Фигуры разворота и продолжения тренда: Фигуры разворота и продолжения тренда. Лучшие точки входа в сделку

Содержание

Свечные модели разворота и продолжения тренда: примеры+фото

Анализ свечных моделей разворота и продолжения тренда позволяет значительно лучше понимать рынок. Мне перед открытием сделок постоянно приходится наблюдать различные сигналы, которые наглядно показывают настроение толпы и крупных денег. В данной статье я рассмотрю подробнее такие свечные формации.

Свечные модели разворота тренда

Большая часть моделей свечей пытается предсказать смену тенденции. Существуют даже их сборники, где объединены все популярные вариации. Тем не менее, здесь стоит быть осторожнее. В статье про то, как правильно читать японские свечи, я уже говорил, что классические доджи, поглощения, звезды и просветы в облаках приносят только убытки. Это наглядно доказал Д. Швагер своими исследованиями в книге «Технический анализ. Полный курс». Ещё раз обратим внимание на некоторые из них для ознакомления.

Доджи

Начнем с самой популярной модели — доджи, которая представляет собой свечу с маленьким телом и длинной тенью. Несколько её вариантов наглядно на изображении ниже.

доджи - свечная модель разворота тренда

До сих пор помню резкий разворот по EURUSD в августе 2018 года, как раз под данную модель.

свечная модель доджи

Выглядит красиво, но, к сожалению, по статистике торговля с помощью этой формации приведет к убыткам. Вспомним исследование из книги Д. Швагера (ниже по всем моделям я буду опираться на него).

эффективность свечной модели доджи

Как видите, доджи практически по всем инструментам в долгосрочной перспективе приносит убыток, лишь по серебру удалось выйти в небольшой плюс.

Вывод — модель хоть и часто встречается, но в качестве самостоятельной торговой стратегии не подходит.

Молот и повешенный

Следующий разворотный паттерн — молот, и его противоположная версия — повешенный (висельник). Они очень похожи на доджи, но тело находится на самом конце свечи. Вот схематическое изображение.

свечная модель разворота - Молот и повешенный

На графике модель выглядит следующим образом.

молот и повешенный

Молот и повешенный встречаются реже, чем доджи. Выше указан пример по EURUSD на 4-часовом графике в мае 2018 года. К сожалению, статистика снова будет против нас, если мы будем торговать данную модель.

эффективность свечной модели молот и повешенный

Как показывает исследование, лишь по некоторым инструментам (йена, немецкая марка, соевые бобы) удалось избежать убытков.

Вечерняя и утренняя звезда

Разворот через вечернюю или утреннюю звезду встречается довольно часто. Схематически модель изображена ниже (цвет свечей — несущественный признак).

свечная модель разворота - Вечерняя и утренняя звезда

Пример на графике — EURUSD в марте 2018 года.

свечные модели разворота

Здесь было сразу две падающих звезды. После каждой появлялся небольшой медвежий тренд, который закончился более крупным.

Статистически модель не имеет перспектив.

Утренняя и вечерняя звезда - эффективность моделей

Процент прибыльных сделок низкий по всем инструментам, а небольшая прибыль была лишь по серебру и нефти.

Поглощение

Поглощение является очень простой и одновременно популярной свечной моделью разворота тренда. Она состоит из двух свечей, при этом вторая из них должна быть телом больше первой, как на изображении ниже.

свечная модель разворота тренда - поглощение

Разворот в виде поглощения довольно распространен, но чаще встречается на пике коррекции, а не глобального движения. Вот пример на графике.

поглощение -модель разворота тренда

В плане статистической значимости от данного паттерна снова не стоит ждать ничего полезного.

эффективность модели разворота тренда поглощение

Из всех тестируемых активов прибыль наблюдается лишь по нефти, а по остальным — огромные убытки.

Завеса из темных облаков и просвет

Идея завесы из темных облаков в том, что после бычьей свечи открытие следующей медвежьей происходит выше цены закрытия. В итоге, продавцы неожиданно создают резкое падение на фоне позитивной динамики. Такую модель ещё называют ложным свечным пробоем, более наглядно на следующем изображении.

свечная модель разворота тренда - Завеса из темных облаков и просвет

Противоположный вариант — просвет в облаках. В чистом виде данный паттерн встречается довольно редко. Вот пример на графике — USDJPY 24 сентября 2018 года.

модель разворота тренда - Просвет в облаках

В рамках исследования Д. Швагера данная формация тоже убыточна.

эффективность модели разворота тренда

Ни по одному активу нет прибыльных результатов.

Свечные модели разворота тренда, с которыми сегодня работают опытные трейдеры

Есть множество моделей, которые описаны трейдерами в различных сообществах, но отсутствуют в классических источниках (книгах по техническому анализу и свечам). Один из примеров указан ниже.

свечные модели разворота тренда

Скорее всего автор данного сборника большую часть названий придумал самостоятельно, но как ни странно, здесь указаны относительно рабочие свечные модели. Единственное исключение — это первая и последняя формация (крепости), я предпочитаю торговать их на продолжение тренда, как разворот они работают значительно хуже. Обратим более пристальное внимание на две самые эффективные модели из подборки с примерами графиков.

Бычья линия встречи

У меня есть одна сделка как раз после такого разворота, только вход там более поздний. Я её уже приводил в пример в предыдущих статьях — AUDUSD в конце ноября 2018 года.

свечная модель разворота - Бычья линия встречи

При поиске бычьей линии встречи важно:

  • не концентрироваться на точной схожести свечей с изображением паттерна на картинке;
  • вникнуть в суть модели и поведение участников рынка (покупателей и продавцов).

Идея заключается в том, что после сильного падения быки быстро перехватывают инициативу. Получается некий V-образный разворот. В данную сделку я вошел значительно позже уже на продолжении нового тренда, но свечная модель, пускай и в иной интерпретации, послужила сигналом.

Бычья игра

Очень спорный паттерн, поскольку сложно его точно определить. Бычья игра — это скорее сильная консолидация на пике тренда, в её результате происходит разворот.

Одна из моих сделок по GBPJPY 20 декабря 2018 года как раз подходит под данную модель.

свечная модель разворота тренда - Бычья игра

Снова важно:

  • не искать точных совпадений свечей на графике, идеальных условий не бывает;
  • понимать идею паттерна (на пике тренда у покупателей не хватает сил, создается равновесие).

В моем случае после того, как быки выдохлись, появилась консолидация. Затем в игру вошел крупный продавец, который образовал свечу, отмеченную на изображении, как подтверждение. В ином случае, у меня сработал бы стоп-лосс.

Таким образом, в консолидации всегда нужно ждать, пока не появится крупный участник. Тогда будет очевидно, что тренд идет в вашу пользу. До этого времени вы можете зайти в сделку с коротким стоп-приказом, а потом уже пересмотреть торговую идею.

Свечные модели продолжения тренда

Я чаще всего торгую именно продолжение тенденции. Это делать значительно проще, да и зарабатывать можно более стабильно. Развороты применяют профессионалы, которые следят за одним активом по 10 лет и чувствуют, когда там меняется настроение участников. Рассмотрим несколько моделей.

Свечные окна

По своей сути окно — это гэп или ценовой разрыв. Он является сильным сигналом продолжения тенденции.

свечная модель продолжения тренда - Свечные окна

Сегодня свечные окна на Forex встречаются нечасто, поскольку рынок стал работать более эффективно. Тем не менее, их можно встретить с пятницы на понедельник, т.е. после выходных на открытии рынка.

модель продолжения тренда - Свечные окна на Forex

Гэп — это сильный сигнал, но не стоит полагаться исключительно на него. Потребуются дополнительные фильтры, чтобы сформировать на основе данной формации рабочую стратегию.

Крепость

Выше я уже упоминал, что торгую паттерн «Крепость» (трейдеры чаще его называют «базой») как продолжение, а не разворот. Именно его я и хочу вам предложить в качестве самого оптимального варианта. Данная формация очень похожа на точки входа по А. Герчику из четырёх свечей, я уже писал о них в предыдущих статьях, но прикреплю сюда схему ещё раз.

свечная модель продолжения тренда - Крепость

Важно следующее:

  • наличие как минимум трёх, а лучше четырёх свечей в виде узкой консолидации цены, т.е. базы или крепости;
  • входить в идеале нужно после закрытия свечи №3, но при наличии опыта делать это можно и раньше;
  • стоп-приказ ставить с запасом за ближайший экстремум, иначе легко могут выбить из сделки;
  • оптимальное соотношение риск-убыток — 1 к 3.

Теперь обратим внимание на примеры. Первый — GBPUSD в ноябре 2018 года.

свечные модели разворота и продолжения тренда

В красные овалы обведены базы, с которых я входил в три сделки по тренду. Это была самая удачная позиция в ноябре, она принесла отличную прибыль. Первые две продажи были осуществлены довольно рано, здесь я входил интуитивно и ждал подтверждения. Третья сделка выполнена практически идеально по системе — вход на 3-4 свече.

Я часто работаю с трендами, поэтому могу представить и ещё один пример для наглядности — AUDJPY в конце декабря 2018 года.

модель продолжения тренда

Аналогичный вход — на 3-4 свече с базы. В целом такая система очень проста и эффективна, но нужно уметь дожидаться устойчивых трендов. Если вы попадете в широкую консолидацию, то паттерн не будет работать. Лично я фильтрую графики по крупным таймфреймам, слежу за глобальными движениями. Таким образом, модель «Крепость» — это скорее лишь точка входа, а не полноценная стратегия.

Существует множество разнообразных моделей японских свечей разворота и продолжения тренда. Классические варианты (доджи, поглощение, звезды и т.д.) не работают. Изучив вышеуказанные формации, вы сможете найти для себя оптимальные точки входа в сделку и торговать так, как это делают многие профессиональные трейдеры.

Автор: Алексей Шляпников.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

Разворот тренда — определяем смену тенденции без индикаторов

Каждый трейдер должен знать, как находить тренды и определять их относительную силу, а также как торговать по тренду.

