Самые волатильные акции: О волатильности и самых лучших акциях для спекулянтов

Содержание

Самые волатильные акции США из индексов S&P 1500 и Russell 3000

Для дейтрейдинга очень важен фактор верного отбора акций с максимальным потенциалом движения. В данном случае важно не направление (рост или падение), а именно спред между максимальной и минимальной ценой, то есть волатильность бумаги.

Рынки ходят вверх и вниз со страшной силой, а значит обязательно найдутся акции с высокой внутридневной волатильностью. Ниже представлен список акций из индекса S&P 1500, которые торгуются выше 10 $ и имеют максимальную разницу между дневными ценами. Акции сгруппированы по растущей или падающей 50-дневной средней.

Во-первых, стоит отметить, что волатильность в индексе S&P 1500 значительно увеличилась. Сегодня есть целых 11 акций, чьи внутридневные максимумы-минимумы составляют диапазон в 7% и выше! Самая волатильная бумага — Green Mountain Coffee Roasters (GMCR). Здесь средний дневной спред составляет 8,7% и более или 5 $ в день. Прямо-таки настоящая форекс-активность на фондовом рынке (долгосрочным инвесторам такие колебания точно не по нраву).

Если оценивать волатильность по секторам, то шире всех представлена энергетическая отрасль (18 бумаг). А меньше всего представителей в списке у финансового сектора (странно, ведь кризис именно финансовый). Он представлен в списке бумагами Jefferies (JEF) с показателем 6,6% и Morgan Stanley с показателем 6,1%.

Рейтинг самых волатильных акций

Ниже представлен еще один список волатильных акций из индекса S&P 1500, стоимость которых выше 10 $. Акции сгруппированы по растущей или падающей 50-дневной средней. Серым цветом выделены новые добавления.

Самая волатильная бумага в списке Lumos Networks (LMOS) — среднее движение котировок в день составляет 8,3%. Не отстает и Diamond Foods (DMND) — спред в 8%. Остальные бумаги в таблице:

Самые волатильные акции индекса S&P 1500

Волатильность акций в период выхода отчетов: список компаний-лидеров

В период отчетов повышается волатильность акций, а у некоторых из них она просто зашкаливает. В день выхода отчета акции компаний, как правило, очень меняются в цене, а значит можно попробовать проанализировать статистику и выявить самые волатильные акции. Настала очередь рассмотреть пример самых волатильных ценных бумаг на рынке — список из 50 компаний.

В день выхода отчета котировки этих акций могут отклоняться в любую сторону на величину от 10% до почти 16%. Если отчет выходит до открытия рынков, то во внимание берутся изменения в текущую торговую сессию. Если же отчет выходит после закрытия торговой сессии, то учитываются изменения за следующий день торгов. Для включения в список компании необходимо входить в индекс Russell 3000 и публиковать квартальные отчеты не менее трех лет подряд.

Лидируют в списке акции BroadSoft (BSFT) — это самые волатильные ценные бумаги на рынке в день выхода отчета. На втором месте акции Fuel Systems (FSYS). а третье у известной компании Netflix (NFLX). Примечательно, если 15 октября статистика по Netflix оправдается, то за день акции могут вырасти или упасть на $65. В пятерку лидеров вошли также акции Orbitz Worldwide (OWW) и Travelzoo (TZOO).

А вот любимая многими компания Apple (AAPL) в список не попала. Анализ 52 квартальных отчетов компании показал, что средняя волатильность акций составляет +/-5,44%, а это даже немного меньше средней величины по американским бумагам в день выхода отчетов, которое составляет +/-5,52%!

Самые волатильные акции в день выхода отчета

Ниже представлен еще один список, он составлен в 2015 г. сайтом Bespoke на основе статистики за последние 12 кварталов (3 года). В него вошли акции стоимостью выше 5 $ со средним отклонением в +/-11% в первый торговый день после выхода отчета. Напомним, что если отчет выходит после закрытия основной торговой сессии, то учитывается результат следующего торгового дня. Если отчет публикуется до открытия рынка, то в зачет идет результат текущего дня.

Лидером по волатильности среди ценных бумаг стали акции Groupon (GRPN) — здесь среднее отклонение составляет +/-17,94% за торговую сессию после выхода отчета. Только вдумайтесь – 20% в любую сторону каждый квартал!

Далее следуют акции Broadsoft (BSFT), Inteliquent (IQNT), Ubiquiti Networks (UBNT) и Silicon Graphics (SGI) — средняя волатильность здесь находится в пределах +/-14,75%.

Акции Netflix (NFLX) также очень чутко реагируют на публикацию отчетов, в среднем теряя или набирая около 14,15% за торговый день. С учетом текущей стоимости ценных бумаг в 318 $, это движение более чем на 40 $ за торговую сессию.

Отметим волатильность и таких бумаг как Keurig Green Mountain (GMCR), First Solar (FSLR), Pandora (P), Priceline (PCLN) и Intuitive Surgical (ISRG).

