Как пользоваться индикатором стохастик: Индикатор Стохастик и как его Выгодно использовать (Примеры)

Содержание

Индикатор Стохастик — определение разворотов на рынке. Описание, настройка |

Индикатор стохастик

 

Обычно в стандартный набор торгового терминала попадают только те индикаторы, которые действительно помогают эффективно прогнозировать движения цены. Всё самое интересное в плане алгоритмов уже давно придумано, поэтому большая часть из представленных технических средств анализа относится к прошлому веку. Одним из таких старожилов анализа наряду с MACD является индикатор стохастик. Это очень простой в освоении индикатор, который обладает рядом преимуществ по сравнению с остальной классикой анализа.

Индикатор стохастикИз данной статьи Вы узнаете:

  1. Стохастический осциллятор — что это? Для чего он нужен?
  2. Сигнальные зоны стохастика
  3. Использование стохастика в торговле
  4. Stochastic и MACD
  5. Заключение

 

Стохастический осциллятор — что это? Для чего он нужен?

Стохастик (стохастический осциллятор) – индикатор, который основан на скользящих средних и обладает функцией относительной оценки, то есть в нём присутствует сглаживающая составляющая. Предназначен стохастик для определения разворотов, отлично применяется в боковике и на тренде, то есть его можно назвать универсальным инструментом технического анализа.

Для большей информативности стахастик сочетают с другими индикаторами, например, с МАКД или с Боллинджером, а также с графическим и свечным анализом. Также нередко можно увидеть окошко стохастика на графиках с волновыми разметками, так как сигнал дивергенции и конвергенции вполне актуален не только для обычного поиска разворота, но и для определения некоторых фаз волновых конструкций.

Индикатор стохастикСоздатель индикатора, Джордж Лэйн, уделял внимание тому, как происходит закрытие текущего бара по отношению к предыдущим. Как известно, к моменту окончания периода свечи возможны резкие колебания. То есть в процессе формирования она может принимать практически любую форму, но в самом конце буквально за несколько минут полностью её изменить. То есть, была, например, уверенная свеча падения, с небольшими тенями и большим телом, которая быстро превращается в разворотную фигуру Молот. Именно поэтому, кстати, и рекомендуется открывать сделки только на открытии нового бара рабочего периода. Такой метод работы позволяет работать с актуальными данными, отсекая возможность неудачного входа из-за поспешности.

Стохастический осциллятор

 

Итак, индикатор стохастик работает по простому принципу: проводится численная оценка уровня цены, на котором закрывается текущий бар в сравнении с тем, какие уровни были у прошлых баров. То есть по факту просто смотрим, происходит последовательное закрытие всё ниже и ниже, то есть развивается медвежий тренд или же последовательно выше и выше, то есть бычий тренд. Такой подход позволяет оценивать реальную ситуацию, ведь у свечей могут быть длинные тени, но при этом трендового закрытия не происходит. Это обычно признаки флэта или разворота.

Для лучшего понимания алгоритма нужно посмотреть на значение каждой из линий, которые мы будем разбирать в разделе настроек стохастика. Есть множество модернизированных версий индикатора, однако они далеко не всегда привносят что-то полезное, поэтому лучше пользоваться простым вариантом.

 

 

Настройка стохастика

В перечне индикаторов выбираем раздел Осцилляторы и в нём нажимаем на Stochastic Oscillator. Индикатор отображается в отдельной области под графиком и представляется пространством с размеченными по шкале горизонтальными уровнями 20 и 80, сама же область ограничена 0 и 100. Стохастик состоит из двух линий, которые периодически пересекаются. Они двигаются между обозначенным крайними уровнями, если цена движется вниз, то и стохастик также пойдёт вниз (обе линии), если цена идёт вверх, то линии пойдут в том же направлении. Окно настроек предлагает несколько настраиваемых значений, разберём каждое из них:

Настройка стохастика

 

1. Период основной линии, обозначаемой %К. Это по сути сам стохастический осциллятор, то есть его основная линия. Высчитывается она как результат деления разницы между ценой текущего периода и минимального значения цены за указанный промежуток времени и разницы между максимальной и минимальной ценами за тот же указанный период. Вся эта дробь умножается на 100 и получается итоговое значение. Логично, что при динамичном росте и закрытии на максимуме индикатор стохастик будет находиться около значения 100, а при таком же падении и закрытии на минимуме он будет около 0.

Здесь, кстати, проявляется некоторый недостаток, который придётся компенсировать впоследствии ожиданием подтверждения – линии индикатора могут очень долго пребывать около границ области.

Изначально используется значение 5 – оно удобно и хорошо работает, делая осциллятор стохастик очень чувствительным к колебаниям цены. Если его увеличить, то он станет больше похож на диаграммные осцилляторы, которые двигаются не так динамично, так как в них предусмотрена оценка большего периода графика. В общем, для большинства форекс стратегий вполне подойдут и стандартные значения, которые, кстати, лучше менять все вместе, так как значительные изменения одного параметра приведут к не совсем понятному отображению и искажению сигналов.

 

2. Период второй линии, обозначаемой как %D. В окошке она отображается красной пунктирной линией, следующей за основной с некоторым опозданием. Причина этого опоздания заключается в том, что %D является усреднением основной %K. То есть устанавливаемое значение параметра будет показывать, сколько значений главной линии будет использоваться для вычисления среднего. По умолчанию это также 5, что можно назвать оптимальным. В итоге получается, что текущее значение %D – это среднее %K за 5 баров. Пересечение этих двух линий даст определённый сигнал, о котором будет сказано далее, то есть линия достаточно важная.

 

3. Замедление. Параметр, который при изменении будет либо увеличивать частоту появления сигналов с заходом линий в области между 20 и 0 и между 80 и 100, либо понижать. Изначально установленное значение 3 достаточно хорошо сглаживает индикатор, поэтому особого смысла его менять в отрыве от остальных параметров нет.

 

4. Цены. Здесь предлагается список вариантов значений, которые индикатор Stochastic будет брать как значения для вычислений. Также как и с замедлением, менять ничего не надо, заданное по умолчанию значение используется практически во всех торговых методиках. В крайнем случае можно поменять, если так предусмотрено какой-либо стратегией, но обычно все придерживаются стандартного значения.

 

5. Тип мувинга. Всё стандартно – на выбор у нас есть весь перечень типов скользящей средней – от простой до сглаженной. Как правило, работают с обычной, то есть простой скользящей средней.

 

 

Сигнальные зоны индикатора стохастик

Тот факт, что индикатор стохастик имеет ограниченную шкалу значений, даёт возможность оценивать движение исходя из самого значения. Для удобства трейдера в индикаторе есть возможность настроить отображение горизонтальных уровней, которые изначально обозначаются на отметках 20 и 80. Эти линии образуют промежутки значений которые принято делить на следующие:

  1. Зона перекупленности. Она расположена выше значений стохастика 80 и упирается в верхнюю границу значений. Таким образом, когда цена растёт, стохастик поднимается и зачастую оказывается в этой области. Это принято трактовать как возможный разворот вниз, но сам факт того, что линии зашли в область ещё не даёт повода входить в рынок.
  2. Зона перепроданности. Это область других крайних значений, которые иногда показывает осциллятор стохастик. Расположена она ниже значений 20 и также упирается в границу, только теперь нижнюю. Линии индикатора заходят в неё при падении цены, но так же, как и в предыдущем случае, это ещё не сигнал к покупке. Как действовать в таких ситуациях рассмотрим далее.

Сигнальные зоны стохастика

 

Вообще, значения 20 и 80 хорошо подходят для стандартных параметров, но нередко можно увидеть 25 и 75, а также 30 и 70. Обычно так делают, когда меняют параметры индикатора, но мы будем рассматривать обычный метод торговли. Итак, когда цена зашла в зону перекупленности, порядок действий такой:

  1. Дожидаемся, пока основная линия пересечёт пунктирную сверху вниз. Это может случиться на самой границе, и в тогда сигнал будет не очень качественным. Лучше, когда это происходит в самой области, то есть разворот должен быть выше уровня 80 и при этом хорошо видимым.
  2. Следующее важное условие для заключения сделки – выход этих линий индикатора за пределы зоны перекупленности. То есть нужно дождаться не только момента, когда они покинут область, но и закрепятся ниже отметки 80. Для этого ждём закрытия текущего бара. Пока он формируется, ни в чём ещё нельзя быть уверенным, так как важен именно уровень закрытия. Уже на открытии следующего, если линии остались ниже отметки 80, можно открывать продажу.

 

Точно такая же схема действий и с зоной перепроданности, только в этом случае уже рассматриваются значения индикатора от 0 до 20 и разворот линий вверх с закреплением выше 20.

 

 

Использование стохастика в торговле

Теперь перейдём непосредственно к рыночным ситуациям, в которых можно действовать по показателям индикатора. Основная область применения – поиск и подтверждение смены тенденции на рынке, в связи с чем можно выделить два основных шаблона действий в зависимости от того, что происходит с ценой:

 

1. На рынке происходит консолидация. Понять это можно после того, как цена некоторое время совершает колебательные движения в рамках горизонтального канала. Отсутствие тренда даёт возможность торговать в обе стороны, но по мере продолжения консолидации следует отдавать предпочтение всё же главному направлению. Итак, здесь у нас будут использоваться разворотные зоны, которые описывались ранее. При этом важно выделить границы нашей консолидации, чтобы иметь ориентир и уже возле них ждать сигнал с индикатора. Дело в том, что индикатор стохастик в большей степени подходит для ожидания подтверждения, если мы используем стандартные параметры, поэтому сигнал отрабатываем тогда, когда цена подходить к границе и начинает разворачиваться.

На рынке происходит консолидация

 

Основная роль стохастика в такой торговле – дать сигнал в независимости от того, дошла цена до нашего уровня или нет. Также нельзя исключать и такой вариант, что границы перерисовываются, то есть происходят ложные пробои и затем цена разворачивается. В этом случае вторым фактором и будет выступать стохастический осциллятор. То есть первое условие – нахождение возле границы, второе – сигнал стохастика.

 

2. На рынке есть тренд. Оптимальный вариант заключается в том, чтобы на старших периодах увидеть разворот и отрыть сделку. Здесь нужно отметить, что использование на тайм фреймах Н4 или D1 значительно повышает эффективность индикатора, что, впрочем, неудивительно, так как практически все старые алгоритмы анализа предназначены для среднесрочной торговли.

Итак, например, нашли разворот на Н4. После этого входим в сделку и ждём развития тренда. Понятное дело, что по мере движения будут возникать и обратные сигналы, но их нужно либо игнорировать, либо в такие моменты закрывать часть или всю сделку. Так получается из-за достаточно короткого периода, хотя встречаются ситуации, когда стохастик практически весь тренд пребывает в сигнальной зоне.

На рынке есть тренд

 

Также среди прочего предлагается использовать стохастик для наращивания совокупной позиции. В этом случае мы используем коррекции, которые практически всегда неизбежно возникают на трендовом движении. То есть по стохастику открывается позиция в главном направлении. Например, если у нас бычий тренд и мы заходили в покупку на развороте, то следует ждать такого же сигнала – индикатор Stochastic уходит в зону перепроданности и там разворачивается.

 

3. Дивергенция и конвергенция. Это разворотный сигнал, который характерен для всех осцилляторов. Заключается он в том, что возникает расхождение максимум и минимумом графика и индикатора. То есть получается так:

  • дивергенция образуется, если цена сделала последовательно два максимума с откатом между ними, а на стохастике второй максимум отсутствует, то есть показывает меньшее значение, чем первый;
  • конвергенция образуется ровно по той же схеме, но речь идёт о медвежьем рынке и развороте наверх. Здесь также будет два минимума цены, но на стохастике второй будет выше первого.

Дивергенция и конвергенция

 

 

 

Stochastic и MACD

Не смотря на то, что это индикаторы одной группы, их одновременное использование часто можно увидеть у трейдеров. Это очень удобно, так как один будет рассчитан на более качественные с точки зрения периода сигналы, а другой можно использовать для подтверждения в краткосрочной перспективе. Для большего удобства их накладывают в одно и то же окошко, только в этом случае необходимо поставить галочку в параметре настройки под название “закрепить минимум/максимум”. В этом случае справа будет привычная для стохастика шкала, а МАКД будет рисовать свою диаграмму в соответствующем масштабе.

Stochastic и MACD

 

 

Заключение

Из всего выше сказанного следует простой вывод – пользоваться индикатором стохастик совсем не сложно, он подходит практически к любому типу торговли, как краткосрочной, так и долгосрочной с удержанием позиций по тренду длительный промежуток времени. Для новичков он часто становится одним из главных инструментов анализа, так как все сигналы интуитивно понятны, главное, не забывать правила входа в рынок. Для торговли даже не обязательно вникать в принцип вычислений, всё отображается наглядно.

Stochastic RSI — гибридный индикатор стохастик и РСИ

Индикатор Stochastic RSI является инструментом технического анализа, который используется при торговле на бинарных опционах и Форексе.

Он представляет собой индикатор осциллятора RSI. Для построения стратегии этот инструмент имеет важное значение, т.к. дает трейдерам сигналы ко входу в рынок, но желательно с дополнительными сигналами, так как основываться на сигналы лишь одного индикатора — не совсем правильно для опытного трейдера.

Немного теории — математическое выражение функции

индикатор стохастик рси

индикатор стохастик рсиВ техническом анализе используется большое количество инструментов, которые помогают трейдерам составить полную картину ситуации на бирже или рынке Forex. При этом каждый из индикаторов решает только 1 задачу. В поиске улучшенного решения, адаптированного под биржу, был открыт Стохастик RSI. Авторами данного осциллятора являются Тушар Чанд и Стэнли Кролл.

Инструменты для создания гибрида были отобраны не случайно. Индикатор РСИ широко используется при построении стратегий, т.к. является индексом относительной силы тренда. При этом он чаще всего имеет значение в диапазоне от 30 до 70, а торгующий не получает сигналов о том, когда лучше всего открывать сделку.

Стохастик отличается принципами расчетов и построения, поэтому часто попадает в зону перекупленности и перепроданности.

С помощью совмещения этих двух осцилляторов удалось создать гибридный информативный инструмент, дающий сигналы для торговли — открытия сделки.

как настроить индикатор Stochastic RSIкак настроить индикатор Stochastic RSI

Существует формула, которая позволяет определить значение данного индикатора.

Stoch RSI=(данные РСИ за текущий день — минимальный показатель РСИ за период %К)/(показатель максимума RSI за период %К — минимум RSI за период %К)*100.

Область применения

В бинарных опционах и на форекс этот осциллятор может дать следующую информацию.

  1. Сигнализирует о достижении максимума и минимума цены.
  2. Указывает направление ценового показателя и самого индикатора.
  3. С его помощью можно отследить рост или падение стоимости актива.

как торговать с Stochastic RSI

как торговать с Stochastic RSIОдним из классических примеров использования Стохастика РСИ можно назвать следующую ситуацию. В период нескольких тамфреймов актив растет в цене (или стремительно дешевеет), однако потом движение цены замедляется. В этот момент осциллятор дает сигнал о замедлении, что может свидетельствовать о скором изменении тенденции. Эта точка на графике получила название импульса или моментума.

Практическое использование

Перед тем, как использовать этот инструмент для построения стратегии, следует разобраться со всеми особенностями и возможностями осциллятора. На графике индикатор представлен 2 линиями, которые чаще всего двигаются в коридоре со значениями 30-70 или же 20-80 (это зависит от настроек трейдера).

Если график пробивает нижний порог, это означает перепроданность актива. В случае пробития верхней границы речь идет о перекупленности. Момент пересечения линий часто считают оптимальным временем для входа на рынок.

StochRSI редко используют как самостоятельный инструмент. Чаще всего он становится базой для разработки стратегии.

активный Stochastic RSIактивный Stochastic RSI

Особенности сильного тренда

Когда на бирже действует сильный тренд, Stochastic часто пробивает верхнюю или нижнюю границу коридора. Так, при росте цены актива индикатор будет сигнализировать о перекупленности, однако тренд все еще может сохраняться. То же возникает и при длительном нисходящем тренде. В это время осциллятор часто настаивает на перепроданности, несмотря на продолжение тренда.

Такая картина возникает по той причине, что каждый сильный тренд складывается из небольших трендов. В этом случае трейдеру стоит учитывать, что частое пробитие Стохастиком коридора чаще всего подтверждает сильный тренд.

Сигналы входа

торговля на рынке форекс с индикаторами

торговля на рынке форекс с индикаторамиВ качестве сигналов для входа в сделку на бирже (форекс) чаще всего рассматривают пересечение 2 линий осциллятора.

При этом крайне важно учитывать направление движения:

  1. Если линии пересекаются при движении вверх, то покупают опцион Call (для опционов).
  2. Когда пересечение возникает при движении вниз, открывают опцион Put.

Разворот

В некоторых случаях на графике появляется разнонаправленное движение актива и осциллятора. Такое явление получило название дивергенция. В качестве примера можно указать тот случай, когда на графике четко прослеживается восходящий тренд, а линии индикатора свидетельствуют о нисходящей тенденции. В такие моменты трейдер получает информацию о возможном скором развороте.

Пиковые значения цены

технические параметры индикатора Stochastic RSIтехнические параметры индикатора Stochastic RSIВ период дивергенции осциллятор дает важную информацию о ситуации на бирже. Максимальная отметка — это чаще всего попытка «прощупать» абсолютное «дно». Такой показатель становится сигналом на покупку опциона на повышение или открытие сделки на покупку на форекс.

Достижение минимального уровня свидетельствует о максимальном спросе, поэтому все ставки делают на понижение.

Технические параметры

В торговой платформе Metatrader 4 и Metatrader 5 осциллятор RSI или Stochastic по отдельности уже установлен. Активировать и настроить их можно через меню индикаторов. Для этого нужно только выбрать интересующий осциллятор.

Для MetaTrader 4 скачать гибридный индикатор можно по ЭТОЙ ссылке — Stochastic-RSI (в архиве)

Если используется другая торговая платформа, то Стохастик РСИ можно скачать отдельно и установить его по стандартной схеме.

Данный инструмент технического анализа подходит для работы с любой валютной парой, например: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY и любым таймфреймом. С его помощью можно торговать круглосуточно без привязки к тому или иному часу.

успешная торговля с рси стоастикуспешная торговля с рси стоастик

Стандартные настройки

В настройках индикатора присутствует всего 4 параметра:

  1. RSI Period. Этот показатель определяет период осциллятора.
  2. Percent K. Это показатель %К.
  3. Percent D. Указатель %D данного инструмента.
  4. Num Of Bars. Числовой показатель баров в истории. Это количество будет использовано при расчетах.

настройки индикатора

настройки индикатора

В качестве стандартных настроек используются следующие показатели: 14:14:3:3. При такой формуле достигается максимально корректное отражение данных о тенденциях и изменениях. При этом следует помнить, что данные настройки подходят только для стратегий бинарных опционов.

При коротких экспирациях (около 15 минут) оптимальным будет диапазон от М15 выше. При установке М5 на графике будет возникать большое количество ложных сигналов.

стратегии с индикатором Stochastic RSIстратегии с индикатором Stochastic RSI

Основные правила применения на практике

Использование одного Стохастик РСИ является недостаточно информативным способом построения стратегии.

Для сокращения количества ложных сигналов следует правильно пользоваться данным инструментом:

  1. Несколько графиков индикатора с разными таймфреймами. Опытные трейдеры часто используют анализ 3 периодов: Н1, М30 и М5.
  2. Лучше всего иметь в распоряжении еще один индикатор, который будет подтверждать сигналы Стохастика с RSI.
  3. Если на бирже наблюдается сильный тренд, лучше отложить торговлю, которая базируется на данном инструменте. С максимальной точностью точки входа можно определить в момент флета или при умеренной коррекции.

Стратегии

сигналы Stochastic RSI

сигналы Stochastic RSIОтдельных стратегий, которые бы базировались на этом осцилляторе, не существует. Трейдеры часто заменяют им стандартный Стохастик или же индикатор RSI в тех случаях, когда это уместно.

Возможные стратегии:

  1. Зона перекупленности и перепроданности. Возможными сигналами становятся те моменты, когда линия осциллятора пробивает верхнюю или нижнюю границу коридора (30-70 или 20-80). При этом необходимо использовать дополнительные инструменты для отсева ложных сигналов.
  2. Средний уровень 50. Анализ базируется на положении основной линии индикатора по отношению к среднему уровню 50. Пересечение этой отметки часто дает стабильные сигналы для входа. Кроме того, показатель является фильтром. Если осциллятор находится выше этого уровня, то следует только покупать, если ниже — то только продавать.
  3. Использование 2 осцилляторов Стохастик. Один из них должен быть «быстрым» (оптимальные настройки 9:3:3), а другой «медленным» (для него устанавливают показатели 21:9:9). Сигналом для входа может послужить одновременное пересечение линий на 2 графиках в зоне перепроданности или перекупленности.
  4. Дивергенция. Начинающие трейдеры часто используют дивергенцию для поиска точек входа, однако такая стратегия дает много ложных сигналов, поэтому есть риск сделать неверную ставку.
  5. Трендовые линии и геометрические фигуры. Рассматриваемый осциллятор был создан на базе индикатора RSI, поэтому некоторые трейдеры по аналогии начинают искать на графике геометрические фигуры, в числе которых «Голова и плечи». Однако стохастический РСИ слабо работает в этом направлении, поэтому добиться хороших результатов таким способом крайне сложно.

И вот еще несколько стратегий с сайта.

На индикаторе Стохастик:

1) Fibo + Стохастик ⇒

2) Parabolic SAR + Stochastic ⇒

На индикаторе RSI:

1) RSI + Трендовая линия ⇒

2) На RSI и расширениях Фибоначчи ⇒

И еще много существует различных стратегий на этом сайте на этих осцилляторах, но ищите их через поиск сайта — справа вверху!

Использование обычного Стохастика с другими индикаторами

Такой осциллятор хорошо совместим со многими другими инструментами технического анализа, в т.ч. с теми, что позволяют определить господствующий тренд.

Если трейдер придерживается стратегии перекупленности и перепроданности, то дополнить картину поможет любой трендовый алгоритм, например, каналы, скользящие средние, в частности индикатор EMA, Хейкен Аши или OBV.

Когда в работе используется стратегия среднего уровня 50, дополнительно можно использовать тот же гибрид РСИ и Stochastic, но с другими настройками.

Индикатор Stochastic (Стохастик) — как пользоваться. Примеры

Стохастик является одним из самых популярных индикаторов в трейдинге, уступая лишь скользящим средним, MACD. Он входит в состав каждого терминала для торговли. Многие стратегии используют его в качестве дополнительного фильтра при принятии решении открыть позицию или закрыть. В этой статья мы рассмотрим этот индикатор более подробно, рассмотрим какие он может давать сигналы и в чем его особенности.

1. Что такое стохастик (stochastic) простыми словами

Индикатор Стохастик (Stochastic Oscillator) — это осциллятор, который показывает текущее положение уровня цены в % относительно предыдущего периода. Значение периода можно задавать.

Индикатор Стохастик был изобретен Джорджем Лейном в 1950 году. По его личным наблюдениям цены на бирже ходят от одного уровня до другого постоянно образовывая зоны перекупленности и перепроданности. Он захотел автоматизировать процесс поиска подобных ситуаций на рынке и поэтому разработал свой инструмент для поиска таких точек.

Стохастик строится в отдельном окне графика и состоит из двух линий:

  1. Быстрая — %К
  2. Медленная — %D

Есть границы диапазона этих линий от 0% до 100%. Значение определяется в процентах.

Вот как выглядит осциллятор Стохастика в реальных торгах:

Пример индикатора Stochastic Oscillator Формула для расчета Стохастика

%K = (C — Ln) / (Hn — Ln) * 100% %D = EMA(K)

Где

  • C — текущая цена закрытия
  • Ln, Hn — максимум и минимум за n периодов соответственно
  • %D — скользящая средняя %K за m периодов


Основная идея Стохастика основывается на том, что рынок движется либо:

  • Волнообразно, периодически формируя коррекции
  • Резкими импульсами. При чем большинство из них ложные.

Это дает индикатору преимущество в том, что он способен давать множество полезных сигналов.

2. Параметры индикатора Стохастик

Можно задать следующие параметры:

  • Период K (за какую историю искать максимум/минимум)
  • Замедление K (для задания плавности)
  • Период D (усреднение линии K)
  • Тип цены (Low/High или Close/Close)
  • Установка зоны перекупленности и перепроданности в %

Параметры индикатора Stochastic

По умолчанию K = 5, замедление = 3, D = 3. Уровни зон равны 20% и 80%

Примечание

Уровни 20% и 80% были рекомендованы автором Джорджем Лэйном.

После добавления Стохастика на график можно увидеть задание трех параметров. Например, значения «5, 3, 3». Это означает, что K=5. Вторая тройка это сглаживание K («замедление»). Третий параметр это значение D=3.

Рекомендованные параметры для Стохастика от «5, 3, 3» до «21, 9, 9». Смысла брать огромные значения нет, поскольку большие значения охватывают огромнейшую историю по рынку, а значит эти данные будут малоактуальными.

3. Стратегии на основе индикатора Стохастик

В целом есть множество стратегий для использования значений Стохастика. Все они базируются на том, чтобы открывать позицию против тренда. Это есть главный недостаток, но с другой стороны и преимущество, поскольку, если мы оказываемся правы, то наша сделка оказывается открытой по самым выгодным цене.

Рассмотрим базовые сигналы Стохастика на примерах.

3.1. Торговля во флэте

Стохастик хорошо отлавливает точки входа после импульсов в период флэта. В этот момент можно торговать против тренда и неплохо заработать. Например:

Торговля во флэте с помощью Stochastic

В данном случае цена с большой долей вероятности вернется в середину диапазона, а значение Стохастика позволило войти в рынок с высокой точностью. Конечно, торговля по подобной схеме не принесет каких-то сверх прибылей из-за того, что тейк профит сильно ограничен флэтом. Но поскольку большинство трейдеров торгуют внутри дня, то им эта стратегия подходит.

3.2. Пересечение линий K и D

Самым классическим вариантом использование Стохастика является пересечение линий K и D. Как только они пересеклись то сразу возникает сигнал. Если быстрая линия K пересекает D снизу вверх, то это сигнал на повышение. Если сверху вниз, то на понижение.

При этом необходимо, чтобы пересечение происходило в моменты зоны перекупленности/перепроданности (то есть в зонах 0-20 и 80-100). Если пересечение произойдет в зоне 20-80, то сигнал будет недействительным.

Приведем пример:

Пересечений линий D и K дает сигналы

Такой подход хорошо себя показывает в периоды, когда на рынке нету сильного движения (тренда).


Индикатор Стохастик. Как пользоваться этим осциллятором?

Вы оказались на странице пошагового руководства по индикатору «Stochastic», благодаря ему Вы быстро изучите индикатор и начнете торговлю с хорошим профитом.

Stochastic – индикатор технического анализа, относится к стохастическим индикаторам. Полезен тем, кто торгует по тренду, показывает положение цены в сравнении с диапазоном цен прошлого периода. На графике отображается в виде 2-ух линий.

Stochastic Вам понадобится для определения входа в сделку на продажу/покупку. Он укажет Вам наиболее оптимальный момент входа в рынок и даст информацию о состоянии – перекупленности/перепроданности – используемого инструмента в режиме реального времени, поможет сделать Вашу торговлю более прибыльной и менее рискованной.

Жмите ниже кнопку «изучить», чтобы пройти пошаговое руководство и освоить индикатор «Стохастик» в 5 простых шагов

С начала 50-х годов прошлого столетия этот простой инструмент Джорджа Лейна спас от слива тысячи депозитов и активно помогает зарабатывать современным трейдерам. Индикаторы семейства Stochastic Oscillator позволяют увидеть момент смещения рыночного баланса продавцы/покупатели и удачно войти в рынок. Или – вовремя закрыть позиции с оптимальным результатом.

Торговая идея индикатора

Задача технических торговых инструментов класса Стохастик – выполнить технический анализ скорости рынка по относительному положению цены закрытия в диапазоне max/min за некоторый период. Этим индикатором трейдер должен оценить вероятность обновления экстремума, то есть – шансы текущего тренда на продолжение.

стохастик индикатор

Основная идея Stochastic Oscillator.

Автор исходил из того, что на устойчивой тенденции к росту (бычий тренд) цена Close текущего периода должна находиться в зоне предыдущей max цены. На нисходящей тенденции (медвежий тренд), соответственно, она должна останавливаться вблизи предыдущего min значения. Стохастик содержит несколько механизмов фильтрации «ценового шума», что делает его точнее, чем, например, осциллятор William’s %R.


Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Стохастик» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »


Методика расчета

Рассмотрим стандартный вариант из двух базовых элементов: линии %K или «быстрого» Стохастика (по умолчанию обозначается сплошной линией) и «медленного» Стохастика – линии %D (пунктирная). Расчет «быстрой» линии:

как работает стохастик осциллятор

В формуле используются: C(t) − цена Close текущего периода; Low(n) и High(n) – min/max за предыдущие N периодов.

«Медленный» Стохастик рассчитывается на значениях %K как скользящая средняя (любого типа):

%D = MovingAverage(t)(%K)

Практика показывает, что для большинства средневолатильных активов рекомендуется выбирать простую среднюю, для высоковолатильных и нестабильных активов – экспоненциальное сглаживание, фондовые трейдеры предпочитают индикатор EMA от типичной цены.

Параметры и настройка

Stochastic, как типичный осциллятор, имеет отдельную процентную шкалу в диапазоне [0;100] и располагается в дополнительном окне под ценовым графиком. Кроме базового (период расчета) и дополнительных параметров в Стохастике используется линия баланса (50) и уровни критических зон − 70(80) и 30(20).

настройка индикатора стохастик

Параметры настройки и рабочее окно стандартного индикатора Стохастик.

На современном рынке не стоит ориентироваться на условия автора индикатора (период от 9 до 21), основной параметр нужно подбирать самостоятельно, а все «стандартные» рекомендации – обязательно тестировать.

Чем больше период анализа, тем меньше должен быть период расчета основной линии Stochastic!

Чем больше период расчета, тем менее чувствительным становится Стохастик – он сильнее запаздывает и большую часть ценовых колебаний считает «несущественными». Наиболее надежными будут сигналы на h5 и выше, но скальперов и трейдеров интрадей это вряд ли устроит.

Оптимальные параметры зависят от таймфрейма и волатильности актива, например, комплект по умолчанию (5/3/3) неплохо работает именно на популярных валютах, на малых таймфреймах (до М30) стабильные результаты показывает период 9-13, для на Н1 рекомендуют параметры (13/5/3), для Н4 и выше – период от 5 до 9. Интересно, что для контроля пробоя границ критических зон и поиска ситуаций дивергенций обычно используют разный набор параметров Stochastic, но об этом – ниже.

индикатор stochastic

Влияние периода расчета на форму линии индикатора Стохастик.

Дополнительные параметры в Stochastic рассчитывают только степень коррекции и взаимного расположения линий %К и %D. Увеличение значения Slowing смещает обе линии индикатора ближе к центральной зоне – это позитивно для долгосрочной торговли, но снижает количество торговых сигналов. Уменьшение параметра смещения позволит индикатору быстрее достигать экстремумов и дольше двигаться в критических зонах – ни один серьезный разворот вы не пропустите!

стохастик индикатор как пользоваться

Влияние дополнительных параметров расчета Стохастика.

Параметр «сглаживание» (%D) определяет количество значений K% для усреднения линии, например, параметр «3» означает использование только трех последних значений. В результате точки пересечения линий смещаются относительно друг друга и своих пиковых значений.

Менять границы (и, соответственно, ширину) критических зон Стохастика также нужно осторожно, так как это влияет не столько на количество ключевых точек, сколько на их надежность. Теперь настало время рассмотреть торговые сигналы.


Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Стохастик» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »


Торговые сигналы индикатора

Линии Стохастика (рост или стабильное движение) в верхнем диапазоне от 70(80) до 100 трактуются как бычий, но перекупленный рынок, падение или движение в зоне ниже 30 – рынок перепродан. С точки зрения фундамента, в этих состояниях лидеры рынка (быки или медведи, соответственно) постепенно слабеют, динамика индикатора замедляется. В конце концов, баланс игроков смещается в противоположном направлении − происходит разворот. Характер поведения линий в критических зонах показывают направление и силу обратного ценового импульса. Если индикатор движется в зоне уровня 50 – вероятность смены тренда минимальна.

Стохастик использует торговую логику, характерную для импульсных технических инструментов, поэтому наиболее сильными считаются именно сигналы на пробой и разворот. Рассмотрим классические торговые ситуации.

Взаимное пересечение линий %K и %D

Эти варианты были описаны еще Лэйном, но сегодня такие сигналы – не самые надежные. Предполагается, что сигнальная линия Стохастика реагирует быстрее и ее поведение считаем ключевым для определения точки входа. Итак, если происходит:

  • Пробой линии %K линии %D снизу вверх, значит начинается бычий тренд и мы готовимся к покупке, можно ставить отложенный ордер на 5-10 пунктов выше точки пробоя.
  • Пробой линией %K линии %D сверху вниз – тенденция на падение и мы торгуем только продажи, можно размещать отложенный ордер на 5-10 пунктов ниже точки пробоя.

stochastic индикатор как пользоваться

Пример пересечения линий Stochastic Oscillator.

Современные пользователи Стохастика различают два вида таких ситуаций, «правосторонний» вариант считается более надежным.

стохастик осциллятор как пользоваться

Правостороннее и левостороннее пересечение линий Стохастика.


Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Стохастик» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »


Пробой границ и поведение индикатора в критических зонах

Подразумевается пересечение базовых уровней основной линией Стохастика на сильном тренде, то есть:

  • На восходящем тренде: пробой уровня перекупленности 70(80) – первый сигнал замедления роста и возможном развороте вниз.
  • На медвежьем тренде: пробой границы перепроданности 30(20) на нисходящем тренде – сигнал для фиксации продаж и возможного разворота вверх.

После пересечения линий выше/ниже базовых уровней Stochastic также рассматриваем два варианта:

  • Разворот вверх в зоне перепроданности (20/30) расценивается как схема для покупки, если далее происходит пересечение (снизу вверх) и выход из зоны медленной линии %D – сигнал усиливается.
  • Разворот из зоны перекупленности (80/70) трактуется как ситуация для продажи, если далее линии пробивают уровень сверху вниз – сигнал надежнее.

Также рекомендуется обращать внимание на форму разворота «в зоне»: если линии формируют «острый» max/min («узкий разворот»), то последующее движение должно быть сильным и резким, если пробой уровня происходит после флэта в критической зоне («широкий разворот») – более слабым, но стабильным.

Пока линии Стохастика двигаются в критической зоне – текущий тренд сохраняется, сигналом разворота считается только выход из критической зоны, чаще всего – с рестестом.

stochastic oscillator как пользоваться

Линии Stochastic в критических зонах.


Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Стохастик» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »


Дивергенция линий индикатора с ценовым графиком

Достаточно редкий, сильный опережающий сигнал разворота, но им нужно уметь пользоваться.

  • Падение линий %K-%D на восходящем тренде − высокая вероятность разворота вниз, значит открываем SELL. Если Стохастик выше уровня границы перепроданности, Stop Loss − ниже последнего ценового min.
  • Индикатор показал новый max на нисходящем ценовом тренде – вероятен разворот вверх, тогда покупаем. Если в момент формирования дивергенции Стохастик находится в зоне перекупленности, Stop Loss – за локальным max.

как пользоваться стохастиком на форексе

Дивергенция на индикаторе Stochastic Oscillator.

Самостоятельно эти схемы используется редко, нужно обязательно анализировать ситуацию в критических зонах (см. выше!). Дивергенции на таймфреймах ниже h2 как торговые сигналы Стохастика не рассматриваем!

Пробой центральной линии

Линия баланса делит зону индикатора Стохастик на область покупателей (50-100) и область продавцов (0-50), поэтому движение вблизи уровня 50 означает неопределенность на рынке, то есть цена – примерно на середине диапазона. Пробой линии снизу вверх и дальнейший рост – быки становятся сильнее – покупки в приоритете. Пробой сверху вниз и дальнейшее падение – медведи сильнее, то готовимся к продаже.

как торговать по стохастику

Торговые сигналы на пробое линии баланса Stochastic.

Напоминаем, что после разворота и пробоя уровня критической зоны цена доходит, как минимум, до линии баланса. Возврат цены без теста центральной линии встречается гораздо реже. Если есть подтверждение от других индикаторов, то после уверенного пробоя уровня 50 можно открывать сделку.


Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Стохастик» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »


Недостатки индикатора

Претензии к Стохастику − традиционные для всех осцилляторов. Они надежно работают только в широких флетовых диапазонах или на стабильных трендах с четким направлением. Скальперов, которые пытаются традиционно пользоваться его различными версиями, как правило, ждет разочарование и быстрые убытки − на малых периодах их сигналы безнадежно запаздывают.

Спекулятивные рынки вызывают на Стохастике множество некорректных сигналов («шипы» к max/min), а слишком сильные тренды приводят к тому, что индикатор надолго «залипает» в критических зонах, не выполняет свои функции и пропускает хорошие точки входа.

Более менее стабильный результат можно получить, используя связку из двух Стохастиков с параметрами для разных периодов, например, Stochastic (5,3,3;30/70) + Stochastic (21,9,9;20/80). В такой схеме индикаторы взаимно компенсируют недостатки: ложные сигналы на коротких и запаздывание на длительных таймфреймах.

описание индикатора стохастик

Торговая схема на двух индикаторах.

По точкам пересечения линий Стохастика нельзя оценить силу ценового импульса. Выход линий индикатора в зоны перекупленности/перепроданности вовсе не означает сигнала для немедленного открытия сделки − все такие ситуации нужно подтверждать индикаторами тренда.

Выводы

Стабильные системы исключительно на сигналах Стохастика практически не встречаются, обычно он работает только как базовый осциллятор. Параметры индикатора должны учитывать стиль, период и условия мани менеджмента конкретной торговой стратегии: интрадей-системы должны не упустить момент разворота, что достигается краткосрочными настройками, долгосрочные параметры помогают в позиционной торговле и фильтруют ложные сигналы. А тот факт, что перед тем как пользоваться индикатором Стохастик, каждому придется адаптировать его под свои цели, не уменьшает ценности классического индикатора для современного трейдинга.

Stochastic индикатор: описание и параметры настройки

индикатор стохастик

Среди начинающих трейдеров, успевших ознакомиться с особенностями применения индикаторов, популярно мнение о том, что стандартные индикаторы неэффективны. Это убеждение в корни неверно. Следует понимать, что трендовые индикаторы и осцилляторы являются программами, в основе которых лежат вычислительные алгоритмы, лежащие в основе даже пользовательских аналитических инструментов. Для корректной работы индикаторов важно просто установить верные входные параметры.

Начинающим и средним трейдерам, которым в силу определенных причин до сих пор не удается добиться получения стабильной прибыли, настоятельно рекомендуется обратить внимание на Stochastic oscillator, а именно на известные и скрытые возможности этого перспективного инструмента.

Начать торговать от 10$ у надежного брокера FinMax!

Актуальность применения Стохастика сложно поставить под сомнения даже в условиях современных финансовых рынков. На базе этого индикатора разработано достаточно эффективных стратегий торговли, однако эта статья направлена не на обзор известных ТС. Ознакомление с представленным материалом, позволит каждому пользователю научиться правильно использовать стохастический осциллятор в собственной торговле и получать стабильную прибыль. Описание и применение стохастика на бинарных опционах даст возможность правильно подбирать настройки в зависимости от выбранного для работы финансового инструмента, а также точно определять период экспирации.

Что такое стохастический осциллятор

Stochastic индикатор предназначен для выявления зон перекупленности/перепроданности. В основе алгоритма этого инструмента лежат скользящие средние с гибкими настройками, которые устанавливаются трейдером при нанесении индикатора на ценовой график.

Стохастик входит в набор стандартных инструментов для компьютерного анализа на многих торговых платформах и является одним из самых эффективных осцилляторов. Это подтверждают отзывы трейдеров. Стоит заметить, что классическая версия индикатора написана на языке mql, поэтому настоятельно рекомендуется использовать данный осциллятор исключительно на платформе MetaTrader. Скачать его возможно на официальном сайте разработчика. Этот терминал однозначно будет полезной при работе с ценовыми графиками, поэтому её установка на домашний компьютер не будет лишней.

Стохастик относится к группе осцилляторов, то есть «опережающих» индикаторов. На самом деле, подобные инструменты действительно генерируют точные сигналы на открытие сделки, но только при корректных настройках. Индикатор строится в дополнительном окне терминала под окном графика. Визуально представляет собой 2 скользящие линии. Кроме этого, в окне индикатора предусмотрены 2 дополнительных уровня: 80 и 20. В общей сложности Stochastic индикатор генерирует 2 типа сигналов на открытие торговой позиции:

  1. Пересечение линиями уровней 80 и 20.
  2. Пересечение одной скользящей другой.

Уровень 80 в дополнительном окне осциллятора обозначает уровень перекупленности. Если скользящие входят в зону выше уровня 80, то это говорит о том, что актив перекуплен, и в ближайшее время следует ожидать коррекцию или даже смену локального тренда. Если линии входят в область ниже уровня 20, то это указывает на перепроданность актива, что сигнализирует о смене локального тренда с нисходящего на восходящий.

Торговые сигналы стохастика:

  1. Ровная линия пересекает пунктирную снизу вверх – покупка контракта на повышение. Если пересечение сформировано в противоположном направлении, то следует рассматривать приобретение опциона на понижение.
  2. Пересечение скользящими уровня 20, снизу вверх, что указывает на целесообразность открытия сделки на повышение. Если линии осциллятора пересекают уровень 80 сверху вниз, то следует рассматривать исключительно позиции на понижение.
  3. По линиям стохастика некоторые трейдеры выявляют периоды конвергенций и дивергенций, однако стоит сказать, что для этих целей более удобно использовать стандартный осциллятор MACD.

Стохастический осциллятор может применяться как в качестве основного, так и вспомогательного инструмента стратегии. Идеальным торговым сигналом можно назвать пересечение линий индикатора в области ниже уровня 20 и выше уровня 80.

Для понимания принципа торговли по стохастическому осциллятору следует обратить внимание на несколько примеров открытия сделок:

пример торговли по стохастику

На изображении график AUD/USD с периодом М15. В течение 5 часов на графике сформировано 2 сигнала стохастического осциллятора на открытие торговых позиций. Линии индикатора пересекаются в зонах перекупденности/перепроданности. На представленном изображении стрелками отмечены точки входа и направления сделок. Крестики указывают на точки выхода из рынка, то есть период экспирации при работе с AUD/USD составляет 5 свечей. Это связано с умеренной волатильностью и ликвидностью этого актива. При работе с GBP/USD допустимо снизить срок исполнения контракта до 3 свечей, но не меньше. Риск на сделку при этом не должен превышать 2% от депозита.

Важно! Настоятельно не рекомендуется использовать стохастический осциллятор в качестве независимого финансового инструмента. Все успешные стратегии, разработанные на базе этого индикатора, предполагают применение дополнительных аналитических инструментов. Например:

  1. ТС «Два стохастика» — используются 2 одинаковых осциллятора с разными настройками для фильтрации ложных сигналов. Стоит сказать, что эффективность торговли по правилам данной стратегии довольно средняя. Число успешных сделок редко превышает 60%, а учитывая специфику бинарного трейдинга (при успешной реализации контракта потенциал прибыли составит 75-90%, а возможный убыток равен 100% от суммы инвестиции), применение метода «Два стохастика» на практике не оправдано.
  2. ТС «Стохастик rsi». RSI – индекс относительной силы, который также входит в набор стандартных индикаторов МТ4. Этот инструмент также строится в дополнительном окне под графиком и имеет дополнительный уровень 50. Трактовка сигналов этого осциллятора предельно проста – если линия выше значения 50, то следует рассматривать только покупку опционов Call, если ниже – Put. В стратегии «Стохастик RSI» этот инструмент применяется в качестве фильтра ложных сигналов.

применение RSI

На скриншоте представлен простой пример, который оправдывает применение RSI в комплексе со стохастическим осциллятором. Следует обратить внимание, что Stochastic генерирует ложный сигнал на покупку опциона PUT, однако после формирования сигнальной свечи график движется исключительно в восходящем направлении. Однако RSI выше уровня 50, что противоречит сигналу стохастика, следовательно, открывать сделку не следует.

Важно! Стратегий на базе Стохастика достаточно много. По сути этот осциллятор, применяется в комплексе с одним, двумя и даже с тремя другими индикаторами. Более того, разработать собственную ТС на базе стохастического осциллятора сможет даже начинающий трейдер. Для этого потребуется лишь понять, как настроить индикатор правильно.

Начни зарабатывать достойно с брокером Финмакс, прямо сейчас, нажав на эту ссылку

А инструкцию по регистрации торгового счета в Финмакс, прочтите в нашей другой публикации.

Правильная настройка Stochastic индикатор

При переносе индикатора на график пользователю предложено ввести коррективы во входные параметры:

как настроить стохастик

Период %К – это число ценовых элементов, среднее значение уровня цен которых учитывает медленная скользящая. Период %D относится к медленной скользящей, которая, в дополнительном окне отображается в виде пунктирной линии. Представленные настройки оптимальны для работы с активами умеренной волатильности (от 40 до 100 пунктов в сутки) на таймфреймах от М15 до Н1.

При подборе настроек индикатора важно обращать внимание на особенности выбранного для работы финансового инструмента, а именно:

  1. Волатильность. Чем выше диапазон, который преодолевает график в течение суток, тем менее чувствительными должны быть линии осциллятора. Для этого потребуется увеличить период скользящих.
  2. Особенности динамики ценообразования. Не рекомендуется использовать осциллятор Стохастик для работы с такими финансовыми инструментами, как USD/JPY, GBP/JPY, BTC/USD. Интенсивные ценовые импульсы, свойственные для упомянутых активов, гарантированно станут причиной генерирования ложных сигналов индикатором.
  3. Таймфрейм. Чем ниже период графика, тем выше периоды скользящих. В противном случае характерный для низких таймфреймов рыночный шум, послужит причиной потери депозита.

Подбор оптимальных настроек любого осциллятора должен осуществляться посредством анализа истории котировок на нужном трейдеру активе, то есть если планируется интенсивная торговля внутри дня, то оптимальными таймфреймами для работы будут М5 и М15. Для подбора настроек следует перенести индикатор на график и проанализировать 5-10 дней на истории. Если число успешных сделок превысило 80% от общего числа позиций, то значит, настройки корректны. В противном случае потребуется внести соответствующие изменения во входные параметры в соответствии с представленными выше рекомендациями.

Адаптивный стохастик

Важно! Следует обратить внимание на адаптивный стохастик. Этот инструмент является пользовательским индикатором, поэтому его потребуется скачать и установить в терминал МТ4 самостоятельно. Индикатор распространяется бесплатно на профильных форумах и сайтах. При работе с графиками М15-Н4 вносить изменения в стандартные настройки не потребуется.

адаптивный стохастик

Как пользоваться индикатором? Зоны перекупленности/перепроданности отмечены красными горизонтальными линиями в дополнительном окне. Стрелки указывают на точки входа. Период экспирации – 1 свеча. Применение адаптивной версии стохастика более эффективно при разгоне депозита, поэтому именно на эту версию индикатора следует обратить внимание начинающим трейдерам. Правильная торговля позволит увеличить стартовый капитал 50 USD до 1000 USD буквально в течение 2-3 месяцев. Для этого также потребуется применение сложных процентов. Адаптивный стохастик может использоваться в качестве полноценной торговой стратегии.

Внимание! Точность сигналов адаптивного стохастика более 80% не дает права игнорировать правила управления капиталом. Риск на сделку не должен превышать 2% от депозита.

Индикатор Cтохастик (Stochastic) как пользоваться

Индикатор стохастик

Индикатор стохастик (Stochastic) – осциллятор, который не показывает ни цену актива, ни объем торгов, но показывает скорость изменения цен. При этом он заслужил уважение в профессиональных кругах и до сих пор активно применяется в техническом анализе рынка. В статье расскажу про индикатор стохастик (Stochastic) что из себя представляет и в чем его секрет, как пользоваться, настройка и проверенные стратегии торговли по осциллятору.

Содержание:

  • Стохастик осциллятор описание
  • Настройка Stochastic
  • Stochastic скачать
  • Стратегия Stochastic
  • Комбинированные стратегии
  • Плюсы и минусы, стоит ли использовать в торговле

Быстрая навигация

Индикатор Стохастик осциллятор описание

Стохастик  – это популярный нетрендовый индикатор относящийся к группе осцилляторов, используемый трейдерами в мире. Он активно применяется в техническом анализе, т.к. успешно работает почти на всех торговых инструментах. На графике индикатора отображается процентное соотношение минимальных и максимальных цен за определенное время.

Изначально индикатор создавался для торговли на рынке акций и сырья, но с появлением компьютеров получил широкое распространение и на фондовом рынке форекс.

Многие начинающие трейдеры находят в стохастике спасение, видя в нем некий секрет трейдинга. Действительно те, кто понял принцип работы стохастика, существенно снижают количество убыточных сделок и ложных сигналов на вход в рынок.

Основная цель применения стохастикаобозначить точки разворота рынка и найти удачный момент для входа в позицию. Стохастик применяется в множестве торговых систем от ручных до роботов. Популярность также вызвана тем, что он изначально предустановлен почти во всех известных торговых терминал, как стандартный индикатор. Искать и добавлять его дополнительно не нужно.

История создания

Стохастик был создан в конце 50-х годов 20 века известным трейдером по имени Джордж Лейн. Он основал индикатор Stochastic на следующих соображениях:

  • В бычьем, то есть восходящем тренде, цены закрытия имеют тенденцию быть ближе к пику ценового диапазона периода времени (таймфрейма).
  • Точно так же в медвежьем, то есть нисходящем тренде, цены закрытия имеют тенденцию быть ближе к нижней части ценового диапазона выбранного периода времени (таймфрейма).

Стохастик Индикатор формула

Формула расчета максимально простая. Индикатор имеет две скользящие линии K period  и D period. Они рассчитываются как:

формула стохастик

Пояснение K period:

  • Ct – цена закрытия текущего периода,
  • Ln – самая низкая цена заданного периода,
  • Hn – самая высокая цена заданного периода.

D period – скользящая средняя за определенное количество дней (задается в настройках).

Результатом этих математических выражений являются две линии, которые колеблются между 0 и 100. Кривая K обычно обозначается сплошной линией, а кривая D – пунктирной или прерывистой линией. Кривая K показывает (выражается в процентах), где цена закрытия относительно ценового диапазона x дней (или периода). Линия D – не что иное, как скользящая версия n -ного дня.

Обе стохастические кривые колеблются между 0 и 100. Линии, построенные на уровнях 20% и 80%, используются в качестве контрольных линий для указания состояния перепродажи и перепроданности. В то время как Stochastic выше 80% указывает на состояние переполнения, а Stochastic ниже 20% указывает на состояние перепроданности.

стохастик зоны перекупленности

До появления современных технологий, процесс расчета показаний индикатора был затруднительным занятием и требовал много времени. Сейчас индикатор можно скачать и установить в терминал бесплатно.

Таким образом, индикатор Stochastic позволяет:

  • Определить дивергенцию,
  • Найти максимумы и минимумы цен,
  • Определить коррекцию.

Stochastic скачать

В большинстве терминалов stochastic установлен по умолчанию, но если вы не нашли такой индикатор в своем терминале метатрейдер 4 или 5, то скачать его можно по ссылке.

Для его установки:

  • Заходим в МТ5,
  • Жмем файл – каталог данных – mql5 – indicators – Examples,
  • Копируем все файлы из архива в Examples,
  • Перезапускаем терминал.

Индикатор стохастик как пользоваться

Добавление индикатора на график, происходит по стандартной схеме:

  • В левом поле выбираем индикаторы – осцилляторы,
  • Находим stochastic,
  • Переносим его на график.

стохастик настройка индикатора

Настройка Stochastic

В метатрейдер 4 и 5 настройки почти одинаковы. Я покажу их на примере версии МТ5.

Окно настроек индикатора крайне простое и понятное. Меню настройки индикатора имеет вкладки:

  • Входные параметры.
  • Цвета – задаются по желанию, отображают линии индикатора,
  • Уровни – отображают перепроданность и перекупленность, не рекомендую их менять,
  • Шкала – ничего не трогаем тут,
  • Отображение – показывает работу индикатора на выбранных таймфреймах, по умолчанию стоят все таймфреймы.

Stochastic настройка индикатора

  • Входные параметры – от их корректной настройки будет зависеть качество торговых сигналов стохастика. Чем выше таймфрейм, тем выше входные параметры, соответственно выше качество торговых сигналов и меньше шума. Параметр Slowing – это показатель замедления или сглаживания линий индикатора. Обычно ставится равным значению D period.
  • Цвета – задаются индивидуально по вашему желанию. На работоспособность индикатора не влияют.
  • Уровни – отображают границы перекупленности и перепроданности. Тут же можно изменить цвет этих линий. Менять значения не рекомендую, они проверены временем.

Настройка индикатора Стохастик на разных таймфреймах

Для успешного использования индикатора стохастик на разных таймфреймах требуется минимальная настройка. Базовые настройки отлично подходят для трейдинга на небольших таймфреймах 5-15 минут. Т.е. скальперам менять ничего не нужно.

индикатор стохастик формула расчета

Для трейдинга на более старших временных интервалах измените значения на более высокие:

  • на таймфрейме Н4-D1 установите данные 21-7-7,
  • при торговле на недельном графике W1 подойдут 30-15-15.

настройка стохастика для D1

После добавления окно индикатора отобразится ниже графика в виде шкалы с делением от 0 – 100 единиц. При работе незабываем брать во внимание факт зон перепроданности и перекупленности:

  • 0-20 означает перепроданность и нужно искать точки входа в направлении роста (buy),
  • 80-100 свидетельствует о перекупленности актива и стоит приготовиться шортить (sell).

перекупленность перепроданность форекс

При несогласии с базовыми установками – их можно изменить по вашим предпочтениям.

Как и любой осциллятор, стохастик реагирует на изменение цены моментально и работает без запозданий. В больше мере за это он включен в множество торговых систем и является основой для большого количества торговых роботов.

Как работает стохастик

Создатель стохастика давал пояснение, что лучшим сигналом на вход в рынок является выход линий из зон перепроданности и перекупленности.

Если линии заходят в зоны перепроданности и перекупленности – это первичный сигнал на подготовку к реальному сигналу. После выхода цены из любой из зон со сменой направления тренда, мы понимаем что теперь самое время открывать позиции.

Стратегия Stochastic

Пришло время разобраться, как пользоваться стохастиком на реальных примерах.

  • Индикатор дивергенции стохастик.

Дивергенция – это разница в показаниях индикатора и графика. В одной из статей я подробно описал, что такое дивергенция и почему этот сигнал является мощнейшим для открытия позиций.

Бычья дивергенция возникает, когда цены падают до новых минимумов, но индикатор создает более высокие значения, чем раньше. Это указывает на то, что доминирующая группа – в данном случае медведи – ослабевает, и вскоре тренд изменится.

дивергенция стохастик

Мы видим, что цена показывает силу медведей, а стохастик показывает повышенный спрос, после чего начинается разворот тренда в сторону покупок. Из недостатков выделю слабое отображение дивергенции на графиках h2 и ниже.

Медвежья дивергенция возникает, когда цены поднимаются до новых максимумов, но индикатор создает более низкий пик, чем раньше. Это указывает на то, что доминирующая группа – в данном случае быков – снижается, и вскоре произойдет изменение направления торговли.

Для успешного применения дивергенции разбавляйте стохастик, например, скользящей средней, которая будет менять свое направление по мере ослабления завершающегося тренда.

  • Перекупленность и перепроданность индикатор.

Стохастик – нетрендовый индикатор, он является одним из осцилляторов и поэтому очень хорошо сигнализирует о состояниях выкупа и перепроданности на нетрендовых рынках и при боковых трендах.

Для торговли мы анализируем контрольные кривые на уровнях 20% и 80%. Эти две зоны являются отличными сигналами для входа в рынок. Для открытия позиции необходимо соблюдение двух моментов:

  • Линии индикатора пересекаются между собой,
  • Обе линии выходят из крайних зон.

зона перекупленности и перепроданности

По сути эту стратегию торговли можно применять без дополнительных индикаторов. На высоких таймфреймах она довольно хорошо себя отрабатывает. При торговле на минутных графиках лучше ориентироваться на уровни 10% и 90%. Тогда вы явно получите меньше сигналов, но они отфильтруют массу ложных точек входа.

Но трейдер всегда должен хорошо отслеживать и оценивать рыночные условия. В случае начала трендового движения (например, бычьего) Stochastic очень быстро попадает в состояние выкупа и по-прежнему подает сигналы на продажу, что, однако, быстро приведет к разрушению торгового счета. В данном случае лучшим вариантом будет продолжить торговлю, оценивая основное направление движения инструмента, то есть восходящий тренд, и в этом случае мы игнорируем все сигналы на продажу и реагируем только на сигналы на покупку.

Для успешной торговли, выбирайте только проверенных и надежных брокеров:

Робофорекс — лучший для новичков и скальперов

  • Более 10-лет работы на рынке форекс,
  • Доверие 1 000 000 клиентов в 170 странах,
  • Минимальный депозит 10$,
  • Бонус за регистрацию в 30$ с возможностью вывода заработанной прибыли,
  • 4 вида демо-счетов для тестирования, включая NND для скальпига с выводом на межбанковский рынок и молниеносным исполнением ордеров,
  • Моментальный автоматический вывод средств,
  • Свыше 1000 положительных отзывов трейдеров.

FxPro — лидер по скорости исполнения ордеров и торговле CFD-контрактами.

  • Успешно работает с 2006 года,
  • 11,06 миллисекунды — средняя скорость исполнения,
  • Платформа cTrader для высокоскоростного и точного трейдинга,
  • Бесплатные обучающие вебинары по торговле,
  • 4 лицензии от авторитетных регуляторов,
  • 24/5 — круглосуточная техподдержка клиентов,
  • Отсутствие комиссий за вывод денег,
  • 100$ — стартовая сумма на любом счете.

Amarkets — предлагает самые выгодные условия для трейдеров.

  • Более 12 лет успешной работы на финансовых рынках,
  • Крутые аналитики с ежедневными прогнозами форекс,
  • Акция: прибыль с демо-счета можно перевести на реальный торговый счет,
  • Акция: +100% к стартовому депозиту,
  • +25% за перенос сделок от другого брокера,
  • Пополнение счета без комиссии,
  • Вывод средств за 2-3 мин.,
  • 98% положительных отзывов клиентов.
  • Комибинированные стратегии стохастик

Как и любой индикатор, стохастик желательно использовать в комбинации с другими индикаторами. Это позволит лучше фильтровать ложные сигналы на вход – соответственно минимизировать убытки.

Stochastic и MA

Условия торговли:

  • Таймфрейм D1,
  • Настройки стохастика: 21:7:7
  • Moving Average, период 30, метод simple.

стохастик как применять в торговле

Входим в рынок при условии:

  • Выход линий стохастика из критических зон,
  • Пересечение свечей линии МА,
  • Открываем сделку на следующий день в направлении тренда.
  • Стоп лосс ставим ниже локального минимума,
  • Тейк профит минимум в 2 раза выше, чем стоп лосс.

Плюсы и минусы

Недостатком индикатора выделю использование стохастика на низких таймфреймах. Соответственно торгуя внутри часа, как скальпер, вы получите множество ложных сигналов. Сложность фильтрации точек входа делает этот индикатор почти бесполезным для краткосрочной минутной торговли.

Преимущества:

  • Простота настройки и использования,
  • Качественные сигналы на высоких таймфреймах,
  • Широкое распространение в мире трейдинга,
  • Хорошее сочетание с другими индикаторами.

Как и в любой торговле, не забывайте про важнейшие правила торговли:

В целом, индикатор Стохастик (Stochastic) точно стоит использовать в торговле трейдерам, торгующим на таймфреймах от h2 и старше. Скальперам же рекомендую при использовании данного осциллятора подключать дополнительные индикаторы, такие как, Macd или rsi. 

Индикатор Стохастик (Stochastic) — описание и инструкция как пользоваться

Индикатор стохастик относится к категории классических, проверенных временем индикаторов. Именно по этой причине он практически всегда присутствует в стандартном списке индикаторов программы для торговли. И даже в том случае, когда по какой-либо причине он отсутствует, всегда есть возможность найти вариант в интернете. Индикатор стохастик был разработан почти семьдесят лет назад, так что его уверенно можно назвать одним из первых инструментов индикаторного анализа, за всё это время он доказал свою высокую эффективность.

Как правило stochastic oscillator используют в комбинации с другими индикаторами, однако он вполне самодостаточен и очень часто может быть единственным дополнением к графической составляющей прогнозирования рынка. Как и все осцилляторы, стохастик осциллятор в основном используется для определения точек разворота. Метод вычисления основан на скользящих средних, причём одна из них является скользящей средней, взятой по другой, то есть, по сути, элементом сглаживания. Именно такие колебания мувинга относительно своего среднего значения и позволяют отслеживать развороты и тенденции.

 Общий вид индикатора Стохастик

Общий вид индикатора стохастик

Параметры индикатора стохастик

Индикатор располагается в нижней части рабочей области в отдельном окошке и имеет вид двух линий, пересекающихся по мере разворотов. Первая линия – быстрая скользящая средняя, она вычисляется по формуле отношения разниц текущей цены и минимального значения и максимальной цены с минимальным значением, при этом отдельным параметром идёт период, в течение которого эти значения образуются. Проще говоря, он показывает потенциал динамики движения, то есть уверенный рост будет приводить к тому, что осциллятор будет расти и показывать значения, близкие к 100, при интенсивном падении, наоборот, устремится вниз к нулевой отметке. Общее ограничение в соответствии с алгоритмом для диапазона значений составляет от 0 до 100. Отдельно выделены уровни в 20 и 80, но в настройках можно задать отображение дополнительных значений горизонтальными линиями.

  1. Период быстрой скользящей средней К. Показывает, за какое количество периодов будет браться значение каждого экстремума в stochastic oscillator. Чем большее значение поставлено, тем менее активно будет двигаться комбинация линий. То есть ход от одной границы до другой будет происходить за гораздо большее количество баров, чем при стандартном значении 5.
  2. Период медленной скользящей средней D. Это уже непосредственно сама скользящая средняя, показывающая значения линии K за обозначенный период времени. Значительное увеличение значения этого параметра приведёт к тому, что стохастик осциллятор потеряет свой привычный вид с близко идущими двумя линиями и станет чем-то похож на минутный график с наложенной скользящей средней крупного периода.
  3. Замедление stochastic oscillator. Это и есть тот самый элемент сглаживания, который позволяет индикатору стохастик в некоторой степени фильтровать колебания. Чем выше значение, тем реже можно будет увидеть как сигнальные линии индикатора стохастик посещают отмеченные зоны вблизи крайних значений.
  4. Применение к ценам. В отличие от обычной скользящей средней, где на выбор предлагается множество разных вариантов, здесь есть только два, если стратегия не предусматривает конкретного значения, то тогда стоит придерживаться стандартного, предлагаемого по умолчанию.
  5. Метод вычисления скользящей средней. В данном списке предлагается выбрать один из четырёх вариантов алгоритма усреднения – обычный (простое среднее арифметическое), экспоненциальный (распределение веса по экспоненте от последнего бара в периоде к текущему), линейно-взвешенный (равномерное распределение веса баров по возрастающей от последнего в периоде к первому), сглаженная.

 Окно настроек индикатора стохастик

Окно настроек индикатора стохастик

Зоны перекупленности и перепроданности

По умолчанию на стохастик осциллятор отмечены горизонтальные уровни на отметках 20 и 80. Вместе с крайними значниями они образуют две зоны – от 0 до 20 и от 80 до 100. В первом случае получается зона перепроданности, во втором – перекупленности. Также иногда импользуются отметки в 30 и 70 вместо 20 и 80, но, как показывает практика, гораздо эффективнее работать со стандартными значениями, так как получается больше точных сигналов. В тот момент, когда линии индикатора заходят в эти диапазоны значений, можно готовиться к развороту. Это не означает, что всегда будет происходить так, бывают случаи, когда индикатор стохастик очень продолжительное время пребывает практически у границы, но случается это обычно на очень сильных и активно развивающихся трендах.

Чтобы избежать попадания в такие ситуации, когда ожидается разворот, а его всё нет, придумано следующее – в качестве подтверждения разворота нужно дождаться, когда линии пересекутся в указанной области и далее ждать, пока они не выйдут из неё. Причём важно помнить, что вход в рынок возможен лишь в том случае, когда закроется бар и линии по сути закрепятся под этим значением, обозначающим границу области перекупленности или перепроданности stochastic oscillator. Если поспешить, то может получиться так, что к моменту закрытия бара цена успеет откатиться и линии вернутся обратно, при этом выход из зоны не будет обозначен в силу алгоритма расчёта стохастик осциллятор.

 Выход из зон перекупленности и перепроданности

Основной сигнал индикатора стохастик – выход из зон перекупленности и перепроданности

Варианты применения индикатора стохастик

Поскольку изначально предполагается использовать stochastic oscillator для поиска и подтверждения разворота, его в основном применяют в следующих ситуациях на рынке:

1. Торговля в горизонтальном канале. В целом, это практически идеальное применение данного индикатора. Дело в том, что в отличие от MACD и AO стохастик гораздо быстрее реагирует на разворот, а, учитывая, что речь идёт о горизонтальном направлении рынка, это становится практически самым важным параметром для повышения эффективности. При этом нельзя сказать, что он даёт много ложных сигналов, всё в пределах разумного и ничуть не больше, чем прочие разворотные паттерны, основанные на других индикаторах. Параметры, которые стоят по умолчанию удобно применять практически на любом тайм-фрейме в такой стратегии торговли. Это оптимальные числа, они являются компромиссом между фильтрацией и чувствительностью, что особенно хорошо заметно на крупных периодах.

В консолидации нужно провести границы. Если она имеет наклон, то торговлю следует вести только в направлении основного тренда. В случае горизонтального канала торговать можно в обоих направлениях. Когда цена приближается к какой-либо из границ, смотрим на стохастик. Сами границы консолидации – понятие довольно условное, они постоянно пробиваются либо же цена немного не доходит до них. Поэтому stochastic oscillator в этом случае и будет фильтровать всё это, давая понимание, где действительно происходит разворот. Сигналы могут поступать и посередине канала, особенно, если цена движется медленно или же был боковик внутри более крупного боковика. Такие сигналы не рассматриваем, для входов годятся только те, которые возникают у границ, пусть и условных.

 Торговля в консолидации по индикатору Стохастик

Пример торговли в консолидации по индикатору стохастик

2. Трендовая торговля. Здесь есть два варианта применения индикатора стохастик – первый как раз для того, чтобы поймать разворот на старших периодах и понять, какой тренд ожидает, второй же используется для наращивания позиции или фиксации части прибыли. Поскольку использовать stochastic oscillator против тренда совершенно невозможно из-за коротких периодов, будем рассматривать обратный сигнал только как возможное ослабление тренда и некоторую вероятность локального разворота. Это обычно используют для частичной фиксации прибыли.  

Второй метод применения стохастик осциллятор состоит в том, чтобы строить трендовую пирамиду ордеров или простые доливки. В тот момент когда коррекция на тренде завершается, может возникнуть разворотный сигнал на индикаторе стохастик. Сигналы против тренда игнорируются, а вот те, что направлены в сторону тренда следует воспринимать как вполне рабочие. Единственный момент, который иногда мешает – коррекция происходит в три движения, но вот форма этих движений может быть самой разнообразной. Поэтому стохастик будет показывать не одно и то же при коррекции в виде зигзага и при коррекции в виде плоскости. Так что минимальные познания в волновой теории могут значительно повысить эффективность stochastic oscillator.

Дивергенции

Отдельная категория сигналов индикатора стохастик, которая имеет разворотный смысл, но, к сожалению, не так надёжна, как на том же MACD или RSI. Внешний вид полностью совпадает в таковым у прочих осцилляторов – на графике образуется два однотипных экстремума (два максимума или два минимума), при этом второй расположен дальше по тренду, чем первый. На индикаторе же должны быть такие же волнообразные колебания, но при этом второй пик не перекрывает значение первого. Таким образом, дивергенция есть ни что иное, как расхождение таких показателей. Сигнал достаточно сильный, поэтому его часто используют для поиска разворотной точки на меньшем периоде, чем основной.

Для медвежьего рынка всё точно также, но в этом случае принято называть такое явление на stochastic oscillator конвергенцией. Также есть понятие скрытого дивера, когда возникает обратное расхождение на тренде и такой сигнал трактуется, как продолжение тренда. Особого смысла не имеет, так как есть специальные индикаторы, отображающие показатели тренда, так что индикатор стохастик лучше применять именно для разворотов и входов по ним в начале тренда, а не в середине по довольно сомнительному сигналу.

Комбинации с другими индикаторами

 Два осциллятора в одном окошке

Два осциллятора в одном окошке

Очень часто индикатор стохастик применяют вместе с MACD, причём в одном окошке. Простые линии стохастика никак не мешают восприятию диаграммы MACD, поэтому такое сочетание вполне удобно и достаточно информативно. В этом случае можно использовать только те сигналы, которые имеют один и тот же смысл на обоих индикаторах. С одной стороны это повысит точность, а именно статистику рабочих, с другой позволит регулировать объёмы рабочего лота по степени надёжности – если вход только по стохастику, то использовать один размер, если сразу по двум – то другой, побольше. Чтобы наложить второй индикатор в окошко к первому, нужно открыть вкладку навигатор (комбинация Ctrl+N либо соответствующая кнопка на панели инструментов) и уже там найти MACD. Далее просто перетащить его в окошко к стохастику. После этого в настройках индикатора стохастик нужно поставить галочку на параметре закрепления максимумов – это позволит соблюдать масштабность.

CКАЧАТЬ ИНДИКТОР STOCHASTIC

Полное руководство по индикатору стохастика

Последнее обновление 30 марта 2020 г., автор: Rayner

Позвольте мне вас спросить…

Вы когда-нибудь смотрели на график и замечали, что индикатор Стохастик перекуплен.

Итак, вы немедленно открываете короткую позицию, потому что думаете, что рынок вот-вот развернется.

И вот что случилось потом…

Рыночные прилавки.

Сделайте паузу.

… а потом взлетает выше!

Очевидно, ваша сделка остановлена, и вы задаетесь вопросом…

«Чтф только что случилось?»

Что ж, вы не одиноки.

Вот почему я написал это руководство по торговле индикаторами стохастика, чтобы научить вас всему, что вы должны знать о стохастике, как его использовать, как НЕ использовать и почему.

Вот что вы узнаете:

Или, если хотите…

Вы можете посмотреть это обучающее видео ниже:

Индикатор стохастика объяснил: что это такое и как он ДЕЙСТВИТЕЛЬНО работает

Сейчас:

Вместо того, чтобы объяснять, что такое индикатор Stochastic, вот что говорит основатель Stochastic …

«Стохастик измеряет импульс цены.

Если вы визуализируете ракету, взлетающую в воздух — прежде чем она сможет развернуться, она должна замедлиться.

Momentum всегда меняет направление раньше цены ». — Джордж Лейн,

Другими словами:

Стохастик — это индикатор, измеряющий динамику рынка.

А вот формула для математиков…

% K = (текущее закрытие — самый низкий минимум) / (самый высокий максимум — самый низкий минимум) * 100

% D = 3-дневная SMA% K

Где:

Самый низкий минимум = самый низкий минимум за период ретроспективного анализа

Самый высокий максимум = самый высокий максимум за ретроспективный период

% K умножается на 100 для перемещения десятичной запятой на два разряда

Вы запутались?

Да, я тоже!

Вот почему это изображение ниже объясняет лучше (с использованием 8-периодного стохастика)…

stochastic indicator

Настройки индикатора Stochastic

А теперь коротко.

Настройки моего индикатора Stochastic: (20, 1, 1), и он будет показывать одну линию вместо традиционных двух линий.

Вот что я имею в виду:

stochastic indicator

Теперь в этом нет ничего волшебного.

Я использую 20-периодный, потому что в месяце 20 торговых дней, и одной линии достаточно, чтобы понять, что это означает.

Есть ли в этом смысл?

Отлично! Тогда перейдем…

2 СМЕРТЕЛЬНЫХ ошибки, которые делают трейдеры при использовании индикатора Stochastic — и как этого избежать

Это важно.

Если вы сможете избежать этих ошибок, то в конечном итоге сэкономите сотни, если не тысячи долларов.

Это:

  1. Длинная позиция только потому, что рынок перепродан
  2. Думая, что рынок развернется, потому что вы заметили дивергенцию

Объясню…

1. Вы открываете длинную позицию только потому, что рынок перепродан

Отзыв:

Стохастик — это индикатор, измеряющий динамику рынка.

Итак, когда он находится на уровне перекупленности (выше 80), это означает, что рынок имеет сильный бычий импульс.

И последнее, что вы хотели бы сделать, это «вслепую» открывать короткие позиции только потому, что Stochastic перекуплен.

Вот почему:

stochastic indicator

Как видите, если бы вы открыли короткую позицию только потому, что рынок перекуплен, это было бы болезненным опытом.

Потому что рынок может оставаться перекупленным / перепроданным в течение длительного периода времени — намного дольше, чем ваша учетная запись может это выдержать.

Далее, давайте перейдем к 2 и смертельной ошибке трейдеров…

2. Вы думаете, что рынки развернутся из-за расхождения.

Дивергенция возникает, когда цена достигает более высокого максимума, но индикатор показывает более низкий максимум — это означает, что 2 сигнала расходятся друг от друга.

Сейчас…

Согласно учебникам, курсам и т. Д. По торговле они скажут вам, что когда вы замечаете дивергенцию, это означает, что вот-вот произойдет разворот.

Но это далеко не так.

Вот пример:

stochastic indicator

Как видите, есть расхождение, но рынок не развернулся.

Фактически, он продолжал падать еще некоторое время.

А теперь…

Вы узнали о 2 самых больших ошибках, которые делают трейдеры при использовании стохастика, и о том, как их избежать.

Теперь вам, наверное, интересно:

«Итак, как правильно использовать индикатор Стохастик?»

Что ж, этим я поделюсь в следующем разделе.

Читать…

Как использовать индикатор Стохастик и «предсказывать» точки разворота рынка

Если вы еще не поняли…

Причина, по которой трейдеры терпят неудачу со стохастиком, заключается в том, что…

Вы не используете его в контексте рынка.

Вы, наверное, думаете:

«Что это значит?»

Простой.

Торгуйте по тренду — а не против него.

Если вы посмотрите на предыдущие примеры, то большинства типичных ошибок можно избежать, если вы не торгуете против тренда.

Имеет смысл?

Отлично!

Тогда давайте посмотрим, как вы можете принять этот принцип и использовать стохастик для «предсказания» поворотных точек рынка.

Вот как…

  1. Если цена выше 200-периодной скользящей средней (MA), то ищите длинные сетапы, когда Стохастик перепродан
  2. Если цена ниже 200-периодной скользящей средней (MA), ищите короткие сетапы, когда стохастик перекуплен

Вот пример:

stochastic indicator

Сейчас…

Это не означает, что вы «вслепую» открываете короткую позицию, когда стохастик перекуплен.

Но это может помочь вам предвидеть, где может закончиться откат, чтобы вы могли лучше рассчитать время для входа и торговать по тренду.

Вы видите, как простая настройка имеет БОЛЬШОЕ значение?

Отлично!

Двигаемся дальше…

Как использовать индикатор и фильтр Стохастик для торговых установок с высокой вероятностью

Я не уверен насчет вас.

Но всякий раз, когда я открываю сделку, я хочу знать, где я нахожусь в «общей картине».

Почему?

Потому что, если вы хотите находить сделки с высокой вероятностью, тогда вы хотите торговать с трендом более высокого таймфрейма, а не против него.

Так как вы это делаете?

Что ж, вы можете использовать индикатор Stochastic для фильтрации своих сделок.

Вот как…

Допустим, вы хотите открыть длинную позицию на 1-часовом таймфрейме.

Но прежде чем сделать это, проверьте дневные временные рамки и посмотрите, где вы находитесь в «общей картине».

Вы хотите убедиться, что дневной таймфрейм не находится в нисходящем тренде со стохастиком в перекупленности.

Потому что именно здесь рынок, скорее всего, опустится, а вы не хотите затягиваться.

Пример:

Большинство из вас могут захотеть открыть длинную позицию, основываясь на таблице ниже…

stochastic indicator

Но…

Если вы посмотрите на старший таймфрейм, то поймете, что что-то не так.

Старший таймфрейм находится в нисходящем тренде, а стохастик — на уровне перекупленности.

Так что велика вероятность, что рынок продолжит торговаться на более низком уровне, а вы не захотите затягиваться.

stochastic indicator

Вот что вам следует сделать вместо этого:

Если дневной таймфрейм находится в нисходящем тренде со стохастической перекупленностью…

Вы будете искать торговые установки на младшем таймфрейме — открывать короткую позицию.

Вашим триггером входа может быть медвежий прорыв от поддержки на 1-часовом таймфрейме.

Я объясню…

USD / CHF на дневном таймфрейме при перекупленности стохастика:

stochastic indicator

USD / CHF на 1-часовом таймфрейме, прорыв от поддержки:

Вы видите, как это работает?

Отлично!

Как использовать индикатор Стохастик, чтобы лучше рассчитывать время входа

В отличие от графиков или свечей, где вход может быть субъективным, индикатор Stochastic не создает для вас этой проблемы.

Это потому, что нет права усмотрения для входа.

Либо ДА, входишь, либо НЕТ, не уходи.

Так что, если вы из тех трейдеров, которые всегда не уверены, стоит ли вам нажимать на курок, то эта техника входа для вас…

Вот как…

  • Если у вас длинный уклон, открывайте длинную позицию, когда линия стохастика пересекает 20
  • Если у вас короткий уклон, открывайте короткую позицию, когда линия стохастика пересекает уровень ниже 80

Вот пример:

stochastic indicator

Итак, что это значит?

Отзыв:

Индикатор Stochastic измеряет импульс.

Итак, когда вы видите, что стохастик пересекает точку выше 20, это означает, что наступает бычий импульс (и наоборот).

И одно важное:

Не принимайте это за торговую стратегию, потому что это не так.

Скорее, это спусковой крючок для входа в сделку.

БОЛЬШАЯ разница.

Почему вам не нужно использовать индикатор Stochastic на рынке диапазона

Сейчас:

Если вы будете искать в Интернете, книгах, курсах и т. Д., Они скажут вам, что лучшее время для использования индикатора Stochastic — это диапазонный рынок.

Почему?

Потому что вы можете дождаться перекупленности цены перед открытием коротких позиций (и наоборот)

Пример:

stochastic indicator

И, судя по всему, кажется, что индикатор Stochastic может определять вершины / основания диапазона со смертельной точностью.

Но вот что:

Вам ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужен стохастический индикатор?

Нет.

Потому что все, что вам нужно сделать, это…

Купить Поддержка.

Короткое сопротивление.

И вуаля! Вы получите тот же результат.

Вот что я имею в виду:

stochastic indicator

Как видите … вы достигли того же результата, что и Stochastic, но с меньшим беспорядком на ваших графиках.

Есть ли в этом смысл?

Отлично!

Часто задаваемые вопросы

# 1: Как я могу использовать индикатор стохастика, чтобы узнать, находится ли рынок в диапазоне?

Вам не нужно использовать стохастический индикатор, чтобы сказать вам, находится рынок в диапазоне или нет.Потому что, если вы обнаружите, что цена продолжает повторно тестировать максимумы или минимумы несколько раз, то рынок находится в диапазоне.

В качестве альтернативы, когда рынок находится в диапазоне, вы заметите, что индикатор стохастика имеет тенденцию разворачиваться в районе 70 и 30. Например, если рынок находится в диапазоне, он стремится найти поддержку, когда значение Stochastic составляет 30, и имеет тенденцию находить сопротивление, когда значение Stochastic находится на уровне 70.

# 2: Есть ли хороший способ объединить индикатор стохастик с другими индикаторами?

Да, это возможно.Индикатор стохастик полезен для определения области значений на вашем графике и в качестве триггера входа.

Первый способ решить эту проблему — объединить стохастик со скользящей средней:

  1. Используйте скользящую среднюю для определения тренда
  2. Используйте стохастик для определения области значения в тренде
  3. Затем используйте свечные модели в качестве триггера входа

Вы также можете:

  1. Использовать скользящую среднюю как фильтр тренда
  2. Используйте поддержку и сопротивление как область значений
  3. Затем используйте индикатор Stochastic в качестве триггера для входа.

В этом случае Stochastic действует как триггер входа.Поэтому, если рынок находится в нисходящем тренде, а цена находится на уровне сопротивления, вы можете рассчитывать на продажу, когда стохастик пересечет ниже 70.

Заключение

Итак, вот что вы узнали сегодня:

  • Стохастик — это индикатор, измеряющий импульс
  • Не открывайте короткую позицию только потому, что Stochastic перекуплен, потому что он может оставаться перекупленным в течение длительного времени
  • Обнаружение расхождения не означает, что рынок развернется. На трендовом рынке он чаще всего терпит неудачу
  • При нисходящем тренде уровень перекупленности на Stochastic может помочь вам определить время, когда откат может закончиться (и наоборот, при восходящем тренде)
  • Стохастик может служить триггером для входа в длинную позицию, когда она поднимается выше 20 (и в короткую, когда она пересекает ниже 80).

А теперь мой вопрос к вам…

Как вы используете индикатор Stochastic?

Оставьте комментарий ниже и поделитесь со мной своими мыслями.

,

Как использовать индикатор Stochastic Step By Step

Меня всегда удивляло, что многие трейдеры на самом деле не понимают индикаторы, которые они используют. Или, что еще хуже, многие трейдеры используют свои индикаторы неправильно, потому что они никогда не удосужились изучить их. В этой статье я помогу вам правильно разобраться в индикаторе STOCHASTIC и покажу, что он делает и как вы можете использовать его в своей торговле.

Что такое индикатор Stochastic?

Индикатор STOCHASTIC показывает нам информацию об импульсе и силе тренда.Как мы вскоре увидим, индикатор анализирует движения цены и сообщает нам, насколько быстро и насколько сильно цена движется.

Это цитата Джорджа Лейна, изобретателя индикатора STOCHASTIC:

«Стохастик измеряет импульс цены. Если вы визуализируете ракету, взлетающую в воздух — прежде чем она успеет развернуться, она должна замедлиться. Импульс всегда меняет направление раньше цены ». — Джордж Лейн, разработчик индикатора Stochastic

Что такое импульс?

Прежде чем мы перейдем к использованию стохастика, мы должны четко понимать, что такое импульс на самом деле.

Investopedia определяет импульс как « Скорость повышения цены ценной бумаги ». через Investopedia

Мне всегда нравится вдаваться в подробности того, как индикатор анализирует цену, и, не вдаваясь слишком глубоко в математику, индикатор анализирует цену так:

Индикатор стохастик анализирует диапазон цен за определенный период времени или цену свечи; типичные настройки для Стохастика — 5 или 14 периодов / ценовых свечей. Это означает, что индикатор Stochastic берет абсолютный максимум и абсолютный минимум этого периода и сравнивает их с ценой закрытия.Мы увидим, как это работает, на следующих двух примерах. Я выбрал 5-периодный стохастик, что означает, что стохастик смотрит только на последние 5 свечей.

Пример 1: Максимальное число стохастика

Когда ваш стохастик находится на высоком значении, это означает, что цена закрылась около вершины диапазона в течение определенного периода времени или количества ценовых свечей.

.

Как использовать индикатор стохастика для торговли на Форекс

Осциллятор Stochastic — еще один технический индикатор, который помогает трейдерам определить, где может закончиться тренд.

Осциллятор работает по следующей теории:

  1. Во время восходящего тренда цены останутся на уровне , равном или выше предыдущей цены закрытия.
  2. Во время нисходящего тренда цена , скорее всего, останется на уровне , равном или ниже предыдущей цены закрытия.

Этот простой осциллятор импульса был создан Джорджем Лейном в конце 1950-х годов.

Стохастик измеряет импульс цены. Если вы визуализируете ракету, взлетающую в воздух — прежде чем она успеет развернуться, она должна замедлиться. Импульс всегда меняет направление раньше цены.

Осциллятор Stochastic использует шкалу для измерения степени изменения между ценами за один период закрытия, чтобы предсказать продолжение текущего направления тренда .

Две линии похожи на линии MACD в том смысле, что одна линия быстрее другой.

Как торговать на Форекс с помощью индикатора стохастика

Технический индикатор Стохастик сообщает нам, когда рынок перекуплен или перепродан. Стохастик масштабируется от 0 до 100 .

Когда линии стохастика находятся на выше 80 (красная пунктирная линия на графике выше), это означает, что рынок перекуплен.

Когда линии стохастика находятся на ниже 20 (синяя пунктирная линия), это означает, что рынок на , возможно, перепродан на .

Как показывает практика, мы покупаем, когда рынок перепродан, и мы продаем, когда рынок на , возможно, на перекуплен.

Глядя на приведенный выше график валют, вы можете увидеть, что индикатор показывает состояние перекупленности в течение довольно долгого времени.

На основании этой информации вы можете предположить, куда может пойти цена?

Если вы сказали, что цена упадет, то вы абсолютно правы! Поскольку рынок был перекуплен в течение такого длительного периода времени, разворот должен был произойти.

Это основы стохастика.

Многие трейдеры форекс используют стохастик по-разному, но основная цель индикатора — показать нам, где рыночные условия могут быть , возможно, перекуплены или перепроданы.

Имейте в виду, что Stochastic может оставаться выше 80 или ниже 20 в течение длительных периодов времени , поэтому то, что индикатор говорит «перекупленность», не означает, что вы должны слепо продавать!

То же самое, если вы видите «перепроданность», это не значит, что вы должны автоматически начинать покупать!

Не будь стохастической овцой!

Со временем вы научитесь использовать стохастик в соответствии с вашим личным стилем торговли.

Хорошо, перейдем к RSI.

,

все, что вам нужно знать

Осциллятор стохастик (также называемый «индикатором стохастика») — это индикатор, который пытается понять, насколько силен импульс рынка. Рынок перекуплен, когда стохастический осциллятор очень высок, и рынок перепродан, когда стохастический осциллятор очень низок. В отличие от RSI, который использует дневные движения рынка, стохастический осциллятор смотрит на рынок в сравнении с его недавним диапазоном.В этом посте я покажу вам ВСЕ, что вам нужно знать о стохастическом осцилляторе:

  1. Что такое стохастический осциллятор и как его рассчитать?
  2. Как трейдеры могут использовать этот индикатор?
  3. Скептицизм по отношению к этому показателю.
  4. Насколько хорошо на самом деле работает стохастический индикатор? Никакой шумихи, только данные и факты.

Индикатор стохастика демонстрирует динамику рынка, глядя на текущую цену рынка по отношению к его недавнему диапазону (максимумам и минимумам).Индикатор Stochastic был разработан Джорджем Лейном в 1950-х годах и разбит на 2 части:

  1. % K = ((последняя цена ЗАКРЫТИЯ — самая низкая цена за последние N периодов) / (самая высокая цена за последние N периодов — самая низкая цена за последние N периодов)) x 100
  2. % D = 3-дневная простая скользящая средняя% K

* Этот индикатор может быть применен к любому временному графику (часовой, дневной, недельный), но для этого поста посмотрим на стохастик на дневном графике.

«N» периодов можно настроить по своему усмотрению, но наиболее распространенная настройка — «14».Это означает, что индикатор Стохастик:

  1. % K = ((последняя цена ЗАКРЫТИЯ — самая низкая цена за последние 14 дней) / (самая высокая цена за последние 14 дней — самая низкая цена за последние 14 дней)) x 100
  2. % D = 3-дневная простая скользящая средняя% K

Как вы можете видеть,% K в основном смотрит на то, где сейчас находится рынок по отношению к его диапазону за последние 14 дней. Между тем,% D сглаживает% K, делая% K менее изменчивым и чувствительным к ежедневным изменениям цен на рынке.

Вот пример стохастика с дневным графиком S&P 500:

example of stochastics

* Все графики любезно предоставлены TradingView

Итак, как это иллюстрирует динамику рынка?

  1. По мере того, как рынок имеет тенденцию к повышению, рынок будет находиться в верхней части своего 14-дневного диапазона. Следовательно,% K будет расти, а% D последует за% K выше.
  2. По мере снижения рыночной тенденции рынок будет находиться в нижней части своего 14-дневного диапазона. Следовательно,% K будет снижаться, а% D последует за% K ниже.

Большинство графиков также добавляют «конверт» вокруг индикатора стохастика, чтобы продемонстрировать, когда рынок «перекуплен» или «перепродан». Эти уровни можно настроить по своему усмотрению, но в целом:

  1. 80 = перекупленность
  2. 20 = перепроданность

Из-за метода расчета стохастик не может превышать 100 и не может опускаться ниже 0

stochastic oscillator is range bound

Есть 4 основных способа использования индикатора Stochastic при торговле.Я подробно объясню каждую стратегию, покажу, когда она работает, а когда нет. И, наконец, я ТОЧНО покажу вам, насколько хорошо работает каждая стратегия, если сложить успехи и неудачи, поскольку на рынках не существует такого понятия, как Святой Грааль. Четыре основных стохастических стратегии:

  1. Ищите крайности в стохастике. Открывайте длинную позицию, когда рынок «перепродан», и открывайте короткую позицию, когда рынок «перекуплен».
  2. Ищите «расхождения» между стохастическим индикатором и рынком
  3. Торговля, когда% K и% D пересекаются после перекупленности или перепроданности
  4. Используйте стохастик в сочетании с индикатором, определяющим тренд

Давайте углубимся в каждый из них стратегии:

Стратегия №1: ищите экстремумы в стохастике

Самая распространенная стратегия стохастической торговли — это поиск экстремумов «перекупленности» и «перепроданности».Это означает, что вам следует:

  1. Покупать, когда стохастический осциллятор (% K) падает ниже 20 (перепроданность)
  2. Продавать, когда стохастический осциллятор (% K) поднимается выше 80 (перекупленность)

Логика, лежащая в основе этой стратегии: что, когда рынок «слишком сильно» растет, вероятность отката выше. С другой стороны, если рынок «слишком сильно» упадет, вероятность его отскока выше. Это особенно верно, когда рынок колеблется в боковом диапазоне.

Вот пример длинной позиции, когда стохастический осциллятор перепродан (опускается ниже 20) и короткой позиции, когда стохастический осциллятор перекуплен (поднимается выше 80):

how to trade extreme stochastics

Стратегия № 2: ищите «расхождения» между стохастический осциллятор и рынок

Многие трейдеры, которые пытаются предсказать вершины и основания рынков, делают это, ища «расхождения».Дивергенция возникает, когда:

  1. Рынок идет вверх и достигает более высоких максимумов, но индикатор стохастика не делает более высоких максимумов. Это указывает на то, что чрезмерное ралли рынка может терять обороты, поэтому, возможно, рынок скоро упадет.
  2. Рынок снижается и достигает более низких минимумов, но индикатор стохастик не делает более низких минимумов. Это указывает на то, что падение перепроданности на рынке может замедляться, поэтому, возможно, рынок вскоре начнет расти.

Еще раз, вот пример медвежьей стохастической дивергенции с использованием U.Форекс пара Южный доллар — Канадский доллар:

bearish divergence

Вот пример бычьей стохастической дивергенции с использованием S&P 500 в 2017 году:

bullish divergence

Стратегия № 3: торговать на кроссоверах

Мы уже обсудили 2 противоположные торговые стратегии, основанные на стохастике. Трейдеры также могут использовать стратегию, сочетающую элементы противоположной торговли и следования за трендом.

В этой стратегии трейдер будет искать экстремальные значения стохастика, а затем совершать сделку, когда рынок «переворачивается».Это означает, что вам следует:

  1. Покупать, когда индикатор стохастика (% K) перепродан (ниже 20) и% K пересекает точку выше% D. (Другими словами, открывайте длинную позицию, когда рынок перепродан, но начинает разворачиваться вверх).
  2. ПРОДАВАТЬ, когда индикатор стохастика (% K) перекуплен (выше 80) и% K пересекает ниже% D. (Другими словами, открывайте короткую позицию, когда рынок перекуплен, но начинает разворачиваться вниз).

Вот пример бычьего стохастического пересечения с S&P 500 в 2018 году:

upwards reversal stochastics

Вот пример медвежьего стохастического пересечения:

downwards reversal stochastics

Стратегия № 4: используйте стохастик в сочетании с другими индикаторами

Последняя стохастическая стратегия заключается в использовании этого индикатора в сочетании с другими индикаторами, которые определяют рыночный тренд.Это означает, что:

  1. Вам следует открывать длинную позицию, когда рынок находится в восходящем тренде, совершил краткосрочный откат и его стохастик перепродан.
  2. Вам следует открывать короткую позицию, когда рынок находится в нисходящем тренде, совершил краткосрочный отскок и его стохастик перекуплен.

Как мы определяем рыночный тренд? Есть много способов, но один из самых простых и распространенных — просто посмотреть на 200-дневную скользящую среднюю (dma) рынка. Это означает, что:

  1. Вам следует открывать длинную позицию, когда рынок выше 200 dma, совершил краткосрочный откат и его стохастик ниже 20
  2. Вам следует открывать короткую позицию, когда рынок ниже своей 200 dma, сделал краткосрочный отскок, и его стохастик выше 80

Вот пример бычьей сделки с использованием этой торговой установки с S&P 500 в 2018 году:

bullish trend

Вот пример медвежьей сделки с использованием этой торговой установки с сырой нефтью нефть в 2017 году:

bearish trend

В трейдинге есть одна особенность: не существует такого понятия, как Святой Грааль.Ни один индикатор не работает 100% времени. Прежде чем мы ТОЧНО посмотрим, насколько хорошо стохастический осциллятор работает при торговле, мы должны сначала изучить некоторую логику, чтобы понять, при каких обстоятельствах он может не работать. Вот несколько причин, по которым каждая из 4 стохастических стратегий, перечисленных выше, может потерпеть неудачу при торговле.

Стратегия №1: ищите крайности в стохастике

Проще говоря, «крайность» может стать еще более экстремальной.

  1. Тот факт, что рынок сильно вырос и является «перекупленным», не означает, что рынок должен упасть.
  2. То, что рынок сильно упал и находится в состоянии «перепроданности», не означает, что рынок должен расти.

Не существует такой вещи, как «рынок СЛИШКОМ вырос / упал, следовательно, он ДОЛЖЕН развернуться».

Вот пример того, как S&P 500 в 2017 году продолжал расти, несмотря на то, что стохастический осциллятор предполагает, что рынок «перекуплен»

overbought become more overbought

Вот пример того, как нефть в 2014 году продолжала падать, несмотря на стохастический осциллятор, предполагающий, что рынок «перепроданность»

oversold become more oversold

Стратегия № 2: ищите «расхождения» между стохастическим осциллятором и рынком

Как и в случае с большинством расхождений, стохастические «расхождения» представляют собой чрезвычайно расплывчатые понятия.Поскольку понятие «дивергенция» трудно определить количественно, никакие два трейдера не заметят на графике одинакового расхождения. БОЛЬШЕ, успешные расхождения очевидны при ретроспективе 20/20, в то время как человеческий глаз имеет тенденцию пропускать неудачные расхождения, глядя на график.

stochastic divergences arent working

Кроме того, многие расхождения просто не работают. Все «медвежьи расхождения» на приведенном выше графике провалились, поскольку рынок неуклонно рос.

Стратегия № 3: торговля на пересечениях

Эта стратегия может потерпеть неудачу по той же причине, что и стратегия № 1: «экстремум» может стать еще более экстремальным, даже если рынок выглядит так, как будто он зашкаливает.

  1. Тот факт, что стохастик перепродан и% K пересек% D, не обязательно означает, что рынок будет расти.
  2. Тот факт, что стохастик перекуплен и% K пересек ниже% D, не означает, что рынок упадет.

Вот пример неудачного «бычьего» кроссовера с золотом в 2016 году:

bullish crossover failed

Вот пример неудачного «медвежьего» кроссовера с S&P 500 в 2019 году:

bearish crossover stochastics failed

Стратегия № 4: используйте стохастик в Комбинация с другими индикаторами

В этой стратегии нет ничего плохого по своей сути, поскольку данные легко доказывают, что торговля на стороне тренда, как правило, является правильным решением (открывать длинную позицию при восходящем тренде и открывать короткую при нисходящем тренде) ,

ОДНАКО скептики могут спросить: «Действительно ли эта стратегия лучше, чем игнорирование стохастиков вместе взятых»? Например.

  1. Действительно ли «открывать длинную позицию, когда рынок выше 200 dma, а его стохастик ниже 20» отличается от «открывать длинную позицию в ЛЮБОЙ СЛУЧАЙНЫЙ ДЕНЬ, когда рынок выше 200 dma»?
  2. Действительно ли «открывать короткую позицию, когда рынок ниже 200 dma, а его стохастик выше 80» отличается от «короткой позиции в ЛЮБОЙ СЛУЧАЙНЫЙ ДЕНЬ, когда рынок ниже 200 dma»?

Другими словами, действительно ли добавление стохастики дает какие-либо преимущества, помимо того, что дает простой фильтр тренда, такой как 200 dma? Я использую данные, чтобы ответить на этот вопрос позже в этом посте.

Мы рассмотрели 4 стратегии торговли стохастическими индикаторами:

  1. Ищите стохастические экстремумы (противоположные)
  2. Ищите «расхождения» (противоположные)
  3. Торговля, когда% K и% D пересекаются после перекупленности или перепроданности (противоположный + тренд ниже)
  4. Используйте стохастик в сочетании с индикатором, определяющим тренд (противоположный + следование за трендом)

Теперь настал момент истины. Насколько хорошо на самом деле работает стохастический осциллятор? Многие торговые гуру и книги рекламируют различные «секретные торговые стратегии и индикаторы», которые в конечном итоге не намного лучше, чем подбрасывание монеты 50/50.Чтобы продать свои «секреты», эти гуру сосредотачиваются только на успешных сделках, генерируемых их индикаторами, и скрывают неудачи.

Итак, чтобы быть объективными, мы позволим данным сказать нам, насколько хорошо работает стохастический осциллятор. Никаких серьезных провалов под ковриком. Давайте посмотрим на успехи И неудачи. Мы собираемся протестировать все 4 из этих стратегий, кроме стратегии «дивергенции», поскольку понятие «дивергенция» чрезвычайно расплывчато и трудно поддается количественной оценке.

Мы протестируем эти 3 стратегии на S&P 500, золоте и индексе доллара США:

  1. Ищите стохастические экстремумы (противоположные)
  2. Ищите «расхождения» (противоположные)
  3. Торгуйте, когда% K и% D пересечения после перекупленности или перепроданности (противоположный + следование за трендом)
  4. Используйте стохастик в сочетании с индикатором определения тренда (противоположный + следование за трендом)

* Вы можете протестировать эти стохастические стратегии на любом рынке.Но для того, чтобы этот пост был кратким, мы остановимся на этих трех рынках.

* Большинство трейдеров форекс не торгуют индексом доллара США — они торгуют определенными парами форекс. Но Индекс доллара США действительно коррелирует со многими валютными парами, поэтому, если вы трейдер форекс, используйте следующие данные только в демонстрационных целях.

* Все стратегии здесь используют дневной стохастический осциллятор (а не часовой, недельный или месячный стохастический осциллятор)

Насколько хорошо работает стратегия №1:

Для S&P 500:

Вот что происходит рядом с S&P 500 после того, как стохастический осциллятор (% K) поднимается выше 80 (перекупленность):

* 1043 исторических случая

Вот что происходит рядом с S&P 500 после того, как стохастический осциллятор (% K) падает ниже 20 (перепроданность):

* 813 исторических случаев

Как видите, значения перекупленности стохастиков не всегда являются медвежьими для S&P 500.Между тем, стохастические значения перепроданности для S&P 500 скорее бычьи, чем случайны (как и следовало ожидать).

Для золота:

Вот что происходит с золотом после того, как стохастический осциллятор (% K) поднимается выше 80 (перекупленность):

* 364 исторических случая

Вот что происходит с золотом после стохастического осциллятора (% K) падает ниже 20 (перепроданность):

* 374 исторических случая

Здесь мы видим кое-что интересное.ОБЕИХ значения перекупленности и перепроданности стохастиков для золота скорее медвежьи, чем случайные. Когда золото слишком быстро растет и его стохастик становится перекупленным, оно имеет тенденцию к откату. А когда золото начинает падать и его стохастик перепродан, оно часто падает ЕЩЕ БОЛЬШЕ, прежде чем может достигнуть дна.

Для индекса доллара США:

Вот что происходит рядом с индексом доллара США после того, как стохастический осциллятор (% K) поднимается выше 80 (перекупленность):

* 469 исторических случаев

Вот что будет дальше в U.Индекс доллара США после того, как осциллятор стохастика (% K) упал ниже 20 (перепроданность):

* 467 исторических случаев

В заключение, высокие значения стохастика немного более бычьи, чем случайные для доллара США, а низкие значения стохастика — для доллара США скорее медвежий, чем случайный. Перед разворотом рынка экстремумы часто становятся более экстремальными.

Насколько хорошо работает стратегия № 2:

Для S&P 500:

Вот что происходит рядом с S&P 500, если вы продаете, когда индикатор стохастика перекуплен, а затем% K пересекает значение ниже% D:

* 1339 исторических случаев:

Вот что происходит рядом с S&P 500, если вы покупаете, когда индикатор стохастика перепродан, а затем% K пересекает% D:

* 702 исторических случая

Вывод: вопреки тому, что вы можете ожидать, случаи, когда стохастик был перекуплен и «выглядело так, как будто» рынок разворачивается вниз, обычно не наблюдалось падения рынка.С другой стороны, случаи, когда стохастик был перепродан и «выглядело так, как будто» рынок разворачивается вверх, обычно приводили к ралли рынка.

Для золота:

Вот что происходит рядом с золотом, если вы продаете, когда индикатор стохастика перекуплен, а затем% K переходит ниже% D:

* 460 исторических случаев:

Вот что происходит дальше золото, если вы покупаете, когда индикатор стохастика перепродан, а затем% K пересекает% D:

* 432 исторических случая

Заключение: полезность этой стратегии стохастика для золота сомнительна, поскольку форвардная доходность золота не была значительной отличается от 50/50 в обоих случаях.

Для индекса доллара США:

Вот что происходит рядом с долларом США, если вы продаете, когда индикатор стохастика перекуплен, а затем% K пересекает% D:

* 508 исторических случаев:

Вот что происходит рядом с долларом США, если вы покупаете, когда индикатор стохастик перепродан, а затем% K пересекает% D:

* 541 исторический случай

usd test 4

Заключение: продажа, потому что индикатор стохастик перекуплен, а рынок «выглядит» вроде «разворот вниз» обычно не удавалось — форвардная доходность доллара не сильно отличалась от 50/50.Между тем, покупка из-за перепроданности индикатора стохастика и «похоже» на разворот рынка вверх обычно не срабатывала, поскольку доллар часто продолжал падать.

Насколько хорошо работает стратегия № 3:

Для S&P 500:

Вот что произойдет, если вы купите S&P 500, когда он выше 200 dma, а его стохастик падает ниже 20:

* 428 исторических случаев

s&P test 5

Вот что происходит, если вы продаете S&P 500, когда он ниже 200 dma, а его стохастик поднимается выше 80:

* 272 исторических случая

Заключение: становится бычьим, когда рынок временная перепроданность во время восходящего тренда обычно работает, и переход на медвежий, когда рынок временно перекуплен во время нисходящего тренда, не является плохой сделкой для открытия.

Для золота:

Вот что происходит, если вы покупаете золото, когда оно выше 200 dma, а его стохастик падает ниже 20:

* 148 исторических случаев

Вот что произойдет, если вы продадите золото, когда оно ниже 200 dma, и его стохастик поднимается выше 80:

* 120 исторических случаев

Заключение: переход на бычий рынок, когда рынок перепродан во время восходящего тренда, не работает для золота, но становится медвежьим, когда рынок перекуплен во время восходящего тренда. работает нисходящий тренд.

Для индекса доллара США:

Вот что произойдет, если вы купите индекс доллара США, когда он выше 200 dma, а его стохастик упадет ниже 20:

* 169 исторических случаев

Вот что произойдет, если вы продаете индекс доллара США, когда он ниже 200 dma, а его стохастик поднимается выше 80:

* 190 исторических случаев

Заключение: эта стратегия не очень хорошо работает для доллара США.

Ключевые выводы

Вот некоторые ключевые моменты, которые вы должны помнить о стохастическом осцилляторе (также известном как стохастический индикатор).

  1. Насколько хорошо он работает, зависит от рынка.Этот индикатор НЕ ЯВЛЯЕТСЯ святым Граалем, независимо от того, сколько торговых гуру обещают вам «секретный способ использования стохастика» или «3 мощные стохастические стратегии». Никакого секрета.
  2. Экстремальные значения стохастика могут привести к разным результатам.
  3. Показания перекупленности могут означать, что рынок вот-вот упадет, или могут означать, что восходящий импульс рынка силен, следовательно, рынок будет ралли еще больше. Как оказалось, различается от рынка к рынку.
  4. Значения перепроданности могут означать, что рынок собирается начать ралли, или могут означать, что нисходящий импульс рынка сильный, поэтому рынок упадет еще больше.Как оказалось, различается от рынка к рынку.
  5. В целом, торговля на стороне долгосрочного рыночного тренда — лучший способ использовать стохастик. То есть открывайте длинную позицию, когда рынок находится в восходящем тренде, совершил краткосрочный откат и перепродан. Эта стратегия особенно хорошо работает на рынках, которые со временем имеют тенденцию к росту, например на фондовом рынке США (S&P 500).

.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о