Что такое скальпинг: Скальпинг. Все минусы и плюсы скальпинга.

Содержание

Как торговать скальпингом на бирже. Что такое торговля по скальпингу, как она проходит

Каждый трейдер когда-либо задумывался над темой скальпинга, так как этот метод торговли не только наиболее прибылен, но и позволяет более наглядно контролировать риски. Это объясняется тем, что скальпер не переносит свои позиции «через ночь», входит только в понятные ему движения и зарабатывает как на росте актива, так и на снижении его стоимости. Но многие начинающие скальперы, пытаясь осуществить скальперские сделки, воплощают лишь «рандом трейдинг». Иными словами, начинают совершать хаотичные сделки, не понимая, зачем их заключали.

Далеко не каждый знает, как торговать скальпингом на бирже, а главное, как делать это правильно. В данной статье мы расскажем, в чем же заключается торговля по скальпингу и какие особенности есть у этого метода.

Как проходит торговля по скальпингу: начало работы

Подготовка к торгам — первый этап, без которого невозможно обойтись. Рабочий день скальпера начинается в 8 часов утра у монитора. Потому что открытие торгов — один из наиболее волатильных периодов, позволяющих заработать, и к нему нужно быть готовым.

Итак, что нужно сделать во время подготовки к торгам:

  1. Прочитать новости, опубликованные за ночь. Вполне возможно, что в мире случилось что-то важное. Это занимает приблизительно 30 минут.
  2. Посмотреть, как торговались США и Азия, что может наложить свой отпечаток на российские активы. Это займет еще около 10 минут с учетом перечерчивания трендов на e-mini S&P.
  3. Посмотреть календарь статистики, который должен быть выписан на всю рабочую неделю заранее. Нужно остановиться на некоторых моментах:
  • в какой день выйдет основная статистика, потому что возможен старт основного тренда;
  • в какие дни выходит средняя статистика, потому что она провоцирует трейдеров совершать сделки и помогает профессионалам набирать нужный объем позиций;
  • когда данные достигают минимума, потому что объемы этих дней обычно минимальны, что притупляет бдительность трейдеров.

Методика работы в каждый из этих «типов дней» тоже отличается. Просматривая календарь, нужно понять ожидания рынка по статистике (положительные, негативные, нейтральные) и выписать время выхода основных данных дня, которые могут принести всплеск объема. Это займет еще 10 минут.

Просмотреть распределение открытого интереса (ОИ) по юридическим и физическим лицам по лонгам/шортам за предыдущий день по состоянию на 19:00 на сайте Московской биржи. Нужно просмотреть ОИ по фьючерсу на индекс РТС (торгуемый актив), по опционам колл и пут на данный фьючерс, на фьючерсы нефти Brent, на доллар США и евро, на акции «Газпрома» и «Сбербанка». Эта информация поможет лучше понять действия профессиональных участников и даст понимание того, что они делают: сокращают, набирают или удерживают свои позиции. Это займет еще 10 минут с учетом анализа.

Перечертить тренды на фьючерсах на индекс РТС, нефть, доллар США, а также на акциях «Газпрома» и «Сбербанка». Также желательно сделать это на индексах DAX и S&P, выделяя основные уровни, пробитие которых сможет запустить основной тренд. Еще 30 минут.

В последние полчаса перед торгами — за утренним кофе подумать над возможными вариантами развития рыночных движений и над вашими действиями в них. Причем важно рассматривать как вариант роста, так и падения, а также нейтрального открытия, чтобы у вас был вариант действий на различные направления рыночной динамики.

Начало торгов

Этап, на котором торговля по скальпингу может принести достаточно быструю прибыль, так как актив может «двигаться» на 1000 пп. за 10 минут, а порой и быстрее, что нечасто можно увидеть, например, в обеденные часы. Целесообразно в первый час торгов совершить около трех сделок, но жестко контролируя риски, так как искомые 1000 пп. актив может пройти и в противоположном направлении. Рынок до полудня во многом является производным вчерашнего дня, поэтому так важно подготовиться к торгам заранее. Для исключения хаотичных сделок трейды и планируемые транзакции следует записывать на бумаге с указанием их результата. Это позволяет систематизировать торги и совершать запланированные сделки, а не случайные, поддавшись интуиции.

Рис. 1. Сравнение утреннего и обеденного периодов торговли по скальпингу

Начало торгов можно разделить на ряд этапов: импульс открытия и борьба за ключевой уровень. Часто рынок открывается импульсным рывком, но этот рывок следует пропустить из-за высокой вероятности проскальзывания цены. Следует наблюдать характер этого импульса. То, какими объемами он образован (по ленте) и в какую цену упирается (или пробивает) — всё это будет определять последующее совершение трейдов.

Виды импульсов открытия

Можно выделить такие импульсы:

  • Мгновенное пробитие ключевого уровня, к которому нужно присоединяться на откатах.
  • Подрезку стопов — легкий откат в зону, противоположную направлению движения предыдущего дня с последующим быстрым возвратом к точке открытия и продолжением движения в сторону предыдущего дня. Присоединяться к тренду предыдущего дня нужно после восстановления цены в зону открытия.
  • Раздергивание — подрезка стопов в двух направлениях — возможна после затяжного боковика, если и быки, и медведи успели набрать большое количество позиций. Присоединяться рекомендуется после пробития границ раздергивания.
  • Отсутствие импульса. Характеризуется отсутствием ценового скачка открытия и крупных лотов в ленте. Присоединяться не к чему, следует ждать прихода крупных участников.

Рис. 2. Пробитие ключевого уровня предыдущего дня

Рис. 3. Подрезка стопов на открытии торгов

Рис. 4. Раздергивание на открытии торгов

Рис. 5. Отсутствие импульса на открытии торгов

Появление импульсов и их развитие обычно происходит в течение первого часа торгов.

Взятие/невзятие ключевого уровня. После импульса открытия рынок обычно идет на штурм ближайшего экстремума текущего тренда: либо high, либо low, в зависимости от характера открытия торгов и самого доминирующего тренда. Если осуществляется пробитие ключевого уровня, то следует присоединяться к его ретестам с противоположной стороны. Если уровень не поддается пробитию с первого раза, то нужно наблюдать за развитием событий. Если штурм не происходит со второго и третьего захода, то следует присоединяться к защищающейся группе в связи со слабостью атакующей стороны, так как обычно после такого «неудавшегося штурма» следует контратака.

Рис. 6. Успешный штурм уровня и зона присоединения на ретесте

Рис. 7. Неудавшийся штурм с последующей контратакой

Взятие/невзятие ключевого уровня с последующим трендом или контратакой длятся обычно ориентировочно до часа дня и упираются в биржевой обед, так как скальпер — живой человек, требующий перерыва. Для уменьшения возможных рисков любая внутридневная позиция перед обедом закрывается.

Как торговать скальпингом после обеда?

Послеобеденное планирование. После возвращения скальпера на рабочее место (14:00 — 14:30) необходимо проанализировать то, что происходило утром, и какие коррективы эти движения внесли в уже сложившиеся тренды. Это объясняется тем, что новый день, являвшийся следствием предыдущего, уже начал писать собственную историю. Нужно внести коррективы в тренды торгуемого (фьючерс RTS) и коррелирующих активов (Si, Brent, «Газпром», «Сбербанк»). Просмотреть вышедшие в обед новости и подумать, какие еще варианты движений могут разворачиваться в торгуемом активе.

Данное планирование займет еще 30-40 минут. Ориентировочно — до 15:00.

Послеобеденное распределение позиций. Данный этап является самым опасным для торговли скальпингом, так как характеризуется обычно затяжным боковиком с диапазоном 500-1000 пп. и множеством разнонаправленных проколов. Этот этап возникает потому, что после взятия ключевого уровня, часто сопровождаемого всплеском объемов, рынку нужно «перевести дух» и перераспределить позиции, так как слишком многие трейдеры вошли в позиции по тренду. Также рынку для дальнейшего движения нужно получить энергию стопов, служащую топливом любого импульса, и «засадить трейдеров» в неверные позиции. В случае невзятия уровня и последующей контратаки рынку также нужно ребалансироваться, причем в этом случае характер боковика может быть более агрессивным.

Рис. 8. Обеденное затишье

На данном этапе следует проявлять минимум активности и наблюдать за характером действий участников торгов, стараясь определить, кто становится сильнее, а кто, напротив, выбивается из сил. Этап длится до выхода значимой статистики, которая приносит в рынок повышение объема торгов. Период выхода статистики. Выход статистики может послужить драйвером старта волатильности, позволяющей заниматься торговлей скальпингом после периода послеобеденного перераспределения. Понять, имел ли выход статистики значение для рынка, можно по объемам, которые входили в рынок при публикации статистических данных. Причем не стоит стараться первым совершать сделки в статистику. Нужно немного подождать и дать возможность желающим войти, так как рынок, скорее всего, будет «вытряхивать пассажиров». Именно по характеру этого вытряхивания скальпер определяет момент и направление сделки. Если рынок начинает пробивать в обратную сторону точку выхода статистики, то целесообразно работать в данную сторону. Если же рынок после стряхивания (до 70% отката от импульса) вернулся к точке завершения импульса, то целесообразно работать в сторону импульса при его дальнейшем развитии.

Рис. 9. Работа против объемов, зашедших на статистике при пробитии свечи публикации данных

Рис. 10. Диапазон входа после «стряхивания пассажиров» при публикации статистики

Этот этап может длиться до завершения основной сессии срочного рынка. Нужно занять место в тренде после очистки статистического импульса от лишних пассажиров, так как дальнейший импульс обычно бывает более чистым с минимальным количеством откатов.

Торговля по скальпингу продолжает приносить повышенный доход трейдерам, которые готовы развиваться и эволюционировать вслед за рынком. А сам скальпинг стал более интеллектуальным и опирается на большее количество факторов. Но торговать скальпингом от этого становится интереснее.

___________________

Чтобы полученные знания не выветрились из головы, рекомендуем как можно скорее закрепить их на практике. Тем более, что открыть торговый счёт в «Открытие Брокер» можно буквально за пять минут. И обязательно подписывайтесь на нашу рассылку — полезные материалы помогут в процессе обучения!

Что такое скальпинг и как зарабатывать на краткосрочной торговле

Все мы на каком-то этапе своего становления как трейдера предстаем перед выбором торговой системы. Очень многие из вас задавали себе вопрос: «Что такое скальпинг?»

К этому стилю торговли многие относятся с некоторой степенью предвзятости. Он окружен множеством мифов. Трейдера-скальпера многие из вас представляют как трясущегося у компьютера парня с взъерошенными волосами и нервным тиком. Постараюсь вас в этом разубедить. В этой статье я расскажу:

1. Что такое скальпинг (краткосрочный трейдинг) 

2. Основные отличия рынков, пригодных для скальпинга

3. Почему для скальпинга нужны высоколиквидные рынки

4. Плюсы и минусы скальпинга

5. Как выбрать инструмент и время работы для краткосрочной торговли

6. Как выбрать хорошего брокера для скальпинга

 

«Финансовые рынки по своей сути не могут быть предсказуемыми. Поэтому нужно всегда иметь различные сценарии… Идея, что мы точно можем предсказать, что произойдет, противоречит моим взглядам на рынок.»

Джордж Сорос

Хотя Джордж Сорос является гениальным трейдером в области долгосрочных инвестиций, эта цитата хорошо отражает суть торговли, о которой я хочу рассказать.

Этот стиль подразумевает отслеживание ситуации здесь и сейчас – без попытки угадать, что произойдет через длительное время.

Что такое скальпинг (краткосрочный трейдинг)

Многим известно о существовании стиля торговли, связанного с быстрым открытием и закрытием сделок – это скальпинг (краткосрочный трейдинг), означающий получение прибыли на небольших изменениях цены.

Считается, что трейдеры, выбравшие данный стиль торговли, совершают сотни и тысячи коротких операций в день. В некоторой степени это утверждение верно, но также и миф.

Торговлю на финансовых рынках сложно поставить в какие-то рамки и организованно классифицировать, разделив на подвиды. Но скальпинг выступает подвидом внутридневной торговли. Сейчас я расскажу о своем понимании скальпинга.

В отличие от пипсовки (сотни сделок длительностью в пару секунд и целями в несколько тиков или пунктов) скальпингом чаще всего называют стиль торговли с очень точными входами.

Такое название он получил, потому что трейдеры снимают «скальп» с рынка, срезают верхнюю часть. Скальпинг является таким же способом заработка, как и остальные. Их единственное отличие – скорость и хирургическая точность.

Создать личный кабинет

Стратегии скальпинга могут быть адаптированы под любого трейдера с учетом его потребностей. Можно изменять частоту сделок, урезать их число, тем самым повышая качество трейдов, и т.д. Этот стиль подразумеваетбольшие размеры позиции из-за вложения риска в очень короткий стоп.

Многие скальперы-профессионалы достигают крайне высокого соотношения «риск-прибыль» за счет минимизации убытков и ясного понимания целей. При очень маленькой величине стоп-лосса можно увеличить соотношение «риск-прибыль» в разы.

Например, при стопе в 3 пункта (с учетом комиссии) 9 пунктов прибыли – это пропорция 1 к 3. А что, если вы сможете забирать 20 пунктов или более? Несомненно, прибыль будет расти быстрее, чем у тех, кто аналогичный процент риска вложил в больший размер стоп-приказа.

Тот, кто поставил стоп-лосс 150 пунктов в четырехзнаке, могут ждать соотношение «риск-прибыль» 1 к 3 целый месяци больше. За счет частоты операций с потенциально большим соотношением относительно риска есть возможность быстрее, чем остальные трейдеры, наращивать капитал.

Рассмотрим пример сделки трейдера, который знает, что такое скальпинг, и использует свою стратегию эффективно. Я уже отмечала, что скальпер, может принять решение работать с небольшим количеством краткосрочных трейдов в день и максимизировать прибыль путем ведения позиции после достижения нужного соотношения «риск-прибыль».

Именно такой пример скальперской сделки мы сейчас и рассмотрим. Стратегия выбрана на основе зон накопления и RSI:

Трейдеры, владеющие скальпингом в совершенстве, могут ежедневно проводить как большое количество сделок, так и всего 2-3 отличных и четких трейда в день (неделю и месяц!) с повышенной лотностью, что позволяет получать крупную прибыль.

Некоторые скальпируют только в определенной фазе или состоянии рынка, и этого достаточно, чтобы потом отдыхать в течение нескольких месяцев!

Что касается психологии, то нужны высокая степень концентрации, холодный ум, маневренность, быстрота мышления и принятия решений. Скальперы отлично ловят смену трендов. Они знают рынок по молекулам, смотрят на него через микроскоп, им досконально известны его механизмы.

Для успеха в скальпинге требуется большой опыт (конечно, все начинают с нуля, но необходимо приготовиться к нелегкому пути) и организованное управление капиталом.

Трейдер-скальпер обладает быстрой реакцией. Он моментально анализирует рынок и принимает решение, строго выполняет правила стратегии.

Новички же думают — они знают, что такое скальпинг, и что это просто. На самом деле — это достаточно сложный вид трейдинга. Но он стоит того, чтобы им овладеть, т.к. может быть очень прибыльным.

Скальпинг можно назвать основой основ, потому что никто не изучает рынок так скрупулезно, как его приверженцы.

Возможно, вы сейчас подумаете, что этот сложный путь не для вас? А что, если после такого тщательного изучения рыночной инфраструктуры вы сможете овладеть любым стилем торговлив будущем? Что, если высокая частота выполнения операций даст бесценный опыт гораздо быстрее, чем в других случаях?

Конечно, есть и подводные камни, которые на начальном этапе трейдерской «карьеры» могут сыграть с вами злую шутку. К сожалению, в скальпинг часто приходят люди, жаждущие быстро заработать первый миллион без особых затрат и усилий – это и убивает их депозит. И не думайте, что это не случится и с вами при таком подходе.

«Самые сильные эмоции на рынке – жадность и страх. Когда биржа идет вверх, приливная волна жадности почти физически ощущается.
Биржа – игра на деньги.»

Адам Смит

Если вы обладаете подходящими психологическими качествами, готовы много трудиться, чтобы добиться результата, и краткосрочный трейдинг является для вас комфортным стилем – то все может получиться.

Очень важным моментом является управление капиталом. Из-за высокой частоты проведения операций неопытные трейдеры забывают о комиссиях, внимательном подсчете лотности и лимитах на убытки в сутки. Чтобы оградить себя от самостоятельного контроля рисков можно подключить «Риск-менеджмент».

Те, кто используют скальперские стратегии, часто страдают тильтом, т.е. эмоциональной переторговкой. Это негативно сказывается на дневном заработке и депозите в целом.

При правильном управлении капиталом все становится проще: специальные системы риск-менеджмента будут блокировать вас при нарушении рисков, что предотвратит потери. Но при постоянном повторении ошибок это не спасет.

«Рискуйте не больше, чем вы можете потерять,
но рискуйте достаточно, чтобы заработать.»

Эд Сэйкота

Некоторые трейдеры боятся снижать таймфрейм и верят в миф о том, что минутные графики живут своей жизнью. Но при закрытии на графике обозначения временного периода структура цены будет совершенно одинаковая.

Вы не сможете сказать, какой именно временной период отображен. Подумайте: «Когда крупный игрок покупает или продает, то учитывает ли он время?» Нет. Он просто покупает или продает, когда требуется.

Временной фактор имеет значение, когда идет речь о крупном объеме, и рынок в конкретный момент не может предложить то количество, которое хочет приобрести игрок (игроки).

Если видите направление набора позиции, то не имеет значения, на каком таймфрейме действовать. Главное понимать структуру цены и видеть, когда текущая инициатива совпадет с интересами крупного игрока.

Рассмотрим на примере. Вот дневной график инструмента с техническими паттернами:

А вот минутный (но я спрячу тайминг, чтобы вы увидели или не увидели разницу):

На наш взгляд, разница лишь в том, что на минутном таймфрейме можно поставить стоп в 3-5 пунктов, а на дневном, согласно правилу торговли этих паттернов – больше 100.

Хотелось бы отметить, что скальперы чаще всего торгуют в направлении основной тенденции, так входы становятся гораздо сильнее. НО ключ в том, что графики везде одинаковые и рыночная «структура» тоже.

 

Рынок – это матрешка. Каждый таймфрейм содержит в себе несколько других, поэтому стоит относиться к рабочему таймфрейму проще. На локальном таймфрейме отображаются все «баталии» участников, которые уже в конце дня образуют дневную свечу определенного вида.

К чему я клоню? Любая торговая стратегия, при уменьшении временного периода ее использования, может стать скальперской или краткосрочной.

Зарегистрируйся и получи торговую систему по уровням бесплатно

Основные отличия рынков, пригодных для скальпинга

Скальпинг практикуют трейдеры на всех финансовых рынках, т.к. графики на них одинаковые (за исключением небольших нюансов).

Краткосрочный трейдинг популярен и часто используется при сделках с американскими акциями и на других рынках, для которых характерна сессионность (работа в определенное время суток).

Почему требуется учитывать сессионность:

1. есть опасность попасть в ценовые разрывы, происходящие в межсессионный период;
2. за перенос позиций через ночь взимается солидная плата.

Самым важным замечанием является то, что данный стиль подразумевает сделки на высоколиквидный рынках, к которым относится и Форекс!

 

В отличие от ранее упомянутых рынков, на Форекс 90 % времени наблюдается очень высокая ликвидность.

Это означает возможность продать инструмент в необходимом объеме, немедленно и по желаемой стоимости без значительного ее смещения, т.е. близко к текущей рыночной цене.

Почему для скальпинга нужны высоколиквидные рынки

Трейдер, практикующий скальпинг, входит в рынок достаточно крупной позицией.

Для этого ему нужно:

1. быстро открыть сделку;
2. без препятствий выйти из нее.

Для этого необходимо большое количество объема в рынке на момент торговли, большой спрос и достаточное предложение.

Рынок акций, а точнее, какие-то определенные инструменты на нем, бывают неликвидны в целом или в конкретный момент, из-за чего происходят проскальзывания. Маркет-ордер захватывает все доступные заявки в диапазоне цен, чтобы полностью исполнить ордер игрока.

Пример:

Нужно купить 1000 лотов инструмента рыночным ордером (купить немедленно). Но это не значит, что вам захотят их продать. Особенно это касается акций.

Есть 3 продавца, и каждый предлагает какой-то объем инструмента по определенной цене: например, 300 по 1 доллару, 300 по 2 доллара и 400 по 3 доллара (это лимитные заявки).

Когда вы отдаете приказ брокеру «купить по рынку», то начинается сведение ордера с лимитами продавцов. И цену на графике (ну и вас, естественно) протянет до 3 долларов.

Вот почему важно выбрать правильные инструменты. Форекс отличается высокой ликвидностью, и чаще всего вы сможете купить и продать столько, сколько необходимо и избежать проскальзываний.

От чего зависит выбор рынка:

Выбор зависит от часового пояса, в котором вы живете (чтобы торговля была комфортной и проходила в удобное время), от вашего капитала и потребностей в инструментарии.

Американский рынок:

  • Довольно дорогой и поэтому многим недоступный. Там достаточно крупные комиссии за открытие сделок и плата за терминалы и сервисы.
  • На американском рынке низкие плечи. Это плюс для сохранения капитала, но МИНУС для покупательской способности.
  • Если вы крутой скальпер, с очень высокой вероятностью уверены в исходе трейдов, прекрасно понимаете риски и умеете «управлять» плечами, но у вас недостаточная сумма капитала, то американский рынок, скорее всего, вам не подойдет.
  • Огромный выбор инструментов «на любой вкус и цвет».
  • Широкий набор индикаторов (ленты, стаканы, объемы и т.п.).

Российский рынок:

  • Имеет низкий порог для входа.
  • Существует достаточное число инструментов для анализа ( индикаторы, объемы, стакан, лента).
  • Не самый большой выбор инструментов.
  • Есть тонкости торговли на нем, работает некруглосуточно.
  • Не все инструменты ликвидны.

 

Рынок Форекс:

  • Круглосуточный, подходит всем по временному периоду торговли.
  • Есть достаточное количество инструментов, в т.ч. числе сырье, металлы и CFD.
  • Низкий порог входа, доступный даже новичку.
  • Важно: у большинства брокеров есть возможность варьировать объем позиции и быть гибким, т.е. налицо дробная лотность.
  • Имеются довольно высокие кредитные плечи.

Открыть реальный счет и скальпировать на лучших условиях

Плюсы и минусы скальпинга

Рассмотрим плюсы скальпинга:

  • Возможность быстро зарабатывать деньги за счет минимизации издержек.
  • Мелкие импульсные движения происходят гораздо чаще, чем крупные (на больших таймфреймах), что позволяет скальперам чаще получать подходящие ситуации для сделок.
  • Разнообразие скальперских стратегий.
  • Можно зарабатывать больше при скромном капитале.
  • Наименее «творческий стиль», требующий механического выполнения алгоритма.
  • Получение колоссального опыта.

Скальпинг подойдет вам, если:

  • Не умеете удерживать сделки долго.
  • Вам психологически проще быстро зайти и выйти из рынка, получив результат.
  • Можете быть гибким и мобильным, быстро принимать решения и менять их в зависимости от ситуации.
  • Умеете читать дискреционный поток данных (чтение ленты принтов).
  • Предпочитаете входить в рынок большим объемом, имея средний капитал, и зарабатывать быстро.
  • Вы эмоционально устойчивы, сфокусированы.

А теперь минусы:

  • Достаточно высокий риск в одной краткосрочной позиции, но это зависит от вашего метода управления капиталом.
  • Краткосрочный трейдинг занимает довольно много времени, т.к. подразумевает слежение за минимальными изменениями ситуации. Но вы можете установить для себя определенный режим, и проблема уйдет.
  • Некоторые брокеры вводят ограничения на постановки коротких стопов и время удержания позиции, назначают крупные комиссии. Этих сложностей можно избежать при правильном выборе площадки для торговли.
  • Эмоциональные сложности.

Скальпинг не подойдет вам, если:

  • Нет времени следить за постоянно меняющейся ситуацией.
  • Вы азартны.
  • Не умеете концентрироваться, нервничаете.
  • Боитесь входить в рынок с короткими стопами.
  • Не используете риск-менеджмент, т.е. не контролируете издержки.
  • Считаете, что постановка стопов автоматически означает, что вы отдаете деньги рынку.

В таком случае вы расстанетесь с депозитом раз и навсегда, и произойдет это очень быстро, поэтому необходимо выбрать другой стиль торговли.

«Размещение первоначальных защитных стопов должно стать обязательной привычкой»

Линда Рашке

Рассмотрим инструменты (индикаторы) для скальпинга, которые используются на разных рынках и в различных интерпретациях.

Они могут выступать в роли самостоятельных инструментов или быть составным элементом стратегии, но не являются панацеей. Это всего лишь помощь в интерпретации данных.

На любом рынке у вас должен быть торговый план. Но для каждой площадки характерны свои тонкости и разные наборы инструментов, поэтому и планы будут отличаться.

На рынке фьючерсов и акций есть такие инструменты для анализа:

Стакан (LEVELII) – «список» лимитных заявок игроков на покупку и продажу. Если выставляете лимитный ордер, то он попадает в стакан, и его видят остальные игроки.

Стакан может не отображать скрытые ордера, но онидоступны крупным игрокам, и это необходимо учитывать. Также в стакане происходит много манипуляций.

К ним относятся доливка или снятие ликвидности, что, к слову, является одной из фишек скальперов, т.к. некоторые биржи доплачивают за добавление ликвидности в стакан.

Аналогично происходит выставление «ложной ликвидности», чтобы заманить в рынок побольше мелких рыбок. Затем осуществляется ее снятие вместе со стопами вошедших игроков.

Трейдеры, скальпирующие по стакану, в основном отталкиваются от больших лимитных заявок, рассчитывая, что цена отобьется от них, или, наоборот, произойдет пробой.

