Индикатор полосы боллинджера: Полосы Боллинджера — определение и 5 стратегий с индикатором

Содержание

Полосы Боллинджера — определение и 5 стратегий с индикатором

Полосы Боллинджера или Bollinger Bands разработал аналитик Д. Боллинджер в 80-х годах ХХ века. Индикатор можно встретить под названием линии Боллинджера.

Джон Боллинджер

Это инструмент для графического теханализа рыночных цен. Показывает экстремальное отклонение финансового актива от средних цен SMA — простой МА. По умолчанию, период скользящей средней 20, реже 21. Коэффициент отклонения 2.0. Цифровые параметры настраиваются в зависимости от потребностей трейдера.

Формула

На графике индикатор Бандс накладывается поверх диаграммы. Включает 3 линии:

  1. Простую МА20.
  2. МА20 плюс 2 STD.
  3. МА20 минус 2 STD.

Где STD/Standard Deviation — стандартное отклонение.

3 линии

Формула STD описана в дисциплине статистика, рассчитывается как:

√[(∑(xix)2)/(n-1)]

Параметры формулы:

  • xi — элемент выборки чисел;
  • x — среднее арифметическое выборки;
  • n — объем выборки.

Через xi измеряется дисперсия, то есть разброс отклонения, так как, если оценивать разные числовые последовательности, например, 2,3,4 и 1,3,5, то среднее арифметическое будет в том, и в другом случае 3, а разброс в первом случае 1, во втором 2.

Функция STD встроена во многие программные аналитические пакеты, используется для отображения Полос Боллинджера.

Выборка представляет собой цены закрытия баров/свеч, а ширина канала показывает среднеквадратическое отклонение котировок от скользящей средней МА20.

Трактовка

Если котировки, двигаясь вверх по верхней ленте, вышли за пределы коридора, то по словам разработчика, это свидетельство переоценённости актива. И наоборот, при движении цен вниз по нижней ленте с последующим выходом, имеет место недооценённость.

В основе стратегий с полосами Боллинджера лежит принцип теории эффективности — о тенденции рынка перерабатывать крайние ценовые значения и возвращать котировки к относительно справедливому уровню МА20.

Утверждение справедливо для любых таймфреймов, начиная с минутных, для инвестиционных целей используются периоды 1D-1W и выше.

Таким образом, самая простая трактовка индикатора — покупка актива при выходе цен за пределы нижнего канала и продажа в случае пробоя верхней полосы. Но для торговой стратегии этого недостаточно, в чём убедился уже не один начинающий трейдер.

Если на рисунке рассмотреть точку переоценённости актива, станет ясно — продавать в этот момент было рано и даже среднесрочная сделка принесла бы в лучшем случае безубыток.

Переоцененность и недооцененность

Сигналы

Сужение полос символизирует о консолидации рыночных цен. Если границы канала сузились чрезмерно, значит волатильность упала и ожидается сильное движение.

Сужение

Расширение говорит о возможном начале тренда. Расширение полос в установившемся тренде свидетельствует об ускорении, которое, сменяется коррекцией или разворотом.

Расширение

Сильный выход графика за границу предрекает разворот или откат к скользящей средней МА20.

Следует понимать, что индикатор Боллинджера, по сути, является стохастиком, и не генерирует универсальные сигналы, которые в чистом виде используются для торговых роботизированных стратегий.

Например, выход котировок в тренде за границу канала имеет низкую вероятность разворота. Позиция против тренда, в расчёте на коррекцию, также может не оправдаться. Поэтому, пересечение ценой полос Боллинджера в направлении тренда чаще всего рассматривают как сигнал к фиксации прибыли.

Для стратегий с участием линий Боллинджера необходимо подобрать 1-2 фильтра.

Стратегии

Перед применением стратегии необходимо определить, что именно происходит на рынке. Могут быть состояния:

  1. Тренд.
  2. Диапазон.
  3. Узкий канал.

Соответственно, следует комбинировать канал Боллинджера с трендовым индикатором или стохастиком. В качестве дополнительного фильтра подойдёт объём.

В свою очередь, нужно понимать цикл развития рыночных состояний. Например:

  • тренд может быть в периоде импульса или коррекции, а возможно, присутствует остановка тренда в виде фигуры продолжения;
  • канал удержится непродолжительное время, если по времени развивался, как предыдущий импульс или дольше и его границы уже 2 или 3 раза тестировались, аналогичное утверждение относится к диапазону.

Чтобы не углубляться в теорию вложенности рыночных состояний на разных таймфреймах, условно примем постулаты:

Подтверждённый сигнал по тренду — повод оставаться в рынке пока не наступит истощение — ускорение на повышенной волатильности, иногда при слабом объёме.

Сигнал против рынка даёт основание рассчитывать на 50% коррекцию.

Истощение и коррекция

При выходе из горизонтального диапазона цены имеют шансы пройти ширину этого диапазона.

Диапазон и проекция

Диапазон устанавливается между сильными уровнями поддержки/сопротивления, при этом график цен теряет поступательный характер с большими/меньшими минимумами/максимумами и начинает образовывать непоследовательные экстремумы.

Канал следует рассматривать как остановку на старших таймфреймах. Если канал на Н4, то на D1 это 1-3 остановочных свечи и значение имеет направление пробоя канала – по тренду, против или через границу диапазона.

Сужение-расширение канала Боллинджера

Каждый спад чередуется всплеском. Поэтому, наблюдая период сужения, можно рассчитывать на энергичное движение.

Для немалого числа трейдеров направление последующего шага рынка является дилеммой:

  • не нужно угадывать и реагировать на первый пробой, который может оказаться тестом-ловушкой;
  • достаточно дождаться пробойной свечи с сильным закрытием в зоне интереса, убедиться, что началась консолидация на границе канала или за его пределами.
  • идеально, если при этой консолидации сформировался хвост свечи в обратном, от предполагаемого движения, направлении, который отлично подойдёт для первоначального стопа.

Сам ордер надёжнее устанавливать не лимитный, а стоповый — чуть ниже консолидации, чтобы избежать ловушек.

Пробой канала

Боллинджер+стохастик

Несмотря на то, что оба инструмента стохастики, их можно использовать для получения сигнала при появлении дивергенции, например, установив RSI — индекс относительной силы.

Боллинджер+стохастик

Боллинджер+объём

Принцип фильтрации аналогичен системе Боллинджер-стохастик. Если цена пробивает динамический канал на снижающемся объёме, у рынка, вероятно, не хватит сил поддержать импульс.

Боллинджер+объём

MACD+Bollinger Bands

Индикаторы используют последовательно, для определения места входа в рынок. Стратегия рекомендуется для сделок после отката в направлении тренда и в диапазоне, а против тренда — после волны экспоненциального роста.

Сперва цены покидают верхнюю/нижнюю полосу Боллинджера, затем сигнальная линия MACD пересекает нулевой уровень и наступает момент покупки или продажи. Начальный стоп-лосс, в этом случае, выставляется за последним локальным экстремумом — вне канала Боллинджера.

Стоит добавить, что если в течение 2-3 свеч движение не спешит развиваться в нужном направлении, лучше искать способ выйти из сделки в безубытке или небольшом плюсе/минусе.

MACD+Bollinger Bands

Двойной тест

Это очень надёжные фигуры, внешне похожие на М и W. Многие трейдеры работают только по идентификации этих паттернов, отфильтровывая вход против тренда и принимая сигналы от крайней и средней полосы канала Боллинджера.

В качестве дополнительного фильтра для криптовалюты можно поставить на график МА с периодом 3 по ценам закрытия (на рисунке настроена черным цветом) и отбраковывать паттерны, у которых большему максимуму соответствует большая цена закрытия.

Двойной тест

Несмотря на надёжность сигнала, двойной тест далеко не всегда отрабатывает хорошее движение. Для этой стратегии необходимо быстро переносить стоп в безубыток.

Криптоботы для работы с индикатором

Bollinger Bands доступен в следующих ботах:

  • Cryptohopper — сервис с возможностью открытия бесплатного демо-аккаунта. Среди стратегий присутствуют Bollinger Bands Easy и Bollinger Bands Advanced.
  • GUNBOT — торговый бот с установкой на ПК. Есть как готовые стратегии, так и инструменты для их создания.
  • Cryptorg — бот, заточенный под одну стратегию с использованием Bollinger Bands: измеряется суточный объем торгов и положительное изменение цены. Согласно настроенным параметрам, происходит открытие позиций.
  • ProfitTrailer — сервис с 12+ стратегиями, имеющими возможность как автоматизации, так и ручной настройки. Среди доступных бирж: Poloniex, Bittrex, Binance (US, Futures, Jersey, DEX), Kucoin, Huobi, BitMEX, Bybit.
  • Margin — есть торговый терминал и 4 бота, в том числе Bollinger Band bot, позволяющий покупать криптовалюту на нижней границе и продавать  на верхней границе канала.
  • GBOT — бот, работающий через панель управления или Telegram (необходима настройка).
  • ApexTrader — автоматизированная торговая платформа. Для Bollinger Bands можно настроить триггер на пересечение границ, покупку за границами или внутри канала.
  • Zenbot — бесплатный бот для опытных пользователей с навыками программирования на Java.

Настройки полос Боллинджера

Bollinger Bands предустановлены во всех торговых терминалах. Для торговли криптовалютами находятся в окне индикаторов. Необходимо выбрать инструмент, кликнуть — канал появится на графике. Название индикатора может быть как на английском, так и на русском.

Меню

Иногда применяются сокращения. Так, в продвинутом терминале Binance, название Боллинджера BOLL, инструмент предустановлен на 21, 2.0.

Терминал Binance

После того, как индикатор стал доступен, нужно навести на него мышку и вызвать контекстное меню правой кнопкой. Или кликнуть по строчке с наименованием индикатора и выбрать свойства/значок шестерёнки.

Порядок слоев

В свойствах Аргументы выставляется период МА, значение отклонения. В окошке Стиль — цвет и толщина линий.

Период и отклонение

По умолчанию, для построения чаще используется МА20 и отклонение 2.0. Эти параметры следует настраивать, в соответствии с Торговой Системой.

Рекомендуется подобрать такие цифровые значения, чтобы двойное/тройное дно или вершина, образованные при средней волатильности, оставались в пределах канала, так как на практике не являются моделями истощения и, далеко не всегда приводят к разворотам и хорошему движению.

Алерты на сигналы Боллинджера, если предусмотрены, то настраиваются в свойствах инструмента/аккаунте/Личном кабинете. Если подключение звуковых оповещений найти не удаётся, следует задать вопрос в техподдержку.

Заключение

На основе линий Боллинджера разработаны процентные индикаторы, которые присутствуют в криптовалютных терминалах и позволяют делать анализ отклонения цен без наложения на график.

Процентный индикатор

В библиотеке mql5.com можно скачать:

  • советников на основе индикатора;
  • Bollinger Bands с нескольких таймфреймов в одном окне;
  • другие варианты.

mql5

Программы доступны на платной и бесплатной основе. Кроме этого, можно заказать индивидуальный инструмент в рубрике «фриланс».

Баннер Binance 700

Полосы Боллинджера – стратегии торговли и точки входа в рынок

Сегодня есть много различных индикаторов, доступных для торговли на финансовых рынках. И периодически появляются новые индикаторы. Но во многих случаях эти новые индикаторы являются всего лишь разновидностью классических версий. Сегодня мы обсудим один из самых надежных торговых индикаторов, который выдержал испытание временем. Это индикатор полосы Боллинджера. Мы обсудим основные составляющие этого индикатора, и я познакомлю вас с несколькими прибыльными торговыми стратегиями.

Многие трейдеры считают, что использование большого количества индикаторов поможет им стать более прибыльными в торговле. Но такой подход не работает. Представьте следующую ситуацию: цена находится выше 20 MA, индикатор RSI указывает на перекупленность, в то же самое время индикатор ADX показывает, что рынок не находится в тренде. Какому из трех индикаторов вы последуете? Однако индикатор Полосы Боллинджера поможет вам справится с большинством противоречивых ситуаций.

Что из себя представляет индикатор Полосы Боллинджера?

Индикатор Полосы Боллинджера – это трендовый индикатор, состоящий из трех линий. Был создан Джоном Боллинджеров в 1980-х. Он сможет помочь вам в определении зон перекупленности либо перепроданности, а также определить текущую рыночную волатильность.

  • Средняя линия – обычное MA с периодом 20.
  • Верхняя линия – скользяще среднее, смещенная вверх на две фазы.
  • Нижняя линия – скользяще среднее, смещенная вниз на две фазы.

Мы будем использовать стандартные значения, хотя они могут быть и другими.

Полоса Боллинджера лучше всего описать как индикатор волатильности. Он состоит из верхней и нижней полос, которые реагируют на изменения волатильности. Две полосы охватывают ценовое движение в верхних и нижних крайних значениях. Когда волатильность высока, расстояние между двумя полосами будет увеличиваться. Когда волатильность низкая, две полосы начинают сжиматься.

Индикатор включает в себя стандартную 20-периодную простую скользящую среднюю, которую можно использовать для установки точек входа и выхода из сделок. Средняя линия рассчитывается путем суммирования цен закрытия последних 20 периодов, а затем деления результата на 20.

Верхняя линия рассчитывается с помощью 20-периодной SMA и стандартного отклонения. Нижняя полоса рассчитывается таким же образом, используя 20-периодную SMA и ее стандартное отклонение. Стандартное отклонение по умолчанию равно 2. Поэтому настройки полосы Боллинджера обычно выражаются как (20, 2).
полосы боллинджера

Что такое фаза отклонения? Практически она означает, насколько далеко мы смещаемся от среднего значения. Другими словами, если цена рядом с верхней полосой, она считается «дорогой», так как находится на расстоянии двух стандартных фаз от скользящей средней. Если это нижняя полоса Боллинджера, она считается «дешевой», потому что это два стандартные фазы ниже MA.

дешевая и дорогая цена

Однако это не значит, что мы должны немедленно открывать сделку. В трендовом рынке цена может быть “дорогой” или “дешевой” на протяжении долгого промежутка времени.

дорогая и дешевая цена

Как использовать полосы Боллинджера?

Хотя это в первую очередь индикатор волатильности, полосы Боллинджера весьма полезны для обнаружения уровней поддержки и сопротивления. Есть несколько сигналов, которые могут быть сгенерированы с использованием данного индикаторы. Эти сигналы реагируют на различные ценовые отношения на графике. Давайте рассмотрим каждый из этих сигналов.

Сжимание полос

Когда полосы Боллинджера находятся близко друг к другу, торговый индикатор сообщает нам, что волатильность относительно низкая. Таким образом, объемы торгов, как правило, также низок, и цена консолидируется. Это то, что мы называем сжатием полосы Боллинджера, потому что полосы «плотно сжаты» вместе.

В большинстве случаев нам следует избегать торговли в очень узких ценовых диапазонах, поскольку они предоставляют значительно менее выгодные возможности.

сжимание полосы Боллинджера

Важная концепция заключается в том, что рынок постоянно будут переходить от периодов низкой волатильности к периодам высокой волатильности и обратно.

Как видите, после сжатия цены пробиваются вниз и входит в устойчивый нисходящий тренд.

Пробой сжатия полосы Боллинджера обеспечивает хорошую предпосылку для выхода на рынок, когда цена выходит за пределы одной из полос. Это обеспечит поддержку в пользу того, что рынок с ограниченным диапазоном подходит к концу, и вероятность того, что цена войдет в новую фазу тренда.

Цена касается нижней или верхней полосы

Это стандартный сигнал полос Боллинджера, который указывает на то, что цена перепродана с точки зрения волатильности. В результате может произойти бычий отскок, создающий длинную торговую возможность. Думайте об этом как о скрытом уровне поддержки, основанном на экстремальной волатильности.

Однако, если цена начинает быстро падать в нижней полосе, а расстояние между двумя полосами продолжает увеличиваться, то мы должны быть осторожны при входе в длинную сделку. Когда полосы расширяются, и мы видим сильный ценовой импульс ниже нижней полосы, это признак того, что медвежий уклон все еще остается актуальным.

Тот же сценарий действует, но в противоположном направлении. Мы рассматриваем верхнюю полосу как скрытый уровень сопротивления, основанный на показаниях экстремальной волатильности. Однако, если полосы расширяются и цена начинает закрываться выше верхней полосы, тогда мы ожидаем бычьего рынка.

Пробой скользящей средней

Пробой скользящей средней полос Боллинджера является сигналом подтверждения, который обычно появляется после взаимодействия цены с полосами. Если цена отскакивает от верхней полосы, а затем пробивает 20-периодную SMA в медвежьем направлении, мы получаем сильный короткий сигнал. Если цена отскакивает от нижней полосы и пробивает 20-периодную SMA вверх, то мы получаем сильный длинный сигнал.

Таким образом, 20-периодный пробой SMA можно использовать для установки точек выхода после входа в сделку по полосам Боллинджера.

полосы Боллинджера - пробой скользящей средней

Полосы Боллинджера суммирует сигналы, которые мы обсуждали. Круги указывают на критические пробои 20-периодной простой скользящей средней. Стрелка указывает на сжатие полос Боллинджера. Мы видим динамику цен при пробое нижней полосы Боллинджера, а зеленая стрелка показывает тренды на верхней полосе Боллинджера.

Полосы Боллинджера и свечные паттерны

Одной из надежных торговых стратегий, использующих полосы Боллинджера, является сочетание полос Боллинджера и свечного анализа. Вы можете войти в рынок после того, как цена коснется нижней полосы Боллинджера, а затем закроется на разворотной свечи. И с другой стороны, вы можете шортить, когда цена достигнет верхней полосы, а затем сформирует разворотную свечу.

Я предпочитаю закрывать половину сделки, когда цена достигает скользящей средней полос Боллинджера. Причина этого заключается в том, что модели свечей обычно не приводят к большим разворотам цены, а скорее к более коротким движениям цены в целом.

Давайте теперь посмотрим, как работает эта стратегия.

Стрелка на графике показывает сжатие полосы Боллинджера. Полосы находятся относительно близко друг к другу, сжимая цену и индикатор. После этого цена начинает снижаться. Внезапно полосы начинают быстро расширяться во время снижения. Вскоре мы видим, как цена создает пин бар. Это сильный бычий сигнал, возникающий в нижней полосе, который создает хорошую возможность для покупки. Стоп-лосс следует размещать ниже самой низкой точки пин бара, как показано на рисунке.

Затем цена начинает расти. Шесть периодов спустя цена пробивается выше 20-периодной простой скользящей средней полосы Боллинджера. 50% сделки могут быть закрыты. Цена продолжает свое ралли. На пути вверх мы видим несколько разворотных свечных паттернов. Однако они не подтверждены, и мы игнорируем их как потенциальную точку выхода из сделки.

В конце повышения цены мы видим свечу разворота доджи, за которой следуют две большие медвежьи свечи. Закрытие второй медвежьей свечи можно считать первым выходом из сделки. Если вы решите, что этот сигнал недостаточно у

[полосы, линии, волны, индикатор] Боллинджера

индикатор Bolinger Bandsиндикатор Bolinger BandsИндикатор Bollinger Bands считается одним из самых информативных на биржевом рынке. Он был разработан в 1980-х гг. аналитиком и трейдером Джоном Боллинджером и до сих пор является наиболее эффективным и надежным. На основании его данных работают многие процветающие организации, в том числе и Нью-Йоркская фондовая биржа.

Описание индикатора

Полосы Боллинджера объединяют в себе индикаторы трендов, волатильности и осциллятор.

Волны на графике отображают направление и возможные колебания цены, учитывая тренды и изменчивость показателя, которые характерны для текущей фазы рынка.

В графическом виде индикатор представляет собой 3 полосы: 1 — средняя и 2 — по бокам, которые ограничивают график.

сочетание Bollinger Bands с другими инструментамисочетание Bollinger Bands с другими инструментамиБоковые линии — это смещение средней волны вверх и вниз; они характеризуют возможные отклонения в цене в зависимости от других показателей, ситуации на рынке. Ширина линии Боллинджера регулируется самостоятельно и напрямую взаимосвязана с индикатором волатильности. Расстояние между волнами возрастает, когда рынок колеблется под влиянием внешних факторов (новостей, поглощений, крупных сделок), и уменьшается, когда ситуация стабильна.

Таким образом, индикатор Боллинджера помогает оценить, в каком состоянии находится рынок, и составить собственный прогноз по текущей сделке. По мнению опытных игроков, если научиться читать данный индикатор правильно, то не нужно покупать платные сигналы или оплачивать роботизированных помощников.

Все способы применения инструмента подробно описаны в книге автора метода. Несмотря на то что Джон — профессиональный математик, учебник изложен простым языком и будет понятен даже «чайникам» в трейдинге.

Формулы расчета индикатора

Индикатор Bollinger BandsИндикатор Bollinger BandsЛинии Боллинджера рассчитываются по следующим формулам:

  1. ML= SUM (CLOSE, N) / N = SMA (CLOSE, N), где ML — значение средней волны, SUM (…, N) — сумма за отдельное количество периодов, N — периоды, которые учитываются в расчете, SMA — показатель простой скользящей средней.
  2. Верхняя линия представляет собой среднюю волну, которая смещена вверх на D (количество) стандартных отклонений StdDev. Выглядит это так: TL=ML+(D*StdDev).
  3. Нижний график характеризует смещение в другую сторону: BL=ML-(D*StdDev).
  4. Для вычисления значения стандартного отклонения используют формулу: StdDev=SQRT(SUM((CLOSE-SMA(CLOSE, N))^2, N)/N), где SQRT — корень квадратный.

Чаще всего при расчетах средней линии применяют простое скользящее среднее со значением периода 20, а для установления границ берут 2 стандартных отклонения.

Пример стратегии — Месячный профит:

Настройки индикатора

Во время построения полосы Боллинджера нужно учитывать главное правило: за пределами линий может находиться 5%,остальные 95% — располагаются между ними. Допустимо, чтобы цены иногда соприкасались с волнами, а при резких скачках выходили за их пределы.

Период

индикатор полосы боллинджераиндикатор полосы боллинджераДля настройки индикатора Боллинджер Бандс разрешается выставлять период в пределах 13-24. Оптимальным значением считается 20. Допустимые отклонения — от 2 до 5, а рекомендуемое — 2 и 3. Кроме этого разрешается применять числа Фибоначчи (только круглые — 50, 150 и т.д.), или использовать число дней в году (240 — в торговом и 360 — в календарном).

При настройке полос Боллинджера необходимо учитывать, что выбор больших периодов способствует снижению чувствительности показателя. Такой метод нельзя применять на рынках с низкой волатильностью. Чтобы получить максимально рациональный анализ и проверить, правильно ли выставлены параметры, нужно изучить пересечение линий. Если цена многократно соприкасается с боковыми границами, период лучше прибавить. Когда показатель практически не доходит до ограничителей, необходимо установить меньшее значение.

Сдвиг

сдвиг боллинджерасдвиг боллинджераПоказатель используется только в тех случаях, когда сам индикатор является частью системного анализа. Если установить значение на 0, то график останется прежним. Положительное число будет способствовать сдвигу линии на указанное количество баров вправо, а отрицательное — влево.

Цена

Для определения волны Боллинджера чаще всего применяют цены закрытия. Она отображает наиболее оптимальное значение. Нужно помнить, что до закрытия бара полосы могут менять свое значение в зависимости от амплитуды движения цены, особенно после выхода новостей. Поэтому для анализа нужно использовать данные за разные временные промежутки.

Таймфремы

Чтобы получить максимальный эффект от торговли, при изучении ленты Боллинджера рекомендуется выставлять разные периоды времени. Это даст возможность найти наиболее удачные обстоятельства для проведения сделки. Исходя из этого, создатель индикатора не стал ограничивать его временными рамками.

сдвиг боллинджерасдвиг боллинджера

Джон Боллинджер рекомендует начинать отслеживать ситуацию на рынке с дневных графиков, постепенно снижая промежуток от h5 до M1.

Таким образом, трейдер может определить формирование тенденции на длительном фрейме, а затем сузить временные рамки и попытаться найти подтверждение этому. Такой подход позволит заранее войти в рынок и задать оптимальное значение стоп-лосс, снизить риск провала операции и повысить размер возможной прибыли.

Как работает индикатор

как использовать в торговле полосы боллинджеракак использовать в торговле полосы боллинджераАвтор инструмента утверждает, что нельзя в любой временной промежуток посмотреть на график и составить прогноз о дальнейшем движении цены. Полосы Боллинджера периодически посылают сигналы, которые в совокупности с другими показателями дают возможность совершать сделки с высокой вероятностью прибыли.

Во время анализа нужно обращать внимание на такие особенности:

  1. Если движение началось от одной границы, то, скорее всего, оно достигнет противоположной линии.
  2. Расхождение боковых волн сообщает о продолжении текущей тенденции, а сужение служит сигналом о затухании тренда и возможности разворота.
  3. Положение графика цены относительно средней волны говорит о направлении ее движения. Если график выше ML — значит, тренд восходящий, если ниже — спадающий.

Универсальный способ анализа данных позволяет использовать волны Боллинджера в бинарных опционах и на любых других торгах. Поэтому технология до сих пор применяется во многих крупных фондовых биржах по всему миру.

Пример — стратегия Банка:

Изменение настроек

как настраивать волны боллинджеракак настраивать волны боллинджераСоздатель ПО не рекомендует вносить корректировки в установленные параметры без весомой причины. Но изучение этих данных может помочь разобраться с принципом работы индикатора полос Боллинджера.

Для изменения настроек необходимо кликнуть по иконке с шестеренкой, после чего появится окно с 3 вкладками — Inputs, Style, Properties. В первом разделе можно откорректировать значение временного промежутка, данные со свечи, отклонение и смещение. В следующей вкладке расположены настройки цветовой гаммы волн и их толщины. Третье окно отвечает за отображение значения полос.

Как показывает практика, чтобы пользоваться инструментом, достаточно внести оптимальные значения в первый раздел.

В терминале МТ4 изменения вносятся тоже очень просто, достаточно выбрать индикатор и зайти в его свойства:

настройкинастройки

Способы применения индикатора — как торговать по его сигналам

Особенности индикатора Bollinger BandsОсобенности индикатора Bollinger BandsАнализируя волны Боллинджера, целесообразно принимать решение об открытии торгов в таких случаях:

  • подъем цены за пределы верхней линии графика сигнализирует о возможности покупки;
  • если стоимость выходит за границы нижней полосы — это повод начать продавать;
  • колебание графика внутри волны свидетельствует об отсутствии тренда и надежных сделок в его направлении.

Наиболее сильным позывом к действию считается повторное пересечение границ при движении к нормальному состоянию.

Если анализировать объем и ширину полосы Боллинджера, то можно выделить следующие сигналы:

  • равномерное сужение линий говорит об отсутствии хороших сделок;
  • расхождение свидетельствует о рождении нового или развитии прежнего тренда.

Полосы БоллинджераПолосы Боллинджера

Чтобы научиться читать значения индикатора, повышать шансы прибыли и снижать риски, необходимо рассмотреть основные методы применения инструмента на бирже.

Эффективным способом торговли считается покупка или продажа по трендам после откатов. Во время устойчивого тренда инструмент позволяет выявить точку входа после отката с минимальным риском. В ситуации, когда тренд движется вверх, график стоимости располагается в пределах средней и верхней полосы Боллинджера. Совершать покупку нужно тогда, когда линия цены начнет откатывать и приближаться к нижней границе. Горизонтальная коррекция послужит дополнительным положительным сигналом.

Стратегия — Forex Gambit:

Рекомендации по использованию

Волны Боллинджера является исключительным инструментом, который позволяет применять методику на любом рынке. Программное обеспечение отслеживает сигналы при разных траекториях движения.

Полосы в боковом движении

Если брать в расчет природу индикатора с использованием 20-периодной скользящей средней, то определяют, как грамотный игрок может получать прибыль при качественном тренде: линии направлены вверх, график стоимости располагается над ней, значит, можно покупать. При положении цен под 20-периодной скользящей, стремящейся вниз, сигнал будет говорить о возможности продавать и получать прибыль.

bolling bands волатильностьbolling bands волатильность

Преимущество инструмента Джона Боллинджера заключается в возможности анализировать ситуацию в боковом движении. При этом большинство других индикаторов будут выдавать ложные сигналы и не смогут помочь трейдеру заключить выгодную сделку.

Если соблюдать траекторию бокового движения, то можно торговать на отскок и на отбой. Это связано с тем, что во время хождения

Полосы Боллинджера Секрыты торговли | Блог успешного инвестора

полосы Боллинджера

полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера, или как их еще называют линии Боллинджера, являются широко используемым индикатором в техническом анализе как для профессиональных, так и для частных инвесторов. Использовать этот индикатор довольно просто, что является одной из основных причин его большой популярности. Сегодня рассмотрим индикатор Полосы Боллинджера, разберем основные настройки линии Боллинджера и как пользоваться, в заключении протестируем прибыльные стратегии на его основе.

Содержание:

  • Индикатор Боллинджера
  • Описание линии Боллинджера
  • Как пользоваться
  • Торговля с помощью индикатора
  • Полосы Боллинджера стратегии
  • Главные секреты успешной торговли

Быстрая навигация

Индикатор Боллинджера

Создан этот индикатор аналитиком Д.Боллинджером в 1984 году. Его основной целью было создать собственную систему, используя которую можно было анализировать рынок. Вдобавок Боллинджеру хотелось, чтобы индикатор показывал волатильность рынка, направление его движения, а также в нем использовался бы осциллятор. Боллинджеру понадобилось почти семь лет, чтобы создать свой шедевр, и в начале 90-х прошлого века он представил свой индикатор на суд трейдерского сообщества.

Достаточно быстро BB (Bollinger Bands) получил популярность среди спекулянтов разного уровня и стал использоваться повсеместно инвесторами.

Полосы Боллинджера состоят из трех кривых, среднее значение которых представляет собой простое скользящее среднее (SMA), обычно с периодом 20 периодов, но может быть установлено любое число. Нижняя (SBB) и верхняя (HBB) линии индикатора оба равноудалены от SMA, а расстояние официально рассчитывается по формуле:

HBB = SMA (TP, n) -m ∗ σ [TP, n], где

  • TP (типичная цена) = (High + Low + Close) ÷ 3
  • n = количество периодов (по умолчанию 20)
  • m = количество стандартных отклонений (в основном 2)
  • σ [TP, n] = стандартное отклонение TP за последние n периодов.

Линии Боллинджера

Скользящая, находящаяся посредине отвечает за направление движения актива, а линии по бокам показывают волатильность рынка. Боллинджер заложил в свой индикатор следующее правило: 5% всего времени цена находится вне внешних линий, и 95% в пределах канала. Время от времени актив доходит до границ индикатора, а при мощных изменениях курса допускается недолгий выход цен за границы индикатора. Вдобавок индикатор сам управляет шириной, увеличивая её, при чрезмерных движениях подвижен, и уменьшая в условиях стабильности.

боллинджер индикатор рынка форекс

боллинджер индикатор рынка форекс

Основная идея индикатора заключается в определении отклонения от основного курса текущей тенденции торгового инструмента. Если индикатор настроен корректно, то линия посредине становится хорошим уровнем поддержки или сопротивления, а боковые линии становятся целями для трейдинга.

Вдобавок линии Боллинджера можно использовать как самостоятельно, нанося его на график, так и комбинируя с другими индикаторами. Правда, использовать первый вариант сам создатель не советовал, рекомендуя комбинировать BB с другими помощниками.

Также индикатор Bollinger Bands хорошо определяет максимальные и минимальные точки в любом тренде. Если рынок начинает резко расти, то цена будет совершать отскоки от полос боллинджера до тех пор, пока актив не будет остановлен сильным препятствием.

Кроме этого, Bollinger bands показывает и флэт. Зоны застоя обычно образуются ниже или выше боковых линий. Застой может продолжаться, пока индикатор не развернётся и не начнет расширяться, что станет сигналом того, что препятствие пройдено. Но стоит добавить, что используя индикатор, нужно учитывать все уровни, а не только представленные в инструменте.

Как настроить полосы Боллинджера

Индикатор полосы Боллинджера располагается в папке индикаторов в терминалах МТ4 и МТ5. Добавляем его на нужный график и переходим к настройкам.

индикатор полосы боллинджера как добавить

индикатор полосы боллинджера как добавить

Настройка линий Боллинджера

Сам создатель BB советует устанавливать SMA с периодом 20 для центральной кривой и два обычных отклонения для боковых.

настройка боллинджера

настройка боллинджера

Платформы MetaTrader позволяют устанавливать входные данные, отличные от стандартных. Многие трейдеры используют цену закрытия или период от 12 до 25, а боковые линии от 2 до 6.

Полосы Боллинджера подходят для любого таймфрейма – 5 мин., 1Н, один день, одна неделя и т.д. Ключ в том, что свечи содержат достаточно активности, чтобы дать четкую картину механизма ценообразования. На слабоволатильных инструментах индикатор бесполезен.

По умолчанию большинство рынков движется более 90% времени внутри полосы Боллинджера, но при изменении настроек данные могут измениться.

Для периода часто используют и круглые значения, такие как 100, 300 или 500, а также числа Фибоначчи. Настраивая инструмент, помните, что от периода зависит и чувствительность индикатора. Чем он выше, тем чувствительность ниже, и наоборот.

Залогом прибыльной торговли является надежный брокер. От себя могу рекомендовать компанию Amarkets, как одну из ведущих на рынке форекс.

бонусы форекс брокеровбонусы форекс брокеров

Торговля по Боллинджеру

Давайте остановимся подробнее на паттернах линии Боллинджера, которые помогают разобраться с анализом рынка. Полосы Боллинджера хороши тем, что их можно использовать при различных ситуациях.

Когда лучше входить в рынок:

  • Торговый инструмент кардинально меняет свой маршрут движения после продолжительного сужения.
  • Если торговый инструмент выходит за область определенной линии, это значит, что он продолжит двигаться по основному тренду.
  • Если за высшими точками вне крайней линии боллинджера следуют граничащие min и max внутри диапазона индиктора, шансы на разворот тренда увеличиваются.
  • Когда актив начинает движение у верхнего или нижнего краев, то в 80% случаев он доходит до границы противоположной.

Разрастание и сужение полос

Как бы долго не длился тренд, но рано или поздно он перейдет во флэт, который через какое-то время перерождается в новую тенденцию. Следом за этим, активность участников снижается и формируется новое боковое движение, и так далее по кругу. Таким образом, индикатор Bolling Bands можно легко применять для выявления тренда или флэта.

индикатор полосы боллинджера

индикатор полосы боллинджера

Так, снижение активности трейдеров и пониженная волатильность отображается сужением, и наоборот, рост курсовых колебаний соответствует расширению коридора индикатора. Если цена выходит из суженного диапазона вверх, то данная ситуация благоприятствует покупкам. Когда торговый инструмент покинет узкий коридор и начнет падать, открываем короткие позиции.

При сценарии, когда цены возвращаются в пределы диапазона, мы получаем сигнал к закрытию всех рабочих ордеров.

Обращаем внимание, что после того как актив долгое время провел в узком коридоре, как правило, происходит резкое движение рынка вверх или вниз как представлено на графике выше.

  • Пробой границы диапазона

Как мы уже говорили, 95% трендового движения происходит внутри индикатора. Когда котировки актива приближаются к верхней или нижней границе индикатора, то это сигнал для спекулянта, что скоро можно открывать сделку.

пробой линии боллинджера

пробой линии боллинджера

Если актив пересекает верхнюю линию, это сигнал о развороте цены вниз, и, наоборот, если свеча пробивает нижнюю границу диапазона, то это свидетельствует о начале роста. Это правило работает только на сильном тренде. Если трендовое движение нечеткое и носит хаотичный характер, то применять данный стиль в торговле не следует. В этом случае риски совершения убыточной сделки увеличиваются.

  • Экскурсия по полосе

Если выбранный финансовый инструмент покидает границ при четком тренде, мы получаем сигнал о продолжении действия текущего. 

как торговать боллинджером

как торговать боллинджером

На изображении хорошо видно восходящее движение и эпизодические пробои или касания верхней границы индикатора. Экспертные трейдеры часто задействуют подобные паттерны для торговли на коррекции. Т.е. они сразу после касания полосы открывают сделку на Buy или на Sell в зависимости от тренда.

Полосы Боллинджера стратегии

Выше мы давали примеры для торговли по тренду. Но Bollinger Bands могут предупреждать и о разворотах. Для этого на графике нужно искать фигуры, похожие на W и М.

полосы боллинджера индикатор

полосы боллинджера индикатор

Найти их довольно просто. Начальный элемент паттерна W – это часть медвежьего тренда. Обычно курс дотрагивается до нижней границы инструмента. Далее следует отскок, который пересекает среднюю линию. Следующая часть фигуры – возврат вниз, но цена не доходит до края нижней полосы. Далее следует очередной разворот, и актив, пробив уровень, уходит вверх. Именно в момент пробоя уровня хорошая возможность для входа в рынок на покупку.

  • М-образные фигуры

М-образная фигура – сигнал к развороту в нисходящем направлении. Искать этот паттерн следует на максимумах тренда. По своей структуре она близка к паттерну «двойная вершина».

боллинджер индикатор форекс

боллинджер индикатор форекс

Сначала актив должен пересечь верхнюю линию индикатора, затем происходит смена следования вниз, затем следует очередной рост тренда, который не дотрагивается до верхнего края. На следующем этапе происходит разворот, пробой линии поддержки и далее происходит начало новой тенденции. Именно в точке пробоя и открываются короткие позиции.

Линии Боллинджера и стохастик

Обычное применение линий Боллинджера – это вышеуказанные трендовые стратегии, где вход происходит по направлению тренда после завершенного отката. Окончание отката подтверждается не только по SMA20, но по показаниям осциллятора. Для этого прекрасно подойдут осцилляторы Stochastic oscillator и WPR (выбрать нужно один из них).

Для экспериментов будет интересно применить индикатор BB с опорой на стохастик. Такая комбинация инструментов позволяет расширить возможности применения стандартных осцилляторов, например, добавляя динамических уровней перекупленности/перепроданности, свободно адаптирующихся к изменениям рынка.

Рассмотрим пример. Если торговый инструмент коснется или пересечет верхнюю границу Боллинджер Бендс, при этом индикатор, например RSI или ADX, покажет наличие большого количества покупателей на рынке, то необходимо или усилить уже открытую сделку на покупку, или, если таковой нет, открыть сделку на Buy. Если индикатор RSI не подтверждает наличие восходящего тренда, тогда после касания верхней границы полос Боллинджера, следует открывать сделку на продажу. Как вы понимаете, то же самое происходит, но только с точностью наоборот, когда цена касается нижней границы канала.

На графике ниже сигнал на продажу – момент, когда произошло касание графика цены и верхней полосы индикатора, или когда цена пробила эту полосу.

Торговля с помощью индикатора Боллинджера

Торговля с помощью индикатора Боллинджера

Анализ Стохастика даст подтверждение сигнала: цена актива должна быть расположена в зоне перекупленности. Вход производится при пересечении на Стохастике линей %K в нисходящем направлении линии %D, а открытие позиции следует проводить, когда открывается следующая свеча.

Момент входа в рынок – точка касания ценой нижней полосы индикатора или если произошло пробитие этой линии. Канал, который формируется полосами Боллинджера, пробивается ненадолго, и цене понадобится совсем мало времени, чтобы вернуться в сформированный канал. Это является отличительной особенностью канала Bollinger Bands. По Стохастику подтверждение получается по зоне перепроданности, когда линия %K пересекает линию %D в восходящем направлении.

Обязательно используйте защитные ордера и располагайте их в зависимости от направления сделки на 3-4 пункта выше/ниже ближайшей максимальной отметки:

  • При открытии сделок на продажу стоп-лосс устанавливают в области 12 пунктов от точки Hight свечи, коснувшейся или пробившей индикатор, а тейк-профит – на нижней линии.
  • При открытии сделок на покупку стоп-лосс устанавливают на те же 12 п.п ниже точки Low свечи, коснувшейся или пробившей индикатор Bollinger Bands, а take-profit располагается, соответственно, на верхней линии.
  • Другой вариант: Профит ордера №1 располагают на скользящей средней, т.е. полосе в середине индикатора, а профит ордера №2 устанавливают на линии индикатора BB, которая соответствует направлению сделки.

Во время флэта сигналами на продажу являются подходы цены к верхней или нижней полосе индикатора. Т.к. такое происходит достаточно часто, следует проводить сверку как по Стохастику, так и по старшему временному графику.

Полосы Боллинджера и RSI

Проводить аналитику условий рынка можно на основе боллинджера, который применен к графику движения цены и к показателям осциллятора RSI. Добавьте индикатор RSI и проследите расхождения, то есть рыночная цена ведет себя иначе, чем кривая RSI.

Полосы Боллинджера и RSI

Полосы Боллинджера и RSI

Связка RSI-BB является первым инструментом, от которого трейдер получает сигналы, и позже приходят подтверждения сигналов от связки BB-цена. Обратите внимание, что рыночная цена снижается до тех пор, пока не сломается нижняя полоса Боллинджера (место высокой волатильности рынка), и тем временем RSI отмечает растущее расхождение.

Сам создатель Боллинджера рекомендовал не использовать его для открытия сделок на buy или sell, когда цены касаются его верхних/нижних границ или пересекают их. Основное предназначение полос Боллинджера – показать границы, в пределах которых торговый инструмент будет двигаться, и в пределах которых его можно проанализировать другими индикаторами.

Секреты торговли

  1. Чтобы получить меньше ложных сигналов, опытные трейдеры рекомендуют изменить настройки индикатора по умолчанию, установив стандартное отклонение на 2,5 вместо значения по умолчанию, равного 2. Мы значительно уменьшим количество ложных сигналов при проколах, и будет больше таких, которые вызваны экстремальной волатильностью рынка, что с большей вероятностью подтвердит изменение направления тренда.
  2. Используйте RSI для поиска дивергенций.
  3. Пользуйтесь линиями поддержки и сопротивления для подтверждения сигналов.

Достоинства и недостатки

Трейдеров интересуют 2 главные привлекательные характеристики индикатора полосы Боллинджера:

  • Линии индикатора наглядно показывают основные оси трендов и боковых коридоров (похожие оси показывает цена, а также скользящие средние).
  • При своем движении линии индикатора идут на сужение и расширение.

Сочетание этих двух характеристик BB дает возможность торговать по уникальным моделям в соответствии с прохождением ценовыми свечами во время своего движения тех или иных границ. В особенности удобно работать с Bollinger Bands по японским свечам. К примеру, при соприкосновении «доджи» и сужающихся полос трейдеры получают ясный сигнал о краткосрочном развороте цены.

  • Линии индикатора BB изгибаются и поворачивают, реагируя на движение цены. По этим волнообразным движениям можно прогнозировать насколько далеко будет распространяться тенденция до ее возвращения к центральной оси. Взаимодействие направленности цены/полосы и сужения цены/полосы – это целый аналитический комплекс.

Для того, чтобы выявить весь потенциал воздействия линий индикатора на цену, трейдерам порой необходимо набраться десятка и даже сотни часов практического опыта наблюдения за ними, но приложенные усилия того стоят. Индикатор Bollinger Bands эффективнее иных инструментов указывает на ценовые колебания со скрытым характером, указывая на возможности получения прибыли.

Если говорить о недостатке индикатора – это стандартная характеристика запаздывания, усиливающаяся в соответствии с временным периодом графика. Однако для опытных трейдеров некоторые слабые негативные характеристики индикатора нивелируются использованием его сильных сторон.

Помните, что при использовании Bollinger Bands в торговле на рынке Форекс, можно спокойно перестать включать в график осциллятор CCI, так как он ориентируется на те же показатели, что и диапазоны, а также проводит измерения отклонений от MA. Плюсом диапазонов является зрительная приближенность к ценам.

Трейдерам, использующим в торговле скользящие средние, лучше не отказываться от многофункциональных индикаторов, к которым относится Bollinger Bands, в своих торговых системах. В материале, изложенном выше, рассмотрены варианты его эффективного применения.

В заключение помните, что Полосы Боллинджера – это не Святой Грааль. Однако, используя их совместно с другими инструментами технического анализа (другими индикаторами, ценовым движением), преимущество в торговле будет на вашей стороне.

Индикатор Полосы Боллинджера | Азбука трейдера

olegas

3 года ago / 47 Views

Очень известный и очень популярный среди трейдеров индикатор, который тоже далеко не все умеют правильно использовать. Внешне полосы Боллинджера напоминают конверт скользящих средних, однако на деле они отличаются тем, что образуют не фиксированный коридор, а канал с границами, плавающими в зависимости от текущей волатильности рынка. Давайте разберем этот индикатор по косточкам.

И начнём, пожалуй, с его структуры. Bollinger Bands состоит из трёх скользящих средних. Одна из них идёт посередине, а две другие располагаются по обе стороны от неё, образуя, таким образом, коридор, вмещающий в себя около 95% всего диапазона цен. Получается, что 95% всего времени цена находится внутри диапазона образованного полосами Боллинджера и это считается ее нормальным поведением. А вот когда цена вдруг выходит за пределы полос, то это указывает на её особую силу и может служить сигналом для входа в позицию.

Расчет Bollinger Bands

Как уже говорилось выше, в основе индикатора лежит скользящая средняя рассчитываемая по формуле:

Средняя линия полос боллинджера

С двух сторон от неё проходят границы образованные ни чем иным как её сдвигом на заданное число стандартных отклонений. Линия сверху вычисляется как:

Верхняя линия полос боллинджера

Линия снизу рассчитывается следующим образом:

Нижняя линия полос боллинджера

В приведённых формулах величина D – число стандартных отклонений.

Как пользоваться индикатором полосы Боллинджера

Существуют различные методики использования полос Боллинджера и все они основаны на основных свойствах этого индикатора:

  1. Достигнув одной из границ, цена с большой долей вероятности пойдёт к противоположной границе. Это свойство позволяет трейдеру примерно оценивать будущий диапазон движения цены.

  2. Сужение и расширение полос говорит об изменении волатильности цены. Полосы сужаются с уменьшением волатильности и расширяются с её увеличением. Кроме этого цене присуща особенность после долгого движения в узком коридоре (с малой волатильностью) резко выходить из него с лавинообразным ростом волатильности. Таким образом, можно использовать Bollinger Bands как индикатор волатильности цены в текущий момент времени, а также как ориентир для установки отложенных ордеров по обе стороны от границ (для того чтобы не упустить грядущее крупное ценовое движение).

  3. Выход цены за пределы полос говорит о силе текущей тенденции. Таким образом, выход за верхнюю границу может служить сигналом к покупке, а выход за нижнюю границу – сигналом к продаже. Однако если цена после выхода из диапазона вернулась в него обратно, а затем сформировала в нем еще один экстремум, то это говорит уже не о продолжении, а о развороте текущей тенденции.

Стратегия на основе полос Боллинджера

Сами по себе полосы Боллинджера являются не очень точным индикатором дающим массу ложных сигналов. Поэтому применять их следует только совместно с другими инструментами (это могут быть другие индикаторы, инструменты или фигуры технического анализа). Одна из моих любимых стратегий на основе Bollinger Bands, нравящаяся мне за свою надёжность и простоту, состоит как раз в совместном использовании полос Боллинджера и фигур технического анализа, таких как «Двойная вершина» и «Двойное дно». О ней я сейчас и расскажу.

Суть этой торговой стратегии состоит в том, чтобы мониторить ценовые графики в поисках формирующихся паттернов «Двойная вершина» и «Двойное дно». Именно формирующихся, а не почти уже сформированных, когда цена уже находится у их локального максимума (для двойного дна) или локального минимума (для двойной вершины). То есть нужно вовремя отследить момент, когда цена, достигнув уровня предыдущего экстремума (первой вершины) начинает разворачиваться, формируя, таким образом, вторую вершину. Важный момент: двойная вершина должна формироваться выше средней линии полос Боллинджера, а двойное дно, соответственно, ниже. Вход в позицию осуществляется как раз в момент пересечения ценой этой средней линии, а выход производится, когда цена достигнет одной из границ диапазона. Если цена, пробив среднюю линию, достигает противоположной границы, то фиксируем прибыль. Если цена после пробоя средней линии вдруг возвращается обратно, то фиксируем убыток.

Стратегия торговли полосы боллинджера

К слову, первый вариант развития событий гораздо вероятнее второго, особенно если в процессе формирования первой вершины (или дна) цена касалась границы диапазона. Ведь в этом случае на нас работают целых два свойства полос Боллинджера описанных выше. А именно:

  1. Цена, достигнув одной из границ диапазона с большой долей вероятности вернется к противоположной границе.

  2. Первая вершина, сформированная на границе (или даже за границей) диапазона, вкупе со второй вершиной сформированной уже внутри диапазона, говорят о возможном развороте тенденции.

Чем эта стратегия отличается от классических стратегий торговли по паттернам «Двойная вершина» и «Двойное дно» так это тем, что вам не приходится ждать завершения фигуры, вы входите в торговлю сразу по пересечению ценой средней линии полос Боллинджера. Я заметил, что данная стратегия даёт неплохое соотношение прибыльных сделок к убыточным, а потому имеет положительное математическое ожидание прибыли. Поэтому, собственно, и делюсь ею с вами, пользуйтесь на здоровье.

Что касается классического использования полос Боллинджера описанного во всех учебниках по техническому анализу, а именно торговли в сторону пробоя ценового диапазона, то я отношусь к нему несколько скептически. Такое отношение обусловлено, прежде всего, тем, что при таком использовании полосы дают слишком много ложных сигналов, и я не смог подобрать дополнительные индикаторы способствующие уменьшению количества этих ложных срабатываний. Впрочем, это только мой опыт и я не берусь судить о неправильности такого подхода в целом.

Индикатор Bollinger Bands в МТ4

В торговом терминале MetaTrader4, естественно, не могли не уделить внимания такому популярному индикатору как полосы Боллинджера. Он присутствует там в разделе: Вставка -> Индикаторы -> Трендовые. Для того чтобы отобразить его на текущем графике достаточно пройти по указанному маршруту и кликнуть на пункт «Bollinger Bands». После этого выпадет вот такое окно настроек:

Настройка Bollinger Bands в мт4

В этом окне вам предлагается настроить основные параметры индикатора, такие как:

Период – это период скользящих средних лежащих в основе настраиваемого индикатора. По умолчанию стоят настройки, рекомендованные самим Джоном Боллинджером (это период=20).

Сдвиг – этот параметр позволяет сместить индикатор вправо относительно графика цены, что создаст иллюзию его опережающего действия. Да именно так и именно иллюзию (это моё сугубо личное мнение, основанное на многолетнем применении данного индикатора) поэтому сдвиг я никогда не использую, да и в настройках по умолчанию стоит ноль.

Отклонения – это те самые стандартные отклонения, которые определяют расстояние, на которое границы полос Боллинджера будут удалены от средней линии. Джон Боллинджер рекомендует использовать значение отклонений равное 2. При таком значении в границы полос попадают оптимальные 95% ценового диапазона.

Цены – в этом окошке вы можете задать цены, на основе которых будут считаться скользящие средние лежащие в основе данного индикатора. Это могут быть цены закрытия свечи (close), открытия свечи (open), наивысшая цена свечи (high), наименьшая цена свечи (low). Также вы можете выбрать такие цены как Median Price, Typical Price, Weighted Close.

Стиль – здесь выбираются такие параметры как цвет индикатора, а также тип и толщина линий его отображающих.

После настройки параметров нажимаем кнопку «ОК» и наслаждаемся видом нарисованного индикатора Bollinger Bands 🙂

Стратегии на базе индикатора Bollinger

Торговые стратегии на базе индикатора Bollinger 

Ли́нии (по́лосы) Бо́ллинджера(англ.Bollinger bands) — технического анализа финансовых рынков, отражающий текущие отклонения цены акции, товара или валюты.

Индикатор рассчитывается на основе стандартного отклонения от простой скользящей средней. Обычно отображается поверх графика цены. Параметрами для расчета служит тип стандартного отклонения (обычно двойное) и период скользящей средней (зависит от предпочтений трейдера).

Индикатор помогает оценить, как расположены цены относительно нормального торгового диапазона. Линии Боллинджера создают рамку, в пределах которой цены считаются нормальными. Линии Боллинджера строятся в виде верхней и нижней границы вокруг скользящей средней, но ширина полосы не статична, а пропорциональна среднеквадратическому отклонению от скользящей средней за анализируемый период времени.

Торговым сигналом считается, когда цена выходит из торгового коридора — либо поднимаясь выше верхней линии, либо пробивая нижнюю линию. Если график цены колеблется между линиями — индикатор не даёт торговых сигналов.

Источник информации: сайт Википедия.



Пример
линий Боллинджера:

Синим цветом обозначена нижняя линия канала Боллинждера. Зеленым цветом — верхняя линия. Толстой зеленой ломаной линией показана прибыльное движение при торговле внутри границ канала Боллинджера.

Индикатор Боллинждер - Робот Скальпер - Алготрейдинг

 

Вариант 1 «Bollinger»

Стратегия: контртрендовая, переворотная. Торгуем внутри ценового канала Боллинджера.

  • Покупаем — если цена опускается ниже нижней линии Боллинджера;
  • Продаем — если цена стала выше верхней линии Боллинджера;
  • Стоп-лоссы отсутствуют.
  • Управление капиталом: простое, без набора позиции. На верхней границе канала фиксируем прибыль от Лонга и встаем в Шорт, на нижней границе фиксируем прибыль от Шорта и встаем в Лонг.
  • Рабочий объем, в данном примере, 1 контракт. 

 

Доходность стратегии «Боллинджер» 

Доходность стратегии Боллинджер. Робот Скальпер. Алготрйдинг.

 

Статистика «Боллинджер»  

Статистика доходности стратегии Боллинджер - Робот Скальпер

 

Вариант 2 «Bollinger»

Добавлены Стоп-лоссы (Стоп-приказы).

• Стоп-лоссы задаются статической величиной параметра Stop.

 

Доходность стратегии №2 «Боллинджер»

Боллинджер. Скальпинг. Трейдинг. Интрадей.


Мы видим, что доходность изменилась.

Продолжая работать в этом направлении мы можем сделать
ещё несколько вариантов стратегий на базе индикатора Боллинджер

Вариант 3 «Bollinger»

• Дополнительным фильтром на выход из позиции добавлен объем. При превышении объемом установленного значения мы закрываем позицию по текущим ценам.

Вариант 4 «Bollinger»

Добавлена возможность торговать в продолжение тренда. 

Если цена вышла за канал Боллинджера, то совершаем сделку в направлении продолжения движения. 

Выход из позиции осуществляется по следящему Стоп-приказу: Трейл-стоп.

• Добавлены следящие Трейл-приказы. 

Вариант 5 «Bollinger»

Другой вариант следящих Трейл-стопов. 

И ещё + 3 стратегии.

Более подробная информация об этих стратегиях

находится ЗДЕСЬ ->

Индикатор MA BBands – стрелочная версия Полос Боллинджера

При анализе рыночной ситуации и использовании различных технических индикаторов, важно не только определить направление тренда для открытия позиции в его сторону, но и обратить внимание на силу тренда, его волатильность.

К сожалению очень мало индикаторов способных показать всестороннюю ситуацию на рынке, поскольку большинство инструментов заточены под выполнение одной определенной задачи.

Индикатор MA BBands

Однако не стоит отчаиваться и забивать график кучей ненужных инструментов, ведь тот же стандартный индикатор Полосы Боллинджера (Bollinger Bands), способен удовлетворить запросы даже самых изощрённых трейдеров и при этом не перегружает рабочую область.

Стоит заметить, что в этой статье пойдет речь не о стандартной версии инструмента, а о его модифицированной версии MA BBands, которая на порядок информативней и удобней во время торгового процесса…

Индикатор MA BBands на замену Bollinger Bands

Индикатор MA BBands – это известная модификация знаменитого индикатора Bollinger Bands, главной особенностью которого является появление стрелочек с направлением сделок при отбое от одной из двух границ канала.

Стоит заметить, что MA BBands является универсальным инструментом и будет полезен как трейдерам торгующим бинарными опционами, так и Форекс трейдерам.

MA BBands одинаково эффективен на любой валютной паре или тайм фрейме, однако как показывает практика использования базовой версии инструмента, MA BBands особенно эффективен при скальпинге и работе с турбо опционами и опционами с небольшим временем экспирации.

Краткая информация об MA BBands и его базовой версии

MA BBands, как и его базовая версия Bollinger Bands рисует ценовой канал вокруг цены, который имеет динамическое значение и изменяется в зависимости от волатильности рынка.

Сам инструмент был создан в 1984 году знаменитым трейдером Джоном Боллинджером для анализа поведения цены на товарном рынке. Впервые мир узнал об этом инструменте в 1987 году после публикации знаменитой книги Перри Кауфмана.

Естественно данный инструмент был своего родом шагом в развитие технического анализа, поэтому спустя некоторое время индикатор стал применяться как на фондовом рынке и бирже Forex, так и на рынке бинарных опционов.

Для использования индикатора MA BBands вам потребуется выполнить скачивание файла инструмента по этой ссылке, после чего установить его в торговый терминал МТ4.

Как это делается можно посмотреть в этой статье…

После перезапуска платформы инструмент отобразится в списке пользовательских индикаторов, а чтобы его применить, достаточно перетащить индикатор MA BBands на график.

Шаблон индикатора MA BBands

Настройки индикатора MA BBands

При настройке индикатора под рынок и собственные требования необходимо знать базовые параметры инструмента, которые влияют на его показания.

Так, в строке MoveShift вы можете задать смещение скользящей средней, а в строке MAPeriod период скользящей средней.

Самым главным параметром, который следует оптимизировать, является BPeriod. Он отвечает за период полос Боллинджера, а именно в этой строке вы задаёте количество баров, на основе которых происходит расчет инструмента.

Переменная Std отвечает за отклонение границ канала от средней линии.

Индикатор имеет базовые настройки, в том числе и цвета полос и стрелок. Если они вас не устраивают, то можете настроить под цвет своего графика…

Применение индикатора MA BBands

Функционал индикатора MA BBands можно условно разбить на две функции, а именно сигнальную и вспомогательную. Если говорить о сигнальной функции инструмента, то тут все предельно понятно и просто:

  1. Покупаем опцион на повышение при появлении синей стрелки вверх;
  2. Покупаем опцион на понижение при появлении красной стрелки вниз.

Стоит заметить, что стрелки появляются в момент пробоя одной из границ канала, а сигналы направлены против стороны пробоя.

Такая особенность применения инструмента вызвана тем, что границы канала выступают в качестве линий поддержки и сопротивления, от которых цена чаще всего отталкивается.

Потенциальная глобальная цель от входа по подобному сигналу является противоположная граница канала или как минимум средняя линия.

Пример:

Сигналы индикатора MA BBands

Если говорить о вспомогательной функции инструмента, то благодаря MA BBands вы сможете определить как направление тренда, так и его силу (волатильность).

Дело в том, что MA BBands за основу для построения использует скользящую среднюю, которую вы можете наблюдать в виде средней линии желтого цвета посреди ценового канала.

Так, если угол наклона скользящей восходящий – тренд бычий, а если угол наклона нисходящий – тренд медвежий.

Границы канала, а именно его ширина могут нам указывать на силу тренда и его волатильность. Чем уже канал – тем слабее тренд.

Обратите внимание, что сужение канала происходит в момент аккумуляции сил игроками, когда рынок практически не движется, после чего появляется внезапный выстрел в одну из сторон.

Расширение канала говорит об увеличении волатильности и силы текущего тренда.

Определение тренда с индикатором MA BBands

В заключение стоит отметить, что индикатор MA BBands, лучше сочетать в паре с другими индикаторами, таким образом создавая собственную торговую стратегию.

Как использовать полосы Боллинджера в дневной торговле

7 мин чтения

Полосы Боллинджера — это индикатор технического анализа , который отлично подходит для прогнозирования будущего поведения ценового графика.

Что такое полосы Боллинджера?

Bollinger Bands — это скользящая средняя и две сопровождающие ее полосы. Последние на одно стандартное отклонение на от скользящей средней. Короче говоря, чем выше волатильность цены, тем дальше полосы от скользящей средней.

Торговые полосы находятся на расстоянии одного стандартного отклонения (SD) от скользящей средней.

Другими словами, чем больше стандартное отклонение, тем шире диапазон цен базового актива за данный период времени. Измерение того, насколько цена может отклоняться от своего среднего значения, полезно при попытке предсказать будущие движения цены.

Как это работает?

Как было сказано выше, индикатор состоит из трех линий : одной экспоненциальной скользящей средней (EMA) и двух ценовых каналов выше и ниже нее.Ценовые каналы расширяются при высокой волатильности и сужаются во время флэта. Для инвесторов волатильность так же важна, как направление и сила тренда. Неустойчивые рынки предоставляют дополнительные торговые возможности.

Если вы хотите использовать полосы Боллинджера в торговле, важно понимать, что они основаны на одной простой идее: , когда уровни цен повышаются / падают слишком сильно, они должны отскочить назад . Периоды низкой волатильности обычно сопровождаются серьезными рыночными движениями, которые также можно предсказать с помощью полос Боллинджера.Все вышеперечисленное может использоваться трейдерами для определения оптимальных точек входа.

Как настроить?

Настроить полосы Боллинджера на платформе IQ Option очень просто .

  1. Нажмите кнопку «Индикаторы» в нижнем левом углу экрана и выберите «Полосы Боллинджера» из списка доступных индикаторов.

Настройка индикатора: шаг первый

2. Затем нажмите «Применить», если вы предпочитаете работать с рекомендованными настройками.В противном случае перейдите на вкладку «Настроить и применить» и получите возможность настроить период и стандартное отклонение.

Setting up the indicator: step two Setting up the indicator: step two Настройка индикатора: шаг второй

3. Индикатор готов к работе!

Как использовать в трейдинге?

Для того, чтобы мог эффективно использовать ленты Боллинджера в дневной торговле , важно понимать основные характеристики волатильности цен и ее применения в торговле.

Как правило, периоды низкой волатильности чередуются с периодами высокой волатильности.При нисходящем тренде цена обычно колеблется между нижней полосой и средней линией. При восходящем тренде, наоборот, цена находится в коридоре между верхней полосой и средней линией.

Setting up the indicator: step two Setting up the indicator: step two Периоды низкой и высокой волатильности, определяемые индикатором полос Боллинджера

. Чем дольше рынок остается, тем выше шансы на предстоящий рост волатильности. Полосы Боллинджера хорошо определяют эти моменты. Используя этот индикатор, трейдер может прогнозировать будущие колебания волатильности и определять позиции перекупленности / перепроданности, открывая сделки в наиболее подходящий момент.Однако также важно помнить, что ни один индикатор не является точным на 100%. Все индикаторы способны давать ложные сигналы.

Когда актив выходит из «нормального» ценового диапазона, большинство не склонных к риску трейдеров прекращают открывать новые сделки и ждут, пока рынок снова стабилизируется.

Особенности

Сжатие

Ситуация, когда ценовые полосы сближаются, называется сжатием. Подобные периоды указывают на низкую текущую волатильность и возможность высокой волатильности в ближайшем будущем.Однако индикатор не предоставляет трейдеру информацию о конкретном моменте времени, когда ожидается рост волатильности. Во время сжатия трейдеры остаются в основном неактивными.

Прорывы

Примерно 90% ценового действия происходит между ценовыми полосами. События, которые происходят в оставшиеся 10% времени, называются прорывами. Прорыв — это событие, во время которого цена покидает «нормальный» ценовой диапазон. Их не следует использовать в качестве торговых сигналов, поскольку они не предоставляют никакой информации о силе и направлении будущего тренда.

Объединяйте и побеждайте

Полосы Боллинджера хорошо показывают текущую волатильность и иногда предсказывают предстоящие колебания рынка, но не являются универсальным торговым инструментом. По словам самого г-на Боллинджера, этот индикатор следует комбинировать с другими индикаторами для максимального прогнозного потенциала и эффективности.

Заключение

Полосы Боллинджера — это индикатор, который стоит изучить и использовать в реальной торговле. Это не только полезно, но также может подавать своевременные сигналы на покупку или продажу, в то время как большинство участников рынка еще не знают о будущем направлении тренда.

Попробуй.

Что такое полосы Боллинджера? — Верность

Описание

Полосы Боллинджера — это тип ценового конверта, разработанный компанией. (Ценовые конверты определяют верхний и нижний уровни ценового диапазона.) Полосы Боллинджера — это конверты, построенные на уровне стандартного отклонения выше и ниже простой скользящей средней цены.Поскольку расстояние между полосами основано на стандартном отклонении, они приспосабливаются к колебаниям волатильности базовой цены.

Полосы Боллинджера

используют 2 параметра: период и стандартные отклонения, StdDev . Значения по умолчанию — 20 для периода и 2 для стандартных отклонений, хотя вы можете настроить комбинации.

Полосы Боллинджера помогают определить, являются ли цены высокими или низкими на относительной основе. Они используются парами, как в верхней, так и в нижней полосах, а также в сочетании со скользящей средней.Кроме того, пара полос не предназначена для использования сама по себе. Используйте пару для подтверждения сигналов, подаваемых другими индикаторами.

Image: Bollinger bands

Как работает этот индикатор

  • Когда полосы сужаются в период низкой волатильности, это повышает вероятность резкого движения цены в любом направлении.Это может начать тенденцию. Остерегайтесь ложного движения в противоположном направлении, которое развернется до того, как начнется правильный тренд.
  • Когда полосы расходятся на необычно большую величину, волатильность увеличивается и любой существующий тренд может закончиться.
  • Цены имеют тенденцию отскакивать в пределах конверта полос, касаясь одной полосы, а затем перемещаясь к другой полосе. Вы можете использовать эти колебания, чтобы определить потенциальные цели прибыли. Например, если цена отскакивает от нижней полосы, а затем пересекает скользящую среднюю, верхняя полоса становится целью прибыли.
  • Цена может выходить за пределы диапазона или ограничивать его в течение длительных периодов времени во время сильных трендов. При расхождении с осциллятором импульса вы можете провести дополнительное исследование, чтобы определить, подходит ли вам получение дополнительной прибыли.
  • Можно ожидать сильного продолжения тренда, когда цена выйдет за пределы полос. Однако, если цены немедленно возвращаются внутрь полосы, предполагаемая сила отменяется.

Image: Bollinger Bands

Расчет

Сначала рассчитайте простую скользящую среднюю.Затем вычислите стандартное отклонение за то же количество периодов, что и простая скользящая средняя. Для верхней полосы добавьте стандартное отклонение к скользящей средней. Для нижней полосы вычтите стандартное отклонение из скользящей средней.

Используемые типичные значения:

Краткосрочная: 10-дневная скользящая средняя, ​​полосы на 1,5 стандартных отклонения. (В 1,5 раза больше стандартного отклонения +/- SMA)

Среднесрочная: 20-дневная скользящая средняя, ​​полосы на 2 стандартных отклонения.

Долгосрочная: 50-дневная скользящая средняя, ​​полосы на 2,5 стандартных отклонения.

,

Как использовать полосы Боллинджера

Поздравляю с поступлением в 5 класс!

Каждый раз, когда вы переходите на следующий уровень, вы продолжаете добавлять все больше и больше инструментов в набор инструментов технического анализа (TA) вашего трейдера.

«Что такое набор инструментов трейдера?» ты спрашиваешь.

Просто!

Давайте сравним торговлю со строительством дома.

Вы бы не стали использовать молоток для винта, верно? Вы также не стали бы использовать циркулярную пилу, чтобы забивать гвозди.

Для каждой ситуации есть подходящий инструмент.

Как и в торговле, определенные технические индикаторы лучше всего использовать для конкретных условий или ситуаций .

Итак, чем больше у вас будет инструментов, тем лучше вы сможете адаптироваться к постоянно меняющейся рыночной среде.

Или, если вы хотите сосредоточиться на нескольких конкретных торговых средах или инструментах, это тоже круто.

Хорошо иметь специалиста при установке электричества или водопровода в доме, так же как круто быть специалистом по полосам Боллинджера или скользящей средней.

Есть миллион разных способов заработать пипсы!

В этом уроке, когда вы узнаете об этих индикаторах, думайте о каждом как о новом инструменте, который вы можете добавить в свой набор инструментов.

Возможно, вам не обязательно использовать все эти инструменты, но всегда приятно иметь множество вариантов, верно?

Вы можете даже найти тот, который вам понятен и достаточно удобен, чтобы освоить его самостоятельно. Теперь хватит об инструментах!

Приступим!

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера, технический индикатор, разработанный Джоном Боллинджером, используется для измерения волатильности рынка и определения условий «перекупленности» или «перепроданности».

John Bollinger

По сути, этот небольшой инструмент сообщает нам, тихий ли рынок или ГРОМКИЙ!

Когда рынок спокоен, полосы сужаются, а когда рынок ГРОМКО, полосы расширяются.

Посмотрите на диаграмму ниже. Полосы Боллинджера (BB) — это индикатор , наложенный на график , что означает, что он отображается поверх цены.

Обратите внимание на то, как при спокойной цене полосы расположены близко друг к другу. Когда цена движется вверх, полосы расходятся.

Верхняя и нижняя полосы измеряют волатильность или степень отклонения цен с течением времени.

Поскольку полосы Боллинджера измеряют волатильность, полосы автоматически подстраиваются под меняющиеся рыночные условия.

Вот и все. Да, мы могли бы продолжить и утомить вас, изучая историю полос Боллинджера, то, как они рассчитываются, математические формулы, лежащие в основе этого, и так далее и тому подобное, но нам действительно не хотелось все это печатать.

Ладно ладно, дадим краткое описание …

Что такое полосы Боллинджера?

Полосы Боллинджера обычно изображаются в виде трех линий:

  1. Тесьма верхняя
  2. Средняя линия
  3. Полоса нижняя

Средняя линия индикатора — это простая скользящая средняя (SMA).

Большинство программ построения графиков по умолчанию используют 20-периодный период, который подходит для большинства трейдеров, но вы можете поэкспериментировать с различными длинами скользящих средних после того, как получите небольшой опыт применения полос Боллинджера.

Верхняя и нижняя полосы по умолчанию представляют два стандартных отклонения выше и ниже средней линии (скользящее среднее).

Если вы волнуетесь, потому что не знаете стандартных отклонений.

Не бойся.

Концепция стандартного отклонения (SD) — это всего лишь мера того, насколько разбросаны числа.

Если верхняя и нижняя полосы составляют 1 стандартное отклонение, это означает, что около 68% ценовых движений, произошедших в последнее время, СОДЕРЖАТСЯ в этих полосах.

Если верхняя и нижняя полосы составляют 2 стандартных отклонения, это означает, что около 95% ценовых движений, произошедших в последнее время, СОДЕРЖАТСЯ в этих полосах.

Вы, наверное, засыпаете, давайте поразим вас изображением.

Как вы можете видеть, чем выше значение SD, которое вы используете для полос, тем более высокие цены «захватываются» полосами.

Вы можете опробовать различные стандартные отклонения для полос, как только вы лучше познакомитесь с их работой.

Честно говоря, для начала вам не обязательно знать большую часть этого материала.Мы считаем более важным показать вам несколько способов применения полос Боллинджера в вашей торговле.

Примечание. Если вы действительно хотите узнать о расчетах полос Боллинджера, почитайте книгу Джона «Боллинджера о полосах Боллинджера» или посетите нашу прекрасную страницу Forexpedia о полосах Боллинджера.

Отскок Боллинджера

Одна вещь, которую вы должны знать о полосах Боллинджера, заключается в том, что цена имеет тенденцию возвращаться к середине полосы .

В этом вся идея « Bollinger Bounce .”

Посмотрев на график ниже, можете ли вы сказать нам, куда цена может пойти дальше?

Если вы сказали, что вы правы! Как видите, цена вернулась к средней области полос .

То, что вы только что видели, было классическим отскоком Боллинджера. Эти отскоки происходят потому, что полосы Боллинджера действуют как динамические уровни поддержки и сопротивления .

Чем дольше вы находитесь во временном интервале, тем сильнее эти полосы.

Многие трейдеры разработали системы, которые процветают на этих отскоках, и эту стратегию лучше всего использовать, когда рынок находится в диапазоне в диапазоне и нет четкого тренда.

Вы можете торговать таким подходом только тогда, когда цены не имеют тренда. Так что помните о ШИРИНАХ полос .

Избегайте торговли отскоком Боллинджера, когда полосы расширяются и , потому что это обычно означает, что цена движется не в пределах диапазона, а в ТРЕНДЕ!

Вместо этого ищите эти условия, когда полосы стабильны или даже сокращаются.

Теперь давайте посмотрим, как использовать полосы Боллинджера, когда рынок ТРЕНДУЕТСЯ …

Сжатие Боллинджера

«Сжатие Боллинджера» говорит само за себя. Когда полосы сжимаются, это обычно означает, что прорыв готовится произойти.

Если свечи начинают пробивать верхнюю полосу, то движение обычно будет продолжаться вверх.

Если свечи начинают пробиваться ниже НИЖНЕЙ полосы, то цена обычно продолжает идти ВНИЗ.

Глядя на график выше, вы можете увидеть, как полосы сжимаются вместе. Цена только что начала вырываться из верхней полосы. На основании этой информации, как вы думаете, куда пойдет цена?

Если вы сказали, вы снова правы!

Вот как работает типичное сжатие Боллинджера.

Эта стратегия разработана для того, чтобы вы как можно раньше поймали ход.

Подобные настройки не происходят каждый день, но вы, вероятно, сможете заметить их несколько раз в неделю, если посмотрите на 15-минутный график.

Есть много других вещей, которые вы можете делать с полосами Боллинджера, но это две наиболее распространенные стратегии, связанные с ними.

Добавьте индикатор на свои графики и посмотрите, как цены движутся относительно трех полос. Когда вы освоитесь, попробуйте изменить некоторые параметры индикатора.

Пришло время добавить это в набор инструментов вашего трейдера, прежде чем мы перейдем к следующему индикатору.

,

Как использовать полосы Боллинджера: руководство для трейдеров с примерами графиков

Раскрытие информации: Ваша поддержка помогает поддерживать работу Commodity.com! Мы зарабатываем реферальный сбор за некоторых брокеров и услуг, перечисленных на этой странице. Подробнее …

Последнее обновление

Bollinger Bands — это универсальный инструмент, который сочетает в себе скользящие средние и стандартные отклонения, чтобы помочь определить, когда товар перекуплен или перепродан.Это один из самых популярных инструментов технического анализа. Индикатор Bollinger Band состоит из трех компонентов:

  1. Moving Average : по умолчанию используется 20-периодная простая скользящая средняя.
  2. Верхняя полоса : Верхняя полоса обычно на 2 стандартных отклонения (рассчитанных по 20-периодным данным закрытия) выше скользящей средней.
  3. Нижняя полоса : Нижняя полоса обычно на 2 стандартных отклонения ниже скользящей средней.

Полосы Боллинджера (синим цветом) показаны ниже на графике фьючерсного контракта E-mini S&P 500:

Bollinger Bands 20 day moving average Bollinger Bands 20 day moving average

Есть три основных метода, для которых трейдеры могут использовать полосы Боллинджера.Эти интерпретации обсуждаются в следующих разделах:

  1. Игра в полосах
  2. Прорывы полос Боллинджера
  3. Стратегии волатильности опционов

Информация, содержащаяся здесь, предназначена только для образовательных и развлекательных целей и не является советом по торговле или предложением купить или продать какие-либо акции, опционы, фьючерсы, товар, или продукт форекс. Прошлые результаты не обязательно являются показателем будущих результатов. Торговля по своей природе рискованна.Commodity.com не несет ответственности за какие-либо особые или косвенные убытки, возникшие в результате использования или невозможности использования материалов и информации, представленных на этом сайте. См. Полный отказ от ответственности.

Игра на индикаторах Bollinger Bands®

Игра на полосах основана на предположении, что подавляющее большинство всех цен закрытия должно находиться между полосами Боллинджера. Цена на товар, выходящая за пределы полос Боллинджера, должна происходить очень редко.

Таким образом, цена не должна длиться долго и должна «вернуться к среднему значению».Обычно это означает 20-периодную простую скользящую среднюю. Вариант этой стратегии обсуждается в книге Джеймса Алтучера «Торговля как хедж-фонд».

Возможна покупка сигнала

В примере, показанном на графике ниже для E-mini S&P 500 Future, трейдер может покупать или покупать для покрытия, когда цена упала ниже нижней полосы Боллинджера.

Возможный сигнал продажи

Потенциальная продажа или покупка для покрытия выхода предлагается, когда цена акции, фьючерса или валюты выходит за пределы верхней полосы Боллинджера.

Эти потенциальные сигналы покупки и продажи графически представлены на графике фьючерсного контракта E-mini S&P 500, показанном ниже:

Playing the Bollinger Bands Playing the Bollinger Bands

Более консервативная игра в группах

Покупка и продажа именно тогда, когда цена достигает полосы Боллинджера, считается агрессивным торговым подходом. Трейдеру может быть лучше подождать и посмотреть, движется ли цена выше или ниже полосы Боллинджера. Когда цена закрывается обратно внутри полосы Боллинджера, может сработать потенциальный триггер для покупки или продажи.

Это может помочь снизить потери, когда цены на некоторое время выйдут из полос Боллинджера. Конечно, в этом случае многие прибыльные возможности могут быть упущены. Для иллюстрации приведенный выше график E-mini S&P 500 Future показывает множество потенциально упущенных возможностей.

Однако, как показано на диаграмме ниже, более консервативный подход мог бы предотвратить многие болезненные потери.

Кроме того, некоторые трейдеры могут закрыть свои длинные или короткие позиции, когда цена коснется 20-дневной скользящей средней.

Другой и совершенно противоположный способ использования полос Боллинджера описан на следующей странице, «Воспроизведение пробоев полос Боллинджера».

Прорыв ленты Боллинджера

По сути, противоположность «игры на полосах» и ставки на возврат к среднему значению — это игра на прорыве полосы Боллинджера. Прорывы происходят после периода консолидации, когда цена закрывается за пределами полос Боллинджера. Другие индикаторы, такие как линии поддержки и сопротивления (см. Поддержка и сопротивление), могут оказаться полезными, когда трейдер решает, покупать или продавать в направлении прорыва.

График Wal-Mart (WMT) ниже показывает два таких прорыва полосы Боллинджера:

Bollinger Band Breakout past support and resistance Bollinger Band Breakout past support and resistance

Прорыв полосы Боллинджера через сигнал на покупку потенциального сопротивления

Трейдер может покупать, когда цена прорывается выше верхней полосы Боллинджера после периода консолидации цены. Другие подтверждающие индикаторы, вероятно, могут быть использованы трейдером, например, поиск сопротивления, которое необходимо преодолеть; это показано на приведенном выше графике акций Wal-Mart.

Прорыв полосы Боллинджера через потенциальный сигнал поддержки на продажу

Точно так же трейдер может продать, когда цена пробивается ниже нижней полосы Боллинджера.Трейдер может использовать и другие подтверждающие индикаторы, например, пробитие линии поддержки; это показано в приведенном выше примере прорыва акций Wal-Mart ниже уровня поддержки.

Эту стратегию обсуждает Джон Боллинджер, создатель полос Боллинджера.

Полосы Боллинджера

также можно использовать для определения направления и силы тренда. На приведенном ниже графике фьючерсного контракта E-mini S&P 500 виден сильный восходящий тренд:

Bollinger bands showing strength of trend Bollinger bands showing strength of trend

Полоса Боллинджера, показывающая сильный тренд

На приведенном выше графике E-mini S&P 500 показано, что во время сильного восходящего тренда цены, как правило, остаются в верхней половине полосы Боллинджера, где 20-периодная скользящая средняя (центральная линия полосы Боллинджера) выступает в качестве поддержки ценового тренда. ,

Обратное будет верно во время нисходящего тренда, когда цены будут в нижней половине полосы Боллинджера, а 20-периодная скользящая средняя будет действовать как нисходящее сопротивление.

Полосы Боллинджера

адаптируются к волатильности и поэтому полезны трейдерам опционов, особенно трейдерам волатильности. На следующей странице описывается, как трейдеры могут использовать полосы Боллинджера для заключения сделок с опционами на основе волатильности.

Стратегии опционной волатильности

Есть два основных способа, которыми трейдер может торговать на волатильности:

  1. Трейдеры пытаются покупать опционы с низкой волатильностью в надежде, что волатильность возрастет, а затем продают эти опционы обратно по более высокой цене.
  2. Трейдеры пытаются продать опционы с высокой волатильностью в надежде, что волатильность уменьшится, а затем выкупают те же опционы по более низкой цене.

Поскольку полосы Боллинджера® адаптируются к волатильности, полосы Боллинджера могут дать трейдерам опционами хорошее представление о том, когда опционы относительно дороги (высокая волатильность) или когда опционы относительно дешевы (низкая волатильность) . На приведенной ниже диаграмме акций Wal-Mart показано, как можно использовать полосы Боллинджера для торговли на волатильности:

Option volatility and bollinger bands Option volatility and bollinger bands

Опционы на покупку при низкой волатильности

Когда опционы относительно дешевы, например, в центре приведенного выше графика Wal-Mart, когда полосы Боллинджера значительно сократились, покупка опционов, таких как стрэддл или удушение, потенциально может быть хорошей опционной стратегией.

Причина в том, что после резких движений цены могут оставаться в торговом диапазоне для отдыха. После того, как цены стабилизируются, например, в периоды, когда полосы Боллинджера находятся очень близко друг к другу, цены могут снова начать движение. Следовательно, покупка опционов, когда полосы Боллинджера плотно прилегают друг к другу, может быть разумной опционной стратегией.

Потенциально продать опционы при высокой волатильности

В то время, когда опционы относительно дороги, например, в крайнем правом и крайнем левом углу графика Wal-Mart выше, когда полосы Боллинджера были значительно расширены, продажа опционов в форме стрэддла, удушения или железного кондора может быть хорошей опционной стратегией для использования.

Логика состоит в том, что после того, как цены значительно выросли или упали, например, в периоды, когда полосы Боллинджера находятся очень далеко друг от друга, цены могут начать консолидироваться и стать менее волатильными. Следовательно, продажа опционов, когда полосы Боллинджера находятся далеко друг от друга, потенциально может быть разумной стратегией волатильности опционов.

Приведенная выше информация предназначена только для информационных и развлекательных целей и не является советом по торговле или предложением купить или продать какие-либо акции, опционы, фьючерсы, товары или валютные продукты.Прошлые результаты не обязательно являются показателем будущих результатов. Ваш капитал в опасности. См. Полный отказ от ответственности.

,

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о