Что такое волатильность рынка: что это такое простыми словами?

Содержание

Волатильность рынка – что это?

Волатильность рынка это амплитуда колебаний цены за определенный период времени, т.е. не горизонтальное направление тренда, а размах скачков по вертикали, размах максимумов и минимумов внутри дня. Например, когда в рамках торговой сессии цена биржевого инструмента изменяется в диапазоне 1%-1,5%, такой актив будет считаться низко-волатильным.

Если цена с утра вырастает до +15%, к вечеру падает до -10%, а закроется на +5% – такой биржевой актив смело можно назвать волатильным. Другими словами, волатильность рынка это показатель того, насколько сильно «прыгает» цена и насколько активной является торговля данным инструментом.

Главное правило волатильности

Размах колебаний любого биржевого актива поддается единственному закону, который вряд ли когда-то изменится: после периодов с высокой волатильностью неизбежно следует ее угасание, рынок успокаивается и наступает низковолатильный период. Через какое-то время фаза низкой волатильности снова сменяется стадией высоко-волатильного рынка. Таким образом, постоянно происходит перетекание одного состояния в другое.

низкая волатильность

Чем дольше длится период большой волатильности, тем более вероятно, что скоро начнется период низкой волатильности. И чем дольше на рынке преобладает низкая волатильность, тем наиболее вероятно, что скоро настанет период с высокой волатильностью. Узкие диапазоны сменяются широкими, а широкие – узкими.

Почему волатильность меняется?

По сути, волатильность рынка это отражение эмоций людей, торгующих на рынке. Чем размах колебаний выше, тем эмоциональнее толпа, тем более нервными являются торговые решения. Игроки мечутся, продают-покупают, снова продают и снова покупают (в том числе и крупные инвесторы), не могут определиться, поэтому цена легко изменяется на десятки процентов за день.

Почему рано или поздно колебания стихают? Почему такой нервный рынок не может продолжаться бесконечно? Потому что если происходят такие резкие движения, люди очень сильно нервничают, а плюс к этому теряют деньги, и чем дольше такое продолжается, тем меньше у людей денег и меньше нервов, а нервничать без перерыва люди не могут.

Игроки просто психологически не выдерживают этого напряжения и принимают решение постоять в стороне – так один вышел, второй вышел, третий вышел и т.д. Количество игроков уменьшается, они успокаиваются, рынок затихает и волатильность рынка это нам показывает.

Но потом, спустя время, цена снова начинает раскачиваться, почему? Потому что когда рынок по полгода стоит на одном месте и вообще ничего не происходит, люди снова начинают напрягаться, накручивать себя, все понимают, что это затишье перед бурей, что если сейчас так тихо, то наверное что-то произойдет. И пока долго ничего нет, все уже зависли над кнопками, сидят и ждут. Хватит малейшего шороха, чтобы все начали активно торговать.

Волатильность рынка это инструмент принятия торговых решений

Самые сильные и качественные сигналы появляются тогда, когда узкие диапазоны чередуются широкими и вероятность начала хорошей тенденции многократно повышается. Но у этого процесса нет четко определенных временных рамок, поэтому появляется необходимость рассчитывать данный показатель и путем наблюдений выявлять моменты прорыва волатильности.

Рассчитать волатильность рынка можно при помощи специального индикатора ATR. Помимо прочего существует инструмент, отражающий настроение трейдеров в каждый конкретный момент времени – индекс волатильности VIX и его российский аналог RTSVX.

в контексте финансовых рынков и трединга

Автор Светлана Вега На чтение 4 мин. Опубликовано Обновлено

Здравствуйте, друзья и коллеги!

Предлагаю сегодня рассмотреть такое понятие      в трейдинге,   как «волатильность».

Попробуем разобраться, как волатильность влияет на возможности получения прибыли или убытков.

Рассказать , что такое волатильность простыми словами будет сложно, но я постараюсь.

Расскажу о понятиях: низкая, средняя и высокая волатильность.

Понятие «волатильность»

В трейдинге волатильностью называют —  изменение цены за какой-то относительно короткий отрезок времени.

Говоря простым языком – это ценовой диапазон, в рамках которого и происходит движение цены.

Волатильность – это соотношение максимальной и минимальной цены, измеряемой, обычно, в процентах.

При этом уровень изменений 1 — 2 % считают низкой, а свыше 10 % — высокой волатильностью.

Для примера давайте откроем график фьючерса на доллар/рубль. И выберем область, на которой мы измерим волатильность.

Что такое волатильность, как она влияет на получение прибыли или убытков, расскажу простыми словамиЧто такое волатильность, как она влияет на получение прибыли или убытков, расскажу простыми словамиТеперь для удобства я укажу дату на тех свечах дневных, которые мы берем для расчета.

Что такое волатильность, как она влияет на получение прибыли или убытков, расскажу простыми словамиЧто такое волатильность, как она влияет на получение прибыли или убытков, расскажу простыми словами

А в таблице вы будете знать какая это свеча, ориентируясь по  дате.

Нажмите на таблицу  для увеличения картинки.

Что такое волатильность, как она влияет на получение прибыли или убытков, расскажу простыми словамиЧто такое волатильность, как она влияет на получение прибыли или убытков, расскажу простыми словами

 

Исходя из сделанных расчетов, можно сказать, что  в выбранных днях   такие результаты:

  1. Максимальная волатильность  за 8 дней составляет: 1, 3%
  2. Минимальная волатильность за 8 дней  составляет: 0.48%
  3.  Средняя волатильность за 8 дней составляет: 0,72%

Сразу становится понятно, как может цена  сильно меняться всего лишь за один день.

Волатильность может увеличиваться  почти  в 2 раза (0,72% +0,72%=1,44%).

Цифры  касаются конкретно этого примера.