Они видят:

1. где достаточно ликвидности и большие размеры заявок, стоящие внимания;
2. на каком уровне стакана проще получить позицию требующегося размера быстро и без проскальзываний;
3. наличие скрытых заявок с помощью интерпретации данных с ленты и заявок в стакане;
4. дисбаланс сил лимитных игроков в моменте;
5. также в стакане присутствует очередность исполнения заявок.

P.S. Чаще всего цена идет в сторону с наибольшей ликвидностью.

Лента принтов (Time&Sales) и ее вариации – инструмент для анализа, отображающий проходящие в текущий момент ордера, информацию об их величине и направлении сделки. Безусловно, хороший инструмент. Может использоваться вместе со стаканом или отдельно.

Если покупаете или продаете по рынку (маркет-ордер), то игрокам доступны данные о размере вашей сделки, времени ее осуществления и направлении (покупка или продажа).

Ключевой момент: сделки видят все, поэтому часто путем манипуляций в ленте и стакане доверчивых игроков втягивают в рынок, чтобы забрать у них деньги.

Чтение ленты дает поток дискреционных данных, по которым можно определить, что происходит здесь и сейчас:

1.  Трейдеры видят текущую инициативу и намерения игроков.
2. Обращают внимание на повторяющиеся принты (сделки) по тем или иным ценам (удержание), на их последовательность.
3. Принимают решение о входе в сделки от удержания цены или при пробое ранее удерживаемой цены.
4. Многие скальперы обращают внимание на скорость потока ордеров, проходящих по ленте принтов.
5. Есть возможность выявлять скрытые заявки (айсберги).

Реальные рыночные объемы, проходящие в каждом баре – вертикальные объемы. Их примеры:

• с количеством инициативных покупок, продаж, разницей инициативы и общим количеством объема:

• общее количество объема, проторгованного в каждом баре:

Информация о проходящих объемах по цене – горизонтальные объемы. К ним относятся:

• профили объема:

• кластеры – отображают всплески объемов в каждом баре, хорошо визуализируют место их расположения:

• футпринт и его вариации – отображает количество прошедших контрактов (лотность) по стоимости в баре:

Наличие данных о проходящих в инструменте объемах является важным фактором. Количество объема дает понимание рыночных настроений и обеспечивает огромное преимущество, т.к. вы знаете, кто сейчас торгует, по каким ценам, и какой примерно объем позиции у тех или иных участников. На Форекс есть возможность получать информацию по объемам с биржи СМЕ.

Существуют индикаторы, отображающие реальные рыночные данные (по вертикальным и горизонтальным объемам).

В нашей компании реализован такой индикатор в динамическом варианте, позволяющий анализировать уровень поддержки и сопротивления. Он показывает накопление объема на ценовых уровнях, что отлично помогает скальпировать от сильных точек.

Например, если посмотрите на накопление объема на часовых графиках, то увидите такую картину:

Это облегчит нахождение сильных локальных экстремумов, от которых можно совершать операции на минутном таймфрейме или любом другом, выбранном вами. Переходите на мелкий тайм и находите точки входа.

Для примера взят примитивный алгоритм. Цена под уровнем – RSI выходит из перекупленности. Цена над уровнем – индикатор выходит из перепроданности. Стал за экстремум. Тейк 1 к 4.

Вот такие незамысловатые входы от сильных точек. Конечно, стоп в 3 пункта для некоторых скальперов великоват. Часть трейдеров ставят его в несколько тиков. Но тут все зависит от стратегии.

В скальпинге их огромное множество. Преобладающая часть их принципов ничем не отличается от торговли на более высоких таймфреймах. Скальперскую операцию можно с легкостью превратить в позиционную и среднесрочную.

При скальпинге могут быть использованы:

 

1. Технические паттерны (треугольники, флаги), т.е. то же самое, что используют в иных стилях и на других таймах.
2. Технические индикаторы, основанные на математических формулах. Часто торгуют в направлении основного показателя индикатора на старшем таймфрейме, т.е. по принципу двух-трех окон.
3. Индикаторы на основе данных по объемам (профили, футпринт, кластеры и т.п.), дискреционные данные с ленты и стакана.
4. Торговля на разбор крупных игроков (уровни стакана).
5. Торговля от скрытых ордеров.
6. Технические уровни (отбои и пробои).
7. Арбитражные сделки.
8. Торговля инструментов сильнее или слабее рынка, корреляции или раскорреляции с ведущими индексами или любым другим ведущим инструментом.

Как выбрать инструмент и время работы для краткосрочной торговли

У многих, кто выбрал скальпинг, возникает вопрос: «В какое время суток и на каких инструментах стоит торговать?»

У любого трейдера всегда есть выбор: торговать один инструмент, который он знает досконально, или использовать много инструментов, но с исполнением алгоритма торговли, где написаны ваши жесткие правила входа.

Если вы новичок, то легче будет оставить 1-2 инструмента для наблюдения. Поверьте, даже один инструмент (например, нефть – лучший вариант для скальпинга, на наш взгляд) может дать достаточное количество попыток, чтобы войти в рынок и заработать.

Время торговли:

  • Зависит от необходимой вам ликвидности на рынке.
  • Должно учитывать удобный для вас режим торгов.
  • При выборе берите в расчет то, как ваш инструмент ведет себя на протяжении торговой сессии.

Независимо от выбранного вами рынка имеются некоторые нюансы,касающиеся времени. На американском рынке есть временной период, перерыв на ланч, когда ликвидности мало. После него она восстанавливается.

Вечером идет фиксация позиций внутридневными трейдерами, что также может создавать ликвидность.

Некоторые трейдеры убеждены, что лучше торговать на азиатской сессии, когда рынок наиболее спокоен.

Им так комфортно, это одно из правил их системы. Кто-то любит проводить сделки ночью, а на азиатской сессии наиболее активны кросс-курсы японской йены. Если хотите входить с маленькими стопами и ловить сильные импульсы, то японская йена – это ваша пара для торговли на японской сессии.

Но с точки зрения ликвидности ночь не самый лучший вариант для совершения сделок. На японской сессии — небольшой объем торгов, могут расширяться спреды, поэтому краткосрочный трейдинг невыгоден.

Вы можете просмотреть характер пар на лондонской или американской сессии, когда в рынке проходят внушительные объемы, и выбрать подходящий инструмент, который прекрасно вписывается в вашу стратегию.

Если вы решили, что достаточно забрать несколько пунктов, окупив таким образом комиссию и спред, которые также нужно вкладывать в риски, то выберите спокойный инструмент, дающий возможность это сделать.

Для скальпинга нужен техничный и четкий инструмент. Он должен быть ровным, ликвидным (с визуально плотным графиком), не выбрасывать «шпильки», «хвосты». На Форекс с этим проще. Попробуем выбрать инструмент.

Посмотрим минутные графики пар:

На графике отображен момент с азиатской сессии, но это не столь важно. Видите маленькие бары с хвостиками? Они, скорее всего, будут мешать торговать прибыльно и снимать короткие стопы, но это терпимо, если дело касается рынка Форекс.

Здесь можно обойтись без комментариев. Торговать такое нельзя из соображений здравого смысла. Опять же, сбор стопов. Нет ясных удержаний.

На этой картинке мы видим график совершенно неликвидного в моменте инструмента, который может не дать войти или выйти по нужной цене. Торговать строго запрещено.

А вот пример того, что можно и нужно торговать, – плотные бары. Минимум хвостов. Есть возможность постановки четкого стопа и достижения нужного соотношения«риск-прибыль», ясные удержания локальных уровней.

 

Как выбрать хорошего брокера для скальпинга

Если вы решили использовать эту стратегию, то необходимо найти правильного и честного брокера. Конечно, лучше, если брокерская компания создана профессиональными трейдерами, которые не понаслышке знают о торговле и создают комфортные условия для всех клиентов, использующих совершенно разные стили. Особенно это касается краткосрочных стратегий.

Однажды, я торговала у одного из брокеров и зашел разговор о качестве его услуг. Моим оппонентом являлся среднесрочный трейдер, ставивший стоп в 150 пунктов по четырехзнаку.

«Отвратительное исполнение ордеров, – сказала я, – постоянные проскальзывания и гепы, шпильки и расширение спредов просто до невозможности! Сложно работать!»

«Все прекрасно, – ответил он, – я ставлю стоп в 150 пунктов, и ничего не страшно, потому что 20 пунктов туда-сюда роли не сыграют».

Поэтому уделяйте внимание подобным вещам. Мы обсудим только технические вопросы, т.е. комфортные условия для торговли.

Хороший брокер для скальпинга обеспечит вам:

1. Отсутствие ограничения на время удержания позиции.
2. Низкие спреды или комиссии.
3. Хороших поставщиков ликвидности, тогда не будет проскальзываний, ценовых разрывов внутри торгового дня без веских причин.
4. Отсутствие реквотов, четкое исполнение ваших торговых приказов.
5. Нужные вам инструменты.
6. Отсутствие ограничения на величину стопов.
7. Систему риск-менеджмента. Ее наличие говорит о том, что брокер не сторонник того, что вы сольете депозит по глупости, и настроен на долгосрочное сотрудничество с клиентом.
8. Широкий набор индикаторов и т.п.

Поясню по поводу ограничения на постановку стопа. У многих брокеров на популярном инструменте для скальпинга, нефти, есть минимальный стоп, который нужно поставить без учета спреда,– 10 пунктов.

Для скальпирующих торговых систем такой стоп недопустим. Поэтому, крайне важно выбрать хорошего брокера с отсутствием такого ограничения, и запрета краткосрочных стилей торговли в целом.

Итак, вы поняли что такое скальпинг? Это высокоприбыльный, но часто и высокорискованный вид заработка, но он может стать ключом к пониманию рыночных механизмов и путем к финансовой свободе. Самое важное для скальпинга то, что цена должна меняться, чем чаще, тем лучше.

Как и любая работа, он требует высокой самоотдачи, непрерывного самосовершенствования и работы над собой. Но выбор стратегии остается за вами, т.к. она должна быть комфортной для вас.

В заключение хотелось бы сказать: относитесь к обучению с большой ответственностью, а к торговле – как к работе. И тогда, возможно, именно вы добьетесь успеха на поприще финансовых рынков.

«Если человек не любит свою работу, а работает только ради денег,
то он вряд ли сможет много заработать.»

Чарльз Шваб

Что такое скальпинг и в чем преимущества скальпинговой торговли?

Что такое скальпинг? Откуда взялся сам термин скальпинг на финансовых рынках? Давайте немного вспомним историю. Помните американских индейцев, которые в качестве доказательства победы над врагом снимали у него скальп? По аналогии со скальпом на Форекс и появился термин скальпинг – трейдер как бы «скальпирует рынок», забирая у него, пусть и небольшую, но частую прибыль. Хотя, конечно, и рынок может «снять у трейдера скальп» – тут уж, как говориться, кто кого!

Скальпинг – это особый способ внутридневной торговли на рынке Форекс (да и на других финансовых рынках), который позволяет трейдеру получать частую, но небольшую прибыль. Основа скальпинговой торговли – высоко волатильные валютные инструменты, частые сделки и небольшой спред.

Скальперами на рынке Форекс называют трейдеров, которые заключают большое количество сделок внутри дня, при этом закрывают их уже при достижении прибыли в несколько пунктов. В итоге общая прибыль скальпера к концу дня может составить от нескольких десятков до нескольких сотен пунктов – в том случае, если он использовал правильную стратегию или тактику.

Среди новичков скальпинг пользуется большой популярностью ввиду возможности получения быстрой прибыли, однако неправильно считать, что для этого не нужны знания. Точно также, как и среднесрочная или долгосрочная торговля, скальперство требует понимания рынка и некоторого опыта. Тем не менее, преимущества данного вида торговли могут с лихвой покрыть временные затраты на освоение рынка.

Преимушества скальпинговой торговли на Форекс.

Каковы же преимущества скальпинга? В первую очередь, это возможность более быстрого изучения рынка и колебаний цен. Результаты от анализа рынка скальперы получают уже через несколько минут, в то время, как долгосрочная торговля требует проведения тщательного анализа и составления прогноза для открытия каждой сделки. Каков результат таких действий — может быть известно через несколько часов, а то и дней.

Зарабатывать скальперы могут в любое время дня и ночи, на любых валютных инструментах. Но все же более предпочтительны волатильные пары, которые позволяют зарабатывать при широких, «размашистых» движениях валютных пар. Открыл терминал, выбрал график валютной пары с повышенной волатильностью — можно сразу заключать сделку, не дожидаясь формирования определенного тренда или графической фигуры, дающей сигнал на вход в рынок. И при этом спред должен быть как можно меньше – трудно получить прибыль в пять пунктов, если при этом спред будет составлять 15-20 пунктов!

Торговать можно в любую сессию, что очень удобно, когда на эту деятельность отведено определенное время. В долгосрочном трейдинге, при ограниченном времени на торговлю, может случиться такое, что в течение дня не получится открыть ни одной сделки, особенно, если стратегия предполагает четкое соблюдение правил для входа с выгодным соотношением прибыли и убытка. А ведь пока стратегия даст сигнал, рынок успеет пройти десятки пунктов, пусть даже и в хаотичном, на первый взгляд, движении. В то же время для скальпера — это отличная возможность для хорошего заработка. Поэтому, независимо от рыночных условий, скальпинг практически всегда позволяет получать прибыль.

Следующее преимущество скальпинга — возможность начала торговли с небольшим депозитом, который, при правильном подходе к скальпингу, очень быстро увеличивается при сохранении рисков в разумных пределах. Во время скальпинговой торговли график прироста капитала будет выглядеть более сглаженным. Представьте, что в течение года при среднесрочной торговле было открыто 100 сделок, что составляет около 8 сделок в месяц. Если 14 из 16 сделок будут неудачными, то график будет показывать просадку более чем на 10% от всей его длины (больше 1 месяца). А это не очень привлекательно как для самого трейдера, так и для возможных инвесторов. В скальпинге по 100 сделок могут совершаться каждый месяц. И если 14 из 16 сделок будут неудачными, то длительность просадки составит считанные дни, что не сильно повлияет на кривую годового прироста капитала. То есть — чем больше сделок, тем меньше колебаний будет на графике роста депозита.

Третье преимущество торговли скальпингом заключается в том, что одна сделка не сможет привести к сливу депозита. Частота заключения сделок при данном подходе намного выше, чем при других видах торговли. Риски и размеры сделок тоже отличаются, и выставляются таким образом, чтобы в случае неудачного их завершения, влияние на размер депозита было минимальным.

Очередной плюс быстрой торговли в том, что у трейдера нет необходимости часами выжидать результат сделки, переживать все это время, сдерживать себя от более раннего закрытия ордера в случае ухода цены в противоположную сторону, в то время как стратегия требует «нахождения в рынке». Скальпер ложится спать только тогда, когда все его сделки закрыты, он не оставляет на ночь ордеров и его не мучает бессонница и мысли о том, как начнется новый торговый день, и как он повлияет на его позиции.

И ещё одно преимущество, которое отличает торговлю скальпингом от других видов торговли — это отсутствие потенциальных затрат, связанных со свопом (плата за перенос позиции на другой день), а также с ГЭП-ами, которые съедают часть прибыли среднесрочников и долгосрочников с началом новой недели или в моменты выхода важных политических или экономических новостей.

Месяц активного скальпинга даёт трейдеру столько навыков работы с терминалом и графиками, сколько долгосрочные трейдеры приобретают за полгода-год работы на рынке Форекс.




И это не единственные причины, по которым скальперство является конкурентоспособным направлением в торговле. Но если вышеперечисленные преимущества скальпинга убедят вас выбрать именно этот тип торговли, то вы можете ознакомиться с нюансами работы на валютном рынке в краткосрочном периоде, изучить стратегии, которые позволят повысить эффективность торговли — и, возможно, в скором будущем перейти в ряды активных трейдеров-скальперов!

Теги: скальпинг, преимущества.

что это такое простыми словами

ForexMq

Скальпинг представляет собой целую группу торговых стратегий, основанных на получении прибыли за счет открытия большого количества позиций в течение дня. Как правило, доход от одной такой сделки составляет всего несколько пунктов.
Однако благодаря тому, что их много, наступает эффект масштаба: полученная прибыль суммируется, и она не только перекрывает убытки, но также позволяет получать стабильный доход буквально каждый день.

Что такое скальпинг: 7 важных признаков

Скальпинг простыми словами – это подход к трейдингу, основанный на получении прибыли за счет коротких (по времени) сделок, которые открываются в большом количестве.
Т.е. если трейдер открывает десятки позиций внутри дня буквально на 5-10 минут и даже меньше, это означает, что он занимается скальпингом (scalping).

Признаки скальпинга

Основные признаки этой стратегии:

  1. Позиции открываются только на несколько минут.
  2. Сделки закрывают даже при получении небольшой прибыли (буквально несколько пунктов).
  3. Вся торговля ведется внутри дня, никаких долгосрочных позиций на несколько дней и даже на несколько часов нет.
  4. Основными таймфреймами являются М1 и М5 – т.е. 1-минутный и 5-минутный.
  5. За один день открывается несколько сделок (обычно 10+).
  6. Торговля ведется как по тренду, так и против него, поскольку цена на мелких масштабах двигается в разных направлениях (с откатами, коррекцией и дальнейшим продолжением по основной тенденции).
  7. Используются в основном валютные пары Форекс, но также допускается торговать и на других активах (акции, сырьевые товары, драгоценные металлы).

Основная идея скальпинга состоит в том, что любой актив неизбежно совершает различные движения внутри дня, торгового часа и даже нескольких минут. В целом эти колебания незначительны – они составляют,
например, 5-10 пунктов, после чего цена разворачивается. Причем движения разнонаправленны – одни из них соответствуют главному (внутридневному) тренду, другие идут в противоположном направлении.

Заработать на одном таком колебании много не получится. Однако если за день открыть 10-20 и более сделок, то благодаря эффекту масштаба прибыль будет уже ощутимой. Это можно сравнить с автобусом:
один пассажир не даст особого дохода, но если за весь день перевезти 1000 человек, можно получить очень большую сумму.

Получается, что если «классические» трейдеры выжидают удобного момента, когда цена достигнет минимума, затем развернется и пройдет сразу 50-100 пунктов и более, то скальперы зарабатывают на кратковременных колебаниях.
Поэтому они вынуждены открывать сразу несколько позиций, чтобы получить приемлемый доход.

Однако на практике не все так очевидно, поскольку предугадать колебания цены довольно трудно. Вместе с тем это возможно, поэтому многие трейдеры начинают именно с этой стратегии,
и в результате становятся профессиональными скальперами. Исходя из этого можно сказать, что скальпинг – наиболее рискованная стратегия для новичков, но в то же время это самая прибыльная система для опытных трейдеров.


Важно! Скальпинг можно назвать не просто стратегией, а в широком смысле – подходом к трейдингу. Внутри этого подхода есть множество конкретных стратегий – например, торговля по скользящим средним, волнам Боллинджера, стохастику, уровням Фибоначчи, MACD и многим другим индикаторам.

Скальпинг и пипсовка

Пипсом называют минимальное изменение цены актива, т.е. 1 пипс = 1 пункт. В математическом смысле это 4-ый знак после запятой. Например, если цена EUR/USD была 1,0002, а через секунду она стала 1,0001,
можно сказать, что актив стал дешевле на 1 пипс или он продвинулся на 1 пункт.

Под пипсовкой подразумевают торговые стратегии, благодаря которым можно зарабатывать даже на минимальном колебании цены. Т.е. по сути это то же самое, что и скальпинг. Однако иногда трейдеры разделяют эти 2 понятия по критерию времени:

  • пипсовка: сделка длится не более 2 минут;
  • скальпинг: сделка длится не более 4-10 минут.

В практическом плане такое разделение почти ничего не дает. Например, никто не мешает заработать на скальпинге, открыв позицию на 1 минуту или на целых 20 минут. Поэтому как в том, так и в другом случае можно говорить о пипсовке (или скальпинге).

Преимущества и недостатки


Скальпинг и пипсовка

Как и любая другая стратегия, scalping имеет свои преимущества и недостатки. К неоспоримым плюсам этого подхода можно отнести такие:

  1. Ежедневно можно совершать несколько десятков входов.
    Большое количество сделок минимизирует влияние на баланс отдельно взятой сделки. Это позволяет выровнять статистику и избежать долгосрочных просадок счета.
  2. Эта система реально дает возможность заработать прибыль, по размерам сопоставимую с «обычными» стратегиями.
    Так же следует отметить что скальпинг профессионала часто сверхприбыльна, и превосходит доход обычного дейтрейдера в несколько раз.
  3. Можно торговать даже с небольшим депозитом – например, $50-100.
  4. Нет необходимости проводить сложный фундаментальный анализ, изучать новости, обзоры аналитиков и т.п.
    Тем не менее, технический анализ при входе в рынок лучше использовать, и дополнительно применять фильтры на основе классических индикаторов.
  5. Не нужно искать удобный момент для входа, выжидать который в других случаях приходится днями и даже неделями.

Однако есть и определенные минусы:

  1. При быстрой торговле не возможно провести полноценный анализ рынка и при недостатке опыта слить депозит можно буквально за неделю.
    временем, чтоб выйти в плюс достаточно преодолеть планку в 50%. Если в статистике прибыльных сделок будет больше половины, то большой объём сделок легко выведет счет на приличный доход.
  2. Просто открыть позицию и уйти «спать» не получится – необходимо постоянно сидеть у монитора.
  3. Применение скальпинга всегда сопровождается серьезной психологической нагрузкой – нужно безотрывно контролировать все, что происходит на рынке выбранных активов (валют, индексов и других).
  4. Обязательно нужно выбрать подходящего брокера, который позволяет держать краткосрочный сделки. Причем спред (комиссия) должен отсутствовать или составлять всего 1-5 пунктов,
    иначе скальпировать не получится: прибыль будет крайне незначительной.


Важно! Торгуя по скальпинг стратегии, обязательно используйте услуги Рибейт сервиса, это позволит значительно уменьшить издержки от спреда.


Внимание! Scalping не стоит воспринимать как «угадайку». Если трейдер наугад открывает 5 сделок SELL и 5 сделок BUY, это не стратегия, а классическая игра в подкидывание монетки или в казино. На самом деле вход в рынок тоже должен быть обоснованным – в большинстве случаев для этого используются показания технических индикаторов.

Требования к брокеру

Успех в трейдинге во многом зависит от стратегии, дисциплины трейдера, его знаний и умений. Не последнюю (а иногда даже первую) роль играет брокер. В случае со скальпингом этот фактор принимает решающее значение,
поскольку далеко не все брокеры подойдут для реализации подобной стратегии.

Причина в том, что многие компании настороженно относятся к трейдерам, которые открывают сделки в большом количестве. Считается нормальным, когда пользователи делают 1-2 входа в рынок за сутки или даже ни одного.
Причем позиции открывают на несколько часов, дней, недель и т.п.

Если же пользователь буквально «штампует» краткосрочные сделки на счете брокера, который не приветствует скальпинг, то последствие будут обязательно. Как минимум это будет отмена сделок, как максимум – блокировка счета.

Каждую сделку нужно обрабатывать и естественно это дает определенную нагрузку на сервер. И если у брокера работают несколько сотен или тысяч пипсовщиков, то это дает серьезную нагрузку на сервер.
Конечно же сервер не падет, но нужно понимать что у каждого сервера есть определенная пропускная способность, при которой ордера исполняются без зависов.

Чтобы избежать этих последствий, компании страхуют себя выставляя довольно значительные спреды, что делает скальпинг не выгодным. Но такой метод в последнее время редко применяют, конкуренция среди брокеров
большая, и минимальный спред – это практически единственное что привлекает трейдера. Брокеры сейчас просто указывают в договоре минимально допустимое время жизни сделки, если сделка закрыта раньше, её просто аннулируют.

Однако к скальперам не все компании относятся негативно, есть целая группа брокеров разрешающая вести скальпинг стратегии. В основном это крупные брокеры, имеющие большую клиентуру и мощное оборудование на нескольких серверах,
к примеру этот брокер, с которым мы работаем не один год.

При выборе компании рекомендуется обратить внимание на несколько моментов:

  1. Нет запретов на краткосрочные сделки в договоре обслуживания.
  2. Наличие низкого, фиксированного спред. Иногда спред отсутствует, но в этом случае обычно взимается комиссия с каждого лота, поэтому информацию нужно уточнить заранее.
  3. Быстрое исполнение ордеров.
  4. Возможность начать торговлю с небольшого депозита – условно с любой суммы или со $100-200.
  5. Достаточно большой выбор валютных пар и других активов. Например, если будет флэт на GBP/USD, можно перейти на AUD/JPY, GOLD и другие волатильные активы.
  6. Гарантия вывода средств – это общее требование к брокерам, которое, разумеется, предъявляют все трейдеры. Чтобы проверить надежность компании, необходимо уточнить наличие лицензии, регулятора, проверить контактные данные,
    год основания, отзывы клиентов и другую важную информацию.

Таким образом, скальпинг – одна из наиболее интересных и простых стратегий трейдинга, которая позволяет зарабатывать новичкам и в большей степени – профессионалам. Несмотря на свою несложность,
такой подход требует длительной подготовки (прежде всего, психологической). Поэтому начинающим пользователям можно порекомендовать торговлю на демо-счете, после чего можно приступить к реальному трейдингу.

Что такое скальпинг? Стратегии скальпинга

что такое скальпинг

На трейдерском сленге спекулятивные операции на рынке, с целью извлечь прибыль от движения цены всего на несколько пунктов называется скальпингом. Этот вид трейдинга выбирают многие новички, но и немало профессиональных торговцев используют его наряду с другими видами трейдинга. Что такое скальпинг и каковы его особенности? В этой статье мы узнаем ответ на этот вопрос, а также рассмотрим наиболее популярные стратегии скальпинга и личные качества, которые необходимы такому трейдеру.

Что такое скальпинг: без сложных терминов

что такое скальпинг

Как мы уже узнали, скальпинг – это один из видов трейдинга. Его отличительная черта – длительность удержания сделок. Сегодня «срок жизни» одной сделки скальпера может не доходить даже до минуты – она открывается и закрывается за доли секунды с небольшой прибылью. Прибыль скальпера в таком случае складывается из успешных сделок, совершённых в течение дня, которых может быть несколько десятков или даже сотен.

Поскольку скальпер заключает множество краткосрочных сделок, он работает на маленьких таймфреймах – обычно минутных и часовых. В этом есть свои преимущества, поскольку скальпер изучает рынок, образно говоря, под микроскопом, и хорошо знает его механизмы и структуру.

Скальперы редко используют фундаментальный анализ из-за характера своей торговли. Но то, что такой трейдер работает на скорость, ещё не означает, что он не проводит анализ. Неплохим подспорьем в скальпинге становятся различные методики технического анализа.

Примечательно, что скальпинг универсален – его можно практиковать на любых рынках, но наиболее он популярен именно на срочном рынке. Важным условием для успешного скальпинга является высокая ликвидность и умеренная волатильность инструмента. Также немаловажно, чтобы комиссионные сборы биржи и брокера, а также спред были низкими, особенно если прибыль от трейдинга ещё недостаточна для покрытия маржи.

Чем хорош скальпинг?

Во-первых, скальпинг – отличный вид трейдинга для тех, кто хочет набраться опыта в торговле. Он позволяет изучить торговлю в лабораторных условиях и понять, как ведут себя различные торговые инструменты.

Во-вторых, скальпинг – это сравнительно просто. Трейдер осваивает стратегию и следует ей,  не нужно изобретать велосипед или заниматься какой-то самодеятельностью.

В-третьих, у этого вида трейдинга риски значительно ниже, чем у других. Почему? Потому что сделки открываются на малые суммы, поэтому в случае неудачи убытки тоже не будут внушительными, в отличие от позиционного трейдинга, где ошибившись, можно слить большую часть депозита.

И, как следствие, в-четвертых, не нужен большой депозит, чтобы стать скальпером.  Можно прийти на биржу с минимальной суммой на счёте, и уже учиться реально торговать.

Стратегии скальпинга: основное

скальпинг

Многие отмечают, что скальпинг – один из самых разнообразных на стратегии видов трейдинга. И это действительно так. В скальпинге работают как классические методы анализа, так и специальные стратегии, основанные на различных паттернах и графических формациях. Правда, все они в итоге подразделяются на три вида.

  1. Стаканный скальпинг (классика).
    Основан на принципе дисбаланса спроса и предложения, который приводит к направленному движению котировок. Чаще всего используется на инструментах, имеющих конкретную базу.
  2. Импульсный скальпинг.
    Основан на принципе влияния внешних рынков и инструментов на торгуемый инструмент. Такое влияние способно вызвать резкое, импульсное направленное движение  котировок. Используется на фьючерсах на фондовые индексы.
  3. Гибридный скальпинг.
    Сочетает оба вышеназванных метода.

Что нужно для успешного скальпинга?

Мы уже говорили, что скальпинг подразумевает быстрое открытие и закрытие сделок. Чтобы иметь возможность работать оперативно, трейдер должен видеть движение котировок. Для удобства наблюдения были разработаны различные программы, которые значительно облегчают анализ и поиск точек входа.

Также многие трейдеры используют для скальпинга торговых роботов, тем самым компьютеризируя весь процесс торговли.

Однако трейдеру не стоит злоупотреблять техническими помощниками, если он хочет приобрести ценный опыт торговли на бирже. Специалисты рекомендуют первое время выбрать один торговый инструмент и пробовать на нём различные стратегии, пока трейдер не обретёт уверенность в своих силах. Потом можно изучить ещё 1-2 эффективные стратегии и пробовать их. Позднее, когда стратегии будут хорошо освоены, можно пробовать их на разных торговых инструментах.

А какие личные качества должны отличать перспективного скальпера? Очевидно, что для такой кропотливой торговли, он должен обладать умением концентрировать внимание на мелких деталях и сосредотачиваться. Кроме того, немалую роль в успешности скальпера играет скорость его реакции. Как и любому трейдеру, ему также необходима железная самодисциплина.

Помимо вышеперечисленного, скальпинг требует усидчивости и эмоциональной устойчивости, поскольку этот вид торговли требует находиться у терминала весь торговый день и оставаться сконцентрированным.

Чтобы в полной мере разобраться, что такое скальпинг, и начать торговлю правильно, новичку также важно пройти базовое обучение. Сделать это можно у практикующего наставника в Школе трейдинга Александра Пурнова. Также немало полезных материалов для начинающих трейдеров доступно после подписки на наш блог.

Читайте также:

Скальпинг для начинающих: как заработать

Скальпингом называется стиль торговли, при котором трейдер забирает прибыль после небольшого движения цены, как правило — сразу после того, как открытая сделка становится прибыльной. Для того чтобы заниматься скальпингом необходимо неукоснительно соблюдать правила торговой системы, так как один крупный убыток может уничтожить все те небольшие прибыли, которые удалось получить ранее. Скальпинг способен приносить прибыль при умелом использовании ленты принтов и стакана заявок в реальном времени. При этом трейдер должен работать через надежного брокера.

Скальпинг основан на предположении, что цена торгового инструмента после небольшого импульса останавливается, а куда она пойдет после этого — неизвестно.

Скальпер стремится брать как можно больше мелких ценовых движений, фиксируя прибыль после первого импульса. Это противоречит традиционному подходу «давать прибыли расти», который направлен на достижение оптимального положительного результата за счет увеличения размера прибыльных сделок, но допускает совершение убыточных. При скальпинге результат достигается за счет увеличения числа прибыльных сделок в ущерб размеру прибыли в каждой из них. Многие более долгосрочные трейдеры демонстрируют положительные результаты, имея не больше половины прибыльных сделок, поскольку профит значительно превышает убытки. Для успешного скальпера характерно гораздо более высокое соотношение положительных и отрицательных сделок, но прибыли при этом приблизительно такие же, как и убытки, или ненамного превосходят их.

В качестве основных преимуществ скальпинга можно выделить:

  • Небольшие риски. Скальперские торговые системы подразумевают короткий стоп-лосс и небольшое время на реализацию потенциала открытой позиции, что снижает вероятность неблагоприятного исхода сделки.
  • Короткие движения легче реализуются. Для сильного ценового движения должен появиться значительный дисбаланс между спросом и предложением. Акции легче пройти 10 центов, чем 1 доллар.
  • Небольшие импульсы происходят чаще, чем длинные. Даже на относительно спокойном рынке можно найти много импульсных движений, которыми может воспользоваться скальпер.

Скальпинг может применяться, как в качестве основного, так и дополнительного стиля торговли.

Скальпинг как основной стиль торговли

Скальпер совершает много сделок в день — до нескольких десятков. В основном, скальперы пользуются 1-минутными графиками, так как работают на очень коротких интервалах и должны видеть развитие торговой формации практически в реальном времени. Для этого типа торговли большое значение имеет использование вспомогательных систем, таких как торговая платформа прямого доступа и окно котировок Level 2. Мгновенное автоматическое исполнение ордеров имеет для скальпера решающее значение, поэтому ему желательно выбирать работу через надежного брокера.

Скальпинг как дополнительный стиль торговли

Трейдеры, работающие на более длинных временных интервалах, могут использовать скальпинг в качестве дополнения к другому методу торговли. Наиболее очевидной возможностью является использование скальпинга на рваном рынке или в периоды торговли в узком диапазоне. Когда на более высоком таймфрейме отсутствует тренд, можно перейти на более низкий таймфрейм и постараться находить на нем короткие тренды, которые можно использовать для скальпинга.

Еще один способ добавить скальпинг в более долгосрочные сделки — это так называемая концепция зонтика. Данный метод позволяет трейдеру улучшить среднюю цену и увеличить прибыль. Зонтичные сделки выполняются следующим образом:

  • Трейдер открывает позицию для долгосрочной сделки.
  • По мере развития основной сделки трейдер ищет на более коротком таймфрейме новые формации в направлении основной позиции, входя и выходя из них в соответствии с принципами скальпинга.

Для скальпинга подходит практически любая система торговли, основанная на определенных торговых формациях. В этом отношении скальпинг можно рассматривать в качестве метода управления рисками. Фактически любую сделку можно превратить в скальпинговую, если придерживаться соотношения риск/прибыль  на уровне 1 к 1. То есть, если размер зафиксированной прибыли будет равен размеру стопового ордера, который определяется конкретной торговой формацией. Если, например, трейдер входит в скальпинговую сделку по цене 20 $, и начальный стоповый ордер расположен на 19.90 $, то риск составляет 10 центов. В этом случае соотношение риск/прибыль 1:1 будет достигнуто уже на уровне 20.10 $.

Скальпинговые сделки можно совершать в обе стороны — в лонг и в шорт. Они могут основываться как на пробойных движениях, так и на колебаниях внутри диапазона. Для скальпинга могут использоваться многие популярные графические формации, такие как чашка с ручкой или треугольник. То же самое можно сказать и о технических индикаторах, если трейдер использует их для принятия решений.

Три вида скальпинга

Первый вид скальпинга называют маркетмейкингом. Трейдер старается заработать на спреде, одновременно размещая для одной и той же акции ордера на покупку и продажу по ценам бид и аск соответственно. Очевидно, что данная стратегия может быть успешной только для достаточно неподвижных акций, которые торгуются большими объемами с изменением цены на 1-2 цента. Заработать такими действиями невероятно трудно, так как трейдеру приходится конкурировать с маркетмейкерами за сделки по ценам бид и аск. К тому же, прибыль настолько мала, что любое движение цены против позиции трейдера гарантированно принесет убыток, который будет превышать исходный потенциальную прибыль.

Два других вида скальпинга опираются на более традиционный подход и требуют использования подвижных торговых инструментов, в которых цена быстро меняется. При этом нужно также иметь проверенную торговую стратегию и навык чтения ленты принтов.

Второй вид скальпинга предусматривает покупку большого количества акций, которые продаются с прибылью после короткого импульсного движения. Трейдер берет позицию из нескольких тысяч акций и ждет, пока цена пройдет несколько центов. Этот подход требует высокой ликвидности инструмента, которая позволит легко входить и выходить из позиций размером до 10 000 акций.

Третий вид скальпинга ближе всего к традиционным методам торговли. Трейдер берет определенное количество акций на любой графической формации или торговом сигнале своей системы и закрывает позицию при появлении первого же сигнала на выход, появившегося вблизи соотношения риск/прибыль 1:1.

Советы начинающим скальперам

Начинающий скальпер должен прежде всего убедиться, что данный стиль торговли соответствует его личностным качествам. Скальпинг требует от трейдера дисциплины и умения быстро принимать решения, находить торговые возможности и постоянно следить за несколькими инструментами. Данный стиль идеально подходит нетерпеливым людям, которые готовы фиксировать небольшую прибыль в каждой сделке.

Скальпинг — не лучшая стратегия торговли для новичков, поскольку здесь нужно быстро принимать решения, постоянно следить за своими позициями и часто менять направление сделок. Начинающим скальперам можно дать несколько полезных советов:

  • Исполнение ордеров. Новичку нужно научиться добиваться эффективного исполнения своих ордеров. Задержка или плохое исполнение заявки может уничтожить небольшую прибыль или даже привести к убытку. Поскольку маржа прибыли в каждой сделке ограничена, исполнение ордеров должно быть точным. Как уже говорилось, для этого полезно использовать вспомогательные системы, такие как окно котировок Level 2 и лента принтов.
  • Частота и стоимость. Начинающий трейдер должен при совершении сделок учитывать стоимость торговли. Скальпинг предполагает большое количество сделок в течение одного дня до нескольких десятков. Частые покупки и продажи сопряжены с высокими затратами на комиссионные сборы, которые могут существенно влиять на прибыль. Поэтому работа через хорошего брокера крайне важна. Брокер должен не только предоставлять прямой доступ к рынку, но и предлагать конкурентоспособные комиссии. Следует также знать, что не все брокеры позволяют скальпировать.
  • Торговля. Наличие тренда и моментума являются благоприятными условиями для скальпера – они позволяют быстро входить и выходить из позиций несколько раз. Новичок должен научиться чувствовать пульс рынка, а навыки торговли по тренду и торговли импульсных движений помогут ему совершать прибыльные сделки. Скальперы также могут торговать против тренда, но новичкам лучше работать только в направлении тренда.
  • Направление торговли. Новички обычно более комфортно чувствуют себя при торговле в лонг. Стоит придерживаться этого направления, пока трейдер не обретет достаточную уверенность и опыт, чтобы торговать в шорт. Но в конечном итоге скальпер должен прийти к балансу торговли в обоих направлениях. Это позволит добиться наилучших результатов.
  • Технический анализ. Новичок должен вооружиться базовыми знаниями технического анализа, прежде чем приходить в мир внутридневной торговли, где конкуренция очень высока. Это особенно актуально сегодня, когда на рынке доминирует высокочастотная торговля и все чаще используются сделки в дарк-пулах.
  • Объемы. Скальпинг требует многократного входа и выхода из позиций за короткий период времени. Такой подход может работать только при условии, что заявки исполняются, а это зависит от степени ликвидности акции.
  • Дисциплина. Как правило, все позиции лучше закрывать в течение одной торговой сессии, не перенося их на следующий день. Скальпинг основан на использовании малых возможностей, которые появляются на рынке. Скальпер не должен отклоняться от базового принципа, который требует удержания позиции в течение очень короткого времени.

Вывод

Скальпинг может быть достаточно прибыльным для трейдеров, которые используют его в качестве основной стратегии торговли, а также для тех, кто применяет его в качестве дополнения к другим, более долгосрочным стратегиям. Следование всем правилам выхода из сделок является ключом к получению небольших прибылей, которые постепенно могут накапливаться. Кратковременный характер рисков и высокая частота мелких движений — вот основные характеристики, которые обусловливают популярность данного стиля торговли среди трейдеров разных типов.

Автор: Эмили Норрис (Emily Norris)

Источник: www.investopedia.com

Что такое скальпинг на форексе

декабря 5, 2019 августа 15, 2019
Скальпинг стратегии форексТкаченко Олегlogo

Что такое скальпинг в трейдинге: виды скальпинга, преимущества и недостатки. Стратегии торговли скальпингом на Форекс: практические примеры и скрины МТ4

Скальпинг стратегии пользуются в Форекс у начинающих большим спросом, хотя это и не совсем оправдано. Высокочастотная торговля (удержание позиции в рынке всего несколько минут) позволяет брать сиюминутную прибыль и избегать свопа. Но на коротких таймфреймах сложно сделать точный прогноз. Обучение скальпингу на демо счете позволяет трейдеру развить скорость реакции и научиться интуитивно понимать поведение игроков на финансовых рынках, но реальные сделки лучше открывать на более длинных таймфреймах. В этом обзоре вы прочтете о том, что такое скальпинг и его разновидности, узнаете плюсы и минусы высокочастотной торговли, а также познакомитесь с практическими примерами стратегий.

Скальпинг для новичков: суть, виды, рекомендации, практические примеры стратегий

Скальпинг — высокочастотная торговля, которая предусматривает заработок на множестве сделок за короткий промежуток времени. Для трейдеров, которые только начинают торговать,  данная стратегия торговли считается опасной, потому что в краткосрочном периоде тренд хаотичен (так называемый эффект ценового шума) и потому слабо прогнозируем. Я же наоборот считаю, что обучение скальпингу должно предшествовать знакомству со средне- и долгосрочными стратегиями. Скальпинг тренирует внимание, скорость реакции, наглядно показывает проблемы проскальзывания. И пусть от трейдера требуется максимальная концентрация и эмоциональная устойчивость, если он хорошо подкован в теории, скальпинг — это отличный тренажер для их отработки.

В этом обзоре вы узнаете:

  • Что такое скальпинг на Форекс.
  • Виды скальпинга и общие примеры стратегий.
  • Преимущества и недостатки применения скальпинговых стратегий.
  • Практические примеры применения скальпинговых стратегий: правила открытия длинных и коротких позиций, выставления стопов, выход из рынка. 

Что такое скальпинг на Форекс

Что такое скальпинг в трейдинге на Форекс. Есть мнение, что это вид трейдинга, когда трейдер открывает множество сделок за короткий промежуток времени и через несколько минут их закрывает. Это не совсем точное определение. Скальпинг — это торговля, предполагающая расстановку ордеров на небольшом расстоянии от точки открытия. Трейдер закрывает сделку в короткий срок, как только цена изменится хотя бы на несколько пунктов с учетом покрытия спреда. Даже одна сделка, открытая по такому принципу, уже относится к скальпингу. Логично, чтобы заработать, трейдер вынужден открывать десятки подобных сделок в течение одного дня, но их количество уже не принципиально.

Залог успеха в скальпинге — поймать удачный момент относительно предсказуемой волатильности.  

Виды скальпинга и общие примеры стратегий:

1. Скальпинг на новостях. В момент выхода новости или публикации статистики наблюдается большой всплеск волатильности и рост объемов торгов, который может длиться от нескольких минут до нескольких часов — любимое время торговли скальперов. Вариантов торговли два:

  • Выставление разнонаправленных отложенных ордеров за несколько минут публикации статистики, удаление не сработавшего ордера после публикации.
  • Открытие нескольких краткосрочных сделок по прямо коррелирующим парам в первые минуты после публикации информации в направлении основного тренда.

Заработать скальпингом по такой стратегии непросто, у обоих вариантов есть свои преимущества и недостатки, подробнее о которых читайте в этом обзоре.

2.Классификация видов скальпинга в зависимости от выбранного таймфрейма:

  • Пипсовка. Ее называют самой прибыльной и самой высокорисковой стратегией (в отношении прибыли вопрос очень спорный). Торговля ведется на интервале М1, сделки держатся в рынке несколько минут. Бывает, 1-2 пунктов скальперу достаточно, так как он использует максимальное плечо (иной раз до 1:1000). 
  • Среднесрочный скальпинг. Предусматривает сравнительно меньшее количество открываемых сделок, длительность которых 5-15 минут. Интервал — М5. Размер плеча определяется трейдером.
  • Консервативный скальпинг. Сделки могут держаться до получаса, таймфрейм — М15.

3. Классификация видов скальпинга в зависимости от технических стратегий:

  •  Скальпинг с анализом нескольких таймфреймов. Подобная стратегия применяется для торговли по тренду, который имеет краткосрочный характер. Он может развернуться в любую минуту, потому классические трендовые стратегии на часовых таймфреймах здесь не подойдут. Примеры возникновения подобных трендов — короткая пауза между выходом новостей, по прогнозам имеющих противоречивый характер. Или временное затишье с преобладанием силы «быков» или «медведей». Суть стратегии: на интервале Н1-Н4 с помощью трендового индикатора и подтверждающего осциллятора определяется момент зарождения тренда. Затем идет анализ рынка и поиск сигналов на таймфрейме М5. Практический пример такой стратегии будет рассмотрен ниже.
  •  Торговля по парам-«поводырям». «Поводырем» является основная пара, на которую ориентируется скальпер, но торговлю он ведет по коррелирующей паре, по которой будет наблюдаться незначительное запаздывание. Например, на статистику из США мгновенно реагирует EUR/USD. Если EUR/USD и USD/JPY растут, значит пара EUR/JPY также будет расти. 
  • Интуитивный скальпинг. Учитывая, что времени на анализ и на принятие решения у скальпера немного, есть категория трейдеров, опирающихся на интуитивный опыт. Понимание рынка у них отточено так, что в технических индикаторах нет необходимости.

Разделение по типу индикаторов (графический, уровневый анализ и т.д.) не рассматриваю, это все логично. Классификацию можно расширить и буду благодарен, если вы, уважаемые читатели, мне в этом поможете, предложив свои варианты стратегий в комментариях после обзора.

Требования для реализации успешной стратегии скальпинга:

  • Отсутствие ограничений со стороны брокера на реализацию подобного рода стратегий. В оферте не должно быть ограничений на количество сделок и их минимальное время нахождения в рынке.
  • Мгновенное исполнение ордеров. Во многом зависит от брокера, поставщиков ликвидности, интернета и самой платформы.
  • Большое кредитное плечо. Профессиональные скальперы работают с плечом от 1:500-1:1000, но согласно нормам европейских регуляторов, максимальное кредитное плечо снижено до 1:50.
  • Лучшая ликвидность инструмента.

Что такое скальпинг в трейдинге, думаю, понятно. Перейду к преимуществам этой стратегии и недостаткам. 

Преимущества стратегий скальпинга на Форекс:

  •  Торговля по фундаментальному анализу. Технические индикаторы носят скорее вспомогательный характер из-за ценового шума на малых таймфреймах. Хотя торговля по новостям начинающим не рекомендуется, с точки зрения «тренажера» она может показаться легче и интереснее технического анализа. Все субъективно, но я бы это отнес к преимуществам скальпинга.
  • Дает возможность высокого заработка. Все относительно, но при условии профессионализма высокочастотный трейдинг может принести более высокий доход в сравнении с внутридневными тактиками. В скальпинге трейдер успевает зарабатывать едва ли не на каждом колебании цены в обе стороны, тогда как во внутридневном трейдинге часть прибыли «съедается» за счет откатов и коррекций. Здесь нет привязки к тренду.
  • Скальпинг позволяет зарабатывать во флете.
  • Нет затрат на своп (перенос позиции на следующий день).

Я бы назвал самым большим преимуществом именно обучение скальпингу. За счет высокочастотной торговли трейдер учится лучше понимать принципы выставления ордеров, характер рынка, учится развивать интуицию. После освоения более сложного скальпинга внутридневные и долгосрочные стратегии покажутся легче.

Недостатки стратегий скальпинга на Форекс:

  • Спред. Независимо от  того, сколько позиция находится в рынке, спред будет одинаков. И у скальперов он забирает большую часть прибыли. 
  • Технические проблемы: проскальзывания, задержка в исполнении ордеров, сбой терминала и т.д. В скальпинге иной раз счет идет на секунды и промедление чревато тем, что небольшая прибыль мгновенно превращается в убыток.
  • Ценовой шум. Незначительные для длинных таймфреймов аномалии на коротких интервалах могут закрыть сделку по стопу.
  • Ограниченность выбора. Для торговли скальпингом на Форекс подходят только ликвидные пары с умеренным уровнем волатильности. «Экзотика» не подходит.
  • Проблема точных котировок и ограничения брокеров. У некоторых компаний скальпинг или запрещен, или есть ограничение на минимальную продолжительность сделки. 
  • Эмоциональная нагрузка, необходимость концентрации на мелочах. Трейдер должен постоянно следить за всеми открытыми позициями и уметь быстро принимать решение. Рано или поздно скальпер начинает терять бдительность, рассеивается сознание. Частично проблему могут решать скрипты и боты.

Чтобы зарабатывать в скальпинге, нужно использовать большое кредитное плечо, что существенно повышает риски. И все же, несмотря на все недостатки, скальпинг — это прежде всего удовольствие и азарт. За что его и любят многие трейдеры.

Лучшие пары для скальпинга

Основные требования к лучшей валютной паре для скальпинга:

  • Как можно более узкий и плавающий спред. Это условие справедливо для пар с большой ликвидностью и крупными объемами сделок: EUR/USD, GBP/USD. Для сравнения спреда по разным парам разных брокеров можно использовать данные с портала MyFxBook.
  • Умеренная волатильность пары. У ликвидности и волатильности наблюдается в некоторой степени обратная корреляция. Пару с высокой волатильностью трудно продать/купить по желаемой цене. И наоборот, пары с высокой ликвидностью низковолатильны. Важен баланс, соблюсти который поможет калькулятор волатильности. Согласно ему, опять же, идеальной парой для скальпинга является EUR/USD.

Для ночного (флетового) скальпинга подойдут относительно спокойные пары USD/CAD, AUD/USD.

Акцентирую внимание на том, что понятие лучших пар для скальпинга субъективно. Поведение цены зависит как от внешних макроэкономических факторов, так и от манипуляций со стороны крупных инвесторов (маркетмейкеров). И потому в разные моменты лучшей может оказаться любая из основных пар или кросс-курсов. Потому советов, как выбрать лучшую валютную пару для скальпинга, несколько:

  • Торговля должна быть комфортной. Найдите свой стиль трейдинга и валютную пару, потратив столько времени, сколько нужно, тренируясь на демо-счете.
  •  Проявляйте гибкость. Сегодня результативный трейдинг на одной паре, завтра — на другой.
  • Не забывайте о риск-менеджменте. Кроме соблюдения основных правил в отношении объема открытых сделок, есть еще одно правило скальпинга: не стоит открывать сделки по 2-м растущим парам одновременно. Несмотря на то, что это может удвоить доход, это также удваивает и риски, так как и развернутся обе пары также вместе.

В отношении лучших для скальпинга индикаторов и финансовых инструментов рекомендаций нет. Здесь все индивидуально. Кого-то устраивают базовые индикаторы МТ4, кто-то загружает уникальные авторские инструменты. Результативность торговли зависит не столько от инструментов, сколько от умения ими пользоваться.

Скальпинг стратегии на Форекс — практические примеры

Торговля скальпингом на Форекс отличается тем, что от трейдера нужно постоянное внимание за рынком и открытыми сделками. Представленные ниже стратегии построены на техническом анализе, но технические индикаторы здесь играют скорее второстепенную роль, уступая интуиции и опыту. Потому перед тем, как запускать стратегии на реальном счете, доведите их до автоматизма на демо. И помните, что идеальных стратегий нет и предлагаемые идеи — это только база. Не бойтесь экспериментировать, добавляя что-то свое, создайте на основе этой базы нечто свое, уникальное!

Как установить шаблоны стратегий скальпинга в МТ4

Каждая торговая система из предложенных ниже построена на комбинированных индикаторах, которые не входят в МТ4 и другие платформы в качестве базовых. В каждом обзоре вы найдете ссылку (линк) на архив, который нужно будет скачать и добавить в МТ4. В каждом архиве есть два файла: индикатор (.mq4 или ex4.) и шаблон (.tpl). Устанавливаются они следующим образом: в МТ 4 нажимаем «Меню — Открыть каталог данных»:

  • Индикатор. Находим папку MQL4/Indicators, сюда копируем файл с соответствующим расширением.
  • Шаблон. Находим находим папку  «Templates», сюда копируем шаблон и перезагружаем платформу. Теперь шаблон может быть добавлен на график валютной пары.

Загруженный индикатор можно будет найти в подразделе «Пользовательские индикаторы», загруженный шаблон — в «Графики/Шаблоны». В зависимости от типа операционной системы могут быть нюансы в названии папок. Если не сможете разобраться и не найдете ответ в интернете, пишите в комментариях.

1. Классический скальпинг — лучшая стратегия для начинающих

Данная стратегия построена на 4-х базовых технических инструментах, объединенных в один общий шаблон: две простые скользящие средние, RSI и MACD. Стратегия классическая, работающая по принципу: «Зачем изобретать велосипед, если нужно научиться чувствовать рынок». Рекомендуемый таймфрейм — М5. Минутный интервал будет давать много ложных сигналов, но можно попробовать искать сигналы и на нестандартных интервалах от 5 до 15 минут. Рекомендуемые пары: EUR/JPY, EUR/GBP — на них результативных сигналов было больше всего.

  • Преимущество стратегии для начинающих: отработка навыков применения стандартных индикаторов, тренировка внимания (поиск одновременно совпадающих условий).

Скачать шаблон данной стратегии можно по этой ссылке.

Настройки индикаторов:

  • МАCD: Быстрое ЕМА (12), Медленное ЕМА (26), MACD SMA (9), Применить к — Close.
  • RSI: Период (26). Уровни можно оставить базовые — (50). Применить к — Close.
  • LWМА (линейно-взвешенная скользящая): Период (10), Применить к — Close. Сдвиг — 0.
  • EМА (экспоненциальная скользящая): Период (20), Применить к — Close. Сдвиг — 0.

Лучшее время для скальпинга на Форекс — Европейская сессия, в это время торги по данным парам наиболее активны, а значит на рынке присутствует максимальная ликвидность. 

Условия открытия длинной позиции:

  • МАCD некоторое время располагается ниже нулевого уровня, после чего рисует столбец выше нуля.
  • RSI в этом же свечном диапазоне пересекает 50-й уровень снизу вверх.
  • LWМА (оранжевая линия) располагается выше EМА (синяя линия). Идеальным вариантом  будет, если LWМА в этом же интервале пересечет EМА снизу вверх.

Позиция открывается на следующей свече после выполнения основного условия — пересечения МАCD нулевого уровня. Остальные сигналы в данном случае подтверждающие, но без совпадения всех условий в рынок лучше не входить. Стоп ставим на уровне 5 пунктов (можно чуть больше, зависит от волатильности). Предполагаемая прибыль — 5 пунктов без учета покрытия спреда. По достижению цели сделку можно застраховать трейлингом или закрыть. Второй вариант более приемлемый.

Розовыми прямоугольниками и стрелками на скрине отмечены показания индикаторов, которые при одновременном совпадении дают сигнал. Горизонтальными красными линиями отмечены сверху вниз: тейк-профит, момент открытия сделки и стоп. Также на скрине хорошо видно, что сделку можно было открывать и одной свечой ранее. Во время выхода новостей из категории наиболее важных стратегия не работает.

Условия открытия короткой позиции:

  • МАCD некоторое время располагается выше нулевого уровня, после чего рисует столбец ниже нуля.
  • RSI в этом же свечном диапазоне пересекает 50-й уровень сверху вниз.
  • LWМА (оранжевая линия) располагается ниже EМА (синяя линия). Идеальным вариантом будет, если LWМА в этом же интервале пересечет EМА сверху вниз.

Вход в рынок аналогичен: как только МАCD пересечет нулевой уровень, можно открывать сделку.

На большую прибыль рассчитывать не стоит, стратегия позволяет взять только несколько пунктов. Сигналы появляются практически ежедневно, потому можно ограничиться 1-2 парами. Если удалось поймать начало тренда, размер целевой прибыли можно увеличить.

2. Скальпинг на насыщенном рынке

Суть этой стратегии заключается в том, чтобы поймать момент максимального насыщения рынка. То есть такое состояние, когда тренд уже заканчивается и перед разворотом наблюдается инерционное движение цены. 

Применяемый индикатор — Laguerre Volume — помогает определить момент объемного насыщения рынка, удобный для открытия краткосрочных сделок. Его разработчик Джон Элерс в 70-х годах изначально разрабатывал оборудование для обработки аэрокосмических сигналов. Являясь сторонником теории циклов, используемые в разработках формулы он и положил в основу индикатора. Окончательно он был доработан французским математиком Лагерром.

Индикатор хорошо показывает начало и окончание микротрендов. Вникать в формулу индикатора , если у вас нет знаний высшей математики и программирования, не советую. Просто скачайте здесь уже готовый его шаблон. Стратегия подойдет тем, кто только начинает знакомиться со скальпингом — временной интервал М15 позволяет не торопясь оценить сигналы и принять решение. Валютная пара — USD/CAD, торговля ведется в момент флета после насыщения рынка. 

  • Преимущество стратегии для начинающих: простая стратегия, не требующая от трейдера высокой концентрации внимания и эмоциональной нагрузки. 

Настройки Laguerre Volume: gamma = 0,618, количество анализируемых баров = 5000, Уровни: 1; 0,75; 0,5; 0,25; 0. Значение gamma используется при расчете уровней индикатора. Чем выше значение, тем более будет сглаженной линия. Значение «0,618» — в данном случае оптимальный баланс между сглаживанием и запаздыванием.

Условия открытия длинной позиции:

  • Торговля ведется в период ночного флета с 00.00 до 07.00 ЕЕТ. После активных торгов Европейской сессии наступает фаза затухания с инерционным движением цены. 
  • Laguerre Volume сначала пересекает нулевой уровень, затем доходит до уровня «1».
  • На интервале поднятия индикатора к уровню «1» наблюдается растущая свеча с телом не менее 3 пунктов.

На следующей свече можно открывать сделку, страхуя ее стопом на расстоянии 8-10 пунктов. Целевая прибыль — 5 пунктов, после чего сделку можно или полностью закрыть, или закрыть частично, переставив стоп на уровень открытия сделки, или оставить всю позицию в рынке, застраховав трейлингом.

Условия открытия короткой позиции:

  • Торговля ведется с 00.00 до 07.00 ЕЕТ.
  • Laguerre Volume сначала пересекает нулевой уровень, затем доходит до уровня «1».
  • На интервале поднятия индикатора к уровню «1» наблюдается падающая свеча с телом не менее 3 пунктов.

Принцип открытия сделки аналогичен. 

Не всегда Laguerre Volume на участке от 0 до 1 поднимается идеально ровно, иногда наблюдаются откаты с продолжением движения. Потому, если индикатор коснулся, например, уровня 0,9 и развернулся, сделку лучше не открывать. Чем ровнее идет индикатор к целевому уровню «1», тем точнее сигнал. Также не стоит открывать сделку, если индикатор тестирует уровень дважды, как это показано на рисунке ниже. Можно протестировать стратегию на комбинациях с австралийским и новозеландским долларами, другие пары лучше не использовать.

3. Стратегия «Скальпинг по тренду»

В отличие от предыдущих стратегий, суть этого метода торговли в том, чтобы открывать серию сделок, поймав начало тренда. Теоретически можно было бы открыть одну сделку и держать ее в рынке до разворота тренда, но скальпинг — это также и заработок на откатах/коррекциях. Кроме того, эта стратегия позволяет зарабатывать на коротких трендах.

Используемые индикаторы: классический стохастик и «Чудесный осциллятор (Awesome Oscillator)», подробнее о принципе расчета и применении которого вы можете прочесть здесь. Для анализа линии тренда на часовом интервале используются две скользящие.

  • Преимущество стратегии для начинающих: хороший практический пример того, каким образом можно заработать скальпингом, используя дополнительно более крупный таймфрейм.

Валютная пара — GBP/USD, основной временной интервал торговли — М5, вспомогательный — Н1. Торговля ведется в Европейскую сессию. Скачать шаблон стратегии вы можете здесь.

Настройки индикаторов:

  • Стохастик: %К — 14, %D — 7, Замедление — 7, Метод скользящей — Simple, уровни — 20 и 80 (базовые).
  • Чудесный осциллятор: все настройки оставляем базовыми.
  • SMA 1: период 50 (красная линия), Применить к — Close.
  • SMA 2: период 200 (синяя линия), Применить к — Close.

Условия открытия длинной позиции:

  • Анализ графика с таймфреймом Н1. Направление обеих скользящих — вверх. Красная скользящая должна находиться выше синей. 
  • Анализ графика с таймфреймом М5: стохастик находился в зоне перепроданности (между уровнями 0-20) и на сигнальной свече выходит из нее. Awesome Oscillator рисует зеленый столбец ниже нулевого уровня.

Чем более вертикально выходит из зоны перепроданности стохастик, тем точнее сигнал. После совпадения всех условий на следующей свече можно открывать сделку. Целевая прибыль — 10-15 пунктов, стоп можно поставить такой же или чуть больше.

Условия открытия короткой позиции:

  • Анализ графика с таймфреймом Н1. Направление обеих скользящих — вниз. Красная скользящая должна находиться ниже синей.
  • Анализ графика с таймфреймом М5: стохастик находился в зоне перекупленности (между уровнями 80-100) и на сигнальной свече выходит из нее. Awesome Oscillator рисует красный столбец выше нулевого уровня.

Условия открытия сделки аналогичны. Если тренд устойчивый, можно открыть серию сделок.

4. Скальпинговая торговля по уровням

Торговля по уровням предусматривает два варианта развития событий: пробой границы канала с появлением сильного тренда или же отскок от границы (уровня поддержки/сопротивления) и возврат к середине канала, то есть к равновесному уровню. Это идеальный вариант развития событий. На практике же все может быть несколько иначе:

  • Пробой границы канала может оказаться инерционным движением цены и ставка на новый тренд окажется ошибочной — цена после незначительного движения развернется в канал
  • Движение внутри канала также может быть хаотичным. Цена после отскока от границы не успевает дойти до середины (и тем более до противоположной границы) и разворачивается обратно.

Для канальной внутридневной стратегии все это риски. Но только не для скальпинга, позволяющего зарабатывать как на пробое канала, так и на внутриканальных колебаниях. Уровни в данном случае служат целевым ориентиром, позволяющим хотя бы приблизительно предположить потенциальные точки разворота внутри канала.

Стратегия построена на создании «конверта скользящих», в который и будет возвращаться цена. Вероятность пробоя крайних границ канала будет помогать определять стохастик, внутренние уровни будут построены по уровням Фибоначчи. Стохастик в данном случае будет выполнять вспомогательную роль, скользящие и уровни с коэффициентами 61,8; 161,8; 261,8; 361,8 объединены в один индикатор — MaEnv, скачать который вы можете по этой ссылке. Средние скользящие в индикаторе построены путем суммирования 3-х LWMA с периодами 30, 50 и 100, взвешенных по цене закрытия. 

  • Преимущество стратегии для начинающих: отличное сочетание скальпинга и канальной стратегии.

Таймфрейм — М5 (5 минут), пара — EUR/USD. Настройки MaEnv не меняем. Настройки стохастика: %К — 14, %D — 3, Замедление — 3, Цены — Low/High, метод скользящей — Simple. Уровни стандартные (20, 80).

Условия открытия длинной позиции:

  • Свеча закрывается под красной линией.
  • Пока цена находится ниже красной линии, осциллятор спускается в зону перепроданности (ниже 20-го уровня).
  • И цена, и стохастик должны находиться ниже красной линии не дольше 10 свечей.
  • Цена поднимается над красной линией.

После закрытия свечи над красной линией открываем сделку, страхуя ее стопом около 10 пунктов. Выходим из рынка по достижению оранжевой линии (уровень Фибоначчи — 61,8).

Условия открытия короткой позиции:

  • Свеча закрывается над красной линией.
  • Пока цена находится выше красной линии, осциллятор поднимается в зону перекупленности (выше 80-го уровня).
  • И цена, и стохастик должны находиться выше красной линии не дольше 10 свечей.
  • Цена опускается ниже красной линию.

Условия выхода из рынка аналогичны. Остальные линии являются вспомогательными, но если на них наметился разворот цены и прибыль уже окупила спред, закрываем сделку и ждем следующего выхода цены за пределы конверта. Если цена длительное время находится между красной и синей линией (от 8-10 свечей и дольше) или за пределами красной линии, в рынок не входим.

Заключение. Высокочастотная торговля — один из вариантов стратегий, подходящий как для валютных пар, так и для CFD на другие активы. Скальпинг удобен во флете и в моменты отсутствия направленного тренда. Кто-то считает его высокодоходным, кто-то высокорисковым. В любом случае, перед тем, как торговать с помощью скальпинга, любую стратегию нужно отточить на демо-счете. Надеюсь, этот обзор с практическими примерами помог вам ответить на вопросы. Если нет, пишите их в комментариях и мы вместе попробуем на них ответить. Также приглашаю обсудить в комментариях лучшие оптимальные стратегии скальпинга или поделиться ими с начинающими! Удачного вам трейдинга!


P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо 🙂

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteForex. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteForex и бонус зачислится одновременно с депозитом..
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

График цены USDJPY в реальном времени

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Оцените данную статью:

{{value}} ( {{count}} {{title}} )

Скальпинг | Что такое скальпинг?

  • Скальпинг — это разновидность торговой стратегии.
  • Scalpers стремится извлечь выгоду из крошечных колебаний рыночных цен в течение очень короткого периода времени, часто от секунд до минут.
  • Скальпинг основан на открытии множества сделок и закрытии их с небольшой прибылью.

Что такое скальпинг?

Скальпинг — это торговая стратегия, которая требует от трейдера заключения нескольких сделок, которые стремятся закрыть небольшую прибыль за чрезвычайно короткие временные рамки.Например, скальпер может стремиться получить прибыль от движения пары EUR / USD на один или два пункта в течение всего 30 секунд. Затем они попытаются повторить этот процесс несколько раз в течение дня, так что небольшие прибыльные сделки могут составить гораздо большую сумму.

Скальпинг — это стратегия, которая требует дисциплины и очень хорошей системы управления рисками. Причина этого связана с тем, что скальперы закрывают многие транзакции с небольшой прибылью, а их система управления рисками не должна позволять им слишком долго удерживать убыточные транзакции просто потому, что большой убыток может покрыть очень большое количество ранее полученной прибыли. .Более того, скальпинг требует дисциплины, потому что он часто требует открытия очень большого количества транзакций в день и торговли на краткосрочных временных интервалах, таких как одно- и пятиминутные интервалы, когда рынок может быть очень динамичным.

Почему торговля скальпом?

Одна из причин, по которой скальперы торгуют в краткосрочной перспективе, просто потому, что они верят, что может быть легче получить прибыль на основе короткого рыночного движения по сравнению с длинным рыночным движением, которое не только может развиваться в течение нескольких дней, но также может встречаться глубокие корректирующие движения.

Еще одним важным фактором в скальпинге является уверенность в том, что ваш брокер обеспечит вам быстрое исполнение даже при волатильных движениях рынка. Более того, важно отметить, что скальпинг редко является стратегией, используемой начинающими трейдерами. Это не только требует больших знаний и дисциплины, но также часто оказывается непрактичным для людей, которые работают на 9-5 должностях.

Как скальпировать торговлю

Есть три типа торговли скальпом на выбор:

Маркет-мейкинг, при котором скальпер пытается извлечь выгоду из спреда, одновременно размещая заявку и предложение для определенной акции.Это наиболее сложный вид скальпинга, поскольку скальпер должен конкурировать с маркет-мейкерами за акции как по заявкам, так и по предложениям.

Покупка большого количества акций, которые продаются с прибылью при очень небольшом движении цены. В этом случае скальпер войдет в позиции на несколько тысяч акций и будет ждать небольшого движения. Этот подход требует наличия высоколиквидных акций, чтобы можно было легко входить и выходить от 3000 до 10000 акций.

Ввод количества акций при любой настройке или сигнале из вашей системы и закрытие позиции, как только генерируется первый сигнал выхода, близкий к соотношению риска / прибыли 1: 1.Этот вид скальпинга считается наиболее близким к традиционной торговле.

Скальпинг против дневной торговли

Скальпинг и дневная торговля — две очень разные стратегии форекс. В то время как дневные трейдеры — это просто трейдеры, использующие систему дневной торговли, скальперы — это люди, которые используют стратегию скальпинга для скальпирования рынка. Между ними есть много различий.

Разница во временных рамках: в то время как скальперы торгуют в исключительно короткие временные рамки, обычно от 1 до 2 минут на рынке, дневные трейдеры торгуют на рынке с длинными временными рамками, обычно от 1 до 2 часов на рынке.

Размеры счетов: у скальперов большой размер счетов, и они несут большие риски на рынках. С другой стороны, дневные трейдеры имеют средний размер счета и осуществляют сделки с большим размером лота на своем торговом счете онлайн.

Опыт работы на рынке: скальперы знают рынок и могут понимать рыночные тенденции. Они размещают сделки на рынке, не дожидаясь результата. Они знают, куда пойдет рынок, и ждут закрытия сделок, чтобы получить прибыль.

Результаты: основное различие между дневной торговлей и скальпингом заключается в том, когда трейдеры действительно видят результаты.Скальперы получают результаты сразу, а дневные трейдеры — через день.

Скальпинг с MT4 и xStation

XTB предлагает трейдерам две современные торговые платформы: MT4 и xStation. Обе платформы позволяют скальпинг.

.

Что такое скальпинг в трейдинге? | Стратегия скальпинга

Скальпинг — это торговая стратегия, при которой инвесторы покупают и продают валюту в течение короткого периода времени с целью получения небольшой прибыли.

what-is-scalping what-is-scalping

Что такое скальпинг?

Определение скальпинга в финансовой торговле очень похоже на определение скальперов, которые покупают и перепродают билеты на концерты или спортивные соревнования с небольшой или быстрой прибылью. Но вместо того, чтобы стоять на улице и кричать на прохожих, форекс-скальпер может делать это, не выходя из своего компьютера.Скальпинг в финансовой торговле, будь то форекс или CFD, относится к стилю торговли, при котором инвесторы открывают позицию на очень короткий период времени. Трейдеры могут войти или открыть позицию всего на несколько минут, прежде чем ликвидировать, как только цена поднимется на несколько пунктов.
Некоторые скальперы открывают позицию менее минуты, а другие держат позицию открытой до 5 минут и более. Из-за этого скальперы сосредотачиваются на более ликвидных валютных парах или рынках. Цель скальпинга — получить большую небольшую прибыль на «более безопасных» сделках, в отличие от получения большой прибыли на одной рискованной сделке.Некоторые трейдеры, использующие скальпинг в качестве стратегии, могут совершать десятки или даже сотни небольших сделок каждый день. Поскольку трейдеры должны платить спред, который представляет собой разницу между покупкой и продажей, прибыль от скальпинга минимальна. Несмотря на это, скальпинг — популярный метод торговли, используемый многими инвесторами на разных рынках. Скальпинг допустим, если трейдеры спекулируют на изменениях цен, а не манипулируют рынком.

Зачем использовать скальпинг в качестве стратегии?

Стратегия направлена ​​на снижение риска и сокращение потенциальных убытков.Но в то же время прибыль от сделки будет значительно меньше. Скальперы полагаются на небольшую и частую прибыль, в отличие от стратегий покупки / продажи и удержания, используемых в торговле на колебаниях. Чтобы получить заметную прибыль, трейдеры должны быть терпеливыми, позволяя небольшим позициям накапливаться с течением времени. Скальпинг требует большего внимания, чем долгосрочная торговля, из-за частоты и более коротких временных рамок.
Точность и скорость человека при входе и выходе из рынка также способствует прибыльности.Но скальпинг — это не просто ручной метод торговли, его тоже можно автоматизировать. MetaTrader 4 (MT4) и MetaTrader 5 (MT5) позволяют трейдерам вводить автоматический стоп-лосс или тейк-профит в программном обеспечении. Скальперы в первую очередь полагаются на графики и тенденции или, скорее, технический анализ перед открытием или закрытием позиции. Сюда входит анализ скользящих средних и индекса относительной силы (RSI) валютной пары или

Преимущества скальпинга

Как и любая торговая стратегия, скальпинг имеет свои преимущества:

Простая стратегия

Скальпинг — это стратегия, которая может быть легко понять как начинающим, так и опытным трейдерам.Пока трейдер дисциплинирован и ловок в совершении сделок, для скальпинга требуется меньше знаний об общем рынке.

Более низкий риск

Поскольку скальпинг выполняется в течение очень коротких периодов времени, подверженность ограничена, и поэтому риск столкнуться с неблагоприятным событием ниже. Скальперы никогда не оставляют сделки открытыми на ночь.

Более частые

Небольшие движения на рынке легче получить и они более часты, чем более крупные движения, даже в периоды затишья.

Кредитное плечо

Скальперы могут использовать свою маржу / депозит для кредитования сделок и открытия более крупных позиций, чтобы получить более высокую прибыль.

Риски скальпирования

Скальпинг не лишен рисков:

Требование

Скальперы выполняют сделки в течение нескольких минут, если не секунд друг за другом. Из-за этого скальпинг требует высокого уровня концентрации для входа и выхода из сделки. Недостаток концентрации или внимания может стоить скальперу прибыли, поэтому скальпинг может быть очень требовательным.

Высокие комиссии

Из-за огромного объема сделок, совершаемых в течение дня (иногда их сотни), комиссии и / или сборы также высоки (например, необходимость оплаты спреда между сделкой на покупку и продажу).

Нет гарантии

Тот факт, что позиции краткосрочные, не гарантирует прибыль. Валютная пара или CFD могут быстро меняться и двигаться в противоположном направлении.

Типы скальпинговых стратегий

Есть несколько типов скальпинговых стратегий, используемых дневными трейдерами, при этом одни стратегии более популярны, чем другие.

Стратегия скользящего среднего

Как упоминалось ранее, скальперы в первую очередь полагаются на технические индикаторы для открытия и закрытия позиции. Одним из технических индикаторов, которые используют скальперы, являются скользящие средние, будь то анализ простой скользящей средней (SMA) или экспоненциальной скользящей средней (EMA). Скальперы используют скользящие средние для определения тенденции и возможности открытия позиций на рынке. Ниже приведен пример 200-дневной EMA на свечном графике, обозначенной синей линией.

01-Moving-average-strategy 01-Moving-average-strategy

Ichimoku

Индикатор Ichimoku Kinko Hyo, также известный как график равновесия, может использоваться в качестве краткосрочного индикатора (обычно минутных графиков) для измерения будущих областей поддержки и сопротивления и будущего ценового импульса. Все три индикатора представлены в виде трех отдельных линий, как показано ниже. «Стандартная линия» синего цвета рассчитывает среднее значение самого высокого максимума и самого низкого минимума за последние 26 сессий. «Поворотная линия» выделена красным и представляет собой среднее значение самого высокого максимума и самого низкого минимума за последние 9 сессий.Наконец, «запаздывающая линия» зеленого цвета — это цена закрытия, отложенная на 26 сессий.

02-Ichimoku 02-Ichimoku

Стратегия выхода по относительной силе / слабости

Индекс относительной силы (RSI) измеряет размер недавнего изменения цены для оценки условий перекупленности или перепроданности стоимости финансового актива. С другой стороны, RSI также оценивает недооцененные финансовые активы или производные инструменты. Когда значение RSI превышает 70, пара форекс перекуплена, а когда значение меньше 30, пара форекс перепродана.RSI обозначается фиолетовой линией под свечами.

03-Relative-Strength 03-Relative-Strength

Стохастик

Индикатор стохастик — это импульсный осциллятор, используемый для определения возможных разворотов тренда. Он использует значение от 1 до 100, чтобы указать, когда покупать или продавать финансовый актив. Если значение превышает 80, это считается перекупленным и точкой выхода для продажи. Но если значение ниже 20, это считается перепроданным и дает точку входа для покупки.

04-Stochastic 04-Stochastic

Расширенные стратегии скальпинга

Обсуждаемые до сих пор стратегии считались простыми методами, используемыми скальперами.Опытные скальперы могут использовать более сложные методы, перечисленные ниже.

Управление рисками

Поскольку скальперы полагаются на небольшие изменения цен в сотнях сделок, необходим уровень управления рисками, чтобы предотвратить даже самые маленькие потери. В результате опытные скальперы будут устанавливать стоп-лосс и тейк-профит при каждой сделке.

Алгоритмы

Алгоритмическая торговля, по сути, позволяет автоматической программе или роботу делать торговлю за вас. Обычно известные как алгоритмы или советники, даже крупные хедж-фонды и банки используют алгоритмические программы вместо людей.

Соотношение прибыли и риска

Опытные скальперы, которые также считаются частью управления рисками, будут применять правило 1%. Это означает, что нельзя торговать и не рисковать более чем 1% баланса своего счета в открытой позиции.

Подходит ли мне скальпинг?

Скальпинг — одна из многих стратегий, используемых трейдерами форекс. Из-за использования технических индикаторов и анализа не каждый инвестор полагается на этот стиль торговли. Фактически, некоторые трейдеры будут полагаться только на фундаментальные факторы, прежде чем открывать сделку.Большинство будет использовать комбинацию фундаментальных и технических индикаторов, это полностью зависит от человека. Независимо от того, какой стиль торговли вы предпочитаете, важно помнить, что прибыль не гарантирована, и ваши потери могут перевесить ваши инвестиции.

Часовое время — AEST.

.

Что такое скальпинг и как он используется в торговле криптовалютой?

Hackernoon logo Hackernoon logo Search icon LinkedIn social icon facebook social icon Twitter social icon youtube social icon instagram social icon Начать писать