Вот полный список самых волатильных акций в день выхода квартальных отчетов:

Самые волатильные ценные бумаги в сезон отчетов

Раз есть самые волатильные ценные бумаги, то существуют и такие акции, котировки которых практически не изменяются в день выхода важных корпоративных данных. Котировки этих акций изменяются не более чем на +/-1,40% в день публикации квартальных данных, и это подтверждено статистикой за последние 14 лет. Большинство акций из списка входят в сектор Utilities (коммунальные услуги).

Наименее волатильные акции в день публикации квартальных отчетов

Топ-7 акций для заработка на волатильности


Акции, подверженные волатильности, могут приносить инвесторам значительную доходность. Для этого вкладчику нужно обладать смелостью и умением не идти на поводу у эмоций, когда рынок начинает двигаться.


Со статистической точки зрения, бета-коэффициент – это единица измерения, которая дает количественное соотношение между движением курса отдельной акции и движением рынка акций в целом. А с практической – это просто показатель того, какую динамику показывает акция в отдельно взятый торговый день относительно рынка.


Далее расскажем о семи компаниях, бета-коэффициент акций которых равен не менее 1,7, а средний объем торгов за одну сессию составляет не меньше 1 млн.


1. California Resources


California Resources – компания, занимающаяся разведкой и добычей нефти и газа. Чтобы продемонстрировать, насколько ее акции склонны к волатильности, приведем следующий пример: на следующий день после того, как финансовые результаты данной фирмы оказались лучше прогнозов, стоимость бумаг взлетела более чем на 50%. Аналитик Дэйв Митс считает, что руководство California Resources добилось значительных успехов в улучшении баланса. 


Кроме того, компании удалось сгенерировать внушительный свободный денежный поток в третьем квартале в размере $151 млн. Бета-коэффициент California Resources составляет 2,8, что делает ее самой нестабильной компанией в нашем списке. Аналитики Morningstar установили для акций фирмы рекомендацию «покупать», а также оценку справедливой стоимости в $16 за одну ценную бумагу.


2. Laredo Petroleum


Laredo Petroleum – производитель нефти и природного газа, работающий в основном в пермском бассейне в Техасе. За последние три года акции Laredo упали почти на 80%, поскольку рынок нефти изо всех сил пытался набрать обороты. Однако Митс отмечает, что на данный момент акции сильно недооценены – бумаги торгуются на уровне менее $3 за штуку, учитывая, что компания наконец-то начала демонстрировать признаки существенных изменений в лучшую сторону. 


Читайте: Автор книги «Богатый папа, бедный папа» предупредил об угрозе системы на фальшивых деньгах


Эксперт считает, что Laredo – очень эффективная компания с приличным балансом. Бета-коэффициент компании равен 1,7. Аналитики Morningstar установили для акций Laredo рекомендацию «покупать». Справедливая цена бумаг составляет $5 за одну ценную бумагу.


3. ON Semiconductor


ON Semiconductor является одним из крупнейших мировых производителей электронных компонентов, применяемых в различных сферах. Как и у многих других компаний из данного сектора, ON пришлось пережить сложный год из-за циклического спада на рынке. Операционная прибыль компании снизилась более


чем на 50% с начала года. Тем не менее аналитик Сет Шервуд считает, что прибыль ON в третьем квартале и прогноз на четвертый квартал свидетельствуют о стабилизации бизнеса. По мнению эксперта, в ближайшем будущем торговая война и макроэкономическая ситуация в целом будут продолжать увеличивать волатильность акций данного производителя. Бета-коэффициент ON составляет 1,8. Аналитики Morningstar рекомендуют покупать акции компании, справедливая цена равна при этом $26 за штуку.


4. Twilio


Twilio работает в области коммуникационных услуг и специализируюется на голосовой связи, обмене сообщениями, видео и других приложениях для разработчиков программного обеспечения. Акции выросли на 30% в прошлом году, но снизились на 26% за последние шесть месяцев. Изначально стоимость бумаг компании упала более чем на 12% после того, как ее финансовые результаты разочаровали рынок. Тем не менее аналитик Джон Барретт считает, что проблемы Twilio временны и никак не повлияют на долгосрочные перспективы роста. Бета-коэффициент Twilio равен 2. Аналитики Morningstar рекомендуют покупать бумаги, а справедливая цена находится на уровне $132 за акцию.


5. Uber Technologies


Примерно через шесть месяцев после первичного размещения акций на бирже гигант Uber по-прежнему пытается привыкнуть к морской болезни. Акции остаются ниже 30% от цены IPO в $45 долларов. Но несмотря на всю нестабильность Али Могараби отмечает, что Uber находится на пути к тому, чтобы стать прибыльной компанией. А произойдет это, по мнению аналитик, где-то в 2024 году. 


Компания успешно расширила сферу своего бизнеса за счет доставки еды с Uber Eats, так что рост заказов вполне может способствовать увеличению ее выручки во второй половине 2019 года. Бета-коэффициент Uber составляет 1,8. Аналитики Morningstar рекомендуют покупать акции, а справедливая оценка стоимости равна $58 за штуку.


6. United Rentals


United Rentals – крупнейшая в мире компания, предлагающая в аренду более 3300 классов оборудования. За последний месяц ее акции выросли на 22%, но аналитик Скотт Поуп считает, что впереди у фирмы большие перспективы благодаря ведущей в отрасли логистике и технологиям. United расширила свой парк оборудования, и теперь компания может предложить гораздо более широкий спектр решений. 


Поуп отмечает, что аренда оборудования является экономически выгодной альтернативой покупке. Бета-коэффициент United Rentals имеет равен 1,8. Аналитики Morningstar рекомендуют покупать бумаги, оценка справедливой стоимости равна при этом $185 за акцию.


7. Weibo


Weibo – это китайский сервис микроблогов, который часто сравнивают с американской социальной сетью Twitter. На данный момент у Weibo около 500 млн пользователей. Аналитик Челси Тэм считает, что во втором квартале рост как


месячных активных пользователей (4,5%), так и ежедневных активных пользователей (3,9%) компании был вполне обнадеживающим. За последние шесть месяцев акции Weibo упали на 24%, поскольку торговая война между США и Китаем затянулась. 


По мнению Тэма, бумаги Weibo выглядят недооцененными, но перспективы компании выглядят неопределенно. Бета-коэффициент Weibo составляет 1,8. Аналитики Morningstar установили для акций фирмы рекомендацию «покупать», а также оценку справедливой стоимости в $66 за одну ценную бумагу

Список самых волатильных акций на Московской бирже 2020

Приветствую, мои дорогие читатели!

Предлагаю сегодня поговорить об акциях в целом. Как можно, например, сделать верный прогноз курса акций «Газпрома» или Сбербанка, увидев график с хаотичными движениями, взлетами и падениями? Весь этот хаос на графике называется волатильностью. А наши бумаги из примера входят в группу, которая называется волатильные акции Московской биржи.

Что такое волатильность акций

Говоря сухим научным языком, волатильность – статистический показатель, характеризующий степень изменчивости чего-либо за определенный промежуток времени. Применяя этот термин к ценным бумагам, можно оценить размах и характер колебаний актива за год (или за меньший временной горизонт).

Если котировки «Лукойла» долгое время зажаты в узком ценовом канале, то волатильность бумаги весьма низкая; широкая амплитуда движения акции, в свою очередь, ведет к увеличению этого показателя.

Признаки волатильности

Опытные биржевые игроки выделяют 2 признака, которые характеризуют волатильность:

  1. Стремление к среднему. После аномальных колебаний, шоковых биржевых событий курс финансового актива стремится прийти к равновесию, к своим средним значениям.
  2. Постоянство. Характер движения акции в прошлом, скорее всего, таким останется и в будущем.

Эти признаки могут противоречить друг другу на малых инвестиционных горизонтах. Например, если «Газпром» вырос по итогам вчерашнего дня на 5 %, то он покажет такую же динамику и сегодня? Или откатится назад, к среднему?

Но на больших временных интервалах (год и более) признаки дополняют друг друга, аномальные и сильные колебания сглаживаются.

Самые волатильные акции на ММВБ 2020: список и характеристики

Виды волатильности акций

Финансовые аналитики определяют 3 вида волатильности:

  1. Историческая. Показатель рассчитывают на основе прошлых, уже известных данных.
  2. Ожидаемая. На основе исторической эксперты пытаются сделать прогноз изменчивости колебаний в будущем.
  3. Историческая ожидаемая. Это архив прогнозируемых значений.

Последний вид весьма полезен – можно оценить, насколько аналитики и эксперты были правы в прогнозировании величины изменчивости. И если биржевые игроки раз за разом ошибаются в той или иной бумаге, то к ее покупке стоит отнестись с опасением – характер и амплитуда колебаний непредсказуемы. И весьма высок риск, что после всплеска аномальной активности последует затишье, длящееся годами.

Расчет волатильности акций

Существуют две методики расчета волатильности акции:

  1. Относительно себя самой. Сопоставляется амплитуда движения графика одного и того же актива в прошлом относительно текущего периода, определяется размах и отклонение колебаний от среднего.
  2. Относительно какого-то общего рыночного показателя. Например, высчитываются и сравниваются между собой волатильности биржевого индекса и отдельной бумаги. Для российского рынка ЦБ это индекс Московской биржи, для трейдеров в США – S&P500.

Вторая методика полезна для долгосрочных и немного консервативных инвесторов. Например, можно составить сбалансированный инвестиционный портфель, в котором будет минимизирован и сглажен размах рыночных колебаний. Такой портфель будет приносить среднерыночную доходность (и даже больше!), но без аномальных взлетов и падений.

Первая методика полезна для краткосрочных спекулянтов: им важно вовремя отслеживать периоды затишья и активности, чтобы угадать и верно спрогнозировать импульс – быстрое и резкое движение финансового актива в ту или иную сторону.

На Московской бирже волатильность акции определяется по второму методу через коэффициент бета: рассчитываются показатели изменчивости одного актива относительно индекса акций.

Значение бета для ценных бумаг «Лукойла» равно 0,77. Это значит, что при колебании индекса на 1 % акции газового гиганта изменяются на 0,77 %.

Акции «Газпрома», в свою очередь, очень агрессивны, значение бета сейчас для них составляет 2,588. Их стоит рассмотреть инвесторам с высокой тягой к риску либо сбалансировать в портфеле ценными бумагами с невысоким коэффициентом бета.

Самые волатильные акции на ММВБ 2020: список и характеристики

Самые волатильные акции на ММВБ

Давайте рассмотрим список самых волатильных акций (данные на 12.07.2019) на Московской бирже (новое название ММВБ).

Короткое обозначение Название бумаги Тип акций Коэффициент бета
SIBG Сибирский гостинец обыкнов. 4,71
VRSBP ТНС Энерго Воронеж привилег. 3,219
GAZP Газпром обыкнов. 2,588
ARMD Армада обыкнов. 2,375
VRSB ТНС Энерго Воронеж обыкнов. 2,03
MRKK МРСК Северного Кавказа обыкнов. 1,92
FTRE Фин. группа «Будущее» обыкнов. 1,65
IDVP АО «Инвест-Девелопмент» обыкнов. 1,53
SBER Сбербанк обыкнов. 1,37
TGKA ТГК-1 обыкнов. 1,11
FIVE X5 Retail Group обыкнов. 1,09
SBERP Сбербанк привилег. 1,09

Увидели в списке малоизвестные бумаги? Сейчас волатильность по ним очень высока, но это не значит, что нужно их покупать (или, наоборот, исключать из консервативного портфеля).

Я напоминаю про признак возврата – волатильность на дистанции стремится к своему среднему значению. А это говорит о том, что после всплеска активности акции компании «Сибирский гостинец» практически «умрут» – размах их колебаний сузится до минимальных значений.

Остальные бумаги через определенное время также уменьшат свое значение волатильности.

Заключение

Сегодня я попытался вкратце рассказать о волатильности, разобрать ее признаки, виды и методику расчета. Немного коснулся принципов отбора финансовых активов на основе значений этого статистического показателя.

Знания о волатильности весьма полезны. И каждый здравомыслящий инвестор (или спекулянт) в той или иной степени использует их в своей биржевой деятельности!

Понравился мой материал? Подписывайтесь на статьи, расскажите своим друзьям о них в социальных сетях!

Калькулятор волатильности Форекс — Investing.com

Что такое волатильность?

Волатильность — это термин, который используется для обозначения колебаний торговых цен в течение определенного времени. Считается, что чем шире диапазон колебаний цен, тем выше волатильность.
Например, ценная бумага с последовательностью цен при закрытии 5, 20, 13, 7 и 17 гораздо более волатильна, чем аналогичная ценная бумага с последовательностью цен при закрытии 7, 9, 6, 8 и 10. Ценные бумаги с повышенной волатильностью считаются более рискованными, поскольку предполагается, что движение цен на них — вверх или вниз — будет более значительным по сравнению с показателями аналогичных, но менее волатильных ценных бумаг. Волатильность пары измеряется путем вычисления среднеквадратического отклонения доходностей. Среднеквадратическое отклонение показывает, как сильно значения отклоняются от средней величины (среднего).

Важность волатильности для трейдеров

Каждому трейдеру важно иметь представление о волатильности ценной бумаги, поскольку для определенных стратегий и психологических моделей подходят разные уровни волатильности. Например, трейдеру на рынке Форекс, желающему обеспечить стабильный рост своего капитала, не принимая при этом большого риска, можно посоветовать выбрать валютную пару с более низкой волатильностью. С другой стороны, трейдеру, готовому рисковать, подойдет валютная пара с повышенной волатильностью, позволяющая заработать на более существенной разнице в ценах, которая характерна для волатильной пары. Данные, предоставляемые нашим инструментом, позволяют определить наиболее волатильные валютные пары, а также узнать дни и часы недели, когда наблюдается самая высокая и самая низкая волатильность конкретных пар. Это дает возможность оптимизировать стратегию торговли.

Что влияет на волатильность валютных пар?

Экономические и (или) рыночные события, такие как изменение процентной ставки в стране или падение цен на сырьевые товары, нередко становятся источником волатильности на рынке Форекс. Уровень волатильности обусловлен различными параметрами валют и соответствующих экономик. Пара валют, одна из которых принадлежит стране преимущественно с сырьевой экономикой, а другая — стране, экономика которой основана на услугах, как правило, отличается повышенной волатильностью из-за глубоких внутренних различий в экономических факторах каждой из стран. Кроме того, разница в уровнях процентных ставок приводит к повышению волатильности валютной пары по сравнению с парами, представляющими страны с близкими ставками. И наконец, валютные кроссы (пары, не включающие в себя доллар США) и «экзотические» кроссы (пары, которые включают неосновную валюту), скорее всего, также будут иметь более высокую волатильность и более существенные спреды между ценами спроса и предложения. К дополнительным факторам волатильности относятся инфляция, объем государственного долга и дефицит счета текущих операций. Политическая и экономическая стабильность в стране, валюта которой торгуется, также оказывает влияние на волатильность на рынке Форекс. Кроме того, валюты, не подпадающие под регулирование со стороны центрального банка (например, Bitcoin и другие криптовалюты), характеризуются более высокой волатильностью, поскольку носят спекулятивный характер.

Как использовать калькулятор волатильности Форекс?

В верхней части страницы выберите количество недель для расчета волатильности валютной пары. Обратите внимание: чем продолжительнее выбранный период, тем ниже будет волатильность по сравнению с более короткими и более волатильными периодами. После отображения данных нажмите на валютную пару, чтобы увидеть ее среднюю волатильность по дням, по часам, а также разбивку волатильности пары по дням недели.

самых волатильных акций 2020 года — акции с высокой волатильностью, за которыми стоит следить сегодня

Наиболее волатильные акции сканирование акций с высокой волатильностью и наиболее колеблющихся акций в движении цен сегодня, 5 августа 2020 г. Узнайте, как найти волатильные акции
быстро с помощью технической проверки запасов. В этом списке из самых волатильных акций 2020 года торгуются на NASDAQ, NYSE и AMEX.

Акции с высокой волатильностью — это одновременно прибыльные и рискованные акции для торговли, для которых обычно требуется более широкий стоп-лосс из-за волатильности.Новичкам на фондовом рынке следует быть осторожными
потому что волатильные акции могут довольно быстро расти и падать. Если вы новичок в торговле акциями, безопаснее торговать трендовыми акциями с более низкой волатильностью, пока
вы узнаете больше о фондовом рынке.

Акции с высокой волатильностью

Для тех, кто занимается свинг-трдингом или дневной торговлей и любит волатильность, обратите внимание на самых волатильных акций сегодня . Обратите внимание, что мы не включаем в этот список нестабильных пенсовых акций .

Обновлено: 5 авг.2020 г.

Проверьте сигналы

Как торговать нестабильными акциями

Основная причина, по которой кто-то захочет торговать волатильными акциями, заключается в том, что эти акции предлагают лучшую доходность в более короткие сроки. Однако высокая доходность всегда сопряжена с большим риском. Чтобы торговать волатильными акциями, нужно иметь более высокую терпимость к рискам.

Начинающим трейдерам следует держаться подальше от волатильных акций, потому что торговля волатильными акциями требует навыков и умственной дисциплины, которые можно приобрести только благодаря обширному торговому опыту.

Есть несколько вещей, о которых нужно знать, прежде чем мы перейдем к волатильной торговле акциями.

  1. Неустойчивые акции опасны — Если вы не готовы к риску, вам не следует торговать этими акциями.
  2. Всегда иметь стоп-лосс s — Независимо от того, какой акцией вы торгуете, всегда устанавливайте стоп-лосс.Единственный способ получить прибыль в долгосрочной перспективе — сначала защитить свой капитал.
  3. Вести торговый журнал — Торговля — это бизнес, и те, кто относится к ней как к хобби, в конечном итоге потеряют популярность на рынке.
  4. Начиная с малого — Начните с небольшой учетной записи и развивайтесь оттуда. Торгуйте только теми деньгами, которые вы можете позволить себе потерять. Занимать деньги для торговли — не лучшая идея.
  5. Краткосрочная торговля — Большинство волатильных акций не предназначены для долгосрочного удержания, хотя некоторые из них таковыми являются.Наше внимание уделяется дневной торговле или свинговой торговле волатильными акциями.
  6. Сосредоточьтесь на лучшей торговле — Большинство людей сосредотачиваются только на денежной стороне торговли, поэтому они никогда не улучшались. Научитесь становиться лучшим трейдером, и деньги придут сами собой.
  7. Не торговать сверх меры — Большая часть денег зарабатывается на ожидании, а не на торговле. Те, кто торгует чрезмерно, вероятно, совершат больше ошибок и разрушат свой портфель.
  8. Тестирование на исторических данных и оптимизация вашей стратегии — Какую бы торговую стратегию вы ни использовали, вы должны протестировать ее на исторических данных, а затем оптимизировать, когда вы начнете торговать на реальные деньги.

Вышеуказанные правила не ограничиваются волатильной торговлей, они применяются к торговле акциями в целом. Вы можете добавлять свои собственные правила по мере накопления опыта.


1 Простая стратегия опционов — 738% ROI


Неустойчивая торговая стратегия

Мы будем обсуждать два подхода к торговле волатильными акциями: отслеживание тренда и покупка акций, когда они близки к поддержке или перепроданности.

Стратегия следования за трендом
Следование за трендом — одна из самых старых и популярных стратегий, которые используют многие трейдеры.Основная цель этой стратегии — покупать дороже, а продавать дороже. Мы хотим торговать акциями по правой стороне тренда или двигаться по нему. При покупке акций более долгосрочный восходящий тренд должен быть восходящим. При короткой продаже акций более долгосрочный восходящий тренд должен быть нисходящим.

Период времени зависит от вашего стиля торговли. Например, для дневного трейдера долгосрочное значение имеет иное значение, чем для свинг-трейдера. Для внутридневных трейдеров, которые входят в сделку и выходят из нее в течение дня, более долгосрочными являются дневные графики акций.Для свинг-трейдеров более долгосрочная перспектива — это недельные графики акций, которые мы будем использовать. Для инвестора долгий срок может означать месяцы, если не годы.

Для нашей цели мы будем использовать свинг-трейдинг, чтобы продемонстрировать нашу стратегию. Дневные трейдеры могут применять одну и ту же стратегию на другом таймфрейме.

Чтобы определить, подходит ли акция для нашего списка наблюдения, мы сначала проверим, находится ли акция в установленном восходящем тренде на недельном графике акций.

Например, акция COUP находится в восходящем тренде, что соответствует нашему списку акций для торговли.Однако сейчас акция торгуется намного выше существующей линии тренда, поэтому мы не будем гнаться за ней. Лучшая точка входа для покупки акции — дождаться, пока она упадет и приблизится к линии тренда, или дождаться установления новой линии тренда.

Торговая стратегия перепроданности

Чтобы использовать стратегию перепроданности, мы будем использовать дневные графики вместо недельных. Цель этой стратегии — найти акции, которые потерпели крах, и мы пытаемся войти в сделки, которые сейчас торгуются по выгодной цене по сравнению с их недавним максимумом.

Когда общий рынок падает, большинство акций уходит вместе с ним. Мы не хотим случайным образом выбирать акции для торговли. Мы будем искать акции, которые перепроданы и демонстрируют признаки восстановления на основе технических индикаторов.

DIS — одна из акций, которая вызывает сигнал к покупке еще в марте после того, как она сильно упала в месяцы до марта. Индикатор RSI месяц находится в области перепроданности (RSI ниже 30).

19.03.20 индикатор RSI пересек отметку 30, что является первым признаком силы, которая может восстанавливаться.Однако мы не должны основывать нашу торговлю на одном индикаторе.

25.03.20 индикатор MACD совершил бычье пересечение. И RSI, и MACD теперь показывают сигнал для входа. Это когда мы нажимаем на курок и открываем длинную позицию по акциям DIS.

Зарегистрироваться бесплатно

Доступ к расширенной программе проверки запасов
Поиск самых популярных запасов
Получите торговые советы и стратегии
Узнайте, как зарабатывать деньги, торгуя акциями
Бесплатная регистрация

Как найти волатильные акции

Есть много способов поиска волатильных акций.Самый быстрый способ — использовать технический скринер акций, который сканирует индикаторы волатильности, такие как средний истинный диапазон (ATR), стохастический осциллятор,
объем и полосы Боллинджера.

Вы можете использовать нашу бесплатную программу проверки акций, чтобы найти наиболее волатильные акции. В целом акции, торгующиеся в диапазоне от 5 до 15 долларов, более волатильны, чем
акции более 100 долларов. Акции с малой капитализацией более волатильны, чем акции с большой рыночной капитализацией, потому что крупным игрокам намного легче менять курс своих акций.Когда акция движется вверх или вниз с необычным объемом,
в ближайшие дни цена его акций будет более нестабильной.

,

Три самых волатильных акции сегодня

Неустойчивых акций может быть утомительно иметь в вашем портфеле. Вот почему вам следует избегать этих трех.

Четыре месяца назад было почти невозможно ограничить список наиболее волатильных акций тремя акциями. Именно тогда большая часть Америки закрылась, экономика закрылась, а индекс S&P 500 переживал один из самых быстрых рыночных обвалов в истории.

Сегодня, хотя коронавирус никуда не делся (на самом деле, он ухудшился), фондовый рынок находится в гораздо лучшем состоянии. После дна 23 марта акции выросли с удивительной силой, восстановив большую часть своих февральских и мартовских потерь и торгуясь в пределах 6,8% от их рекордных максимумов, достигнутых на момент написания этой статьи. Кто знает, как долго может длиться ралли, учитывая, что у нас все еще 11,1% безработицы, а штаты от Флориды до Техаса и Калифорнии снова закрывают части своей экономики.Но на данный момент рынок в основном здоров, и есть слишком много хороших акций, чтобы рисковать с волатильными акциями. Это не стоит риска.

Итак, каких запасов вам следует избегать любой ценой, поскольку мы вступаем во вторую половину очень неопределенного года?

Для выявления наиболее волатильных на сегодняшний день акций я искал акции с большой капитализацией с бета-коэффициентом не менее 2, то есть они вдвое более волатильны, чем рынок. И я придерживался американских компаний, поскольку, как и в случае с акциями малой капитализации, волатильность и непредсказуемость более характерны для акций развивающихся рынков.

dollar sign blue red yellow up arrows

Природа этого рынка нарушает некоторые правила, поэтому нет никаких уверенных вещей. Независимо от того, составляете ли вы список для наблюдения или хотите проглотить список на этой неделе, это отличное место для начала.

Нажмите здесь, чтобы узнать больше.

Поскольку бета-версия сравнивает поведение данной акции с самим рынком, эти акции являются дикими и непредсказуемыми — двух вещей, от которых вы можете легко избежать в этой относительно спокойной среде. До тех пор, пока они не войдут в какую-то предсказуемую структуру, я бы не стал игнорировать эти восходящие и падающие акции.

Итак, без лишних слов, вот три наиболее волатильных акции на сегодняшний день.

Неустойчивый запас № 1: Schlumberger (SLB)

Неудивительно, что акции энергетических компаний возглавляют список. Schlumberger, один из ведущих мировых поставщиков нефтесервисных услуг, ощутил на себе негативные последствия снижения цен на нефть: продажи упали на 5,4% в первом квартале (прибыль за второй квартал должна быть опубликована в конце этого месяца), и аналитики ожидают снижения продаж почти на 30%. полный 2020 год.Между тем, в этом году акции упали на колоссальные 56%, причем большая часть спада приходится на , прежде чем коронавирус опустошит рынки США в конце февраля и марте.

С бета-коэффициентом выше 2 (2,12) и некоторым восстановлением акций, но недостаточным, чтобы превзойти свои 50- или 200-дневные скользящие средние, начиная с мартовских минимумов, SLB не стоит пытаться покупать на минимуме. График рисует довольно четкую картину:

Schlumberger (SLB) is one of the most volatile stocks today. Летучие запасы № 2: Marathon Petroleum (MPC)

Выручка компании Marathon Oil (MRO) , Marathon Petroleum — нефтеперерабатывающей, маркетинговой и транспортной компании со штаб-квартирой в Финдли, штат Огайо, — в первом квартале снизила продажи более чем на 10%.Но худшее еще впереди: аналитики ожидают снижения выручки на 43% и значительных потерь прибыли (-1,60 доллара на акцию) во втором квартале, а также снижения продаж на 29% за год (с потерями на акцию на 2,54 доллара). Даже дивидендной доходности компании в 6,5% было недостаточно, чтобы компенсировать снижение цены акций на 41% в этом году, а бета 2,23 показывает, что MPC по-прежнему слишком волатильна, хотя с тех пор акции выросли более чем вдвое. его дно середины марта.

Marathon Petroleum (MPC) is one of the most volatile stocks today. Неустойчивые акции № 3: SVB Financial Group (SIVB)

Как я вчера писал в этой статье, акции банков годами отставали от рынка — и акции региональных банков не исключение.SVB — это сокращение от Silicon Valley Bank; но, несмотря на блестящее расположение в Санта-Кларе, у этого регионального банка был тяжелый год. Ожидается, что в этом году продажи сократятся более чем на 7%, а прибыль на акцию, вероятно, сократится вдвое с 2019 года. Без дивидендов, бета-коэффициента 2,24 и снижения цены акций на 16% в этом году, SIVB не стоит того, чтобы рискнуть прямо сейчас, даже после большого взлета в последние несколько месяцев.

.

Наиболее волатильные акции


Доступ к системе внутридневного досмотра пенни
Поиск сильных запасов
Никогда не упускайте выгодную сделку.
100% бесплатно, только ограниченное время!

Последнее обновление: 5 авг.2020 г.

Символ Открыть Высокая Низкая Закрыть Том процентов
Прогнозы OAS 0.79 0,91 0,72 0,76 101608421 11,76%
предсказания MYOS 2,68 2,88 1,64 1,84 80582300 48,39%
Прогнозы IZEA 1,39 1,97 1.35 1,86 67431900 30,99%
прогнозы WLL 1,33 1,48 1,04 1.11 38396500 2,78%
прогнозы IPDN 1,25 2,20 1,16 1,49 30499488 28.45%
Прогнозы ARPO 1,80 1,83 1,43 1,51 29493000 14,39%
прогнозы NXTD 0,68 0,79 0,62 0,77 26544881 30,51%
Прогнозы VAL 0.51 0,52 0,41 0,43 24613830 10,26%
прогнозы ALRN 1,29 1,72 1,22 1,48 17569905 34,55%
Прогнозы МЭА 4,28 5,47 3.86 4,06 11535025 14,04%
прогнозы GPOR 1,22 1,27 1,00 1,03 10872823 -16,94%
прогнозы PEIX 1,93 2,53 1,91 2,53 8556600 33.16%
Прогнозы IMAC 1,59 2,59 1,51 1,62 6239530 2,53%
прогнозы ZAGG 3,20 4,16 3,12 3,72 5872400 21,57%
прогнозы AMTX 1.22 1,82 1,22 1,67 3860100 33,60%
Прогнозы UUU 3,05 4,10 2,82 3,82 3541700 14,37%
XBIO прогнозы 1,21 1,49 1.18 1,31 2843500 6.50%
Прогнозы ARC 1,10 1,45 1,06 1,44 2786200 37,14%
прогнозы MCEP 3,23 4,30 3,23 3,39 2390700 5.94%
Прогнозы ЛИТБ 1,75 2,42 1,67 2,29 2296600 44,03%
Прогнозы FEDU 1,20 1,50 1,16 1,35 1752322 13,45%
прогнозы BWEN 4.80 4,80 3,80 3,99 927800 -14,56%
Прогнозы STAF 0,75 0,93 0,74 0,78 777300 5,41%
Прогнозы WHLM 3,83 5,90 3.65 4,25 592300 8,14%
Прогнозы DNJR 3,36 4,47 3,32 4,29 441476 26,55%
Прогнозы GRNQ 0,93 0,97 0,73 0,84 274291 -13.40%
Прогнозы MICT 3,16 3,92 3,01 3,60 217700 12,50%
Прогнозы PHCF 3,54 3,77 2,75 2,77 210500 -25,74%
Прогнозы MDJH 3.04 4,54 2,98 3,12 180500 0,00%

Проверьте сигналы
,

Что такое волатильные акции и стоит ли инвестировать в них?

NYSE

Первое, что вам нужно знать о волатильности, — это то, что чем выше волатильность акции, тем более рискованной будет ценная бумага. Волатильные акции — это акции, которые просто считаются очень рискованными и колеблются в стоимости больше, чем другие инвестиции. Чтобы понять, что все это означает, важно определить, что означает волатильность в рыночном понимании.

Что такое волатильность?

Волатильность — это просто статистическая величина, которая измеряет диапазон доходности для данной ценной бумаги или рыночного индекса.Он измеряет этот разброс через стандартное отклонение или дисперсию между доходностями. Волатильность акции равна сумме, которую эта конкретная акция отделит от первоначальной цены, по которой она торговалась. Когда волатильность высока, разброс будет шире, как и диапазон цен. Для акций с низкой волатильностью все наоборот. Это несет в себе базовую логику торговли и инвестирования: чем выше риск, тем выше будет прибыль.

Вы должны помнить, что стандартное отклонение может иметь обе стороны — положительное или отрицательное.Акции с высокой волатильностью могут быть разбросаны по большому диапазону значений, поэтому это означает, что цена ценной бумаги может резко увеличиваться или уменьшаться в любой заданный короткий промежуток времени. Тогда вы можете предположить, что акции с более низкой волатильностью, как правило, со временем становятся более устойчивыми, учитывая, что стоимость ценных бумаг, измеряемая статистически с помощью стандартного отклонения, не колеблется так резко, как это делают акции с высокой волатильностью.

Одним из конкретных показателей относительной волатильности, который многие инвесторы считают полезным, является бета-версия акций.Бета-версия — это прямая аппроксимация общей волатильности ценной бумаги по сравнению с определенным эталоном. В большинстве случаев для этой цели используется индекс S&P 500. Например, если бета-значение акции составляет 1,1, это означает, что она перемещалась на 110% на каждые 100% контрольного движения. Если акция сдвинулась на 90% на каждые 100% контрольного движения, то ее бета будет составлять 0,9.

Хорошая новость для трейдеров заключается в том, что волатильность может быть рассчитана для каждой акции с использованием дисперсии и стандартного отклонения.Это статистический процесс, который для некоторых может оказаться сложным, но как только вы овладеете им, он будет иметь большое значение в вашем подходе к инвестированию и торговле.

Стоит ли инвестировать в волатильные акции?

Положительные стороны инвестирования в волатильные акции очевидны. У прибылей больше возможностей быть выше. Если вы инвестируете в акции с высокой волатильностью, у вас будет больше возможностей для получения большей прибыли. Кроме того, волатильность влияет не только на валовую прибыль.Фактически, это также может иметь впечатляющее значение, когда дело доходит до чистой прибыли. Короче говоря, если вы хотите получить огромный доход за счет торговли и инвестирования, вы должны быть готовы к увеличению прибыли, и единственный способ сделать это — рискнуть в отношении волатильных акций. Часть риска состоит в том, что вы должны это делать, даже если прибыль не гарантирована. Акции, которые движутся только на короткие дистанции, могут принести вам только мелочь.

Это причина, по которой многие инвесторы и трейдеры ищут наиболее волатильные акции на рынке.Некоторые из наиболее волатильных в настоящее время акций находятся в энергетической и медицинской отраслях. В Интернете доступно множество ресурсов, чтобы помочь трейдерам найти самую свежую информацию о том, какие акции очень волатильны, а какие нет.

В заключение, вам нужно увидеть волатильность таким образом: без волатильности нет торговли. Если вы хотите стать успешным трейдером, вам нужно овладеть концепцией волатильности и применять ее на практике, когда вы инвестируете. Многие люди даже делают это, просто чтобы посмотреть на рынок.Определенно сложнее и выгоднее практиковаться в торговле, используя волатильность как ключевой фактор, определяющий выбор акций. Потенциал увеличения прибыли очень привлекателен, но если вы собираетесь принимать во внимание волатильность, убедитесь, что вы также учитываете величину убытков. Если вы можете представить себе большую возможность выигрыша, вы также должны представить себе еще большую вероятность потери. Вам придется использовать свои торговые способности, чтобы предотвратить это, но это не должно мешать вам инвестировать в самые волатильные акции, которые вы когда-либо могли найти на текущем рынке.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *