Moving Average определение направления тренда и поиск точек входа в направлении тренда. Построение скользящей средней происходит как среднее арифметическое по ценам закрытия за определенный период времени.

Существует несколько вариантов построения скользящих средних:

1)    Простая скользящая средняя (Simple Moving Average)
2)    Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average)
3)    Сглаженная скользящая средняя (Smoothed Moving Average)
4)    Линейно-взвешенная скользящая средняя (Linear Weighted Moving Average)

Простая скользящая средняя (Simple Moving Average)

Простая скользящая средняя строится путем сложения и деления на количество данных, простыми словами считается простое среднее арифметическое. Как правило, высчитываются простые скользящие средние по ценам закрытия за определенный временно промежуток. Старая точка отбрасывается с появлением новых цен закрытия. Таким образом, индикатор скользящая средняя просто скользит вслед за рынком.

Скользящие средние (Moving Average)

Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average)

Экспоненциальные скользящие средние придают большее значение именно последним данным и продолжает учитывать все точки при построении скользящей. В современном трейдинге используются либо простые скользящие средние либо эскпоненциальные. Считается, что Exponential Moving Average используют не просто выбранное количество данных для построения, а могут включать абсолютно все значения скользящих на временном промежутке интересующей нас пары.

Скользящие средние (Moving Average)

Линейно-взвешенная скользящая средняя (Linear Weighted Moving Average)

Простые скользящие не могут распределять вес каждой цены закрытия, однако эту задачу способны решить именно Linear Weighted Moving Average. Именно такие скользящие средние способны реагировать на более свежие данные, и практически не реагируют на устаревшие цены закрытия. Такое возможно путем умножения последних данных на количество цен закрытия используемых для построения линейно-взвешенной скользящей средней. Такая линия будет лучше реагировать на последние изменения ценового графика.

Скользящие средние (Moving Average)

Выделяют довольно много вариантов использования стратегий скользящих средних. Мы рассмотрим наиболее используемые для торговли и наиболее популярные среди современных трейдеров.

1.    Использование одной скользящей средней
2.    Использование двух скользящих средних с разными периодами
3.    Использование трех и более скользящих средних

Стратегия одной скользящей средней

При использовании одной скользящей средней точки входа в рынок будут получены во время пересечения ценой линии скользящей средней. Если цена пробивает скользящую среднюю сверху вниз – это сигнал к продажам, либо сигнал к нисходящему тренду.  Если цена пробивает скользящую среднюю снизу вверх – это сигнал к покупкам, либо сигнал к тому, что на рынке зарождается восходящий тренд.

Стратегия одной скользящей средней

На примере мы видим, что после пробития скользящей цена долгое время находились в нисходящем тренде. Последующие возвраты цены к скользящей можно использовать как сигнал к продажам. Т.е. скользящая средняя может выступать в качестве линии сопротивления.

Аналогичная ситуация будет и при восходящей тенденции. Это самый простой вариант использования скользящей средней. Как видим, и такой вариант в целом достаточно эффективный. Гораздо лучше использовать одну скользящую для определения тренда на рынке. К примеру, если цена находится выше скользящей, нам нужно искать возможности для покупок, если же ниже – то искать входы на продажу.

Стратегия двух скользящих средних

Более распространено применение именно двух скользящих. Пересечение этих двух скользящих средних уже будет сигналом для входа в рынок либо просто к смене существующей на рынке тенденции.

В примере мы выбрали две скользящих с периодами 8 и 13. Скользящая с периодом 8 называется быстрой скользящей, с периодом 13 – медленной скользящей. Когда быстрая скользящая пересекает медленную сверху вниз – это сигнал к продажам, если же быстрая пересекает медленную снизу вверх – сигнал к покупкам.

Стратегия двух скользящих средних

Здесь также можно использовать некоторые хитрости при работе с двумя скользящими средними. Важно правильно выбирать момент входа в рынок. Как правило, скользящие запаздывают, и цена уже пойдет вверх, а только мы потом мы увидим пересечение.

Что же делать в таких ситуациях?

Во время принятия решения трейдера преследуют два типа рисков: информационный и финансовый. Информационный риск – это риск восприятия текущей информации. Финансовый риск – это денежный риск. В момент, когда цена находится далеко от скользящих у нас на рынке сильный тренд, в такой период информационный риск низкий, т.е. трейдеру легко работать в направлении тенденции, однако финансовый риск высокий, т.е. в любой момент цена может уйти на коррекцию. Когда же цена попадает в область между двумя скользящими средними, информационные риски возрастают, потому что цена пошла против текущей тенденции, однако финансовые риски уменьшаются. Именно в такой момент и нужно входить в рынок.

Увеличить вероятность отработки такого сигнала «по тренду» мы можем и за счет комбинации графических фигур, скользящих средних и различных временных промежутков. Как правило, оценивают направление тренда по дневному графику. Следовательно, во время попадания цены в область между двумя скользящими средними, мы можем переходить на Н4 график, Н1 либо еще на более мелкие для поиска разворотных моделей на них. Тем самым мы снизим риски и увеличим шансы на отработку сигнала «по тренду» который мы получили от скользящих.

Рассмотрим такой сигнал на примере.

Скользящие средние (Moving Average)

Ждем момент, когда цена попадет в область между скользящими средними. После чего переходим на более мелкие временные промежутки и ожидаем формирования разворотных графических моделей, таких как «Голова и плечи», «Двойная вершина» и другие.

Скользящие средние (Moving Average)

Стратегия трех скользящих средних

В качестве использования трех и более скользящих средних выбирают периоды 4 9 и 18. Мы будем получать сигнал к завершению тренда гораздо раньше. К примеру, если мы наблюдаем, что скользящая 4 пересекла 18 снизу вверх – это сигнал к завершению нисходящего тренда. Как только скользящая с периодом 9 пересечет скользящую 18 можно рассматривать покупки.

Рассмотрим на примере.

Стратегия трех скользящих средних

Стратегия четырех скользящих средних

Также существуют варианты использования 4-х скользящих средних. Рассмотрим одну из самых эффективных стратегий.

Рассмотрим одну из самых эффективных стратегий скользящих средних.
1)    Две экспоненциальные скользящие средние (Exponential) с периодами 18 и 28.
Эти скользящие будут определять направление тренда.
2) Две линейно-взвешенные скользящие средние (Linear Weighted) с периодами 5 и 8, пересечение которых будет сигналом для входа в рынок.

Правила открытия позиции скользящих средних:

1) Пересечение двух скользящих средних с периодами 18 и 28
2) Скользящие средние с периодами 5 и 8 пересекают длинные скользящие снизу вверх (для покупок) либо сверху вниз (для продаж)

Стратегия четырех скользящих средних

Правила закрытия позиции скользящих средних:

1) При покупках, 5 периодная скользящая средняя пересекает 8 сверху вниз
2) При продажах, 5 периодная скользящая средняя пересекает 8 снизу вверх

Стратегия четырех скользящих средних

Скользящая средняя: полный обзор

Приветствую, вас читатели блога о трейдинге. Скользящая средняя (moving average или MA) является одним из наиболее старых и применяемых индикаторов технического анализа. Это трендовый инструмент, которого разработано несколько видов. Трейдеры и инвесторы применяют его как для анализа рынка ценных бумаг, так и для разработки торговых систем. Я использую его в своей стратегии свинг трейдинга для идентификации трендовых акций, а также откатов, применяя активную зону трейдера. Если вам нужен простой, понятный и легкий в работе индикатор, то обратите свое внимание на этот – скользящая средняя.

Как работает скользящая средняя

Скользящая средняя – это средняя цена акции или любого другого инструмента за определенное число свечей. Она наносится непосредственно на сам график и имеет вид кривой линии. Ее основная задача – указать трейдеру основное направление тренда, игнорируя незначительные колебания цены вверх и вниз.

Скользящая средняя

На примере выше, где представлен дневной график, вы видите простую скользящую среднюю за период в 30 свечей (дней), рассчитанную по цене закрытия. Расчет следующий: суммируются цены закрытия последних 30 свечей и делятся на 30. При появлении следующей свечи, учитывается уже ее цена закрытия, а самая первая убирается с расчета. Таким образом, строится кривая.

Три вида скользящей средней:

  1. Простая (SMA) – рассчитывается так, как показано в примере выше. Больше подходит для анализа долгосрочных тенденций.
  2. Экспоненциальная (EMA) – более свежим ценам придается больший вес, в связи с чем она чувствительнее, чем SMA. Чаще ее применяют для анализа краткосрочных тенденций.
  3. Взвешенная (WMA) – также как и EMA придает больший вес текущим ценам, но рассчитывается немножко по-другому. Я на практике не наблюдал трейдеров, которые бы ее использовали.

Скользящая средняя также характеризируется периодом. Приблизительно здесь следующая градация: для определения долгосрочного тренда применяйте период от 80 до 200 свечей, среднесрочного – от 30 до 75, и краткосрочного – от 5 до 30.

Как используется скользящая средняя

Вы будете видеть, что трейдеры применяют как одну скользящую среднюю, так и несколько. По исследованиям Мерил Линч в 80-ых прошлого века были сделаны следующие выводы: лучше всего использовать две простые скользящие средние. Что ж, давайте рассмотрим несколько вариантов их применения.

Одна линия

Указание тренда: если цена на графике движется выше скользящей средней, то тренд восходящий, ниже – нисходящий. Когда акция пересекает линию, то это указывает на возможность разворота тенденции.

Торговые сигналы: покупаем, когда цена пересекает кривую вверх и закрывается над ней. Продаем наоборот.

Две (или больше) линии

На графике строятся две линии с разными периодами. Одна быстрая, например 10-периодная, другая медленная, например 30-периодная.

Указание тренда: когда быстрая кривая находится выше медленной, то это свидетельствует о восходящем тренде, когда вниз – нисходящем. Смена тенденции происходит при пересечении линий.

Торговые сигналы: покупаем, когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную вверх, а продаем, когда вниз.

Скользящая средняя

Конверты скользящих средних

На график наносится скользящая средняя, скажем с периодом 20. Теперь нужно на одинаковом расстоянии от нее, например 10%, вверх и вниз построить ее копии. Получится фиксированный торговый коридор, который схожий с полосами Боллинджера, только не реагирующий на волатильность.

Указание тренда: если акция движется между средней и верхней линиями, то тренд восходящий, если между средней и нежней – нисходящий. Когда нарушаются границы коридора, существует возможность смены тенденции.

Торговые сигналы: покупаем, когда акция касается нижней линии, а продаем, когда верхней.

Скользящая средняя

Рекомендации

  • Чем больший период, а также таймфрейм, вы будете использовать при работе со скользящей средней, тем точнее сигналы будете получать. Но учтите, что количество сигналов будет также меньше.
  • Для определения направления и смены тренда лучше всего использовать две скользящие средние.
  • Когда вы используете две линии, то чем больше расстояние между ними, тем ярче выражен тренд и тем выше волатильность.
  • Всегда наносите на график 200-периодную SMA. Среди активных трейдеров давно бытовало мнение, что ниже ее рынком управляют медведи, а выше – быки.

Заключение

Скользящая средняя – это трендовый индикатор со всеми его плюсами и минусами. Сигналы подаются со значительным запаздыванием, причем среди них очень много ложных. На боковом рынке он практически бесполезен. Но, несмотря на это, если вы будете применять этот инструмент для отбора трендовых акций, то есть с целью индикации, то убедитесь, что более простого, доступного и многофункционального индикатора, чем скользящая средняя, вам не найти. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!

Эти статьи тоже нужно прочитать:

Скользящая средняя (Moving Average), EMA — индикатор

Самый распространённый индикатор в среде трейдинга — «скользящие средние» (EMA, SMA). Благодаря им можно просто и быстро проводить анализ текущей ситуации на рынка, который нагляден и доступен каждому трейдеру. Многие торговые стратегии используют скользящие средние, как основной или вспомогательный сигнал для открытия позиции. Это действительно универсальный индикатор, который присутствует в доступных инструментах каждого терминала.

Рассмотрим более подробно формулу его расчета и для чего он применяется. Начнем мы с определения

1. Что такое скользящая средняя простыми словами

Скользящая средняя (от англ. «Moving Average», «MA») — это индикатор, который показывает среднее значение цены за установленный период времени

В простонародье часто пишут – «мувинг», сокращенно записывают «MA», «SMA», «EMA» (чуть ниже мы рассмотрим их различия). Рассмотрим как рассчитывается мувинги.


Формула простой скользящей средний

MA = ∑valuei / N

Где

  • valuei — значение цены i свечей назад
  • N — количество японских свечей для подсчета (период скользящей)


На графике скользящие средние отображаются в том же окне, что и цена в виде плавных кривых линий (чем больше период, тем они более плавные):

Пример скользящих средних на графике цены

Мувинги легли в основы построения множества других индикаторов: облако Ишимоку, MACD, полосы Боллинджера.

Возможно у Вас возникает вопрос: почему такое название «скользящая», в чем оно выражается? Скользит в данном случае только цена. Значение мувинга изменяется при каждом новом баре это и есть «скольжение».

2. Параметры скользящих средних

Как и у других индикаторов, скользящие средние имеют возможность задавать различные параметры. Давайте рассмотрим их набор.

2.1. Период

Период скользящей средний является самым важным параметром, который оказывает сильное влияние на вид и главную идею индикатора. Это просто число (период, количество свечей), за который будет рассчитываться мувинг. Естественно, чем больше это число, тем сглаженней будет кривая.

