Индикатор полосы боллинджера: Индикатор Полосы Боллинджера

Содержание

Индикатор Полосы Боллинджера

Линии Боллинджера (этот индикатор еще называют Полосы Боллинджера, Ленты Боллинджера или Bollinger bands) — один из инструментов компьютерного технического анализа для принятия решений при торговле на фондовом рынке. Индикатор был разработан Джоном Боллинджером — одним из известнейших инвесторов и аналитиков своего времени.

Линии Боллинджера внешне напоминают то расширяющийся, то сужающийся конверт, границы которого вычерчиваются на два стандартных отклонения выше и ниже 20-й простой скользящей средней. Я предпочитаю строить этот индикатор на экспоненциальной скользящей средней — ЕМА 21.

Индикатор Боллинджер Бэнд выявляет ненормально резкое отклонение цены от действующего тренда, на который указывает скользящая средняя. Линии сверху и снизу от скользящей средней служат своего рода поддержкой или сопротивлением для графика цены.

Стратегия торговли по полосам Боллинджера

Стратегия торговли по линиям Боллинджера заключается в следовании определенным закономерностям.

1. Если полосы сужаются, то это значит, что рынок успокаивается и начинается консолидация цены…

но

если полосы стали сильно узкими, то это означает, что волатильность сильно снизилась и, возможно, грядет сильное движение цены…

2. Если полосы расширяются, то это может означать усиление тренда или начало новой тенденции

 

но

если линии сильно расширились, значит, волатильность слишком высока и ожидается её снижение, а так как направление тренда известно, то понятно и направление предположительного разворота.

3. Если график цены вышел за линию, то это может означать разворот существующего тренда…

но

выход за линию также может означать лишь возможно небольшую коррекцию к скользящей средней в рамках дальнейшего продолжения текущего тренда…

Надеюсь, вы уже сделали выводы, что такой неопределённый анализ очень сложно использовать в качестве сигнала для покупки или продажи акций…

Линии Боллинджера мне всегда помогают увидеть более точную картину рынка и возможные перемены на нем, но в качестве сигнала для входа в рынок я редко использую этот индикатор без дополнительных подтверждений. Это далеко не означает, что опытные трейдеры не торгуют по сигналам боллинджера, но хочу подчеркнуть, что ключевое слово здесь — опыт. Ведь получается, что следуя этому индикатору, позиции открываются против тренда, а это — всегда рискованный шаг.

Впрочем, даже если вы не рискнете открывать позиции против тренда, то сигналы линий Bollinger по крайней мере предупреждают о нежелательности продолжения игры по тренду — возможно, он уже выдохся и ценам необходимо вернуться к средней. Эрик Найман, Малая энциклопедия трейдера.

Если для примера брать этот график, который я построила на сайте моего брокера, наложив на него ЕМА 21 и Bollinger Bands, то в качестве сигнала от боллинджера я бы, наверное, использовала только этот — пробой ценой ЕМА, последовавший за выходом цены за нижнюю линию боллинджера.

Но здесь важно вовремя зафиксировать прибыль, так как такие движения против тренда зачастую являются предвестниками его окончания.

Как настроить индикатор Линии Боллинджера в Транзаке

Настройка полос Боллинджера в Транзаке — несложная задача, с которой легко может справиться каждый начинающий трейдер.

1.Находясь в окне с нужным вам графиком, правой кнопкой мыши вызываете контекстное меню и кликаете на первый пункт Добавить индикатор.

2.Из полного списка выбираете Bollinger Bands.

3.В окошке с параметрами отмечаете тип скользящей средней и её период, отклонение 20 и коэффициентом 2 должны стоять по умолчанию (20 можете поправить на 21, если выбрали ЕМА 21).

4.Если на ваш график наложены ещё какие-нибудь индикаторы, например, скользящие средние с разными периодами, то лучше было бы оформить полосы боллинджера другим цветом. Для этого кликните на вкладку Оформление и выберите цвет.

5.Дальше жмёте ок и получаете свои линии Боллинджера, наложенные на график.

 

Успешных вам трейдов и прибыльных инвестиций!

 

 

Bollinger Bands — Трендовые индикаторы

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands, BB) схожи с Envelopes. Различие между ними состоит в том, что границы Торговых Полос (Envelopes) расположены выше и ниже кривой скользящего среднего на фиксированном, выраженном в процентах расстоянии, тогда как границы Bollinger Bands строятся на расстояниях, равных определенному числу стандартных отклонений. Поскольку величина стандартного отклонения зависит от волатильности, полосы сами регулируют свою ширину: она увеличивается, когда рынок неустойчив, и уменьшается в более стабильные периоды.

Bollinger Bands обычно наносятся на ценовой график, но могут наноситься и на график индикатора. Как и в случае с Envelopes, интерпретация Bollinger Bands основана на том, что ценам свойственно оставаться в пределах верхней и нижней границ полосы. Отличительной особенностью Полос Боллинджера является их переменная ширина, обусловленная волатильностью цен. В периоды значительных ценовых изменений (т.е., высокой волатильности) полосы расширяются, давая простор ценам. В периоды застоя (т.е., низкой волатильности) полосы сужаются, удерживая цены в пределах своих границ.

К особенностям этого индикатора можно отнести:

  1. резкие изменения цен, обычно происходящие после сужения полосы, соответствующего снижению волатильности;
  2. если цены выходят за пределы полосы, следует ожидать продолжения текущей тенденции;
  3. если за пиками и впадинами за пределами полосы следуют пики и впадины внутри полосы, возможен разворот тенденции;
  4. движение цен, начавшееся от одной из границ полосы, обычно достигает противоположной границы. 2, N)/N)

    Рекомендуется использовать 20-периодное простое скользящее среднее в качестве средней линии и 2 стандартных отклонения — для расчета границ полосы. Кроме того, скользящие средние длиной менее 10 периодов малоэффективны.

     

    Индикатор полосы Боллинджера для предсказания разворотов

    Индикатор полосы Боллинджера – это осциллирующий индикатор, который используется для измерения волатильности рынка.

    Он позволяет вам оценить, является ли цена высокой или низкой по сравнению со скользящим средним за последнее время, а также предсказать возможность падения или роста до его уровня. В частности, эти данные помогают вам принять решение о покупке или продаже актива.

    Полосы Боллинджера показывают перекупленные и перепроданные рынки

    Полосы Боллинджера состоят из трех основных полос (линий).

    Центральная полоса соответствует простому скользящему среднему цены. Верхняя и нижняя полосы представляют собой уровни, на которых цена может считаться достаточно высокой или достаточно низкой по отношению к скользящему среднему за последнее время.

    На следующем изображении показано, как полосы Боллинджера выглядят на ценовом графике. Большая часть ценовых маневров обычно происходит в пределах полос, поэтому их можно использовать для предсказания рыночных разворотов.

     

    Перекупленность

    Когда цена достигает верхней полосы, актив торгуется по достаточно высокой цене и считается перекупленным. В этом случае вы можете продать его, ожидая дальнейшее падение цены обратно к центральной полосе, представляющей собой скользящее среднее.

    Перепроданность

    Когда цена достигает нижней полосы, актив торгуется по сравнительно низкой цене и считается перепроданным. В этом случае, вы можете купить его, ожидая дальнейший рост цены обратно к центральной полосе, представляющей собой скользящее среднее.

    Тем не менее, вы должны соблюдать осторожность: одно лишь достижение ценой верхней или нижней полосы не означает, что цена развернется. Вам необходима более подробная информация – к примеру, свечные фигуры или другой индикатор – чтобы подтвердить разворот, прежде чем вы откроете сделку.

    Расстояние между полосами

    Полосы Боллинджера также помогают определить волатильность рынка на основе расстояния между верхней и нижней полосой. Большое расстояние соответствует высокой волатильности, тогда как маленькое – низкой.

    Взгляните на следующий график:

    В выделенной синим области вы можете заметить, что полосы прижаты друг к другу – волатильность не очень высока. За ней следует зеленая область, в которой цена становится более волатильной и начинает расти, а расстояние между полосами увеличивается.

    Изменение настроек полос Боллинджера

    У индикатора полосы Боллинджера есть два параметра, с помощью которых можно изменять его поведение: количество периодов и стандартное отклонение.

    Изменение периода

    Стандартное значение для полос Боллинджера – это 20 периодов (или 20 свечей). Период относится к интервалу времени, на основе ценовых маневров за который и рассчитывается индикатор.

    Использование меньшего количества периодов

    Использование меньшего количества периодов заставляет индикатор быстрее реагировать на изменения, в результате чего верхняя и нижняя полосы становятся менее ровными. Цена начинает чаще прорывать полосы, давая вам больше возможностей для торговли, но одновременно с этим увеличивая количество ложных сигналов.

    При значениях параметра меньше 20 индикатор будет давать вам больше торговых сигналов, из которых, однако, некоторые окажутся ложными. При значениях выше 20 вы получите меньшее количество ложных сигналов, однако можете упустить некоторые возможности для торговли.

    На следующем графике значение установлено равным 10 – вы можете видеть более частые прорывы ценой верхней и нижней полос:

    Использование большего количества периодов

    Использование большего количества периодов заставляет индикатор медленнее реагировать на изменения, в результате чего верхняя и нижняя полосы становятся более ровными.