Множество трендовых индикаторов, которые наводнили финансовый мир, излишне осложнили эту относительно простую задачу. Сегодня я расскажу вам о главных характеристиках тренда, а также о том, как можно определять его потенциальный разворот. Для этого нам нужно будет научиться понимать структуру рынка, а также находить потенциальные области, где движение цены может изменится.

Вы, наверное, слышали миллион раз: «Не торгуйте против тренда». И я бы присоединился к этому совету. Однако торговля на разворот тренда может быть чрезвычайно прибыльной, если вы все делаете правильно. Представьте только:

  • Вы находите потенциальные области разворота тренда с высокой вероятностью.
  • Вы можете ловить вершины и основания рынка.
  • Вы используете потенциальные торговые настройки, которые приносят от 5R прибыли по отношению к риску.

Я знаю, это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но это возможно. В сегодняшней статье я раскрою все секреты торговли на разворот тренда.

Характеристики трендового рынка

Восходящий тренд – это рынок с более высокими максимумами и более высокими минимумами. Нисходящий тренд – это рынок с более низкие минимумами и более низкими максимумами.

восходящий и нисходящий тренд

Давайте визуализируем максимумы и минимумы за определенный период и посмотрим как они соотносятся между собой с течением времени.

Дневной график представленный ниже, является прекрасным примером того, как простое наблюдение за тем, как максимумы и минимумы рынка взаимодействуют друг с другом, может сигнализировать о смене тренда:

разворот тренда

Первый более низкий максимум был явным признаком того, что восходящий тренд начал истощаться. Но только после появления первого более низкого минимума мы могли утверждать, что текущая тенденция изменилась.

Имейте в виду, что разворот тренда не всегда будет настолько очевидным. Но вы всегда сможете найти определенные признаки смены тенденции, просто иногда их будет сложнее увидеть.

Определяем слабость в трендовом движении

Нам известно, что любой тренд состоит из самого трендового движения и периода откатов.

Трендовое движение – это сильная фаза рынка, когда цена движется в одном направлении и состоит преимущественно из бычьих свеч. Бычьи свечи больше медвежьих и закрываются вблизи максимумов. Когда бычьи свечи становятся меньше, это говорит о том, что силы покупателей ослабевают, или же появляется равное по силе давление продавцов.

маленькие тела свечей

Размер свечей не даст вам гарантию, что рынок развернется. Но это определенно сигнал, который говорит о слабости покупателей.

Откат – это противоположность трендового движения, когда цена движется против основной тенденции. В периоды откатов преобладают медвежьи свечи, которые относительно малы и обычно закрываются вблизи середины или минимума своего диапазона.

периоды откатов в тренде

Когда медвежьи свечи становятся все больше, это говорит о том, что давление продавцов усиливается, поскольку покупатели не желают покупать по более высоким ценам.

давление продавцов усиливается

Опять же, это не гарантирует, что рынок обязательно развернется. Но это верный признак того, что покупатели становятся слабее.

4 фазы рынка, о которых важно помнить

Прежде чем вы сможете определять смену тренда, вы должны иметь представление о 4 фазах рынка:

  1. Фаза накопления.
  2. Фаза движения.
  3. Фаза распределения.
  4. Фаза разворота.

Фаза накопления

Фаза накопления выглядит как рыночный диапазон после нисходящего тренда. Покупатели и продавцы находятся в равновесии. С течением времени стоп-лоссы трейдеров постепенно будут накапливаться за пределами диапазона, так как трейдеры открывают длинные позиции около минимумов, а короткие около максимумов.

фаза накопления

Фаза движения

Фаза движения – это восходящий тренд, когда цена делает более высокие максимумы и минимумы. Покупатели доминируют над продавцами.

фаза движения

На фазе движения переодически происходят откаты, потому что часть покупателей фиксирует свою прибыль.

Фаза распределения

Фаза распределения выглядит как диапазон рынка после восходящего тренда. Покупатели и продавцы вновь достигают равновесия.

фаза распределения

Нет никакой гарантии, что именно здесь произойдет разворот. Однако мы видим все признаки ослабления покупателей. Поэтому в любой момент медведи могут взять цену под свой контроль и вытолкнуть ее за минимум диапазона.

Фаза разворота

Фаза разворота – это нисходящий тренд, когда цена делает более низкие максимумы и минимумы.

фаза разворота

Когда происходит разворот тренда?

По мере того как тренд исчерпывает свой потенциал, он переходит в фазу распределения. Силы покупателей и продавцов уравновешиваются, и цена начинает двигаться в диапазоне. В этот момент становится очевидно, что область поддержки выступает важным уровнем, так как это последняя линия обороны для покупателей. Если поддержка не устоит – значит рынок перейдет под полный контроль продавцов.

линия обороны для покупаталей

Бывают ситуации, когда рынок долгое время движется вдоль линии тренда. И если линия тренда пробивается, это признак того, что покупатели окончательно потеряли свою инициативу.

пробой трендовой линии

Также всегда стоит обращать внимание на старшие таймфреймы. Если вы вдруг увидите, что рынок внезапно изменил свое направление, скорее всего, он вплотную подошел к значимому уровню поддержки либо сопротивления на старшем таймфрейме.

разворот тренда

уровень поддержки старшего таймфрейма

Это может быть полезно по двум причинам:

  • Вы можете найти области разворота тренда с высокой вероятностью на основании более старшего таймфрейма.
  • Вы можете избежать плохих точек входа, сверив свой торговый сетап со старшим таймфреймом.

Сильное трендовое движение обычно возникает, когда рынок находится в долгосрочном восходящем тренде, и цена внезапно начинает двигаться вертикально вверх. Диапазон свечей становится намного больше по сравнению с предыдущими свечами. Когда так происходит, это верный признак того, что умные деньги спешат выйти из рынка, а большинство трейдеров открывает новые сделки на возрастающей волатильности. Все это говорит о том, что тренд близок к своему завершению.

диапазон свечей

Определяем разворот тренда

Существует распространенное заблуждение среди большинства трейдеров. Откуда-то пошло утверждение, что уровни поддержки и сопротивления становятся сильнее с каждым дополнительным тестированием. Однако это грубая ошибка. Многократные повторные тесты уровня делают этот уровень более заметным, однако не делают его более сильным. Видимый и сильный уровень не являются синонимами.

Если бы это было правдой, тогда уровни становились бы сильнее с каждым дополнительным тестом, и их пробой так бы никогда не состоялся. Если пробой уровня не происходит на третьем тесте, почему же тогда он происходит на шестом тесте, когда данный уровень должен был оказаться вдвое сильнее?

Если мы можем согласиться с тем, что многократные тестирования уровня не делают его сильнее, значит мы можем сделать вывод, что уровень становится слабее? Не совсем так. Конечно, рано или поздно случится его пробой, однако у нас должны быть достаточно данных, которые подтвердили бы нам вероятность пробоя.

Посмотрим на связь максимумов и минимумов цены с ключевым уровнем.

Иллюстрация ниже показывает трендовый рынок, который отскакивает от линии тренда, однако расстояние между каждым повторным тестированием с течением времени сокращается:

расстояние между тестрованиями ценой уровня сокращается

Обратите внимание, что цена тестировала этот уровень в качестве поддержки четыре раза с момента его образования. Интервалы между повторными тестированиями уменьшаются по мере развития тренда.

В дальнейшем происходит пробой уровня:

пробой уровня и разворот тренда

Почему он происходит?

Цена показывает вам, что спрос на рынке постепенно иссякает. Когда цены растут, спрос уменьшается, поскольку трейдеры все меньше готовы покупать по более высоким ценам. В то же самое время предложение увеличивается, поскольку участники рынка закрывают свои позиции, фиксируя прибыль.

На изображении выше спрос каждый раз уменьшался после повторного тестирования линии тренда. Таким образом, рынок пытается удержать данный уровень, и цена больше не может достигать более высоких максимумов.

Эта концепция также применима к медвежьему тренду, когда спрос увеличивается, а предложение падает вместе с ценой.

Посмотрим на реальный график:

более частые тесты уровня

Обратите внимание на то, как тренд все быстрее достигает уровня поддержки. Дальнейший пробой послужил отправной точкой для стремительного падения цены.

Последний признак потенциального пробоя – это движение цены вблизи ключевого уровня. То есть рынок начинает оказывать постоянное давление на ключевой уровень в течение короткого периода времени. Это верный признак того, что вскоре случится пробой, и тренд развернется.

Реальный пример:

цена группируется возле уровня перед его пробоем

Данную технику можно использовать на 1-часовом графике:

пробой уровня на часовом графике

Цена стала группироваться возле уровня, что является верным признаком того, что бычий импульс вскоре закончится.

Еще один пример на 4-х часовом графике:

разворот тренда на 4-х часовом графике

Также мы можем комбинировать данные методы с графическими фигурами движения цены. К примеру, рубежом обороны для покупателей были долгосрочная линия тренда и область поддержки. Также цена образует фигуру голову и плечи.

пример разворота тренда без индикаторов

Как торговать на разворот тренда?

Сначала мы находим уровень поддержки на старшем таймфрейме:

уровень поддержки на D1

Далее мы находим фазу накопления на младшем таймфрейме:

Для часовых графиков, вы можете использовать дневные таймфреймы. Для дневных – недельные или месячные.

Торговые сетапы для входа в рынок

Есть 3 способа для входа в рынок:

  • На уровне поддержки либо сопротивления.
  • На пробое.
  • На откате.

На уровне поддержки либо сопротивления

Минимум фазы накопления – это область поддержки, которая к тому же опирается на поддержку более старшего таймфрейма.

вход на разворот тренда от уровня поддержки

Плюсы этого метода:

Данная торговая установка предлагает очень выгодное соотношение риска к прибыли, поскольку вы входите в рынок в самой ранней стадии разворотного движения. Размер вашей потенциальной прибыли может быть очень большим.

Минусы:

Цена не всегда повторно тестирует уровень поддержки.

На пробое

Вы можете подождать пробоя, а затем войти в сделку.

вход на разворот тренда после пробоя

Плюсы этого метода:

Вы сможете словить каждое движение рынка по мере его перехода от стадии накопления к стадии движения.

Минусы:

Любой пробой может оказаться ложный пробоем.

На откате

Вы можете дождаться отката, прежде чем войти в сделку.

вход на первом откате на разворот тренда

Плюсы этого метода:

У нас есть логическое место для постановки стоп-лосса и неплохое соотношение риска к прибыли.

Минусы:

Откат может не случится, и вы рискуете пропустить все последующее движение.

Точки входа на разворот тренда

У нас есть два способа:

  • С помощью лимитного ордера.
  • С помощью разворотного свечного паттерна.

Лимитный ордер

Вы можете установить лимитный ордер и войти без подтверждения. В этом случае вы получаете благоприятное соотношение риска к прибыли, поскольку ваша точка входа будет находиться вблизи максимумов либо минимумов.

Недостатком является то, что вам будет психологически трудно покупать на падении рынка.

Разворотный свечной паттерн

Вы можете использовать разворотные свечные паттерны для точки входа. Таким образом, вы будете входить в рынок только после того, как появятся признаки разворота. Тем не менее, вы рискуете войти по гораздо более высокой цене.

Паттерн поглощения на уровне поддержки:

торговля на разворот тренда

Как правильно установить стоп-лосс?

Когда дело доходит до стоп-лосса, вы должны разместить его на уровне, при достижении которого ваша торговая установка будет недействительна.

Допустим, вы покупаете на пробой уровня поддержки. Это означает, если пробой будет истинным, цена не должна вернуться в диапазон. Поэтому мы можем установить стоп-лосс выше уровня сопротивления.

стоп-лосс при входе в рынко на разворот

Как выходить из рынка и фиксировать прибыль?

Ваши выходы зависят от ваших целей. Вы можете захватить движение цены до первого отката или пытаться взять прибыль со всего тренда.

К примеру, вы можете выходить до момента достижения ценой уровня сопротивления:

выходим из рынка до уровня сопротивления

Если вы хотите захватить максимум движения, вы можете переставлять свой стоп-лосс по ходу движения цены в вашу пользу. Для этой цели вы можете использовать скользящую среднюю.

трейлинг стоп по скользящей средней

Подведем итоги

Определение разворота тренда не обязательно должно быть сложным. Описанные мною техники – это все, что вам нужно знать для понимания, продолжится ли текущий тренд или закончится. Имейте в виду, что данные методы полезны как на медвежьих рынках, так и на бычьих, и могут быть использованы на любых инструментах или таймфремах.

Лучшее, что может сделать трейдер, когда он пытается оценить силу тренда, это постараться понять историю движения цены. Мы не можем знать, что случится на рынке в будущем. Наша задача как трейдера заключается в том, чтобы собирать подсказки, которые оставляет цена, и таким образом накапливать свое статистическое преимущество.

Основы технического анализа — Урок №3. Графический анализ: разворот и

Определение окончания тренда. Модели разворота.

Описание поведения тренда является основной задачей технического анализа.

Эта задача ставит два глобальных вопроса: как определить окончание тренда и как определить его продолжение. Частично ответ на этот вопрос дает работа с поддержкой и сопротивлением, а вторым способом является работа с графическими моделями разворота и продолжения тренда.

Предвестниками разворота тренда являются следующие сигналы:

  1. Пробой линий трендового канала
  2. Чередование высоких и низких экстремумов
  3. Противоречия ценового графика и объема торгов
  4. Появление на графике разворотных моделей графического анализа

При этом второй и третий сигналы могут считаться только дополнительными сигналами разворота тенденции. Основными разворотными сигналами являются первый и четвертый.

Модели разворота – это фигуры графического анализа. Их появление на графике цены говорит о том, что вероятно, скоро произойдет разворот тренда.

Можно выделить три основных группы актуальных моделей разворота тренда:

  • Двойная вершина (или двойное дно)
  • Тройная вершина (или тройное дно)
  • Голова и плечи (или перевернутая голова и плечи)

Работая с моделями разворота тренда, важно помнить, что:

  • Модели или фигуры разворота – это движения цен, противоречащие действующей тенденции
  • Они приобретают значение только после выраженного трендового движения. На боковом рынке разворотные модели не отрабатываются
  • Эти модели могут использоваться для улучшения цены закрытия или открытия позиции, противоположной действующему тренду

Все перечисленные разворотные модели похожи друг на друга с точки зрения поведения рынка в рамках их формирования.

Двойная вершина – это фигура завершения и разворота растущего тренда.

Как это выглядит:

В рамках растущего тренда цена достигает очередного локального максимума и корректируется к очередному локальному минимуму. После коррекции рост продолжается приблизительно до уровня предыдущего максимума, а после его достижения цена снова разворачивается, и доходит до уровня предыдущего минимума. В случае пробоя этого уровня, фигура двойная вершина считается сформированной и после пробоя начинается движение, противоположное действующему тренду.

Для падающего тренда вместо двойной вершины формируется противоположная ей фигура – двойное дно, с теми же принципами формирования и правилами отработки.

Основные правила формирования и отработки двойной вершины (двойного дна):

  1. Фигура считается сформированной только после пробоя линии основания фигуры – уровня поддержки, проведенного по локальному минимуму между двумя вершинами.
  2. Подтверждение пробоя объемом (рост объема в момент пробоя уровня) усиливает сигнал на совершение сделки, поданный фигурой.
  3. После пробоя линии основания цена с наибольшей вероятностью достигнет минимальной цели движения, равной расстоянию от вершины до линии основания, отложенному от точки пробоя в направлении движения цены.

В соответствии с данными правилами можно сформировать принципы торговли при формировании на графике двойной вершины(двойного дна):

  • Открытие позиции при пробое линии основания фигуры, подтвержденном объемом – в направлении пробоя
  • Стоп-приказ на обратный пробой линии основания по стандартным правилам выставления стоп-приказов для торговли по уровням поддержки или сопротивления
  • Take-profit на уровне минимальной цели движения фигуры

Тройная вершина – менее распространенная разновидность двойной вершины: после достижения второго локального максимума фигуры и разворота от него цена не пробивает линию основания, а отражается от нее, снова делает неудачную попытку тестирования локального максимума, после которой следует пробой линии основания и движение вниз.

Тройное дно – обратная тройной вершине фигура, возникающая на падающем тренде.

Правила формирования и отработки, а также принципы торговли по этой фигуре полностью идентичны правилам, описанным для двойной вершины.

Голова и плечи – это разворотная фигура, возникающая на растущем тренде. Ее также можно назвать разновидностью тройной вершины. Разница между этими фигурами заключается в том, что для тройной вершины локальные экстремумы (как минимумы, так и максимумы) находятся примерно на одном и том же ценовом уровне, а у фигуры Голова и плечи первый и третий максимум (правое и левое плечо) расположены примерно на одном уровне, а второй (голова) возвышается над ними.

Фигура формируется и отрабатывается следующим образом. На растущем тренде, после достижения двух последовательных локальных максимумов, последний из которых выше первого, рынок корректируется и делает попытку продолжить рост, которая приводит к достижению третьего локального максимума, находящегося приблизительно на уровне первого. На графике возникает фигура, похожая на очертания головы с плечами. Локальные минимумы между 1-2 и 2-3 максимумом соединяются наклонной линией (аналог линии поддержки, проведенной между двумя соседними минимумами), являющейся линией шеи фигуры. После формирования третьего максимума (правого плеча) рынок корректируется, пробивает линию шеи, после чего происходит разворот действующего тренда.

Как и двойная (тройная) вершина, голова и плечи имеет минимальную цель движения, равную отложенному от точки пробоя линии шеи расстоянию между линией шеи и самой высокой точкой головы.

На падающем тренде формируется фигура перевернутая голова и плечи.

Основные правила формирования и отработки фигуры голова и плечи:

  1. Фигура считается сформированной только после пробоя линии шеи – линии поддержки, соединяющей два локальных минимума внутри фигуры.
  2. Подтверждение пробоя объемом (рост объема в момент пробоя линии) усиливает сигнал на совершение сделки.
  3. После пробоя линии основания цена с наибольшей вероятностью достигнет минимальной цели движения.

В соответствии с данными правилами принципы торговли при формировании на графике фигуры Голова и плечи могут быть следующими:

  • Открытие позиции при пробое линии шеи, подтвержденном объемом – в направлении пробоя
  • Стоп-приказ на обратный пробой линии основания – над правым плечом фигуры
  • Take-profit на уровне минимальной цели движения фигуры

Для фигуры перевернутая голова и плечи действуют все те же правила в зеркальном отражении.

В целом фигуры разворота демонстрируют неспособность рынка преодолеть какой-либо псхиологически важный уровень поддержки или сопротивления. Подобные уровни часто можно увидеть на графике заранее, поэтому очень важно найти баланс между желанием открыть позицию по выгодным ценам (на пике второй или третьей вершины) и стремлением минимизировать риски (дождаться пробоя линии основания или шеи).

Для открытия позиций лучше использовать более сильные сигналы (пробой линий и окончательное формирование фигуры), однако ранее открытые на тренд позиции могут быть закрыты и после очередной неудачной попытки протестировать локальный экстремум (на пике второй или третьей вершины, не дожидаясь коррекции к линии основания).

Определение продолжения тренда. Модели продолжения.

Сигналами продолжения тренда являются следующие:

  1. Отражение от линий трендового канала (стабильное нахождение внутри канала)
  2. Последовательное возрастание (убывание) экстремумов
  3. Подтверждение основной тенденции объемом
  4. Появление на графике моделей продолжения тенденции

Наиболее важными из перечисленных являются сигналы 1, 2 и 4, сигнал 3 может рассматриваться только как дополнительный.

Модели продолжения – фигуры консолидации цен в рамках действующего тренда, временная передышка перед продолжением основного движения.

К основным моделям продолжения относятся:

  • Треугольник
  • Вымпел
  • Клин
  • Флаг

Работая с моделями продолжения, важно помнить, что:

  • Все фигуры продолжения тренда – это участки временной консолидации цен перед продолжением основного трендового движения.
  • Фигуры продолжения возникают на графике в силу того, что основное трендовое движение всегда чередуется с фазами коррекции.

Треугольник – участок временной ценовой консолидации, для которого характерно следующее ценовое поведение (на примере растущего тренда): после достижения очередного локального максимума рынок корректируется, следующий локальный максимум не превышает уровень предыдущего, а следующая коррекция завершается на более высоком уровне, чем предыдущий и так далее. В результате, если соединить локальные максимумы и локальные минимумы линиями поддержки и сопротивления, то они образуют треугольник или одну из его разновидностей.

Треугольник является долгосрочной фигурой. Он формируется на протяжении периода от 3 месяцев до 2 лет и может быть построен только на недельном или дневном графике. Треугольник может быть равносторонним (две сходящиеся линии) или прямоугольным (одна сторона наклонная линия, другая – горизонтальная). Внутри треугольника цена как правило проходит до ¾ его площади и касается обеих сторон треугольника в общей сложности 5 раз, после чего пробивает одну из сторон  (как правило – совпадающую с направлением текущего тренда), и трендовое движение продолжается.

Треугольник считается сформированным только после того, как цена вышла из него, пробив одну из сторон – до тех пор, пока этого не произошло, торговать по сигналам треугольника преждевременно. Для треугольника так же, как для моделей разворота, существует уровень минимальной цели движения, равный максимальной высоте треугольника, отложенной в направлении движения цены от точки пробоя.

Аналогичная треугольнику фигура может возникнуть и на более мелких таймфреймах (1 час, 15 минут и так далее), но в этом случае она называется вымпел.

Для вымпела действуют все те же правила, что и для треугольника, за исключением двух: для вымпела не обязательно прохождение ценой до ¾  площади фигуры и цена может касаться границ вымпела любое количество раз (не обязательно 5).

Еще одной разновидностью треугольника является клин.

Клин так же как и вымпел может возникать на графиках с любым таймфреймом, и для него актуальны те же правила формирования и отработки, что и для вымпела. Особенностью клина является то, что его стороны (линии поддержки и сопротивления) направлены в одну сторону, причем в противоположную относительно действующего тренда.

Флаг – это участок коррекционного движения ценового графика, своего рода мини-тренд, который можно ограничить маленьким трендовым каналом. При этом моментом окончательного формирования флага и сигналом на открытие позиции является пробой границы флага в направлении действующего тренда, после этого цена уходит в соответствующем направлении минимум на высоту флага, отложенную от точки пробоя.

Основные правила формирования и отработки моделей продолжения:

  1. Фигура считается сформированной только после выхода цены за пределы фигуры. При этом выход, как правило, происходит в направлении, совпадающем с направлением тренда.
  2. Рост объема торгов в момент пробоя усиливает сигнал на совершение сделки, поданный фигурой.
  3. После пробоя линии цена с наибольшей вероятностью достигнет минимальной цели движения.

Принципы торговли при формировании на графике моделей продолжения могут быть следующими:

  • При формировании на графике моделей продолжения нецелесообразно закрывать ранее открытые позиции (совпадающие с направлением тренда).
  • Открывать новые позиции в направлении тренда (или увеличивать существующие) имеет смысл только при выходе цены за пределы фигуры в направлении тренда.
  • Стоп-приказ необходимо выставить на обратный пробой (под противоположной стороной фигуры).
  • Take-profit на уровне минимальной цели движения фигуры.

Графические модели технического анализа в целом подают хорошие, надежные сигналы как для открытия, так и для закрытия позиций. При этом надежность сигналов повышается, если вы используете объемные подтверждения и совершаете сделки только в момент окончательного формирования фигуры.

Минимальная цель движения – это минимальный уровень, который должен быть отработан рынком после формирования модели.

При сильном трендовом движении цена может пройти значительно дальше, чем минимальная цель движения, поэтому целесообразно не выставлять приказ на закрытие позиции на уровне минимальной цели, а более четко отслеживать динамику рынка при ее достижении, или выставлять динамический приказ на закрытие типа take-profit в системе QUIK.

Ложные графические модели

На практике возможны ситуации, когда минимальная цель движения не будет достигнута. В этом случае можно говорить о ложной графической модели.

Такие модели можно разделить на два типа:

  1. Условно ложная модель.

    Возникает тогда, когда мы принимаем за графическую модель не сформировавшуюся фигуру.
  2. Ложная модель.

    Возникает тогда, когда фигура полностью сформирована, но после пробоя линии основания цель движения не достигается.

Исключить ложные модели разворота позволяет использование объемных подтверждений.

Для графических моделей разворота и продолжения можно сформулировать следующее правило объемных подтверждений: объем снижается при формировании фигуры и возрастает при выходе из нее.

На графике в процессе формирования фигуры голова и плечи объем возрастал, а при пробое линии шеи резко снизился, и продолжил снижаться по мере движения цены вниз. В такой ситуации при пробое линии шеи позиции в направлении пробоя лучше не открывать вообще или открывать на меньший объем, так как вероятность не достижения цели движения и формирования ложной фигуры возрастает.

Модели разворота и продолжения тренда

Трендовые линии

  Поскольку идентификация ценовых моделей часто происходит с помощью серии линий и/или кривых, полезно будет напомнить, что из себя представляют трендовые линии и как их строить. Трендовые линии помогают техническим аналитикам выделить области поддержки и сопротивления на ценовом графике. Как известно, трендовые линии — это прямые линии, соединяющие серию нисходящих пиков (максимумов) или возрастающих оснований (минимумов) на ценовом графике. Следовательно, трендовая линия, которая наклонена вверх (именуется восходящей трендовой линией), возникает, когда цена формирует более высокие максимумы и более высокие минимумы. Такая линия строится, соединяя восходящие минимумы. Наоборот, наклоненная вниз трендовая линия (именуется нисходящей трендовой линией) возникает, когда цена формирует более низкие максимумы и более низкие минимумы.

  Трендовые линии варьируются по положению на графике в зависимости от того, какая часть ценового бара используется в качестве соединительных точек. В то время как есть различные подходы к этому вопросу (например, использовать тело свечи, а не тени), используемый метод должен отражать зону, где произошла наибольшая часть ценового действия. Соответственно, такой подход может обеспечить более точный пункт для построения трендовой линии, особенно на внутри-дневных графиках, где могут существовать «выбросы» цены далеко за пределы среднего диапазона. На дневных графиках, технические аналитики часто используют цены закрытия, а не максимумы или минимумы для проведения трендовых линий, так как именно цена закрытия отражает намерение трейдеров удерживать торговую позицию ночью или в течение выходных.
Трендовая линия, построенная по трем или более точкам, обычно считается более надежной, нежели основанная только на двух точках.

  • Восходящие тренды возникают, когда цена делает более высокие максимумы и более высокие минимумы. Трендовые линии, в этом случае, соединяют, по крайней мере, два минимума и обеспечивают уровни поддержки ниже цены.
  • Нисходящие тренды происходят, когда цена делает более низкие максимумы и более низкие минимумы. Нисходящие трендовые линии соединяют, по крайней мере, два максимума и формируют уровни сопротивления выше цены.
  • Консолидация, или боковой рынок, происходит, когда цена колеблется между вершиной и основанием диапазона, между двумя параллельными и часто горизонтальными трендовыми линиями.

Модели продолжения

Ценовая модель, которая отмечает временноепрерывание существующего тренда, считается моделью продолжения. Модель продолжения можно воспринимать как паузу в процессе преобладающего тренда — период, в течение которого быки делают передышку во время восходящего тренда, или когда медведи на мгновение ослабляют хватку при нисходящем тренде. В момент формирования ценовой модели нет какого-либо способа определить, продолжится ли тренд или развернется. Также, очень внимательно нужно отнестись к трендовым линиям, используемым для построения ценовых моделей и тому, прорывается ли цена выше или ниже зоны продолжения.
Технические аналитики обычно рекомендуют делать предположение, что тренд продолжится, пока не подтверждено обратное. Вообще, чем дольше ценовая модель развивается, и чем больше ценовое движение в пределах модели, тем существеннее будет движение, как только цена совершит прорыв выше или ниже области продолжения. 

Если цена продолжает свой тренд, то ценовая модель считается моделью продолжения. Обычные модели продолжения включают:

  • «вымпелы», построенные с помощью двух сходящихся трендовых линий;
  • «флаги», построенные с использованием двух параллельных трендовых линий;
  • «клины», образуемые двумя сходящимися трендовыми линиями, обе из которых наклонены вверх или вниз.

Вымпелы формируются двумя трендовыми линиями, которые в конечном счете сходятся. Ключевая характеристика вымпелов — трендовые линии здесь двигаются в двух направлениях (т.е. одна будет нисходящей, а другая восходящей трендовой линией). На диаграмме 1 показан пример вымпела.
Часто, в течение формирования вымпела объем будет уменьшаться, с последующим увеличением, когда в конечном счете произойдет ценовой прорыв.

Пример модели продолжения тренда Вымпел
Диаграмма 1. Пример модели «вымпел».

  Флаги строятся, используя две параллельные трендовые линии, которые могут быть наклонены вверх или вниз, либо располагаться горизонтально. Вообще, флаг, который имеет восходящий наклон, часто представляет собой паузу во время нисходящего тренда. Соответственно, флаг, имеющий наклон вниз, показывает паузу во время нисходящего тренда. Как правило, формирование флага сопровождается периодом снижения объема, который восстанавливается, когда цена выходит за пределы модели.

 Пример модели продолжения тренда Флаг

Диаграмма 2. Примера наклоненного вниз флага.

Клины напоминают вымпелы, так как строятся, используя две сходящиеся трендовые линии. Однако, клин характеризуется тем, что обе трендовые линии двигаются в том же самом направлении, вверх или вниз. Клин, который направлен вниз, представляет собой паузу в течение восходящего тренда. Клин, направленный вверх, отмечает временный перерыв во время падающего рынка. Как и в случае с вымпелами и флагами, объем обычно сокращается в течение формирования модели, и возрастает, как только цена совершает прорыв выше или ниже границ модели. 

Пример модели продолжения тренда Клин
Диаграмма 3. Примера модели «клин».

Модели разворота

Ценовая модель, которая сигнализирует об изменении преобладающего тренда, считается моделью разворота. Эти модели показывают периоды, где импульс быков или медведей уже исчерпан. Установившийся тренд сделает паузу и затем развернется в новом направлении, поскольку возникает новое давление с другой стороны (бычье или медвежье). Например, восходящий тренд, поддержанный энтузиазмом быков, может сделать паузу, показывая, что давление быков уравновешивается медведями, и затем, в конечном счете, им уступает. Это приводит в итоге к развороту тренда в нижнюю сторону. Развороты, которые происходят на рыночных вершинах, называются моделями распределения, где больший энтузиазм наблюдается при продаже торгового инструмента, нежели при его покупке. Наоборот, развороты, которые происходят в основаниях рынка, ассоциируются с моделями накопления, когда рыночный инструмент более активно покупается, чем продается. Как и с моделями продолжения, чем дольше модель развивается и чем более крупные ценовые колебания в пределах модели, тем большим будет ожидаемое движение, как только цена совершит прорыв. 

Когда цена разворачивается после паузы, ценовая модель рассматривается как модель разворота. К наиболее распространенным моделям разворота относятся: 

  • модель «голова и плечи», которая состоит из двух меньших ценовых движений, окружающих одно большее движение;
  • «двойные вершины», представляющие краткосрочное колебание вверх, сопровождаемое неудавшейся попыткой прорваться выше этого уровня сопротивления;
  • «двойные основания», показывающие краткосрочное колебание вниз, сопровождаемое неудавшейся попыткой совершить прорыв ниже этого уровня поддержки.

  Модель «голова и плечи» может возникнуть на вершине или в основании рынка как серия трех толчков: начальный пик или основание, сопровождаемое вторым и более сильным толчком и затем третий толчок, примерно равный первому. Восходящий тренд, который прерван моделью вершины «голова и плечи», может столкнуться с разворотом, завершающимся нисходящим трендом. Наоборот, нисходящий тренд, который заканчивается основанием «голова и плечи» (или инверсная модель «голова и плечи»), скорее всего, столкнется с разворотом тренда вверх. Может быть проведена горизонтальная или наклонная трендовая линия (называемая «линией шеи»), чтобы соединить пики и основания, которые формируются между головой и плечами (как показано на диаграмме 3). Объем может уменьшиться в процессе формирования модели, и вновь вырасти, как только цена совершит прорыв выше «линии шеи» (в случае основания «голова и плечи») или ниже (в случае вершины «голова и плечи»).

Пример модели изменения тренда Голова и плечи
Диаграмма 4. Пример основания «голова и плечи».

  Двойные вершины и основания показывают области, где рынок сделал две неудачных попытки прорваться через уровень поддержки или сопротивления. В случае модели «двойная вершина», которая часто напоминает букву «M», начальный толчок до уровня сопротивления сопровождается второй неудавшейся попыткой, завершающейся разворотом тренда. Модель «двойное основание», с другой стороны, напоминает букву «W» и возникает, когда толчок цены через уровень поддержки проваливается, после чего цена делает вторую неудачную попытку нарушить уровень поддержки. Это часто завершается разворотом тренда, как показано на диаграмме 4.

 
Пример модели разворота тренда Двойное основание

Диаграмма 5. Модель «двойное основание»

Заключение

Ценовые модели можно часто обнаружить на различныхграфиках, когда цена совершает прорыв, и показывают области консолидации, которые могут завершиться продолжением или разворотом преобладающего тренда.
Трендовые линии играют важную роль в идентификации этих ценовых моделей, которые могут проявиться в таких формациях, как «флаг», «вымпел» или «двойная вершина».
Объем также имеет значение в этих моделях, часто уменьшаясь во время формирования модели и увеличиваясь, когда цена совершает прорыв. Технические аналитики используют ценовые модели, чтобы спрогнозировать будущую ценовую динамику, включая продолжение и разворот тренда.

 

Фигуры разворота тренда в торговле на финансовом рынке

Практически все новички, считают, что смогут обмануть рынок и решить свои финансовые проблемы за счет одних индикаторов, стратегий и тактик! Что, у опытного трейдера вызывает, как минимум, улыбку понимания -)

Хотя, в большинстве своем, начинающие не виноваты, что они наступают на те же грабли и совершают те же ошибки, которые уже были совершены, теми кто улыбается.

Фигуры разворота тренда

Как бы это парадоксально не звучало, но виной этому, не недостаток информации, которой в наше время предостаточно, а наоборот ее переизбыток.

Понимание даже того, как выглядят фигуры разворота тренда на графике в вашем терминале, не только поможет вам заработать на финансовых рынках, но и избежать множества сложных ситуаций, которые, в итоге, могут привести к сливу депозита!

Определяем графические фигуры разворота тренда

Вы только представьте себе, как ведет себя человек, который прочитал огромную книгу на 500+ страниц о бирже, изучил всевозможные индикаторы, а его голова просто переполнена знаниями!?

Вместо того чтобы выбрать, что-то одно, определенное, он начинает применять все подряд, что только вспомнит, но, в конечном итоге, это приводит, сами знаете, к чему -)

С другой стороны, поиск переломных моментов на рынке — это одна из самых сложных задач, с которой может справиться даже далеко не каждый профи.

И дело далеко не в индикаторах, которые вы применяете, ведь по ту сторону монитора сидит ровно такой же человек, как и вы, который также страстно мечтает заработать и отобрать у вас деньги.

Именно поэтому в торговле так важна психология и умение анализировать поведение толпы!

Собственно графические фигуры – это закономерности поведения графика, которые вызваны в результате волнений и поведения подавляющего числа игроков на бирже в определенный момент.

Именно поэтому фигуры, несмотря на их примитивность, работают по сегодняшний день. Ведь это не простая абстракция которую вы наблюдаете — за ней стоят более глубокие психологические процессы.

Часто встречающиеся свечные фигуры разворота

Фигуры разворота тренда – это универсальный инструмент в руках трейдера.

Дело в том, что движение графика подчиняется своим законам и закономерностям, в независимости от того, какой таймфрейм для анализа вы выбрали. Именно поэтому фигуры одинаково эффективны на всех графиках и таймфреймах.

Если говорить о часто встречающихся фигурах разворота, то можно выделить следующие:

  • Фигура разворота Голова и плечи;
  • Фигура продолжения разворота Двойная вершина и двойное дно;
  • Тройная вершина и тройное дно;
  • Шип.

Итак, давайте более детально познакомимся с каждой из них.

Фигура разворота «Голова и плечи»

Голова и плечи возникают на вершине, как восходящего, так и на дне нисходящего тренда.

Сама фигура состоит из трех пиков или впадин (в зависимости от направления тренда), причем средний пик, как правило, в 2 раза выше двух боковых, что придает некий силуэт человека с головой и плечами.

Для того, чтобы вам интерпретировать на практике эту фигуру, необходимо провести линию поддержки или сопротивления через две точки сформированных плечами, которую условно называют линией шеи.

  1. Так, если на восходящем тренде была пробита линия шеи, сверху вниз – покупаем опцион на понижение;
  2. Если на нисходящем тренде была пробита линия шеи, снизу вверх – покупаем опцион на повышение.

Высота, на которую цена, предположительно, может упасть или вырасти, равна расстоянию в пунктах от головы до шеи.

Пример:

Фигура разворота тренда «Голова и плечи»

Фигура продолжения разворота «Двойная вершина и двойное дно»

Свечная фигура разворота тренда «двойная вершина или двойное дно» состоит из двух пиков или впадин и возникает на конце тренда.

Стоит заметить, что первая вершина (впадина), возникает вследствие упора цены в сильный уровень, после чего возникает откат и быки либо медведи пытаются по новой протестировать важный уровень.

В идеале вторая вершина (впадина), должна быть меньше первой, что указывает на явное бессилие игроков двигать цену дальше.

Для того чтобы применить фигуру вам потребуется провести линию поддержу по основанию фигуры.

  1. В случае, если на восходящем тренде цена пробивает поддержку, сверху вниз – покупаем опцион на понижение;
  2. Если на нисходящем тренде (фигура двойное дно), происходит пробитие линии у основания, снизу вверх – покупаем опцион на повышение.

Пример:

Фигура разворота тренда «Двойная вершина и двойное дно»

Фигура продолжения разворота «Тройная вершина и тройное дно»

Фигура «Тройная вершина» возникает аналогично предыдущей фигуре и является логическим продолжением фигуры «Двойная вершина».

Тройное дно (вершина), является очень сильной фигурой и возникает вследствие нахождения цены между двумя сильными уровнями.

Для того чтобы интерпретировать на практике фигуру проведите линию по основаниям трех вершин.

  1. В случае пробоя проведенного уровня сверху вниз (тройная вершина), – покупаем опцион на понижение;
  2. Если же, цена пробивает проведенную линию, снизу вверх (тройное дно), – покупаем опцион на повышение.

Пример:

Фигура разворота «Тройная вершина и тройное дно»

Фигура разворота тренда «Шип»

Шип – это одна из чаще всего встречающихся фигур разворота тренда, которая легко определяется, но очень сложно интерпретируется на практике.

Шип возникает вследствие резкого и сильного движения цены в одном из направлений, которое чаще всего возникает после выхода ключевых, либо шоковых новостей (теракты, война, землетрясения), после чего с высокой скоростью начинается откат против движения, что напоминает шип.

На практике фигуру следует рассматривать, в случае если откат перекрывает возникнувший резкий ценовой всплеск.

Пример фигуры «Шип» смотрим ниже:

Фигура разворота тренда «Шип»

В заключение стоит отметить, что фигуры разворота тренда видят и используют практически все опытные биржевые игроки, поэтому зачастую они могут быть обыкновенным обманным маневром со стороны крупных игроков.

Поэтому очень важно фильтровать ложные фигуры, а в этом неплохо помогают технические индикаторы.

Глава 10. Классические фигуры технического анализа

Содержание главы

Алмаз (diamond), или бриллиант

Разворотная фигура «алмаз». Она же - «бриллиант».Рис. 1. Фигура разворота тренда «алмаз» (Diamond) или «бриллиант»

О фигуре «Алмаз» Эрик Найман писал:

«Используется только как сигнал поворота бычьего рынка после получения подтверждения на уровне линии «А». Соответственно, хорошая (!) позиция для открытия вниз».

После появления «алмаза» происходит разворот тренда.Рис. 2. Фигура «алмаз» на реальном графике

К Эрику Найману возникают вопросы, которые, увы, остаются без ответа.

В комментариях к рис. 2 Эрик Найман пишет:

«Этот график мы уже видели, когда рассматривали фигуру «голова и плечи». Но по прошествии некоторого (?!) времени выяснилось (!!!), что эта фигура, скорее всего (?!), похожа на бриллиант. Нужно было (!!!) продавать после пробития второй (!!!) линии поддержки».

Внимательно прочитав то, что написал Найман, мы понимаем, что его выводы — это позиция типичного аналитика, для которого нормально в процессе торгов на Форексе ЗАДНИМ числом обнаруживать те или иные фигуры разворота или продолжения тренда.

Обычному трейдеру нужно совсем другое. А именно, вовремя обнаруживать фигуры для того, чтобы правильно находить точки входа в рынок. То есть:

  • закрывать сделки по СТАРОМУ тренду;
  • открывать сделки по НОВОМУ тренду;

Иное мнение об «алмазе» высказывает А. Элдер.

А. Элдер о модели «алмаз — бриллиант»

А. Элдер характеризует эту модель разворота таким образом:

«Начинается как расширяющийся треугольник, а заканчивается как симметричный треугольник. Вам нужно сильно сосредоточиться, чтобы распознать его. Алмаз — прямой потомок карты Роршаха для работающих с графиком. Если вы будете всматриваться достаточно долго, вы его найдете, но его ценность для игрока минимальна. Я сам искал алмазы, и большинство из них оказалось фальшивками из циркония».

Интересно, что Найман после нескольких страниц описания «алмаза» в «Малой энциклопедии трейдера» СОГЛАШАЕТСЯ с Элдером. Он также утверждает, что эта фигура дает слабый сигнал не только как в случае с расширяющимся треугольником, но ДАЖЕ и с суживающимся треугольником, если пробитие происходит в обратную сторону старого тренда. Напомним, что «алмаз» построен по тому же принципу: начало нового тренда, противоположного старому.

Слабость разворотных фигур требует подтверждения для входа в рынок.Рис. 3. Слабые сигналы разворота тренда и подтверждение на линии «А»

Как видим на рис. 3, сигнал слабый, но на линии «А» видно подтверждение, без которого вход в рынок против старого тренда является слабой позицией.

Элдер или Найман?

Кто ближе к истине: Элдер или Найман ? Прежде чем ответить на этот вопрос, попытайтесь понять, а что вы сами как трейдер, будете делать во время торгов при появлении этой фигуры:

  1. Будете ли вы работать по старому тренду или уже по-новому?
  2. В какой точке вы видите:
    • подтверждение нового тренда;
    • отмену нового тренда и флэт;
    • отмену нового тренда и продолжение старого.
  3. Как вы поступите:
    • останетесь вне рынка;
    • откроете длинную позицию;
    • откроете короткую позицию.

На все эти вопросы трейдер должен иметь четкие ответы, т. е. разбираться в ситуациях, которые не до конца понятны Элдеру и Найману, а также другим классикам технического анализа. В противном случае о прибыльных сделках на «алмазе» придется забыть.

Также возникает еще один вопрос: чем «слабый сигнал» Наймана при выходе из треугольника (см. рисунок выше), отличается от «сильного сигнала» того же Наймана в модели «бриллианта — алмаза», которые сам Найман, рекомендует трейдерам как «сильные сигналы»? Отвечаем: они, увы, НИЧЕМ не отличаются. Разница только в последствиях движения, которые видны ПОЗДНЕЕ. Вам же, как трейдеру, подобное отличие необходимо видеть в НАЧАЛЕ движения, а не в конце.

Подсказка Академии трейдинга MasterForex-V

Найдите четкую грань, по которой проходит разница между «настоящим алмазом» и «подделкой из циркония». Научитесь отличать ложные фигуры от настоящих, чего не удалось Александру Элдеру. Попытайтесь понять, что добавить к стандартному и известному всему миру рисунку фигуры разворота «алмаз — бриллиант&ra

Глава 1. Определение тренда в торговой системе MasterForex-V

Самый простой способ стабильно зарабатывать на Форексе — торговать по тренду. У того, кто пользуется принципом «The Trend is Your Friend», большинство сделок приносят прибыль, а количество ошибок сведено к минимуму.

Но чтобы деньги сами текли на ваш счет, нужно еще правильно определить общее направление тенденции. Куда идет цена — это ПЕРВИЧНЫЙ вопрос. Не ответив на него, мы не сможем решить: покупать или продавать.

Содержание главы

Тем временем у каждого, кто занят реальной торговлей и пытается анализировать сложные зигзагообразные кривые графиков, возникает еще два важных практических вопроса:

  1. Где найти четкое определение бычьего или медвежьего тренда?
  2. Если суть решения проблемы настолько проста (торгуй по тренду и ни о чем не беспокойся), то почему большинство трейдеров продолжают «проигрывать» депозиты с завидным постоянством?

В книге 1. Главе 11. «Где искать тренды на рынке Форекс или отрезки безошибочного взятия трейдером прибыли» говорится о том хаосе, который царит в головах трейдеров. Он виден и в многочисленных обсуждениях на форумах, касающихся темы применения классической теории на практике.

К примеру, в таких спорах можно заметить попытки буквального переноса выводов теоретиков, в том числе и классиков прошлого, на современный валютный рынок и применение их без какой бы то ни было поправки на существующие условия. В результате:

  • одни слепо следуют определению Чарльза Доу: Трендом называется направленное движение цен, при котором каждый последующий максимум выше/ниже предыдущего и каждый последующий минимум выше/ниже предыдущего. При этом они даже мысли не допускают, что такое определение может оказаться устаревшим для современного рынка;
  • другие берут на вооружение утверждение Эрика Наймана: Жестких, раз и навсегда утвержденных правил нет. В результате прекращаются даже попытки определить текущую тенденцию на рынке, и ордера трейдер начинает открывать куда попало.

Согласитесь, и первая, и вторая точка зрения вредна для человека, желающего совершать осознанные операции на Форексе и стабильно получать прибыль.

Классическое определение тренда Чарльза Доу и современность

Чарльз Доу дал классическое определение тренда еще в 30-е годы прошлого века. Но до сих пор оно перекочевывает из учебника в учебник, нанося трейдерам рынка Форекс непоправимый вред.

Не многие из них задумываются над тем, почему определение Чарльза Доу не отображает реалии современного тренда. Действительно ли каждый последующий максимум окажется выше/ниже предыдущего и каждый последующий минимум выше/ниже предыдущего?

А ведь отсюда и логика расстановки стопов. Используя «подушку безопасности» по Биллу Вильямсу, о которой также упоминается почти во всех учебниках, трейдеры устанавливают их всего на несколько пунктов выше/ниже предполагаемой вершины или дна. В результате происходит автоматическое преждевременное закрытие позиций. Хорошо еще, если речь идет о недоборе прибыли, а не о фиксировании убытков в потенциально прибыльных сделках.

Вот как классический прием установления стоп-лоссов приводит к сбитию позиций на Форексе:

По теории Доу на восходящем тренде стопы сработают, если следующий минимум окажется ниже предыдущего.Рис. 1. Установка стопов по теории Чарльза Доу

Однако на реальных торгах мы можем увидеть совершенно иную картину, когда при сохраняющейся тенденции максимумы и минимумы формируются не так, как об этом писал Доу. Что будет с депозитом трейдера, если он попытается применить классическую теорию в этом случае:

Несмотря на заверения классиков, коррекции могут быть гораздо глубже. И это не мешает продолжению курса.Рис. 2. Движение котировок по тренду, при котором слепое следование советам Чарльза Доу и Билла Вильямса приведет к убыткам

Определение тренда MasterForex-V

С точки зрения торговой системы MasterForex-V:

Тренд — это направленное движение цены между двумя фигурами разворота в противоположные стороны. Движение на каждом направлении зигзагообразно: после каждой волны импульса следует волна отката. Соотношение импульса и коррекции между собой и показывает направление тренда:

  • в бычьем тренде длина восходящего импульса длиннее коррекционной медвежьей волны;
  • в медвежьем течении длина медвежьего импульса длиннее коррекционной восходящей волны;
  • в боковом движении длина импульса и коррекции одинаковы.

По торговой системе MasterForex-V импульсы на восходящем направлении сильнее движений в коррекции.Рис. 3. Движение котировок по восходящему тренду согласно определению торговой системы MasterForex-V

И вот реальный пример торгов валютной парой USD/CAD, когда разворотная фигура &laq

Паттерны разворота и продолжения тренда — скринеры

// Пять свечных паттернов

//

// 5 самых мощных классических свечных паттернов

// Паттерны разворота и продолжения тренда

// Закодировано Violet

// 4-12-2017

//

// На основе работы Томаса Булковски в его книге: «Энциклопедия свечных графиков», 2008

// Краткое содержание можно прочитать здесь: https: //www.investopedia ,com / article / active-trading / 092315/5-most-Power-Candlestick patterns.asp

//

// Этот * рыночный скринер * работает по тем же принципам, что и этот * специфичный для фонда индикатор * в Список библиотеки PRC: «Распознавание свечных паттернов»

//

// Коды сигналов и типы паттернов

// ********************** ************************************************** **

// Тип Направление Возникновение Булковского

// Название степени точности шаблона

// ——- ———— ——— —- ———-

// 1 = Бычий разворот ThreeLineStrikeUp 84% действительно редко

// 2 = TwoBlackGappingDown Медвежье продолжение 68% обычное

// 3 = ThreeBlackCrows Медвежье продолжение 78% обычный

// 4 = медвежий разворот EveningStar sal 72% очень низкий

// 5 = AbandonedBaby бычий разворот 70% низкий

// **************************** *******************************************

//

ThreeLineStrikeUp = 0

TwoBlackGappingDown = 0

ThreeBlackCrows = 0

EveningStar = 0

AbandonedBaby = 0

signal = 0

*********************************

// Точность Булковски 84%, частота: очень редко

t1 = close [3]

t2 = close [2]

t3 = close [1]

t4 = open [0] open [3] // свеча 1 = зеленая свеча, открывается ниже предыдущей свечи и закрывается выше открытия 4-й свечи.Свеча охватывает тела трех предшествующих черных свечей

если t1 и t2 и t3 и t4, то

ThreeLineStrikeUp = 1

endif

// 2 — Bearish Two Black Gapping **** *********************

// Точность по Булковски 68%, частота: обычная

b1 = close [1]

b2 = close [0]

b3 = high [0]

, если b1 и b2 и b3, затем

TwoBlackGappingDown = 1

endif

// 3 — Три черных вороны ************************* *******

// Точность по Булковски 78%, частота: очень часто

c1 = close [2]

c2 = close [1]

c3 = close [0]

// Закрытие pr льды меньше 1/3 от минимумов

c4 = abs (близко [2] -низкий [2]) <диапазон [2] / 3

c5 = abs (close [1] -low [1]) <диапазон [1] / 3

c6 = abs (close [0] -low [0])

если c1 и c2 и c3 и c4 и c5 и c6, то

ThreeBlackCrows = 1

endif

// 4 Evening Star ********************************** **************

// Точность Булковского 72%, минимум частоты

e1 = close [2]> open [2] // зеленая свеча

e2 = open [1 ]> close [2] and close [1]> close [2] and low [1]> close [2] // свеча полностью над телом предшественника

e3 = close [0]

e4 = range [1] <(range [2] / 2) // диапазон вечерней звезды мал по сравнению с предыдущей свечой

если e1 и e2 и e3 и e4, затем

EveningStar = 1

endif

// 5 — Брошенный ребенок, он же Утренняя звезда ***********************

// Точность Булковского 70%, частота: низкая

a1 = high [1]

a2 = high [1]

a3 = abs (open [1] -close [1]) <( range [1] / 2) // доджи как

если a1 и a2 и a3, то

AbandonedBaby = 1

endif

// Результаты *********** *******

если ThreeLineStrikeUp, то

signal = 1

elsif TwoBlackGappingDown, то

signal = 2

elsif ThreeBlackCrows, то

signal = 3

elsif

, затем signal

, elsif

, затем signal AbandonedBaby, затем

signal = 5

endif

//

// Типы шаблонов

// ********************** ****

// Тип = Имя шаблона

// —- ——————-

// 1 = ThreeLineStrikeUp

// 2 = TwoBlackGappingDown

// 3 = ThreeBlackCrows

// 4 = EveningStar

/ / 5 = AbandonedBaby

// **************************

//

screener [signal> 0] сортировать по сигналу как «Тип»

.

Поиск паттернов разворота тренда с помощью японских свечей …- Тикерная лента

Примечание редактора: эта статья является второй статьей в серии, посвященной свечным паттернам. В первой статье были представлены свечные графики. Этот рассматривает модели разворота тренда.

Впервые разработанные японскими торговцами много веков назад для отслеживания цен на фьючерсы на рис, свечные диаграммы приобрели популярность в США в начале 1990-х годов и сейчас являются популярным типом графиков для большинства трейдеров.

Каждая свеча состоит из трех компонентов: тела «свечи», а также верхнего и нижнего хвостов («фитилей»). Как и гистограмма, свечи отображают цены открытия, максимума, минимума и закрытия, но их несколько иное представление имеет большое визуальное значение. Тело свечи закрывает цену открытия и закрытия; фитили указывают на высокий и низкий. Как и гистограммы, свечи могут иметь цветовую кодировку, указывающую направление.

Когда цены колеблются на графике свечей, иногда возникают модели.Эти паттерны обычно делятся на две категории — те, которые сигнализируют об окончании тренда («паттерны разворота»), и те, которые указывают на то, что тренд собирается возобновиться («паттерны продолжения»).

Остальная часть статьи посвящена моделям разворота. Но имейте в виду:

  • Модель разворота — это , а не , гарантия того, что тренд развернется; это просто сигнализирует о потенциальных изменениях. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.
  • Модели разворота, которые появляются в диапазоне, не обязательно действительны, то есть они не указывают на прорыв из диапазона.Паттерны разворота обычно более действительны, когда им предшествует ярко выраженный тренд — вверх или вниз.
  • У большинства моделей разворота есть определенные критерии, которые вы можете изучить в Центре обучения thinkorswim ® . Чем ближе паттерн соответствует этим критериям, тем выше шансы, что это действительный сигнал разворота.

Бычий разворот Доджи

Доджи — это свеча, у которой цена открытия и цена закрытия совпадают, что означает отсутствие реального тела — только горизонтальная линия, указывающая, где цена началась и закончилась.

Doji candlestick pattern

На рисунке 1 показан дожи с длинной нижней тенью, образовавшейся после нисходящего тренда. Структура свечи доджи показывает, что после открытия акции цена продолжила снижаться в направлении предыдущего нисходящего тренда, но затем развернулась и закрылась прямо там, где открылась.

Это ценовое действие предполагает, что нисходящий тренд выдохся. Когда следующая свеча после разворота дожи закрывается выше, это действует как подтверждение, указывая на возможное изменение тренда.

Молоток разворота

Молоток разворота похож на доджи разворота, за исключением того, что он имеет небольшое тело («свечу»), поэтому он выглядит как молоток (рис. 2).

Hammer candlestick reversal pattern

РИСУНОК 2: ОБРАТНЫЙ МОЛОТОК.

Подобно дожи разворота, молот образует маленькое зеленое тело. Источник изображения: платформа thinkorswim ® от TD Ameritrade. Только для иллюстративных целей. Прошлые показатели не гарантируют будущих результатов.

Ценовое действие при разворотном молотке такое же, как и при разворотном дожи, но многие трейдеры думают, что это более сильный индикатор потенциального разворота, потому что он включает отскок назад выше цены открытия.

Еще раз, когда свеча, следующая за молотом, закрывается положительно, это подтверждает паттерн и предупреждает трейдера о потенциальном изменении тренда.

Бычий разворот поглощения

Бычий разворот поглощения — это модель из двух свечей, которая указывает на разворот ранее установленного тренда.

Bullish engulfing candlestick reversal pattern

РИСУНОК 3: ОБРАЩЕНИЕ БЫЧЕГО ОТРАВЛЕНИЯ.

Модель из двух свечей, указывающая на возможное изменение тренда. Источник изображения: платформа thinkorswim ® от TD Ameritrade. Только для иллюстративных целей. Прошлые показатели не гарантируют будущих результатов.

Три конкретных критерия создают бычий разворот поглощения:

  • Первая свеча является медвежьей и продолжает нисходящий тренд.
  • Вторая свеча является бычьей, и ее цена открытия ниже, чем цена закрытия первой свечи.
  • Цена закрытия второй свечи выше, чем цена открытия первой свечи.

Вы могли заметить на рисунке 3, что вторая (бычья) свеча «поглощает» реальное тело первой свечи, хотя и не совсем ее верхний фитиль.Это по-прежнему квалифицируется как бычий паттерн поглощения, но его можно рассматривать как немного менее определенный, чем если бы вторая свеча полностью поглощала ценовое действие первой свечи.

Разворот утренней звезды

Разворот утренней звезды — это модель из трех свечей, включающая так называемую «звездную» свечу.

Morning star reversal candlestick chart pattern

РИСУНОК 4: ПЕРЕМЕН УТРЕННЕЙ ЗВЕЗДЫ

Эта модель разворота из трех свечей включает в себя «звезду» в качестве второй свечи. Источник изображения: платформа thinkorswim ® от TD Ameritrade. Только для иллюстративных целей. Прошлые показатели не гарантируют будущих результатов.

Звезда — это свеча с маленьким реальным телом, которое расходится с большим реальным телом, предшествующим ей. На практике цвет звезды не важен. Если это дожи, его иногда называют «звездой дожи».

Есть три конкретных критерия для паттерна разворота «утренняя звезда»:

  • Первая свеча длинная и медвежья и продолжает предыдущий нисходящий тренд.
  • Вторая свеча короткая, с разрывом от первой (звезда).
  • Третья свеча является бычьей, и ее цена закрытия выше средней точки первой свечи.

Ищите подтверждения, когда первый бар после разворота утренней звезды закрывается выше наивысшей точки общей модели.

Это лишь некоторые из распространенных моделей разворота, которые вы, вероятно, заметите с помощью свечных графиков. У каждого из них есть медвежий аналог, который указывает на возможный разворот восходящего тренда; они известны соответственно как перевернутый молот, дожи медвежьего разворота, медвежья модель поглощения и разворот вечерней звезды.

Как и в случае любого другого типа анализа графических моделей, нет никаких гарантий относительно того, в каком направлении цена будет двигаться дальше, но эти разворотные свечные модели могут помочь вам предупредить вас о возможных результатах. Платформа thinkorswim позволяет автоматически сканировать традиционные свечные модели или создавать свои собственные.

.

моделей продолжения и разворота и как мы ими торгуем?

Спасибо за регистрацию на вебинар.

За 20 минут до начала сеанса на этой странице появится кнопка «Начать вебинар». Нажмите кнопку, чтобы перейти к веб-семинару.

Никогда не пропустите сеанс, добавив напоминание в свой календарь.

Continuation and Reversal Patterns and How Do We Trade Them?
Вебинар завершился

Эксперт:
Роб Клейтон

Хостинг:
USGFX

Зарегистрированных пользователей: 242

  • Форекс
  • Технический анализ
  • Свечные модели
  • Цена Действия
  • Начинающие
  • Средний

Научиться распознавать паттерны ценовых графиков — важная часть торговли.Два самых популярных графических паттерна — это разворот и продолжение. Паттерн разворота обычно сигнализирует о том, что предшествующий тренд развернется после завершения паттерна, тогда как паттерн продолжения чаще всего сигнализирует о том, что тренд продолжится после того, как паттерн завершится. В более широком смысле каждая группа графиков столбцов или свечей дает нам представление о более широкой картине. После понимания графические паттерны могут стать ключом к раскрытию того, куда может двигаться рыночный потенциал.

В техническом анализе существует три типа паттернов разворота: голова и плечи; Двойные вершины и разворот двойного дна; Паттерны «тройные вершины» и «тройное дно».

В этом вебинаре я расскажу:
• Что такое паттерны разворотного графика?
• Что такое модели продолжения графика?
• Как мы торгуем ими?

Роб Клейтон
Роб — австралийский валютный эксперт и бывший старший аналитик Westpac с более чем 28-летним опытом работы на рынках. Присоединяйтесь к онлайн-семинару Роба и узнайте, как вы можете использовать специальные инструменты технического анализа, которые помогут вам принимать более разумные торговые решения!

Успех! На ваш почтовый ящик было отправлено письмо.Пригласите своих друзей присоединиться к

,

Модель разворота «1-2-3» и модель «Крюк Росс» | FXSSI

Как и в большинстве торговых стратегий, торговля с использованием моделей разворота / продолжения тренда основана на уровнях, формируемых непосредственно ценой. Чтобы понять каждый пункт, обсуждаемый в статье, давайте сначала дадим определения для используемых здесь терминов.

Паттерн — графическая модель движения цены. Уровень — в данном случае это уровень, на котором цена может развернуться (имеется в виду изменение локального или глобального тренда). Поддержка / сопротивление — термин используется для описания уровней и областей, расположенных ниже или выше текущей цены.

Введение

С самого начала следует отметить, что модель разворота и модель продолжения тренда относятся к чисто трендовой торговле, которая не может применяться в условиях бокового движения рынка. Паттерн «1-2-3» назван так потому, что модель графика состоит из трех областей, а паттерн «Крюк Росс» (графическая модель продолжения тренда) образован двумя точками (см. Рисунок 1).

На этом рисунке четко видно, что модели графиков строятся только на основе графика движения цены и не используют все виды индикаторов, способных вносить ошибки в определение паттернов и генерацию сигналов.

Кроме того, эта торговая стратегия без индикаторов не является запаздывающей, в отличие от любой торговой системы, основанной на индикаторах.

Фигура разворота «1-2-3»

Как упоминалось ранее, нам нужны три точки для построения разворотной модели «1-2-3»:

  • Точка 1 — экстремум, возникший в результате трендового движения.Точка 1 — это самая высокая / самая низкая точка, сформированная в конце тренда.
  • Точка 2 — это первый локальный максимум / минимум после формирования Точки 1.
  • Точка 3 — еще один локальный максимум / минимум; в этом случае цена не пробивает экстремальный уровень в сторону тренда (точка 1).
  • Сегмент 1-2 должен быть длиннее сегмента 2-3 .

Модель продолжения тренда — «Крюк Росс»

«Крюк Росс» — это паттерн продолжения тренда, названный в честь Джо Росса, который предложил использовать этот паттерн именно в той интерпретации, которую мы используем сейчас.Этот паттерн состоит из двух точек (локального максимума и минимума), расположенных в середине тренда.

Предпосылкой для поиска «Крюка Росса» является разворотная модель «1-2-3» на начальной стадии (зарождающийся тренд). Поиск этого паттерна показан в правой части рисунка 1. Этот паттерн — хороший сигнал для добавления к ранее открытым позициям в сторону тренда. Если мы видим, как цена пробивает точку 2 по направлению к тренду (есть установленный тренд), наступает время искать паттерн «Крюк Росс».

Формально идентифицировать этот паттерн достаточно просто: точка 1 — это первый экстремум, сформированный после прорыва точки 2 в сторону тренда (паттерна «1-2-3»). Точка 2 является результатом отката цены, но без пробития точки 3 в направлении тренда (паттерна «1-2-3»). При дальнейшем развитии трендового движения каждый локальный экстремум будет рассматриваться как точка 1 паттерна «Крюк Росс», а экстремум, возникший в результате отката цены, будет рассматриваться как точка 2 (см. Правую часть рисунка 1).

Торговля паттернами

Как и в любой стратегии ручной торговли, главное — не только войти в рынок по своевременно полученному сигналу, но и вовремя выйти из сделки, не удерживая сделку слишком долго, рискуя полностью потерять собственную прибыль или частично. В этом отношении торговля с использованием паттернов разворота и продолжения тренда не является исключением.

Консервативный вход в рынок заключается в том, что трейдер размещает отложенный ордер выше локального высокого / низкого уровня (RH означает «крючок Росс»; термин был взят из теории самой модели) по величине спреда или делает это. вручную, открыв позицию рыночным ордером.Это относится к торговле с использованием модели продолжения тренда, которая называется «Крюк Росс».

При торговле по паттерну разворота «1-2-3», консервативный вход осуществляется, если уровень красной точки 2 пробит в сторону тренда (см. Левую часть рисунка 2).

Агрессивный вход в рынок для обеих моделей осуществляется, когда цена пробивает линию тренда (рядом с красными квадратами) в направлении установленного тренда (см. Правую часть рисунка 2).

Знание паттернов разворота и продолжения тренда, а также способов входа в рынок не гарантирует успешной торговли без знания условий выхода из рынка.Поэтому необходимо определиться со стратегией выхода из рынка (зафиксировать прибыль или убыток).

Опять же, весь торговый процесс и уровни Take Profit и Stop Loss связаны на графике движения цены и не нуждаются в специальных индикаторах.

Для начала рассмотрим условия получения прибыли.

Есть два варианта фиксации прибыли при торговле по паттерну «1-2-3»: минимальный и поэтапный уровень Take Profit (см. Рисунок 3).

Минимальный уровень Take Profit определяется путем взятия значения сегмента 1-2 и увеличения этого расстояния от точки 3 (см. Левую часть рисунка 3).Зная, что модель графика «1-2-3» формируется в начале тренда, трейдерам не всегда выгодно получать минимальную прибыль, и поэтому прибыль можно фиксировать поэтапно. В правой части рисунка 3 показано, как можно поэтапно фиксировать прибыль при торговле по паттерну «1-2-3». Сетка Фибоначчи строится с использованием отрезка 1-2 таким образом, что 0% совпадает с точкой 1, а 100% совпадает с точкой 2 (0% и 100% относятся к сетке Фибоначчи). Таким образом, торговый лот ордера условно делится на три части.

При достижении ценой 161,8% следует закрыть первую часть ордера и переместить стоп-лосс в безубыток; закрыть его вторую часть на уровне 261,8% и переместить стоп-лосс в безубыток на уровне 161,8%; а его третья часть должна закрываться на уровне 423,6% сетки Фибоначчи, иначе цена сама закроет каждую часть ордера на уровнях безубыточности (кстати, последнее случается гораздо чаще).

Изображение 3:

Что касается фиксации убытков, мы бы посоветовали вам не жадничать и закрыть все открытые сделки сразу после пробития уровня в точке 3 в направлении тренда (см. Левую часть рисунка 4).

Изображение 4:

Фиксирование прибыли при добавлении к позициям, открытым паттерном «Крюк Росс». В этом случае процесс также можно разделить на две составляющие. Первый способ — зафиксировать прибыль на целевых уровнях разворотной модели «1-2-3» (см. Правую часть рисунка 3), а второй способ также основан на сетке Фибоначчи (см. Рисунок 5 ):

Чтобы правильно определить целевые уровни для модели продолжения тренда, также необходимо нарисовать сетку Фибоначчи, как в случае с фигурой «1-2-3».Цели движения цены могут быть идентичными в обоих случаях.

Блокировка убытков

Если консервативный вход в рынок предполагает пробой точки 1 паттерна «Крюк Росса», фиксацию убытков следует производить после пробития обратного уровня — точки 2, образующей этот паттерн (см. Правую часть рисунка 4 ). Какой бы красивой ни казалась вам эта торговая стратегия, все же лучше фильтровать каждый сигнал.

Так как модели разворота и продолжения тренда основаны на уровнях, мы предлагаем использовать книгу заказов в качестве фильтра сигналов.

Использование книги заявок для разработки торговой системы

Не существует идеальной торговой стратегии, даже такой, которая приносит только прибыль. Когда-нибудь сигналы от любой торговой стратегии могут привести к просадке и потере вашего депозита, поэтому каждый сигнал требует дополнительного фильтра. В этом случае мы предлагаем использовать книгу заказов в качестве фильтра. Обратите внимание на рисунок 6. Этот рисунок показывает интересы как быков, так и медведей именно в той точке, где «медвежий» сигнал формируется паттерном продолжения тренда — «Крюком Росс».

Изображение 6:

Мы хотели бы обратить ваше внимание на то, что области интересов как быков, так и медведей в точности совпадают с точками формирования паттерна. Таким образом, зная настроения большинства участников рынка, можно определить для себя, будет ли данный торговый сигнал прибыльным или ваши позиции уйдут в просадку.

Сводка

Анализ ручной безиндикаторной торговой стратегии Форекс, основанной на сигналах паттерна разворота «1-2-3» и паттерна продолжения тренда («Крюк Росса»), выявил эффективность ее применения, поскольку данная торговая стратегия предоставляет не только сигналы входа и выхода, но также имеет эффективный фильтр этих сигналов в виде книги ордеров и позиций.

Следует отметить простоту условий входа в рынок и закрытия сделок. Эта торговая стратегия интуитивно понятна и может стать одной из торговых стратегий, подходящих для начинающего трейдера, без необходимости разбираться в сложных индикаторах.

Нужно только уметь видеть высокие / низкие уровни. Использование такого фильтра, как книга заказов и позиций, гарантирует, что трейдеры работают эффективно и прибыльно, потому что они всегда будут в курсе событий рынка.Кроме того, они будут знать настроения игроков на рынке и, таким образом, будут знать, имеет ли смысл открывать сделку, в каком направлении следует открывать сделку или, возможно, им нужно вообще воздержаться от торговли.

,

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *