Боллинджера ленты: Секреты индикатора Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) – Портал форекс трейдера

Содержание

Секреты индикатора Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) – Портал форекс трейдера

Форекс индикатор Ленты боллинджера

Доброго времени суток, дамы и господа форекс трейдеры! Мы продолжаем углубленное изучение индикаторов, ставших классическими. Тех индикаторов, которые принесли миллионы биржевым игрокам, и по сей день используются тысячами трейдеров по всему миру. Сегодня мы поговорим о таком индикаторе, как Bollinger Bands (далее BB), или диапазон стандартного отклонения Боллинджера (также известный, как Полосы или Ленты Боллинджера). Разберемся что он показывает, стратегии применения в трейдинге и… еще кое-что интересное)

Введение

bollindzher_dzhon

Этот индикатор впервые был описан Перри Кауфманом (Perry Kaufman) в 1987 году в своей книге “Новые методы и системы игры на сырьевом рынке” (The New Commodity Trading Systems and Methods). Позднее, индикатор получил широкое распространение, благодаря американскому техническому аналитику из Калифорнии и автору этого замечательного индикатора Джону Боллинджеру (John Bollinger).

Джон Боллинджер родился в городе Монпелье, во Франции. Позже его семья решает переехать в Нью-Йорк. Джон с детства интересовался кинематографом и фотографией, поэтому он поступает в школу визуальных искусств в Нью-Йорке, где получает профессию оператора по свету. Кстати, профессия оператора ему давалась очень легко, поэтому он ожидаемо перебирается в Западный Голливуд в 1976 году. Но смысл его жизни и интересы повернули в другую сторону с момента, когда его мать попросила посмотреть ее инвестиционный портфель. О профессии оператора он забыл окончательно, хотя все- таки она помогла ему устроиться на телеканал «Файненшл Ньюс» тем же оператором, где он смог воочию наблюдать за работой финансовых аналитиков и впитывать важную информацию. После прохождения курсов по аналитике и получению необходимых знаний, он устраивается работать на телеканал торговым аналитиком. Его карьера на телеканале длилась недолго, в 1991 году права на телеканал выкупили CNBC, хотя один раз в неделю там выходят аналитические новости от Джона Боллинджера. Именно в период с 1984 по 1991 он разрабатывает свою собственную систему рационального и действенного анализа, названную впоследствии «Полосами Боллинджера».

Этот инструмент анализа не утратил своей актуальности и сейчас. Его книга «Боллинджер о Лентах Боллинджера» представляет собой детальное руководство по использованию этого инструмента как индивидуально, так и в связке с другими индикаторами. А в 1996 году он признается лучшим разработчиком программного обеспечения для финансового анализа.

Описание индикатора

002

Графически Bollinger Bands представляет собой две линии, ограничивающие динамику цены сверху и снизу соответственно. Это своеобразные линии поддержки и сопротивления, которые большую часть времени находятся на удаленных от цены уровнях.

Полосы Боллинджера схожи с конвертами скользящих средних. Различие между ними состоит в том, что границы конвертов расположены выше и ниже кривой скользящего среднего на фиксированном, выраженном в процентах расстоянии, тогда как границы полос Боллинджера строятся на расстояниях, равных определенному числу стандартных отклонений. Поскольку величина стандартного отклонения зависит от волатильности, полосы сами регулируют свою ширину: она увеличивается, когда рынок неустойчив, и уменьшается в более стабильные периоды.

Основным правилом при построении линий Bollinger является следующее утверждение — около 5% цен должно находиться за пределами этих линий, а 95% внутри.
Полосы Боллинджера формируются из трех линий. Средняя линия — это обычное скользящее среднее. Верхняя линия — это та же средняя линия, смещенная вверх на определенное число стандартных отклонений (например, на два). Нижняя линия — это средняя линия, смещенная вниз на то же число стандартных отклонений.

Уникальность диапазонов Боллинджера состоит в том, что их ширина изменяется в ответ на изменение неустойчивости рынка. Полоса Боллинджера строится, как полоса вокруг средней, но ширина полосы пропорциональна среднеквадратичному отклонению от скользящей средней за анализируемый период. Когда на рынке присутствует большая волатильность, например во время выпуска новостей, полоса расширяется, когда на рынке затишье – сужается.

Как и для всех других индикаторов, я рекомендую анализировать ВВ совместно с другими индикаторами. Смысл индикатора ВВ – определять резкие отклонения от среднего курса действующей тенденции валютной пары. Если ВВ подобрана правильно, то ее скользящая средняя (центральная линия) является хорошим уровнем поддержки/сопротивления, а границы канала ВВ могут служить целями при открытии позиций. Обычно полосы ВВ наносятся на ценовой график, но также их можно нанести и на любой индикатор, рисующийся в отдельном окне, например на осциллятор.

Боллинджеры определяют естественные экстремумы в развивающейся тенденции. Если Боллинджер стремится вверх, цена совершает отскок до тех пор, пока некая достаточно мощная сила не остановит ход цены. Зона застоя образуется ниже верхнего или выше нижнего Боллинджера. Состояние застоя может продолжаться до тех пор, пока Боллинджер не развернется и не начнет, раскрываясь, отходить от ценового бара, что будет свидетельствовать о том, что сопротивление преодолено. Цена может выстреливать в сторону текущей тенденции и придерживаться кромки Боллинджера. Однако не стоит упускать из вида то, что окончательное ценовое движение зависит от всех уровней поддержки/сопротивления, а не только от тех, с которыми ассоциируется ВВ.

Не пытайтесь найти идеальные условия для открытия/закрытия позиций. Научитесь работать в несовершенных условиях, когда получаете ложные сигналы.

Расчет индикатора ВВ

Расчет Bollinger Bands

Полосы Боллинджера формируются из трех линий. Средняя линия — это обычное скользящее среднее. В нижеследующем выражении «n» обозначает число единичных отрезков времени, составляющих период расчета скользящего среднего (напр. 20 дней).

003

Верхняя линия — это та же средняя линия, смещенная вверх на определенное число стандартных отклонений (например, на два). В следующей формуле «D» обозначает число стандартных отклонений.

004

Нижняя линия — это средняя линия, смещенная вниз на то же число стандартных отклонений (т.е. на «D»).

005

Дж. Боллинджер рекомендует использовать 20-периодное простое скользящее среднее в качестве средней линии и 2 стандартных отклонения для расчета границ полосы. Он также обнаружил, что скользящие средние длиной менее 10 периодов малоэффективны. Остановимся на настройках индикатора подробнее.

Настройки индикатора

001

Период
Для Bollinger Bands рекомендуется устанавливать период от 13 до 24, наиболее распространенный – 20, а отклонение на уровне от 2 до 5, рекомендуемое значение – 2 или 3. Также можно использовать числа Фибоначчи, круглые числа 50, 100, 150, 200, количество дней в торговом и календарном году – 240, 365. При этом стоит понимать, что установление больших периодов снижает чувствительность индикатора, что неприемлемо на рынках с низкой волатильностью. Основное время цена находится в канале, но при резком движении пересечение полос Боллинджера является нормой. Однако если цена слишком часто пересекает верхнюю или нижнюю полосу, то стоит увеличить период, а если цена редко доходит до внешних полос, то стоит уменьшить период.
Цена
Наиболее часто для вычисления полос Боллинджера используют цены закрытия. Могут также использоваться другие разновидности, такие как типичные и взвешенные цены.
Таймфрейм
Полосы Боллинджера одинаково хорошо работают на любых таймфреймах, но, как правило, их применяют для внутридневной торговли.

Стоит помнить, что для различных валютных пар и разных таймфреймов настройки индикатора стоит подбирать отдельно.

Способы применения

Способы применения полос боллинджера

Сам разработчик отмечает следующие особенности полос Боллинджера:

  • Резкие изменения цен обычно происходят после сужения полосы, соответствующего снижению волатильности.
  • Если цены выходят за пределы полосы, следует ожидать продолжения текущей тенденции.
  • Если за пиками и впадинами за пределами полосы следуют пики и впадины внутри полосы, возможен разворот тенденции.
  • Движение цен, начавшееся от одной из границ полосы, обычно достигает противоположной границы. Последнее наблюдение полезно для прогнозирования ценовых ориентиров.

Итак, какие же варианты использования индикатора BB я могу порекомендовать?

Выход цен за границы индикатора

006

Как правило, выход за границу BB означает начало или продолжение тренда. Таким образом можно судить о направлении рынка – пока цены касаются и пробивают верхнюю границу, тренд восходящий. Пока цены пробивают нижнюю границу – нисходящий.

Иногда выход за линию Bollinger означает «ложный пробой«, т. е. когда цены только попробовали новый уровень и сразу же вернулись назад. В данном случае у вас также появляется возможность для работы против тренда, но внимательно оцените — а правда ли «пробой» является «ложным». Однако необходимо учитывать, что сделки против тренда — это игра профессионалов. И если вы себя таковым еще не чувствуете, то лучше воздержитесь.

007

На рисунке выше как раз обозначены такие возможности. Обратите внимание, что такие контртрендовые возможности появляются нечасто, а характеризует их как правило сильный вылет за границы индикатора. Такие ситуации как правило очень хорошо видны.

Отскок цены от средней линии BB и ее пересечение

008

Как я уже говорил, правильный подбор периода индикатора превращает среднюю линию BB в динамический уровень поддержки/сопротивления, который отлично работает на подтвердившемся тренде. Пересечение средней линии индикатора часто означает смену тренда. На рисунке выше в точке 1 произошло пересечение тренда, в точке 2 смена тренда подтвердилась (цены коснулись верхней границы индикатора). В точке 3 цены снова касались верхней границы, пока в точке 4 не произошло касание со средней линией. При подтверждении точки свечными формациями, другими индикаторами или графическим анализом (уровни, трендовые) это дает нам надежную точку входа в сторону нового тренда.

009

Обратите внимание, что после смены тренда в точке 1 рисунка выше, цена еще много раз возвращалась к средней линии BB и отскакивала от нее. Тем не менее, в точках 2 и 3 также были подходы к средней линии. При этом она была пробита, но смены тренда не произошло, это были ложные пробои. Именно поэтому и рекомендуется при принятии торговых решений ни в коем случае не полагаться на один индикатор, а фильтровать все поступающие сигналы при помощи осцилляторов, свечей, графического анализа. В точке 4 снова состоялся пробой средней линии, который привел к еще одному интересному явлению (точка 5), о котором мы поговорим чуть ниже.

Наклон линий Боллинджера и расположение цены относительно линий BB

010

Тут все просто. По наклону Боллинджера, как и по нахождению цены относительно средней линии, можно судить о текущем направлении тренда – тренд вверх при наклоне BB вверх, тренд вниз при наклоне BB вниз. Нахождение цены под средней линией свидетельствует о тренде вниз, при ценах над средней линией можно говорить о восходящем тренде.

Сужение и расширение диапазона линий Боллинджера

011

Как известно, рынок имеет свойство переходить из фазы тренда в фазу застоя, причем постоянно. И когда мы видим, что на рынке уже достаточно долгое время затишье — стоит ждать бури. Диапазон Боллинджера становится шире, когда неустойчивость рынка растет, и уже, когда она падает. Узкий диапазон Боллинджера указывает на сонный, спокойный рынок.

Самые сильные движения рынка обычно начинаются от плоского основания (так называемой «полки»). Диапазон Боллинджера помогает определить момент перехода от спокойного к активному рынку. Когда цены поднимаются из очень узкого диапазона Боллинджера, это дает сигнал к покупке. Когда цены падают из очень узкого диапазона Боллинджера, это дает сигнал к продаже. Если цены возвращаются обратно в диапазон, — нужно закрывать позицию. Расхождение ВВ наблюдается при усилении действующего тренда или начале нового. Чем дольше курс торгуется в узких границах ценового канала (флет), тем сильнее и стремительнее будет выход из него. В ответ на пробуждение цены, полосы ВВ раскрываются. Если с приближением цены к границе ВВ она начинает расти, скорее всего движение продолжится.

Наблюдая наметанным глазом за полосами в режиме реального времени, можно поймать начало нового тренда. Особенно хорошо полосы Боллинджера работают при втором тестировании ценой важных уровней максимумов или минимумов. Когда рынок в конце концов совершает прорыв, расширяющиеся ценовые бары достигают границ полос Боллинджера, затем полосы сужаются вокруг сужающихся ценовых баров в боковом диапазоне, а после происходит прорыв или отскок от уровня.

Продолжение и разворот тенденции

Мощные покупки и продажи могут вывести цену за пределы полос Боллинджера. Опыт показывает, что в большинстве случаев за линию Боллинджера выходят не более четырех свечей подряд, после чего происходит коррекция или разворот. Однако торговать против этих движений очень рискованно, так как рынок может предпринять короткие серии очень волатильных колебаний прежде, чем наступит разворот, и выбить ваши стопы. Но, вообще, подобное поведение цены наблюдается довольно редко, обычно во время Лондонской сессии, на новостях.

Как уже говорилось ранее, индикатор напрямую зависит от волатильности на рынке. Если границы канала расходятся, то это свидетельствует о продолжении сложившейся тенденции, а если внешние полосы Боллинджера сужаются, то это может свидетельствовать о затухании тренда и возможном развороте. Прорыв центральной полосы ВВ усиливает направленный импульс. Если при приближении цены к границе ВВ угол наклона границы уменьшается, то, скорее всего, цена прорвет границу, а затем совершит разворот. Очень часто это означает конец текущей тенденции. Внимательно следите, не отскочит ли цена медленно назад, и не раскроется ли при этом Боллинджер. Если да, то это и будет сигналом к предстоящему прорыву границы ВВ и продолжению движения.

Распознание моделей с Полосами Боллинджера

012 Для примера возьмем модель «двойное основание«, которая состоит из снижения к минимуму, сопровождаемому восстановлением и последующим снижением в район предыдущего минимума, после чего происходит разворот, который сопровождается ростом или как минимум завершением предыдущего тренда. Соотношение между этими двумя минимумами одно время были темой широких дискуссий среди технических аналитиков. Первый минимум должен быть выше второго, или минимумы должны быть равны, или второй должен быть выше ? и так далее… Я считаю, что процесс идентификации этих моделей становится гораздо проще и сами модели становятся более очевидными, если вы будете рассматривать минимумы относительно Полос Боллинджера и игнорировать вопросы абсолютных ценовых значений.

Если первый минимум находится ниже нижней полосы, а второй минимум на или выше нижней полосы, то мы имеем потенциально интересную установку — дивергенцию, где второй минимум находится относительно выше первого, независимо от их абсолютных ценовых уровней. Добавьте сюда подтверждение и соответствующую дисциплину, — и вы получите ценный инструмент для торговли.

Применение полос Боллинджера с другими индикаторами

Как правило BB используют в трендовых системах, где вход производится в сторону тренда после некоторого отката. Помимо опоры на среднюю линию BB, для подтверждения окончания отката логично использовать также осциллятор.

013

Неплохо подходят для этой задачи Stochastic oscillator или WPR

Очень интересное поле для экспериментов – применение индикатора Боллинджер Бэндс на осцилляторах.

014

При этом такая связка как правило сильно расширяет возможности стандартных осцилляторов – в частности она добавляет динамические уровни перекупленности/перепроданности, которые легко адаптируются к изменяющимся условиям рынка. В частности, вы можете строить свой анализ на ВВ, примененному к ценовому графику и к графику осциллятора RSI.

015

Многие сигналы сначала приходят от связки RSI-BB, и только позже подтверждаются связкой BB-цена. Предложенный способ использования полос ВВ – огромное поле для экспериментов.

Достоинства и недостатки полос ВВ

Достоинства и недостатки Bollinger Bands

Привлекательность полос Боллинджера для трейдеров заключается в двух очень важных характеристиках. Во-первых, полосы Боллинджера (BB) демонстрируют основные оси трендов/боковых диапазонов, подобно тому как это делают цена или средние скользящие. Во-вторых, при своем движении они то сужаются, то расширяются. И взаимодействие упомянутых свойств полос Боллинджера определяет уникальные модели, по мере того как ценовые бары, развивая свое движение, проходят сквозь те или иные границы. Особенно хорошо работают с полосами Боллинджера японские свечи. Так, например, «доджи», соударяющиеся с сужающимися полосами, дают эффективный сигнал на краткосрочный разворот цены.

Полосы Боллинджера (BB) реагируют на движение цены своими изгибами и поворотами. Эти волнообразные движения предугадывают, как далеко может распространиться тенденция, прежде чем силы распределения вернут ее к центральной оси. Между направлением цены/полосы и сужением цены/полосы развивается сложный комплекс взаимодействий. Необходим очень большой практический опыт для выявления окончательного воздействия этих полос на цену. Но, просидев много десятков, а то и сотен часов, наблюдая за этим индикатором, Вы не пожалеете приложенных усилий. Полосы Боллинджера указывают на скрытый характер ценовых колебаний значительно лучше, чем это делают многие другие инструменты, и сразу дают знать, приоткрыта или заперта та самая заветная дверь, за которой таятся прибыли.

Недостаток у индикатора такой же, как и у стандартной скользящей средней – запаздывание. И чем выше период BB, тем оно существенней. Тем не менее, многие трейдеры в своей торговле используют BB, научившись нивелировать его слабые стороны и максимально эффективно использовать сильные.

Кстати говоря, если Вы решили использовать ВВ в Вашей торговле на форекс, такой осциллятор, как CCI можно смело выкинуть с графика. Он основан на тех же принципах, что и диапазоны, и измеряет отклонения от МА. Диапазоны лучше потому, что они оставляют вас зрительно ближе к ценам.

Заключение

Ленты боллинджера заключение

Если вы в своей торговле используете скользящие средние, то вам просто необходимо рассмотреть вариант своей торговой системы с использованием такого многофункционального индикатора, как Боллинджер. Если же вы раньше не сталкивались ни со скользящими средними, ни с BB, рекомендую вам самим испробовать варианты его применения, изложенные в этой статье – они как минимум заслуживают рассмотрения.

Тема на форуме

С уважением, Дмитрий аkа Silentspec
TradeLikeaPro.ru

Ленты боллинджера заключение

Секреты индикатора Полосы Боллинджера (Bollinger Bands)

Индикатор Bollinger Bands или Полосы Боллинджера – наверное, самый лучший индикатор из всех возможных. Это настоящий Грааль в руках опытного трейдера! На этом индикаторе построено несметное количество торговых стратегий и систем. Но 95% трейдеров не умеют его использовать. В этой статье я не только расскажу об этом классическом индикаторе технического анализа, но и научу правильно его использовать и понимать. Не верите? Дочитайте статью до конца, она не займет у вас много времени, но эффект от прочтения будет очень высоким, и, самое главное, вы убедитесь в правдивости моих слов!

Загрузка…

Введение

Автор индикатора

Индикатор был придуман техническим аналитиком из Калифорнии Джоном Боллинджером (John Bollinger), и впервые описан в 1987 году в книге Перри Кауфмана (Parry Kaufman) «Новые методы и системы игры на сырьевом рынке» (The New Commodity Trading Systems and Methods).

Джон Боллинджер родился во Франции, но позже его семья переехала в Нью-Йорк. С детства Джона интересовался кинематографом и фотографией, именно поэтому он поступил в школу визуальных искусств в Нью-Йорке, в которой получил профессию оператора по свету. В 1976 году он перебирается в Западный Голливуд. Но все изменилось в тот момент, когда его мать попросила посмотреть ее инвестиционный портфель. Работая в «Файненшл Ньюс», Джон мог наблюдать за работой финансовых аналитиков, где и набирался опыта. После прохождения курсов по аналитике и получению необходимых знаний, он устраивается на телеканал в качестве торгового аналитика. Но уже в 1991 году права на телеканал выкупили CNBC и на этом карьера Джона на телеканале была закончена. Именно в период с 1984 по 1991 год Джон Боллинджер разработал свой индикатор рационального и действенного анализа, получившего название «Полосы Боллинджера»

Данный индикатор актуален и сейчас. Джон Боллинджер подробно описал весь механизм работы своего индикатора в своей книге «Боллинджер о Лентах Боллинджера». А в 1996 году, Джон был признан лучшим разработчиком программного обеспечения для финансовых рынков.

Описание индикатора

Пример

Визуально индикатор Bollinger Bands (BB) представляет из себя две ленты, ограничивающие движение цены сверху и снизу. Границы полос являются своеобразными уровнями поддержки и сопротивления, и большую часть времени находятся на удалении от цены.

Полосы Боллинджера напоминают скользящие средние. Но различие состоит в том, что границы ВВ строятся на расстояниях, равных числу стандартных отклонений. Поскольку величина стандартных отклонений зависит от волатильности, то и Полосы Боллинджера сами регулируют свою величину: при низкой волатильности полосы уменьшаются, при высокой волатильности –увеличиваются. Таким образом, большую часть времени цена находится непосредственно в нутрии полос. Причем, чем больше стандартное отклонение, тем больше вероятность того, что цена не покинет границ Полос Боллинджера.

При стандартных настройках, основным правилом построения Полос Боллинджера является следующее утверждение – около 5% цен должно находится за пределами полос, а около 95% цен внутри. Полосы Боллинджера формируются из трех линий:

  • Центральная линия – это обычная скользящая средняя с периодом 20
  • Верхняя линия – это та же скользящая средняя, смещенная на вверх на число стандартных отклонений.
  • Нижняя линия – это скользящая средняя, смещенная вниз на число стандартных отклонений.

Полосы Боллинджера уникальны тем, что изменение ширины напрямую связанно с неустойчивостью рынка. Границы полос Боллинджера строятся пропорционально среднеквадратическому отклонению от скользящей средней (средней линии полос Боллинджера) за анализируемый период. Таким образом, этот индикатор указывает на появившуюся волатильность расширением, а при понижении волатильности полосы сужаются.

В отличии от других индикаторов, Полосы Боллинджера имеют оду очень выраженную и важную особенность – они показывают нам то, что происходит непосредственно в этот момент на рынке, а не прошлое, как это часто бывает при использовании других индикаторов. ВВ можно использовать как самостоятельно, так и в связке с другими индикаторами. Разумеется, все зависит исключительно от ваших знаний, которые я сейчас и попытаюсь дополнить.

Как уже говорилось ранее, полосы Боллинджера отражают действительное состояние рынка на данный момент и способны указывать основные моменты в торговле, такие как начало и конец тренда, начало импульса, ложный импульс, флет, тренд. Проще говоря, полосы Боллинджера – это уникальный индикатор, позволяющий оценить движение цены и сделать правильный вывод. Об этом подробно говорит сам Джон Боллинджер в своей книге «Боллинджер о Лентах Боллинджера».

Допускается возможность использовать полосы Боллинджера без каких либо дополнительных индикаторов, но только в том случае, если вам известны способы построения уровней и зон ПС и модели технического анализа.

Формулы расчета индикатора Bollinger Bands

Полосы Боллинджера формируются из трех линий. Средняя линия – это простая скользящая средняя (SMA). В выражении ниже, «period» обозначает число отрезков времени (количество свечей), составляющих период расчета скользящей средней (по стандарту – 20).

формула

Верхняя линия полос Боллинджера – эта та же скользящая средняя, смещенная вверх на несколько стандартных отклонений. В формуле ниже, «n» обозначает число стандартных отклонений.

формула

Нижняя линия полос Боллинджера рассчитывается аналогично верхней линии, но смещается она вниз.

формула

Сам Джон Боллинджер рекомендует использовать период 20 и стандартное отклонение 2. Он так же выявил, что период менее 10 малоэффективен.

Настройки полос Боллинджера

Настройки

Полосы Боллинджера имеют следующие стандартные настройки:

  • Период: 20
  • Отклонение: 2
  • Сдвиг: 0
  • Цена (Применить к ): Close

Период

Для полос Боллинджера рекомендуется применять период от 14 до 24 (по стандарту 20), а стандартное отклонение от 2 до 5 (по стандарту 2). Стоит понимать, что увеличение периода и отклонения будет влиять на чувствительность индикатора, а уменьшение повлияет на работоспособность – появится много ложных сигналов. Поэтому я рекомендую оставить период 20, а отклонение не повышать больше 3, в идеале от 2 до -2,8.

Сдвиг

Сдвиг лучше всего оставить стандартным, т.е. равным 0. Но в своей практике я иногда применяю сдвиг «1». Это не влияет на общую картину, но над и под формирующейся свечей индикатор не перерисовывается.

Цена

Наиболее часто для построения полос Боллинджера используются цены закрытия (Close). Проще говоря, индикатор будет использовать при построении цены, на которые пришлось закрытие свечи.

Таймфремы

Индикатор прекрасно работает на всех таймфреймах. Разумеется, чем выше таймфрейм, тем точнее и надежнее сигнал. Не стоит забывать, что различные активы могут вести себя по разному, соответственно и настройки индикатора стоит подбирать в индивидуальном порядке для каждого актива.

Как работает индикатор Bollinger Bands

Как я и говорил, полосы Боллинджера показывают реальное состояние рынка. Разумеется, есть основные моменты, на которые стоит заострять свое внимание. Давайте разберем эти моменты. Полосы Боллинджера – это канальный индикатор, поэтому стоит изначально разобрать его «спокойное» состояние – состояние во время бокового движения цены.

Период 1

Как вы видите, в таком состоянии, полосы Боллинджера направлены горизонтально. Причем, это состояние позволяет определять ложные импульсы. Допустим, если цена достигает верхней границы, но сам импульс (предвестник начала трендового движения) отсутствует, то нижняя граница не будет на это реагировать и будет так же направленно горизонтально. Но если появляется импульс, то границы ВВ начинают расширяться. Это можно заметить на данном скриншоте:

Период 2

Границ ВВ будут расширяться до тех пор, пока сохраняется импульс. Как только импульс угасает, то это сразу же подтверждается и самими полосами Боллинджера – нижняя граница переходит в горизонтальное положение. Но окончание импульса не означает окончание тренда – верхняя граница все еще направлена вверх.

Период 3

С продолжением тренда, все три линии будут направлены в его сторону, в данном примере – вверх. Первым признаком того, что тренд скоро закончится, будет изменение верхней границы полос Боллинджера с восходящего на горизонтальное – это сигнал, призывающий обратить внимание на ситуацию на рынке.

Период 4

Если тренд продолжается, то верхняя полоса вновь устремляется вверх. Но если же тренд заканчивается, то верхняя полоса будет направлена вниз и начнется сужение канала.

Период 5

В дальнейшем может образоваться флет, новый импульс, тренд, но нас это уже не беспокоит. Полосы Боллинджера указывают нам на то, что происходит именно сейчас, а не на то, что будет в будущем.

Таким образом, мы можем наглядно проследить весь тренд от начала формирования, до его завершения. Стоит понимать, что в одном движении цены вверх или вниз может быть несколько трендов, соответственно несколько трендов нам и покажет ВВ.

Изменение настроек индикатора Bollinger Bands

Как говорилось ранее, в некоторых случаях можно изменять настройки индикатора ВВ, тем самым подстраивая его под нужные активы и торговлю.

Изменение периода сильно повлияет на чувствительность индикатора: при увеличении периода индикатор будет дольше реагировать на изменения в движении цены, а при уменьшении – быстрее, но выдавать больше ложных сигналов. Напомню, лично я считаю, что период 20 самый оптимальный период для этого индикатора – это золотая середина. Сам период – это количество последних свечей, которые используются для вычислений и построений полос.

Если с периодом все понятно, то стандартное расширение, в некоторых случаях, просто необходимо менять. От стандартного расширения зависит то, сколько свечей будет находиться внутри полос, а сколько за их границами.

Так при отклонении «2» внутри полос будет находиться 90.11% свечей, а при отклонении «3» уже 99.98% свечей. Лично я в своей торговле не использую отклонение выше «2.8» — это вполне достаточно, чтобы получать вполне хорошие синалы в разных стратегиях.

Разумеется, не стоит менять без причины настройки индикатора. Все изменения должны быть обоснованы!

Способы применения полос Боллинджера в торговле

Джон Боллинджер неоднократно акцентировал свое внимание на следующих моментах поведения цены и индикатора:

  • Резкое изменение цены в основном происходит после сужения полос Боллинджера (после уменьшения волатильности).
  • Если цена выходит (или движется по границе) за пределы полос Боллинджера, то стоит ждать продолжения движения.
  • Если за пиками и впадинами на границах полос Боллинджера следуют пики и впадины внутри полос, то стоит ожидать разворот тренда или переход движения цены в боковик (флет).
  • Движение цен начавшееся от одной из границ полос Боллинджера чаще всего достигает противоположной границы.

Рекомендации по использованию полос Боллинджера

Полосы Боллинджера – универсальный индикатор, позволяющий торговать совершенно на любом рынке. Но большинство трейдеров считают, что этот индикатор позволяет получать сигналы только в боковом движении. Это не так, и сейчас я вам это докажу.

Полосы Боллинджера в боковом движении

Как я уже и говорил, индикатор можно применять в боковом движении (самый распространенный метод). При такой торговле мы будем входить в сделку при каждом касании ценой границ ВВ, разумеется, если противоположная сторона не станет расширяться (об этом многие забывают или вовсе не знают).

боковик

Полосы Боллинджера в трендовом движении

Кроме этого, индикатор может неплохо показывать сигналы и по тренду. В данном случае, центральная линия ВВ будет служить динамическим уровнем поддержки и сопротивления. Как правило, почти все трендовое движение будет находиться в верхней или нижней полосе индикатора. Сам тренд, чаще всего начинается после пробития центральной линии ВВ.

Тренд 1

Давайте разберем подробней весь процесс появления тренда. Как уже было сказано, тренд чаще всего начинается с пробития центральной линии, после чего цена достигает границ ВВ. Через какое-то время, как правило, возникает откат, который достигает центральной линии ВВ, и уже от нее начинается движение. Таким образом, центральная линия полос Боллинджера может служить весьма неплохой линией поддержки сопротивления – крайней точкой коррекции.

Тренд 2

Заметьте, что в точке 5 произошло пробитие центральной линии ВВ, но смены тренда не произошло – это ложное пробитие. Оно указывает на ослабление тренда в данный момент. Стоит обращать внимание на такие пробития, чаще всего они говорят о скором завершении тренда.

Выход цены за границу полос Боллинджера, чаще всего означает продолжение тренда, причем, чем чаще пробиваются границы, тем устойчивее тренд! Исходя из этого правила, можно с уверенностью сказать, что движение цены по границе ВВ означает весьма сильный тренд.

Тренд 3

Важно уметь различать тренд от бокового движения: при тренде, большая часть свечей находится в верхней (если тренд вверх) или в нижней (если тренд вниз) полосе индикатора, в то время, как при боковом движении, свечи распределяются между полосами примерно одинаково.

Образовании свечей за границами полос Боллинджера

Бывают случаи, когда цена весьма сильно пробивает границы индикатора и уже следующая свеча полностью формируется за полосами Боллинджера. Согласно формулам, 90-95% свечей будут находится внутри индикатора – это говорит о том, что свечи не могут в большом количестве формироваться за пределами полос, а значит появляется высокая вероятность (90-95%), что цена вернется в внутрь полос.

Свечи за границей ВВ

Стоит так же обращать внимание на свечи, которые открылись ЗА границей полос Боллинджера, чаще всего, такие свечи будут направлены внутрь полос – в «зону своего естественного обитания».

Обратите внимание, если идет ряд свечей с большим телом, то вероятность возвращения цены внутрь полос Боллинджера уменьшается – повышается вероятность, что цена и дальше будет двигаться в том же направлении.

Наклон полос Боллинджера

Наклон полос Боллинджера позволяет определить текущую тенденцию. Наклон вниз – идет нисходящий тренд, наклон вверх – восходящий тренд. Тут нет каких-либо секретов, все что нужно это посмотреть на график.

$IMAGE18$

Сужение и расширение полос Боллинджера

Сужение говорит о том, что на рынке понижается волатильность. В свою очередь, чем уже канал индикатора, тем дольше идет боковое движение (консолидация). Как правило, после долгого бокового движения (консолидации) происходит сильный импульс, что можно видеть на графике:

$IMAGE18$

Распознавание моделей с помощью полос Боллинджера

Для примера возьмем весьма распространенную модель разворота тренда — «Двойное дно». Согласно информации от самого Джона Боллинджера, если за пиками и впадинами за пределами полос (или на границе) Боллинджера следуют пики и впадины внутри полос, то ожидается разворот тренда. Именно по этому принципу можно определять разворотные модели. В данном примере, первая впадина находится на границе полос, а вторая впадина внутри полос Боллинджера – это явный признак о развороте тренда.

