Как настроить rsi индикатор: Индикатор RSI (настройки) — Как выгодно применять в торговле

Содержание

Как пользоваться индикатором RSI — стратегия RSI индикатора и его настройки.

Оглавление статьи

Стратегия RSI индикатора.


RSI индикатор или Relative Strength Index индикатор показывает силу движения цены на графике, поэтому и называется индексом относительной силы. В этой статье мы попытаемся в полной мере ответить на такие вопросы, как “Стратегия RSI индикатора?”, “Как пользоваться RSI в торговле?” и “Описание и настройка RSI индикатора”.

Индикатор RSI был создан Уэллсом Уайлдером еще в 1978 году. После того, как автор выпустил книгу “Новые концепции в торговых системах”, максимально в ней описав RSI, данный осцилятор начал быстро набрать популярность среди миллионов трейдеров по всему миру, позволяя видеть силу движения цены на графике. Индикатору в этом году уже будет 40 лет, а он до сих пор является выбором многих, как начинающих, так и опытных трейдеров..

Стратегия RSI индикатора – описание.


RSI индикатор, это прежде всего – осциллятор, т.к. находится в ограниченной зоне Max (100) и Min (0). Для оценки индикатора на графике проводится 2 линии на уровнях 30 и 70. Если график поднялся выше отметки в 70, то цена находится в зоне перекупленности, а если график опустился ниже 30, то цена находится в зоне перепроданности.  При переходе графика в зону 70-100, то можно говорить о том, что цена на валюту в ближайшее время немного опустится, а при переходе на уровень 0-30 – поднимется. Рекомендованны уровни индикатора RSI – 30 и 70 для бокового тренда, а 20 и 80 для мощного бычьего или медвежьего настроя.

Преодоление уровней 30 (20) и 70 (80) не указывает на то, что Вы сразу же должны открывать ордера на покупку или продажу. Цена может не только перейти в одну из этих зон, но и может остаться там на какое-то время!

Оптимальным периодом при использовании осцилятора является – 14. Это значение предлагал сам разработчик. Прошло много времени и сейчас пользуются не только значением периода 14, но и 5,7,9,14,21,25. При выборе периода в настройках, необходимо помнить, что при использовании RSI на дневном графике – периодом будет являться день, на часовом – час и т.д.

Какой период RSI выбрать для торговли? В принципе нет одного и того же периода для всех таймфреймов и валютных пар. Для каждого таймфрема будет свой уникальный период и чем меньше временной отрезок, тем больший период выбирается. Для определения более подходящего периода, необходимо  начать с малого и затем увеличивать его. После установке первого, необходимо посмотреть на график и на сам осцилятор.

Если ключевые моменты (такие как разворот тренда) ценового графика начнут явно отображаться на индикаторе в зонах 0-30 и 70-100, а остальные несущественные сигналы в это время будут в диапазоне 30-70 (большая их часть),то считайте, что Вы подобрали нужный Вам период.

 При использовании меньшего периода RSI, Вы получите больше сигналов, т.к. сама кривая будет активно меняться на графике.

Формула расчета RSI индикатора.


Для расчета RSI используется формула: RSI= 100-100/(1+RS). RS – средняя величина роста или падения. RS роста 14 периодов равна ∑ роста этих периодов / на эти 14 периодов. По аналогии считается RS падения. После этого берутся расчеты средних и текущих значениях роста или падения: Рост –  RS роста 13 свечей+свеча текущего роста/14, Падение – поаналогии. Данная методика аналогична методу сглаживания и представляет собой некое скользящее среднее, на подобие индикатора moving average. Если посмотреть на RS (среднюю величину) и на кривую осцилятора RSI, то Вы увидите точное совпадение между ними.

Если индикатор RSI показывает цифру 0-зона перепроданности (при дефолтных настройках в 14 периодов), то это означает, что цена с периодом в 14 шла на убывание все 14 свечей, без намека на какой-либо рост (любой таймфрейм). Если стохастик РСИ показывает 100-зона перекупленности, то тогда наоборот, был подъем цены валюты все 14 свечей и вторая валюта не укреплялась. Тут сразу можно посчитать и определить  Stohastic RSI, он равен Max RSI/Min RSI. Разница между РСИ и стохастиком – расчет, в качестве которого не идет курс валюты на текущий момент, а идут данные данные с РСИ.

Использование RSI в совокупности с другими индикаторами и осциляторами, может выдавать очень мощный сигнал на открытие сделки.

Настройка RSI индикатора или как пользоваться RSI в торговле на Форекс.


Индикатор по по дефолту имеет значение 14 (периодв-свеч). Он берет и проводит анализ этих свечей – вверх-низ, бычий-медвежий и рисует среднюю картину на графике. Повторюсь, если последние 14 баров были в быках, то и индикатор покажет 100. Если в медведях – 0, но это редкость! Прикол в том, что когда кривая индикатора входит в зону перепроданности или перекупленности и уверенно находится там, то идет сигнал о смене тренда на противоположный (может не на долго), т.к. валюта не может постоянно падать/расти на рынке. Если даже 10 из 14 свечей были медвежьими, то RSI индикатор будет в зоне 0-30, значит вот-вот должен быть разворот графика хоть на 30-60 пунктов.

Но это не означает, что цена не сможет упасть еще дальше!!!

Было много случаев, когда цена находилась в зоне перекупленности почти две недели, хотя RSI индикатор показывал и спуски и падения!

Чем меньше период (в настройках по умолчанию – 14), тем больше индикатор будет “дергаться” и зависеть от цены. Чтобы торговать днем при помощи RSI индикатора, необходимо знать то:

  • что в это время идут сессии, влияющие на курс евро и доллара
  • что минимум и максимум настроек RSI индикатора  нужно выставить на 20-80

Если на индикаторе кривая зашла за 20 вниз или за 80 вверх, то можно подумать об открытии ордера на “кроткосрочку”.

Все секреты индикатора RSI

Индикатор RSI – технический индикатор, относящийся к классу осцилляторов (опережающих индикаторов). Полное название индикатора RSI – Relative Strength Index (индекс относительной силы). Индикатор очень популярный и его можно часто встретить во многих торговых стратегиях. Именно поэтому каждый трейдер должен уметь понимать и правильно обращаться с индикатором RSI.

Загрузка…

Описание индикатора RSI

Индикатор RSI занимает отдельное окно на любом графике. Сам индикатор представляет из себя кривую линию, размещенную на шкале в диапазоне от 0 до 100.

Пример

RSI используется трейдерами для определения моментов разворота цены, определения конвергенции и дивергенции, определения тренда, и как фильтрующий индикатор.

Формула расчета индикатора RSI

Формула расчета у индикатора RSI очень проста (как и все гениальное):

Формула

Настройки индикатора RSI

RSI имеет следующие стандартные настройки:

Настройки

Стандартный период: 14

Период – это количество последних свечей (баров) по которым будет происходить построение линии RSI. Чем это значение больше, тем RSI точнее, но и реагирует на изменения он дольше. Если же уменьшить период, то линия RSI будет быстрее реагировать на изменение цены, но и ложных сигналов будет больше.

Предлагаю вам взглянуть на разницу в настройках RSI:

Пример

Первое окно с индикатором (синего цвета) имеет стандартные настройки (14), второе окно (зеленого цвета) с заниженным периодом (5), третье окно (красного цвета) с повышенным периодом (20). Как видите, при выставлении большего периода, линия RSI становится более плавной, в то время, как у RSI с маленьким периодом, линия скачет по всей шкале.

Кроме того, стоит так же обратить внимание на вкладку «Уровни»:

Настройки

Для работы со стандартными настройками важны уровни: 30, 50 и 70.

В зависимости от изменения периода RSI есть смысл дополнительно использовать так же уровни 80 и 20, или 90 и 10.

Применение индикатора RSI

RSI – это многофункциональный индикатор. Он покажет вам очень многое, если правильно его понимать. И сейчас мы разберем все аспекты и разложим все по полочкам.

Перекупленнось и перепроданность

Большую часть времени индикатор RSI находится в «спокойном» состоянии – линия индикатора находится между уровнями 30 и 70. Но во время сильных трендов, линия пробивает эти уровни. Именно эти моменты нас и интересуют.

Тренд не может длиться вечно, все равно будут откаты, коррекции и развороты цены. RSI нам покажет наиболее вероятные точки, в которых тренд вероятнее всего выдохнется – случится разворот или откат.

Диапазон ниже уровня 30 и диапазон выше уровня 70 как раз и является зоной разворота цены. Сама линия RSI указывает на ослабление тренда: чем ближе эта линия к значению «0», тем слабее нисходящий тренд (тренд вниз), и чем ближе эта линия к значению «100», тем слабее восходящий тренд (тренд вверх).

Зона выше уровня «70» называется зоной перекупленности, а зона ниже уровня «30» называется зоной перекупленности.

Пример

Именно в этих зонах чаще всего происходит разворот тренда.

пример

Тут стоит обратить особое внимание на само движение цены. Возьмем следующий пример:

Пример

В данном случае представлен восходящий тренд. Обратите внимание, что после того, как линия индикатора RSI вошла в зону перекупленности (зону выше уровня «70»), были откаты, но не развороты цены – в дальнейшем тренд продолжился.

Все дело в том, что тренд состоит из импульсов (отсюда и волнообразное движение цены). Импульс не может быть вечным, а откат – это способ набрать сил перед следующим рывком (импульсом). RSI нам показывает моменты, когда наиболее вероятно возникновение этих откатов, но откат не всегда может привести к смене тренда. Это нужно понимать!

К тому же, чем сильнее и продолжительней тренд, тем реже линия RSI будет попадать в зоны перекупленности или перепроданности.

Определение тренда с помощью индикатора RSI

RSI способен определять не только моменты разворота цены, но и присутствующий тренд.

Если линия индикатора RSI находится выше, чем уровень «50», то присутствует тренд вверх, если ниже уровня «50», то присутствует тренд вниз. Сам уровень «50» частично является уровнем поддержки и сопротивления – очень часто можно заметить, что достигнув этого значения, линия RSI разворачивается, т.к. цена тоже развернулась.

Пример

Само направление линии индикатора RSI говорит о том, какое движение происходит на рынке в данный промежуток времени: линия направлена вверх – идет повышение цены, линия направлена вниз – понижение цены актива.

Конвергенция и дивергенция

Индикатор RSI так же способен определять конвергенцию и дивергенцию. Принцип тот же, что и у индикатора MACD. Конвергенция (схождение) на индикаторе RSI выглядит следующим образом:

Пример

Как видно на графике, присутствует тренд вниз (каждая новая впадина ниже предыдущей), но RSI говорит о росте – явный признак смены тренда на восходящий, что в последствии и произошло.

Дивергенция (расхождение) так же является признаком скорой смены тренда, но уже смены восходящего тренда на нисходящий. На графике дивергенция выглядит следующим образом:

Пример

Как видно на графике, присутствует восходящий тренд (каждая новая вершина выше предыдущей), но в окне RSI новая вершина ниже, чем предыдущая – явный признак смены тренда на противоположный (на нисходящий), что в дальнейшем и произошло.

Использование индикатора RSI в сочетании с другими индикаторами

Индикатор RSI очень «приветлив» ко многим другим индикаторам и прекрасно показывается себя в связке с ними. Как правило, RSI играет вспомогательную роль – роль фильтра сигналов.

RSI и Bollinger Bands

Пример

Как можно заметить, индикаторы RSI и Bollinger Bands прекрасно дополняют друг друга, и позволяют определить наиболее вероятные точки разворота цены.

RSI и Stochastic

Пример

В случае комбинирования индикаторов RSI и Stochastic, RSI выступает в роли серьезного фильтра, позволяя обращать внимание только на самые сильные сигналы.

Достоинства и недостатки индикатора RSI

RSI – очень полезный инструмент в арсенале трейдера. Он прост в понимании, многофункционален и прекрасно работает в связке с другими индикаторами. Но в большинстве случаев, индикатор RSI, является вспомогательным индикатором – фильтром поступающих сигналов. С другой стороны, со своей функцией отсеивания ложных сигналов, RSI справляется превосходно. Кроме того, это классический индикатор, а это значит, что его можно найти и использовать на торговых платформах у следующих брокеров бинарных опционов: Binomo, ExpertOption, FinMax, Olymp Trade .

К недостаткам можно отнести перерисовку на формирующемся баре – стандартный недостаток большинства индикаторов.

Заключение

С индикатором RSI я познакомился уже очень давно, и он надежно занял свое место в моем техническом арсенале. Индикатор многофункционален и прост, а значит, он предоставляет большие возможности всем, кто хоть немного понимает его работу.

С уважением, Лементов Игорь aka REDFOX

Загрузка…

Как настроить RSI на 1 минуту, торговля по RSI + BB на 60 секунд

Минутные графики многими воспринимаются как абсолютный хаос, заработать на котором практически невозможно. Новичкам здесь, конечно, будет сложно, но торговать на минутках все-таки можно, нужно только тщательно подбирать настройки индикаторов и брать в работу только качественные сигналы. Сегодня поговорим о том, как настроить RSI на 1 минуту и разберем пару торговых методик с использованием этого осциллятора.

О настройке осциллятора

Для начала рекомендуем ознакомиться с подбором настроек для 5 минутного временного интервала, этому мы посвятили отдельный материал. Принципы остаются одними и теми же для работы с любым таймфреймом. Определиться нужно с:

  • периодом осциллятора;

Минутные графики характеризуются повышенным влиянием ценового шума. Но на них случаются микротренды, флетовые отрезки. Настроить RSI для 1 минуты нужно так, чтобы он давал минимум ложных сигналов в виде выхода линии из зон перепроданности/перекупленности.

  • положением уровней перепроданности/перекупленности.

В отношении периодов порекомендуем поэкспериментировать со значениями 7, 9, а вот более высокие значения сильно снижают количество сигналов. На скриншоте ниже для периода 7 во время флета получили 2 сигнала на вход, а при значении 14 – ни разу линия не пересекла границу зоны перекупленности.

На таймфрейме m1 движения более резкие, потому и период желательно брать небольшим. Что касается границ зон, то их рекомендуем ставить на 20 и 80 соответственно независимо от валютной пары. Ложных сигналов и так хватает, а эти настройки RSI для 1 минуты позволят часть из них отфильтровать.

Комбинация RSI с другими индикаторами

Комбинировать сигналы этого осциллятора можно не только с индикаторами, но и с инструментами графического анализа (трендовые линии, горизонтальные уровни поддержки/сопротивления и т.д.). Из индикаторов посоветуем использовать канальные, отлично для торговли подходят полосы Боллинджера.

Использовать такую связку индикаторов можно 2 способами:

  • добавить ВВ непосредственно на график. Тактика торговли стандартная – ждем отбой графика от границы ВВ, Relative Strength Index выдает подтверждение в виде пересечения линией границы уровня перекупленности или перепроданности. Дополнительный усиливающий сигнал – свечной разворотный паттерн;

  • применить ВВ непосредственно к осциллятору, получим комбинированный индикатор.

Для этого:

  • сперва добавляем на график RSI, параметры выставляем так, как написано выше;
  • затем из окна Навигатора перетаскиваем ВВ на осциллятор, в окне с настройками в поле «Применить к» выбрать нужно вариант «К данным с предыдущего индикатора». В итоге полосы Боллинджера будут построены в окне осциллятора.

Если график находится в пределах ВВ в течение примерно 95% времени (при стандартных настройках), то RSI лишь изредка на 1-2 свечах пробивает границу канала и тут же возвращается назад. Эта идея и положена в основу торговой стратегии.

Работать с BB + RSI на БО 60 секунд можно следующими способами:

  • дожидаться подтверждения в виде возврата линии RSI в канал и только потом покупать опцион. Этот подход можно назвать консервативным, но на минутках движение в нужном направлении часто исчисляется буквально 1-3 свечами, так что есть шанс пропустить его;

  • более агрессивная тактика – входить в рынок как только линия индикатора выйдет за пределы ВВ, срок экспирации 1 минута. Несмотря на малый таймфрейм торговля будет вестись со средней интенсивностью.

Последний вариант – неплохая идея для введения мартингейла в стратегию. Изредка RSI находится за пределами Bollinger Bands в течение 3-4 свечей подряд, на каждой новой свече можно пробовать покупать опцион постоянно увеличивая стоимость опциона.

Предупреждаем – мартингейл чрезвычайно опасен даже для профессионала. Рекомендуем сперва ознакомиться с теорией, методами применения этой торговой тактики, а уже потом принимать решение о его включении в свою ТС. Новичкам использовать «мартин» в работе запрещено.

Если решите все же использовать мартингейл, то сначала рекомендуем подсчитать на истории максимальное количество уровней в серии. Исходя из этого подсчитывается стоимость опциона первой сделки и коэффициент увеличения.

Заключение

В вопросе как настроить RSI для 1 минуты работает та же логика, что и при подборе параметров для других таймфреймов. Лучше себя показывают комбинация небольших периодов (меньше 10) и уровней перекупленности/перепроданности на отметках 80 и 20 соответственно.

Напомним еще раз – минутные графики не для новичков. Здесь слишком велика психологическая нагрузка, нужны стальные нервы и умение принимать решение за считанные секунды. Так что к турбо опционам переходить можно только после практики на других сроках истечения.

Настройки RSI для 5 минут

Подробный обзор принципа работы этого индикатора мы уже делали, с материалом можно ознакомиться по этой ссылке. Сегодня поговорим о настройках RSI для 5 минут – при торговле бинарными опционами этот таймфрейм популярен для сроков истечения до часа. Эффективность любого индикатора во многом зависит от настроек, индекс относительной силы не исключение из этого правила.

Рекомендации по настройке осциллятора

В окне параметров индекса относительной силы есть всего 2 параметра, влияющих на его работу:

  • период – задается количество свечей, которые будут использоваться для расчета;
  • положение уровней перепроданности/перекупленности. Непосредственно на значение индекса они не влияют, но их положение важно при получении торговых сигналов.

При настройке трейдер должен добиться максимальной доли прибыльных сигналов от общего количества. Процесс это небыстрый, придется на истории изучать поведение индикатора с разными параметрами.

Что касается того, как настроить RSI на 5 минут, рекомендуем обращать внимание на следующее:

  • это осциллятор, значит параметры должны подбираться так, чтобы во время тренда он давал как можно меньше ложных сигналов в виде выхода линии из зоны перепроданности/перекупленности. ;

На сильном тренде линия RSI просто не выходит из зоны перепроданности/перекупленности, это нормально. На мелкие ценовые колебания индикатор реагировать не должен.

  • желательно, чтобы он давал поменьше ложных разворотов на максимумах/минимумах графика. Хотя эти моменты в работу сами по себе и не берутся, но говорят об излишней чувствительности алгоритма.

Параметры желательно подбирать не только под конкретный временной интервал, но и под валютную пару. Например, тот набор параметров, который хорошо работает на USD/CHF, может оказаться нерабочим на GBP/JPY.

Настройка индекса относительной силы для m5

Работать можно и с периодом, и с границами зон, при пересечении которых считается, что на рынке избыток продавцов или покупателей. Учтите только, что при увеличении периода растет и задержка при получении сигнала для заключения сделки. Если задать его слишком малым, то линия осциллятора будет вести себя неадекватно, бурно реагируя на малейшее движение графика.

Настраивая индикатор трейдер должен найти компромисс между скоростью получения сигнала для заключения сделки и долей прибыльных трейдов от общего их количества.

На скриншоте выше период индикатора равен 2. Обратите внимание как часто даже на самых незначительных движениях рынка линия пересекает уровни 80 и 20. Для расчета значений осциллятора берется только 2 ближайшие свечи на истории, потому он становится сверхчувствительным к колебаниям графика.

При сильном увеличении периода RSI буквально «впадает в кому», большую часть времени проводя неподалеку от уровня 50. Работать с ним на 5-минутном временном интервале становится невозможным.

По индикатору RSI и настройкам для 5 минут рекомендации следующие:

  • периоды 9 и 14 считаются самыми популярными. Его автор работал с 14-дневным осциллятором, укороченный до 9 свечей период позволяет повысить количество сигналов, сохранив при этом приемлемое соотношение прибыльных/убыточных сделок;

В МетаТрейдере4 именно значение 14 установлено как период осциллятора по умолчанию.

  • значения 21 и 25 применяются реже, на мелких таймфреймах их использование приводит к сильному запаздыванию. Крупные периоды используются для общей оценки рынка, а не для поиска точек входа;
  • 5 и 7 можно считать нижней границей допустимых периодов RSI. Индикатор будет быстро реагировать на движение цены, но можно подобрать другие фильтры, для проверки качества его работы.

По поводу границ зон стандартными считаются уровни на 30/70 или 20/80 для пар с повышенной волатильностью. Мы рекомендуем корректировать их положение время от времени. На скриншоте ниже – пример участка рынка, когда положение уровней подобрано не лучшим образом. Линия осциллятора просто не доходит до границ зон перепроданности/перекупленности и не дает возможности для входа в рынок.

Желательно размещать уровни так, чтобы линии осциллятора находились за ними в течение примерно 5% времени, не больше.

Периодически просто изменяйте масштаб и корректируйте положение уровней. Именно выход линий из зон самый ходовой сигнал, потому от их положения зависит количество пересечений уровней, а значит и частота торговли.

Заключение

Настройки RSI для 5 минут могут использоваться стандартные. Мы рекомендуем учитывать особенности поведение каждой валютной пары и учитывать ее волатильность. Это потребует времени на поиск оптимальных параметров осциллятора, но в будущем окупится за счет более качественных сигналов.

Работаем с индикатором RSI на бинарных опционах

RSI. Relative Strength Index. Индекс относительной силы. Все это названия одного осциллятора, который пользуется огромным спросом на финансовых рынках. Даже профессиональные спекулянты на американских биржах используют инструмент в своем анализе. Сейчас он доступен бесплатно всем желающим, но когда авто его только разработал, он продавал его за 10 000 долларов.

Индикатор RSI на бинарных опционах также может использоваться для получения прибыли. Но для этого нужно его понимать, а не просто следить за линией на графике. Этим сегодня и займемся. Рассмотрим, на основе чего строятся показания инструмента, о чем они говорят трейдеру и как открывать сделки. Также мы рассмотрим несколько модернизированных инструментов, таких как Connors RSI для бинарных опционов. А напоследок расскажем о простой стратегии для новичков.

В общем, информации много, поэтому приступим.

Только для начала важное отступление. Ни один индикатор не является предсказателем цены. Но он может значительно облегчить прогноз и помочь выбрать правильное торговое решение.

Основы индикатора

Индекс относительной силы – популярный осциллятор, который в терминале отображается в отдельном окне. Он показан в виде постоянно двигающейся линии в диапазоне от 0 до 100.

Также по умолчанию установлены уровни 30 и 70. Но о них мы поговорим позже. Пока давайте рассмотрим, что показывает эта линия под графиком.

Несмотря на то, что создатель осциллятора продавал его за большие деньги, суть инструмент достаточно проста. Не вдаваясь в формулы и прочие особенности, можно сказать, что RSI оценивает соотношение бычьих и медвежьих свечей. Стандартный период инструмента – 14, то есть, последние 14 свечей.

Если 7 свечей будут восходящими, а 7 – нисходящими, линия индикатора будет находиться примерно на отметке 50. Отметим, что MetaTrader и большинство остальных платформ выстраивают линию по экспоненциальному расчету, поэтому точно на отметке 50 в этом случае линия вряд ли будет находиться.

Также нужно смотреть и на общую длину баров. Например, индикатор выставлен с периодом 10. При этом 7 свечей нисходящие, а 3 – восходящие. Значит, линия должна опускаться. Логично? Но есть одно важное примечание. Нужно смотреть и на общую длину свечей. Если длина нисходящих свечей в общей сложности будет составлять 100 пунктов, а восходящих – 150, линия будет направлена вверх, несмотря на то, что нисходящих баров меньше, ведь общая длина бычьих свечей выше.

Если же все 14 баров будут нисходящими – линия осциллятора окажется возле нулевой отметки. А в случае с восходящими свечами – возле 100%.

Задачи трейдера, которые решает индикатор RSI на бинарных опционах

Лучший момент для входа – откат. Допустим, на рынке нисходящий тренд, как показано на скриншоте ниже.

Войти в сделку в любой момент на понижение слишком рискованно. Нужно обязательно дождаться отката. Ниже отмечены лучшие позиции для входа.

Эти момент и помогает найти онлайн индикатор RSI.

На нисходящем тренде нам нужно дождаться отката на повышение и тогда войти. Понятно, что при падении количество нисходящих свечей больше, поэтому линия инструмента будет направлена вниз. Когда начинается откат, увеличивается количество бычьих свечей по отношению к медвежьим, а значит, линия будет ползти вверх. По тому же принципу работаем и с восходящим трендом.

Исходя из этого, мы можем выделить первый и самый простой сигнал, который дает индикатор RSI для бинарных опционов. Для покупки Call опциона мувинг осциллятора должен сначала направиться вниз, а потом вверх. Для сделки на понижение на графике должна быть обратная ситуация.

Однако если будете работать только с этим сигналом, столкнетесь с большим количеством ложных входов.

Пробой уровней перекупленности и перепроданности

Как и обещали, возвращаемся к дополнительным уровням в окне осциллятора. По умолчанию они выставлены на отметках 30% и 70%. И пробой этих линий также дает нам сигналы на вход.

Считается, что когда линия отдаляется на 30% от 0, появляется сигнал на покупку. Сигнал на продажу возникает в случае отдаления от 100% до 70%. Говоря проще, нужно дождаться пробития одного из уровней, чтобы открыть сделку.

Для покупки Call опциона мувинг должен снизу вверх пробить уровень 30. Важно! Не сверху вниз, так как линия может надолго задержаться в зоне перепроданности.

Для покупки Put опциона линия инструмента должна сверху вниз пробить уровень 70.

При работе по этому сигналу также можно столкнуться с большим количеством ложных входов. Однако далее мы расскажем, как их фильтровать.

50% – важнейший уровень

По умолчанию в торговле бинарными опционами по RSI трейдеры используют уровни 30 и 70. Однако отметим, что не менее важным является уровень 50%.

Как мы говорили ранее, положение линии индикатора зависит от количества черных и белых свечей на графике. Поэтому, если рассуждать логически, цена растет, когда мувинг осциллятора находится выше границы 50%. Если же кривая RSI расположена ниже 50%, рынок идет вниз. А если топчется около средней линии – на рынке консолидация. Это отчетливо видно на скриншоте ниже.

Вот мы и получили 3 сигнал для бинарных опционов по индикатору RSI. Линия пробила уровень 50% снизу вверх – открываем сделку на повышение. При пробое сверх вниз покупаем Put-опцион.

Осциллятор или трендовый инструмент?

Работая с уровнем 50, вы можете использовать инструмент в виде трендвого индикатора. Например, видим, что была пробита линия 50% снизу вверх, то есть, начался бычий тренд. Когда происходит обратное пересечение, это говорит о том, что он закончился. Опять же, рассмотрим на графике.

Определять такое движение лучше с периодом 14 и выше.

Простая стратегия по индикатору

Далее мы рассмотрим еще один вариант торговли, основанный на двух инструментах: RSI и SMA. Но сейчас покажем, как можно обходится одним лишь осциллятором и заключать сделки на вход.

Для начала нужно выставить на график 2 индекса относительной силы. Один с периодом 22, другой с периодом 3. Первый используется для определения тренда, а второй для входа на небольшой срок.

Для начала смотрим на осциллятор с периодом 22. Если мувинг выше 50% – тренд восходящий и сделки будут открываться только на повышение. Если линия находится ниже среднего уровня – тенденция медвежья и сделки будут открываться только на понижение.

После определения тренда смотрим на второе окно осциллятора и ищем точки входа. Не забыли как они выглядят? На повышение: пробой 50% и 30% вверх. На понижение: пробой 50% и 70% вниз.

Рассмотрим все на графике.

Вы видите, что в выбранный период RSI показывает нам о наличии восходящего тренда. Теперь входим с экспирацией в 3–4 свечи при появлении каждого сигнала. Их мы отметили красными вертикальными линиями. Если присмотритесь, заметите, что большинство сигналов отыграли в плюс.

Конечно, на истории все может оказаться куда лучше, чем в реальной торговле. Поэтому рекомендуем протестировать систему на демо или в тестере стратегий MetaTrader.

Важный нюанс

Мы дали периоды, которые отлично подходят для анализа на дневном графике. Соответственно, сделки закрываются только через 3–4 дня. Если для вас это слишком долго, можете изменить таймфрей. Но в таком случае рекомендуем и поэкспериментировать с настройками осциллятора.

Есть несколько принципов выбора таймфрейма для анализа графика. Один из самых популярных – выбор естественных временных интервалов. Рассмотрим на примерах:

  • D1 (дневной) – 3, 5, 22, 65, 130. Каждый параметр соответствует конкретному отрезку времени, кроме 3. Неделя, месяц, квартал, полгода;
  • h2 (часовой) – 3, 6, 12, 24, 120 – четверть дня, половина, целый день, неделя.

Такие временные закономерности вы должны находить на каждом таймфрейме.

Есть еще один, более простой вариант – установка круглых чисел: 10, 20, 50, 100 и т.д. Для индикатора относительной силы популярным является значение 10. То есть, вы можете установить этот период и работать с ним на любых таймфреймах.

RSI + SMA

Теперь давайте поработаем с двумя индикаторами одновременно. Будем искать сигналы на вход по RSI и SMA. Для этого выставляем оба индикатора с одинаковыми периодами (14) и ждем момента входа.

Сделка на повышение открывается при выполнении следующих условий:

  • Свечи пробивают SMA снизу вверх;
  • Линия RSI пробивает уровень 50 также вверх.

Покупка Put-опциона выполняется при выполнении обратных условий:

  • Свеча пробивает Moving Average вниз;
  • Мувинг осциллятора пробивает уровень 50 вниз.

Индикатор Connors RSI для бинарных опционов

Со стандартным осциллятором разобрались. Надеемся, информация понятна и поможет вам в торговле. Однако у инструмента появилось много модификаций, некоторые из которых используются достаточно часто. Один из таких Connors RSI, который на бинарных опционах может понравиться многим.

Основные параметры ничем не отличается от классического Индекса относительной силы. Главные отличия касаются только двух параметров – период 3 и уровни, выставленные на значения 90 и 10 (по умолчанию может стоять 70 и 30, но мы рекомендуем выставить именно эти границы). Также можно отметить, что линия осциллятора регулярно доходит почти до отметок 100 и 0.

Работать с инструментом просто. Открываете сделку на понижение, как только линия зайдет за уровень 90. На повышение – при пробое 10%. Срок экспирации – 1 свеча. Примеры входов на скриншоте ниже.

Красными стрелками отмечены ложные сигналы. Зелеными – точные. Неплохая статистика. Использовать ли этот инструмент в трейдинге? Решайте сами. Мы же с Connors знакомы недавно и пока не планируем использовать и его.

Установка и настройка индикатора Original RSI EMA Signals

Еще один популярный для бинарных опционов индикатор на основе сегодняшнего инструмента – Original RSI EMA Signals. Это стрелочный индикатор для терминала MT4. Скачать его можно по ссылке в конце статьи.

Вот так он выглядит на графике.

Работать с инструментом просто:

  • Выставьте свечной график с ТФ Н1;
  • При появлении стрелки вниз, открываете сделку на понижение с экспирацией до конца часа;
  • При появлении стрелки вверх, открываете сделку на повышение с экспирацией до конца часа;
  • Сигнал должен появиться в течение первых 10 минут после появления свечи. В противном случае не входим.

Если посмотреть историю, можно подумать, что инструмент творит чудеса. Практически каждый сигнал закрывается в плюс. А учитывая, что практически каждая свеча является сигнальной, за неделю можно раскрутить капитал в несколько раз. Но история обманчива.

Original RSI EMA Signals дает много ложных сигналов. Убедиться в этом можно, применив систему на тестере стратегий или на демо-счете. Некоторые говорят, что точность сигналов может достигать 95%. В редких случая и краткосрочной перспективе это можно представить. Однако вам вряд ли удастся дождаться такого результата. Обычно доходность колеблется в районе 50%.

Вы можете убедиться в наших словах сами, скачав инструмент. Но мы не рекомендуем работать постоянно с инструментом.

Итак, классический RSI – полезный и эффективный индикатор, который действительно помогает в торговле. А вот большинство его копий ничем не лучше, а зачастую и хуже. Поэтому остановитесь сначала на изучении стандартного индикатора RSI для бинарных опционов, а потом, если захотите, можете переходить на другие.

 

Скачать Original RSI EMA Signals

RSI индикатор для Метатрейдер 4 известный индекc

Из статьи ты узнаешь :

Когда нам нужно измерить силу, идущего тренда мы применяем rsi индикатор индекса относительной силы (я уже писал об этом, но о другом индикаторе, читай, как узнать силу тренда ). А предложен он был Дж. Веллсом Валдером младшим. Было это ещё в прошлом веке.
Сейчас
большинство компьютерных программ для технического анализа форекс способны показать результаты расчета этого индикатора. Главная особенность форекс осциллятора в том, что он совмещает в себе относительную силу рынка forex через анализ цены закрытия. Этот индикатор относят к опережающим или синхронным (можете прочитать про другие самые точные опережающие индикаторы). Можете быть уверены, он никогда не запаздывает.
Интересен тот факт, что максимумы и минимумы RSI, практически не зависят от количества дней усреднения. Сигналы хорошо видны при достаточно коротком расчетном периоде индикатора, таком, как 7 или 9 дней. Для расчёта семидневной линии RSI нужно проделать следующее:

RSI индикатор для Метатрейдер 4 или RSI индекс относительной силы форекс - описание, настройки, скачать.RSI индикатор для Метатрейдер 4 или RSI индекс относительной силы форекс - описание, настройки, скачать.RSI индикатор для Метатрейдер 4 или RSI индекс относительной силы форекс – описание, настройки, скачать.

  • Получить цены закрытия сессий за последние семь дней.
  • Выделить все те дни, в которые цена закрытия расположилась выше, чем накануне, далее все эти значения складываются и делятся на семь, чтобы найти среднюю цену, закрытий вверх.
  • Затем выделяют дни, в которых цены закрывались ниже, чем раньше. Сумма, деленная на 7, будет следующим значением.
  • Далее нужно разделить среднюю цену закрытия вверх на такую же вниз, чтобы найти относительную силу (RS) Подставить результат в приведенную формулу, чтобы получить RSI
  • Для получения хороших результатов в торговле нужно убедиться, что процесс повторяется ежедневно.

Швейцарский франк.

rsi индикатор Швейцарский франкrsi индикатор Швейцарский франкrsi индикатор Швейцарский франк

Рисунок. Как рассчитать семидневный индекс относительной силы.

Начать нужно с расчета средних за последние семь дней цен, которые закрывались верх и вниз.

Если вы намерены немного сократить время вычисления осциллятора и способны вносить изменения в программный код, то вместо шага два и три для всех дней кроме первого:

  • Нужно умножить вчерашнюю среднюю вверх на 6 и добавить цену сегодняшнего закрытия, если она будет вверх, то делим результаты на 7. Это будет новая средняя цена для верхних значений.
  • Нужно умножить вчерашнюю среднюю цену вниз на 6, добавить сегодняшнюю цену закрытия если она будет вниз, то делим результат на 7, это будет новая средняя цена для вниз. Далее можно переходить к шагу 4.

RSI, индикатор, описание которого мы проводим – это осциллятор. Движется этот метод анализа между 0 и 100. Когда RSI дойдет до максимума и начнет двигаться вниз, он укажет на вершину. Когда RSI перестаёт падать и движется вверх, он указывает на дно. Эти повороты случаются на разных уровнях, на разных рынках, во время господства «медведей» или «быков» (читай –форекс медведи и быки).

Уровни перепродажи и сверхпокупки (Перекупленность и перепроданность ) меняются в зависимости от рынка из года в год. Нет никакой магии, которая позволила бы указать на все минимумы и максимумы. Сигналы о сверхпродаже или сверхпокупке очень похожи на отрицательную и положительную температуру на термометре: в разное время года смысл одного и того же показателя будет меняться.

Смотреть

В общем вот это видео объяснит вам все основы:

Простые секреты – важная настройка индикатора RSI

Горизонтальными справочными линиями нужно отсекать самые высокие пики и спады индикатора. Их часто проводят на 30 и на 70, некоторые терейдеры применяют 40 и 80 на «бычьем» рынке, а во время «медвежьего» 20 и 60. Нужно использовать правило 5 процентов: проведите линию так, чтобы RSI оставался за ней 5 процентов времени все последние 4 месяца. Справочные линии нужно корректировать каждые три месяца.

Психология масс.

RSI индекс относительной силы - психология массRSI индекс относительной силы - психология массRSI индекс относительной силы – психология масс

Каждая цена – это консенсус между всеми участниками рынка о стоимости на момент сделки. Цена закрытия дня имеет такое значение потому, что она определяет состояние счета на конец сессии. Когда закрытие находится высоко, «быки» заработали, а «медведи» потерпели неудачу. Когда цена закрытия опустилась ниже «быки» потеряли, а «медведи» получили доход (читай – форекс торговля по объемам).

Большинство трейдеров любого рынка уделяют закрытию пристальное внимание. Они следят за ними внимательнее, чем за остальными.

Например, на рынке фьючерсов или опционов деньги переходят со счетов на счета каждый день по цене закрытия. RSI показывает, кто «медведи» или «быки» были сильнее в каждый момент закрытия, что критически важно для подсчета денег.

Правила получения дохода по индикатору RSI.

Правила получения дохода по индикатору RSIПравила получения дохода по индикатору RSIПравила получения дохода по индикатору RSI

RSI дает сигналы на вход в порядке убывающей важности. Сигналов всего три:

Смотреть про тестирование

Дивергенции «медведей», «быков» по RSI.

Дивергенция между RSI и ценами – это самый сильный сигнал к покупке или продаже она появляется на основных минимумах и максимумах. Её наличие демонстрирует, что тренд ослаб и готов двинуться вспять (то есть произойдет разворот тренда).

1. Дивергенция «быков» – это сигнал к покупке. Она может появиться тогда, когда цены упали до минимума, а индикатор хоть и в минимуме, но более высоком, чем при предыдущем падении. Покупайте, если RSI двинется вверх из второго минимума, а предохранительная остановка должна быть размещена ниже последнего локального минимума цен. Сигнал к покупке будет «особо отличившимся» если первый минимум находится ниже справочной линии, а второй выше неё.

Дивергенция RSI индикаторДивергенция RSI индикаторДивергенция RSI индикатор

Rsi самые сильные сигналы дает тогда, когда цены расходятся. Самыми сильными расхождениями считаются те, на которых есть новые максимумы и минимумы, а RSI не пересекает справочную линию.

RSI имеет обыкновение пересекать свою линию тренда раньше, чем это сделала цена.

Как видно на фото тренд ещё продолжается на графике, а индикатор уже «во всю» гремит о том, что тренд будет пробит. Если говорить об особенностях этого индикатора и внимательно подойти к его свойствам, то вам в руки попадает волшебный шар, который даст вам знать, куда движется тренд ещё до того, как большинство игроков соберется сделать прогноз и применить собственные знания.

2. Дивергенция «медведей» – это сигнал к продаже. Она возникает тогда, когда цены поднялись до нового максимума, а RSI дает максимум ниже предыдущего подъема цен. Продавайте, тогда, когда RSI двинется вниз из второго максимума и разместите стоп лосс выше последнего максимума цен. Сигнал к продаже особенно силен, когда первый максимум выше справочной линии, а второй ниже её.

 

Фигуры по индикатору RSI

Фигуры по индикатору RSIФигуры по индикатору RSIФигуры по индикатору RSI

Классика приемов технического анализа отлично работает с техническим индикатором RSI, по сравнению с другими индикаторами.

Линии тренда, сопротивление и поддержка, «голова и плечи» – все они превосходно работают с RSI. RSI часто может завершить формирование фигуры на несколько дней раньше цен, таким образом, подсказывая вероятность того, как будет двигаться цена.

Например, RSI обычно может пересечь линию тренда на один или два дня раньше, чем цены.

  • Когда RSI пересекает нисходящий тренд, можно разместить заказ на покупку над линией тренда, так вы поймаете восходящий прорыв.
  • Когда RSI пересекает восходящий тренд, можно разместить заказ на продажу под трендом, так вы поймаете нисходящий прорыв.

 

Уровни индикатора RSI

Уровни индикатора RSIУровни индикатора RSIУровни индикатора RSI

Когда RSI прошел выше верхней справочной линии, это свидетельствует о силе «быков» и о том, что рынок перекуплен, что означает вероятность перехода к продажам.

Когда RSI опустился ниже линии перепроданности, это свидетельствует о «медвежьем» рынке, и что рынок перепродан, и, скорее всего, готов перейти к покупке.

Есть интересная идея покупать по сигналам дневного RSI только тогда, когда существует восходящий тренд на неделе. Нужно продавать по сигналам дневного RSI только если неделя показала нисходящий тренд.

  • Покупайте если RSI опустился ниже линии перепроданности, а затем пошел вверх и сумел её пересечь.
  • Продавайте, если RSI поднялся выше лини перекупленности и затем пошел вниз и сумел пересечь её.

Некоторые игроки пытаются найти в фигурах, которые формирует RSI, глубокий смысл. Некоторые аналитики совершают над этими фигурами целые разворотные ритуалы, которые на основе графиков RSI позволяют предсказать амплитуду каждого движения на рынке. Пока не было никаких сведений, кроме разработчиков этих методов, о заметных успехах, которые достигаются за счет их применения.

Простая установка и настройка индикатора на терминале Metatrader 4

Смотреть видео от брокера

Рекомендую вам видео от брокера инстафорекс:


Для того чтобы установить индикатор на терминале Метатрейдер 4 достаточно через меню «вставка» добраться до индикаторов, затем найти этот осциллятор первым в меню аналитической группы. Вы поняли, что данный индикатор уже имеется в терминале: Установка индикатора RSIУстановка индикатора RSIУстановка индикатора RSI

Скачать

Настраивать придется несколько параметров. Ну, во-первых, это период. Этим числом может быть абсолютно любое значение в пределах возможности переменной, которой оно будет присвоено, однако, как мы уже выяснили: для торговли на D1 таймфрейме нам понадобится значение либо 7, либо 9. Современные трейдеры проводят свои сессии уже не только на рынках, где закрытие играет важную роль, поэтому…

Второй настройкой будет «Применить к». Тут семь стандартных значений. Каждый хорош для совершенно определенных условий и бесполезен, в случае если мы не владеем ситуацией.

Для того чтобы график индикатора легко читался, предоставляется возможность определить стиль, куда стандартно входит цвет, толщина и тип линии. А также для более тонкого анализа можно закрепить минимум и максимум.

Чтобы уровни хорошо читались их цвет тип и толщину также можно определить в специальном меню.

Если вы решили, что с индикатором вы будете работать только на определенном тайм фрейме, то не забывайте, что вы можете выделить только этот таймфрейм для индикации графика осциллятора. В общем смотрите все видео ролики представленные в данной статье и вы с легкостью во всем разберетесь!

Прочитайте статьи – торговля отложенными ордерами и внутридневная торговля на форекс, торговли в ночное время, там я говорил про стратегию торговли.

А вот статьи про все остальные легендарные индикаторы:

Сегодня мы познакомились и индикатором RSI, надеюсь, что вам было также познавательно читать о нём, как и мне создавать материал. Ждите новых интересных статей на блоге веб-масера Максимаи для многих радостная новость –  обучение Форекс бесплатно для чайников

Предыдущая

MetaTraderВеер Фибоначчи — индикатор и инструменты терминала Метатрейдер — как им пользоваться и его настройки

Следующая

Индикаторы ФорексCCI (Commodity Channel Index) индикатор индекс товарного канала Форекс — описание, скачать

Похожие статьи Епсель-моксель! Рекомендую

Расчет и определение

«Герои торговли»

Что такое индикатор RSI и как его можно использовать для построения стабильно прибыльных торговых стратегий?

Эта серия из трех статей об RSI научит вас всему, что вам нужно знать об этом популярном торговом индикаторе.

Вот 3 части этой серии:

  1. Пояснения к индикатору RSI: расчет и определение
  2. Торговые стратегии RSI: как торговать RSI
  3. Проверенные стратегии RSI: действительно ли они работают?

В этом посте я объясню индикатор RSI, покажу, как он рассчитывается, и расскажу о его сильных и слабых сторонах.

Вот видео-объяснение. Если вы предпочитаете текстовую версию, она предоставлена ​​под видео.

Что такое RSI?

RSI — это аббревиатура от индекса относительной силы . Впервые он был представлен Дж. Уэллсом Уайлдером в его книге 1978 года «Новые концепции технических торговых систем».

По сути, это индикатор, который может помочь трейдерам определить потенциальные точки разворота на рынке.

Теория, лежащая в основе RSI, заключается в том, что покупатели и продавцы обычно так долго могут толкать рынок только в одном направлении.Это приводит к так называемым условиям «перекупленности» или «перепроданности».

В конце концов, импульс цены иссякнет, и рынку придется двигаться в противоположном направлении… по крайней мере, на некоторое время.

Вот когда трейдеры против тренда потенциально могут вмешаться и заработать немного денег с индикатором RSI.

Вот как RSI выглядит на графике:

RSI on EURCAD RSI on EURCAD

Стандартные настройки RSI обычно:

  • 14 период оглянуться назад
  • 30 перепродан
  • 70 перекуплен

А теперь подробнее рассмотрим RSI…

Формула расчета RSI

То, как RSI объясняется в большинстве книг и на большинстве веб-сайтов, немного сбивает с толку.

Итак, мы создали график, который устраняет путаницу и показывает, как именно работает формула расчета RSI.

RSI Formula Calculation RSI Formula Calculation

Хорошо, теперь, когда вы знаете формулу, давайте разберем каждый компонент…

Во-первых, начнем с переменных.

Количество периодов (n) или длина

RSI period setting RSI period setting

n — одна из настроек, которые вы бы использовали в графических платформах, таких как TradingView или MetaTrader.

Это в основном количество периодов, которые вы хотите просмотреть на графике, чтобы определить текущее значение RSI.

Значение по умолчанию обычно составляет 14 периодов, но оно может быть изменено в соответствии с вашими потребностями.

Когда RSI установлен на 14, ваше программное обеспечение для построения графиков рассчитает текущее значение RSI на основе последних 14 периодов.

Многие веб-сайты ссылаются на настройку RSI по умолчанию как 14 дней , но это только в том случае, если вы торгуете на дневном графике. RSI, оглядывающийся назад, также может быть измерен в неделях, часах или минутах.

Это просто зависит от того, на каком таймфрейме вы используете индикатор.

Поэтому я буду ссылаться на настройку ретроспективного анализа RSI в периодах, что является более точным.

Настройка периода RSI будет зависеть от ваших целей и вашей торговой стратегии. Здесь нет правильного или неправильного ответа.

Это просто зависит от того, что вы тестировали и что вам выгодно.

Вы узнаете больше о том, как настройки RSI влияют на характеристики торговой стратегии RSI, в частях 2 и 3 этой серии.

Относительная сила (RS) Первая точка данных

First data point First data point

Необработанное число относительной силы просто показывает, как текущая цена сравнивается с историческими ценами за последние n периодов.

Может быть немного сложно понять, что на самом деле говорит вам это число. Таким образом, формула Уайлдера превращает число в индекс, который находится между нулем и 100.

Следовательно, RSI — это осциллятор , потому что он движется вперед и назад по фиксированной шкале от 0 до 100. Наличие установленной шкалы позволяет легко использовать RSI с любым торговым инструментом.

Это также индикатор импульса , потому что его цель — показать трейдерам, когда импульс может замедляться.

First RSI point First RSI point

Первая точка графика RSI вычисляется путем суммирования периодов увеличения и деления результата на n периодов, установленных в индикаторе RSI.

Затем это число делится на среднее значение периодов простоя за последние n периодов.

Например, предположим, что вы торгуете на дневном графике, и для n установлено значение 5. Последние 5 дней следующие:

  1. 10 пунктов вверх
  2. На 20 пунктов меньше
  3. 100 пунктов вверх
  4. 30 пунктов вниз
  5. 200 пунктов вверх

Чтобы вычислить числитель, вы должны усреднить количество дней работоспособности:

10 + 100 + 200 = 310/5 = 62

Затем вы должны вычислить знаменатель с учетом дней падения:

20 + 30 = 50/5 = 10

Наконец, вы разделите числа, чтобы получить:

62/10 = 6.2

Следовательно…

RS = 6,2

Преобразование RS в RSI

Оттуда вы превратите RS в RSI, выполнив следующие действия…

RSI calculation RSI calculation

Итак, начиная с правой части уравнения:

100 / (1+ 6,2) = 13,8

Тогда…

100 — 13,8 = 86,2

Что означает…

RSI = 86,2

Последующие расчеты RS

После первой точки данных RSI все следующие точки данных вычисляются по этой модифицированной формуле.

RSI second data point RSI second data point

Эта формула похожа на экспоненциальную или взвешенную скользящую среднюю в том смысле, что она придает больший вес (важность) текущему показателю RS.

Итак, вы должны начать с усреднения первых n -1 периодов как для восходящих, так и для нисходящих движений. Затем вы добавляете текущее среднее значение для движений вверх и вниз к их соответствующим средним значениям и делите каждую сумму на n .

Давайте воспользуемся данными из предыдущего примера и добавим шестой период, чтобы показать вам, как это работает.

  1. 10 пунктов вверх
  2. На 20 пунктов меньше
  3. 100 пунктов вверх
  4. 30 пунктов вниз
  5. 200 пунктов вверх
  6. 30 пунктов вниз

Сначала вы усредните первые 5 (n-1) периодов повышения.

100 + 200 = 300/5 = 60

Тогда вы умножите среднее значение на n-1 или 5.

60 * 5 = 300

Теперь проделаем то же самое со знаменателем.

20 + 30 = 50/5 = 10

10 * 5 = 50

Затем усредните данные за предыдущие 5 периодов плюс 6-й период.Поскольку 6-й период является периодом спада, к расчету периодов роста ничего не добавляется.

300 + 0 = 300/6 = 50

Добавьте в 6-м периоде нисходящее движение, затем усредните на 6.

20 + 30 + 30 = 80/6 = 13,3

Тогда RS будет…

50 / 13,3 = 3,75

RS = 3,75

Преобразование RS в RSI

Опять же, мы делаем расчет RSI для преобразования RS в RSI:

RSI calculation RSI calculation

100 / (1 + 3,75) = 21

100 — 21 = 79

RSI = 79

Уровни сигналов RSI

Как упоминалось выше, уровни сигнала по умолчанию обычно равны 30 и 70.Но некоторые трейдеры будут использовать 20 и 80.

Здесь можно найти уровни сигналов на графике.

EURCAD levels EURCAD levels

Если RSI превышает 70, цена считается перекупленной и является потенциальным сигналом к ​​продаже. Если RSI опускается ниже 30, это потенциальная покупка.

Идея проста, но для ее освоения требуются испытания и практика.

Мы рассмотрим детали торговой стратегии RSI во второй части этой серии статей, но это общая концепция того, что RSI говорит вам.

Сильные стороны RSI

  • Поскольку большинство рынков обычно торгуются в диапазонах, RSI может быть хорошим инструментом для использования преимуществ разворотных движений в диапазоне
  • Расчет простой для понимания
  • Этот индикатор широко доступен

Слабые стороны RSI

  • Индикатор RSI не очень хорошо работает на трендовых рынках
  • Сигнал перекупленности или перепроданности не гарантирует, что рынок развернется.
  • Как и любой другой индикатор или торговая стратегия, для освоения
  • нужно время.

Где взять индикатор RSI

RSI доступен на большинстве платформ для построения графиков.

Фактически, все графических платформ, которые я использовал, имели RSI.

Я бы порекомендовал использовать RSI на TradingView, но используйте любое программное обеспечение для построения графиков, которое вам подходит.

Распространенные заблуждения относительно RSI

Некоторые веб-сайты сообщают вам, что более длительный период оглядки назад более «точен».

Это просто неправда.

Более короткий период ретроспективного обзора сделает RSI более чувствительным, что может хорошо работать для определенных торговых стратегий.Более длительный период может лучше работать для других стратегий.

Протестируйте свою стратегию с различными настройками RSI и узнайте, что действительно работает для вас. Никогда не принимайте чьи-либо слова за чистую монету, всегда проверяйте их на себе.

Другие люди в Интернете скажут вам, что RSI — это запаздывающий индикатор, поэтому он бесполезен.

Профессиональные трейдеры используют RSI. Этот парень использует RSI, чтобы зарабатывать себе на жизнь торговлей.

Получите индикатор MT4, который дает вам предупреждения RSI здесь.

Индикатор — это еще один инструмент, который вы можете использовать для определения торговых возможностей. Некоторые инструменты будут вам понятны, а другие — нет.

Опять же, найдите то, что работает для вас. RSI может не быть для вас индикатором.

Приведу аналогию…

Чтобы рубить дерево, одни люди могут предпочесть бензопилу, другие — топор, а третьи — поперечную пилу на двоих.

Все они достигают одного и того же конечного результата… срубают дерево.

Просто немного по-другому.

То же самое и с торговыми индикаторами. Все они стремятся получить прибыль, но используют разные методы.

Последние мысли об индикаторе RSI

Вот как работает RSI, как его рассчитывать и что он может рассказать вам о рынке.

Этот индикатор не для всех, но если вам нравится идея торговли разворотными движениями, вы обязательно должны изучить ее.

В следующей части этой серии мы рассмотрим торговые стратегии RSI.Я покажу вам 3 способа, которыми RSI обычно используется для торговли, и дам вам 2 полных торговых плана RSI.

Затем в части 3 я покажу вам мои фактические результаты тестирования на истории для каждого из торговых планов. Это даст вам хорошее представление о том, что работает в торговле RSI, и станет хорошей отправной точкой для разработки ваших собственных торговых стратегий RSI.

Оставайтесь с нами!

Остались вопросы по индикатору RSI? Оставьте свой вопрос в комментариях ниже…

Заявление об ограничении ответственности: некоторые ссылки на этой странице являются партнерскими.Мы делаем комиссию, если вы совершаете покупку по этим ссылкам, но это не требует дополнительных затрат, и мы продвигаем только те продукты и услуги, которые мы лично используем и в которые искренне верим. Часть выручки передается моим партнерам по благотворительности.

.Индикатор

RSI

Рехит Пачанкар

Индикатор Relative Strength Index (RSI), как следует из названия, говорит нам об относительной силе актива. Другими словами, RSI сообщает нам, насколько хорошо акция работает (или нет) по отношению к себе. RSI считается надежным техническим индикатором, который можно использовать для анализа рынка, и он является важной частью арсенала трейдера, поскольку помогает им принимать более обоснованные решения при выборе времени для рынка. Конечно, как и другие индикаторы, всегда рекомендуется использовать более одного индикатора, поскольку это помогает нам избежать ограничений и чрезмерной зависимости только от одного.

Таким образом, в этом блоге, помимо понимания индикатора RSI, мы также рассмотрим его ограничения и когда их использовать. В этой статье блога мы рассмотрим следующие моменты:

Если вы уже знаете, как найти значения индикатора RSI, перейдите к стратегиям на основе RSI здесь.

Расчет RSI на примере

Давайте теперь разберемся, как рассчитать и построить график индикатора RSI. Хотя вы можете легко рассчитать значение индикатора RSI с помощью кода Python, в целях пояснения мы сделаем это вручную.

Дата Закрыть

(1)

Изменить

(2)

Прирост

(3)

Убыток

(4)

Среднее усиление

(5)

Средняя потеря

(6)

RS

(7)

14-дневный RSI

(8)

24-04 283.46
25-04 280,69 -2,77 0,00 2,77
26-04 285,48 4,79 4,79 0,00
27-04 294.08 8,60 8,60 0,00
30-04 293.90 -0,18 0,00 0,18
01-05 299,92 6,02 6,02 0,00
02-05 301,15 1,23 1,23 0,00
03-05 284,45 -16,70 0,00 16,70
04-05 294.09 9,64 9,64 0,00
07-05 302,77 8,68 8,68 0,00
08-05 301,97 -0,80 0,00 0,80
09-05 306,85 4,88 4,88 0,00
10-05 305.02 -1,83 0,00 1,83
11-05 301.06 -3,96 0,00 3,96
14-05 291,97 -9.09 0,00 9,09 3,13 2,52 1,24 55,37
15-05 284,18 -7,79 0.00 7,79 2,91 2,90 1,00 50,07
16-05 286,48 2.30 2.30 0,00 2,86 2,69 1.06 51,55
17-05 284,54 -1,94 0,00 1,94 2,66 2,64 1.01 50,20
18-05 276.82 -7,72 0,00 7,72 2,47 3,00 0,82 45,14
21-05 284,49 7,67 7,67 0,00 2,84 2,79 1.02 50,48
22-05 275.01 -9,48 0,00 9,48 2,64 3,27 0,81 44.69
23-05 279,07 4,06 4,06 0,00 2,74 3,03 0,90 47,47
24-05 277,85 -1,22 0,00 1,22 2,54 2,90 0,88 46,71
25-05 278,85 1,00 1,00 0,00 2.43 2,70 0,90 47,45
29-05 283,76 4,91 4,91 0,00 2,61 2,50 1,04 51,05
30-05 291,72 7,96 7,96 0,00 2,99 2,32 1,29 56,29
31-05 284,73-6.99 0,00 6,99 2,78 2,66 1,05 51,12
01-06 291,82 7,09 7,09 0,00 3,09 2,47 1,25 55,58
04-06 296,74 4,92 4,92 0,00 3,22 2,29 1,40 58,41
05-06 291.13 -5,61 0,00 5,61 2,99 2,53 1,18 54,17
Шаг 1: Цена закрытия

Мы берем цену закрытия акции на 30 дней. Цена закрытия указана в столбце (1).

Шаг 2: изменение цены закрытия

Затем мы сравниваем цену закрытия текущего дня с ценой закрытия предыдущего дня и записываем их. Таким образом, из таблицы для 25-04 мы получаем изменение цены как (280.69 — 283,46) = -2,77.

Аналогично, для 26-04, Изменение цены = (Текущая цена закрытия — Предыдущая цена закрытия) = (285,48 — 280,6) = 4,79. Затем мы занесем результаты в таблицу, указанную как «Изменение (2)». Таким образом мы рассчитали изменение цены.

Шаг 3: Прибыль и убыток

Теперь мы создадим два раздела в зависимости от того, увеличилась или уменьшилась цена по сравнению с ценой закрытия предыдущего дня.

Если цена выросла, мы отмечаем разницу в столбце «Прибыль», а если это убыток, мы отмечаем ее в столбце «Убыток».

Например, 26-04 цена увеличилась на 4,79. Таким образом, это значение будет отмечено в столбце «Прирост».

Если посмотреть на данные за 25-04, то было снижение цены на 2,77. Теперь, когда значение записывается как отрицательное в столбце «изменить», мы не упоминаем знак «отрицательный» в столбце «Потери». И пишите только как 2,77. Таким образом обновляется таблица для столбцов «Прирост (3)» и «Потери (4)».

Шаг 4: Средняя прибыль и убыток

В индикаторе RSI, чтобы сгладить движение цены, мы берем среднее значение прибылей (и убытков) за определенный период.

Хотя мы называем это средним показателем, потребуется небольшое пояснение. Для первых 14 периодов это простое среднее значение.

Чтобы объяснить это, мы рассмотрим столбец среднего усиления.

Таким образом, в таблице первые 14 значений будут от (25-04) до (14-05), что составляет (0,00 + 4,79 + 8,60 + 0,00 + 6,02 + 1,23 + 0,00 + 9,64 + 8,68 + 0,00 + 4,88). + 0,00 + 0,00 + 0,00) / 14 = 3,13.

Теперь, поскольку мы уделяем больше внимания недавним значениям, для следующего набора значений мы используем следующую формулу:

  [(Предыдущее сред.усиление) * 13) + текущее усиление)] / 14 . 

Таким образом, для (15-05) мы рассчитаем средний прирост как [(3,13 * 13) +0,00] / 14 = 2,91.

Аналогичным образом рассчитаем и средний убыток.

На основе этих формул таблица обновляется для столбцов «Среднее усиление (5)» и «Средние потери (6)».

Шаг 5: Расчет RS

Теперь, чтобы упростить задачу, мы добавляем столбец под названием «RS», который представляет собой просто (Avg Gain) / (Avg Loss). Таким образом, для 14-05 RS = (Avg Gain) / (Avg Loss) = 3.13 / 2,52 = 1,24.

Таким образом обновляется таблица для столбца «RS (7)». На следующем этапе мы, наконец, рассчитаем значения RSI.

Шаг 6: Расчет RSI
  RSI = [100 - (100 / {1+ RS})].  

Например, для (14-05),

RSI = [100 — (100 / {1+ RS})] = [100 — (100 / {1+ 1,24})] = 55,37.

Таким образом, таблица обновляется.

Вот как мы получаем значение RSI. График индикатора RSI всегда строится относительно цены закрытия.Например, если мы примем во внимание значения RSI в приведенной выше таблице, график должен быть следующим:

RSI Indicator example

Хотя формула для RSI, упомянутая здесь, является общепринятой, у нас могут быть определенные вариации формулы, основанные на весе, присвоенном значениям среднего прироста или убытка. Это известный факт, что по мере увеличения количества точек данных индикатор RSI становится лучше при оценке рынка. Некоторые источники рекомендуют как минимум 250 точек данных, прежде чем вы начнете принимать по ним торговые решения.

Одна из причин популярности индикатора RSI заключается в том, что его значение всегда находится в диапазоне от 0 до 100. Это позволяет легко читать и формировать мнение об активе. Более того, общепринято, что значение ниже 30 указывает на «перепроданность», а значение выше 70 указывает на «перекупленность».

Однако это не так просто, как кажется, и если мы попытаемся войти и выйти с рынка, основываясь только на этом факторе, мы не сможем торговать эффективно, поскольку во многих случаях этот совет может потерпеть неудачу.На графике ниже видно, что цена закрытия продолжала расти даже после входа в зону перекупленности с 19 марта по 25 апреля.

RSI Fail

Имея это в виду, давайте попробуем рассмотреть несколько стратегий, основанных на индикаторе RSI.

Стратегии RSI

RSI как индикатор тренда

RSI работает как эталон, когда вы хотите определить, идет ли рынок через бычий или медвежий тренд. В то время как общее предположение о том, что индикатор выше 70 указывает на перекупленность, а ниже 30 указывает на перепроданность, верно в большинстве случаев, есть и другие, которые настаивают на том, что его можно считать верным для значений выше 66.6 и ниже 33,3.

Если RSI закрывается выше 66,6, но опускается ниже значения, не следует предполагать, что тренд развернулся, и вам следует немедленно продать акцию. Вместо этого мы смотрим на график, и пока он остается выше 33,3, мы можем сказать, что рынок по-прежнему оптимистичен, когда дело касается актива.

На графике ниже видно, что индикатор RSI пересек зону перекупленности в июле 2018 года, и с тех пор цена продолжала расти, указывая на бычий рост.

RSI Trend Indicator

Аналогично, если RSI опускается ниже 33.3 и повышается, но не пересекает барьер 66,6 (или 70, как предполагается), мы можем сделать вывод, что рынок медвежий.

Однако не следует воспринимать это как единственное указание на покупку (или продажу) рассматриваемого актива. Мы перейдем к следующей теме, чтобы понять всю картину.

RSI как поддержка и сопротивление

Поскольку мы поняли, как настроить индикатор тренда RSI, мы можем видеть, что по мере увеличения количества периодов роста по сравнению с количеством периодов потерь значения RSI будут продолжать расти.Таким образом, он дает четкое указание на более долгосрочный тренд, чем цены закрытия, где дневные колебания цен могут показать нам другую картину.

Так же, как цены закрытия, мы можем использовать значения индикатора RSI для построения линии тренда уровней поддержки и сопротивления, и, таким образом, прорыв от этого тренда можно легко наблюдать по значениям RSI занятой рыночной позиции. На следующем графике вы можете увидеть, как RSI и цена закрытия имеют прорыв.

RSI Support and Resistance

Сделка здесь состоит в том, чтобы правильно определить, является ли прорыв устойчивым в течение длительного периода или ложным сигналом.

RSI и дивергенция

Индикатор RSI также можно использовать для прогнозирования дивергенции тренда до того, как ценовой тренд действительно развернется.

Дивергенцию обычно можно обнаружить, когда, например, линия цены движется выше, но индикатор RSI резко падает из-за того, что относительная сила актива ослабевает по сравнению с ростом в предыдущие периоды.

Например, предположим, что цена закрытия была выше, чем в предыдущие дни, но прирост не такой существенный по сравнению со средним приростом за период.Затем RSI закроется ниже значения предыдущего дня. В связи с этим мы можем получить сигнал о том, что рынок получит проверку цены через несколько дней и будет торговать соответственно. Вы можете увидеть это на следующем графике, где RSI показывает нисходящий тренд, в то время как цены продолжают расти. В итоге снижаются и цены закрытия.

RSI Divergence

То же самое верно, когда цена закрытия какое-то время была медвежьей, но RSI начинает показывать более высокие значения, это означает, что цены будут расти.

Сигнал двойного дна RSI и сигнал двойного верха

Как мы уже говорили в разделе «Полосы Боллинджера», мы можем идентифицировать паттерн «двойное дно» и «двойная вершина», используя также индикатор RSI. Суть идентификации паттерна двойного дна заключается в следующем.

  1. Индикатор RSI закрывается ниже 30, а затем поднимается выше и выше 30 барьеров.
  2. Он снова направляется на юг, но закрывается выше 30, прежде чем снова резко подняться.

На графике это видно в виде буквы «W».Трейдеры обычно используют этот паттерн как подтверждение того, что рынок движется в бычьем направлении. Вы можете видеть на следующем графике, что индикатор RSI пробил 30 барьеров 2 января, прежде чем резко поднялся, а затем закрылся ниже, но выше 30 барьеров 7 января. Затем он снова вырос и продолжал расти в течение всего января и Февраль, который указывает на бычий рост.
RSI Double Bottom

Подобно двойному дну, структура двойного верха выглядит следующим образом:

  1. Индикатор RSI пробивает 70 уровней, прежде чем снова упасть ниже 70 уровней.
  2. Он снова поднимается, но закрывается ниже 70, а затем снова резко падает.

На графике цены это видно как «M». Трейдеры обычно используют этот паттерн как подтверждение того, что рынок движется в медвежьем направлении. На приведенном ниже графике вы можете видеть, что уровень RSI пробивает 70 декабря 2017 года. Позже он опускается ниже пороговых значений 70 и, хотя поднимается выше, снова не пересекает пороговые значения 70, а затем начинает падать, что указывает на медвежий рост, который длится год.RSI Double Top

Стратегия RSI и MACD

Мы давно поняли, что использование единственного индикатора в качестве основы для ваших торговых решений может иметь катастрофические последствия, если мы не сможем прочитать данные или если индикатор будет генерировать ложный сигнал. Умный инвестор использует 2 или более индикатора для определения положительного (или отрицательного) сигнала и соответственно входит в рынок. С этим фактором мы используем RSI и MACD для определения сигналов, которые можно использовать для прибыльной торговли. Чтобы понять MACD и как его рассчитать, вы можете обратиться к этой статье.

Почему мы используем индикаторы RSI и MACD вместе?

Причина, по которой мы используем RSI и MACD вместе, заключается в том, что они дополняют друг друга из-за присущей им природы сравнения ценового действия актива.

В этой стратегии мы открываем сделку, когда и RSI, и MACD указывают, что актив перепродан, и выходим, когда любой из индикаторов дает нам сигнал о том, что цена вошла в зону перекупленности.

RSI Double Top

На графике выше вы можете видеть, что MACD пересек ниже средней линии, указывая на нисходящий тренд, но мы подождем до ноября 2018 года, когда RSI преодолеет 70 барьеров, но затем резко упадет.Здесь у нас есть два индикатора, которые, возможно, говорят нам, что рынок движется к медвежьему бегу, и, конечно же, мы видим, что цена закрытия продолжает снижаться до конца ноября 2018 года. Таким образом, мы можем открыть короткую позицию по акции в ноябре, и поскольку мы увидев, что индикатор RSI опускается ниже 30, прежде чем снова расти, мы можем выйти из позиции.

Разница между индикатором RSI и индикатором MACD

Хотя мы упоминали, что индикаторы RSI и индикаторы MACD имеют определенное сходство, у них другой подход к этому.В то время как индикаторы RSI учитывают соотношение прибылей и убытков по сравнению с предыдущим днем, MACD по сути является скользящей средней ценой.

Таким образом, мы должны быть осторожны и не ожидать, что и RSI, и MACD дадут один и тот же сигнал в определенный момент времени.

Ограничения RSI

  1. Фундаментальное свойство RSI, которое гласит, что уровень выше 70 является перекупленным, может быть ошибочным на сильном бычьем рынке, когда компания быстро развивается и приносит хорошие доходы своим акционерам. В этом сценарии RSI может оставаться выше 70 в течение длительного времени. время, которое может иметь катастрофические последствия для продавцов, продающих короткие позиции.То же самое и для медвежьего рынка, когда RSI может оставаться ниже 30 и не подниматься выше этого уровня в течение длительного периода времени.
  2. RSI тоже может давать ложные сигналы. Бывают случаи, когда указывается дивергенция, но акция продолжает свой тренд.

Таким образом, всегда говорят, что мы должны использовать RSI с одним или несколькими индикаторами, которые дадут нам целостное представление о рынке и помогут нам извлечь максимум информации из ценового действия конкретного актива.

Заключение

Таким образом, как только мы узнаем, как построить индикатор RSI, его относительно легко прочитать и сформировать мнение об активе с помощью графика индикатора RSI.Хотя общий уровень 70 указывает на перекупленность, а 30 — на перепроданность на рынке, мы увидели, что полностью полагаться на этот бит информации может быть вредным. Поэтому мы стараемся использовать различные стратегии на основе индикаторов RSI, чтобы дать нам необходимую уверенность в прибыльном измерении времени на рынке. Мы также увидели, что всегда лучше использовать один или несколько индикаторов, которые помогут нам делать более обоснованные предположения о рынке. Стартовый пакет алгоритмических торговых стратегий поможет вам создавать количественные торговые стратегии с использованием технических индикаторов, которые могут адаптироваться к текущим рыночным условиям.

Рекомендуемые чтения:

Заявление об ограничении ответственности: все инвестиции и торговля на фондовом рынке сопряжены с риском. Любые решения о размещении сделок на финансовых рынках, включая торговлю акциями, опционами или другими финансовыми инструментами, являются личным решением, которое должно приниматься только после тщательного исследования, включая личный риск и финансовую оценку, а также привлечение профессиональной помощи в той степени, в которой вы считаю необходимым. Торговые стратегии или связанная с ними информация, упомянутые в этой статье, предназначены только для информационных целей.

.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о