Atr индикатор по герчику: ATR-индикатор

Содержание

ATR-индикатор

Торговля на бирже напоминает непосвященным наблюдателям некую безумную игру, во время которой серьезные взрослые люди, рискуя большими деньгами, пытаются подгадать удачный момент для продажи, или покупки, оперируя невидимыми и непостижимыми величинами. На самом деле так делают только новички, или сумасшедшие.

Настоящий трейдер постоянно анализирует свою торговлю. Просчитывает различные показатели, прежде чем войти в сделку, во время нее, и даже после выхода, прибыльного, или убыточного.

технический-анализ

Есть 2 основных вида анализа биржевой картины:

1. Фундаментальный анализ — это набор техник для прогнозирования стоимости компаний и акций, в условиях местных и мирового рынков. Им пользуются, в основном, инвесторы, и о нем мы поговорим в другой раз. 2. Технический анализ содержит в себе методы для прогнозирования изменения стоимости конкретных акций, в широком, или узком промежутке времени. Это повседневный чемодан с инструментами игрока свободного рынка, начинающих и опытных трейдеров.

Наиболее эффективными показателями технического анализа являются индикаторы, такие как: RSI, стохастик, MACD, ATR и другие.

Именно об ATR мы остановимся сегодня.

АТР-для-любого-инструмента

Согласно общепринятому определению, ATR (Average True Range, Средний Истинный Диапазон) — предназначенный для определения волатильности рынка. Этот индикатор показывает изменчивость рынка, исходя из значений свечей, количество которых мы посчитаем нужным проанализировать. Иными словами он показывает среднестатистический параметр движения инструмента за единицу времени.

Рассчитать ATR может любая трейдерская платформа. Мы же перейдем к практическим аспектам, и рассмотрим пример применения ATR, приведенный Александром Герчиком на одной из его лекций. Особенно полезно это будет новичкам, и трейдерам среднего уровня.

Итак, допустим Вы едете за рулем автомобиля. ATR это расход бензина. Расход бензина, зависит от типа двигателя (это Ваш финансовый инструмент), тайм-фрейма (время, проведенное в дороге), и манеры езды. Если ехать быстро — он расходуется быстро, при малых скоростях — медленно.

Статистика говорит о том, что инструмент проходит 2 ATR за 15% от всего времени. Это значит, что за 250 сессий в год, движение ATR будет всего 40 раз за весь период. Каждый трейдер может пересчитать это по любому инструменту. Ошибка может быть только в 5%.

Исходя из этого, при прохождении инструментом 75% дневного ATR, Александр Герчик рекомендует открывать сделки в противоположную сторону, то есть инициировать контртрендовое движение. Но делать это стоит лишь тогда, когда Вы понимаете, за счет каких сил генерируется движение.

АТР-для-любого-инструмента

Чтобы грамотно использовать индикатор ATR для любого инструмента, необходимо:

1. Проанализировать движение 2. Рассчитать показатель ATR 3. Работать только возле “ключевых точек” 4. Положиться на математику

Удачных Вам сделок!

Узнать подробнее о механизмах технического анализа и методах безубыточной торговли по методике Александра Герчика.

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»

Подписывайся на рассылку!

которую можно будет настраивать из личного кабинета

Индикатор ATR: как использовать индикатор Форекс

Одним из важных технических индикаторов, которые каждый трейдер должен иметь в своем арсенале, является ATR. В этой статье мы рассмотрим, что он собой представляет, как его рассчитать и практически применять в трейдинге.

Читайте в сегодняшней статье:

1. Что такое индикатор ATR
2. Зачем трейдеру знать ATR
3. Способы определения ATR и методика расчета

4. Как использовать индикатор ATR в трейдинге
5. Ошибки в использовании ATR

Что такое индикатор ATR

Прежде чем использовать какой-то инструмент, важно понимать его суть и предназначение. Начнем с того, что же собой представляет ATR.

ATR – аббревиатура от Average True Range, что в переводе с английского значит «средний истинный диапазон» колебаний цены выбранного инструмента за определенный период.

Становится понятно, что этот индикатор представляет собой инструмент для определения волатильности. Это его основное предназначение, непонимание которого влечет за собой ошибки в использовании, что будут рассмотрены ниже.

Зачем трейдеру знать ATR

Зачем трейдеру знать средний размер диапазона колебания цены (ATR)? Хорошо известно, что финансовые инструменты в процессе движения периодически меняют направление.

Для совершения прибыльных сделок трейдеру важно понимать, в каком направлении и как долго будет продолжаться движение цены, а также через какое время произойдет разворот. И часто с помощью технического анализа или трендовых индикаторов сложно однозначно определить, продолжит цена рост или развернется.

Если вы оказывались в ситуации, когда при правильном техническом входе после открытия сделки цена разворачивалась против вас, индикатор ATR станет для вас дополнительным инструментом, позволяющим находить правильные решения на подобных распутьях. И если он на вопрос о направлении нам не ответит, то о запасе хода в определенную сторону мы сможем узнать.

Способы определения ATR и методика расчета

Прежде чем перейти к практическому применению этого инструмента, рассмотрим методику его расчета. Определить средний истинный диапазон колебания цены вы можете визуально (вручную) и автоматически, используя предусмотренный для этого торговый индикатор. Оба эти метода эффективны. Как правило, для этого берется период 14, то есть 14 свечей.

Для визуального (ручного) определения ATR необходимо на таймфрейме, который вы используете для торговли, выбрать 14 свечей подряд за вычетом паранормальных, то есть слишком больших, контрастно выделяющихся на общем фоне (обычно формируются на новостях).

Далее из выбранных свечей на глаз определить среднюю по размеру и узнать ее параметры – максимум и минимум. Для получения значения ATR следует от максимального значения свечи отнять минимальное. Например: 1,2083 — 1,1980 = 0,0103, то есть 103 пункта.

Для автоматизации этого процесса специально разработан индикатор ATR, который есть в большинстве торговых платформ. Если вы пользуетесь торговым терминалом MetaTrader 4, то найти его можно в меню индикаторов в папке с осцилляторами. Перетащив его левой кнопкой мыши на график, вы увидите появившуюся в новом окне кривую колебаний ATR. В настройках по умолчанию стоит период 14, изменять его не нужно.

Стоит сразу отметить, что для использования в трейдинге нам нужно знать только значение ATR на данный момент. Оно отображается в пунктах и показывается при наведении мышкой на конец линии графика и возле названия индикатора в левом верхнем углу окна. Так, значение 0,0096 значит 96 пунктов.

Как вычисляет значение среднего истинного диапазона индикатор ATR? За основу принимается истинный диапазон. Для его определения производится расчет трех показателей:

  • максимальное значение свечи минус минимальное значение свечи;
  • цена закрытия предыдущей свечи минус максимум текущей свечи;
  • цена закрытия предыдущей свечи минус минимум текущей свечи.

Программа выбирает наибольшее из трех значений и считает его в качестве истинного диапазона. Среднее значение этого показателя за последние 14 свечей выбранного таймфрейма и является числом ATR.

Как использовать индикатор ATR в трейдинге

Исходя из описанной выше природы ATR, знание значения среднего истинного диапазона позволяет трейдеру понимать – есть ли еще запас хода торгуемого инструмента или близится разворот.

Однако сразу стоит отметить, что использование ATR в качестве самостоятельного инструмента не принесет пользы. Его необходимо применять в комплексе с другими методами анализа рынка и прогнозирования направления цены.

Вот несколько параметров, для определения которых стоит использовать этот индикатор:

1. Используйте индикатор ATR в процентах, чтобы определить, сколько еще цена может пройти в направлении ее текущего движения. Так, зная значение дневного ATR и подсчитав, какой процент от этого диапазона инструмент уже прошел за день, вы можете понять – продолжится движение в этом направлении или цена развернется. Так, при прохождении 70% от дневного ATR высока вероятность смены направления цены.

2. При внутридневной торговле рекомендуется учитывать значение ATR при выставлении стоп-лосса: его размер должен быть не меньше 20% от ATR. Например, если за день цена выбранного инструмента колеблется в рамках 80 пунктов, то стоп должен быть не менее 16 пунктов.

3. Учитывайте значение ATR как ориентир при выставлении тейк-профита. Для этого возьмите индикатор ATR в пунктах и отнимите от него количество уже пройденных ценой пипсов. Получите потенциал хода до конца периода. Тейк-профит выставляйте немного меньше полученного значения.

Рассмотрим применение этих правил на примере. Если у вас есть опыт в трейдинге, то не исключено, что вам знакома следующая ситуация. Цена выбранного инструмента консолидируется какое-то время в боковом коридоре под сильным техническим уровнем.

Согласно правилам технического анализа, при пробое этого уровня снизу вверх и закреплении выше него цена должна продолжить рост, следовательно, стоит открывать сделку на покупку.

Поэтому трейдер стоит перед выбором: зайти и рискнуть получить стоп-лосс в случае, если этот пробой окажется ложным, или не заходить, а потом увидеть, как после консолидации цена продолжает стремительный рост.

Вот тут-то и даст подсказку индикатор ATR, который позволит определить наиболее вероятный сценарий и поможет принять решение.

Однако есть в этой ситуации одна сложность: когда цена пробивает уровень, этот пробой может оказаться как истинным, после чего последует рост, так и ложным, в результате чего после пробоя и нескольких свечей над уровнем цена вернется под пробитую горизонталь.

Рассмотрим эту же ситуацию с применением значения индикатора ATR. Мы видим, что средний истинный диапазон колебаний за день составляет 0,0089, то есть 89 пунктов. Смотрим на график и определяем, сколько пунктов с начала дня до момента пробоя прошла цена.

Если это значение меньше 50% от ATR (в нашем случае – меньше 44 пунктов), то потенциал роста есть и сделку можно открывать. И чем больший зазор остается до ATR, тем больше потенциальная прибыль. В зависимости от пройденного с начала дня расстояния возможны три варианта решения.

1. К примеру, при описанной выше технической картине за день цена инструмента прошла 15 пунктов. Это значит, что потенциально высока вероятность того, что она может вырасти в среднем еще на 74 пункта. Во-первых, трейдер понимает, что такую сделку можно открывать, а во-вторых, знает размер потенциального тейк-профита – выставлять его лучше немного меньше, чем определенные нами 74 пункта.

2. Трейдер видит, что большая часть ATR за день пройдена на момент пробоя уровня, то в этой точке высока вероятность, что это ложный пробой и цена развернется. А это значит, что на покупку лучше не входить, так как запаса хода на рост нет. Однако и открывать продажу в этом случае не стоит, лучше дождаться следующего дня и определять свои действия, исходя из волатильности и технической картины.

3. С начала дня пройдена в среднем половина ATR. Если открывать сделку, вероятность ее отработки в плюс составит 50 на 50. При этом значения стоп-лосса и тейк-профита примерно равны. И здесь уже каждый трейдер принимает решение, исходя из своей торговой системы. Если она допускает сделки с соотношением риска и прибыли 1:1, то такая позиция допустима.

Кроме того, стоит принять во внимание наличие дополнительных сигналов, которые дают другие технические индикаторы, чтобы подтвердить правильность решения. В противном случае такую точку входа лучше пропустить.

Ошибки в использовании ATR

Как было отмечено в начале статьи, индикатор ATR показывает изменение волатильности. Он не показывает направление движения цены, зоны перекупленности и перепроданности, не дает точек входа в сделку.

В связи с этим важно не допускать следующих ошибок при применении индикатора Average True Range:

1. Не пытайтесь определить с помощью ATR направление цены. Если линия индикатора движется вверх, это не значит, что цена инструмента будет расти. Это значит, что расширяется диапазон колебаний цены. И наоборот. Для определения направления используйте другие инструменты.

2. Не используйте ATR для определения перекупленности и перепроданности инструмента. Он для этого не предусмотрен, равно как и соответствующие уровни, как у Stochastic.

3. Нецелесообразно пытаться искать дивергенцию между графиком ATR и графиком цены. Во-первых, это неправильно, исходя из природы самого индикатора, во-вторых, MACD и Stochastic с этим справляются гораздо лучше.

4. Не стоит сравнивать значения ATR по разным инструментам или на разных таймфреймах одного и того же инструмента. Это абсолютно неинформативно. Все, что должно вас интересовать для практического применения, – это значение ATR на данный момент.

Таким образом, торговля по ATR позволяет трейдеру повысить процент прибыльных сделок за счет понимания запаса волатильности.

Понравилась статья? Оставьте комментарий и поделитесь с друзьями в соцсетях!

Полезно знать:

Получайте больше прибыли

с индикатором горизонтальных объемов!

Узнать подробнее о Real Market Volume

Как установить Real Market Volume вы узнаете ниже

Полезные статьи:

Индикатор ATR — полное руководство по использованию

Мне нравится использовать индикатор ATR. В отличие от других индикаторов, которые показывают импульс движения цены, направление тренда или уровни перекупленности либо перепроданности – ATR показывает нечто совершенно другое, а именно текущую волатильность. И если его использовать правильно, он будет для вас одним из самых полезных индикаторов.

Что такое индикатор ATR и как он работает?

Индикатор ATR или средний истинный диапазон (Average True Range) измеряет волатильность движения цены. Он был разработан Уэллсем Уайлдером и впервые упоминается в его книге “Новые концепции в системах технического анализа”.

график индикатора atr

На рисунке выше представлен вид индикатора ATR, который обычно прикрепляется в отдельном окне к нижней части графика. Высокие значения линии ATR указывают, что на рынке большая волатильность. С другой стороны, низкие значения линии означают, что волатильность на рынке относительно низкая.

Трейдеры могут использовать индикатор ATR для поиска точек входа и выхода из рынка на основании волатильности цены. Когда волатильность высокая, цена, скорее всего, будет динамично двигаться. Низкая волатильность связана со спокойным рынком или периодом консолидации. Опытные трейдеры знают, что рынки постоянно переходят от периодов низкой волатильности к высокой волатильности и наоборот.

Как рассчитывается значение ATR? Это делается с использованием одного из трех возможных методов в зависимости от того, как формируются свечи.

  • Метод 1: разница между текущими максимумом и минимумом.
  • Метод 2: разница между текущим максимумом и предыдущей ценой закрытия.
  • Метод 3: разность между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом.

индикатор atr

Как вы можете видеть на картинке выше:

  • Пример A: Диапазон текущей свечи больше, чем предыдущей – используем метод 1.
  • Пример B: Текущая свеча закрывается выше, чем предыдущая – используем метод 2.
  • Пример C: Текущая свеча закрывается ниже предыдущей – используем метод 3.

В целом, чем больше диапазон свечей, тем выше значение ATR.

К счастью, большинство торговых платформ предлагают индикатор ATR с уже рассчитанными значениями. Таким образом, нет необходимости выполнять все эти вычисления самостоятельно, однако важно понимать, что из себя представляет индикатор, чтобы вы могли использовать его наиболее эффективно.

В формуле среднего истинного диапазона по умолчанию используется 14-периодный индикатор EMA. Тем не менее, вы можете вручную настроить данный период.

Индикатор ATR встроен в торговую платформу MetaTrader 4. Чтобы активировать индикатор MT4 ATR, просто перейдите в меню «Вставка»> – «Индикаторы» и выберите «Average True Range». Затем индикатор прикрепляется к вашему графику с настройкой по умолчанию – 14-периодной экспоненциальной скользящей средней.

Если вы хотите изменить этот параметр, просто перетащите курсор мыши на индикатор в нижней части графика и щелкните правой кнопкой мыши. Затем вы можете выбрать «ATR (14) Свойства…», что вызовет следующее всплывающее окно:

параметры индикатора ATR

Затем на вкладке «Параметры» вы увидите поле с именем «Период». Просто измените значение по умолчанию «14» на предпочитаемое значение. Новые настройки индикатора ATR будут автоматически изменены.

ATR и волатильность

Индикатоа ATR может помочь вам разместить ваш стоп-лосс таким образом, чтобы он соответствовал текущим рыночным условиям. Это поможет вам избежать слишком узких стопов в периоды высокой волатильности и размещать более широкие стопы в периоды низкой волатильности.

Кроме того, индикатор может помочь вам установить более высокие цели получения прибыли. Например, если ATR имеет относительно высокое значение, вы можете подумать о том, чтобы остаться в сделке больше времени, так как повышенная волатильность может привести к более длительному благоприятному движению цены.

анализ рынка по индикатору ATR

Cтрелки на индикаторе ATR указывают на моменты, когда значения волатильности относительно высоки. Обратите внимание на большие волатильные свечи на графике в соответствующие периоды времени.

В противоположность этому, когда показания ATR низкие, рынок относительно спокойный, поскольку он вступает в период низкой волатильности. Свечи маленькие, и поведение цены спокойное, поэтому EUR/USD консолидируется. Когда волатильность низкая, вы можете использовать более плотные стоп-лосс ордера. В то же самое время ваши цели фиксации прибыли также должны быть меньше, так как ожидается, что цена не будет сильно двигаться.

Индикатор ATR также можно использовать для прогнозирования будущих тенденций. Если вы заметили, что линия ATR неуклонно движется вверх, то вы можете предположить, что волатильность, вероятно, останется высокой. А для ATR с постоянным нисходящим уклоном говорит о рынке с ограниченным диапазоном в ближайшем будущем.

В то же время вы должны быть готовы к переходу от низкой к высокой волатильности или от высокой к низкой волатильности.

Как использовать индикатор ATR?

Поскольку ATR – это прежде всего инструмент для измерения волатильности, его нельзя использовать в качестве отдельного инструмента для торговли на рынке. Вы будете использовать его в сочетании с вашей торговой стратегий для точной настройки входа, размещения стоп-лосса и цели получения прибыли.

Индикатор ATR не относится к трендовым

Некоторые трейдеры заблуждаются, считая, что тренд на рынке и волатильность – это одно и то же. Но это совсем не так. Волатильность может быть низкой, в то время как тренд будет продолжать свое движение.

индикатор atr отличается от тренда

Как индикатор ATR может помочь нам в поиске сетапов на пробой?

Волатильность на рынке всегда меняется. Периоды с низкой волатильности сменяются на периоды с высокой волатильностью. И наоборот. Следовательно, мы можем ожидать, что если рынок долгое время находится в состоянии низкой волатильности, этот период может сменится на высокую волатильность.

Как мы можем определить моменты, когда цена может совершить пробой уровня?

  1. Дожидаемся, когда волатильность приблизится к своим минимальным значениям на недельном таймфрейме.
  2. Находим консолидацию в этом периоде.
  3. Торгуем на пробой уровня.

пробой уровня сопротивления по индикатору atr

Как можно использовать индикатор ATR для постановки стоп-лоссов?

Случалась ли с вами ситуация, когда цена задевала ваш стоп-лосс, а потом начинала двигаться в выбранном вами направлении? Чаще всего это происходит потому, что ваш стоп находится слишком близко от точки входа. Поэтому всегда нужно оставлять для цены свободное пространство, которое бы учитывало среднюю дневную волатильность.

Индикатор ATR прекрасно поможет нам в этом:

  1. Мы выясняем текущее значение ATR.
  2. Выбираем множитель.
  3. Прибавляем полученное значение к нашей цене входа.

К примеру, если ваш множитель равен единице. Мы выставляем стоп-лосс на величину 1 ATR от цены входа.

стоп-лосс и atr

Как использовать индикатор ATR для ловли больших трендов?

Если вы хотите оставаться в трендовом движении рынка как можно дольше, вы можете использоватьтрейлинг стоп. Одним из самых популярных методов будет использование значения ATR для этой цели:

Смысл в том, чтобы использовать значение индикатора ATR, чтобы определить расстояние, на которое вы хотите отследить цену. Когда цена будет двигаться в вашу пользу, стоп-лосс также будет двигаться вместе с ценой, принимая во внимание расстояние, которое вы установили от текущей цены. Это позволит вам извлечь максимальную выгоду из рынка при наличии постоянного тренда.

  1. Выбираем множитель.
  2. Отнимаем значение ATR, умноженное на множитель, от крайнего значения цены.

индикатор atr и трейлинг стоп

Какой множитель лучше всего использовать? Используйте небольшой множитель для слабых трендов и больший – для сильных трендов. Найдите лучший множитель для себя.

Как использовать индикатор ATR для фиксации прибыли?

Если линия ATR находится в верхней половине во время вашей торговли, вы можете рассмотреть возможность умножения минимального потенциала цели вашего паттерна на 2. С другой стороны, если линия ATR находится в нижней половине индикатора, вы можете выбрать минимальный потенциал паттерна.

Допустим, цена совершает пробой фигуры треугольник в бычьем направлении. В результате вы решаете войти в лонг. Правила треугольника гласят, что вы должны оставаться в рынке при минимальном движении цены, равном размеру шаблона. Однако, если ATR показывает вам высокие значения в это время, вы можете рассмотреть возможность остаться в сделке до достижения двойного размера треугольника.

Как вариант, вы можете закрыть половину своей позиции на исходной цели и закрыть другую половину на второй цели.

Как понять, что вскоре произойдет смена текущей тенденции?

Ни одно направленное движение цены на рынке не может продолжаться бесконечно долго. Рано или поздно случится откат, цена войдет в состояние консолидации или произойдет смена тенденции. ATR поможет нам в поиске подобных точек разворота. Нам нужно:

  1. Посмотреть текущее значение ATR.
  2. Умножить его на 2.
  3. Если цена продолжает свое движение и оно превышает значение ATR, умноженное на 2, точка разворота уже близко.

Не нужно использовать эту технику в изоляции. Комбинируйте ее с уровнями поддержки и сопротивления, чтобы находить возможные точки разворота.

смена направления цены

Мы видим, что цена упала на 500 пунктов (что уже близко к значению 2ATR) и подошла к уровню сопротивления. Затем формируется модель бычьего поглощения на дневном графике.

бычье поглощение на дневном графике

Мы имеем все предпосылки к тому, что текущее нисходящее движение закончится, и цена развернется наверх.

Примеры торговли по индикатору ATR

Теперь давайте рассмотрим стратегию управления торговлей на основании значений ATR.

индикатор ATR и прайс экшен

На рисунке показан пример торговой стратегии на пробое границ консолидации. Обратите внимание, что мы отметили средний уровень индикатора ATR на уровне 0,0039, чтобы разделить верхнюю и нижнюю части индикатора.

Линия ATR пробивает средний уровень и смещается в верхнюю половину индикатора. Тем не менее, цена по-прежнему находится в горизонтальном канале. Позже цена пробивает диапазон через верхний уровень, давая нам сигнал на лонг. В данный момент линия ATR находится в нижней половине индикатора. Таким образом, вы можете открыть длинную позицию с минимальной целью.

Далее мы видим, что линия ATR начинает расти. Это дает достаточные основания полагать, что волатильность увеличивается. Таким образом, у вас есть возможность удерживать сделку, пока цена не достигнет 2-кратного размера диапазона.

торговая стратегия по индикатору ATR

Рассмотрим пример сделки с использованием трейлинг стопа.

График начинается с медвежьего трендового канала. Внезапно цена пробивает медвежий канал во время относительно низких значений ATR. Вы можете войти в рынок в этот момент, разместив ордер стоп-лосс как показано на рисунке – на расстоянии около 90 пунктов.

Цена тестирует пробитый верхний уровень канала и отскакивает вверх при резко увеличивающихся значениях ATR. Таким образом, вы можете отрегулировать расстояние до вашего трейлинг стопа. Вы можете измерить расстояние между точкой пробоя и минимумом предыдущего медвежьего канала и использовать его в качестве нового расстояния в пунктах для трейлинг стопа.

Цена совершает пару сильных бычьих импульсов. Обратите внимание, что после первого импульса цена возникает коррекция, которая почти достигает трейлинг-стопа. После второго импульса цена начинает консолидироваться, и в конце концов достигает трейлинг стопа.

что это. Какие 5 фактов необходимо знать о форекс-индикаторе

Индикатор ATR — это простой и часто незаслуженно игнорируемый трейдерами инструмент. Зная, как правильно его использовать, трейдер получает дополнительный способ увеличить количество прибыльных сделок и уменьшить число выходов по стоп-лоссу.

В этой статье мы рассмотрим основные факты об ATR и особенности его использования, а также наиболее частые ошибки, которых необходимо избегать. В результате вы сможете смело применять этот индикатор в своей торговле.

Содержание статьи:

1. ATR — что это в трейдинге

2. Ошибки в использовании ATR

3. Вместо заключения

ATR: 5 ошибок в использовании индикатора

ATR — что это в трейдинге

Прежде, чем приступить к рассмотрению фактов об ATR, необходимо начать с того, что же это такое. Итак, ATR или average true range — это показатель, именуемый средним истинным диапазоном, в котором колеблется цена того или иного торгового инструмента. То есть он показывает среднюю волатильность за выбранный период.

Зачем нам нужно знать ATR? Все дело в том, что средняя волатильность разнится от инструмента к инструменту. Она может быть обусловлена его популярностью, особенностями ценообразования, количеством факторов, влияющих на цену, новостным фоном и т.д. После того, как цена инструмента проходит свое среднее значение ATR, она может изменить направление или отправиться на коррекцию.

Однако волатильность не всегда одинакова в течение дня, и иногда на глаз сложно понять: движение в этом направлении будет продолжаться или оно уже исчерпало себя. Вот тут-то и приходит на помощь ATR.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Факт №1: ATR — дополнительный инструмент для определения направления

Вернее, подсказка о продолжении движения. Рассмотрим подробнее. Допустим, вы определили, что средний дневной ATR по паре EUR/USD составляет 80 пунктов. Заходя в начале европейской сессии в торговый терминал, вы видите, что на открытии рынка в понедельник цена выросла на 20 пунктов, а к 08:00 утра по московскому времени прошла 67 пунктов.

А теперь вопрос: рост продолжится или цена развернется. Что делать вам, как трейдеру, если, например, технический анализ показывает точку входа? А если цена в ходе утреннего движения пробила ключевой уровень сопротивления и сформировала техничный, но пока несмелый, отскок вверх, продолжит ли она и дальше расти?

Вопросов много, и от того, насколько правильно вы на них ответите, зависит, выйдете вы из сделки по тейк-профиту или закроетесь по стопу. Здесь знание ATR будет нам как нельзя кстати.

Вот простой алгоритм того, как в описанной выше ситуации можно применить знание average true range:

  • Мы знаем среднедневной ATR — 80 пунктов.
  • Цена уже прошла 67 пунктов вверх до начала европейской сессии.
  • 67 пунктов — это 84 % от среднедневного ATR.
  • Значит, у цены осталось на сегодняшнее движение вверх примерно 16 %.
  • А это указывает, что нисходящая коррекция или замедление движения более вероятны, чем рост.
  • Поэтому на покупку по тренду входить сейчас не стоит.

Открыть торговый счет и начать зарабатывать на Форекс прямо сейчас


Факт №2: Индикатор ATR — не осциллятор

Хоть и лежит в папке с осцилляторами. Вернее, он не классический осциллятор, показывающий, когда цена развернется.

Начнем с того, что указатель ATR можно найти в стандартном наборе индикаторов MT4. Для того, чтобы установить его на график, необходимо зайти в пункт меню «Вставка» — «Индикаторы» — «Осцилляторы» — Average True Range.

Индикатор ATR: пример1

Далее появляется окно настроек индикатора, где период по умолчанию оставляем 14 (средний дневной ATR за 14 дней).

Индикатор ATR: на примере пары евро/доллар

В итоге у нас под окном графика появляется окно индикатора ATR. Наведя курсор на линию индикатора, мы видим значение среднего истинного диапазона в тот момент времени, на которое указывает курсор. На графике ниже значение ATR составляет 0,0022, то есть 22 пункта.

Индикатор ATR: на примере графика пары евро/доллар

Но обратите внимание, что atr average true range — это не индикатор, который показывает уровни перекупленности или перепроданности. Его линия — это изменение значений волатильности. Следовательно, индикатор показывает средний диапазон на данный момент, а не дает сигнал о входе на покупку или на продажу.

Факт №3: ATR лучше определять вручную

Помимо индикатора, есть второй способ определить значение ATR. Это можно сделать вручную и на глаз.

Вот простой алгоритм подсчета ATR:

  1. Откройте дневной график интересующего вас торгового инструмента. Например, пары EUR/USD.
  2. Выберите 14 дневных свечей подряд.
  3. Если в этой выборке есть нестандартно большие свечи (чаще всего новостные), не учитывайте их. Сместите границы выборки или расширьте ее, чтобы попало 14 нормальных свечей.
  4. Определите среди них (на глаз) среднюю по размеру.
  5. Измерьте ее перекрестием от минимума до максимума. Размер свечи в пунктах и будет среднедневным ATR.
  6. Или, наведя на свечу курсор, определите значения экстремумов, отнимите от максимального значения минимальное, переведите в пункты и получите ATR.

Далее это значение вы можете учитывать в последующих расчетах.

Факт №4: ATR помогает в определении стоп-лоссов и тейк-профитов

Индикатор atr — это не только подсказка о запасе хода, который остался у цены на день, но и способ определить, какой стоп-лосс и тейк-профит выставлять во внутридневных сделках.

1. Входить в сделку лучше тогда, когда цена прошла не более 20 % от среднедневного ATR. Это позволит соблюсти соотношение риска и прибыли в размере 1:3.

2. Учитывайте оставшийся запас хода цены по ATR при открытии позиции и ставьте стоп-лосс немного ниже этого уровня (не жадничайте, оставьте рынку «на чай»).

3. При выставлении стоп-лосса необходимо руководствоваться требованиями рынка и торговой стратегии. Обычно это вынос стопа за ключевой уровень. При внутридневных стратегиях и некоторых тактиках, например, пирамидальном наборе позиции, можно использовать расчетный индикатор — в размере 20 % от среднедневного ATR.

Больше об определении ATR вы можете узнать из этого короткого видео

Факт №5: ATR может расширяться

Рассматривая вопрос «atr на бирже — что это», мы упоминали о разнице между размерами среднего истинного диапазона от инструмента к инструменту. Однако размер ATR может меняться также на одном и том же инструменте в зависимости от факторов влияния на него.

Так, например, среднедневной ATR по паре GBP/USD расширился на фоне «Брекзит». Когда на протяжении нескольких месяцев ситуация с переговорами между Лондоном и Брюсселем в условиях поджимающих сроков оставалась напряженной, стерлинг был очень чувствителен к каждой новости. Так, в 2014 году ATR по паре был примерно равен 100 пунктам, а в январе 2020 года он расширялся в среднем до 270 пунктов.

Что это значит? Не стоит думать, что рассчитанный для Форекс atr — это константа. Пересматривайте вычисления на основании средней дневной свечи в 14-дневной выборке, и если заметили, что ATR расширился, увеличивайте рассчитанные на его значении показатели. Также, если вы заметили, что при работающей раньше торговой стратегии количество стопов увеличилось, хотя прогноз в итоге оказывается верным, есть повод пересчитать ATR. Возможно, он изменился, и стоп теперь должен быть больше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ошибки в использовании ATR

А теперь рассмотрим основные ошибки, которые трейдеры-новички могут допускать в отношении индикатора ATR.

Ошибка №1: ATR для определения направления

Да, мы говорили о том, что этот показатель можно использовать как подсказку в вопросе о продолжении движения цены в определенном направлении. Но помните, что ATR не осциллятор, и он не покажет точки входа на покупку или на продажу, как, например, Stochastic или MACD.

Ошибка №2: ATR для определения перекупленности и перепроданности

Визуально линия индикатора ATR похожа на тот же Stochastic, однако зон перекупленности и перепроданности в нем нет. Поэтому, когда линия разворачивается вверх от нижней границы диапазона ATR или вниз от верхней, не воспринимайте движение по аналогии с классическим осцилляторами. Это всего лишь снижение волатильности в моменте.

Ошибка №3: ATR для дивергенции

В продолжение темы осцилляторов: не ищите на графике ATR сигналов дивергенции (расхождения и схождения) и не пытайтесь на их основании определить, где входить на покупку, а где — на продажу. Average true range не дает сигналов на вход в рынок, он лишь вспомогательный инструмент для определения запаса хода.

Ошибка №4: Сравнение ATR

Величина average true range по разным торговым инструментам может отличаться между собой. Значения не надо сравнивать. Это не информативно и не практично, а также абсолютно нецелевое использование индикатора.

Ошибка №5: Игнорирование ATR

Ну и, наконец, не использовать ATR — это тоже ошибка. Значение этого показателя дает трейдеру еще один фильтр для того, чтобы отсеять ложные входы в рынок. Вы уже, наверное, убедились, что ATR прост в применении по назначению и может уменьшить ненужные выносы сделок по стопу.

Чаще всего трейдеры, торгующие по тактикам, основанным на техническом анализе, сталкиваются с тем, что они дают «осечку», хотя все пункты торгового алгоритма соблюдены.

Например, цена, двигаясь в восходящем тренде, пробивает ключевой горизонтальный уровень сопротивления. В этом случае необходимо дождаться его подтверждения в качестве поддержки, а лишь затем войти на покупку.

Со временем трейдер видит откат к пробитому уровню и отскок от него вверх. Цена движется по тренду, уровень поддержки подтвержден, следующая техническая цель позволяет выставить стоп в три раза меньше, чем профит. Но позицию выносит по стопу, а пробой сопротивления, несмотря на откат и отскок вверх, оказался ложным.

Можно ли было избежать такой «осечки»? Да, если бы использовался ATR. Часто в таких случаях цена на момент пробоя уровня прошла большую часть среднего дневного диапазона, и знание этого могло бы удержать от убыточного входа.

Вместо заключения

Если вы еще не применяете ATR в своем алгоритме, впишите его дополнительным пунктом в чек-лист по входу в сделку. Если же вы давно пользуетесь этим инструментом, проверьте, все ли его возможности учтены.

И обязательно посмотрите видео об ATR от Александра Герчика ниже. Кто, как не трейдер с 20-летним опытом успешной торговли, может дать лучший совет по использованию ATR.

Полезно знать:

Получайте больше прибыли

с индикатором горизонтальных объемов!

Узнать подробнее о Real Market Volume

Как установить Real Market Volume вы узнаете ниже

Полезные статьи:

Измерение волатильности. Индикатор ATR

В данной статье хотелось бы обратить внимание на один из наиболее простых методов измерения волатильности — вычислении волатильности с помощьюиндикатора ATR.
Хотелось бы отметить, что волатильность позволяет нам всегда работать в ритме рынка, помогает грамотно устанавливать размер стоп-лосса и тейк-профита.  

Средний Истинный Диапазон (Average True Range, сокращенно ATR)– биржевой технический индикатор, отражающий волатильность движения актива. Автором данного индикатора стал Уэллс Уайлдер и описал его в книге «Новые концепции технических торговых систем». На данный момент ATR активно применяется трейдерами и используется во многих торговых стратегиях. 

Основной смысл индикатора ATR заключается в определении среднего диапазона изменения цены за определенный период времени.
                        


 

                  Особенности индикатора: 

Первоначально Уайлдер определяет Истинный диапазон (True Range — TR), который определяется как максимальное из трех значений. 

  • Разница между текущим максимумом и текущим минимумом;
  • абсолютное значение разницы текущего максимума и предыдущего закрытия;
  • абсолютное значение разницы текущего минимума и предыдущего закрытия.

Если диапазон колебаний внутри периода (разница между максимумом и минимумом) достаточно велик, то скорее всего значение TR будет рассчитываться исходя из него. Если разница между максимумом и минимумом достаточно мала, то наиболее вероятно для расчета TR будут использоваться два других вышеуказанных метода. Последние два варианта обычно получаются, если предыдущее закрытие больше текущего максимума или предыдущее закрытие ниже, чем текущий минимум. Последние ситуации -ценовые разрывы или гэпы (gaps) достаточно редки на Forex и в основном случаются на выходных, если в течение выходных вышли серьезные новости. 

Средний истинный диапазон Average True Range (ATR) выводится из TR путем усреднения по какому-либо из методов — простому среднему, экспоненциальному или другому. 

                Использование индикатора ATR

Отражая свое предназначение, индикатор Average True Range, как правило, достигает высоких значений в момент сильного роста или падения биржевого инструмента, когда происходят либо панические прадажи, либо активные его покупки. В это время на бирже волатильность максимальна.

Низкие значения индикатора ATR соотносятся с продолжительными периодами бокового, нейтрального движения, которые характерны для рынка в моменты ожидания важных новостей или отсутствия большого капитала.

ATR можно использовать также, как и другие индикаторы волатильности. Принцип прогнозирования следующий: чем выше значение ATR, тем выше волатильность, а значит и  вероятность изменения трендового движения; чем ниже значение индикатора, тем слабее направленность тренда. 

Обычно используют 14-периодный ATR, который может быть рассчитан как на внутридневных, так и на дневных или недельных и даже месячных данных. 

Экстремальные значения индикатора часто указывают на разворотные точки и или начало нового движения. Как и другие индикаторы показывающие волатильность, как, например полосы Боллинджера (Bollinger Bands), Average True Range не может предсказать направление или продолжительность движения, он указывает только на уровень активности. 

Расчетная формула ATR: 

ATR = Moving Average(TRj, n),

где

TRj = максимальному из модулей трех значений

|High — Low|, |High — Closej-1|, |Low — Closej-1|. 

Истинный диапазон – это наибольшая из следующих величин:

— разность между текущим максимумом и минимумом;

— разность между предыдущей ценой закрытия и текущим максимумом;

— разность между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом.
ATR  — это скользящее среднее значений истинного диапазона.
Основные недостатки: 

В качестве недостатков обычно указывается один — при большом периоде ATR может запаздывать, указывая не текущую а прошлую волатильность. 

Рассмотрим это на примере. Валютные пары EUR/USD и GBP/JPY. Вопрос: поставите ли вы стопы для обеих валютных пар на одном и том же расстоянии? Ответ: конечно нет.

 

Если вы можете рисковать 2% своего капитала и в том, и в другом случае, было бы неправильно ставить стопы для каждой из пар на одном и том же расстоянии. Почему? Да потому что пара EUR/USD двигается в среднем на 120 пунктов в день, в то время как пара GBP/JPY – на 250-300. Следовательно, нет никакого смысла в том, чтобы ставить для этих по сути разных пар стоп-приказы на одном и том же расстоянии.

 

Как размещать стоп-ордера, используя индикатор ATR

Посмотрите на значение ATR и устанавливайте стопы в двух или трех ATR’ах. К примеру, если на тот момент, когда вы вошли в рынок, значение ATR было 100, и вы решите разместить стоп-приказ в 2 ATR, то вам нужно умножить 100 на 2. Следовательно, вам нужно разместить стоп-приказ на расстоянии в 200 пунктов от точки входа (разместить стоп в 2 ATR).

 

Индикатор ATR 100% рабочая стратегия торговли

ATR индикатор

ATR индикатор

Продолжаю тему индикаторов и сегодня мы рассмотрим индикатор ATR. Данный индикатор также является непростым осциллятором за счет нестандартного подхода к анализу рынка, который широко применяется во многих торговых системах, в частности автоматических. В статье расскажу: индикатор ATR описание, как настроить и применять в торговле, где найти и скачать АТР.

Содержание:

  • Описание,
  • Настройка,
  • Как пользоваться,
  • Скачать ATR,
  • Преимущества и недостатки,
  • Мое мнение.

Быстрая навигация

Индикатор ATR описание

АТР (Average True Range) – это индикатор из рода осцилляторов, разработанный Уэллсом Уайлдером, автором индикатора RSI и различных, нестандартных торговых систем. Аббревиатура дословно расшифровывается как “средний истинный диапазон”.

Краткая справка по индикатору:

  • Тип осцилляторы,
  • Платформы – все,
  • Таймфрейм от 1 часа,
  • Инструменты – любые,
  • Торговые сессии – все.

Рекомендуемые брокеры

Робофорекс — лучший для новичков и скальперов

  • Более 10-лет работы на рынке форекс,
  • Доверие 1 000 000 клиентов в 170 странах,
  • Минимальный депозит 10$,
  • Бонус за регистрацию в 30$ с возможностью вывода заработанной прибыли,
  • 4 вида демо-счетов для тестирования, включая NND для скальпига с выводом на межбанковский рынок и молниеносным исполнением ордеров,
  • Моментальный автоматический вывод средств,
  • Свыше 1000 положительных отзывов трейдеров.

FxPro — лидер по скорости исполнения ордеров и торговле CFD-контрактами.

  • Успешно работает с 2006 года,
  • 11,06 миллисекунды — средняя скорость исполнения,
  • Платформа cTrader для высокоскоростного и точного трейдинга,
  • Бесплатные обучающие вебинары по торговле,
  • 4 лицензии от авторитетных регуляторов,
  • 24/5 — круглосуточная техподдержка клиентов,
  • Отсутствие комиссий за вывод денег,
  • 100$ — стартовая сумма на любом счете.

Amarkets — предлагает самые выгодные условия для трейдеров.

  • Более 12 лет успешной работы на финансовых рынках,
  • Крутые аналитики с ежедневными прогнозами форекс,
  • Акция: прибыль с демо-счета можно перевести на реальный торговый счет,
  • Акция: +100% к стартовому депозиту,
  • +25% за перенос сделок от другого брокера,
  • Пополнение счета без комиссии,
  • Вывод средств за 2-3 мин.,
  • 98% положительных отзывов клиентов.

Немного истории

Первые упоминания об АТР появились в его книге “Новые концепции технического анализа”. Сразу же после анонса, этот индикатор стал повсеместно применяться на всех торговых инструментах.

В октябре 1980 года в США журнал Forbes написал:

Если вы практикующий трейдер со сформированными взглядами на рынок, то индикатор ATR даст возможность пересмотреть свои подходы к торговле.

Основное отличие АТР от других осцилляторов в том, что он показывает уровень волатильности рынка и позволяет определить какое среднее значение в пунктах (на свечном графике) проходит тот или иной финансовый актив.

В статье “волатильность” я уже упоминал о ее значениях для каждого инструмента.

индикатор АТР

индикатор АТР

Для определения показаний индикатора АТР его создатель использовал наивысшее их этих значений:

  • Разница текущих минимальных и максимальных значений,
  • Расхождение между последней ценой закрытия и текущих максимумов,
  • Расхождение между последней ценой закрытия и текущих минимумов.

Из скрина выше мы видим, что индикатор представляет собой одну скользящую среднюю, а в левом верхнем углу стоит значение индикатора: (14) 61, где

  • 14 это период,
  • 61 это значение волатильности за период.

Принцип работы с индикатором заключается в определении:

  • Среднего количества пунктов, которые прошла цена за указанный период,
  • Момента смены тренда. Чем выше линия индикатора, тем выше вероятность изменения тренда. Если линия индикатора внизу, то смена тренда маловероятна.

Настройка ATR

Во всех версиях метатрейдер 4/5, индикатор АТР установлен по умолчанию.

индикатор ATR как настроить

индикатор ATR как настроить

Для его появления на графике необходимо зайти в раздел индикаторы, выбрать необходимый и перенести на график. Далее откроется меню настроек. Настройки представляют собой одно важное значение в виде периода индикатора, устанавливаемого в параметрах. Дополнительные настройки в виде уровней, шкалы и отображения практически не влияют на работу индикатора. 

настройка атр

настройка атр

Уровни задаются индивидуально по каждому торговому инструменту и служат дополнительным сигналом смены тренда, когда значение приближается к высокому уровню.

ATR применяется на любых таймфреймах, но как известно, чем выше временной интервал, тем выше точность определения параметров рынка. Рекомендую использовать таймфрейм h5 и выше.

Как выставить период ATR в зависимости от рабочего таймфрейма:

ТаймфреймПериод индикатора
М5-М30100
Н1-Н4150
D114
W14
M16

Период индикатора в “14” обозначает расчет его значений за последние “14” свечей. Соответственно, если наш таймфрейм выше, например D1, то логично использовать аналитику за 14 дней, а значит период АТР будет 14. Вы можете сами экспериментировать с периодами, в зависимости от ваших предпочтений.

ATR индикатор как пользоваться

При использовании АТР мы должны понимать, что он не является индикатором тренда. Поэтому первое, что нужно сделать – это определить наличие тренда на рынке. Если он присутствует, то переходим к выявлению волатильности и поиска точек входа.

Индикатор волатильности ATR

Самая полезная функция, которую даст вам индикатор, это определение средней волатильности за определенный период времени.

Представим ситуацию:

Вы торгуете на дневном графике. По каждому торговому инструменту в день проходят примерно одни и те же объемы с одним и тем же количеством игроков. Зная средний диапазон, который проходит цена за 1 свечу (день) в пунктах, мы можем делать прогнозы для входа и выхода из сделки.

Пример применения:

  • Среднее движение пары EUR/CAD в сутки- 242 пункта (период АТР – 30 дней).
  • Если вы торгуете внутри дня и нашли сигнал на открытие сделки, то стоит проверить, сколько пунктов, пара уже прошла за эту сессию.
  • Если движение инструмента составило около 50 пунктов, то потенциально вы можете забрать оставшиеся 200.
  • С другой стороны, если пара уже сходила на 210-230 пунктов, то исходя из средней волатильности, ее дневной диапазон практически исчерпан и от сделки стоит воздержаться.

Такой метод анализа рекомендую применять по следующему принципу: Волатильность анализируем за более высокий период, чем ваш торговый таймфрейм. Такой подход позволит трейдеру более широко увидеть границы движения цены.

Простая стратегия ATR

Рабочей стратегии торговли, применяя только АТР нет. Нам обязательно нужен дополнительный индикатор, например MA. С его помощью мы увидим выраженное направление движения рынка.

Значения:

  • Валютная пара USD/JPY,
  • ATR – период 14,
  • Накладываем MA с периодом 30 на АТР.

Сигналом на открытие позиции будет пересечение двух линий. В данном случае, открываемся на покупку по USD/JPY.

atr вход в сделку

atr вход в сделку

Стоп лосс рекомендую ставить ниже/выше локальных уровней поддержки или сопротивления. Не забываем соблюдать правила мани-менеджмента.

Проверка индикатора в период сильных колебаний

Разберем пример работы индикатора в период рыночной нестабильности. За основу мы берем:

  • Пара XAU/USD,
  • Таймфрейм D1,
  • Используем ATR с периодом 14,
  • МА с периодом 30.

Атр как пользоваться

Атр как пользоваться

Исходя из графика выше логично предположить, что рынок должен сменить направление тренда. Мы видим, что в текущей ситуации с пандемией и неопределенностью на рынках, индикатор ATR работает не стабильно. Это относиться ко многим индикаторам. В сложных рыночных условиях рекомендую опираться на фундаментальный анализ, а осциллятор использовать для поиска переломных моментов.

Например, золото (XAUUSD) всегда являлось защитным активом и в период сложной экономической обстановки спрос на него всегда растет. Поэтому при использовании ATR на данной валютной паре лучше торговать только сигналы смены тренда на покупку.

Индикатор ATR применение

Индикатор АТР может помочь в выставлении уровня стоп лосса. Для этого нужно:

  • Выбрать валютную пару,
  • Понять стратегию входа в рынок,
  • Определить тренд,
  • Наложить ATR с нужными настройками,
  • Значение ATR умноженное на 2 или 3, будет количество пунктов стоп лосса.

ATR стоп лосс

ATR стоп лосс

Значение 153 х 2 = 306, либо на 153 х 3 = 459. Берем среднее значение и получаем 382 пункта – это и будет ориентир для выставления стоп лосса.

Честно сказать, я бы не рекомендовал 100% полагаться на эти расчеты. На этапе тестирования работы индикатора лучше найти хорошие уровни и поставить стоп лосс рядом с ними.

Скачать индикатор ATR

Как я описал выше, АТР присутствует в 98% терминалов метатрейдер 4 и 5. Если по каким-то причинам вы не смогли его найти у себя в торговом терминале, то его необходимо скачать:

Скачать ATR для метатрейдер. В архиве версии для двух МТ.

Процесс установки:

  • В метатрейдере жмем – файл – каталог данных,
  • Переходим по папкам MQL5\Indicators\Examples,
  • Вставляем файлы ATR,
  • Перезагружаем терминал – индикатор установлен.

atr скачать

atr скачать

 

Плюсы и минусы

К преимуществам отнесу:

  • Универсальность применения в автоматизированных системах,
  • Простая настройка,
  • Доступность во всех торговых терминалах,
  • Легкая и точная аналитика средней волатильности любого инструмента.

Недостатки:

  • Применение в торговле требует дополнительных индикаторов,
  • На малый временных интервалах может дать много ложных сигналов. Для их снижения удобно использовать уровни.

Личный опыт использования

В своей торговой системе применяю этот индикатор при анализе какого-либо торгового инструмента, когда нужно узнать его средний диапазон цен. Конечно в период сильного дисбаланса рынка его значения будут больше условными, но как минимум, он точно отобразит вам минимальные значения, которые проходит цена за нужный нам период. Попробуйте использовать ATR в своей торговле и вы поймете, сколько ошибок вы сделали и сколько возможностей было упущено.

Индикатор ATR — описание и применение в торговле

ATR — популярный и очень точный технический индикатор, который используется в большинстве торговых систем. Что его отличает от остальных и где он чаще находит применение?

Average True Range

Определение

Индикатор Average True Range, или средний истинный диапазон, впервые был описан в 1978 году Уэллсом Уайлдером в своей книге «Новые концепции технических торговых систем» (англ. New Concepts in Technical Trading).

ATR служит индикатором волатильности рынка, и основывается на трех параметрах:

  • минимальных ценах;
  • максимальных ценах;
  • ценах закрытия.

Обычно ATR не используется для прогнозирования движений рынка, поскольку индикатор только фиксирует уровень волатильности рынка. В то же время всплески волатильности можно рассматривать, к примеру, как указание на развитие нового тренда после боковой торговли.

Зоны

Как рассчитывается

Расчет ATR состоит из нескольких шагов:

1. Сначала находится разница между:

  • текущей максимальной и минимальной ценой;
  • текущей минимальной ценой и ценой закрытия предыдущего дня;
  • ценой закрытия предыдущего дня и текущей максимальной ценой.

2. Из трех полученных значений выбирается наибольшее, на основе которого затем строится скользящая средняя.

Пример расчета

Сегодня строить графики ATR вручную нет необходимости — все расчеты по индикатору на биржах и в популярных приложениях, подобных MetaTrader, производятся автоматически.

Применение

Чаще всего ATR используется для правильной установки уровней в стоп-лоссах, а точнее, на трейлинг-стопе. Как это работает?

Пример с выходом из торговли:

Вы открыли длинную позицию (лонг). Цена оправдывает ваши ожидания и идет в рост. При падении цен на определенную величину трейлинг-стоп срабатывает, и ордер закрывается. Это позволяет одновременно снизить убытки и зафиксировать прибыль.

Для справки:

  • Стоп-лосс — опция, которая позволяет автоматически закрыть ордер при падении цен на актив (криптовалюту) до определенного уровня. Такой ордер называется стоп-ордером.
  • Тейк-профит — опция, которая позволяет автоматически закрыть стоп-ордер при подъеме цен на криптовалюту до определенного уровня. Тейк-профит может служить страховкой от неудачного исполнения ордера, например, при обрыве связи. Подробнее: Что такое Stop Loss и Take Profit в трейдинге?
  • Трейлинг-стоп (также известен как «скользящий стоп-лосс») — модификация стоп-лосса, где пороговая цена, при падении до которой ордер закрывается, устанавливается на определенном расстоянии от текущей прибыли. С ростом цен и прибыли, нижнее пороговое значение подтягивается следом за ними.

ATR, как было сказано, часто используется в качестве трейлинг-стопа. Посмотрите текущие значения среднего истинного диапазона. Разместите стоп-лосс, кратный показателю. Обычно устанавливают стоп-лосс 2xATR.

Это означает, что стоп-лосс на 2xATR ниже цены входа при покупке или на ATR/2 выше, если вы шортите.

Если вы играете в лонг, движение цен восходящее, стоп-лосс будет следовать за ценой, находясь на расстоянии 2xATR. В случае лонга стоп-лосс движется только вверх, но не вниз. Как только стоп-лосс переместился вверх, он будет оставаться там до следующего восходящего движения, или пока цены не упадут до трейлинг-стопа, после которого сделка будет закрыта.

Позиции

Аналогичным образом схема работает для шорта, только стоп-лосс перемещается вниз, а не вверх. Вместо расстояния 2xATR для шорта используется ATR/2.

Для справки:

  • Лонг — позиция, в которой трейдер покупает криптовалюту, ожидая ее роста и, соответственно, стремясь перепродать ее по более высокой цене.
  • Шорт — это позиция, в которой трейдер продает криптовалюту, ожидая ее дальнейшего падения. Это позволяет трейдеру выручить средства и на них купить еще больше цифровых монет. Подробнее: Что такое Short и Long в трейдинге?

Подобным образом ATR можно использовать в качестве ориентира не только для стоп-лосса, но и для тейк-профита. В случае с форекс-рынками для этого от значения ATR в пунктах отнимают число пройденных ценой пипсов. Тейк-профит рекомендуется выставлять чуть ниже полученной цифры.

Пипсы — это еще одно понятие из форекса. Стоимость валют определяется до четвертого знака после запятой. Этот знак и называется пипсом.

Сигналы по индикатору ATR

Сам по себе ATR не используется как торговый сигнал, но он может подтверждать точки входа на рынок.

Трейдеры в большинстве приобретают криптовалюту, когда ее цена снижается, а затем движется выше нисходящей линии тренда. Это уже служит сигналом для покупки. ATR можно использовать для подтверждения сигнала. Если ATR в этот период также движется выше собственной линии сопротивления, это указывает на мощное восходящее движение.

Сигналы

Простой пример сигнала для лонг-покупки с ATR:

  1. Цена биткоина и ATR снижаются.
  2. Цена биткоина на дневном графике начинает резко прорываться выше нисходящей линии тренда.
  3. ATR также прорывается выше — это подтверждает установление нового, восходящего тренда.

С помощью ATR также можно определить то, как скоро наступит смена тренда. Если цена актива прошла более 70% от дневного ATR, то стоит ожидать разворота. В остальных случаях высока вероятность продолжения текущего тренда.

Смена тренда

Разновидности

Как и другие популярные индикаторы, ATR получил ряд модификаций.

LWMA ATR

LWMA ATR представляет собой сглаженную версию стандартного ATR.

LWMA ATR

Для стандартного индикатора, который мы рассматривали, на временной шкале берется ATR для каждой из свечей, а затем рассчитывается их общее среднее значение.

Принцип LWMA ATR немного отличается: показатели по свечам, которые на временной шкале находятся ближе к текущей цене получают больший коэффициент, поскольку считается, что они сильнее влияют на индикатор. Соответственно, данные по свечам, которые расположены дальше, в конце периода, имеют меньший коэффициент, так как их влияние на индикатор считается незначительным.

Японские свечи — распространенный на биржах вид графиков, отображающих изменения цен на активы, включая криптовалюту. Каждая «свеча» на графике состоит из тела (его границы — цена открытия и закрытия) и тени (ее границы — минимальная и максимальная цена за тот же период).

ATR Up and Down

ATR Up and Down близок к оригинальному ATR, но с одной поправкой:

  • стандартный ATR показывает средние минимальные и максимальные значения цен за определенный период;
  • ATR Up and Down вместо средних максимальных и минимальных цен использует среднюю разницу роста и падения.

ATR Up and Down

Программы, использующие ATR

Сегодня индикатор срединного истинного диапазона представлен практически на всех торговых порталах и в соответствующих приложениях — советниках, терминалах, биржах.

Выбор индикатора

Советники

Практически все современные советники используют индикатор ATR. Изучая данные советников по индикатору, следует помнить несколько моментов:

  • рост ATR указывает на усиление волатильности рынка и высокую вероятность смены тренда;
  • снижение значений ATR указывает на спад движения;
  • достижение ATR точек экстремума может указывать на разворот тренда. Однако, некоторые трейдеры считают это лишь указанием на усиление интенсивности торговли.

Данный индикатор сильно привязан к временным рамкам, и наиболее корректно он отображает сигналы при периоде в 14 дней. Такой период по умолчанию установлен во всех специализированных программах.

TradingView

Графики от сервиса TradingView интегрированы с большинством бирж, поэтому так или иначе криптотрейдеры сталкиваются с ними регулярно.

Рассмотрим «с нуля» использование графиков TradingView с ATR для установки стоп-лоссов для криптобирж:

  1. Заходим в торговое окно и выбираем нужную торговую пару.Индикаторы
  2. Нажимаем Technical Ind/Indicator (на разных платформах название этого меню немного отличается) и в выпадающем меню находим Average True Range. По умолчанию выставлен 14-дневный период — ATR(14). Если период необходимо изменить, то правее ATR(14) достаточно нажать значок шестеренки и в открывшемся окне изменить параметры.Параметры
  3. Далее смотрим текущий ATR. Если играем в лонг, то умножаем его на два — тот самый 2xATR.Текущий ATR
  4. Теперь остается создать ордер Trailing Stop, где в значение Distance нужно подставить цифру, которая будет отстоять от текущей цены криптовалюты на 2xATR.Trailing Stop

Стоит отметить, что пока трейлинг-стоп доступен лишь на нескольких крупных биржах, среди которых — Bitfinex.

Плюсы и минусы

Преимущества:

  • точное отображение уровня текущей волатильности рынка;
  • возможность определить дальнейшее движение рынка;
  • возможность определить оптимальный стоп-лосс.

Основным недостатком ATR считается его некорректная работа на широкой временной шкале, где он может указывать на прошлую, а не текущую волатильность.

Заключение

Average True Range пользуется большим спросом, и это абсолютно заслуженно — инструмент прошел проверку временем и доказал свою точность. Он позволяет выполнять различные задачи — от поправок при постановке стоп-лоссов до определения волатильности и консолидации.

ATR представлен практически в каждом инструменте для трейдинга, а его понимание важно как для новичков, так и для опытных игроков.

Баннер Binance 700

Индикатор

ATR: как использовать индикатор форекс в торговле

Читайте в сегодняшней статье:

1. Что означает индикатор ATR
2. Почему трейдеру важно знать ATR
3. Методы определения и расчета ATR
4. Как использовать ATR при торговле
5. Ошибки при торговле ATR

.

ATR — один из ключевых технических индикаторов, который должен быть у каждого трейдера в собственном торговом арсенале.В сегодняшней статье мы исследуем, что это такое, как его можно рассчитать и применить на практике в процессе торговли.

Что означает индикатор ATR

Перед тем, как начать пользоваться каким-либо инструментом, абсолютно необходимо знать и понимать его суть и предназначение. Начнем с того, что такое ATR.

ATR обозначает средний истинный диапазон и представляет собой индикатор технического анализа, который измеряет волатильность путем декомпозиции всего диапазона цены актива за этот период.

Его основное предназначение. Не зная его тонких аспектов, вы можете совершить ошибки при его использовании, о чем мы поговорим позже.

How to use ATR indicator

Почему трейдеру важно знать ATR

Почему трейдер должен знать средний истинный диапазон? Как известно, финансовые инструменты иногда меняют свое направление при движении.

Для того, чтобы иметь возможность совершать прибыльные сделки, трейдер должен иметь представление о направлении движения цены, как долго оно будет длиться и когда, вероятно, произойдет разворот.Часто с помощью обычного технического анализа или индикаторов тренда сложно четко определить, продолжит ли цена расти или развернется.

Если вы когда-либо оказывались в ситуации, когда цена развернулась против вас из-за технически точного входа, ATR станет дополнительным инструментом, который поможет вам найти правильное решение, когда вы застряли на перекрестке. Если ATR не дает ответа на наш вопрос о направлении, мы сможем узнать о диапазоне движения в определенном направлении.

Методы расчета идентификации ATR

Прежде чем приступить к практическому применению этого инструмента, давайте рассмотрим методику его расчета. Вы можете определить истинный средний диапазон колебания цены либо визуально (вручную), либо автоматически, используя предназначенный для этого торговый индикатор. Оба метода одинаково эффективны. Обычно для этого используется 14 периодов, то есть 14 свечей.

Чтобы определить ATR визуально (вручную), вы должны выбрать 14 свечей подряд на таймфрейме, который вы используете для торговли, за исключением паранормальных, которые слишком велики и обычно выделяются (обычно формируются на новостях).

После этого из выбранных свечей определите на глазок среднюю и узнайте ее параметры — максимальную и минимальную. Чтобы получить значение ATR, вычтите минимальное значение из максимального значения свечи. Например. 1,2083 — 1,1980 = 0,0103, что составляет 103 пункта.

Индикатор

ATR, доступный на большинстве торговых платформ, был специально разработан для автоматизации вышеуказанного процесса. Если вы используете торговый терминал MetaTrader 4, вы можете найти его в меню индикаторов в папке с осцилляторами.Перетащив его на график, удерживая нажатой левую кнопку мыши, вы увидите кривую ATR, которая появится в новом окне. По умолчанию в настройках установлен период 14, и вам не нужно его настраивать.

ATR Indicator in MT4

Для торговли нам нужно знать только текущее значение ATR. Он отображается в пунктах и ​​появляется, когда вы наводите курсор на конец линии графика и рядом с названием индикатора в верхнем левом углу окна. Таким образом, значение 0,0096 будет означать 96 пунктов.

Как индикатор измеряет средний истинный диапазон? За основу принимается истинный диапазон. Для его определения рассчитываются три следующих показателя:

  • максимальное значение свечи минус ее минимальное значение;
  • цена закрытия предыдущей свечи за вычетом максимума текущей свечи;
  • цена закрытия предыдущей свечи за вычетом минимума текущей свечи.

Программа выбирает наибольшее из трех значений и вычисляет его как истинный диапазон.Среднее значение этого индикатора за последние 14 свечей выбранного таймфрейма и будет значением ATR.

Как использовать ATR при торговле

В соответствии с упомянутой природой ATR, зная его значение, трейдер может понять, существует ли еще диапазон движения торгуемого инструмента или вот-вот произойдет разворот.

Однако стоит отметить, что нет смысла использовать ATR как самостоятельный инструмент. Его следует сочетать с другими методами анализа рынка и прогнозирования направления цен.

Ниже приведены несколько параметров, которые вы можете определить с помощью этого индикатора:

1. Используйте индикатор ATR, выраженный в процентах, чтобы определить, насколько цена может пойти в направлении своего текущего движения. Таким образом, зная значение дневного ATR и вычисляя, какой процент этого диапазона инструмент уже прошел в течение дня, вы можете выяснить, продолжится ли движение в указанном направлении или цена развернется. Соответственно, когда 70% дневного ATR пройдено, очень вероятно, что цена изменит свое направление.

2. При внутридневной торговле рекомендуется учитывать ATR при размещении стоп-лосса — его размер должен быть не менее 20% от ATR. Например, если цена выбранного инструмента колеблется в пределах 80 пунктов в течение дня, стоп-лосс должен быть не менее 16 пунктов.

3. Учитывайте значение ATR в качестве ориентира при размещении тейк-профита. Для этого возьмите индикатор ATR в пунктах и ​​вычтите из него количество пунктов, уже пройденных ценой.Вы получите потенциал движения до конца периода. Выставляем тейк-профит, размер которого немного меньше полученного значения.

Введите свои данные и скачайте архив с индикатором

Давайте рассмотрим применение этих правил на примере. Если вы имеете опыт торговли, вполне возможно, что вы сталкивались со следующей ситуацией. Цена выбранного инструмента на некоторое время консолидируется в боковом коридоре под сильным техническим уровнем.

В соответствии с правилами технического анализа, если цена пробьет этот уровень сверху вниз и закрепится над ним, она продолжит расти, поэтому имеет смысл открывать короткую позицию.

В этом случае трейдер столкнется с дилеммой: войти и рискнуть получить стоп-лосс, если прорыв окажется ложным, или не войти и увидеть, как цена продолжает резко расти после консолидации?

Здесь индикатор ATR предложит подсказку, которая поможет вам определить наиболее вероятный сценарий и принять правильное решение.

При этом в этом сценарии есть одна проблема: когда цена пробивает уровень, указанный прорыв может оказаться как реальным (за которым последует рост), так и ложным, что приведет к возврату цены ниже ломаная горизонтальная линия после пробоя и несколько свечей выше уровня.

Теперь давайте рассмотрим ту же ситуацию с использованием значения ATR. Мы видим, что средний истинный диапазон колебаний цены за день равен 0.0089, то есть 89 пунктов. Смотрим на график и определяем, сколько пипсов цена прошла с начала дня до прорыва.

Если это значение меньше 50% от ATR (в нашей ситуации меньше 44 пунктов), есть потенциал для роста, и сделку можно открывать. Чем больше гэп до ATR, тем больше потенциальная прибыль. В зависимости от пройденного расстояния с начала дня есть три следующих решения.

Решение 1.Например, с учетом описанного выше технического ландшафта цена инструмента превысила 15 пипсов, что означает высокую вероятность того, что она может вырасти еще на 74 пипса. Во-первых, трейдер понимает, что он может открыть такую ​​сделку, а во-вторых, он знает размер потенциального ордера на фиксацию прибыли. Он должен быть немного меньше установленных нами 74 пунктов.

Решение 2. Трейдер видит, что большая часть дневного ATR прошла во время прорыва уровня, поэтому в этой области высока вероятность ложного прорыва и цена развернется.В свою очередь, это означает, что в длинную позицию лучше не входить, так как нет диапазона движения для роста. При этом не рекомендуется открывать короткую позицию. Вместо этого дождитесь следующего дня и определите свой следующий шаг, исходя из волатильности и технического ландшафта.

Решение 3. С начала дня в среднем пройдена половина ATR. Если открыть сделку, вероятность ее тестирования в плюсе будет 50:50. В этом случае значения стоп-лосса и тейк-профита будут примерно равны.В такой ситуации каждый трейдер принимает решение на основе собственной торговой системы. Если это позволяет совершать сделки с соотношением риска и прибыли 1: 1, этот тип позиции приемлем.

Кроме того, имеет смысл учитывать наличие дополнительных сигналов от других технических индикаторов для подтверждения правильности решения. В противном случае было бы лучше пропустить эту запись.

Ошибки при использовании ATR

Как уже упоминалось ранее, ATR демонстрирует колебания волатильности.Он не показывает направление движения цены, зоны перекупленности и перепроданности и не предоставляет точки входа.

В этом смысле убедитесь, что вы избегаете следующих ошибок при использовании индикатора среднего истинного диапазона:

1. Не пытайтесь определить направление цены с помощью ATR. Если линия индикатора движется вверх, это не означает, что цена инструмента пойдет вверх. Это означает, что диапазон колебаний цен расширяется, и наоборот.Используйте другие инструменты, чтобы определить направление.

2. Не используйте ATR для определения перекупленности и перепроданности инструмента. Он не предназначен для этого, как и соответствующие уровни в Stochastic.

3. Нет смысла искать расхождение между графиком ATR и графиком цены. Во-первых, судя по природе индикатора, он совершенно неправильный, а во-вторых, MACD и Stochastic для этого работают намного лучше.

4. Не сравнивайте значения ATR по разным инструментам или на разных таймфреймах одного и того же инструмента.Он не предоставляет никакой информации. Все, что вам нужно знать для практического применения ATR, — это текущее значение ATR.

Подводя итоги вышесказанного, торговля с использованием ATR позволяет трейдеру повысить процент прибыльных сделок за счет понимания диапазона волатильности.

Понравилась статья? Оставьте комментарий и поделитесь им с друзьями в социальных сетях!

Что нужно знать:

Получите больше прибыли

с индикатором горизонтального объема!

Узнать больше о реальном объеме рынка

Полезных статей:

.

Полное руководство по индикатору ATR

Последнее обновление

Мне нравится индикатор среднего истинного диапазона (ATR).

Потому что в отличие от других торговых индикаторов, которые измеряют импульс, направление тренда, уровни перекупленности и т. Д.

Индикатор ATR не относится к этому.

Напротив, это совсем другое.

И при правильном использовании средний истинный диапазон — один из самых мощных индикаторов, с которыми вы столкнетесь.

Вот почему я написал этот пост, чтобы объяснить великолепие индикатора среднего истинного диапазона.

Вот что вы узнаете:

Или, если хотите…

Вы можете посмотреть это обучающее видео ниже:

Или приступим…

Индикатор ATR объяснил — что это и как работает

Средний истинный диапазон — это индикатор, измеряющий волатильность.

Разработан Дж.Уэллса Уайлдера и впервые упоминается в его книге «Новые концепции систем технического анализа» (1978 г.).

Теперь вам может быть интересно:

«Как рассчитываются значения ATR?»

Ну, это делается одним из трех способов, в зависимости от того, как сформированы свечи.

Вот как…

Метод 1: текущий высокий минус текущий низкий

Метод 2: Текущий максимум за вычетом предыдущего закрытия

Метод 3: Текущий минимум минус предыдущее закрытие

Запутались?

Не беспокойтесь, просто посмотрите на изображение ниже…

ATR Indicator

Как видите:

Пример A. Диапазон текущей свечи больше, чем у предыдущей свечи, мы используем метод 1.

Пример B: Текущая свеча закрывается выше предыдущей, мы используем метод 2.

Пример C: Текущая свеча закрывается ниже предыдущей, мы используем метод 3.

Вывод:

Чем больше диапазон свечей, тем больше значение ATR (и наоборот).

Индикатор ATR НЕ является трендовым индикатором

Сейчас…

Ошибка трейдеров состоит в том, что они полагают, что волатильность и тренд идут в одном направлении.

Нет!

Отзыв:

Индикатор Average True Range измеряет волатильность рынка.

Это означает, что волатильность может быть низкой, пока рынок имеет тенденцию к повышению (и наоборот).

Вот пример: S&P имеет тенденцию к повышению, а волатильность снижается…

ATR Indicator

Есть ли в этом смысл?

Хорошо.

Тогда перейдем к…

Как использовать индикатор ATR для «охоты» за ВЗРЫВНЫМИ прорывными сделками (до того, как это произойдет)

Вот факт:

Волатильность рынков постоянно меняется.

Он переходит от периода низкой волатильности к высокой волатильности (и наоборот).

Это означает, что, когда рынок находится в периоде низкой волатильности… вы можете ожидать, что волатильность скоро вырастет.

Итак, как использовать эти знания, чтобы находить взрывные сделки прорыва до того, как это произойдет?

Вот как…

  1. Подождите, пока волатильность достигнет многолетних минимумов (на недельном таймфрейме)
  2. Определите диапазон за этот период времени
  3. Сделка прорыва диапазона

Вот несколько примеров:

Нефть Brent с низкой многолетней волатильностью, за которой следует прорыв поддержки…

ATR Indicator

Eurusd, многолетняя низкая волатильность с последующим прорывом поддержки…

ATR Indicator

Вы замечаете, как эти взрывные движения происходят после периода низкой волатильности?

Вы устали от преждевременной остановки ваших сделок? Вот как это исправить…

Позвольте спросить…

Вы когда-нибудь открывали сделку только для того, чтобы наблюдать, как рынок достигает вашего стоп-лосса, а затем продолжали движение в ожидаемом вами направлении?

Это отстой, правда?

И это потому, что ваш стоп-лосс «слишком узкий».

Итак, какое решение?

Дайте вашей торговой комнате дышать.

Это означает, что ваш стоп-лосс должен быть достаточно широким, чтобы соответствовать дневным колебаниям рынка.

Теперь вам, наверное, интересно:

«Но насколько достаточно ширины?»

Что ж, вы можете использовать индикатор ATR, чтобы помочь вам в этом…

  1. Узнайте текущее значение ATR
  2. Выберите значение, кратное ATR
  3. Добавьте эту сумму к ближайшему уровню поддержки и сопротивления

Итак…

Если у вас длинная позиция от поддержки и ваша позиция кратна 1, тогда установите стоп-лосс на 1ATR ниже минимумов поддержки.

Или, если вы открыли короткую позицию от сопротивления и имеете значение, кратное 2, установите стоп-лосс на 2ATR выше максимумов сопротивления.

Пример:

ATR Indicator

Нужны дополнительные объяснения?

Тогда посмотрите это обучающее видео ниже, где я объясню, как использовать индикатор ATR для установки надлежащего стоп-лосса, чтобы вы не остановились «слишком рано».

Как использовать индикатор ATR и использовать БОЛЬШИЕ тренды

Вот в чем дело:

Если вы хотите использовать массовые тенденции на рынках, вы должны использовать скользящий стоп-лосс в своих сделках.

Вопрос в том… как?

Есть много способов сделать это, но один из популярных — использовать индикатор ATR для отслеживания стоп-лосса.

Вот как…

  1. Выберите коэффициент ATR, который вы будете использовать (3, 4, 5 и т. Д.)
  2. Если у вас длинная позиция, то минус X ATR от максимумов, и это ваш скользящий стоп-лосс
  3. Если у вас короткая позиция, добавьте X ATR от минимумов, и это будет ваш скользящий стоп-лосс.

А чтобы облегчить вам жизнь, есть полезный индикатор «Люстра останавливается», который выполняет эту функцию.

Вот пример 5ATR в качестве скользящего стоп-лосса:

ATR Indicator

Теперь вам, наверное, интересно:

«Итак, Райнер, какой мультипликатор ATR лучше всего использовать?»

Ну, правда в том, что … не существует лучшего кратного ATR.

Если вы используете меньший мультипликатор ATR, то вы будете двигаться по небольшому тренду (и время удержания в сделке короче).

Если вы используете больший мультипликатор ATR, то вы будете двигаться по большему тренду (и время удержания в сделке будет больше).

Итак, какой подход вам больше подходит?

Только вы можете сами ответить на этот вопрос.

Движение дальше…

Использование ATR для установки целевой прибыли, вот как это работает…

Теперь, если вы не хотите следовать трендам, вы также можете использовать индикатор ATR, чтобы установить целевую прибыль.

Вот как это работает…

Вы знаете, что индикатор ATR показывает, насколько рынок потенциально может двигаться за день.

Итак…

Если дневной ATR EUR / USD составляет 100 пунктов, он перемещается в среднем на 100 пунктов в день.

Это означает, что если вы дневной трейдер, у вас может быть целевая прибыль около 100 пипсов (плюс-минус), и есть большая вероятность, что она будет достигнута.

Конечно, вы не хотите «вслепую» устанавливать целевую прибыль в 100 пипсов.

Вместо этого объедините его со структурой рынка (например, поддержкой и сопротивлением, максимумом и минимумом колебаний и т. Д.), Чтобы вы знали, где цена может достичь в течение дня.

Вот пример:

Допустим, EUR / USD снова движется в среднем на 100 пунктов в день.

Вы ушли в длинную позицию на поддержке и не знаете, где фиксировать прибыль.

Существует 3 возможных уровня сопротивления: на расстоянии 30 пунктов, дальше 80 пунктов и на расстоянии 200 пунктов.

Что вы выберете?

Цель в 30 пунктов, скорее всего, будет достигнута в течение дня, но вы оставляете деньги на столе, поскольку рынок может перемещаться на 100 пунктов в день.

Цель в 200 пунктов вряд ли будет достигнута в течение дня (поскольку это больше, чем значение ATR).

Целевой показатель в 80 пунктов — ваш лучший вариант, поскольку он находится в пределах дневного значения ATR (и предлагает более 30 пунктов).

Вот что я имею в виду…

Три возможных цели на 1-часовой EUR / USD:

ATR Indicator
Итак, вывод…

  1. Определите дневное значение ATR
  2. Когда вы устанавливаете цель по прибыли, объедините ее со структурой рынка и убедитесь, что расстояние меньше дневного значения ATR

Профессиональный совет:

Если вы торгуете в долгосрочной перспективе, вы можете указать значение ATR за неделю или за месяц.

Далее…

Как найти движения «истощения» и временные развороты рынка

Я уверен, вы согласны, что никто не может работать «вечно» без усталости.

Примерно через час большинству из нас потребуется перерыв для подзарядки.

Но подождите.

Почему я вам это говорю?

Поскольку рынок такой же, как и вы, он может «работать» только определенное время, прежде чем сделать перерыв.

Это означает, что существует большая вероятность того, что рынок «исчерпает» себя после достижения своих пределов.

Возможно, вам интересно …

«Как узнать, какой предел?»

Что ж, это можно узнать с помощью индикатора Average True Range.

Вот как…

  1. Определить текущее значение ATR
  2. Умножить на 2
  3. Если рынок переместится в 2 раза больше значения ATR, то он может быть «исчерпан»

Я не предлагаю вам торговать этой концепцией изолированно.

Вместо этого объедините это с поддержкой и сопротивлением, и вы обнаружите развороты рынка раньше всех.

Вот пример: GBPJPY имеет недельное значение ATR 300 пунктов…

ATR Indicator

И теперь вы поняли, что GBPJPY переместилась на 500 пунктов (близко к 2ATR) и вошла в область поддержки.

Затем он формирует большую модель «Бычье поглощение» на дневном таймфрейме.

ATR Indicator

А теперь … как вы думаете, что произойдет?

Ну, точно не могу сказать.

Но у вас есть движение «истощения», цена входит в область поддержки и бычий свечной паттерн, который сигнализирует о том, что рынок может развернуться вверх.

Заключение

Вот что вы узнали:

  • Средний истинный диапазон (ATR) — это индикатор, который измеряет волатильность рынка
  • Вы можете использовать индикатор ATR для определения многолетней низкой волатильности, потому что это может привести к резким прорывам сделок
  • Вы можете установить стоп-лосс на расстоянии 1 ATR от поддержки и сопротивления, чтобы вас не остановили преждевременно.
  • Если вы хотите двигаться по тренду, вы можете отвести стоп-лосс X ATR от максимумов / минимумов
  • Когда рынок достигает 2 ATR или более в течение дня, он имеет тенденцию «истощаться» и может развернуться.

А теперь мой вопрос к вам…

Как использовать индикатор среднего истинного диапазона?

Оставьте комментарий ниже и поделитесь своими мыслями.

,

Бесплатная загрузка индикатора Multi_ATR_Bands от Scriptor для MetaTrader 5 в MQL5 Code Base

Индикатор «Три полосы ATR с множественным выбором» представляет собой набор из трех индикаторов полос ATR, каждый из которых имеет настраиваемые параметры.

Имеет девятнадцать входных параметров:

  • Показать средние линии — показать среднюю полосу ATR (Да / Нет)
  • Показать первые полосы ATR — показать первый индикатор полос ATR (Да / Нет)
  • Первый период ATR — период расчета ATR для первые полосы ATR
  • Первый период MA — период расчета MA для первых полос ATR (средняя линия)
  • Первый тип MA — тип MA для первых полос ATR
  • Первая примененная цена — расчет скользящей средней цена за первые полосы ATR
  • Множитель первых полос — множитель ATR для первых полос ATR
  • Показать вторые полосы ATR — показать второй индикатор полос ATR (Да / Нет)
  • Второй период ATR — ATR период расчета второй полосы ATR
  • Период второй скользящей средней — период расчета скользящей средней для второй полосы ATR (средняя линия)
  • Тип второй скользящей средней — тип скользящей средней для указанной cond ATR Bands
  • Вторая примененная цена — Расчетная цена MA для вторых полос ATR
  • Множитель второй полосы — Множитель ATR для вторых полос ATR
  • Показать третьи полосы ATR — показать третий индикатор полос ATR ( Да / Нет)
  • Третий период ATR — период расчета ATR для третьих полос ATR
  • Период третьей MA — период расчета MA для третьих полос ATR (средняя линия)
  • Тип третьей MA — тип MA для третьей полосы ATR
  • Третья заявленная цена — Расчетная цена MA для третьей полосы ATR
  • Множитель третьей полосы — Множитель ATR для третьей полосы ATR

Типы скользящих средних, которые можно использовать для каждая из трех полос ATR:

Расчет:

Верх = Средний + ATR * Множитель

Нижний = Средний — ATR * Множитель

Средняя = MA (примененная цена, период скользящей средней, тип скользящей средней)

Так как индикатор предоставляет широкие возможности настройки линий индикатора, он удобен для торговли при откатах от экстремальных значений.

,

Что такое индикатор ATR и как его использовать при торговле на MT4?

В этой статье мы обсудим, что такое индикатор ATR, что он измеряет и как использовать его с MetaTrader 4 (MT4). В этой статье также будет рассмотрено, как его можно использовать как часть торговой системы. Многие технические аналитики умеют судить о рынке, просто глядя на график, хотя в этом методе поддержания согласованности всегда есть недостаток.

Average True Range Indicator in MetaTrader 4

Дело не в том, что трудно смотреть на график и определять периоды, которые больше
волатильность, чем у других, то есть когда растяжения возникают, когда рынок более активен, а движения цен происходят быстрее.

Но что нам делать, если нам нужен более качественный подход к измерению волатильности рынка? При попытке определить числовую меру волатильности, самое прямое значение, на которое следует обратить внимание, — это диапазон рынка, то есть то, насколько рынок движется в течение заданного времени. Самый очевидный способ измерить диапазон — это посмотреть на разницу между самой высокой и самой низкой ценой в одном временном интервале, а затем назвать это торговым диапазоном.

Все просто, правда?

Ну не всегда.Одним из самых известных технических аналитиков, впервые подробно написавших об использовании волатильности в качестве индикатора, был Дж. Уэллс Уайлдер. В своей книге 1978 года «Новые концепции в технической торговле» он представил многие краеугольные камни современного технического анализа, включая
Индекс относительной силы (RSI), индекс среднего направленности (ADX) и индикатор параболического SAR (PSAR). Среди этого потока влиятельных индикаторов был один, созданный специально для измерения волатильности — индикатор среднего истинного диапазона (или индикатор ATR).

Что такое индикатор ATR?

Дж. Уэллс Уайлдер разработал
индикаторы, глядя на товарные рынки. Он понял, что рассмотрение исключительно дневного диапазона было слишком упрощенным для измерения волатильности. Это происходит из-за того, что сырьевые товары часто идут вверх или вниз — или разрываются в цене от закрытия предыдущего дня до нового открытия.

Это означало, что для адекватного отражения истинной волатильности рынка ему нужно было учитывать закрытие предыдущего дня, а также текущий максимум и минимум.Исходя из этого осознания, он определил истинный диапазон как наибольшее из трех следующих значений:

  1. Расстояние между текущим максимумом и текущим минимумом
  2. Расстояние между предыдущим закрытием и текущим максимумом
  3. Расстояние между предыдущим закрытием и текущим минимумом

Затем Уайлдер предложил взять среднее значение этого значения за несколько дней, чтобы дать значимое представление о волатильности.Вполне логично, что он назвал это средним истинным диапазоном.

Уравнение ATR

ATR для текущего периода рассчитывается следующим образом за N периодов:

  • ATR = Предыдущий ATR (n-1) + Истинный диапазон текущего периода

Поскольку уравнение требует предыдущего значения ATR, нам необходимо выполнить другой расчет, чтобы получить начальное значение ATR. Это связано с тем, что для начального ATR мы по определению не будем использовать предыдущее значение.Для начального ATR мы просто берем среднее арифметическое истинного диапазона за предыдущие «N» периодов.

Итак, какое значение вы должны использовать для «N»?

Если вы усредняете за большее количество дней, вы получаете более медленный индикатор волатильности. Если вы используете меньшее количество дней, у вас будет быстрый показатель волатильности. Уайлдер рекомендовал использовать 7 или 14 дней для оптимальной работы, в зависимости от того, какую торговую систему он использовал.

Как мы увидим, 14 — это значение по умолчанию, используемое в
MetaTrader 4.Конечно, нам не нужно особо беспокоиться о методе расчета, поскольку MetaTrader 4 выполнит все расчеты за вас. Если вы хотите узнать больше о волатильности в целом, вам может понравиться наша статья об использовании индикатора волатильности Форекс:

Использование индикатора волатильности форекс

Торговля с MetaTrader Supreme Edition

Admiral Markets предлагает профессиональным трейдерам возможность значительно улучшить свой торговый опыт за счет расширения платформы MetaTrader с помощью MetaTrader Supreme Edition.Получите доступ к отличным дополнительным функциям, таким как матрица корреляции, которая позволяет сравнивать и сравнивать различные валютные пары вместе с другими фантастическими инструментами, такими как окно Mini Trader, которое позволяет вам торговать в меньшем окне, пока вы продолжаете свой день сегодня вещи.

Получите все это и многое другое, нажав на баннер ниже и начав БЕСПЛАТНУЮ загрузку!

Download MT4 Supreme Edition

Индикатор ATR в MT4

ATR поставляется со стандартным пакетом индикаторов, доступным при установке MT4.Следовательно, нет необходимости выполнять отдельную загрузку индикатора ATR для MT4. Если вы хотите добавить более широкий набор инструментов и индикаторов за одну простую загрузку, вам следует подумать об установке
Плагин MetaTrader 4 Supreme Edition. Этот плагин был специально разработан профессионалами отрасли и предлагает широкий спектр полезных инструментов, которые выходят за рамки индикаторов по умолчанию, которые есть в стандартной версии MT4.

Вы найдете индикатор ATR, указанный в разделе «Индикаторы» «Навигатора» MT4.
. Когда вы запускаете индикатор, единственная переменная, о которой вам действительно нужно подумать, — это период ATR. Это количество периодов, за которые MT4 рассчитывает среднее значение. Как показано на скриншоте ниже, значение по умолчанию — 14, что является отличным выбором для начала.

ATR listed in the Indicators section of MT4

Источник: MetaTrader 4 — Выбор периода ATR

Как только вы нажмете «ОК»
, — график, отображающий значение ATR, появляется под вашим основным графиком.Это показано ниже на часовом графике USD / JPY с примененным 14-часовым ATR:

hourly USD/JPY chart with a 14-hour ATR applied

Изображено: MetaTrader 4 — Часовой график USD / JPY с примененным 14-часовым ATR — Отказ от ответственности: Графики для финансовых инструментов в этой статье предназначены для иллюстративных целей и не являются торговыми советами или предложением купить или продать какие-либо финансовый инструмент, предоставляемый Admiral Markets (CFD, ETF, акции). Прошлые результаты не обязательно являются показателем будущих результатов.

Пики на графике ATR выше показывают более нестабильное время торговли; впадины указывают на менее волатильные периоды. Наведение курсора на линейный график предоставит вам точное значение ATR в этот конкретный момент времени.

Как использовать индикатор ATR в торговле

Первоначально Уайлдер предложил торговую стратегию ATR, которая была основной частью его системы волатильности следования за трендом. Правила предполагают, что вы вошли в сделку по тренду — например, покупка на рынке, достигающем новых максимумов каждый день.Правила этой торговой системы ATR достаточно просты для соблюдения и эффективно определяют, где остановить и развернуть вашу позицию. Вот шаги, которые необходимо выполнить:

  • Умножьте ATR на константу. Уайлдер рекомендовал 3,0 в качестве константы и назвал полученное значение ARC
  • .

  • Найдите значимое закрытие (SIC). Это экстремально благоприятное закрытие за предыдущие N дней
  • .

  • Квадрат и переверните вашу позицию на одну дугу из SIC

Это было разработано для использования с дневными значениями, и для этих правил «N» было установлено на 7, чтобы дать достаточно быструю реакцию на волатильность.В широком смысле вы можете использовать ATR в качестве ориентира для определения рыночного аппетита к движению цен. Например, если рынок движется вверх, диапазон продолжит расширяться только при сохранении сильного аппетита к дальнейшим покупкам. Если диапазоны сузятся, некоторые могут интерпретировать это как предполагающее снижение интереса с точки зрения преследования чистого направленного движения.

Другое использование ATR для торговли

Поскольку он измеряет волатильность рынка, вы также можете использовать ATR в качестве инструмента для размещения стоп-ордеров и лимитов, а также для определения размера позиции.Эти виды использования, вероятно, более распространены в наши дни, чем в качестве генератора
торговые сигналы. Знаменитые Черепахи — группа новичков, добившихся больших успехов в трейдинге в восьмидесятые после всего лишь нескольких недель обучения — использовали ATR для определения размера позиции. Они сделали это для нормализации долларовой волатильности своих позиций. Их торговые правила требовали, чтобы они торговали одним из более чем двадцати различных контрактов в зависимости от движения цен.

Поскольку они не знали, какие позиции выиграют, а какие проиграют, им нужно было учитывать волатильность различных рынков.Это предотвратило, например, большой убыток только потому, что этот контракт переместился больше, чем другие. Они специально использовали 20-дневный ATR. Чем выше значение, тем меньшую позицию они заняли, и наоборот.

Индикатор ATR в сводке

Индикатор ATR изначально был разработан с учетом сырьевых товаров, но сегодня он широко применяется к акциям и Forex. Упомянутые выше «Черепахи», например, торговали поперечным сечением
фьючерсы на облигации, товары и форекс, и использовали ATR в качестве инструмента для определения размера позиции для всех.Определение размера ATR Forex работает так же хорошо, как определение размера товара ATR, потому что волатильность — это универсальная рыночная концепция.

Поскольку ATR не измеряет направление, а просто учитывает величину диапазона, он имеет ограниченную полезность в качестве средства для генерации торговых сигналов. Однако это полезный инструмент, который дает представление о том, насколько рынок может двигаться. Это, в свою очередь, влияет на ключевые торговые решения, такие как размер позиции и размещение стопа. Чтобы узнать, как это может помочь вам в этих областях, почему бы не поэкспериментировать с индикатором ATR в нашем безопасном
демо-торговый счет и посмотрите, что лучше всего подходит для вас?

Чтобы открыть БЕСПЛАТНЫЙ демо-счет сегодня, нажмите на баннер ниже!

Trade With A FREE Demo Trading Account

Об Admiral Markets
Admiral Markets — это отмеченный множеством наград, глобально регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами через самые популярные в мире торговые платформы: MetaTrader 4 и MetaTrader 5.Начни торговать сегодня!

Этот материал не содержит и не должен толковаться как содержащий советы по инвестированию, рекомендации по инвестированию, предложения или приглашения на совершение любых операций с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором текущих или будущих результатов, поскольку обстоятельства могут со временем измениться. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует посоветоваться с независимыми финансовыми консультантами, чтобы убедиться, что вы понимаете
риски.

,

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о