Числа фибоначчи в трейдинге: Уровни Фибоначчи. Что это и как их использовать в трейдинге

Содержание

Коррекция Фибоначчи в трейдинге. Как использовать уровни Фибоначчи. Фибо канал и веер Фибоначчи.

Коррекция Фибоначчи в трейдинге. Как использовать уровни Фибоначчи. Фибо канал и веер Фибоначчи.

Существует уникальное соотношение, которое можно использовать для описания пропорций всего: от самых маленьких блоков природы, таких как атомы, до самых совершенных образцов во вселенной, таких как невообразимо большие небесные тела. Природа полагается на эту врожденную пропорцию для поддержания баланса, но финансовые, фондовые рынки, а также рынки криптовалют, похоже, тоже соответствуют этому «золотому сечению». В данной статье мы рассмотрим такие термины, как золотое сечение Фибоначчи, числа Фибоначчи, разберем методы использования линий Фибоначчи в трейдинге и расскажем о том, насколько эффективные данные методы торговли. 

Именно во время своих путешествий с отцом итальянец Леонардо Пизано Фибоначчи подобрал древнеиндийскую систему из девяти символов и других математических навыков, которые привели к развитию чисел и линий Фибоначчи. Одна из работ итальянца, «Libre Abaci» (1202), содержала некоторые практические задачи, связанные с торговлей, расчетами цен и другими проблемами, которые необходимо было решать в повседневной деятельности. Попытка выяснить закономерность о способностях размножения кроликов породила систему чисел, которая известна сегодня под именем Фибоначчи. Последовательность, в которой каждое число является суммой двух предшествующих ему чисел, кажется, лежит в основе природы, лежащей в основе многих событий и явлений жизни. 

Леонардо Фибоначчи также применил свою вдохновленную жизнью теорию в сочетании с геометрическими конструкциями. Именно это сочетание концепций по-прежнему используется трейдерами, чтобы помочь им заработать на своих инвестициях.

Математики, ученые и натуралисты знали о золотом сечении на протяжении веков. Первые упоминания датируются аж четвёртым веком до нашей эры в работах известного математика Евклида, который упоминал золотое сечение в контексте построения пятиугольника.  Само же название связывают обычно с очень известным инженером, художником и изобретателем – да Винчи, хотя именно литературное распространение началось с математических пособий Германии, где другой известнейший учёный Ом ввёл его именно в этой формулировке. В целом, всё это не так важно, главное – это идея, которая лежит в самом соотношении. К которому приводит последовательность Фибоначчи. Подобное соотношение можно встретить в следующих областях. Это происходит от последовательности Фибоначчи, названной в честь ее итальянского основателя Леонардо Фибоначчи (чье рождение предполагается около 1175 г. н.э. и смерть около 1250 г. н.э.). В последовательности каждое число является суммой двух предыдущих чисел (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и т. д.). Но эта последовательность не так уж важна, скорее, существенная часть — это частное от смежного числа, которое обладает удивительной пропорцией, примерно 1,618, или его обратное значение 0,618. Эта пропорция известна под многими именами: золотое сечение, золотая середина, PHI и божественная пропорция. Итак, почему это число так важно? Почти все имеют размерные свойства, которые соответствуют отношению 1,618, поэтому, похоже, они играют фундаментальную функцию для строительных блоков природы.

Взять, к примеру, пчел. Если посчитать отношение самок пчел к самцам в любом конкретном улье, то получится 1,618. Подсолнухи, которые имеют противоположные спирали семян, имеют соотношение 1,618 между диаметрами каждого севооборота. Это же соотношение можно увидеть в отношениях между различными компонентами по всей природе. Вам все еще трудно поверить в это? Нужно что-то, что легко измерить? Попробуйте измерить расстояние от плеча до кончиков пальцев, а затем разделите это число на длину от локтя до кончиков пальцев. Или попробуйте измерить расстояние от головы до ног и разделите это на длину от пупка до ног. Результаты одинаковы? Где-то в районе 1.618? Золотое сечение, по-видимому, неизбежно.

Но значит ли это, что все вышеупомянутое работает в финансах? На самом деле финансовые рынки имеют ту же математическую базу, что и эти природные явления. Очень много различных теорий по поводу движения финансовых рынков основаны на числах Фибоначчи и используются различными трейдерами уже достаточно давно. Например, теория волнового движения рынков предложенная в 30-х годах XX века Ральфом Нельсоном Эллиоттом. Изучая графики, он заметил, что цены на биржевых рынках развиваются по определённой модели. Математической основой теории Эллиотта, по признанию самого автора, стали так называемые числа Фибоначчи — последовательность чисел, открытая Фибоначчи в XIII веке.

Широко распространено мнение, что при правильном применении инструменты Фибоначчи могут успешно прогнозировать поведение рынка в 70% случаев, особенно когда прогнозируется конкретная цена. Другие считают, что вычисления для множественных циклов слишком трудоемки и соответственно трудны в использовании. Возможно, самым большим недостатком метода Фибоначчи является сложность результатов для чтения и вытекающая из этого неспособность многих трейдеров действительно понять их. Другими словами, трейдеры не должны полагаться на уровни Фибоначчи в качестве обязательных уровней поддержки и сопротивления. На самом деле, это могут быть уровни психологического комфорта, а также другой способ взглянуть на график. Поэтому уровни Фибоначчи являются своего рода рамкой, через которую трейдеры смотрят на свои графики. Этот фрейм ничего не предсказывает и не способствует, но он влияет на торговые решения тысяч трейдеров.

Исследования Фибоначчи не дают волшебного решения для трейдеров. Скорее, они были созданы человеческим разумом в попытке рассеять неопределенность. Поэтому они не должны служить основой для торговых решений. Чаще всего исследования Фибоначчи работают, когда на рынке нет реальных движущих сил. Очевидно, что уровни психологического комфорта и «рамки», из которых они состоят и через которые большинство трейдеров смотрят на свои графики, ни в коем случае не являются определяющими факторами в тех ситуациях, когда существуют более важные предпосылки для роста или падения цены. 

В контексте торговли, числа, используемые в теории Фибоначчи, не являются числами в последовательности Фибоначчи. Вместо этого они получены из математических отношений между числами в последовательности. Основой «золотого» сечения Фибоначчи 61,8% является деление числа в ряду Фибоначчи на число, следующее за ним. Например, 89/144 = 0,6180. Отношение 38,2% получается из деления числа в ряду Фибоначчи на второе число справа. Например: 89/233 = 0,3819. Отношение 23,6% получается путем деления числа в ряду Фибоначчи на третье число справа. Например: 89/377 = 0,2360. Ниже мы рассмотрим некоторые способы применения золотого сечения к финансам и приведем некоторые графики в качестве доказательства. 

Временные зоны Фибоначчи

Коррекция Фибоначчи в трейдинге. Как использовать уровни Фибоначчи. Фибо канал и веер Фибоначчи.

Временные зоны Фибоначчи — это технический индикатор, основанный на времени. Индикатор обычно начинается с основного максимума или минимума колебания на графике. Вертикальные линии затем простираются вправо, указывая области времени, которые могут привести к другому значительному максимуму, минимуму или развороту. Вертикальные линии, которые соответствуют времени на оси X графика цены, основаны на числах Фибоначчи.

Временные зоны Фибоначчи не требуют формулы, но это помогает понять числа Фибоначчи. В числовой последовательности Фибоначчи каждое последующее число является суммой двух последних чисел. Последовательность начинается следующим образом: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т.д. Временные уровни Фибоначчи — это число, добавляемое к начальному выбранному времени. Определение отправной точки является важным, но субъективным элементом использования временных уровней Фибоначчи. Выбранная дата или период должны быть относительно важными, отмечая высшую или низшую точку. Когда индикатор применяется к этой дате или периоду, вертикальные линии появятся справа от начальной точки. Предположим, что дата начала — 1 апреля, она будет обозначаться нулем (0). Первая вертикальная линия часового пояса Фибоначчи появится в следующем торговом промежутке (1), следующая появится через два, затем через три, затем через пять временных отрезков, затем через восемь, и так далее.

Временные зоны не связаны с ценой, только со временем. Поэтому они могут отмечать как локальные максимумы или минимумы, так и глобальные. Бывают случаи, когда цена может полностью игнорировать временные зоны. Если это происходит несколько раз, то график не соответствует часовым зонам Фибоначчи, поэтому другая отправная точка может обеспечить лучшие результаты. Также возможно, что часовые зоны Фибоначчи не очень подходят для данной ценной бумаги или актива.

При ручном добавлении временных зон Фибоначчи можно избежать первых пяти чисел, поскольку индикатор не особенно надежен, когда все вертикальные линии упакованы вместе. Поэтому некоторые трейдеры начинают рисовать свои вертикальные линии через 13 или 21 период после своей начальной точки.

Уровни Фибоначчи

Коррекция Фибоначчи в трейдинге. Как использовать уровни Фибоначчи. Фибо канал и веер Фибоначчи.

Уровни Фибоначчи — это горизонтальные линии, которые указывают, на вероятные поддержки и сопротивления. Они основаны на числах Фибоначчи. Каждый уровень связан с процентом. Процент — это то, сколько из предыдущего своего движения восстановила цена. Уровни Фибоначчи составляют 23,6%, 38,2%, 61,8% и 78,6%. Некоторые трейдеры используют такой значимый уровень как 50%.

Индикатор полезен, потому что его можно провести между любыми двумя значимыми ценовыми точками, такими как максимум и минимум, вследствие чего, индикатор создаст уровни между этими двумя точками. Предположим, что цена акции увеличивается на 10 долларов, а затем падает на 2,36 доллара. В этом случае она восстановилась на 23,6%, что является числом Фибоначчи.

Уровни восстановления Фибоначчи не имеют формул. Когда эти индикаторы применяются к графику, трейдер выбирает две точки, на основе которых будут строиться уровни Фибоначчи. Как только эти две точки выбраны, расстояние между ними делится на пропорциональные уровни, они же 0,236; 0,382; 0,5; 0,618; 0,786.

Уровни Фибоначчи можно использовать для размещения ордеров на вход, определения уровней стоп-лосс или установки целей на фиксацию прибыли. Например, трейдер может видеть восходящее движение рынка. После очередного движения вверх, цена корректируется до уровня 0,618. Затем она начинает расти снова. Фактором для входа в позицию может служить как раз данный уровень, если трейдер считает, что цена от него оттолкнется и поедет выше. Трейдер может установить стоп-лосс на уровне 61,8%, так как возврат ниже этого уровня может указывать на отсутствие бычьей тенденции на рынке.

Уровни Фибоначчи также возникают другими способами в рамках технического анализа. Например, они распространены в паттернах Гартли и теории волн Эллиотта. После значительного движения цены вверх или вниз, эти формы технического анализа соответствуют тому, что развороты, как правило, происходят вблизи определенных уровней Фибоначчи. Уровни восстановления Фибоначчи — это стратегические ценовые уровни, которые не меняются, в отличие от скользящих средних. Статический характер уровней цен позволяет быстро и легко их идентифицировать. Это помогает трейдерам и инвесторам предвидеть и разумно реагировать на тестирование уровней цен. Эти уровни являются ориентировочными точками перегиба, где ожидается некоторый тип ценового действия, либо разворот, либо прорыв.

По сути, уровни Фибо указывают, где цена может найти поддержку или сопротивление, однако, нет никаких гарантий, что цена действительно остановится на том или ином заранее определенном уровне. Вот почему часто используются другие сигналы подтверждения и различные индикаторы. 

Веер Фибоначчи

Коррекция Фибоначчи в трейдинге. Как использовать уровни Фибоначчи. Фибо канал и веер Фибоначчи.

Веер Фибоначчи — это метод построения графиков, который использует отношения Фибоначчи для прогнозирования динамических уровней поддержки и сопротивления.

Поклонники Фибоначчи — это набор линий тренда, проведенных от минимума или максимума через набор точек, основанных на соотношении Фибоначчи. Чтобы создать их, трейдер строит линию тренда от одной точки до другой, которая является основой веера, обычно захватывая ценовые минимумы и максимумы ценной бумаги в течение определенного периода времени. Чтобы получить желаемые уровни, трейдер делит ценовую разницу экстремумов на нижнем и верхнем уровнях на соотношения, определяемые Фибоначчи, как правило, 23,6 процента, 38,2 процента, 50 процентов и 61,8 процента. Линии, образованные соединением начальной точки базовой линии тренда и каждого уровня отката, создают веер Фибоначчи. 

Трейдеры могут использовать линии веера Фибоначчи для прогнозирования ключевых точек сопротивления или поддержки, при которых они могут ожидать изменения ценовых трендов. Как только трейдер идентифицирует паттерны на графике, он может использовать эти паттерны для прогнозирования будущих ценовых движений и будущих уровней поддержки и сопротивления. 

Канал Фибоначчи

Коррекция Фибоначчи в трейдинге. Как использовать уровни Фибоначчи. Фибо канал и веер Фибоначчи.

Канал Фибоначчи — это вариант инструмента линий Фибоначчи, за исключением того, что с каналом линии проходят по диагонали, а не по горизонтали. Его можно применять как к краткосрочным, так и к долгосрочным тенденциям, а также к восходящим и нисходящим трендам. Таким образом, канал может помогать искать как динамические поддержки, так и сопротивления. 

Чтобы нарисовать канал Фибоначчи, трейдер должен сначала определить направление тренда. Чтобы нарисовать канал в восходящем тренде, необходимо найти два минимума и максимальную точку, до которой доходила цена за определенный промежуток времени. Чтобы нарисовать канал для нисходящего тренда, необходимо найти два максимума и один минимум. Расстояние между максимумом и минимумом создает измерение для того, где будут прорисованы каналы Фибоначчи (которые являются процентами от выбранного измерения). Линия, соединяющая два максимума в нисходящем тренде или два минимума в восходящем тренде, определяет угол всех каналов / линий Фибоначчи.

Параллельные линии проводятся на ключевых уровнях Фибоначчи 23,6, 38,2, 50, 61,8, 78,6 и 100 процентов. При наличии значительных тенденций трейдеры также могут расширить уровни за пределы 100 процентов, например, 161,8; 200; 261,8; 361,8 и 423,6 процента. Каналы Фибоначчи можно создавать на большинстве основных программных платформ для построения графиков, хотя их реализация субъективна, поскольку трейдеры могут по своему усмотрению выбирать максимумы и минимумы для построения своих каналов Фибоначчи.

Инструмент используется, чтобы помочь определить, где в будущем могут развиться поддержка и сопротивление. Если ожидается продолжение восходящего тренда, потенциальные ценовые цели — 100%, 161,8% и другие более высокие уровни. Та же концепция применяется к нисходящим трендам, если ожидается продолжение нисходящего тренда. В восходящем тренде нулевая линия похожа на нормальную линию тренда, помогая оценить общее направление тренда. Если цена падает ниже нее, возможно, ее необходимо скорректировать на основе недавнего ценового движения, или это может сигнализировать о том, что восходящий тренд закончился и что цена снижается.

В нисходящем тренде нулевая линия также действует как линия тренда. Когда цена ниже, это помогает подтвердить нисходящий тренд. Если цена движется выше этого уровня, возможно, придется перерисовать линию. Если цена движется к уровню 161,8 или выше, это показывает, что текущий тренд ускоряется, так как он делает большие движения, чем при рисовании индикатора. Если ценовое действие в основном находится между нулевой линией и уровнем 100%, тренд имеет примерно ту же силу, что и при рисовании индикатора. Если цена начинает не достигать линии 100% и движется через нулевую линию, это оба признака того, что текущий тренд замедлился и может развернуться.

Технический анализ, основанный на отношениях Фибоначчи, существует как для ценовой, так и для временной осей графиков. Аналитики также могут использовать соотношение для создания дуг или вееров, используя линейные или логарифмические шкалы. Никто, кажется, в точности не может сказать работают ли эти инструменты, потому что фондовые рынки демонстрируют некоторую форму естественного паттерна или потому, что многие инвесторы используют отношения Фибоначчи для прогнозирования ценовых движений, что делает их самоисполняющимся пророчеством. Однако, что касается рынка криптовалют, который работает строго по математическим алгоритмам, можно с точностью сказать, что соотношения Леонардо Фибоначчи работают в большинстве случаев и пользуются широкой популярностью среди трейдеров на данном рынке. 

Коррекция Фибоначчи в трейдинге. Как использовать уровни Фибоначчи. Фибо канал и веер Фибоначчи.

Секреты трейдинга по Фибоначчи — Официальный блог Olymp Trade


Существует огромное количество математических методов анализа, с помощью которых можно узнать будущий тренд, спрогнозировать денежный поток компании или узнать справедливую стоимость акции.

Вам может показаться, что недостаточное знание математики помешает достижению успеха в торговле на финансовых рынках. Однако не спешите делать выводы. Вы можете воспользоваться готовыми методиками анализа цены актива.

Торговля по Фибоначчи — пример того, как сложный метод стал удобным и понятным в применении. Благодаря труду программистов трейдеры получили сразу несколько надёжных инструментов анализа цены.

Если говорить коротко, то идея Фибоначчи основана на «золотом сечении» — идеальной пропорции части объекта к его целой форме. Торгуя по этой методике, мы генерируем множество ценовых ориентиров, которые могут повлиять на тренд.

Сама последовательность Фибоначчи представлена в виде ряда чисел: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 и т. д. В ней каждое последующее число — сумма двух предыдущих.

В этой статье мы разберём два самых популярных подхода: с использованием уровней Фибоначчи и другого инструмента — веера Фибоначчи. Эти инструменты показывают трейдеру ценовые уровни, на которых мы можем либо закрыть сделку, либо открыть позицию в расчёте на новый тренд. Вы узнаете:

  • Как установить инструменты на график.
  • Как выставлять stop loss и take profit.
  • Как найти сильные уровни поддержки и сопротивления.
  • С чем можно совместить анализ по Фибоначчи.

 

Уровни Фибоначчи

Уровни Фибоначчи — это комплекс горизонтальных линий, которые удалены друг от друга на разные расстояния. Их разметка на графике происходит автоматически после соединения минимума и максимума (или максимума и минимума, если тренд падающий).

Каждому горизонтальному уровню присваивается значение от 0 до 1. Также трейдеры делят эти ориентиры на важные и вспомогательные. Это условное деление, но при анализе исторических данных они находят своё подтверждение.

 

1 (или 100%)

конечная точка расчётов

0,7639 (или 76,39%)

вспомогательный уровень

0,618 (или 61,8%)

вспомогательный уровень

0,5 (или 50%)

важный уровень

0,382 (или 38,2%)

важный уровень

0,236 (или 23,6%)

важный уровень

0,16 (или 16%)

вспомогательный уровень

0 (0%)

начальная точка расчётов

 

Перейдём к примерам:

Мы соединили случайные минимум и максимум (два квадрата на графике) валютной пары EUR/JPY. Это позволило оценить влияние уровней на дальнейшее поведение цены (рис. 1).

В данном случае цена или отскакивала от уровней, или ускоряла движение вниз после пробоя очередного уровня Фибоначчи. Таким образом, трейдер в данной ситуации мог получить достаточно большое количество торговых сигналов.

Мнение: некоторые инвесторы и вовсе считают, что пробой уровня 0,5 — надёжный сигнал смены тренда.

Рис. 1

Если уровни Фибоначчи — инструмент, который позволит лучше ориентироваться в условиях бокового тренда, то веер Фибоначчи отлично подходит для сделок по тренду.

 

Веер Фибоначчи

С ним вы получаете несколько диагональных лучей с разным углом наклона на графике. Так же как и уровни, лучи влияют на тренд: могут привести к его остановке или активизации.

На рис. 2 мы случайным образом выбрали ценовые максимум и минимум, после чего растянули веер Фибоначчи по этим ориентирам.

Рис. 2

На рис. 3 вы можете заметить, что лучи веера Фибоначчи предоставили множество надёжных ориентиров для сделок по восходящему тренду. Заметьте, что на момент создания скриншота мы также имеем отличную точку входа в сделку на покупку.

Рис. 3

 

Как анализировать ситуацию по Фибоначчи?

Единого подхода не существует, но среди трейдеров очень популярна методика, основанный на использовании нескольких таймфреймов для анализа ситуации. В ней вы выставляете инструменты Фибоначчи на более старшем таймфрейме, а сами сделки совершаете только краткосрочные.

Например, трейдер выбрал актив с таймфреймом 4 часа, на котором растянул уровни Фибоначчи по последним максимуму и минимуму.

Мнение: аналогичную процедуру вы можете проводить на всех активах перед началом торговой сессии, чтобы в дальнейшем получить больше сигналов.

Затем трейдер перешёл на меньший таймфрейм. Благодаря этому он узнает:

  1. Как вела себя цена на важных уровнях (была ли это быстрая реакция или рынок сначала входил в боковик, а потом уже возрастала активность).
  2. Точки входа в сделку.
  3. Оптимальные места для выставления ограничителей типа Stop loss и Take profit.

На рис. 4 видно:

  1. Этот подход позволил создать отличную инвестиционную идею на продажу актива с помощью заявки на сделку.
  2. Для текущей короткой сделки можно было найти оптимальный уровень для выставления stop loss.

Рис. 4

 

Метод Фибоначчи, Stop loss и Take profit

Установка Stop loss и Take profit на правильные места — важный элемент практически любой торговой стратегии. Часто простой технический анализ не даёт ответа на этот вопрос, поэтому мы используем Фибоначчи.

Вы убедились, что эти инструменты вполне эффективны в анализе рынка. Но их польза в риск-менеджменте также неоспорима. Вот список рекомендаций по выставлению Stop loss и Take profit на основании описанных выше инструментов:

  1. Stop loss сделки на покупку выставлять немного ниже, чем ближайший уровень или луч Фибоначчи, расположенный под текущей ценой актива.
  2. Stop loss сделки на продажу выставлять немного выше, чем ближайший уровень или луч Фибоначчи, расположенный над текущей ценой актива.
  3. Take profit может быть выставлен на ближайшем уровне или около луча в стороне выбранного направления сделки.

На рис. 5 обозначены две приемлемые зоны для установки Stop loss и Take profit. Отметим, что уровни дают большую точность в этом вопросе, но лучи Фибоначчи обладают большей гибкостью.

Рис. 5

Так, Take profit и Stop loss можно постоянно перемещать из-за наклона линий. Это позволит сохранить больше прибыли и снизить риски. На рис. 6 видно, что Stop loss был перемещён ниже, но при этом остался выше луча Фибоначчи.

Рис. 6

 

С чем совмещать использование инструментов?

Методам Фибоначчи под силу прогнозировать, выявлять цели тренда и оптимизировать риски. Но каждый сигнал может (и иногда должен) быть проверен сторонним инструментом анализа:

  1. Осцилляторы. Если уровни (лучи) Фибоначчи говорят о необходимости покупать актив, при этом осциллятор (например, RSI) находится в перепроданности, ваши шансы заработать на этой сделке существенно увеличиваются.
  2. Уровни поддержки/сопротивления. Допустим, график актива снизился до луча веера Фибоначчи — это рекомендация на покупку актива. Сигнал пройдёт проверку, если в районе текущей цены проходит горизонтальный уровень поддержки.
  3. Одновременное использование и веера, и уровней Фибоначчи. В таком случае используются только те сигналы, о которых говорят оба инструмента.

 

На каких таймфреймах торговать по Фибоначчи?

Этот метод можно применять абсолютно на всех временных периодах графиков. Предполагается, что всё на земле так или иначе подвластно стремлению к гармонии, то есть к золотому сечению.

Однако опытные внутридневные трейдеры всё же предпочитают искать точки входа на таймфрейме не ниже 5 минут. Для тех, кто держит позиции 2 и более дня, рекомендуемый период графика начинается от 4 часов.

 

Как установить инструменты Фибоначчи на график?

В заключение хотим подробнее рассказать о том, как поместить веер или уровни Фибоначчи на график. На Olymp Trade оба инструмента вы найдёте в разделе «Индикаторы».

Установка уровней Фибоначчи (рис. 7):

  1. Выбираете «Уровни Фибоначчи».
  2. Кликаете левой кнопкой мыши на ближайший минимум цены.
  3. На восходящем тренде растягиваете шкалу (веер) до нужного максимума цены и снова кликаете левой кнопкой мыши. На нисходящем тренде кликаете сначала по максимуму, затем по минимуму.

Рис. 7

Установка веера Фибоначчи (рис. 8):

  1. В разделе «Индикаторы» выберите «Веер Фибоначчи».
  2. Если вы видите, что цена актива растёт, то соединяете выделяющиеся минимум и максимум (красный «веер»). На медвежьем тренде ситуация обратная: сначала кликаете по максимуму, после чего соединяете его с минимумом (синий «веер»).

 

Первый опыт использования этого метода в трейдинге может вызвать сложности, однако после первых удачных разметок вы убедитесь в эффективности этих инструментов. А чтобы процесс изучения был безопасным, рекомендуем использовать бесплатный учебный счёт.

Уровни Фибоначчи в трейдинге — что это, как правильно пользоваться

Здравствуйте, уважаемый читатель!

Трейдеры, предпочитающие технический анализ, не могут оставить без внимания открытия легендарного итальянского математика Леонардо Пизанского (известен как Фибоначчи), который в XII веке установил закономерности числового ряда и подарил миру «золотое сечение» — пропорции, лежащие в основе основных элементов природы.

Уровни Фибоначчи в трейдинге (наряду с другими Фибо-инструментами — веером, дугами, расширениями, зонами) заняли обширную нишу в методах прогнозирования и продолжают эффективно использоваться в многочисленных торговых стратегиях.

Что такое уровни коррекции Фибоначчи

Инструмент «уровни Фибоначчи» представляет собой набор линий (сетку), которые показывают ключевые линии поддержки/сопротивления на развивающихся трендах любой направленности. Различают коррекционные и импульсные уровни, выступающие ориентирами для профитных целей и защитных стоп-приказов.

Краткая история появления чисел fibonacci

Математическая модель Фибоначчи основана на теории определенной последовательности числового ряда, где каждое последующее число равно сумме 2-х предыдущих (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 …). Получается бесконечная прогрессия, которая открыла еще одну закономерность при делении соседних чисел Фибоначчи — уникальную пропорциональность. Так появились уровни коррекции (ретрейсмента) и расширения.

Как работает последовательность Фибоначчи

Открытие Фибоначчи получило применение в трейдинге после появления волновой теории Эллиотта, которая обосновала наличие импульсов и откатов на фондовом рынке.

Именно Эллиотт связал циклы рыночных колебаний с последовательностью Фибоначчи, что позволило создать одну из главных методик технического анализа. Благодаря числам Фибоначчи стало возможным определение временных и ценовых характеристик волн.

Связь между движением цены и последовательностью Фибоначчи выражается в возрастающих и убывающих ценовых уровнях, которые помогают оценить потенциал текущей рыночной тенденции и принимать адекватные торговые решения.

Когда уровни коррекции Фибоначчи не работают

Фибо-сетка эффективна на трендовых рынках и малопригодна для торговли в диапазонах, где наблюдается консолидация цен и флэтовое движение. На «боковиках» цена движется в узких коридорах, отталкиваясь от поддержки и сопротивления, поэтому расширения Фибоначчи остаются не у дел.

Уровни Фибоначчи в техническом анализе графика

Крупнейший математик прошлого, итальянец Леонардо Пизанский, открыл математическую модель числового ряда, в котором каждый последующий член равен сумме двух предыдущих. Получилась последовательность 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…

Если делить каждый последующий член на предыдущий, то получается результат, близкий к 1,618. В последствие это число стали называть «Золотым сечением». Без преувеличения, 1,618 -волшебное число. Оно использовалось и при сооружении египетских пирамид, и древних храмов и даже гробниц. Оно определяет и пропорции основных элементов Природы, включая и человека.

Уровни от ряда Фибоначчи

Но если разделить любой член последовательности на следующее за ним в ряду число, то соотношение получится уже 0,38. Находя соотношения новых последующих членов к предыдущим, был получен уникальный ряд чисел, который очень часто работает на валютных и фьючерсных рынках. С помощью этих чисел рассчитывается величина коррекционного хода цены по отношен волютных и фьючерсных рынкахию к проделанному движению. Также и в виде  отношения цели к предшествующей коррекции.

Уровни Фибоначчи бывают коррекционными и импульсными

 Коррекционные уровни:

11,8%; 23,6%; 38,2%; 50,0%; 61,8%; 76,4%; 88,2%

Импульсные уровни:

123,6%;138,2%;161,8%;200,0%;238,2%;261,8%;300,0%;

338,2%;400,0%;423,6%.

Сетка Фибоначчи в терминале ATAS

Заучивать все уровни Фибоначчи нет необходимости. Все они давно заложены в программы торговых терминалов.

Откроем рабочий стол платформы АТАS. В меню «Объекты рисования» выберем символ «Фибоначчи». Первый же клик по нём  позволит с помощью мыши строить сетку уровней прямо на графике цены.

уровни фибоначчи в АТАСуровни фибоначчи в АТАС

Рис.1 Сетка Фибоначчи на рабочем графике

Сам механизм дополнения импульсных уровней к имеющимся уже в программе коррекционным уровням прост. Достаточно  правой клавишей мыши сделать  клик по маячку сетки и в выпадающем меню можно вносить новые уровни:123,6%;138,2%;161,8%;200,0%;238,2%;261,8%;300,0%;338,2%;400,0%;423,6%.

Коррекции рынка и уровни Фибоначчи

После сильных импульсных движений цена обычно совершает ход в противоположную сторону. Это в трейдинге называется откат или коррекция.

Если уметь пользоваться сеткой Фибоначчи, то очень часто можно определить, до какого уровня будет совершаться откат и когда можно снова войти в рынок по тренду.

Рассмотрим на графике несколько типичных случаев

Настройка уровней фибоначчиНастройка уровней фибоначчи

Рис.2 Точка входа на откате по сетке Фибоначчи

На участке АВ цена сделала значительное движение в сторону медвежьего тренда. Входить в короткую позицию в какой-то произвольной точке этого отрезка равносильно тому, как «вскакивать на подножку поезда, который уже набирает ход». Ведь в любой момент времени цена может развернуться и начать движение в обратную сторону.

Совсем иное дело, когда на рынке началась коррекция. Откаты – это уже более подходящие места для открытия ордеров по тренду. И самые удачные входы бывают в те моменты, когда величина отката соответствует важным уровням Фибоначчи.  В данном случае на рисунке 2 этот уровень 61,8 %.

Основными, ключевыми уровнями коррекций являются 38.2%  и 61.8%. Это не значит, что уровни 23,6% и 76,4% могут оставаться вне поля интересов трейдера. Во многих  ситуация именно они и являются точками разворота. Приведём примеры.

коррекционный уровень фибоначчикоррекционный уровень фибоначчи

                                   Рис.3 Коррекционный уровень 23,6%

Рис.3 показывает именно такой случай, когда на сильном тренде цена сделала коррекцию до уровня 23,6% и продолжила движение.

И не следует думать, что откаты должны точно соответствовать значениям чисел Фибоначчи. Достаточно просто отслеживать свечные паттерны в момент достижения ценой этих уровней. Если цена вырисовывает паттерн разворота, то это значит, что именно от этого уровня будет возможен отскок.

Уровни Фибоначчи и новые цели трендового движения

Не только коррекционные уровни можно определить с помощью сетки Фибоначчи. С таким же успехом, используя сетку, можно довольно точно определять и новые цели, до которых дойдёт цена при импульсном движении по тренду.

Общепринятым правилом считается то, что если коррекция цены составила 38.2%  и менее, то цель следует определять как 261,8 % или даже 423,6 % от коррекции. Если же на рынке наблюдалась глубокая коррекция, то цель следует определять как 161,8 % от её величины.

отработка цели по уровням фибоначчиотработка цели по уровням фибоначчи

Рис.4 Сильный ценовой импульс после малой коррекции

Итак, уровни Фибоначчи являются одним из сильнейших  инструментов технического анализа как валютного, так и фьючерсного рынка. Но не стоит полагаться только на эти “волшебные” цифры. Использование сетки Фибоначчи совместно(!) с другими аналитическими инструментами  для определения предполагаемых пределов коррекций и целей движения может оказаться весьма полезным.

Стратегии трейдинга по последовательности Фибоначчи на форекс. Все секреты использования чисел, уровней и других инструментов Фибоначчи

Сегодня без инструментов Фибоначчи сложно представить себе полноценный технический анализ ценового графика. Эти соотношения действительно кажутся едва ли не мистическими, но они работают, а значит просто глупо было бы не использовать их в работе.

Вообще последовательность Фибоначчи известна человечеству стала задолго до того, как ее в своих трудах использовал Леонардо Пизанский (известен в истории как Фибоначчи). Она использовалась, например, в древней Индии, где применялась в стихосложении.

 

Но в Европе она стала известна благодаря известной задаче про размножение кроликов. В ней Леонардо и использовал известную последовательность, в которой каждый последующий член равен сумме 2 предыдущих. На первый взгляд это кажется простейшим приемом, но из этого ряда чисел можно вывести массу интересных соотношений.

Например, если исследовать соотношение текущего члена к предыдущему, то выяснится, что оно равно примерно 1,618, причем в точности этому числу оно никогда равным не будет. Такая же картина наблюдается и при исследовании соотношения текущего члена со следующим, только там значение будет колебаться около числа 0,618. И таких соотношений вывести можно немало.

Кстати, в природе соотношения Фибоначчи встречаются сплошь и рядом, слышали ведь о золотом сечении? В его основе как раз и лежат соотношения Фибоначчи.

 

В МТ4 по умолчанию доступны самые популярные инструменты Фибоначчи:

• уровни;

• расширения;

• временные зоны;

• дуги;

• веер.

Один из самых популярных инструментов для определения потенциальных уровней завершения коррекции. Растягивается по ходу движения цены, для построения нужен явно выраженный минимум и максимум.

Еще раз подчеркну — растягивать уровни Фибо нужно по направлению слева-направо. В результате на правом экстремуме будет находиться уровень 100%, а на левом — 0%. В промежутке между ними находятся основные коррекционные уровни.

Из всех уровней особое внимание советую обратить на уровни коррекции 38,2% и 61,8% они считаются основными. Уровень 23,6% слишком мал, если цена достигла его и движение немного застопорилось, то велика вероятность того, что коррекционное движение продолжится. А вот если коррекция вышла за пределы коррекции в 61,8%, то скорее всего прошлое трендовое движение уже себя исчерпало, то есть возобновления движения или не будет вообще, или оно будет незначительным.

 

Кроме стандартных уровней можно добавить абсолютно любой коррекционный уровень через настройки. Для этого жмем «Добавить» и вводим значение нужного коррекционного уровня в долях единицы.

 

Если же растянуть уровни Фибоначчи в обратном направлении, то есть справа-налево, то сможем прогнозировать примерные зоны расположения сопротивления. Довольно часто они располагаются на уровнях Фибоначчи 161,8%, 261,8%, 423,6%. В примере показан практически идеальный вариант, когда цена дошла до уровня 161,8% от трендового движения.

 

Помните, что сам по себе факт касания ценой любого уровня Фибоначчи ни о чем не говорит. Поэтому в любой торговой стратегии используется несколько подтверждений этого сигнала. Лучше подстраховаться и получить лучшее соотношение прибыльных и убыточных сделок, чем торговать часто, но редко получать профит.

 

Некоторые используют термины «уровни Фибоначчи» и «расширения Фибоначии» в качестве синонимов, но это неверно. Дело в том, что уровни Фибо строятся только по одной волне, а вот расширения — по двум. И назначение у этих инструментов разное, уровни используются для того, чтобы определить точки завершения коррекции, а расширения — для того, чтобы узнать точку завершения третьей волны.

Этот инструмент часто используют волновики, применять его стоит на первой и второй волне. Расширения Фибо будут примерно указывать на возможное положение вершины третьей волны.

Если уровни Фибоначчи могут довольно точно указать на точку разворота цены и в целом отрабатывают часто, то расширения такой точностью похвастать не могут. Единственное их назначение — хотя бы примерно указать на точки завершения формирования третьей волны.

 

Как это обычно и бывает — на истории все выглядит великолепно, но как только возникает необходимость выполнить разметку волн на текущий момент начинаются сложности.

 

Этот инструмент позволяет построить уровни поддержки/сопротивления до того, как будут сформированы опорные точки для их построения. В этом случае все завязано на угле наклона линий.

Построить веер можно самостоятельно, с помощью Фибо уровней либо воспользовавшись соответствующим инструментом, который есть в торговом терминале. При самостоятельном построении:

• как обычно растягиваем на трендовое движение уровни;

• через правый экстремум проводим вертикальную линию;

• через левый экстремум и точки пересечения вертикальной линии с уровнями коррекции проводим прямые линии. Они и будут образовывать веер Фибоначчи.

Для сравнения на этом же скриншоте добавлен веер, построенный с помощью инструмента МТ4. Видно, что отличий от ручного построения нет.

 

Полученные линии могут использоваться в качестве поддержки в этом примере, видно, что практически все они неплохо отработали. Принципы работы с ними те же, что и с обычными трендовыми линиями.

При работе с веером трейдеры часто пользуются следующими приемами:

• пока цена находится в пределах лучей веера можно говорить о том, что она еще не определилась с направлением движения. Как только происходит выход за лучи 38,2% или 61,8%, то считается, что в ту сторону цена и пойдет;

• веер лучше всего строить по волне с максимальной амплитудой, если волновой анализ не используете, то выбирайте для построения максимально ярко выраженные движения цены. Так вероятность отработки уровней будет выше;

• можно использовать веер на старших таймфреймах, затем переходить на младшие временные интервалы и торговать пока цена будет находиться между линиями веера либо использовать линии как поддержку/сопротивления более высокого порядка.

В принципе, сам по себе веер используется скорее как дополнение к торговой стратегии чем как ее основа.

 

Назначение этого инструмента все то же — поиск уровней поддержки/сопротивления. По умолчанию они доступны в МТ4 и во многих других терминалах.

Если сравнить дуги с обычными коррекционными уровнями, то сразу станет видно, что дуги со временем просто теряют актуальность. В этом и заключается их особенность — учитывается временной фактор, который в обычных уровнях Фибоначчи никак не используется.

При работе с дугами вы может столкнуться с тем, что их внешний вид будет далек от дуги окружности. Тут уже все зависит от того, какой именно масштаб вы подобрали, придется поработать с настройками. Если активируете опцию «Эллипс», то на графике будут отображаться уже не дуги, а целые окружности/эллипсы, в зависимости от того, какой масштаб вы выставили.

 

В онлайн платформах также представлен этот инструмент, никаких отличий нет, разве что все выглядит более наглядно за счет выделения зон между дугами разным цветом.

 

Не стоит думать, что дуги идеальны и работают отлично всегда. На истории можно найти немало примеров, где они отрабатывают практически идеально, но при выполнении анализа графика оказывается, что вероятность отработки находится примерно на том же уровне, что и у обычных уровней, веера.

В одних ситуациях лучше отрабатывают дуги, в других — обычные уровни. Если вы до этого использовали в работе только статические Фибо уровни, не стоит тут же кидаться в сторону дуг, просто учтите, что есть такой инструмент и его также можно использовать в работе.

 

Этот инструмент редко используется в интрадей торговле, а представляет из себя простое разделение графика вертикальными линиями. При этом расстояние между линиями выбрано не случайно, оно соответствует числовой последовательности Фибоначчи, в которой каждый следующий член равен сумме двух предыдущих.

Теоретически эти линии должны указать на те участки графика, где возможны сильные движения цены. Но на практике так случается далеко не всегда.

Если все же решите попробовать работать с временными зонами, то обратите внимание на то, что растягивать их нужно на резкое, ярко выраженное движение цены. Оно будет считаться точкой отсчета.

Ценность у этого инструмента может показаться сомнительной на первый взгляд. Он не поможет вам в расчете тейк профита или стоп-лосса, не будет пользы от него и при выборе точки входа в рынок. Единственное назначение временных зон — хотя бы примерно выделить на графике участки времени, когда возможны сильные движения на рынке, не более. В это время просто постарайтесь быть в рынке и отслеживать ситуацию, если повезет — сможете неплохо заработать.

 

Скриншот показывает, что отработка временных зон далеко не всегда происходит. Иногда, конечно, совпадения случаются, но чаще всего точного прогноза ждать не приходится.

Если все же решите использовать этот инструмент в работе, то учтите, что на маленьких таймфреймах и без того низкая точность становится еще меньше. Так что для работы выбрать лучше временной интервал побольше.

 

Этот инструмент из числа тех, которые недоступны в торговом терминале МТ4, но всегда можно воспользоваться сторонним терминалом, выполнить анализ в нем, а торговать с учетом него уже через МТ4. Например, TradingView дает возможность пользоваться в том числе и спиралью Фибоначчи. Есть и отдельные индикаторы для МТ4, правда, в них спираль строится в виде ломаных линий, но это на точность прогноза не влияет абсолютно.

Спираль Фибоначчи можно назвать неким гибридом дуг и временных зон. С одной стороны, витки спирали дают нам положение поддержки/сопротивления, с другой — отмечают на графике места, где возможны сильные движения цены.

Что касается построения спирали, то также как и в других инструментах Фибоначчи крайне важно правильно выбрать основу для построения, то есть верную волну. Для облегчения этой задачи можно использовать стандартный индикатор Зигзаг, но единого мнения, по какой именно волне строить спираль нет:

• есть мнение, что лучше всего строить спираль по последней волне, то есть движению цены с подтвержденными максимумом и минимумом;

• есть и другие методики построения, в которых, например, выбирается последний сформированный 5-волновой основной цикл и спираль строится на основании волны №3.

 

На скриншоте выше показан пример, в котором спираль построена на завершенной волне на истории. Видно, что около витка спирали цена встретила сопротивление.

Несмотря на то, что иногда спираль отрабатывает неплохо, рекомендовать ее к использованию я бы не стал. Информации по ней мало, стратегий, использующих этот инструмент, почти нет, да и точность невысока.

Так же, как и временные зоны, спираль Фибоначчи подойдет разве что для того, чтобы выполнить приблизительный анализ рынка. Наметить участки, на которых может произойти серьезное движение цены. Помощи в расчете тейк-профита и стоп лосса, выборе точек входа не ждите.

 

Еще один не самый популярный среди трейдеров инструмент для анализы ценового графика. Лишь немного отличается от обычного канала, состоящего из 2 параллельных линий.

Единственное отличие от обычного равноудаленного канала заключается в том, что кроме 2 основных линий канала добавляется еще несколько параллельных прямых. Они находятся на расстояниях 0,618; 1,0; 1,618; 2,618 от противоположной границы канала. Таким образом мы получаем помимо канала, в котором цена будет двигаться, еще и ряд ориентиров, которые можно использовать при пробое ценой сопротивления/поддержки в виде границы канала.

 

Как и в других инструментах Фибоначчи трейдер при желании может самостоятельно добавить любой уровень к тем, которые будут построены по умолчанию. Делается это в свойствах Фибо канала, уровни вводить нужно в долях единицы с разделителем в виде запятой.

Инструмент определенно полезен хотя бы потому, что позволяет сразу после пробоя оценить потенциал движения цены. Обычно говорят, что после пробоя канала цена чаще всего удаляется на расстояние, равное ширине канала, но на практике частенько случаются ситуации, когда она удаляется на меньшее/большее расстояние. Канал Фибоначчи подойдет как раз для таких ситуаций.

 

Наибольшей популярностью среди трейдеров пользуется именно этот инструмент, поэтому я решил сосредоточиться на нем и поделиться парой тонкостей использования этих уровней в работе. Ничего сложного, но эффективность вашей торговли серьезно вырастет.

 

Используйте скопления уровней, как поддержку и сопротивление высокой значимости

При выполнении анализа графика учитывайте несколько моментов:

• уровни, построенные на старшем временном интервале всегда будут иметь большую значимость, чем на младшем. Например, уровень с Н4 по умолчанию будет иметь больший вес, чем уровень, полученный при работе с другим движением на Н1;

• желательно, чтобы направление сделки совпадало на старшем и младшем таймфрейме;

• «сила» уровней суммируется, то есть если на графике возникло скопление уровней, то значимость такой зоны многократно возрастает. Велика вероятность того, что цена надолго в этой зоне задержится, а то и вовсе произойдет разворот.

Теперь что касается того как эти самые скопления уровней получить. Действовать нужно в таком порядке:

• анализ рынка проводить начиная со старших временных интервалов. Я рекомендую заглядывать на временные интервалы вплоть до недельных, а вот точки входа можно поискать и на часовых свечах;

• на каждом из временных интервалов выделяете основные движения и строите на них уровни Фибоначчи. Это самый скользкий момент — нет четких критериев, какое именно движение считать значимым, а какое нет. В этом деле поможет только опыт, можно уменьшить масштаб графика и работать с явно выделяющимися движениями цены;

• когда вы перейдете на рабочий таймфрейм, то за счет более ранних построений уже будете иметь множество уровней. Нас будут интересовать те зоны, в которых в узком диапазоне скопилось несколько уровней. Понятно, что их положение не будет совпадать пункт в пункт, но если в диапазоне 20-40 пунктов находится от 3 уровней Фибоначчи, это уже можно считать скоплением уровней. Такие зоны для удобства я выделяю цветом и считаю самой мощной поддержкой и сопротивлением.

Что касается того, когда именно удалять отработавшие уровни Фибоначчи, то опять же — четких критериев нет. Однозначно можно удалять те уровни на мелких таймфреймах, от которых цена успела далеко уйти, да и в целом те, которые уже успели свое отработать.

 

На скриншоте выделено 2 скопление уровней Фибоначчи, одно из них уже дважды успело неплохо отработать. Уровни, показанные на графике, получены при последовательной разметке графика, начиная с недельного временного интервала.

Еще одно важное замечание — если будете использовать Зигзаг для облегчения поиска важных экстремумов, то не мельчите. Не нужно строить уровни буквально на каждое движение цены, особенно если оно идет в горизонтальном коридоре — получите просто бессмысленное нагромождение уровней. Выбирайте только значимые максимумы/минимумы.

 

Помните, что когда цена дошла до уровня Фибоначчи, это ни о чем не говорит. Она может как задержаться на этом уровне, так и продолжить движение. Ранее я упоминал о том, что ключевыми считаю коррекцию до 38,2% и 61,8% от всего движения, но самого по себе факта касания ценой этого уровня недостаточно для того, чтобы войти в рынок.

Именно поэтому при использовании в торговле Фибо уровни чаще всего выступают в роли дополнительного инструмента, усиливающего полученный сигнал. При работе с инструментами Фибоначчи я бы советовал:

• обращать внимание на свечные/графические паттерны, которые могут образовываться при подходе цены к какому-либо из уровней;

• обязательно использовать индикаторы. Неплохо работают Фибо уровни в связке с осцилляторами, например, дивергенция + отбой цены от уровня — сильнейший сигнал.

 

Этот инструмент может помочь не только с определением точек входа в рынок, но и с расчетом величины тейк профита и стоп лосса. Я в своей практике обычно поступаю так:

• стоп лосс размещаю за следующим Фибо уровнем + 5-10 пунктов запаса на случай небольшого прокола уровня ценой;

• тейк профит можно размещать на уровнях 161,8%, 261,8%. Чаще всего цена если и переписывает экстремум трендового движения, то доходит именно до уровня 161,8%, можно добавить и свои Фибо уровни, например, 123,6%.

Что касается тейк-профита, то для того, чтобы из каждой сделки выжать максимум я бы советовал закрыть прибыль частями. Например, при входе на окончании коррекции возможен такой вариант фиксации прибыли:

• 30% фиксируем при переписи ценой экстремума трендового движения;

• еще треть от общего объема фиксируем при достижении ценой уровня 161,8%;

• оставшуюся часть сделки можно поставить на трейлинг-стоп и просто ждать чем все закончится. Такой подход позволит получить намного больше, чем если бы вы закрыли всю прибыль на одном из уровней. С другой стороны, вы подстраховываетесь на тот случай если цена не доберется до 161,8%, ведь часть прибыли уже закрыта.

 

Фибо уровни отлично подходят для определения точек завершения коррекции. Для того, чтобы ложные сигналы отфильтровывать не помешает какой-нибудь осциллятор, возьмем тот же Стохастик.

Идея стратегии в следующем:

• подыскиваем трендовое движение и растягиваем на него Фибо уровни;

• при подходе цены к важным Фибо уровням смотрим на поведение Стохастика и ценового графика. Если формируется отбойная свеча + пересечение линий Стохастика в зоне перепроданности/перекупленности, то можно входить в рынок, а стоп вынести за следующий коррекционный уровень + небольшой запас.

Первое касание не дало точки для входа по той причине, что на Стохастике в этот момент не произошло пересечения линий. А вот отбой от уровня 61,8% можно брать в работу по нескольким причинам:

• разворотный свечной паттерн;

• на Стохастике линии пересеклись в зоне перепроданности;

• на Стохастике наблюдается дивергенция.

Минимальные цели по сделке также были достигнуты — цена переписала максимум восходящего трендового движения.

 

Система довольно простая, но эффективная. По ней вполне можно работать и зарабатывать.

 

Инструменты Фибоначчи вполне заслужили свою популярность. Они просты в применении, не требуют много времени для анализа рынка, но в то же время дают неплохие точки для входа.

Но это ни в коем случае не значит, что они решат все ваши проблемы в трейдинге. В умелых руках они превращаются в мощный аналитический инструмент, но если вы «болеете» детскими болезнями трейдера-новичка, не умеете контролировать себя, постоянно нарушаете правила стратегии, то рассчитывать на успех будет сложно.

 

Возможно, Вам будут интересны следующие обзоры:

• Индикатор мульти-периодного импульса — Faza_#17.3

• Сигнально-фазовый индикатор поглощения рынка — Signal_#2

• Полосы Боллинджера — его история и применение инструмента на форекс

• Индикатор паттерна скупки торгового актива — Signal_#1.1

• Томас де Марк: биография и методы торговли. Построение линий Демарка

 

You have no rights to post comments

Стратегия торговли Фибоначчи — золотое сечение трейдинга

Стратегия торговли фибоначчи

Популярная и проверенная стратегия торговли Фибоначчи основанная на “волшебных” уровнях Фибоначчи. Как много веков назад, великий математик вывел формулу золотого сечения и при чем тут Форекс? Изучаем уровни фибоначчи и учимся торговать, на основе 4 цифр. 

Математический подход

Математика является неотъемлемой частью трейдинга на рынках Форекс. И дело здесь не только в том, что успешному трейдеру необходимо считать собственную прибыль. Дело еще и в математических законах, которым подчиняется торговля. В трейдерской среде горячи споры о том, чему же все-таки обязана цена за тот или иной скачок котировок. Одна сторона утверждает, что дело заключается в человеческой природе массы людей, стоящих за покупками и продажами, тем самым образуя рынок. Другие утверждают, что рыночные отношения это одно, а непосредственное движение котировок обусловлено математическими законами. В которые подпадают и экономические принципы о спросе и предложении, на которых и основан весь процесс мировой торговли. Истина, как это часто бывает, где-то посередине.

Тем не менее, ни одна из спорящих сторон не имеет права отрицать колоссальное влияние математики как таковой на торговые процессы во всем мире в целом, и на рынках Форекс в частности. Причем задействована здесь не только арифметика подсчет цифр. Но также и геометрия, в роли графического отображения всех процессов. И высшая математика, объясняющая многие процессы рынка со стороны теории игр и вероятности. Такое плотное переплетение всего образует сотни тысяч математических задач в минуту, разгадывание которых ложится на плечи трейдеров. И главным результатом должна стать итоговая прибыль.

Загадка Леонардо

Одним из великих математиков, оказавших большое техническое и культурное влияние на среду рынков Форекс, стал средневековый математик Леонардо Фибоначчи. За его авторством была сформулирована последовательность чисел 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 и далее. Примечательность данного ряда состоит в том, что любое число из данного последовательности равно сумме предыдущих двух чисел. А после деления каждого числа из последовательности на число предыдущее получится соотношение равное — 1,618. Это наблюдение получило известность как “Золотое сечение”. А само название стало нарицательным для многих объектов человеческой жизнедеятельности, представляющих собой максимально приближенный к идеалу сплав положительных характеристик.

Неудивительно, что в честь одного из величайших математиков своего времени, была назван один из самых популярных и доходных индикаторов мира Форекс – уровни Фибоначчи. Который является основным элементом прекрасной торговой стратегии, регулярно получающей массу положительных отзывов и обрастающей новыми последователями.

Является ли стратегия торговли по уровням Фибоначчи тем самым золотым сечением? Попробуем разобраться.Стратегия торговли фибоначчи

“Золотое сечение” трейдера

Стратегия торговли по уровням Фибоначчи представляет собой ориентированную торговую модель, в основу которой ложится популярнейший индикатор – уровни Фибоначчи. Подобный подход приносит стабильную прибыль и хоть и не лишен минусов, но в умелых руках превращается в настоящий и уверенный источник дохода. Для того, чтобы приступить к реализации данной тактики, нам необходимо поближе познакомиться с инструментом – одноименным индикатором.

Среди имеющихся уровней, наша модель требует использования только четырех из них.

23,6 %, 38,2 %, 50,0 %, 61,8 % – это то, что называется основой уровней “Фибо”. Их мы и задействуем.

Дальнейшая специфика использования доступна для понимания не только опытных трейдеров, но и вполне подходит для новичков. Опять таки, дело в индивидуальном уровне. Если вам что-то не понятно, не поленитесь обратиться в интернет – поисковик за порцией более доступных и понятных объяснений. Умение раскрывать потенциал и получать больше информации и является теми факторами, что отличают успешного и прогрессирующего новичка от того, кто сливает очередной депозит.Стратегия торговли фибоначчи

Сетка Фибоначчи

Следующим нашим шагом будет построение сетки уровней в торговой платформе. Открываем MetaTrader4 и ищем там рисование линий Фибоначчи. В англоязычной версии программного обеспечения этот объект может называться просто Fibo, или Fibonacchi Levels. Ищем на графике цен сильное и направленное движение. Затем мы растягиваем сетку, используя для этого цены закрытия свечей, при использовании долгосрочных таймфреймов. Сетку Фибо необходимо растягивать начав от той точки, откуда началось импульсное движение цены до отметки, на которой сформировался локальный экстремум данного направленного движения. Под импульсным понимается целенаправленное мощное продвижение котировок.

Вышеуказанные уровни в 23,6 %, 38.2 %, 50,0 %, 61.8 % будут для нас самыми значимыми. Это самые распространенные в построении многих торговцев значения, и мы не будем обходить их стороной, а воспользуемся наработками коллег.Стратегия торговли фибоначчи

Охотимся за золотом

Переходим к непосредственной торговле. Здесь важно выбрать подходящую валютную пару. Самой распространенной из них является GBP/USD. Именно на этом активе чаще всего происходит отскок на нашем показателе в 23,6 процента. Отдавая предпочтение стабильному заработку, вам стоит рассмотреть модель консервативного поведения, согласно которой лучше всего открываться на отскок от уровня именно 38,2 % с фиксацией прибыли на уровне 23,6 %. Многие опытные трейдеру используя стратегии родственные нашей, проводят свои сделки от отметки в 38,2 %.

Часто продолжение движения после отскока от уровня 38,2% не заканчивается и дальше уровня 23,6 %, поэтому у нас остается возможность увеличивать нашу цель. Ставить момент фиксации прибыли, так называемый “тейк-профит” в этом случае можно либо на отметке 23,6 %, либо на нулевом показателе. Не стесняйтесь вести себя скромно и взять прибыль на уровне 23,6 %. Долго в рынке находиться не стоит. Помните, что риски коррелирует со временем открытой позиции. Во всех открываемых сделках показатель потенциальных убытков — стоп-лосс рекомендовано располагать за отметку 61.8 %.

Краткий вывод

Индикатор, названный в честь великого математика отлично проявляет себя на всех временных интервалах, но наиболее прибыльное использование замечается при работе с часовыми и 4-х часовыми графиками. В данном случае отведенное время на исполнение приказа невелико, так как вероятность неприятных новостей тоже крайне мала. Значимые процентные отметки Фибо при использовании их на дневных и недельных графиках Форекс-рынков помогут трейдеру определять потенциальные участки окончания корректировочных накатов. Большое количество опытнейших трейдеров формулируют свои личные стратегии на основе показателей Фибоначчи. Высокий процент точности и четкости сигналов может быть увеличен за счет сочетания с другими торговыми инструментами, например, с индикаторами типа MACD или RSI. Данные мероприятия существенно увеличивают общую доходность всего предприятия, а вкупе с личным опытом трейдера, его знаниями и разработанной интуицией, комбинация и вовсе может оказать взрывное воздействие на рост вашего депозита.

Уровни Фибоначчи — продвинутый инструмент для анализа рынка форекс

Ряд Фибоначчи – числовой ряд, в котором каждое последующее число образуется из суммы двух предыдущих. Закономерности, связанные с данной последовательностью, нашли применение во многих сферах жизни, так как числа Фибоначчи неразрывно связаны с более известным понятием «Золотого сечения». Эти принципы были замечены во многих деталях окружающего мира, а также активно использовались древними греками в искусстве и архитектуре.

Более века назад данное математическое явление получило применение в торговле на бирже. Спустя столь продолжительное время открытые закономерности не потеряли своей актуальности и все также активно используются множеством трейдеров, предпочитающих подходить к торговле как к точной и скрупулезной деятельности. Использование свойств чисел Фибоначчи при торговле на форексе трансформировалось в отдельные торговые стратегии и детально проработанные методики, в помощь которым были созданы разнообразные технические индикаторы.

Идея

Перед тем, как изучить тонкости использования последовательности Фибоначчи при торговле на форексе, рассмотрим в общих чертах саму теорию.

Как было сказано выше, ряд Фибоначчи представляет собой последовательность чисел, где последующее число является суммой двух предыдущих. Самый простой пример выглядит так:

Тренд

Как видно, цифра 8 является суммой двух предыдущих чисел, как и цифра 13. Таким образом получается своеобразная матрешка, где суммы чисел соединяются в хитрую последовательность, наслаиваясь друг на друга. Но самое интересное заключается в том, что при делении абсолютно любого числа из данной последовательности на число, предшествующее ему, получается соотношение 1,618. Именно данное число определяет гармоническую пропорцию под названием «золотое сечение», которая многим известна благодаря «виртрувианскому человеку» Леонардо да Винчи.

Помимо этого были замечены и иные соотношения. Например, при сопоставлении числа с соседним через одно значение будет равно 0,382; а через два – 0,236. На их основании были построены реверсивные уровни, т.е. уровни коррекции, которые и применяются в торговле.

Смотрите: «Что такое тренд?»

Основой уровней является волна тренда и волна коррекции. Волна тренда является основой анализа, так как именно она принимается за эталон, на котором будут построены все уровни. Принцип работы с уровнями Фибоначчи довольно прост и сводится к тому, что волна тренда принимается за условную единицу, целую часть, которая разделяется в особых пропорциях на основании вышеописанных соотношений (0,236; 0,382 и т.д.). Каждое число, отмеченное на используемой высоте волны, указывает на уровень, при достижении которого наиболее вероятно окончание коррекции и продолжение существующей тенденции.

уровни фибоначчи на форекс

Построение уровней Фибоначчи

Рассмотрим последовательность построения уровней Фибоначчи на практике с использованием торгового терминала «MetaTrader 4». Данная процедура крайне проста и состоит из нескольких простейших шагов, каждый из которых знаком тому, кто хоть раз использовал технические индикаторы:

1. Вставка индикатора – торговый терминал «MetaTrader 4» располагает встроенными инструментами, использующими числа Фибоначчи. Для их вставки необходимо войти в пункт «Вставка» и в корне данного меню перейти к подпункту «Фибоначчи». После этого остается выбрать интересующий инструмент, например, «Линии». Также по умолчанию данные индикаторы размещены на панели быстрого доступа, и их быстрая вставка возможна путем нажатия на соответствующие иконки.

фибо форекс

2. Настройка индикатора – после того, как был выбран необходимый пункт, курсор приобретет нестандартный вид. Это означает то, что теперь необходимо выбрать первую точку для построения уровней и, не отпуская кнопку мыши, растянуть линию до точки, где по вашему мнению началась коррекция. Если тренд восходящий, то необходимо сначала выбирать низшую точку последней волны тренда и растягивать линию вверх; если тренд нисходящий – начинать с наивысшей точки и растягивать вниз. Таким образом вы указываете направление и продолжительность последнего движения. Также для того, чтобы изменить уже построенную линию, можно воспользоваться тремя точками, расположенными в ее начале, середине и конце.

уровни фибоначчи как пользоваться

3. Использование индикатора – после указания точек последней волны тренда вы получаете автоматически созданную сетку уровней с определенным числовым значением, на основании которой уже можно производить анализ. Также с помощью двойного клика по построенной линии (на скриншоте она красная пунктирная) и последующего клика правой кнопкой мыши можно произвести более гибкую настройку индикатора. В меню «Свойства» доступны настройки изменения типа и цвета основной линии, добавление или исключение определенных уровней.

фибоначчи

Как видите, процедура вставки индикатора крайне проста и занимает всего несколько секунд. Подобным образом можно установить и другие индикаторы, например, такие как дуги или «веер» Фибоначчи, но все же наиболее часто используются обычные линии, пример вставки которых представлен выше.

Смотрите: «Что такое индикаторы?»

Но использование уровней Фибоначчи не заканчивается на технической стороне. Правильное определение точек, на которых будет построена основная линия индикатора, знание силы уровней и правильный вход в сделку – вот что является основной сложностью, требующей более детального рассмотрения.

Использование уровней Фибоначчи

Как все индикаторы и торговые стратегии на форексе, уровни Фибоначчи сами по себе не являются идеальным инструментом. Нельзя быть убежденным в том, что вот он «грааль», который принесет состояние всякому, кто воспользуется им. Не существует ни одного способа или торговой тактики, дающей гарантированный результат. Но существует несколько советов, которые могут помочь вам эффективнее использовать данный индикатор в своей торговле:

1. Определение точек – начальная и конечная точка могут определяться как по телу свечи, так и по ее теням. В данном вопросе мнения трейдеров разделились, так как первые ратуют за то, что точка закрытия свечи представляет собой нечто более фундаментальное и завершенное, чем ее тени; а вторые делают упор на том, что цена с помощью теней указывает на силу тенденции и тем самым формирует более яркие точки. Что из этого выбрать, решать вам, и лучше, если решение будет сформировано на основании личного опыта, пусть даже на демонстрационном счете.

2. Сильные уровни – принято считать, что уровни, соответствующие значениям 0,382 и 0,618, являются наиболее «сильными». Именно от них вероятнее всего цена оттолкнется и, закончив коррекцию, продолжит движение в направлении тренда. К данным двум значениям можно добавить 0,5, так как оно также нередко становится точкой окончания коррекции.

3. Таймфреймы – синергия (эффект суммирования) прекрасно проявляет себя во многих сферах жизни, и трейдинг также входит в их число. Уровни Фибоначчи, которые совпадают с другими уровнями на более высоком таймфрейме, можно считать на порядок сильнее обычных. Учитывайте это в своей торговле и помните, что уровни Фибоначчи по своим функциям схожи с уровнями поддержки и сопротивления.

4. Комбинации – не используйте уровни как самостоятельный инструмент. Действительно эффективная и прибыльная торговля возможна только при применении уровней с другим методом анализа. Хорошим компонентом для комбинирования является свечной анализ, благодаря которому вы сможете трактовать даже одну свечу, сформировавшуюся у сильного уровня, и принимать более взвешенные решения. Также вполне эффективно можно использовать технические индикаторы, например, классические скользящие средние или их комбинации. В любом случае необходим второй сегмент торговой стратегии, который будет фильтровать сигналы уровней Фибоначчи и ограждать вас от множества убыточных сделок.

5. Волновой анализ – изучайте и совершенствуйте свои навыки и познания в волновом анализе, который является выражением принципа Фибоначчи. Эллиотт, автор теории волнового анализа, для математического изложения своих взглядов использовал последовательность Фибоначчи, которая тесно связана с количеством волн, т.е. движение в каком-либо определенном направлении (восходящем или нисходящем) должно продолжаться до того момента, пока число волн не станет равным числу из рассчитанной последовательности Фибоначчи. Конечно, это идеальная модель, в реальности отклонения неизбежны, но сам факт глубокой интеграции теории в волновой анализ указывает на необходимость более детального изучения обеих областей в тесной их взаимосвязи.

Заключение

Несмотря на кажущуюся сложность и глубокую математическую основу, работа с уровнями Фибоначчи не похожа на написание дипломной работы на каком-нибудь физико-математическом факультете университета. Благодаря техническим средствам вы лишены необходимости в сложных расчетах и глубоких математических знаниях.

Смотрите: «Брокер – это…»

И это потрясающе, что широчайшие возможности науки, в данном случае одной из теорий математики, доступны огромному кругу людей, не являющихся профессионалами в данной области. Остается только правильно использовать имеющиеся инструменты и ресурсы, а это в торговле всегда является самым уязвимым звеном.

Теория уровней Фибоначчи в торговле на форекс не дает однозначных решений и ответов. Она предлагает точку зрения, соглашаться с которой или нет, решать вам. Возможно, вы в корне не согласны с ней или же наоборот – считаете лучшим из всего, что когда-либо видели. Но ни одна, ни вторая позиция не может быть правильной, если вы не смотрите на все комплексно и относительно. В целом это потрясающий инструмент, который не просто так находит своих поклонников по всему миру, но войдет ли он в ваш арсенал?

Автор: Сергей Михайленко.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

3 важных использования чисел Фибоначчи

Автор: Шон Хэннон | Последнее обновление: 29 июня 2019 г. | Опубликовано 26 мая 2009 г.

Пример силы математики можно найти в числах Фибоначчи. Числа Фибоначчи — это последовательность, открытая итальянским математиком Леонардо Фибоначчи в 13 веке. Последовательность равна 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 и 89 до бесконечности. Последовательность обладает рядом интересных свойств. Сумма любых двух последовательных чисел равна следующему наибольшему числу.После первых четырех чисел отношение любого числа к его следующему наибольшему числу приближается к 0,618. Отношение альтернативных чисел приближается к 0,382. Эти соотношения часто упрощаются до ключевых уровней Фибоначчи — 38%, 50% и 62%.

Хотя многие особенности последовательностей Фибоначчи проявляются повсюду в природе, инвесторы использовали свои возможности для прогнозирования цен на акции. Самая популярная инвестиционная система, основанная на Фибоначчи — Волновая теория Эллиота . Учитывая субъективный характер различных волн и сложность процесса, я никогда не использовал волны Эллиота в своих инвестициях.Вместо этого я использую следующие три простых приложения уровней коррекции Фибоначчи:

  1. Уровни поддержки и сопротивления — слабость откатов в том, что их можно измерить, только оглядываясь назад. Однако эти обзоры предлагают впечатляющие закономерности. Анализируя падение Apple (AAPL) с пикового уровня в 202 доллара до минимума в 79,60 доллара, мы видим поддержку после 62% снижения (красные стрелки), которое привело к росту цены. Кроме того, мы видим разрыв через ту же поддержку (красный кружок), который привел к окончательному минимуму.Применение уровней Фибоначчи к этим событиям выявило бы цель снижения цены.
  2. Изменение тренда — цены часто консолидируются около уровней коррекции. Независимо от потенциала тренда приближающиеся откаты замедлят темп.
  3. Ценовые ориентиры — Наиболее применимым использованием уровней Фибоначчи являются ценовые цели. Когда AAPL упал до 79,60 доллара и начал расти, уровень восстановления 38% в 126 долларов был очевидной ценовой целью. Когда акции быстро достигли цены, никого не должно было удивлять.

Нажмите, чтобы увеличить

Уровни Фибоначчи мистичны и полезны. Научитесь использовать их и раскройте загадку этого технического шаблона.

Шон Хэннон, CFA, CFP — профессиональный управляющий фондом.

Читать дальше:

,

Technicals with ETMarkets: Как использовать Фибоначчи для определения уровней покупок

НЬЮ-ДЕЛИ: Если вы трейдер, вы, должно быть, слышали, как аналитики фондового рынка по телевизионным каналам предполагали, что акции торгуются около некоторых уровней «Фибоначчи». Коэффициенты Фибоначчи, то есть 61,8%, 38,2% и 23,6%, часто находят свое применение на биржевых графиках.

Всякий раз, когда акция резко движется вверх или вниз, она имеет тенденцию восстанавливать свой путь до следующего движения.

Последовательность Фибоначчи — это последовательность чисел, в которой число находится путем сложения двух чисел перед ним.Начиная с 0 и 1, последовательность идет 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 и так далее, и так далее до бесконечности. Если мы разделим любое число в серии на предыдущее число; соотношение всегда примерно 1,618.

«Отношение одного числа к следующему составляет 0,618, что известно как золотое сечение. В природе это пропорция идеальной спирали, как у сосновой шишки и ананаса. Это соотношение, в свою очередь, коррелирует с динамикой курса акций и периодически вызывает откаты и целевые уровни », — сказал ETMarkets Нихил Камат, соучредитель и директор Zerodha.ком.

«Например, если вы покупаете акцию по 100 рупий, умножение ее на коэффициент дает вам уровень 61,8 рупий, который может быть эффективным стоп-лоссом. Если вы умножите это соотношение на цену акции, это может дать ценные данные о целевых уровнях, стоп-лоссах и точках входа, которые можно применить к торговле акциями », — сказал он.

Соотношения Фибоначчи, то есть 61,8%, 38,2% и 23,6%, могут помочь трейдеру определить возможную степень восстановления. Трейдеры могут использовать эти уровни для позиционирования себя для торговли.

Давайте возьмем этот пример.

коррекции Фибоначчи также могут применяться к падающим акциям, чтобы определить уровни, до которых они могут отскочить.

На приведенном ниже графике (Cipla) акции выросли с уровня примерно 384 рупий, зафиксированного еще в мае 2014 года, до уровня 751 рупий в марте 2015 года (эта иллюстрация предназначена только для информации, а не для рекомендации по акциям).

Давайте применим ретрейсменты Фибоначчи, когда акция начала падать, чтобы определить уровни, до которых она может отскочить.

На графике ниже (Cipla) акция начала снижаться с максимума 751 рупий и пробилась ниже ключевых уровней поддержки в соответствии с рядами Фибоначчи, но, наконец, нашла поддержку на 23,6-процентном восстановлении и отскочила обратно.

Подумайте о ситуации, когда вы хотели купить определенную акцию, но не смогли сделать это из-за резкого скачка цен на нее.

В такой ситуации наиболее разумным действием было бы дождаться восстановления курса акций.Уровни коррекции Фибоначчи, такие как 61,8%, 38,2% и 23,6%, действуют как потенциальные уровни, до которых акция может скорректироваться.

Первым, на что следует обратить внимание, будет 61,8%, что в прошлом оказывало сильную поддержку акциям. График акций показывает, что в прошлом он семь раз отскакивал от этого уровня. Следовательно, прорыв ниже этого уровня спровоцировал дальнейшее падение акций, и они продолжили снижение до 23,6% отката, прежде чем двинуться вверх.

В дальнейшем для устойчивого движения вверх акция должна превысить 50 процентов, а затем 61.Уровни сопротивления 8 процентов убедительно.

Уровни Фибоначчи близко соответствуют волновой теории Эллиота, которую можно использовать в дополнение к уровню Фибоначчи при принятии инвестиционных решений.

«В идеале, его следует использовать в качестве вспомогательного инструмента, если решение уже принято с использованием другого индикатора. Среди других индикаторов следует использовать индикатор следования за трендом, такой как скользящее среднее », — сказал ETMarkets.com Рохит Гадиа, генеральный директор CapitalVia Global Research.

«Уровень Фибоначчи очень полезен, и инвесторы должны помнить, где находится уровень, прежде чем делать инвестиции.Это отличный инструмент для управления рисками. Однако на боковом рынке или рынке, на котором отсутствует импульс, это может быть не так точно », — сказал он.

.

Использование последовательности Фибоначчи с акциями

Существует множество индикаторов и методов, используемых трейдерами во всем мире, но некоторые из них используются чаще, чем те, которые основаны на числах Фибоначчи. От трейдеров форекс до организаций, Фибоначчи является опорой анализа рынка и важным инструментом при торговле или инвестировании в акции.

Однако, как и в случае с любым другим инструментом, который мы используем, очень важно понимать, что это такое, для чего он нужен и как использовать его в сделках, прежде чем добавлять его в свою торговую стратегию.

О Фибоначчи

Использование последовательности Фибоначчи в торговле использует индикаторы, основанные на числовой последовательности, определенной итальянским математиком Леонардо Пизано Биголло по прозвищу Фибоначчи. Сын торговца, он путешествовал по известному миру, что привело к изучению индуистско-арабской числовой системы в связи с математикой.

Рисунок 1: Картина Фибоначчи.

Источник изображения: Sapaviva.com

Он основал это знание в своей книге, которую он написал в 1202 году, под названием Liber Abaci (книга Абаков). В этой книге он задокументировал числовую последовательность, которую мы до сих пор используем в качестве основы для анализа рынка. Эта числовая последовательность теперь носит его имя и начинается с 0, затем с 1, а затем последовательно, два предыдущих числа складываются вместе.

Таким образом, первые 10 номеров выглядят следующим образом: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34.

Каждое число после первых 3 равно приблизительно 1.В 618 раз больше предыдущего, и это соотношение значимо. Его часто называют «золотым сечением» или Фи, и оно проявляется в природе и в творениях человека. Его можно найти в спиралях галактики, форме ракушек, лепестках цветов, Моне Лизе, человеческих лицах, Парфеноне и ветвях деревьев среди прочего.

Рисунок 2: На этом изображении показано, как Фибоначчи смотрел на золотое сечение как на различные аспекты природы.

Источник изображения: ResearchGate.Нетто

Анализ Фибоначчи

Поскольку эта золотая пайка появляется повсюду, как естественным образом, так и в рамках некоторых из наших величайших достижений, созданных руками человека, идея о том, что они также применимы к рынкам, получила распространение, в частности, взаимосвязь между золотым сечением и движением рынков.

Мы знаем, что рынки никогда по-настоящему не идут прямо вверх и вниз, они идут вверх, немного откатываются, затем снова поднимаются, и наоборот, но что, если бы вы могли заранее предсказать, как далеко пойдут эти откаты? Это идея, лежащая в основе анализа Фибоначчи, что откаты и дальнейшее продвижение будут приближаться к правилам золотого сечения.

Мы знаем, что Phi равен 1,618, что можно рассматривать как 61,8% от текущего уровня. Однако трейдеры быстро начали использовать и другие аспекты последовательности Фибоначчи. Например, данное число в последовательности составляет примерно 38,2% от следующего числа и 23,6% от числа 2 впереди в последовательности.

Используя эти проценты, анализ Фибоначчи работает с теорией, согласно которой ретрейсмент может достигать нескольких уровней, соответствующих 76,4% (100% — 23,6%), 61,8%, 38,2% и 23.6% от предыдущего хода. Это применяется к ретрейсментам и прогнозам с использованием специальных инструментов анализа, встроенных в большинство систем построения графиков. Чтобы понять, как вы можете построить торговую систему из этой числовой последовательности, нам нужно увидеть, как эти инструменты работают на нас.

Рисунок 3: На этом изображении показаны различные уровни Фибоначчи, нанесенные на платформу TrendSpider. Каждый уровень восстановления выделен желтыми полями.

Уровни коррекции Фибоначчи

В то время как уровни Фибоначчи могут использоваться для прогнозирования уровней поддержки и сопротивления разными способами, уровни восстановления являются наиболее распространенными.TrendSpider включает в себя инструмент, который сделает это за вас, однако важно понимать идею, лежащую в основе вещей, чтобы правильно использовать инструмент, а также понимать, что вы видите впоследствии.

Идея коррекции Фибоначчи заключается в применении этих процентных соотношений Фибоначчи к движению цены, чтобы установить, вероятно, уровни поддержки, когда цена откатится. Спрашивается, откуда берутся проценты? Ключом к откату является определение движения, которое их генерирует.

Это означает, что вам нужно все начальное движение вверх (или вниз), чтобы от самой низкой точки до самой высокой точки восходящего движения, а от самой высокой точки до самой низкой точки нисходящего движения.Это дает вам ряд очков, которые покрывает ход. Уровни коррекции Фибоначчи располагаются на 76,4%, 61,8%, 38,2% и 23,6% от этого движения, работая в обратном направлении от верхней точки при восходящем тренде и от нижней точки нисходящего тренда. На изображениях ниже показано, как платформа TrendSpider автоматически выполняет этот процесс для пользователя, экономя время и вопросы о том, где нарисовать измеренное движение.

Рисунок 4: На этом изображении показано, как уровни восстановления Фибоначчи с 24 по 26 октября действовали как зоны поддержки и сопротивления на протяжении более полугода!

Рисунок 5: На этом изображении показано, как платформа TrendSpider автоматически обновила новый уровень восстановления Фибоначчи без необходимости делать что-либо вручную на стороне пользователя, кроме нажатия кнопки «обновить».

Расширение Фибоначчи

До сих пор мы говорили о Фибоначчи как о способе установления уровней поддержки, которые показывают, где коррекция может изменить направление. Однако уровни Фибоначчи также применимы к будущим движениям после завершения коррекции. Например, при восходящем тренде цена останавливается и откатывается, а затем разворачивается вверх, выходя за пределы предыдущих максимумов. В этот момент вы задаетесь вопросом, насколько далеко будет расти акция. Вот здесь и появляются расширения Фибоначчи.

Опять же, ваша графическая платформа, такая как TrendSpider, включает в себя инструмент для этого, но знание того, какие линии он создает и как правильно их построить, действительно важно. Основной принцип использования процентных соотношений Фибоначчи для создания уровней, на которых движение может остановиться, все еще применяется, за исключением, конечно, здесь, когда они будут уровнями сопротивления для будущего движения вверх.

Ключ к получению правильных уровней — это убедиться, что вы используете правильный начальный ход для расчета этих процентов.Это означает, что все начальное движение полностью аналогично восстановлению, но вместо того, чтобы применять его с вершины этого движения, вы устанавливаете уровни от минимума самого восстановления.

Рисунок 5: На этом изображении показано начальное движение, обнаруженное TrendSpider с расширением Фибоначчи вплоть до уровня 1,68.

Идея состоит в том, что новое движение, начавшееся после завершения коррекции, найдет сопротивление на уровнях, основанных на этом начальном движении.После построения различные уровни должны указывать на области, где сопротивление вызывает замедление или разворот нового движения, и в сочетании с уровнями поддержки восстановления может дать хорошее представление о текущих рыночных диапазонах и точках поворота.

Использование веера Фибоначчи

Последнее использование уровней Фибоначчи известно как веер Фибоначчи. Это разновидность линий тренда, основанная на точках восстановления Фибоначчи.

По мере того, как восходящие вееры растут, их можно использовать для определения уровней поддержки коррекции и потенциальных областей для разворотов по мере того, как рынок возвращается к восходящему тренду.

Нисходящие вееры на падающем рынке с нисходящим трендом могут использоваться для определения уровней потенциального сопротивления от этих восходящих ретрейсментов и последующих разворотов, чтобы вернуться к нисходящему тренду.

Они основаны на тех же процентах, которые использовались повсюду, 76,4%, 61,8%, 38,2% и 23,6%, и, как и в случае ретрейсментов и расширений, просты в использовании. Новые линии тренда представляют уровни поддержки или сопротивления в зависимости от направления тренда, поскольку по мере движения цены к этим линиям трейдеры могут искать признаки изменения направления рынка.

Рисунок 6: Пример Fib Fans, нарисованный вручную на дневном графике SPY с платформы TradingView.

Технический анализ Фибоначчи

Таким образом, использование Фибоначчи в вашем торговом анализе представляет собой комбинацию всех этих концепций, устанавливая уровни поддержки для коррекций через другие коррекции Фибоначчи и веера, а затем объединяя те же самые вееры и расширения Фибоначчи, чтобы определить области сопротивления для следующего восходящего движения. , с обратным для нисходящего тренда.

Поскольку все три инструмента Фибоначчи обеспечивают очень наглядное отображение потенциальных областей интереса, они являются отличным способом раннего выявления изменений направления рынка, и, возможно, это одна из причин их популярности. Однако в первые дни процесс выполнения анализа Фибоначчи мог занимать очень много времени, так как процентные вычисления и построение графиков приходилось выполнять вручную.

Сегодня, с автоматическими уровнями от TrendSpider, любой трейдер может быстро использовать уровни коррекции Фибоначчи на любом графике акций и в любом таймфрейме, что позволяет включать их в полную стратегию без необходимости тратить много времени на вычисления.Всего несколько щелчков мышью, чтобы установить рассматриваемое движение в системе, и автоматически создаются уровни восстановления и расширения.

Рисунок 7: Раньше. На этом изображении показано измеренное движение, обнаруженное системой TrendSpider, но не обновлявшееся в течение нескольких дней. Следовательно, ценовое действие, показанное оранжевым прямоугольником , не было введено в автоматизированную платформу до тех пор, пока пользователь не щелкнет «обновить».

Рисунок 8: После. На этом изображении показан тот же график выше, но с новым измеренным движением Фибоначчи, обнаруженным системой TrendSpider после нажатия кнопки «обновить» в разделе «Истина в анализе», выделенном желтым контуром.

Это делает Фибоначчи намного более практичным, но как это преобразовать в стратегию торговли?

Торговая стратегия Фибоначчи

Если вы посмотрите на уровни Фибоначчи, будь то откаты, расширения или вееры, на историческом графике, они показывают замечательную точность в отображении уровней поддержки и сопротивления, когда рынки меняют направление.Однако в реальном времени на развивающемся графике торговать ими не так просто, как может показаться, так как же их эффективно использовать?

Во-первых, давайте поговорим о временных рамках. Уровни Фибоначчи могут работать на всех таймфреймах, но они лучше подходят для более длительных периодов, например, дневных и недельных графиков. Фактически, даже для тех, кто торгует ежедневно, использование Фибоначчи на нескольких таймфреймах может еще точнее определять уровни, когда ваш недельный, дневной и 5-минутный графики генерируют уровень восстановления в одной и той же точке, и это поддерживается веером Фибоначчи, Это хороший знак, что он поддержит ваш шаг.

Основная идея торговой стратегии Фибоначчи состоит в том, чтобы искать откат, чтобы потерять инерцию и вернуться к начальному направлению тренда, поэтому вы покупаете на спадах и выходите на более высоких максимумах при восходящем тренде и обратном при нисходящем. Однако, поскольку откаты могут быть пробиты несколько раз перед установлением и разворотом, может быть трудно найти точки входа. Вот почему в качестве торговой стратегии другие индикаторы, такие как свечные модели и другой технический анализ, могут помочь установить точки входа в сделки.

Находясь в сделке, уровни расширения Фибоначчи и уровни сопротивления, созданные веером, могут использоваться в качестве точек выхода для сделок, когда тренды показывают признаки замедления и разворота. Опять же, уровни Фибоначчи сами по себе не являются идеальным решением для установки стратегий выхода, и их следует использовать с другими техническими инструментами, такими как графические модели, для более точного определения точек выхода.

Заключение

В заключение отметим, что уникальный набор чисел, обнаруженный математиком много веков назад, все еще используется сегодня в различных аспектах жизни и торговли.Существует веская причина, по которой анализ Фибоначчи популярен, уровни поддержки и сопротивления исторически оказались точными, и в качестве платформы для построения торговой стратегии с использованием других инструментов для подтверждения точек входа и выхода эти инструменты Фибоначчи могут оказаться бесценными в вашей торговле. подходить. Поскольку все больше и больше трейдеров и крупных компьютеризированных платформ имеют эту функцию, она станет еще более самозаполняющейся, чем сейчас. Обязательно попробуйте TrendSpider, чтобы сэкономить время и автоматизировать процесс, который веками выполнялся вручную!


Вам понравился этот блог? Обязательно нажимайте на ссылки ниже, чтобы следить за нами в социальных сетях, чтобы получать обновления внутринедельных графиков:

StockTwits
Facebook
Twitter
LinkedIn

ПОМНИТЕ: Это графики с интересными техническими настройками, основанными на автоматическом анализе технических индикаторов.Графики и анализ предоставлены только для образовательных целей. TRENDSPIDER — ЭТО ПЛАТФОРМА ДЛЯ АНАЛИЗА ГРАФИК. НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ТОРГОВЫХ ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СОВЕТОВ. ВСЕГДА ПРИНИМАЙТЕСЬ СОБСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ, ИСПОЛЬЗУЯ НЕСКОЛЬКО ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ, И / ИЛИ ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ У ЛИЦЕНЗИРОВАННОГО ПРОФЕССИОНАЛА ПЕРЕД ТОРГОВКОЙ ИЛИ ИНВЕСТИЦИЕЙ. Пожалуйста, прочтите наш полный отказ от ответственности на нашем веб-сайте, нажав здесь.

,

чисел Фибоначчи (0,1,1,2,3,5,8,13, …)

Последовательность Фибоначчи — это последовательность чисел, где каждое число
сумма двух предыдущих чисел, кроме первых двух чисел, которые
равны 0 и 1.

Формула последовательности Фибоначчи

Например:

Ф 0 = 0

Ф 1 = 1

F 2 = F 1 + F 0 =
1 + 0 = 1

F 3 = F 2 + F 1 =
1 + 1 = 2

F 4 = F 3 + F 2 =
2 + 1 = 3

F 5 = F 4 + F 3 =
3 + 2 = 5

,..

Схождение золотого сечения

Отношение двух последовательных чисел Фибоначчи сходится к
золотое сечение:

φ — золотое сечение = (1 + √5) / 2 ≈ 1,61803399

Таблица последовательности Фибоначчи

n F n
0 0
1 1
2 1
3 2
4 3
5 5
6 8
7 13
8 21
9 34
10 55
11 89
12 144
13 233
14 377
15 610
16 987
17 1597
18 2584
19 4181
20 6765

Калькулятор последовательности Фибоначчи

TBD

C-код функции Фибоначчи

двойное число Фибоначчи (целое число без знака)

{

двойной f_n = n;

двойной f_n1 = 0.0;

двойной f_n2 = 1.0;

, если (n> 1) {

для (int
к = 2; к <= п; k ++) {

f_n = f_n1 + f_n2;

f_n2 = f_n1;

f_n1 = f_n;

}

}

return f_n;

}

,

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о