Модели

Согласно этой модели разворота, первая впадина должна быть ниже, чем вторая, что мы и можем наблюдать на графике. К тому же, сужение границ ВВ так же намекает об окончании тренда.

Достоинства и недостатки Bollinger Bands

Как уже неоднократно говорилось, полосы Боллинджера – это уникальный индикатор, способный показывать нам отражение того, что происходит на рынке в данный момент. Индикатор прекрасно себя показывает при работе как с японскими свечами, так и с барами. Полосы Боллинджера так же являются «ориентиром» на ценовом графике – за счет своего наклона весьма просто определить действующую тенденцию. Кроме того, сужение полос говорит нам о том, что на рынке идет боковое движение, а расширение границ указывает на начало тренда. Все это очень просто определяется визуально. К тому же, если досконально понимать работу самого индикатора, то можно без труда определять начало и конец тренда.

Кроме того, это классический индикатор, а это значит, что его можно найти и использовать на торговых платформах у следующих брокеров бинарных опционов: Binomo, ExpertOption, FinMax, Olymp Trade .

Сами полосы «притягивают» к себе цену и «заставляют» ее большую часть времени находится внутри полос. Полосы Боллинджера подходят совершенно под любой рынок, а не только под флет, как об этом думает большинство. Этот индикатор так же упрощает поиск моделей разворота и продолжения тренда.

Недостатки у полос Боллинджера тоже имеются. Главным недостатком является запаздывание, присущее всем скользящим средним. Во время формирования свечи может происходить небольшая перерисовка, т.к. данные берутся непосредственно от закрытия свечи. В некоторых случаях это вызывает дискомфорт.

Вторым недостатком можно назвать неполноценность индикатора. Нельзя использовать только лишь один индикатор ВВ для анализа графика, как минимум необходимо использовать еще уровни поддержки и сопротивления, т.к. на них опирается большая часть трейдеров.

Заключение

Полосы Боллинджера – это самостоятельный индикатор, зачастую не требующий каких-либо фильтров, но в то же время прекрасно работающий с другими индикаторами и свечными моделями. Если понимать работу самого индикатора и способ его построения, то он (индикатор) становится настоящим Граалем в руках трейдера!

С уважением, Лементов Игорь aka REDFOX

Загрузка…

Полосы Боллинджера для торговли на Форекс и торговли бинарными опционами

Стратегия, основанная на полосах Боллинджера, позволяет удачно торговать не только на фондовом рынке, но и на Форексе, и на рынке бинарных опционов. Каждый трейдер выбирает инструменты технического анализа, которые соответствуют его целям и задачам. С Боллинджером справится даже новичок. Рассмотрим, как использовать этот индикатор, чтобы закрывать с прибылью не меньше 60% сделок.

Что такое полосы Боллинджера?

Полосы Боллинджера (они также называются линии, волны, ленты Боллинджера) – инструмент, объединяющий в себе осциллятор, индикатор скорости изменения цены и индикатор тренда. На графике нанесены средняя скользящая в середине и две линии ниже и выше нее. Это тоже средние скользящие, но выполненные с учетом стандартных отклонений. За счет них получается канал, в пределах которого остается цена больше 90% всего времени. Когда полоса сужается, волатильность актива низкая, рынок во флете. Когда верхняя и нижняя линии расходятся от центра, трейдеры ждут сильный тренд.

Полосы Боллинджера-индикатор

Полосы Боллинджера-индикатор

 

По поведению графика трейдер видит рост или замедление тенденции движения.

Кто такой Джон Боллинджер

Изобретателем индикатора стал Джон Боллинджер. Он закончил нью-йоркскую школу визуальных искусств и стал оператором по свету, работал в Голливуде. Интерес к инвестициям появился у Боллинджера, когда по просьбе матери он анализировал ее инвестиционный портфель. В это время Джон работал на канале Financial News, где увидел, как действуют финансовые аналитики. Джон закончил специальные курсы и получил должность торгового аналитика.

Шесть лет вплоть до 1991 года он работал над своей системой анализа, которой впоследствии дали его имя. В середине 90-х Боллинджер стал первым среди разработчиков программного обеспечения для исследования финансовых рынков. Его книга «Боллинджер о Лентах Боллинджера» до сих пор остается бестселлером. В этой книге не только описаны принципы работы индикатора, но и приводятся практические рекомендации для трейдеров по применению ленты Боллинджера.

Принцип работы индикатора Боллинджера

Полоса Боллинджера работает как индикатор скорости изменения цены, или волатильности.

На график нанесены линии, показывающие:

  • Simple Moving Average (SMA) – простую скользящую среднюю за 20 дней;
  • Simple Moving Average 20+ – верхнюю границу с двукратным стандартным отклонением;
  • Simple Moving Average 20- – нижнюю границу с двукратным стандартным отклонением.

Отклонения высчитываются системой автоматически.
Основой индикатора становится коридор между значениями верхней и нижней линий. Для торговли трейдеры используют момент, когда свеча выходит за эти границы. При высокой волатильности актива полосы расширяются, при низкой – сужаются.

Свеча выхода за границы

Свеча выхода за границы

Основные приемы торговли по лентам Боллинджера

Торгуют по Боллинджеру, опираясь на показатели коридора или полосы, которая то расширяется, то сужается, показывая волатильность цены.

Сужение и расширение

За каждым спадом следует всплеск цены. Если видно сужение полосы, велика вероятность последующего за ним движения рынка. Главное для трейдера – определить направление этого движения. Не стоит принимать во внимание первое пробитие: оно может оказаться ложным. Нужно убедиться, что за пределами полосы или на ее границе начинается консолидация. Идеальный вариант – когда при этом возникла тень свечи в обратном предполагаемому тренду направлении.

Пробивка линии или высокие/низкие цены

Когда на рынке не происходит ничего важного, свечи располагаются в диапазоне полосы. Торговать нужно, если вы видите, что цена опустилась к нижней границе или понялась до верхней. Когда свеча пробивает верхнюю, можно с большой долей вероятности предположить разворот цены вниз. И наоборот. Однако это утверждение верно в отсутствии четкого тренда. В противном случае это означает, что движение в прежнем направлении продолжится

Прогулка по полосе

Когда тренд продолжается, это явление носит название «Прогулка по полосе». При касании свечи границы снизу вверх, цена немного падает, отскакивает и снова растет. Когда виден ряд таких касаний, это подтверждает тренд. Это справедливо и при нисходящем движении. Мощные тренды будет видно на графике, и точка открытия сделки в этом случае – когда свеча задевает границу коридора.

А для определения изменения тренда, Боллинджер рекомендует искать на графике фигуры разворота тренда.

W-образные фигуры

С помощью волн Боллинджера можно более точно распознавать основные фигуры технического анализа. Так, для W-образных фигур первое падение уходит сверху за нижнюю полосу, второй минимум проходит выше нее или на уровне. Фигуру «Двойное основание» нужно найти в низу диаграммы: цена снижается, касается нижней границы, отталкивается и проходит через среднюю скользящую. Снова опускается, опять не проходит нижнюю границу, и тренд преображается и уходит вверх. Когда видно, что график при движении вверх прошел цену среднего отскока, можно видеть на графике, что тренд изменился.

M-образные фигуры

С М-образными фигурами поступайте аналогично: ищите «Двойную вершину» выше средней линии. Изменение направления движения наступает тогда, когда произошло первое движение вверх, затем отскок и еще одно повышение, затем следующее снижение. Цена опускается ниже цены среднего отскока, и график уходит вниз, виден четкий нисходящий тренд.

Читайте также про индикатор Стохастик.

Какую стратегию для линий Боллинджера стоит использовать?

Самая простая стратегия торговли по линиям Боллинджера: покупать, когда актив пробивает нижнюю границу, и продавать, когда цена выходит из полосы снизу. Но такой метод не всегда оправдан.

Для линий Боллинджера

Для линий Боллинджера

Полосы Боллинджера отличаются от других индикаторов: они меняют форму, основываясь на последних ценах, и точно измеряют импульс и волатильность рынка. Поэтому индикатор используют для анализа силы тренда и другой важной информации о перекупленности или перепроданности актива.

Обратите внимание:

  1. Если цена находится у внешней границы, это говорит о сильном тренде.
  2. Когда движение продолжается и происходит пробой полосы – импульс ослабевает.
  3. Пересечение скользящей средней часто означает скорое завершение тренда.

Когда вы научитесь распознавать элементы индикатора, вы сможете применять их в своей стратегии. Часто полосы Боллинджера используют в сочетании с другими индикаторами, например, Moving Average Convergence/Divergence (MACD) и ценовым осциллятором (Price Oscillator).

Большинство трейдеров используют линии Боллинджера в стратегиях, когда входят в сделку в направлении тренда после небольшого отката.

Настройки Боллинджера

Чтобы торговать, используя полосы Боллинджера, нужно уметь правильно настроить индикатор.

Прежде всего, установите вводные данные:

  1. Период. Самый распространенный – 20 (он установлен по умолчанию), но по своему усмотрению вы можете назначить его в диапазоне от 13 до 24. Значение для скользящей средней Боллинджер вывел опытным путем на основании многолетнего анализа. При меньшем периоде будет много ложных сигналов, при большем – сильное запаздывание, то есть трейдер не сможет эффективно действовать.
    Период. Самый распространенный Период. Самый распространенный
  2. Отклонение стандартное. Для расчета границ полосы рекомендовано значение 2-5. Можно использовать числа Фибоначчи или ровные значения 50, 100 и т.п. Если волатильность инструмента низкая, такие настройки делают использование индикатора бессмысленным.
  3. Источник. Выберите выпадающего списка, какие брать данные со свечи – low, close, open и т.д. Чаще всего для полос Боллинджера выбирают цены закрытия, но вы можете использовать взвешенные или типичные цены актива.

Доказано, что ленты Боллинджера подходят для торговли на самых разных таймфреймах, однако обычно трейдеры пользуются ими преимущественно на внутридневной торговле, особенно на пяти- и пятнадцати минутных отрезках

Выбирая индикатор, имейте в виду, что нужно специально его настраивать для каждой валютной пары и каждого таймфрейма.

Далее, выберите стиль фона и самих линий: установите комфортную для вас толщину линий и цвет полосы.

Стиль фона и самих линий

Стиль фона и самих линий

В меню «Свойства» можно выбрать, будут ли отображаться на графике цифровые значения полос.

Полосы Боллинджера: самый многофункциональный индикатор для торговли

Полосы Боллинджера: самый многофункциональный индикатор для торговли

 

 

Волны Боллинджера в бинарных опционах

Стратегии, описанные выше, подходят и для торговли на бинарных опционах. Большинство трейдеров считают линии Боллинджера самым эффективным индикатором для игры на финансовых рынках. Индикатор является стандартным инструментом во многих торговых терминалах.

Для стабильной прибыли нужно уметь правильно интерпретировать сигналы графиков.

Направление полосы показывает волатильность и тренды движения:

  • если коридор линий поднимается, можно говорить о том, что вы видите восходящий тренд;
    если спускается – нисходящий;
  • если идет прямо, рынок находится во флете – наблюдаются боковые тенденции.

На восходящем тренде следует открывать опционы на покупку (Call), на нисходящем – на продажу (Put). Самый подходящий момент для покупки: стоимость двигается вверх в канале выше средней скользящей, и затем откатывается к среднему значению. Приобретать опцион на продажу нужно, когда котировки двигаются в нижнем канале после отката от средней скользящей.

При боковом тренде:

  • Put-опцион открывают, когда стоимость дошла до верхней границы канала;
  • Call-опцион покупают, когда котировка в нижнем канале опустилась до нижней границы.

Если линии Боллинджера при боковом направлении сужаются, трейдеру следует набраться терпения. Чем сильнее сужаются линии, тем более резким и сильным будет дальнейший скачок

Заключение

На изучение индикатора волны Боллинджера придется потратит некоторое время, чтобы наиболее точно распознавать его сигналы. И оно того стоит: полосы Боллинджера признаны трейдерами всего мира как многофункциональный индикатор, который дает множество необходимой информации и исключает необходимость использования в терминале разнообразных индикаторов для точных прогнозов.

Читайте также про индикатор Моментум.

Как использовать полосы Боллинджера (Bollinger Bands) в торговле?

Если вы оказались на этой странице, значит, хотите торговать прибыльно. Как это делать? Технический анализ, порой совсем непонятный, – то, с чем приходится сталкиваться каждому трейдеру в реальной торговле. На рынке всегда есть две тенденции – основная (тренд) и второстепенная (коррекция). Именно «Боллинджер» поможет вам разобраться в тенденции, а значит,  заработать.

«Боллинджер» можно использовать разными способами: он идеально подходит как для бинарных опционов, так и для рынка Forex. Как им пользоваться, чтобы увеличить свой депозит? Как интерпретировать?

Просто жми кнопку «изучить», и становись ближе к прибыли!

Полосы Боллинджера – один из самых известных индикаторов. Разработанный в прошлом веке, на данный момент этот алгоритм не только представлен в наборе уже включённых практически в каждый торговый терминал индикаторов, но и зачастую становится основой для новых разработок, выступая в качестве базового алгоритма. Изначально полосы Боллинджера позиционируются как трендовый индикатор, но многие расценивают его как индикатор волатильности. Конечно, первичен сам график, алгоритм лишь обрабатывает числовые данные и показывает состояние, которое и так можно оценить на глаз, но вся прелесть полос Боллинджера заключается в том, что информация представляется в очень удобном графическом виде, это позволяет очень быстро оценить масштабы колебаний, структуру и динамику. Многие торговые системы в том или ином виде используют этот простой и удобный индикатор, а для некоторых он вообще является основой.

На графике полосы Боллинджера показывают три линии. Первая – обычный мувинг, который и отвечает за основное назначение индикатора – показывать тренд. Это один из самых простых способов определения текущей тенденции – куда направлена линия, туда рынок и двигается. Эффект запаздывания можно максимально сократить за счёт грамотного подбора такого параметра как период, для каждой валютной пары и тайм-фрейма нужно искать свои значения. Но всё это актуально только в том случае, когда указанная линия используется в качестве трендового указателя, многие трейдеры эту возможность игнорируют и предпочитают использовать индикатор полосы Боллинджера в другом ключе – оценки отклонения цены от средних значений. Для этого в индикаторе предусмотрено ещё две линии, которые находятся по разные стороны от скользящей средней. Их показания основаны на стандартном отклонении, что даёт возможность оценивать изменение цены относительно предыдущих значений в рамках этой несложной математической формулы.

bollinger с разными периодами

Поведение индикатора при различных периодах центральной линии.


Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору Боллинджера и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »


В некоторой степени это может напоминать обычный сдвиг простой скользящей средней на какое-либо значение по ценовой шкале, выраженное в процентах. Но, в отличие от фиксированного значения, Bollinger bands динамичны, они то сужаются при снижении волатильности, то, наоборот, расширяются, когда она возрастает. Это даёт возможность оценивать состояние рынка прямо сейчас, и чувствительность такого метода значительно выше, чем даже у линейно-взвешенного мувинга. И чем меньше будет выбранный период, тем быстрее индикатор полосы Боллинджера будут реагировать на происходящее в данный момент времени. Зависимость от ограниченного периода даёт множество возможностей, например, правильно подобрав значения, можно в итоге получить волны Боллинджера как границы движения, за которые цена практически не будет выходить. Вместе с этим, по мере продвижения в каком-либо направлении, индикатор будет в том же виде сопровождать цену, являясь по сути динамической поддержкой и сопротивлением, которые привязывается изменению динамики ценовых колебаний. Именно этот факт сильно выделяет Bollinger bands среди остальных индикаторов. Как правило, всё поведение этого алгоритма можно представить в трёх шаблонах:

  • На хорошем тренде, особенно после длительного периода снижения активности рынка, можно наблюдать, как цена движется практически по границе полос Боллинджера, иногда пересекая и оставаясь в краткосрочном локальном боковике или с малыми откатами.
  • Цена движется в тренде, при этом происходят незначительные откаты от одной из границ к скользящей средней, которая выступает в роли середины полос Боллинджера. В некоторой степени это может напоминать простой канал, но, в отличие от классического с прямыми линиями, этот подвижен и границы постоянно меняются.
  • Происходят колебания в рамках границ индикатора Bollinger bands. Это обычно наблюдается в спокойное время, когда нет явного тренда, а есть диапазон, в котором цена ходит туда-сюда. Если провести горизонтальные границы через экстремумы, то обычно можно увидеть, что это обыкновенная консолидация.

Всё вышеперечисленное характерно для движения цены на любом тайм-фрейме, хорошие тренды и затяжные консолидации встречаются как на пятиминутном графике, так и на дневном и волны Боллинджера позволяют не только хорошо их различать, но и торговать в соответствии с сигналами, о которых речь пойдёт дальше.

консолидация

Движение индикатора, указывающее на консолидацию.


Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору Боллинджера и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Настройки индикатора полосы Боллинджера

Всего в индикаторе Bollinger bands есть четыре параметра, которые можно менять. Кроме того, конечно же, можно настроить цветовую схема в соответствии со своими предпочтениями.

полосы боллинджера

Окошко с параметрами индикатора

Рассмотрим значение каждого по отдельности:

  • Один из двух важнейших – период. От значения, указанного в этом поле во многом будет зависеть внешний вид и область применения полос Боллинджера. По умолчанию используется значение двадцать. Это означает, что линия, являющаяся основой всего индикатора, будет вычисляться с использованием ценовых отметок последних двадцати баров. Как и в случае с обычной скользящей средней, сильное уменьшение этого параметра приведёт к тому, что канал, образованный линиями, будет постоянно перемещаться, что только собьёт с толку. Поэтому рекомендуется использовать как минимум в десять баров, при этом очень многое зависит от того, какой торговый инструмент торгуется – волатильный или не очень. Для активных пар лучше использовать полосы Боллинджера с более крупным периодом, будет фильтроваться множество лишних и совсем незначимых колебаний. Для торговли в консолидации можно использовать диапазон от десяти до двадцати баров.
  • Сдвиг полос Боллинджера. Здесь можно указать значение количество баров, на которое полосы сдвигаются назад или вперёд по времени. Если значение отрицательное, то индикатор “уедет” влево, если же положительное, то вправо. Некоторые стратегии подразумевают торговлю с таким изменением положения, поэтому параметр есть в настройках в стандартном индикаторе полосы Боллинджера.
  • Следующий важнейший параметр – отклонение. От него напрямую зависит то, как будет вести себя уже сам индикатор полосы Боллинджера. Обе линии симметричны относительно средней (скользящей средней, период которой как раз и задаётся в настройках). Вычисляются они, как и было сказано по стандартному отклонению, значение которого и задаётся в этом параметре. Обычно используется значение 2, но его можно менять в соответствии с рекомендациями по используемой стратегии или подгонять под собственный алгоритм торговли. Чем больше указанное значение, тем сильнее будут раздвинуты линии и, наоборот – чем меньше, тем ближе к цене они будут располагаться и тем чаще будет происходить выход цены за границу диапазона Bollinger bands.
  • Последний параметр – это выбор ценового значения бара, которое участвует в расчёте по алгоритму построения полос Боллинджера. Аналогичную схему можно увидеть и в настройках простой скользящей средней. Обычно используется цена закрытия бара (Close). Если значение меняется, то следует помнить об этом при настройке других индикаторов, если они применяются вместе с индикатором Bollinger bands.

МАКД с периодами 20 и 40

Два индикатора с разными периодами – 20 и 40

Есть довольно распространённый приём работы с индикатором Bollinger bands, когда на один график накладывается не один, а два индикатора. Это избавляет от необходимости выбирать одно конкретное значение каждого параметра, а также позволяет применять этот алгоритм в более гибком варианте. Здесь уже не будет одного точного ценового значения, на которое будет ориентироваться трейдер. Вместо этого, по аналогии с зонами поддержки и сопротивления в прайс экшен, мы получим ценовой диапазон, который и будет использоваться в торговле. И в связи с тем, как устроен сам индикатор полосы Боллинджера, будет достаточно оперативная реакция на происходящее, эта самая зона будет постоянно смещаться и менять свою форму в зависимости от того, как ведёт себя рынок.

В целом, такая конструкция может в некоторой степени напоминать смещённые по вертикали мувинги, но принципиальное отличие заключается в том, что сами мувинги по отношению друг к другу статичны и постоянно находятся на одном и том же расстоянии, в то время как два индикатора Bollinger bands будут смещаться, образуя нужные нам зоны. Такая комбинация может быть особенно удобной при торговле в горизонтальной коррекции – консолидации. Точной точки разворота не знает никто, а границы очень условны, так как цена редко разворачивается на одном уровне по нескольку раз. Соответственно, полосы Боллиджера в этом случае дадут необходимую фильтрация, которая будет основана на текущем состоянии и динамике рынка.


Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору Боллинджера и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »


 Основные торговые сигналы с индикатора Bollinger Bands

Полосы Боллинджера – универсальный индикатор, который можно применять как для торговли по тренду, так и в коррекционных фазах. Для этого нужно знать, что означает каждое ключевое положение цены относительно границ, а также учитывать характер их взаимодействия. В качестве основных можно назвать такие :

  • Сближение линий индикатора полосы Боллинджера свидетельствует о том, что на рынке снижается активность и размах колебаний уменьшается. В том случае, когда котировки колеблются вокруг одного значения, которое можно назвать условно серединой диапазона – это говорит о том, что рынок в состоянии флэта. В этом случае возможно применение любых стратегий для такого рода торговли – от границы до границы.
  • Как правило, после периодов сужения линий обычно следует их довольно резкое расширение в связи с увеличением волатильности. Это может быть приход новых участников торгов или же выход экономических новостей. Так или иначе, расширение происходит всегда, нужно лишь подождать, если торговля во флэте не ведётся. Далее возможны два сценария развития ситуации. Первый заключается в том, что цена пробивает одну из линий волн Боллинджера, затем возвращается обратно, и так происходит несколько раз. При этом важно отметить, что происходят не ложные пробои линии, а настоящие, то есть с закрытием свечей с другой стороны. При таком сценарии довольно высока вероятность последующего разворота. Если отдаётся предпочтение краткосрочной торговле или вообще скальпингу, то в рынок можно заходить в тот момент, когда цена в очередной раз покидает пределы Bollinger bands.
  • Второй вариант сигнала после расширения может поступить в следующем случае. Цена либо полностью вышла за рамки линий индикатора и продолжает за ними оставаться, двигаясь в направлении образованного тренда, изредка останавливаясь и двигаясь вбок практически без откатов. Либо же она стабильно движется вдоль самой линии внутри полос Боллинджера, при этом не наблюдается значительных откатов. Это говорит о том, что движение имеет силу и вероятнее всего оно продолжится. Очень часто серединная линия выступает в качестве поддержки цене, примерно также как это бывает в случае простой скользящей средней или же прочих вариантов динамической поддержки.
  • И, наконец, последний случай – относительно широкий и, что самое главное, примерно однородный по ширине канал из полос Боллинджера свидетельствует о том, что рынок находится в относительно масштабной боковой коррекции и далее должен произойти следующий виток трендового движения. Сделки следует заключать только в том направлении, которое в данный момент времени присутствует на рынке. Например, если торговля ведётся по часовому графику, то тренд лучше посмотреть по четырёхчасовому. Торговать против тренда, который может начаться в любой момент, довольно опасно.

полосы боллинджера как пользоваться

Полосы Боллинжера в торговой практике.


Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору Боллинджера и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »


Использование полос Боллинджера

Индикатор можно применять по-разному. В качестве главной и очень полезной особенности стоит отметить возможность оценивать колебания цены в данный момент времени и на гораздо большем промежутке. Волны Боллинджера, наложенные на разные тайм-фреймы могут дать понимание картины в целом.

Например, продолжительный боковик на чаосовм периоде с небольшим расширением линий может быть коррекционным движением для четырёхчасового графика, где линии были сильно раздвинуты и пошло сужение. Также следует отметить следующий статистический факт – цена покидает границы полос не так часто и если присмотреться, то для периодов старше М15 можно отметить, что редко когда она находится вне границ больше, чем 4 свечи. Это очень часто используют в опционной торговле, но основа всё та же – по мере формирования баров за пределами полос Боллинджера растёт вероятность разворота. И чем дольше это происходит, тем динамичнее должен быть возврат. Конечно, не исключён вариант с боковиком до тех пор, пока линии сами не доберутся до ценовых отметок этого уровня, но в любом случае дальнейшее движение в направлении тренда вряд ли будет развиваться очень активно. Вместе с этим всё по той же статистике получается так, что лишь 5% от всего времени график находится вне границ волн Боллинджера. То есть один бар снаружи на девятнадцать баров внутри. Правда, стоит отметить, что эти значения актуальны только для стандартных настроек, то есть для периода 20 и отклонения 2. Любые изменения могут привести и к искажению таких показателей.

take profit и stop loss

Ордера Take Profit и Stop Loss индикатора Bollinger Bands.


Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору Боллинджера и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Полосы Боллинжера и графические паттерны

Как и большинство технических индикаторов BB отлично дополняется моделями графического анализа. В такой же мере справедливо и противоположное утверждение: свечные паттерны используют его данные для подтверждения надежности сигналов.

свечные паттерны
 

Свечные паттерны как подтверждение данных индикатора Bollinger.

Здесь, как и в случае центральной линии нельзя подбирать настройки таким образом, чтобы они подходили на истории под большинство паттернов, особенно сложных таких как «голова-плечи». Технический и графический анализ оперируют разными исходными данными и должны дополнять друг друга, а не подтверждать сигнал, где его на самом деле нет.

Полосы Боллинжера дают более точный сигнал смены тренда, если перед его появлением наблюдалась дивергенция или расхождение между направлением движения цены и осцилляторов. Еще раз напомним базовое правило: касание линий не означает обязательного открытия сделки.

подтверждение дивергенции

Дивергенции подтвержденные полосами BB.

Следующим подтверждающим фактором будут сильные уровни поддержки/сопротивления, такие как Pivot Points и особенно Фибоначчи. Они позволят более точно определить момент окончания «блуждания по полосам».


Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору Боллинджера и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »


уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинжера и уровни поддержки/сопротивления.

Фигуры W-оснований и M-вершин

Пятиэлементные фигуры поведения цены для прогнозирования ее движения впервые были упомянуты в волновой теории Эллиотта, но их практическое применение больше подходит профессиональным трейдерам и малоэффективно на современных быстроменяющихся рынках. Поэтому были разработаны методики доступные новичкам, использующие в качестве основы полосы Боллинжера. Одной из них являются «Волновые фигуры М и W» (M&W Wave Patterns) Артура Меррилла. Он выделил две группы по 16 фигур для определения вершин и оснований тренда. Более подробную информацию можно найти в сети Интернет, а здесь покажем несколько примеров использования основных построений.

фигуры мерилла

Восходящие (вершины) и нисходящие (основания) фигуры Меррилла.


Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору Боллинджера и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »


Первыми рассмотрим основания. Они формируются и заканчиваются быстрее, так как для большинства участников рынка это период неопределенности и текущих потерь. Естественно возникает желание как можно быстрее развернуть цену в рост и прежде чем будет достигнут нужный объем покупателями, будет сделано несколько неудачных попыток, что и выражается в W-образной фигуре на графике.

w-образные основания

W-образные основания и полосы Боллинжера.

Подобное поведение рыночной толпы больше характерно для фондового рынка, но и на Форекс они встречаются довольно часто. Кроме того валютные пары более динамичны и на хороших новостях может возникнуть V-образное основание, когда цена разворачивается без периода консолидации.

Левая сторона фигуры технического анализа должна быть ниже или на уровне нижней границы. Затем неудачная попытка разворота возвращает цену внутрь и возможно даже за среднюю скользящую. После второго ретеста нижнего уровня идет настоящий разворот тренда.

Вершины M, внешне похожи на противоположность W-оснований, но психология их формирования абсолютно другая. Здесь мы имеем сочетание полосы Боллинжера, большого объема, эйфории от роста цены и снижение самоконтроля тех, кто в тренде.


Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору Боллинджера и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »


м вершины

Полосы Боллинжера и M-вершины.

Оптимизм более «растянут» по времени и первые признаки ослабления движения обычно пропускаются. Чаще всего наблюдаются классические «голова-плечи», но могут быть и аналоги V-фигур, когда рынок резко начинает снижаться, прежде чем на это отреагируют линии Боллинжера.

Применение полос Боллинджера вместе с другими индикаторами

Нередко полосы Боллинджера выступают в качестве основного индикатора в торговой системе. В этом случае можно дополнительно использовать осцилляторы для того, чтобы получать более качественные сигналы. Такой метод даст меньшее общее количество сигналов, но при этом значительно возрастёт их качество. Наиболее часто встречается комбинация с MACD или Stochastic. Это объясняется тем, что сама граница волн Боллинджера ещё не даёт однозначного сигнала, а вот в совокупности с перекупленностью или перепроданностью, а также другими разворотными сигналами может дать лучшее понимание происходящего и большую уверенность. К тому же есть отдельные варианты сигналов и подтверждения сигналов трендового характера в MACD, это применимо и здесь, так как полосы Боллинджера дают сигналы как разворотные, так и трендовые, нужно лишь научиться правильно интерпретировать то, что происходит на графике.


Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору Боллинджера и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »


индикатор полосы боллинджера

Полосы Боллинжера с дополнительными техническими инструментами.

Полосы Боллинжера несмотря на запаздывание, которое лучше всего компенсируется переходом на старшие таймфреймы, продолжает оставаться одним из самых прибыльных инструментов, которые используют уже несколько поколений трейдеров. Главное соблюдать манименеджмент и дождаться действительно надежного сигнала.

Использование Свечей и лент Боллинджера

Ленты Боллинджера — один из индикаторов, которые можно использовать со свечами. В действительности, комбинация свечей и лент Боллинджера создают сильный сигнал для сделки. Существует несколько особенностей лент Боллинджера, которые отсутствуют в других индикаторах. Прежде чем мы начнем говорить о том, как использовать ленты Боллинджера, давайте посмотрим, что это за индикатор и как он выглядит. Если у вас еще нет лент Боллинджера на графике, добавьте его и установите настройки по умолчанию: 20, 0, 2. Ленты Боллинджера состоят из трех линий: верхняя лента Боллинджера, нижняя лента Боллинджера и средняя лента Боллинджера. Средняя лента Боллинджера — не что иное, как простая скользящая средняя. Верхняя и нижняя ленты означают отклонение. Можно привести их формулы здесь, но они никак не используются для торговли. Единственное, что нам нужно знать, это то, как сильны они в определении трендов и откатов. Комбинация свеч и лент Боллинджера создает великолепную торговую систем, которая показывает сильнейшие сигналы для продолжения тренда и откатов.

Замечание: на всех примерах ниже, ленты Боллинджера используются с настройками по умолчанию — 20 периодов и 2 отклонения.

Использование Свечей и лент Боллинджера

Как мы можем использовать ленты Боллинджера в торговле и как выглядят торговые шаблоны?

1. Торговля по тренду: Одной из наиболее важных особенностей лент Боллинджера является то, что когда рынок вялый и нет существенной волатильности, верхняя и нижняя ленты расположена близко друг к другу.

Использование Свечей и лент Боллинджера

Как вы видите на рисунке выше, верхняя и нижняя ленты расположены так близко друг к другу, что мы отметили их белыми стрелками. Помните, что когда рынок вялый как этот, и торгуется в узком диапазоне, близок пробой, который будет началом большого тренда. Вы можете легко предсказать направление пробоя с помощью сигналов, которые уже показал рынок. Просто посмотрите на цифры на рисунке выше и вы увидите, что мы имеем ввиду. Свеча №1 имеет длинную нижнюю тень. Что это означает? Это означает, что встретилось большое бычье сопротивление на рынке. Так, что цена пошла вверх. Это первый сигнал. Вы могли бы занять длинную позицию после этой свечи, но если вы этого не сделали, то рынок покажет вам еще несколько сигналов, чтобы войти в лонги. После свечи №1, рынок стал вялым и верхняя и нижняя ленты Боллинджера стали сближаться друг с другом. Свеча №2 показывает пробой нижней ленты Боллинджера и закрывается ниже ее. Эта свеча также имеет длинную нижнюю тень, что отражает давление снизу. Рынок становится вялым на несколько свечей. Но свеча №3 убеждает вас, что диапазон пробит. Так что, если вы не имеет длинной позиции, то вы могли бы войти в лонги на закрытии свечи №3. Затем появляется несколько красных свечей, но вам следует знать, что после пробоя диапазона самый первый сигнал разворота на самом деле не является сигналом разворота. Это сигнал продолжения. Выше мог бы начаться большой тренд, но он не начался. Здесь он приведен лишь для примера узкого рынка и его пробоя. Если движения свечей вас сбивают с толку, то вы можете изменять их на линию время от времени и посмотреть реальные уровни поддержки и сопротивления. Линия рисуется на основе значений закрытия. Значение закрытия — наиболее важный сигнал, особенно, если вы хотите интерпретировать сигналы с помощью лент Боллинджера и предсказывать рынок. Давайте изменим свечи на линии и посмотрим как он выглядит.

Использование Свечей и лент Боллинджера

Как вы видите, поддержки и сопротивления показаны намного лучше на графике из линий (голубые кружки). Цифры 1, 2 и 3 — это места, где сформировались свечи 1, 2 и 3 на последней картинке. На рисунке выше пробой диапазона подтвердился там же, где сформировалась свеча 3. Линия цены пошла вверх, прикоснулась и «оседлала» верхнюю лент Боллинджера. Это означает, что цена пробилась выше диапазона и теперь мы имеем восходящий тренд.

2. Торговля на разворотах. Ленты Боллинджера великолепны в отыскании сигналов разворота. Обычно хорошие сигналы разворота формируются, когда свеча пробивает одну из лент Боллинджера (верхнюю или нижнюю) и затем следует другая свеча с другим цветом. Один из лучших примеров можно увидеть на рисунке выше у свечи №1. Мы сделаем сигнал побольше и покажем его снова:

Использование Свечей и лент Боллинджера

Как вы видите, свеча №1, являющаяся медвежьей сформировалась полностью за пределами нижней ленты Боллинджера и следующая свеча №2, которая является бычьей, перекрыла тело и верхнюю тень, а также большую часть нижней тени свечи №1. Эти две свечи формируют сигнал, который называется линия прокола. Линия прокола, которая пробивается из лент Боллинджера более сильная. Линия прокола, формирующаяся на вершине бычьего рынка называется Завеса из черных облаков. Мы настоятельно рекомендуем изучить свечные сигналы. Существуют еще разворотные сигналы: Длинная верхняя тень, которая сильно пробивает верхнюю ленту Боллинджера.

Использование Свечей и лент Боллинджера

Бычье поглощение. Обратите внимание, что обе свечи пробивают нижнюю ленту Боллинджера и что вторя свеча полностью перекрывает первую.

Использование Свечей и лент Боллинджера

Завеса из темных облаков. Обратите внимание, что обе свечи пробивают верхнюю ленту Боллинджера и как вторая свеча перекрывает первую. Также обратите внимание, на большую верхнюю тень, которую имеет вторая свеча.

Использование Свечей и лент Боллинджера

Ложные сигналы. Мы всегда можем увидеть ложные сигналы. Истинные сигналы легче поймать, потому что они сильные и очевидные. Хороший трейдер — это тот, кто может распознавать и избегать ложных сигналов. Существуют ложные сигналы пробоя и ложные сигналы разворота. Те, кому нравится торговать развороты, могут столкнуться с большим числом ложных сигналов, потому что тренд может продолжаться длительное время и не легко сказать, когда будет разворот. Если вы не хотите быть пойманным фальшивым сигналом разворота, просто игнорируйте первые два сигнала разворота, когда они встречаются на сильном тренде. Конечно, если вы действительно ждете большого и сильного пробоя и не стремитесь занять позицию, когда вы видите слабость и частичный пробой, у вас будет меньше фальшивых разворотов. Например, некоторые трейдеры займут короткие позиции когда они увидят сигнал, показанный ниже, но как вы видите, это не такой сильный сигнал в сравнении с теми, которые показывались выше.

Использование Свечей и лент Боллинджера

Почему сигнал выше ложный?

1. Восходящий тренд сильный и сигнал является самым первым сигналом разворота. Что мы имеем ввиду под сильным восходящим трендом? Посмотрите на наклон тренда. Это большой наклон, который становится еще больше. Здесь еще нет намеков на истощение. Тренд, который показывает истощение, говорит нам, что разворот близок.

2. Хотя 50% как первой, так и второй свечи расположены за пределами верхней ленты Боллинджера, они не могут рассматриваться как сильный сигнал, потому что:

  • Обе свечи не являются достаточно длинными и являются относительно короткими.
  • Они не имеют больших верхних теней, которые отражают давление вниз.
  • Вторая свеча очень короткая и не перекрывает полностью первую.

Можете упомянуть еще причины? Приведем еще примеры таких ложных сигналов разворота:

Использование Свечей и лент Боллинджера

Можете сказать, почему эти сигналы ложные? Третий сигнал может быть распознан как относительно истинный сигнал, потому что восходящий тренд все еще сильный. Взгляните на наклон средней линии Боллинджера (первая красная стрелка) Тренд все еще сильный и не сформировалось признаков истощения, когда появился относительно истинный сигнал. Вы могли бы занять короткую позицию, но вас выбило бы с рынка, когда появились бы сигналы продолжения возле средней линии Боллинджера. Теперь посмотрите на рисунок ниже и на цифры. Объясните, почему некоторые сигналы ложные, другие истинные, а какие-то сигналы продолжения

Использование Свечей и лент Боллинджера

Как вы видите, ленты Боллинджера хорошо работают также с сигналами продолжения. В восходящих трендах сигналы продолжения формируются, когда свечи идут вниз, повторно тестируя среднюю линию Боллинджера, и затем движутся вверх снова. Работа с сигналами продолжения намного безопаснее сигналов разворота, если только вы не убедились, что тренд реально близок к развороту.

Оригинал: http://www.dukascopy.com/fxcomm/fx-article-contest/?How-I-Use-Candlesticks-And&action=read&id=2151

Ленты Боллинджера. Практическое руководство. | iSystem

Статья посвящена одному из самых известных и уважаемых индикаторов в мире трейдинга — Лентам Боллинджера (далее — ЛБ). Про этот индикатор не писал только ленивый, но 99% авторов упускают из описания саму суть индикатора и принципы его работы. Описываются всем известные стадии Расширения и Сжатия, добавляют какой-нибудь стохастический осциллятор и все.

Изюминка ЛБ раскрывается только после того, как трейдер узнает формулу «изнутри». Вот это и попробуем сделать, благо этот вопрос в печатном виде нигде не описан доступным и понятным языком.

В своей книге «Боллинджер о лентах Боллинджера» автор описывает формулу индикатора, принцип его работы и 3 способа применения. И, пожалуй, это единственное правильное объяснение работы данного индикатора. Я лишь немного дополню его книгу наглядными примерами, так как на некоторых моментах в книге сделано слишком мало акцента.

Сразу хочу отметить, что материал не предназначен для новичков. Он для тех, кто уже работал с Лентами Боллинджера и хочет вывести свое понимание на принципиально новый уровень. Короче говоря, статья для практиков 🙂

Объяснение формулы, примеры, виды

Немного математики и статистики. Большинство индикаторов являются линейными, то есть отображающие прямую зависимость от цены. Растет тренд — растет скользящая средняя, растут осцилляторы и так далее.

Что значит «линейная зависимость» — взяли цену, сложили ее с чем либо, поделили/умножили на что либо и получили результат. То есть в расчетах идет именно линейная, то есть прямая зависимость показаний индикатора от текущей цены. Линии Боллинджера работают немного по другому.

Нормальное распределение Гаусса

В статистике и трейдинге часто применяют понятие «Нормальное распределение Гаусса». Приведу пример стандартного отображения этого распределения:

Нормальное распределение Гаусса

Что она означает. Возьмем, к примеру, средний рост человека, скажем 170 см. Это будет являться неким «средним» значением роста. Также помним, что есть те, у которых рост ниже 170 и выше 170, а также есть карлики (<110 см) и гиганты (>200 см). В середине графика Гаусса будет располагаться «среднее» значение, ближе к 0 — минимальное, ближе к правому краю — максимальное значение роста.

А теперь отложим по вертикали процент отклонения от «среднего» роста, то есть вероятность появления значений той или иной меры. Появление минимального значения (карлик) будет иметь минимальный процент (карликов же очень мало). Аналогично и у правого края — гигантов очень мало. И чем они выше, тем меньше процент их появления. Тех значений, что ближе к «среднему», будет значительно больше.

Так вот, на графике Гаусса получится так, что основная масса точек, соответствующих среднему росту человека (90%), попадет в центральную часть «колокола». Всё, что левее и правее вертикальных линий — те самые аномальные 10% длин роста, которые являются «исключением» из правила.

Гаусс выявил, что абсолютно все случайные величины подчиняются такому закону распределения. Цена по своей структуре тоже является случайной величиной, а значит, к ней можно применить данный подход — выявить диапазоны значений, которые с огромной вероятностью будут минимальным и максимальным значением в данной выборке.

За основу (среднее значение) была взята простая скользящая средняя по закрытиям (SMA close) как наиболее простая в расчетах и зависящая от последних значений цены. Дальше начинаем вычислять отклонения, используя формулу среднеквадратического отклонения. В результате расчетов было выявлено, что если от средней цены отнять/прибавить 2 значения стандартного отклонения, то вероятность появления такого значения в следующий момент времени (или такой рост, в нашем случае) равна 0,1 или 90%.

На пальцах для тех, кто не знает эту формулу

Возьмем, к примеру, тысячу китайцев. Измерим их рост, посчитаем среднее значение роста китайцев, посчитаем по формуле среднеквадратичное отклонение. Допустим, у нас среднее значение роста получилось 160 см, а 1 отклонение равно 15 см.  Теперь прибавим/отнимем от среднего роста 2 таких отклонения и получим с вероятностью в 90% минимальный и максимальный рост всех китайцев. И на выходе получится, что минимальный рост китайца будет 130 см, максимальный 190 см. Нам не нужно будет считать все миллиарды, достаточно такой выборки, чтобы судить в глобальном масштабе.

Это очень важно! То есть, по сути своей, 2 стандартных отклонения позволяют с 90% вероятностью предположить, какое будет  максимальное либо минимальное значение в любой выборке. Если же значение будет выходить «за пределы» вычисленного значения, значит что? Правильно, мы имеем те самые 10% аномальных значений, которые не являются «нормальными» и вероятность появления которых крайне мала. То есть вероятность появления китайца с ростом 105 см или же 220 см ничтожна мала.

Аналогично и с ценой. Нам не нужно высчитывать все значения цен. Достаточно взять определенный отрезок времени, скажем 20 дней на дневном ТФ, произвести указанные выше действия и в итоге в любой конкретный момент времени мы с вероятностью 90% можем узнать уровень ожидания минимального и максимального значения цены. Именно этот принцип применил Боллинджер в своем индикаторе.

Параметры индикатора и их суть

В стандартном индикаторе ЛБ есть 2 параметра (третий — «смещение» — не учитывается, это уже полеты фантазии).

1. Первый — длина периода или размера выборки для расчета среднего значения скользящей средней (SMA).
2. Второй — количество отклонений.

Параметры линий Боллинджера

Параметры линий Боллинджера

Разберем оба параметра подробней.

Опытным путем Боллинджер подобрал, что значение 20 является оптимальным значением для графика цены. Что значит оптимальное — это значит, что при таком параметре SMA и 2 стандартных отклонениях 90% всех ценовых движений находятся «внутри» ЛБ.

Не потому, что в месяце 20 рабочих дней или, скажем в сутках 24 часа или еще какая привязка к времени. Нет, параметр такой только потому, что 90% ценовых данных будет внутри лент. Это не значит, что параметр 18 или 22 неверные, нет. И эти параметры будут рабочими, только математическое ожидание будет слегка смещенным в ту или иную сторону.

А если взять не 2, а, скажем 3 отклонения? Или 1?

Казалось бы, бери 1 отклонение и у тебя будет 67-70% вероятность. Да, это так. Только в данном случае ЛБ будут бессмысленны, так как график будет прорывать ленты сверху и снизу и работать по ним будет сложно, если вообще возможно. Да и сам факт 60% почти как подбрасывание монетки:

1 отклонение от средней Боллинджера

1 отклонение от средней Боллинджера

Хорошо, тогда возьмем 3 отклонения? Тогда ведь мы получим, казалось бы, такие экстремальные значения, которых цена ну точно не достигнет, ведь вероятность достигает уже порядка 100% (99,99%)?

3 отклонения от средней Боллинджера

3 отклонения от средней Боллинджера

В данном случае 99,99% движения цены находятся внутри лент, что бессмысленно для нас ввиду невозможности проведения дальнейшего анализа. Максимум, как можно использовать такое отклонение — как динамические линии поддержки/сопротивления и то вряд ли. Гораздо логичней использовать допустимый диапазон и вероятность, что и дают нам 2 отклонения — 90%.

2 отклонения от средней Боллинджера

2 отклонения от средней Боллинджера

Отрисовка лент Боллинджера. Расширение и Сжатие

Перейдем к самой интересной части — визуализации лент Боллинджера. Визуализация имеет 2 стадии — Расширение и Сжатие. Рассмотрим их подробно.

Расширение Боллинджера

Как уже говорилось, для расчета среднего значения цены применяется SMA с параметром 20. Так как скользящая простая, то и формула простая — взяли значение 20-ти последних цен закрытия и поделили на количество (здесь как раз линейная формула).

Получили значение, вычислили отклонение, добавили/отняли его от среднего и отобразили точками сверху и снизу цены на графике (после расчета отклонения это уже нелинейная формула). Допустим, у нас примерно такое боковое движение на текущие 20 баров на ТФ 1 час:

20 крайних баров

Рис. 1.1.  20 крайних баров

Теперь представим, что прошло 1-2 интервала времени (скажем, 2 часа), цена резко выросла. Что происходит с расчетами? В первую очередь идет пересчет SMA, последнее слева значение исключается и берется новое. Так как цена поднялась, то и средняя приподнялась.

А раз так, значит (самое главное!) и среднеквадратичное отклонение тоже увеличилось. И увеличилось в ОБЕ стороны. На графике будет выглядеть вот так:

Рис. 1.2.  Первое резкое движение

Рис. 1.2.  Первое резкое движение

Следующий час пришел. График еще круче вырос, что произойдет? Верно, SMA станет выше. А раз среднее больше/выше, то и среднеквадратичное отклонение от него больше. Примерно так:

Рис. 1.3.  Второе резкое движение

Рис. 1.3.  Второе резкое движение

И так до бесконечности. Пока идет резкий рост, значения отклонений увеличиваются, что выглядит на графике как расширение Лент Боллинджера.

Затем Боллинджер начал наблюдать, а что же происходит, когда рост заканчивается? Как себя ведут ленты?

Допустим, цена упала. Что происходит? Средняя немного опустилась, но: значение потенциального максимума до сих пор больше предыдущего (потому что в расчетах SMA появились «крупные» значения от недавнего роста). А вот значение потенциального минимума стало меньше или равно предыдущему (уменьшилось количество и значение «флетовых» ценовых данных, что были в начале расчетов).

О чем это говорит? А это  дает нам первый сигнал из четырех, небольшое замедление ценового движения. Назовем его точкой 1.

Рис. 1.4.  Точка 1

Рис. 1.4.  Точка 1

Следующее движение, допустим спустя 2-4 часа на часовом ТФ. Средняя может начать выравниваться или продолжать расти. Нижняя лента начинает поворачивать вверх. Верхняя может либо продолжать движение круто вверх, либо смотреть вверх под мЕньшим углом, чем раньше.

Рис. 1.5.  Точка 2

Рис. 1.5.  Точка 2

Мы получаем вторую точку — затухание первоначального движения.

Проходит еще какое то ценовое движение… Опять рассчитываем параметры. Что получается, нижняя лента уже «тянется» вверх, а верхняя либо становится горизонтальной, либо меньше предыдущего значения. Мы получаем 3 точку.

Рис. 1.6.  Точка 3

Рис. 1.6.  Точка 3

Как только верхняя линия начинает «подтягиваться» к средней, мы получаем 4 окончательную точку — завершение ценового движения. Расширение возможно завершено.

Рис. 1.7.  Точка 4

Рис. 1.7.  Точка 4

Если же вдруг новые ценовые данные в этот момент времени (между 3 и 4 точкой, либо сразу после 3-ей) приносят новые более высокие цены, что произойдет?

Средняя пойдет вверх. Нижняя линия будет либо продолжать «подтягиваться» к средней, либо развернется обратно, а вот верхняя линия Боллинджера устремится опять вверх. Точка 3 аннулируется и ожидаем новой точки 3.

Рис. 1.8.  Новые ценовые данные

Рис. 1.8.  Новые ценовые данные

Если же ценовые данные будут не «взрывными», то что произойдет? Вспоминаем формулу расчета SMA и отклонения. Среднее будет примерно одинаковое, отклонения будут небольшими и, как следствие, линии Боллинджера подтянутся друг к другу и в итоге пойдут практически параллельно к средней. Встречайте, мы в стадии начала Сжатия.

Рис. 1.9.  Завершение

Рис. 1.9.  Завершение

Сжатие

Разобравшись с Расширением, переходим к не менее интересному моменту в ЛБ — Сжатию.
Сжатие характеризуется почти параллельными линиями отклонения и средней. В этот период цена ходит от верхней линии к нижней, от нижней к средней и обратно, в общем, гуляет по коридору.

Если использовать только один таймфрейм (период), то в Сжатии торговать нежелательно из-за, возможно, непредсказуемых движений цены (Рис. 1.1. и Рис. 1.2.). Проще дождаться «раскрытия» лент и торговать в направлении движения. Но есть один способ использования Сжатия, но о нем поговорим позже.

В Сжатии что примечательно? Фильтрация ложных резких движений цены. Если мы видим, как цена выбивается из коридора лент и даже, может быть, закрывается выше линий, это не сигнал к началу открытия сделок. Ключ — в поведении ЛБ. Настоящее, качественное движение, произойдет тогда и только тогда когда ОБЕ ленты Боллинджера развернутся, «раскроются» в разные стороны. Опять вспоминаем природу такого поведения лент, чтобы была понятна логика. Небольшой пример:

Рис. 1.10. Ложные пробои

Рис. 1.10. Ложные пробои

К примеру, у нас есть бар, после которого идет кучка внутренних баров. Мы решаем установить ордер на пробой выше максимума (1). На рисунке выше под буквой А обозначены все попытки пробоев, в том числе с закрытием выше верхней линии Боллинджера. Обратите внимание на нижнюю линию (буква В). Она НЕ расширяется после закрытия пробойных баров. Это говорит о том, что пробой ложный и недействительный.

Теперь посмотрим на продолжение…

Рис. 1.11.  Действительный пробой

Рис. 1.11.  Действительный пробой

Видите, что происходит? Пробой — закрытие выше верхней линии — при одновременном расширении обеих линий Боллинджера. Это — реальный пробой. Дальше начинается стандартное развитие движения с формированием точек 1-2-3-4.

Импульс и расширение волн

До текущего раздела я употреблял выражение «движение цены» в ту или иную сторону, преднамеренно избегая слова «Импульс». Пришло время поговорить об этом явлении.

Если в голове уже отложилось, что такое «раскрытие» лент, почему они раздвигаются друг от друга и как именно происходит формирование Расширения, то многие уже поняли, что в тот момент, когда происходит выход из Сжатия, у нас рождается новый Импульс движения. Не нарождается новый тренд, не происходит каких-то глобальных изменений в цене, а появляется новый Импульс. Чем же так хороши ЛБ при оценке Импульса?

Все просто и лаконично:

  1. Происходит расширение лент в обе стороны.
  2. Цена закрывается выше/ниже верхней/нижней ленты Боллинджера.
    Итог — начало нового Импульса. Очень важно запомнить, что пока не отреагируют обе линии отклонения, Импульса нет. Движения нет.

Идем дальше. Импульс народился, показав нам точку входа — чуть выше максимума/ниже минимума крайнего бара, в зависимости от направления импульса. Теперь наша задача — удержать этот Импульс и не пропустить момент его окончания. А что является сигналами к повышенному вниманию? Правильно — точки 1-2-3-4 на лентах Боллинджера. Появилась точка 1 — внимание, Импульс, возможно, начинает затухать. Появление точки 2 говорит о еще большем внимании за поведением цены.

Если мы получили точки 1 и 2 на графике, пристальное внимание уделяется теперь верхней линии Боллинджера. Если, несмотря на то, что нижняя лента начала подтягиваться, верхняя линия продолжает уверенно расти под прежним углом — все хорошо, пошел тренд. Теперь ожидаем точки 3 и 4 для утверждения в том, что наш первоначальный Импульс завершен.

Безусловно, на трендовых рынках очень часто будет наблюдаться ситуация, когда один Импульс будет идти за другим. Но ВСЕ эти импульсы будут развиваться по одному и тому же сценарию.

Таким образом, Расширение Боллинджера отлично показывает момент начала Импульса, его развитие и момент окончания, что само по себе для пытливого ума уже является достаточной информацией для анализа и действий.

Блуждание по ленте

Следующий немаловажный элемент в ЛБ — это «Блуждание по ленте».
В хорошем тренде, а особенно, в момент сильного Импульса, происходит взрывное безоткатное движение цены, при котором цена закрывается выше/ниже ленты Боллинджера. Если вы уже понимаете принцип построения линий отклонения, то вряд ли ответ на вопрос «надо ли продавать при касании лент» будет у вас положительным.

Само по себе касание ничего ровным счетом не означает. Оно означает лишь то, что наша Лента, отображающая с 90%-ой вероятностью ближайший максимум, верна. До тех пор, пока мы не увидим изменения в поведении Импульса (точки 1-2-3-4), нет никакого смысла продавать на растущем рынке и покупать на падающем. Это просто бессмысленно. Приведу буквально текущий пример по одному активу:

Рис. 2.1.  Продаем!

Рис. 2.1.  Продаем!

Нужны дополнительные комментарии? Где формирование точки 4, подтверждающей окончание импульса? Только в самом правое крае, на текущий момент, мы видим плоскую верхнюю линию, то есть точку 3. Но точки 4 нет, значит окончательно Импульс еще не завершен. И на протяжении всего движения что SMA, что верхняя линия Боллинджера не давали нам права продавать, независимо от того, какие зоны и линии сопротивления стоят на нашем пути.

Длительность Импульса

Хороший вопрос — а как долго будет идти Импульс? На что рассчитывать, входя в сделку? Ответ прост — не знаю. И никто точно не знает. Важно знать лишь то, что природа развития Импульса всегда идет по одному и тому же сценарию. Всегда будут точки 1-2-3-4. И если уже на следующих 1-2 барах после входа противоположная входу лента начинает разворачиваться, это сигнал для пристального внимания или закрытия сделки.

Пока мы не перешли дальше, вернитесь к своим старым сделкам и посмотрите на них с точки зрения поведения лент Боллинджера. Уверен, многие сделки покажутся вам глупыми и бессмысленными. Там купили в скоплении, посчитав ложный пробой за настоящий, там рано закрылись, посчитав что цена уже «слишком далеко» ушла. Попробуйте отключить субъективный взгляд и посмотреть со стороны и двинемся дальше.

Фигуры потенциального разворота (бычий, медвежий).

Раз уж у нас имеется инструмент, который показывает вероятностные ценовые экстремумы, то будет оплошностью не применять его в поисках разворотных точек входа. Рассмотрим же их.

Медвежий разворот

Допустим, у нас имеется некий бычий тренд, который идет уже ого-го как долго. Импульс идет за импульсом, практически не переходя в Сжатие, Ленты пульсируют… Каждый новый максимум закрывается выше ленты, откаты по тренду слегка касаются SMA и прут вверх дальше. Когда же произойдет коррекция, что может быть сигналом закрытия позиции или же разворота?

Рис. 2.2.  Растущий импульс

Рис. 2.2.  Растущий импульс

И снова нам помогут ЛБ и понимание формулы их построения.

Каждый новый максимум в движении вызывает прорыв ленты. И так будет идти до тех пор, пока не начнут появляться точки 1-2-3-4. В случае когда произошел новый максимум, затем откат к средней и образовался новый пик, который либо чуть-чуть касается верхней ленты, либо вообще не касается — вот тогда появляется потенциальная зона разворота. Не раньше и не позже.

Формируется так называемая фигура «М» по А. Мерриллу (ищи их в книге Боллинджера). Может быть от 2 до 3 таких пиков, прежде чем произойдет разворот, но главное, что нужно помнить — пики должны быть внутри лент, то есть должно идти затухание Импульса.

Рис. 2.3.  Затухание Импульса. Фигура M

Рис. 2.3.  Затухание Импульса. Фигура M

Бычий разворот

Бычий разворот развивается по аналогичному сценарию. Точно так же идет блуждание по ленте, формирование 1-2-3-4, пик вне лент, затем пик внутри ленты, пусть даже с относительно более низким минимумом, чем предыдущий и, в итоге, формирование фигуры «W» по А. Мерриллу. Отличие от медвежьего разворота в том, что пиков, как правило, 1-2, не более. Разворот вверх всегда более импульсивен, чем вниз.

Рис. 2.4.  Затухание Импульса. Фигура W

Рис. 2.4.  Затухание Импульса. Фигура W

Как небольшое наблюдение — довольно часто крайний пик, который коснется Ленты, имеет форму пинбара либо разворотного бара. После него откат и новый пик внутри Лент.

Определение точки входа, стоп-лосса и выхода

Попробуем немного собрать воедино полученные знания и применить их к определению точки входа, выхода и стоп-лосса.

Точка входа: как уже описывалось, это вход в сделку за экстремумом пробивного бара при условии «раскрытия» лент из Сжатия.

Стоп-лосс: возможно несколько вариантов:

  • Стоп за минимум пробивного бара. Плюсы — узкий стоп, увеличенный объем сделки. Минусы — вероятность выбивания стопа при откате.
  • Стоп за среднюю линию. Плюсы — более широкий диапазон для движения цены при откате. Минус — уменьшенный объем сделки, необходимость более импульсивного движения для достижения оптимального соотношения риск/прибыль.
  • Стоп за нижнюю линию. Плюсы и минусы аналогично предыдущему пункту, но в увеличенном размере.

Точка выхода: возможно несколько вариантов:

  • Фиксированная, к примеру, 1:2 в зависимости от стопа. Плюс — заранее жестко заданное соотношение риск/прибыль. Минус — возможность как упустить большой импульс, выйдя из сделки раньше времени, или так и не дотянуть до точки профита и развернуться.
  • Выход при формировании разворотной формации либо при появлении сигналов 1-2-3-4, на выбор. Плюс — возможность взять большой импульс. Минус — в случае резкого разворота ценового движения — выход по стопу либо потеря бОльшей части бумажной прибыли.
  • Плавающий стоп. Уровень профита не выставляется, стоп-лосс подтягивается по цене скользящей и/или за откатными пиками движения. Плюс — возможность взять большой импульс. Минус — возможное недополучение части прибыли.

В целом, каждый выбирает наиболее удобный метод сопровождения сделки. Этот момент опустим, он не особенно относится к теме.

Работа с несколькими Лентами Боллинджера и нюансы анализа по нескольким таймфреймам

Следующий раздел посвящен анализу движения цены по нескольким таймфреймам. Кто-то зовет это 3 экранами Элдера, кто-то просто старшей тенденцией, не суть важно.

Смысл заключается в том, что на текущем периоде ЛБ показывают нам текущий импульс, никоим образом не беря в расчет движение старшего периода.

Для примера разберем 2 ТФ — 1 час и 4 часа. На обоих ТФ у нас будут ЛБ со стандартными параметрами:

1 час

1 час

4 часа

4 часа

На часовом ТФ видим окончание Импульса и начало сжатия. Вместе с тем, на 4 часах видим нисходящее движение, горизонтальную нижнюю Ленту, но точки 4 еще нет. Это говорит о возможном (но не обязательном) окончании нисходящего движения на ТФ 4 часа.

Смысл, конечно, прост — входить в направлении старшего движения. Если мы видим хороший импульс на 4 часах, это означает, что на 1 часе у нас идет полноценный тренд. Прогнозировать точки начала отката по 4 часовому импульсу можно на 1 часовом ТФ по точкам 1-2-3-4 с часовой ЛБ. Ожидаем Сжатия и раскрытия лент по направлению движения старшего ТФ.

В целях упрощения работы можно сделать еще немного проще:

Открываем ТФ 1 час, наносим стандартные ЛБ. Это будет рабочий график. Теперь в отдельном окне открываем график с ТФ 4 часа и ЛБ. Уменьшаем масштаб часового ТФ так, чтобы его движение напоминало движение на 4 часовом ТФ.

Добавляем еще один индикатор линий Боллинджера, увеличивая первый параметр — период скользящей средней. В итоге получится, что новые ЛБ будут иметь первый параметр примерно равный рабочему, умноженному на 4. То есть параметры индикатора будут (80,2).

Мульти ТФ

Мульти ТФ

Теперь на одном графике ТФ 1 час мы видим как текущее движение цены (черные ленты), так и движение более старшего ТФ 4 часа (красные ленты). Отсюда вытекает несколько интересных моментов: На часовом у нас Сужение, на 4 часовом, как говорилось ранее, есть уже точки 1-2-3, но нет 4. Налицо затухание Импульса.

Также отметил на графике пример текущего ложного пробоя. Если на момент закрытия бара на 1 часовом ТФ ленты раскроются — есть вероятный Импульс. Если нижняя лента так и не среагирует — это ложный пробой.

Спустя сутки

Решил показать, что же произошло спустя сутки. Как наглядный живой пример.

Ложные пробои. Продолжение

Дважды были ложные пробои, отлично отфильтрованные Лентами и 1 реальный пробой против движения старшего ТФ.

 

[свернуть]

Небольшие выводы

  1. Вход в направлении старшего движения более вероятен, чем разворот.
  2. В случае, если раскрытие лент на ТФ 1 час с Импульсом вниз происходит у нижней Ленты Боллинджера старшего периода, и старший тренд вверх — это отличный фильтр не брать данный импульс.
  3. Ленты с ТФ 4 часа могут выступать в качестве потенциальной поддержки/сопротивления для оценки возможного потенциала Импульса.

Применение дополнительных индикативных фильтров

Самое главное в индикаторах — не вдаваться в крайность и не использовать корреляционые индикаторы. Если взять 3 стохастических индикатора, они покажут в тренде одно и то же, и результат будет отрицательным.

Для примера возьмем второй индикатор Боллинджера, известный как %B или Bollinnger BandWidth. Это не что иное, как нормализованные ленты Боллинджера с границами от 0 до 1.

Я покажу свой пример использования данного индикатора. Возможно, вы найдете ему и другое применение.

Нормализованные ленты

Нормализованные ленты

Допустим, мы вошли в сделку (например, покупка на примере). В данном случае выход осциллятора %B за пределы 1-цы и формирование пика на осцилляторе может быть отличным сигналом для подтягивания стоп-лосса под ближайший минимум или закрытие сделки («Внимание» на примере).

Довольно часто такой выход достоверно сигнализирует об окончании как текущего импульса, так и хорошего ценового движения. Также допустимо использовать дивергенции на осцилляторе для дополнительных подтверждений.

Можно использовать всё великое разнообразие индикаторов, если вы понимаете суть их работы. Здесь уже дело вкуса и личного опыта.

Работа в стадии Сжатия

Опишем способ того, как можно работать при условии наличия на рабочем ТФ Сжатия. В данном случае предполагаем наличие, скажем на дневном ТФ сжатия, которые идёт уже 5-7 баров. Линии Боллинджера идут параллельно, выступая в роли своеобразного коридора.

В таком случае необходимо отметить данные границы, перейти на ТФ на 2-3 порядка ниже, то есть 15-30 минут и мы увидим красивые движения от одной линии старшего Боллинджера к другой. Ожидаем моменты Сжатий и входим при раскрытии лент. Наилучшие входы образуются там, где Расширению предшествует хотя бы небольшое локальное Сжатие.

Небольшой пример.

Сжатие на 4 часах

Сжатие на 4 часах

Разбор на 15 минутах

Разбор на 15 минутах

Дополнительно можно провести зону поддержки и не входить вниз при Импульсе вниз. Вот и еще один фильтр. Также не стоит входить, если Импульс образовался в результате гепа (ценового разрыва).

Второй фильтр. Если бар практически полностью будет вне ленты, да еще и разворотный — третий фильтр. Каждый может найти для себя кучку фильтров, отрабатывая только наиболее вероятные моменты.

Нормализация индикаторов

Приведу буквально один пример относительно нормализации индикаторов.
RSI — очень популярный индикатор. Но опять же использует мифические зоны перекупленности и перепроданности (70/30, 80/20 и т.д.). Зоны ничем не обоснованы абсолютно. Но если взять линию RSI в качестве Средней линии Ленты Боллинджера, просчитать отклонения, то получим великолепный инструмент, позволяющий очень точно определять затухание Импульса, иногда даже быстрее, чем основные Ленты. В процессе роста Импульса, RSI будет также касаться Лент, как и обычные цены в обычных ЛБ. Изюминка нормализации в том, что т.н. «перекупленность» можно увидеть по формированию M и W на осцилляторе относительно примененных Лент.

В качестве примера я написал и опубликовал на TradingView такой индикатор, можете посмотреть.

Нормализованный RSI

Как применять линии Боллинджера на практике


Содержание

  1. Как строится индикатор
  2. Полосы Боллинджера настройка скользящей средней
  3. Специфика применения линий Боллинджера
  4. Применение полос Боллинджера на практике
  5. Расширенное восприятие линий Боллинджера
  6. Голова и плечи
  7. Блуждание по линиям индикатора
  8. Торговля в боковом движении
  9. Итог

Линии Боллинджера – это индикатор на основе всем известных скользящих средних. Впервые его представил на суд общественности Джон Боллинджер (англ. John Bollinger), который и присвоил индикатору свое имя. Описание индикатора наравне с практическими способами его применения автор представил в книге, которая должна быть хорошо знакома всем изучающим технический анализ. Речь идет о литературном труде под названием «Боллинджер о полосах Боллинджера». Оригинальное название этого труда на английском «Bollinger on Bollinger bands» (Боллинджер бандс).



Индикатор на сегодня имеет широкое распространение на Форекс, линии Боллинджера, к примеру, используются даже для бинарных опционов. На основе использования этого индикатора работают даже некоторые советники, поэтому следует уделить пристальное внимание изучению данного технического инструмента, который способен сильно помочь в прогнозировании дальнейшего движения цен.

Боллинджер бандс


Как строится индикатор

В принципе, основная масса всех индикаторов, что является общеизвестным фактором, строится на основе скользящих средних. Линии Боллинджера или полосы Боллинджера, есть два распространенных варианта названия у этого индикатора среди русскоязычных пользователей, не стали исключением и тоже содержит в основе своей применение простой moving average.

Внешне линии Боллинджера выглядят как три полосы, и средняя из них – это, как раз, та самая скользящая средняя, которая взята с периодом 20. Ее применение позволяет трейдеру с первого же взгляда определить краткосрочный и среднесрочный тренд. То есть, если видно, что линия этой скользящей направлена вверх и цены движутся над ней, то нет никаких сомнений в том, что на рынке сейчас наблюдается восходящий тренд. То же самое справедливо и для обратного порядка – если центральная полоса линий Боллинджера смотрит вниз, а цены движутся под ней, то можно быть уверенным в присутствии нисходящего тренда.

Однако помимо средней полосы у линий Боллинджера есть еще две, которые находятся на равноудаленном расстоянии от середины индикатора, формируя верхнюю и нижнюю границу своеобразного ценового коридора. Дело в том, что каждая из этих линий указывает, соответственно, на значения средней максимальной и средней минимальной цены.

При этом можно видеть, что расстояние крайних линий Боллинджера от центральной постоянно изменяется. Эта ширина лент зависит от волатильности рынка и измеряется «стандартным отклонением». Расстояние от центральной линии Боллинджера до верхней границы – это взятое значение скользящей средней, к которому приплюсовывают два стандартных отклонения. Также рассчитывается ширина нижней ленты – от средней линии до нижней. В этом случае берут значение скользящей средней и отнимают от него два стандартных отклонения.

Читайте также:

При этом легко заметить при взгляде на график, что цена иногда выходит за крайние границы линий Боллинджера. Это говорит трейдеру, что она довольно сильно отклонилась от своих каких-то средних значений. В свою очередь, такое развитие событий может быть «случайным» вылетом, а может указывать и на зарождение новой сильной тенденции, поэтому в такие моменты следует быть особенно бдительными.

John Bollinger


Полосы Боллинджера настройка скользящей средней

Как уже говорилось, в основе индикатора линии Боллинджера лежит скользящая средняя с периодом 20. Многие трейдеры задаются вопросом о том, почему же автор выбрал именно эти настройки и нельзя ли их изменить, чтобы сделать технический инструмент более эффективным.

Сам Боллинджер говорил, что он вывел такое значение для своей скользящей средней опытным путем, так как более меньший период делал центральную ось индикатора слишком чувствительной и она реагировала на малейший рыночный шум. Больший период напротив – вызывает постоянные запаздывания, не позволяя трейдеру действовать с максимальной эффективностью. Вследствие этого период 20 был определен как наиболее оптимальный и как показывает опыт всех, кто применяет на практике линии Боллинджера – это действительно так.

Соответственно, используя полосы Боллинджера, настройка их не должна быть предметом головной боли, так как за много лет постоянного тестирования этого, несомненно, очень полезного индикатора, никто не смог предложить более удачный выбор параметров для их построения.

Линии Боллинджера в MT4


Специфика применения линий Боллинджера

Презентуя свой индикатор Джон Боллинджер делал особый акцент на том, чтобы трейдер учился мыслить самостоятельно, пробовал понять рынок, а не действовал слепо по шаблонным схемам. Отчасти такой подход автор индикатора объяснял тем, что у разных трейдеров различные цели. К примеру, для кого-то потеря 200$ может оказаться чрезвычайно болезненной, а кому-то и 2000$ может показаться незначительной суммой. То есть, у каждого трейдера будет свое представление об уровне риска, о величине возможной прибыли и так далее.


В связи с этим Джон Б. просил не использовать линии Боллинджера как некий инструмент, который регулярно генерирует качественные сигналы. То есть трейдер, усевшийся перед монитором и добавивший индикатор на график цены, не должен сразу же выискивать готовые сигналы для открытия позиций, которые позволят ему сию секунду войти в рынок. Автор говорит о важности постоянного просмотра большого количества графиков, чтобы найти наиболее идеальную возможность для входа в рынок, которую линии Боллинджера просто подтвердят.

То есть не нужно пытаться вскочить в первое же попавшееся движение, которое вроде бы подтверждено индикатором. Вследствие этого линии Боллинджера не тот инструмент, который можно посоветовать новичкам и желательно применять его в сочетании с другими индикаторами, которые позволят более полно видеть картину происходящего, чтобы не совершать опрометчивых действий.


Применение полос Боллинджера на практике

Главной целью создания нового индикатора, по словам Джона Боллинджера, было желание улучшить идентификацию графических моделей. То есть, на графике цены часто встречаются характерные модели технического анализа, такие как – «голова – плечи», «двойное дно» и так далее, и линии Боллинджера должны помочь трейдеру выявлять действительно качественные образования, отсекая от использования фигуры со слабой вероятностью исполнения.

Как настроить индикатор линии Боллинджера

На представленном выше скриншоте хорошо различима фигура «двойное дно». По словам автора, данная модель должна рассматриваться как формирующая сигнал к торговле только в том случае, когда нижние пики формируются в пределах линий Боллинджера и не выходят за крайние границы индикатора. Если же отдельные свечи закрываются за пределами, то лучше эту модель не брать в работу и поискать более качественный образец, где вероятность успешного входа в рынок будет значительно выше.


Расширенное восприятие линий Боллинджера

Для того чтобы повысить эффективность торговли Джон Боллинджер советует при определении точек входа изучать различные временные промежутки, добиваясь наиболее удачного стечения обстоятельств перед заключением сделки. Поэтому автор индикатора не ограничивал его применение каким-то определенным таймфреймом, как это часто делают для своих инструментов другие аналитики.

Однако Боллинджер все же дает некоторые конкретные рекомендации в отношении анализа временных промежутков. Начинать отслеживание текущей тенденции автор советует с дневного графика (D1), осуществляя затем поиск ее подтверждения на 4-х часовых графиках, на часовых и так далее.

То есть, определив, к примеру, что на дневном графике формируется фигура «двойное дно», можно перейти на значительно меньший таймфрейм, чтобы попытаться найти там подтверждение разворотной тенденции. Это позволит войти в рынок значительно раньше, установив при этом более близкий стоп-лосс. Соответственно, трейдер изменяет соотношение риска к прибыли, делая его более безопасным для себя с одной стороны и увеличивая потенциал прибыли – с другой.


Голова и плечи

Очень большое внимание при использовании линий Боллинджера автор уделяет идентификации фигуры «Голова – плечи». Это одна из сильнейших разворотных моделей технического анализа и по мнению самого Джона Боллинджера – ее применение самый простой и безопасный способ быстро разбогатеть на Форекс.

Стратегия линии Боллинджера

Классическое построение фигуры «Голова – плечи» известно каждому трейдеру, так как это основа технического анализа и действительно, несущая огромный потенциал для получения прибыли модель. Автор рассматриваемого индикатора определил условия, при которых «Голова – плечи» практически всегда отрабатывает себя и позволяет извлечь хороший доход от торговой операции.

Сигналы от линий Боллинджера

На приведенном выше скриншоте хорошо видно, какими характерными параметрами по мнению автора должна обладать фигура «Голова – плечи». Прежде всего, левое плечо и голова должны выходить своими максимумами за пределы линий Боллинджера. Но, при этом, правое плечо своим максимумом не должно коснуться верхней границы индикатора. Такое формирование, что подтверждают и простые наблюдения, является наиболее качественным и в 99% открытие ордера обернется хорошей прибылью.

Еще один пример качественной отработки фигуры «Голова – плечи» в сочетании с линиями Боллинджера представлен ниже, и при желании подобных примеров на ценовых графиках можно найти очень много.

Идентификация фигур технического анализа


Блуждание по линиям индикатора

Изучая полосы Боллинджера, можно часто встретить ситуацию, когда цена долгое время держится в одной из линий, не пересекая среднюю ось. Это указывает на силу восходящего движения, когда наблюдается чрезвычайно мощный импульс. К примеру, на представленном скриншоте хорошо видно, как при сильном восходящем тренде, котировки весьма длительный срок продержались в верхней ленте.

Как использовать линии Боллинджера в повседневной торговле

При этом, можно видеть, что в конце движения цены пересекли ось и вышли за пределы нижней линии Боллинджера. Многие начинающие трейдеры ошибочно полагают, что это сигнал к развороту. На самом же деле такое развитие событий вовсе не указывает на смену действующей тенденции, а может обозначать лишь глубокую коррекцию, после которой up-тренд (в данном примере) продолжит свое развитие и котировки достигнут новых максимумов.


Торговля в боковом движении

Учитывая природу индикатора с использованием 20-периодной скользящей средней, несложно понять, как трейдер может зарабатывать при хорошем тренде. То есть, как только он видит, что центральная ось линий Боллинджера направлена, к примеру, вверх и цены находятся над ней, то можно покупать по тренду. Соответственно, и наоборот, расположение цен под 20-периодной скользящей, которая будет опускаться вниз, просигнализирует трейдеру о нисходящей тенденции, когда можно спокойно зарабатывать продавая по тренду.

Однако линии Боллинджера будут полезны не только при торговле по тренду, но и в боковом движении, где классические трендовые индикаторы будут бессильны помочь трейдеру заработать и лишь будут отвлекать формированием ложных сигналов.

Дело в том, что при наблюдаемом боковом движении, полосы Боллинджера позволяют торговать на отскок от нижней границы индикатора и на отбой от верхней границы, так как в большинстве случаев при боковых хождениях цены котировки оказываются зажаты своеобразный коридор, где они совершают волнообразные движения, двигаясь от одной линии Боллинджера к другой.


Итог

После знакомства с этим индикатором, следует разобраться в его практическом применении, а потенциал для этого у него, как не трудно заметить, довольно высок. У нас на сайте есть описание различных торговых систем, которые используют полосы Боллинджера, стратегия Гамбит, к примеру, которая хорошо работает на дневных графиках и обладает большим потенциалом для получения весьма солидных прибылей.

В целом, при торговле на Форекс линии Боллинджера должны стать верным другом каждого трейдера, так как они дают массу всесторонней информации о положении котировок, исключая необходимость применения некоторых других индикаторов.

Что это такое и как их использовать — Тикер-лента

TD Ameritrade

Открыть новую учетную запись
Вход клиента
О тикерной ленте
Почему именно TD Ameritrade?

tdameritrade.com

Подписывайся

Подписывайся

The Ticker Tape

  • Новости рынка

    Рекомендуемые

    Summertime: Stock ideas for social distance investing

    На социальную дистанцию: летние акции на 2020 год и COVID-19

    • Обзор рынка
    • Ежедневный обзор рынка
    • Прибыль
      • Отчеты о доходах
      • Перспективы сектора
    • Экономика
      • Экономические тенденции
      • Федеральный резерв
  • инвестирование

    Рекомендуемые

    Slicing a pizza: Learning about stock splits

    Нарезать и обслуживать: что такое деление акций и почему они делятся?

    • Основы инвестирования
    • Инвестиционные стратегии
      • Стратегия портфеля
      • Фундаментальный анализ
    • Типы инвестиций
      • Акции и секторы запасов
      • Облигации и фиксированный доход
      • ETF и паевые инвестиционные фонды
    • Альтернативное инвестирование
      • Товары
      • Недвижимость
    • Инвестиционное руководство
  • торговый

    Рекомендуемые

    Mosaic pieces: Understanding options basics

    Руководство по торговле опционами: что такое опционы пут и колл?

    • Основы торговли
    • Торговые стратегии
      • Основы торговли опционами
      • Стратегии расширенных опций
      • Маржа
      • Психология торговли
    • Технический анализ и графики
      • Технический анализ
      • График
    • Фьючерсы и Форекс
      • Фьючерсы
      • Форекс
    • thinkMoney Magazine
  • Выход на пенсию

    Рекомендуемые

    Retirement relief & the coronavirus CARES Act

    Закон CARES и пенсионное пособие: что инвесторы должны знать о последних обновлениях

    • Пенсионные стратегии
      • Пенсионное планирование
      • Планы

      • IRA и 401k
      • Малый бизнес
      • Планирование целей
    • Управление портфелем
    • Пенсионный доход
      • Социальное обеспечение

.

Bollinger Bands® — тикерная лента

TD Ameritrade

Открыть новую учетную запись
Вход клиента
О тикерной ленте
Почему именно TD Ameritrade?

tdameritrade.com

Подписывайся

Подписывайся

The Ticker Tape

  • Новости рынка

    Рекомендуемые

    Summertime: Stock ideas for social distance investing

    На социальную дистанцию: летние акции на 2020 год и COVID-19

    • Обзор рынка
    • Ежедневный обзор рынка
    • Прибыль
      • Отчеты о доходах
      • Перспективы сектора
    • Экономика
      • Экономические тенденции
      • Федеральный резерв
  • инвестирование

    Рекомендуемые

    Slicing a pizza: Learning about stock splits

    Нарезать и обслуживать: что такое деление акций и почему они делятся?

    • Основы инвестирования
    • Инвестиционные стратегии
      • Стратегия портфеля
      • Фундаментальный анализ
    • Типы инвестиций
      • Акции и секторы запасов
      • Облигации и фиксированный доход
      • ETF и паевые инвестиционные фонды
    • Альтернативное инвестирование
      • Товары
      • Недвижимость
    • Инвестиционное руководство
  • торговый

    Рекомендуемые

    Mosaic pieces: Understanding options basics

    Руководство по торговле опционами: что такое опционы пут и колл?

    • Основы торговли
    • Торговые стратегии
      • Основы торговли опционами
      • Стратегии расширенных опций
      • Маржа
      • Психология торговли
    • Технический анализ и графики
      • Технический анализ
      • График
    • Фьючерсы и Форекс
      • Фьючерсы
      • Форекс
    • thinkMoney Magazine
  • Выход на пенсию

    Рекомендуемые

    Retirement relief & the coronavirus CARES Act

    Закон CARES и пенсионное пособие: что инвесторы должны знать о последних обновлениях

    • Пенсионные стратегии
      • Пенсионное планирование
      • Планы

      • IRA и 401k
      • Малый бизнес
      • Планирование целей
    • Управление портфелем
    • Пенсионный доход
      • Социальное обеспечение
      • Аннуитеты
      • Планов распределения
    • Пенсионный образ жизни
  • Личные финансы

    Рекомендуемые

    protect against financial fraud

    Как выявить и потенциально защитить от финансового мошенничества

    • Налоги и налоговое планирование
      • Налоговая стратегия
      • Налоговые формы
      • Налог на прибыль
    • Сберегательный план колледжа
    • Бюджетирование и сбережения
      • Создание бюджета
      • Домашние финансы
      • Целей сбережений
    • Е

.

Как использовать полосы Боллинджера в Таблице

1. Цель

В нашем последнем руководстве мы обсуждаем эталонную полосу Таблицы , а в этом руководстве по полосам Боллинджера мы собираемся изучить, что такое полосы Боллинджера в Таблице. Кроме того, мы обсудим, как использовать Tableau Bollinger Bands. Наконец, мы изучим различные элементы управления параметрами на примере полос Боллинджера в таблице.

Итак, начнем с Tableau Bollinger Bands.

Tableau Bollinger Bands

Что такое полосы Боллинджера — как их использовать

2.Tableau Bollinger Bands

Bollinger Bands в Tableau — это относящийся к деньгам механизм обмена, который используется для характеристики общих высоких и низких затрат на рынке, чтобы отобразить диапазон обмена денежного инструмента или продукта. Полосы Боллинджера на Таблице являются маркером нестабильности, как и канал Кельтнера.

Давайте пересмотрим прямоугольную диаграмму таблицы и диаграмму усов

Полосы Боллинджера на таблице состоят из N-периодной скользящей нормали (MA), верхней полосы в K, умноженной на N-периодное стандартное отклонение от скользящей нормали (MA + Kσ ), и нижняя полоса в K раз стандартное отклонение N-периода ниже движущейся нормали (MA — Kσ)
Устройство было придумано Джоном Боллинджером в 1980-х годах и зарегистрировано им в 2011 году.

3. Как использовать полосы Боллинджера в таблице?

Мы будем внимательно следить за информацией о временном расположении, используя полосы Боллинджера Tableau. Специализированный фондовый эксперт по имени Джон Боллинджер разработал процедуру и зарегистрировал название торговой марки. Группы Боллинджера просто рисуют скользящую нормаль конечной стоимости акции. Обычно нормальный ход зависит от 20 дней проверяемой информации и двух стандартных отклонений от конечной стоимости запаса или файла интриги.

Подробнее о графике воронки Tableau

В этой стратегии нет ничего исключительного.Если вы знаете, как обрабатывать скользящее нормальное и стандартное отклонение, вы можете построить полосу Боллинджера в Таблице. Вот завершенная диаграмма временного распределения, на которой исследуется индекс S & P500:

Tableau Bollinger Bands

Таблица «Полосы Боллинджера — диаграмма распределения времени»

Tableau Bollinger Bands

Таблица «Полосы Боллинджера — объем торгов

» Эта панель использует коннектор веб-информации (WDC) для получения информации из Google. Вы можете найти ассортимент соединителей для веб-информации на нашем сайте WDC POC.Я использовал соединитель веб-информации об истории стоимости акций, чтобы сократить ежедневные расходы на закрытие до 2001 года. Вы можете использовать этот соединитель, чтобы разбить широкий ассортимент акций, по существу, изменив ассоциацию, введя альтернативный запас или запись и обновив информацию источник. Данные панели управления изменятся, чтобы отразить выбранный новый источник информации.

Давайте посмотрим на Табличные диаграммы — Табличная диаграмма с областями

Контур в основании панели инструментов демонстрирует ежедневный объем обмена.Это базовая временная схема с использованием штампа области. Расположение по времени на лучших графиках включает четыре уникальных измерения выбранной акции:

  • Ежедневные затраты на закрытие
  • Подвижная нормальная стоимость закрытия (с использованием оценки таблицы)
  • Верхние полосы Боллинджера
  • Нижние полосы Боллинджера

4. Элементы управления параметрами

Доступные элементы управления параметрами полос Боллинджера таблицы —

Tableau Bollinger Bands

Элементы управления параметрами — полосы Боллинджера

a.Сделайте скользящую среднюю

Чтобы создать скользящую нормальную линию, нажмите правой кнопкой мыши на столбце поля AVG (Close) в строке и выберите Create table figuring. Просто выберите вариант движения и выберите 20 дней.

Давайте создадим диаграмму водопада в таблице

Как только вы это сделаете, линия будет строить 20-дневную скользящую нормаль конечной стоимости. Перетащите соседнее поле из таблицы данных в строку и удалите снова, чтобы отобразить нормальную сумму закрытия за каждый день, в этот момент повлияйте на двойной поворот на диаграмму с левой ступицей, отображающей оценку AVG (закрытие), и правильной ступицей, отображающей нормальное движение ,Измените вид проверки графика AVG (Закрыть) на форму (закрашенный кружок).

Теперь у вас должны появиться круги от левого стержня, которые демонстрируют нормальную ежедневную стоимость закрытия. От правильного разворота у вас будет линия, показывающая обычное 20-дневное движение. Я предлагаю вам, удерживая нажатой клавишу Control, перетащить таблетку счетчика таблицы для движущейся нормали в поле «Меры» и назвать поле «Скользящее среднее закрытие».
Затем измените расчетную оценку закрытия скользящей средней, заменив 20 параметром «Выбрать дни для скользящей средней».

Tableau Bollinger Bands

Табло Полосы Боллинджера — закрытие скользящей средней

Читайте о Табличном пузырьковом графике — Строим пузырьковый график

b. Создание полос Боллинджера

В уравнении используется скользящая нормаль, изображенная ранее, вместе с элементами управления параметрами, которые позволяют вам изменять количество стандартных отклонений, нанесенных на график, исходя из обычных затрат на закрытие, и количество дней, используемых для оценки скользящей нормы. Когда у вас создана нижняя полоса Боллинджера, скопируйте поле и измените его, чтобы получилась верхняя полоса Боллинджера, добавив стандартное отклонение к движущейся нормали, а не вычитая его, в этот момент добавьте оба поля к правильному концентратору с помощью Поле закрытия скользящей средней.Измените оттенок линий и отпечатков наведения на свой вкус.

Tableau Bollinger Bands

Создание полос Боллинджера в Таблице

Панель мониторинга
После заполнения рабочего листа временного расположения тренда акций я изменил название мгновенного канала и элементы управления параметрами, чтобы они были более интересными в этот момент, установил Выберите канал «Диапазон дат», чтобы применить его ко всем листам, использующим этот источник информации.

5. Заключение

Таким образом, мы изучили полосы Боллинджера в Tableau, как их использовать и управлять параметрами.Кроме того, если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь спрашивать в разделе комментариев.
Связанная тема — Пончиковая диаграмма Tableau
Для справки

.Руководство по торговым стратегиям для полос Боллинджера

Последнее обновление: 29 ноября 2019 г.

Полосы Боллинджера — это популярный торговый индикатор, который был представлен миру торговли Джоном Боллинджером в 1983 году.

Визуальный характер полос Боллинджера упрощает работу. трейдер, чтобы увидеть, далеко ли расширилась цена от средней цены ценной бумаги. Это говорит трейдеру, если цена инструмента слишком высока или слишком низка по сравнению со средней ценой.

Пояснение к индикатору полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера состоят из трех линий:

  • Верхняя полоса Боллинджера расположена на расстоянии 2 стандартных отклонений от центральной линии.Прикосновение к максимуму считается высокой ценой
  • Центральная линия, средняя полоса, представляет собой простую скользящую среднюю SMA, обычно 20-дневную простую скользящую среднюю, и считается, что она представляет собой промежуточный тренд инструмента
  • Нижняя линия полосы также устанавливаются 2 стандартных отклонения от центральной линии. При взаимодействии в этой зоне рассматривается низкая цена.

Верхняя и нижняя полосы также будут сужаться и расширяться в зависимости от волатильности цен.

  • Узкие полосы указывают на низкую волатильность ценной бумаги.
  • Широкие или расширяющиеся полосы указывают на то, что волатильность возвращается к инструменту.

Это дневной график Форекс, который подчеркивает особенности индикатора полос Боллинджера.

bollinger bands bollinger bands

Обратите внимание, что касание верхней полосы не является сигналом продажи, а касание нижней полосы не является сигналом покупки. Информация только говорит о том, что цена высокая или низкая по отношению к средней цене.

Использование полос Боллинджера как части торговой стратегии

Джон Боллинджер был уверен, что полосы Боллинджера не являются торговым индикатором, сами по себе выдают торговые сигналы на покупку и продажу.

Это не так просто, как покупка или продажа с указанием цены на полосах, но это может дать трейдеру ценную информацию, которая поможет ему в торговых решениях.

Научиться торговать с помощью полос Боллинджера несложно, но фактические сигналы покупки и продажи, которые ищут трейдеры, должны исходить из дополнительного подхода.

Сжатие полосы Боллинджера — сжатие цены

Рыночный тренд и диапазон рынков, и из этих ценовых диапазонов мы можем получить большие движения, поскольку цена начинает пробиваться от сжатия.

«Сжатие», а не сжатие полосы Боллинджера Кельтнера, указывает на то, что на рынке нет волатильности. Мы ищем признаки того, что на горизонте может быть волатильность.

bollinger band squeeze bollinger band squeeze

На этом графике Биткойна мы видим сжатые вместе полосы Боллинджера.Торговля на сжатии полосы Боллинджера может быть такой же простой, как:

  1. Ищите сжатие BB
  2. Отметьте максимум и минимум формирующегося диапазона
  3. Используя ценовое действие и структуру для поиска вероятности прорыва в конкретное направление

На этом графике мы видим, что цена до прорыва устанавливается в нижней трети диапазона. Тот факт, что цена не может торговать выше, чем на левой стороне диапазона, смещает край вниз.

Торговля тегами полос Боллинджера по максимуму или минимуму

20 SMA показывает промежуточный тренд, а стратегия, которую можно использовать для торговли по этим тегам, — это сделки против тренда. В частности, мы должны искать признаки, указывающие на то, что сделка возврата к среднему значению является сделкой с высокой вероятностью.

Для этого мы можем использовать формы двойной вершины или основания, которые называются M или W. Я бы добавил к этим структурам фактическое ценовое действие, вместо того, чтобы слепо продавать или покупать только по паттерну.

double top bollinger band double top bollinger band Используя пример фьючерса на пшеницу, мы можем увидеть, что цена 1 и 2 образовала фигуру двойной вершины. Вы можете торговать ими вслепую, однако мы можем добавить простой тест на провал, чтобы помочь нам лучше войти.

Вы можете видеть в # 2, что цена поднялась выше BB, а также выше максимума в # 1. Мы видим, как цена отклоняется на # 1, что указывает на продавцов на рынке.

Где большинство трейдеров ставят стоп-лосс на короткие позиции? Прямо над сопротивлением.

Цена выходит за пределы сопротивления, очищает стоп, и ваш вход может быть на закрытии или использовать стоп-ордер на продажу ниже свечи, которая очистила максимумы.

Вы можете перевернуть этот паттерн в паттерн «W» и поменять торговые шаги.

Прогулка по полосам Боллинджера — цена остается высокой или низкой

Пример силы или слабости, на который трейдеры должны обратить внимание, — это когда цена охватывает верхнюю или нижнюю полосу.

У вас очень мало откатов для входа в тренд, и если вам повезло, что вы идете по трендам по полосе, будьте начеку, чтобы не пропустить внезапные потрясения.

walking the bands walking the bands

Это акция Home Depot, и цена плотно прилегала к верхней полосе, не давая возможности отката для входа в движение.У нас действительно есть начало сжатия (вы можете его заметить), но затем волатильность возрастает.

Несколько хороших уроков из этого графика, когда цена акции выросла на 23%:

  1. Закрытие вне или на верхней полосе не всегда переводится в сделку возврата к среднему. Джон Боллинджер классифицировал закрытие за пределами BB как ход продолжения.
  2. Указывает ли увеличение волатильности за счет расширения полос на возможное падение цены? Вы видите, как полосы могут показывать движение цены ABCD?
  3. Когда цена демонстрирует крайнюю силу, падение цены может быть взрывным.Цена рухнула примерно на 15% за 7 дней.

Жизненно важно убедиться, что вы демонстрируете дисциплину при фиксации прибыли, но при этом защищаете себя от внезапных скачков цены вниз, которые могут отнять огромную часть вашей прибыли в считанные дни.

Если вы столкнетесь с графиком, на котором практически нет отката на вашем торговом таймфрейме, вы можете использовать более низкий таймфрейм для поиска входа.

lower time frame entry lower time frame entry В этом примере предполагается, что цена движется по верхней полосе Боллинджера, а второй последний день закрывается от максимума дня.

При переходе к внутридневным временным рамкам может появиться шаблон, подобный показанному справа. Вы можете просто купить стоп в отмеченном месте со стопом ниже дневного минимума. Помните, когда эти тенденции терпят неудачу, это может привести к насилию.

Торговая стратегия с полосами Боллинджера, которую вы можете протестировать

Мы можем разработать торговую стратегию, которую можно использовать для краткосрочной торговли, дневной торговли или торговли на колебаниях, используя полосы Боллинджера, как описано.

Я хочу включить меру импульса, и для этого я собираюсь использовать MACD (расхождение сходимости скользящих средних).Настройки MACD будут изменены, чтобы сделать знаменитым осциллятор 3/10, известный Линдой Рашке.

Наши правила длинных позиций (обратные для коротких сделок):

  • Нам нужно, чтобы цена взаимодействовала с верхней полосой, а индикатор импульса установил новый максимум
  • Цена должна откатиться к скользящей средней. Торговля на откате имеет реальное преимущество на рынке.
  • Вход от свечи или крюка на быстрой линии MACD.
  • Стопы могут быть около минимума колебания или использовать индикатор среднего истинного диапазона.Цели на линии или 1R
  • Мы можем войти в сжатие при движении отката прорыва или используя ценовую структуру, как показано в разделе сжатия выше

Это 5-минутный график фьючерсов на золото (вы также можете скальпировать эти сетапы) и охватывает многие из обсуждаемых вопросов.

trading gold bollinger bands trading gold bollinger bands

  1. Полосы Боллинджера находились в режиме сжатия, и цена пробилась вверх. Наш MACD достиг нового максимума, и цена взаимодействовала с верхней полосой Боллинджера. Цена откатывается близко к скользящей средней и дает нам приличную свечу разворота для входа в сделку прорыва / отката.
  2. Цена пробила верхнюю полосу, но наш индикатор импульса установил более низкие максимумы.Нам не разрешено торговать на откате в зону скользящей средней из-за MACD. Отметим максимум.
  3. Цена касается верхней полосы, и MACD достигает нового максимума. Откат к скользящей средней для длинной сделки.
  4. MACD делает более низкий максимум, поэтому сделка отката будет запрещена. Цена пробивает максимум, образует длинную тень и настраивает нас на сделку возврата к среднему.

Это будет хорошая стратегия для использования в моей статье «Торговая задача», если вы хотите попробовать ее.

Суммируем

Полосы Боллинджера — отличный индикатор, который поможет вам установить правила в отношении совершаемых вами сделок.

Сжатие позволит вам быстро найти инструменты, которые находятся в консолидации и могут быть готовы к сделке на прорыве.

Откаты — это испытанный и проверенный метод торговли, и полосы помогут вам определить, какие импульсные участки могут быть созрели для следующего движения после фазы коррекции.

Не торгуйте по полосам Боллинджера отдельно.Добавление MACD и ценового действия, как описано, является положительным дополнением к мощному торговому индикатору.

Как и во всех торговых стратегиях, у вас должен быть торговый план, который включает точные параметры риска.

Надеюсь, вам понравилась эта статья и вы получили полезную информацию, которая поможет в вашей торговле. Чтобы помочь вам торговать моделями, такими как откаты, как профессионал, ознакомьтесь с моим бесплатным руководством по «Торговле ценовыми моделями», которое вы можете мгновенно загрузить.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *