Самая лучшая скользящая средняя: Что выбрать — MA или EMA, какой период выбрать для скользящих средних, как торговать по скользящим средним

Что выбрать — MA или EMA, какой период выбрать для скользящих средних, как торговать по скользящим средним

Скользящие средние, вне всякого сомнение, это одни из наиболее популярных инструментов у трейдеров. Но скользящие средние – это очень хорошо, когда вы знаете, как их использовать. Многие трейдеры делают большие ошибки, когда торгуют с применением скользящих средних. Поэтому давайте разберемся, какой тип и длину скользящей средней необходимо подбирать и как правильно использовать скользящие средние при принятии торговых решений.

Содержание

Шаг 1: какая скользящая средняя самая лучшая? EMA или SMA?

У трейдеров всегда один и тот же вопрос: какую скользящую среднюю использовать – EMA (exponential moving average) или SMA (simple moving average)? Различие между EMA и SMA, как правило, очень незначительные, но выбор скользящей средней будет иметь большое влияние на торговлю. Поэтому вот, что здесь нужно знать:

#1 Разница между EMA и SMA

Когда речь заходит о разнице между EMA и SMA, то есть только один ключевой фактор, который их отличает друг от друга – это скорость. EMA движется намного быстрее и поэтому меняет свое направление значительно раньше, чем SMA. EMA придает больший вес последним действиям на рынке, что означает, что когда цена меняет направление движения, EMA распознает это раньше, а SMA реагирует на такие движения значительно дольше.

#2 Плюсы и минусы EMA и SMA

Если говорить о плюсах и минусах EMA и SMA, то здесь все крайне противоречиво. Потому что плюсы EMA являются ее же минусами. Вот что я имею в виду.

EMA реагирует на изменения на рынке быстрее, когда цена меняет направление движения, но это также означает, что у нас может быть много ложных сигналов ввиду слишком быстрого реагирования EMA. Например, когда на рынке происходит коррекционный откат во время восходящего тренда, EMA может слишком рано сигнализировать о том, что произошла смена тренда.

SMA в свою очередь даст такой сигнал значительно позже и это даст возможность сохранить свою сделку и получить больше прибыли. Но в то же время это означает, что SMA может дать слишком запоздалый сигнал, когда входить или выходить из рынка будет уже слишком поздно.

#3 Резюме

В конце концов выбор EMA или SMA сводится к тому, как вам будет комфортно – быстрые сигналы, или запоздалые. И все будет зависеть от вашего типа торговли. EMA дает много ранних сигналов, но в то же время часть из них будут ложными. SMA будет давать меньше сигналов и все они будут поздними, но в то же время среди них будет меньше ложных сигналов.

Я в своей торговле предпочитаю использовать SMA, т.к. придерживаюсь более консервативных взглядов и это также более подходит для свинг трейдинга.

chto vybrat ma ili ema 1

Шаг 2: какой лучше всего период установить для скользящей средней?

После того, как вы определитесь с типом скользящей средней, следующий вопрос, который вы будете задавать себе – это какой период выбрать для скользящей средней, чтобы она давала лучшие сигналы.

Есть две части этого вопроса: первый – ты должен выбрать, что ты за трейдер – свинг или дей трейдер. Второе – ты должен четко понимать, почему ты будешь использовать скользящую среднюю. Теперь об этом подробнее.

#1 Большинство трейдеров используют скользящие средние

Знаете, почему скользящие средние хорошо работают? Ну кроме всего прочего. Потому, что большинство трейдеров используют их в своей торговле. Это в свою очередь поднимает один важный момент: ты должен придерживаться наиболее общих скользящих средних, чтобы получить лучшие результаты. Скользящие средние хорошо работают тогда, когда большинство трейдеров используют их для получения сигналов. Поэтому наша задача – идти вместе с толпой и использовать самые популярные скользящие средние.

#2 Лучшие скользящие средние для торговли внутри дня

Если ты торгуешь внутри дня, то тебе нужны скользящие средние, которые будут быстро реагировать на происходящие изменения. Вот почему для трейдеров, торгующих внутри дня, лучший вариант – это придерживаться EMA.

Когда речь заходит о периоде и продолжительности, есть три специфических варианта использования скользящих средних:

  • Период 9 или 10 – очень популярны и очень быстро двигаются

  • Период 21 – среднесрочный период и очень хорошо отрабатывает. Хорошо подходит, чтобы прокатиться на тренде

  • Период 50 – долгосрочный период, хорошо подходит для выявление долгосрочной перспективы

chto vybrat ma ili ema 2

#3 Лучшие период для свинг-трейдинга

Чтобы вы понимали, свинг-трейдинг – это среднесрочный тип торговли. Трейдеры, которые предпочитают данный тип торговли, обычно торгуют по более высоким временным таймфреймам (4Н, 1D) и обычно держат открытыми позиции в течение длительного периода времени. Таким образом, свинг-трейдерам в первую очередь стоит выбирать SMA и также использовать скользящие средние с более высоким периодом, чтобы фильтровать рыночный шум и ранние сигналы.

Вот 4 типа скользящих средних, которые лучше всего подходят для свинг-трейдеров:

  • Период 20 или 21 – это мой предпочтительный период для скользящей средней, когда дело доходит до краткосрочной свинг-торговли. Во время тренда цена очень хорошо отрабатывает по скользящей средней с этим периодом, а также хорошо сигнализирует при смене тренда

  • Период 50 – это стандартный период для скользящей средней, которая используется для свинг-трейдинга и этот период очень популярен среди трейдеров. Большинство трейдеров используют этот период на трендовых рынках, т.к. период 50 – это идеальный компромисс между краткосрочным и долгосрочным временным периодом

  • Период 100 – это период, который привлекает к себе просто своим круглым числом. Хорошо работает как поддержка или сопротивление, особенно на дневном или недельном таймфрейме

  • Период 200 или 250 – аналогично периоду 100. Популярен для анализа на дневных графиках, так как он отражает один год ценовой активности. Один год в данном контексте – это примерно 250 торговых дней

chto vybrat ma ili ema 3

#4 Полосы Боллинджера и конец тренда

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) – это технический индикатор, основанный на скользящих средних. В середине Bollinger Bands вы найдете 20-периодную MA, а внешние линии индикатора измеряют ценовую волатильность.

Когда цена находится в боковом диапазоне, она колеблется возле МА и внешние полосы выступают как сопротивление и поддержка. Если цена касается внешних полос, это может предвещать разворот в обратную сторону, т.е. в ту сторону, в которую последовал откат от внешней полосы. Поэтому даже если скользящие средние теряют свою информативность во время боковых движений, полосы Боллинджера – это хороший инструмент, который позволит анализировать ценовые колебания более эффективно даже в такое время.

Во время трендов индикатор полос Боллинджера может помочь оставаться в сделке и принимать правильные решения. Во время сильных трендов цена обычно отталкивается от скользящей средней и при этом движется близко к внешней полосе. Когда цена прорывает скользящую среднюю, это может рассматриваться как сигнал на изменение направления движения.

Кроме того, каждый раз, когда вы будете видеть прорыв внешней полосы Боллинджера во время тренда, это будет предвестником скорой коррекции, но учтите, что это не означает разворот до тех пор, пока не будет прорыв скользящей средней.

Читайте также по теме статьи:


chto vybrat ma ili ema 4

Как вы можете видеть, скользящие средние – это многофункциональный инструмент, который может быть использовать в самых различных вариантах. И если вы будете понимать последствия использования MA и EMA, вы сможете избежать неприятностей и будете работать более продуктивно.

  • Просмотров: 10784
  • 20.08.2018 в 18:05
  • Автор: Admin

Теги Технический анализ

Скользящая средняя: стратегии прибыльного трейдинга

Скользящая средняя (Moving Average или сокращенно MA) – это один из самых универсальных и популярных индикаторов на рынке, который может быть использован для торговли по тренду.

Скользящая средняя показывает среднюю цену за указанный период времени (это могут быть 15 дней или 15 минут) и является запаздывающим индикатором.

Существует два основных типа скользящих средних – простая скользящая средняя (SMA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Как следует из названия, простая скользящая средняя – это просто средняя цена торгового инструмента за определенный период времени. С другой стороны, экспоненциальная скользящая средняя придает больший вес более поздним значениям цены.

Я предпочитаю использовать экспоненциальную скользящую среднюю, которая лучше всего отражают недавнее движение цены и более точно за ней следует.

Простые и экспоненциальные скользящие выглядят в виде плавной линии. К примеру, скользящяя средняя за 50 периодов на дневном графике использует последние 50 дней движения цены для формирования среднего значения:

50 периодная скользящая средняя

Никогда не следует использовать скользящую среднюю изолированно. Лучше всего ее сочетать с паттернами прайс экшен и другими сигналами рынка.

50 периодная скользящая средняя 50 периодная скользящая средняя

Типы и параметры скользящей средней

Существует четыре наиболее популярных скользящих средних:

  • Простая скользящая средняя – SMA или просто MA.
  • Экспоненциальная скользящая средняя – EMA.
  • Сглаженная скользящая средняя – SMMA.
  • Линейно-взвешенная скользящяя средняя – LWMA.

Следует отметить, что экспоненциальная скользящая средняя и линейная взвешенная скользящая средняя придают большее значение недавним значениям. Из-за этого данные типы MA быстрее реагируют на последние изменения цены.

типы скользящей средней

При использовании индикатора скользящей средней в Metatrader вы можете выбрать несколько параметров:

  • Период – это период времени для рассчета. Например, период 10 на дневном графике означает 10 дней.
  • Сдвиг – это задержка по времени для применения к индикатору. Например, период 5 на часовом графике означает сдвиг скользящей средней вправо на 5 часов.
  • Метод МА – это метод расчета, применяемый к МА или тип МА, который вы хотите увидеть на своем графике.
  • Применить к – это цена, к которой вы хотите применить формулу рассчета скользящей средней. Например, рассчитывать скользящую среднюю по цена закрытия.

скользящая средняя - настройки

Возврат к среднему значению и скользящая средняя

Возврат к среднему значению – это теория, которая часто используется на финансовых рынках. Она представляет собой тенденцию рынка постоянно возвращаться к своей средней цене. Мы можем использовать эту закономерность для поиска оптимальной точки входа.

возврат к среднему значению

На иллюстрации выше у нас есть два элемента: среднее значение цены и возврат к этому значению. Хотя эта концепция проста для понимания, она может изменить ваш взгляд на рынок. Именно здесь нам пригодится скользящая средняя.

Мы можем использовать 10 и 20 EMA:

скользящая средняя и возврат цены

Область между 10 и 20 EMA выступает как зона, которая указывает на возврат цены к среднему значению. Эта зона представляет собой среднюю цену рынка. Обратите внимание, как рынок находит поддержку и сопротивление в этой области в рамках тренда. Именно здесь 10 и 20 экспоненциальные скользящие средние помогают нам найти точки для входа в рынок.

Перекупленность и перепроданность

Одна из наиболее распространенных ловушек среди трейдеров – вход в рынок на импульсных движениях цены, другими словами покупка или продажа на уровнях перекупленности или перепроданности. Подобных входов следует избегать.

скользящая средняя - зоны перекупленности и перепроданности

На графике выше я выделил области перекупленности и перепроданности, от которых цена возвращается к своему среднему значению. Если цена отклоняется слишком далеко от скользящих средних, лучше всегда дождаться ее отката к среднему значению, прежде чем входить в покупки или продажи.

возврат цены к среднему

На дневном графике цена совершила два продолжительных движения вниз от 10 и 20 ЕМА. В этих областях лучше всего не входить в рынок. Вместо этого мы ожидаем возврата цены к скользящим средним и только от них уже ищем точку входа на продажу.

Как понять, что цена находится в области перекупленности или перепроданности? Это зависит от нескольких факторов:

  • Торговый инструмент.
  • Таймфрейм.
  • Текущие рыночные условия.

Торговыми инструментами могут быть валюты, акции, товары. Каждый инструмент движется под свою музыку, то есть у него свои особенности и характер движения цены.

На каждом таймфрейме цена может вести себя по-разному. Я обнаружил, что 10 и 20 экспоненциальные скользящие средние лучше всего работают на четырехчасовых и дневных графиках. По моему опыту, эти два таймфрейма являются наиболее надежными для определения торговых возможностей.

Текущие рыночные условия позволяют нам понять, как рынок может отреагировать на среднее значение.

Следует отметить, что изучение и применение среднего значения подходит только для трендового рынка. Так что если рынок торгуется в диапазоне или слишком нестабилен, возврат к среднему значению лучше всего не использовать.

Посмотрим, как скользящие средние могут помочь нам найти точки входа в рынок на четырехчасовом графике:

возврат к среднему с помощью скользящей средней

На следующем примере цена сформировала пин бар на возврате к среднему значению. Также мы видим линию тренда, которая выступает в качестве поддержки:

скользящая средняя и бычий пин бар

Нам следует избежать покупок или продаж, когда рынок продвинулся слишком далеко от скользящих средних. Исключением из правила может быть быстрый рынок. Что это означает? Это рынок, на котором происходят экстремальные покупки или продажи, и поэтому он вряд ли вернется к своей средней цене в ближайшее время.

цена не возвращается к скользящей средней на протяжении долгого периода времени

Рынок сделал два резких движения, во время которых не было возврата к среднему значению. Фактически, второе ралли составило 1600 пунктов. Цена редко преодолевает подобную дистанцию ​​без откатов, однако иногда такое случается.

Скользящая средняя и торговля по тренду

Скользящая средняя сигнализирует о возможном изменении тренда, а также помогает определить силу текущего тренда. Однако существуют тренды, в которых скользящяя средняя будет абсолютно ненужной. К примеру:

сильный тренд и скользящая средняя

Рынок находится в сильном нисходящем тренде и это очевидно без всяких индикаторов.

Теперь давайте взглянем на график, где скользящие средние могут помочь определить силу тренда, а также его потенциальные изменение:

определение силы и изменения тренда с помощью скользящих средних

Как мы знаем, нисходящий тренд состоит из череды понижающихся максимумов и минимумов. Но иногда рынок демонстрирует более высокий максимум в нисходящем тренде. Означает ли это, что тренд закончился?

конец нисходящего тренда?

рынок продолжает свое падение

Более высокий максимум в нисходящем тренде не всегда будет означать, что тренд закончился. Это может быть сложным откатом, прежде чем тренд возобновит свое движение по заданной траектории.

скользящая средняя и сложный откат

Вы, вероятно, думаете: «Как я могу определять тренд более объективно?» Вы можете использовать скользящую среднюю, который поможет вам в этом. К примеру, если цена находится выше 200 EMA, это означает, что рынок находится в долгосрочном восходящем тренде.

скользящая средняя указывает на восходящий тренд

Если цена находится выше 20 EMA – значит рынок находится в краткосрочном восходящем тренде.

скользящая средняя с периодом 20

Вы можете оценить силу тренда, посмотрев на крутизну скользящих средних. Чем они круче, тем сильнее тенденция. Если скользящая средняя становится горизонтальной, значит тренд совсем отсутствует.

крутые скользящие средние говорят о силе тренда

Есть много вариантов скользящих средних, которые трейдер может использовать, но мои любимые – 10 EMA и 20 EMA. При правильном использовании эти две скользящие средние могут значительно упростить торговлю по тренду.

использование скользящей средней

Мы ищем возможности для покупки только тогда, когда 10 EMA находится выше 20 EMA. Поскольку 10 ЕМА следует за ценовым движением более точно, чем 20 ЕМА, она сигнализирует о том, что рынок находится в восходящем тренде. С другой стороны, когда 10 EMA находится ниже 20 EMA, мы ищем возможности для продажи, поскольку рынок находится в нисходящем тренде.

Если вы хотите заработать больше, вам нужно найти сильный трендовый рынок. Это позволит вам получить больший потенциал для прибыли. Для этого вам используйте 20 и 50 EMA и сравните их наклон. Чем он будет сильнее, тем рынок будет более волатильным.

Давайте сравним два графика.

скользящая средняя с крутым наклоном

Понятно, что на первом графике потенциал прибыли будет гораздо больше, чем на втором и поэтому первый график предпочтительней для торговли.

Не забывайте, что скользящие средние – это трендовый индикатор, поэтому их нужно использовать только на трендовых рынках и забывать о них в периоды консолидаций.

Динамические уровни поддержки и сопротивления

На трендовом рынке скользящие средние могут выступать в роли динамических уровней поддержки и сопротивления. Рынок можно сравнить с резиновой лентой. Если он растягивается слишком сильно, всегда происходит откат. То есть рынок постоянно возвращается к скользящей средней.

дожидаемся возврата к скользящей средней

Поэтому, если вы хотите найти хорошую точку входа в трендовом рынке, всегда дождитесь возврата цены к скользящей средней.

Прежде чем двигаться дальше, я хочу сказать, что динамические уровни поддержки и сопротивления не так сильны или показательны, как горизонтальные уровни.

Динамическую поддержку и сопротивление можно найти там, где скользящяя средняя пересекается с текущей ценой:

динамические уровни

Обратите внимание, как экспоненциальные скользящие средние с периодами 10 и 20 работают в качестве поддержки и сопротивления для цены.

Давайте посмотрим на 10 и 20 EMA, которые выступают в качестве динамического сопротивления во время нисходящего тренда:

скользящая средняя как динамический уровень

Обратите внимание, как только 10 ЕМА пересеклись с 20 ЕМА, скользящая средняя стала действовать в качестве динамического сопротивления.

Для торговли динамические уровни помогут быть использованы только в сочетании с другими структурными факторами и паттернами прайс экшен:

скользящая средняя, пин бар и горизтальный уровень

Здесь мы видим пин бар на горизонтальном уровне и цену, которая отскакивает от динамического уровня. Все это происходит в рамках восходящего тренда. Получается идеальная торговая установка.

Вот список пяти наиболее распространенных скользящих средних, которые могут использовать трейдеры:

Поскольку вышеупомянутые периоды используются чаще других, рынок склонен уважать их больше, чем другие. По этой же причине на рынке работают уровни поддержки и сопротивления: если достаточное количество трейдеров используют один и тот же уровень для покупки или продажи, скорее всего, на него последует определенная реакция рынка.

Мы можем использовать динамические уровни поддержки и сопротивления для постановки стоп-лосса. Когда рынок движется в тренде, цена имеет тенденцию отскакивать от динамических уровней. Они представляют собой некий барьер, который препятствует движению цены. Таким образом, постановка стоп-лосса за динамическим уровнем, образованным скользящей средней, обретает логический смысл.

динамические линии тренда сдерживают цену

Как можно зарабатывать больше на трендовых рынках? Единственный способ взять все трендовое движение – это не иметь никаких целей по фиксации прибыли. Если вы ставите тейк-профит, значит вы ограничиваете потенциал своей сделки.

Поэтому на сильных трендовых рынках лучше не выставляйте тейк-профит, а используйте лишь стоп-лосс, выставив его за динамической линией поддержки и сопротивления. Это можно делать на трендовых рынках в течение длительного периода времени.

50 EMA скользящая средняя

скользящая средняя и трейлинг стоп

Период вашей скользящей средней будет определять силу тренда, прибыль с которого вы хотите получить. Краткосрочные MA (например, 5 EMA) позволит вам прокатиться на краткосрочных трендах. В то время как долгосрочная MA (например, 200 EMA) позволит вам забирать максимум прибыли с долгосрочных трендов.

Скользящая средняя: стратегия торговли

Мы будем использовать скользящую среднюю для определения наилучших точек входа на графиках.

  1. Если цена находится выше 200 EMA – значит на рынке восходящий тренд.
  2. Дождитесь двух тестов динамической поддержки, образованной пересечением 20 и 50-периодных EMA.
  3. Входите в сделку на третьем или последующем тесте.
  4. Поставьте стоп-лосс в размере 2 ATR от вашей точки входа.
  5. Выходите из сделки, когда цена закрывается выше 50 EMA.

торговая стратегия по скользящим средним

пример входа по тренду

50 дневная скользящая средняя: стратегия торговли

Как мы уже знаем, не существует лучшей скользящей средней. Однако в обычном тренде 50 дневная скользящая средняя – это один из лучших индикаторов.

50 дневная скользящая средняя

Как использовать 50 дневную скользящую среднюю для поиска торговых возможностей?

Большинство трейдеров знакомы со стратегией входа в рынок на уровнях поддержки и сопротивления. Это стратегия успешно работает, когда рынок находится в диапазоне или слабом тренде.

Но что делать, если рынок находится в похожем тренде?

здоровый тренд и скользящая средняя

Как вы видите, рынок не тестирует уровень поддержки в течение длительного времени, и вы долгое время можете оставаться вне рынка в поисках подходящей торговой возможности. Что же делать? Именно здесь вступает в игру 50 дневная скользящая средняя.

Давайте посмотрим на тот же график еще раз, но на этот раз, наложив на него скользящую среднюю за 50 дней:

значимая область в тренде

Видите разницу? После того, как цена повторно тестирует 50 дневную скользящую среднюю, вы можете использовать паттерны прайс экшен для поиска точки входа в рынок.

Как высиживать длительные тренды с помощью 50 MA?

Когда дело доходит до торговли по тренду, многие трейдеры фиксируют прибыль при малейшем откате. При этом они слишком сильно подтягивают свой трейлинг стоп!

Это похоже на погоню за девушкой. Если вы приблизитесь к ней слишком близко, она убежит. Но если вы дадите ей свободу, у вас будет больше шансов завоевать ее.

Поэтому вы должны научиться давать цене дышать. Один из подходов для этого – использовать 50-дневную скользящую среднюю для перемещения вашего стоп-лосса.

Это означает, что вы должны удерживать свою позицию, пока цена остается выше 50 дневной скользящей средней. И выходить из рынка только тогда, когда она закрывается ниже ее (и наоборот для короткой позиции).

50 дневная скользящая средняя и трейлинг стоп

Как использовать 50 дневную скользящую среднюю для торговли на разворот?

Когда вы торгуете на разворот тренда, время вашего входа имеет решающее значение. Если вы входите в рынок слишком рано, вы рискуете быть выбитым по стопу. Если вы опоздали, вы упускаете возможность поймать большое движение цены.

Как вы можно точно найти время, чтобы войти в рынок не слишком рано или не слишком поздно? Вы можете использовать 50-дневную скользящую среднюю, которая может действовать в качестве фильтра тренда.

Если вы хотите войти в шорт против восходящего тренда, подождите, пока цена закроется ниже 50-дневной скользящей средней (и наоборот, в случае длинной позиции).

Но что если цена не закроется ниже 50-дневной скользящей средней, можно ли я открывать короткую позицию? Нет!
Вы должны оставаться вне рынка. Пускай 50-дневная скользящая средняя действует как фильтр тренда и сообщает вам, когда наиболее безопасно открывать короткую позицию.

Чтобы увеличить прибыльность ваших сделок, убедитесь, что цена опирается на структуру рынка с более высоким таймфреймом. К примеру, если вы ищете шорт, проверьте, чтобы цена находилась на уровне сопротивления на старшем таймфрейме.

Как входить в рынок вовремя?

Вы открываете свои сделки слишком поздно, только потом осознавая, что купили на максимумах? При этом ваш стоп-лосс выбивает на первом откате? Рынок продолжает свой рост, но уже без вас? Почему так происходит? Причина в том, что вы можете входить в рынок слишком далеко от значимой области. Поэтому научитесь искать точки входа рядом со значимой областью.

К примеру, в здоровом тренде значимая область находится рядом с 50 дневной скользящей средней.

значимая область в восходящем тренде

А вот здесь не стоит открывать сделки:

цена слишком далеко от скользящей средней

В сильном тренде значимая область находится рядом со 20 дневной скользящей средней.

50 дневная скользящая средняя и поиск лучших точек входа

Есть две техники, которые вы можете использовать:

  1. Разворотные паттерны прайс экшен.
  2. Пробой линии тренда.

Мы знаем, что скользящая средняя действует как значимая область в здоровом тренде. Что делать, когда цена повторно протестирует 50-дневную скользящую среднюю? Здесь мы можем искать разворотные паттерны прайс экшен, такие, как пин бар, модель поглощения.

бычье поглощение

Настройка скользящих средних для различных таймфреймов

Часто от начинающих и даже уже опытных трейдеров можно слышать вопрос о настройке скользящих средних для различных таймфреймов. И действительно, не всегда легко сразу разобраться, как правильно настроить этот индикатор для h2 или для 15 минутного графика. Давайте же раскроем все секреты и разберемся в параметрах настроек, периодах и некоторых других моментах. Hint: В конце статьи вас ждет тест, так что читайте внимательно!
moving average настройка прикрепить к графикуmoving average настройка прикрепить к графику

Начнем с определения. MA — это трендовый индикатор, отображающий среднее значение цены за определенный интервал времени. Размер этого интервала времени называется период. См. рисунок:moving average настройка периодmoving average настройка период

 

Так, скользящая средняя с периодом 200 рассчитывает среднее значение цены, основываясь на 200 последних свечках, а если период будет 14, как на скриншоте, то MA будет нам показывать среднее значение цены, основываясь на 14 последних свечках. Иными словами,

период  — это количество баров, которое учитывается при построении линии.

Обязательно стоит разобрать, что такое метод расчета скользящей средней, на скриншоте  — метод MA. В нашем примере выбран метод Simple (простой).

Простая скользящая, она же Simple Moving Average или сокращенно SMA — отличается тем, что при расчете в одинаковой степени учитывает все свечки, начиная от первой и заканчивая последней.индикатор simple moving averageиндикатор simple moving averageСледующий вид — Экспоненциальная скользящая средняя, она же Exponential Moving Average, сокращенно EMA. Она отличается от SMA тем, что придает большее значение последним свечкам, нежели первым. Так, если у нас на график установлена экспоненциальная скользящая с периодом 200 то, например, свечи с 1 по 50 будут иметь при расчете наименьшее значение, с 50-100 — более важны, с 100-150 — средней важности и с 150 по 200 — самые важные свечи, которые учитывает EMA. Все значения являются приблизительными и взяты исключительно для понимания общего принципа.

Далее по списку Сглаженная скользящая средняя или Smoothed Moving Average. По сути это разновидность EMA, только формула расчета там несколько другая. Я думаю, нет смысла столь сильно углубляться в технические тонкости, тем более что Smoothed Moving Average применяется весьма редко в виду того, что всем гораздо более привычна EMA.

И последняя в списке Линейно взвешенная скользящая средняя или Linear Weighted Moving Average. Пожалуй, она самая редко применяемая и так же является некой разновидностью EMA и, по сути, отличается лишь тем, что несколько иначе распределяет значение баров, по которым она рассчитывается.

Из этой информации стоит учесть, что

наиболее популярны всего 2 скользящие средние: EMA — самая часто используемая, SMA — применяется реже, но тоже весьма распространена.

скользящая средняя применить кскользящая средняя применить к

Стоит упомянуть параметр «Применить к», в котором по умолчанию выбран пункт Close. Этот параметр отвечает за то, по каким данным будет строиться мувинг. Close — по цене закрытия, Open — по цене открытия, High — хай свечи, Low свечи, средняя цена, взвешенное закрытие. Лезть в эти настройки без четкого понимания зачем не стоит. Классически, мувинги строят по цене закрытия, то есть так, как и выбрано по умолчанию и настраивать тут ничего не нужно.

Понятия «быстрая» и «медленная» скользящие средние

Чем меньше период, тем более чутко и оперативно мувинги реагируют на каждое изменение котировок. Поэтому, мувинги с малыми периодами называют быстрая скользящая средняя.

И наоборот, чем период скользящей средней выше, тем более MA неповоротлива и вовсе не реагирует на какие-то мелкие ценовые колебания. Это — медленная скользящая средняя.

Каких-то четких значений, на которых заканчиваются быстрые и начинаются медленные MA нет, все достаточно условно. К примеру, периоды до ~25 можно считать быстрыми, от 25 до ~50 — середина, ну а от 50 и выше — медленные. Пример на графике ниже. Быстрые MA прямо таки «прилипают» к цене и следуют за ней по пятам, выписывая форекс индикаторы зигзаги. А вот медленные отрисовываются гораздо более плавно.периоды скользящей среднейпериоды скользящей средней

Есть некоторые торговые стратегии, на основе скользящих средних. К примеру, если одна линия пересекает другую снизу вверх, то это для нас сигнал на покупку, а если наоборот — сверху вниз, то это сигнал на продажу. И здесь роль сыграет период, о котором мы уже говорили ранее. Так как мы уже разобрались, что такое быстрая и медленная скользящие средние, то мы уже можем понять и вот что:

быстрый мувинг сможет дать много сигналов на вход в рынок, так как он тут же реагирует на изменения котировок и следует за ценой по пятам, но среди этих сигналов будет много ложных. Ну а медленная скользящая даст меньше сигналов и чем она медленнее, тем их будет меньше, но точность такого сигнала будет гораздо выше.

Определение тренда по скользящим средним

Поскольку индикатор Moving Average — трендовый то, соответственно, основное его значение есть определение текущего тренда. И действительно, с помощью MA сделать это достаточно просто. Принцип следующий:

если цена находится выше MA — тренд восходящий, если ниже — нисходящий.

При этом, от периода индикатора будет зависеть, какой именно тренд мы определяем: долгосрочный или краткосрочный. Если MA быстрая — она подскажет нам краткосрочный тренд, если медленная — долгосрочный. Если снова обратиться к предыдущему скриншоту, где мы сравнивали, как выглядят MA с различными периодами то можно заметить, что группа из трех быстрых MA многократно показала изменение краткосрочного тренда, чего не скажешь о медленных MA. Они показывают долгосрочный медвежий тренд, который не так то просто сломать.

Настройка скользящих средних для различных таймфреймов

Плавно подошли к настройке MA. Кстати, советую почитать статью про то, на каком таймфрейме лучше торговать новичку и профессионалу, возможно узнаете что-нибудь полезное для себя.

Многие новички ожидают, что есть некие секреты скользящих средних, некие особые настройки и периоды для разных таймфреймов, которые позволят получать сверх точные сигналы. Но, правда заключается в том, что на самом деле каждый использует свои собственные настройки, которые привычны лично ему. Давайте разбирать на примерах.

скользящая средняя с периодом 200_скользящая средняя с периодом 200_
Трейдер торгует на графике D1. При этом используется 200 дневная SMA в качестве индикатора долгосрочного тренда. Пока 200 SMA не пробита, трейдер ищет сигналы только на покупку — если цена находится выше 200 SMA и только на продажу — если цена ниже. При этом для входа в позицию могут использоваться фигуры продолжения тренда или любая другая стратегия. Вместо SMA с одинаковым успехом может использоваться EMA и период тоже может быть другим. Нет жестких рамок и заранее готовых и выверенных значений.торговая стратегия +на основе скользящих среднихторговая стратегия +на основе скользящих среднихДругой трейдер торгует на часовых графиках и использует скользящие средние для h2. Например, две EMA с периодами 12 (на скриншоте желтая) и 24 (зеленая). Торговая стратегия у этого трейдера следующая: покупать, когда желтая EMA пересекает снизу вверх зеленую. А потом продавать, когда пересечение происходит уже сверху вниз. Есть и такие торговые стратегии форекс. В данном примере трейдер использует скользящие средние для h2 с периодами 12 и 24, но с одинаковым успехом их можно заменить другими, более быстрыми или медленными.

Смотрите видео о настройке скользящих средних!

Скользящие средние для 15 минутного графика или любого другого могут использоваться такие же, как и для часового, дневного и всех остальных. Все зависит от конкретно вашей торговой стратегии, будь то фигуры разворота тренда или стратегия Трех Экранов, не важно. Периоды мувингов для разных таймфреймов определяются исходя из тестов, например с помощью программы Forex Tester 2, о которой я писал здесь.

Необходимо самому подобрать для себя наиболее подходящую комбинацию скользящих средних. Либо, если вы используете какую-либо готовую торговую стратегию, следовать инструкциям ее автора (или не следовать, дело ваше 😉 )

Чтобы новички совсем уж не терялись, приведу наиболее популярные значения периодов, но еще раз повторюсь, что это не какие-то магические и единственно верные значения как правильно настроить скользящие средние, все можно менять на свой вкус.

Быстрые мувинги: 8; 12; 24; 28

Медленные мувинги: 50; 100; 200; 365

Они могут быть SMA, EMA и др. Могут одинаково успешно использоваться как скользящие средние для 15 минутного графика, h2, D1 и др.

Получается, что секрет скользящих средних в том, что секрета нет.

Контрольный тест

А для тех, кто относится к возможности заработка на Форекс серьезно, я подготовил небольшой тест по теме статьи — Скользящие средние. Попробуйте его пройти и проверить, насколько хорошо вы разобрались в этом индикаторе и правда ли вы готовы начать торговать по мувингам или нужно перечитать статью еще раз и устранить пробелы.

.

Скользящие средние на форекс — расчет, метод, типы средних – Портал форекс трейдера

Скользящие средние на форекс

Доброго времени суток. Сегодняшний видео-урок относится к категории «форекс для начинающих» и суровые профи трейдинга вряд ли услышат здесь что-то новое. В комментариях меня несколько раз просили рассказать о, казалось бы, банальном индикаторе Скользящая Средняя (moving average). Многим новичкам непонятно: какой вид скользящих средних и с каким периодом использовать. В этом уроке я постарался в максимально доступной форме объяснить принципы работы со скользящими средними при торговле на форекс.

Здравствуйте. Сегодня мы познакомим вас с понятием скользящей средней. Это один из старейших технических индикаторов и, пожалуй, самый популярный и наиболее часто используемый, так как на его основе строится огромное множество других индикаторов.

Скользящая средняя представляет собой не что иное, как среднюю цену валютной пары, в случае с Форексом – за определенный промежуток времени, выраженный в количестве свечей, баров. К примеру, нанесем на график красным цветом скользящую среднюю с периодом 8.

Скользящие средние на форекс 1

Она отображает среднее значение цены за последние 8 свечей. Естественно, когда проходит 8 свечей, она убирает из своих расчетов первую свечу и начинает расчет со второй по девятую. Если мы зададим период не 8, а 21, то будет рассчитываться средняя цена валютной пары за последние 21 свечек.

Таким образом, мы можем увидеть общее направление, которое выглядит несколько более сглаженным, более явным, нежели обычный график. В целом, принято считать, что если цена находится выше скользящей средней, то это тренд вверх, если ниже скользящей средней – значит, тренд вниз. При этом, чем выше период у скользящей средней, тем более долгосрочен тренд. Допустим, с периодом  скользящей средней 21 мы можем сказать, что если цена находится выше нее, то это достаточно краткосрочный тренд вверх.

Если же период скользящей средней будет намного больше,допустим 200, и цена окажется выше скользящей средней с периодом 200, то мы можем сказать, что имеет место серьезный тренд вверх. Если же цена находится ниже скользящей средней с большим периодом (например, 200), то мы понимаем, что имеет место довольно-таки серьезный тренд вниз.

Иными словами, чем больше период скользящей средней, тем более она неповоротлива, так как ей приходится рассчитывать среднее значение за последние свечи (в нашем случае 200). Это очень много. И, соответственно, чем больше период скользящей средней, тем большее значение она имеет в долгосрочном плане.

Существует несколько видов скользящих средних. Когда вы наносите индикатор на график, вам предлагают выбрать период, сдвиг – если, к примеру, вам нужно сдвинуть скользящую среднюю чуть ниже или чуть выше, сделать две скользящие средние и таким образом построить канал. Но обычно сдвиг используют редко. Далее мы можем выбрать, к какой части свечи применить скользящее среднее, то есть среднее чего будет рассчитываться. По умолчанию рассчитывается среднее цены закрытия, Close.

Можно сделать так, чтобы рассчитывалось среднее значение открытия, средняя точка High, высшая точка свечи, низшая точка – Low, можно рассчитывать среднее от средней точки свечи и т. д. Кроме того, мы можем выбрать цвет, толщину линии, какой она будет – пунктирной или пунктирно-точечной.

Существует несколько видов скользящих средних. Первая – простая, экспоненциальная, сглаженная и взвешенная (линейно-взвешенная, если быть точным, но обычно просто говорят – взвешенная). На нашем графике отображена простая скользящая средняя. Давайте нанесем на график экспоненциальную среднюю с периодом поменьше, не 200, а 21, красного цвета. Для сравнения нарисуем растущую скользящую среднюю с таким же периодом, но синего цвета. Итак, синяя у нас простая, с периодом 21, а красная – экспоненциальная с периодом 21. В чем же разница?

Скользящие средние на форекс 2

Экспоненциальная средняя придает большее значение последним данным. В нашем случае она по убывающей присуждает значения от последнего бара.

Последний бар получает наибольшую значимость. Дальше, вплоть до 1 из 21 баров, уменьшается значимость, и средняя экспоненциальная становится менее чувствительной. На последнем баре она наиболее чувствительна и менее чувствительна на предпоследнем и так далее, вплоть до самого первого бара (в зависимости от того, какой вы выставили период).

Простая скользящая средняя присуждает одинаковую значимость и последнему бару, и первому. Поэтому экспоненциальные средняя чуть быстрее реагирует на изменения, которые происходят на последнем баре нашего графика. И по этой причине его используют намного чаще, чем простую скользящую среднюю. Как правило, для небольших периодов используется экспоненциальная средняя скользящая.

А вот для более длинных периодов – 200, 265 – вполне можно использовать простую скользящую среднюю, так как разница между ней и экспоненциальной будет незначительна. Давайте добавим еще одну скользящую среднюю, на этот раз взвешенную, с таким же периодом, 21, и сделаем ее темно-зеленой. Эта средняя взвешенная с таким же периодом, 21, как наши предыдущие линии. Она у нас линейно-взвешенная.

Скользящие средние на форекс 3

Чем отличается линейно-взвешенная средняя от простой экспоненциальной? Это, если можно так выразиться, другая версия скользящей средней экспоненциальной. Она несколько по-другому распределяет значимость баров, но также придает особую значимость последнему бару и присуждает барам отличные весы. Если у экспоненциальной средней значимость баров уменьшается более плавно, то у линейной взвешенной, скользящей средней, значимость баров уменьшается более выраженно, так как она присуждает весы различным барам, n.

Если, допустим, у нас последний бар – 4n, предпоследний – 2n, следующий бар – n, дальше – n, поделенная на два. То есть она более резкая, более зависима от колебаний цены. По этой причине она не очень популярна, и потому скользящую среднюю линейную взвешенную используют крайне редко.

И последний тип исчисления, который у нас остался, – сглаженная скользящая средняя, Smoothed moving average. Отметим ее на графике золотым цветом. Хотя, как мы видим, у золотой сглаженной скользящей средней период такой же, как и у предыдущих – простой, взвешенной скользящей средней, но золотая скользящая средняя сглаженная выглядит так, как будто она имеет больший период, хотя периоды во всех наших вычислениях одинаковые.

Скользящие средние на форекс 4

Почему это происходит? Сглаженная скользящая средняя находится между простой скользящей средней и экспоненциальной. Но в то же время, если простая скользящая средняя учитывает каждый раз только определенный период времени, который мы установили (в нашем случае – 21 бар), то сглаженная скользящая средняя хоть и учитывает тот период времени, который мы установили, но в том числе она принимает в расчет и предыдущие бары, которые находятся как бы за пределами того периода, который мы выставили, – в нашем случае это 21. Эта скользящая средняя рассматривает и предыдущие бары, учитывает их, но придает им все меньше и меньше значения по мере того, как они отдаляются от настоящего момента. Таким образом, мы получаем более сглаженный вариант, который подходит для выявления каких-либо долгосрочных трендов. Соответственно, желательно задавать более продолжительный период.

Из этого следует, что сглаженная скользящая средняя автоматически увеличивает тот период, который мы выставили в настройках, и таким образом получается более неподвижной, чем другие виды скользящих средних. Она используется очень редко. В своей практике я практически не встречался с тем, чтобы ее использовали. Тем не менее, эта информация может быть небесполезной.

Какой же вид скользящей средней использовать? Чаще всего трейдеры предпочитают иметь дело с экспоненциальной скользящей средней, а для более длинных периодов – использовать простую скользящую среднюю. Про остальные виды можно забыть.

Следует понимать, что чем больше период, тем более неподвижна средняя и тем больше значения она имеет, если цена все-таки до нее добралась и пересекла или, допустим, была снизу, а стала сверху. Какие периоды стоит использовать в торговле? Чаще всего – короткие средние, которые используют трейдеры, это 8 и 21. Длинные скользящие средние – 150, 365, 200. Давайте все их нанесем на график.

Нужно помнить, что чем больше период скользящей средней, тем менее она поворотлива, тем большее нужно движение цены, чтобы она изменила свое направление, развернулась. Как же мы можем использовать скользящие средние в торговле? В классических книгах по трейдингу чаще всего рассматривается понятие «пересечение» – когда быстрая скользящая средняя (например, 8-я скользящая средняя желтая) пересекла красную, это означает покупку.

Или наоборот, быстрая скользящая средняя сверху вниз пересекла медленную – например, 8-я скользящая средняя пересекла 21-ю скользящую среднюю. Это сигнал на продажу. Чаще всего использование скользящих средних рассматривается как их пересечение. В целом, считается, что такой подход устарел. Так как рынок стал менее трендовым, очень много шумихи, движения вверх-вниз.

И когда линии пересеклись, то зачастую бывает слишком поздно покупать или продавать, так как они следуют за ценой и запаздывают, то есть дают сигнал, когда тренд уже потерял свою первоначальную силу. И когда вы купите, цена может продвинуться совсем немножко, а затем наступит разворот. Таким образом, пересечение скользящих средних как сигнал к открытию позиций использовать не стоит.

Мы можем считать это неким подтверждением логики нахождения нашего тренда. Допустим, мы смотрим на график и думаем, что сейчас с трендом. Долгосрочная шла вверх, и в каком-то месте произошло движение вниз. Смотрим, как пересеклись некоторое время назад скользящие средние – и можем в целом сказать, что имеет место тренд вниз.

То есть пересечение скользящих средних может использоваться нами как некий дополнительный фильтр для принятия решений о текущем тренде, который присутствует на рынке, и, соответственно, для открытия дополнительных позиций по другим нашим сигналам. Также мы можем использовать угол наклона нашей линии. Чем более он крутой, тем более силен тренд. Соответственно, это применяется для скользящих средних с большим периодом, от 20 и выше. Чем он выше, чем круче угол наклона скользящей средней, тем сильнее тренд.

Как вы можете видеть на графике, цена к некоторым скользящим возвращается, тестирует их и таким образом и отталкивается от них, продолжая старый тренд. Таким образом, мы можем рассматривать скользящие средние как некий динамический уровень поддержки сопротивления, динамические трендовые линии, постоянно следующие за ценой. Если образовался сигнал от скользящей средней с периодом 89, то мы вполне можем использовать это как сигнал на вход позиции.

Если нет никакого резонансного уровня поблизости, но есть скользящая средняя с периодом больше 20, то мы вполне можем ее использовать как какой-то уровень, а при наличии дополнительного сигнала предположить, что цена от него оттолкнулась, и рассчитывать на продолжение тренда, который имел место ранее.

Можно выставлять стоплоссы за пределами скользящей средней и передвигать их по мере сближения с ценой, можно использовать скользящие средние как некий сигнал для выхода или закрытия некоторой позиции. Пересечения скользящих средних для входа позиций использовать не стоит, а вот для выхода – вполне. Если у вас долгосрочные сделки, то как только скользящие средние с небольшими периодами пересекутся, закрывайте сделку и тем самым находите точку окончания текущего тренда.

Допустим, вы ее продали, а после того как 8 и 21 пересеклись, закрывайте сделку и выходите из позиции. Если вдруг произошел пробой скользящей средней и вы еще не знаете, будет это ложный пробой или нет, то чем дольше цена находится выше или ниже скользящей средней, то тем больше вероятность, что тренд сменится.

Допустим, если это одна свеча, то вероятность маленькая, а когда появляется вторая, третья, четвертая за пределами скользящей средней, то мы можем предполагать, что, скорее всего, тренд сменится. Но здесь, опять же, все зависит от периодов скользящих средних. Как я уже упоминал, чем выше период, тем более значима скользящая средняя, тем больше значения она имеет.

В уроке я не упоминал о формулах, по которым рассчитываются различные типы(методы) скользящих средних. Почему? Я считаю, что обычному трейдеру, такому как я и вы, формулы построения индикатора не так интересны, как его назначение и способы использования в торговле. Ведь далеко не все знают как работает телевизор или микроволновка, и это совсем не мешает нам пользоваться этими приборами. Если вам все же нужны формулы всех типов скользящих средних, представленных в Metatrader 4, то вы можете найти их в справке о программе, нажав F1 внутри терминала.

Тема на форуме

С уважением, Павел
TradeLikeaPro.ru

Скользящие средние на форекс 4

Сравниваем скользящие средние. Или — помогают ли они в определении тренда?

Сравниваем скользящие средние. Или - помогают ли они в определении тренда?

Провожу обзор сравнения скользящих средних. При помощи которых можно определять направление тренда. Цена выше скользящей –  тренд вверх. Графиков и результатов в посте не размещаю (они мало кому нужны, мало понятны, и много времени займет оформление), только выводы.

Тестирование провел на фондовом рынке, 6 котировок элиты за всю историю, что дает финам. 2е из них разбиты на две части для удобства.

Важно! Скользящие  в моем тестировании используются в качестве фильтра для выбора направления. Но не как сигналы для входа выхода! Потому что использовать их как точки входа –  это готовая стратегия.  И ее либо Вы используете, либо нет. А не используют ее многие по той причине. Что она забирает самую середину движения и все равно не всегда в плюс. Т.е. имеет нулевой эквити.

Испытываемые скользящие:

SMA – простая скользящая средняя

EMA – экспоненциально скользящая средняя

WMA – взвешенно скользящая средняя

VMA – взвешенно объемно скользящая средняя (учитывает волатильность рынка)

KAMA – скользящая Кауфмана (или скользящая адаптируемая при боковом движении)

В результате тестирования выявлены закономерности:

1)      На периодах до 10 (к примеру 5), все скользящие показывают примерно такие же результаты, как если направление тренда определялось попеременно вверх / вниз.

Исключением была котировка (Сбербанк до 2007 года) с бурным трендовым ростом (1 из 8), где  все скользящие показали себя значительно хуже. Чем купи и держи.

2)      На боковых движениях лучшие результаты показывает скользящие с периодом менее 160. Для трендовых движений скользящие с периодом более 160.

3)       Для боковых движений стратегия с попеременным входом (т.е. когда тренд не определяется) дает средние лучшие показатели. Т.е. определение тренда  скользящей бессмысленно (мое личное мнение).

 

Теперь различия в скользящих.

 Для определения тренда скользящие заняли позиции:

1) EMA 2) SMA 3) KAMA 4) VMA 5) WMA

 

Причем не выявил явного лидерства EMA над SMA. Все зависит от котировки и значения периода. VMA и WMA очень сильно уступают им. Вплоть до того. Что показывают результаты хуже. Чем без определения тренда.

VMA – где то дает очень хорошие результаты. Предполагаю, что они из за хаоса, т.е. в результате большого диапазона показываемых результатов у VMA.

KAMA – специфическая скользящая. На котировках с боковым и  более боковым движениям (их было 2) она заняла 1 место с очень хорошим отрывом. На остальных шла после них, и так же хорошо им уступала. И для этих двух котировок диапазон до 160 давал высокие показатели в неких интервалах, как и после 160. Разброс KAMA на выбранных положительных интервалах у нее меньше, чем SMA и EMA. Т.е.  KAMA более стабильна для определения тренда. Ее лучше использовать в ситуациях, когда Вы не ждете хороших красивых трендов. Период – более 160, менее 300.

Период более 300 SMA и EMA показывает средне хорошие или восходящее значение.

KAMA в большинстве начинает ухудшать. Тестирование проводил до периода 500.

Значения показателей колебались в очень большом диапазоне. Оптимизация  под котировку – приветствуется.

Интересной особенностью показало значение периода 200. В нем наблюдалось V образка (дно или вершина). Т.е до нее или после нее значения были либо больше, либо меньше по нарастающей. А во многих случаях число никак не определялась. Т.е. шел либо средне линейный рост, либо падение.

 

В общей массе результатов выбрать лучшее  значение периода для всех котировок не удалось.

 

И последнее: Дает ли определение тренда скользящей средней какой то эффект?

Да, дает. Более чем в 2 раза на котировках. Где наблюдался тренд больше. Чем боковое движение. В случае же, где бокового движения много, но не главенствует, KAMA улучшает значения так же в 2 и более раз. А при главенствующем боковом движении дает очень хорошие результаты. Которые, правда, не отличаются от равнопеременного вращения. Но другие индикаторы в этих обстоятельствах, наоборот, ухудшают систему.

 

ПС При тестировании использовал условно эталонную трендовую стратегию.

Скользящие средние на Форекс

Moving Average – скользящая средняя, следующая за движением цены. Суть данного форекс индикатора состоит в определении направления тренда и его сглаживании. При расчете мувинга используют математическое усреднение цены какого-либо инструмента за выбранный период.

Richard Donchian

Richard Donchian

Это самый старый индикатор, который когда-либо использовался в трейдинге. Пишут, что впервые он был использован для расчетов в годы Второй Мировой войны. Авторами же Moving Average считаются Ричард Дончиан (Richard Donchian) и Дж. М. Хёрст  (J. M. Hurst). Сегодня же есть несколько основных разновидностей скользящих средних, которые вы можете найти в любом торговом терминале и аналитической программе, а также масса фильтров, написанных по схожему алгоритму или на основе скользящей средней.

Формула скользящей средней

Простое или арифметическое скользящее среднее рассчитывается как сумма цен закрытия актива за определенное число периодов или свечей (например, за 9 или 26 дней), деленное на число периодов.

SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N, где:

  • SUM — сумма;
  • CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;
  • N — число периодов расчета.

Скользящее Среднее (Moving Average)

Скользящее Среднее (Moving Average)

Виды скользящих средних

Существуют различные виды индикатора Moving Average. Для технического анализа рынка используют такие мувинги, как простой, экспоненциальный, сглаженный и взвешенный.

Виды скользящих средних

Виды скользящих средних

  • Simple Moving Average (простое скользящее среднее) представляет собой сумму цен закрытия какого-либо инструмента за обозначенное количество единичных периодов, деленную на число этих периодов. Это самый базовый индикатор, который рассчитывает просто среднее значение за количество баров, не учитывая дальность истории. Поэтому такой мувинг считается запаздывающим.
  • Исправляет ситуацию Exponential Moving Average (экспоненциальная скользящая), которая дает больший вес барам, находящимся ближе к текущей цене. Экспоненциальное скользящее среднее к предыдущему значению скользящего среднего прибавляют определенную долю текущей цены закрытия, напоминают эксперты журнала fortrader.org. В расчете сглаженной средней также больший вес отдается цене закрытия рынка. Это самая популярная версия скользящей средней — она не так запаздывает и не особенно резкая, как WMA.
  • Linear Weighted Moving Average (линейно-взвешенная скользящая средняя WMA) — самый активный индикатор семейства. Он быстрее всех реагирует на изменения цены, поэтому дает достаточно много ложных сигналов. Трейдеры обычно не используют его.

Подробнее о расчетах индикатора

Параметры скользящих средних

Период скользящей средней

Период скользящей средней

Период скользящей средней

Период — самый главный из параметров индикатора moving average, любого из видов. Он показывает, сколько баров берется в расчет. Чем больше значение, тем более сглаженной будет линия индикатора.

Малые периоды скользящей средней хорошо использовать на низких таймфреймах, т.к. они учитывают ситуацию «здесь и сейчас» и позволяют быстро реагировать трейдеру. Но такой фильтр может давать много ложных сигналов.

Если период слишком большой, то он будет сильно запаздывать и отображать давнюю историю, которая уже вполне может быть не актуальна. Такой индикатор чаще используют как долгосрочный уровень поддержки или сопротивления.

Чаще всего, скользящие средние используют комплектами, которые отражают разные периоды рынка. Самыми популярными значениями периодов Moving average являются:

  • Для краткосрочной торговли — 6, 9, 13, 21, 26;
  • Для среднесрочной торговли — 30, 50, 62;
  • Для долгосрочной торговли — 100, 144, 200.

Эти цифры отражают важные количества дней в году.

Применить к…

Применить к...

Применить к…

Еще один важный параметр, который может изменить вид скользящей средней, «применить к…» — цене открытия, закрытия и прочим расчетных баров. Вариантов их много, но особенно сильно они не влияют на отображение индикатора. Возможно, какую-то роль этот параметр может играть в скальпинге, но в долгосрочной торговле — вряд ли. Наиболее популярный метод на форекс — close.

Как торговать с помощью Moving Average

Скользящая средняя — трендовый индикатор, поэтому торговые стратегии на основе MA прежде всего трендовые. Сигналы трейдеры придумывают разные, но основных и них — три.

Определение тренда с помощью скользящей средней

Определение тренда с помощью скользящей средней

  • Общее направление индикатора показывает текущий тренд. В зависимости от периода, тренд краткосрочный, среднесрочный или долгосрочный. Скользящая средняя смотрит вверх — повышательный тренд, вниз — нисходящий, расположена горизонтально — флет.

Сигналы скользящих средних по пересечению

Сигналы скользящих средних по пересечению

  • Пересечение скользящих с разными периодами. Сигнал зависит от мувинга с меньшим периодом: если он пересекает вторую линию снизу вверх, то у нас сигнал на покупку, сверху вниз — на продажу.

Скользящие как сопротивление

Скользящие как сопротивление

  • Скользящие как поддержка и сопротивление. Выше мы говорили, что для этой роли более всего подходят MA с большими периодами. Пробой линии считается сигналом в направлении пробоя. Тут важно очень щепетильно подойти к подбору периода для индикатора — для каждого актива он может быть разным.

Ну и конечно, индикатор Moving Average чаще всего используют для технического анализа в совокупности с другими индикаторами и осцилляторами.

Авторские индикаторы на основе скользящей средней

На самом деле, скользящая средняя на форекс настолько популярна, что ее используют повсеместно. Есть множество индикаторов, построенных на ее основе, а также аналоги, которые дают сигналы чуть раньше традиционного индикатора. Здесь мы собрали только часть имующихся у нас вариантов Moving Average, и будем обновлять список. Экспериментируйте и предлагайте нам ваши варианты эффестивных скользаящих.

Трендовый торговый индикатор Scalper Cluster Moving Averages

Опережающий торговый индикатор Index Moving Average

Стрелочный индикатор AMA SSL 4C AA MTF TT [MK]

Секреты скользящих средних. Любимый индикатор трейдеров — MADEYOURTRADE.RU

В этом посте, поговорим о самом распространенном и популярном индикаторе, который можно увидеть на графике терминала почти любого трейдера — это скользящее среднее (Moving Average). Кто-то напрямую торгует по их сигналам, а кто-то использует скользящие средние, чтобы отфильтровать «рыночный шум». Кто-то обходится одной средней, а кому-то необходим «веер».

Скользящее среднее

Постараемся разобраться, что это за зверь, с чем его едят, и попробуем научиться правильно его готовить 🙂

Опуская все формулы расчетов, скользящее среднее (Moving Average) — усредненное значение за выбранный период времени.

Скользящие средние бывают:

  • Простые (SMASimple Moving Average)
  • Экспоненциальные (EMAExponencial Moving Averege)
  • Объемно-зависимые (VMAVolume Adjusted Moving Averege)
  • Сглаженные (SMMASmoothed Moving Average)

Кто знает, как настраивать скользящие, под спойлерами можно не читать. А кто не знает, посмотрите. Я постарался поэтапно и детально описать настройку скользящих средних в терминале QUIK.

Как добавить индикатор Moving Average в терминале QUIK

Чтобы добавить индикатор на график цены, необходимо кликнуть по значку на панели инструментов:

Добавление скользящей средней в терминале QUIKДобавление скользящей средней в терминале QUIK

Может так получиться, что иконка добавления индикатора будет неактивна (серая). Это означает, что неактивно окно с графиком инструмента, на который вы хотите добавить индикатор. Для того чтобы все получилось, нужно кликнуть в любом месте на окне графика, и иконка станет активной.

Когда вы кликните по значку добавления индикатора, появится окно со списком всех индикаторов терминала QUIK:

Добавление скользящей средней на график в торговом терминале QUIK

Добавление скользящей средней на график в торговом терминале QUIK

Находите в этом списке Moving Average, и нажимаете «Добавить».

Параметры скользящей среднейПараметры скользящей средней

Самыми популярными скользящими средними являются простые и экспоненциальные. Именно эти скользящие чаще всего можно увидеть в терминалах трейдеров. Но, в независимости, какого типа скользящая средняя, важно правильно подобрать период индикатора.

Как подобрать период скользящей средней

Во многих книгах встречаются определенные периоды, например 21 или 55, и т.д. Но, поскольку, скользящая средняя, по своей сути, относится к группе трендовых индикаторов, и является динамической поддержкой, то логично не зацикливаться на каких-то конкретных цифрах, а подбирать период, основываясь на числе касаний цены о скользящую среднюю. Т.е. чем чаще цена касается индикатора, тем лучше подобран период. Рекомендую это делать программно, но это тема отельной статьи.

Подборка периода скользящей среднейПодборка периода скользящей средней.

На рисунке хорошо видно, как скользящая средняя выступает в роли динамической поддержки цены. Это обычная простая скользящая средняя, построенная по данным закрытия цены (close), с нестандартным периодом усреднения.

Чтобы подобрать оптимальный период скользящей средней, необходимо сделать так, чтобы индикатор выполнял роль поддержки при росте цены, и сопротивления при падении.

Следовательно, на вопрос: «Какую скользящую среднюю и с каким периодом лучше использовать?», смело отвечаем: ту скользящую, которая лучше всего подходит в виде поддержки и сопротивления для цены.

Используя скользящую среднюю, можно выделить интересующие движения цены. Например:

Торговля коротких движенийТорговля коротких движений.

На рисунке сверху, скользящая средняя, помимо основной тенденции, захватывает и краткосрочные коррекции. Можно эти периоды отфильтровать, чтобы они не нарушали общую динамику. Для этого надо увеличить период скользящей средней. Выглядеть этот же график будет так:

Торговля длинных движенийТорговля длинных движений

При увеличении периода, скользящая улавливает общую динамику цены, т.е. отфильтровались краткосрочные коррекции. Можно использовать простейшую стратегию торговли скользящих средних.

Стратегии торговли скользящих средних

Торговля отскоков цены от скользящей средней

Сделки в этой стратегии заключаются на отскок, при достижении цены скользящей средней. Вот как это выглядит на примере:

Отработка отскокв от скользящей средней. Вариант 1Отработка отскоков от скользящей средней. Вариант 1

Есть еще вариант отработки, когда сделка открывается после того, как сформируется локальный экстремум. Т.е., когда закрылась свеча, на которой прошел отскок, и следующая за ней тоже закрылась, образовав фрактал. Сделка открывается сразу после этой свечи, как на примере ниже:

Отработка отскокв от скользящей средней. Вариант 2Отработка отскокв от скользящей средней. Вариант 2

Я разобрал ситуации, когда график цены растет. Как не сложно догадаться, для падения тактика такая же, но в другом направлении.

При торговле отскока от скользящей средней, можно использовать фильтры на вход в виде внутренних и внешних свечей. Я детально описывал эту стратегию в статье «Внутренний и внешний бар. Стратегия торговли price action«. Так же, можно использовать ценовые формации:

Фигура в основании скользящей среднейФигура в основании скользящей средней

На примере хорошо видно пробой восходящего треугольника вверх, в основании скользящей средней. После чего последовал рост.

Пересечения ценой скользящей средней

В этой стратегии подразумевается реверсивный тип торговли, что означает постоянное нахождение в рынке. Закрытие позиции является открытием противоположной.

Торговля пересечения скользящей средней ценойТорговля пересечения скользящей средней ценой

Покупка происходит при пересечении ценой скользящей средней вверх. Продажа наоборот. Сделки совершаются после закрытия свечи, которая пересекла скользящую.

Пересечение скользящих средних

Для этой стратегии торговли потребуется две скользящие средние: с малым и большим периодом.

Торговля пересечения скользящих среднихТорговля пересечения скользящих средних

Покупка открывается, кода скользящая средняя с меньшим периодом пересекает скользящую с большим периодом снизу вверх. Продажи наоборот, когда скользящая с меньшим периодом пересекает скользящую с большим периодом сверху вниз.

Конверты скользящих средних

Построить конверты скользящих средних в терминале QUIK, к сожалению, не представляется возможным, поэтому буду разбирать на примере терминала Metatrader. Чтобы добавить нужные вам уровни к скользящей средней, нужно прописать их в настройках индикатора Moving Average во вкладке «Уровни».

Добавление уровней скользящей среднейДобавление уровней скользящей средней

В результате, вы получите дополнительные уровни скользящей средней.

Конверты скользящих среднихКонверты скользящих средних

На скрине хорошо видны зоны скопления цены на уровнях. Уровни скользящей средней подбираются по тому же принципу — чтобы скользящая средняя выступала динамической поддержкой и сопротивлением.

Группы скользящих средних

Существует метод GMMA, который использует веер (термы) из экспоненциальных скользящих средних, разделенных на группы:

    • скользящие средние с периодами: 3,5,8,10,12,15 (красный цвет)
    • скользящие средние с периодами: 30,35,40,45,50,60 (синий цвет)

GMMAGMMA

Как видно на скриншоте, потенциальными точками, для открытия сделок, являются места концентрации скользящих средних с малыми периодами (красный цвет).

Сделки на покупку открываются, когда короткие термы отскакивают от длинных.

GMMA. Точки покупокGMMA. Точки покупок

Закрытие сделок на покупку происходит, когда  короткий терм пересекает длинный.

GMMA. Закрытие покупокGMMA. Закрытие покупок

Торговать от продаж по этой стратегии, как вы уже поняли, предполагается в точности наоборот: когда короткие термы находятся под длинными. Закрытие позиции происходит при пересечении длинных термов вверх.

GMMA. Работа от продажGMMA. Работа от продаж

Вот, пожалуй, и все.

Еще добавлю, что скользящую среднюю можно использовать как границу, которая разделяет стороны направления торговли. Т.е., когда цена находится над скользящей средней, работа ведется только от покупок, а когда цена торгуется под скользящей средней, отрабатываются продажи. Разворотные точки, в этом случае, помогут определить ценовые формации. Обычно, для этой цели используется скользящая средняя с большим периодом. Это очень удобная и рабочая схема. Рекомендую, особенно новичкам.

Успехов в торговле!


Индивидуальное обучение / Брокер / Демо-счет / Канал в Telegram / Рассылка

Как использовать скользящие средние

Скользящие средние, без сомнения, самые популярные торговые инструменты. Скользящие средние хороши, если вы знаете, как их использовать, но большинство трейдеров, однако, допускают некоторые фатальные ошибки, когда дело доходит до торговли с скользящими средними. В этой статье я покажу вам, что вам нужно знать, когда дело доходит до выбора типа и длины идеальной скользящей средней, а также 3 способов использования скользящих средних при принятии торговых решений.

Шаг 1: Какова лучшая скользящая средняя? EMA или SMA?

В начале все трейдеры задают одни и те же вопросы, должны ли они использовать EMA (экспоненциальное скользящее среднее) или SMA (простое / сглаженное скользящее среднее).Различия между ними обычно незначительны, но выбор скользящей средней может оказать большое влияние на вашу торговлю. Вот что вам нужно знать:

# 1 Различия между EMA и SMA

На самом деле есть только одно отличие, когда речь идет о EMA против SMA и скорости . EMA движется намного быстрее и меняет свое направление раньше, чем SMA. EMA придает больший вес самому последнему ценовому действию, что означает, что когда цена меняет направление, EMA распознает это раньше, в то время как SMA поворачивается дольше, когда цена разворачивается.

# 2 Плюсы и минусы — EMA против SMA

Нет ничего лучше или хуже, когда дело доходит до EMA против SMA. Плюсы ЕМА также являются ее недостатками — позвольте мне объяснить, что это означает:

ЕМА реагирует быстрее , когда цена меняет направление, но это также означает, что ЕМА также более уязвима, когда речь идет о неправильных сигналах. слишком рано. Например, когда цена восстанавливается ниже во время ралли, EMA немедленно начнет снижаться, и это может сигнализировать об изменении направления слишком рано.SMA движется намного медленнее , и он может держать вас в сделках дольше, когда есть краткосрочные движения цены и неустойчивое поведение. Но, конечно, это также означает, что SMA приведет вас в сделки позже, чем EMA.

# 3 Резюме

В конце концов, все сводится к тому, что вам удобно и каков ваш стиль торговли (см. Следующие пункты) . EMA дает вам больше и более ранние сигналы, но это также дает вам больше ложных и преждевременных сигналов.SMA выдает меньше и более поздние сигналы, но также и меньше неправильных сигналов во время перемен.

В своей торговле я использую SMA, потому что он позволяет мне

.

Какая скользящая средняя? Результаты теста раскрывают правду • Рынки декодирования

В этом посте я тестирую девять различных скользящих средних, чтобы определить, какая из них является лучшей скользящей средней для торговли. Тестируются две разные стратегии и рынки. Результаты могут вас удивить.

Что такое скользящие средние?

Скользящие средние отображают среднюю цену ценной бумаги за определенное количество периодов или дней, и они являются чрезвычайно популярным инструментом, используемым трейдерами для определения общего тренда.

Скользящие средние сглаживают прошлые ценовые данные, чтобы трейдеры могли более объективно видеть недавний тренд. Они отфильтровывают шум, благодаря чему гораздо легче увидеть, в каком направлении движется рынок.

Кроссоверы скользящих средних

Наиболее распространенный способ использования скользящих средних — это поиск кроссоверов скользящих средних, и этот метод использовался многими успешными последователями тренда.

Когда быстрая скользящая средняя (такая как 5-дневная скользящая средняя) пересекает медленную скользящую среднюю (такую ​​как 20-дневная скользящая средняя), это сигнализирует о наличии нового восходящего тренда и является бычьим сигналом для последователя тренда, сообщая их купить на рынке.

Когда быстрое скользящее среднее переходит обратно под медленное скользящее среднее, это означает, что восходящий тренд подошел к концу и новый нисходящий тренд на месте. Это медвежий сигнал для последователя тренда, говорящий им, чтобы они закрыли длинную сделку или открыли короткую позицию на рынке.

Самая большая проблема со скользящими средними

Самая большая проблема со скользящими средними (как и у всех технических индикаторов) заключается в том, что они отстают от индикаторов.

Поскольку они производят расчеты на основе предыдущих ценовых данных, они могут только рассказать вам, что произошло в прошлом, а не в будущем.Чем дольше время просмотра (или количество дней / периодов, используемых в расчете), тем больше будет отставание индикатора.

Например, 5-дневная скользящая средняя будет намного более чувствительной к недавним изменениям цены, чем 200-дневная. Однако из-за этого 5-дневная скользящая средняя также будет иметь значительно больший шум, сводя на нет эффект скользящей средней в первую очередь.

Таким образом, все скользящие средние являются компромиссом между шумом и задержкой. Faster MA быстро реагируют на новые тенденции, но они показывают больше шума и приводят к большему количеству быстрых разворотов.Более медленные MA лучше сглаживают шум, но могут опоздать, чтобы найти новые тенденции.

Различные типы скользящих средних

Из-за этого компромисса между шумом и задержкой многие трейдеры попытались улучшить простой расчет скользящей средней.

Простое скользящее среднее довольно легко вычислить, поэтому индикатор поддерживается практически на всех торговых платформах. В настоящее время все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку, и скользящая средняя может быть нанесена на график вашей цены.

Однако, усложнив расчеты, многие разработчики попытались предложить более быстрые и плавные версии, разработанные для лучшего отслеживания тенденций.

В оставшейся части этой статьи я рассмотрю девять различных типов скользящих средних, а затем мы проверим их на исторических данных фондового рынка, чтобы увидеть, какой из них лучше.

Показывает первые 8 скользящих средних, построенных вместе

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

Мы уже видели, как вычисляется простая скользящая средняя, ​​поэтому следующая наиболее популярная скользящая средняя называется экспоненциальной скользящей средней (EMA).

Экспоненциальная скользящая средняя работает так же, как и простая скользящая средняя, ​​но она придает больший вес последним движениям цены. (Более свежие данные о ценах взвешены по экспоненте).

Поэтому он способен быстрее реагировать на новые тенденции, но, следовательно, может привести к большему количеству быстрых разворотов. EMA также очень популярна и доступна практически на всех платформах для торговли и технического анализа.

Двойная экспоненциальная скользящая средняя (DEMA)

Как следует из названия, двойная экспоненциальная скользящая средняя (DEMA) является более быстрой версией экспоненциальной скользящей средней.Хотя в действительности расчеты основаны как на простой МА, так и на двойной ЕМА.

Индикатор был впервые разработан Патриком Маллой в статье журнала Traders в феврале 1994 года. Самая важная вещь, которую стоит отметить, это то, что это скользящая средняя, ​​которая быстро реагирует на новые движения цены.

Тройная экспоненциальная скользящая средняя (TEMA)

Как и DEMA, тройная экспоненциальная скользящая средняя (TEMA) была также разработана Патриком Маллой. Он сформирован из композита EMA, DEMA и тройного EMA.Как таковой, он значительно уменьшает отставание и быстро реагирует на новые движения цены.

TEMA может быть настолько быстрой, что она также может выходить за пределы рынка, что означает, что она иногда заходит слишком далеко и выходит за пределы недавнего движения цены. Это еще один недостаток использования быстрых МА.

Скользящее среднее Уилдерса (WILDERS)

Скользящее среднее Уилдерса было разработано Дж. Уэллсом Уайлдером в его книге 1978 года: «Новые концепции в технических торговых системах». Индикатор рассчитывается путем изменения исходной формулы экспоненциального скользящего среднего.

Вместо использования исходной формулы EMA% = 2 / (n + 1), где n — количество дней, Уайлдерс использует немного другой расчет с EMA% 1/14. Результатом этого является то, что скользящая средняя Уилдерса немного медленнее, чем EMA, но быстрее, чем SMA. С этой формулой 27-дневный WMA эквивалентен 14-дневному EMA.

Взвешенное скользящее среднее (WMA)

Взвешенное скользящее среднее (WMA) предназначено для быстрого поиска трендов, но без быстрых разворотов. Он рассчитывается путем умножения каждой точки данных на другое соотношение, а затем берется сумма всех этих продуктов.Это делает это быстрее, чем типичная EMA.

Расчет довольно сложный, используя формулу n / d, где n — числитель дня, а d — треугольное число. Вы можете увидеть, как это работает здесь.

Скользящее среднее по методу наименьших квадратов (линейная регрессия)

Скользящее среднее по методу наименьших квадратов иногда называют скользящей средней в конечной точке, и оно основано на линейной регрессии. По сути, линия линейной регрессии проецируется вперед, указывая, что произойдет, если регрессия продолжится вперед.Вы можете увидеть его расчет здесь.

Скользящая средняя Халла (HMA)

Скользящая средняя Халла (HMA) была разработана Аланом Халлом в целях создания быстрой, отзывчивой и уменьшенной задержки. По словам Халла, HMA «почти полностью устраняет лаги и в то же время удается улучшить сглаживание».

HMA довольно сложный для расчета, поэтому вы можете прочитать больше о методе здесь. Это скользящее среднее, которое редко встречается на популярных торговых платформах, но некоторые считают его очень хорошим индикатором.

Множественная скользящая средняя Гуппи (GMMA)

Множественная скользящая средняя Гуппи (GMMA) отличается от других МА, обсуждаемых здесь, потому что она представляет собой комбинацию нескольких экспоненциальных скользящих средних одновременно. Поскольку это может заинтересовать читателей, я также опробую метод GMMA, но другим способом. Так что я буду идти долго, когда закрытие пересекает GMMA.

Для теста я буду использовать следующие параметры EMA: 3, 5, 7, 10, 12, 15 и 30, 35, 40, 45, 50, 60.Как показано на графике ниже:

guppy multiple moving average Несколько скользящих средних Гуппи.

Какое самое лучшее скользящее среднее?

Shows first 8 moving averages plotted together Показывает первые 8 скользящих средних, построенных вместе

Теперь, когда мы обсудили различные скользящие средние, мы можем начать тестировать их, чтобы увидеть, какие скользящие средние наиболее эффективны при поиске и торговле трендами.

Следует отметить, что тесты не предназначены для поиска идеальных настроек, а для того, чтобы получить общее представление о том, какие скользящие средние работают лучше всего.

Будут проведены два разных теста: сравнение пересечений скользящих средних по длинным только по индексу S & P 500 и портфельный тест.

1. Кроссовер S & P 500

Правила этого теста просты.

Мы будем покупать S & P 500 всякий раз, когда более быстрое скользящее среднее пересекает более медленное скользящее среднее, указывая на восходящий тренд. Мы продадим нашу позицию, когда быстрое скользящее среднее пересекает обратно.

Для каждого типа скользящей средней будут проверены два разных кроссовера — 5-дневный / 20-дневный кроссовер и более длинный 50-дневный / 200-дневный кроссовер (также известный как золотой крест).В случае многократного скользящего среднего Гуппи мы будем покупать S & P 500, когда закрытие пересекает каждую линию скользящего среднего, и продавать, когда закрытие пересекает обратно под каждой линией.

Начальный капитал будет установлен в размере 10 000 долларов США, а комиссионные будут составлять 0,01 доллара США за акцию. Размер позиции будет 100% без кредитного плеча. Используемым тикером будет $ SPX от Norgate Premium Data, и тест будет проводиться с 01.01.2000 по 01.01.2015. Все скользящие средние будут рассчитаны с использованием цены закрытия, а входы / выходы будут сделаны при открытии на следующий день (после пересечения).

Надеюсь, это приведет к некоторым интересным результатам.

Результаты кроссовера S & P 500

best moving average test on s&p 500

Как видно из таблицы, лучшей скользящей средней для кроссовера 5/20 дней оказалась скользящая средняя Уилдерса. Wilders MA дал совокупную годовую доходность 2,11% с максимальной просадкой -33%, что дает соотношение CAR / MDD 0,06. Наихудшим показателем на самом деле была скользящая средняя Халла.

Глядя на пересечение 50/200 дней, лучшей скользящей средней была экспоненциальная скользящая средняя (EMA), которая давала годовой доход 5.96% с максимальной просадкой -17%. Самая низкая скользящая средняя была связана между скользящей средней Халла и скользящей средней наименьших квадратов.

2. Тестирование портфеля S & P 100

Этот тест будет таким же, как описано выше, за исключением того, что мы будем использовать 10-позиционную портфельную систему только для длинных позиций, а наш список наблюдения будет представлять собой совокупность акций S & P 100 (которая включает в себя исторические составляющие) ,

Всякий раз, когда быстрая МА пересекает медленную МА на акции во вселенной, мы купим ее и добавим в портфель.Всякий раз, когда он пересекает спину, мы продадим акцию, и она упадет из портфеля. Входы / выходы будут сделаны на следующий день открытия, а дублирующие сигналы будут ранжироваться индикатором RSI (14) (наиболее сильные акции предпочтительнее в первую очередь). Кроме того, цена акции должна быть выше 2 долларов.

Комиссии будут установлены в размере 0,01 доллара США за акцию, и наш начальный капитал будет разделен поровну между каждой позицией (равный взвешенный портфель).

Результаты портфельного теста S & P 100:

moving average portfolio test

Как видно из таблицы, лучшей скользящей средней для кроссовера 5/20 дней была экспоненциальная скользящая средняя (EMA), которая дала совокупный годовой доход 3.6% и максимальная просадка -34%, в результате чего CAR / MDD составляет 0,11.

Наихудшая скользящая средняя — это наименьшие квадраты.

Глядя на пересечение 50/200, наиболее эффективной скользящей средней была двойная экспоненциальная скользящая средняя (DEMA) с отношением CAR / MDD 0,29 и годовой доходностью 9,89%. Худшим исполнителем была стратегия GMMA.

Выводы

Рассматривая диапазон результатов, становится ясно, что мы можем прийти к двум выводам. Во-первых, долгосрочные пересечения скользящих средних работают лучше, чем краткосрочные пересечения.Это, вероятно, потому что они производят меньше быстрых разворотов.

Во-вторых, более новые и более сложные скользящие средние, похоже, не лучше находят тренды, чем более традиционные скользящие средние.

Без сомнения, разработчики индикатора будут настаивать на том, чтобы их параметры были изменены, чтобы лучше отражать, как их продукт предназначен для использования. В этом может быть доля правды. Индикаторы, такие как GMMA и наименьших квадратов, не обязательно предназначены для использования таким образом.

Однако изменение параметров таким способом может быть истолковано как подгонка кривой и приведет к ненадежному анализу.

Лично выводы подтверждают то, что я думал все время. Простые скользящие средние работают так же хорошо, как и сложные при поиске трендов, а — это доверенная экспоненциальная скользящая средняя, ​​лучше всего .

Спасибо за чтение. Вам также может понравиться:

— Тестирование кроссоверов скользящих средних по акциям
— Торговые стратегии полосы Боллинджера проверены
— 30 торговых стратегий по акциям.


Все тесты выполняются с использованием Amibroker с использованием Norgate Premium Data.

Отказ от ответственности.

SMA или EMA? Лучшее скользящее среднее для торговли

Простые скользящие средние (SMA) и экспоненциальные скользящие средние (EMA) — это технические индикаторы, используемые в анализе рынка, помогающие трейдерам лучше понять тенденции. Они работают, сглаживая ценовые бары, давая среднее значение за заранее определенный период времени, чтобы у трейдеров был более четкий обзор того, что происходит на рынках. Вместо того, чтобы предсказывать новые тренды, они, как правило, используются для их подтверждения — если ценовые бары движутся в том же направлении, что и их скользящая средняя, ​​их легче проверить.

Скользящие средние используют предыдущие ценовые данные, поэтому они отстают от текущих трендов. По этой причине они часто используются наряду с другими техническими индикаторами, подкрепляя их для более глубокого анализа. Наборы данных, которые используются для формирования среднего значения, постоянно заменяются новыми данными, поэтому его называют скользящим средним.

Основным практическим различием между простым скользящим средним и экспоненциальным скользящим средним является вычисление, которое выполняется.SMA являются наиболее часто используемыми средними, но в некоторых случаях EMA может быть более подходящим. Из-за того, как они рассчитываются, EMA дает больший вес недавним ценам, что потенциально может сделать их более актуальными. Трейдеры с краткосрочной перспективой обычно получают аналогичные результаты в зависимости от того, какое среднее значение они используют, тогда как трейдеры с долгосрочной перспективой должны тщательно определять, для чего нужны их индикаторы, чтобы показать их. В течение более длительного периода времени между SMA и EMA будет существенная разница.

Простая скользящая средняя

Простые скользящие средние или SMA, как правило, являются выбором долгосрочного трейдера. Если вы торгуете контрактами на бинарные опционы с более длительными временными рамками или недельными контрактами на нокаут / спред, вы можете использовать это среднее значение. Он покажет вам среднее значение цены за определенный период времени.

Как рассчитать SMA

SMA — это именно то, что следует из названия: это среднее от заданного количества входов, выбранных трейдером.В случае SMA, эти входные данные будут цены закрытия. Например, если у вас есть десять входных цен (то есть цены закрытия за последние десять дней), вы сложите их вместе и разделите итоговую сумму на десять.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

Экспоненциальная скользящая средняя, ​​или EMA, дает больший вес последним ценам. Они уменьшают эффект задержки, возникающей при использовании предыдущих ценовых данных, и могут помочь вам определить тренд раньше, поэтому это полезный индикатор для торговли краткосрочными контрактами.Основным преимуществом EMA является скорость, с которой она реагирует на рынки, но она также требует некоторой осторожности — может показаться, что формируется тренд, хотя на самом деле это просто скачок цен.

Чтобы проиллюстрировать акцент на более новых данных, в приведенной ниже таблице показан процент EMA, который составляет каждый из ценовых баров. 10 ценовых баров используются для этого конкретного примера.

Бар Экспоненциальная скользящая средняя Простая скользящая средняя
1 3.0% 10%
2 3,7% 10%
3 4,5% 10%
4 5,5% 10%
5 6,7% 10%
6 8,1% 10%
7 10% 10%
8 12,2% 10%
9 14.9% 10%
10 18.2% 10%

Как видно, на самый последний ценовой бар, номер 10, приходится 18,2% от среднего. Самый старый ценовой бар, номер 1, составляет всего 3%.

Как рассчитать EMA

Чтобы разработать EMA, вы начинаете с данных SMA. Затем добавляется множитель, который увеличивает вес новых данных о ценах.

Это формула для расчета множителя, которую затем можно использовать в расчетах для EMA:

Формула множителя: (2 / [периоды + 1]) = (2 / [10 + 1])

Для того, чтобы разработать саму EMA, вам также понадобится обратиться к целому ряду других данных, включая EMA предыдущего дня.Хорошей новостью является то, что вам не нужно выполнять какие-либо из этих вычислений самостоятельно, хотя всегда полезно иметь общее представление о математике, стоящей за ними. Вы можете легко и быстро применять SMA и EMA к своим графикам в Nadex, открыв список индикаторов и выбрав скользящее среднее (это будет применяться SMA), , или экспоненциальное скользящее среднее (это будет применять EMA) ,

Простые против экспоненциальных скользящих средних

Итак, какое скользящее среднее лучше? SMA или EMA? Оба будут успешно применены в различных ситуациях, поэтому вот краткое изложение каждого из них, чтобы помочь вам решить:

Резюме Когда использовать Что следует иметь в виду
SMA Чем медленнее скользящее среднее, обычно используемое для подтверждения тренда, а не для его прогнозирования. Хорошо для долгосрочных сделок. Может также использоваться для расчета EMA — хотя графики могут сделать это для вас. Медленный темп может означать отсутствие хорошей точки входа в сделку, если вы полагаетесь только на SMA.
EMA Более быстрое скользящее среднее, которое уделяет больше внимания последним данным о ценах. Хорошо для краткосрочных сделок, где самые актуальные ценовые данные являются наиболее актуальными. Средние показатели очень реагируют на новые цены, поэтому вы можете слишком много читать о скачках цен — они могут быть не частью тренда.

Примеры торговли SMA и EMA

Ниже приведен пример объединения долгосрочного тренда, определяющего SMA, с краткосрочной EMA для выявления потенциальных изменений тренда.

На графике выше есть две скользящие средние:

Эта стратегия называется пересечением скользящей средней. SMA используется для определения долгосрочного тренда и потенциальных областей поддержки или сопротивления, в то время как краткосрочный EMA, также называемый сигнальной линией, будет использоваться для выявления потенциальных изменений в тренде для возможностей покупки или продажи.

Начиная с верхнего левого угла и следуя указанным выше цифрам:

  • Точка 1: Мы видим, что более чувствительное пересечение EMA под долгосрочной SMA сигнализирует о потенциальном переходе от восходящего тренда к нисходящему. Это место, где трейдер может выполнить ордер на продажу, чтобы открыть короткую позицию.

  • Пункты 2, 3 и 4: По мере падения рынка мы рассматриваем долгосрочный SMA как индикатор потенциального сопротивления от роста цен и продолжения нисходящего тренда.Как вы можете видеть, было много раз, когда цена поднималась, касалась 60-периодной SMA, но не могла прорваться и была оттолкнута вниз.

  • Точка 5: Цена наконец пробивает и следующие свечи закрываются выше SMA. Вскоре после этого EMA пересекает SMA, сигнализируя о потенциальном изменении от нисходящего тренда к восходящему тренду. В этой области трейдеры выходят из своих позиций на продажу и могут развернуть ордер на покупку, чтобы установить длинную позицию.

Ключевые выводы

SMA и EMA полезны для трейдеров при установлении тренда и разработке точек входа.Оба имеют свои сильные стороны и могут использоваться вместе с другими техническими индикаторами, чтобы дать трейдерам более четкую картину.

Необходимо запомнить две основные вещи:

  1. SMA = простая скользящая средняя. Это наиболее полезно в качестве долгосрочного индикатора.

  2. EMA = экспоненциальная скользящая средняя. Это наиболее полезно в качестве индикатора, где краткосрочное движение цены более актуально.

.Период скользящей средней

, и какой из них лучше

период скользящей средней

Значение

Длина периода скользящей средней или просто периода скользящей средней означает, сколько баров используется для расчета скользящей средней. Когда вы выбираете длительность периода скользящей средней, вы решаете, как далеко назад к истории вы хотите посмотреть.

Например, простое скользящее среднее с периодом 10 будет рассчитываться путем сложения цен закрытия последних 10 баров и деления суммы на 10.Результат, значение скользящей средней , представляет среднюю цену закрытия из последних 10 баров. Если ваш временной интервал составляет 5 минут, это скользящее среднее представляет среднюю цену за последние 50 минут. Если вы используете дневные графики, это представляет среднюю цену закрытия за последние 10 дней (2 недели).

Продолжительность периода является наиболее важным параметром скользящего среднего

Существует три основных параметра, которые вы можете установить с помощью скользящих средних. Помимо продолжительности периода, два других:

  • цена, используемая для расчета (э.грамм. близкий или средний из высокого и низкого)
  • тип скользящей средней (например, простая или экспоненциальная)

Из этих трех параметров длина периода скользящей средней в большинстве случаев будет наиболее важной. Если вы новичок в скользящих средних, попробуйте поместить на график две простые скользящие средние (не важно, какая это безопасность). Установите период одной скользящей средней на 10, а период другой скользящей средней на 200. Разница огромна.

скользящих средних отстает от цены

Скользящее среднее за (e.грамм. 10) будет следить за ценой почти все время. Напротив, скользящая средняя с длительностью (например, 200) часто отклоняется от цены и остается в течение длительных периодов времени. Вы заметите, что длинная скользящая средняя отстает от цены — она ​​всегда движется в том же направлении, что и цена, но для ее движения требуется немного больше времени. Фактически, всех скользящих средних отстает от цены . Чем длиннее период, тем больше лаг.

Лучший период скользящей средней?

Так что лучше использовать короткие скользящие средние, потому что они быстрее? Или есть ли какие-либо преимущества использования скользящих средних за длительный период?

Как не существует «правильного» способа делать много вещей в финансах и трейдинге, так и не существует «правильного» периода скользящей средней .

Преимущества более быстрых скользящих средних

Большинство людей, которые любят торговать, естественно, привлекают инструменты, которые, кажется, работают быстрее и показывают больше действий. Вот почему мы склонны играть с безумно короткими таймфреймами для дневной торговли (вы уже пробовали 10-секундный или 10-тиковый период на S & P500? Очень захватывающе — но совершенно бесполезно, по крайней мере, в моем случае). С периодом скользящей средней Выбор похож на периоды бара.

Особенно, если вы являетесь краткосрочным трейдером , вы, вероятно, чувствуете, что должны реагировать как можно быстрее, чтобы опередить рынки.Вы, вероятно, хотите поймать каждую новую тенденцию в самом начале.

Недостатки более быстрых скользящих средних

Проблема в том, что ты очень быстр, в том, что ты тоже часто ошибаешься. Чем быстрее вы решите о вступлении в потенциальную сделку , тем меньше у вас времени на принятие решения и тем меньше информации вы получите в момент его принятия.

Если тренд окажется хорошим, вы, скорее всего, заработаете на нем больше денег, если скоро войдете.Но на ценовых движениях, которые сначала будут выглядеть как что-то большое, произойдет, в то время как через мгновение движение исчезнет, ​​ожидание немного дольше с вашим решением могло бы спасти вас от , входящих в убыточную сделку .

длинный или короткий период … вот в чем вопрос.

Лучшее, что вы можете сделать, — это заранее решить, хотите ли вы быть быстрым, но часто ошибочным трейдером или тщательным аналитиком, который пропускает некоторые хорошие сделки . Есть компромисс, и нет пути его обойти — вы не можете быть хорошей частью обоих (и если вы попытаетесь быть обоими, у вас больше шансов оказаться плохой частью обоих).Один подход не по умолчанию лучше, чем другой.

Хороший способ взглянуть на это: сколько раз в день (месяц, год — зависит от вашего временного горизонта) я хочу получить значимую информацию из скользящей средней ? Или, другими словами, как часто я хочу получать торговый сигнал?

Как выбрать лучший период скользящей средней для меня?

В идеальном случае вы исследуете историю своего рынка и узнаете обычный ритм рынка и типичную длину трендов и движений на рынке.Например, вы ведете дневную торговлю фьючерсами на S & P500, и, изучая прошлое (глядя на графики внутридневного развития цен в прошедшие дни), вы заключаете, что типичный внутридневной тренд на S & P500 длится около 25 минут. Таким образом, вы решили использовать 25 минут истории для расчета скользящей средней на каждом баре. Просто разделите 25 на длину каждого бара (временной интервал, который вы отображаете на графике), и вы получите количество баров, которое вы будете использовать для расчета скользящих средних (период скользящей средней).Примеры:

  • Вы работаете с 5-минутными барами — вы устанавливаете период скользящей средней на 5 баров.
  • Вы работаете с 1-минутными барами — вы устанавливаете период скользящей средней на 25 баров.
  • Вы работаете с 3-минутными барами — вы устанавливаете период скользящей средней на 8 баров. Я знаю, что 3 раза 8 — это 24, но такая разница на самом деле не играет никакой роли.

Рынки постоянно меняются

На самом деле, и особенно на рынке, подобном S & P500, идеальная длина периода или ритм рынка меняется изо дня в день и даже из часа в час.В идеальном случае вы всегда будете использовать идеальную длину скользящей средней , и вы всегда будете просто ловко ловить каждый тренд и держаться подальше от каждой ловушки, как показала бы ваша чудодейственная скользящая средняя . Проблема в том, что вы никогда не узнаете заранее, каким будет ритм рынка. Если бы мы могли видеть будущее, торговля была бы такой легкой.

Выберите период и пусть он покажет вам, если это хорошо

Итак, лучшее, что вы можете сделать, если вы хотите использовать — скользящие средние , — это выбрать период, который работает часто, , поскольку нет периода, который бы работал, всегда .Кроме того, то, что работает для одного человека, может не работать для другого человека.

Итак, я предлагаю вам не начинать поиск в поиске «лучшего периода скользящей средней», так как это будет пустой тратой времени. Наденьте на длину , используйте его на некоторое время, и вы скоро сами узнаете, слишком ли медленный, слишком быстрый или подходящий для вас период.

И последнее замечание: 25-минутный период на S & P500 был просто примером (первое число, которое пришло мне в голову во время записи). Это может или не может быть подходящим для вас.

,

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о