Что такое atr в трейдинге: Что такое ATR в трейдинге? Расчет АТР

Содержание

Что такое ATR в трейдинге? Расчет АТР

Всем привет!

Сегодня мы рассмотрим такое понятие как ATR. Я расскажу как правильно высчитывать этот параметр вручную и на что необходимо обратить внимание.

Что такое ATR?

ATR среднестатистическое движение инструмента за определенный период времени. Показатель этот крайне важный и его всегда необходимо учитывать в своей торговле. Очень многие совершают ошибку, торгуя на инструменте, который исчерпал запас хода на текущий день. С точки зрения статистики и мат. ожидания, нам нет никакого смысла заходить в сделку если инструмент прошел более 80 % своего дневного ATR. Так как вероятность разворота или коррекции выше, нежели продолжения движения. В этом случае, лучше попытаться найти точку входа контртренд, при наличии других сигналов конечно. Или дождаться полноценной коррекции и формирования новых уровней и нового диапазона, на прорыве которого, можно будет опять искать точки входа. В любом случае, должна произойти некоторая разгрузка позиции.

Кстати, почему я использую показатель 80 %? При прохождении инструмента этой величины, запас хода остается достаточно небольшой и мы вряд ли сможем выполнить сделку более чем 1 к 3 (риск к прибыли). Поэтому смысла заходить в позицию уже нету, так как вероятность скорого разворота выше. Простая математика, ничего более 🙂 .

Расчет ATR

Я рассчитываю данный показатель вручную. В зависимости от вашего стиля торговли можно взять интервал от 2 недель и выше. Для того чтобы высчитать ATR за день можно переключиться на дневной таймфрейм и вычесть из максимума дня минимум. Смотрите пример по индексу RTS.

АТР

ATR за определенный период, например 2 недели, высчитывается как среднее арифметическое. Складываем ATR за каждый день и делим на количество дней. И получаем нужное нам число.

Единственное на что хочу обратить внимание, гэпы в ATR лучше не закладывать. Поэтому, если вы увидели сильный гэп с открытия, то берем закрытие предыдущего дня и из него вычитаем минимум текущего.

В следующей своей статье я немного расскажу о том, как можно упростить себе задачу по расчету ATR с помощью индикатора. Подписывайтесь на новости сайта и в группу вконтакте, чтоб не пропустить 🙂

Расчет ATR с помощью индикатора.

На этом буду заканчивать. Всем профита! Пока.

С уважением, Станислав Станишевский.

Индикатор ATR. Нужен ли он? Описание и применение.

Всем привет!

В данной статье речь пойдет об индикаторе ATR. Нужно ли использовать его в торговле? Как правильно рассчитать ATR и как применять. На данные вопросы я постараюсь ответить в этой статье.

Что такое ATR

Индикатор ATR. Методы расчета. Описание и применение.

ATR (Average True Range) — средний истинный диапазон. Данный индикатор помогает нам определить среднее ценовое движение на инструменте. Другими словами, измерить волатильность. Это нам помогает торговать в ритме рынка. Это единственный индикатор (не считая гистограммы объемов), который действительно может быть полезен в торговле. Я его активно применяю. Теперь пару слов о том, как его высчитать и настроить в терминале QUIK.

Настройка индикатора ATR

Первый вариант — это ручной расчет. В отдельной статье я уже коротко рассказывал о данном варианте. Наводим курсором на дневной бар, после чего слева сверху высветятся максимумы и минимумы данного бара (с учетом тени). Затем вычитаем из максимума минимум и у нас получится размер хода за день. Если мы хотим высчитать ATR за 30 дней, нам необходимо сложить значение каждого дня и поделить на 30. И как вы, наверное, поняли, у нас получится среднее арифметическое движение инструмента за 30 дней. Я не рекомендую закладывать гэпы в данное значение.

Примечание: я рассказываю на примере терминала QUIK.

Второй вариант — это настройка индикатора. Нажимаем правой кнопкой мыши на график и выбираем добавить индикатор “Average True Range”. В настройках индикатора я выбираю вид отображения “свечи”. Затем выбираем в графе дополнительно количество периодов. Например, 30. И когда мы переключимся на дневной таймфрейм, последняя свеча будет показывать значение за 30 дней. По сравнению с ручным расчетом такой вариант дает погрешность 3-4 процента, обычно в меньшую сторону. Поэтому учитывайте это. Также индикатор закладывает все гэпы. Поэтому в случае необходимости можно сделать ручную корректировку.

Применение ATR

ATR может применяться для трендовой торговли или для поиска точки входа в контртренд. В некоторых случаях для постановки стопа.

Итак, первый вариант использование индикатора в трендовой торговле. Допустим, у нас после расчета получилось значение в 3000 пунктов. Мы берем это значение за 100 %. Если цена на текущий день проходит этот процент, с точки зрения мат. ожидания повышается вероятность разворота или ухода в коррекцию. Это не значит, что вероятность будет 100 %, но она уже будет смещена. А нам в трейдинге важно добиваться, чтобы каждая модель давала положительное мат. ожидание. Поэтому, если каждый раз входить в рынок при превышении данного значения, то мат. ожидание от торговли будет отрицательным. Поэтому, если цена прошла такое расстояние, и вы находитесь в позиции, это сигнал на выход. Но прежде всего хочу отметить, что к анализу нужно подходить комплексно. Одного ATR для принятия решения мало.

Индикатор ATR. Методы расчета. Описание и применение.

Если вы позицию не открывали, то после преодоления 80 процентов можно не заходить, так как потенциал движения остается небольшой и адекватную цель не поставить. Хотя это также будет зависеть от текущей ситуации и от того, какую модель вы торгуете. При трендовой торговле внутри дня, чаще всего, после 80 процентов я не захожу в позицию, даже если есть сигнал на вход.

Если применять этот индикатор правильно, то он улучшит результативность вашей торговли.

Также я применяю данный индикатор для поиска точки входа на контртренд. В текущей статье дам общие рекомендации, которые возможно помогут вам применить ATR к вашей торговле. Сразу отмечу, что контртренд тоже необходимо заходить правильно и понимать, что происходит на рынке. Не лезьте в позицию против глобального тренда. Смотрите чтоб инструмент находился в боковике или чтоб вход выполнялся после отката по тренду. Рекомендую ждать превышения ATR хотя бы процентов на 110%. В рамках своей системы я еще прописывал для акций процент роста/падения, который должен быть превышен. Вторая рекомендация. Можно после превышения ATR дождаться дополнительных условий, например, наличия сильного уровня или крупной плотности в стакане. Или всплеска объемов, который может говорить о кульминации покупок/продаж. При данных условиях можно добиться положительного мат. ожидания от этой модели. Только здесь смысл поймать не разворот, а небольшую коррекцию. При правильных  условиях сделок и сигналов на вход будет очень мало, но любой вариант в контртренд он более рискован, поэтому нужны более жесткие условия для входа.

Другой вариант использования для выставления стоп заявок. Тут все будет зависеть от таймфрейма и стиля торговли. При выставлении стопа одного индикатора ATR мало. Вам в любом случае нужно будет учитывать другие условия. Если вы заходите от уровня, то можно прятать стоп за него. И дополнительно брать ATR за короткий промежуток времени и добавлять к нему около 20 процентов. Чтоб поставить стоп исходя из волатильности за данный период. Период может быть и 6-8 часов и 2-3 дня. Повторюсь, все будет зависеть от вашего подхода и таймфрейма. При этом, вполне можно посчитать нужное значение и без индикатора, вручную. В последующих статьях расскажу о постановке стопа подробнее.

На этом буду заканчивать. Подписывайтесь на новости сайта (кнопка подписки сбоку). Всем успехов.

С уважением, Станислав Станишевский.

описание, настройка, применение в трейдинге |

индикатор волатильности ATR

 

Помимо трендовых индикаторов, а также тех, которые помогают распознать разворот, есть ещё достаточно большое количество вспомогательных, дающих возможность оценивать разные параметры движения цены. Некоторые из них были разработаны в прошлом веке, поэтому прошли проверку временем и на сегодняшний день включены в торговые терминалы. К таким относится индикатор ATR, о котором пойдёт дальше речь.

индикатор волатильности ATRИз данной статьи Вы узнаете:

 

Индикатор ATR: описание

Индикатор волатильности ATR – средство технического анализа, которое позволяет отслеживать изменения динамики цены, название расшифровывается как Average True Range, что переводится “истинный средний диапазон”.

Вся работа индикатора сводится к тому, чтобы оценить изменения цены за промежуток времени. Все знают, что периодически рынок ускоряется, после чего следует замедление, именно такие ситуации и удобно смотреть по индикатору ATR. Но есть и другие возможности, например, расчёт размера стопа. Стоит отметить, что работа с ATR не требует никаких знаний, он интуитивно понятен, а алгоритм крайне прост.

индикатор ATR

 

Итак, индикатор занимает отдельную часть графической области. Найти его можно в списке индикаторов, там он расположен в группе “Осцилляторы”. Внешне он похож на некоторые из них – это линия, которая движется вверх-вниз и имеет числовое значение. Оно определяется через три других значения путём выбора наибольшего:

  1. Размер текущей свечи, то есть расстояние от минимума до максимума.
  2. Расстояние от уровня закрытия прошлого бара до максимального значения цены бара, формирующегося в данный момент.
  3. Расстояние от уровня закрытия прошлого бара до минимального значения цены бара, формирующегося в данный момент.

 

То есть по сути индикатор волатильности ATR оценивает как меняется цена от бара к бару или в рамках текущего бара. Но в конечном виде подаётся усреднённое значение, то есть это похоже на обычный мувинг. Подобно тому как на рынке можно выделить трендовые движения, так и значение индикатора также меняется, при этом показывая определённую динамику – оно может оставаться в пределах одного показателя, затем начать рост или снижение:

  1. Увеличение значения свидетельствует о том, что диапазоны свечей растут.
  2. Уменьшение значения свидетельствует о том, что диапазоны уменьшаются.
  3. Если же значение остаётся примерно одинаковым – что высоким, что низким, значит, на рынке в данный момент происходит консолидация, масштаб которой также отразится на конечном значении индикатора.

 

 

Настройка индикатора ATR

Индикатор ATR имеет всего одну настраиваемую величину – период. Помимо этого можно также настроить визуальную часть – толщину линии, цвет и так далее. Основная же характеристика влияет на следующее:

  1. При увеличении периода индикатор будет использовать большее количество значений для вычисления среднего диапазона. Это означает, что исследоваться будет больший отрезок графика. Соответственно, линия будет гораздо менее активной, и чем больше период, тем слабее реакция.
  2. При уменьшении периода чувствительность к скачкам цены возрастёт, линия осциллятора будет быстрее реагировать на такие всплески активности. В общем, всё ровно так же, как и с любым другим индикатором.

настройка индикатора atr

 

настройка индикатора atrПри выборе периода следует учитывать некоторые моменты. Например, торговля на часовом графике всегда подразумевает падение активности в период азиатской торговой сессии. Это известный факт и, безусловно, он отражается на поведении индикатора, если его наложить на Н1. Если выбирать для такого тайм фрейма небольшой период, то с началом торгов в Европе значение будет взрастать, а затем, уже к ночи, снижаться.

День, проведённый во флэте видно и без индикатора ATR, поэтому торговать со значением по умолчанию 14 лучше всё же на Н4 и более. В этом случае период индикатора будет содержать не одни торговые сутки или их часть, а больше двух. Соответственно, две четырёхчасовые свечи в каждом дне, которые приходятся на Азию, уже будут учтены.

 

Любое движение начинается с небольших изменений, который впоследствии перерастают в тренд. Сначала это минутки, затем часовые свечи и уже потом дневные. Аналогично и с активностью цены. Она может возрастать постепенно. В связи с этим, есть распространённый приём, который позволит убедиться в намерениях цены продолжать начатый тренд – точно такое же увеличение значения индикатора ATR от одного тайм фрейма к другому.

То есть мы видим, что диапазон часовых свечей стал больше, далее смотрим на четырёхчасовые и дневные. Но нужно помнить, что индикатор волатильнности также покажет и диапазоны коррекционных фаз, он не видит разницы между направлениями – только между разностью указанных ранее показателей. Поэтому в достаточно волатильной консолидации он по-прежнему будет иметь большое численное значение. Равно как и на тренде.

 

 

Применение индикатора ATR в торговле

Поскольку индикатор волатильности ATR у нас отображается в виде линии, можно использовать анализ примерно так же, как и для обычного графика. Речь идёт об усреднении значения ATR, то есть о некотором значении, которое будет разделять область значений условно на две части:

  1. Ниже этого значения будет располагаться зона с небольшими диапазонами, то есть низкой волатильностью.
  2. Выше – зона с высокой волатильностью, то есть трендовый рынок.

Применение ATR в торговле

 

Возникает вопрос – чем можно сделать такое усреднение? С одной стороны, можно использовать горизонтальный уровень с некоторым значением. Но гораздо лучше применять ATR, на который наложена скользящая средняя. То есть получается, что мы усредняем и без того усреднённое значение. В этом случае получается актуальная линия, которая будет также подстраиваться под сам индикатор.

Применение ATR в торговле

Важно запомнить, что период такой скользящей средней, которая, кстати, обычно выбирается простой, то есть SMA, должен быть достаточно большим, чтобы реагировать только на действительно существенные изменения средних диапазонов движений на рынке. Часто можно встретить значение мувинга около 100. Это. С одной стороны, является хорошим усреднением, а с другой, всё же оставляет подвижность.

 

Ещё один аспект трейдинга, где применяется индикатор ATR – вычисление размера стопа. В этом случае получается, что мы ограничиваем убытки через средние величины баров. Конечно, они не одинаковы и могут достаточно сильно различаться, особенно на публикациях новостей, даже не очень важных. Но вместе с этим, даже новички знают, что торговля на новостях является совершенно неоправданным риском, поэтому лучше его избегать, либо быть готовым фиксировать убыток вследствие резкого движения в противоположную сторону. Поэтому говорить о диапазонах в таком случае не приходится – новостная свеча может в разы превышать предыдущую. Не говоря уже о насыщенном новостями дне.

стратегия торговли по индикатору atr

 

Итак, для того, чтобы получить значение стопа, нужно посмотреть на то, что показывает в данный момент индикатор atr. Это значение берётся за основу, далее его надо умножить на коэффициент. Логика здесь очень проста – это количество диапазонов , которые цене нужно будет пройти против тренда, чтобы сработал стоп. Как правило, для каждого тайм фрейма оно своё, но универсальным решением можно назвать значение 2. Если одна свеча закроется против тренда со средним диапазоном, а затем ещё одна, то в принципе, уже можно говорить о возможности смены тренда. Поэтому такой стоп очень удобен.

Кстати, в довольно известной стратегии “Черепах” указывается именно такое значение. Данная стратегия прекрасно себя зарекомендовала, ей не один десяток лет и её можно назвать подтверждением актуальности индикатора волатильности ATR.

 

 

Заключение

В целом, индикатор волатильности ATR можно назвать уникальным осциллятором, который может дать представление о динамике цены, а также помогает в решении сопутствующих входу в рынок задач, а именно выставлении стопа. И что самое ценное – алгоритм имеет логичное обоснование, основанное на диапазонах. При правильном подходе трейдер либо будет гораздо реже фиксировать убыток, либо не будет входить в рынок в тех ситуациях, когда индикатор сигнализирует о высокой волатильности. То, что в принципе видно на глаз, гораздо удобнее использовать в числовом выражении.

Конечно же, ATR – это не панацея от стопов, но очень хороший помощник в торговле, который позволит повысить эффективность торговли.

Индикатор ATR в трейдинге, описание и применение индикатора АТР

ATR, или средний истинный диапазон, является техническим индикатором и показателем волатильности рынка. Впервые он появился в книге «Новые концепции технических торговых систем» Уэллса Уайлдера, и с тех пор его часто можно встретить в арсенале торговых систем и программ для анализа рынка. Он необходим для правильной расстановки уровней стоп-лосса. Индикатор ATR – это один из лучших и результативных способов установки стопов по статистике. Также индикатор ATR служит фильтром для динамики цены. Он интерпретируется в соответствии с правилами индикаторов волатильности. Используется прогнозирование ATR по такому принципу: чем больше показатель индикатора, тем выше вероятность изменения направления движения цены, и наоборот, – чем меньше значение, тем менее выражена направленность тренда.

Особенности индикатора:

  • подходит для любой платформы;
  • позволяет работать с любыми валютными парами;
  • эффективен на тайм-фреймах от h2 и более;
  • можно торговать в любое время суток;
  • тип – осциллятор;
  • идеален для ДЦ «Альпари», Exness.

Содержание статьи

Проведение расчетов

Настоящий диапазон True range – это самый большой из трех возможных показателей

Которые рассчитываются по формуле методом вычитания:

  • из максимумов – минимумов;
  • из предыдущей цены закрытия – актуального максимума или минимума.

True range = Max (High [1] – Low [1]; High [1] — Close [2]; Close [2] – Low [1]).

Индикатор АТР – это скользящая средняя, обозначение настоящего диапазона.

Average True Range = SMA (TR, N), где TR – истинный диапазон, N – период усреднения, SMA – простая скользящая средняя.

Настройки ATR минимальны. Пользователь может задать только период усреднения, по умолчанию величина приравнивается к 14.







Брокерская контораМин. депозитМин. ставкаБонусДемо-счетЛицензия
Binomo10$1$До 100%ДаЦРОФР
FinMax100$5$До 150%ДаЦРОФР
Migesco5$1$До 110%ДаЦРОФР
Бинариум9$1$До 60%ДаЦРОФР
24option200$24$До 100%ДаIFSC

Применение ATR в качестве фильтра

Иногда описание и применение индикатора ATR на рынках «Форекс» заставляет трейдеров использовать его как фильтр тренда. На графике должна быть обозначена срединная линия.

Обратите внимание: Когда происходит пробой этой линии тренда, то образуется сильная динамика движения. Сам индикатор исключает как демонстрацию отрицательных значений, так и наличие центральной линии. Поэтому трейдер должен самостоятельно, хотя бы условно, обозначить на каждом соответствующем графике ее индивидуально.

Эта же срединная линия может выступать скользящей средней, но с внушительным периодом. Так будет проще понимать график, улавливается настроение рынка. Он находится в спокойствии, если ATR находится под скользящей средней и наблюдаются минимальные колебания. Если ATR пробивает срединную линию вверх, то стартует динамика тренда.

ВидеоВидео

Более опытные трейдеры такой индикатор используют сразу на нескольких тайм-фреймах, к примеру h2 и D1. После этого можно сравнивать направления. Если они совпадают, то в момент пробоя линии индикатора на меньшем тайм-фрейме начинается оживление рынка. Очень важно не забывать каждый раз отдельно настраивать индикаторы, скользящие средние для каждого графика лично.

Видео

Прекрасно зарекомендовали себя в качестве срединной линии ATR14 и МА100, которые позволяют выявлять период торговли в торговой системе и строятся на правиле возврата к средним. Хорошие отзывы завоевал индикатор Envelopes 240. Совместно с ATR можно делать довольно основательные прогнозы и эффективный анализ. Если ATR находится под Envelopes, то это свидетельствует о низкой волатильности. Если происходит пробой вверх, то высока вероятность начала значимых волатильных движений.

Еще осциллятор ATR нашел применение в качестве вспомогательного инструмента для выявления средней длины свечи. При значении ATR выше 20 или ниже 10 необходимо отказаться от открытия сделки. Даже если сразу на графике видны небольшие по размеру свечи, то вероятность получения хорошей прибыли здесь очень мала. И наоборот, появление слишком больших свечей может быть признаком существенного происшествия на рынке, например выхода экономических новостей. Тогда делать прогнозы уже довольно сложно.

Использование ATR для выхода

Так как пользоваться индикатором ATР в трейдинге можно и для установки адаптивного стоп-лосса, то можно выбрать фиксированный и плавающий вид. Чтобы найти оптимальный размер стоп-лосса, необходимо параметр индикатора умножить на константу, зависящую от прогнозируемой продолжительности новой сделки. Например, для сделки с периодом 1 час константа будет равна 2-4.

Видео

Гораздо комфортнее и проще его применять для трейлинг-стопов. При такой ситуации он будет в автоматизированном режиме совпадать с волатильностью рынка. Можно представить, что трейдер открыл сделку, собрал по какой-то позиции небольшую прибыль, после чего трал постепенно начал приближаться к цене. И цена тоже обрела динамику в правильном направлении. При этом трал будет сохранять определенное расстояние, чтобы не сбивать движение рынка. После этого такая динамика прекращается и наблюдается флет. В этой ситуации ATR снизится, а трал укоротится, станет ближе к цене. Такое понятие флета в последнее время широко распространено, после него предугадать направление движения цены в этом случае очень сложно. Если произойдет разворот тренда после флета, то трейдер потеряет незначительную сумму, так как стоп-лосс расположен максимально близко к цене. Если тренд продолжит движение, то такая ситуация будет снова повторяться, пока не активируется стоп-приказ.

Фильтр волатильности для программистов

Для начинающих или уже опытных программистов ниже представлена вариация функции, которая блокирует торговлю на валютных рынках при существовании высокой волатильности.

Видео

При активации функция False будет возвращаться при высокой волатильности на рынке, True будет возвращаться, когда осциллятор ATR располагается ниже каналов Envelopes.

Обратите внимание: Активация такой функции позволяет сделать более точными и качественными результаты советника, который руководствуется принципами работы в канале. Также эта функция подойдет для торговых систем, где низкая волатильность приносит убытки.

Заключение

Каждый грамотный эффективный советник просто не существует без индикатора ATR. Его часто используют при создании автоматических торговых систем, особенно в тех ситуациях, когда нужны фильтры волатильности. Просто незаменимой находкой осциллятор ATR становится и в тех ситуациях, когда наблюдаются любые измерения в параметрах. Так как индикатор ATR чаще всего применяется повсеместно, многие трейдеры не могут в полной мере оценить все его возможности, плюсы и пользу. После прочтения этой статьи, возможно, они взглянут на индикатор под новым углом.

Индикатор ATR для бинарных опционов — описание и применение

Средний истинный диапазон (Average True Range) или ATR – индикатор, который служит для подтверждения действующего тренда. Это довольно популярный дополнительный фильтрующий инструмент, но самостоятельно его использовать просто невозможно. И вот почему, индекс, который строится в мини-окне увеличивается в зависимости от объема совершенных операций. Иными словами, ATR будет достигать высоких значений как при сильном восходящим, так и сильном нисходящем тренде, и наоборот будет падать при низкой волатильности. Поэтому, хоть он внешне и похож на RSI, но действует не как классический осциллятор. Форекс-трейдеры активно используют ATR, в качестве условного стоп-лосса, для выхода из действующих позиций. Когда индекс начинает снижаться, значит продолжения текущего тренда ждать не стоит.

Значение индекса рассчитывается исходя из волатильности за определенный период. Таким образом, при низкой волатильности, к примеру, в азиатскую и тихоокеанскую сессию, диапазон движения индекса останется таким же, как и днем. Универсальность ATR обеспечивается одним единственным параметром – периодом расчета. Чем выше значение периода, тем большее количество свечей будет учитываться при расчете, а значит индекс будет изменяться гораздо медленнее.

В качестве истинного диапазона за период индикатор принимает наивысшую из трех величин.

  • Разницу между текущим максимумом и минимумом.
  • Разницу между ценой закрытия предыдущего дня и текущим максимумом.
  • Разницу между ценой закрытия предыдущего дня и текущим минимумом.

Таким образом, индикатор универсально анализирует как флетовое движение цены, так и устойчивые тренды, независимо от их направления. Что одновременно и удобно, и неудобно, поскольку трейдер должен самостоятельно оценить текущую ситуацию на рынке, и только потом смотреть на ATR.

Как пользоваться индикатором ATR в терминале Биномо?

Для того, чтобы добавить ATR в рабочую зону, нужно выбрать его из списка индикаторов, и указать нужный период расчета.

Если пренебречь основным предназначением индикатора, и использовать его автономно, то позиции следует открывать следующим образом. Когда индекс начинает снижаться, и преодолевает какое-то заранее отмеченное значение, к примеру уровень 0,1, стоит искать точку входа для открытия опциона в противоположную сторону от действующего тренда. А если ATR низкий на протяжении долгого времени, значит можно входить в позиции от обычных уровней поддержки и сопротивления.

Для того, чтобы отметить серединный уровень, обычно выставляют сигнальную линию из перечня графических инструментов, а в некоторых торговых платформах в окно ATR можно добавить даже скользящие средние.

Стратегии с использованием индикатора ATR

Хотелось бы лишний раз оговориться, что ATR – вспомогательный индикатор объемов, позволяющий фильтровать сигналы, а это значит, что можно его применять вместе с любой удобной вам стратегией. Рассмотрим влияние индекса среднего истинного диапазона на классические стратегии.

По волнам + ATR

Стратегия По Волнам – это один из вариантов классической стратегии, основанной на скользящих средних. В данной версии используются две экспоненциальные скользящие средние с периодами 5 (быстрая) и 50 (медленная). Пересечение медленной скользящей средней снизу-вверх является сигналом к покупке, и наоборот, если быстрая скользящая средняя находится под медленной, значит нужно открывать опцион на продажу.

Основным минусом этой классической стратегии является запаздывание пересечения от реального движения цены. Таким образом, когда пересечение происходит после резкого трендового движения, почти всегда будет мкрокоррекция, а это значит, что при входе по стандартным правилам стратегии, трейдер получит убыток. Для того чтобы избежать таких ситуаций и применяют индикаторы объема, в том числе ATR.

  • Рекомендуемые активы: Любые
  • Время торговли: Европейская и американская сессии.
  • Таймфрейм: 5 минут и более.
  • Период экспирации: 5 минут и более.
  • Применяемые индикаторы: Скользящие средние с периодами 5 и 50, ATR 14.

Сигналы для открытия опционов уже описаны выше. Только в данной модификации, для подтверждения сигнала пересечения скользящих, индекс ATR должен быть ниже серединного уровня. Все остальные сигналы игнорируются. Ложный сигнал, который был пропущен благодаря фильтрации на изображении отмечен желтым.

Такой фильтр прибавит где-то 5-6 процентов результативности к классической стратегии технического анализа. А уже с результатами около 80% можно смело применять принцип Мартингейла на любом активе.

ATR+RSI

Следующим популярным сочетанием индикатора среднего истинного диапазона является взаимодействие с осцилляторами, к примеру, RSI. С индикаторами, используемыми для поиска разворотов ATR работает гораздо лучше, поскольку сам для этого предназначен. На этот раз, нужно искать высокие значения индекса ATR.

Как и в предыдущем случае, ATR будет лишь фильтрующим индикатором к основным сигналам RSI.

  • Рекомендуемые активы: Валютные пары.
  • Время торговли: Любые, но в тихоокеанскую и азиатскую сессию стратегия работает немного лучше.
  • Таймфрейм: 5 минут и более.
  • Период экспирации: 5 минут и более.
  • Применяемые индикаторы: ATR 14 и RSI 14 (уровни переупленности/перепроданности – 70/30).

Сигналом на покупку является пересечение индексом RSI уровня перепроданности, для продажи, соответственно, перекупленности. И в том, и в другом случае значение ATR должно быть выше серединного уровня, причем, чем выше, тем лучше.

Периоды обоих индикаторов могут быть изменены, в зависимости от стандартной волатильности торгового актива. К примеру, на валютных парах, где сдержанная волатильность продиктована высоким объемом совершаемых операций, по 14 будет вполне достаточно. А для криптовалюты, нефти, золота и иных сверхволатильных активов лучше выставлять укрупненные значения периодов (18 — 20). При этом, периоды RSI и ADX обязательно должны быть одинаковыми. В противном случае, один из индикаторов будет отставать.

Торговые рекомендации

Как вы уже, наверное, заметили, во всех стратегиях с применением ATR используются крупные таймфреймы. 5 минут, которые были установлены на графиках – это минимально допустимое значение. И чем выше будет масштаб отображения графика, тем более точные сигналы будут давать стратегии. Со временем экспирации также мельчить нельзя. В идеале, опцион должен продолжаться по меньшей мере 5 свечей.

ATR также очень хорошо подходит для поиска точек входа для усредняющих опционов по системе Мартингейла. Для того, чтобы быть увереным, что отрицательный для вас тренд сходит на нет, и в скором времени стоит ждать разворота, нужно подождать падения волатильности, и соответственно уменьшения значения среднего истинного диапазона.

Ну и наконец, если вам удобно использовать сторонние торговые платформы для технического анализа, к примеру, Метатрейдер или терминал Инвестинга, то обязательно изучите методику выстраивания скользящих средних в окне ATR, которая набрала очень высокую популярность в 2018 году. В Биномо, к сожалению, этого делать нельзя.

Применение ATR в торговле. — 4traders

  «Пойми причины своей боли, и ты победишь в этой игре!»

 Из фильма «Револьвер», 2005

В командной торговле мы столкнулись с вопросом правильной цели или take profit.  Точка входа определена правильно, стоп выставлен, а вот до цели то не дойдет несколько пунктов, то рано выйдем из движения, то не зафиксируем в ожидании еще большого движения. Это очень опасно для психологии трейдера, хочется раньше выйти из сделки, не соблюдается правильное соотношение и т.д., что влечет неправильные сделки в торговле, разочарования, ошибки и потери.

 Мы же помним, что в трейдинге превыше всего:

·        Не терять

·        Заходить в сделку только при хорошем соотношении риска к прибыли

·        Правильное математическое ожидание

·        Риск менеджмент и мани менеджмент

·        Статистика

  Есть такой индикатор ATR- среднестатическое движение инструмента за определенную единицу времени. Опытные трейдеры скажут, что он не работает на крипторынке. При правильном его расчете он сэкономит вам деньги на любом рынке. Соглашусь, что на каждом рынке он рассчитывается по своему, но учитывать его надо обязательно.

 ATR это запас хода инструмента на текущий день. При торговле на крипторынке также применяем его и на действующую неделю. Если есть запас хода, энергия в инструменте, то сделка открывается. Если ATR дневной уже пройден, то шансы малы получить движение на рынке либо рассматривается контртрендовая сделка с минимальным stop loss при наличии сигнала по ТСИ.

 Считается, что при прохождении 80% дневного ATR продолжение движения маловероятно. 

Учитывая это правило и наблюдения, мы теперь не входим в сделку при достижении этого показателя и стараемся брать не более 60% всего дневного движения, если открываем  краткосрочные сделки, т.к. вероятность разворота выше.

Запас хода бывает двух видов:

·        Средний размер дневной свечи или ATR

·        Запас хода до ближайших ключевых уровней поддержки или сопротивления.

Рассчитывается ATR как разница между Hi и Low дня. Переходим на дневной график и вычитаем из максимума дня  минимум  ближайших  5-10 дней ( для недели 5)  и делим на количество дней. Количество дней зависит от волатильности вашего торгуемого инструмента.   Паранормальные свечи, очень маленькие или слишком большие, после манипуляций выходного (чаще всего) дня, гэпы, памповые тонкие монеты не учитываются для правильности расчета. Погрешности есть, но в среднем все ходит четко по индикатору.

 Для облегчения расчета пользуемся индикатором ATR в Trading viev. В его настройках можно менять количество наблюдаемых дней.

Рассчитываю его также в таблице excel, а  потом с помощью вертикальной линии,  наношу на график, поэтому он всегда на глазах и не дает залезть в сомнительные сделки.

img__4373__20190720_161709_127289111.png

Что решило применение этого индикатора в  торговле?

Понимание ожидаемого потенциала движения инструмента. Не тренда, соответственно.

 Понимание куда ставить stop loss и take profit.

Избегание лишних сделок.

Всем профита!

Если статья была полезной ставьте лайк)

ATR в трейдинге. Что такое АТР – Forexi

ATR является важным показателем, о наличии которого не стоит забывать при осуществлении торговли. Данное понятие означает процесс среднестатистического движения инструмента за конкретный временной период. Данный диапазон описывает текущую изменчивость инструмента и является дополнительным инструментом технического анализа. Стоит учитывать следующее.

ATR в трейдинге. Что такое АТР

Не нужно для торговли использовать инструменты, которые исчерпали запас хода на настоящий день. Если учитывать статистику, то при прохождении инструментами больше 80 % дневного ATR вход в сделку бессмысленный. Это обусловлено большой вероятностью коррекции или разворота, а не продолжения движения. При таких обстоятельствах рекомендуется заниматься поиском входной точки контртренд. Также рекомендуется, чтобы были другие сигналы. Разрешается подождать полноценную коррекцию и новые уровни с диапазонами. Прорыв диапазона позволяет заниматься поиском точек входа. В любом случае необходима разгрузка позиции. В данной статье упоминается показатель 80 % из-за того, что после прохождения этой величины вряд ли получится выполнение сделки больше 1 к 3. Это говорит о высокой вероятности разворота, из-за чего входить в сделку невыгодно. Это обычная арифметика и ничего более. Правила расчёта ATR Рассчитывать ATR несложно. Необходимо приложить немного усилий. Показатель можно рассчитать вручную.Интервал расчета берётся в зависимости от стиля торговли. Например, от двух недель и больше. Для расчёта дневного ATR можно перейти на дневной таймфрейм и отнять от максимума дня минимум. ATR за конкретный период можно высчитать по правилам расчёта среднего арифметического. В качестве временного периода можно выбрать две недели. Далее необходимо сложить ATR всех дней и разделить на общее количество этих дней. Только так можно получить необходимое число. Гэп в ATRГэпам в ATR необходимо также уделить немного внимания. Особенностью является то, что закладыванием гэпов в ATR лучше не заниматься. При появлении сильного гэпа в открытии необходимо взять закрытие прошедшего дня и из него вычесть минимум настоящего дня. В заключение можно сказать, что ATR описывает текущую волатильность и не позволит осуществить какой-либо прогноз. Именно поэтому его необходимо использовать в совокупности с иными индикаторами. Особенностью ATR является лишь то, что с его помощью можно вычислить иные индикаторы.

Этот пост был создан легко и просто. Попробуйте сами!

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

ИндикаторыСоветыТрейдинг

Не пропустите

Что такое ATR и зачем его использовать в торговле

Средний истинный диапазон (ATR) — технический индикатор, впервые представленный Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим в его книге 1978 года «Новые концепции технических торговых систем» — того же автора в той же книге. представил другие популярные индикаторы, такие как индекс относительной силы (RSI), средний направленный индекс (ADX) или параболический SAR (PSAR). В настоящее время ATR — один из самых известных технических индикаторов и, на мой взгляд, один из самых полезных.

Что такое ATR?

Средний истинный диапазон, как следует из названия, представляет собой среднее значение «истинного диапазона», которое является немного более сложной версией диапазона.

В то время как диапазон — это просто разница между максимумом и минимумом торгового дня или бара, истинный диапазон — самый большой из этих трех:

  • высокий минус низкий (= диапазон)
  • максимум минус предыдущее закрытие
  • предыдущее закрытие минус минимум

Как видите, истинный диапазон часто совпадает с диапазоном. Случаи, когда он больше диапазона (он не может быть меньше), — это когда есть разрыв между днями или барами — когда предыдущее закрытие находится за пределами диапазона текущего бара (выше максимума или ниже минимума).Более подробное объяснение истинного диапазона с примерами см. В разделе Истинный диапазон и чем он отличается от диапазона.

Когда у вас есть истинный диапазон, ATR рассчитывается как среднее значение истинного диапазона за несколько дней или баров — это число называется периодом ATR. Существует три распространенных метода вычисления этого среднего (простой, экспоненциальный и оригинальный метод сглаживания Уайлдера).

См. Более подробное объяснение методов и формул, а также расчета ATR в Excel.

Для чего нужен ATR?

Как и диапазон, и в отличие от большинства других технических индикаторов, Average True Range ничего не говорит о направлении.

Например, скользящие средние могут сказать вам, был ли тренд восходящим или нисходящим и насколько сильным. Другие индикаторы, такие как% R или уже упомянутый RSI, могут помочь вам определить условия перекупленности и перепроданности на рынке. Все эти инструменты предназначены для движения вверх или вниз, бычьего или медвежьего, высокого или низкого уровня, покупки или продажи.

Напротив, ATR не содержит никакой информации о направлении цены, по крайней мере, не сам по себе.

Вместо этого измеряет еще одну очень полезную характеристику рынка — волатильность.

ATR как показатель волатильности

Возможно, вы уже знакомы с мерами волатильности, такими как историческая волатильность (стандартное отклонение доходности) или VIX и аналогичные индексы волатильности (которые измеряют подразумеваемую волатильность опционов). Значение и использование среднего истинного диапазона часто ближе к этим инструментам, чем к подобным скользящим средним или RSI.

В некотором смысле, вы можете видеть ATR как комбинацию (среднего) диапазона и исторической волатильности.

И диапазон, и историческая волатильность являются очень полезными показателями волатильности, но каждому из них чего-то не хватает.

Историческая волатильность, рассчитываемая как стандартное отклонение доходности, работает с изменениями цены закрытия, но только с ценой закрытия. Он не может фиксировать никакой информации о максимумах и минимумах. Он сообщает вам, насколько волатильным был рынок изо дня в день или период за периодом, но ничего не может сказать вам о волатильности в отдельные дни или периоды.

Напротив, диапазон (максимум минус минимум) или средний диапазон (среднее значение диапазона за несколько последних дней или периодов) хороши для измерения внутридневной или внутрибарной волатильности (чего не может сделать историческая волатильность), но они не сообщайте вам ничего об изменениях между днями или периодами, потому что цены закрытия никоим образом не входят в расчет диапазона.

Сила ATR заключается в том, что он измеряет волатильность, включая как близкую к закрытию волатильность, так и диапазон от максимума до минимума. Он сочетает в себе сильные стороны исторической волатильности и диапазона.

Торговые стратегии и способы использования ATR

ATR можно использовать для разных целей — сложно придумать другой технический индикатор с таким широким спектром возможных применений.

Например, вы можете использовать ATR для решения, чем торговать (проверка акций), когда торговать (фильтрация стратегии) ​​или определения размера позиции.В качестве меры волатильности, которая идет рука об руку с риском, ATR является естественным инструментом для установки стоп-лоссов, целей по прибыли или выходов из позиций в целом.

Более того, хотя мы сказали, что ATR ничего не говорит вам о направлении цены сам по себе , на самом деле он может использоваться для входа в сделку в широком спектре стратегий, включая следование за трендом, прорывы канала или стратегии возврата к среднему с ограниченным диапазоном. ,

Конечно, каждая из этих целей требует интерпретации и использования ATR несколько иначе, иногда с небольшими корректировками (например, полосы ATR) или в сочетании с другими инструментами (например, скользящими средними).

,

Период среднего истинного диапазона (ATR) и который использовать

Средний истинный диапазон (ATR) принимает только один параметр, а именно длину периода. Некоторые пользователи калькулятора ATR задавали вопрос, какую настройку периода им следует использовать — какая «лучшая».

Ответ: конечно, не существует такого понятия, как лучший или самый прибыльный период ATR, как и нет лучшего технического индикатора, торговой стратегии, временного горизонта или рынка.

Тем не менее, на этой странице я попытаюсь обсудить некоторые вещи о периоде ATR, о которых некоторые люди могут не знать, а также вещи, которые следует учитывать при принятии решения, какой период лучше всего подходит для , или вашего стиля торговли.

Более короткий период = более быстрый ATR

Как и практически любой другой технический индикатор, чем короче (меньше) период, тем сильнее влияние последнего бара на результирующий ATR и тем более быстрый ATR будет реагировать на изменения волатильности рынка. ATR с периодом 50 будет намного медленнее и плавнее, чем ATR с периодом 5.

Период не всегда означает количество дней

Распространенное заблуждение о периоде ATR состоит в том, что он означает количество дней или баров.Например, некоторые источники утверждают, что ATR с периодом, например, 5 означает среднее значение истинного диапазона за последние 5 дней, измеряя среднюю волатильность за последние 5 дней.

Для исходного ATR Уайлдера это , а не (хотя, к сожалению, он сам использует формулировку типа «14-дневное истинное среднее значение диапазона»). Это неточно так же, как экспоненциальная скользящая средняя с периодом 5 не является средней ценой закрытия за последние 5 дней. Только простая скользящая средняя, ​​и вышеуказанное утверждение будет верным только для ATR, рассчитанного как простая скользящая средняя истинного диапазона.

Различные методы расчета и период ATR

Средний истинный диапазон может быть вычислен несколькими способами. Помимо исходной формулы, представленной уже упомянутым изобретателем ATR Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим в книге «Новые концепции технических торговых систем», в наши дни в программном обеспечении для торговли и построения графиков обычно используются как минимум два других метода расчета — метод простого скользящего среднего и метод расчета метод экспоненциальной скользящей средней. Все эти методы расчета и их точные формулы подробно обсуждаются здесь.

Важно отметить, что эти три метода различаются тем, как они используют входные данные периода ATR для расчета ATR, и поэтому , даже при одинаковой настройке периода, они могут привести к значительно разным результатам .

Например, приведенный ниже снимок экрана сделан в конце нашего руководства по ATR в Excel и показывает ATR с периодом 5, рассчитанный всеми тремя методами — SMA, EMA и исходным методом сглаживания Уайлдера. Вы можете увидеть результаты в столбцах G, H, I могут отличаться на 10% и более:

Это означает, что обсуждение периода ATR не имеет смысла без указания метода расчета.Убедитесь, что вы знаете, какую именно версию ATR использует ваше программное обеспечение.

Эффект периода ATR по SMA ATR

Влияние длины периода легче всего понять при использовании метода SMA, где ATR — это просто скользящее среднее (= среднее арифметическое) истинного диапазона, и поэтому каждый день или бар в скользящем окне имеют одинаковый вес.

Например, если задан период 5, каждый из последних 5 дней имеет ровно 20% влияние на сегодняшний ATR. Если вы установите более длительный период, например 40, каждый из последних 40 дней будет иметь только 2.5% -ный эффект, и в результате ATR будет намного медленнее отражать изменения волатильности.

Это единственный метод расчета, в котором период означает количество дней или баров.

Эффект периода ATR по EMA и ATR Уайлдера

В двух других методах расчета способ ввода периода в формулу ATR немного отличается, как и его влияние. Формула ATR для обоих методов:

ATR = a * TR + (1 — a) * ATR.1

… где TR — истинный диапазон текущего бара, ATR.1 — это ATR предыдущего бара, а a — коэффициент сглаживания — не период, а число, рассчитываемое на основе периода и достигающее значений от 0 до 1.

В целом, чем больше a , тем больше доля истинного диапазона текущего бара в результирующем ATR, и, следовательно, более быстрый ATR реагирует на изменение волатильности.

Точная формула, по которой коэффициент сглаживания a рассчитывается из периода ATR n , и отличает эти два метода.

Метод Уайлдера a = 1 / n

Метод EMA a = 2 / (n + 1)

Если вы быстро вычислите a для обоих методов с n = 5, вы обнаружите, что a Уайлдера = 20% и EMA a = 33,3%. EMA ATR намного быстрее реагирует на рыночные изменения, чем ATR Уайлдера с тем же периодом (примерно в 2 раза для более длительных периодов).

Сравнение эффекта периода при использовании всех методов

В таблице ниже показаны веса истинного диапазона каждого бара в результирующем ATR.Он сравнивает три метода, все с длиной периода, равной 5.

Внизу вы можете увидеть общий вес последних 5 стержней. Как и ожидалось, оно составляет 100% для SMA ATR, но меньше для других методов и только около двух третей для ATR Уайлдера. Это далеко не среднее значение за последние 5 дней, потому что одна треть ATR фактически является результатом волатильности предыдущих баров.

Мы можем заключить, что с той же длиной периода, метод Уайлдера является самым медленным и имеет наибольшее сопротивление — наибольший вес баров за долгую историю.Метод EMA — это самый быстрый метод для реагирования на изменение рыночных условий, с наибольшим весом из двух последних баров, но в то же время более 13% его значения отражает действие рынка перед последними 5 барами.

SMA ATR легче всего интерпретировать, так как он учитывает только n последних баров (где n — период), и каждый из них имеет одинаковый вес ( 1 / n ). За пределами этого скользящего окна веса сразу падают до нуля.

Рассмотрим еще один пример, на этот раз с периодом ATR 20:

.

Опять же, вы видите, что вес последних 20 баров составляет всего 64.15% в исходном ATR Уайлдера с периодом 20.

Итак, какой период лучше?

Я не скажу вам, какой из них «лучший», но я могу сказать вам, какие периоды кажутся наиболее популярными, исходя из литературы по трейдингу и различных настроек программного обеспечения по умолчанию. Два числа, которые появляются постоянно, — это 14 и 20.

Если это важно для вас (это не должно быть), два периода ATR, которые сам Дж. Уэллс Уайлдер упоминает в своей книге, — это 7 и 14. Но, скорее всего, он использовал индикатор для другого стиля торговли, чем вы, в разных рынках, а в 1978 г.

Заключение

При выборе периода ATR вам следует использовать следующие ключевые моменты:

  • Влияние настройки периода на ATR зависит от метода расчета.
  • За исключением метода SMA ATR (который не является исходным ATR), период не означает количество дней или баров. Это только означает, насколько быстро или медленно ATR в целом.
  • При использовании SMA ATR и ежедневных данных: 5 = 1 неделя, 10 = 2 недели, 21 = 1 месяц, 63 = 3 месяца, 252 = 1 год.
  • Последовательность при использовании одного и того же метода расчета и одного и того же периода (периодов) важнее, чем выбор вами 20 или 21.
  • Нет лучшего метода и лучшего периода. Выбирая наиболее подходящие для вас, учитывайте рынок, на котором вы торгуете, временной горизонт, стиль торговли, а также вашу технологию и рабочий процесс (SMA ATR легче всего рассчитать и понять).
  • Проверить все.

.

Что такое индикатор ATR и как его использовать при торговле MT4?

В этой статье мы обсудим, что такое индикатор ATR, что он измеряет и как использовать его с MetaTrader 4 (MT4). В этой статье также будет рассмотрено, как его можно использовать как часть торговой системы. Многие технические аналитики умеют судить о рынке, просто глядя на график, хотя в этом методе поддержания согласованности всегда есть недостаток.

Дело не в том, что трудно смотреть на график и определять периоды, которые больше
волатильность, чем у других, то есть когда растяжения возникают, когда рынок более активен, а движения цен происходят быстрее.

Но что нам делать, если нам нужен более качественный подход к измерению волатильности рынка? При попытке присвоить числовую меру волатильности наиболее прямое значение, на которое следует обратить внимание, — это диапазон рынка, то есть то, насколько рынок движется в заданное время. Самый очевидный способ измерения диапазона — это посмотреть на разницу между самой высокой и самой низкой ценой в одном временном интервале, а затем назвать это торговым диапазоном.

Все просто, правда?

Ну не всегда.Одним из самых известных технических аналитиков, впервые подробно написавших об использовании волатильности в качестве индикатора, был Дж. Уэллс Уайлдер. В своей книге 1978 года «Новые концепции технической торговли» он представил многие краеугольные камни современного технического анализа, включая
Индекс относительной силы (RSI), индекс среднего направленности (ADX) и индикатор параболического SAR (PSAR). Среди этого потока влиятельных индикаторов был один, созданный специально для измерения волатильности — индикатор среднего истинного диапазона (или индикатор ATR).

Что такое индикатор ATR?

Дж. Уэллс Уайлдер разработал
индикаторы, глядя на товарные рынки. Он понял, что рассмотрение только дневного диапазона было слишком упрощенным для измерения волатильности. Это происходит из-за того, что сырьевые товары часто идут вверх или вниз — или разрываются в цене от закрытия предыдущего дня до нового открытия.

Это означало, что для адекватного отражения истинной волатильности рынка ему нужно было учитывать закрытие предыдущего дня, а также текущие максимум и минимум.Исходя из этого понимания, он определил истинный диапазон как наибольшее из трех следующих значений:

  1. Расстояние между текущим максимумом и текущим минимумом
  2. Расстояние между предыдущим закрытием и текущим максимумом
  3. Расстояние между предыдущим закрытием и текущим минимумом

Затем Уайлдер предложил взять среднее значение этого значения за несколько дней, чтобы дать значимое представление о волатильности.Вполне логично, что он назвал это средним истинным диапазоном.

Уравнение ATR

ATR для текущего периода рассчитывается по N периодам следующим образом:

  • ATR = Предыдущий ATR (n-1) + Истинный диапазон текущего периода

Поскольку уравнение требует предыдущего значения ATR, нам нужно выполнить другой расчет, чтобы получить начальное значение ATR. Это потому, что для начального ATR у нас по определению не будет предыдущего значения для использования.Для начального ATR мы просто берем среднее арифметическое истинного диапазона за предыдущие периоды «N».

Итак, какое значение вы должны использовать для «N»?

Если вы усредняете за большее количество дней, вы получаете более медленный индикатор волатильности. Если вы используете меньшее количество дней, у вас будет быстрая мера волатильности. Уайлдер рекомендовал использовать 7 или 14 дней для оптимальной работы, в зависимости от того, какую торговую систему он использовал.

Как мы увидим, 14 — это значение по умолчанию, используемое в
MetaTrader 4.Конечно, нам не нужно особо беспокоиться о методе расчета, поскольку MetaTrader 4 выполнит все расчеты за вас. Если вы хотите узнать больше о волатильности в целом, вам может понравиться наша статья об использовании индикатора волатильности Форекс:

Использование индикатора волатильности форекс

Торговля с MetaTrader Supreme Edition

Admiral Markets предлагает профессиональным трейдерам возможность значительно улучшить свой торговый опыт за счет расширения платформы MetaTrader с помощью MetaTrader Supreme Edition.Получите доступ к отличным дополнительным функциям, таким как матрица корреляции, которая позволяет сравнивать и сравнивать различные валютные пары вместе с другими фантастическими инструментами, такими как окно Mini Trader, которое позволяет вам торговать в меньшем окне, пока вы продолжаете свой день сегодня вещи.

Получите все это и многое другое, нажав на баннер ниже и начав БЕСПЛАТНУЮ загрузку!

Индикатор ATR в MT4

ATR поставляется со стандартным пакетом индикаторов, доступным при установке MT4.Следовательно, нет необходимости выполнять отдельную загрузку индикатора ATR для MT4. Если вы хотите добавить более широкий набор инструментов и индикаторов за одну простую загрузку, вам следует подумать об установке
Плагин MetaTrader 4 Supreme Edition. Это плагин, специально разработанный профессионалами отрасли, и предлагает широкий спектр полезных инструментов, которые выходят за рамки индикаторов по умолчанию, которые есть в стандартной версии MT4.

Вы найдете индикатор ATR, указанный в разделе «Индикаторы» «Навигатора» MT4.
. Когда вы запускаете индикатор, единственная переменная, о которой вам действительно нужно подумать, — это период ATR. Это количество периодов, за которые MT4 рассчитывает среднее значение. Как показано на скриншоте ниже, значение по умолчанию — 14, что является отличным выбором для начала.

ATR listed in the Indicators section of MT4

Источник: MetaTrader 4 — Выбор периода ATR

Как только вы нажмете «ОК»
, — график, отображающий значение ATR, появляется под вашим основным графиком.Это показано ниже на часовом графике USD / JPY с примененным 14-часовым ATR:

hourly USD/JPY chart with a 14-hour ATR applied

Изображено: MetaTrader 4 — Часовой график USD / JPY с примененным 14-часовым ATR — Отказ от ответственности: Графики для финансовых инструментов в этой статье предназначены для иллюстративных целей и не являются торговыми советами или предложением купить или продать какие-либо финансовый инструмент, предоставляемый Admiral Markets (CFD, ETF, акции). Прошлые результаты не обязательно являются показателем будущих результатов.

Пики на графике ATR выше показывают более нестабильное время торговли; впадины указывают на менее волатильные периоды. Наведение курсора на линейный график предоставит вам точное значение ATR в этот конкретный момент времени.

Как использовать индикатор ATR в торговле

Первоначально Уайлдер предложил торговую стратегию ATR, которая была основной частью его системы волатильности следования за трендом. Правила предполагают, что вы вошли в сделку в соответствии с трендом — например, покупка на рынке, достигающем новых максимумов каждый день.Правила этой торговой системы ATR достаточно просты для выполнения и эффективно определяют, где остановить и развернуть вашу позицию. Вот шаги, которые необходимо выполнить:

  • Умножьте ATR на константу. Уайлдер рекомендовал 3,0 в качестве константы и назвал полученное значение ARC
  • .

  • Найдите значимое закрытие (SIC). Это чрезвычайно благоприятное закрытие за предыдущие ‘N’ дней
  • Квадрат и переверните свое положение на одну дугу из SIC

Это было разработано для использования с дневными значениями, и для этих правил «N» было установлено на 7, чтобы дать достаточно быструю реакцию на волатильность.В широком смысле вы можете использовать ATR в качестве ориентира для определения рыночного аппетита к движению цен. Например, если рынок движется вверх, диапазон продолжит расширяться только при сохранении сильного аппетита к дальнейшим покупкам. Если диапазоны сузятся, некоторые могут интерпретировать это как свидетельство снижения интереса с точки зрения преследования чистого направленного движения.

Другое использование ATR для торговли

Поскольку он измеряет волатильность рынка, вы также можете использовать ATR в качестве инструмента для размещения стоп-ордеров и лимитов, а также для определения размера позиции.Эти виды использования, вероятно, более распространены в наши дни, чем в качестве генератора
торговые сигналы. Знаменитые Черепахи — группа новичков, добившихся больших успехов в трейдинге в восьмидесятые после всего лишь нескольких недель обучения — использовали ATR для определения размера позиции. Они сделали это для нормализации долларовой волатильности своих позиций. Их торговые правила требовали, чтобы они торговали одним из более чем двадцати различных контрактов в зависимости от движения цен.

Поскольку они не знали, какие позиции выиграют, а какие проиграют, им нужно было учитывать волатильность различных рынков.Это предотвратило, например, большой убыток только потому, что этот контракт переместился больше, чем другие. Они специально использовали 20-дневный ATR. Чем выше значение, тем меньшую позицию они заняли, и наоборот.

Индикатор ATR в сводке

Индикатор ATR изначально был разработан с учетом сырьевых товаров, но сегодня он широко применяется к акциям и Forex. Упомянутые выше «Черепахи», например, торговали
фьючерсы на облигации, товары и форекс и использовали ATR в качестве инструмента для определения размера позиции для всех.Определение размера ATR Forex работает так же, как определение размера товара ATR, потому что волатильность — это универсальная рыночная концепция.

Поскольку ATR не измеряет направление, а просто учитывает величину диапазона, его полезность в качестве средства для генерации торговых сигналов ограничена. Однако это полезный инструмент, который дает представление о том, насколько рынок может двигаться. Это, в свою очередь, влияет на ключевые торговые решения, такие как размер позиции и размещение стопа. Чтобы узнать, как это может помочь вам в этих областях, почему бы не поэкспериментировать с индикатором ATR в нашем безопасном
демо-счет и посмотрите, что лучше всего подходит для вас?

Чтобы открыть БЕСПЛАТНЫЙ демо-торговый счет сегодня, нажмите на баннер ниже!

Trade With A FREE Demo Trading Account

Об Admiral Markets
Admiral Markets — это отмеченный множеством наград, глобально регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами через самые популярные в мире торговые платформы: MetaTrader 4 и MetaTrader 5.Начни торговать сегодня!

Этот материал не содержит и не должен толковаться как содержащий советы по инвестированию, рекомендации по инвестированию, предложения или приглашения на совершение каких-либо операций с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором текущих или будущих результатов, поскольку обстоятельства могут со временем измениться. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует посоветоваться с независимыми финансовыми консультантами, чтобы убедиться, что вы понимаете
риски.

,

Использование индикатора ATR на ленте тикера

Индикатор среднего истинного диапазона может стать новой стрелкой в ​​вашем колчане инструментов технического анализа.

https://tickertapecdn.tdameritrade.com/assets/images/pages/md/Mountain range: Average True Range indicator for technical analysis

Ключевые выводы
  • Средний истинный диапазон (ATR) — индикатор волатильности, который может помочь трейдерам установить свою стратегию выхода.
  • Наиболее распространенным периодом ретроспективного анализа для ATR является 14-периодный, но некоторые стратегии отдают предпочтение другим периодам
  • Использование ATR для установки стоп-приказа или другого ордера на выход предполагает выбор множителя

Новые трейдеры часто говорят нам, что они довольны своими входами, но просто не знают, когда выходить из сделок.К сожалению, подобные заявления обычно связаны с большими потерями. Это неизбежно приводит к разговору о том, что многие люди считают правилом №1 торговых джунглей: Контролируйте свой риск. Легче сказать, чем сделать, правда? Небольшие убытки часто можно возместить, но большие неконтролируемые убытки действительно вредят. Один из способов помочь контролировать свои потери — использовать такой индикатор, как средний истинный диапазон (ATR). Добавление ATR на ваши графики может помочь вам рассчитать, где разместить стоп-приказы или другие точки выхода.

Разделение индикатора

Прежде чем мы перейдем к подробному описанию того, как некоторые использовали индикатор ATR, давайте обсудим некоторые основы. Впервые он был представлен инженером-механиком, ставшим техническим аналитиком, Дж. Уэллсом Уайлдером в его книге 1978 года « Новые концепции в технических торговых системах ». По сути, ATR — это индикатор волатильности, и это довольно просто. В течение дня (или любого периода в этом отношении) «истинный диапазон» акции определяется как максимальное из следующих значений:

  • Максимум минус минимум периода
  • Максимум текущего периода минус цена закрытия предыдущего периода
  • Закрытие предыдущего периода за вычетом минимума текущего периода

По сути, мы пытаемся выяснить, сколько движения может произойти от одного временного периода к другому.Например, цена акции может колебаться в среднем 2 доллара в день, но диапазон дня, недели или месяца обычно превышает это значение. Поскольку при истинном диапазоне может быть изрядная волатильность, индикатор смотрит на среднее значение истинного диапазона, чтобы помочь сгладить ситуацию.

Рассчитайте точку выхода

Итак, как применить ATR? Сначала установите свои параметры. А с ATR их два:

  • Период ретроспективного анализа. Это диапазон периодов (месяцев, недель, дней или даже внутридневных периодов), для которых рассчитывается ATR.Возможно, наиболее распространенным (и тем, на котором Уайлдер первоначально установил свой первоначальный ATR еще в 1978 году) является 14-периодный ATR. Это настройка по умолчанию на платформе thinkorswim ® от TD Ameritrade.
  • Множитель. Как далеко от ATR следует позволить акции двигаться, прежде чем вы скажете: «Это серьезное отклонение; может, пора убираться »? Это, конечно, зависит от ваших целей и толерантности к риску, но многие трейдеры выбирают множитель 2x. Таким образом, если ATR акции составляет 2 доллара за последние 14 периодов, и вы выбрали 2x в качестве множителя, неблагоприятное движение на 4 доллара будет сигнализировать о выходе.

Трейдер, использующий стратегию индикатора ATR, может разместить стоп-приказ на 4 доллара ниже точки входа. Если первоначальная сделка прибыльна и при изменении ATR трейдер может скорректировать стоп-приказ так, чтобы он всегда был вдвое больше ATR.

Установка параметров — дело личного выбора, но часть решения может зависеть от ожидаемого временного горизонта сделки или ее «положения». В следующей таблице показано, как вы можете использовать концепцию ATR для нескольких торговых позиций.

Позиция: типичное время, затраченное на сделку Средний период истинного диапазона и множитель
Свинг-трейдер: От двух до шести дней Удвоение дневного ATR (5)
Позиционный трейдер : От двух недель до нескольких месяцев, в зависимости от тренда 2x дневной ATR (14)
Инвестор: Долгосрочный 2x недельный ATR (14)

Для наглядности только для целей.Не рекомендация.

Позиционный трейдер, вероятно, будет «ездить по тренду» вверх и вниз в течение цикла акции, пока тренд не нарушен. Свинг-трейдинг будет торговать движениями вверх или вниз в рамках цикла акции. Почему свинг-трейдер может использовать более короткий период ретроспективного анализа? ATR разработан, чтобы помочь сгладить дневные колебания, поэтому длительный ретроспективный анализ может привести к тому, что свинг-трейдер пропустит некоторые, ну, колебания.

Давайте рассмотрим пример торговли по тренду. На рисунке 1 вы увидите ценовой график с примененным исследованием ATR (14).Он появляется сразу под графиком цен.

Average True Range technical indicator

РИСУНОК 1: ПОИСК ATR. Чтобы добавить ATR в качестве нижнего исследования на платформе thinkorswim, в разделе Studies выберите Volatility Studies > ATR . Обратите внимание, что в настоящее время дневной ATR акций составляет 2,05, но за последний год он был от 4 до 1,5. Только для иллюстративных целей. Прошлые показатели не гарантируют будущих результатов.

Текущий ATR (14) составляет 2 доллара.05, что означает, что за последние 14 дней эта акция колебалась в среднем на 2,05 доллара от одного дня к другому. В результате, если вы купили акцию по ее текущей цене и использовали множитель 2x, вы можете установить начальный стоп на 4,10 доллара (то есть 2 x 2,05 доллара) ниже цены входа.

Серьезно, вот и все. Никаких сложных формул. Так что в следующий раз, когда вы почувствуете холод в своей стратегии выхода, возможно, вы найдете немного теплоты с помощью подхода среднего истинного диапазона.

,

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о