Маленькие значения периода будут учитывать слишком мало истории цены, но зато оперативно реагировать на текущий характер изменения котировок. При большом значение мувинг становится не поворотливым и сильно запаздывает от реальной ситуации на рынке. Поэтому чаще всего используют несколько скользящих средних с разными периодами на одном графике: од

Индикатор «Скользящие средние» – разновидности, выбор периода, особенности использования

Скользящие средние считаются самым распространенным индикатором на Форекс. Большинство трейдеров используют в своих стратегиях скользящие средние. Moving Average является стандартным индикатором, который присутствует по умолчанию в каждом торговом терминале MT4, однако не все новички на Форекс понимают, какой выбрать период скользящей средней для внутридневной торговли, а какой лучше всего подойдет для торговли на дневном таймфрейме. В этой статье вы узнаете, что собой представляет индикатор скользящие средние, какие существуют его разновидности, а также научитесь правильно применять этот индикатор в своей торговой системе. Если вы еще не нашли надежного брокера, то смотрите рейтинг Форекс брокеров на нашем портале.

Что такое скользящая средняя?

Итак, скользящей средней называется индикатор, показывающий усредненное значение цены в течение определенного промежутка времени. Например, если вы установили MA с периодом 12, то получите среднюю цену за последние 12 баров. Как только образовывается очередная свеча, из расчета отбрасывается значение первого бара, и расчет начинается со второй по тринадцатую свечу и так далее.

Таким образом, с помощью скользящей средней можно увидеть более сглаженное движение цены по сравнению с обычным графиком. Считается, что когда цена ниже скользящей средней, наблюдается нисходящий тренд, и наоборот, когда цена выше скользящей средней, перед вами восходящий тренд. Следует учитывать, что чем выше период индикатора Moving Average, тем тренд является более долгосрочным. Так, скользящая средняя, период которой равен 200, на дневных графиках считается достаточно сильным инструментом, так как учитывает движение цены за целый год.

Какие бывают виды скользящих средних?

Выделяют следующие разновидности индикатора Moving Average:

Самыми распространенными считаются простая (SMA) и экспоненциальная (EMA) скользящие средние. Их основные отличия мы рассмотрим немного позже, а пока познакомимся с другими разновидностями скользящих средних, которые хоть и редко используются на Форекс, но понимание их особенностей не будет лишним. Кто знает, возможно, данные знания пригодятся вам при разработке вашей торговой системы. Если на графике установить две скользящие средние с одинаковым периодом – простую и сглаженную, то в последнем случае создается впечатление, будто вы указали больший период. Сглаженная скользящая средняя учитывает не только указанное в настройках количество баров, но также рассматривает и другие свечи, которые находятся за пределом выставленного периода, но придает им меньшее значение. Таким образом, вы получаете более сглаженный вид скользящей средней. Такую разновидность индикатора можно применять для определения долгосрочного тренда, при этом лучше всего указывать в параметрах более продолжительный период. Линейно-взвешенная MA отличается тем, что она придает особое значение последним барам. При этом учитывает она их следующим образом: 4n – последний бар, 2n – предпоследний бар, n – следующий за ним бар, n/2 – менее значимый бар и так далее. Такая скользящая средняя имеет прямую зависимость от последних значений цены, что делает ее более резкой, поэтому трейдеры используют ее очень редко.

Простая скользящая средняя

Данный вид скользящей средней считается наиболее популярным среди трейдеров, торгующих на более высоких таймфреймах. Перед тем, как приступить к ее использованию, необходимо понимать, как она рассчитывается. К примеру, вы установили на дневной график SMA с периодом 5. При этом в расчет попадает сумма значений цены последних пяти баров, деленных на их количество, то есть на пять. В результате вы получите среднюю цену за последние пять баров. От установленного периода SMA зависит ее реакция на изменение цены. Чем больше период SMA, тем медленнее реагирует данный индикатор на изменение цены.

Экспоненциальная скользящая средняя

Метод простой скользящей средней имеет один существенный недостаток – она придает одинаковое значение каждому бару вне зависимости от того, насколько далеко он находится от текущей цены. Если недавно вышло какое-нибудь важное экономическое событие, выражающееся в появлении свечи с большим телом или длинным хвостом, которая явно выделяется из общего движения цены, то такая свеча также будет учтена SMA, что приведет к значительным искажениям на графике. Поэтому простую скользящую среднюю рекомендуется устанавливать на дневные графики с периодом не менее 200 свечей. В этом случае выход новостей не оказывает на индикатор особого влияния, а SMA получается более сглаженной. А вот для внутридневной торговли чаще всего применяют экспоненциальную скользящую среднюю, которая во время расчета придает наибольшее значение последним барам, что делает этот индикатор более восприимчивым к изменениям цены. EMA имеет что-то общее со взвешенной скользящей средней. Она также придает каждому значению ценового бара определенный вес, но рассчитывается немного иначе и по сравнению со взвешенной скользящей средней EMA имеет более сглаженный вид. Таким образом, экспоненциальная MA придает набольшее значение последним барам и является более динамичной и чувствительной к последним изменениям рынка.

Какую выбрать скользящую среднюю для торговли?

Если вы торгуете преимущественно внутри дня, то вам стоит отдать предпочтение экспоненциальной скользящей средней, так как она быстрее улавливает последние изменения рынка, что увеличивает вероятность войти в сделку в начале зарождающегося тренда. Главным недостатком EMA является то, что в период консолидации может образовываться много ложных сигналов. Простую скользящую среднюю лучше применять на дневных графиках для определения долгосрочного тренда, так как SMA является слишком медленной для внутридневной торговли. Таким образом, оба этих метода имеют свои плюсы и минусы, поэтому применять их в чистом виде без подтверждения дополнительных инструментов не стоит. Необходимо использовать определенные фильтры, например, определять на старших таймфреймах при помощи SMA долгосрочную тенденцию на рынке, а затем искать точки входа на младших таймфреймах, установив на график EMA. Сейчас можно найти множество различных стратегий, использующих скользящие средние. Более подробно стратегии на скользящих средних будут рассмотрены в отдельной статье, а пока попытаемся разобраться с тем, как устанавливать на график индикатор Moving Average, какой применять период скользящих средних и как их использовать в торговле.

Как устанавливать на график индикатор скользящие средние?

Чтобы установить на график индикатор скользящие средние, необходимо выбрать в панели инструментов торгового терминала MT4: Индикаторы – Трендовые – Moving Average. В результате откроется окно индикатора, в котором вы можете произвести необходимые настройки параметров:

  • выбрать метод усреднения и период;

  • задать значение сдвига, если нужно, чтобы скользящая средняя находилась немного выше или ниже графика цены;

  • указать, по каким ценам производить расчет индикатора: по ценам закрытия (Close) или открытия (Open), максимальным (High) или минимальным (Low) значениям цен, а также можно рассчитывать среднее значение от средней точки бара, трети, четверти и т. д.;

  • выбрать цвет и толщину линии.

Как правило, трейдеры выбирают между EMA и SMA, расчет производят по ценам закрытия бара, а сдвиг используют крайне редко.

Какие использовать периоды скользящих средних?

Большинство начинающих трейдеров во время работы с индикатором Moving Average не знают, какой лучше всего установить период. Однако не существует каких-то конкретных указаний относительно периода скользящей средней, все определяется «на глаз». Самыми распространенными являются периоды: 8, 12 и 21 – для краткосрочной торговли и 150, 200, 365 – для долгосрочных стратегий. Не бойтесь экспериментировать с выставлением периода, так как для каждого таймфрейма или торгового инструмента требуется подбирать индивидуальные значения периодов скользящих средних.

Особенности использования скользящих средних на практике

Нежелательно использовать скользящие средние в качестве самостоятельного инструмента технического анализа, поскольку основным недостатком этого индикатора является его запаздывание. Раньше многие трейдеры в качестве сигналов использовали пересечение скользящих средних, например, если быстрая EMA 15 пересекает сверху вниз медленную EMA 30, это считается сигналом на продажу. Но сейчас рынок изменился, стал более динамичным, поэтому входить по данным сигналам нецелесообразно, так как в момент появления сигнала тренд может развернуться в обратную сторону.

Другим способом применения в торговле индикатора Moving Average является пересечение ценой скользящей средней. Например, на графике установлена SMA 12, при этом мы видим, что наблюдается восходящий тренд, и цена как бы отталкивается от скользящей средней, являясь сигналом к покупкам.

Такая стратегия отлично подходит для продолжительных трендовых движений, но во время флета она сливает. Кроме того, могут образовываться ложные пробои скользящей средней после выхода важных экономических событий, а затем тренд продолжит свое движение в прежнем направлении.

Чтобы этого избежать, необходимо применять скользящие средние, комбинируя их с другими инструментами теханализа, которые помогут отфильтровать ложные сигналы и войти в рынок по более привлекательной цене. Также читайте статью «Что такое торговля CFD».

Простая скользящая средняя и индикатор EMA в трейдинге


Важным инструментом для оценки тренда является скользящая средняя.


Мы используем скользящие средние (Moving Average), чтобы сгладить вариации в данных, чтобы лучше распознать лежащую в основе тенденцию. Они делают это, оглядываясь на недавнее количество точек данных и затем вычисляя некоторую форму среднего значения.


Подтверждение тренда с помощью Индикатора простой скользящей средней (Moving Average)


В этой статье мы обсудим, как использовать простую скользящую среднюю (SMA) в качестве руководства для идентификации, подтверждения и отслеживания тренда рынка.


В качестве индикатора тренда SMA — хороший инструмент, с которым каждый трейдер должен ознакомиться.


Также мы обсудим конкретный тип скользящей средней, называемый экспоненциальной скользящей средней (EMA).


Мы также рассмотрим простой в использовании инструмент торговли, который называется индикатором экспоненциального скользящего среднего. Этот метод используется для оценки тренда на рынке Forex.


Прежде всего, ответим на вопрос,
что такое простая скользящая средняя ?


демо счет Форекс

Простая скользящая средняя — определение


Простая скользящая средняя — это простейшая форма скользящей средней.


Скользящая средняя это среднее значение, рассчитанное по определенному числу последних точек данных. Это значение периодически пересчитывается, выбирая самое старое значение в пользу самого последнего периода.


Давайте рассмотрим простой пример, чтобы проиллюстрировать, как вычислить SMA.

Пример: Как рассчитать простую скользящую среднюю


Мы вычисляем значение, используя формулу простого скользящего среднего:


SMA = (сумма значений цены за n периодов) / n


Давайте используем примеры цен, чтобы показать простой пример скользящего среднего. Предположим, мы хотим рассчитать 10-дневный SMA, используя ежедневные цены закрытия, и предположим, что цены закрытия за последние 10 дней приведены в следующей таблице:













День


Пример цены закрытия


1


24


2


26


3


23


4


28


5


30


6


26


7


22


8


19


9


24


10


20




Простой скользящий средний период, n, равен 10 в нашем примере. Таким образом, мы суммируем наши 10 цен закрытия и делим на 10. Легко!


Сумма наших значений = 24 + 26 + 23 + 28 + 30 + 26 + 22 +19 +24 + 20 = 242


SMA = 242/10 = 24,2


На следующий день мы откажемся от нашего старого значения «День 1» и вместо этого добавим цену закрытия самого нового дня в наших расчетах, что даст нам новое среднее значение. Поэтому значение среднего изменяется с течением времени, поэтому его называют скользящей средней.


Найти простую скользящую среднюю не так просто, как вы можете видеть. Действительно, еще задолго до того, как компьютеры стали обычными торговыми инструментами, аналитики будут разрабатывать ежедневные скользящие средние, делающие вычисления вручную. Если вы рассчитываете на большое количество периодов или если ваши периоды являются короткими временными рамками, работа может быть очень трудоемкой.


Вот почему мы позволяем вычислительной мощности справляться с простым алгоритмом скользящей средней, чтобы мы могли сосредоточиться на результатах вычислений, а не на самих вычислениях.

Использование индикатора SMA MT4


Индикатор sma как пользоваться им в трейдинге?


Индикатор скользящей средней поставляется в комплекте с
платформой в качестве одного из основных индикаторов, то есть вам не нужно составлять отдельный простой индикатор скользящего среднего MT4.


Вы найдете индикатор Moving Average в папке «трендовые» в навигаторе MT4, как показано на рисунке ниже:


Использование индикатора SMA в MT4


Источник: MetaTrader 4 платформа, Март 2018


Как видно из изображения, moving average индикатор скользящей средней в MT4 предлагает вам на выбор несколько методов. Естественно, для SMA вы выбираете Simple как метод. Параметры SMA, которые вам необходимо принять, — это значения для Период, Сдвиг и Применить к.


Период совпадает с N в нашей формуле SMA. Чем больше значение для N, тем глаже будет наша скользящая средняя линия, но тем медленнее она будет реагировать на изменения цены. Меньшие значения для N будут производить более быструю линию SMA. Она быстрее реагировать на изменения цены, но будет менее плавной.


скачать метатрейдер бесплатно


Можно сравнить более быстрый (то есть более короткий период) SMA с более медленным (то есть более длительным периодом), как мы увидим далее в разделе стратегии этой статьи.


Сдвиг является наименее важным из настроек SMA. Вводимое значение смещает SMA индикатор во времени вдоль оси времени, положительное значение сдвигает SMA вправо и отрицательное значение влево.


Смещение с отрицательным значением полезно только в качестве инструмента для поиска исторических данных. Если вы ищете SMA для текущего периода с отрицательным сдвигом, это невозможно — вам понадобится значение для периода, который еще не произошел, чтобы завершить набор данных. Использование значения по умолчанию 0 рекомендуется в качестве хорошего места для запуска.


Меню «Применить к» дает вам семь вариантов:

  • закрытие;
  • открытие;
  • максимум;
  • минимум;
  • средняя цена, которая равна (максимум + закрытие) / 2;
  • типичная цена (максимум + минимум + закрытие) / 3;
  • взвешенное закрытие, которое (максимум + минимум + закрытие + закрытие) / 4.


По умолчанию используется SMA индикатор для закрытия и, опять же, это хорошее место для начала. Опытным путем вы сможете выбрать наилучшие простые скользящие средние.


На изображении ниже вы можете увидеть 50-периодный индикатор SMA к часовому графику GBP / USD:


Использование индикатора SMA в MT4


Источник: MetaTrader 4 платформа, цены от Admiral Markets, GBP/USD h2 график, с 14 ноября 2017 по 21 ноября 2017


О чем говорит простая скользящая средняя Форекс трейдеру? В первую очередь SMA позволяет вам наблюдать за краткосрочными колебаниями цен и тем самым лучше воспринимать лежащую в основе тенденцию рынка. Обратите внимание, как индикатор SMA Forex сглаживает движение рынка. Восходящий тренд рынка, в данном случае, более отчетливо проявляется при прочтении простой скользящей средней, а не только по цене.


Определение тренда по скользящим средним :


Также обратите внимание, как цена остается выше линии SMA для подавляющего большинства тренда. Здесь у нас есть несколько ключевых моментов для того, как торговать с индикатором SMA.

  • Во-первых, мы можем использовать переход цены выше скользящей средней в качестве входного сигнала для покупки.
  • Во-вторых, цена, остающаяся выше скользящей средней, является подтверждением восходящего тренда.


Обратное также верно: мы можем использовать переход цены ниже SMA в каестве сигнала продажи. Цена, оставшаяся ниже SMA, является подтверждением
нисходящего тренда. Итак, давайте теперь немного поговорим о том, как использовать эти концепции в рамках простой скользящей средней торговой стратегии.

Стратегия Форекс скользящие средние — основанная на пересечении скользящих средних в MT4


Стратегия Скользящая средняя — основанная на пересечении скользящих средних — довольно
простая стратегия, отслеживающая тренд. На нашем изображении выше мы видели переход к цене выше 50-периодного скользящего среднего. В качестве альтернативы мы можем использовать другую скользящую среднюю вместо цены.


Суть состоит в том, что направление сигнала задается направлением пересечения быстродействующего ценового ряда по более медленному. Так, например, вы можете использовать 20-периодную скользящую среднюю как быструю серию и 50-периодное скользящее среднее как более медленное.


Если 20-периодный МА пересек выше 50-периодного МА, это будет сигнал покупки. Если 20-периодный МА пересек ниже более медленного МА, это будет сигнал продажи.


Мы используем нашу скользящую среднюю как руководство к вероятному будущему рынка. Конечно, такое простое скользящее среднее прогнозирование основывается на ключевом предположении, а именно, что будущие значения данных будут следовать тренду.


Как мы все знаем, исторические данные не могут точно предсказать будущие значения, и на самом деле может быть много изменений тренда. Таким образом, исторические данные являются несовершенным руководством для неизвестного завтрашнего дня, но остаются одним из немногих доступных гидов.


При анализе исторических данных возникает вопрос о том, сколько исторических данных необходимо включить. Учитываем ли мы все предыдущие данные?


Или мы решаем, что только самые последние данные имеют какое-либо отношение к тому, что будет дальше? Скользящие средние пытаются обеспечить простое, но эффективное эмпирическое правило проблемы, учитывая среднее значение в определенном окне наблюдения.


Мы можем придумать другие торговые стратегии, объединив разные индикаторы на основе скользящих средних , в том числе SMA MT4 с другими торговыми инструментами. Один из способов сделать это — использовать SMA в качестве фильтра тренда и использовать другой индикатор для торговых сигналов. Например, вы можете использовать каналы Keltner для входных сигналов, покупая, когда цена ломается над каналами Keltner или продать, когда она ломается ниже канала.


Скачать метатрейдер суприм бесплатно


Фильтр вводится в действие только следующими сигналами, которые согласуются с направлением более крупного тренда. То есть мы можем покупать только в том случае, если рыночная цена выше нашего SMA и продается только в том случае, если цена ниже нашего SMA.


Каналы Keltner — это лишь один из многих дополнительных инструментов, которые вы получаете с помощью
MetaTrader Supreme Edition. MT4SE — это настраиваемый плагин для MetaTrader, который значительно расширяет функциональные возможности платформы — и его можно загрузить бесплатно.

Экспоненциальная скользящая средняя или простая скользящая средняя в трейдинге


Как видно из раскрывающегося списка Тип в MT4, доступно несколько типов скользящих средних. Двумя наиболее распространенными являются Simple Moving Average и
Exponential Moving Average (EMA).


ак мы видели, SMA не имеет взвешивания — все точки данных обрабатываются одинаково при вычислении среднего значения. При использовании EMA применяется взвешивание, при более низких значениях данных, имеющих больший вес при расчете среднего значения.


Изменения в скользящей средней будут происходить после того, как рыночная цена уже начала двигаться. Вот почему основное использование скользящего среднего — как инструмент подтверждения тренда.


Средневзвешенные скользящие средние пытаются смягчить отставание, сосредоточив внимание на последних точках данных, предполагая, что более свежие данные более актуальны для прогнозирования того, что может произойти дальше.


При сравнении SMA с EMA один из них по своей сути не лучше или хуже другого; это скорее вопрос понимания разницы и использования того, что лучше соответствует вашим требованиям.


Вероятно, лучший способ разобраться в том, что работает для вас лично, — это пробовать. Использование
демо счета позволит вам делать это столько раз, сколько вам нужно, не рискуя деньгами при методе проб и ошибок.

Итак, что такое экспоненциальное скользящее среднее ?


Как мы сказали во вступлении, скользящее среднее оглядывается на недавнее значения цены и вычисляет среднее значение. Существует более чем один способ рассчитать среднее значение, и существует несколько типов скользящей средней.


Самый простой метод — это простая скользящая средняя — Simple Moving Average (SMA), который учитывает все значения цены одинаково и принимает среднее значение как среднее.


Достаточно сложно назвать определение экспоненциальной скользящей средней, не вникая в специфику соответствующих вычислений. Широкое определение EMA: метод сглаживания, полученный путем добавления части текущей цены к части стоимости предыдущего скользящего среднего. Чтобы правильно разобраться с тем, что происходит, нужно обратиться к математике. Итак, давайте продолжим.


открыть счет на Форекс

Как вычислить экспоненциальную скользящую среднюю


Мы вычисляем EMA в момент времени — t — используя экспоненциальную скользящую среднюю формулу следующим образом:


EMAt = α x текущая цена + (1- α) x EMAt-1


Где α — константа сглаживания со значением от 0 до 1. EMA -1 является EMA за предыдущий период. Вы можете видеть из этого, что вычисление EMA для данного момента времени требует, чтобы мы сделали предварительные вычисления, чтобы знать EMA за предыдущие периоды. Для ежедневной EMA мы получаем текущее значение из EMA предыдущего дня, которое в свою очередь мы получаем за день до этого и т. д.


Другими словами, есть еще другие шаги. Первый из них — получить начальное значение EMA для первого периода в нашем окне. Нам также необходимо определить нашу сглаживающую константу. Вероятно, лучший способ проиллюстрировать процесс нахождения экспоненциального скользящего среднего — это рассмотреть конкретный пример.

Пример экспоненциального скользящего среднего


Чтобы упростить пример, я собираюсь использовать только несколько значений данных. Давайте посмотрим на вычисление 8-дневной EMA из некоторых значений выборки. В приведенной ниже таблице показаны значения, связанные с вычислением 8-дневной EMA.


День


Пример цены


8-дневная SMA


α


8-дневная EMA


1


168


2


170


3


171


4


175


5


170


6


172


7


176


8


179


9


178


172.625


0.222222


172.625


10


186


173.875


0.222222


175.5972


11


192


175.875


0.222222


179.2423


12


183


178.5


0.222222


180.0773


13


177


179.5


0.222222


179.3935


14


172


180.375


0.222222


177.7505


15


167


180.375


0.222222


175.3615


16


177


179.25


0.222222


175.7256


17


180


179


0.222222


176.6755


Нам нужно скользящее среднее значение для первого дня. Для этого мы будем использовать простое скользящее среднее как наше начальное значение. Это сумма предыдущих n значений, деленная на n. На девятый день у нас есть стартовая ценность, которая является SMA предыдущих 8-дневных цен.


Хотя SMA требуется только для того, чтобы дать нам начальную ценность для наших расчетов EMA, я включил столбец значений SMA. Таким образом, вы можете увидеть сравнительные значения экспоненциальной и простой скользящей средней.


Нам также необходимо использовать коэффициент сглаживания. Это определяется количеством периодов EMA. В частности, уравнение для сглаживающего значения выглядит следующим образом:


α = 2 / (n + 1)


Другой способ описания того, что делает метод расчета, — это сказать, что EMA обращает внимание на прошлые значения и дисконтирует их вес в 1 (1-a) за период.


Из этого можно видеть, что другое, более полное имя метода — это модель экспоненциально-взвешенной скользящей средней. Экспоненциальное скользящее среднее прогнозирование — широко используемый метод моделирования временных рядов в бизнесе, потому что он хорошо работает в широком диапазоне условий, хотя его довольно просто вычислить.


Для руководства принято решение принимать решения на основе прогнозов будущих бизнес-показателей. Такие прогнозы часто выводятся из моделей данных EMA. Пример скользящего среднего прогноза может включать в себя просмотр предыдущих данных о продажах, экспоненциально сглаженный, чтобы сделать прогнозы для будущих продаж.


Аналогичным образом, трейдеры используют EMA, чтобы сгладить предыдущие данные о ценах в надежде задействовать текущую тенденцию.


В наших расчетах выше мы только вернулись, чтобы включить небольшое количество предыдущих точек данных. EMA будет более точным, чем дальше вы вернетесь; однако, в идеале, нужно включить гораздо больше предыдущих значений EMA. Давайте теперь посмотрим, как использовать индикатор MT4 EMA.

EMA индикатор в MT4


Показатель экспоненциального скользящего среднего поставляется с
MT4 в качестве одного из основных инструментов в комплекте с платформой. Как видно из приведенного ниже изображения, индикатор Moving Average отображается как один из индикаторов трендов в MT4.


Скользящая средняя в МТ4 :


EMA индикатор в MT4


Источник: MetaTrader 4 платформа, Март 2018


Метод MA определяет тип скользящей средней, который вы добавите на график. На изображении выше я выбрал Экспоненциальный. Помимо этого выбора, двумя настройками EMA являются Period и Shift. Из них наиболее важным выбором является экспоненциальный скользящий средний период. Чем больше этот период, тем более плавный график.


Чем меньше этот период, тем более отзывчиво линия EMA будет реагировать на цену. Некоторые типичные настройки EMA — это 10 и 25 периодов для более быстрых и чувствительных кривых; 100 и 200 периодов для очень гладких, медленно движущихся кривых; и 50 периодов для промежуточной кривой.



Установка сдвига работает, компенсируя кривую EMA вдоль оси x указанным вами количеством.


На рисунке ниже показан 16-периодный индикатор Forex EMA, добавленный на часовой график EUR / USD:


EMA индикатор в MT4


Источник: платформа MetaTrader 4, цены от Admiral Markets, часовой график EUR / USD, с 21 ноября 2017 года по 28 ноября 2017 года


Индикатор EMA на графике отображается как пунктирная зеленая линия с настройками, которые я выбрал. Вы видите, как линия индикаторов EMA намного более плавная, чем движение базовой цены?


Он по-прежнему отслеживает общее движение рынка, но он эффективно отфильтровывает ценовой шум, демонстрируя нам более четкое указание на преобладающую тенденцию.


Наклон индикатора MT4 EMA указывает на тренд. Обратите внимание на то, как мы получим устойчивый восходящий тренд после разрыва цен над линией EMA? Это один из ключевых аспектов торговли с индикатором EMA — переход цены над EMA может обеспечить торговый сигнал.

Торговая стратегия: Экспоненциальное скользящее среднее


Еще более эффективным способом чтения экспоненциального скользящего среднего является использование двойной экспоненциальной скользящей средней комбинации, одной краткосрочной и долгосрочной.


Это торговая стратегия форекс, основанная на пересечении скользящих средних создает торговый сигнал, когда более короткая EMA пересекает более длинную. Например, долгосрочный трейдер тенденций может использовать 25-дневную EMA как более короткую среднюю и 100-дневную EMA как долгосрочную линию тренда.


С помощью этой экспоненциальной стратегии скользящей средней трейдер будет покупать, когда 25-дневная EMA пересекает 100-дневную EMA и продает, когда 25-дневная EMA пересекает 100-дневную EMA.

Использование EMA с другими индикаторами


Можно использовать больше одного скользящего среднего. Фактически, они часто сочетаются с другими показателями, чтобы создавать торговые системы.


Например, типичное использование может быть в качестве фильтра тренда для стратегии прорыва. Рассмотрим трендовую последовательность полос Боллинджера/экспоненциальную скользящую среднюю — здесь мы будем использовать полосы Боллинджера, чтобы обеспечить наши торговые сигналы.


Полосы Боллинджера составляют конверт волатильности выше и ниже цены на графике. Если цена выходит за рамки конверта, мы будем воспринимать это как сигнал для торговли в этом направлении, но только если наш трендовый фильтр, который является краткосрочным EMA и долгосрочной линией EMA, согласился с направлением.


Таким образом, для прорыва над верхней
полосой Боллинджера — будет сигнал покупки, и нам нужно, чтобы краткосрочная EMA была выше долгосрочной EMA, чтобы мы могли следить за сигналом. И наоборот, для прорыва ниже нижней полосы Боллинджера мы будем продавать, но только если краткосрочная EMA была ниже долгосрочной EMA.


Есть много комбинаций, которые были и могут все еще быть придуманы — и чем шире выбор инструментов в вашем распоряжении, тем больше возможностей для изобретения.
MetaTrader Supreme Edition является плагином MT4, который предлагает огромное расширение спектра индикаторов и инструментов торговли.

Скользящие средние Форекс — подводя итоги


Мы рассмотрели, как найти простую скользящую среднюю, суммируя все точки данных за заданное количество периодов и затем разделяя их на количество периодов.


Мы также видим, как использование простой скользящей средней сглаживает колебания цен и делает тренд более четким. Скользящие средние могут использоваться для всех инструментов — индикатор SMA c акциями будет работать так же хорошо, как и с Форекс парами. Таким образом, это универсальный инструмент с широким спектром применений для информирования нас о тенденциях рынка.


Мы видели, как мы можем сгладить данные о ценах, используя экспоненциальную скользящую среднюю. Этот индикатор скользящая средняя Форекс помогает не только подтвердить тренд, но также может подсказать, когда торговать, как мы видели на примере стратегии, основанной на пересечении скользящих средних MT4 EMA.


Как и в случае со всеми скользящими средними, вам нужно знать, что EMA реагирует с задержкой. Но EMA быстрее реагирует на более новые данные, чем SMA, поскольку он присваивает больший вес более поздним ценам.


Конечно, характеристики кривой зависят от выбранного вами периода. Отличный способ определить, какие экспоненциальные скользящие средние подходят для вашего собственного стиля торговли — это практиковаться на
демо счете.


CFD на криптовалюты онлайн трейдинг

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets


Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

скользящие средние

Любителям Технического Анализа, посвящается

Наверное, один из самых вечных споров на фондовом рынке, является спор о «Работает Технический анализ (ТА) или нет!»

Уж сколько было сломано копий, сколько исписано бумаги, сколько различных доказательств приводилось в поддержку той и другой точки зрения. Моё личное отношение к ТА менялось несколько раз. От восторженного в самом начале своего обучения, далее — крайне негативного в середине своей инвестиционной деятельности, и к умеренному восприятию в текущих реалиях. Моя ошибка, как и ошибка многих, заключалась в том, что мне очень хотелось найти «грааль», который позволит мне прыгнуть из «грязи в князи», быстро и с минимум трудовых и денежных затрат. Молодо – зелено, как говорится. На самом же деле, как и практически во всём остальном в нашей жизни, всё дело в статистике и в упорном труде. Я не буду здесь писать очередную книгу по техническому анализу, но расскажу о том, что требуется сделать трейдеру или техническому аналитику, чтобы получить своё «статистическое преимущество» (я эту фразу применительно к фондовому рынку прочёл в книге Тимофея Мартынова «Механизм трейдинга» и почему-то подумал, что эти слова принадлежат Александру Горчакову).

Я продемонстрирую важность нахождения «статистического преимущества» на самом простом индикаторе – скользящей средней МА, называемой на биржевом слэнге — Машкой. Принцип проверки полезности индикатора очень прост – когда цена пересекает МА снизу вверх открывается длинная позиция (на покупку), когда цена пересекает МА сверху вниз, то считается открытой короткая позиция. Это неполноценная торговая система, поэтому здесь нет никаких стоп-лосс и т.п. Задача состоит в том, чтобы продемонстрировать как технический аналитик должен подготовить к работе инструментарий, прежде чем делать какие-то прогнозы или выводы.

Параметры индикаторов, которые известны всем на фондовом рынке и написаны почти во всех книгах – далеко не всегда работают. Я протестировал много различных индикаторов, и могу с уверенностью сказать – что это действительно так. Например, можно часто услышать такое мнение «цена пресекла 200 дневную скользящую среднюю, и поэтому рынок перешёл….» а дальше зависит от того, куда цена пересекла.

График 1

Индекс Московской биржи и 200 дневная скользящая средняя

Если мы возьмём, например, индекс Московской биржи (история которого доступна с 2003 года), и посмотрим какое математическое ожидание нам дало использование простой 200 дневной МА, то увидим, что историческая доходность индикатора составила 4.6% годовых, ожидаемая доходность равна 7.5 % годовых, а волатильность результатов индикатора составляет 24.6 % годовых!

И всё бы ничего, если бы не два «ужаснейших» обстоятельства:

  • Первое. Не применяя индикатор (так называемый вариант Buy&Hold) мы имели историческую доходность 13,57 % годовых, ожидаемую – 16% при практически той же волатильности в 24%.
  • Второе. Форма графика доходности индикатора повергает в шок любого здравомыслящего человека (График 2 – синяя линяя).

График 2
Доходность 200 дневной скользящей средней на IMOEX

В книге «Малая энциклопедия трейдера» Эрик Нейман предлагает нам использовать Экспоненциальную скользящую среднею для дневных графиков со следующими периодами усреднения 21, 55, 89, 144, 200

Давайте ради интереса сравним результаты для всех этих вариантов.

Таблица 1
Сторонникам и противникам Технического Анализа… Посвящается

Из таблицы видно, что практической пользой может обладать только параметр в 21, потому что даёт преимущество примерно в 1% над B&H, однако если наложить налоги и транзакционные издержки, с очень большой вероятностью всё преимущество исчезнет, а скорее всего приведёт к худшему результату. К тому же профиль графика доходности индикатора тоже оставляет желать лучшего (смотрите график 3 и таблицу со значениями по годам)

График 3

результаты 21 дневной EMA на IMOEX
Таблица 2
Значение доходности 21 дневной по годам

Что же тогда делать техническому аналитику? Как минимум, постараться найти те параметры Машки, которые бы давали наибольшую доходность.

Оказывается, для случая EMAи по отношению к Индексу Московской биржи таким будет «18», оно даст 18,8% годовых против 13.6 на B&H, однако несмотря на конечный неплохой результат индикатор давал кучу ложных сигналов в период с 2014 по 2019 год.

График 4

Доходность 18-дневной EMA на IMOEX

Этот аспект подталкивает к рассуждениям на тему, что искать лучшие показатели, только на основании расхождения конечных результатов – не есть получение рабочего устойчивого значения. Хотелось бы найти такой показатель МА, который бы приводил линии доходности индикатора к более прямой линии, уменьшал его колебания и был, конечно лучше или равен конечному результату B&H. То есть нужна уже целевая функция, по который мы бы искали наш параметр.  

Написав такую функцию и присвоив каждому из её элементов одинаковый вес, мы получим следующие показатели.

Таблица 3
Различные МА


График 5
Результат простой 14 дневной скользящей средней

Получили ли мы сейчас значения, которые помогли бы нам строить надежные прогнозы? Нет, мы только начали. Хотя уже существенно продвинулись вперед. По крайней мере мы уже понимаем, что далеко недостаточно взять какой-то индикатор с его стандартными показателями и строить на нём прогнозы или искать подтверждения на нём своим выводам. 

 

Дальше стоит провести тестирование индикатора на предмет его отработки значений с прогнозированием в будущее, посмотреть на статистическую устойчивость получаемых результатов и т.д. и т.п. Только после таких экспериментов можно будет сказать с какой долей вероятности, наш индикатор предсказывает рост/падение рынка или что-то другое.

 

И это только один индикатор! А представьте себе если мы решили построить торговую систему, которая будет включать в себя несколько индикаторов, элементы управления позицией, риск-менеджмент. Там вероятности могут перемножаться, вычитаться, ошибки могут плодиться с огромной скоростью, потому что они напрямую зависят от количества параметров, которые использует аналитик/трейдер.

 

На этом я пока, пожалуй, остановлюсь. Если меня посетить вдохновение, может я двинусь дальше в своём рассказе.

 

Надеюсь, Вам было интересно! Удачи на фондовом рынке и в приумножении Вашего капитала.

Скользящие средние

   Скользящие средние являются одним из самых популярных и удобных инструментов, доступных техническому аналитику. Они сглаживают ряд ценовых значений и облегчают определение тренда, что особенно полезно на подвижных рынках. Они также лежат в основе многих других технических индикаторов.

Sun Microsystems Inc.

   Два самых популярных типа скользящих средних – это Простая Скользящая средняя (SMA) и Экспоненциальная Скользящая средняя (EMA).

   Простая Скользящая средняя (SMA)
   Простая Скользящая средняя формируется путем вычисления средней цены рыночного инструмента за указанное число периодов. Хотя возможно формировать Скользящие средние исходя из цены открытия, максимума и минимума, большинство Скользящих средних использует цену закрытия. Например: значение 5-дневной Простой Скользящей средней рассчитано суммированием цен закрытия в течение прошлых 5 дней и делением общей суммы на 5.

Table Daily / 10 day

   Вычисление повторяется для каждого ценового бара на графике. Затем средние значения соединяются и формируют гладкую изгибающуюся линию – скользящую среднюю линию. Продолжим наш пример: если следующая цена закрытия равна 15, то этот новый период будет добавлен, а самый первый день, для которого значение равно 10, будет исключен. Новое значение 5-дневной Простой Скользящей средней будет рассчитано следующим образом:

Kodak

   За последние 2 дня, SMA продвинулась от 12 до 13. Поскольку новые дни добавляются, прошлые дни будут выбывать и Скользящая средняя будет продолжать двигаться дальше. В примере выше, используя цены закрытия для Eastman Kodak (EK), десятый день является первым днем, когда возможно вычислить значение 10-дневной Простой Скользящей средней. Поскольку вычисление продолжается, новый день добавляется, а самый ранний день убирается. Значение 10-дневной SMA для одиннадцатого дня рассчитывается суммированием цен со 2-го по 11-ый день и делением суммы на 10. Затем процесс вычисления средней перемещается на следующий день, где 10-дневная SMA для 12-го дня рассчитывается суммированием цен с 3-го по 12-й день и делением суммы на 10.

formula

   График выше представляет собой фрагмент, который отражает последовательные данные из таблицы. Простая Скользящая средняя начинается с 10-го дня и продолжается дальше.

EMA period

   Этот простой пример отражает тот факт, что все скользящие средние являются запаздывающими индикаторами и всегда будут “отставать” от цен. Цена EK пошла вниз, но Простая Скользящая средняя, которая основывается на данных предыдущих 10 дней, остается выше цены. Если бы цена повышалась, SMA вероятно была бы ниже. Поскольку Скользящие средние являются запаздывающими индикаторами, они принадлежат к категории индикаторов следующих за трендом. Когда цены находятся в тренде, Скользящие средние работают хорошо. Однако, когда цены не в тренде, Скользящие средние могут подавать ложные сигналы.

   Экспоненциальная Скользящая средняя (EMA)
   Чтобы снизить запаздывание в Простых Скользящих средних, трейдеры часто используют Экспоненциальные Скользящие средние (также называемые “Скользящие средние взвешенные по экспоненте”). EMA уменьшает запаздывание, придавая больший вес недавним ценам относительно более ранних цен. Придаваемый недавним ценам больший вес зависит от периода Скользящей средней. Чем короче период EMA, тем больший вес будет придаваться самой последней цене. Например: 10-периодная Экспоненциальная Скользящая средняя придаст самой последней цене вес 18.18 %, в то время как 20-периодная EMA только 9.52 %. Как мы будем видеть, вычисление EMA более затруднительно, чем вычисление SMA. Важно запомнить, что Экспоненциальные Скользящие средние придают больше веса последним ценам. Также, они будут реагировать быстрее на недавние изменения цен, чем Простые Скользящие средние. Ниже приведена формула вычисления.

   Вычисление Экспоненциальной Скользящей средней
   Экспоненциальные Скользящие средние могут быть определены двумя способами – как EMA на основе процента или как EMA на основе периода. EMA на основе процента имеет процент в качестве своего единственного параметра, в то время как EMA на основе периода имеет параметр, который представляет продолжительность EMA.

   Формула для Экспоненциальной Скользящей средней:
   EMA (текущая) = ((Цена (текущая) – EMA (предыдущая)) x Множитель) + EMA (предыдущая)

   Для EMA на основе процента, “Множитель” равен указанному проценту EMA.

   Для EMA на основе периода, “Множитель” равен 2 / (1 + N), где N – указанное число периодов.

   Например, Множитель EMA с 10 периодами рассчитывается следующим образом:

EMA с 10

   Это означает, что EMA с 10 периодами эквивалентна 18.18 % EMA.

   *Обратите внимание: Некоторые графические программы поддерживают только EMA на основе периода.

table 2

   Ниже приводится таблица с результатами вычисления Экспоненциальной Скользящей средней для Eastman Kodak. Для однопериодной Экспоненциальной Скользящей средней была использована Простая Скользящая средняя в качестве Экспоненциальной средней предыдущего периода (желтым цветом выделено значение для 10-ого периода). Начиная с 11-го периода, используются EMA предыдущего периода. Ниже приводится вычисление для 11-го периода:

   1. (C – P) = (61.33 – 63.682) =-2.352
   2. (C – P) x K =-2.352 x .181818 =-0.4276
   3. ((C – P) x K) + P =-0.4276 + 63.682 = 63.254

   * 10-периодная Простая Скользящая средняя используется только для первого вычисления. После этого используется EMA предыдущего периода.

   Обратите внимание, что каждая предыдущая цена закрытия в серии данных используется в вычислении каждого значения EMA, которые формируют EMA линию. Хотя воздействие более ранних данных уменьшается через какое-то время, оно никогда не исчезает полностью, независимо от указанного периода EMA. Воздействие более ранних данных уменьшается для коротких EMA быстрее, чем для длинных, но еще раз, оно никогда не исчезает полностью.

table 2  

 Простые или Экспоненциальные
   С первого взгляда кажется, что различие между Экспоненциальной Скользящей средней и Простой Скользящей средней минимально. Для данного примера, который использует только 20 дней торговли, различия минимальны, но тем не менее, оно есть. Экспоненциальная Скользящая средняя постоянно ближе к фактической цене. В среднем, EMA на 3/8 пункта ближе к фактической цене, чем SMA.

table 2

table 2

   С 10-го дня по 20-й день, EMA была ближе к цене, чем SMA в 9 из 10 раз. Единожды SMA была ближе в 18-й период (выделено желтым) и это не долго длилось. Средняя абсолютная разница между Экспоненциальной Скользящей средней и текущей ценой составляла 1, а Простая Скользящая средняя имела среднюю абсолютную разницу – 1.33. Это означает, что в среднем, Экспоненциальная Скользящая средняя была на 1 пункт выше или ниже текущей цены, а Простая Скользящая средняя была на 1.33 пункта выше или ниже текущей цены.

table 2

   Когда EK прекратил падать и начал торговаться в торговом диапазоне, SMA продолжала снижаться. В этот период SMA была ближе к фактической цене, чем EMA. EMA начала отклоняться от фактической цены и находилась дальше от нее. Это происходило, потому что фактическая цена начала менять направление. Из-за своего запаздывания SMA продолжала снижаться и 13 декабрями даже коснулась фактической цены.

   Сравнение 50-дневной EMA и 50-дневной SMA для Compaq также показывает, что EMA следует за трендом быстрее, чем SMA. Синие стрелки отмечают точки, когда акция начинала сильный тренд. Придавая больший вес недавним ценам, EMA реагировала более быстро, чем SMA и оставалась ближе к фактической цене. Серый круг показывает момент, когда тренд начал замедляться и торговля перешла в диапазон. Когда происходил переход от тренда к торговле в диапазоне, SMA была ближе к цене. Поскольку торговля в диапазоне продолжалась вторую половину 1999г., обе Скользящие средние сошлись. В конце 1999г. Compaq начал развивать восходящий тренд и EMA быстрее отреагировала на последнее изменение цен и оставалась ближе к цене.

   Какая лучше?
   Какую Скользящую среднюю использовать зависит от вашего стиля торговли и ваших предпочтений. Простая Скользящая средняя очевидно имеет запаздывание, но Экспоненциальная Скользящая средняя может быть склонна к более быстрым прорывам. Некоторые трейдеры предпочитают использовать Экспоненциальные Скользящие средние для более коротких периодов времени для более быстрого отображения изменений. Некоторые инвесторы предпочитают для долгосрочных периодов Простые Скользящие средние, чтобы определять долгосрочные изменения трендов. Кроме того, многое будет зависеть от конкретного рыночного инструмента. 50-дневная SMA может лучше работать при определении уровней поддержки для Nasdaq, но 100-дневная EMA может быть лучше для Dow Transports. Вид Скользящей средней и период времени будут сильно зависеть от конкретного рыночного инструмента и от того, как она реагировала в прошлом.

   Некоторым может показаться, что более высокая чувствительность и более ранние сигналы должны быть более выгодны. Это не всегда верно и несет в себе большую дилемму для технического аналитика: выбор между чувствительностью и надежностью. Чем чувствительнее индикатор, тем больше сигналов он будет подавать. Эти сигналы могут оказаться своевременными, но с увеличением чувствительности повышается количество ложных сигналов. Менее чувствительный индикатор подает меньше сигналов. Однако, меньшая чувствительность ведет к меньшему количество, но более надежных сигналов. Иногда эти сигналы могут запаздывать.

   Для Скользящих средних возникает эта же самая дилемма. Более короткие Скользящие средние будут более чувствительными и подавать больше сигналов. EMA, которая вообще более чувствительна, чем SMA, вероятно также, будет подавать больше сигналов. Однако, также будет возрастать количество ложных сигналов и быстрых разворотов. Более длинные Скользящие средние будут двигаться медленнее и подавать меньше сигналов. Эти сигналы, вероятно, окажутся более надежными, но они также могут запаздывать. Каждый инвестор или трейдер должен экспериментировать с различными типами и периодами Скользящих средних, чтобы выяснить взаимосвязь между чувствительностью и надежностью сигнала.

   Индикатор следующий за трендом
   Скользящие средние сглаживают последовательность ценовых данных и облегчают определение тренда. Поскольку для формирования Скользящих средних используются прошлые ценовые данные, то их считают запаздывающими или следующими за трендом индикаторами. Скользящие средние не будут предупреждать об изменении тренда, а скорее следовать за текущим трендом. Поэтому, они лучше всего подходят для определения тренда и целей связанных с существующим трендом, а не для прогнозирования.

   Когда использовать
   Поскольку Скользящие средние следуют за трендом, они лучше всего работают, когда рыночный инструмент находится в тренде и неэффективны, когда рыночный инструмент двигается в торговом диапазоне. Помня об этом, инвесторы и трейдеры должны сначала определить рыночные инструменты, которые показывают признаки тренда, а уже затем пытаться анализировать их с применением скользящих средних. Этот процесс не должен быть научной экспертизой. Обычно, простая визуальная оценка ценового графика поможет определить, показывает ли рыночный инструмент признаки тренда.

   В своей самой простой форме, цена рыночного инструмента может делать только одну из трех вещей: развивать тренд вверх, развивать тренд вниз и торговаться в ценовом диапазоне. Восходящий тренд развивается, когда рыночный инструмент формирует ряд более высоких максимумов и более высоких минимумов. Нисходящий тренд развивается, когда рыночный инструмент формирует серию более низких минимумов и более низких максимумов. Торговля в ценовом диапазоне возникает, если рыночный инструмент не может установить восходящий или нисходящий тренд. Если рыночный инструмент торговался в ценовом диапазоне, повышающийся тренд начинается, когда нарушена верхняя граница диапазона, а нисходящий тренд начинается, когда нарушена нижняя граница.

table 2

   В примере с Ford, очевидно, что акция может находиться как в тренде, так и в торговом диапазоне. Красные круги указывают стадии торговли в диапазоне, которые сменяют периоды тренда. Иногда трудно определить, когда тренд заканчивается и начинается торговля в диапазоне или когда прекращается торговля в диапазоне и начинается развитие тренда. Основные правила для тренда и торговли в диапазонах, изложенные выше, могут быть применены к Ford. Обратите внимание на периоды торговли в диапазонах, прорывы (как вверх, так и вниз) и периоды трендов. Скользящая средняя хорошо работала во время трендов, но неважно при торговле в диапазонах. Также обратите внимание, как Скользящая средняя запаздывает за трендом: она находится всегда под ценой во время восходящего тренда и выше цены во время нисходящего. Для этого примера использовалась 50-дневная Простая Скользящая средняя. Однако, число периодов является необязательным и будет зависеть от характеристик рыночного инструмента, а также от индивидуальных предпочтений трейдера.

table 2

   Если ценовые движения изменчивы и беспорядочны продолжительный период времени, то Скользящая средняя вероятно не самый лучший выбор для анализа. График MMM показывает акцию, которая в конце апреля продвинулась от 70 до 90 за несколько недель. До этого повышения цена двигалась по спирали выше и ниже своей Скользящей средней. После повышения акция продолжила свое беспорядочное поведение, не развивая тренда. Попытка анализировать эту акцию, основываясь на Скользящей средней, вероятно, будет тщетна.

table 2

   Беглый взгляд на график AOL показывает отличную от MMM картину. За тот же самый период времени, AOL показал способность развить тренд. Есть 3 хороших тренда, которые продолжаются в течение нескольких месяцев. Как только акция перемещается выше или ниже 70-дневной SMA, она обычно продолжает движение в том же направлении определенное время. С другой стороны MMM прорывался выше и ниже своей 70-дневной SMA много раз и был склонен к частым быстрым разворотам. Более длинная Скользящая средняя, вероятно, работала бы лучше для MMM, но ясно, что у нее меньше трендовых признаков чем у AOL.

   Установки для Скользящей средней
   Как только рыночный инструмент показал достаточно оснований для идентификации тренда, следующей задачей будет выбор типа и числа периодов Скользящей средней. Число периодов, используемое в Скользящей средней будет варьироваться в зависимости от подвижности рыночного инструмента, его склонности к трендам и личных предпочтений. Чем подвижнее рыночной инструмент, тем требуется большее сглаживание и следовательно более длинная Скользящая средняя. Акции, которые не показывают сильной склонности к тренду, могут также требовать более длинных Скользящих средних. Проверки и ошибки – обычно лучшее средство, чтобы найти приемлемую длину. Проверьте как Скользящая средняя согласуется с ценовыми данными. Если происходит слишком много прорывов, то Скользящую среднюю удлиняют, чтобы уменьшить ее чувствительность. Если Скользящая средняя медленно реагирует, то Скользящую среднюю укорачивают для увеличения ее чувствительности. Кроме того, вы можете попробовать использовать и Простые и Экспоненциальные Скользящие средние. Экспоненциальные Скользящие средние обычно лучше подходят для краткосрочных ситуаций, которые требуют более чувствительную Скользящую среднюю. Простые Скользящие средние хорошо работают в долгосрочных ситуациях, которые не требуют большой чувствительности.

   Применения Скользящих средних
   Существует много возможностей для применения Скользящих средних, но выделим три основных:
   ” Определение/подтверждение тренда
   ” Определение/подтверждение уровней Поддержки и Сопротивления
   ” Торговые системы

   Определение/Подтверждение тренда
   Есть три способа определить направление тренда с помощью Скользящих средних: направление, расположение и пересечения.
   Первый способ определения тренда использует направление Скользящей средней для определения тренда. Если Скользящая средняя направлена вверх, то тренд считается восходящим. Если Скользящая средняя направлена вниз, то тренд считают нисходящим. Направление Скользящей средней может быть определено, просто глядя на участок Скользящей средней или применяя индикатор к Скользящей средней. В любом случае, мы не хотели бы реагировать на каждое незначительное изменение, а видеть общее направление движения и значимые изменения.

table 2

   В случае с Disney, для определения тренда использовалась 100-дневная Экспоненциальная Скользящая средняя (EMA). Мы не хотим действовать на основе мелких изменений в Скользящей средней, а предпочитаем работать на существенных подъемах и спадах. Это не научное исследование, но множество существенных поворотных моментов может быть определено на основе визуального наблюдения (красные круги). Было получено несколько хороших сигналов, но были также быстрые развороты и поздние сигналы. В основном, результаты зависели бы от точек входа и выхода. Длина Скользящей средней влияет на число сигналов и их своевременность. Скользящие средние являются запаздывающими индикаторами. Поэтому, чем длиннее Скользящая средняя, тем сильнее она будет отставать от ценового движения. Для более быстрых сигналов возможно использовать 50-дневную EMA.

table 2

   Вторым способом определения тренда является положение цены. Положение цены относительно Скользящей средней может использоваться для определения основного тренда. Если цена находится выше Скользящей средней, то тренд считается восходящим. Если цена находится ниже Скользящей средней, тренд считают нисходящим.

   Этот пример достаточно прямолинейный. Долгосрочный тренд для Enron (ENE) определяется положением акции относительно его 100-дневной SMA. Когда ENE находился выше своей 100-дневной SMA, тренд считался бычьим. Когда акция находилась ниже 100-дневной SMA, тренд рассматривался как медвежий. Сигналы покупки и продажи подаются пересечениями выше и ниже Скользящей средней. Был подан кратковременный сигнал продажи в августе 1998г. и ложный сигнал покупки в ноябре 1999г. Оба эти сигнала произошли, когда тренд Enron начал ослабевать. Хотя в основном, этот простой метод держал бы инвестора в направлении бычьего движения.

   Третий способ определения тренда основывается на положении короткой Скользящей средней относительно более длинной Скользящей средней. Если более короткая Скользящая средняя находится выше более длинной Скользящей средней, то тренд считают восходящим. Если короткая Скользящая средняя находится ниже более длинной Скользящей средней – тренд считается нисходящим.

table 2

   Для Xircom, при определении тренда использовалось пересечение 30- и 100-дневных Скользящих средних. Когда 30-дневная Скользящая средняя движется выше 100-дневной Скользящей средней, тренд считают бычьим. Когда 30-дневная Скользящая средняя снижается ниже 100-дневной Скользящей средней, тренд рассматривается как медвежий. Дифференциал между ними отображен ниже ценовой диаграммы с использованием Процентно-ценового осциллятора (PPO) с установками (30,100,1). Когда дифференциал положительный, то тренд считается восходящим – когда отрицательный, тренд считают нисходящим. Как со всеми системами следующими за трендом, сигналы хорошо работают, когда рыночный инструмент развивает сильный тренд, но неэффективны, когда инструмент торгуется в диапазоне. Также заметьте, что сигналы имеют тенденцию запаздывать и подаются когда движение уже началось. Еще раз, индикаторы следующие за трендом лучше всего подходят для определения и подтверждения тренда, а не прогнозирования.

   Уровни Поддержки и Сопротивления
   Другим применением Скользящих средних является определение уровней поддержки и сопротивления. Это обычно выполняется с использованием одной Скользящей средней и основывается на историческом прецеденте. Как и с определением тренда, определение уровня поддержки и сопротивления с использованием Скользящей средней лучше всего работает на трендовых рынках.

   После прорыва торгового диапазона Sun Microsystems успешно протестировала поддержку Скользящей средней в конце июля и в начале августа. Также обратите внимание, что при прорыве в июне в районе 18 сопротивление превратилось в поддержку. Поэтому, Скользящая средняя действовала как подтверждение превращения сопротивления в поддержку. После этого первого тестирования, 50-дневная Скользящая средняя прошла 4 успешных тестирования в качестве поддержки в течение следующих нескольких месяцев. Прорыв поддержки 50-дневной Скользящей средней служил бы предупреждением, что акция может перейти в торговый диапазон или может начаться изменение тренда. Такой прорыв произошел в апреле 2000г. и 50-дневная SMA в том же месяце превратилась в сопротивление. Когда акция прорвалась выше 50-дневной SMA в начале июня 2000г., она возвращалась к уровню поддержки до прорыва в октябре 2000г. В октябре 2000г. 50-дневная SMA стала сопротивлением, и это продолжалось в течение многих месяцев.

   Скользящие средние в графических программах
   Скользящие средние доступны практически во всех графических программах. Вы можете выбрать либо Простую Скользящую среднюю, либо Экспоненциальную Скользящую среднюю. Как правило, первое окошечко справа используется, чтобы установить число временных периодов. На дневном графике, значение 50 будет соответствовать 50-дневной Скользящей средней. На недельном графике, то же самое значение соответствует 50-недельной Скользящей средней. Скользящие средние основываются на ценах закрытия и на ценовом графике может быть построено несколько Скользящих средних.

   Заключение
   Скользящие средние могут быть эффективными инструментами для определения и подтверждения тренда, определения уровней поддержки и сопротивления, и разработки торговых систем. Однако, трейдеры и инвесторы должны научиться определять рыночные инструменты, для анализа которых могут использоваться Скользящие средние и как этот анализ должен быть применен. Обычно, оценка может быть сделана визуальным изучением графика, но иногда это требует более детального подхода. Индикатор вероятной направленности (ADX) является одним из инструментов, которые могут помочь определить какие рыночные инструменты развивают тренд, а какие нет.

   Преимущества использования Скользящих средних должны сопоставляться с их недостатками. Скользящие средние являются индикаторами, следующими за трендом или запаздывающими индикаторами, которые всегда будут отставать от движения цены. Это не обязательно плохо. В конце концов, тренд – ваш друг и лучше торговать в направлении тренда. Скользящие средние помогут подтвердить, что трейдер действует в соответствии с текущим трендом. Однако, рыночные инструменты проводят много времени, торгуясь в диапазонах, которые делают Скользящие средние неэффективными. Если существует тренд, то Скользящие средние будут удерживать вас в нем, но подадут поздние сигналы. Не ожидайте, что, используя Скользящие средние, вы будете покупать в основании и продавать на вершине. Как с большинством инструментов технического анализа, Скользящие средние не должны использоваться отдельно, а в сочетании с другими инструментами, которые их будут дополнять. Использование Скользящих средних для подтверждения других индикаторов может значительно повысить эффективность технического анализа.

по материалам Stockcharts.com

Понравился пост? Подпишись на обновления сайта по s
RSS ForextimesRSS,
mail forextimes linkEmail или
twitter forextimestwitter!

Индикатор скользящих средних

для торговли

Скользящие средние — наиболее распространенный индикатор в техническом анализе. Сама скользящая средняя также может быть наиболее важным индикатором, поскольку она служит основой для множества других, таких как расхождение сходимости скользящих средних (MACD).

Скользящее среднее работает, сглаживая цену, усредняя колебания цен в одну линию, которая спадает и течет вместе с ними.Он основан на прошлых ценах и поэтому является «запаздывающим» индикатором. Он часто используется как часть систем следования за трендом, а иногда и как линия поддержки / сопротивления сама по себе.

Типы скользящих средних

Простое скользящее среднее

Простая скользящая средняя (SMA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA) — два наиболее распространенных типа индикатора.

SMA — это базовая средняя цена за указанный таймфрейм. Например, если построить 20-периодную SMA на графике, он сложит предыдущие 20 цен закрытия и разделит их на количество периодов (20), чтобы определить, каким должно быть текущее значение SMA.Серии различных точек соединяются в линию.

moving average

Выше представлен пример 50-периодной SMA, нанесенной на дневной график S&P 500.

Учитывая, что данный конкретный рынок находится в общем восходящем тренде, скользящая средняя имеет положительный наклон, отражая цену.

Более того, цена будет иметь тенденцию быть выше скользящих средних при восходящем тренде, так как различные более низкие цены будут учтены в показаниях более раннего тренда. По тем же причинам при нисходящем тренде скользящая средняя будет иметь отрицательный наклон, а цена будет ниже скользящей средней.

Периоды 50, 100 и 200 являются обычными для измерения долгосрочных тенденций на рынке. Это особенно верно, поскольку это относится к дневному графику, наиболее распространенному временному сжатию. За этими индикаторами внимательно следят участники рынка, и вы часто видите чувствительность к самим уровням. Технические аналитики часто придают большое значение решительному прорыву хорошо отслеживаемой скользящей средней.

Пересечение «быстрой» SMA выше или ниже «медленной SMA» также может обозначать официальное изменение тренда.В контексте скользящих средних с периодом 50-200, период 50 будет считаться быстрым, поскольку он более чувствителен к цене. 200-периодный медленный, поскольку он менее отзывчивый. 100-периодный будет считаться медленным по сравнению с 50-периодным, но быстрым по сравнению с 200-периодным.

Экспоненциальная скользящая средняя

Некоторые трейдеры предпочитают экспоненциальную скользящую среднюю (EMA). В отличие от SMA, он обладает коэффициентами умножения, которые придают больший вес более свежим точкам данных, чем предыдущим точкам данных.В результате EMA будет быстрее реагировать на ценовое действие. Это может дать трейдеру более ранний сигнал относительно SMA.

Подобно SMA, периоды 50, 100 и 200 на EMA также обычно строятся трейдерами, которые отслеживают движение цены на месяцы или годы.

Что касается краткосрочных скользящих средних, то индикатор MACD популяризировал 12- и 26-дневные EMA.

EMA чаще встречаются среди внутридневных трейдеров, которые быстро открывают и закрывают позиции, поскольку они быстрее меняются с ценой.По той же причине EMA могут быть более распространены на волатильных рынках.

Использование скользящих средних

Поскольку скользящие средние являются запаздывающими индикаторами, их не следует неправильно интерпретировать как инструменты, которые могут предсказывать будущие движения цен с любой степенью разрешения.

Например, к тому времени, когда скользящая средняя переходит от наклона в том или ином направлении к сглаживанию, ценовое действие обычно уже изменяется из-за запаздывающей природы скользящей средней.

Для тех, кто полагается на стратегии поддержки и сопротивления (или как часть стратегии) ​​для создания точек входа, если вы также ожидаете пересечения скользящих средних, чтобы подтвердить сигнал, вы, вероятно, уже его пропустили.(Если, конечно, он не вернется к уровню, к которому скользящая средняя (я), возможно, снова изменится).

Скользящие средние могут быть полезны для подтверждения направления тренда или визуализации его величины. Но он должен играть вспомогательную роль в общей торговой системе.

Некоторые трейдеры используют их как уровни поддержки и сопротивления. А некоторые комбинируют разные скользящие средние и используют пересечение разных для подтверждения сдвигов тренда и точек входа. Но, как и все индикаторы, должно быть слияние различных инструментов и способов анализа, чтобы повысить вероятность того, что любая сделка удастся успешно.

Скользящие средние наиболее подходят для использования на трендовых рынках. Трейдеры будут обращать внимание как на направление скользящей средней, так и на ее наклон и скорость изменения. Изменения тренда и сдвиги импульса можно легко уловить с помощью скользящих средних, и их часто легче увидеть, чем просто глядя на ценовые свечи.

Часто трейдеры торгуют только в направлении тренда, определяемого скользящей средней или их набором. Например, если все скользящие средние с 50, 100 и 200 периодами выровнены с положительным наклоном, трейдер может смещать все свои позиции в длинную сторону.

Торговые образцы

Как упоминалось в предыдущем разделе, сами скользящие средние лучше не использовать изолированно, чтобы генерировать торговые сигналы самостоятельно.

Следовательно, система будет полагаться на скользящие средние. Но он также будет применяться в контексте поддержки и сопротивления. Другими словами, мы будем открывать сделки в общем направлении, определяемом нашими скользящими средними, вокруг вероятных точек разворота на рынке.

Уровни поддержки — это области, в которых цена будет снижаться и потенциально отскакивать для длинных сделок.Точно так же уровни сопротивления — это области, где цена поднимется и потенциально развернется для коротких сделок.

Наши скользящие средние будут применяться с использованием стратегии пересечения. Мы выберем два разных периода — в данном случае 10 и 42 — и будем использовать их пересечение, чтобы интерпретировать как подтверждение изменения тренда.

Почему 10 и 42? Они произвольны и не лучше, чем, например, 7 и 51 или 12 и 37. Но 10 периодов, когда их применяют к дневному графику, можно интерпретировать как охватывающие данные о ценах за последние две недели.(В торговой неделе пять дней.) Сорок два периода соответствуют примерно двум месяцам ценовых данных, так как в месяце примерно 21 торговый день.

Мы также будем использовать простую скользящую среднюю вместо экспоненциальной скользящей средней, хотя это также можно изменить. 10-периодная SMA будет нашей «быстрой» скользящей средней, поскольку она будет более реагировать на цену, чем наша 42-периодная «медленная» SMA. Когда цена находится в восходящем тренде, быстрая SMA будет следовать за ценой быстрее, чем медленная EMA.

Следовательно, когда 10-периодная SMA пересекает 42-периодную SMA, это будет бычьим знаком.Тогда мы будем склонны к длинным сделкам. Когда 10-периодная SMA пересекает 42-периодную SMA, это будет интерпретироваться как медвежий знак. Тогда мы будем больше ориентированы на короткие сделки.

Итак, чтобы перечислить наши правила:

Длинные сделки
  1. 10-периодная SMA выше 42-периодной SMA
  2. Отскок от недавнего уровня поддержки, определенного с использованием предыдущей истории цен
Короткие сделки
  1. 10-периодная SMA ниже 42-периодной SMA
  2. Отскок от недавнего уровня сопротивления, определенного с использованием предыдущей истории цен
Торговые выходы
  1. Когда скользящие средние пересекаются, чтобы аннулировать тренд, или
  2. Прорыв интересующего уровня поддержки или сопротивления

Мы применим эту систему к валютной паре AUD / USD .

Сделка № 1

Пара AUD / USD начинает встречать сопротивление прямо около уровня 0,77. Эта цена неоднократно подвергается ударам и отбрасывается вниз, образуя чистую зону сопротивления.

Следовательно, как только мы увидим прикосновение сопротивления и смену тренда, то есть быстрое движение SMA ниже медленного SMA, мы откроем короткую сделку.

Мы видим это и указываем на место внизу красной стрелкой. Свеча, на которой подтверждается это изменение, будет той, которая соответствует пересечению.

simple moving average

Сделка закрывается, когда подтверждается окончание тренда, на что указывает белая стрелка. В целом, эта сделка выросла с 0,7550 до 0,7500, что дало прирост примерно на 0,7%.

Сделка № 2

После этого мы видим тот же тип сетапа — отскок от 0,7700 и медвежье пересечение SMA, дающее сигнал для открытия короткой позиции.

exponential moving average

Движение вниз оказалось довольно неглубоким, и цена снова поднялась до уровня сопротивления, где образовалось еще одно пересечение.Эта сделка завершилась примерно безубыточно или с очень небольшим убытком.

Сделка № 3

И снова тот же сетап — отскок от 0,7700 и медвежье пересечение SMA.

moving average strategy

Здесь мы действительно наблюдали устойчивое падение цены и смогли зафиксировать прибыль около 1,3%.

Сделка № 4 (?)

Уровень 0,7700 снова удержался, но только временно.

moving average strategies

Цена отскочила от 0,7700 до 0,7600, но имела достаточный импульс, чтобы наконец преодолеть 0.7700 уровень вверх. Наши SMA были полезны в этом контексте, поскольку они показали, что нисходящий тренд не был установлен в соответствии с используемыми периодами. Таким образом, торговля не была начата.

При всех этих настройках некоторые могут сказать, что как только вы входите в сделку, вы уже потеряли значительную часть нисходящего движения, ожидая пересечения скользящих средних. Это верно и неизбежно, учитывая запаздывающий характер скользящих средних.

Одним из решений может быть сокращение периодов скользящих средних, чтобы они быстрее реагировали, крепче обнимали цену и оставались ближе к уровню сопротивления.Это повлияет на более раннее определение настроек.

Но это также увеличило бы частоту сигналов, многие из которых были бы ложными или, по крайней мере, менее надежными сигналами. Как и во многих других случаях, при настройке периодов скользящих средних необходимо учитывать компромисс.

Это просто пример одностороннего использования скользящих средних как части торговой системы. Каждому отдельному трейдеру придется поработать с настройками, торговыми подходами и подобными вещами, чтобы найти свой собственный стиль торговли.

Заключение

Скользящая средняя — чрезвычайно популярный индикатор, используемый в торговле ценными бумагами. Он может функционировать не только как индикатор сам по себе, но и составлять основу нескольких других.

Существует множество типов скользящих средних. Существует простая скользящая средняя (SMA), которая одинаково усредняет все цены. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) взвешивает только самые последние данные.

Скользящие средние лучше всего работают в системах следования за трендом.При правильном использовании они позволяют легко понять направление тренда, его величину и скорость изменения. Однако для тех, кто предпочитает торговать на разворотах цены, использование стратегий пересечения скользящих средних также вполне жизнеспособно.

Скользящие средние, тем не менее, никогда не следует использовать изолированно для трейдеров, которые торгуют исключительно техническим анализом из-за их запаздывающей природы, и их следует использовать как часть более широкой системы.

,Скользящие средние индексов

— Investing.com

Таймфрейм 1 мин. 5 мин. 15 мин. 30 мин. Ежечасно 5 часов Еженедельно

Скользящие средние:

Купить 7

Продать 5

Скользящие средние:

Купить 7

Продать 5

Скользящие средние:

Купить 7

Продать 5

Скользящие средние:

Купить 12

Продать 0

Скользящие средние:

Купить 8

Продать 4

Скользящие средние:

Купить 7

Продать 5

Скользящие средние:

Купить 11

Продать 1

Скользящие средние:

Купить 2

Продать 10

Скользящие средние:

Купить

Продать

Скользящие средние:

Купить

Продать

Скользящие средние:

Купить

Продать

Скользящие средние:

Купить

Продать

Скользящие средние:

Купить

Продать

Скользящие средние:

Купить

Продать

Скользящие средние:

Купить

Продать

Скользящие средние:

Купить

Продать

Скользящие средние:

Купить

Продать

Скользящие средние:

Купить

Продать

Скользящие средние:

Купить

Продать

Скользящие средние:

Купить

Продать

Скользящие средние:

Купить

Продать

Скользящие средние:

Купить

Продать

Скользящие средние:

Купить

Продать

Скользящие средние:

Купить

Продать

Скользящие средние:

Купить

Продать

Скользящие средние:

Купить

Продать

Скользящие средние:

Купить

Продать

Скользящие средние:

Купить

Продать

Скользящие средние:

Купить

Продать

Скользящие средние:

Купить

Продать

,

простых скользящих средних (SMA) и экспоненциальных скользящих средних (EMA); Схождение-расхождение скользящих средних (MACD)

Наибольшая торговая прибыль обычно достигается на рынках с сильным трендом, и лучший способ обнаружить тенденции и изменения в тенденциях — это использовать скользящие средние. Скользящие средние — это средние цены ценной бумаги или индекса за определенный интервал времени, которые постоянно обновляются. Поскольку цены усреднены, дневные колебания сглаживаются более плавной линией, которая лучше отражает текущий тренд.На силу тренда указывает наклон скользящей средней, особенно долгосрочных скользящих средних. Скользящие средние также используются в других технических индикаторах, таких как полосы Боллинджера, конверты и индикаторы направленного движения.

Простые скользящие средние (SMA)

Простые скользящие средние ( SMA ) — это просто среднее значение цен ценной бумаги или индекса за определенный период времени, например 5, 10, 20 или 50 дней. Они называются скользящими средними, потому что они рассчитываются для каждого торгового дня предыдущего периода, поэтому в конце торгового дня добавляется последний день, а самый ранний день предыдущего среднего значения удаляется.Большинство скользящих средних основаны на ценах закрытия, но они могут основываться на ценах открытия, максимальных, минимальных или средних ценах. Какую бы цену ни выбрали, ее необходимо использовать последовательно, чтобы лучше всего указывать на тренд.

Например, для расчета 10-дневной простой скользящей средней, которую можно обозначить как SMA (10), на основе цен закрытия складываются цены закрытия последних 10 дней, а затем делятся на 10. После следующей торговли day, самый ранний день предыдущего среднего значения заменяется последним днем.

SMA (дни) = дней

k = 1

Цена в день k


Количество дней

Пример — Расчет простого скользящего среднего

Если последнее 3 цены закрытия акции: 9, 11 и 12 долларов, какова ее 3-дневная простая скользящая средняя?

SMA (3) = (9 + 11 + 12) / 3 = 32/3 = 10.67

Поскольку простое скользящее среднее — это только среднее значение, в котором последнее значение добавляется, а первое значение отбрасывается для каждого дня, простое скользящее среднее также может быть вычислено с использованием функции СРЕДНИЙ электронной таблицы. Таким образом, в Microsoft Excel это скользящее среднее может быть рассчитано следующим образом:

SMA (3) = AVERAGE (9,11,12) = 10,67

Входные переменные функции AVERAGE могут быть ссылками на ячейки с импортированными ценами на акции, что делает их расчет еще проще.

Поскольку скользящие средние основаны на данных за предыдущий период, они представляют собой запаздывающие индикаторы .Они могут указывать только на уже существующую тенденцию. Скользящие средние, основанные на более коротких временных интервалах, более точно отражают основной текущий тренд, но они также более чувствительны к волатильности рынков, которая может генерировать множество ложных сигналов.

График промышленного индекса Доу-Джонса (DJIA) с 5 марта 2007 г. по 3 марта 2009 г., показывающий 50-дневные, 20-дневные и 5-дневные скользящие средние. Обратите внимание, что 5-дневная скользящая средняя отслеживает DJIA гораздо точнее, чем другие скользящие средние.Yahoo! Финансы

Чтобы свести к минимуму ложные сигналы, особенно на быстроразвивающемся рынке , который торгуется в узком диапазоне, используются вместе с несколькими скользящими средними различных временных интервалов. Трейдеры часто используют пересечений , где график более короткой скользящей средней пересекает более длинную скользящую среднюю, как хорошее указание на новую тенденцию. Трейдеры часто используют пересечение как сигнал на покупку или продажу и как хорошую цену для установки скользящих стопов. Таким образом, если более короткая скользящая средняя пересекает более долгосрочную среднюю, то это указывает на начало восходящего тренда, а нисходящее пересечение может указывать на начало нисходящего тренда.Однако даже пересечения могут давать ложные сигналы, особенно на быстроразвивающихся рынках, поэтому скользящие средние часто используются с другими техническими индикаторами в качестве подтверждения изменения тренда.

Экспоненциальные скользящие средние (EMA)

Проблема с простыми скользящими средними состоит в том, что самый ранний день периода времени имеет в среднем такой же вес, что и самый последний день. Если самый ранний день был волатильным, но рынок недавно успокоился, то волатильный день будет иметь большое влияние на среднее значение — известное как эффект падения — что не будет наилучшим образом отражать текущий рынок.Чтобы исправить эту аномалию, используются экспоненциальных скользящих средних ( EMA ), где больший вес придается более поздним ценам. Этот больший вес заставляет EMA большую часть времени следовать за базовыми ценами более внимательно, чем SMA той же продолжительности.

Хотя скользящие средние можно рассчитывать разными способами, традиционный метод расчета EMA заключается в добавлении дополнительного дня к простой скользящей средней, но при этом больший вес для последнего дня.Таким образом, для 10-дневной скользящей средней EMA использует 11 дней, причем последний день имеет вес 2/11 от среднего, что равно 18,18%. Формула для расчета веса последнего дня:

Вес текущий = 2 / (Количество дней в скользящем среднем + 1)

Так как сумма всех весов должна равняться 100%, веса предыдущих 10 дней должны равняться:

Вес MA = 100% — Вес текущий

В этом примере вес предыдущих 10 дней равен 100% — 18.18% = 81,82%.

Следовательно, формула для расчета экспоненциальной скользящей средней:

EMA = Вес за последний день × Цена за последний день + Вес предыдущей экспоненциальной скользящей средней × Предыдущая экспоненциальная скользящая средняя

Итак, если бы акции XYZ имели 10-дневную скользящую среднюю 25 вчера, а акции закрылись на 26 сегодня, тогда:

EMA XYZ = 26 × 18,18% + 25 × 81,82% = 4,73 + 20,46 = 25,18

Для каждого торгового дня предыдущая EMA используется для расчета новая EMA, поэтому, если в день 12 акции XYZ закрылись на отметке 27, то новая EMA будет равна:

EMA XYZ = 27 × 18.18% + 25,18 × 81,82% = 4,91 + 20,60 = 25,51

Существует множество вариантов экспоненциальной скользящей средней. Многие из этих вариаций основывают свои расчеты EMA на волатильности рынка.

Торговые стратегии с использованием скользящих средних и пересечений

Скользящие средние можно легко рассчитать с помощью электронной таблицы или программного обеспечения торговой платформы. Большинство крупных веб-сайтов, которые предоставляют цены на акции, такие как Yahoo, Google и Bloomberg, также предоставляют бесплатные инструменты для построения графиков, которые включают скользящие средние.Большинство этих инструментов также позволяют отображать несколько скользящих средних на одном графике — даже SMA и EMA могут быть объединены на одном графике.

Как указывалось ранее, скользящие средние можно вычислять разными способами, а также использовать по-разному. Нет убедительных доказательств того, что какой-либо метод лучше любого другого, тем более что существует бесконечное количество возможных комбинаций скользящих средних и других технических индикаторов.

Наилучшее использование скользящих средних — это определение тенденций.Чем больше наклон скользящей средней, тем больше сила тренда. Как правило, трейдеры выбирают период времени, подходящий для их инвестиционных временных рамок. Таким образом, долгосрочный трейдер будет использовать 200-дневную или более длинную среднюю, в то время как свинг-трейдер будет использовать гораздо более короткие временные рамки.

Пересечение одной или нескольких скользящих средних над долгосрочной скользящей средней обычно означает изменение тренда и также используется в качестве торговых сигналов или для установки скользящих стопов.

Еще одно применение скользящих средних — это обнаружение экстремальных цен и получение прибыли от них.Цены, которые внезапно отклоняются от среднего значения, имеют тенденцию возвращаться к среднему значению в краткосрочной перспективе, особенно когда нет важных новостей, вызывающих отклонение цены, поэтому краткосрочные трейдеры могут получить прибыль от этих отклонений.

Индикатор схождения-расхождения скользящих средних (MACD)

Скользящее среднее не дает торгового сигнала, и пересечение двух или более скользящих средних может произойти слишком поздно, чтобы полностью использовать преимущества изменения тренда. Некоторые трейдеры, надеясь действовать как можно раньше, чтобы воспользоваться ожидаемыми сигналами, смотрят на сходящиеся линии, чтобы увидеть, могут ли они пересечься или же линии расходятся, снижая вероятность пересечения.Но это торговля на интуиции. Сходимость и расхождение можно измерить количественно для генерации сигнала.

Конвергенция — это объединение 2 или более индикаторов. Со скользящими средними это может быть признаком надвигающегося изменения тренда.

Дивергенция — это разделение двух или более индикаторов. В случае скользящих средних это указывает на вероятность продолжения тренда. Однако, если дивергенция слишком резкая, то цены, вероятно, достигают экстремального уровня и, вероятно, в ближайшем будущем откатятся.

Простой способ рассчитать сходимость и расхождение — вычесть долгосрочную скользящую среднюю из краткосрочной и затем построить ее в виде линейного графика. Если линия приближается к нулю, то скользящие средние сходятся, а когда они пересекаются, разница равна нулю. Если, однако, разница увеличивается, значит, 2 скользящие средние расходятся.

Джеральд Аппель решил, что путем нанесения разницы между двумя скользящими средними и скользящей средней разницы можно сгенерировать определенные торговые сигналы.Это называется индикатором схождения-расхождения скользящих средних (он же индикатор MACD ).

Хотя практически любая скользящая средняя может быть использована для построения скользящих средних по ценной бумаге или скользящей средней индикатора MACD, Appel использовал 12- и 26-дневную скользящую среднюю для ценной бумаги и 9-дневную скользящую среднюю. среднее значение для индикатора MACD. Это показано на графике Google (GOOG) ниже. Обратите внимание, как индикатор MACD обычно пересекает 2 скользящих средних ценной бумаги и успешно указывает на изменение тренда в нескольких местах.MACD по-прежнему является запаздывающим индикатором, но он запаздывает намного меньше, чем скользящие средние ценные бумаги. Помните, что, как и скользящие средние, индикатор MACD иногда дает ложные сигналы.

Годовой график Google (GOOG) с 14 марта 2008 г. по 13 марта 2009 г., показывающий 12-дневные и 26-дневные скользящие средние над графиком индикатора скользящих средних MACD и объема. Гистограмма показывает разницу между 2 скользящими средними, которая также отображается в виде синей линии на графике индикатора MACD вместе с его 9-дневной скользящей средней.Обратите внимание, как 2 линии индикатора MACD пересекаются задолго до скользящих средних акций Google. BigCharts — Interactive Charting.

скользящих средних в пандах — DataCamp

Введение

Скользящее среднее, также называемое скользящим или скользящим средним, используется для анализа данных временных рядов путем вычисления средних значений различных подмножеств полного набора данных. Поскольку он включает в себя усреднение набора данных с течением времени, его также называют скользящим средним (MM) или скользящим средним.

Существуют различные способы вычисления скользящего среднего, но один из них — взять фиксированное подмножество из полной серии чисел.Первое скользящее среднее вычисляется путем усреднения первого фиксированного подмножества чисел, а затем подмножество изменяется на , перемещая вперед к следующему фиксированному подмножеству (включая будущее значение в подгруппе при исключении предыдущего числа из ряда).

Скользящее среднее в основном используется с данными временных рядов, чтобы фиксировать краткосрочные колебания, уделяя особое внимание более длительным тенденциям.

Некоторыми примерами данных временных рядов могут быть цены на акции, прогнозы погоды, качество воздуха, валовой внутренний продукт, занятость и т. Д.

Как правило, скользящее среднее сглаживает данные.

Скользящее среднее является основой многих алгоритмов, и одним из таких алгоритмов является интегрированная модель авторегрессионного скользящего среднего (ARIMA), которая использует скользящие средние для прогнозирования данных временных рядов.

Существуют различные типы скользящих средних:

  • Простая скользящая средняя (SMA): Простая скользящая средняя (SMA) использует скользящее окно для получения среднего значения за заданное количество периодов времени.Это равновзвешенное среднее значение предыдущих данных n .

    Чтобы лучше понять SMA, давайте возьмем для примера последовательность из n значений:

    , то равновзвешенное скользящее среднее для n точек данных будет по существу средним для предыдущих M точек данных, где M — размер скользящего окна:

    Аналогичным образом, для расчета следующих значений скользящего среднего новое значение будет добавлено к сумме, а значение предыдущего периода времени будет исключено, поскольку у вас есть среднее значение за предыдущие периоды времени, поэтому полное суммирование каждый раз не требуется:

  • Совокупное скользящее среднее (CMA): В отличие от простого скользящего среднего, которое отбрасывает самое старое наблюдение при добавлении нового, совокупное скользящее среднее учитывает все предыдущие наблюдения.CMA — не очень хороший метод для анализа тенденций и сглаживания данных.

    Причина в том, что он усредняет все предыдущие данные до текущей точки данных, поэтому равновзвешенное среднее значение последовательности из n значений:

    до настоящего времени определяется по:

    Точно так же, чтобы обновить совокупное среднее значение для каждого нового значения, которое приходит, можно рассчитать по следующей формуле:

  • Экспоненциальная скользящая средняя (EMA): В отличие от SMA и CMA, экспоненциальная скользящая средняя придает больший вес последним ценам, и в результате она может быть лучшей моделью или лучше отражать движение тренда. более быстрым способом.Реакция EMA прямо пропорциональна структуре данных.

Поскольку EMA придает больший вес последним данным, чем старым данным, они более чувствительны к последним изменениям цен по сравнению с SMA, что делает результаты EMA более своевременными и, следовательно, EMA более предпочтительнее, чем другие методы.

Хватит теории, правда? Перейдем к практической реализации скользящей средней.

Реализация скользящего среднего для данных временных рядов

Простое скользящее среднее (SMA)

Во-первых, давайте создадим фиктивные данные временных рядов и попробуем реализовать SMA, используя только Python.

Предположим, что есть спрос на продукт, и он наблюдается в течение 12 месяцев (1 год), и вам необходимо найти скользящие средние для оконных периодов 3 и 4 месяцев.

Модуль импорта

  импортировать панд как pd
импортировать numpy как np
  
  product = {'месяц': [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12], 'спрос': [290,260,288,300,310,303,329,340,316,330,308,310]}
  
  df = pd.DataFrame (продукт)
  
  df.head ()
  
месяц спрос
0 1 290
1 2 260
2 3 288
3 4 300
4 5 310

Давайте рассчитаем SMA для размера окна 3, что означает, что вы будете рассматривать три значения каждый раз для вычисления скользящего среднего, и для каждого нового значения самое старое значение будет игнорироваться.

Чтобы реализовать это, вы будете использовать функцию pandas iloc , поскольку вам нужен столбец require , вы исправите его положение в функции iloc , в то время как строка будет переменной i , которую вы будет продолжать повторять, пока вы не дойдете до конца фрейма данных.

  для i в диапазоне (0, df.shape [0] -2):
    df.loc [df.index [i + 2], 'SMA_3'] = np.round (((df.iloc [i, 1] + df.iloc [i + 1,1] + df.iloc [i + 2,1]) / 3), 1)
  
  df.глава()
  
месяц спрос СМА_3
0 1 290 NaN
1 2 260 NaN
2 3 288 279,3
3 4 300 282.7
4 5 310 299,3

Для проверки работоспособности давайте также воспользуемся встроенной функцией pandas Rolling и посмотрим, совпадает ли она с нашей настраиваемой простой скользящей средней на основе Python.

  df ['pandas_SMA_3'] = df.iloc [:, 1] .rolling (window = 3) .mean ()
  
  df.head ()
  
месяц спрос СМА_3 панды_SMA_3
0 1 290 NaN NaN
1 2 260 NaN NaN
2 3 288 279.3 279.333333
3 4 300 282,7 282.666667
4 5 310 299,3 299.333333

Круто, как видите, скользящие средние custom и pandas в точности совпадают, что означает, что ваша реализация SMA была правильной.

Давайте также быстро вычислим простую скользящую среднюю для window_size из 4.

  для i в диапазоне (0, df.shape [0] -3):
    df.loc [df.index [i + 3], 'SMA_4'] = np.round (((df.iloc [i, 1] + df.iloc [i + 1,1] + df.iloc [i + 2,1] + df.iloc [г + 3,1]) / 4), 1)
  
  df.head ()
  
месяц спрос СМА_3 панды_SMA_3 СМА_4
0 1 290 NaN NaN NaN
1 2 260 NaN NaN NaN
2 3 288 279.3 279.333333 NaN
3 4 300 282,7 282.666667 284,5
4 5 310 299,3 299.333333 289,5
  df ['pandas_SMA_4'] = df.iloc [:, 1] .rolling (window = 4) .mean ()
  
  df.глава()
  
месяц спрос СМА_3 панды_SMA_3 СМА_4 панды_SMA_4
0 1 290 NaN NaN NaN NaN
1 2 260 NaN NaN NaN NaN
2 3 288 279.3 279.333333 NaN NaN
3 4 300 282,7 282.666667 284,5 284,5
4 5 310 299,3 299.333333 289,5 289,5

Теперь вы нанесете на график данные рассчитанных вами скользящих средних.

  импортировать matplotlib.pyplot как plt
% matplotlib встроенный
  
  plt.figure (figsize = [15,10])
plt.grid (True)
plt.plot (DF [ 'спроса'], метка = 'данные')
plt.plot (df ['SMA_3'], label = 'SMA 3 месяца')
plt.plot (df ['SMA_4'], label = 'SMA 4 месяца')
plt.legend (LOC = 2)
  
  
  

Совокупное скользящее среднее

Думаю, теперь мы готовы перейти к реальному набору данных.

Для кумулятивного скользящего среднего воспользуемся набором данных о качестве воздуха , который можно загрузить по этой ссылке.

  df = pd.read_csv ("AirQualityUCI / AirQualityUCI.csv", sep = ";", decimal = ",")
df = df.iloc [:, 0:14]
  
  df.head ()
  
Дата Время CO (GT) PT08.S1 (CO) NMHC (GT) C6H6 (GT) PT08.S2 (NMHC) NOx (GT) PT08.S3 (NOx) NO2 (GT) PT08.S4 (NO2) PT08.S5 (О3) т правая
0 03.10.2004 18.00.00 2,6 1360,0 150,0 11,9 1046,0 166,0 1056,0 113,0 1692,0 1268,0 13,6 48.9
1 03.10.2004 19.00.00 2,0 1292,0 112,0 9,4 955,0 103,0 1174,0 92,0 1559,0 972,0 13,3 47,7
2 03.10.2004 20.00.00 2.2 1402,0 88,0 9,0 939,0 131,0 1140,0 114,0 1555,0 1074,0 11,9 54,0
3 03.10.2004 21.00.00 2,2 1376,0 80,0 9,2 948.0 172,0 1092,0 122,0 1584,0 1203,0 11,0 60,0
4 03.10.2004 22.00.00 1,6 1272,0 51,0 6,5 836,0 131,0 1205,0 116,0 1490.0 1110,0 11,2 59,6

Предварительная обработка — важный шаг при работе с данными. Для числовых данных одним из наиболее распространенных шагов предварительной обработки является проверка значений NaN (Null) . Если есть какие-либо значения NaN , вы можете заменить их либо 0, либо средними, либо предыдущими или последующими значениями или даже отбросить их. Хотя замена обычно является лучшим выбором, чем их отбрасывание, поскольку в этом наборе данных мало значений NULL, их удаление не повлияет на непрерывность ряда.

  df.isna (). Sum ()
  
  Дата 114
Время 114
CO (GT) 114
PT08.S1 (CO) 114
NMHC (GT) 114
C6H6 (GT) 114
PT08.S2 (NMHC) 114
NOx (GT) 114
PT08.S3 (NOx) 114
NO2 (GT) 114
PT08.S4 (NO2) 114
PT08.S5 (O3) 114
Т 114
RH 114
dtype: int64
  

Из вышеприведенного вывода вы можете заметить, что существует около 114 NaN значений во всех столбцах, однако вы поймете, что все они находятся в конце временного ряда, поэтому давайте быстро отбросим их.

  df.dropna (inplace = True)
  
  df.isna (). Sum ()
  
  Дата 0
Время 0
CO (GT) 0
PT08.S1 (CO) 0
NMHC (GT) 0
C6H6 (GT) 0
PT08.S2 (NMHC) 0
NOx (GT) 0
PT08.S3 (NOx) 0
NO2 (GT) 0
PT08.S4 (NO2) 0
PT08.S5 (O3) 0
Т 0
RH 0
dtype: int64
  

Вы будете применять кумулятивное скользящее среднее к столбцу Температура (T) , поэтому давайте быстро отделим этот столбец от полных данных.

  df_T = pd.DataFrame (df.iloc [:, - 2])
  
  df_T.head ()
  
т
0 13,6
1 13,3
2 11,9
3 11,0
4 11,2

Теперь вы воспользуетесь методом pandas , расширяющим , для нахождения кумулятивного среднего значения вышеуказанных данных.Если вы помните из введения, в отличие от простого скользящего среднего, кумулятивное скользящее среднее учитывает все предыдущие значения при вычислении среднего.

  df_T ['CMA_4'] = df_T.expanding (min_periods = 4) .mean ()
  
  df_T.head (10)
  
т CMA_4
0 13,6 NaN
1 13.3 NaN
2 11,9 NaN
3 11,0 12.450000
4 11,2 12.200000
5 11,2 12.033333
6 11,3 11.928571
7 10.7 11,775000
8 10,7 11.655556
9 10,3 11,520000

Данные временных рядов отображаются в зависимости от времени, поэтому давайте объединим столбец даты и времени и преобразуем его в объект datetime. Для этого вы будете использовать модуль datetime из python (Источник: Учебное пособие по временным рядам).

  дата и время импорта

df ['DateTime'] = (df.Дата) + '' + (df.Time)
df.DateTime = df.DateTime.apply (лямбда x: datetime.datetime.strptime (x, '% d /% m /% Y% H.% M.% S'))
  

Давайте изменим индекс фрейма данных temperature на datetime.

  df_T.index = df.DateTime
  

Давайте теперь построим график фактической температуры и совокупной скользящей средней относительно. время.

  plt.figure (figsize = [15,10])
plt.grid (True)
plt.plot (df_T [ 'Т'], метка = 'температура')
plt.plot (df_T [ 'CMA_4'], метка = 'CMA_4')
PLT.Легенда (LOC = 2)
  
  
  

Экспоненциальная скользящая средняя

  df_T ['EMA'] = df_T.iloc [:, 0] .ewm (span = 40, adjust = False) .mean ()
  
  df_T.head ()
  
т CMA_4 EMA
Дата и время
2004-03-10 18:00:00 13.6 NaN 13.600000
2004-03-10 19:00:00 13,3 NaN 13,585366
2004-03-10 20:00:00 11,9 NaN 13,503153
2004-03-10 21:00:00 11,0 12,45 13,38 1048
2004-03-10 22:00:00 11.2 12,20 13,274655
  plt.figure (figsize = [15,10])
plt.grid (True)
plt.plot (df_T [ 'Т'], метка = 'температура')
plt.plot (df_T [ 'CMA_4'], метка = 'CMA_4')
plt.plot (df_T [ 'ЕМА'], метка = 'ЕМА')
plt.legend (LOC = 2)
  
  
  

Ух ты! Итак, как вы можете видеть из графика выше, экспоненциальная скользящая средняя (EMA) отлично справляется с захватом структуры данных, в то время как накопительная скользящая средняя (CMA) отстает со значительным запасом.

Вперед!

Поздравляю с окончанием обучения.

Это руководство стало хорошей отправной точкой для того, чтобы вычислить скользящие средние для ваших данных и понять их смысл.

Попробуйте написать код Python с кумулятивным и экспоненциальным скользящим средним без использования библиотеки pandas. Это даст вам гораздо больше информации о том, как они рассчитываются и чем они отличаются друг от друга.

Еще есть над чем поэкспериментировать.Попробуйте вычислить частичную автокорреляцию между входными данными и скользящим средним и попытайтесь найти некоторую связь между ними.

Если вы хотите узнать больше о DataFrames в pandas, пройдите интерактивный курс DataCamp pandas Foundations.

Артикулы:

Пожалуйста, не стесняйтесь задавать любые вопросы, связанные с этим руководством, в разделе комментариев ниже.

,

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о