Но очень  четко показывают, что волатильность может в 2, а то и в 3, в 4, в 5 раз и даже больше  увеличиваться.

Графические примеры

Давайте еще рассмотрим  примеры волатильности на графиках.

Как говориться лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Поэтому примеры волатильности лучше всего показать на конкретных примерах, графиках.

Но без небольшой доли теории всё-таки не обойтись…

Примером низкой волатильности может служить следующая жизненная ситуация:

Вы осуществляете ежедневные покупки, например молока.

Стоимость этого товара на протяжении определенного отрезка времени всегда одинакова, однако по прошествии, например 5 месяцев, стоимость молока выросла на 4 %.

Что такое волатильность, как она влияет на получение прибыли или убытков, расскажу простыми словамиЧто такое волатильность, как она влияет на получение прибыли или убытков, расскажу простыми словами

Оценив новую стоимость, вы решаете, что она изменилась незначительно, и продолжаете покупать этот товар.

Высокую волатильность можно проиллюстрировать на вот таком примере:

Вы владеете автомобилем, и регулярно вынуждены заправлять его бензином.

При этом, с ценой бензина происходят не очень хорошие изменения она регулярно, каждый месяц, повышается на 8 %, и за 6 месяцев суммарный рост составил 48 %.

Что такое волатильность, как она влияет на получение прибыли или убытков, расскажу простыми словамиЧто такое волатильность, как она влияет на получение прибыли или убытков, расскажу простыми словами

Настала пора задуматься о поездках в общественном транспорте, ведь цены очень быстро растут.

Теперь давайте  с жизненных примеров перейдем на трейдинг опять.

На графике я показала низкую,среднюю, высокую  волатильности .

 

волатильность акций Сбербанкаволатильность акций Сбербанка
Низкая, средняя, высокая волатильности на примере акций Сбербанка

В трейдинге, зная индексы волатильности торговых инструментов, опытные трейдеры строят свои торговые стратегии.

Как и почему изменяется волатильность?

Волатильность – это показатель соотношения спроса и предложений, поэтому при изменении баланса происходит рост или наоборот снижение цены.

При дефиците предложений будет наблюдаться  всплеск стоимости товара, а при высоком уровне предложений, и низком спросе, цена товара будет снижаться.

Примером изменчивости рыночного спроса является торговля валютной парой доллар / рубль.

В 2014 – 2015 г. стоимость доллара быстро возрастала.

Что такое волатильность, как она влияет на получение прибыли или убытков, расскажу простыми словамиЧто такое волатильность, как она влияет на получение прибыли или убытков, расскажу простыми словами

Дальнейший рост всеми был ожидаем, поэтому покупки долларов продолжались, и почти никто их не продавал.

Волатильность росла, достигнув своего пика к декабрю 2015 года.

В течении торгового дня рост мог составить 20 – 30 %, а к концу торговой сессии подешеветь на 20%, в итоге результат торгового дня составлял до + 10%.

Плюсы и минусы

Наличие высокой волатильности указывает на нестабильную ситуацию на рынке, соотношение между минимальными уровнями цены и максимальными увеличиваются, что в целом плохо для экономики.

Ситуация становится мало предсказуемой, что пугает инвесторов, и нередко вызывает бегство инвесторов с рынка.

Однако ряд игроков, только и ждут наступления такой нестабильность.

Высокая волатильность рынка содержит огромный потенциал для изменения цен, риски при этом, конечно же, увеличиваются, но и растёт возможность больше заработать.

Торговлю на нестабильном  рынке обычно осуществляют опытные трейдеры, с наработанной стратегией, новичкам же лучше набраться терпения, дождавшись более спокойной обстановки.

Всем удачной торговли!

Волатильность валютного рынка — что это такое и как ее использовать в торговле на Форекс?

Волатильность (volatility) или изменчивость, является статистическим финансовым показателем, характеризующим ценовую изменчивость. Данный показатель считается наиболее важным в процессе управления рисками, так как является мерой риска при использовании каких-либо финансовых инструментов в заданном временном промежутке.

волатильность на Forex, что это такое?
Волатильность валютного рынка, что это такое? Ее влияние на процесс торговли

Волатильность валютного рынка – что это такое? Как говорилось выше, волатильность является изменчивостью. По сути, волатильность характеризует определенный диапазон ценового движения за некий промежуток времени.

Другими словами, волатильность валютного рынка является неким коридором, в котором наблюдаются колебания цен валютных пар.

Границы таких коридоров выстраивают на основании точек максимумов/минимумов, которые возникали в определенный промежуток времени.

В простом понимании волатильность, это диапазон колебания курса одной валюты, находящейся в паре, по отношению к другой. Ну и чем шире будет данный диапазон, тем больше будет волатильность, а это способствует увеличению возможности зарабатывать, ведь при флэте получить прибыль практически невозможно, особенно когда, к примеру, курсовое колебание составляет не более 10 пунктов, а брокерский спред равен 8-ми.

Сразу отметим, что чем больше будет диапазон курсового колебания, тем, и риск торговли будет выше.

Но при этом и потенциальные возможности получить больше прибыли на трендовом движении также увеличиваются. Как отмечают специалисты, низкая волатильность благоприятно влияет на валютно-обменные операции, проводимые предприятиями в своей хозяйственной деятельности. Что же касается валютного рынка, то для спекулятивных операций более предпочтительна высокая волатильность.

использование высокой волатильности, в плюс. Анализ биржи валют.

Волатильность при ведении торгов на Форекс, имеет огромнейшее значение, так как благодаря этому показателю Вы можете осуществлять прогнозы относительно дальнейшего трендового движения. При расчете волатильности, как правило используют статистические показатели выбранного стандартного отклонения, благодаря чему инвесторы могут определять риски приобретения определенных финансовых инструментов.

Как правило, для валютного рынка используют среднегодовые показатели волатильности. Волатильность может выражаться в относительном от первоначальной стоимости значении (100%±5%) или в абсолютном значении (100$±5$).

При этом отметим, что важность имеет диапазон колебания цены, а не сама отправная точка. Ведь торговля на валютном рынке происходит именно благодаря тому, что наблюдается изменение курса.

Виды волатильности встречающиеся на валютном рынке Forex

С понятием волатильность валютного рынка и, что это такое, мы выяснили. Теперь поговорим о видах волатильности. На сегодня, существует два основных вида рыночной волатильности, это:

  • историческая волатильность
  • и прогнозируемая.

Во многих учебниках историческую волатильность определяют в виде среднегодового стандартного отклонения предыдущих ценовых движений валют.

Говоря простым языком, историческая волатильность является показателем того насколько стоимость валюты колебалась в любом прошедшем интервале времени – день, неделя, месяц и так далее.

К примеру, какая-либо акция (в случае торговли акциями), приобретенная Вами в прошлом году за 100$ и сегодня стоит столько же. Но это не означает, что ее стоимость на протяжении года не изменялась. С большой вероятностью можно сказать, что в какой-то временной промежуток она стоила и 25$ и 150$, а возможно и/или больше/меньше. Как раз такие колебания цены оказывают значительное влияние на итоговые значения исторической волатильности финансовых инструментов (в нашем примере — акции).

Прогнозируемая волатильность валютного рынка Форекс, или подразумеваемая базируется на основании исторических ценовых колебаний (историческая волатильность), но при этом с учетом некоторых дополнительных факторов. И этот вид волатильности трейдеров интересует куда больше, чем предыдущий, так как он ориентирован на предстоящие события.

Прогнозируемая волатильность, является оценкой предстоящей ценовой тенденции валютного курса в какой либо временной интервал. Схематично прогнозируемая рыночная волатильность указывает, на сколько участники торгов будут стремиться скупать или продавать ту либо иную валюту. По своей сути прогнозируемая волатильность валютного рынка является показателем уровней рисков, которые будут возникать при торговле в будущем.

Зависимость волатильности валютного рынка от торговых сессий

Как видно из статистических данных, волатильность каждой из пар валют может изменяться в уже от того, какая торгуемая сессия открыта в данное время для осуществления торговых операций. Сразу отметим, что самая высокая волатильность валютного рынка наблюдается в период так называемых сессионных пересечений, то есть когда работает сразу несколько биржевых площадок (количество участников и объемы торгов больше).

Итак, наивысшая волатильность рынка Forex, наблюдается в период пересечения во времени работы Азиатской и Европейской торговых сессиях, когда Азиатская сессия с 10:00 — 12:00 (Московское время) заходит на Европейскую. Также всплеск волатильности валютного рынка наблюдается с 16:00 — 18:00 (Московское время), когда происходит пересечение времени Европейской сессии с Американской.

периодичность волатильности на рынке

Что же происходит с рыночной волатильностью, в период действия каждой торговой сессии?

Давайте проанализируем более подробно…
Итак, если Вы являетесь ранней пташкой и встаете после 4-х утра, то торговать Вам придется в период Азиатской сессии, а именно с 4:00 до 12:00 (по Москве).

В течение этой сессии, повышенная волатильность наблюдается у таких котировок как: GBP/CHF, GBP/JPY, затем USD/JPY и EUR/JPY. Иногда могут наблюдаться и резкие курсовые движения и по другим парам, особенно тем, в составе которых есть JPY.

Волатильность валют на американской сессии в торгах

Самая высокая рыночная волатильность проходит в период Европейской сессии (в интервале 10:00 – 19:00). Это время считается самым удачным для осуществления сделок на Форекс, поскольку в этот период происходит большинство финансовых, политических и других событий, которые очень активно влияют на курсы валют.

Повышение волатильности рынка происходит с связи с изменениями курсов единой европейской валюты, а также валюты других стран, не входящих в состав Евросоюза, на который влияют выходящие важные новости. Здесь, повышенная волатильность наблюдается у пар GBP/JPY, GBP/USD, ну и GBP/CHF с USD/CHF.

высокая, биржевая волатильность в сессии, анализ рынка

В вечернее время и ночью (17:00 – 1:00) работает Американская сессия, в период которой трейдеры получают отличную возможность заняться трейдингом после дневной работы.

В это время, наблюдается высокая волатильность: USD/CHF, GBP/JPY и GBP/CHF. Сразу отметим, что во время данной торговой сессии может наблюдаться высокая волатильность всех пар, где участвует доллар США, так как они зависят от выхода важных новостей, которые на него влияют.

волатильность в торгах на рынке

Специалисты и опытные трейдеры советуют при выборе пары валют для торговли, не путать ее волатильность с популярностью (объемом торгов), так как у популярных валютных пар коридор трендового движения не всегда достаточно широк, поэтому выбирая инструмент торговли, ориентируйтесь также и на другие показатели.

Как использовать в торговле волатильность рынка себе в преимущество?

О том, что же такое рыночная волатильность, в чем ее смысл и тому подобное, знают многие трейдеры, но как ее использовать в торговле на Форекс, понимает не каждый. Так как ее использовать в торговле? Давайте разберемся.

Предположим, что зная среднюю дневную волатильность, к примеру, EUR/USD составляющую 160 пунктов, при ценовом прохождении на протяжении торгового дня 180 пунктов в верхнем направлении, Вы можете предположить, что дальнейшего сильного движения ожидать не стоит, а это значит, что открывать сделки на покупку не имеет смысла.

Или, например, средняя часовая волатильность пары с EUR/USD составляет 45 пунктов. В течение часового промежутка Вы получаете сигнал на приобретение, но при этом ценой уже пройдено более 30 пунктов. При таких обстоятельствах открывать сделку следует лишь тогда, когда по прогнозам цена будет двигаться в том же направлении и на протяжении следующего часа.

высокий темп волатильности, что это такое? Использование на бирже

Точно также значение средней волатильности валютного рынка используют и во время торгов на старших тайм фреймах. К примеру, в случае, когда средняя волатильность, предположим за неделю составляет 260 пунктов, то после того как с понедельника цена пройдет 120-150 пунктов, можно предположить, что имея еще достаточный потенциал, она будет беспрепятственно двигаться в той же направленности. Но при этом напомним, что все это в пределах средних показателей.

Конечно, на Форекс бывают дни, когда рыночная волатильность может быть на десятки, а то и сотни пунктов выше от среднего показателя, но в торговом процессе рекомендовано учитывать именно средние статистические данные.

Помимо этого, зная показатели волатильности валютного рынка, Вы сможете более удачно выставлять стоп-приказы («SL» и «TP»).
Скажем, Вы знаете, что на графике средняя волатильность по какой-либо валютной паре составляет 150 пунктов, то во время выставления стоп-приказа необходимо ориентироваться на данную величину, но при этом брать в учет то, сколько у цены осталось потенциала после прохождения ею определенного пути.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Используем волатильность рынка в прибыль

InfoFx.ru — Информация о Форекс

Что такое волатильность на форексе? Как она влияет на рынок

Волатильность простыми словами

Волатильность на рынках это всегда движение вперед и позволяет зарабатывать на изменении цен. Торговля высокой волатильностью позволяет заработать очень хороший профит. В этой статье я расскажу: что такое волатильность простыми словами, поговорим про волатильность акций, валютных пар и криптовалют, стратегии, риски и торговля волатильностью.

Содержание:

  • Волатильность что это
  • Высокая волатильность как ее найти
  • Применение в торговле
  • Личный опыт

Быстрая навигация

Волатильность простыми словами

Волатильность можно понять как динамику изменения цен за определенный период (час, день, неделя, месяц). Чем сильнее изменение цен, тем выше волатильность. Волатильность измеряется в пунктах или процентах.

Волатильность рынка зависит от ряда факторов: объемы и количество сделок, количество активных трейдеров и новостной фактор. Понятие волатильность применима абсолютно к любому финансовому инструменту, будь то валюта или акции.

Волатильность рынка виды:

Рассчитывается на основании исторических данных о цене продукта. Показывает стандартное отклонение доходности для заданного продукта (валюта, акции и т.д.)

Рассчитывается исходя из текущих данных о состоянии продукта. В расчет берутся все новости, политическая, макроэкономическая ситуация влияющая на данный продукт.

  • Историческая ожидаемая

Основывается на прогнозах ожидаемой волатильности.

Волатильность можно находить на всех таймфреймах. В большинстве случаев волатильность находят на временном интервале час и выше. На маленьких промежутках волатильность используется редко. Это связано с погрешностью в расчетах и сложностью прогнозирования.

Высокая волатильность на рынке это всегда хорошие возможности для заработков

Высокая волатильность определение

Что такое волатильность мы поняли, теперь необходимо разобраться как ее найти.

Расчет волатильности происходит несколькими способами:

  • Вручную,
  • С помощью сервисов Mataf и Myfxbook,
  • При помощи индикаторов волатильности.

Чтобы вручную рассчитать волатильность валютных пар и не только, необходимо взять период в 15 последних свечей. Замерить расстояние между открытием и закрытием каждой свечи. Далее мы складываем полученные результаты и делим на количество свечей.

Пример: за 15 последних часов. Приведу пример ниже

расчет волатильности

За период взято 15 свечей. Расчет волатильности: диапазон цен (от high до low) по каждой свече складываем и делим на количество свечей.

Получается:

166+375+20+229+182+99+289+93+97+26+62+26+52+67+20=1803

1803/15=120,2 пунктов.

Значение 120,2 и будет показателем индекса волатильности. Другими словами это среднее значение волатильности за 1 час.

Хочу заметить, что результаты, полученные и сложенные за 24 часа будут сильно отличаться от результатов дневных. Другими словами для каждого таймфрейма волатильность будет своя.

Оценка волатильности через сервисы Mataf и myfxbook

Данные сайты знакомы многим трейдерам, инвесторам и имеют хорошую репутацию.

Myfxbook.com – сайт посвященный форекс тематике с огромной базой данных о стратегиях, советниках. Имеет функцию мониторинга счетов и много чего другого. Для того, чтобы посмотреть данные о волатильности, нужно на главной странице выбрать вкладку Market-Volatility. Информация представлена в таблице.

расчет волатильности

Более подробное описание сервиса myfxbook читайте в статье: как пользоваться myfxbook.

Оценка волатильности

В таблице отображаются валютные пары. Для более подробной информации заходим в нужную пару и смотрим развернутые отчеты. В подробных отчетах можно задать ряд фильтров под ваши нужды.

Часовая активность

волатильность валютных пар

Дневная активность

Волатильность пар

Активность за месяц по дням

Индекс волатильности

Кстати, чтобы сменить язык в myfxbook, нужно внизу нажать на значок English и выбрать нужный язык.

Mataf.net – еще один сервис, помогающий трейдерам торговать на рынках. Находим страницу с волатильностью: слева выбираем Forex, далее на появившейся странице forex volatility. Сменить язык: в правом верхнем углу выбираем нужный вам.

Данные представлены в виде таблицы, выбрав нужную валютную пару, справа от таблицы появятся графики.

Дневные показатели

Волатильность это простыми словами

Недельные данныеволатильность рынка форекс

Последний график показывает историческую волатильность за прошлые годы в пунктах.

Волатильность цен

В целом эти сервисы схожи, как говорится на вкус и цвет. Мне ближе по душе myfxbook, наверно потому что я использую много его возможностей.

Индикаторы волатильности

В торговом терминале метатрейдер 4/5 волатильность можно определить при помощи индикаторов. Они присутствуют в предустановленной форме достаточном количестве.

Популярные индикаторы волатильности:

ATR – показывает среднее значение между максимальной и минимальной ценой. На графике видно, что скользящая средняя снижалась на минимальные значения, когда волатильность была минимальная, после чего начался рост и ATR стал это фиксировать.

Индикаторы волатильности

Bollinger – индикатор, состоящий из коридора, отображает движение цены внутри своих каналов. Подход цены к нижней или верхней границе канала (или выхода цены за нее) означает, что волатильность очень высокая.

Волатильность валюты

Самый подробный обзор и стратегию работы с индикатором Боллинджера, читайте в статье Полосы Боллинджера.

Есть еще несколько неплохих индикаторов, которые дополняют комплексный анализ рынка на волатильность, это: RVI, CCI. На них останавливаться не вижу смысла, т.к. описанные выше индикаторы более быстрые и надежные.

Торговля волатильностью

Волатильность является очень серьезным моментом в прибыльной торговле. Торговля в нужном направлении в период волатильности сделает вашу торговлю интересной и живой. Ведь когда есть движения, значит экономика работает и движется вперед.

Перед информацией, которая поможет вам понять, как использовать данные волатильности для извлечения прибыли, рекомендую ознакомиться вам с рекомендациями:

Робофорекс — лучший для новичков и скальперов

  • Более 10-лет работы на рынке форекс,
  • Доверие 1 000 000 клиентов в 170 странах,
  • Минимальный депозит 10$,
  • Бонус за регистрацию в 30$ с возможностью вывода заработанной прибыли,
  • 4 вида демо-счетов для тестирования, включая NND для скальпига с выводом на межбанковский рынок и молниеносным исполнением ордеров,
  • Моментальный автоматический вывод средств,
  • Свыше 1000 положительных отзывов трейдеров.

FxPro — лидер по скорости исполнения ордеров и торговле CFD-контрактами.

  • Успешно работает с 2006 года,
  • 11,06 миллисекунды — средняя скорость исполнения,
  • Платформа cTrader для высокоскоростного и точного трейдинга,
  • Бесплатные обучающие вебинары по торговле,
  • 4 лицензии от авторитетных регуляторов,
  • 24/5 — круглосуточная техподдержка клиентов,
  • Отсутствие комиссий за вывод денег,
  • 100$ — стартовая сумма на любом счете.

Amarkets — предлагает самые выгодные условия для трейдеров.

  • Более 12 лет успешной работы на финансовых рынках,
  • Крутые аналитики с ежедневными прогнозами форекс,
  • Акция: прибыль с демо-счета можно перевести на реальный торговый счет,
  • Акция: +100% к стартовому депозиту,
  • +25% за перенос сделок от другого брокера,
  • Пополнение счета без комиссии,
  • Вывод средств за 2-3 мин.,
  • 98% положительных отзывов клиентов.

Что еще нужно учитывать, применяя волатильность в торговле

  • Выбранная пара должна привязываться к торговым сессиям по регионам. Например, в европейской сессии наиболее волатильные европейские валюты Английский фунт, Евро. В тихоокеанской сессии – Японская йена, Австралийский доллар, Китайский юань. Американская сессия – Американский, Канадский доллар.
  • Волатильность не определяет силу и направление тренда, это разные понятия.
  • Нельзя применять волатильность, как единственный показатель для входа в сделку.

Стратегия волатильности

Мы имеем в свободном доступе все данные по индексу волатильности за любой период времени.

В таблице волатильности myfxbook, берем данные о средней дневной волатильности валютной пары AUDCAD.

Показатели волатильности

Средняя дневная волатильность AUDCAD равна значению 50,1 пунктов. Каждый час, цена в среднем проходит 17,1 пункт. Например торговая сессия только началась и за пару часов цена прошла более 50 пунктов, в таком случае рекомендуется воздержаться от сделки. Сделку стоит открыть если вы уверены в сильном фундаменте, который будет двигать цену дальше. Например новостной фон, военные конфликты и другие макроэкономические показатели.

При торговле любым инструментом, используйте исторические данные. Например, если средняя волатильность по паре 200 пунктов в день, то в среднестатистический торговый день не стоит ожидать от нее движения в 1500 пунктов. Ставьте приземленные реальные цели.

Личный опыт

Не учитывать волатильность в торговле ошибочно. Если в вашей торговой системе она не предусмотрена, то стоит посмотреть свою историю убыточных сделок и сделать некие выводы. На мой взгляд высокая или низкая волатильность является не лучшим моментом входа в рынок. В своей торговле я стараюсь придерживаться средних значений этого показателя. А вы используете волатильность? Поделитесь в комментариях о своем опыте.

Волатильность рынка акций простыми словами на примерах

Автор Анатолий Колупаев На чтение 6 мин. Просмотров 1k. Опубликовано

IPO от 10$ в United Traders

Если вы планируете инвестировать свои деньги в фондовый рынок, вы рано или поздно столкнётесь с таким понятием как “волатильность рынка”. Это явление может оказывать очень сильное влияние на ваш инвестиционный портфель.

Волатильность — это статистичекий финансовый показатель изменчивости цены. 

Она отражает степень неопределённости его участников в отношении адекватной оценки ценных бумаг.  

Различают два вида волатильности: 

  1. Историческая — за определённый временной период;
  2. Ожидаемая — прогнозируется на основе текущей волатильности и возможных рисков в будущем. 

Высокая волатильность предполагает, что котировки могут резко измениться в течение короткого промежутка времени, т.е. могут пойти как вверх, так и вниз. Низкая волатильность говорит о стабильности и о небольшой вероятности того, что котировки будут иметь высокую амплитуду колебаний в ближайшее время. 

Как она измеряется 

Волатильность

Волатильность рынка измеряется стандартным отклонением от среднего значения. Чем выше отклонение, тем выше уровень волатильности.  

Абсолютное значение стандартного отклонения зависит от цены активов на бирже. Поэтому у ценных бумаг с более высокими ценами стандартное отклонение выше. Но это не всегда означает повышенную волатильность. 

Для инвестора главный инструмент измерения волатильности — это его глаза. Это звучит комично, но на практике происходит именно так: берётся график интересующей нас ценной бумаги и анализируется визуально. Сначала за 10 лет, потом за 5, за каждый год и так далее. Волатильные акции сразу бросаются в глаза. 

Что же касается практического применения и формул расчёта волатильности, то это имеет значение для тех, кто фундаментальный анализ совмещает с техническим. А это как правило кратко- и среднесрочные трейдеры. Они используют в своей работе различные индикаторы. 

Индикатор — это визуальный помощник, в который “вшивается математическая формула”, и он накладывается на график.

Многие спекулятивные стратегии построены на данных из этих индикаторов. Самые известные индикаторы волатильности — это ATR, полосы Боллинджера, канал Кельтнера и проч.  

Что вызывает волатильность 

Факторов, влияющих на цены активов, очень много.  

Ожидания инвесторов 

Фондовый рынок очень часто называют рынком ожиданий. Если компания по каким-либо причинам начнёт разочаровывать своих акционеров и не оправдывать их ожидания (не одобрит хорошие дивиденды или покажет плохой финансовый отчёт по итогам года), то цены на её акции непременно ждёт коррекция до тех пор, пока предприятие снова не станет инвестиционно привлекательным. 

Плохой финансовый отчёт 

Частично я упомянул это в предыдущем пункте. Но всё же я хотел бы разделить понятие “плохой отчёт” от понятия “неверная интерпретация отчёта”. Человеку свойственно сгущать тучи и поддаваться негативным эмоциям других людей. Иногда отчёты выходят не настолько печальными, чтобы вызывать панические продажи. Когда негативный сценарий не вписывается в ожидания, то это иногда приводит к неоправданно большой и затяжной коррекции котировок.  

У каждого бизнеса бывают действительно не радужные времена. Цикл бурного роста сменяется циклом капитальных затрат и активизацией инвестиционной деятельности. Такие времена нарушают баланс спроса и предложения, и волатильность повышается. 

Политические события 

Мы живём в век глобализации, когда события в любой стране, даже если она находится в другой точке земного шара, могут повлиять на цены акций отдельной компании или отрасли. Это могут быть выборы президента, торговые войны и санкции, желание одних стран увеличивать своё влияние и других это влияние подавить на корню.

На Московской бирже сосредоточено очень много иностранного капитала и когда США поднимает вопрос об ужесточении санкций в отношении России, нерезиденты выводят свои деньги из российского фондового рынка и волатильность снова возрастает. 

Один из ярких примеров влияния политических событий на акции — это попытка государственного переворота в Венесуэле в начале 2019 года. На фоне этого политического конфликта возросла волатильность акций Роснефти, т.к. у неё есть различные нефтяные проекты в Венесуэле. 

Акции Роснефти после новости о перевороте в Венесуэле

Новости 

Это наиболее значимый драйвер, вызывающий сильные разнонаправленные движения на рынке ценных бумаг. Каждый день СМИ пестрят сенсационными заголовками и сбивают с толку неокрепшую психику начинающих инвесторов. И самое занимательное то, что уже на следующий день выходят опровержения вчерашних заявлений.  

Я не раз замечал, как отдельному, казалось бы, незначительному событию придаётся незаслуженное внимание или хуже того, происходит просто вброс фейковых новостей из авторитетных в глазах многих людей источников. Сплошь и рядом обман и попытка взвинтить или обрушить цены. 

Вспомните хотя бы ситуацию с Яндексом в середине октября 2018 года. Газета “Ведомости” и русскоязычное издание “The Bell” публикуют новость о том, что Сбербанк якобы собирается купить крупный пакет акций Яндекса. Называлась даже конкретная доля в 30%. Такая конкретика не могла не вызвать доверие к новости и вместе с тем шквал панических продаж, обрушивших котировки почти на 20% за день. На следующий день эту новость опровергли и цены начали восстанавливать прежние значения.

Акции Яндекса после новости о покупке 30% акций Сбербанком

 Стихийные бедствия  

От них никто не застрахован и любые форс-мажорные обстоятельства, произошедшие в какой-либо стране и обрушившие её фондовый рынок, не могут не повлиять на волатильность мировых рынков. 

Влияние стихийных бедствий, как бы парадоксально это не звучало, может также иметь позитивные последствия.

Например, трагедия, которая произошла в январе 2019 года, а именно прорыв дамбы в бразильском городе Брумадинью. Крупнейшее месторождение железной руды вышло из строя, в результате чего мировые цены на сталь начали расти.

А это на руку таким российским компаниям как Северсталь, ММК и НЛМК, акции которых до этой трагедии переживали длительную коррекцию.

Цены на сталь после прорыва дамбы в Брумадинью

 Ликвидность акций 

Обычно подобной “болезнью” страдают небольшие компании. Желающих купить и продать акции таких организаций не так уж и много. Основные капиталы крутятся вокруг так называемых “голубых фишек”, т.е. самых капитализированных компаний. А акции второго или даже третьего эшелона (как их только не называют) имеют недостаток ликвидности. Если вы, например, вложили однажды более-менее крупную сумму в малоликвидную бумагу, то вы с большой вероятностью не сможете при желании быстро распродать эти акции, т.к. ближайшие покупатели будут находится на невыгодных для вас ценовых уровнях.  

Подробнее о ликвидности простым языком читайте здесь.

Как волатильность влияет на ваши инвестиции 

Что такое волатильность рынка Волатильный рынок всегда вызывает интерес у краткосрочных трейдеров. Они как сёрферы, используют каждую волну в своих интересах. Высокая амплитуда колебаний в свою очередь повышает риски.  

Выбирая в качестве инвестиций волатильную акцию очень важно выявлять те самые средние значения, чтобы предостеречь себя от покупок выше этих уровней. Конечно, если вы планируете инвестировать в долгую, вы можете просто усреднять и не думать о точках входа. Но всё же для увеличения доходности целесообразно лишний раз потерпеть и не спешить брать вслепую по рынку. 

Для долгосрочного инвестора волатильность играет незначительную роль. Главное подавить в себе желание спекулировать на волнах и ещё раз вспомнить принципы вашей личной инвестиционной стратегии.  

Заключение 

Во времена повышенной рыночной волатильности лучше предостеречь себя от совершения сделок, если вы, конечно, не профессиональный трейдер.  

Успешных вам инвестиций! 

IPO от 10$ в United Traders

Что такое волатильность рынка? | Acorns

Волатильность отражает постоянное движение вверх и вниз (и обратно) инвестиций. Говоря более техническим языком, это мера того, насколько стабильно работает — или нет — инвестиция или индекс по сравнению с эталонным или собственным средним значением. Это может относиться к отдельной инвестиции, например, к определенной акции, или ко всему рынку. По сути, это совершенно нормальная часть инвестирования.

Волатильность — это хорошо или плохо?

Волатильность часто получает плохую репутацию, что можно понять.В конце концов, катание на американских горках по фондовому рынку может быть довольно пугающим для слабонервных и многих начинающих инвесторов. И когда вы начинаете слышать о том, насколько волатильным является рынок в новостях, обычно это происходит при высокой волатильности, которая, как предупреждают ученые, может быть предвестником медвежьего рынка, или периодом, когда основные индексы падают на 20 процентов и более. Именно это произошло недавно, когда самый продолжительный бычий рынок в истории превратился в медвежий после того, как опасения по поводу экономического воздействия коронавируса привели к снижению основных рыночных индексов на 20 процентов с недавних максимумов.

Но у волатильности есть и хорошая сторона. Одно яркое пятно очевидно: иногда экстремальные всплески идут вверх, а не вниз к территории медвежьего рынка. А если вы инвестируете в рынок, а акции резко падают, вы будете счастливы от скачка цен.

С другой стороны, когда цены на акции падают, есть и лучшая сторона: это создает хорошие возможности для покупок для всех, кто считает, что определенные ставки обязательно вернутся. (И рынок всегда приходил в норму после спадов.)

Дело в том, что нормальный уровень волатильности рынка может быть как хорошим, так и плохим. Это самая суть инвестирования, позволяющая удерживать в движении все деньги и давать инвесторам возможность реализовать классическую инвестиционную директиву: покупать дешево и продавать дорого.

Как измеряется волатильность рынка?

Чтобы измерить волатильность рынка, вы можете оглянуться назад на то, как цены колебались от месяца к месяцу, день ото дня или даже минуту к минуте. Эксперты часто сосредотачиваются на ежемесячной доходности фондового индекса Standard & Poor (S&P) 500 (часто используемого в качестве прокси для всей U.S. фондовый рынок) и рассчитайте, насколько доходность за каждый месяц отличается от среднемесячной доходности за год. Эта разница называется стандартным отклонением, обычно используемым показателем волатильности.

Другой способ — сосредоточиться на дневных движениях цены. Большое изменение стоимости S&P 500 — заметно выше или ниже среднего дневного движения на 0,66%, согласно данным Adviser Investments, — в любой день, вероятно, попадет в заголовки газет. И эксперты часто указывают на то, сколько дней основные индексы испытывают значительные колебания в данный период, как еще один показатель волатильности.Например, значение индекса S&P изменяется в среднем на 1 процент или более за 52 дня в году. Более высокая частота означает дополнительную нестабильность.

Все эти методы отражают историческую волатильность. Если вы предпочитаете смотреть вперед, будущая волатильность (также называемая «подразумеваемая волатильность») оценивается с помощью Volatili

Чикагской биржи опционов.

Что вызывает волатильность на рынках?

Щелкните здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу Northwestern Mutual Home. Щелкните по нему, чтобы открыть меню навигации. Открыть меню Открыть меню

  • Кто мы. Щелкните здесь, чтобы отобразить подменю. Показать подменю Показать подменю Назад
    • Работа с консультантом
    • Наша финансовая устойчивость
  • Услуги по планированию Показать подменю Показать подменю Назад
    • Финансовое планирование
    • Пенсионное планирование
      • Пенсионный калькулятор Значок шезлонга
    • Накопительные планы колледжа
    • Услуги частных клиентов
    • Планирование недвижимости
    • Долгосрочное обслуживание
    • Страхование
    • Подменю Показать Подменю Назад

      • Страхование жизни
        • Страхование всей жизни
        • Универсальное страхование жизни
        • Срочное страхование жизни
        • Калькулятор страхования жизни Значок зонтика
      • Страхование инвалидности 9000 4
      • Для физических лиц
      • Для врачей и стоматологов
    • Долгосрочная помощь
    • Аннуитеты
  • Инвестиции Показать подменю Показать подменю Назад
    • Инвестиционные решения
    • Консультационные программы
    • Услуги для частных клиентов
    • Услуги для частных клиентов
    • Подменю Life & Money Show Показать подменю Назад
      • Ваша семья
      • Ваш дом
      • Комментарий рынка
      • Ваша карьера
      • Основы денег

    Пропустить навигацию и перейти к основному содержанию

    • Найти финансового консультанта
    • Поиск Щелкните здесь, чтобы начать поиск.Значок поиска Щелкните здесь, чтобы открыть поиск. Значок поиска Щелкните здесь, чтобы открыть поиск. Значок поиска

    .

    Как инвесторы могут воспользоваться волатильностью рынка

    Волатильность рынка — это статистическая мера тенденции рынка или ценной бумаги к резкому росту или падению за короткий период времени. Если измерять стандартное отклонение, волатильность может быть вызвана дисбалансом торговых ордеров в том или ином направлении. Неустойчивые рынки характеризуются значительными колебаниями цен и / или интенсивной торговлей.

    Хотя есть врожденные отрицательные аспекты, опасно полагать, что все индикаторы волатильности отрицательны.Волатильность может заставить начинающего инвестора подвергнуть сомнению его или ее собственные инвестиционные стратегии исключительно из-за краткосрочного страха. Инвесторам крайне важно понимать, что волатильность неизбежна, и попытки обойти ее опасны.

    Больше из Investor Toolkit:
    Консультанты предлагают клиентам «фатально ошибочные» советы
    Инвестирование заемных денег может быть большим выигрышем
    Остерегайтесь онлайн-историй о быстрых финансовых решениях

    Рынки имеют тенденцию двигаться вверх и вниз в краткосрочной перспективе, и волатильность не должна быть решающим фактором в отношении того, следует ли инвесторам немедленно уйти.Обладая четким пониманием волатильности и ее причин, инвесторы потенциально могут воспользоваться инвестиционными возможностями, возникающими в результате нестабильности рынков. Вот две стратегии, которые помогут вам использовать волатильность в своих интересах.

    1. Игнорируйте краткосрочный хаос и оставьте инвестиции, пока волатильность не пройдет. Один из эффективных методов, обычно используемых во времена рыночной волатильности, — это оставаться в курсе, несмотря на текущую чрезмерную реакцию рынка.Даже если это может показаться ленивым и контрпродуктивным, это может защитить вас от потерь, связанных с попытками рассчитать время на рынке.

    Практически невозможно рассчитать время вершины, чтобы определить, когда выходить, и так же трудно различить основание и когда вернуться и снова инвестировать. Как правило, лучше придерживаться определенного курса, чем пытаться рассчитать время и не делать это хорошо. Это неудачное время может еще больше усугубить ваши потери в эти нестабильные времена.

    2. Приобрести дополнительные акции по более низкой цене. Неустойчивость рынка также может создавать возможности, которые проницательный инвестор может использовать в своих интересах. Волатильность может стать отправной точкой для тех инвесторов, чей временной горизонт и инвестиционная стратегия являются долгосрочными. Нисходящая волатильность рынка указывает на то, что инвесторы настроены на повышение и полагают, что рынки будут хорошо работать в долгосрочной перспективе с возможностью покупки дополнительных акций по более низким ценам.

    .

    Делают ли индикаторы волатильности то, что подсказывает их название? Эксперт объясняет

    Раскрытие информации: Ваша поддержка помогает поддерживать работу Commodity.com! Мы зарабатываем реферальный сбор за некоторых брокеров и услуг, перечисленных на этой странице. Выучить больше…

    Технический индикатор волатильности помогает увидеть потенциальные развороты рынка. Этот индикатор волатильности, основанный на истинном диапазоне цены, основан на предположении:

    • Сильные тенденции к росту отмечены снижением волатильности .
    • Сильная тенденция к снижению показывает общее повышение волатильности .
    • Разворот в тренде обычно происходит, когда волатильность увеличивается на .

    Приведенный ниже график фьючерсного контракта на серебро на 5000 унций иллюстрирует первое, что сильные тенденции могут иметь низкую волатильность:

    Volatility increases as prices fall, volatility decreases as prices rise Volatility increases as prices fall, volatility decreases as prices rise

    Поскольку цена фьючерсов на серебро росла, волатильность неуклонно снижалась.Смена тренда характеризовалась повышенной волатильностью.

    Разворот дна

    Когда цены достигают дна, они обычно сопровождаются повышенной волатильностью. Увеличение индикатора волатильности после недавнего снижения может сигнализировать о том, что цена достигла дна.

    Трейдер может закрыть короткие позиции или уменьшить их размер в это время повышенной волатильности на дне. Другие индикаторы будут использоваться для определения того, когда трейдер может войти в длинную позицию.

    На графике ниже фьючерсного контракта S&P 500 Emini показан пример того, как основания могут быть отмечены увеличением волатильности:

    Increases in volatility can often mean price bottoming Increases in volatility can often mean price bottoming

    Из-за общей обратной зависимости волатильности и цены индикатор волатильности может быть полезен для определения сильных трендов и потенциальных ценовых минимумов. Еще один похожий инструмент — это индексы VIX и VXN, которые измеряют подразумеваемую волатильность опционов на индекс CBOE (см. Индексы волатильности VIX и VXN).

    Как начать торговать

    Если вас интересует торговля, ознакомьтесь с нашими обзорами этих регулируемых брокеров, чтобы узнать, какие инструменты построения графиков они предлагают:

    Загрузочный стол…

    CFD на

    являются сложными инструментами и сопряжены с высоким риском быстрой потери денег из-за кредитного плеча. От 73,0% до 89,0% счетов частных инвесторов теряют деньги при торговле CFD. Вам следует подумать, понимаете ли вы, как работают CFD, и можете ли вы позволить себе рискнуть потерять свои деньги.

    Дополнительная литература

    Узнайте больше об индикаторах технического анализа, концепциях построения графиков и стратегиях, включая волатильность, моментум, тройное экспоненциальное среднее (TRIX), временные расширения Фибоначчи и осциллятор Макклеллана.

    Также см. Наше руководство по основам чтения свечных графиков и стратегий торговли опционами.

    .

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о