    Цена реже прорывает верхнюю и нижнюю полосы, давая вам меньше сигналов, но каждый из них при этом оказывается более достоверным.

    На следующем изображении показаны полосы со значением периода равным 40 – в два раза выше стандартного. Заметьте, насколько велико расстояние до внешних полос по сравнению с предыдущим графиком и насколько реже цена прорывает их:

    Изменение стандартного отклонения

    Значение по умолчанию для стандартного отклонения полос Боллинджера равно 2.

    Стандартное отклонение определяет то, насколько полно данные графика нормального распределения скользящего среднего учитываются в полосах Боллинджера.

    Увеличение стандартного отклонения повышает расстояние от полос до центральной линии, в результате чего большее количество ценовых маневров оказывается между ними.

    В данном случае, значение 1 соответствует тому, что 68% всех ценовых маневров оказываются заключены внутри полос, тогда как повышение стандартного отклонения до 2 – и следовательно, увеличение расстояния от центральной линии – изменяет этот показатель на 95% всех ценовых маневров.

    Параметры расположены в левом верхнем углу графика и обычно отображаются как ’20, 2′ под стандартными настройками.

    Уменьшение и увеличение стандартного отклонения

    Взгляните на следующий график, в котором стандартное отклонение было изменено на 1,9:

    Вы видите, что верхняя и нижняя полосы теперь расположены близко друг к другу, а цена чаще прорывает их, тогда как при увеличении стандартного отклонения до, скажем, 2,1 возникает обратная ситуация:

    На следующем графике вы найдете еще один крайний случай, в котором стандартное отклонение установлено на 2,5, и цена реже прорывает полосы:

    С помощью увеличения стандартного отклонения у полос Боллинджера вы можете эффективно изменять уровни экстремумов, которые цене необходимо достичь для прорыва полос.

    Поскольку при более высоких настройках стандартного отклонения цена потенциально будет прорывать их реже, подобные настройки потенциально дают вам более достоверные сигналы.

    Выводы

    Из этого урока вы узнали, что …

    • … полосы Боллинджера – это осциллирующий индикатор, который используется для измерения волатильности цены;
    • … они помогают вам определить, является ли цена высокой или низкой по сравнению со скользящим средним за последнее время, а также предсказать ее дальнейшие падение или рост до этого уровня;
    • … при достижении ценой верхней полосы она обычно считается перекупленной и падает обратно к уровню скользящего среднего;
    • … при достижении ценой нижней полосы она обычно считается перепроданной и растет обратно к уровню скользящего среднего;
    • … большое расстояние между верхней и нижней полосами говорит о высокой волатильности, маленькое – о низкой;
    • … повышение периода сделает полосы Боллинджера более сглаженными, а цена будет реже прорывать их. Снижение периода сделает полосы менее сглаженными, а цена будет прорывать их чаще;
    • … увеличение стандартного отклонения повысит расстояние между полосами и центральной линией, в результате чего цена будет реже их прорывать. Уменьшение стандартного отклонения снизит расстояние между полосами и центральной линией, в результате чего цена будет прорывать их чаще.

    Индикатор «Полосы Боллинджера» – «Грааль» рынка Форекс

    Любой трейдер, работающий на валютном рынке и использующий технический анализ Форекс, хотел бы найти такую торговую стратегию, которая с одной стороны была бы прибыльной, а с другой имела минимальные риски.

    Конечно, идеальной торговой системы не существует, во всяком случае, такой «грааль» трейдинга пока никем не найден. А если и найден, то этот счастливчик о своей находке умалчивает. Тем не менее, есть довольно эффективные и при этом достаточно надежные торговые стратегии Форекс.

    Одна из них это торговля на основе использования индикатора «Полосы Боллинджера»  (Bollinger bands) . Интересно, что на основе этого прибыльного индикатора Форекс существует несколько видов торговых стратегий. Сегодня мы рассмотрим одну из них, которая позволяет совершить «ранний» вход в рынок на отбое от границы канала  «Полосы Боллинджера». Этот метод торговли хорошо использовать в районах предполагаемого окончания ценовых коррекций.

    Стратегия эта простая, а потому надежная. Ведь, как известно чем проще система, тем реже она дает сбои. Правда первоначальный вход в рынок имеет довольно высокую степень риска, но… тут уж либо входить, либо дожидаться более глубокого формирования тренда. Но, обо всем по порядку.

    Как работает Индикатор Боллинджера?

    Для начала давайте разберемся с самим индикатором.

    «Полосы Боллинджера» (Bollinger bands) — это в первую очередь трендовый индикатор, показывающий направление движения цены. Но при этом он обладает важной особенностью – он подает сигналы об уровне волатильности (изменчивости) рынка.

    Показания индикатора просты и понятны::

    индикатор «Полосы Боллинджера» (Bollinger bands)

    Чем шире расходятся «Полосы Боллинджера», тем больше волатильность рынка. Соответственно узкие «Полосы Боллинджера» говорят нам о консолидации рынка, возможно о его нахождении во флэте.

    Торговая стратегия с индикатором Полосы Боллинджера

    Итак, приступаем к изучению отбойной торговой стратегии Форекс «Полосы Боллинджера». Для начала подготовьте рабочий экран. Откройте графики валютных пар, с которыми Вы будете работать, установите тип графика – японские свечи, период – дневной (D1, Daily). Добавьте индикатор «Полосы Боллинджера», в его настройках выберите простую скользящую среднюю (период 20).

    Сама же торговая система сводится к набору простых правил и принципов. Перечислим их.

    Правила для открытия длинной позиции (покупки):

    1. Выбираем любую валютную пару, цена которой достигла нижней «Полосы Боллинджера», либо подошла к ней достаточно близко.

    2. Теперь надо дождаться, когда полностью сформируется следующая свечка. Если ее минимум равен или выше предыдущего минимума, а максимум равен или меньше максимума предыдущей свечи, то мы открываем позицию в момент открытия третьей свечи.

    3. Необходимо позаботиться и о стоп-лоссе. Его мы ставим на несколько пунктов ниже, чем минимум предыдущий сформированной свечи.

    4. Как только будет закрываться каждая новая свеча, надо передвигать стоп-лосс, ориентируясь на уровень скользящей средней. Это мы делаем после того, как цена впервые пройдет среднюю!

    5. Ждем, когда сделка закроется по стоп-лоссу. Конечно, можно закрыть сделку и раньше, по каким-то другим признакам или сигналам. В любом случае придерживайтесь простого, но важного правила: прибылью рисковать можно, убытками ни в коем случае!

    Пример торговли со сделкой на покупку по рассмотренной нами стратегии приведен на рисунке:

    пример торговли на покупку с «Полосами Боллинджера»  (Bollinger bands)

    Правила для открытия короткой позиции (продажи) приводить смысла нет. Они такие же, как и для сделки на покупку, только обратные. Правила под номерами 2, 4 и 5, не меняются вообще. Открываемся мы здесь, уже ориентируясь на верхнюю полосу индикатора, стоп-лосс естественно ставим немного выше максимума предыдущей свечи.

    На рисунке ниже, Вы можете увидеть пример торговли со сделкой на продажу.

    пример работы на продажу с «Полосами Боллинджера»  (Bollinger bands)

    Применять торговую стратегию Форекс «Полосы Боллинджера» (Bollinger bands) можно на любом временном интервале, подобрав значение простой скользящей средней, единственное, чем он больше, тем надежнее будет стратегия.

    Успехов!

    Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

    Полосы Боллинджера — как пользоваться индикатором bollinger bands

    Полосы Боллинджера — лучший индикатор по множеству причин.  Это один из самых надежных и эффективных индикаторов, которым может пользоваться трейдер. Полосы Боллинджера можно применять для анализа рынка, определения тренда и его силы, планирования входа во время консолидации и определения потенциальных максимумов (минимумов) для торговли разворота.

    Bollinger Bands — динамический индикатор. Это означает, что он адаптируется к изменяющимся рыночным условиям и имеет много преимуществ по сравнению с другими, стандартными индикаторами, которые часто воспринимаются как «запаздывающие». Из этой статье вы узнаете, как использовать полосы Боллинджера, чтобы улучшить свои навыки чтения графиков и выявить преимущества выхода на рынок.

    Содержание:

    1. Джон Боллинджер — автор легендарного индикатора Полосы Боллинджера

    2. Книга «Боллинджер о лентах Боллинджера»

    3. К какому виду индикаторов относится bollinger bands? Формула рассчета полос Боллинджера

    4. Торговля по Полосам Боллинджера. Стратегии торговли по тренду с использованием индикатора Полосы Боллинджера (Bollinder Bands)

      1. Находим вершины и основания для торговли разворота

      2. Зачем нужна скользящая средняя?

      3. Примеры торговли: как по тренду, так и в консолидации

      4. Торговая стратегия на основе двух полос Боллинджера и индикатора RSI

    5. Заключение

    Джон Боллинджер — автор легендарного индикатора bollinger bands

    Самое первое упоминание об индикаторе Полосы (Ленты) Боллинджера можно встретить в книге Perry Kaufman (Перри Кауфмана) «The New Commodity Trading Systems and Methods» (Новые методы и системы игры на сырьевом рынке) еще в далеком 1987 году. Но настоящей популярностью индикатор обязан Джону Боллинджеру(John Bollinger)- американскому трейдеру и аналитику.

    Джон родом вовсе не из Калифорнии, а из французского городка Монпелье. Это позже его семья решила сменить место жительства на Нью Йорк. С ранних лет Джона интерсовал мир кино. Также он увлекался фотографией. Именно эти увлечения повлияли на выбор профессии. Боллинжер отучился в школе визуальных искусств в Нью-Йорке на оператора по свету. Эта работа нравилась и легко давалась ему, поэтому он переехал в 1976 году в Голливуд. Совсем не похоже на трейдера и аналитика, да? Судьба Джона изменилась в тот момент, когда мать попросила его составить для нее инвестиционный портфель. В этот момент он всерьез увлекся финансами. Работая оператором на канале «Файнешнл Ньюс», Джон смог учиться у опытных финансовых аналитиков. Разумеется, Боллинджеру пришлось учиться, чтобы стать специалистом в областе финансов (он заканчивает специальные курсы). После чего, ему удалось устроиться работать на телеканал в качестве торгового аналитика. В период с 1984 по 1991 г. Джону Боллинджеру удалось создать собственную систему анализа рынков, которая уже позже и получила название «Полосы(Ленты) Боллинджера».

    Этот индикатор широко используется трейдерами и сейчас. 

    Книга «Боллинджер о Лентах Боллинджера»

    Пожалуй, самое подробное описание работы этого индикатора и торговых систем на его основе, как индивидуально так и в сочетании с другими индикаторами технического анализа, приведено в этой книге. 

    Содержание книги:

    Скачать книгу «Боллинджер о лентах боллинджера» в формате pdf

    Также, тем кто интересуется информацией о Джоне Боллинджере рекомендуем:

    К какому виду индикаторов относится bollinger bands? Определение,формула рассчета полос Боллинджера

    Т.к. в основе  bollinger bands лежат скользящие средние, то индикатор относится к трендовым индикаторам для торговли на Форекс.   И найти его можно в соответствующем разделе Метатрейдер 4: Верхнее меню — > Вставка — > Индикаторы — > Трендовые. Но об этом подробнее ниже. 

    Полосы Боллинджера были изобретены и определены в начале 80-х годов Джоном Боллинджером, и являются индикатором, построенным на основе волатильности цен.  Его главная цель показывать измерение волатильности рынка. Полосы Боллинджера — это ценовые каналы, которые нанесены на графике выше и ниже цены. Внешние полосы основаны на волатильности цены, что означает, что они расширяются вместе с колебанием цен и укреплением тенденции, и сужаются в периоды консолидации на рынке и тенденций с низким импульсом.

    Когда линии полос Боллинджера расширяются, то это показывает, что волатильность рынка велика или еще растет.

    Когда полосы (линии) Боллинджера сжимаются, это указывает на то, что рынок не является быстрым и большую часть времени консолидируется.

    Кроме того, линии индикатора могут выступать в роли поддержки и сопротивления, что может быть полезно при определении перемещения уровней стоп-ордеров.

    Формулы, по которым высчитывает значение верхней и нижней полосы боллинджер бандс:

    По умолчанию индикатор bollinger bands имеет стандартное отклонение, равное 2.0. Тем не менее, мы предлагаем увеличить это значение до 2.5, чтобы сделать ленты более широкими и захватить больше ценового движения. Если установить стандартное отклонение равное 2,5, то 99% движений цены помещается между двумя лентами — это означает, что пробой внешних полос становится очень важным сигналом, в чем вы скоро убедитесь.

    Обратите внимание, что внутри Полос Боллинджера находится скользящая средняя с периодом 20.

    1. Индикатор bollinger bands идеально подходит для определения тренда

    2. Полосы Боллинджера сжимаются при боковом движении

    3. Скользящая средняя с периодом 20

    4. Внешние ленты (полосы)

    Стратегии торговли по тренду с использованием индикатора Bollinder Bands

    В отличие от большинства индикаторов, полосы Боллинджера не являются статическим индикатором и меняют свою форму на основе последних цен и точного измерения импульса и волатильности. Таким образом, мы можем использовать этот индикатор, чтобы проанализировать силу тренда и получить много ценной информации. Вот несколько важных моментов, на которые нужно обратить внимание, когда вы используете индикатор Bollinger Bands для анализа силы тренда:

    • Во время сильных трендов цена находится близко к внешней ленте (полосе)

    • Прорыв внешней полосы, когда тренд продолжается, показывает ослабление импульса.

    • Повторные движения цены в направлении внешней полосы, которые на самом деле до нее не доходят, указывают на отсутствие силы.

    • Пробой скользящей средней часто является признаком того, что тренд заканчивается.

    На рисунке ниже показано, сколько информации может извлечь трейдер, если он использует полосы Боллинджера.

    1. Цена находится в сильном нисходящем тренде и все время остается вблизи внешней полосы — очень медвежий сигнал.

    2. Цена не достигает внешней полосы и показывает сильный отскок от этого динамического уровня, создавая бычью модель поглощения. Это классическая разворотная модель, которая свидетельствует об окончании медвежьего тренда.

    3. Появляется 3 свинга, где каждый следующий свинг имеет более низкий максимум. Первый достигает внешней полосы, два других нет.

    4. Сильный нисходящий тренд, при котором цена остается близко к внешней полосе.

    5. Цена консолидироваться в боковом движении, не доходит больше до нижней полосы. Обратите внимание на образовавшийся пин-бар, который может быть хорошим сигналом об окончании тренда.

    Как видите, сами полосы Боллинджера могут предоставить много информации о силе тренда и балансе между быками и медведями.

    Нахождение пиков и оснований и настройка боллинджер бандс

    Когда вы установите стандартное отклонение в настройках индикатора Bollinger Bands на 2,5, то заметите, что цена редко достигает внешней полосы. Значимость такого сигнала становится более важной, поскольку он указывает на ценовые экстремумы: максимумы (пики), минимумы (основания).

    Мы настоятельно рекомендуем комбинировать ленты Боллинджера с индикатором RSI — это идеальное сочетание. Кроме того, важны пики, которые выделяются из двух типов, перечисленных ниже:

    1. Цена стремиться к внешней полосе, но по достижению, сразу отскакивает >> Сигнал разворота

    2. После движения по тренду цена не достигает внешней полосы и ослабевает. Этот сигнал обычно сопровождается дивергенцией с RSI >> Сигнал продолжения

    На приведенном ниже графике показаны оба сценария. Первый, где рынок создает пик после дивергенции, показывает, как тренд ослабевает и теряет импульс, пока, наконец, не достигнет внешней полосы, прежде чем развернуться. Мы отметили второй пик стрелкой — это был сигнал продолжения после того, как цена не смогла подняться выше во время нисходящего тренда. В образовавшемся пин-баре, длинная тень от быстрого отката показывает, что быкам не хватает силы.

    Роль скользящей средней

    Во время трендов скользящая средняя очень точно удерживает цену, и ее пробой обычно является важным сигналом, что настроения меняются. На приведенном ниже скриншоте показано, как цена движется в тренде между внешней полосой и скользящей средней независимо от того, говорим ли мы о повышении или понижении. Скользящее среднее во время трендов может использоваться как сигнал для повторного входа, чтобы добавиться к существующей позиции во время разворотов.

    Скользящую среднюю также можно использовать как сигнал для выхода из позиции, если цена пробивает ее сверху вниз в восходящем тренде или снизу в нисходящем тренде. Комбинируя полосу Боллинджера со скользящей средней, трейдер может создать надежный метод торговли.

    Пример торговли на основе индикатора Полосы Боллинджера

    Метод 1: Торговля по тренду

    Мы будем использовать полосы Боллинджера в качестве трендового индикатора и для поиска точки входа в рынок. Перед открытием сделки необходимо выполнить два шага.

    Шаг 1: Определение тренда

    Полосы Боллинджера состоят из 3 линий. Однако, в этом случае мы только будем использовать только скользящую среднюю.

    Тут все просто: если цена выше скользящей средней, то тренд восходящий.

    Если цена ниже скользящей средней, то тренд — нисходящий (вниз).

    Шаг 2: Покупка или продажа

    Так что, как только вы определите тренд … подождите, пока цена коснется средней. Скользящая средняя — это динамический уровень поддержки (сопротивления).

    Если у вас восходящий тренд, подождите, пока цена коснется средней линии, и приготовьтесь к покупке.

    Если тренд нисходящий, подождите, пока цена коснется средней линии, и приготовьтесь к продаже.

    Но, не стоит входить лишь на касании. Лучше подождать образования сигнала прайс экшен, например пин-бара или внутреннего бара.

    Метод 2: Торговля в консолидации по индикатору линии Боллинджера

    Часто бывает, что на рынке нет ярко выраженного движения вверх или вниз, вместо этого цена движется горизонтально (зигзагами). Определить такое боковое движение также достаточно просто с помощью полос Боллинджера. При консолидации линии Боллинджера сужаются и расположены горизонтально. Цена отскакивает как от верхней, так и от нижней линии индикатора. Также цена «не уважает» скользящую среднюю, т.е все время ее пересекает.

    Итак, самое простое условие:

    • Когда цена коснется верхней линии, ищите возможности для продаж.
    • Когда цена коснется нижней линии, ищите вход в покупки.

    Вот несколько примеров:

    Верхняя и нижняя граница индикатора Bollinger Bans выступают в качестве хороших уровней поддержки и сопротивления.

    На самом деле, не стоит открывать сделки лишь, когда цена касается границ. Лучший вариант дождаться появления паттернов price action или свечных моделей в этом случае вы получите сделки с более высокой вероятностью получения прибыли.

    Посмотрите на пример:

    Зеленым обозначены бычьи модели, красным — медвежьи.

    Торговая система на основе двух полос Боллинджера и индикатора RSI

    Стандартные настройки индикатора боллинджер бандс охватывают лишь около 95% диапазона изменения цены. Это значение связано с кривой Гаусса, которая является графическим представлением нормального распределения. Финансисты и статистики уже много лет изучают финансовые рынки под углом нормальности сравнивая отдельные финансовые инструменты или индексы для классического нормального распределения.

    В этой стратегии мы не будем останавливаться на том, действительно ли движение цен соответствует нормальному распределению Гаусса, а попытаемся найти на графике те редкие точки, где цена выходит за пределы полосы Боллинджера. В этом нам поможет…другая полоса (лента) Боллинджера! 

    Наносим на график сразу два индикатора лент Боллинджера (DBB), основанные на одном и том же значении средней, но с различными значениями отклонений.

    Первая полоса BB1 (зеленый цвет)

    • Период: 20
    • Отклонение: 2
    • Применимо к: цены закрытия

    Вторая полоса BB2 (синего цвета)

    • Период: 20
    • Отклонение: 3
    • Применимо к: цены закрытия

    С помощью двойных полос Боллинджера мы можем отслеживать только те изменения цен, которые встречаются крайне редко. Нам достаточно знать, что моменты, когда цена превышает полосу BB1, но все еще ниже BB2 не являются частыми и обычно совпадают с точками поворота на графике.

    Джон Боллинджер уже много лет учит трейдеров и инвесторов, что его ленты не генерируют сигналы на покупку или продажу. Индикатор нужен лишь для информации о том, является ли текущая цена данного инструмента относительно низкой или высокой. Наличие цены в пространстве между BB1 и BB2 вовсе не обязательно означает изменение тренда, но является явным сигналом того, что мы находимся в том моменте, когда цена очень далеко от своего среднего. И, как мы знаем, цены, как правило, стремятся к возврату к среднему значению.

    Вспомогательный индикатор RSI

    Боллинджер предостерегает от торговли только на основе своих лент. Относительным дополнением к индикатору Боллинджера может быть Индекс относительной силы (RSI). 

    Осцилляторы, как группа индикаторов технического анализа, колеблются в определенном постоянном диапазоне.  Значения от нуля до ста являются диапазоном для RSI, но наиболее важными значениями будут уровни 30 и 70 — на это указал создатель индекса относительной силы Уоллес Уайлдер. В этой системе мы будем использовать RSI на основе цен закрытия за последние девять периодов.

    В стратегии мы будем искать расхождения между RSI и графиком. Это происходит, когда импульс рынка ослабевает — появление дивергенции сообщит нам, что текущий импульс (вверх или вниз) уменьшается. Это первый признак слабости, который часто совпадает с поворотными точками рынка.

    Совет: дивергенцию можно искать с помощью индикаторов https://forex-method.ru/indikatory-dlya-nahozhdeniya-divergencii-na-grafikah

    Как и пин бар, дивергенция должна появиться в нужном месте. Чем более правильное место, тем более качественным будет сигнал, генерируемый RSI. Таким местом, среди прочего, является двойные ленты Боллинджера (DBB).

     

    В торговле на основе DBB мы будем уделять особое внимание дневному графику.  Сигналы, генерируемые в этом временном интервале, являются одними из самых надежных и приводят к движениям, исчисляемым сотнями, а иногда и тысячами пипсов. Нахожление цены в диапазоне между 2-х лент боллинджера с одновременно высокими значениями RSI будет первым сигналом потенциального разворота.

    Этот сигнал будет еще сильнее, если дневная свеча войдет зону между 2х лент боллинджера (BB1 и BB2) с одновременным расхождением (дивергенцией) с RSI.

    Чтобы ограничить стоп-лосс до минимума, вход в позицию можно поискать на часовом графике. Также и здесь мы будем искать позиции, где цена будет между BB1 и BB2 и появится дивергенция. Однако входить можно и на дневном графике, выставив отложенный ордер как можно ближе к лентам Боллинджера. 

    Заключение

    Как вы могли заметить, полосы Боллинджера (bollinger bands в МТ4) — это многогранный индикатор, которым очень удобно пользоваться! Он предоставляет много информации о тренде, балансе между покупателями и продавцами и потенциальном изменении направления. Вместе со скользящей средней и RSI полоса Боллинджера составляет прочную основу для торговой стратегии.

    Индикатор Bollinger Bands (Полосы Боллинджера)

    Авторская разработка известного аналитика — индикатор Полосы Боллинджера был написан для фьючерсных рынков, но за счет своей простой математики стал самым популярным инструментом для определения критических ценовых зон, точек разворота и построения трендовых стратегий.

    Стандартный индикатор Bollinger Bands — динамический равноудаленный ценовой канал из трех простых скользящих на основном рабочем графике. Общее направление показывает центральная линия, ширина канала зависит от текущей волатильности и практика показывает, что 80-90% рыночного времени цена проводит в пределах зоны Полос Боллинджера.

    Базовой линией для построения индикатора является центральная линия, по умолчанию — SMA(20), но все параметры можно варьировать. Нижняя граница: значение базовой линии минус 2 стандартных отклонения; верхняя — SMA(20) + 2 стандартных отклонения. Значение standard deviation показывает, как далеко текущая цена «ушла» от среднего значения и вычисляется системой автоматически.

    При увеличении значения отклонения общий канал расширяется и включает в себя больше ценовых движений. Параметр «сдвиг» также можно подбирать с учетом волатильности актива — он корректирует текущее запаздывание.

    Уменьшение периода базовой средней приводит к более быстрой реакции на ценовые изменения, границы канала становятся «рваными» и дают много ложных сигналов на пробой. Увеличение значения делает границы канала более плавными и повышает надежность сигнала.

    Рекомендованные периоды базовой скользящей средней для таймфреймов:

    • от M1 до M15 — 10;
    • от М15 до Н1 — 20;
    • от Н1 до D1 — 50;
    • больше 1 дня — 60.

    Торговля по индикатору Полосы Боллинджера

    Индикатор следует точно за трендом:

    • в периоды флета горизонтальные границы практически параллельны, и цена движется внутри канала;
    • во время тренда угол наклона показывает силу и направление движения.

    Подразумевается, что если цена движется выше средней линии канала (в зоне покупок), то тренд растущий, если ниже (в зоне продаж) — нисходящий. Линии полос выступают в качестве границ зон перекупленности/перепроданности.

    Ширина канала связана с волатильностью: если канал расширяется, то текущая тенденция усиливается, если границы начинают сходиться, то текущий тренд слабеет — как правило, при этом падают и торговые объемы.

    При работе с индикатором Bollinger Bands используются две основные торговые тактики:

    • откат от верхней/нижней линии в расчете на движение до противоположной границы канала или, как минимум, до средней линии;
    • пробой границы канала с дальнейшим движением по текущему тренду.

    Границы канала — сильные динамические уровни поддержки/сопротивления, поэтому использование индикатора на основе полос Боллинджера в контртрендовых стратегиях (вход на отбое от границ) считается менее рискованной стратегией. Недостатком индикатора можно считать запаздывание, характерное для всех расчетов среднего значения, поэтому, кроме индикатора Полосы Боллинджера, стратегия должна обязательно содержать индикаторы объема и осцилляторы.

    109 Полосы Боллинжера (Bollinger Bands)

    Полосы Боллинжера (Bollinger Bands)

    Введение:
    Полосы Боллинжера (Bollinger Bands, иногда встречается транскрипция «Боллингера») — можно определить как индикатор, схожий с конвертами скользящих средних, но основанный на текущей волатильности рынка. В отличие от конвертов скользящих средних, полосы Боллинжера изменяются не только в зависимости от направления движения цены, но и от характера этого движения (скорости движения цены).

    Полосы Боллинджера дают статистическую оценку того, как далеко может уйти краткосрочное движение прежде, чем оно вернется в русло основной тенденции.

    Мерой волатильности в полосах Боллинджера является средне-квадратическое отклонение (СКО), которое в западной литературе называется термином стандартное отклонение (Standard Deviation).

    Формула полос Боллинжера :

    Индикатор состоит из трех полос:

    Центральная полоса — представляет собой скользящее среднее, которое может быть простым, взвешенным, экспоненциальным или скользящим другого типа.

    Верхняя полоса представляет собой скользящее среднее + (коэффициент x СКО)

    Нижняя полоса представляет собой скользящее среднее — (коэффициент x СКО)

    Среднеквадратическое отклонение (Стандартное отклонение) вычисляется по формуле:

    где P — цена актива, N — количество периодов для расчета.

    Описание:
    Полосы Боллинджера образуются тремя скользящими средними. В индикаторе Боллинджера расстояние полос от центральной линии зависит от поведения цен. Коридоры полосы индикатора Боллинжера называются коридорами стандартного отклонения, соответственно ширина полосы пропорциональна среднеквадратичному отклонению значения цены от заданного порядка скользящей средней для исследуемого периода времени.

    Расстояние между полосами обуславливается стандартным отклонением цен, полосы расширяются, когда волатильность цен увеличивается, и сужаются, когда их волатильность уменьшается. Если полоса сужается, то мы наблюдаем боковое движение рынка. Если полоса расширяется, то мы имеем направленное движение рынка вверх или вниз — то есть тренд. По положению средней линии относительно цены мы делаем заключение о направлении рынка.

    Анализ графиков с использованием коридора стандартного отклонения Джона Боллинжера является самостоятельным и оригинальным методом, который позволяет оценить волатильность рынка, а также определить начало сильных движений на рынке. В сочетании с другими инструментами анализа индикатор даёт трейдеру возможность использовать широкий набор торговых стратегий.

    Джон Боллинжер выделил следующие характеристики своего индикатора:

    1. Движение графика цены с наружной стороны полос, может сигнализировать о продолжении тренда;
    2. Если за подъемами и падениями за пределами полосы следуют подъемы и падения внутри полосы, возможен разворот тренда;
    3. Движение цены начатое от одной из границ полосы, стремиться достичь противоположной полосы;
    4. Резкие колебания цен обычно происходят после сужения полосы, соответствующего снижению волатильности. Опыт показывает, что сильные движения цен происходили после сужения полос примерно до одного и того же уровня.
    5. Исследования индикатора на внутридневных интервалах на рынке акций показали, что в большинстве случаев за линию Боллинжера выходят не более четырех баров подряд, после чего следует откат. При окончании формирования четвертого бара, которые подряд пробивают линию Боллинжера, обычно рекомендуют открывать позицию против тренда.
    6. Полосы Боллинжера успешно играют роль линий поддержки и сопротивления. Считается, что 95% цен должно находиться внутри образованного ценового коридора, и 5% — выходить за пределы этих линий. Выход цены из узкого коридора полосы Боллинжера вверх — это сигнал к покупке, вниз — сигнал к продаже.

     

    Джон Боллинжер рекомендует использовать коэффициент для СКО равный 2.

    Использование полос Боллинджера:

    Наиболее признанными и распространенными являются следующие торговые методы полос Боллинджера:

    1. Торговля на удалении цены от центральной линии в моменты уверенного их пересечения.

      Если цена пересекла свою центральную скользящую снизу вверх, то происходит покупка, целью которой является уровень немного ниже верхней полосы. Если цена пересекла свою центральную скользящую среднюю сверху вниз, то происходит продажа, целью которой является уровень немного выше нижней полосы Боллинджера.
    2. Торговля против выхода цены из полосы к средней.

      Согласно этой торговой тактике позиция открывается против движения за полосу Боллинджера через определенное время после состоявшегося прорыва. После прорыва нижней полосы, открывается позиция на покупку, после прорыва верхней полосы открывается позиция на продажу.
    3. Еще один способ использования индикатора Боллинжера — это использование крайних полос как уровней поддержки и сопротивления. Полосы строятся так, что они образуют уровни поддержки/сопротивления для цен. Можно торговать от этих уровней. При приближении к верхнему уровню сопротивления надо продавать, а при приближении к нижнему уровню поддержки покупать.

    Сами варианты использования индикатора зависят от рынка, на котором они используются, и все они должны быть протестированы прежде, чем применять их на реальных деньгах. Необходимо помнить что сами методы были разработаны давно и для рынка акций, а не для рынков валют.

    Недостатки:

    Из недостатков полос Боллинджера можно выделить высокую субъективность, недостаточность выборки данных при настройке на рекомендуемые порядки средних, что занижает статистическую значимость данных, а при больших порядках теряется чувствительность индикатора. Сам автор метода указывает на возможную неприменимость полос на неликвидных рынках и рынках с низкой активностью.

    Bollinger Bands® — понимание того, как работают полосы Боллинджера

    Что такое полосы Боллинджера?

    Полосы Боллинджера — это инструмент технического анализа, разработанный Джоном Боллинджером в 1980-х годах для торговли акциями. Полосы содержат индикатор волатильности, который измеряет относительный максимум или минимум цены ценной бумаги по сравнению с предыдущими сделками. Волатильность Премия за рыночный риск Премия за рыночный риск — это дополнительная доходность, которую инвестор ожидает от владения рискованным рыночным портфелем вместо безрисковых активов.измеряется с использованием стандартного отклонения, которое изменяется с увеличением или уменьшением волатильности. Полосы расширяются при повышении цен и сужаются при понижении цен. Благодаря своему динамическому характеру, полосы Боллинджера могут применяться для торговли различными ценными бумагами. Рыночные ценные бумаги. Рыночные ценные бумаги — это неограниченные краткосрочные финансовые инструменты, которые выпускаются либо для долевых ценных бумаг, либо для долговых ценных бумаг публично зарегистрированной компании. Компания-эмитент создает эти инструменты специально для сбора средств для дальнейшего финансирования коммерческой деятельности и расширения..

    Полосы Боллинджера состоят из трех линий — верхней, средней и нижней. Средняя полоса — это скользящая средняя, ​​параметры которой выбирает трейдер. Верхняя и нижняя полосы расположены по обе стороны от полосы скользящей средней. Трейдер решает, какое количество стандартных отклонений ему нужно для индикатора волатильности. Количество стандартных отклонений, в свою очередь, определяет расстояние между средней полосой и верхней и нижней полосами.Положение этих полос дает информацию о силе тренда и возможных максимальных и минимальных уровнях цен, которые можно ожидать в ближайшем будущем.

    Восходящие тенденции дневной торговли с полосами Боллинджера

    Полосы Боллинджера можно использовать для определения того, насколько сильно актив растет и когда он потенциально разворачивается или теряет силу. Если восходящий тренд достаточно силен, он будет регулярно достигать верхней полосы. Восходящий тренд, который достигает верхней полосы, указывает на то, что акция продвигается вверх, и трейдеры могут использовать возможность для принятия решения о покупке: покупка или продажа, покупка, продажа.Сторона покупателя относится к фирмам, которые покупают ценные бумаги и включают инвестиционных менеджеров, пенсионные фонды и хедж-фонды. Сторона продажи. Если цена откатывается в рамках восходящего тренда и остается выше средней полосы и возвращается к верхней полосе, это указывает на большую силу. Как правило, цена в восходящем тренде не должна касаться нижней полосы, и если это произойдет, это предупреждающий знак для разворота или того, что акция теряет силу.

    Большинство технических трейдеров Торговец акциями Торговец акциями — это тот, кто участвует в покупке и продаже акций компании на фондовом рынке.Подобно тому, кто инвестирует в рынки долгового капитала, трейдер, торгующий акциями, инвестирует в рынки акционерного капитала и обменивает свои деньги на акции компании, а не в облигации. Карьера в банке — это высокооплачиваемая цель — получить прибыль от сильных восходящих тенденций до того, как произойдет разворот. Как только акция не может достичь нового пика, трейдеры, как правило, продают актив в этот момент, чтобы не понести убытки от разворота тренда. Технические трейдеры отслеживают поведение восходящего тренда, чтобы знать, когда он показывает силу или слабость, и используют это как показатель возможного разворота тренда.

    Нисходящие тренды дневной торговли с полосами Боллинджера

    Полосы Боллинджера можно использовать для определения того, насколько сильно актив падает и когда он потенциально разворачивается в сторону восходящего тренда. При сильном нисходящем тренде цена будет двигаться вдоль нижней полосы, и это показывает, что активность продаж остается высокой. Но если цена не может коснуться нижней полосы или двинуться по ней, это признак того, что нисходящий тренд может терять импульс. Когда происходят откаты цены (максимумы), и цена остается ниже средней полосы, а затем возвращается к нижней полосе, это указывает на значительную силу нисходящего тренда.При нисходящем тренде цены не должны пробиваться выше верхней полосы, так как это будет указывать на то, что тренд может разворачиваться или замедляться.

    Многие трейдеры избегают торговли во время нисходящего тренда, за исключением поиска возможности купить, когда тренд начинает меняться. Нисходящий тренд может длиться короткое или долгое время — минуты, часы, недели, дни, месяцы или даже годы. Инвесторы должны определять любые признаки нисходящего тренда достаточно рано, чтобы защитить свои инвестиции. Если нижние полосы показывают устойчивый нисходящий тренд, трейдеры должны проявлять осторожность, чтобы не вступать в длинные сделки, которые окажутся убыточными.

    Торговля W-образными и M-образными вершинами

    W-Bottoms и M-Tops были частью работы Артура Меррилла, которая определяет 16 моделей с базовым W-образцом и M-образцом, соответственно. Полосы Боллинджера используют W-паттерны для определения W-дна, когда второй минимум ниже первого, но удерживается выше нижней полосы. Это происходит, когда минимальная реакция формируется вблизи или ниже нижней полосы. Затем цена откатывается к средней полосе или выше и создает новый ценовой минимум, который удерживает нижнюю полосу.Когда цена поднимается выше максимума первого отката, кнопка W находится на месте, как показано на рисунке ниже, и указывает, что цена, вероятно, вырастет до нового максимума.

    Источник: Stockcharts. com

    Джон Боллинджер использовал M-паттерны с полосами Боллинджера для определения M-вершин. В своей базовой форме M-Top похож на графическую модель «Двойная вершина». M-Top возникает, когда есть реакция, которая движется близко или выше верхней полосы. Затем цена откатывается к средней полосе или ниже и создает новый ценовой максимум, но не закрывается выше верхней полосы.Если цена затем опускается ниже минимума предыдущего отката, M-Top находится на месте, как показано на рисунке ниже.

    Источник: Stockcharts.com

    Ограничения полос Боллинджера

    Хотя полосы Боллинджера являются полезными инструментами для технических трейдеров, есть несколько ограничений, которые трейдеры должны учитывать перед их использованием. Одно из этих ограничений заключается в том, что полосы Боллинджера в первую очередь являются реактивными, а не предсказательными. Полосы будут реагировать на изменения в движении цен, будь то восходящие или нисходящие тенденции, но не будут предсказывать цены. Другими словами, как и большинство технических индикаторов, полосы Боллинджера — это запаздывающий индикатор. Это потому, что инструмент основан на простой скользящей средней, которая берет среднюю цену нескольких ценовых баров. Хотя трейдеры могут использовать полосы для измерения тенденций, они не могут использовать только этот инструмент для прогнозирования цен. Джон Боллинджер, разработчик лент Боллинджера, рекомендует трейдерам использовать систему вместе с двумя или тремя некоррелированными инструментами, которые обеспечивают более прямые рыночные сигналы.

    Еще одним ограничением полос Боллинджера является то, что стандартные настройки не подходят для всех трейдеров.Трейдеры должны найти настройки, которые позволят им установить правила для конкретных акций, которыми они торгуют. Если выбранные настройки полосы не работают, трейдеры могут изменить настройки или использовать другой инструмент. Эффективность полос Боллинджера варьируется от одного рынка к другому, и трейдерам может потребоваться изменить настройки, даже если они торгуют одними и теми же ценными бумагами в течение определенного периода времени.

    Чтобы узнать больше о полосах Боллинджера, посетите https://www.bollingerbands.com/

    Другие ресурсы

    • Технический анализ — Руководство для начинающих Технический анализ — Руководство для начинающих Технический анализ — это форма оценки инвестиций, которая анализирует прошлые цены чтобы предсказать будущее поведение цены.Технические аналитики считают, что коллективные действия всех участников рынка точно отражают всю соответствующую информацию и, следовательно, постоянно определяют справедливую рыночную стоимость ценных бумаг.
    • Стратегии инвестирования в акцииСтратегии инвестирования в акцииСтратегии инвестирования в акции относятся к различным типам вложения в акции. Эти стратегии включают в себя вложение стоимости, роста и индексного инвестирования. На стратегию, которую выбирает инвестор, влияет ряд факторов, таких как финансовое положение инвестора, инвестиционные цели и терпимость к риску.
    • Линии скорости — технический анализ Линии скорости — технический анализ Линии скорости — это инструмент анализа, используемый для определения уровней поддержки и сопротивления. Они не предназначены для использования в качестве отдельного технического индикатора.
    • Сроки торгового ордера Сроки торгового ордера — TradingTrade Сроки ордера относятся к сроку хранения определенного торгового ордера. Наиболее распространенными типами тайминга торговых ордеров являются рыночные ордера, ордера GTC и ордера на исполнение или аннулирование.

    Полное объяснение полос Боллинджера

    Джон Боллинджер отвечает: «Что такое полосы Боллинджера?»

    Полосы Боллинджера — это инструмент технического анализа, в частности, они представляют собой тип торговых полос или конвертов.Торговые полосы и конверты служат той же цели, они дают относительные определения максимума и минимума, которые можно использовать для создания строгих торговых подходов в шаблоне

    .

    признание и многое другое. Полосы обычно рассматриваются как использующие меру центральной тенденции в качестве основы, такую ​​как скользящее среднее, тогда как конверты охватывают структуру цены без четко определенного центрального фокуса, возможно, со ссылкой на максимумы и минимумы или посредством циклического анализа. Мы будем использовать термин торговые полосы для обозначения любого набора кривых, которые рыночные техники используют для определения максимума или минимума на относительной основе.

    Самый ранний пример торговых полос, который мне удалось обнаружить, принадлежит Уилфриду Леду в 1960 году. Он использовал кривые, соединяющие месячные максимумы и минимумы промышленного индекса Доу-Джонса, в качестве долгосрочного инструмента определения рыночного времени. После Леду точная последовательность развития торговых полос становится туманной. В 1960 году Честер Келтнер предложил торговую систему, Правило 10-дневной скользящей средней, которая позже стала полосой Келтнера в руках рыночных техников, чьи имена мы не знаем. Далее идет работа Дж.М. Херст, который использовал циклы для построения конвертов вокруг ценовой структуры. Работа Херста была настолько элегантной, что стала своего рода Граалем, и многие пытались ее воспроизвести, но лишь немногие добились успеха. В начале 70-х процентные группы стали очень популярными, хотя мы понятия не имеем, кто их создал. Это была просто скользящая средняя, ​​сдвинутая вверх и вниз на заданный пользователем процент. Несомненным преимуществом процентных групп было то, что их было легко развернуть вручную. В любой момент времени полоса 7% состоит из базовой скользящей средней, верхней кривой на уровне 107% от основания и нижней кривой на уровне 93% от основания.(Артур Меррилл предложил умножить и разделить на единицу плюс желаемый процент.) Когда я начал использовать торговые диапазоны, процентные диапазоны были безусловно самыми популярными. Попутно мы получили еще один прекрасный пример конвертов, полос Дончиана, которые состоят из самого высокого максимума и самого низкого минимума непосредственно предшествующих n-дней. Это основные типы лент / конвертов, о которых я знаю. За прошедшие годы эти идеи претерпели множество вариаций, некоторые из которых используются до сих пор. Сегодня наиболее популярными подходами к торговле являются полосы Дончиана, Кельтнера, процентные и, конечно же, полосы Боллинджера.

    Процентные диапазоны фиксированы, они не адаптируются к изменяющимся рыночным условиям; Полосы Дончиана используют недавние максимумы и минимумы, а полосы Келтнера используют средний истинный диапазон в качестве механизмов адаптации. Полосы Боллинджера используют стандартное отклонение, чтобы адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям и, таким образом, развеять сказку. Когда в 1980 году я стал постоянно работать на рынках, меня в основном интересовали опционы и технический анализ. Информацию по обоим в то время было трудно получить, но я упорствовал; с помощью одного из первых микрокомпьютеров мне удалось добиться некоторого прогресса.В то время мы использовали процентные диапазоны и сравнивали ценовое движение внутри них с действием инструментов спроса / предложения, таких как Intraday Intensity Дэвида Бостиана. Прикосновение к верхней полосе ценой, которое не было подтверждено силой осциллятора, было установкой на продажу, а аналогичным неподтвержденным признаком нижней полосы была установка на покупку. Проблема с этим подходом заключалась в том, что процентные диапазоны нужно было корректировать с течением времени, чтобы они соответствовали структуре цен, а процесс корректировки позволял эмоциям влиять на аналитический процесс.Если вы были настроены по-бычьи, у вас была естественная тенденция рисовать полосы так, чтобы они представляли бычью картину, если вы были настроены по-медвежьи, естественным результатом была картина с медвежьим уклоном. Это явно была проблема. Мы пробовали сбросить правила, такие как ретроспективный анализ, с некоторым успехом, но нам действительно нужен был адаптивный механизм. В то время я торговал опционами и построил несколько моделей волатильности в ранней программе для работы с электронными таблицами под названием SuperCalc. Однажды я скопировал формулу волатильности в столбец данных и заметил, что волатильность со временем меняется.Увидев это, я задумался, нельзя ли использовать волатильность для установки ширины торговых полос. Сейчас эта идея может показаться очевидной, но в то время это был прыжок веры. В то время волатильность считалась статической величиной, свойством ценной бумаги, и если она вообще менялась, то только в очень долгосрочном смысле, например в течение жизни компании. Сегодня мы знаем, что волатильность — это динамическая величина, действительно очень динамичная.

    После некоторых экспериментов я остановился на известной нам сегодня формулировке: скользящее среднее с периодом n с полосами, нарисованными сверху и снизу, с интервалами, кратными стандартному отклонению (мы используем расчет генеральной совокупности для стандартного отклонения).Сегодняшние значения по умолчанию такие же, как и 35 лет назад, 20 периодов для скользящего среднего с полосами, установленными на плюс и минус два стандартных отклонения тех же данных, которые использовались для среднего. Но они еще не были «полосами Боллинджера», которые появятся позже, когда Билл Гриффет, ведущий программы Financial News Network, спросил меня, как я называю свои группы в эфире. Я представил график, показывающий неподтвержденную отметку моей верхней полосы, и объяснил, что первый день снижения будет генерировать сигнал на продажу. Затем Билл спросил меня, как я назвал эти линии вокруг ценовой структуры, вопрос, к которому я был совершенно не готов, поэтому я выпалил аллитеративно очевидный выбор: «Полосы Боллинджера.

    Так что же такое полосы Боллинджера? Это кривые, нарисованные внутри и вокруг ценовой структуры, обычно состоящие из скользящей средней (средняя полоса), верхней и нижней полосы, которые отвечают на вопрос, являются ли цены высокими или низкими на относительной основе. Полосы Боллинджера работают лучше всего, когда средняя полоса выбрана для отражения среднесрочного тренда, так что информация о тренде сочетается с данными относительного уровня цен.

    Вскоре у полос Боллинджера появилась компания, я создал% b, индикатор, показывающий, где цена находится по отношению к полосам, а затем добавил BandWidth, чтобы показать, насколько широкими были полосы в зависимости от средней полосы.В течение многих лет это было актуально: полосы Боллинджера,% b и BandWidth. Вот несколько практических примеров использования полос Боллинджера и классических инструментов полос Боллинджера вместе с индикатором объема, Intraday Intensity:

    Bollinger Bands ® Explained — Лучший торговый индикатор —

    Bollinger Bands ® — одни из самых надежных и эффективных торговых индикаторов, из которых могут выбирать трейдеры. Их можно использовать для определения силы тренда, для определения времени входа во время диапазона рынков и для поиска потенциальных вершин рынка.Индикатор также не является запаздывающим индикатором, потому что он всегда подстраивается под действие цены в режиме реального времени и использует волатильность для адаптации к текущей среде.

    В этой статье мы покажем вам, как использовать полосы Боллинджера ® для улучшения ваших навыков чтения графиков и как определять входы в сделки с высокой вероятностью.

    Пояснения к полосам Боллинджера ® 101

    Как следует из названия, полосы Боллинджера ® — это ценовые каналы (полосы), которые отображаются выше и ниже цены.

    Внешние полосы Боллинджера ® основаны на волатильности цены, что означает, что они расширяются при колебаниях цены и сильном тренде, а полосы сужаются во время боковых консолидаций и тенденций с низким моментумом.

    По умолчанию для полос Боллинджера ® установлено стандартное отклонение 2,0, что означает, что со статистической точки зрения 95% всех ценовых действий происходит между каналами. Движение близко к внешним полосам Боллинджера ® или за их пределами показывает значительное движение цены — подробнее об этом позже.

    Центр полос Боллинджера ® — это 20-периодная скользящая средняя, ​​которая идеально дополняет внешние полосы, основанные на волатильности.

    Тренд-торговля с полосами Боллинджера ®

    Bollinger Bands ® не запаздывают (так сильно), потому что они всегда автоматически меняются вместе с ценой.

    Мы можем использовать полосы Боллинджера ® для анализа силы тренда и таким образом получить много важной информации. Когда дело доходит до использования полос Боллинджера ® для анализа силы тренда, нужно обратить внимание на несколько вещей:

    • Во время сильного тренда цена остается близко к внешней полосе
    • Если цена отрывается от внешней полосы по мере продолжения тренда, она показывает затухающий импульс
    • Многократные толчки во внешние полосы , которые фактически не достигают полосы, показывают отсутствие мощности

    Графический анализ с Bollinger Bands ®

    На снимке экрана ниже показано, сколько информации трейдер может извлечь, используя только полосы Боллинджера ®. Позвольте мне провести вас по пунктам с 1 по 5:

    1) Цена находится в сильном нисходящем тренде, и цена все время остается вблизи внешних полос. Это очень медвежий сигнал.

    2) Цена не достигает внешней полосы, а затем очень сильно взлетает. Внезапная неудача в достижении диапазонов может сигнализировать об угасании импульса.

    3) 3 максимума колебания с более низкими максимумами: первый максимум колебания достиг внешней полосы, тогда как следующие два не удалось. Медвежий сигнал.

    4) Сильный нисходящий тренд, при котором цена оставалась близко к внешней полосе.Он пытался уйти, но медведи всегда контролировали ситуацию.

    5) Цена консолидируется вбок, больше не достигая внешней полосы, и пинбар отклонения завершил нисходящий тренд.

    Как видите, только полосы Боллинджера ® могут предоставить много информации о силе тренда и балансе между быками и медведями.

    Поиск вершин и оснований с помощью лент Боллинджера ®

    Мы настоятельно рекомендуем комбинировать полосы Боллинджера ® с индикатором RSI — это идеальное совпадение. Есть два типа вершин, о которых вам нужно знать:

    1) После движения тренда цена не может достичь внешней Ленты, поскольку восходящий тренд становится слабее. Этот сигнал обычно сопровождается расхождением RSI

    .

    2) Во время консолидации происходит скачок цен во внешние полосы, которые немедленно отклоняются.

    На снимке экрана ниже показаны оба сценария. Первый — это вершина после расхождения. Вы можете увидеть, как тренд стал слабее, а затем, в конце концов, не смог достичь внешней полосы перед разворотом.Я отметил второй всплеск стрелкой, который был сигналом продолжения тренда, поскольку цена не смогла пробиться выше во время нисходящего тренда. Сильный всплеск, за которым последовало быстрое отклонение, показал, что быкам не хватало силы.

    Вы можете видеть, что полосы Боллинджера ® — это многогранный торговый индикатор, который может предоставить вам информацию о трендах, балансах покупателей и продавцов и потенциальных сдвигах тренда. Полосы Боллинджера ® вместе со скользящей средней и RSI создают отличную основу для торговой стратегии.

    Посмотрите на Bollinger Bands ® в действии

    Ссылка: www.BollingerBands.com

    Применить индикатор полос Боллинджера

    Применить индикатор полос Боллинджера

    Открыть тему с навигацией

    Полосы Боллинджера

    измеряют волатильность путем построения серии из трех полос. Средняя полоса представляет собой скользящую среднюю (SMA, WMA или EMA).Верхняя полоса — это заданное количество стандартных отклонений выше средней полосы (обычно 2), а нижняя полоса — это заданное количество стандартных отклонений (обычно 2) ниже средней полосы. Вы устанавливаете расстояние стандартного отклонения при создании исследования.

  5. На диаграмме в меню «Правка» выберите «Исследования».

  6. Выберите полосы Боллинджера и добавьте исследование.

  1. При необходимости заполните параметры.

Полосы Боллинджера рассчитываются следующим образом:

мл = средн. (N)

TL = ML + (D * StdDev)

BL = ML — (D * StdDev)

Где:

ML — средняя линия

TL — верхняя строка

BL — чистая прибыль

N — количество периодов, используемых в расчете;

StdDev — стандартное отклонение.2, N] / N)

Создание сканирования полос Боллинджера

Полосы Боллинджера — широко используемый технический индикатор, который может помочь идентифицировать тенденции и служить индикатором волатильности. Существует ряд торговых стратегий, в которых полосы Боллинджера используются для определения точек входа и выхода либо в качестве основного триггера, либо в качестве подтверждающей меры для другого индикатора.

Итак, как вы можете использовать полосы Боллинджера в своих интересах? В этой статье мы объясним, как работают полосы Боллинджера, как вы можете использовать их как часть стратегии и как создать скринер для полос Боллинджера с помощью Scanz.

Что такое полосы Боллинджера?

Полосы Боллинджера — это технический индикатор, впервые представленный аналитиком Джоном Боллинджером в 1980-х годах. Стандартный набор полос состоит из трех линий: простой скользящей средней, линии, представляющей два стандартных отклонения цены выше скользящей средней, и линии, представляющей два стандартных отклонения цены ниже скользящей средней.

Эти три линии образуют конверт, который должен содержать цену, если только нет большого и внезапного (относительно длины скользящей средней) изменения.Кроме того, когда волатильность увеличивается, стандартное отклонение цены увеличивается, и соответственно полосы расширяются.

Стандартное использование полос Боллинджера использует 20-дневную простую скользящую среднюю. Однако это не предопределено, и трейдеры могут использовать наборы полос, основанные на более длинной или более короткой скользящей средней. Важно отметить, что трейдеры также могут создавать полосы Боллинджера на основе одного или трех стандартных отклонений от скользящей средней, а не двух. Как мы увидим, создание нескольких наборов полос Боллинджера может быть полезным инструментом для некоторых торговых стратегий.

Полосы Боллинджера в действии

Есть много разных способов использования Полос Боллинджера, и, возможно, лучший способ для большинства трейдеров — включить их в существующие стратегии в сочетании с дополнительными индикаторами. Но полосы Боллинджера могут также использоваться для самостоятельного предоставления действенной торговой информации. Давайте посмотрим на три распространенные стратегии.

Уровни перекупленности и перепроданности

В большинстве своем полосы Боллинджера могут использоваться для определения уровней перекупленности и перепроданности.Поскольку верхняя и нижняя полосы находятся на расстоянии двух стандартных отклонений от скользящей средней, ценовое действие за пределами этого конверта является «экстремальным» по сравнению с недавним средним ценовым действием. Таким образом, акция может считаться перекупленной, когда она выше верхней полосы, и перепроданной, когда она ниже нижней полосы.

Просто будьте осторожны с этим приложением, поскольку полосы Боллинджера могут отставать от импульса на несколько дней или более. Если вы полагаетесь только на полосы Боллинджера для определения уровней перекупленности и перепроданности, вам следует ограничить сделки теми, которые направлены на более широкий ценовой тренд акции.

Определение зон покупки и продажи

Вы можете идентифицировать зоны покупки и продажи, объединив два набора полос Боллинджера — один с использованием стандартного конверта двух стандартных отклонений, а другой — с более узким конвертом одного стандартного отклонения. Когда цена находится в области между двумя верхними полосами, это считается сигналом к ​​покупке. Когда он находится в области между нижними полосами, это считается сигналом к ​​продаже.

Это полезно, потому что, когда вы используете только один набор полос Боллинджера, цена акции обычно колеблется вокруг верхней или нижней полосы.В этом случае трудно различить действенные сигналы на покупку или продажу, поскольку цена часто движется выше или ниже линии индикатора.

Сжатие полос Боллинджера

Одна из широко используемых и мощных торговых стратегий направлена ​​на консолидацию вокруг стандартного конверта полос Боллинджера. В этом случае акция должна торговаться с импульсом, а затем консолидироваться вокруг своего максимума в течение нескольких дней. В течение этого периода консолидации конверт полос Боллинджера будет сокращаться. Если после этого акция прорывается выше теперь уже плотного конверта полос Боллинджера на сильном объеме, это очень бычий сигнал и часто начало непрерывного движения.

Как настроить сканирование полос Боллинджера с помощью Scanz

Имея в виду эти стратегии, как вы можете создать сканер полос Боллинджера для выявления потенциальных торговых возможностей? Мы будем использовать Pro Scanner в Scanz, чтобы создать два бычьих экрана на основе полос Боллинджера.

Акции в полосах Боллинджера Зона покупки

Сканирование акций, попадающих в «зону покупки», на 1-2 стандартных отклонения выше скользящей средней, легко с помощью Pro Scanner:

ПОСЛЕДНЕЕ меньше, чем АНАЛИТИЧЕСКИЙ Bollinger Band Upper (Ежедневно, 20, 2 с. D.)

И

LAST больше, чем ANALYTIC Bollinger Band Upper (Daily, 20, 1 SD)

Обратите внимание, что вы можете сделать это сканирование еще более конкретным, потребовав, чтобы и минимум, и максимум дня попадают в этот диапазон, или что вчерашняя цена закрытия также попадает в зону покупок.

Сжатие полос Боллинджера

Обнаружение потенциальных сужений полос Боллинджера немного сложнее, поскольку акции должны демонстрировать предыдущий восходящий тренд и консолидацию.Вы можете создать приблизительное сканирование сжатия со следующими параметрами:

Простая скользящая средняя (дневная, 5) больше, чем ANALYTIC DAY LOW

AND

Простая скользящая средняя (Daily, 5) меньше ANALYTIC DAY HIGH

И

ПРЕДЫДУЩИЙ ДЕНЬ ЗАКРЫТИЯ меньше, чем АНАЛИТИЧЕСКИЙ верхний предел полосы Боллинджера (дневной, 20, 2 SD))

Параметры пятидневного простого скользящего среднего в этом случае помогают ограничить ваш поиск акциями, которые консолидировались вокруг цены в течение как минимум нескольких дней. Параметры полос Боллинджера работают вместе, чтобы показать только акции, которые только что вошли в потенциальное сжатие, в отличие от акций, которые уже продемонстрировали большую часть своего роста после сжатия.

Обратите внимание, что вы также можете добавить параметр долгосрочного скользящего среднего, чтобы ограничить сканирование акциями, которые ранее установили восходящий тренд.Вы также можете перевернуть это сканирование, чтобы найти медвежьи сжатия, когда акции пробиваются ниже своей нижней полосы Боллинджера.

Заключение

Полосы Боллинджера — это мощный технический индикатор, который хорошо работает сам по себе и даже лучше, когда используется в сочетании с другими индикаторами. С помощью полос Боллинджера вы можете найти акции, которые готовы к продолжению тренда, и выйти из них при первых признаках ослабления импульса. С помощью Scanz легко создать сканер полос Боллинджера, чтобы вы никогда не упустили возможность торговли на колебаниях или импульсах.

Полосы Боллинджера — Технические индикаторы — Аналитика

Технический индикатор

Bollinger Bands (BB) похож на индикатор Envelopes. Единственное различие состоит в том, что полосы огибающих наносятся на фиксированное расстояние (%) от скользящей средней, а полосы Боллинджера — на определенном количестве стандартных отклонений от нее. Стандартное отклонение является показателем волатильности, поэтому полосы Боллинджера подстраиваются под рыночные условия. Когда рынки становятся более волатильными, полосы расширяются и сокращаются в менее волатильные периоды.

Полосы Боллинджера обычно наносятся на график цены, но их также можно добавить на график индикатора (Пользовательские индикаторы). Как и в случае с конвертами, интерпретация полос Боллинджера основана на том факте, что цены имеют тенденцию оставаться между верхней и нижней линиями полос. Отличительной особенностью индикатора Bollinger Band является его переменная ширина из-за волатильности цен. В периоды значительных изменений цен (т. е.высокой волатильности) полосы расширяются, оставляя много места для движения цен.Во время периодов ожидания или периодов низкой волатильности диапазон сжимается, удерживая цены в своих пределах.

Полосе Боллинджера присущи следующие черты:

  1. резкие изменения цен обычно происходят после сужения диапазона из-за снижения волатильности.
  2. если цена пробивает одну из полос, следует ожидать продолжения текущего тренда.
  3. Если за пиками и впадинами за пределами полосы следуют пики и впадины внутри полосы, может произойти разворот тренда.
  4. движение цены, начавшееся от одной из линий полосы, обычно достигает противоположной. Последнее наблюдение полезно для прогнозирования ориентиров цен.

Расчет

Полосы Боллинджера образованы тремя линиями. Средняя линия (ML) — это обычная скользящая средняя.

ML = СУММ [ЗАКРЫТЬ, N] / N

Верхняя линия (TL) такая же, как средняя линия, сдвинутая вверх на определенное количество стандартных отклонений (D).

TL = ML + (D * StdDev)

Нижняя линия (BL) — это средняя линия, сдвинутая вниз на такое же количество стандартных отклонений.2, N] / N)

Рекомендуется использовать 20-периодную простую скользящую среднюю в качестве средней линии и строить верхнюю и нижнюю линии на расстоянии двух стандартных отклонений от нее. Кроме того, скользящие средние менее 10 периодов малоэффективны.

Индикатор Боллинджера% b и индикатор ширины полосы

Bollinger% b описан Джоном Боллинджером в его
интернет сайт.
Он указывает положение цены закрытия относительно
Полосы Боллинджера® с 2 стандартными отклонениями около 20-дневного
просто
скользящая средняя.Боллинджер также описывает отдельный индикатор ширины полосы.
который отражает ширину полос Боллинджера.

Bollinger% b можно использовать на трендовом или ранжируемом рынке.

Трендовый рынок

  • Открывайте длинную позицию, если ретрейсмент записывает отрицательное число на% b
    (т.

    е. цена закрылась ниже нижней полосы Боллинджера), после чего следует второй откат, где% b остается положительным.

  • Открывайте короткую позицию, если ралли зафиксирует значение выше 100 для% b (верхняя полоса Боллинджера)
    за которым следует второе ралли, когда% b остается ниже 100.

Использовать аварийные качели на
Относительная сила Уэллса Уайлдера
Индексируйте, чтобы подтвердить сигналы.

Пример

Goldman Sachs отображается с 20-дневным индексом Боллинджера b.

Наведите указатель мыши на заголовок графика, чтобы отобразить торговые сигналы.

  1. Открывайте длинную позицию [L], когда коррекция по Боллинджеру% b соответствует нулевой линии после того, как предыдущая коррекция была ниже нуля.
  2. Выход [X], когда ралли Боллинджера% b не достигает 100 после того, как предыдущее ралли превысило 100.
  3. Открывайте длинную позицию [L], когда коррекция по Боллинджеру% b разворачивается выше нуля после того, как предыдущая коррекция достигла нуля.
  4. Выход [X] после очередной медвежьей дивергенции по Боллинджеру% b сверху вниз 100.

Индикатор полосы Боллинджера используется для предупреждения об изменениях волатильности.
Как мы знаем из использования полос Боллинджера, сжатие, в котором полосы сходятся в
узкая шея часто предшествует быстрому росту волатильности. Полоса Боллинджера
сжатие отмечается падением индикатора ширины полосы ниже 2.0%.
Боллинджер утверждает, что падение индекса S&P 500 ниже 2% привело к тому, что многие
впечатляющие движения, но предупреждает, что рынок часто начинается с ложного движения,
в неправильном направлении, прежде чем начнется реальное движение.

Пример

Goldman Sachs отображается с 20-дневной шириной полосы Боллинджера.

Наведите указатель мыши на заголовок графика, чтобы отобразить торговые сигналы.

  1. Открывайте длинную позицию [L], когда ширина полосы Боллинджера начинает расти после сужения до исторического минимума.

Боллинджеру требуются сокращения ниже 2. 0%, но более широкие сокращения дают вполне адекватные сигналы.

Значение по умолчанию для Боллинджера% b и ширины полосы — 20-дневное простое перемещение.
среднее с полосами, нарисованными с 2 стандартными отклонениями.

См. Направление на панели индикаторов.
о том, как настроить индикатор — и
Редактировать настройки индикатора, чтобы изменить настройки.

Bollinger% b = (Цена закрытия — нижняя полоса) / (Верхняя полоса — нижняя полоса) .

Ширина полосы Боллинджера = (верхняя полоса — нижняя полоса) / простая скользящая средняя за тот же период.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *